High Frequency Trading in Europa und Asien... - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 17.12.09 15:34:47 von
neuester Beitrag 24.02.11 12:15:44 von
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Hallo zusammen,
seit längerem beschäftige ich mich nun mit der Thematik des High-Frequency-Trading (HFT), das vor allem in den letzten Monaten durch den mittlerweile in den USA verbotenen Ordertyp „Flash Order“ heiß diskutiert wurde. Auch sorgte es für äußerst negative publicity als sich Goldman Sachs Ende Juli dazu bekannte milliardenschwere Gewinne durch diverse Praktiken des HFT zu generieren.
Die Datenlage zu Informationen für das HFT ist schwierig – gerade wenn es um die Erhebung von Input im europäischen oder asiatischen Bereich geht! Was mich brennend interessieren würde ist die Frage, ob sich auch europäische Trading oder Research Insitutionen (wie die Tapp Group oder Aite in den USA) umfangreich mit der Thematik auseinandersetzen und inwiefern diese allgemein zugänglich sind.
Bin für jeden Tipp dankbar!!!
Greetz
hir0
seit längerem beschäftige ich mich nun mit der Thematik des High-Frequency-Trading (HFT), das vor allem in den letzten Monaten durch den mittlerweile in den USA verbotenen Ordertyp „Flash Order“ heiß diskutiert wurde. Auch sorgte es für äußerst negative publicity als sich Goldman Sachs Ende Juli dazu bekannte milliardenschwere Gewinne durch diverse Praktiken des HFT zu generieren.
Die Datenlage zu Informationen für das HFT ist schwierig – gerade wenn es um die Erhebung von Input im europäischen oder asiatischen Bereich geht! Was mich brennend interessieren würde ist die Frage, ob sich auch europäische Trading oder Research Insitutionen (wie die Tapp Group oder Aite in den USA) umfangreich mit der Thematik auseinandersetzen und inwiefern diese allgemein zugänglich sind.
Bin für jeden Tipp dankbar!!!
Greetz
hir0
Antwort auf Beitrag Nr.: 38.587.611 von hir0suke am 17.12.09 15:34:47high frequency - ich wär manchmal schon über funktionierendes low frequency trading froh, ganz zu schweigen von APIs überhaupt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 38.587.611 von hir0suke am 17.12.09 15:34:47auseinandersetzen tun sich alle...aber Daten wirst du nie bekomen glaube ich..die machen ja schon ein Mega Geheimniss aus den Algorhytmen...
es werden im Moment sehr hohe Summen bezahlt um die Server der HFT´s so nah wie möglci an die Hauptserver zu beokommen..und das ist Physisch gemeint
es werden im Moment sehr hohe Summen bezahlt um die Server der HFT´s so nah wie möglci an die Hauptserver zu beokommen..und das ist Physisch gemeint
Kenne nur Begriff FLASH-TRADING - ist das gleich?
Artikel in Börse Online sagt 46% an NYSE Euronext wird darüber abgewickelt
VG
Artikel in Börse Online sagt 46% an NYSE Euronext wird darüber abgewickelt
VG
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.084.877 von BafoegInvestierer am 08.03.10 15:39:56Der Begriff Flash-Trading ist tatsächlich eine Praktik, die zum High-Frequency Trading gehört. Sie entstand aus der Not einiger konkurrierender Options Exchanges in des USA, um Tradingvolumen einzuheimsen, das sonst an andere Handelsplätze hätte abgegeben werden müssen. In den USA herrscht das Prinzip des National Best Bid and/or Offer (NBBO), das gewährleisten soll, dass Investoren landesweit stets den besten konsolodierten Preis erhalten. Wenn nun z.B bei der NYSE eine buy-order eingeht, die NYSE jedoch nicht den besten Preis hat, muss diese Order an den jenigen Handelsplatz weitergeleitet werden, der das beste Offer im Markt hat.
Mit der Flash Order hat man nun versucht, dass den Handelsplätzen dieses Volumen nicht verloren geht und auch keine Extragebühren anfallen für das Orderrouting.
Mit Hilfe der Flash Order würde die NYSE die Kaufanfrage für 500ms an gewisse Marktteilnehmer "flashen" (zeigen). Dabei erfragt sie deren Willen bzw. Fähigkeit, die Order zu füllen bei einem gleichen oder besseren Preis als dem NBBO. An vielen Handelsplätzen erhalten diese dann eine Rabatt von einem viertel Cent. Das ist es den Börsen auch wert, so lange sie den Trade nicht verlieren.
...ich denke das bringt es auf den Punkt. Allerdings möchte die SEC diese Praktik unterbinden, was auch innerhalb der nächsten Monate erwartet wird. Theoretisch ist es Flash Order-Rezipienten möglich, diese Orders zu "front-runnen". Zudem argumentiert die SEC, dass ein unfaires Tiering generiert wird, da für die Zeit von 500ms die Flash Order-Rezipienten bevorteilt werden, wenn Sie für diesen Zeitraum die einzigen am Markt sind, die über diesen Kaufs-verkaufswunsch informiert sind.
Wie dem auch sei. Was in vielen Quellen komplett falsch dargestellt wird (auch in renommierten: Reuters, usw.) ist die Tatsache, dass nicht 46% des gesamten equity-volumens auf Flash Trading zurückgehen, sonder auf High-Frequency Trading (hauptsächlich arbitrage usw...). Tatsächlich wurden im Juli 2009 (Hochpunkt des Flash Tradings) maximal 3% Volumen generiert.
Beste Grüße
hir0
Mit der Flash Order hat man nun versucht, dass den Handelsplätzen dieses Volumen nicht verloren geht und auch keine Extragebühren anfallen für das Orderrouting.
Mit Hilfe der Flash Order würde die NYSE die Kaufanfrage für 500ms an gewisse Marktteilnehmer "flashen" (zeigen). Dabei erfragt sie deren Willen bzw. Fähigkeit, die Order zu füllen bei einem gleichen oder besseren Preis als dem NBBO. An vielen Handelsplätzen erhalten diese dann eine Rabatt von einem viertel Cent. Das ist es den Börsen auch wert, so lange sie den Trade nicht verlieren.
...ich denke das bringt es auf den Punkt. Allerdings möchte die SEC diese Praktik unterbinden, was auch innerhalb der nächsten Monate erwartet wird. Theoretisch ist es Flash Order-Rezipienten möglich, diese Orders zu "front-runnen". Zudem argumentiert die SEC, dass ein unfaires Tiering generiert wird, da für die Zeit von 500ms die Flash Order-Rezipienten bevorteilt werden, wenn Sie für diesen Zeitraum die einzigen am Markt sind, die über diesen Kaufs-verkaufswunsch informiert sind.
Wie dem auch sei. Was in vielen Quellen komplett falsch dargestellt wird (auch in renommierten: Reuters, usw.) ist die Tatsache, dass nicht 46% des gesamten equity-volumens auf Flash Trading zurückgehen, sonder auf High-Frequency Trading (hauptsächlich arbitrage usw...). Tatsächlich wurden im Juli 2009 (Hochpunkt des Flash Tradings) maximal 3% Volumen generiert.
Beste Grüße
hir0
Hallo in die Runde,
letztlich sind viele (vor allem Einsteiger) daran interessiert in "hoher Frequenz" zu handeln und "viele Punkte" zu sammeln. Automatisierte Prozesse lassen eine Standardisierung zu und ich denke dass ist am Ende auch der Sinn einer jeder Strategie.
Reines Scalping kostet Nerven und ist auf Dauer sehr sehr anstrengend, nicht nur mental sondern auch körperlich!
Ich verfolge das Thema daher mit hohem Interesse,
Gruß Bernie
letztlich sind viele (vor allem Einsteiger) daran interessiert in "hoher Frequenz" zu handeln und "viele Punkte" zu sammeln. Automatisierte Prozesse lassen eine Standardisierung zu und ich denke dass ist am Ende auch der Sinn einer jeder Strategie.
Reines Scalping kostet Nerven und ist auf Dauer sehr sehr anstrengend, nicht nur mental sondern auch körperlich!
Ich verfolge das Thema daher mit hohem Interesse,
Gruß Bernie
Es tut sich etwas an der olitischen Front zu diesem Thema:
http://www.wallstreet-online.de/nachricht/3095955-ultraschne…
Gruß Bernecker1977
http://www.wallstreet-online.de/nachricht/3095955-ultraschne…
Gruß Bernecker1977
High-frequency trading
February 7, 2011 Better than its reputation?
zu finden unter: http://www.dbresearch.de/servlet/reweb2.ReWEB?rwnode=DBR_INT…
February 7, 2011 Better than its reputation?
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