Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return - 500 Beiträge pro Seite

[Hugobald]

Hallo liebe W:O'ler,

im Forum Börsenspiele führe ich seit Oktober 2007 zwei Musterdepots („Prime Standard Momentum Strategie“ und „Globale Prä-Momentum Strategie – Absolut Return“), die nach dem Prinzip „Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen“ funktionieren. Die Performance ist bisher nicht sehr berauschend, aber immerhin konnte ich die Benchmark um ca. 10% outperformen. Oktober 2007 war aber auch ein ungünstiger Einstieg für die Musterdepots.

Hier ist der Link zu dem alten Thread: Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1134484-51-60/glo…

Da ich ab nun auch Wochenkommentare abgeben will, wechsel ich in das Forum Depotbesprechungen.

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.200.557 von Hugobald am 13.12.08 17:03:34

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 12.12.2008 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

BWI Rent S (4,35)
Societe Generale Short Index Zertifikat auf DJ Stoxx 600 Financial Services (58,84)
Goldman Sachs Open-End-Short-Zertifikat auf Linde (38,56)
ABN Amro CYD MarketNeutral Plus 5 Index TR Quanto Open End Zertifikat (1,41)
DJE Real Estate (-2,71)
DB x-trackers S&P 500 Short ETF (43,17)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 11250 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.12.08 (14,28)
BNP Paribas Reverse-Bonus Zertifikat auf RWE: Bonus: 66,80 / Barriere: 108,60 / Laufzeit: 19.12.08 (2,16)
BNP Paribas Discount Zertifikat auf DAX: CAP: 4400 / Laufzeit: 19.12.08 (7,43)
Sal. Oppenheim Discount Zertifikat auf Bayer: CAP: 30,00 / Laufzeit: 16.12.08 (5,94)
BNP Paribas Discount Zertifikat auf BNP Paribas: CAP: 45,00 / Laufzeit: 16.01.2009 (4,61)
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y (0,98)
ABN Amro Schweizer Franken Zins Zertifikat (-4,24)
Erste Bank Research Alpha Zertifikat (0,84)
Kloeckner-Werke (3,46)

Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -29,45

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -40,78

Outperformance in %: 11,33

Verkauft wird: Societe Generale Short Index Zertifikat auf DJ Stoxx 600 Financial Services

Gekauft wird: DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF (WKN: DBX0AC)

Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4418,64 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 4875,39 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Zertifikate (keine Optionsscheine).

Folgende Zertifikate können gekauft werden:
Strategie-Zertifikate
Index-Zertifikate
Short-Zertifikate (der Hebel darf bei Kauf höchstens bei 2,0 liegen)
Zinszertifikate
Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonuszertifikate, Discountzertifikate, Garantiezertifikate). Diese müssen eine Laufzeit von unter 6 Monaten haben

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Gekauft wird ein Wert, der charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 38, EMA 50, EMA 90 und EMA 200 notiert und der sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln sollte, ein starkes Momentum also erst noch vor sich hat (daher Prä-Momentum-Strategie). Bei der Auswahl spielt meine subjektive Einschätzung zum Wert und zum Gesamtmarkt eine wichtige Rolle.

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert, die eine begrenzte Laufzeit haben, gilt eine Sonderregelung. Diese werden bis zum Laufzeitende gehalten. Sie werden beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheide ich subjektiv, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich den besten Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Zertifikate mit begrenzter Laufzeit enthalten sein).

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.200.578 von Hugobald am 13.12.08 17:09:45

Wochenkommentar zum 12.12.2008

Diese Woche verlor mein Absolut-Return-Depot über 3%, da die Positionen, die bei fallende Aktienursen gewinnen, schon recht hochgewichtet im Depot stehen. In dieser Woche wird dementsprechend die Gewichtung der Short-Positionen reduziert, und endlich kann ich mal wieder einen kräftigen Gewinn (knapp 60%) mitnehmen.
Mit relativ hochgewichteten Short-Positionen auf Linde und den S&P 500 bleibe ich aber im Bärenlager.
Nächste Woche wird das Reverse-Bonus-Zertifikat auf den Dow Jones Industrials mit ansehnlichem Gewinn (ca. 15%) eingelöst. Daher findet kein Verkauf einer anderen Position statt. Gemäß den Regeln kann ich dann subjektiv entscheiden, ob ich auf ein neues Reverse-Bonus Zertifikat auf den US-Leitindex "rolle", oder ob ich den Sieger aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren ins Depot hole.

Meine Entscheidung, auch kurzlaufende Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert ins Depot zu holen (maximal 5 sind erlaubt) zahlt sich aus. Die Chancen stehen (noch) gut, dass ich alle mit Gewinn verkaufen kann.

Einen erholsamen Sonntag wünscht

Hugobald

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.200.639 von Hugobald am 13.12.08 17:26:36

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 19.12.2008 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

BWI Rent S (4,40)
Goldman Sachs Open-End-Short-Zertifikat auf Linde (26,69)
ABN Amro CYD MarketNeutral Plus 5 Index TR Quanto Open End Zertifikat (2,78)
DJE Real Estate (-2,62)
DB x-trackers S&P 500 Short ETF (30,03)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 11250 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.12.08 (19,43; eingelöst)
BNP Paribas Reverse-Bonus Zertifikat auf RWE: Bonus: 66,80 / Barriere: 108,60 / Laufzeit: 19.12.08 (0,75)
BNP Paribas Discount Zertifikat auf DAX: CAP: 4400 / Laufzeit: 19.12.08 (8,46)
Sal. Oppenheim Discount Zertifikat auf Bayer: CAP: 30,00 / Laufzeit: 16.12.08 (5,99)
BNP Paribas Discount Zertifikat auf BNP Paribas: CAP: 45,00 / Laufzeit: 16.01.2009 (-21,10)
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y (1,53)
ABN Amro Schweizer Franken Zins Zertifikat (-2,12)
Erste Bank Research Alpha Zertifikat (1,73)
Kloeckner-Werke (2,06)
DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF (1,49)

Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -32,27

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -42,37

Outperformance in %: 10,10

Eingelöst wurde: Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 11250 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.12.08

Verkauft wird: Kein Wert

Gekauft wird: Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (WKN: SG0BSD)

Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4841,21 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 3076,05 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Zertifikate (keine Optionsscheine).

Folgende Zertifikate können gekauft werden:
Strategie-Zertifikate
Index-Zertifikate
Short-Zertifikate (der Hebel darf bei Kauf höchstens bei 2,0 liegen)
Zinszertifikate
Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonuszertifikate, Discountzertifikate, Garantiezertifikate). Diese müssen eine Laufzeit von unter 6 Monaten haben

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Gekauft wird ein Wert, der charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 38, EMA 50, EMA 90 und EMA 200 notiert und der sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln sollte, ein starkes Momentum also erst noch vor sich hat (daher Prä-Momentum-Strategie). Bei der Auswahl spielt meine subjektive Einschätzung zum Wert und zum Gesamtmarkt eine wichtige Rolle.

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert, die eine begrenzte Laufzeit haben, gilt eine Sonderregelung. Diese werden bis zum Laufzeitende gehalten. Sie werden beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Zertifikate mit begrenzter Laufzeit enthalten sein).

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.245.651 von Hugobald am 20.12.08 23:32:19

Wochenkommentar zum 19.12.2008

Erstmals seit Bestehen meines Musterdepots wurde ein Zertifikat mit ansteigendem Zeitwert eingelöst. Daher findet am Montag gemäß den Depotregeln kein Verkauf des schwächsten Wertes im Auswahlverfahren statt (verkauft wäre sonst der DB x-trackers S&P 500 Short ETF).

Über der Woche habe ich die Depotregeln verändert: Statt subjektiv zu entscheiden, ob ich den besten Wert aus dem Auswahlverfahren neu hineinnehme (das wäre diese Woche ein Short-ETF auf den DJ 600 Insurance gewesen, WKN: SG0H33), soll nun mein Auswahlsystem entscheiden - und es hat entschieden: ich rolle auf ein neues Reverse-Bonus-Zertifikat auf den Dow Jones Industrial Average. Der maximal mögliche Verlust entspricht dem Aufgeld des Zertifikates (ca. 4,5%), da der Bonus nah dem Freitags-Wochenschlusskurs des Dow's liegt (maximal möglicher Verlust unter der Voraussetzung, dass der Dow bis Mitte Juni nicht über 16000 Punkte steigt; das käme aber fast einer Verdopplung gleich !). Ein Short mit angezogener Handbremse sozusagen.

Zum Wochenverlauf: Mein Depot büßte 4% ein, was vor allem den schlechten Zahlen von BNP Paribas und dem darauffolgenden Kurssturz der Aktie (-30,66%) geschuldet ist. Mein Discounter verlor (nur) 25%, aber das schlug voll ins Depot ein; außerdem verloren die beiden Short-Zertifikate auf Linde und den S&P 500 satte 8,5 bzw. 9%. - Die anderen Werte bewegten sich kaum.
Die in dieser Woche fällig gewordenen Zertifikate werden wegen der Feiertage erst übernächste Woche eingelöst, weshalb ich nächste Woche wieder den schwaächsten Wert aus dem Auswahlverfahren verkaufen werde.

Frohe Weihnachten
Hugobald

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.245.701 von Hugobald am 20.12.08 23:58:47

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 26.12.2008 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

BWI Rent S (4,43)
Goldman Sachs Open-End-Short-Zertifikat auf Linde (24,97)
ABN Amro CYD MarketNeutral Plus 5 Index TR Quanto Open End Zertifikat (3,21)
DJE Real Estate (-2,71)
DB x-trackers S&P 500 Short ETF (35,14)
BNP Paribas Reverse-Bonus Zertifikat auf RWE: Bonus: 66,80 / Barriere: 108,60 / Laufzeit: 19.12.08 (0,75)
BNP Paribas Discount Zertifikat auf DAX: CAP: 4400 / Laufzeit: 19.12.08 (8,76)
Sal. Oppenheim Discount Zertifikat auf Bayer: CAP: 30,00 / Laufzeit: 16.12.08 (5,99)
BNP Paribas Discount Zertifikat auf BNP Paribas: CAP: 45,00 / Laufzeit: 16.01.2009 (-24,41)
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y (1,58)
ABN Amro Schweizer Franken Zins Zertifikat (0,16)
Erste Bank Research Alpha Zertifikat (0,85)
Kloeckner-Werke (-1,59)
DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF (1,89)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (-0,18)


Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -32,41

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -43,70

Outperformance in %: 11,29


Verkauft wurde: Kein Wert

Gekauft wird: AXA WF Euro Credit Plus (WKN: 260223)

Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4861,44 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 4077,10 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Zertifikate (keine Optionsscheine).

Folgende Zertifikate können gekauft werden:
Strategie-Zertifikate
Index-Zertifikate
Short-Zertifikate (der Hebel darf bei Kauf höchstens bei 2,0 liegen)
Zinszertifikate
Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonuszertifikate, Discountzertifikate, Garantiezertifikate). Diese müssen eine Laufzeit von unter 6 Monaten haben

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Gekauft wird ein Wert, der charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 38, EMA 50, EMA 90 und EMA 200 notiert und der sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln sollte, ein starkes Momentum also erst noch vor sich hat (daher Prä-Momentum-Strategie). Bei der Auswahl spielt meine subjektive Einschätzung zum Wert und zum Gesamtmarkt eine wichtige Rolle.

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert, die eine begrenzte Laufzeit haben, gilt eine Sonderregelung. Diese werden bis zum Laufzeitende gehalten. Sie werden beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Zertifikate mit begrenzter Laufzeit enthalten sein).

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.268.337 von Hugobald am 27.12.08 14:39:42

Wochenkommentar zum 26.12.2008

Viel tat sich nicht in den wenigen Handelstagen dieser Woche. Das Musterdepot verlor 0,2 %. Verkauft wird der Short-ETF auf den S&P 500, ich kann einen Gewinn von etwa 35% realisieren. Neu hinzu kommt ein Unternehmensanleihen-Fonds.

Nächste Woche werden 3 Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert eingelöst. Es wird kein weiterer Wert mittels Auswahlverfahren verkauft. Ich werde dann gemäß den Regeln wieder rollen (wie letzte Woche bereits mit dem Dow Jones Index geschehen) oder die besten Werte aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufen.

Wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr

Hugobald

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.268.337 von Hugobald am 27.12.08 14:39:42

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 02.01.09 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

BWI Rent S (4,52)
ABN Amro CYD MarketNeutral Plus 5 Index TR Quanto Open End Zertifikat (3,14)
DJE Real Estate (-2,52)
BNP Paribas Discount Zertifikat auf BNP Paribas: CAP: 45,00 / Laufzeit: 16.01.2009 (-14,81)
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y (1,76)
ABN Amro Schweizer Franken Zins Zertifikat (0,74)
Erste Bank Research Alpha Zertifikat (1,26)
Kloeckner-Werke (-0,30)
DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF (1,94)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (-1,73)
AXA WF Euro Credit Plus (0,11)


Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -31,85

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -38,65

Outperformance in %: 6,80


Verkauft wird: Kein Wert

Gekauft wird:
Commerzbank Discount Zertifikat auf Münchener Rück: CAP: 100 / Laufzeit: 19.03.2009 (WKN: CB6ZFZ)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Gold: CAP: 1000 USD / Laufzeit: 25.03.09 (WKN: DB1PJR)
BNP Paribas Reverse-Bonus-Zertifikat auf DAX: CAP 5000 / Barriere: 9000 / Laufzeit: 20.03.09 (WKN: BN0245)
LS Telcom (WKN: 575440)


Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4777,37 EUR
Aktueller Cashbestand: Plus 799,57 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Zertifikate (keine Optionsscheine).

Folgende Zertifikate können gekauft werden:
Strategie-Zertifikate
Index-Zertifikate
Short-Zertifikate (der Hebel darf bei Kauf höchstens bei 2,0 liegen)
Zinszertifikate
Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonuszertifikate, Discountzertifikate, Garantiezertifikate). Diese müssen eine Laufzeit von unter 6 Monaten haben

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Gekauft wird ein Wert, der charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 38, EMA 50, EMA 90 und EMA 200 notiert und der sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln sollte, ein starkes Momentum also erst noch vor sich hat (daher Prä-Momentum-Strategie). Bei der Auswahl spielt meine subjektive Einschätzung zum Wert und zum Gesamtmarkt eine wichtige Rolle.

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert, die eine begrenzte Laufzeit haben, gilt eine Sonderregelung. Diese werden bis zum Laufzeitende gehalten. Sie werden beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Zertifikate mit begrenzter Laufzeit enthalten sein).

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.268.358 von Hugobald am 27.12.08 14:49:26

Wochenkommentar zum 02.01.09

Das Depot ist kurzfrisitg auf 11 Werte zusammengeschmolzen. Der Grund dafür liegt zum einen in der Einlösung von 3 Zertifikaten: Die Discounter auf Bayer und den DAX konnten geweils mit der Maximalrendite (6 bzw. 8,5 %)eingelöst werden. Außerdem brachte das RWE Reverse-Bonus einen Gewinn von 3%. Zum anderen hat Goldman Sachs alle Open End Short-Zertifikate zum Jahresende 2008 gekündigt, was ich persönlich schade finden, da dies eine gute Möglichkeit war, mit einer 1:1 Partizipation und dem doppelten Internet-Tagesgeldsatz Short zu gehen. Davon betroffen war mein Linde-Short-Zertifikat, das mit einem Plus von 25% eingelöst wurde. - Mein Short-ETF auf den S&P 500 wurde am Montagmorgen auch verkauft und brachte 32% Gewinn. Trotz dieser erfreulichen Verkäufe zum Jahresende sieht meine Jahresperformance nicht erfreulich aus: Insgesamt verlor mein Depot 2008 satte 26%, was viel zuviel ist. Schuld daran waren vor allem einige unglückliche Aktienkäufe gewesen. Das muss 2009 besser werden.

Neu gekauft werden am Montag 4 Werte: Ich rolle von dem eingelösten DAX-Discounter auf ein Reverse-Bonus-Zertifikat auf den DAX. Das maximale Verlustrisiko liegt bei ca. 2,5% (unter der Annahme, dass der DAX in 3 Monaten nicht über 9000 Punkte steigt). Die anderen beiden eingelösten Zertifikate werden durch andere ersetzt: Zum einen auf einen Discounter auf die Münchener Rück. Dieser wird schon in knapp 3 Monaten fällig und kann eine Maximalrendite von ca. 5% bringen, wenn der größte Rückversicherer der Welt dann bei oder über 100 EUR steht. - Außerdem kommt ein nicht währungsgesicherter Discounter auf den Goldpreis hinzu. Hier kommt es darauf an, dass der Goldpreis prozentual stärker steigt als der US-Dollar zum Euro abwertet. Sollte der US-Dolar zum Euro stärker steigen als der Goldpreis, dann ist kaum ein Gewinn mit dem Discounter möglich, auch wenn der Goldpreis in knapp 3 Monaten bei 1000 USD steht.
Außerdem wird der gekündigte Linde-Short durch einen kleinen Nebenwert ersetzt: Ich hatte LS Telcom von Ende November bis Mitte Dezember schon mal kurz im Depot. Die Aktie wurde schnell wieder mit einem Verlust von ca. 5% verkauft. Nun steige ich gerigfügig höher als beim Verkauf neu ein. Mal schaun, ob sich das rentiert.

Hugobald

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.297.497 von Hugobald am 03.01.09 15:15:47

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 09.01.09 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

BWI Rent S (4,85)
RBS CYD MarketNeutral Plus 5 Index TR Quanto Open End Zertifikat (3,19)
DJE Real Estate (-2,23)
BNP Paribas Discount Zertifikat auf BNP Paribas: CAP: 45,00 / Laufzeit: 16.01.2009 (-12,22)
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y (2,34)
RBS Schweizer Franken Zins Zertifikat (0,61)
Erste Bank Research Alpha Zertifikat (1,89)
Kloeckner-Werke (1,41)
DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF (1,54)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (-0,81)
AXA WF Euro Credit Plus (0,11)
Commerzbank Discount Zertifikat auf Münchener Rück: CAP: 100 / Laufzeit: 19.03.2009 (0,30)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Gold: CAP: 1000 USD / Laufzeit: 25.03.09 (3,15)
BNP Paribas Reverse-Bonus-Zertifikat auf DAX: Bonus: 5000 / Barriere: 9000 / Laufzeit: 20.03.09 (1,17)
LS Telcom (-5,21)


Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -31,62

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -38,65

Outperformance in %: 7,03

Verkauft wird: Erste Bank Research Alpha Zertifikat

Gekauft wird: BNP Paribas Gold Indexzertifikat (WKN: BN2GLD)


Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4743,26 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 3271,47 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Zertifikate (keine Optionsscheine).

Folgende Zertifikate können gekauft werden:
Strategie-Zertifikate
Index-Zertifikate
Short-Zertifikate (der Hebel darf bei Kauf höchstens bei 2,0 liegen)
Zinszertifikate
Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonuszertifikate, Discountzertifikate, Garantiezertifikate). Diese müssen eine Laufzeit von unter 6 Monaten haben

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Gekauft wird ein Wert, der charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 38, EMA 50, EMA 90 und EMA 200 notiert und der sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln sollte, ein starkes Momentum also erst noch vor sich hat (daher Prä-Momentum-Strategie). Bei der Auswahl spielt meine subjektive Einschätzung zum Wert und zum Gesamtmarkt eine wichtige Rolle.

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert, die eine begrenzte Laufzeit haben, gilt eine Sonderregelung. Diese werden bis zum Laufzeitende gehalten. Sie werden beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Zertifikate mit begrenzter Laufzeit enthalten sein).

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.297.598 von Hugobald am 03.01.09 15:44:29

Wochenkommentar zum 09.01.09

Obwohl das Erste Bank Alpha-Zertifikat nicht richtig enttäuscht hat, fliegt es aus dem Depot raus. Ersetzt wird es durch ein Indexzertifikat auf den Goldpreis. Dieses ist währungsgesichert; das letzte Woche gekaufte Discountzertifikat auf den Goldpreis ist dagegen nicht währungsgesichert und damit auch vom EUR/USD-Wechselkursverhältnis abhängig.

Mein Zukauf LS Telcom, der derzeit spekulativste Wert im Depot, ist zwar charttechnisch unter die für mich so wichtigen gleitenden Durchschnitte gerutscht. Die relative Stärke des Wertes gegenüber den anderen defensiven Werten im Depot verhinderte jedoch einen schnellen Verkauf. LS Telcom muss nun aber zügig wieder über 1,90 EUR steigen, sonst wird das wieder ein Verlustgeschäft.

Das Depot gewann diese Woche 0,3 % hinzu.

Hugobald

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.348.044 von Hugobald am 10.01.09 14:44:12

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 16.01.09 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

BWI Rent S (4,88)
RBS CYD MarketNeutral Plus 5 Index TR Quanto Open End Zertifikat (3,92)
DJE Real Estate (-3,00)
BNP Paribas Discount Zertifikat auf BNP Paribas: CAP: 45,00 / Laufzeit: 16.01.2009 (-22,80)
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y (2,45)
RBS Schweizer Franken Zins Zertifikat (1,55)
Kloeckner-Werke (3,00)
DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF (1,22)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (0,07)
AXA WF Euro Credit Plus (1,03)
Commerzbank Discount Zertifikat auf Münchener Rück: CAP: 100 / Laufzeit: 19.03.2009 (-0,46)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Gold: CAP: 1000 USD / Laufzeit: 25.03.09 (3,80)
BNP Paribas Reverse-Bonus-Zertifikat auf DAX: Bonus: 5000 / Barriere: 9000 / Laufzeit: 20.03.09 (3,86)
LS Telcom (-14,07)
BNP Paribas Gold Indexzertifikat (-3,45)


Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -32,76

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -42,19

Outperformance in %: 9,43

Verkauft wird: LS Telcom

Gekauft wird: Newcrest Mining (WKN: 873365)


Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4914,92 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 3257,23 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Derivate

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Für Aktien, Fonds, Indexzertifikate, Strategiezertifikate und Zinszertifikate gelten folgende Kaufregeln:
Die Aktie, der Fonds bzw. das Underlying des Zertifikats muß charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 38, EMA 50, EMA 90 und EMA 200 notieren und soll sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln, ein starkes Momentum also erst noch vor sich haben (daher Prä-Momentum-Strategie). Bei dem wöchentlichen Auswahlverfahren berücksichtige ich den Abstand zu den EMA's, die Trend-Indikatoren TBI, RSI sowie die Bollinger-Bänder und die Envelops.

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonus-, Discount- und Garantiezertifikate), die eine begrenzte Laufzeit haben, gelten besondere Kauf- und Verkaufregeln.
Diese müssen eine Laufzeit von maximal 6 Monaten haben und sollten ein attraktives, aber betont defensives Chance/Risiko-Verhältnis haben. Der Basiswert muss nicht zwingend über den obengenannten 4 EMA's notieren, um beim Auswahlverfahren teilnehmen zu können. Diese Zertifikate werden bis zum Laufzeitende gehalten und beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Für Hebelzertifikate und Optionsscheine gelten ebenfalls besondere Kauf- und Verkaufregeln: Der Basiswert muss bei Kauf über (Calls und Longs) oder unter (Shorts und Puts) den obengenannten 4 EMA's notieren, Der Hebel bzw. das Omega darf bei Kauf höchstens 2,0 bei Aktien und Rohstoffen, 3,0 bei Indizes und 4,0 bei Währungspaaren betragen. Nach Kauf wird ein Stopp-Loss und ein Verkaufslimit gesetzt..Ob diese intraday oder per Tages- oder Wochenschluss gelten, entscheide ich von Fall zu Fall. Sollte der Hebel bzw. das Omega am Wochenschluss unter 1 notieren, dann wird am Montagmorgen zur Eröffnung verkauft. Wenn ein Verkauf eines solchen Hebelpapiers außerhalb des wöchentlichen Auswahlverfahrens stattfindet, dann wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Discount-, Bonus- oder Garantiezertifikate enthalten sein sowie maximal 3 Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine)

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.348.078 von Hugobald am 10.01.09 14:53:55

Wochenkommentar zum 16.01.09

Das Musterdepot verlor in dieser Woche 1,7 %. Hauptverantwortlich dafür ist das Discount-Zertifikat auf BNP Paribas und die Aktie LS Telcom, die 10,5 % bzw. 8,8 % verloren. Der Discounter wird nächste Woche mit einem Verlust von ca. 22% eingelöst, die LS Telcom Aktie fliegt schon diese Woche aus dem Depot. Leider war dieser Aktiernkauf wieder ein Verlustgeschäft.

Für LS Telcom nehme ich eine andere Aktie ins Depot: Newcrest Mining. Das Bergbauunternehmen ist Australiens größter Goldproduzent.

Damit spekuliere ich schon mit 3 Werten auf einen baldigen Anstieg des Goldpreises.

Außerdem habe ich die Depotregeln verfeinert und leicht erweitert: nun kann ich im Bedarfsfall auch Optionsscheine kaufen.

Hugobald

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.396.717 von Hugobald am 17.01.09 21:54:34

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 23.01.09 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

BWI Rent S (5,14)
RBS CYD MarketNeutral Plus 5 Index TR Quanto Open End Zertifikat (2,23)
DJE Real Estate (-3,00)
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y (2,37)
RBS Schweizer Franken Zins Zertifikat (0,41)
Kloeckner-Werke (3,23)
DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF (-0,49)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (1,02)
AXA WF Euro Credit Plus (0,52)
Commerzbank Discount Zertifikat auf Münchener Rück: CAP: 100 / Laufzeit: 19.03.2009 (-5,27)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Gold: CAP: 1000 USD / Laufzeit: 25.03.09 (11,78)
BNP Paribas Reverse-Bonus-Zertifikat auf DAX: Bonus: 5000 / Barriere: 9000 / Laufzeit: 20.03.09 (11,78)
BNP Paribas Gold Indexzertifikat (4,96)
Newcrest Mining (1,87)


Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -32,07

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -43,26

Outperformance in %: 11,19

Eingelöst wurde: BNP Paribas Discount Zertifikat auf BNP Paribas: CAP: 45,00 / Laufzeit: 16.01.2009

Verkauft wird: Kein Wert, da das Zertifikat eingelöst wurde

Gekauft wird: IShares Corporate Bond (WKN: 251124)


Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4811,43 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 2732,34 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Derivate

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Für Aktien, Fonds, Indexzertifikate, Strategiezertifikate und Zinszertifikate gelten folgende Kaufregeln:
Die Aktie, der Fonds bzw. das Underlying des Zertifikats muß charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 38, EMA 50, EMA 90 und EMA 200 notieren und soll sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln, ein starkes Momentum also erst noch vor sich haben (daher Prä-Momentum-Strategie). Bei dem wöchentlichen Auswahlverfahren berücksichtige ich den Abstand zu den EMA's, die Trend-Indikatoren TBI, RSI sowie die Bollinger-Bänder und die Envelops.

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonus-, Discount- und Garantiezertifikate), die eine begrenzte Laufzeit haben, gelten besondere Kauf- und Verkaufregeln.
Diese müssen eine Laufzeit von maximal 6 Monaten haben und sollten ein attraktives, aber betont defensives Chance/Risiko-Verhältnis haben. Der Basiswert muss nicht zwingend über den obengenannten 4 EMA's notieren, um beim Auswahlverfahren teilnehmen zu können. Diese Zertifikate werden bis zum Laufzeitende gehalten und beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Für Hebelzertifikate und Optionsscheine gelten ebenfalls besondere Kauf- und Verkaufregeln: Der Basiswert muss bei Kauf über (Calls und Longs) oder unter (Shorts und Puts) den obengenannten 4 EMA's notieren, Der Hebel bzw. das Omega darf bei Kauf höchstens 2,0 bei Aktien und Rohstoffen, 3,0 bei Indizes und 4,0 bei Währungspaaren betragen. Nach Kauf wird ein Stopp-Loss und ein Verkaufslimit gesetzt..Ob diese intraday oder per Tages- oder Wochenschluss gelten, entscheide ich von Fall zu Fall. Sollte der Hebel bzw. das Omega am Wochenschluss unter 1 notieren, dann wird am Montagmorgen zur Eröffnung verkauft. Wenn ein Verkauf eines solchen Hebelpapiers außerhalb des wöchentlichen Auswahlverfahrens stattfindet, dann wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Discount-, Bonus- oder Garantiezertifikate enthalten sein sowie maximal 3 Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine)

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.396.745 von Hugobald am 17.01.09 22:09:10

Wochenkommentar zum 23.01.2009

Das Musterdepot konnte in dieser Woche 1 % zulegen, was in erster Linie den beiden Gold-Zertifikaten zu verdanken ist. Weil der Goldpreis stieg, und der USD gegenüber dem EUR auch zulegen konnte, profitierte das nicht währungsgesicherte Discount-Zertifikat sozusagen doppelt: vom Goldpreis und vom US-Dollar. - Gold befindet sich nun an einem wichtigen Widerstand, sollte Gold in dieser Woche weiter zulegen können, ist in Kürze mit Preisen über 1000 USD zu rechnen.

Da in dieser Woche der Discounter auf die BNP Paribas eingelöst wurde, wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft (betroffen gewesen wäre der DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF). Neu hinzu kommt ein ETF-Fonds für europäische Unternehmensanleihen. Damit sind bereits zwei Unternehmensanleihen-Fonds im Depot.

Hugobald

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.442.584 von Hugobald am 24.01.09 17:31:55

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 30.01.09 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

BWI Rent S (5,19)
RBS CYD MarketNeutral Plus 5 Index TR Quanto Open End Zertifikat (2,01)
DJE Real Estate (-2,81)
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y (2,63)
RBS Schweizer Franken Zins Zertifikat (1,48)
Kloeckner-Werke (3,11)
DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF (0,60)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (1,02)
AXA WF Euro Credit Plus (0,46)
Commerzbank Discount Zertifikat auf Münchener Rück: CAP: 100 / Laufzeit: 19.03.2009 (-2,14)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Gold: CAP: 1000 USD / Laufzeit: 25.03.09 (16,47)
BNP Paribas Reverse-Bonus-Zertifikat auf DAX: Bonus: 5000 / Barriere: 9000 / Laufzeit: 20.03.09 (4,17)
BNP Paribas Gold Indexzertifikat (7,43)
Newcrest Mining (-0,63)
IShares Corporate Bond (0,45)

Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -31,56

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -41,75

Outperformance in %: 10,19


Verkauft wird: AXA WF Euro Credit Plus

Gekauft wird: SEB Trendsystem Renten II (WKN: 416497)


Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4734,41 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 3755,34 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Derivate

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Für Aktien, Fonds, Indexzertifikate, Strategiezertifikate und Zinszertifikate gelten folgende Kaufregeln:
Die Aktie, der Fonds bzw. das Underlying des Zertifikats muß charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 38, EMA 50, EMA 90 und EMA 200 notieren und soll sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln, ein starkes Momentum also erst noch vor sich haben (daher Prä-Momentum-Strategie). Bei dem wöchentlichen Auswahlverfahren berücksichtige ich den Abstand zu den EMA's, die Trend-Indikatoren TBI, RSI sowie die Bollinger-Bänder und die Envelops.

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonus-, Discount- und Garantiezertifikate), die eine begrenzte Laufzeit haben, gelten besondere Kauf- und Verkaufregeln.
Diese müssen eine Laufzeit von maximal 6 Monaten haben und sollten ein attraktives, aber betont defensives Chance/Risiko-Verhältnis haben. Der Basiswert muss nicht zwingend über den obengenannten 4 EMA's notieren, um beim Auswahlverfahren teilnehmen zu können. Diese Zertifikate werden bis zum Laufzeitende gehalten und beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Für Hebelzertifikate und Optionsscheine gelten ebenfalls besondere Kauf- und Verkaufregeln: Der Basiswert muss bei Kauf über (Calls und Longs) oder unter (Shorts und Puts) den obengenannten 4 EMA's notieren, Der Hebel bzw. das Omega darf bei Kauf höchstens 2,0 bei Aktien und Rohstoffen, 3,0 bei Indizes und 4,0 bei Währungspaaren betragen. Nach Kauf wird ein Stopp-Loss und ein Verkaufslimit gesetzt. Ob diese intraday oder per Tages- oder Wochenschluss gelten, entscheide ich von Fall zu Fall. Sollte der Hebel bzw. das Omega am Wochenschluss unter 1 notieren, dann wird am Montagmorgen zur Eröffnung verkauft. Wenn ein Verkauf eines solchen Hebelpapiers außerhalb des wöchentlichen Auswahlverfahrens stattfindet, dann wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Discount-, Bonus- oder Garantiezertifikate enthalten sein sowie maximal 3 Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine)

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.487.492 von Hugobald am 31.01.09 14:00:37

Wochenkommentar zum 30.01.2009

Der Immobilien-Dachfonds DJE Real Estate gab in dieser Woche bekannt, dass die Rücknahme von Anteilsscheinen bis auf weiteres ausgesetzt bleibt. Vorerst wird die Aussetzung bis spätestens Ende Oktober bestehen bleiben. Ich könnte zwar Anteilsscheine über die Börse verkaufen, aber dort wird der Fonds zur Zeit mit einem Abschlag von über 15% gehandelt. Daher bleibt der Fonds erstmal im Depot und nimmt am wöchentlichen Auswahlverfahren nicht teil.

In dieser Woche werden 2 Rentenfonds ausgetauscht. Ich verkaufe den Unternehmensanleihen-Fonds von AXA und kaufe einen Staatsanleihen-Fonds, der zusätzlich in Pfandbriefe investieren kann und die Positions-Gewichtung von einem Trendfolgemodell abhängig macht.

Mit dem letzte Woche gekauften Unternehmensanleihen-Fonds von IShares bleibe ich in Unternehmensanleihen aber weiter investiert.

Das Musterdepot gewann in dieser Woche knapp 0,8 % hinzu, und kann seit Jahresbeginn eine positive Performance vorweisen.

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.487.492 von Hugobald am 31.01.09 14:00:37

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 06.02.09 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

BWI Rent S (5,35)
RBS CYD MarketNeutral Plus 5 Index TR Quanto Open End Zertifikat (3,29)
DJE Real Estate (-2,71)
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y (3,03)
RBS Schweizer Franken Zins Zertifikat (0,06)
Kloeckner-Werke (4,87)
DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF (0,98)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (0,39)
Commerzbank Discount Zertifikat auf Münchener Rück: CAP: 100 / Laufzeit: 19.03.2009 (2,08)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Gold: CAP: 1000 USD / Laufzeit: 25.03.09 (14,29)
BNP Paribas Reverse-Bonus-Zertifikat auf DAX: Bonus: 5000 / Barriere: 9000 / Laufzeit: 20.03.09 (1,44)
BNP Paribas Gold Indexzertifikat (5,54)
Newcrest Mining (3,42)
IShares Corporate Bond (1,49)
SEB Trendsystem Renten II (0,87)

Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -31,21

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -39,89

Outperformance in %: 8,68


Verkauft wird: SEB Trendsystem Renten II

Gekauft wird: AXA WF Euro Credit Plus (WKN: 260223)


Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4681,67 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 3763,17 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Derivate

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Für Aktien, Fonds, Indexzertifikate, Strategiezertifikate und Zinszertifikate gelten folgende Kaufregeln:
Die Aktie, der Fonds bzw. das Underlying des Zertifikats muß charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 38, EMA 50, EMA 90 und EMA 200 notieren und soll sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln, ein starkes Momentum also erst noch vor sich haben (daher Prä-Momentum-Strategie). Bei dem wöchentlichen Auswahlverfahren berücksichtige ich den Abstand zu den EMA's, die Trend-Indikatoren TBI, RSI sowie die Bollinger-Bänder und die Envelops.

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonus-, Discount- und Garantiezertifikate), die eine begrenzte Laufzeit haben, gelten besondere Kauf- und Verkaufregeln.
Diese müssen eine Laufzeit von maximal 6 Monaten haben und sollten ein attraktives, aber betont defensives Chance/Risiko-Verhältnis haben. Der Basiswert muss nicht zwingend über den obengenannten 4 EMA's notieren, um beim Auswahlverfahren teilnehmen zu können. Diese Zertifikate werden bis zum Laufzeitende gehalten und beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Für Hebelzertifikate und Optionsscheine gelten ebenfalls besondere Kauf- und Verkaufregeln: Der Basiswert muss bei Kauf über (Calls und Longs) oder unter (Shorts und Puts) den obengenannten 4 EMA's notieren, Der Hebel bzw. das Omega darf bei Kauf höchstens 2,0 bei Aktien und Rohstoffen, 3,0 bei Indizes und 4,0 bei Währungspaaren betragen. Nach Kauf wird ein Stopp-Loss und ein Verkaufslimit gesetzt. Ob diese intraday oder per Tages- oder Wochenschluss gelten, entscheide ich von Fall zu Fall. Sollte der Hebel bzw. das Omega am Wochenschluss unter 1 notieren, dann wird am Montagmorgen zur Eröffnung verkauft. Wenn ein Verkauf eines solchen Hebelpapiers außerhalb des wöchentlichen Auswahlverfahrens stattfindet, dann wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Discount-, Bonus- oder Garantiezertifikate enthalten sein sowie maximal 3 Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine)

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.538.024 von Hugobald am 08.02.09 22:25:05

Wochenkommentar zum 06.02.2009

Der Positionenwechsel im Depot vom Montag letzter Woche wird morgen wieder rückgängig gemacht. Außer Spesen nichts gewesen. Ich wechsel von Staatsanleihen zurück zu Unternehmensanleihen. - Das mit den Spesen ist natürlich etwas ärgerlich. Aber bei den pauschalisierten Transaktionskosten von 6,- EUR pro Trade machen die Spesen gerade mal 0,0024 % vom gegenwärtigen Depotwert aus.

Das Musterdepot konnte 0,5 % zulegen. Der Wochengewinn von Newcrest Mining konnte die kleinen Verluste der anderen beiden Goldpositionen ausgleichen. Das Discountzertifikat auf die Münchener Rück konnte ebenfalls gut zulegen. Wenn die Münchener Rück Mitte März über 100 EUR notiert, dann kann die Maximalrendite von 5 % erreicht werden.

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.538.024 von Hugobald am 08.02.09 22:25:05

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 13.02.09 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

BWI Rent S (5,41)
RBS CYD MarketNeutral Plus 5 Index TR Quanto Open End Zertifikat (5,07)
DJE Real Estate (-2,62)
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y (3,18)
RBS Schweizer Franken Zins Zertifikat (0,76)
Kloeckner-Werke (3,52)
DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF (1,68)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (0,53)
Commerzbank Discount Zertifikat auf Münchener Rück: CAP: 100 / Laufzeit: 19.03.2009 (0,39)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Gold: CAP: 1000 USD / Laufzeit: 25.03.09 (17,67)
BNP Paribas Reverse-Bonus-Zertifikat auf DAX: Bonus: 5000 / Barriere: 9000 / Laufzeit: 20.03.09 (3,51)
BNP Paribas Gold Indexzertifikat (9,45)
Newcrest Mining (10,01)
IShares Corporate Bond (2,15)
AXA WF Euro Credit Plus (1,54)

Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -30,04

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -42,55

Outperformance in %: 12,51


Verkauft wird: RBS Schweizer Franken Zins Zertifikat

Gekauft wird: Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Vossloh: CAP: 65,00 / Laufzeit: 22.06.2009 (WKN: DB3LWP)


Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4506,29 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 3770,73 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Derivate

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Für Aktien, Fonds, Indexzertifikate, Strategiezertifikate und Zinszertifikate gelten folgende Kaufregeln:
Die Aktie, der Fonds bzw. das Underlying des Zertifikats muß charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 38, EMA 50, EMA 90 und EMA 200 notieren und soll sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln, ein starkes Momentum also erst noch vor sich haben (daher Prä-Momentum-Strategie). Bei dem wöchentlichen Auswahlverfahren berücksichtige ich den Abstand zu den EMA's, die Trend-Indikatoren TBI, RSI sowie die Bollinger-Bänder und die Envelops.

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonus-, Discount- und Garantiezertifikate), die eine begrenzte Laufzeit haben, gelten besondere Kauf- und Verkaufregeln.
Diese müssen eine Laufzeit von maximal 6 Monaten haben und sollten ein attraktives, aber betont defensives Chance/Risiko-Verhältnis haben. Der Basiswert muss nicht zwingend über den obengenannten 4 EMA's notieren, um beim Auswahlverfahren teilnehmen zu können. Diese Zertifikate werden bis zum Laufzeitende gehalten und beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Für Zertifikate mit absteigendem Zeitwert (Hebelzertifikate und Optionsscheine) gelten ebenfalls besondere Kauf- und Verkaufregeln: Der Basiswert muss bei Kauf über (Calls und Longs) oder unter (Shorts und Puts) den obengenannten 4 EMA's notieren, Der Hebel bzw. das Omega darf bei Kauf höchstens 2,0 bei Aktien und Rohstoffen, 3,0 bei Indizes und 4,0 bei Währungspaaren betragen. Nach Kauf wird ein Stopp-Loss und ein Verkaufslimit gesetzt. Ob diese intraday oder per Tages- oder Wochenschluss gelten, entscheide ich von Fall zu Fall. Sollte der Hebel bzw. das Omega am Wochenschluss unter 1 notieren, dann wird am Montagmorgen zur Eröffnung verkauft. Wenn ein Verkauf eines solchen Hebelpapiers außerhalb des wöchentlichen Auswahlverfahrens stattfindet, dann wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Discount-, Bonus- oder Garantiezertifikate enthalten sein sowie maximal 3 Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine)

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.580.031 von Hugobald am 14.02.09 15:09:16

Wochenkommentar zum 13.02.2009

Das Musterdepot konnte in der 4. Woche in Folge zulegen und hat damit seit 4 Wochen 4% zugelegt. Maßgeblichen Anteil haben daran meine Gold-Investments. Aber auch die meisten defensiven Werte konnten zuletzt kontinuierlich ansteigen.

Das Zinszertifikat auf den Schweizer Franken wird genen einen Discounter auf die Aktie von Vossloh getauscht. Vossloh darf bis zum Laufzeitende im Juni höchstens 16,5 % verlieren, damit die Maximalrendite von über 7 % fällig wird.

Mit dem Kauf dieses Discounters sind gemäß den Depotregeln die höchst zulässige Zahl an Zertifikaten mit ansteigendem Zeitwert im Depot vertreten: nämlich 5 Stück.

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.580.031 von Hugobald am 14.02.09 15:09:16

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 20.02.09 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

BWI Rent S (5,55)
RBS CYD MarketNeutral Plus 5 Index TR Quanto Open End Zertifikat (5,15)
DJE Real Estate (-2,81)
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y (3,34)
Kloeckner-Werke (2,17)
DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF (1,88)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (2,54)
Commerzbank Discount Zertifikat auf Münchener Rück: CAP: 100 / Laufzeit: 19.03.2009 (-2,68)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Gold: CAP: 1000 USD / Laufzeit: 25.03.09 (23,63)
BNP Paribas Reverse-Bonus-Zertifikat auf DAX: Bonus: 5000 / Barriere: 9000 / Laufzeit: 20.03.09 (6,99)
BNP Paribas Gold Indexzertifikat (15,05)
Newcrest Mining (7,77)
IShares Corporate Bond (2,20)
AXA WF Euro Credit Plus (1,24)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Vossloh: CAP: 65,00 / Laufzeit: 22.06.2009 (-1,08)

Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -29,48

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -46,45

Outperformance in %: 16,97


Verkauft wird: Klöckner-Werke

Gekauft wird: RBS Chile10 Index Open End Zertifikat (WKN: AA0C4K)


Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4423,30 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 3813,35 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Derivate

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Für Aktien, Fonds, Indexzertifikate, Strategiezertifikate und Zinszertifikate gelten folgende Kaufregeln:
Die Aktie, der Fonds bzw. das Underlying des Zertifikats muß charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 38, EMA 50, EMA 90 und EMA 200 notieren und soll sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln, ein starkes Momentum also erst noch vor sich haben (daher Prä-Momentum-Strategie). Bei dem wöchentlichen Auswahlverfahren berücksichtige ich den Abstand zu den EMA's, die Trend-Indikatoren TBI, RSI sowie die Bollinger-Bänder und die Envelops.

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonus-, Discount- und Garantiezertifikate), die eine begrenzte Laufzeit haben, gelten besondere Kauf- und Verkaufregeln.
Diese müssen eine Laufzeit von maximal 6 Monaten haben und sollten ein attraktives, aber betont defensives Chance/Risiko-Verhältnis haben. Der Basiswert muss nicht zwingend über den obengenannten 4 EMA's notieren, um beim Auswahlverfahren teilnehmen zu können. Diese Zertifikate werden bis zum Laufzeitende gehalten und beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Für Zertifikate mit absteigendem Zeitwert (Hebelzertifikate und Optionsscheine) gelten ebenfalls besondere Kauf- und Verkaufregeln: Der Basiswert muss bei Kauf über (Calls und Longs) oder unter (Shorts und Puts) den obengenannten 4 EMA's notieren, Der Hebel bzw. das Omega darf bei Kauf höchstens 2,0 bei Aktien und Rohstoffen, 3,0 bei Indizes und 4,0 bei Währungspaaren betragen. Nach Kauf wird ein Stopp-Loss und ein Verkaufslimit gesetzt. Ob diese intraday oder per Tages- oder Wochenschluss gelten, entscheide ich von Fall zu Fall. Sollte der Hebel bzw. das Omega am Wochenschluss unter 1 notieren, dann wird am Montagmorgen zur Eröffnung verkauft. Wenn ein Verkauf eines solchen Hebelpapiers außerhalb des wöchentlichen Auswahlverfahrens stattfindet, dann wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Discount-, Bonus- oder Garantiezertifikate enthalten sein sowie maximal 3 Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine)

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.627.096 von Hugobald am 21.02.09 18:02:32

Wochenkommentar zum 20.02.2009

Das Musterdepot kann in der 5. Woche in Folge zulegen, wieder dank meines Discounters und des Index-Zertifikates auf den Goldpreis. Dieser kratzt nun an der 1000 USD-Marke.

Verkauft werden die Klöckner-Werke, eine Übernahmespekulation. Salzgitter besitzt ungefähr 85% oder etwas mehr an dem Maschinenbauer. Verkaufsdruck kommt kaum auf bei der Aktie. Aber wenn alle Einzelwerte im Musterdepot steigen, dann müssen auch mal stabile Werte weichen.
Neu hinzu kommt ein Index-Zertifikat, das 10 Aktien aus Chile enthält. Der chilenische Aktienmarkt zeigte bereits im vergangenen Jahr eine erstaunliche relative Stärke, die bisher auch 2009 anhält. Ich spekuliere darauf, dass das so bleibt.

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.627.096 von Hugobald am 21.02.09 18:02:32

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 27.02.09 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

BWI Rent S (5,57)
RBS CYD MarketNeutral Plus 5 Index TR Quanto Open End Zertifikat (3,72)
DJE Real Estate (-3,00)
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y (3,35)
DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF (1,96)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (3,52)
Commerzbank Discount Zertifikat auf Münchener Rück: CAP: 100 / Laufzeit: 19.03.2009 (-1,80)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Gold: CAP: 1000 USD / Laufzeit: 25.03.09 (20,78)
BNP Paribas Reverse-Bonus-Zertifikat auf DAX: Bonus: 5000 / Barriere: 9000 / Laufzeit: 20.03.09 (8,89)
BNP Paribas Gold Indexzertifikat (8,70)
Newcrest Mining (-0,94)
IShares Corporate Bond (-0,62)
AXA WF Euro Credit Plus (0,41)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Vossloh: CAP: 65,00 / Laufzeit: 22.06.2009 (-0,85)
RBS Chile10 Index Open End Zertifikat (0,39)

Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -30,83

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -47,36

Outperformance in %: 16,53


Verkauft wird: RBS Chile10 Index Open End Zertifikat

Gekauft wird: Gold Fields (WKN: 856777)


Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4624,92 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 3799,42 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Derivate

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Für Aktien, Fonds, Indexzertifikate, Strategiezertifikate und Zinszertifikate gelten folgende Kaufregeln:
Die Aktie, der Fonds bzw. das Underlying des Zertifikats muß charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 38, EMA 50, EMA 90 und EMA 200 notieren und soll sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln, ein starkes Momentum also erst noch vor sich haben (daher Prä-Momentum-Strategie). Bei dem wöchentlichen Auswahlverfahren berücksichtige ich den Abstand zu den EMA's, die Trend-Indikatoren TBI, RSI sowie die Bollinger-Bänder und die Envelops.

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonus-, Discount- und Garantiezertifikate), die eine begrenzte Laufzeit haben, gelten besondere Kauf- und Verkaufregeln.
Diese müssen eine Laufzeit von maximal 6 Monaten haben und sollten ein attraktives, aber betont defensives Chance/Risiko-Verhältnis haben. Der Basiswert muss nicht zwingend über den obengenannten 4 EMA's notieren, um beim Auswahlverfahren teilnehmen zu können. Diese Zertifikate werden bis zum Laufzeitende gehalten und beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Für Zertifikate mit absteigendem Zeitwert (Hebelzertifikate und Optionsscheine) gelten ebenfalls besondere Kauf- und Verkaufregeln: Der Basiswert muss bei Kauf über (Calls und Longs) oder unter (Shorts und Puts) den obengenannten 4 EMA's notieren, Der Hebel bzw. das Omega darf bei Kauf höchstens 2,0 bei Aktien und Rohstoffen, 3,0 bei Indizes und 4,0 bei Währungspaaren betragen. Nach Kauf wird ein Stopp-Loss und ein Verkaufslimit gesetzt. Ob diese intraday oder per Tages- oder Wochenschluss gelten, entscheide ich von Fall zu Fall. Sollte der Hebel bzw. das Omega am Wochenschluss unter 1 notieren, dann wird am Montagmorgen zur Eröffnung verkauft. Wenn ein Verkauf eines solchen Hebelpapiers außerhalb des wöchentlichen Auswahlverfahrens stattfindet, dann wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Discount-, Bonus- oder Garantiezertifikate enthalten sein sowie maximal 3 Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine)

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.673.346 von Hugobald am 28.02.09 13:14:28

Wochenkommentar zum 27.02.2009

Nach 5 Wochen Depotgewinn in Folge musste mein Musterdepot mal wieder einen kleinen Wochenverlust hinnehmen. Wieder sind die Goldpositionen dafür verantwortlich, da diese Werte zur Zeit die höchste Volatilität generieren und damit eindeutig die Richtung des Depots bestimmen.

Ich nehme aber die Wochenkorrektur im Goldsektor zum Anlass, eine weitere Goldminengesellschaft zu kaufen. Gold Fields ist ein Goldförderer aus Südafrika.

Im chileneischen Aktienmarkt war ich nur diese Woche investiert. Das Zertifkat auf 10 chilenische Aktien fliegt trotz leichtem Gewinnzuwachs in dieser Woche wieder raus.

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.673.346 von Hugobald am 28.02.09 13:14:28

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 06.03.09 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

BWI Rent S (5,78)
RBS CYD MarketNeutral Plus 5 Index TR Quanto Open End Zertifikat (4,02)
DJE Real Estate (-3,97)
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y (3,54)
DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF (2,40)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (6,62)
Commerzbank Discount Zertifikat auf Münchener Rück: CAP: 100 / Laufzeit: 19.03.2009 (-13,75)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Gold: CAP: 1000 USD / Laufzeit: 25.03.09 (21,86)
BNP Paribas Reverse-Bonus-Zertifikat auf DAX: Bonus: 5000 / Barriere: 9000 / Laufzeit: 20.03.09 (10,36)
BNP Paribas Gold Indexzertifikat (8,43)
Newcrest Mining (-0,94)
IShares Corporate Bond (-1,74)
AXA WF Euro Credit Plus (0,31)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Vossloh: CAP: 65,00 / Laufzeit: 22.06.2009 (-2,76)
Gold Fields (3,62)

Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -31,39

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -51,06

Outperformance in %: 19,67


Verkauft wird: IShares Corporate Bond

Gekauft wird: Lihir Gold (WKN: 897459)


Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4709,18 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 3830,27 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Derivate

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Für Aktien, Fonds, Indexzertifikate, Strategiezertifikate und Zinszertifikate gelten folgende Kaufregeln:
Die Aktie, der Fonds bzw. das Underlying des Zertifikats muß charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 38, EMA 50, EMA 90 und EMA 200 notieren und soll sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln, ein starkes Momentum also erst noch vor sich haben (daher Prä-Momentum-Strategie). Bei dem wöchentlichen Auswahlverfahren berücksichtige ich den Abstand zu den EMA's, die Trend-Indikatoren TBI, RSI sowie die Bollinger-Bänder und die Envelops.

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonus-, Discount- und Garantiezertifikate), die eine begrenzte Laufzeit haben, gelten besondere Kauf- und Verkaufregeln.
Diese müssen eine Laufzeit von maximal 6 Monaten haben und sollten ein attraktives, aber betont defensives Chance/Risiko-Verhältnis haben. Der Basiswert muss nicht zwingend über den obengenannten 4 EMA's notieren, um beim Auswahlverfahren teilnehmen zu können. Diese Zertifikate werden bis zum Laufzeitende gehalten und beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Für Zertifikate mit absteigendem Zeitwert (Hebelzertifikate und Optionsscheine) gelten ebenfalls besondere Kauf- und Verkaufregeln: Der Basiswert muss bei Kauf über (Calls und Longs) oder unter (Shorts und Puts) den obengenannten 4 EMA's notieren, Der Hebel bzw. das Omega darf bei Kauf höchstens 2,0 bei Aktien und Rohstoffen, 3,0 bei Indizes und 4,0 bei Währungspaaren betragen. Nach Kauf wird ein Stopp-Loss und ein Verkaufslimit gesetzt. Ob diese intraday oder per Tages- oder Wochenschluss gelten, entscheide ich von Fall zu Fall. Sollte der Hebel bzw. das Omega am Wochenschluss unter 1 notieren, dann wird am Montagmorgen zur Eröffnung verkauft. Wenn ein Verkauf eines solchen Hebelpapiers außerhalb des wöchentlichen Auswahlverfahrens stattfindet, dann wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Discount-, Bonus- oder Garantiezertifikate enthalten sein sowie maximal 3 Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine)

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.722.751 von Hugobald am 07.03.09 19:50:13

Wochenkommentar zum 06.03.2009

Wegen der schlechten Wochenperformance der Münchener Rück musste mein Musterdepot in dieser Woche einen Verlust von 0,8 % hinnehmen. Sonst wäre ein Plus drin gewesen. Mein Discountzertifikat auf die Müncherer Rück mit CAP 100 EUR hat nun eigentlich keine Chance mehr, die Maximalrendite von 5 % einzubringen. Stattdessen ist ein Verlustgeschäft sehr wahrscheinlich. Gemäß den Regeln wird das Discounterzertifikat aber bis zum Laufzeitende in knapp 2 Wochen gehalten.

Ich reduziere im Depot wieder einmal mein Investment in Unternehmensanleihen und erhöhe dafür abermals meinen Goldeinsatz. Lihir Gold besitzt Goldvorkommen auf Lihir (einer Insel bei Papua Neuguinea), in Australien und in der Elfenbeinküste. Nach Newcrest Mining, die ich bereits im Depot habe, ist Lihir Gold der zweitgrößte reine Goldminenbetreiber Australiens.

Ansonster erfeuen derzeit meine zwei Reverse-Bonus Zertifikate, die die starken Verluste von DAX und Dow zwar nicht 1 : 1 ins Positive wenden können, aber nun langsam doch eine ordentliche Rendite einbringen. Man muss bedenken, dass das Verlustrisiko der Papiere zum Kaufzeitpunkt wegen der hohen Barriere sehr gering war, diese Reverse-Bonus-Zertifikate daher Garantiezertifikaten ähnlicher sind als Bonuszertifikaten.

Hugobald

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.722.751 von Hugobald am 07.03.09 19:50:13

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 13.03.09 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

BWI Rent S (5,22)
RBS CYD MarketNeutral Plus 5 Index TR Quanto Open End Zertifikat (3,14)
DJE Real Estate (-4,07)
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y (3,39)
DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF (1,37)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (2,89)
Commerzbank Discount Zertifikat auf Münchener Rück: CAP: 100 / Laufzeit: 19.03.2009 (-5,27)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Gold: CAP: 1000 USD / Laufzeit: 25.03.09 (19,22)
BNP Paribas Reverse-Bonus-Zertifikat auf DAX: Bonus: 5000 / Barriere: 9000 / Laufzeit: 20.03.09 (7,33)
BNP Paribas Gold Indexzertifikat (7,23)
Newcrest Mining (1,25)
AXA WF Euro Credit Plus (-0,31)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Vossloh: CAP: 65,00 / Laufzeit: 22.06.2009 (1,09)
Gold Fields (15,67)
Lihir Gold (-6,71)

Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -30,96

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -47,60

Outperformance in %: 16,64


Verkauft wird: AXA WF Euro Credit Plus

Gekauft wird: Cree (WKN: 891466)


Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4645,13 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 3842,04 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Derivate

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Für Aktien, Fonds, Indexzertifikate, Strategiezertifikate und Zinszertifikate gelten folgende Kaufregeln:
Die Aktie, der Fonds bzw. das Underlying des Zertifikats muß charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 38, EMA 50, EMA 90 und EMA 200 notieren und soll sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln, ein starkes Momentum also erst noch vor sich haben (daher Prä-Momentum-Strategie).

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonus-, Discount- und Garantiezertifikate), die eine begrenzte Laufzeit haben, gelten besondere Kauf- und Verkaufregeln.
Diese müssen eine Laufzeit von maximal 6 Monaten haben und sollten ein attraktives, aber betont defensives Chance/Risiko-Verhältnis haben. Der Basiswert muss nicht zwingend über den obengenannten 4 EMA's notieren, um beim Auswahlverfahren teilnehmen zu können. Diese Zertifikate werden bis zum Laufzeitende gehalten und beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Für Zertifikate mit absteigendem Zeitwert (Hebelzertifikate und Optionsscheine) gelten ebenfalls besondere Kauf- und Verkaufregeln: Der Basiswert muss bei Kauf über (Calls und Longs) oder unter (Shorts und Puts) den obengenannten 4 EMA's notieren, Der Hebel bzw. das Omega darf bei Kauf höchstens 2,0 bei Aktien und Rohstoffen, 3,0 bei Indizes und 4,0 bei Währungspaaren betragen. Nach Kauf wird ein Stopp-Loss und ein Verkaufslimit gesetzt. Ob diese intraday oder per Tages- oder Wochenschluss gelten, entscheide ich von Fall zu Fall. Sollte der Hebel bzw. das Omega am Wochenschluss unter 1 notieren, dann wird am Montagmorgen zur Eröffnung verkauft. Wenn ein Verkauf eines solchen Hebelpapiers außerhalb des wöchentlichen Auswahlverfahrens stattfindet, dann wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Discount-, Bonus- oder Garantiezertifikate enthalten sein sowie maximal 3 Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine)

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.766.898 von Hugobald am 14.03.09 12:19:17

Wochenkommentar zum 13.03.2009

Mein Musterdepot konnte in dieser Woche 0,6 % zulegen.

Unterschiedlich entwickelten sich meine Goldminenwerte: Gold Fields konnte in dieser Woche 12% zulegen. Newcrest nur 2%, Lihir Gold verlor dagegen knapp 7%.

Erfreulich war der Anstieg des Discountzertifikates auf die Münchener Rück, vielleicht ist hier doch noch ein kleiner Gewinn möglich. Dieses Zertifikat sowie der Discounter auf Gold und das Reverse-Bonus Zertifikat auf den Dax werden nämlich noch in diesem Monat fällig.

Verkauft wird nun auch der zweite Unternehmensanleihen-Fonds. Dafür kaufe ich eine Aktie aus einer Zukunftsbranche. Das amerikanische Unternehmen Cree ist ein Leuchtspezialist für LED-Lösungen. Diese Branche steht ja bekanntlich vor einer Sonderkonjunktur.

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.766.898 von Hugobald am 14.03.09 12:19:17

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 20.03.09 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

BWI Rent S (6,00)
RBS CYD MarketNeutral Plus 5 Index TR Quanto Open End Zertifikat (3,14)
DJE Real Estate (-4,26)
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y (3,74)
DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF (2,44)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (2,96)
Commerzbank Discount Zertifikat auf Münchener Rück: CAP: 100 / Laufzeit: 19.03.2009 (3,98)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Gold: CAP: 1000 USD / Laufzeit: 25.03.09 (16,47)
BNP Paribas Reverse-Bonus-Zertifikat auf DAX: Bonus: 5000 / Barriere: 9000 / Laufzeit: 20.03.09 (7,07)
BNP Paribas Gold Indexzertifikat (9,78)
Newcrest Mining (6,22)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Vossloh: CAP: 65,00 / Laufzeit: 22.06.2009 (2,23)
Gold Fields (8,44)
Lihir Gold (2,44)
Cree (6,45)

Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -29,31

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -48,67

Outperformance in %: 19,36


Verkauft wird: Cree

Gekauft wird: Thai Union Frozen (WKN: 676054)


Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4397,61 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 3855,12 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Derivate

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Für Aktien, Fonds, Indexzertifikate, Strategiezertifikate und Zinszertifikate gelten folgende Kaufregeln:
Die Aktie, der Fonds bzw. das Underlying des Zertifikats muß charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 10 und EMA 40 auf Wochenbasis notieren und soll sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln, ein starkes Momentum also erst noch vor sich haben (daher Prä-Momentum-Strategie).

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonus-, Discount- und Garantiezertifikate), die eine begrenzte Laufzeit haben, gelten besondere Kauf- und Verkaufregeln.
Diese müssen eine Laufzeit von maximal 6 Monaten haben und sollten ein attraktives, aber betont defensives Chance/Risiko-Verhältnis haben. Der Basiswert muss nicht zwingend über den obengenannten 4 EMA's notieren, um beim Auswahlverfahren teilnehmen zu können. Diese Zertifikate werden bis zum Laufzeitende gehalten und beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Für Zertifikate mit absteigendem Zeitwert (Hebelzertifikate und Optionsscheine) gelten ebenfalls besondere Kauf- und Verkaufregeln: Der Basiswert muss bei Kauf über (Calls und Longs) oder unter (Shorts und Puts) den obengenannten 4 EMA's notieren, Der Hebel bzw. das Omega darf bei Kauf höchstens 2,0 bei Aktien und Rohstoffen, 3,0 bei Indizes und 4,0 bei Währungspaaren betragen. Nach Kauf wird ein Stopp-Loss und ein Verkaufslimit gesetzt. Ob diese intraday oder per Tages- oder Wochenschluss gelten, entscheide ich von Fall zu Fall. Sollte der Hebel bzw. das Omega am Wochenschluss unter 1 notieren, dann wird am Montagmorgen zur Eröffnung verkauft. Wenn ein Verkauf eines solchen Hebelpapiers außerhalb des wöchentlichen Auswahlverfahrens stattfindet, dann wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Discount-, Bonus- oder Garantiezertifikate enthalten sein sowie maximal 3 Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine)

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.817.239 von Hugobald am 21.03.09 11:55:35

Wochenkommentar zum 20.03.2009

Eine sehr erfreuliche Woche geht für mein Musterdepot zu Ende: Es konnte 2,4 % zulegen. Außerdem notieren alle Positionen im Plus - mit Ausnahme vom zur Zeit geschlossenen Fonds DJE Real Estate, der etwas außer der Reihe mitläuft, da er immer noch nicht zu einem angemessenen Preis verkauft werden kann, obwohl er schon seit langem ein klarer Verkaufskandidat in meinem Musterdepot ist.

Verkauft wird der Neukauf aus der letzten Woche: die LED-Aktie Cree. Der kleine Trading-Gewinn wird wohl nur zwischen 2 und 3 % liegen, da die Aktie in den USA am Freitag noch einige Prozentpunkte abgeben musste.

Neu hinzu kommt eine exotische Aktie: Thai Union Frozen handelt mit tiefgefrorenen und abgepackten Fisch- und Meeresspezialitäten. Die thailändische Aktie wird in Deutschland zwar fast ohne Umsätze gehandelt, aber ein schwaches Handelsvolumen ist für mich in diesem Spieldepot kein Ausschlußkriterium. Entscheidend ist die mögliche Handelbarkeit der Aktie in Deutschland.

In der nächsten Woche werden die beiden Discounter auf die Münchener Rück und den Goldpreis sowie das Reverse-Bonus-Zertifikat auf den DAX eingelöst. Alle Derivate können mit Gewinn aus dem Depot weichen - der Discounter auf die Münchener Rück legte in dieser Woche einen furiosen Schlußspurt zu, und da die Aktie am Bewertungstag (19.03., 13 Uhr) im Xetra-Handel knapp über 100 EUR notierte, wird sogar die Maximalrendite von 5,07 % ins Depot gebucht.

Gemäß den Regeln wird wegen der Einlösung der Zertifikate kein anderer Wert aus dem Depot verkauft.

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.817.378 von Hugobald am 21.03.09 12:46:14

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 27.03.09 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

BWI Rent S (6,02)
RBS CYD MarketNeutral Plus 5 Index TR Quanto Open End Zertifikat (3,97)
DJE Real Estate (-4,65)
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y (3,68)
DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF (2,23)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (0,61)
BNP Paribas Gold Indexzertifikat (6,06)
Newcrest Mining (6,59)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Vossloh: CAP: 65,00 / Laufzeit: 22.06.2009 (3,08)
Gold Fields (4,82)
Lihir Gold (0,61)
Thai Union Frozen (-3,57)


Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -30,67

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -45,03

Outperformance in %: 14,36


Verkauft wird: kein Wert, da 3 Zertifikate eingelöst wurden

Gekauft wird:
DB Arix Equity Strategies Transparent Zertifikat (WKN: 831997)
Yamana Gold (WKN: 357818)
RBS Discount Zertifikat auf Silber: CAP: 13 USD / Laufzeit: 15.09.2009 (WKN: AA1P2D)

Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4601,26 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 557,14 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Derivate

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Für Aktien, Fonds, Indexzertifikate, Strategiezertifikate und Zinszertifikate gelten folgende Kaufregeln:
Die Aktie, der Fonds bzw. das Underlying des Zertifikats muß charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 10 und EMA 40 auf Wochenbasis notieren und soll sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln, ein starkes Momentum also erst noch vor sich haben (daher Prä-Momentum-Strategie).

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonus-, Discount- und Garantiezertifikate), die eine begrenzte Laufzeit haben, gelten besondere Kauf- und Verkaufregeln.
Diese müssen eine Laufzeit von maximal 6 Monaten haben und sollten ein attraktives, aber betont defensives Chance/Risiko-Verhältnis haben. Der Basiswert muss nicht zwingend über den obengenannten 4 EMA's notieren, um beim Auswahlverfahren teilnehmen zu können. Diese Zertifikate werden bis zum Laufzeitende gehalten und beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Für Zertifikate mit absteigendem Zeitwert (Hebelzertifikate und Optionsscheine) gelten ebenfalls besondere Kauf- und Verkaufregeln: Der Basiswert muss bei Kauf über (Calls und Longs) oder unter (Shorts und Puts) den obengenannten 2 EMA's notieren, Der Hebel bzw. das Omega darf bei Kauf höchstens 2,0 bei Aktien und Rohstoffen, 3,0 bei Indizes und 4,0 bei Währungspaaren betragen. Nach Kauf wird ein Stopp-Loss und ein Verkaufslimit gesetzt. Ob diese intraday oder per Tages- oder Wochenschluss gelten, entscheide ich von Fall zu Fall. Sollte der Hebel bzw. das Omega am Wochenschluss unter 1 notieren, dann wird am Montagmorgen zur Eröffnung verkauft. Wenn ein Verkauf eines solchen Hebelpapiers außerhalb des wöchentlichen Auswahlverfahrens stattfindet, dann wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Discount-, Bonus- oder Garantiezertifikate enthalten sein sowie maximal 3 Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine)

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.870.975 von Hugobald am 28.03.09 11:22:05

Wochenkommentar zum 27.03.2009

In dieser Woche wurden die beiden Discounter auf die Münchener Rück und den Goldpreis sowie das Reverse-Bonus-Zertifikat auf den DAX fällig. Alle Zertifikate konnten mit Gewinn in bares Geld eingelöst werden.

Mit dem frischen Kapital wird nur noch in ein Zertifikat mit ansteigendem Zeitwet investiert: ein währungsgesicherter Discounter auf den Silberpreis. Der CAP liegt nur knapp unter dem aktuellen Kursniveau, die mögliche Maximalrendite beträgt ca. 12 %, wenn der Silberpreis Mitte September bei oder über 13 USD notiert.

Außerdem kaufe ich nun meine vierte Goldminenaktie. Yamana Gold ist ein in Kanada gelistetes Unternehmen, das neben Goldminen auch noch Kupferminen betreibt.

Und ich investiere in ein Zertifikat, das ein Dach-Hedgefonds-Produkt nachbildet. In dem Zertifikat befinden sich mindestens 8 von Feri Alternative Assets positiv beurteilte Hedgefonds.

Mein Musterdepot verlor in dieser Woche 1,9 %, weil es keinen Wert mit ordentlichen Gewinnzuwächsen im Depot hatte. Gewinne konnten in dieser Woche ja allen voran Bankenwerte und einige Small Caps machen, all das findet sich nicht in meinem Depot. - Ich vertraue aber weiterhin auf einen Anstieg bei den Goldminenaktien und spekuliere darauf, dass die meisten in diesem Jahr noch kräftig steigen werden.

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.871.030 von Hugobald am 28.03.09 11:40:46

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 03.04.2009 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

BWI Rent S (5,82)
RBS CYD MarketNeutral Plus 5 Index TR Quanto Open End Zertifikat (3,93)
DJE Real Estate (-6,19)
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y (3,35)
DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF (2,17)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (-0,05)
BNP Paribas Gold Quanto Indexzertifikat (2,58)
Newcrest Mining (3,11)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Vossloh: CAP: 65,00 / Laufzeit: 22.06.2009 (3,10)
Gold Fields (0,00)
Lihir Gold (-1,22)
Thai Union Frozen (0,00)
DB Arix Equity Strategies Transparent Zertifikat (0,00)
Yamana Gold (-6,62)
RBS Discount Quanto Zertifikat auf Silber: CAP: 13 USD / Laufzeit: 15.09.2009 (-1,73)


Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -32,24

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -43,61

Outperformance in %: 11,37


Verkauft wird: Thai Union Frozen

Gekauft wird: Corning (WKN: 850808)

Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4836,49 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 3622,43 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Derivate

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Für Aktien, Fonds, Indexzertifikate, Strategiezertifikate und Zinszertifikate gelten folgende Kaufregeln:
Die Aktie, der Fonds bzw. das Underlying des Zertifikats muss charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 10 und EMA 40 auf Wochenbasis notieren und soll sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln, ein starkes Momentum also erst noch vor sich haben (daher Prä-Momentum-Strategie).

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonus-, Discount- und Garantiezertifikate), die eine begrenzte Laufzeit haben, gelten besondere Kauf- und Verkaufregeln.
Diese müssen eine Laufzeit von maximal 6 Monaten haben und sollten ein attraktives, aber betont defensives Chance/Risiko-Verhältnis haben. Der Basiswert muss nicht zwingend über den obengenannten 2 EMA's notieren, um beim Auswahlverfahren teilnehmen zu können. Diese Zertifikate werden bis zum Laufzeitende gehalten und beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Für Zertifikate mit absteigendem Zeitwert (Hebelzertifikate und Optionsscheine) gelten ebenfalls besondere Kauf- und Verkaufregeln: Der Basiswert muss bei Kauf über (Calls und Longs) oder unter (Shorts und Puts) den obengenannten 2 EMA's notieren, Der Hebel bzw. das Omega darf bei Kauf höchstens 2,0 bei Aktien und Rohstoffen, 3,0 bei Indizes und 4,0 bei Währungspaaren betragen. Nach Kauf wird ein Stopp-Loss und ein Verkaufslimit gesetzt. Ob diese intraday oder per Tages- oder Wochenschluss gelten, entscheide ich von Fall zu Fall. Sollte der Hebel bzw. das Omega am Wochenschluss unter 1 notieren, dann wird am Montagmorgen zur Eröffnung verkauft. Wenn ein Verkauf eines solchen Hebelpapiers außerhalb des wöchentlichen Auswahlverfahrens stattfindet, dann wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Discount-, Bonus- oder Garantiezertifikate enthalten sein sowie maximal 3 Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine)

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.920.784 von Hugobald am 04.04.09 20:05:17

Wochenkommentar zum 03.04.2009

Noch muss keine meiner 4 Goldminen-Aktien aus dem Musterdepot fliegen. Aber falls die in dieser und der vorherigen Woche leichte und noch gesunde Schwächephase bei den Goldminenaktien sich ausweiten sollte, dann werde ich in den nächsten Wochen die eine oder andere Goldminenaktie verkaufen müssen.

Rausfliegen muss in dieser Woche die Aktie, die als einzige in dieser Woche einen leichten Gewinnzuwachs (3,5%) verbuchen konnte: Die thailändische Nahrungsmittel-Aktie Thai Union Frozen wurde im Auswahlverfahren als Verkaufswert bestimmt und muss nun bei einem Stand von plusminus 0 % das Depot wieder verlassen. Ersetzt wird es durch das US-amerikanische Unternehmen Corning, das technische Glas- und Keramikanwendungen anbietet (u.a. Glasfaserkabel, PC- und Notebook-Monitore, Zylinder für Katalysatoren und Rußpartikelfilter).

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.920.784 von Hugobald am 04.04.09 20:05:17

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 10.04.2009 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

BWI Rent S (6,16)
RBS CYD MarketNeutral Plus 5 Index TR Quanto Open End Zertifikat (4,50)
DJE Real Estate (-6,48)
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y (3,71)
DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF (1,99)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (-0,53)
BNP Paribas Gold Quanto Indexzertifikat (0,92)
Newcrest Mining (-1,25)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Vossloh: CAP: 65,00 / Laufzeit: 22.06.2009 (1,72)
Gold Fields (1,81)
Lihir Gold (-3,05)
DB Arix Equity Strategies Transparent Zertifikat (0,00)
Yamana Gold (-11,80)
RBS Discount Quanto Zertifikat auf Silber: CAP: 13 USD / Laufzeit: 15.09.2009 (-3,12)
Corning (-3,51)


Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -33,50

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -41,66

Outperformance in %: 8,16


Verkauft wird: BNP Paribas Gold Quanto Indexzertifikat

Gekauft wird: DWS Euro Strategie Renten (WKN: 976977)

Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 5025,78 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 3665,55 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Derivate

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Für Aktien, Fonds, Indexzertifikate, Strategiezertifikate und Zinszertifikate gelten folgende Kaufregeln:
Die Aktie, der Fonds bzw. das Underlying des Zertifikats muss charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 10 und EMA 40 auf Wochenbasis notieren und soll sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln, ein starkes Momentum also erst noch vor sich haben (daher Prä-Momentum-Strategie).

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonus-, Discount- und Garantiezertifikate), die eine begrenzte Laufzeit haben, gelten besondere Kauf- und Verkaufregeln.
Diese müssen eine Laufzeit von maximal 6 Monaten haben und sollten ein attraktives, aber betont defensives Chance/Risiko-Verhältnis haben. Der Basiswert muss nicht zwingend über den obengenannten 2 EMA's notieren, um beim Auswahlverfahren teilnehmen zu können. Diese Zertifikate werden bis zum Laufzeitende gehalten und beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Für Zertifikate mit absteigendem Zeitwert (Hebelzertifikate und Optionsscheine) gelten ebenfalls besondere Kauf- und Verkaufregeln: Der Basiswert muss bei Kauf über (Calls und Longs) oder unter (Shorts und Puts) den obengenannten 2 EMA's notieren, Der Hebel bzw. das Omega darf bei Kauf höchstens 2,0 bei Aktien und Rohstoffen, 3,0 bei Indizes und 4,0 bei Währungspaaren betragen. Nach Kauf wird ein Stopp-Loss und ein Verkaufslimit gesetzt. Ob diese intraday oder per Tages- oder Wochenschluss gelten, entscheide ich von Fall zu Fall. Sollte der Hebel bzw. das Omega am Wochenschluss unter 1 notieren, dann wird am Montagmorgen zur Eröffnung verkauft. Wenn ein Verkauf eines solchen Hebelpapiers außerhalb des wöchentlichen Auswahlverfahrens stattfindet, dann wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Discount-, Bonus- oder Garantiezertifikate enthalten sein sowie maximal 3 Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine)

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.955.840 von Hugobald am 11.04.09 10:22:51

Wochenkommentar zum 10.04.2009

Der Vorsprung zur Benchmark schmilzt weiter. Fast alle Goldwerte verloren etwas, nur Gold Fields konnte leicht zulegen. Verkauft wird das Gold-Indexzertifikat, charttechnisch könnte die Korrektur bei Gold bis auf 800 USD runtergehen, das wäre noch ein Abwärtspotential von 10 %.

Gekauft wird ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Der DWS Euro Strategie Renten investiert in Anleihen und Währungen, dabei ist der Anlagehorizont auf das geographische Europa begrenzt.

Wünsche allen ein frohes Osterfest

Hugobald

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.955.862 von Hugobald am 11.04.09 10:37:05

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 17.04.2009 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

BWI Rent S (6,33)
RBS CYD MarketNeutral Plus 5 Index TR Quanto Open End Zertifikat (3,15)
DJE Real Estate (-6,00)
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y (3,73)
DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF (2,37)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (-0,90)
Newcrest Mining (-3,42)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Vossloh: CAP: 65,00 / Laufzeit: 22.06.2009 (3,36)
Gold Fields (-4,82)
Lihir Gold (-6,71)
DB Arix Equity Strategies Transparent Zertifikat (0,00)
Yamana Gold (-18,28)
RBS Discount Quanto Zertifikat auf Silber: CAP: 13 USD / Laufzeit: 15.09.2009 (-5,19)
Corning (-5,09)
DWS Euro Strategie Renten (1,10)


Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -34,83

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -39,71

Outperformance in %: 4,88


Verkauft wird: Yamana Gold

Gekauft wird: Greiff special situations Fund OP (WKN: A0F699)

Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 5225,48 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 3621,55 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Derivate

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Für Aktien, Fonds, Indexzertifikate, Strategiezertifikate und Zinszertifikate gelten folgende Kaufregeln:
Die Aktie, der Fonds bzw. das Underlying des Zertifikats muss charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 10 und EMA 40 auf Wochenbasis notieren und soll sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln, ein starkes Momentum also erst noch vor sich haben (daher Prä-Momentum-Strategie).

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonus-, Discount- und Garantiezertifikate), die eine begrenzte Laufzeit haben, gelten besondere Kauf- und Verkaufregeln.
Diese müssen eine Laufzeit von maximal 6 Monaten haben und sollten ein attraktives, aber betont defensives Chance/Risiko-Verhältnis haben. Der Basiswert muss nicht zwingend über den obengenannten 2 EMA's notieren, um beim Auswahlverfahren teilnehmen zu können. Diese Zertifikate werden bis zum Laufzeitende gehalten und beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Für Zertifikate mit absteigendem Zeitwert (Hebelzertifikate und Optionsscheine) gelten ebenfalls besondere Kauf- und Verkaufregeln: Der Basiswert muss bei Kauf über (Calls und Longs) oder unter (Shorts und Puts) den obengenannten 2 EMA's notieren, Der Hebel bzw. das Omega darf bei Kauf höchstens 2,0 bei Aktien und Rohstoffen, 3,0 bei Indizes und 4,0 bei Währungspaaren betragen. Nach Kauf wird ein Stopp-Loss und ein Verkaufslimit gesetzt. Ob diese intraday oder per Tages- oder Wochenschluss gelten, entscheide ich von Fall zu Fall. Sollte der Hebel bzw. das Omega am Wochenschluss unter 1 notieren, dann wird am Montagmorgen zur Eröffnung verkauft. Wenn ein Verkauf eines solchen Hebelpapiers außerhalb des wöchentlichen Auswahlverfahrens stattfindet, dann wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Discount-, Bonus- oder Garantiezertifikate enthalten sein sowie maximal 3 Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine)

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.994.841 von Hugobald am 18.04.09 12:21:06

Wochenkommentar zum 17.04.2009

Mein Musterdepot verlor in den letzten 4 Wochen jeweils etwa 2 % an Wert. Dieser kontinuierliche Wertverlust ist natürlich ärgerlich, zumal meine Benchmark, der MSCI World, zuletzt stark zulegen konnte. Die recht hohe Gewichtung des Edelmetallsektors erweist sich im nachhinein als falsch, somit wird in dieser Woche die erste Goldminenaktie verkauft. Vermutlich werden die verbleibenden 3 Goldminenaktien auch bald mein Depot verlassen müssen, denn momentan sieht es nicht nach einer schnellen Erholung bei den Goldminenwerten aus.

Neu hinein kommt ein defensiver Fonds für Aktien aus dem deutschsprachigen Raum. Der Greiff special situations Fund OP investiert nur in Aktien, die vor einer Übernahme stehen oder bereits größtenteils im Besitz eines anderen Unternehmens sind. Hier wird also auf eine hohe Abfindung (Squeeze-Out) spekuliert.

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.994.841 von Hugobald am 18.04.09 12:21:06

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 24.04.2009 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

BWI Rent S (6,30)
RBS CYD MarketNeutral Plus 5 Index TR Quanto Open End Zertifikat (2,19)
DJE Real Estate (-6,00)
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y (3,91)
DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF (2,84)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (-0,71)
Newcrest Mining (3,36)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Vossloh: CAP: 65,00 / Laufzeit: 22.06.2009 (2,78)
Gold Fields (4,82)
Lihir Gold (-0,61)
DB Arix Equity Strategies Transparent Zertifikat (0,00)
RBS Discount Quanto Zertifikat auf Silber: CAP: 13 USD / Laufzeit: 15.09.2009 (0,00)
Corning (-4,92)
DWS Euro Strategie Renten (0,70)
Greiff special situations Fund OP (0,65)


Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -32,98

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -40,51

Outperformance in %: 7,53


Verkauft wird: RBS CYD MarketNeutral Plus 5 Index TR Quanto Open End Zertifikat

Gekauft wird: Jost (WKN: 621640)

Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4947,57 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 3797,75 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Derivate

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Für Aktien, Fonds, Indexzertifikate, Strategiezertifikate und Zinszertifikate gelten folgende Kaufregeln:
Die Aktie, der Fonds bzw. das Underlying des Zertifikats muss charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 10 und EMA 40 auf Wochenbasis notieren und soll sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln, ein starkes Momentum also erst noch vor sich haben (daher Prä-Momentum-Strategie).

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonus-, Discount- und Garantiezertifikate), die eine begrenzte Laufzeit haben, gelten besondere Kauf- und Verkaufregeln.
Diese müssen eine Laufzeit von maximal 6 Monaten haben und sollten ein attraktives, aber betont defensives Chance/Risiko-Verhältnis haben. Der Basiswert muss nicht zwingend über den obengenannten 2 EMA's notieren, um beim Auswahlverfahren teilnehmen zu können. Diese Zertifikate werden bis zum Laufzeitende gehalten und beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Für Zertifikate mit absteigendem Zeitwert (Hebelzertifikate und Optionsscheine) gelten ebenfalls besondere Kauf- und Verkaufregeln: Der Basiswert muss bei Kauf über (Calls und Longs) oder unter (Shorts und Puts) den obengenannten 2 EMA's notieren, Der Hebel bzw. das Omega darf bei Kauf höchstens 2,0 bei Aktien und Rohstoffen, 3,0 bei Indizes und 4,0 bei Währungspaaren betragen. Nach Kauf wird ein Stopp-Loss und ein Verkaufslimit gesetzt. Ob diese intraday oder per Tages- oder Wochenschluss gelten, entscheide ich von Fall zu Fall. Sollte der Hebel bzw. das Omega am Wochenschluss unter 1 notieren, dann wird am Montagmorgen zur Eröffnung verkauft. Wenn ein Verkauf eines solchen Hebelpapiers außerhalb des wöchentlichen Auswahlverfahrens stattfindet, dann wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Discount-, Bonus- oder Garantiezertifikate enthalten sein sowie maximal 3 Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine)

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.040.214 von Hugobald am 25.04.09 12:29:46

Wochenkommentar zum 24.04.2009

Dank meiner verbliebenen 3 Goldminenwerte und dem Discountzertifikat auf Silber konnte das Musterdepot in dieser Woche knapp 3% zulegen und den Abstand zur Benchmark wieder etwas ausbauen.

Verkauft wird das marktneutrale Rohstoff-Zertifikat der RBS. Es zeigte in dieser Woche eine relativ starke Schwäche im Vergleich zu den Vorwochen. Diese wurde dem Zertifikat beim wöchentlichen Auswahlverfahren zum Verhängnis, so dass es am Montag zum Eröffnungskurs verkauft wird.

Gekauft wird ein deutscher Micro-Cap aus dem Dienstleistungssektor. Die Jost AG vermittelt und berät Steuerberatungskanzleien.

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.040.256 von Hugobald am 25.04.09 12:49:12

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 01.05.2009 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

BWI Rent S (6,55)
DJE Real Estate (-6,00)
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y (4,12)
DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF (3,34)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (-1,50)
Newcrest Mining (0,94)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Vossloh: CAP: 65,00 / Laufzeit: 22.06.2009 (4,46)
Gold Fields (-3,62)
Lihir Gold (-2,44)
DB Arix Equity Strategies Transparent Zertifikat (0,00)
RBS Discount Quanto Zertifikat auf Silber: CAP: 13 USD / Laufzeit: 15.09.2009 (-2,34)
Corning (-6,93)
DWS Euro Strategie Renten (1,20)
Greiff special situations Fund OP (0,79)
Jost (11,34)

Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -33,31

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -39,43

Outperformance in %: 6,12


Verkauft wird: BWI Rent S

Gekauft wird: Deutsche Bank Discount-Zertifikat auf Demag Cranes: CAP: 10,00 / Laufzeit: 22.09.2009 (WKN: DB4LFC)

Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4997,85 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 3757,22 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Derivate

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Für Aktien, Fonds, Indexzertifikate, Strategiezertifikate und Zinszertifikate gelten folgende Kaufregeln:
Die Aktie, der Fonds bzw. das Underlying des Zertifikats muss charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 10 und EMA 40 auf Wochenbasis notieren und soll sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln, ein starkes Momentum also erst noch vor sich haben (daher Prä-Momentum-Strategie).

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonus-, Discount- und Garantiezertifikate), die eine begrenzte Laufzeit haben, gelten besondere Kauf- und Verkaufregeln.
Diese müssen eine Laufzeit von maximal 6 Monaten haben und sollten ein attraktives, aber betont defensives Chance/Risiko-Verhältnis haben. Der Basiswert muss nicht zwingend über den obengenannten 2 EMA's notieren, um beim Auswahlverfahren teilnehmen zu können. Diese Zertifikate werden bis zum Laufzeitende gehalten und beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Für Zertifikate mit absteigendem Zeitwert (Hebelzertifikate und Optionsscheine) gelten ebenfalls besondere Kauf- und Verkaufregeln: Der Basiswert muss bei Kauf über (Calls und Longs) oder unter (Shorts und Puts) den obengenannten 2 EMA's notieren, Der Hebel bzw. das Omega darf bei Kauf höchstens 2,0 bei Aktien und Rohstoffen, 3,0 bei Indizes und 4,0 bei Währungspaaren betragen. Nach Kauf wird ein Stopp-Loss und ein Verkaufslimit gesetzt. Ob diese intraday oder per Tages- oder Wochenschluss gelten, entscheide ich von Fall zu Fall. Sollte der Hebel bzw. das Omega am Wochenschluss unter 1 notieren, dann wird am Montagmorgen zur Eröffnung verkauft. Wenn ein Verkauf eines solchen Hebelpapiers außerhalb des wöchentlichen Auswahlverfahrens stattfindet, dann wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Discount-, Bonus- oder Garantiezertifikate enthalten sein sowie maximal 3 Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine)

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.083.710 von Hugobald am 02.05.09 21:28:07

Wochenkommentar zum 01.05.2009

Mein Neukauf aus dieser Woche, die Jost AG, war mit über 11% der größte Wochengewinner im Musterdepot. Dass das Depot dann doch 0,5 % verlor, lag an meinen Goldminen- und Silber-Werten, die allesamt ein Wochenminus verbuchten.

Verkauft wird am Montag der Rentenfonds BWI Rent S, der seit Depotauflegung Ende Oktober 2007 ununterbrochen im Depot war. Alle Stetigkeit findet an der Börse eben einmal ein Ende.

Neu hinzu kommt aber ein defensives Discountzertifikat auf Demag Cranes. Es ist über 40% billiger als die Aktie und kann bis zum September eine Maximalrendite von knapp über 5% bringen. Demag Cranes verunsicherte die Anleger im März mit der Meldung, dass der Vorsatandsvorsitzende vorzeitig aus dem Unternehmen ausscheidet. Seit dieser Meldung konnte die Aktie entgegen des positiven Markttrends kaum zulegen. Der CAP des Discount-Zertifikat liegt bei 10 EUR, und damit noch unter dem Allzeittief der Aktie, das bei 12 EUR liegt.

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.083.769 von Hugobald am 02.05.09 21:45:28

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 08.05.2009 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

DJE Real Estate (-5,52)
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y (4,41)
DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF (2,76)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (-2,86)
Newcrest Mining (6,84)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Vossloh: CAP: 65,00 / Laufzeit: 22.06.2009 (6,49)
Gold Fields (6,63)
Lihir Gold (3,05)
DB Arix Equity Strategies Transparent Zertifikat (0,00)
RBS Discount Quanto Zertifikat auf Silber: CAP: 13 USD / Laufzeit: 15.09.2009 (4,59)
Corning (-7,51)
DWS Euro Strategie Renten (0,98)
Greiff special situations Fund OP (1,30)
Jost (9,34)
Deutsche Bank Discount-Zertifikat auf Demag Cranes: CAP: 10,00 / Laufzeit: 22.09.2009 (1,37)

Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -31,47

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -36,87

Outperformance in %: 5,40


Verkauft wird: Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y

Gekauft wird: AXA WF European Convergence Bonds (WKN: 930709)

Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4720,75 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 3747,32 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Derivate

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Für Aktien, Fonds, Indexzertifikate, Strategiezertifikate und Zinszertifikate gelten folgende Kaufregeln:
Die Aktie, der Fonds bzw. das Underlying des Zertifikats muss charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 10 und EMA 40 auf Wochenbasis notieren und soll sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln, ein starkes Momentum also erst noch vor sich haben (daher Prä-Momentum-Strategie).

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonus-, Discount- und Garantiezertifikate), die eine begrenzte Laufzeit haben, gelten besondere Kauf- und Verkaufregeln.
Diese müssen eine Laufzeit von maximal 6 Monaten haben und sollten ein attraktives, aber betont defensives Chance/Risiko-Verhältnis haben. Der Basiswert muss nicht zwingend über den obengenannten 2 EMA's notieren, um beim Auswahlverfahren teilnehmen zu können. Diese Zertifikate werden bis zum Laufzeitende gehalten und beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Für Zertifikate mit absteigendem Zeitwert (Hebelzertifikate und Optionsscheine) gelten ebenfalls besondere Kauf- und Verkaufregeln: Der Basiswert muss bei Kauf über (Calls und Longs) oder unter (Shorts und Puts) den obengenannten 2 EMA's notieren, Der Hebel bzw. das Omega darf bei Kauf höchstens 2,0 bei Aktien und Rohstoffen, 3,0 bei Indizes und 4,0 bei Währungspaaren betragen. Nach Kauf wird ein Stopp-Loss und ein Verkaufslimit gesetzt. Ob diese intraday oder per Tages- oder Wochenschluss gelten, entscheide ich von Fall zu Fall. Sollte der Hebel bzw. das Omega am Wochenschluss unter 1 notieren, dann wird am Montagmorgen zur Eröffnung verkauft. Wenn ein Verkauf eines solchen Hebelpapiers außerhalb des wöchentlichen Auswahlverfahrens stattfindet, dann wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Discount-, Bonus- oder Garantiezertifikate enthalten sein sowie maximal 3 Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine)

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.137.658 von Hugobald am 09.05.09 21:07:51

Wochenkommentar zum 08.05.2009

Die Gold- und Silberwerte in diesem Depot haben in dieser Woche allesamt im Plus geschlossen, mein Musterdepot konnte 2,8% zulegen. Weiterhin hängt die Performance in diesem Depot stark von den Goldminenaktien ab.

Nächste Woche wird wieder ein defensiver Anleihenfonds verkauft. Neu hinzu kommt ein Anleihenfonds, der verstärkt in Polen, Ungarn und Tschechien investiert.

Die Aktienquote in meinem Depot (ohne Discountzertifikate) beträgt 38%; 3 meiner 5 Aktien sind Goldminengesellschaften. Sollte die Erholung an den Aktienmärkten andauern, gar eine neue Hausse just nun beginnen, kann es gut möglich sein, dass die Aktienquote auf 100% heraufgesetzt wird. - Aber soweit ist es noch nicht.

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.137.714 von Hugobald am 09.05.09 21:30:47

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 15.05.2009 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

DJE Real Estate (-5,90)
DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF (2,87)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (-2,19)
Newcrest Mining (4,35)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Vossloh: CAP: 65,00 / Laufzeit: 22.06.2009 (6,03)
Gold Fields (8,44)
Lihir Gold (3,66)
DB Arix Equity Strategies Transparent Zertifikat (0,00)
RBS Discount Quanto Zertifikat auf Silber: CAP: 13 USD / Laufzeit: 15.09.2009 (6,32)
Corning (-13,77)
DWS Euro Strategie Renten (1,60)
Greiff special situations Fund OP (1,44)
Jost (9,34)
Deutsche Bank Discount-Zertifikat auf Demag Cranes: CAP: 10,00 / Laufzeit: 22.09.2009 (0,21)
AXA WF European Convergence Bonds (-0,63)

Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -31,95

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -38,18

Outperformance in %: 6,23


Verkauft wird: DB x-Trackers IBOXX Sov. EUR TR Index ETF

Gekauft wird: Altana (WKN: 760080)

Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4792,53 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 3706,31 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Derivate

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Für Aktien, Fonds, Indexzertifikate, Strategiezertifikate und Zinszertifikate gelten folgende Kaufregeln:
Die Aktie, der Fonds bzw. das Underlying des Zertifikats muss charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 10 und EMA 40 auf Wochenbasis notieren und soll sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln, ein starkes Momentum also erst noch vor sich haben (daher Prä-Momentum-Strategie).

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonus-, Discount- und Garantiezertifikate), die eine begrenzte Laufzeit haben, gelten besondere Kauf- und Verkaufregeln.
Diese müssen eine Laufzeit von maximal 6 Monaten haben und sollten ein attraktives, aber betont defensives Chance/Risiko-Verhältnis haben. Der Basiswert muss nicht zwingend über den obengenannten 2 EMA's notieren, um beim Auswahlverfahren teilnehmen zu können. Diese Zertifikate werden bis zum Laufzeitende gehalten und beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Für Zertifikate mit absteigendem Zeitwert (Hebelzertifikate und Optionsscheine) gelten ebenfalls besondere Kauf- und Verkaufregeln: Der Basiswert muss bei Kauf über (Calls und Longs) oder unter (Shorts und Puts) den obengenannten 2 EMA's notieren, Der Hebel bzw. das Omega darf bei Kauf höchstens 2,0 bei Aktien und Rohstoffen, 3,0 bei Indizes und 4,0 bei Währungspaaren betragen. Nach Kauf wird ein Stopp-Loss und ein Verkaufslimit gesetzt. Ob diese intraday oder per Tages- oder Wochenschluss gelten, entscheide ich von Fall zu Fall. Sollte der Hebel bzw. das Omega am Wochenschluss unter 1 notieren, dann wird am Montagmorgen zur Eröffnung verkauft. Wenn ein Verkauf eines solchen Hebelpapiers außerhalb des wöchentlichen Auswahlverfahrens stattfindet, dann wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Discount-, Bonus- oder Garantiezertifikate enthalten sein sowie maximal 3 Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine)

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.190.595 von Hugobald am 16.05.09 11:23:25

Wochenkommentar zum 15.05.2009

Mein Musterdepot verlor 0,7% und konnte damit den Vorsprung zur Benchmark, dem MSCI Word Index, etwas ausbauen, da dieser mehr verlor.

Mein größter Wochenverlierer war Corning, die einzige zyklische Aktie in meinem Depot. Die 5-wöchige Korrektur der Aktie sollte in Kürze aber ihren Abschluß finden, sofern die Stimmung an den Börsen weiterhin gut bleibt.

Verkauft wird zum 3. Mal in Folge ein defensiver Anleihenfonds. Ersetzt wird er von Altana. Susanne Kladden, die reichste Frau Deutschlands, will das Chemieunternehmen übernehmen und von der Börse nehmen. Falls dieses gelingt, dann dürfte der Abfindungskurs an die Aktionäre aber überm jetzigen Kurs liegen.

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.190.634 von Hugobald am 16.05.09 11:34:09

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 22.05.2009 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

DJE Real Estate (-5,42)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (-2,43)
Newcrest Mining (12,12)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Vossloh: CAP: 65,00 / Laufzeit: 22.06.2009 (6,74)
Gold Fields (14,46)
Lihir Gold (11,59)
DB Arix Equity Strategies Transparent Zertifikat (0,00)
RBS Discount Quanto Zertifikat auf Silber: CAP: 13 USD / Laufzeit: 15.09.2009 (8,14)
Corning (-15,77)
DWS Euro Strategie Renten (1,95)
Greiff special situations Fund OP (1,49)
Jost (9,34)
Deutsche Bank Discount-Zertifikat auf Demag Cranes: CAP: 10,00 / Laufzeit: 22.09.2009 (1,57)
AXA WF European Convergence Bonds (0,87)
Altana (0,92)

Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -30,19

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -38,48

Outperformance in %: 8,29


Verkauft wird: Altana

Gekauft wird: Halloren Schokoladenfabrik (WKN: A0LR5T)

Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4529,42 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 3752,93 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Derivate

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Für Aktien, Fonds, Indexzertifikate, Strategiezertifikate und Zinszertifikate gelten folgende Kaufregeln:
Die Aktie, der Fonds bzw. das Underlying des Zertifikats muss charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 10 und EMA 40 auf Wochenbasis notieren und soll sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln, ein starkes Momentum also erst noch vor sich haben (daher Prä-Momentum-Strategie).

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonus-, Discount- und Garantiezertifikate), die eine begrenzte Laufzeit haben, gelten besondere Kauf- und Verkaufregeln.
Diese müssen eine Laufzeit von maximal 6 Monaten haben und sollten ein attraktives, aber betont defensives Chance/Risiko-Verhältnis haben. Der Basiswert muss nicht zwingend über den obengenannten 2 EMA's notieren, um beim Auswahlverfahren teilnehmen zu können. Diese Zertifikate werden bis zum Laufzeitende gehalten und beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Für Zertifikate mit absteigendem Zeitwert (Hebelzertifikate und Optionsscheine) gelten ebenfalls besondere Kauf- und Verkaufregeln: Der Basiswert muss bei Kauf über (Calls und Longs) oder unter (Shorts und Puts) den obengenannten 2 EMA's notieren, Der Hebel bzw. das Omega darf bei Kauf höchstens 2,0 bei Aktien und Rohstoffen, 3,0 bei Indizes und 4,0 bei Währungspaaren betragen. Nach Kauf wird ein Stopp-Loss und ein Verkaufslimit gesetzt. Ob diese intraday oder per Tages- oder Wochenschluss gelten, entscheide ich von Fall zu Fall. Sollte der Hebel bzw. das Omega am Wochenschluss unter 1 notieren, dann wird am Montagmorgen zur Eröffnung verkauft. Wenn ein Verkauf eines solchen Hebelpapiers außerhalb des wöchentlichen Auswahlverfahrens stattfindet, dann wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Discount-, Bonus- oder Garantiezertifikate enthalten sein sowie maximal 3 Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine)

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.238.189 von Hugobald am 23.05.09 10:51:14

Wochenkommentar zum 22.05.2009

Dank der guten Wochenperformance meiner Goldminenaktien konnte mein Depot den Abstand zum MSCI World weiter ausbauen. Es gab keinen nenneswerten Wochenverlierer, die Aktie von Corning verlor nur aufgrund der Dollarschwäche, sollte die Aktie die Korrektur nicht in Kürze beenden, dann muss ich hier wohl einen Verlust glattstellen.

Verkauft wird Montag der Kauf aus der letzten Woche: Altana. Neu hinzu kommt die älteste deutsche Schokoladenfabrik Halloren.

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.238.189 von Hugobald am 23.05.09 10:51:14

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 29.05.2009 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

DJE Real Estate (-5,03)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (-3,24)
Newcrest Mining (18,02)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Vossloh: CAP: 65,00 / Laufzeit: 22.06.2009 (6,84)
Gold Fields (16,87)
Lihir Gold (13,42)
DB Arix Equity Strategies Transparent Zertifikat (0,00)
RBS Discount Quanto Zertifikat auf Silber: CAP: 13 USD / Laufzeit: 15.09.2009 (9,95)
Corning (-15,18)
DWS Euro Strategie Renten (1,93)
Greiff special situations Fund OP (1,57)
Jost (4,67)
Deutsche Bank Discount-Zertifikat auf Demag Cranes: CAP: 10,00 / Laufzeit: 22.09.2009 (1,57)
AXA WF European Convergence Bonds (-0,70)
Halloren Schokoladenfabrik (6,27)

Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -29,42

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -38,22

Outperformance in %: 8,80


Verkauft wird: AXA WF European Convergence Bonds

Gekauft wird: 4 SC (WKN: 575381)

Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4413,34 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 3751,00 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Derivate

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Für Aktien, Fonds, Indexzertifikate, Strategiezertifikate und Zinszertifikate gelten folgende Kaufregeln:
Die Aktie, der Fonds bzw. das Underlying des Zertifikats muss charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 10 und EMA 40 auf Wochenbasis notieren und soll sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln, ein starkes Momentum also erst noch vor sich haben (daher Prä-Momentum-Strategie).

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonus-, Discount- und Garantiezertifikate), die eine begrenzte Laufzeit haben, gelten besondere Kauf- und Verkaufregeln.
Diese müssen eine Laufzeit von maximal 6 Monaten haben und sollten ein attraktives, aber betont defensives Chance/Risiko-Verhältnis haben. Der Basiswert muss nicht zwingend über den obengenannten 2 EMA's notieren, um beim Auswahlverfahren teilnehmen zu können. Diese Zertifikate werden bis zum Laufzeitende gehalten und beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Für Zertifikate mit absteigendem Zeitwert (Hebelzertifikate und Optionsscheine) gelten ebenfalls besondere Kauf- und Verkaufregeln: Der Basiswert muss bei Kauf über (Calls und Longs) oder unter (Shorts und Puts) den obengenannten 2 EMA's notieren, Der Hebel bzw. das Omega darf bei Kauf höchstens 2,0 bei Aktien und Rohstoffen, 3,0 bei Indizes und 4,0 bei Währungspaaren betragen. Nach Kauf wird ein Stopp-Loss und ein Verkaufslimit gesetzt. Ob diese intraday oder per Tages- oder Wochenschluss gelten, entscheide ich von Fall zu Fall. Sollte der Hebel bzw. das Omega am Wochenschluss unter 1 notieren, dann wird am Montagmorgen zur Eröffnung verkauft. Wenn ein Verkauf eines solchen Hebelpapiers außerhalb des wöchentlichen Auswahlverfahrens stattfindet, dann wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Discount-, Bonus- oder Garantiezertifikate enthalten sein sowie maximal 3 Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine)

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.289.288 von Hugobald am 30.05.09 20:34:42

Wochenkommentar zum 29.05.2009

Die Halloren Schokoladenfabrik konnte einen guten Einstand hinlegen und sieht charttechnisch auch interessant aus. Ich kaue gerade an Schoko-Eierlikör-Kugeln von Halloren, die ich gestern in einem Drogeriemarkt entdeckte, und finde sie zu süß. Hoffentlich schmecken andere Produkte von Halloren besser.

Neu hinzu kommt 4 SC, ein kleines deutsches Biotechnologieunternehmen. Damit befinden sich ab nächste Woche drei deutsche Small-Caps (Jost, Halloren, 4 SC) im Musterdepot, die für Fonds kaum interessant sein dürften, weil zu gering kapitalisiert und zu markteng.

Der schwächelnde US-Dollar läßt den Gold- und Silberpreis steigen, mein Musterdepot profitiert von dieser Wechselwirkung und kann den Abstand zum MSCI World leicht ausbauen.

Wünsche allen Lesern frohe Pfingsttage

Hugobald

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.289.288 von Hugobald am 30.05.09 20:34:42

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 05.06.2009 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

DJE Real Estate (-5,90)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (-4,09)
Newcrest Mining (15,53)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Vossloh: CAP: 65,00 / Laufzeit: 22.06.2009 (7,36)
Gold Fields (5,43)
Lihir Gold (6,10)
DB Arix Equity Strategies Transparent Zertifikat (0,00)
RBS Discount Quanto Zertifikat auf Silber: CAP: 13 USD / Laufzeit: 15.09.2009 (9,95)
Corning (-8,09)
DWS Euro Strategie Renten (1,40)
Greiff special situations Fund OP (2,02)
Jost (4,67)
Deutsche Bank Discount-Zertifikat auf Demag Cranes: CAP: 10,00 / Laufzeit: 22.09.2009 (2,10)
Halloren Schokoladenfabrik (6,66)
4 SC (-0,68)

Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -30,55

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -36,10

Outperformance in %: 5,55


Verkauft wird: 4 SC

Gekauft wird: 3M (WKN: 851745)

Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4583,13 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 3795,01 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Derivate

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Für Aktien, Fonds, Indexzertifikate, Strategiezertifikate und Zinszertifikate gelten folgende Kaufregeln:
Die Aktie, der Fonds bzw. das Underlying des Zertifikats muss charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 10 und EMA 40 auf Wochenbasis notieren und soll sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln, ein starkes Momentum also erst noch vor sich haben (daher Prä-Momentum-Strategie).

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonus-, Discount- und Garantiezertifikate), die eine begrenzte Laufzeit haben, gelten besondere Kauf- und Verkaufregeln.
Diese müssen eine Laufzeit von maximal 6 Monaten haben und sollten ein attraktives, aber betont defensives Chance/Risiko-Verhältnis haben. Der Basiswert muss nicht zwingend über den obengenannten 2 EMA's notieren, um beim Auswahlverfahren teilnehmen zu können. Diese Zertifikate werden bis zum Laufzeitende gehalten und beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Für Zertifikate mit absteigendem Zeitwert (Hebelzertifikate und Optionsscheine) gelten ebenfalls besondere Kauf- und Verkaufregeln: Der Basiswert muss bei Kauf über (Calls und Longs) oder unter (Shorts und Puts) den obengenannten 2 EMA's notieren, Der Hebel bzw. das Omega darf bei Kauf höchstens 2,0 bei Aktien und Rohstoffen, 3,0 bei Indizes und 4,0 bei Währungspaaren betragen. Nach Kauf wird ein Stopp-Loss und ein Verkaufslimit gesetzt. Ob diese intraday oder per Tages- oder Wochenschluss gelten, entscheide ich von Fall zu Fall. Sollte der Hebel bzw. das Omega am Wochenschluss unter 1 notieren, dann wird am Montagmorgen zur Eröffnung verkauft. Wenn ein Verkauf eines solchen Hebelpapiers außerhalb des wöchentlichen Auswahlverfahrens stattfindet, dann wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Discount-, Bonus- oder Garantiezertifikate enthalten sein sowie maximal 3 Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine)

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.335.086 von Hugobald am 06.06.09 12:11:03

Wochenkommentar zum 05.06.2009

Die in letzter Woche gekaufte deutsche Biotech-Schmiede 4 SC wird am Montag schon wieder verkauft und durch einen Titel aus dem ehrwürdigen Dow Jones Index ersetzt: 3M. Der Mischkonzern produziert 50.000 verscheidene Produkte für unterschiedlichste Lebensbereiche und besitzt derzeit ca. 20.000 Patente. - Mal schaun, ob 3M länger als 4 SC im Depot bleiben kann.

Das Musterdepot schloss in dieser Woche im Minus. Größte Verlierer waren Gold Fields und Lihir Gold. Größter Gewinner Corning.

Mit 3M und Corning werden nun 2 US-Mischkonzerne im Depot vertreten sein, ob diese Aktien hier Freude bringen, wird sich zeigen...

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.335.086 von Hugobald am 06.06.09 12:11:03

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 12.06.2009 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

DJE Real Estate (-5,90)
Societe Generale Reverse-Bonus Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average: Bonus: 8575 / Barriere: 16000 / Laufzeit: 12.06.09 (-4,27)
Newcrest Mining (11,49)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Vossloh: CAP: 65,00 / Laufzeit: 22.06.2009 (7,47)
Gold Fields (0,61)
Lihir Gold (1,83)
DB Arix Equity Strategies Transparent Zertifikat (0,00)
RBS Discount Quanto Zertifikat auf Silber: CAP: 13 USD / Laufzeit: 15.09.2009 (9,35)
Corning (-5,84)
DWS Euro Strategie Renten (2,65)
Greiff special situations Fund OP (1,73)
Jost (6,94)
Deutsche Bank Discount-Zertifikat auf Demag Cranes: CAP: 10,00 / Laufzeit: 22.09.2009 (2,20)
Halloren Schokoladenfabrik (7,44)
3M (-1,83)

Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -31,27

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -35,61

Outperformance in %: 4,34


Verkauft wird: Gold Fields

Gekauft wird: Credit Agricole (WKN: 982285)

Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4691,69 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 3818,84 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Derivate

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Für Aktien, Fonds, Indexzertifikate, Strategiezertifikate und Zinszertifikate gelten folgende Kaufregeln:
Die Aktie, der Fonds bzw. das Underlying des Zertifikats muss charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 10 und EMA 40 auf Wochenbasis notieren und soll sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln, ein starkes Momentum also erst noch vor sich haben (daher Prä-Momentum-Strategie).

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonus-, Discount- und Garantiezertifikate), die eine begrenzte Laufzeit haben, gelten besondere Kauf- und Verkaufregeln.
Diese müssen eine Laufzeit von maximal 6 Monaten haben und sollten ein attraktives, aber betont defensives Chance/Risiko-Verhältnis haben. Der Basiswert muss nicht zwingend über den obengenannten 2 EMA's notieren, um beim Auswahlverfahren teilnehmen zu können. Diese Zertifikate werden bis zum Laufzeitende gehalten und beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Für Zertifikate mit absteigendem Zeitwert (Hebelzertifikate und Optionsscheine) gelten ebenfalls besondere Kauf- und Verkaufregeln: Der Basiswert muss bei Kauf über (Calls und Longs) oder unter (Shorts und Puts) den obengenannten 2 EMA's notieren, Der Hebel bzw. das Omega darf bei Kauf höchstens 2,0 bei Aktien und Rohstoffen, 3,0 bei Indizes und 4,0 bei Währungspaaren betragen. Nach Kauf wird ein Stopp-Loss und ein Verkaufslimit gesetzt. Ob diese intraday oder per Tages- oder Wochenschluss gelten, entscheide ich von Fall zu Fall. Sollte der Hebel bzw. das Omega am Wochenschluss unter 1 notieren, dann wird am Montagmorgen zur Eröffnung verkauft. Wenn ein Verkauf eines solchen Hebelpapiers außerhalb des wöchentlichen Auswahlverfahrens stattfindet, dann wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Discount-, Bonus- oder Garantiezertifikate enthalten sein sowie maximal 3 Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine)

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.386.248 von Hugobald am 13.06.09 10:11:12

Wochenkommentar zu 12.06.2009

Bank ersetzt Goldmine. In der nächsten Woche wird mein Goldminenbestand auf 2 Werte reduziert, Gold Fields wird am Montag verkauft. Erstmals kaufe ich eine Bankaktie: die Credit Agricole ist von der Finanzkrise weniger als andere Institute betroffen gewesen, aber dennoch in Sippenhaft genommen worden und hat in der Spitze 80% an Wert verloren. Seit März konnte die Aktie aber wie alle anderen Banken auch kräftig zulegen.

Das Musterdepot schloss etwas im Minus, wieder einmal wegen der Schwäche der Goldminenaktien. Nennenswert hohe Wochengewinner gab es nicht.

In der nächsten Woche wird das Reverse-Bonus-Zertifikat auf den Dow Jones-Index zum Bonusbetrag eingelöst (war auch abzusehen, da die Barriere des Zertifikates bei unerreichbaren 16.000 Punkten liegt). Da ich aber über Bonusniveau eingestiegen bin, muss ich einen kleinen Verlust hinnehmen.

Ein weiterer Verkauf erfolgt laut Depotregeln nicht.

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.386.248 von Hugobald am 13.06.09 10:11:12

Globale Prä-Momentum Strategie - Absolut Return

Zwischenstand 19.06.2009 (In Klammern der prozentuale Gewinn / Verlust seit Aufnahme)

DJE Real Estate (-6,39)
Newcrest Mining (12,74)
Deutsche Bank Discount Zertifikat auf Vossloh: CAP: 65,00 / Laufzeit: 22.06.2009 (7,56)
Lihir Gold (-0,61)
DB Arix Equity Strategies Transparent Zertifikat (0,00)
RBS Discount Quanto Zertifikat auf Silber: CAP: 13 USD / Laufzeit: 15.09.2009 (8,22)
Corning (-8,18)
DWS Euro Strategie Renten (2,88)
Greiff special situations Fund OP (1,73)
Jost (4,67)
Deutsche Bank Discount-Zertifikat auf Demag Cranes: CAP: 10,00 / Laufzeit: 22.09.2009 (1,89)
Halloren Schokoladenfabrik (15,46)
3M (-2,09)
Credit Agricole (-3,78)

Prä-Momentum-Strategie-Depot Performance in % seit Auflegung (29.10.2007): -31,63

MSCI World-Index Performance in % seit 29.10.2007: -37,18

Outperformance in %: 5,55


Verkauft wird: Nichts, da das Reverse-Bonus Zertifikat auf den Dow Jones Industrial Average nach Fälligkeit eingelöst wurde

Gekauft wird: Walt Disney (WKN: 855686)

Startkapital: 15.000 EUR
Aktueller Verlust: 4745,48 EUR
Aktueller Cashbestand: Minus 2857,91 EUR

Bemerkung: Der Fonds DJE Real Estate ist zum Schutz der Anleger vorübergehend geschlossen worden. Daher kann der Fonds in diesem Musterdepot auch frühestens nach Wiedereröffnung verkauft werden.


Depotregeln:

Gekauft werden können Aktien, Fonds, Derivate

Jeden Montag wird zum Eröffnungskurs ein Wert gekauft und ein Wert verkauft.

Verkauft wird emotionslos der Wert, der nach einem von mir entwickelten Auswahlverfahren die größte relative Schwäche bzw. erhöhtes Korrekturpotential aufweist.

Für Aktien, Fonds, Indexzertifikate, Strategiezertifikate und Zinszertifikate gelten folgende Kaufregeln:
Die Aktie, der Fonds bzw. das Underlying des Zertifikats muss charttechnisch über den gleitenden Durschschnitten EMA 10 und EMA 40 auf Wochenbasis notieren und soll sich in den kommenden Wochen und Monaten besser als der Gesamtmarkt entwickeln, ein starkes Momentum also erst noch vor sich haben (daher Prä-Momentum-Strategie).

Für Zertifikate mit ansteigendem Zeitwert (Bonus-, Discount- und Garantiezertifikate), die eine begrenzte Laufzeit haben, gelten besondere Kauf- und Verkaufregeln.
Diese müssen eine Laufzeit von maximal 6 Monaten haben und sollten ein attraktives, aber betont defensives Chance/Risiko-Verhältnis haben. Der Basiswert muss nicht zwingend über den obengenannten 2 EMA's notieren, um beim Auswahlverfahren teilnehmen zu können. Diese Zertifikate werden bis zum Laufzeitende gehalten und beim wöchentlichen Auswahlverfahren für den Verkauf nicht berücksichtigt. In der Woche, in der die Gutschrift für das ausgelaufene Zertifikat eingegangen ist, wird dafür ein neuer Wert gekauft. Hier entscheidet mein Auswahlsystem, ob ich für den entsprechenden Underlying auf ein anderes Zertifikat „rolle“ oder ob ich einen anderen Wert aus dem wöchentlichen Auswahlverfahren kaufe.

Für Zertifikate mit absteigendem Zeitwert (Hebelzertifikate und Optionsscheine) gelten ebenfalls besondere Kauf- und Verkaufregeln: Der Basiswert muss bei Kauf über (Calls und Longs) oder unter (Shorts und Puts) den obengenannten 2 EMA's notieren, Der Hebel bzw. das Omega darf bei Kauf höchstens 2,0 bei Aktien und Rohstoffen, 3,0 bei Indizes und 4,0 bei Währungspaaren betragen. Nach Kauf wird ein Stopp-Loss und ein Verkaufslimit gesetzt. Ob diese intraday oder per Tages- oder Wochenschluss gelten, entscheide ich von Fall zu Fall. Sollte der Hebel bzw. das Omega am Wochenschluss unter 1 notieren, dann wird am Montagmorgen zur Eröffnung verkauft. Wenn ein Verkauf eines solchen Hebelpapiers außerhalb des wöchentlichen Auswahlverfahrens stattfindet, dann wird kein anderer Wert über das wöchentliche Auswahlverfahren verkauft.

Es müssen immer 15 Werte im Depot sein (darin dürfen maximal 5 Discount-, Bonus- oder Garantiezertifikate enthalten sein sowie maximal 3 Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine)

Jeder Wert wird zu ca. 1000 EUR gekauft. Der Cashbestand kann daher im Minus notieren.

Dividenden, Ausgabeaufschläge und Spreads werden nicht berücksichtigt, wohl aber Fondsausschüttungen.

Pauschalisierte Transaktionkosten in Höhe von 12 EUR werden von der Performance wöchentlich abgezogen

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.432.705 von Hugobald am 20.06.09 11:59:03

Wochenkommentar zum 19.06.2009

Donald Duck wurde letzte Woche 75 Jahre alt. Ob mein Walt Disney Investment auch lange währt, bleibt abzuwarten. Ab Montag befindet sich die disney-Aktie auch in diesem Musterdepot. Damit enthält es dann 2 Aktien aus dem ehrwürdigen Dow Jones-Index.

Verkauft wird kein Depotwert, da in dieser Woche das Reverse-Bonus-Zertifikat auf den oben erwähnten Dow Jones-Index eingelöst wurde.

Die mit Abstand beste Wochenperformance legte die Halloren Schokoladenfabrik hin. Die Aktie konnte in dem schwachen Marktumfeld 8% zugewinnen.

Es gab zwar viele kleine Verlierer in dieser Woche, aber kein Depotwert verlor mehr als 4%, so dass der Abstand zur Benchmark weiter ausgebaut werden konnte.

[Hugobald]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.432.740 von Hugobald am 20.06.09 12:09:15

Ich werde auch dieses Musterdepot nicht mehr weiterführen. Das Experiment einer Kombination von Momentumstrategie und Absolut Return-Ansatz zeigte keine guten Ergebnisse auf. Auch erwies sich mein Analyseverfahren, das wöchentlich die Kaufwerte bestimmte, als nicht sehr glücklich. Ob es nur Pech war oder an dem System selber lag, kann ich nicht genau bestimmen. Vermutlich lag es am System: Momentumstrategien funktionieren eben doch am besten mit Werten, die bereits ein starkes Momentum ausgebildet haben und nicht mit Werten, denen man ein starkes Momentum für die nahe Zukunft prophezeit.

Nun war der Zeitraum, in dem das Musterdepot geführt wurde (Oktober 2007 bis Juni 2009) auch eine schwierige Börsenzeit. Immerhin konnte ich den MSCI World schlagen, aber das ist zu wenig. Ein Plus von 10% hätte es mindestens sein sollen!

Ich wünsche allen Usern eine schöne Sommerzeit

Hugobald