GOLD und SILBER - Charttechnik und Trading (Seite 2779)
eröffnet am 25.02.09 00:01:32 von
neuester Beitrag 25.04.24 18:39:23 von
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FeedbackZitat von silberstraddle: es ist ein Straddle, aber kein idealtypischer Straddle, denn der Ausübungspreis von WKN GT0FNK (long call) beträgt 31,- USD. Der Ausübungspreis von WKN GS9L41 (long put) beträgt ebenfalls 31,- USD.
Ebenfalls sind die Laufzeiten beider Wertpapiere mit Fälligkeit 02.05.12 identisch.
Auch das Bezugsverhältnis ist bei beiden Scheinen mit 1:1 identisch.
Die Laufzeit ist abhängig von der persönlichen Risikoaversion, kann daher spezifisch ausgestaltet werden und ist unabhängig von der Struktur eines Straddle.
Da Problem hier: beide Scheine haben einen unterschiedlichen Kauf-Preis, somit ist das Auszahlungsprofil nicht symmetrisch, also ist es kein idealtypischer Straddle, sondern hier im Beispiel ein Straddle mit einem Hang zur Spekulation auf fallende Kurse.
Im besten Fall haben der Call und der Put den selben Preis, dann nämlich, wenn Basispreis und Kurs des Basiswertes identisch sind. Besitzen beide Scheine dann den selben Preis, bezahlt der Käufer die zukünftige Volatilität (implizierte Volatilität) in beiden Scheinen mit dem selben Preis. Das ist im Beispiel hier nicht der Fall.
Im übrigen gibt es einen Straddle in der long- und in der short-Version jedoch ist das nur die unterschiedliche Sichtweise auf ein und die selbe Optionsstrategie.
Mit anderen Worten, spricht man hier im Beispiel von der long-Version, also von einem Long-Straddle, so sieht man den Straddle aus der Sicht des Käufers von Call (long call) und Put (long put). ("long" heißt ja soviel wie "kaufen", währenddessen "short" soviel wie "verkaufen" heißt und da wir schon dabei sind, heißt "call" so viel wie "auf steigende Kurse spekulieren" und "put" auf "fallende Kurse spekulieren")
Dieser hat im Extremfall einen maximalen Verlust in Höhe des Kaufpreises von Call und Put zu tragen (= 100% des Einsatzes), nämlich genau dann, wenn zum Ende der Laufzeit hin bzw. zum Zeitpukt der Veräußerung der beiden Scheine vor Laufzeitende der Basiswert den Kurs des Basispreises annimmt. Sein Auszahlungsprofil wird positiv, wenn der Basiswert Kurse annimmt, die den Basispreis um seine Kosten (Transaktionskosten sowie Kosten für den Kauf von Call und Put) erhöht bzw. vermindert über- bzw. unterschreiten. Also bei starken Kursabweichungen vom Basispreis.
Gleichzeitig hat der Käufer von Put und Call diese Wertpapiere vom Emittenten erworben, der ihm den diese Wertpaiere, den Call (short call), und den Put (short put) verkauft hat. Aus seiner Sicht betrachtet handelt es sich um einen Short-Straddle, die short-Version eben.
Sein Auszahlungprofil ist genau spiegelbildlich zum Auszahlungsprofil des Long-Straddle-Halters zu sehen. Solange der Long-Straddle sich im Verlust bewegt, sieht sich der Short-Straddle-Halter in der Gewinnposition. Verlust und Gewinn ist bei Optionsgeschäften (abgesehen von den Transaktionskosten) immer ein Null-Summen-Spiel. Des einen Verlust ist des anderen Gewinn. Sobald der Long-Straddle einen positiven Auszahlungswert annimmt, wird der Auszahlungswert des Short-Straddles negativ. Übrigens stellt hier der vereinnahmte Kaufpreis von Call und Put (abzüglich Transaktionskosten) zunächst einmal einen Gewinn dar, der dann maximal wird, wenn der Basiswert mit dem Basispreis am Ende der Laufzeit oder bei vorzeitiger Rücknahme übereinstimmt. Der mögliche Verlust dagegen ist in der Short-Version (anders als in der Longversion) unbegrenzt hoch.
Der Short-Straddle spekuliert also im Gegensatz zum Long-Straddle nicht auf eine hohe Volatilität bzw. von einer starken Aufwärts- oder Abwärtsbewegung, sondern auf eine geringe Volatilität bzw. auf eine Seitwärtsbewegung.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Straddle_%28Wirtschaft%29
wow! danke für die kompetente antwort.
muss dazu sagen, dass sich die kaufpreise von scheinen mit so kurzer laufzeit natürlich rasch ändern. habe zwei gesucht, die jeweils sehr nah am underlying lagen und somit ähnliche kurse besaßen. inzwischen durch aufwärtsbewegung anders.
so oder so - ich habs nicht getradet und der move war wohl auch zu gering, dass es was gebracht hätte.
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.088.473 von blash1 am 25.04.12 21:00:41Danke für den link.Ich habe mir die ganze Veranstaltung angesehen.Die Kernaussage war wohl,dass man eine recovery erwartet,man am Inflationstarget von 2% festhält,eine Deflation wie in Japan unbedingt vermeiden will.
Die Arbeitslosenquote liegt noch über 8%,aber man erwartet bei einer sich weiter belebenden Konjunktur einen Rückgang.Ich finde den Hinweis auf die langlaufenden US Bonds auch interessant,man sollte die Entwicklung da sorgfältig beobachten,war wohl auf die Frage eines Journalisten.
Über EMs und Rohstoffpreise wurde nicht gesprochen,wenn ich mich da recht erinnere.Der Mann macht jedenfalls einen sehr souveränen Eindruck.
Die Arbeitslosenquote liegt noch über 8%,aber man erwartet bei einer sich weiter belebenden Konjunktur einen Rückgang.Ich finde den Hinweis auf die langlaufenden US Bonds auch interessant,man sollte die Entwicklung da sorgfältig beobachten,war wohl auf die Frage eines Journalisten.
Über EMs und Rohstoffpreise wurde nicht gesprochen,wenn ich mich da recht erinnere.Der Mann macht jedenfalls einen sehr souveränen Eindruck.
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.088.136 von Mainstreem am 25.04.12 19:54:51Ein schöner Ausbruch demnach heute bei 1640 usd aus dem Abwärtstrend und ab geht die Post...
LG
LG
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.088.283 von fubu79 am 25.04.12 20:20:19es ist ein Straddle, aber kein idealtypischer Straddle, denn der Ausübungspreis von WKN GT0FNK (long call) beträgt 31,- USD. Der Ausübungspreis von WKN GS9L41 (long put) beträgt ebenfalls 31,- USD.
Ebenfalls sind die Laufzeiten beider Wertpapiere mit Fälligkeit 02.05.12 identisch.
Auch das Bezugsverhältnis ist bei beiden Scheinen mit 1:1 identisch.
Die Laufzeit ist abhängig von der persönlichen Risikoaversion, kann daher spezifisch ausgestaltet werden und ist unabhängig von der Struktur eines Straddle.
Da Problem hier: beide Scheine haben einen unterschiedlichen Kauf-Preis, somit ist das Auszahlungsprofil nicht symmetrisch, also ist es kein idealtypischer Straddle, sondern hier im Beispiel ein Straddle mit einem Hang zur Spekulation auf fallende Kurse.
Im besten Fall haben der Call und der Put den selben Preis, dann nämlich, wenn Basispreis und Kurs des Basiswertes identisch sind. Besitzen beide Scheine dann den selben Preis, bezahlt der Käufer die zukünftige Volatilität (implizierte Volatilität) in beiden Scheinen mit dem selben Preis. Das ist im Beispiel hier nicht der Fall.
Im übrigen gibt es einen Straddle in der long- und in der short-Version jedoch ist das nur die unterschiedliche Sichtweise auf ein und die selbe Optionsstrategie.
Mit anderen Worten, spricht man hier im Beispiel von der long-Version, also von einem Long-Straddle, so sieht man den Straddle aus der Sicht des Käufers von Call (long call) und Put (long put). ("long" heißt ja soviel wie "kaufen", währenddessen "short" soviel wie "verkaufen" heißt und da wir schon dabei sind, heißt "call" so viel wie "auf steigende Kurse spekulieren" und "put" auf "fallende Kurse spekulieren")
Dieser hat im Extremfall einen maximalen Verlust in Höhe des Kaufpreises von Call und Put zu tragen (= 100% des Einsatzes), nämlich genau dann, wenn zum Ende der Laufzeit hin bzw. zum Zeitpukt der Veräußerung der beiden Scheine vor Laufzeitende der Basiswert den Kurs des Basispreises annimmt. Sein Auszahlungsprofil wird positiv, wenn der Basiswert Kurse annimmt, die den Basispreis um seine Kosten (Transaktionskosten sowie Kosten für den Kauf von Call und Put) erhöht bzw. vermindert über- bzw. unterschreiten. Also bei starken Kursabweichungen vom Basispreis.
Gleichzeitig hat der Käufer von Put und Call diese Wertpapiere vom Emittenten erworben, der ihm den diese Wertpaiere, den Call (short call), und den Put (short put) verkauft hat. Aus seiner Sicht betrachtet handelt es sich um einen Short-Straddle, die short-Version eben.
Sein Auszahlungprofil ist genau spiegelbildlich zum Auszahlungsprofil des Long-Straddle-Halters zu sehen. Solange der Long-Straddle sich im Verlust bewegt, sieht sich der Short-Straddle-Halter in der Gewinnposition. Verlust und Gewinn ist bei Optionsgeschäften (abgesehen von den Transaktionskosten) immer ein Null-Summen-Spiel. Des einen Verlust ist des anderen Gewinn. Sobald der Long-Straddle einen positiven Auszahlungswert annimmt, wird der Auszahlungswert des Short-Straddles negativ. Übrigens stellt hier der vereinnahmte Kaufpreis von Call und Put (abzüglich Transaktionskosten) zunächst einmal einen Gewinn dar, der dann maximal wird, wenn der Basiswert mit dem Basispreis am Ende der Laufzeit oder bei vorzeitiger Rücknahme übereinstimmt. Der mögliche Verlust dagegen ist in der Short-Version (anders als in der Longversion) unbegrenzt hoch.
Der Short-Straddle spekuliert also im Gegensatz zum Long-Straddle nicht auf eine hohe Volatilität bzw. von einer starken Aufwärts- oder Abwärtsbewegung, sondern auf eine geringe Volatilität bzw. auf eine Seitwärtsbewegung.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Straddle_%28Wirtschaft%29
Ebenfalls sind die Laufzeiten beider Wertpapiere mit Fälligkeit 02.05.12 identisch.
Auch das Bezugsverhältnis ist bei beiden Scheinen mit 1:1 identisch.
Die Laufzeit ist abhängig von der persönlichen Risikoaversion, kann daher spezifisch ausgestaltet werden und ist unabhängig von der Struktur eines Straddle.
Da Problem hier: beide Scheine haben einen unterschiedlichen Kauf-Preis, somit ist das Auszahlungsprofil nicht symmetrisch, also ist es kein idealtypischer Straddle, sondern hier im Beispiel ein Straddle mit einem Hang zur Spekulation auf fallende Kurse.
Im besten Fall haben der Call und der Put den selben Preis, dann nämlich, wenn Basispreis und Kurs des Basiswertes identisch sind. Besitzen beide Scheine dann den selben Preis, bezahlt der Käufer die zukünftige Volatilität (implizierte Volatilität) in beiden Scheinen mit dem selben Preis. Das ist im Beispiel hier nicht der Fall.
Im übrigen gibt es einen Straddle in der long- und in der short-Version jedoch ist das nur die unterschiedliche Sichtweise auf ein und die selbe Optionsstrategie.
Mit anderen Worten, spricht man hier im Beispiel von der long-Version, also von einem Long-Straddle, so sieht man den Straddle aus der Sicht des Käufers von Call (long call) und Put (long put). ("long" heißt ja soviel wie "kaufen", währenddessen "short" soviel wie "verkaufen" heißt und da wir schon dabei sind, heißt "call" so viel wie "auf steigende Kurse spekulieren" und "put" auf "fallende Kurse spekulieren")
Dieser hat im Extremfall einen maximalen Verlust in Höhe des Kaufpreises von Call und Put zu tragen (= 100% des Einsatzes), nämlich genau dann, wenn zum Ende der Laufzeit hin bzw. zum Zeitpukt der Veräußerung der beiden Scheine vor Laufzeitende der Basiswert den Kurs des Basispreises annimmt. Sein Auszahlungsprofil wird positiv, wenn der Basiswert Kurse annimmt, die den Basispreis um seine Kosten (Transaktionskosten sowie Kosten für den Kauf von Call und Put) erhöht bzw. vermindert über- bzw. unterschreiten. Also bei starken Kursabweichungen vom Basispreis.
Gleichzeitig hat der Käufer von Put und Call diese Wertpapiere vom Emittenten erworben, der ihm den diese Wertpaiere, den Call (short call), und den Put (short put) verkauft hat. Aus seiner Sicht betrachtet handelt es sich um einen Short-Straddle, die short-Version eben.
Sein Auszahlungprofil ist genau spiegelbildlich zum Auszahlungsprofil des Long-Straddle-Halters zu sehen. Solange der Long-Straddle sich im Verlust bewegt, sieht sich der Short-Straddle-Halter in der Gewinnposition. Verlust und Gewinn ist bei Optionsgeschäften (abgesehen von den Transaktionskosten) immer ein Null-Summen-Spiel. Des einen Verlust ist des anderen Gewinn. Sobald der Long-Straddle einen positiven Auszahlungswert annimmt, wird der Auszahlungswert des Short-Straddles negativ. Übrigens stellt hier der vereinnahmte Kaufpreis von Call und Put (abzüglich Transaktionskosten) zunächst einmal einen Gewinn dar, der dann maximal wird, wenn der Basiswert mit dem Basispreis am Ende der Laufzeit oder bei vorzeitiger Rücknahme übereinstimmt. Der mögliche Verlust dagegen ist in der Short-Version (anders als in der Longversion) unbegrenzt hoch.
Der Short-Straddle spekuliert also im Gegensatz zum Long-Straddle nicht auf eine hohe Volatilität bzw. von einer starken Aufwärts- oder Abwärtsbewegung, sondern auf eine geringe Volatilität bzw. auf eine Seitwärtsbewegung.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Straddle_%28Wirtschaft%29
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.088.428 von macvin am 25.04.12 20:53:17Ich würde darüber erst morgen darüber diskutieren.
Trading Spotlight
er soll die verschuldung nicht senken. er muss geld in die märkte pumpen verdammt.
wir brauchen QE3.
aber die aussage ist zumindest nicht als restriktiv zu werten
wir brauchen QE3.
aber die aussage ist zumindest nicht als restriktiv zu werten
Zitat von boarius:Zitat von Goldbug2000: Und hier der Ober Ober Oberhammer:
20:48
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Fed Bernanke: Um langfristig die US-Verschuldung zu senken, sind keine unmittelbaren Schritte erforderlich
Den wollte ich auch gerade publizieren. Das ist wirklich der Oberhammer. Ich habe mich schon gefragt, ob es wohl ein Übersetzungsfehler war. Z.B. Um langfristig die US-Verschuldung zu senken, sind keine Schritte mehr möglich.
Was denn nun? Keine Schritte mehr nötig oder möglich?
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.088.454 von exbonner am 25.04.12 20:57:43Bernanke`s Rede live
http://www.ustream.tv/federalreserve
http://www.ustream.tv/federalreserve
Zitat von boarius: So ich denke, dass wars nun mit der Korrektur tatsächlich (insgesammt und überhaupt). Gold und Silber sind nun am Boden und der Schocker ist glücklicherweise ausgeblieben. Ab morgen gehe ich wieder absolut long. Ziel nun $2000
juhu. der erste der das behauptet.
ich hatte ja bei silber 30,50 vorhergesagt.
meinte natürlich tagesschlusskurs.und sonst würde ich mich ja täuschen
dein wort in gottes ohr
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.088.361 von exbonner am 25.04.12 20:40:16Da läuft auch ein Video der Pressekonferenz.
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