TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 93)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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Also Stand heute müsste der S&P500 noch 48,41 Punkte abgeben (RSL wäre dann 0,92) oder alternativ weitere 14 Börsentage RSL <1 (Wechseltage Rot =19) hinlegen damit die Ampel wechselt.
Wenn das wieder so eine Börsenwoche wird könnte der RSL tatsächlich unter 0.92 fallen. Ich würde aber die nächsten Tage eher auf eine Konsolidierung tippen..
Wenn das wieder so eine Börsenwoche wird könnte der RSL tatsächlich unter 0.92 fallen. Ich würde aber die nächsten Tage eher auf eine Konsolidierung tippen..
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.457.008 von regietsnieuen am 10.01.16 17:50:06
Lies mal Beitrag #1597
Zitat von regietsnieuen: Hallo,
ich lese immer gern still mit. Besonders jetzt, wenn man noch nicht short ist? Leider schreibt nun niemand was am Wochenende. Was denkt ihr über morgen? Was macht ihr alle, die noch long seid? eigentlich müsste doch umgeschichtet werden, da Freitag RSI &amp;amp;lt; 0,98, oder habe ich das falsch verstanden? Danke!
Lies mal Beitrag #1597
Du meinst RSL und nicht RSI oder? In der Tabelle ist die Grenze bei 0,92 deswegen "muss" noch nicht gewechselt werden. Aber die Chancen stehen gut, dass es bald dazu kommt. Außer der Markt hat sich schon ausgekozt. =)
Hallo,
ich lese immer gern still mit. Besonders jetzt, wenn man noch nicht short ist? Leider schreibt nun niemand was am Wochenende. Was denkt ihr über morgen? Was macht ihr alle, die noch long seid? eigentlich müsste doch umgeschichtet werden, da Freitag RSI < 0,98, oder habe ich das falsch verstanden? Danke!
ich lese immer gern still mit. Besonders jetzt, wenn man noch nicht short ist? Leider schreibt nun niemand was am Wochenende. Was denkt ihr über morgen? Was macht ihr alle, die noch long seid? eigentlich müsste doch umgeschichtet werden, da Freitag RSI < 0,98, oder habe ich das falsch verstanden? Danke!
Wenn die Aktionärs-Leute ein ordentliches Backtesting gemacht hätten, wären sie wahrscheinlich mit schon ausgegorenen Regeln an den Start gegangen. Da das offensichtlich nicht gemacht wurde, wird eben jetzt experimentiert.
Ähnlich ist es beim Gebert-Brief:
Aus Neugierde habe ich ein Probeabo abgeschlossen. Ein "Depot" in dem Brief verfolgte die Strategie, immer den stärksten DAX-Wert und den stärksten EUROSTOXX-Wert des Vormonats zu kaufen.
Nach einigen Wochen fiel auf, dass die EUROSTOXX-Werte nicht in die Puschen kamen und man nahm statt dessen MDAX-Werte auf.
Bin schon gespannt auf Dein Depot
Ähnlich ist es beim Gebert-Brief:
Aus Neugierde habe ich ein Probeabo abgeschlossen. Ein "Depot" in dem Brief verfolgte die Strategie, immer den stärksten DAX-Wert und den stärksten EUROSTOXX-Wert des Vormonats zu kaufen.
Nach einigen Wochen fiel auf, dass die EUROSTOXX-Werte nicht in die Puschen kamen und man nahm statt dessen MDAX-Werte auf.
Bin schon gespannt auf Dein Depot
Trading Spotlight
Was mir gerade aufgefallen ist und was vielleicht den einen oder anderen interessieren dürfte der noch TSI-Premium Kunde ist:
Herr Sesselmann scheint seine eigenen Regeln nach Lust und Laune zu ändern:
Schrieb er noch im August : verkauft wird erst bei einem Ampelstand von unter 0,98.
so handelte er diese Woche bei einem Ampelstand von 0,999.
Also das sollte man wirklich als bedenklich ansehen meint ihr nicht?
PS: mein neues Depot ist fast fertig aber da der ampelstand ehh auf short ist besteht noch kein Handlungsbedarf....vorerst
werde versuchen nächste Woche damit online zu sein.
Herr Sesselmann scheint seine eigenen Regeln nach Lust und Laune zu ändern:
Schrieb er noch im August : verkauft wird erst bei einem Ampelstand von unter 0,98.
so handelte er diese Woche bei einem Ampelstand von 0,999.
Also das sollte man wirklich als bedenklich ansehen meint ihr nicht?
PS: mein neues Depot ist fast fertig aber da der ampelstand ehh auf short ist besteht noch kein Handlungsbedarf....vorerst
werde versuchen nächste Woche damit online zu sein.
Hallo zusammen,
ich würde mir gerne auf dem Tabellenblatt "Regiezentrum" für DAX und die anderen Indizes sowas wie das 52Wochen Hoch & Tief als auch die daraus resultierende Performance in % anzeigen lassen.
Hat jemand eine Idee wie so eine Formel aussehen könnte?
Danke und einen schönen Freitag.
LG
Ursel
ich würde mir gerne auf dem Tabellenblatt "Regiezentrum" für DAX und die anderen Indizes sowas wie das 52Wochen Hoch & Tief als auch die daraus resultierende Performance in % anzeigen lassen.
Hat jemand eine Idee wie so eine Formel aussehen könnte?
Danke und einen schönen Freitag.
LG
Ursel
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.431.802 von elmago am 07.01.16 10:48:41
Hi,
Hab heute auch mal rumgespielt aber an einer Auswertung des max verlustest im Berechnungsblattes
Einkaufspreis/verkaufspreis > 1,15 und das 5Tage lang naja treffer chance ~40% ....
Naja erkenttnis davon war das es sich nur rentiert wenn eine Ampelumschaltung passiert, kommt diese nicht steigt man zu spät wieder ein....
Einzigster Vorteil davon ist man fährt das depo nicht ganz so extrem in Minus
Leider hab ich vergessen zu schauen ob das evt nur bei long bzw short machen sollte und net immer.
noch ne Idee wäre zuschauen ob es sich rentiert auf Kasse zu gehen wenn dax und dow rot sind und nicht zuwarten auf den s&P 500 (evt nur bei langen long phasen) oder nur 1 index ^^
MFG
Zitat von elmago:Zitat von Boersikus78: @elmago
Ich überlege mir, zukünftig in Zeiten ohne klaren Trend (z.b. Ampel unter 1 aber noch nicht Wechseltage erreicht) eine Zwischenstufe einzubauen. (Cash halten oder auf 1x Long wechseln) - Das ist jetzt aber nur aus dem Bauch und noch nicht durchgerechnet.
Hat jemand mit so einer Variante schon Simulationen durchgeführt?
Vor einiger Zeit habe ich mit meinen mittelmäßigen Excel-Kenntnissen herumexperimentiert:
Lohnt es sich, bei einer Long-Ampel unter 0,98 oder 0,97 in Cash zu gehen oder entsprechend bei roter Ampel und RSL > 1,02 etc.?
Die Resultate waren mit Vorsicht zu genießen, weil ich ohne Programmierkenntnisse nur mit einfachen Formeln und copy / paste gearbeitet habe. Diese Varianten haben jedenfalls immer schlechter abgeschnitten als unsere "einfachen" Parameter mit Ober- und Untergrenzen und Wechseltagen.
Der DAX an sich ist schon recht volatil. Wenn man da kurzfristig auf der falschen Seite positioniert ist und das noch gehebelt, muss man die Ausschläge in Kauf nehmen. Da hilft nur die Erkenntnis, dass die richtige Positionierung statistisch wesentlich häufiger vorkommt, aber dann mit entsprechenden Ausschlägen nach oben.
Hi,
Hab heute auch mal rumgespielt aber an einer Auswertung des max verlustest im Berechnungsblattes
Einkaufspreis/verkaufspreis > 1,15 und das 5Tage lang naja treffer chance ~40% ....
Naja erkenttnis davon war das es sich nur rentiert wenn eine Ampelumschaltung passiert, kommt diese nicht steigt man zu spät wieder ein....
Einzigster Vorteil davon ist man fährt das depo nicht ganz so extrem in Minus
Leider hab ich vergessen zu schauen ob das evt nur bei long bzw short machen sollte und net immer.
noch ne Idee wäre zuschauen ob es sich rentiert auf Kasse zu gehen wenn dax und dow rot sind und nicht zuwarten auf den s&P 500 (evt nur bei langen long phasen) oder nur 1 index ^^
MFG
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.431.397 von Boersikus78 am 07.01.16 10:15:04
Vor einiger Zeit habe ich mit meinen mittelmäßigen Excel-Kenntnissen herumexperimentiert:
Lohnt es sich, bei einer Long-Ampel unter 0,98 oder 0,97 in Cash zu gehen oder entsprechend bei roter Ampel und RSL > 1,02 etc.?
Die Resultate waren mit Vorsicht zu genießen, weil ich ohne Programmierkenntnisse nur mit einfachen Formeln und copy / paste gearbeitet habe. Diese Varianten haben jedenfalls immer schlechter abgeschnitten als unsere "einfachen" Parameter mit Ober- und Untergrenzen und Wechseltagen.
Der DAX an sich ist schon recht volatil. Wenn man da kurzfristig auf der falschen Seite positioniert ist und das noch gehebelt, muss man die Ausschläge in Kauf nehmen. Da hilft nur die Erkenntnis, dass die richtige Positionierung statistisch wesentlich häufiger vorkommt, aber dann mit entsprechenden Ausschlägen nach oben.
Zitat von Boersikus78: @elmago
Ich überlege mir, zukünftig in Zeiten ohne klaren Trend (z.b. Ampel unter 1 aber noch nicht Wechseltage erreicht) eine Zwischenstufe einzubauen. (Cash halten oder auf 1x Long wechseln) - Das ist jetzt aber nur aus dem Bauch und noch nicht durchgerechnet.
Hat jemand mit so einer Variante schon Simulationen durchgeführt?
Vor einiger Zeit habe ich mit meinen mittelmäßigen Excel-Kenntnissen herumexperimentiert:
Lohnt es sich, bei einer Long-Ampel unter 0,98 oder 0,97 in Cash zu gehen oder entsprechend bei roter Ampel und RSL > 1,02 etc.?
Die Resultate waren mit Vorsicht zu genießen, weil ich ohne Programmierkenntnisse nur mit einfachen Formeln und copy / paste gearbeitet habe. Diese Varianten haben jedenfalls immer schlechter abgeschnitten als unsere "einfachen" Parameter mit Ober- und Untergrenzen und Wechseltagen.
Der DAX an sich ist schon recht volatil. Wenn man da kurzfristig auf der falschen Seite positioniert ist und das noch gehebelt, muss man die Ausschläge in Kauf nehmen. Da hilft nur die Erkenntnis, dass die richtige Positionierung statistisch wesentlich häufiger vorkommt, aber dann mit entsprechenden Ausschlägen nach oben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.425.082 von andreas2207 am 06.01.16 15:33:37@elmago
Ja da hast du schon Recht sich an die Ampel zu halten!
Aber es ist gerade ziemlich hart. Ich bin auch noch Long Positioniert und zur Zeit ist es schon ziemlich heftig.
Ich überlege mir, zukünftig in Zeiten ohne klaren Trend (z.b. Ampel unter 1 aber noch nicht Wechseltage erreicht) eine Zwischenstufe einzubauen. (Cash halten oder auf 1x Long wechseln) - Das ist jetzt aber nur aus dem Bauch und noch nicht durchgerechnet.
Hat jemand mit so einer Variante schon Simulationen durchgeführt?
Ja da hast du schon Recht sich an die Ampel zu halten!
Aber es ist gerade ziemlich hart. Ich bin auch noch Long Positioniert und zur Zeit ist es schon ziemlich heftig.
Ich überlege mir, zukünftig in Zeiten ohne klaren Trend (z.b. Ampel unter 1 aber noch nicht Wechseltage erreicht) eine Zwischenstufe einzubauen. (Cash halten oder auf 1x Long wechseln) - Das ist jetzt aber nur aus dem Bauch und noch nicht durchgerechnet.
Hat jemand mit so einer Variante schon Simulationen durchgeführt?
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