TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 192)

[samohte]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.448.608 von Nemesi5 am 28.11.14 23:40:44

Hallo,

bin zwar kein alter Hase (zumindest hier) aber mit der Adresse der ETF-Datei kann ich aushelfen:

https://www.dropbox.com/s/hmwtubeetekci5o/ETF.xlsm


Der Stand ist aktuell.

[Nemesi5]

wow super thread hier! habe die ersten 30 und die letzten 10 seiten ca. gelesen

super arbeit von andi und mecklenfelder...das sind zumindestens die akteure auf den von mir gelesen seiten

Perfekt wäre es, wenn einer der "alten hasen" hier das wesentliche für die "neuen" zusammen fassen könnte. (i) wo gibt es meckelnfelders excel datei (ii) was ist der aktuelle stand der dinge....muss aber auch nicht sein

daher eine andere anfängerfrage: wie kann ich das momentum einer einzelnen aktie bestimmen? Ist dies z.b. der kurszuwachs des letzten tages durch den kurszuwachs des letzten monats? ab welchen wert wäre hier dann genug momentum erreicht, sodass von weiterem wachstum auszugehen ist?

[Dean_Martini]

Hallo vulpecula2,

es ist ja nicht allein die Ampel, die Sesselmann zurzeit in die Bredouille bringt.

Hätte Sesselmann in der Grünphase seiner Ampel in den LevDAX investiert und in der Rotphase 50% des Kapitals in den Short-DAX gesteckt, wäre er heute bei etwa -4% und nicht bei -20%. Dies beweist, dass das Hauptproblem des TSI-Premium nicht in der Ampel liegt, sondern vielmehr in der falschen Depotzusammensetzung während der Longphase.

Wie ich oben bereits erwähnt hatte, würde das Ergebnis bei einem einfachen ETF-Investment in der Grünphase heute circa -6% betragen. Auch das wäre noch wesentlich besser als die aktuelle Performance des TSI-Premium.

Fazit: Sesselmann hat mit seiner Aktienauswahl richtig kräftig Geld verbrannt. Hin und Her macht Taschen leer. So wird es meiner Meinung nach auch künftig beim TSI-Premium laufen.

[Sweetbiker]

Also ich bin auch echt gespannt, wie es nächste Woche weiter geht... Wenn die Ampel auf grün schaltet.... und da gebe ich euch recht, wir werden wohl oder übel bei Höchstkursen wieder einkaufen, dann kommt wieder eine Korrektur und dann .... naja wie jeder Anfang halt so ist...

Aber eins kann vielleicht ja positiv sein...
Ich verfolge das SmartDepot...
Stratgie:

MDAX Momentum,
MDAX Zertifikate (=MDAX Momentum),
Gebert Indikator HDAX

beim MDAX Momentum hat die Ampel vor kurzem umgeschaltet. und es wurden die Top 8 Werte gekauft die im TSI Premium MDAX ganz oben stehen. Im MDAX Zertifikate, da halt nur in mit Zertifikaten.
Im Gebert Indikator kommt es auch gut hin. MDAX TDAX sind die Werte unter die Top 7 im TSI zu finden.

Mein Gedanke ist halt, dass wenn die Ampel umschaltet das wir evt mittelfristig / langfristig gute Chancen haben das der Trend sich fortsetzt mit kleinen korrekturen.

Vielleicht ist der Gedanke auch blödsinn, aber ich habe etwas Hoffnung

[Camelita]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.437.466 von Dean_Martini am 27.11.14 21:28:34

Zitat von Dean_Martini: 24% Drawdown bei TSI-Premium würde bedeuten, dass der Wert des Depots nur noch 11.400 Euro beträgt! Wenn man dann noch die zweimal 375 Euro Abonnementgebühren abzieht, bleiben einem bei einem Startkapital von 15.000 Euro effektiv 10.650 Euro übrig.

Das sieht dann in der aktuellen Performanceübersicht so aus:

die depots auf der startseite vom aktionaer sind aber alle deutlich im plus, die gefühl 100 depots die in den letzten 15 Jahren abgegrützt sind wurden natürlich clamheimlich stillgelegt

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.437.508 von Dean_Martini am 27.11.14 21:33:50

Hallo Dean_Martini ,

im Moment scheint es tatsächlich so zu sein, dass die Sessselmannampel schlechtere Resultate liefert als die Ampel nach Meckelfelder. Görke, den Sesselmann zum Vorbild genommen haben mag, ist ebenfalls noch (mit Verlust) „short.“ Am Montag wird er seinen neuen Brief veröffentlichen. Möglicherweise geht er dann wieder „long“.

In dieser Phase scheint die Ampel nach Meckelfelder mit seinen langen Halteperioden von Vorteil zu sein. Die „Trägheit“gegenüber den anderen Indikatoren (Sesselmann, Görke) spart auch noch Transaktionskosten. Auf der anderen Seite könnte die „Trägheit“ der Ampel nach Meckelfelder dazu führen, dass die Buchgewinne des letzten Monats wieder aufgefressen werden, wenn der S&P mal eine Konsolidierungsphase einlegen sollte.

@ Hallo Jabizza,

wie hat sich Dein modifiziertes System mit den Görke-Kernelementen bewährt?

@ Hallo Andreas,

was ist aus Deinem Optimierungsansatz geworden, der noch die 200-Tage-Linie berücksichtigte?


vulpecula2

[Dean_Martini]

Wenn wir heute die 10.000 im DAX sehen, gehe ich davon aus, dass das TSI-Premium am kommenden Dienstag wieder long gehen wird.

[Dean_Martini]

Heute keine Transaktionen im TSI-Musterdepot. Ampelstand am 27.11.: 0,996

[Dean_Martini]

Ich habe jetzt mal grob die Performance (ohne Gebühren) für das TSI-Premium mit folgenden Annahmen berechnet:

Ampel: Die AKTIONÄRS-Ampel nach Sesselmann, die am 15.10.2013 zu Beginn des TSI-Premium auf Grün stand und am 21.10.2014 auf Rot wechselte.

Long-Phase 15.10.2013 bis 20.10.2014: DBX1DA (ETF auf DAX, ohne Hebel)

Short-Phase 21.10.2014 bis heute: 50% des Kapitals DBX1DS (Short-ETF auf DAX, ohne Hebel)

Das Ergebnis dieser stressfreien Strategie:

[Dean_Martini]

Das ist echt verheerend. Ich glaube nicht, dass Sesselmann das nochmal hinbiegen kann. Wenn die Ampel jetzt die nächsten Tage auf Grün springt, kaufen die TSI-Abonnenten die Werte wieder teuer ein. Die Faktorzertifikate und die niedrig kapitalisierten Werte bekommen sie dann gleich wieder mit einem 5%-Aufschlag ins Depot gerieben. Das TSI-System mag ein feines System sein, aber ich bezweifle, dass man es auf diese Art und Weise umsetzen kann.