Tages-Trading-Chancen am Freitag den 11.05.2012

TAGESVORSCHAU/11. Mai 2012 

=== 
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise April 
*** 07:00 FR/AXA SA, Umsatz 1Q, Paris 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April 
          (10:00 HV), Frankfurt 
*** 07:00 DE/euromicron AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt 
    07:00 DE/Deutsche Wohnen AG, Ergebnis 1Q 
          (11:00 Telefonkonferenz), Frankfurt 
*** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q, Madrid 
*** 07:30 CN/Industrieproduktion April 
*** 08:00 DE/Destatis, Verbraucherpreise April (endgültig) 
          PROGNOSE:  +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj 
          vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj 
          zuvor:     +0,3% gg Vm/+2,1% gg Vj 
    08:00 DE/Deutsche Postbank AG, Ergebnis 1Q, Bonn 
    08:00 DE/IVG Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Bonn 
    08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, 
          Ergebnis 1Q, Madrid 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise April 
          HVPI 
          PROGNOSE:  +2,0% gg Vj 
          vorläufig: +2,0% gg Vj 
          zuvor:     +1,8% gg Vj 
          Verbraucherpreise 
          PROGNOSE:  +2,0% gg Vj 
          vorläufig: +2,0% gg Vj 
          zuvor:     +1,9% gg Vj 
    09:00 DE/Landgericht Mannheim, Verkündungstermin Klage 
          Motorola gegen Microsoft wegen Verletzung des 
          Pager-Patents (Push-Mail-Service) 
    09:00 DE/Landgericht Mannheim, Verkündungstermin Klage Apple 
          gegen Samsung wegen Verletzung Pinch-To-Zoom-Patents 
    09:30 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 1Q, Essen 
    09:30 DE/Bundesrat, Sitzung, u.a. auf der Agenda: 
          Gesetz zum Abbau der kalten Progression, zu weiteren 
          Änderungen zum Recht der erneuerbaren Energien, 
          Gesetzentwürfe zur Einrichtung des Europäischen 
          Stabilitäsmechanismus (ESM) und zum ESM-Finanzierungs- 
          gesetz, sowie Entschließung des Bundesrats zur Erhöhung 
          des Spitzensteuersatzes, Berlin 
    10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV, Frankfurt 
    10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht 
          zum Ölmarkt 
    10:00 DE/IG Metall und Metallarbeitgeber im Tarifbezirk 
          Nordrhein-Westfalen, Fortsetzung der Tarifverhandlungen 
          für die 700,000 Beschäftigten der Metall- und 
          Elektroindustrie in NRW, Düsseldorf 
    11:00 IT/Auktion 3-monatiger Schatzwechsel im Volumen von 
          3 Mrd EUR und 12-monatiger Schatzwechsel im Volumen von 
          7 Mrd EUR 
*** 10:30 GB/Erzeugerpreise April 
          Output-Basis 
          PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,0% gg Vj 
          zuvor:    +0,6% gg Vm/+3,6% gg Vj 
*** 11:00 EU/Kommission, PK mit Wirtschafts- und 
          Währungskommissar Rehn anlässlich der 
          Frühjahrsprognose zur Wirtschaftsentwicklung, 
          Brüssel 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise April 
          PROGNOSE: -0,1% gg Vm 
          zuvor:     0,0% gg Vm 
          Erzeugerpreise ex Nahrung/Energie 
          PROGNOSE: +0,2% gg Vm 
          zuvor:    +0,3% gg Vm 
*** 15:55 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität 
          Michigan Mai (1, Umfrage) 
          PROGNOSE: 76,0 
          zuvor:    76,4 
*** 23:00 BR/Petrobras Petróleo Brasileiro SA, Ergebnis 1Q, 
          Sao Paulo 
 
***     - IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q, Triest 
        - DE/Drillisch AG, Ergebnis 1Q, Maintal 
        - DE/Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, 
          Ausschreibung der Neuemission sechsmonatiger 
          unverzinslicher Schatzanweisungen (Bubills) über 
          4 Mrd EUR 
=== 

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

DJG/gla

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 10, 2012 10:21 ET (14:21 GMT)

Copyright (c) 2012 Dow Jones & Company, Inc.

© 2012 Dow Jones News

Quelle http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-05/23499429…

DAX Pivots 
R3      6674,64 
R2      6612,21 
R1      6565,10 
Pivot   6502,67 
S1      6455,56 
S2      6393,13 
S3      6346,02 
        
FDAX Pivots     
R3      6676,83 
R2      6615,67 
R1      6564,33 
Pivot   6503,17 
S1      6451,83 
S2      6390,67 
S3      6339,33 

CFD-DAX Pivots  
R3      6668,57 
R2      6609,63 
R1      6557,47 
Pivot   6498,53 
S1      6446,37 
S2      6387,43 
S3      6335,27 

Meine 2. Statistik Zum Mythos der "Freitagsgewinnmitnahme":
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1171825-91-100/st…

Was ist den jetzt wieder los?

Hallo Traders,

so, ich bin reichlich müde, stelle nur noch noch mal kurz die neue Tagestrendprognose von advisory-research für Freitag ein.

Nachdem nun am Donnerstag endlich die Trendwende von bearish auf bullish gelungen ist, bleibt das X5 System weiter bullish.

Wenn ich jedoch auf die US-Futures sehe, muss ich mir die Augen reiben, denn die sind zum jetzigen Zeitpunkt dunkelrot.

Ich wünsche euch einen erfolgreichen Wochenausklang.

Gruss,

Burkhardt Loewenherz

----------------

"Mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers und in Absprache mit MOD akummermehr und mit Bernecker1977"

Quelle:

http://www.advisory-research.de

http://www.advisory-research.de/dax-tagestrendprognose-x5-sy…


X5-System 71,43% Trefferquote im Mai 2012 | +100 Punkte
Intraday-Signale 2012: DAX Gewinn +1268 Punkte (per 10.05.)


Tagestrendprognose: Bullish - Schwellenwertmarke bei 6430 Punkten
Freitag, den 11. Mai 2012 www.advisory-research.de

Rückblick: Der DAX begann über Vortag bereits fester und eröffnete um 9 Uhr bei 6531 Punkten. Es kam zu einem sehr kurzen Anstieg von weniger als 10 Punkten. Der anschließende Verfall brachte den DAX auf 6504 Punkte um dann per 10 Uhr auf 6518 Punkte zu steigen. Zwischen Eröffnungskurs und 10 Uhr Kurs lagen 13 Punkte. Ein Leser hatte dazu die Frage, warum kein Einstieg zustande kam (siehe Forum). Zur Erklärung

Die Set Up Vorgabe zum Einstieg lauteten:
1. Für den Fall zunächst steigender Kurse. Dieser Fall war nicht gegenben, da der DAX nach Eröffnung und in der Eröffnungsphase nicht substanziell (max. 7 Punkte höher) gestiegen war. Die Hauptbewegung war nach unten gerichtet.

2. Für den Fall zunächst nachgebender Kurse.
Auszug: "..Idealerweise fällt der DAX am Donnerstag in der ersten Handelsstunde ab 9 Uhr zunächst zurück um eine Long Position gegen Ende der 10 Uhr Frist zu erwerben..."

Das Entscheidungsmuster: Der DAX war am Vortag in den letzten 90 Minuten bereits deutlich gestiegen, sodass ein deutlicher Rückfall wünschenswert gewesen wäre. Dementsprechend wurde die zeitliche Dimension "gegen Ende der 10 Uhr Frist" auf das Ende der Eröffnungsphase gelegt. Gleichzeitig war die Kurs-Dimension die zweite Komponente auf 6440 Punkte fixiert worden ("...Alternativ fällt der DAX in dieser ersten Stunde unter die 6440er Marke um diese Long Position vorfällig zu akkumulieren...").

Gleichzeitig war jedoch der Rückgang zwischen der DAX-Eröffnung und dem 10 Uhr Kurs sehr gering (lediglich 13 Punkte). Der grundsätzliche Versuch die Märkte an der Wurzel zu packen und bei "Bullish" Phasen mit Long Positionen bei fallenden Kursen zu akkumulieren ist bei uns schon in Fleisch und Blut übergegangen. Die Grafik zeigt die Ausgangsstellung auf.



Quelle: Kurschart Market Maker; Eigene Kommentare www.advisory-research.de

Mit unserem X5-System versuchen wir Hinweise auf mögliche Einstiegspunkte zu geben. Diese Vorgaben sind in Regeln gebunden aber immer veränderlich. Nachhaltigkeit bedeutet sich an Regeln zu binden, aber eine außergewöhnliche Situation entsprechend etwas zu dehnen, verlängern, aussetzen usw.

Mögliche Anhaltspunkte für eine "geringfügige" Änderung können die in der Grafik erwähnten Punkte sein (massiv überkaufte Intraday-Situation, obwohl das X5-System äußerst Bullish ist --> zeitliche Verzögerung des Einstands). Wir sollten im Forum dieses Thema noch vertiefen. Hier können Sie uns Fragen stellen, die wir versuchen "nachhaltig" zu klären. Aus verständliche Gründen, können wir die Konzeption des Systems nicht veröffentlichen.

G/V-Rechnung zum Handelstag: Nachdem der Einstand in der ersten Handelsstunde nicht zum Tragen kam, haben wir per Hinweis einen Einstieg in den Bereich zwischen 6495 und 6480 Punkten nahegelegt. Unser Einstand 6487 Punkte. Kurs vor Handelsschluss wurde die Position mit 6515 Punkten realisiert. Gewinn damit 28 Punkte.




Quelle: Kurschart Market Maker; Eigene Kommentare www.advisory-research.de

Tagestrendprognose: Die Ausgangslage des X5-Systems für weitere DAX-Gewinne sind vorderhand sehr günstig bis attraktiv aussehend. Wie bereits gestern erwähnt ist der Bereich von 6620 bis 6760 Punkten zunächst der maßgebliche Bereich. Insbesondere dieser Freitag könnte es in sich haben, da mit einem Kurs oberhalb von 6500 Punkten das X5-System verstärkte Kaufaktivität anzeigt und einen Mega Bullishen Tag anzeigt. Demnach ist der Bereich zwischen 6600 und 6630 Punkten das realistische Ziel für den Freitag.

Mega-Bullishe Tage sind in "Normalphasen" Kursgewinne, die im dreistelligen Bereich liegen. Aufgrund der Staatsschuldenkrise ereignen sich derzeit öfters derartige Kursbewegungen, sodass Mega-Bullish durchaus eine höhere Schlagkraft haben könnte. Gemessen wird die Mega-Bullishe Situation entweder von der Eröffnung oder vom Tagestief. Mega-Bullish ist ein Intraday-Werkzeug und ist kann daher ggf. gegenüber Vortag deutlich weniger Gewinn erzielen. Beispielsweise könnte der DAX bereits 70 Punkte tiefer beginnen und danach 110 Punkte steigen. Gegenüber Vortag wären dies gerade einmal ein 40 Punkte Anstieg, aber genügend um die Mega-Bullishe Bewegung als erreicht zu titulieren.


Set Up: Idealerweise fällt der DAX am Freitag innerhalb der ersten Börsenstunde - gemessen ab Börsenbeginn um 9 Uhr zunächst zurück (nicht notwendigerweise ggü. Vortag) um eine Long Position aufzubauen. Daher können schon Rückgänge von 20 Punkten zum Kauf genutzt werden. Alternativ kann unterhalb von 6515 Punkten eine Long Position genommen werden.

Steigt der DAX dagegen in der ersten Handelsstunde ab 9 Uhr zunächst an, so bietet sich ein 20 Punkte Rückgang ab Zwischenhoch zur Long Position an. Alternativ erscheint ein Hinweis nach der Eröffnugsphase. Die Schwankungsbreite zum Erwerb einer Long-Position ist in beiden Fällen unerheblich, da das X5-System sehr positiv für den Markt ist.

Zyklusinvestoren bleiben weiter dabei. Intraday-Investoren sollten das Set Up möglichst tief umsetzen und/oder eine strategische Position nehmen.

Bei allem Respekt vor den täglich sicherlich nicht leichten Ausführungen vom X5-System-Macher. Die Trefferquote X5-System 71,43% im Mai 2012 lenkt jetzt doch von der tatsächlichen Trefferquote ab, die bis gestern 60% für 2012 und seit heute unter 60% liegt. Etwas Augenwischerei, jetzt nur noch den Mai auszugeben, weil das besser klingt als 55% oder so. Letztendlich ist es auch nur eines von vielen 50/50 Chancen-Systemen ... rot oder schwarz und das täglich, für mich persönlich keine Hilfe bei der täglichen Entscheidungsfindung. Aber ich lese die Analyse trotzdem gerne um diese mit der eigenen Einschätzung abzugleichen.

Hallo Traders,

so, und hier kommt jetzt noch ein Nachtrag, der das Abtauchen der US-Futures erklärt:

Gruss,

Burkhardt Loewenherz

-------------------

"Mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers und in Absprache mit MOD akummermehr und mit Bernecker1977"

Quelle:

http://www.advisory-research.de

http://www.advisory-research.de/dax-tagestrendprognose-x5-sy…

Betreff: Eilmeldung
Von: advisory-research.de
An: info@advisory-research.de

Gesendet 23:46h

S&P500 Future nachbörslich 1% tiefer (Stand 23.25 Uhr).

J.P Morgan meldet hohe Verluste in "Synthetischen Produkten"

http://www.bloomberg.com/news/2012-05-10/jpmorgan-chase-says-cio-unit-suffered-significant-loss.html

JPMorgan Chase & Co. (JPM) said it lost about $2 billion tied to synthetic credit securities after positions taken by its chief investment office were riskier than expected.

“This portfolio has proven to be riskier, more volatile and less effective as an economic hedge than the firm previously believed,” the New York-based company said today in a quarterly securities filing. JPMorgan declined 5.5 percent to $38.50 in extended trading at 4:51 p.m. in New York.

Hallo Traders,

also J.P. Morgan hat sich verzockt. Hier habe ich noch einen etwas älteren Artikel über J.P. Morgan herausgesucht.

Guten Nacht,

Burkhardt Loewenherz

---------------

Quelle:


http://www.wiwo.de/finanzen/boerse/wetten-mit-derivaten-ri…

11.04.2012, aktualisiert 11.04.2012, 12:37 Uhr

Wetten mit DerivatenRiesen-Positionen eines Händlers verzerren Indizes
Quelle: Handelsblatt Online

Ein Händler bei der US-Großbank JP Morgan Chase soll derart großvolumige Wetten bei Kreditderivaten aufgebaut haben, dass er den Markt lenken und Indizes verzerren kann. Nun hagelt es Kritik.



Frankfurt. Die immensen Kreditderivate-Positionen und die daraus resultierende Marktmacht des Händler hat nicht nur zu Kritik von Konkurrenten geführt, die dadurch Verluste einstecken mussten. Auch Politiker warnen, dass die Transaktionen von Bruno Iksil als Beispiel für die übertriebene Risikoneigung der Banken dienen und unter das anstehende Eigenhandelsverbot fallen könnten.

Der Einfluss Iksils auf den Markt hat dazu geführt, dass einige Konkurrenten ihn "Voldemort" nennen, nach dem Bösewicht in den Harry-Potter-Büchern. Andere bezeichnen ihn aufgrund seiner riesigen Positionen als den "Londoner Wal". Iksil arbeitet im Chief Investment Office der Bank in London, wo er zusammen mit 400 Mitarbeitern insgesamt 350 Mrd. Dollar verwaltet. Laut JP Morgan ist die Sparte hauptsächlich dafür da, um Risiken abzusichern und überschüssiges Kapital zu investieren.

Vier Hedge-Fonds-Manager und Händler erklärten jedoch gegenüber Bloomberg News, dass die Transaktionen Iksils so groß sind, dass sie Indizes bewegen. Sie würden eher nach Eigenhandel aussehen, hieß es, also nach Wetten mit dem eigenen Geld der Bank. Vor dem Hintergrund der anstehenden Einführung der sogenannten Volcker-Regel wächst auch die Kritik von Seiten der Politiker. Die nach dem früheren Federal-Reserve-Chef Paul Volcker benannte Regel verbietet unter anderem den Eigenhandel und setzt der Risikobereitschaft der Banken Grenzen. Die Regel, die im Juli in Kraft treten soll, ist Teil der umfassenden US- Finanzmarktreform, dem "Dodd-Frank Act".

"Es würde mich nicht wundern, wenn die Volcker-Befürworter dies als Testfall nehmen würden", sagt Douglas Landy, ein Partner bei der Anwaltskanzlei Allen & Overy LLP in New York. Clifford Rossi, der an der Robert H. Smith School of Business der University of Maryland lehrt und zuvor Managing Director bei Citigroup Inc. war, bestätigt, dass die großvolumigen Transaktionen Iksils eindeutig nach der Volcker-Regel riefen. Die Behörden benötigten jedoch mehr Informationen von JPMorgan, der größten US-Bank nach Bilanzsumme.


Rätselraten über Verlust- und Gewinnpotenzial

Weder Iksil noch JP Morgan wird ein Fehlverhalten vorgeworfen. Und das vollständige Ausmaß der Aktivitäten des Händlers und das damit zusammenhängende Verlust- oder Gewinnpotenzial seiner Transaktionen für die Bank ist nicht bekannt. Joe Evangelisti, ein Sprecher von JP Morgan, wollte zu spezifischen Aktivitäten von Iksil keine Stellung nehmen. Der Händler selbst antwortete nicht auf Anfragen von Bloomberg News per Telefon und E-Mail.

Zwar soll die Volcker-Regel im Sommer in Kraft treten, die Aufsichtsbehörden arbeiten allerdings noch an konkreten Abschnitten des Maßnahmenpaktes. Fraglich ist beispielsweise noch, was für Ausnahmen festgeschrieben werden sollen, in Situationen, wenn Finanzfirmen sich gegen Risiken in ihren Handelsgeschäften und bei der Kreditvergabe absichern wollen.

"Die umfangreichen Wetten von Iksil machen die inhärenten Risiken beim Handel im Stile von Hedge-Fonds deutlich", sagt Senator Jeff Merkley, der zusammen mit Senator Carl Levin die Volcker-Regel in das Dodd-Frank-Gesetz einfügte. Wenn solche Handelsgeschäfte zusammenbrechen, wolle man nicht, dass die daraus resultierende Kernschmelze bei Banken stattfinde, von denen die Kreditvergabe an Familien und Unternehmen abhinge, betonte er.

Brad Miller, ein Mitglied des Repräsentantenhauses, gibt zu bedenken, dass JP Morgan bei Problemen in jedem Fall haftbar wäre. Potenzielle Solvenz-Schwierigkeiten der Bank würden dann letztendlich auf die USA, die US-Wirtschaft und die US- Steuerzahlen zurückfallen, selbst wenn die Transaktionen in London stattfänden und nur eine Auslandssparte in sie verwickelt sei.

Unabhängig von der Kritik von außen dürften die Berichte über die großvolumigen Transaktionen von Iksil jedoch auch bei JP Morgan intern hohe Wellen schlagen, sagt Darrell Duffie, ein Professor an der Stanford University. "Wenn die Handelsaktivitäten tatsächlich Teil einer Absicherungs-Strategie waren, dann gäbe es nicht die Absicht, damit den Markt zu bewegen. Die offensichtlichste Abhilfe ist nun, das Ausmaß zu beschränken, sodass in Zukunft nicht mehr derart große Handelspositionen aufgebaut werden können", erklärt Duffie.
Bloomberg

Quelle: Handelsblatt Online

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.150.234 von easyfischer am 10.05.12 23:58:08Nur meine Meinung: Zur Zeit hilft gar kein System, das über Scalping und kurzfristige Signale hinausgeht.
Habe noch nie eine Börsenphase erlebt, wo es so plötzlich an völlig willkürlichen Punkten dreht.

Gestern hatte etwa der Dow eine wichtige Unterstützung bei 12800 klar gerissen. Dann gehts 50 P. Down, nächste Unterstützung 12710. Und plötzlich gibts ne V-Erholung ohne News und Verstand.

Wenn ich mir anschaue, auf welch hohem Niveau die US-Indizes rumeiern, könnte tatsächlich der nächste große *Platsch* nahen.

Ohne die ganzen Banken vollgepumpt mit Liqudität, die ihre Kohle immer wieder unwillkürlich reinrotzen, wären wir längst wieder bei 5000.
Immer mehr zeigt sich, was für eine enorme Fehlentwicklung dieser ganze QE- und EZB-Tendermist ist.

Bin mal gespannt, ob wenigstens Facebook den Bullen etwas auf die Sprünge hilft. Beim Dax nahen ja auch wichtige Widerstände, SMA 200 und Gap 6220. Wobei Daxilein eh nur noch ein US-Anhängsel 100 Etagen drunter scheint.