Stehen die Weltbörsen vor einem Crash ??? (Seite 30251)

[OTCB2008]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.544.969 von smartphone am 09.07.09 22:25:47

Du musst eins wiesen am 09.09.2009 um 17:30 muss Goldman dir
für jeden DAX punkt 1 Cent zahlen wen der DAX über 5400 ist, als wen der DAX am am 0.09.2009 bei 5500 steht Zahlt die GOLDMAN
für 10.000 Optionsscheine 10.000 Euro bei solchen Scheinen muss dein Rechnung auf gehen also nicht raus drängen lassen, die Emis haben zeit die können taxen wie die wollen den die Mußen nur alles was über am 09.09.2009 5400 ist zahlen.

[yellowKing]

China greift Dollar an


China mit Frontalangriff auf US-Währung beim G8-Gipfel. Zweifel am Dollar als Leitwährung. EZB sieht dagegen kein Problem: Der US-Dollar habe auch in der Krise die Position als weltweite Leitwährung behauptet.

http://www.mmnews.de/index.php/200907093276/MM-News/China-gr…

[Edeltraud1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.545.164 von smartphone am 09.07.09 22:51:22

eben genau das ist der grund warum man solche papiere gar nicht erst kaufen darf. denn der anleger wird am ende sein geld mit hoher wahrscheinlichkeit nicht mehr wiedersehen.

[Gaigelhuber]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.544.567 von EuerGeldWirdMeinGeld am 09.07.09 21:26:17

Also bitte du wirst mir doch keine nonsystemkonforme Blasphemie unterstellen
http://img389.imageshack.us/img389/868/kirche.jpg

g1g2

Remember, remember the Fifth of November

solar-rente

[smartphone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.545.066 von Edeltraud1 am 09.07.09 22:38:29

ich denke nicht das puts mit gleichen ausstattungmerkmalen, eine derartige kurssteigerung erlebt haben.

natürlich nicht - Gebühren müssen ja auch noch bezahlt werden vor allem das Agio.

Der theoretische Wert des Calls/Puts wird normalerweise nach einer Formel von Black&Scholes berechnet.

Du sollt4est Dich evtl. mal ein wenig mit den Parametern auseinandersetzen. Wie z.B. diese hier:

Parität  	4,301  	   	Break Even  	4.685,500

Agio (Aufgeld) 	1,20% 	  	Agio p.a. 	10,66%

Hebel 	9,537 	  	Omega 	7,845

Theor. Wert (Black&Scholes) 	4,855 	  	Akt. Kurs zu theor. Wert 	-6,381

Historische Volatilität 	n.a. 	  	Implizite Volatilität (Mittelkurs Bid/Ask) 	33,65%

Implizite Volatilität (Bid) 	33,28% 	  	Implizite Volatilität (Ask) 	34,02%

Totalverlustwahrscheinlichkeit 	20,786% 	  	Delta 	0,823

Theta 	-0,121 	  	Vega 	0,040

Theta in % 	-2,49% 	  	Zeitwert 	0,554

Innerer Wert 	4,301 	  	Ertragsgleichheit p.a. 	11,91%

Ertragsgleichheit 	1,34% 	  	Ertragsgleichheit p.a./Omega 	n.a.

Agio p.a./Omega 	1,36% 	  	Spread-Move 	3,647

Moneyness 	1,102 	  	Zeitwert-Move 	14,668

Spread-Move inkl. 1% Transaktionskosten) 	n.a. 	  	notw. abs. Veränderung des Underlyings zum Erreichen des Break Even (inkl. Spread und 1% Transaktionskosten) 	18,315

Das sind die Werte von HSBC TRINKAUS/CALL/DAX PERFORMANCE-INDEX/4200/0.01/19.08.09 (TB2ZKR)
auf der Sebseite von Consors (ich hoffe der Link geht:
https://www.cortalconsors.de/euroWebDe/-?$part=financeinfosH…

Die haben auch ein Börsenlexikon, wo Du alle diese Parameter nachschlagen kannst.
Aber als Faustregel gilt eben: niedriger Spread, niedriges Agio, kurz am oder im Geld, Laufzeit größer ein Jahr.
Alles andere solltest Du Leuten wie Humanistiker oder anderen Daytradern überlassen, sonst bist Du schneller pleite als Du denkst.

[Edeltraud1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.545.110 von Heuschrecke007 am 09.07.09 22:45:15

anfänger bestimmt nicht alleine. aber wie sonst konnte sich goldman sachs gegen die finanzkrise derartig behaupten?

[Heuschrecke007]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.545.066 von Edeltraud1 am 09.07.09 22:38:29

Welcher Anfänger nimmt schon Papierkram von Goldmann Sachs ins Depot ...

[Edeltraud1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.544.969 von smartphone am 09.07.09 22:25:47

so ist es eben nicht. im gegenteil. dieses papier habe ich am 02.06. neu in meinen musterpapier aufgenommen. bei 1,89 euro.

in nur vier wochen verlor der schein traumhafte 92% an wert. und das bei einer restlaufzeit von vier auf drei monate.

ich denke nicht das puts mit gleichen ausstattungmerkmalen, eine derartige kurssteigerung erlebt haben.

[solar-rente]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.544.567 von EuerGeldWirdMeinGeld am 09.07.09 21:26:17

Dies ist dann aber Solar-Rentes Terrain

So sieht dann die Ausbeute eines willkürlich rausgegriffenen Monats aus (Motiv Kepler aus Mai 2009 - mit etwas Beiwerk):



7000€ Cash, abgesichert durch 405OZ Silber (derzeitiger Silber-Einkaufswert mit MWSt von ca. 4900€, Verkaufswert von ca. 4200€).

In einer Deflation bleiben es (solange es den € und die BuBa gibt) jederzeit einlösbare 7000€, in einer Inflation wird einen der Silberpreis anlachen

Sollte der Silberpreis durch eine heftige Deflation bedingt weitere 20% absacken (d,h. der Münzhändlerpreis für 1OZ Bullionsilber < 10€), werden diese Dinger gegen 700OZ Feinsilber getauscht = Verdopplung der Silbermenge im Depot.

[smartphone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.544.891 von Edeltraud1 am 09.07.09 22:13:37

sollte nachvollziehbar ein call mit dreimonatlicher laufzeit in nur acht tagen trotz steigenden basispreis sagenhafte 38% verlieren können?

ja, das ist so bei calls die so weit weg sind vomBasiswert wie in deinem Fall. Dir rennt der Zeitwert weg und die Chance, dass er ins Geld kommt ist nahezu NULL.

Nimm nen Call näher am Geld oder im Geld und mit längerer Laufzeit oder gleich einen KO-Schein, da hat's keinen Zeitwert