Das Sentiment - Wie hilfreich ist es wirklich? - 500 Beiträge pro Seite

[nordlicht100]

Hallo Trader-Gemeinde!

Seit einigen Wochen beziehe ich vermehrt das Sentiment in meine Trading-Entscheidungen ein.

Ich verwende dazu das Sentiment, welches mir bei IG angezeigt wird, da dort vor allem private Trader ihr Unwesen treiben, die erfahrungsgemäß meist auf der falschen Seite stehen.

So sieht das dann aus (aktuelles Sentiment für den DAX):


In diesem Fall zum Beispiel ist die Mehrheit der CFD-Trader Short, was mich dazu verleitet, anzunehmen, dass der Markt eher steigen wird.
Bislang handhabe ich es so, dass ich das Sentiment als Kontra-Indikator verwende und ihn teils zur Positionsgrößenbestimmung nutze.
D.h., wenn ich durch eines meiner Systeme ein Long-Signal erhalte, aber die Mehrheit der IG-Trader bearish gestimmt sind, setze ich meine Positionsgröße für die Long-Posi etwas hinauf.

Allerdings bin ich mir nicht wirklich sicher, ob diese Strategie profitabel ist.
Wie gesagt, ich beziehe das Sentiment seit einigen Wochen in mein Trading ein, den letzten Monat habe ich etwas mehr als 5% Performance gemacht als im Durchschnitt der vorangegangenen 6 Monate.
Ist jetzt nicht so wirklich toll und ich frage mich, ob das nicht eher an der Volatilität des vergangenen Monats lag.

Deshalb hätte ich gerne mal eure Meinung zum Sentiment und dessen Nutzen fürs Trading.

[User_X]

Ist bei mir nicht anders, ich nutze das Euwax Sentiment, als Teil verschiedener Indikatoren. Die Emi´s wollen ja auch nur Erträge erziehlen, deswegen ist es für mich ein gutes Werkzeug, kurzfristige Trades zu planen.

[nordlicht100]

Über 1000 Views und nur eine Antwort
Kann es sein, dass die User hier im Forum mit dem Sentiment nicht wirklich etwas anzufangen wissen oder ist es einfach nur nutzlos?

Ich habe mir mal verschiedene IG-Sentiment-Daten herausgesucht mit Werten von über 66 Prozent in eine Richtung:



Morgen werde ich nach folgenden Dingen schauen:
Eröffnungskurs im jeweiligen Wert, Stand um 13:00 Uhr im jeweiligen Wert, Schlusskurs des jeweiligen Wertes (bei Devisen Kurs um 23:00 Uhr).

Vor allem im DOW und im USD/CHF erwarte ich starke Bewegungen entgegen der Meinung der Mehrheit der privaten Trader.

Lassen wir uns überraschen.

[YellowDragon]

Zum EUWAX Sentiment habe ich schon einiges gepostet:
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1188164-211-220/t…
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1171825-441-450/#…
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1171825-451-460/#…
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1171825-501-510/#…

Im Vergleich zum IG Sentiment ist CMC Sentiment umfangreicher:
http://www.cmcmarkets.de/de/handelsplattform/kunden-sentimen…

Allerdings haben die Broker keine historische Daten, was eine Untersuchung sehr erschwert.
Vielleicht kann man mit IG-API da was machen?

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.207.333 von YellowDragon am 17.04.16 14:10:47

C'est très intéressant

Unabhängig voneinander haben wir festgestellt, dass das Sentiment nur bei hohen Werten als Kontraindikator funktioniert. So verstehe ich deine Auswertung jedenfalls.

Beim Euwax-Sentiment gibt es meines Wissens keine Daten zu Forex-Paaren, oder irre ich mich da?
Die gibt es wiederum auf Forex-Seiten, aber da ich meine Augen nicht überall haben kann, schaue ich lieber bei IG und setze voraus, dass der typische IG-Trader den Durchschnittstrader repräsentiert, der ebenso häufig auf der falschen Seite zu finden ist wie all die anderen "Privaten"

Wie ich im vorigen Beitrag schrieb, habe ich die 66% als Schwellenwert ausgemacht, die längerfristige Beobachtung soll zeigen, ob dieser Wert sinnvoll ist.

Bin jetzt mal auf morgen gespannt.
Laut IG sind 68% der Trader ebenfalls short in EUR/USD, dieses Bild fehlte in meiner Aufführung.

D.h., eine ganz überwiegende Zahl der Trader geht (im Hinblick auf die anderen Paare) von einem steigenden USD aus.

Meine Erfahrung mit den Märkten sagt mir, dass es kaum vorstellbar ist, dass die ganzen USD-Bullen -gleich welches Paar sie handeln- morgen früh bereits mit dicken Gewinnen im Koffer ins Wochenende starten können.

Deshalb nehme ich an, dass...
- EUR/USD steigt
- USD/JPY fällt
- USD/CHF fällt
- USD/CAD fällt

Allerdings habe ich in keinem dieser Paare Positionen offen, erstmal geht es lediglich um Beobachtung.

[Orbiter1]

Ich halte vom Sentiment nicht sehr viel. Wenn überhaupt, dann nur auf Intradaybasis an volatilen Tagen. Aktuell ist für die Entwicklung beim DAX die Entscheidung im Rahmen der heutigen OPEC-Sitzung sicherlich erheblich wichtiger als das Sentiment.

[small_fish_]

Interessanter Thread.

Selbst schaue ich es mir nicht an, da es doch beeinflusst und ich recht kurzfristig unterwegs bin. So nach dem Motte short muss jetzt anlaufen, da viele long sind.

Fragt doch mal bei IG in der Hotline, ob die historisch eine Excel zum Sentiment haben....

[startvestor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.207.429 von nordlicht100 am 17.04.16 14:36:14

Die paar Daten von IG dürften kaum reichen, um daraus ein Sentiment für den Forex-Gesamtmarkt (ein paar Billionen pro Tag) abzuleiten. Das ist das wahre Problem.

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.207.873 von startvestor am 17.04.16 16:43:35

Zitat von startvestor: Die paar Daten von IG dürften kaum reichen, um daraus ein Sentiment für den Forex-Gesamtmarkt (ein paar Billionen pro Tag) abzuleiten. Das ist das wahre Problem.

Das dachte ich zuerst auch, also habe ich ein paar Vergleiche angestellt.

Das hier stammt von www.dailyfx.com:



Ich finde, das harmoniert recht gut mit den IG-Daten, wobei ich nicht weiß, wie dailyfx an die Daten kommt.

[pjone]

Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen.

[startvestor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.207.909 von nordlicht100 am 17.04.16 16:52:36

dailyfx dürfte die Daten von FXCM haben. Ich denke nicht, dass Kleinanleger eine relevante Rolle am FX-Markt spielen, habe aber leider keine Statistik.

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.208.875 von startvestor am 17.04.16 20:57:26

Zitat von startvestor: dailyfx dürfte die Daten von FXCM haben. Ich denke nicht, dass Kleinanleger eine relevante Rolle am FX-Markt spielen, habe aber leider keine Statistik.

Gucken wir mal.
Im Moment bin ich noch am Daten sammeln, was schwierig ist, da es für Sentiment-Daten keine Historie gibt (jedenfalls habe ich keine gefunden).

Mein heute Morgen erfolgter Post zum Sentiment bei diversen Forex-Paaren sowie bei DOW und DAX, war mal der erste Versuch einer Systematisierung. Sehen wir, was morgen daraus wird.

[nagos]

Meine Erfahrung dazu:

Ich habe ein System, dass 571 historische Long-Trades mit einem Erwartungswert (Return) von 11% aufweist. Alles im DAX, sehr kurzfristig orientiert (meist wenige Minuten)
Nehme ich nun nur jene Trades, bei denen das Euwax Senti unter -20 lag, habe ich 134 Trades mit einem Return von 16%.
Umgekehrt, Euwax Senti über 20: 101 Trades, Return = 1%.


Überblick incl. Short Trades:
Long: 571 Trades, Return = 11%
Senti <-20: 134 Trades, Return = 16%
Senti >20: 101 Trades, Return = 1%

Short: 575 Trades, Return = 17%
Senti <-20: 56 Trades, Return = 23%
Senti >20: 188 Trades, Return = 16%

Es ist also in beiden Richtungen so, dass ein negatives Sentiment den Erwartungswert verbessert, ein positives Sentiment den Erwartungswert verschlechtert.
Ein noch detailliertere Auswertung ist aufgrund der geringen Anzahl der Trades nicht mehr sinnvoll (zB Sentiment >40)