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RSL Strategie der relativen Stärke nach Levy für Shorttrends - 500 Beiträge pro Seite


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Hallo,

wie im Analogthread von wintotal http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1094449-441-450/r… angekündigt, widme ich mich hier der Untersuchung, ob die RSL auch als Short Strategie anwendbar ist.
Im eigentlichen Sinne soll sie ja nur im Longmodus verwendet werden, mich interessiert aber, inwiefern sie sich in Short Zeiten verhält, wenn man wintotals' Regeln im Umkehrprinzip anwendet.
Dies soll kein Musterdepot oder Anlegeempfehlung werden, sondern eine reine Beobachtung der RSL bei fallenden Märkten.

Als da wären folgende Spielregeln:

Short wenn:
1. RSL im Dax und MDax unter 1
2. 15 Aktien im Dax bzw. 25 im MDax müssen einen negativen RSL Wert aufweisen

Geshortet werden die letzten 3 Werte der RSL Liste, sowohl im Dax, als auch im MDax.

Steigt eine Aktie aus den letzten 10 Werten nach oben, fliegt sie aus dem Depot und wird glatt gestellt.

Gehandelt wird auf Wochenschlusskursbasis und die RSL wird auf Periode 26 eingestellt.

Stopps werden bei 10% im Dax und 12% im MDax, bezogen auf den entry, festgelegt. Diese gelten ebenso auf Wochenschlusskurs Basis.

Sollte der jeweilige Index in den positiven RSL Bereich drehen, werden die shorts wieder glattgestellt am jeweiligen Montag zur Eröffnung (Xetra).

Aktualisiert wird immer am Wochenende.

Aktuell befindet sich die RSL im Dax bei 1,1 und im MDax bei 1,187

Demnach kein Handlungsbedarf. Es darf weiter gelongt werden. :)


Beste Grüße FD
Dax 1,101

MDax 1,153

Kein Handlungsbedarf.
Antwort auf Beitrag Nr.: 38.214.183 von FlyingDuck am 20.10.09 15:44:45Interessant, ich werde den Thread in meine Favoritenliste setzen.

Aber: Was ist ein negativer RSL-Wert? Kann der RSL >0,00 sein, was ich verneinen würde? Oder ist damit >1,00 gemeint? :rolleyes:
RSL>0,00 geht natürlich :laugh:
RSL<0,00 schaut eher schlecht aus.

Aber ich weiß, was Sie meinen. Die 1 ist die Grenze zwischen Gut und Böse. Natürlich ist nach unten der Weg begrenzt, nach oben nicht.

Man wird sehen, was passiert.
Dax 1,03

MDax 1,05

Kein Handlungsbedarf!
Dax 1,04

MDax 1,1

Kein Handlungsbedarf!
Dax 1,073

MDax 1,12

Kein Handlungsbedarf!
Dax 1,063

MDax 1,087

Kein Handlungsbedarf!
Dax 1,062

MDax 1,083

Kein Handlungsbedarf!
Dax 1,081

MDax 1,108

Kein Handlungsbedarf!
Dax 1,064

MDax 1,083

Kein Handlungsbedarf!
Dax 1,07

MDax 1,086

Kein Handlungsbedarf!
Dax 1,084

MDax 1,086

Kein Handlungsbedarf!
Dax 1,075

MDax 1,08

Kein Handlungsbedarf!
Dax 1,079

MDax 1,122

Kein Handlungsbedarf!
Dax 1,043

MDax 1,102

Kein Handlungsbedarf!
Dax 1,008

MDax 1,051

Kein Handlungsbedarf!
Dax 0,991
15 Aktien sind bei 1 oder darüber

MDax 1,039

Kein Handlungsbedarf!
Dax 0,96
22 Aktien liegen unter 1

MDax 0,999
25 Aktien liegen unter 1

Shortpositionen am Montag 9 Uhr zum Eröffnungskurs:

Dax:
Deutsche Bank
Deutsche Börse
Commerzbank

MDax:
Aareal Bank
Praktiker
SKY Deutschland
Dax 0,971
19 Aktien liegen unter 1

MDax 1,001
25 Aktien liegen unter 1

Es finden am Montag keine Transaktionen statt!





Dies stellt keine Aufforderung zum Nachhandeln dar und ich übernehme keine Haftung für entstehende finanzielle Schäden! Es handelt sich nur um ein Musterdepot! :)
Dax 1,008
15 Aktien liegen unter 1

MDax 1,038
18 Aktien liegen unter 1

Die Shortpositionen werden am Montag 9 Uhr zum Eröffnungskurs glattgestellt!





Dies stellt keine Aufforderung zum Nachhandeln dar und ich übernehme keine Haftung für entstehende finanzielle Schäden! Es handelt sich nur um ein Musterdepot! :)
Dax 0,986
19 Aktien liegen unter 1

MDax 1,008
20 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf.

Aktualisierung der abgeschlossenen Positionen morgen, da nicht zuhause. :)
Dax 1,031
7 Aktien liegen unter 1

MDax 1,064
13 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf.
Dax 1,041
5 Aktien liegen unter 1

MDax 1,07
12 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf.
Dax 1,045
7 Aktien liegen unter 1

MDax 1,072
10 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf.
Dax 1,066
3 Aktien liegen unter 1

MDax 1,093
7 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf.
Dax 1,08
3 Aktien liegen unter 1

MDax 1,105
6 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf.
Dax 1,070
3 Aktien liegen unter 1

MDax 1,113
6 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf.
Dax 1,064
2 Aktien liegen unter 1

MDax 1,106
4 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf.
Dax 1,074
3 Aktien liegen unter 1

MDax 1,119
5 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf.
Dax 1,047
10 Aktien liegen unter 1

MDax 1,086
12 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf.
Dax 0,974
21 Aktien liegen unter 1

MDax 0,99
30 Aktien liegen unter 1

Shortpositionen am Montag 9 Uhr zum Eröffnungskurs:

Dax:
Deutsche Telekom
Deutsche Post
Salzgitter

MDax:
Gagfah
SKY Deutschland
Pfleiderer
Dax 1,030
14 Aktien liegen unter 1

MDax 1,069
17 Aktien liegen unter 1

Die Shortpositionen werden am Montag 9 Uhr zum Eröffnungskurs glattgestellt!


Dax 0,999
22 Aktien liegen unter 1

MDax 1,001
33 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf!
Dax 1,008
18 Aktien liegen unter 1

MDax 1,02
25 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf!
Dax 1,006
16 Aktien liegen unter 1

MDax 1,015
27 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf!
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.639.248 von FlyingDuck am 06.06.10 23:18:12Hallo Flying Duck und Mitleser,

hier ist von mir ein Informations-Tipp für alle, die sich für Leerverkaufsstrategien wie die hier im Thread durchgeführte interessieren:

Ich habe vor kurzem das Buch von Ralf Goerke "Zur richtigen Zeit im richtigen Markt" gelesen. Dort hat er auf den Seiten 79 bis 91 eine Short-Leerverkaufs-Strategie auf Aktien, die relative Schwäche in einem schwachen Gesamtmarkt aufzeigen, publik gemacht. Also in etwa das, was hier auch gemacht wird.

Im Buch werden 3 Depots aufgezeigt, die von November 1997 bis Januar 2008 auf Dax- EuroStoxx50- und Dow Jones-Aktien liefen. Grundsätzlich ähneln die Depots der Vorgehensweise von Flying Duck, und dürften nur nuancenmäßig abweichen, da Ralf Goerke nach einem selbstentwickelten Indikator gehandelt hat. Er handelt aber in Levy's Sinne.

Die Ergebnisse waren enttäuschend und bei weitem nicht so erfolgreich gewesen wie bei der Long-Strategie, die er im Buch auch vorgestellt hat. - Eine bessere Leerverkaufs-Strategie von relativ schwachen Aktien wird im Buch aber nicht mehr aufgezeigt. Wer danach sucht wird vom Buch enttäuscht sein. Er verwist nur auf "Relative Charts", mit denen sich vielleicht besser arbeiten läßt als mit Ranglisten. Aber wie, das sagt er nicht.

Ich möchte hier keine Werbung für das Buch machen, mir fiel nur die Ähnlichkeit der im Buch angewendeten Strategie zu dieser hier im Thread vorgestellten auf.

Und natürlich plädiere ich dafür, dass Flying Duck weitermacht und sich nicht von dem Autor des Buches entmutigen läßt.
Dax 1,023
15 Aktien liegen unter 1

MDax 1,048
22 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf für den 14.06.2010 !
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.645.186 von Hugobald am 07.06.10 22:38:07Hallo Hugobald,

danke für diesen Hinweis. Ich mache dies hier auf jeden Fall weiter, da bis jetzt noch keine echte Trendwende war. Die einzigen zwei Short Modis waren nur von kurzer Dauer und nicht repräsentativ. Kostet ja wenig Zeit und Aufwand, einmal wöchentlich dies reinzustellen.
Schau mer mal, wie es weiter geht ;)

Gruß FD
Dax 1,049
10 Aktien liegen unter 1

MDax 1,071
20 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf für den 21.06.2010 !
Dax 1,023
13 Aktien liegen unter 1

MDax 1,029
25 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf für den 28.06.2010 !
AM WOCHENENDE KEINE AKTUALISIERUNG, KOMME ERST MITTE NÄCHSTER WOCHE ZURÜCK! WIRD DANN AUSNAHMSWEISE NACHGETRAGEN! :)
Dax 0,984
19 Aktien liegen unter 1

MDax 0,986
32 Aktien liegen unter 1

Verkauf am Montag 05.07.2010
Dax:
RWE
Thyssen Krupp
E.ON

MDAX:
Klöckner
Salzgitter
SKY
Ein Hin und ein Her, Glattstellung aller Positionen am Montag, 12.07.2010

Dax 1,023
11 Aktien liegen unter 1

MDax 1,033
25 Aktien liegen unter 1


Dax 1,018
11 Aktien liegen unter 1

MDax 1,021
24 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf für den 19.07.2010 !
FEHLERTEUFEL:

posting vom 16.07.2010
Muss natürlich beim MDax heißen "6 Aktien unter 1" (24 sind darüber)

posting vom 11.07.2010
Gleicher Fehler. 5 Aktien unter 1 (25 lagen darüber)
Dax 1,036
9 Aktien liegen unter 1

MDax 1,062
19 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf für den 26.07.2010 !
Dax 1,029
9 Aktien liegen unter 1

MDax 1,041
16 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf für den 02.08.2010 !
Dax 1,042
7 Aktien liegen unter 1

MDax 1,061
14 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf für den 09.08.2010 !
Dax 1,018
13 Aktien liegen unter 1

MDax 1,024
23 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf für den 16.08.2010 !
Dax 0,994
15 Aktien liegen unter 1

MDax 1,005
27 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf für den 23.08.2010 !
Dax 0,9836
19 Aktien liegen unter 1

MDax 0,993
29 Aktien liegen unter 1

Verkäufe Dax Montag 30.08.2010:
E.ON
RWE
HeidelbergCement

Verkäufe MDax Montag 30.08.2010:
Klöckner
Celesio
Sky
Dax 1,012
13 Aktien liegen unter 1

MDax 1,037
14 Aktien liegen unter 1

Die Shortpositionen werden am Montag, dem 06.09.2010 zum Eröffnungskurs wieder glatt gestellt!



Dax 1,023
11 Aktien liegen unter 1

MDax 1,054
17 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf für den 13.09.2010 !
Dax 1,021
9 Aktien liegen unter 1

MDax 1,056
16 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf für den 20.09.2010 !
Dax 1,034
10 Aktien liegen unter 1

MDax 1,063
15 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf für den 27.09.2010 !
Dax 1,020
9 Aktien liegen unter 1

MDax 1,056
14 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf für den 04.10.2010 !
Dax 1,033
7 Aktien liegen unter 1


MDax 1,073
13 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 11.10.2010 !
Dax 1,064
6 Aktien liegen unter 1


MDax 1,145
7 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 18.10.2010 !
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.335.531 von FlyingDuck am 16.10.10 16:26:07Dax 1,08
5 Aktien liegen unter 1


MDax 1,11
6 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 25.10.2010 !
Dax 1,08
6 Aktien liegen unter 1


MDax 1,115
6 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf für den 01.11.2010 !
Kein Handlungsbedarf für den 08.11.2010
Dax 1,086
6 Aktien liegen unter 1

MDax 1,096
6 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 15.11.2010 !
Dax 1,097
5 Aktien liegen unter 1

MDax 1,096
5 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 22.11.2010 !
Dax 1,092
7 Aktien liegen unter 1

MDax 1,094
5 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 29.11.2010 !
Kein Handlungsbedarf für den 06.12.2010
Dax 1,116
8 Aktien liegen unter 1

MDax 1,137
5 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf für den 13.12.2010 !
Dax 1,095
9 Aktien liegen unter 1

MDax 1,121
6 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 20.12.2010 !
Dax 1,1
8 Aktien liegen unter 1

MDax 1,138
6 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 27.12.2010 !
Dax 1,071
8 Aktien liegen unter 1

MDax 1,125
4 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 03.01.2011 !
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.786.578 von FlyingDuck am 02.01.11 16:29:51Alles gute im neuen Jahr FlyingDuck ;):)
Vielen Dank, das wünsche ich Dir natürlich auch :)

Dax 1,07
8 Aktien liegen unter 1

MDax 1,073
9 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 03.01.2011 !
Dax 1,083
6 Aktien liegen unter 1

MDax 1,125
5 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 17.01.2011 !
Dax 1,076
7 Aktien liegen unter 1

MDax 1,095
6 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf für den 24.01.2011 !
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.909.799 von FlyingDuck am 23.01.11 16:21:57Hallo Flying Duck,

hast Du schon mal daran gedacht, dass Du zu spät shortest?
Wenn z.B. mehr als die Hälfte der Werte eine RSL <1 haben, heißt das ja nichts anderes, als das schon ein nicht zu großer Teil der Abwärtsbewegung eingepreist ist.

Auch ist es möglich, dass Du die falschen Werte shortest.
Vielleicht ist es erfolgreicher, Werte zu shorten, die von einer hohen RSL unter ein bestimmtes Level fallen?

Viele Grüße vom Querdenker, spinus.
Zitat von spinusHallo Flying Duck,

hast Du schon mal daran gedacht, dass Du zu spät shortest?
Wenn z.B. mehr als die Hälfte der Werte eine RSL <1 haben, heißt das ja nichts anderes, als das schon ein nicht zu großer Teil der Abwärtsbewegung eingepreist ist.

Auch ist es möglich, dass Du die falschen Werte shortest.
Vielleicht ist es erfolgreicher, Werte zu shorten, die von einer hohen RSL unter ein bestimmtes Level fallen?

Viele Grüße vom Querdenker, spinus.

Sorry, hier hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Natürlich muss es heißen: als dass schon ein großer Teil der Abwärtsbewegung eingepreist ist.
Dax 1,076
6 Aktien liegen unter 1

MDax 1,102
6 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf für den 31.01.2011 !



@spinus
mag sein, nur es geht ja um längerfristige Trends frei nach Levy, nur eben im umgekehrten Sinne.
Zu frühe Einstiege kann, wie wir alle wissen, auch zu einer Reihe von Fehlsignalen führen.
Auf der Longseite funktioniert es ja ganz gut mit Levy, die Shortseite hier ist ja nie richtig angelaufen, um überhaupt ein resumé ziehen zu können.
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.950.795 von FlyingDuck am 30.01.11 19:17:18Hallo FlyingDuck

Vorweg - ich beobachte Ihr Experiment mit großem Interesse.
Gebe Ihnen auch Recht, dass Levys RS-Strategie auf der Longseite gute Ergebnisse zeigt.
Ein wesentlicher Grund dafür liegt sicherlich darin, dass sie speziell dafür entwickelt wurde.

Dass sie in Ihrem Fall auf der Shortseite bisher nie richtig angelaufen ist - wie Sie schreiben - liegt vermutlich auch daran, dass es gegen einen etablierten Bull-Markt generell schwierig ist, mit Shorts Geld zu verdienen.

Rücksetzer, in denen sich eine Shortspekulation lohnen würde, sind hierin meist von kurzer Dauer.
Dafür wiederum reagiert ein 26-Wochen-Indikator meiner Meinung nach zu träge.

Beste Grüße,
spinus
Hallo Spinus,

das ist schon richtig, aber wie Sie ja schrieben, wir befinden uns in einem Bullenmarkt.
Einen richtigen Bärenmarkt hatten wir bis dato noch nicht und mich interessiert einfach, wie sich das shorten bei einem mehrwöchigen oder -monatigen Trend auszahlen würde oder auch nicht. Hoffentlich sind wir irgendwann schlauer :)
Mag sein, daß der 26-Wochen Indikator träge ist, es handelt sich ja auch um ein trägeres Modell, welches nur wöchentlich handelt.
Kürzere Indikatoreneinstellungen zögen aber auch schnelleres Handeln mit sich und liefert auf der anderen Seite auch viel "Gezappel" und Nebengeräusche, was sich in ein "Hin und Her macht die Taschen leer" möglicherweise entwickeln könnte. Dies aber speziell zu testen und zu untersuchen liegt mir fern, da
a) mich der kurze Zeitraum nicht interessiert
b) ich dafür eh keine Zeit hätte, weder zu handeln noch zu untersuchen
c) ich gerne beim Original bleibe, da dies laut Levy (auf der Longseite) eben die besten Ergebnisse erzielte.

Daß die Shortseite bei ihm nicht gut funktionierte, habe ich auch gelesen, nur weiß ich nicht, inwiefern er diese getestet hat.
Ich mache dies ja anders als er, sowohl long wie short.
Levy stellte ja erst glatt, wenn die Aktie ins unterste Drittel rutschte, ich stelle glatt nach dem Rutsch aus dem ersten bzw. letzten Drittel, beim MDax sogar eher, da 50 Werte dort gehandelt werden und trotzdem die Top/Flop Ten Regel angewandt wird.
Von daher ist diese Modell schon etwas "zügiger" als das des werten Herrn Levy. ;)
Dax 1,087
4 Aktien liegen unter 1

MDax 1,101
5 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf für den 07.02.2011 !
Dax 1,102
3 Aktien liegen unter 1

MDax 1,118
6 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 14.02.2011 !
Dax 1,102
1 Aktie liegt unter 1

MDax 1,103
7 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 21.02.2011 !
Dax 1,058
7 Aktien liegen unter 1

MDax 1,059
14 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 28.02.2011 !
Dax 1,051
8 Aktien liegen unter 1

MDax 1,049
11 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf für den 07.03.2011 !
Dax 1,018
14 Aktien liegen unter 1

MDax 1,029
21 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 14.03.2011 !
Nachtrag aus Zeitmangel vom letzten Wochenende (KW11):

Dax 0,969
20 Aktien liegen unter 1


MDax 1,009
[b]30 Aktien liegen unter 1[/b]

Kein Handlungsbedarf für den 21.03.2011 !
Nachtrag aus Zeitmangel vom letzten Wochenende (KW12):

Dax 1,004
15 Aktien liegen unter 1


MDax 1,045
18 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 28.03.2011 !
Dax 1,042
5 Aktien liegen unter 1

MDax 1,084
6 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 04.04.2011 !
Dax 1,083
2 Aktien liegen unter 1

MDax 1,126
2 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 11.04.2011 !
Dax 1,025
13 Aktien liegen unter 1

MDax 1,037
23 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 18.04.2011 !
Dax 1,038
7 Aktien liegen unter 1

MDax 1,047
12 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf für den 26.04.2011 !
Dax 1,112
2 Aktien liegen unter 1

MDax 1,069
12 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 02.05.2011 !
Wegen Urlaub ab heute kein update zum Wochenende.
Nächstes wieder ab 15.05.2011
Dax 1,003
14 Aktien liegen unter 1

MDax 1,069
19 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 30.05.2011 !
Dax 0,994
16 Aktien liegen unter 1

MDax 1,033
20 Aktien liegen unter 1

Kein Handlungsbedarf für den 06.06.2011 !
Dax 0,988
18 Aktien liegen unter 1

MDax 1,02
23 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 13.06.2011 !
Dax 1,001
15 Aktien liegen unter 1

MDax 1,016
24 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 20.06.2011 !
Dax 0,994
17 Aktien liegen unter 1


MDax 1,033
23 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 27.06.2011 !
Dax 1,033
12 Aktien liegen unter 1

MDax 1,053
19 Aktien liegen unter 1


Kein Handlungsbedarf für den 04.07.2011 !
PC tilt, files momentan verloren.

Aber nach erster grober Sichtung kein Handlungsbedarf für Montag, 11.07.2011


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