TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 276)

[tsi_meckelfelder]

Zitat von JAbizzA: Werft ihr euere Updatefunktion manuell nur an Werktagen an? Oder wie bekommt ihr das mit den Nicht-Handelstagen mit?

Mein Excel-Tool hat ein Blatt "Feiertage". Da berechne ich die Feiertage und beim Import werden diese Feiertage dann ausgelassen.


Zitieren über ich noch...

[tsi_meckelfelder]

Zitat von JAbizzA:

Zitat von tsi_meckelfelder: Ich finde es völlig abwegig, einen Feiertag ohne Xetra-Handel zu verarbeiten. Erst recht, wenn es von 105 Aktien irgendwelche dubiosen Kurse gibt und von 5 Aktien keine Kurse.

...

Aber wer gerne irgendwelche Karfreitage oder Ostermontage von Lang & Schwarz verarbeiten will - jeder wie er mag. Von Lang & Schwarz bekommst du vielleicht sogar Kurse am 25. Dezember.

Ne, das kam jetzt falsch rüber. Ich will das ja gar nicht machen.

Yahoo ist da nur irgendwie inkonsequent bzw. hat halt auch kleinere Fehler drin. Am Karfreitag gab es von den 110 abgefragten Kursen 105 "Fake-Kurse" mit Volume 000 und Vortagskurs. Und 5 Kurse gab es gar nicht.
Wenn da konsequent alle 110 Kurse kommen würden mit den Vortagswerten, dann wäre das mit den Feiertagen ziemlich egal. So stimmt halt die Anzahl Ränge nicht.
Ich stelle das aber jetzt konsequent auf deutsche Handelstage um.

Werft ihr euere Updatefunktion manuell nur an Werktagen an? Oder wie bekommt ihr das mit den Nicht-Handelstagen mit?

Zitat von tsi_meckelfelder: Wichtig ist der Hinweis, dass das gar nicht so fürchterlich viel Unterschied ergibt ...

Genau! Darum hab ich ja gestern die drei Postings hintereinander geschrieben, nachdem sich das ergeben hatte.

[JAbizzA]

Zitat von tsi_meckelfelder: Ich finde es völlig abwegig, einen Feiertag ohne Xetra-Handel zu verarbeiten. Erst recht, wenn es von 105 Aktien irgendwelche dubiosen Kurse gibt und von 5 Aktien keine Kurse.

...

Aber wer gerne irgendwelche Karfreitage oder Ostermontage von Lang & Schwarz verarbeiten will - jeder wie er mag. Von Lang & Schwarz bekommst du vielleicht sogar Kurse am 25. Dezember.

Ne, das kam jetzt falsch rüber. Ich will das ja gar nicht machen.

Yahoo ist da nur irgendwie inkonsequent bzw. hat halt auch kleinere Fehler drin. Am Karfreitag gab es von den 110 abgefragten Kursen 105 "Fake-Kurse" mit Volume 000 und Vortagskurs. Und 5 Kurse gab es gar nicht.
Wenn da konsequent alle 110 Kurse kommen würden mit den Vortagswerten, dann wäre das mit den Feiertagen ziemlich egal. So stimmt halt die Anzahl Ränge nicht.
Ich stelle das aber jetzt konsequent auf deutsche Handelstage um.

Werft ihr euere Updatefunktion manuell nur an Werktagen an? Oder wie bekommt ihr das mit den Nicht-Handelstagen mit?

Zitat von tsi_meckelfelder: Wichtig ist der Hinweis, dass das gar nicht so fürchterlich viel Unterschied ergibt ...

Genau! Darum hab ich ja gestern die drei Postings hintereinander geschrieben, nachdem sich das ergeben hatte.

[niknakker]

Hallo Zusammen,

seit kurzer Zeit verfolge ich sehr interessiert diesen Thread!
Finde ich klasse wie hier selbst an Lösungen gebastelt wird.

Ich finde das TSI System auch höchst interessant, auch wenn die Performance beim Aktionär in diesem Jahr mehr als schlecht bisher ist.
Da dort ja anscheinend einige Fehler drin sind, besteht die Möglichkeit dass ihr hier eure Files / Software zur freien Nutzung bereit stellt damit andere auch davon profiitieren können bzw. Feedback geben können?

Ich wäre an einen Austausch sehr interessiert.
Außerdem gibt es einen weiteren Thread, wo der User albr42 bereits eine Software dazu gebaut hat.

http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1191306-1-10/tsi-…

[tsi_meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.937.416 von JAbizzA am 07.05.14 15:49:23

Wichtig ist, dass du dich mit deinem System wohlfühlst.

Ich finde es völlig abwegig, einen Feiertag ohne Xetra-Handel zu verarbeiten. Erst recht, wenn es von 105 Aktien irgendwelche dubiosen Kurse gibt und von 5 Aktien keine Kurse.

Ich wollte einfach täglich eine Deadline haben, zu der ich die Kurse abgreife. Und da erscheint mir die Uhrzeit (17:30 Uhr) und die Börse (Xetra) mit den größten Umsätzen die beste Eignung zu besitzen.

Aber wer gerne irgendwelche Karfreitage oder Ostermontage von Lang & Schwarz verarbeiten will - jeder wie er mag. Von Lang & Schwarz bekommst du vielleicht sogar Kurse am 25. Dezember.

Wichtig ist der Hinweis, dass das gar nicht so fürchterlich viel Unterschied ergibt und schon gar nicht die Stümpereien vom Aktionär erklären kann. Mich würde beim Aktionär mal interessieren, wie der Weg einer eMail verläuft, in der ein Leser die TSI-Werte hinterfragt. Vermutlich gehen die eMails direkt in den Trash-Ordner. Weil der Aktionär gar nicht an korrekten Listen interessiert ist. Die wollen ihr Schmierenblättchen verkaufen. Und die wollen, dass bei flatex ordentlich kleine Stückzahlen mit je 5,90 € Provision gehandelt werden.

Wer richtige Listen will, kommt nicht um eine eigene Berechnung rum. Und wer eigene Listen erstellt, kann sie so einstellen, wie er es für richtig hält. Kann sich so selber den Aktienkorb (z.B. SDAX statt MDAX) zusammenstellen. Kann sich die Ampel berechnen, die er für richtig hält. Aber einen Fehler sollte man nie mehr machen - seine Liste mit der Liste vom Aktionär vergleichen. Weil die Liste vom Aktionär mit dem Wort "Dreck" noch zu nett umschrieben ist.

[JAbizzA]

Ich formuliere meine Frage von 13:58:46 Uhr mal um

Warum gab es am Karfreitag (18.4.) von den anderen 105 Aktien was bei yahoo? Alle mit Volumen 0 natürlich.

Ich will die (deutschen) Feiertage eigentlich nicht rausnehmen, da ich für die Ampel weltweite Indizes beachte. Und gibt es dann am 3.10. natürlich schon Werte anderswo.

Ausserdem kann es ja auch mal sein, dass eine Aktie mal für einen Tag aussetzt. Was macht man dann bei der Rangliste?

Ich denke, einfach ignorieren, dass die Werte ein bisschen abweichen können.

[JAbizzA]

Und jetzt nochmal was zu den "Rechenfehlern" von Der Aktionär.

Was wir ja seit gestern angeschaut haben: Selbst wenn man Feiertage drin hat oder nicht oder an manchen Tagen knapp 5% der Titel gar nicht berücksichtigt, macht das im Endeffekt ganz wenig bei den Plätzen auf der TSI-Liste aus.
Man kann auch mit 131 Tagen rechnen oder mit 129 usw.

Also müssten die einen wirklich krassen Fehler drin haben ... oder ...

[JAbizzA]

Hmm, jetzt hab ich da ein Problemchen entdeckt ...

die yahoo.finance API liefert z.b. bei DRW3.DE zwischen dem 17.4. und 22.4. nur folgende Kurse:

<results>
<quote Symbol="DRW3.DE">
<Date>2014-04-22</Date>
<Open>88.00</Open>
<High>88.00</High>
<Low>86.91</Low>
<Close>87.00</Close>
<Volume>14400</Volume>
<Adj_Close>86.35</Adj_Close>
</quote>
<quote Symbol="DRW3.DE">
<Date>2014-04-17</Date>
<Open>88.10</Open>
<High>88.10</High>
<Low>86.91</Low>
<Close>87.50</Close>
<Volume>21400</Volume>
<Adj_Close>86.85</Adj_Close>
</quote>
</results>

Insgesamt fehlen da 5 Aktien (DRW3.D, FPE3.DE, HEN3.DE, SRT3.DE, VOW3.DE). D.h. dass ich am 18.4. nur 105 RSL-Werte habe statt 110.
Meine Berechnung läuft aber so, dass ich nicht stur eine 110er-Liste erstelle, sondern es gibt eben so viele Plätze 1-n wie es RSL-Werte gibt.

Aber das verfälscht natürlich dann schon, wenn 5 Werte/Plätze an einem Tag fehlen und am anderen Tag wieder mit dabei sind. Die restlichen 105 rutschen ja dann bis zu 5 Positionen rauf oder runter.

Könnt ihr da mal schauen, was für Kurse ihr an den Tagen habt?

[andreas220779]

Rang 5 mit 93,58%....hast du das mal mit dem addieren versucht?

[JAbizzA]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.927.590 von tsi_meckelfelder am 06.05.14 10:33:06

Wenn ich den close statt des adjClose verwende (natürlich bei allen, komplett 160 Tage rückberechent), komme ich bei freenet auf Rang 6, 91,66%

Was nimmst du?

Das macht den größten Unterschied aus. Die Feiertage machten nur hinter der ersten Nachkommastelle was aus.