TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest - Die letzten 30 Beiträge

[JohnnyProfit]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.097.440 von matjung am 13.01.24 14:21:59

Vielen Dank für die Rückmeldung Matjung.
Was ich eigentlich suche, ist das ganz ursprüngliche Exceldokument von Meckelfelder/Meckelgeld, in dem noch die einzelnen Aktien aus dem Dax auf Basis der relativen Stärke verglichen und Ränge zugewiesen wurden.
Wenn das nochmal jemand zur Verfügung stellen könnte, würde ich mich freuen.

[matjung]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.097.350 von JohnnyProfit am 13.01.24 13:51:36

Schön, dass jemand diesen Thread wiederbelebt.
Suchst du das hier: http://www.captimizer.de/data/downloads/artikel/DerAktionaer…

[JohnnyProfit]

Hallo zusammen,

ich hoffe, ihr habt ein erfolgreiches Jahr 2023 hinter euch. Ist ja leider sehr ruhig geworden hier und vermutlich sind es nur noch wenige, die ihren Strategien folgen.

Hat möglicherweise jemand noch das ursprüngliche TSI Dokument und würde es online stellen? Ich würde das ggf. mal auf US Indizes anpassen wollen. Sofern sich jemand diese Arbeit bereits gemacht hat und zur Verfügung stellen würde, wäre das natürlich noch besser.

In jedem Fall wünsche ich frohes Schaffen und gute Entscheidungen für 2024.
So long...

[samohte]

Hallo TeeZocker,

einen Sparplan habe ich auch. Aber der ist natürlich ein wenig "langweilig".

mit den von Dir gewählten Parametern, sah es in der Tat in den letzten 6 Jahren nicht so toll aus.
"Deine" Strategie hat aber seit dem 19.8.22 schon wieder einiges aufgeholt.

mit den aktuellen Daten sieht es heute so aus:

31.12.2014 21.222.042.890,48 -313.375.551,22 = -1,455%
31.12.2015 47.387.846.858,58 +26.165.803.968,10 = 123,295%
31.12.2016 60.145.453.412,58 +12.757.606.554,00 = 26,922%
31.12.2017 55.105.593.617,33 -5.039.859.795,25 = -8,379%
31.12.2018 53.041.253.910,78 -2.064.339.706,55 = -3,746%
31.12.2019 45.382.815.364,29 -7.658.438.546,49 = -14,439%
31.12.2020 30.399.129.296,80 -14.983.686.067,49 = -33,016%
31.12.2021 34.300.421.800,54 +3.901.292.503,74 = 12,834%
31.12.2022 33.357.737.192,04 -942.684.608,50 = -2,748%


und 23% durchschnittliche Wachstumsrate pro Jahr ist ja auch nicht schlecht.

Bei meiner sah es in den letzten Jahren besser aus, aber im Vergleich seit 1959 schlechter als bei Dir.
(16 %)

31.12.2014 190.007.628,81 -29.673.496,15 = -13,508%
31.12.2015 419.157.426,31 +229.149.797,50 = 120,600%
31.12.2016 594.597.857,32 +175.440.431,01 = 41,855%
31.12.2017 694.429.251,72 +99.831.394,40 = 16,790%
31.12.2018 704.640.359,48 +10.211.107,76 = 1,470%
31.12.2019 746.395.140,32 +41.754.780,84 = 5,926%
31.12.2020 598.396.046,58 -147.999.093,74 = -19,829%
31.12.2021 640.825.865,46 +42.429.818,88 = 7,091%
31.12.2022 774.934.364,60 +134.108.499,14 = 20,927%

Alles in allem finde ich die Strategie und das Simulationstool super.
Ich glaube, man fährt auf längerer Sicht besser als mit einem Sparplan.
Nur die Drawdowns sind entsprechend höher, was nicht jedermanns Sache ist.

[TeeZocker]

Schön das die Strategie hier weiter gepflegt wird.

Ich mache nur noch DCA auf den Vanguard FTSE ALL World.
Kaufkosten = 0€

Interessant finde ich die Performance mit den alten werten

31.12.2017 55.105.593.617,33 -5.039.859.795,25 -8,379%
31.12.2018 53.041.253.910,78 -2.064.339.706,55 -3,746%
31.12.2019 45.382.815.364,29 -7.658.438.546,49 -14,439%
31.12.2020 30.399.129.296,80 -14.983.686.067,49 -33,016%
31.12.2021 34.300.421.800,54 +3.901.292.503,74 12,834%
31.12.2022 28.275.150.055,37 -6.025.271.745,17 -17,566%


LU0411075376
LU0411075020
LU0411075376
LU0411075020
LU0411075376
LU0411075376
LU0274211480
LU0411075376
LU0411075376
LU0411075020
LU0411075376
LU0411075020
LU0411075376
LU0411075020
LU0411075020
LU0411075020
LU0292106241
LU0411075020
LU0411075020
LU0411075376
LU0411075376
LU0411075376
LU0411075376
LU0411075020
US78378X1072
130
1,06
0,88
17
19
27,990%
0,00
50.000,00
28.09.1959
28.09.1959
23,4252%
69,8218%
19.06.2017
15.06.2020
28.275.150.055,37
19.08.2022
19.08.2022

[Karstello]

Hallo meckelgeld,

wäre dir sehr dankbar wenn du gelegentlich das Teil aktualisieren würdest. Denke auch es liegt daran das Onvista die Website geändert hat. Anbei die Parameter der Strategie, wie ich sie benutze.

https://www.dropbox.com/s/9mt2kp9cislo0nb/ETF_Simulation_KB2…

[meckelgeld]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.239.046 von Karstello am 21.08.22 10:33:20

Ich aktualisiere das Tool gelegentlich

Hallo Karstello,

ich habe das Teil vor einigen Jahren gebaut und aktualisiere das gelegentlich. Als Grundlage nehme ich das Ding aus der Dropbox von samohte, okay?

Ansonsten müsstest du mir deine Version zur Verfügung stellen und ich sehe mir an, warum der Laufzeitfehler passiert.

Meine Idee: ist da ein Download von Onvista dabei? Die funktionieren seit einiger Zeit nicht mehr. Aktuell nutze ich vorwiegend Ariva.

[Karstello]

Dann sind wir wohl die letzten beiden die nach der Strategie hier handeln. Pflege die Kurse auch per hand ein. Allerdings nicht täglich.

[samohte]

Hallo

Ja, ich handel noch danach.
Die automatische Datei funktioniert bei mir leider auch nicht mehr.
Ich habe aber parallel immer die manuelle weitergepflegt.


https://www.dropbox.com/scl/fi/pnaq830qcfrip1l1wov84/ETF_Sim…

[Karstello]

Handelt jemand noch nach der Strategie? Die Simulation funktioniert bei mir nicht, Zeigt einen Laufzeitfehler an.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.605.795 von walker333 am 26.01.21 03:04:02

Ich interessiere mich für das TSI System, welches im "Der Aktionär" Abonnement inkludiert ist

Das TSI-System im Aktionär ist nicht viel wert, denn es wird als Musterdepot dargestellt, wo alle Kosten und Steuern unterschlagen werden. Dieser Thread entstand übrigens wegen der Schwächen des TSI 2.0.
Ich habe mal den TSI 2.0 über 5 Jahre nachgebildet, und zwar ohne Kosten und Steuern (siehe Chart). Mit einem DAX-ETF (buy and hold) fährst Du besser, weil während der Haltedauer keine Steuern und Kosten anfallen.



Was wäre denn bei den TradingBrothers empfehlenswert, um möglichst realtime Überblick / Rangfolgen über die Trendstärke zu bekommen?

Bei den TradingBrothers gibt es keine Realtime-Kurse, dort geht es um Strategien und Handelssysteme.
Du müßtest Dir entweder selbst etwas programmmieren oder eine Software wie Captimizer benutzen.

Gruß
Elmago

[walker333]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.344.427 von elmago am 10.10.20 13:39:07

Zitat von elmago: In meinen Augen kommt unsere ETF-Strategie mit der Volatilität der Märkte nicht mehr zurecht. Die Ampel ist wunderbar, aber ohne weitere Filter oder Indikatoren sind die Drawdowns einfach zu brutal.

Anfang 2017 bin ich auf die TradingBrothers gestoßen, die auch trendfolgende Ansätze verfolgen, aber eben viel ausgereifter. Kostet was, aber man verdient auch ordentlich Geld.

Mal zwei Fragen an Dich, aber auch alle Leser dieses Threads:

1. Ich interessiere mich für das TSI System, welches im "Der Aktionär" Abonnement inkludiert ist. Im Wochenmagazin ist in der Tabelle der jeweilige TSI Rang genannt. Ist im Abo eine tagesaktuelle Online Einsicht in die kompletten TSI Listen möglich (und wie aktuell sind diese)?

2. Was wäre denn bei den TradingBrothers empfehlenswert, um möglichst realtime Überblick / Rangfolgen über die Trendstärke zu bekommen?

Danke im voraus für Eure Kommentare. Mir geht es also um Ranglisten für Einzelaktien, und nicht wie meist hier im Thread ETF Trading nach TSI Signalen.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.342.177 von DaPadawan am 10.10.20 06:19:59

In meinen Augen kommt unsere ETF-Strategie mit der Volatilität der Märkte nicht mehr zurecht. Die Ampel ist wunderbar, aber ohne weitere Filter oder Indikatoren sind die Drawdowns einfach zu brutal.

Anfang 2017 bin ich auf die TradingBrothers gestoßen, die auch trendfolgende Ansätze verfolgen, aber eben viel ausgereifter. Kostet was, aber man verdient auch ordentlich Geld.

Gruß
Elmago

[DaPadawan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.337.701 von elmago am 09.10.20 17:14:16

Danke @elmago für die Datei.

Nach welcher Strategie hast Du dann in den letzten drei Jahren gehandelt? Hat sich die Strategie hier gänzlich gewandelt oder hast Du nur einen anderen Weg eingeschlagen?

Ich war längere Zeit nicht mehr hier im Forum und habe gesehen, dass das Thema fast zum erliegen gekommen ist. Hatte schon befürchtet ihr habt das Thema in einen anderen Thread / Forum verlegt.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.336.435 von DaPadawan am 09.10.20 15:44:09

Die Datei ist leicht modifiziert, aber Du wirst damit klarkommen.
Ich aktualisiere sie noch ab und zu, handele aber schon über 3 Jahr nicht mehr danach.

https://www.dropbox.com/scl/fi/hbxd4isykb58c9o0sbfwq/ETF_Sim…

Gruß
Elmago

[DaPadawan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.026.171 von samohte am 15.06.20 21:48:55

Daten nachtragen

Hallo zusammen,

ich habe jetzt mit Corona mit der Datei etwas geschludert und die Daten nicht mehr aktualisiert. Jetzt wollte ich dies wieder machen, jedoch funktioniert der automatische Update nicht. Es kommt immer eine Fehlermeldung. Kann man die Daten manuell nachtragen und wenn ja, welche muss ich genau nachtragen.
Oder noch besser, wäre nochmal einer von Euch so nett mir die Datei zur Verfügung zu stellen?

Danke.

[samohte]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.023.375 von phily337 am 15.06.20 18:12:03

Zitat von phily337: Ouch das sieht nicht so gut aus

[/img]

so bei mir ( rechte Spalte)
Auch nicht toll aber immerhin im Plus.

Probier doch einfach mal mit verschiedenen Einstellungen aus.

[phily337]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.015.098 von elmago am 15.06.20 06:40:17

Zitat von elmago: Es gibt nicht pauschal DIE Rendite. Das hängt immer von den Parametern ab, die Du im Blatt "Parameter" einstellst. Die Simulationsdatei dient ja gerade dazu, über Backtests zu ermitteln, wie die Rendite bei bestimmten Parametern gewesen wäre.

Hier die Einstellung der Parameter, die ich genutzt habe und die Kapitalkurve der letzten 5 Jahre dazu:

Ouch das sieht nicht so gut aus

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.015.071 von phily337 am 15.06.20 05:54:13

Es gibt nicht pauschal DIE Rendite. Das hängt immer von den Parametern ab, die Du im Blatt "Parameter" einstellst. Die Simulationsdatei dient ja gerade dazu, über Backtests zu ermitteln, wie die Rendite bei bestimmten Parametern gewesen wäre.

Hier die Einstellung der Parameter, die ich genutzt habe und die Kapitalkurve der letzten 5 Jahre dazu:

[phily337]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.009.926 von elmago am 14.06.20 10:46:09

Zitat von elmago: Eine etwas ältere Zusammenfassung findest Du in Beitrag 1597.

Diese Strategie hat in den Backtests fast immer hervorragende Ergebnisse geliefert, wir hatten uns vor paar Jahren auch schon als zukünftige Milliardäre gesehen

Vor über 2 Jahren Jahren bin ich aus der Strategie ausgestiegen und verfolge sie nur noch interessehalber.

Das Problem der Strategie war immer der brutale Drawdown mit den 2-fach ETF, der über die Jahre immer wieder bei etwa 50% oder mehr lag. Gut, das muss man aushalten, wenn man überproportional verdienen will.
Seit 2016 hat die Strategie schwer zu kämpfen gehabt - mehr oder weniger, ja nachdem, welche Parameter man gewählt hat. Besonders dieses Jahr hat sich gezeigt, dass der RSL 130 Tage für die volatilen Börsenphasen zu träge ist. Der Drawdown meiner Variante gegenüber Ende 2016 liegt bei ca. 80%, allein die ersten gut 5 Monate des aktuellen Jahres schlagen mit -68% zu Buche.

Die Volatilität der Märkte killt die Strategie. Ich könnte mit vorstellen, dass evtl. ein Volatilitätsfilter (z. B. VDAX) etwas Ruhe hineinbringen könnte.

Da zu ne frage was war die Rendite der ETF Strategie in den letzten 5 jahren?

[phily337]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.007.313 von samohte am 13.06.20 16:27:56

Zitat von samohte:

Zitat von phily337: Vielen dank, fur die Antwort, ich habe die datei heruntergeladen doch mir fehlt immer noch die basis wie ich damit anfange. Wäre sehr dankbar fuer die hilfe und erklärung der ETF strategie.

MFG,
Phil

Grundsätzlich wird vom S&P500 der RSL 130 ermittelt. (Tabellenblatt US78378X1072)
Wert über 1 = grüne Ampel
Wert unter 1= rote Ampel

Damit nun nicht jeden Tag eine Änderung und somit ein umschichten passiert, wurden Wechseltage eingerichtet. (Tabellenblatt Parameter C29 und C30)

Nun wird in Abhängigkeit der Ampel und deinem Risiko ETF´s auf den DAX gekauft:
1fach Long LU0274211480
2fach Long LU0411075376
1fach Short LU0292106241
2fach Short LU0411075020

(Parameter) Felder C1-C24 klicken und nach eigenem ermessen ändern.

z.B. Januar : C1 = LU0411075376 bedeutet: Bei grüner Ampel wird ein 2fach Long gekauft und bei roter Ampel (C2) wird ein 2fach Short gekauft.

Es hat sich herausgestellt, dass in manchen Monaten immer Long oder immer Short die bessere Wahl ist, egal wie die Ampel steht: z.B. März oder Mai.

Fertig.

Mit der Datei kann man nun simulieren, wie die gewählte Strategie in der Vergangenheit abgeschnitten hätte.
C35 Startdatum eingeben
C42 Enddatum eingeben

C31 - C33 ggf. ändern.

zum rechnen auf Tabellenblatt Regiezentrum wechseln und Button D3 drücken.

Du kannst mehrere Strategien auf einmal rechnen und miteinander vergleichen. Einfach die Spalten nach rechts kopieren. Im Tabellenblatt Berechnungblatt (Entwicklung der einzelnen Tage) steht aber immer nur die ganz rechte Strategie.

Wenn die Strategie gefunden wurde, jeden Tag oder einmal die Woche im Tabellenblatt "Regiezentrum" D2 und nach dem Import der aktuellen Kurse D3 für die Neuberechnung drücken.

Noch Fragen ?

Vielen Dank fuer die Info

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.993.306 von phily337 am 12.06.20 01:46:25

Eine etwas ältere Zusammenfassung findest Du in Beitrag 1597.

Diese Strategie hat in den Backtests fast immer hervorragende Ergebnisse geliefert, wir hatten uns vor paar Jahren auch schon als zukünftige Milliardäre gesehen

Vor über 2 Jahren Jahren bin ich aus der Strategie ausgestiegen und verfolge sie nur noch interessehalber.

Das Problem der Strategie war immer der brutale Drawdown mit den 2-fach ETF, der über die Jahre immer wieder bei etwa 50% oder mehr lag. Gut, das muss man aushalten, wenn man überproportional verdienen will.
Seit 2016 hat die Strategie schwer zu kämpfen gehabt - mehr oder weniger, ja nachdem, welche Parameter man gewählt hat. Besonders dieses Jahr hat sich gezeigt, dass der RSL 130 Tage für die volatilen Börsenphasen zu träge ist. Der Drawdown meiner Variante gegenüber Ende 2016 liegt bei ca. 80%, allein die ersten gut 5 Monate des aktuellen Jahres schlagen mit -68% zu Buche.

Die Volatilität der Märkte killt die Strategie. Ich könnte mit vorstellen, dass evtl. ein Volatilitätsfilter (z. B. VDAX) etwas Ruhe hineinbringen könnte.

[Karstello]

Vielen Dank für die Datei

[samohte]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.004.685 von phily337 am 13.06.20 06:04:59

Zitat von phily337: Vielen dank, fur die Antwort, ich habe die datei heruntergeladen doch mir fehlt immer noch die basis wie ich damit anfange. Wäre sehr dankbar fuer die hilfe und erklärung der ETF strategie.

MFG,
Phil

Grundsätzlich wird vom S&P500 der RSL 130 ermittelt. (Tabellenblatt US78378X1072)
Wert über 1 = grüne Ampel
Wert unter 1= rote Ampel

Damit nun nicht jeden Tag eine Änderung und somit ein umschichten passiert, wurden Wechseltage eingerichtet. (Tabellenblatt Parameter C29 und C30)

Nun wird in Abhängigkeit der Ampel und deinem Risiko ETF´s auf den DAX gekauft:
1fach Long LU0274211480
2fach Long LU0411075376
1fach Short LU0292106241
2fach Short LU0411075020

(Parameter) Felder C1-C24 klicken und nach eigenem ermessen ändern.

z.B. Januar : C1 = LU0411075376 bedeutet: Bei grüner Ampel wird ein 2fach Long gekauft und bei roter Ampel (C2) wird ein 2fach Short gekauft.

Es hat sich herausgestellt, dass in manchen Monaten immer Long oder immer Short die bessere Wahl ist, egal wie die Ampel steht: z.B. März oder Mai.

Fertig.

Mit der Datei kann man nun simulieren, wie die gewählte Strategie in der Vergangenheit abgeschnitten hätte.
C35 Startdatum eingeben
C42 Enddatum eingeben

C31 - C33 ggf. ändern.

zum rechnen auf Tabellenblatt Regiezentrum wechseln und Button D3 drücken.

Du kannst mehrere Strategien auf einmal rechnen und miteinander vergleichen. Einfach die Spalten nach rechts kopieren. Im Tabellenblatt Berechnungblatt (Entwicklung der einzelnen Tage) steht aber immer nur die ganz rechte Strategie.

Wenn die Strategie gefunden wurde, jeden Tag oder einmal die Woche im Tabellenblatt "Regiezentrum" D2 und nach dem Import der aktuellen Kurse D3 für die Neuberechnung drücken.

Noch Fragen ?

[phily337]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.003.101 von Chris_M am 12.06.20 20:38:42

Zitat von Chris_M: Na die von Der Aktionär wirst du auch nur im Der Aktionär finden aber die sagen ja auch nicht wie genau der TSI Wert berechnet wird.

Das Thema wurde vom Verlag ja auch ausgeschlachtet, TSI mit HDax Werten, TSI Deutschlandfonds, TSI USA, TSI Gold etc. pp.

Dieser Thread wurde (und die dazugehörige Tabelle) wurde mit der Relativen Stärke durchgeführt, m.E.n. anfangs mit Einzellaktien aus dem HDax und später dann die Variante mit dem Dax und der Ampel.

Vielen dank, fur die Antwort, ich habe die datei heruntergeladen doch mir fehlt immer noch die basis wie ich damit anfange. Wäre sehr dankbar fuer die hilfe und erklärung der ETF strategie.

MFG,
Phil

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.002.972 von phily337 am 12.06.20 20:22:27

Na die von Der Aktionär wirst du auch nur im Der Aktionär finden aber die sagen ja auch nicht wie genau der TSI Wert berechnet wird.

Das Thema wurde vom Verlag ja auch ausgeschlachtet, TSI mit HDax Werten, TSI Deutschlandfonds, TSI USA, TSI Gold etc. pp.

Dieser Thread wurde (und die dazugehörige Tabelle) wurde mit der Relativen Stärke durchgeführt, m.E.n. anfangs mit Einzellaktien aus dem HDax und später dann die Variante mit dem Dax und der Ampel.

[phily337]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.002.879 von Chris_M am 12.06.20 20:14:39

Zitat von Chris_M:

Zitat von phily337: ...

Vielen Dank, aber wo kann ich mehr über diese strategie lesen, z.B. investment philosophie.


Mfg,

Phil

Na hier findest du doch über 341 Seiten zum lesen.

Verstehe ich Danke aber gibt es keine zusammenfassung über die strategie, ist das nicht eine strategie die damals von der zeitschrift "Der Aktionär" in diversen artikeln beschrieben worden ist?

Danke

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.002.852 von phily337 am 12.06.20 20:12:14

Zitat von phily337:

Zitat von samohte: Hallo an alle.
Hier die Datei

https://www.dropbox.com/s/8pi8f0tnw8ngkty/ETF_Simulation.xls…

Vielen Dank, aber wo kann ich mehr über diese strategie lesen, z.B. investment philosophie.


Mfg,

Phil

Na hier findest du doch über 341 Seiten zum lesen.

[phily337]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.997.767 von samohte am 12.06.20 12:57:42

Zitat von samohte: Hallo an alle.
Hier die Datei

https://www.dropbox.com/s/8pi8f0tnw8ngkty/ETF_Simulation.xls…

Vielen Dank, aber wo kann ich mehr über diese strategie lesen, z.B. investment philosophie.


Mfg,

Phil

[samohte]

Hallo an alle.
Hier die Datei

https://www.dropbox.com/s/8pi8f0tnw8ngkty/ETF_Simulation.xls…