Wie verhält sich eigentlich ein Discount-Zertifikat bei einer - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 20.01.05 21:13:43 von
neuester Beitrag 21.01.05 11:58:25 von
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.....Veränderung des Underlyings. Gibts da auch so ein Delta wie bei Optionsscheinen, so dass man von einer einprozentigen Veränderung der Aktie auf eine soundsostarke Änderung des Zertis schliessen kann. Eins-zu-Eins wird man es ja kaum übertagen können, gibt ja noch den Zeitwert des Zertifikats..
Discountzertis sind : Kauf einer Aktie + Verkauf einer Aktienoption auf diese Aktie (Cap des Discount = Strike der Option) mit gleicher Laufzeit.
Bei Discounts (Cap < aktueller Aktienkurs) reagiert der Kurs träge, wohingegen bei stark aus dem Geld liegenden Optionen (hohes Cap) Delta ~ 1 gilt.
Zusammengefasst, beträgt die Veränderung des Discountzertis = Aktiekursveränderung - Optionsveränderung
Wobei die Emis ihre eigenen Optionswertberechnungen haben, die vom Markt abweichen können.
Bei Discounts (Cap < aktueller Aktienkurs) reagiert der Kurs träge, wohingegen bei stark aus dem Geld liegenden Optionen (hohes Cap) Delta ~ 1 gilt.
Zusammengefasst, beträgt die Veränderung des Discountzertis = Aktiekursveränderung - Optionsveränderung
Wobei die Emis ihre eigenen Optionswertberechnungen haben, die vom Markt abweichen können.
Wenn du das Delta genau berechnen willst:
Delta der Aktie(=1) - Delta der Option(muss man z.B. bei Onvista ablesen) = Delta des Discounts.
Delta der Aktie(=1) - Delta der Option(muss man z.B. bei Onvista ablesen) = Delta des Discounts.
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