TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 109)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 51.131.517 von TeeZocker am 19.11.15 16:47:56Ich persönlich richte mich genau nach den Regeln, die ich mir mit meiner Strategie vorgegeben habe:
November als Monatsampel long und Dezember nach S&P-Ampel. Wenn die Ampel Anfang Dezember rot ist, werde ich nicht dagegen handeln.
An Stopp-Loss habe ich auch schon gedacht, aber längst wieder verworfen. Das investierte Kapital lasse ich langfristig in der Strategie. Raus und rein und möglicherweise unglücklich ausgestoppt zu werden und den fahrenden Zig später zu verpassen ist mir zu stressig - bin eben nicht mehr der Jüngste.
November als Monatsampel long und Dezember nach S&P-Ampel. Wenn die Ampel Anfang Dezember rot ist, werde ich nicht dagegen handeln.
An Stopp-Loss habe ich auch schon gedacht, aber längst wieder verworfen. Das investierte Kapital lasse ich langfristig in der Strategie. Raus und rein und möglicherweise unglücklich ausgestoppt zu werden und den fahrenden Zig später zu verpassen ist mir zu stressig - bin eben nicht mehr der Jüngste.
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.131.517 von TeeZocker am 19.11.15 16:47:56Edit:
da die Rot umschaltung meistens um die 200 Tageline passiert.
ist das zu min mal ein ungefährer schätzwert, funktioniert natürlich nur wenn wir darüber sind....
da die Rot umschaltung meistens um die 200 Tageline passiert.
ist das zu min mal ein ungefährer schätzwert, funktioniert natürlich nur wenn wir darüber sind....
Über einen Stoploss sollten wir wirklich nachdenken vor allem bei stark schwankenden märkten und dann auf signal warten.... ergo berechnen wie hoch der kurs sein muss damit 0,95 raus kommt ( def. rot...), würde dann auch verhindern das man zu tiefst preisen raus muss!
Da heute dei 200 Tage Lienie vom Dax geknackt worden ist nun die frage wenn das bis zum 1.12 so weiter geht das wir uns um 1+ bewegen, bleibt dann die ampel auf rot und gehen wir dann für 4 Tage short?
bzw. muss dann min. der wert von 1,05 geknackt werden?
mfg
Da heute dei 200 Tage Lienie vom Dax geknackt worden ist nun die frage wenn das bis zum 1.12 so weiter geht das wir uns um 1+ bewegen, bleibt dann die ampel auf rot und gehen wir dann für 4 Tage short?
bzw. muss dann min. der wert von 1,05 geknackt werden?
mfg
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.117.294 von samohte am 18.11.15 12:35:24
Alles klar, danke für die Info
Zitat von samohte: Da immer zum Schlusskurs des nächsten Tages verkauft/gekauft wird, bedeutet
Monat Kasse, dass am 1. zum Schlusskurs verkauft wird. (siehe Seite 227 Beitrag Nr. 2.261)
Somit fließen die Kursveränderungen am 1. in die Monatsauswertung.
Thomas
Alles klar, danke für die Info
Trading Spotlight
Hallo,
wer weiß denn was mit dem Tabellenblatt "DAX_Monatsveränderung" mit Beginn von 2016 getan werden muss?
Gibt es außerdem noch weitere Anpassungen die manuell zum Jahreswechsel erfolgen müssen?
Danke
LG
Ursel
wer weiß denn was mit dem Tabellenblatt "DAX_Monatsveränderung" mit Beginn von 2016 getan werden muss?
Gibt es außerdem noch weitere Anpassungen die manuell zum Jahreswechsel erfolgen müssen?
Danke
LG
Ursel
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.115.875 von neduba2k am 18.11.15 10:13:32
Da immer zum Schlusskurs des nächsten Tages verkauft/gekauft wird, bedeutet
Monat Kasse, dass am 1. zum Schlusskurs verkauft wird. (siehe Seite 227 Beitrag Nr. 2.261)
Somit fließen die Kursveränderungen am 1. in die Monatsauswertung.
Thomas
Zitat von neduba2k: - Monatsveränderung: Ich war etwas irritiert, als ich mir die Monatsveränderung im Tabellenblatt angeguckt hatte. Ich hatte eine Strategie mit 1 vollem Kassemonate, in der Monatsveränderung für diesen Monat aber kein 0% gesehen. Muss ich nochmal nachforschen...
VG N
Da immer zum Schlusskurs des nächsten Tages verkauft/gekauft wird, bedeutet
Monat Kasse, dass am 1. zum Schlusskurs verkauft wird. (siehe Seite 227 Beitrag Nr. 2.261)
Somit fließen die Kursveränderungen am 1. in die Monatsauswertung.
Thomas
Hallo zusammen,
auch von mir erstmal einen herzlichen Dank zu dieser sehr schönen Simulation und den guten Ideen.
Ich habe es leider noch nicht geschafft, alle 200 Seiten zu lesen, trotzdem schon ein paar Fragen/Anmerkungen zur Simulation:
- Risiko: Zusätzlich zum CAGR (Rendite) müsste es doch möglich sein, auch die Volatilität (Risiko) auszurechnen. Der größte Rückschlag stellt für mich was anderes da (Einmalereignis). Erst wenn ich beide Informationen habe, kann ich theoritisch die für mich passende Strategie auswählen (Chance-Risiko-Verhältnis). Wenn ich auf dem Berechnungsblatt die tägliche Rendite ergänze, müsste ich sie eigentlich ausrechnen können, oder?
- StoppLoss: Die Bekämpfung des größten Rückschlags durch Anpassung der Strategie führt häufig zu großen Einbußen in der Gesamtrendite. Auch wäre ich mir unsicher, ob jemand einen bspw. 2/3 Loss über 8 Monate durchhält. Ich frage mich, ob nicht die Einführung eines StoppLoss besser zw. richtiger wäre. So nach dem Motto: Ich setzte einen StoppLoss von 20% (Berechnung auf Basis des Einstiegskurses bei Wechsel) Wird er gerissen gehe ich auf Kasse und warte solange, bis ein Strategiewechsel (Ampel- oder Monatswechsel) ansteht oder ich theoretisch wieder auf 0% für diesen Zeitraum wäre.
- Monatsveränderung: Ich war etwas irritiert, als ich mir die Monatsveränderung im Tabellenblatt angeguckt hatte. Ich hatte eine Strategie mit 1 vollem Kassemonate, in der Monatsveränderung für diesen Monat aber kein 0% gesehen. Muss ich nochmal nachforschen...
VG N
auch von mir erstmal einen herzlichen Dank zu dieser sehr schönen Simulation und den guten Ideen.
Ich habe es leider noch nicht geschafft, alle 200 Seiten zu lesen, trotzdem schon ein paar Fragen/Anmerkungen zur Simulation:
- Risiko: Zusätzlich zum CAGR (Rendite) müsste es doch möglich sein, auch die Volatilität (Risiko) auszurechnen. Der größte Rückschlag stellt für mich was anderes da (Einmalereignis). Erst wenn ich beide Informationen habe, kann ich theoritisch die für mich passende Strategie auswählen (Chance-Risiko-Verhältnis). Wenn ich auf dem Berechnungsblatt die tägliche Rendite ergänze, müsste ich sie eigentlich ausrechnen können, oder?
- StoppLoss: Die Bekämpfung des größten Rückschlags durch Anpassung der Strategie führt häufig zu großen Einbußen in der Gesamtrendite. Auch wäre ich mir unsicher, ob jemand einen bspw. 2/3 Loss über 8 Monate durchhält. Ich frage mich, ob nicht die Einführung eines StoppLoss besser zw. richtiger wäre. So nach dem Motto: Ich setzte einen StoppLoss von 20% (Berechnung auf Basis des Einstiegskurses bei Wechsel) Wird er gerissen gehe ich auf Kasse und warte solange, bis ein Strategiewechsel (Ampel- oder Monatswechsel) ansteht oder ich theoretisch wieder auf 0% für diesen Zeitraum wäre.
- Monatsveränderung: Ich war etwas irritiert, als ich mir die Monatsveränderung im Tabellenblatt angeguckt hatte. Ich hatte eine Strategie mit 1 vollem Kassemonate, in der Monatsveränderung für diesen Monat aber kein 0% gesehen. Muss ich nochmal nachforschen...
VG N
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.078.501 von Hans_Ahr am 13.11.15 09:03:26
Korrekt! Ampelwert gestern: 0,9969.
Zitat von Hans_Ahr: Hallo,
für de gestrigen Tag ergibt sich beim S&P nach meiner Rechnung ein Wert unter 1,00. Somit sind doch die 15 vorausgegangenen Tage mit einem Wert über 1,00 hinfällig und man muss von neuem anfangen zu zählen (Monatsampeln ausgenommen) - richtig?
Korrekt! Ampelwert gestern: 0,9969.
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.078.501 von Hans_Ahr am 13.11.15 09:03:26Ja. S&P ist auf 2045 gefallen. Mein heutiger Wert ist: 0.9966
Damit fängt die Reihe wieder bei 0 an.
Damit fängt die Reihe wieder bei 0 an.
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