D/SR-Omen im Nasdaq100 - 500 Beiträge pro Seite (Seite 2)

[D_StochasticResearch]

Plunge Protection Team = 100% Quote

Das Allzeithoch im Dow Jones ist erreicht.

Jedes Allzeithoch ist bis heute bestätigt worden. Das ist eine Wahrscheinlichkeit von 100%.

Die sind natürlich nicht zu schlagen.

Das PPT besitzt schließlich den unschätzbaren Informationssvorsprung der finanzpolitischen und ökonomischen Führung.

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2790,5 16:35 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2788,25 16:56 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Die Suche nach den höchsten Wahrscheinlichkeiten (II)

Ich zitiere aus Beitrag #479:

Mir gehts einzig und allein um die Definition sicherer Bereiche.
Bereiche, in denen die höchsten Wahrscheinlichkeiten zu finden sind.

...und diese liegen meiner festen Überzeugung nach nur im Extrembereich bei Vorliegen mathematisch-stochastischer Besonderheiten.

Im Depot sind 139 Gewinn- und 3 Verlusttrades dokumentiert.
Der Verlust ist jedoch nur durch den notwendigen Switch in den jeweiligen nächsten Kontrakt entstanden.
Die Verkaufsniveaus aber wurden später in Folge der spanischen Bankenkrise im Mai/Juni 2012 bzw. der immer wieder aufflammenden Euro-Krise im Okt./Nov. 2012 deutlich unterschritten.

Es handelt sich dabei um die 2 Verkäufe vom 13.02.2012 bei 2562 im Nasdaq Future (NDX-Stand bei ca. 2565 Pkt.).
NDX-Tief am 04.06.2012 bei 2444, also um 4,7% tiefer.

Und um einen Verkauf vom 15.08.2012 bei 2735,5 im Nasdaq Future - entsprechend ca. 2738,5 im NDX.
NDX-Tief am 16.11.2012 bei 2494, um 8,9% tiefer.

Ohne Switch wären auch diese 3 Positionen im Plus.

Die 99,1% Quote seit März 2012 zeigt also nur an, dass es mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,9% bei den bestehenden Positionen zu einem Switch in den September Kontrakt kommt.

Das heißt: Das Niveau 2746,5 im NQ Jun12 Kontrakt (aktuell bei 2793) wird zu 99,1% bis spätestens zum Verfallstag im Juni unterschritten.

Fortsetzung folgt.

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2797,75 09:29 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Heranarbeiten an das Hoch, das sich viell. vorläufig auch nur als ein Zwischenhoch der laufenden Übertreibung entpuppen könnte.

Der Ablauf eines stochastischen Ausreißers lässt sich über die folgenden Beiträge chronlogisch ablesen.


#18 Auf der Suche nach der Lizenz zum Gelddrucken 14.2.12

#19 Stochastische Ausreißer als Warnung im Vorfeld exogener Schocks und Black Swans 14.2.12

#22 ...Irrationalität wird uns auch in Zukunft begleiten....
zwischen gigantischer Blasenbildung und Crashs mit Marktbereinigung
wird es keine Rationalität geben...15.2.12

#60 Pumpbewegung/das "inverse fallende" Messer 20.2.12

#66 ..in der Natur des Ausreißers liegt, dass er die Geduld der (falsch positionierten) Marktteilnehmer
bis aufs Blut reizt.....21.2.12

#86 IBM (Apple), bitte übernehmen Sie – oder Das Verhalten am Top 23.2.12

#102 Die Rallye nährt die Rallye 24.2.12

#110 Der stochastische Ausreißer "registriert" jede sich bildende Fahnenstange - Das Gesetz der notwendigen Korrektur 27.2.12

#167 Grundsätzlich gilt immer, sich vorsichtig an ein nachhaltiges oder signifikantes Top heranzuarbeiten 6.3.12

#172 Die Märkte werden sich nicht in ein Korsett zwängen und ihrer Eigendynamik berauben lassen 9.3.12

#206/207 Die Signifikanz der Allzeithochs (I) und (II) 23.3.12

#239 Die Mär vom Plunge Protection Team 17.4.12

Tipp: Um zu den Beiträgen zu gelangen, bitte in der Browserzeile die Seitenzahl ändern. Statt 501-510 - z.B. 11-20
Ich werd versuchen, das mal zu verlinken.

Aktueller Beitrag: #504

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2794 15:40 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Rückblick:

Seit dem 13.02.2012 kam es bisher zu 1 D/SR-Verkaufssignal und 2 D/SR-Warnsignalen.


D/SR-Verkaufssignal am 13.02.2012

Status: eingelöst

Wirkung:
Das Verkaufssignal vom 11. Feb. 2012 (1. Beitrag in diesem Thread, der leider etwas holprig gegann) hatte im Zeitraum von März bis Juni 2012 im DAX zu einer Korrektur von 17,8% und im Zeitraum von Anfang April bis Juni zu Korrekturen im S&P500 von 10,9%, Nasdaq100 12,6%, Philadelphia Semiconductor (SOX) 21,6% geführt.

Auslöser: Euro-Krise, Bankenkrise in Spanien

Die US-Indizes wurden dabei durch den blow-off bei Apple begünstigt.

Das Niveau zum Zeitpunkt des Verkaufssignals wurde in allen Fällen deutlich (im NDX um 4,7%) unterboten.


D/SR Warnsignal am 14./15.08.2012

Status: eingelöst

Wirkung:
Das Warnsignal vom 14./15. Aug. 2012 hatte im Zeitraum von Sep.bis Nov. 2012 zu Korrekturen im NDX von 13,3%, S&P500 8,9% und Philadelphia Semiconductor (SOX) 14,8% geführt.

Auslöser: Erneutes Aufflammen der Euro-Krise

Das Niveau zum Zeitpunkt des Verkaufssignals wurde in allen Fällen deutlich (im NDX um 8,9%) unterboten.



D/SR Warnsignal am 07.02.2013

Status: aktiv

Offene Positionen: 2

Ausrichtung: Short bei 2746,5 und 2774 - Datum 4./5.März 2013

Instrument: NQ Jun13

Depot: D/SR2 (siehe Beitrag #496 Aufteilung des Echtzeit-Depots)

Wirkung: bisher
Das Warnsignal vom 07. Feb. 2013 hatte bisher im Zeitraum vom 13.02.2013 bis zum 26.02.2013 zu einer Korrektur im NDX von 3,3% geführt.

Auslöser: Wahldebakel in Italien

Das Niveau zum Zeitpunkt des Verkaufssignals wurde im NDX bisher um 2,2% unterboten.

Ohne das Einschreiten der Notenbanken, der Politik und insbesondere ohne die Arbeit des Plunge Protection Teams wäre das Minus angesichts der damaligen und immer noch aktuellen Krisen sicherlich in allen Fällen deutlich höher ausgefallen.

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2805,5 14:36 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2802,5 15:36 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2804,5 14:05 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2800 14:28 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Sollte es weitere Tops geben, z.B. S&P500 Allzeithoch und im Dax, folgt Einsatz von D/SR1. Diese massive Übertreibung wird korrigiert.

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2752 07:10 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2817,75 16:07 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2813,75 16:18 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2817,25 16:23 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2814 16:33 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2817,75 16:41 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2808,5 20:43 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2818 15:34 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2814 15:41 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2817,25 15:46 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2813,75 15:51 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Depot D/SR 2 (Kürzel D/SR2)

Siehe hierzu Beitrag #496 Aufteilung des Echtzeit-Depots

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Nun noch offen:

Position: I, Ausrichtung: Short, Anzahl: 1, Kurs: 2746,50 NQ Jun13, Datum: 04.03.13, Uhrzeit: 20:27 Uhr, Horizont: Mittel


Gewinn: + 6,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #27--------->13.2./15.2.12
Gewinn: + 5,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #33
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #37
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #41
Gewinn: + 8,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #41
Gewinn: + 10,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #43
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #49
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #54
Gewinn: + 4,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #71
Gewinn: + 0,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #84
Gewinn: + 4,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #84
Gewinn: + 10,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #90
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #100
Gewinn: + 1,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #100
Gewinn: + 5,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #112
Gewinn: + 1,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #121
Gewinn: + 1,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #121
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #121
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #132
Gewinn: + 1,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #132
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #132
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #144
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #144
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #144
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #144
Gewinn: + 8,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #144
Gewinn: + 4,75 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #151
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #151
Gewinn: + 2,75 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #161
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #161
Gewinn: + 5,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #161
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #161
Gewinn: + 18,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #165
Gewinn: + 11,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #170
Gewinn: + 8,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #182
Gewinn: + 9,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #182
Switch: - 311,50 Pkt. im NQ Mrz 2012 aus #185/#194
Verlust durch Switch/Roll Over aus übergeordneter Position---------> NQ Mrz 2012 Gewinn-/Verlust-Trades => 34:2
Gewinn: + 9,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #194
Gewinn: + 7,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #194
Gewinn: + 8,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #194
Gewinn: + 6,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #204
Gewinn: + 6,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #204
Gewinn: + 6,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #204
Gewinn: + 12,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #204
Gewinn: + 5,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #218
Gewinn: + 6,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #218
Gewinn: + 8,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #218
Gewinn: + 11,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #218
Gewinn: + 12,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #224
Gewinn: + 9,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #224
Gewinn: + 6,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #232
Gewinn: + 10,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #232
Gewinn: + 32,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #232
Gewinn: + 8,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #232
Gewinn: + 6,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #232
Gewinn: + 17,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #236
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #236
Gewinn: + 10,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #245
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #245
Gewinn: + 2,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #245
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 6,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 2,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 0,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #268
Gewinn: + 7,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #268
Gewinn: + 8,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #274
Gewinn: + 5,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #274
Gewinn: + 7,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #281
Gewinn: + 9,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #281
Gewinn: + 7,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #287
Gewinn: + 5,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #287
Gewinn: + 37,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #290
Gewinn: + 13,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #307
Gewinn: + 8,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #307
Gewinn: + 9,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #307
Gewinn: + 14,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #307
Gewinn: + 5,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #307
Gewinn: + 20,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #310
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #315------------>4.6.12---------> NQ Jun 2012 Gewinn-/Verlust-Trades => 47:0

Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #327/328----->14.8.12
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #329/330
Gewinn: + 9,00 Punkte im NQ Sep 2012 aus #333/334
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Sep 2012 aus #335/336
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Sep 2012 aus #337/339
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Sep 2012 aus #340/341
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #344/345
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Sep 2012 aus #347/350
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #352/353
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #355/356
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Sep 2012 aus #357/358
Gewinn: + 0,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #359/365
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #360/362
Gewinn: + 6,75 Punkte im NQ Sep 2012 aus #363/364
Switch: - 43,25 Punkte im NQ Sep 2012 aus #342/#372
Verlust durch Switch/Roll Over aus übergeordneter Position---------> NQ Sep 2012 Gewinn-/Verlust-Trades => 14:1
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #370/371
Gewinn: + 0,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #372/378
Gewinn: + 6,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #373/375
Gewinn: + 6,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #376/377
Gewinn: + 1,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #379/380
Gewinn: + 1,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #382/383
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #384/385
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #386/387
Gewinn: + 5,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #391/392
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #393/394
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #395/396
Gewinn: + 1,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #397/398
Gewinn: + 1,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #399/407
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #400/401
Gewinn: + 13,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #402/403
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #404/405
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #408/409
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #411/412
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #413/414
Gewinn: + 4,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #415/416
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #418/419
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #421/422
Gewinn: + 4,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #424/425
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #426/427
Gewinn: + 4,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #428/429
Gewinn: + 4,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #430/431
Gewinn: + 1,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #433/435
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #436/437
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #438/439
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #440/441
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #443/444
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #445/447
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #448/449
Gewinn: + 4,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #450/451
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #452/453
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #454/455
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #446/457
Gewinn: + 0,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #458/460
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #461/462----->27.11.12-------->NQ Dez 2012 Gewinn-/Verlust-Trades=>39:0

Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Mrz 2013 aus #467/472----->07.02.13
Gewinn: + 0,50 Punkte im NQ Mrz 2013 aus #466/474
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Mrz 2013 aus #475/476
Gewinn: + 0,25 Punkte im NQ Mrz 2013 aus #465/479--------------------------->NQ Mrz 2013 Gewinn-/Verlust-Trades=>4:0

Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #482/484
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #489/491
Gewinn: + 1,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #499/500
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #502/503
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #505/507
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #509/510
Gewinn: + 4,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #511/512
Gewinn: + 22,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #498/514
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #515/516
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #517/518
Gewinn: + 12,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #519/520
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #521/522
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #523/524--------------------------->NQ Jun 2013 Gewinn-/Verlust-Trades=>13:0


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->Gesamt=>151:3 (98,1%)
--------------------------------------------------------------------------------------------seit Verwendung des Jun12 Kontraktes=>117:1 (99,2%)
Gesamt: + 455,75 Punkte

Aktuell investiert: Positionen/Kontingent – 1/10

Realtime Trading (Ausführen und Posten innerhalb einer Minute)

Anmerk. (aktualisiert) aus #504: Die Suche nach den höchsten Wahrscheinlichkeiten (II)

....im Depot sind 151 Gewinn- und 3 Verlusttrades dokumentiert.
Der Verlust ist jedoch nur durch den notwendigen Switch in den jeweiligen nächsten Kontrakt entstanden.
Die Verkaufsniveaus aber wurden später in Folge.....deutlich unterschritten....

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2746 14:57 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Sorry, hatte nur die Videotext-Uhr mit Sekundenanzeige von N24 im Sichtfeld. Die geht geschlagene 30 Sekunden nach!!!!!

Wenn schon Videotext, dann das erste Programm. Meine Erfahrung mit den Uhren im Fernsehen. Unglaublich.
Sonst hätt ich den Trade nicht getätigt.
Wer das hier verfolgt, weiß, dass Kurs und Onlinestellen innerhalb der Minute gesetzt sein muss.

So oder so wird das Niveau 2746,5 noch deutlich unterschritten.

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2805,5 19:47 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2802,25 19:55 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2805 20:05 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2802 20:17 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2809 20:45 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2803,75 21:12 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Der Umstand, dass die Systematik seit gestern Abend neue Verkaufssignale generiert, zeigt an, dass wir uns in einem gesicherten Bereich befinden.
Weitere Verkaufssignale werden demnach bis zum Verfallstermin des Juni-Kontraktes mit einer Quote von 99,2% eingelöst (siehe Beitrag #504). Zusätzlich ist das Kursniveau 2746,5 noch nicht deutlich unterschritten worden.

Dass der Markt in dieser Phase des stochastischen Ausreißers aufgrund des starken Aufwärtsmomentums aktuell immer wieder für Überraschungen sorgt, ist dabei ein ganz normaler Prozess.
Umso länger diese Pumpbewegung jedoch andauert, umso mehr Abwärtspotenzial staut sich an, das sich wie immer in der Vergangenheit entladen wird.

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2804,5 09:20 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2812,75 15:34 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2825,25 16:02 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2838,75 16:43 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2850,25 17:44 D/SR1 !!

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2847 13:42 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2856,5 17:26 D/SR1 !!

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2852,5 17:38 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2837,75 14:33 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2850,25 15:47 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2844,25 16:04 D/SR2

[all24]

Hallo, ich bin's;-) grundsätzlich ohne S/L? Oder anders formuliert: Gibt es eine zeitliche Vorgabe, wann die DSR2-Trades (ich meine die kurzfristigen) geschlossen sein müssen, wenn sie in die falsche Richtung laufen? Bisher haben Sie Verluste ja stets weiterlaufen lassen, wenn ich mich nicht täusche?

Danke für eine Antwort!

[D_StochasticResearch]

Hallo.
Ja, grundsätzlich ohne S/L.
Positionierung ist nur angezeigt bei Vorliegen einer Bündelung von stochastischen Besonderheiten und der dadurch bereits laufenden Übertreibung.
Dieser späte Einstieg in den Markt im Zusammenwirken mit der zu erwartenden Mindestkorrekturbewegung bietet die Sicherheit,
um sich an das Ende einer Bewegung heranzuarbeiten.

Arbeit mit S/L halte ich für unbefriedigend.

Meine Systematik setzt erst dort an, wo andere wohl schon ausgestoppt sind oder vielleicht schlaflose Nächte verbringen müssen.

Hierzu gibt es sicherlich noch mehr zu sagen.
Das überleg ich mir mal am WE.

[D_StochasticResearch]

Oder anders formuliert:

Ich werde dann aktiv, wenn - wie sich ausnahmslos auch im Backtesting ergeben hat - signifikante Korrekturen/Bewegungen zu erwarten sind.

Die vom System definierten sicheren Bereiche sind ein Nebenprodukt davon (siehe Beitrag #504).

Die Aufteilung des Echtzeitdepots in D/SR1 und D/SR2 wird das Timing zukünftig weiter verbessern.

@All24: Ihre Frage hat mir bewusst gemacht, dass ich hier einige Dinge nochmals klarer darstellen muss.
Insbesondere hinsichtlich des Zeitfensters.

Abschließend möchte ich unterstreichen, dass die Gefahr einer starken Korrektur in Situationen wie der aktuellen niemals größer sein kann.

Siehe auch Beitrag #508 Bisherige Warn- und Verkaufssignale

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2824,25 17:56 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2811,5 18:47 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2796,5 21:01 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Alle Positionen geschlossen.
Der von der Systematik als sicher definierte Bereich von 2804,5 bis 2858 ist unterschritten.
Die Quote ist bestätigt.
Es fehlt nur noch das deutliche Unterschreiten der letzten Verkaufssignale.

Aktualisierung der Depots D/SR1 und D/SR2 folgt.

[nanoworld]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.436.925 von D_StochasticResearch am 15.04.13 21:16:08

@ D SR gute Arbeit, gute Quote und lautet nicht die entscheidente Frage: wie hoch ist Ihr Gewicht um Umwege für Ausreißer mitzunehmen ..

JA, meine Frage .. warum .. so früh ohne Gewicht, aktuell?

Meines Erachtens steht folgendes geschrieben = siehe .. Comdirect, Chart NDX100 Indikation, 3 Mon. = man beachte den 14.03.2013 .. hui hui hui .. Mein NDX100 Ziel lautet: 2695 !!

Ciao Nanoworld

[D_StochasticResearch]

Hey Nano.

Ja, diese rätselhaften Peaks sind mir auch immer aufgefallen.
Aber hab ich schon eine Weile nicht mehr gesehen.
Wenn, dann in Future-Charts nicht weit vom Verfallstermin.
Und du hast recht, wenn ich mich richtig erinnere, sind sie wohl immer eingelöst worden. Aber eine Strategie würd ich da nicht drauf aufbauen.
Andererseits würds passen, denn das Verkaufssignal vom 4.3.12 bei 2746,5 ist noch nicht deutlich unterschritten worden.

Und was meinst du genau mit dem ersten Satz?

[nanoworld]

Hallo D SR. Nun, ich meinte dass Deine Arbeit hervorragend ist und dass meiner Ansicht nach das Gewicht nicht fix sein sollte, sondern angepasst und variabel.

.. ja, ich beobachte seit Jahrzehnten Intratages-Spitzen, Kurs wie Volumen, ist eines meiner Steckenpferden

Und der Indexkurs hat sich nun doch beschleunigend Richtig der Spitze bewegt! Cool!

Ciao Nanoworld

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2841,75 14:26 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2839,5 14:53 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2845 15:36 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2843 15:54 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2846,75 16:16 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2843 20:57 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2856 16:14 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2855,5 16:31 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2871 17:45 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Der Bereich 2856 bis 2871 hat sich als sicher erwiesen.
Die Position ist geschlossen.
Die Quote ist wiederum bestätigt.

Der aktuelle Bereich 2871 bis 2883,25 wird sich ebenfalls mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,2% bis zum Verfallstermin des Juni-Kontraktes als sicher erweisen.

Das deutliche Unterschreiten der letzten Verkaufssignale ist offen und wird aus Sicht der Systematik eingelöst werden.

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2869,25 16:24 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2882,25 14:35 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2876,5 14:56 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2885,5 15:43 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2891 16:22 D/SR1 !!

[D_StochasticResearch]

Nichts und niemand kann das Ende des stochastischen Ausreißers dauerhaft exakt prognostizieren. Die Vergangenheit lehrt, dass sich in dieser Phase immer mehr Abwärtspotenzial aufstaut. Diese Energie muss sich entladen.
Das Aufwärtspotenzial steht bereits seit einiger Zeit in einem deutlichen Missverhältnis zum Abwärtsrisiko.

Die vorgenommene Trennung des Echtzeitdepots in D/SR1 und D/SR2 hat das Ziel, das Timing weiter zu optimieren.

Es gilt immer, sich vorsichtig an das Ende einer Bewegung heranzuarbeiten.

Alles Wesentliche hierzu ist in diesem Thread beschrieben.

[D_StochasticResearch]

Der Ablauf eines stochastischen Ausreißers lässt sich über die folgenden Beiträge chronlogisch ablesen.

Es handelt sich um Beitrag #506.
In Beitrag #508 ist die Wirkung des damaligen Ausreißers beschrieben.

http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1172380-501-510/d…

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2926 14:44 D/SR1 !!

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2935,5 15:34 D/SR1 !!

[D_StochasticResearch]

Jetzt gibt das PPT den Europäern via Dax Unterstützung. Auch dieser Anker muss gesetzt werden. Für die US-Märkte ist ja bereits alles in trockenen Tüchern, was das so wichtige Setzen von Tops angeht.

[D_StochasticResearch]

Aus Beitrag #110
Der stochastische Ausreißer "registriert" jede sich bildende Fahnenstange - Das Gesetz der notwendigen Korrektur

Er lässt die Märkte sehr lange gewähren oder auch die Performance eines jeden einzelnen, richtig positionierten Marktteilnehmers gut aussehen.

Er lässt zu, dass sie sich in Sicherheit wiegen,.....

...bis das Gesetz der Korrektur unvermittelt zuschlägt.
Bis es der (neuerlichen) Erkenntnis, dass es keine Einbahnstraße an der Börse gibt, den Weg bereitet.

In der Nachbetrachtung wird man es auch an der jetztigen Situation wieder ablesen können......
Zurückblickend wird man die Übertreibung sehen und die folgende Korrektur.

Auch wenn von außen massiv über die Geldpolitik in den Markt eingegriffen wird, um ihn zu stützen, werden Regeln, die seit Börsenanbeginn - seit der ersten Börsennotiz - Gültigkeit haben, nicht auf einmal ihre Bedeutung verlieren......

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2957 16:16 D/SR1 !!

[D_StochasticResearch]

Gesamtdepot D/SR1 (Verkaufssignale) und D/SR2 (Warnsignale)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nun noch offen:

Position: I, Ausrichtung: Short, Anzahl: 1, Kurs: 2885,50 NQ Jun13, Datum: 02.05.13, Uhrzeit: 15:43 Uhr, Depot: D/SR2

Position: II, Ausrichtung: Short, Anzahl: 1, Kurs: 2891,00 NQ Jun13, Datum: 02.05.13, Uhrzeit: 16:22 Uhr, Depot: D/SR1

Position: III, Ausrichtung: Short, Anzahl: 1, Kurs: 2926,00 NQ Jun13, Datum: 03.05.13, Uhrzeit: 14:44 Uhr, Depot: D/SR1

Position: IV, Ausrichtung: Short, Anzahl: 1, Kurs: 2935,50 NQ Jun13, Datum: 03.05.13, Uhrzeit: 15:34 Uhr, Depot: D/SR1

Position: V, Ausrichtung: Short, Anzahl: 1, Kurs: 2957,00 NQ Jun13, Datum: 08.05.13, Uhrzeit: 16:16 Uhr, Depot: D/SR1



Gewinn: + 6,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #27--------->13.2./15.2.12
Gewinn: + 5,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #33
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #37
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #41
Gewinn: + 8,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #41
Gewinn: + 10,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #43
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #49
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #54
Gewinn: + 4,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #71
Gewinn: + 0,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #84
Gewinn: + 4,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #84
Gewinn: + 10,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #90
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #100
Gewinn: + 1,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #100
Gewinn: + 5,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #112
Gewinn: + 1,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #121
Gewinn: + 1,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #121
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #121
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #132
Gewinn: + 1,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #132
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #132
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #144
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #144
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #144
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #144
Gewinn: + 8,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #144
Gewinn: + 4,75 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #151
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #151
Gewinn: + 2,75 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #161
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #161
Gewinn: + 5,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #161
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #161
Gewinn: + 18,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #165
Gewinn: + 11,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #170
Gewinn: + 8,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #182
Gewinn: + 9,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #182
Switch: - 311,50 Pkt. im NQ Mrz 2012 aus #185/#194
Verlust durch Switch/Roll Over aus übergeordneter Position---------> NQ Mrz 2012 Gewinn-/Verlust-Trades => 34:2
Gewinn: + 9,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #194
Gewinn: + 7,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #194
Gewinn: + 8,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #194
Gewinn: + 6,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #204
Gewinn: + 6,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #204
Gewinn: + 6,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #204
Gewinn: + 12,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #204
Gewinn: + 5,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #218
Gewinn: + 6,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #218
Gewinn: + 8,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #218
Gewinn: + 11,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #218
Gewinn: + 12,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #224
Gewinn: + 9,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #224
Gewinn: + 6,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #232
Gewinn: + 10,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #232
Gewinn: + 32,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #232
Gewinn: + 8,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #232
Gewinn: + 6,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #232
Gewinn: + 17,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #236
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #236
Gewinn: + 10,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #245
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #245
Gewinn: + 2,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #245
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 6,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 2,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 0,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #268
Gewinn: + 7,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #268
Gewinn: + 8,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #274
Gewinn: + 5,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #274
Gewinn: + 7,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #281
Gewinn: + 9,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #281
Gewinn: + 7,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #287
Gewinn: + 5,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #287
Gewinn: + 37,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #290
Gewinn: + 13,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #307
Gewinn: + 8,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #307
Gewinn: + 9,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #307
Gewinn: + 14,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #307
Gewinn: + 5,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #307
Gewinn: + 20,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #310
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #315------------>4.6.12---------> NQ Jun 2012 Gewinn-/Verlust-Trades => 47:0

Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #327/328----->14.8.12
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #329/330
Gewinn: + 9,00 Punkte im NQ Sep 2012 aus #333/334
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Sep 2012 aus #335/336
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Sep 2012 aus #337/339
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Sep 2012 aus #340/341
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #344/345
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Sep 2012 aus #347/350
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #352/353
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #355/356
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Sep 2012 aus #357/358
Gewinn: + 0,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #359/365
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #360/362
Gewinn: + 6,75 Punkte im NQ Sep 2012 aus #363/364
Switch: - 43,25 Punkte im NQ Sep 2012 aus #342/#372
Verlust durch Switch/Roll Over aus übergeordneter Position---------> NQ Sep 2012 Gewinn-/Verlust-Trades => 14:1
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #370/371
Gewinn: + 0,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #372/378
Gewinn: + 6,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #373/375
Gewinn: + 6,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #376/377
Gewinn: + 1,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #379/380
Gewinn: + 1,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #382/383
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #384/385
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #386/387
Gewinn: + 5,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #391/392
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #393/394
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #395/396
Gewinn: + 1,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #397/398
Gewinn: + 1,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #399/407
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #400/401
Gewinn: + 13,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #402/403
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #404/405
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #408/409
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #411/412
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #413/414
Gewinn: + 4,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #415/416
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #418/419
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #421/422
Gewinn: + 4,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #424/425
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #426/427
Gewinn: + 4,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #428/429
Gewinn: + 4,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #430/431
Gewinn: + 1,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #433/435
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #436/437
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #438/439
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #440/441
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #443/444
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #445/447
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #448/449
Gewinn: + 4,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #450/451
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #452/453
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #454/455
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #446/457
Gewinn: + 0,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #458/460
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #461/462----->27.11.12-------->NQ Dez 2012 Gewinn-/Verlust-Trades=>39:0

Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Mrz 2013 aus #467/472----->07.02.13
Gewinn: + 0,50 Punkte im NQ Mrz 2013 aus #466/474
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Mrz 2013 aus #475/476
Gewinn: + 0,25 Punkte im NQ Mrz 2013 aus #465/479--------------------------->NQ Mrz 2013 Gewinn-/Verlust-Trades=>4:0
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #482/484
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #489/491
Gewinn: + 1,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #499/500
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #502/503
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #505/507
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #509/510
Gewinn: + 4,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #511/512
Gewinn: + 22,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #498/514
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #515/516
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #517/518
Gewinn: + 12,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #519/520
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #521/522
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #523/524
Gewinn: + 0,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #493/526
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #528/529
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #530/531
Gewinn: + 5,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #532/533
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #539/540 D/SR1
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #541/542 D/SR1
Gewinn: + 1,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #538/543
Gewinn: + 6,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #544/545
Gewinn: + 1,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #537/549
Gewinn: + 1,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #536/550
Gewinn: + 8,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #535/551
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #556/557
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #558/559
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #560/561
Gewinn: + 0,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #562/563
Gewinn: + 1,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #564/566
Gewinn: + 5,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #567/568--------------------------->NQ Jun 2013 Gewinn-/Verlust-Trades=>30:0


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->Gesamt=>168:3 (98,2%)
--------------------------------------------------------------------------------------------seit Verwendung des Jun12 Kontraktes=>134:1 (99,3%)
Gesamt: + 508,25 Punkte

Aktuell investiert: Positionen/Kontingent – 5/20

Realtime Trading (Ausführen und Posten innerhalb einer Minute, z.B. 00:00-00:59 min:sec)

Anmerk. aus #504 (aktualisiert): Die Suche nach den höchsten Wahrscheinlichkeiten (II)

....im Depot sind 168 Gewinn- und 3 Verlusttrades dokumentiert.
Der Verlust ist jedoch nur durch den notwendigen Switch in den jeweiligen nächsten Kontrakt entstanden.
Die Verkaufsniveaus aber wurden später infolge.....deutlich unterschritten....

[D_StochasticResearch]

Bisherige D/SR Warn- und Verkaufssignale

Seit dem 13.02.2012 kam es bisher zu 1 D/SR-Verkaufssignal und 4 D/SR-Warnsignalen.


D/SR-Verkaufssignal am 13.02.2012

Status: eingelöst

Wirkung:
Das Verkaufssignal vom 13. Feb. 2012 (1. Beitrag in diesem Thread, der leider etwas holprig begann) hatte im Zeitraum von März bis Juni 2012 im DAX zu einer Korrektur von 17,8% und im Zeitraum von Anfang April bis Juni zu Korrekturen im S&P500 von 10,9%, Nasdaq100 12,6%, Philadelphia Semiconductor (SOX) 21,6% geführt.

Auslöser: Euro-Krise, Bankenkrise in Spanien

Die US-Indizes wurden dabei durch den blow-off bei Apple begünstigt.

Das Niveau zum Zeitpunkt des Verkaufssignals wurde in allen Fällen deutlich (im NDX um 4,7%) unterboten.


D/SR Warnsignal am 14./15.08.2012

Status: eingelöst

Wirkung:
Das Warnsignal vom 14./15. Aug. 2012 hatte im Zeitraum von Sep.bis Nov. 2012 zu Korrekturen im NDX von 13,3%, S&P500 8,9% und Philadelphia Semiconductor (SOX) 14,8% geführt.

Auslöser: Erneutes Aufflammen der Euro-Krise

Das Niveau zum Zeitpunkt des Verkaufssignals wurde in allen Fällen deutlich (im NDX um 8,9%) unterboten.


D/SR Warnsignal am 07.02.2013

Status: eingelöst, deutliches Unterschreiten offen

Instrument: NQ Jun13

Depot: D/SR2 (siehe Beitrag #496 Aufteilung des Echtzeit-Depots)

Wirkung: bisher
Das Warnsignal vom 07. Feb. 2013 hatte bisher im Zeitraum vom 13.02.2013 bis zum 26.02.2013 zu einer Korrektur im NDX von 3,3% geführt.

Auslöser: Wahldebakel in Italien

Das Niveau zum Zeitpunkt des Verkaufssignals wurde im NDX bisher um 2,2% unterboten.


D/SR Warnsignal am 04.03.2013

Status: eingelöst, deutliches Unterschreiten offen

Instrument: NQ Jun13

Depot: D/SR2 (siehe Beitrag #496 Aufteilung des Echtzeit-Depots)

Wirkung: bisher
Das Warnsignal vom 04. März 2013 hatte bisher im Zeitraum vom 08.03.2013 bis zum 18.04.2013 zu einer Korrektur im NDX von 2,9% geführt (im Sox -7,2%, im Dax -7,9%).

Auslöser: Zypernkrise

Das Niveau zum Zeitpunkt des Verkaufssignals wurde im NDX-Future bisher um 0,8% unterboten.



Ohne das Einschreiten der Notenbanken, der Politik und insbesondere ohne die Arbeit des Plunge Protection Teams wäre das Minus angesichts der damaligen und immer noch aktuellen Krisen sicherlich in allen Fällen deutlich höher ausgefallen.

[D_StochasticResearch]

Das heißt: Das Niveau 2885,5 im NQ Jun12 Kontrakt (aktuell bei 2960) wird zu 99,3% bis spätestens zum Verfallstermin im Juni unterschritten.

Näheres dazu in Beitrag #504
Die Suche nach den höchsten Wahrscheinlichkeiten (II)
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1172380-501-510/d…

[D_StochasticResearch]

Natürlich handelt es sich um den NQ Jun13 Kontrakt.

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2951 14:41 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2964,5 15:41 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2959,5 15:53 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2969,5 19:17 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2957,75 21:00 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2970,25 09:48 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2966,25 10:35 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2971,25 15:36 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2962 18:11 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2968,25 19:12 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2978,5 16:38 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2974,25 17:21 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2979,5 17:48 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 2991 16:12 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 3000,5 16:59 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2999 18:33 D/SR1

[D_StochasticResearch]

Umso aktiver ich hier in den letzten 15 Monaten wurde, umso näher rückte zumindest ein Zwischenhoch.
Aus Sicht der Systematik ist alles im grünen Bereich.

Zitat aus dem Thread:

Dabei ist es ein rein natürlicher Prozess, dass sich immer extremere stochastische Ausreißer bilden.....
Dennoch unterliegen diese Ausreißer Regelmäßigkeiten - so extrem und neu sie in ihren Mustern auch sein mögen.....

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2987 20:52 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 3003,25 17:14 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 3000,00 17:33 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 3003 12:57 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 3012,75 17:17 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 3009,5 17:26 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 3013 17:34 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 3009,75 18:09 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2999 21:51 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 3008,00 14:45 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 3018,5 15:32 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 3013,00 15:39 D/SR1

[D_StochasticResearch]

Aktuell sind 7/20 des Kontingents positioniert.

[D_StochasticResearch]

Grundgerüst - Übertreibung - Stochastischer Ausreißer

...nur in der extremen Übertreibung, nur im stochastischen Ausreißer gibt es Gesetzmäßigkeiten, die konstant zu beherrschen sind!!

....jede(r) der 3 Phasen/Bausteine besteht aus kleinen Kopien des Ganzen...

Wir befinden uns aktuell im Ausreißer des Ausreißers.

[D_StochasticResearch]

Genau betrachtet in der Übertreibungsphase des Ausreißers.

Der Nasdaq Composite verzeichnet aktuell 16 Plustage bei den daily highs. Er versucht - und das ist normal für einen Ausreißer - an eine 21er Serie des Nasdaq 100 anzuknüpfen.

Diese Serie wird bald zu Ende gehen. Extreme Ausreißer neigen jedoch dazu, solche Kuriositäten nochmals zu bestätigen in Form einer weiteren Pumpbewegung. Erst dann würden wir in die Ausreißerphase des Ausreißers eintreten.

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 3017,5 20:50 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 3025,25 21:33 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 3020,00 11:00 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 3016,00 14:29 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 3023,5 15:34 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 3029,75 16:18 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 3026,50 16:37 D/SR1

[D_StochasticResearch]

Der stochastische Ausreißer ist eine Urgewalt, die dem Markt und nicht einem System immer Recht geben will.

Ein abwärts gerichteter Ausreißer hat das Weltfinanzsystem in 2008/2009 an den Rand des Abgrunds geführt.
Die Korrektur von März 2000 bis Oktober 2002 war ein Vorgeschmack darauf.

Ich bin fest davon überzeugt, dass eine funktionierende Long/Short Strategie, die sich vom Ausreißer freimachen kann und nicht von großangelegten Rettungsaktionen der Politik und der Notenbanken abhängig ist, in der Irrationalität ansetzen muss.

Leser diese Threads haben sich in den vergangenen 15 Monaten sicherlich häufig gefragt, weshalb ich oftmals nur mit sehr geringem Gewicht im Markt positioniert war.

Grund hierfür ist die Intensität des laufenden Ausreißers.

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 3031,00 17:44 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 3025,75 18:15 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 3020,25 18:40 D/SR1

[D_StochasticResearch]

Die überfällige Bewegung "anstoßen"...

Es ist eine Frage der Zeit, dass ich die früh gecoverten Positionen nicht mehr in neuen Tops shorten kann.

Bitte aktuellen Beitrag #621 lesen.

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 3033,75 19:19 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 3030,75 19:35 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 3033,5 20:17 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 3029,75 20:35 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 3026,5 09:58 D/SR1

Auch dieser Ausreißer wird letztendlich beherrschbar bleiben.
Auch wenn es die bisher stärkste Bewegung in der NDX-Historie ohne eine von der Systematik errechnete notwendige Mindestkorrektur ist.

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 3024,5 11:03 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 3027,5 13:30 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 3025,25 15:32 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 3031,5 15:48 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 3035,75 15:59 D/SR1

[D_StochasticResearch]

Positioniertes Kontingent: 9/20

Nasdaq Composite mit 18 Plustagen, nicht 19 Tage. Hinweis einige Beiträge zurück.

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 3041,75 16:05 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 3043,5 16:12 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 3047,5 16:14 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 3043,5 16:33 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 3036 16:35 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 3033 16:39 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 3028 16:56 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 3037,75 17:13 D/SR1

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq jun13 3042,25 17:47 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 3039,50 18:19 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 3031,75 ,00 18:38 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 3015,00 19:54 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 3005,5 20:10 D/SR1

[D_StochasticResearch]

Positioniert sind noch 6/20.

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2973,50 08:21 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2968 08:31 D/SR1

[D_StochasticResearch]

System hängt. Aktueller Future-Kurs 2965,25

[D_StochasticResearch]

Gesamtdepot D/SR1 (Verkaufssignale) und D/SR2 (Warnsignale)


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Nun noch offen:

Position: I, Ausrichtung: Short, Anzahl: 1, Kurs: 2885,50 NQ Jun13, Datum: 02.05.13, Uhrzeit: 15:43 Uhr, Depot: D/SR2

Position: II, Ausrichtung: Short, Anzahl: 1, Kurs: 2891,00 NQ Jun13, Datum: 02.05.13, Uhrzeit: 16:22 Uhr, Depot: D/SR1

Position: III, Ausrichtung: Short, Anzahl: 1, Kurs: 2926,00 NQ Jun13, Datum: 03.05.13, Uhrzeit: 14:44 Uhr, Depot: D/SR1

Position: IV, Ausrichtung: Short, Anzahl: 1, Kurs: 2935,50 NQ Jun13, Datum: 03.05.13, Uhrzeit: 15:34 Uhr, Depot: D/SR1



Gewinn: + 6,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #27--------->13.2./15.2.12
Gewinn: + 5,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #33
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #37
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #41
Gewinn: + 8,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #41
Gewinn: + 10,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #43
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #49
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #54
Gewinn: + 4,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #71
Gewinn: + 0,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #84
Gewinn: + 4,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #84
Gewinn: + 10,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #90
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #100
Gewinn: + 1,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #100
Gewinn: + 5,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #112
Gewinn: + 1,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #121
Gewinn: + 1,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #121
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #121
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #132
Gewinn: + 1,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #132
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #132
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #144
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #144
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #144
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #144
Gewinn: + 8,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #144
Gewinn: + 4,75 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #151
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #151
Gewinn: + 2,75 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #161
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #161
Gewinn: + 5,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #161
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #161
Gewinn: + 18,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #165
Gewinn: + 11,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #170
Gewinn: + 8,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #182
Gewinn: + 9,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #182
Switch: - 311,50 Pkt. im NQ Mrz 2012 aus #185/#194
Verlust durch Switch/Roll Over aus übergeordneter Position---------> NQ Mrz 2012 Gewinn-/Verlust-Trades => 34:2 (siehe Anmerk. unten)
Gewinn: + 9,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #194
Gewinn: + 7,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #194
Gewinn: + 8,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #194
Gewinn: + 6,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #204
Gewinn: + 6,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #204
Gewinn: + 6,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #204
Gewinn: + 12,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #204
Gewinn: + 5,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #218
Gewinn: + 6,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #218
Gewinn: + 8,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #218
Gewinn: + 11,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #218
Gewinn: + 12,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #224
Gewinn: + 9,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #224
Gewinn: + 6,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #232
Gewinn: + 10,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #232
Gewinn: + 32,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #232
Gewinn: + 8,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #232
Gewinn: + 6,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #232
Gewinn: + 17,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #236
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #236
Gewinn: + 10,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #245
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #245
Gewinn: + 2,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #245
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 6,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 2,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 0,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #268
Gewinn: + 7,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #268
Gewinn: + 8,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #274
Gewinn: + 5,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #274
Gewinn: + 7,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #281
Gewinn: + 9,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #281
Gewinn: + 7,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #287
Gewinn: + 5,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #287
Gewinn: + 37,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #290
Gewinn: + 13,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #307
Gewinn: + 8,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #307
Gewinn: + 9,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #307
Gewinn: + 14,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #307
Gewinn: + 5,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #307
Gewinn: + 20,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #310
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #315------------>4.6.12---------> NQ Jun 2012 Gewinn-/Verlust-Trades => 47:0

Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #327/328----->14.8.12
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #329/330
Gewinn: + 9,00 Punkte im NQ Sep 2012 aus #333/334
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Sep 2012 aus #335/336
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Sep 2012 aus #337/339
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Sep 2012 aus #340/341
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #344/345
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Sep 2012 aus #347/350
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #352/353
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #355/356
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Sep 2012 aus #357/358
Gewinn: + 0,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #359/365
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #360/362
Gewinn: + 6,75 Punkte im NQ Sep 2012 aus #363/364
Switch: - 43,25 Punkte im NQ Sep 2012 aus #342/#372
Verlust durch Switch/Roll Over aus übergeordneter Position---------> NQ Sep 2012 Gewinn-/Verlust-Trades => 14:1
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #370/371
Gewinn: + 0,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #372/378
Gewinn: + 6,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #373/375
Gewinn: + 6,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #376/377
Gewinn: + 1,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #379/380
Gewinn: + 1,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #382/383
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #384/385
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #386/387
Gewinn: + 5,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #391/392
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #393/394
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #395/396
Gewinn: + 1,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #397/398
Gewinn: + 1,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #399/407
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #400/401
Gewinn: + 13,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #402/403
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #404/405
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #408/409
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #411/412
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #413/414
Gewinn: + 4,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #415/416
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #418/419
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #421/422
Gewinn: + 4,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #424/425
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #426/427
Gewinn: + 4,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #428/429
Gewinn: + 4,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #430/431
Gewinn: + 1,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #433/435
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #436/437
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #438/439
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #440/441
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #443/444
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #445/447
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #448/449
Gewinn: + 4,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #450/451
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #452/453
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #454/455
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #446/457
Gewinn: + 0,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #458/460
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #461/462----->27.11.12-------->NQ Dez 2012 Gewinn-/Verlust-Trades=>39:0

Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Mrz 2013 aus #467/472----->07.02.13
Gewinn: + 0,50 Punkte im NQ Mrz 2013 aus #466/474
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Mrz 2013 aus #475/476
Gewinn: + 0,25 Punkte im NQ Mrz 2013 aus #465/479--------------------------->NQ Mrz 2013 Gewinn-/Verlust-Trades=>4:0
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #482/484
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #489/491
Gewinn: + 1,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #499/500
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #502/503
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #505/507
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #509/510
Gewinn: + 4,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #511/512
Gewinn: + 22,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #498/514
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #515/516
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #517/518
Gewinn: + 12,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #519/520
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #521/522
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #523/524
Gewinn: + 0,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #493/526
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #528/529
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #530/531
Gewinn: + 5,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #532/533
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #539/540 D/SR1
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #541/542 D/SR1
Gewinn: + 1,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #538/543
Gewinn: + 6,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #544/545
Gewinn: + 1,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #537/549
Gewinn: + 1,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #536/550
Gewinn: + 8,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #535/551
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #556/557
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #558/559
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #560/561
Gewinn: + 0,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #562/563
Gewinn: + 1,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #564/566
Gewinn: + 5,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #567/568
Gewinn: + 6,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #577/581 D/SR1
Gewinn: + 5,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #583/584 D/SR1
Gewinn: + 11,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #585/586 D/SR1
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #587/588 D/SR1
Gewinn: + 9,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #589/590 D/SR1
Gewinn: + 4,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #592/593 D/SR1
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #596/597 D/SR1
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #595/599 D/SR1
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #600/601 D/SR1
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #603/604 D/SR1
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #605/606 D/SR1
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #602/607 D/SR1
Gewinn: + 5,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #609/610 D/SR1
Gewinn: + 5,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #615/616 D/SR1
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #614/617 D/SR1
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #619/620 D/SR1
Gewinn: + 5,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #622/623 D/SR1
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #618/624 D/SR1
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #626/627 D/SR1
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #628/629 D/SR1
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #630/631 D/SR1
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #632/633 D/SR1
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #639/640 D/SR1
Gewinn: + 7,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #638/641 D/SR1
Gewinn: + 8,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #637/642 D/SR1
Gewinn: + 7,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #635/643 D/SR1
Gewinn: + 2,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #645/646 D/SR1
Gewinn: + 6,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #644/647 D/SR1
Gewinn: + 16,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #634/648 D/SR1
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #608/649 D/SR1
Gewinn: + 6,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #594/651 D/SR1
Gewinn: + 0,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #591/652 D/SR1--------------------------->NQ Jun 2013 Gewinn-/Verlust-Trades=>62:0


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->Gesamt=>200:3 (98,5%)
--------------------------------------------------------------------------------------------seit Verwendung des Jun12 Kontraktes=>166:1 (99,4%)
Gesamt: + 664,00 Punkte

Aktuell investiert: Positionen/Kontingent – 4/20

Realtime Trading (Ausführen und Posten innerhalb einer Minute, z.B. 00:00-00:59 min:sec)

Anmerk. aus #504 (aktualisiert): Die Suche nach den höchsten Wahrscheinlichkeiten (II)

http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1172380-501-510/d…

....im Depot sind 200 Gewinn- und 3 Verlusttrades dokumentiert.
Der Verlust ist jedoch nur durch den notwendigen Switch in den jeweiligen nächsten Kontrakt entstanden.
Die Verkaufsniveaus aber wurden später infolge.....deutlich unterschritten....

[D_StochasticResearch]

Diese Serie wird bald zu Ende gehen. Extreme Ausreißer neigen jedoch dazu, solche Kuriositäten nochmals zu bestätigen in Form einer weiteren Pumpbewegung.

D/SR-Systematik zeigt neue Tops mit einer 10:3 Wahrscheinlichkeit innerhalb von 8 Tagen an.

[D_StochasticResearch]

Achtung Änderung

Als Hedge-Instrument können ab sofort CFD`s verwendet werden.

20 CFD`s entsprechen 1 Future-Kontrakt.

[D_StochasticResearch]

buy 20 cfd us tech100 2968 16:04 D/SR hedge

[D_StochasticResearch]

Dies ist erforderlich, da es sich aktuell um einen der außergewöhnlichsten Ausreißer handelt.

[D_StochasticResearch]

close 20 cfd us tech100 2980 17:09 D/SR hedge

[D_StochasticResearch]

Zitat vom 23.05.13

Diese Serie wird bald zu Ende gehen. Extreme Ausreißer neigen jedoch dazu, solche Kuriositäten nochmals zu bestätigen in Form einer weiteren Pumpbewegung.

D/SR-Systematik zeigt neue Tops mit einer 10:3 Wahrscheinlichkeit innerhalb von 8 (Edit:Handels-)Tagen an.

Das Zeitfenster schließt sich langsam.
Dow Jones am 28.05. mit Allzeithoch auf Schlusskursbasis. SOX und KBW (US-Finanzen) gestern mit Verlaufshochs.

[D_StochasticResearch]

buy 20 cfd us tech100 2966,5 17:01 D/SR hedge

[D_StochasticResearch]

close 20 cfd us tech100 2974 20:09 D/SR hedge

[D_StochasticResearch]

buy 20 cfd us tech100 2958 16:19 D/SR hedge

[D_StochasticResearch]

Es gilt weiterhin: Das Niveau 2885,5 im NQ Jun13 Kontrakt wird zu 99,4% bis spätestens zum Verfallstag im Juni unterschritten.

Der aktuelle Hedge ist allein den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag geschuldet.

Dass die Mehrzahl der Marktteilnehmer auf schlechte Zahlen und einer damit wahrscheinlichen Fortsetzung der Rallye (durch Weiterlaufen von QE3) hofft, zeigt, wie irrational sich die Situation zur Zeit darstellt.

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2934,75 18:53 D/SR1

[D_StochasticResearch]

Auch mobil ist für mich heute ausnahmsweise kein Handel möglich.

Die bei 2926 eröffnete Short-Position wird bei Erreichen des Zielniveaus 2925,75 gecovert.

Die Hedge-Position 2958 würde bei 2958,25 geschlossen.

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq jun13 2925,75 18:03 D/SR1 - wie im letzten Beitrag angekündigt.

NQ Future Tief bei 2910,5 um 18:58 Uhr.

Aktuell noch positionier:

2 x short
1 x hedge

Der Bereich 2910,5 bis 3053,25 hat sich bis dato als sicher erwiesen.

[D_StochasticResearch]

Weitere Veränderungen im Depot wieder in Echtzeit.

[D_StochasticResearch]

close 20 cfd us tech100 2961 14:30 D/SR hedge

[D_StochasticResearch]

buy 20 cfd us tech100 2934,5 18:15 D/SR hedge

[D_StochasticResearch]

Der Hedge ist einzig und allein der Stärke des laufenden Ausreißers geschuldet.

Aktuell positioniert:

2 x short
1 x hedge

[D_StochasticResearch]

close 20 cfd us tech100 2941 18:54 D/SR hedge

[D_StochasticResearch]

buy 20 cfd us tech100 2931,5 20:39 D/SR hedge

[D_StochasticResearch]

Bisheriges Tagestief im NQ Jun13 (E-mini Nasdaq 100 Futures): 2898,00.
Der Bereich 2898 bis 3053,25 hat sich bisher als sicher herausgestellt.

[D_StochasticResearch]

close 20 cfd us tech100 2956 20:27 D/SR hedge

[D_StochasticResearch]

switch

cover 2 nq jun13 2925,00 16:28 D/SR1

sell 2 nq sep13 2918,50 16:28 D/SR1

[D_StochasticResearch]

Die Definition höchster Wahrscheinlichkeiten

Ich zitiere aus Beitrag #479:

Mir gehts einzig und allein um die Definition sicherer Bereiche.
Bereiche, in denen die höchsten Wahrscheinlichkeiten zu finden sind.

...und diese liegen meiner festen Überzeugung nach nur im Extrembereich bei Vorliegen mathematisch-stochastischer Besonderheiten.

Im Depot sind 200 Gewinn- und 3 Verlusttrades dokumentiert.
Der Verlust ist jedoch nur durch den notwendigen Switch in den jeweiligen nächsten Kontrakt entstanden.
Die Verkaufsniveaus aber wurden später in Folge der spanischen Bankenkrise im Mai/Juni 2012 bzw. der immer wieder aufflammenden Euro-Krise im Okt./Nov. 2012 deutlich unterschritten.

Es handelt sich dabei um die 2 Verkäufe vom 13.02.2012 bei 2562 im Nasdaq Future (NDX-Stand bei ca. 2565 Pkt.).
NDX-Tief am 04.06.2012 bei 2444, also um 4,7% tiefer.

Und um einen Verkauf vom 15.08.2012 bei 2735,5 im Nasdaq Future - entsprechend ca. 2738,5 im NDX.
NDX-Tief am 16.11.2012 bei 2494, um 8,9% tiefer.

Ohne Switch wären auch diese 3 Positionen im Plus.

Die 99,4% Quote seit März 2012 zeigt also nur an, dass es mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,6% bei den bestehenden Positionen zu einem Switch in den September Kontrakt kommt.

Der Switch wurde durchgeführt.
Das deutliche Unterschreiten von 2885,5 ist offen.
Der Bereich 2898 bis 3053,25 hat sich bisher als sicher herausgestellt.

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep13 2902,00 19:30 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep13 2879,00 21:34 D/SR1

Der Switch einen Tag vor Verfall war nicht notwendig.

Alle Positionen sind geschlossen.

[D_StochasticResearch]

nq jun13 2884,5 um 21:37

[D_StochasticResearch]

Zitat vom 20.06.:

Das deutliche Unterschreiten von 2885,5 ist offen.

2820 im Tief des nq sep13 (vergleichbar mit 2826 im nq jun13)

[D_StochasticResearch]

In Kürze folgt die Implementierung von D/SR3, um auch untergeordnete Signale zu veröffentlichen.

Alle D/SR1 und D/SR2 Signale sind seit der Veröffentlichung hier eingelöst worden.

Eine überfällige Aktualisierung des Depots folgt.

Einsatz von D/SR3 short ist angezeigt.

[D_StochasticResearch]

Der Nasdaq 100 Index mit 10 Plustagen in Folge.

Derartige Ereignisse sind bullisch und werden nach Beendigung in der Regel bestätigt.

Die Systematik zeigt noch keinen "gesicherten" Bereich nach D/SR2 an.

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep13 2985,25 15:50 D/SR3

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep13 2980,75 16:25 D/SR1

[D_StochasticResearch]

Natürlich muss es D/SR3 heißen.

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep13 2998,5 20:04 D/SR3

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep13 2991,5 20:10 D/SR3

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep13 2997 20:19 D/SR3

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep13 2991,5 20:37 D/SR3

[D_StochasticResearch]

Heranarbeiten an das Hoch. Das alte Spiel. Alles wiederholt sich, alles ist hier ausführlich beschrieben....

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep13 3004,50 22:58 D/SR3

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep13 3027,00 07:31 D/SR3

[D_StochasticResearch]

Eine einzelne statistische Extremserie (NDX intraday 12. Tag im Plus, auf Schlusskurs hat er das nur 4x in seiner Geschichte geschafft) bedeutet erst mal nur eine Gelegenheit, noch keine Sicherheit.

Mit dem Einsatz von D/SR3 gehts mir aber genau darum.

D/SR1 und 2 sind ganz klar gesondert davon zu betrachten.

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep13 3022,5 11:25 D/SR3

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep13 3031,25 15:40 D/SR3

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep13 3052,75 20:32 D/SR3

[D_StochasticResearch]

Tanz auf dem Vulkan

Seit der Veröffentlichung hier, die vor allem der Dokumentation und der Weiterentwicklung der Systematik dienen soll, standen D/SR Signale (in Echtzeit), die nicht sofort eingelöst worden sind, zeitnah vor den wichtigsten Ereignissen der letzten 18 Monate:

Vor der Bankenkrise in Spanien (März-Mai 2012), vor dem Wiederaufflammen der Euro-Krise (Sep.-Nov. 2012), Wahldebakel in Italien (Feb. 2013), Zypernkrise (April 2013) und zuletzt vor der Asienkrise (Nikkei -23%, China, Mai-Juni 2013).

Der Umstand, dass die Systematik aktuell zwar nur ein untergeordnetes Signal generiert, muss dennoch angesichts der Irrationalitäten der letzten Monate so gedeutet werden, dass eine weitere, sicherlich noch stärkere Korrektur zu erwarten ist.

Signalgebung/Zeitfenster folgt.

[D_StochasticResearch]

Das Minus im Nikkei betrug vom Hoch zum Tief 22,1%. Ich hätte das noch mal überprüfen müssen.

An einem Beitrag zum Zeitfenster arbeite ich. Aufmerksame Leser wissen, dass ich dazu schon einmal etwas geschrieben habe.

Das Zeitfenster ist an sich nicht so relevant für mich, da es hierbei insbesondere um übergeordnete Dinge geht.

Für mich ist nur das Einlösen der Signale von Bedeutung.
Es kommt nicht so häufig zu Umwegen, die durch Ausreißer bedingt sind.

Der neuartige Ansatz der D/SR Systematik macht Ausreißer kontrollierbar - und das sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten.

Denn genau dort trennt sich erst die Spreu vom Weizen!!

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep13 3068 21:50 D/SR2 !!

[D_StochasticResearch]

Sicherer Bereich nach D/SR2 gesetzt.

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep13 3064,00 22:07 D/SR2

nasdaq 100 future realtime auf eltee.de

[D_StochasticResearch]

eltee ist aber auch nur eine notlösung,
der nas fut steht da seit 22:00, während die anderen normal laufen...!!

[D_StochasticResearch]

War nur für die gedacht, die keinen wirklichen Zugang zum Nas Fut haben.

[D_StochasticResearch]

Extremwerttheorie

Der Bereich "Extremwerttheorie" der D/SR Systematik zeigt ein außergewöhnliches Ereignis an.
Das obere statistische Begrenzungsband ließe noch max. 5-8 Alltimehighs zu (z.B Dow Jones Industrial, S&P500).

Die genaue Überprüfung bisheriger, vergleichbarer Situationen dauert an.

Jedoch sei auch daran erinnert:

Zitat:

Dabei ist es ein rein natürlicher Prozess, dass sich immer extremere stochastische Ausreißer bilden.
Dennoch unterliegen diese Ausreißer Regelmäßigkeiten - so extrem und neu sie in ihren Mustern auch sein mögen.
Nur im Extrem sind verlässliche Prognosen zu treffen.....

Bisher sind alle D/SR1 und D/SR2 Signale eingelöst worden.

Um hier die Übersichtlichkeit zu gewähren, ist beabsichtigt, die neuen untergeordneten D/SR3 Signale in einem neuen Thread zu veröffentlichen.

[D_StochasticResearch]

Noch zur Ergänzung:

Nur im Extrembereich sind 100% Wahrscheinlichkeiten realistisch.

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep13 3074,25 19:52 D/SR2 !!

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep13 3072,25 10:01 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Der dritte und letzte Teilbereich der D/SR Signalgebung (D/SR3, leichtes Warnsignal)

Die untergeordneten, neuen D/SR3 Signale, die als erste, leichte Warnsignale zu verstehen sind, weisen zur Zeit eine hohe Signalstärke auf.
Sie zeigen eine bevorstehende Abwärtskorrektur von mindestens 10% bei einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 90% an.
Platz nach oben wäre für 4-7 Alltimehighs in den US-Indizes.
Die Überprüfung vergleichbarer Situationen (s.Beitrag #705) ergab, dass es eine übereinstimmende Signallage u.a. auch im Sommer 2009 (Start QE1 quantitative easing der US-Notenbank) und im Spätsommer 2010 (QE2) gab, als es zu einer Art Kaufpanik kam.
Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario: 10%

Die D/SR2 Signale weisen zur Zeit eine schwache Signalstärke auf und deuten nur auf die überfällige Beendigung der laufenden Serien von 14 Plustagen hin (bspw. die zweitlängste jemals im NDX gemessene Serie).

Die Tatsache, dass hier aber seit 18 Monaten alle D/SR2 Short-Signale eingelöst worden sind, untermauert das bärische Szenario.

Abschließend:
Die Veröffentlichung des letzten Teilbereichs der D/SR Signalgebung, nämlich D/SR3, soll dazu führen, die Prognosestabilität von D/SR3 auf D/SR2 Niveau zu heben.
Deshalb wird dieser Teilbereich deutlich abgetrennt, aber wohl doch in diesem Thread geführt, um es für mich und der Dokumentation leichter zu machen. Natürlich wie gewohnt in Echtzeit innerhalb von Sekunden.

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep13 3077,75 15:19 D/SR2 !!

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep13 3075 15:37 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep13 3079,75 16:11 D/SR2 !!

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep13 3075,5 16:32 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep13 3083,75 15:42 D/SR3 !!

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep13 3075,75 15:52 D/SR3 !!

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep13 3052 22:06 D/SR3

[D_StochasticResearch]

Aktuell noch offen:

2xshort D/SR3 bei 3031,25 und 3004,5

Die bei 3031,25 eröffnete Short-Position wird bei Erreichen des Zielniveaus 3031,00 per Kauflimit an der Globex gecovert.

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep13 3032,0 17:51 D/SR3

[D_StochasticResearch]

Die Veröffentlichung des letzten Teilbereichs der D/SR Signalgebung, nämlich D/SR3, soll dazu führen, die Prognosestabilität von D/SR3 auf D/SR2 Niveau zu heben.

Bei D/SR3 gehts nicht um die Trefferquote. Hier kann der Zielbereich leicht angepasst werden.

[D_StochasticResearch]

Gesamtdepot D/SR1 (Verkaufssignal) und D/SR2 (Warnsignal), im Anhang D/SR3 (leichtes Warnsignal)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nun noch offen:

nur D/SR3 (s.u.)

Gewinn: + 6,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #27--------->13.2./15.2.12
Gewinn: + 5,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #33
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #37
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #41
Gewinn: + 8,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #41
Gewinn: + 10,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #43
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #49
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #54
Gewinn: + 4,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #71
Gewinn: + 0,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #84
Gewinn: + 4,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #84
Gewinn: + 10,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #90
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #100
Gewinn: + 1,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #100
Gewinn: + 5,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #112
Gewinn: + 1,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #121
Gewinn: + 1,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #121
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #121
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #132
Gewinn: + 1,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #132
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #132
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #144
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #144
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #144
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #144
Gewinn: + 8,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #144
Gewinn: + 4,75 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #151
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #151
Gewinn: + 2,75 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #161
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #161
Gewinn: + 5,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #161
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #161
Gewinn: + 18,25 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #165
Gewinn: + 11,50 Punkte im NQ Mrz 2012 aus #170
Gewinn: + 8,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #182
Gewinn: + 9,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #182
Switch: - 311,50 Pkt. im NQ Mrz 2012 aus #185/#194
Verlust durch Switch------------------------------siehe Anmerk. unten---------> NQ Mrz 2012 Gewinn-/Verlust-Trades => 34:2
Gewinn: + 9,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #194
Gewinn: + 7,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #194
Gewinn: + 8,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #194
Gewinn: + 6,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #204
Gewinn: + 6,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #204
Gewinn: + 6,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #204
Gewinn: + 12,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #204
Gewinn: + 5,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #218
Gewinn: + 6,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #218
Gewinn: + 8,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #218
Gewinn: + 11,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #218
Gewinn: + 12,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #224
Gewinn: + 9,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #224
Gewinn: + 6,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #232
Gewinn: + 10,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #232
Gewinn: + 32,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #232
Gewinn: + 8,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #232
Gewinn: + 6,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #232
Gewinn: + 17,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #236
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #236
Gewinn: + 10,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #245
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #245
Gewinn: + 2,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #245
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 6,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 2,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #262
Gewinn: + 0,25 Punkte im NQ Jun 2012 aus #268
Gewinn: + 7,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #268
Gewinn: + 8,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #274
Gewinn: + 5,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #274
Gewinn: + 7,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #281
Gewinn: + 9,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #281
Gewinn: + 7,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #287
Gewinn: + 5,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #287
Gewinn: + 37,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #290
Gewinn: + 13,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #307
Gewinn: + 8,75 Punkte im NQ Jun 2012 aus #307
Gewinn: + 9,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #307
Gewinn: + 14,00 Punkte im NQ Jun 2012 aus #307
Gewinn: + 5,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #307
Gewinn: + 20,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #310
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Jun 2012 aus #315------------>4.6.12---------> NQ Jun 2012 Gewinn-/Verlust-Trades => 47:0

Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #327/328----->14.8.12
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #329/330
Gewinn: + 9,00 Punkte im NQ Sep 2012 aus #333/334
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Sep 2012 aus #335/336
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Sep 2012 aus #337/339
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Sep 2012 aus #340/341
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #344/345
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Sep 2012 aus #347/350
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #352/353
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #355/356
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Sep 2012 aus #357/358
Gewinn: + 0,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #359/365
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Sep 2012 aus #360/362
Gewinn: + 6,75 Punkte im NQ Sep 2012 aus #363/364
Switch: - 43,25 Punkte im NQ Sep 2012 aus #342/#372
Verlust durch Switch-------------------------------siehe Anmerk. unten---------> NQ Sep 2012 Gewinn-/Verlust-Trades => 14:1
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #370/371
Gewinn: + 0,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #372/378
Gewinn: + 6,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #373/375
Gewinn: + 6,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #376/377
Gewinn: + 1,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #379/380
Gewinn: + 1,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #382/383
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #384/385
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #386/387
Gewinn: + 5,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #391/392
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #393/394
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #395/396
Gewinn: + 1,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #397/398
Gewinn: + 1,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #399/407
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #400/401
Gewinn: + 13,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #402/403
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #404/405
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #408/409
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #411/412
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #413/414
Gewinn: + 4,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #415/416
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #418/419
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #421/422
Gewinn: + 4,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #424/425
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #426/427
Gewinn: + 4,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #428/429
Gewinn: + 4,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #430/431
Gewinn: + 1,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #433/435
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #436/437
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #438/439
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #440/441
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #443/444
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #445/447
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #448/449
Gewinn: + 4,25 Punkte im NQ Dez 2012 aus #450/451
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Dez 2012 aus #452/453
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #454/455
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Dez 2012 aus #446/457
Gewinn: + 0,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #458/460
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Dez 2012 aus #461/462----->27.11.12-------->NQ Dez 2012 Gewinn-/Verlust-Trades=>39:0

Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Mrz 2013 aus #467/472----->07.02.13
Gewinn: + 0,50 Punkte im NQ Mrz 2013 aus #466/474
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Mrz 2013 aus #475/476
Gewinn: + 0,25 Punkte im NQ Mrz 2013 aus #465/479--------------------------->NQ Mrz 2013 Gewinn-/Verlust-Trades=>4:0
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #482/484
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #489/491
Gewinn: + 1,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #499/500
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #502/503
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #505/507
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #509/510
Gewinn: + 4,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #511/512
Gewinn: + 22,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #498/514
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #515/516
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #517/518
Gewinn: + 12,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #519/520
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #521/522
Gewinn: + 3,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #523/524
Gewinn: + 0,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #493/526
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #528/529
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #530/531
Gewinn: + 5,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #532/533
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #539/540 D/SR1 Anmerk.: erstmalige Aufteilung in D/SR1 und D/SR2
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #541/542 D/SR1
Gewinn: + 1,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #538/543
Gewinn: + 6,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #544/545
Gewinn: + 1,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #537/549
Gewinn: + 1,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #536/550
Gewinn: + 8,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #535/551
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #556/557
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #558/559
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #560/561
Gewinn: + 0,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #562/563
Gewinn: + 1,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #564/566
Gewinn: + 5,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #567/568
Gewinn: + 6,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #577/581 D/SR1
Gewinn: + 5,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #583/584 D/SR1
Gewinn: + 11,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #585/586 D/SR1
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #587/588 D/SR1
Gewinn: + 9,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #589/590 D/SR1
Gewinn: + 4,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #592/593 D/SR1
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #596/597 D/SR1
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #595/599 D/SR1
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #600/601 D/SR1
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #603/604 D/SR1
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #605/606 D/SR1
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #602/607 D/SR1
Gewinn: + 5,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #609/610 D/SR1
Gewinn: + 5,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #615/616 D/SR1
Gewinn: + 1,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #614/617 D/SR1
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #619/620 D/SR1
Gewinn: + 5,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #622/623 D/SR1
Gewinn: + 3,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #618/624 D/SR1
Gewinn: + 3,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #626/627 D/SR1
Gewinn: + 3,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #628/629 D/SR1
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #630/631 D/SR1
Gewinn: + 2,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #632/633 D/SR1
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #639/640 D/SR1
Gewinn: + 7,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #638/641 D/SR1
Gewinn: + 8,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #637/642 D/SR1
Gewinn: + 7,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #635/643 D/SR1
Gewinn: + 2,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #645/646 D/SR1
Gewinn: + 6,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #644/647 D/SR1
Gewinn: + 16,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #634/648 D/SR1
Gewinn: + 2,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #608/649 D/SR1
Gewinn: + 6,00 Punkte im NQ Jun 2013 aus #594/651 D/SR1
Gewinn: + 0,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #591/652 D/SR1
Gewinn: + 12,00 Punkte mit CFD aus #657/659------ D/SR Hedge ----->Anmerk.: 20 CFD`s entsprechen 1 Future-Kontrakt
Gewinn: + 7,50 Punkte mit CFD aus #661/662------- D/SR Hedge
Gewinn: + 0,75 Punkte im NQ Jun 2013 aus #574/665 D/SR1
Gewinn: + 0,25 Punkte im NQ Jun 2013 aus #573/666 D/SR1
Gewinn: + 3,00 Punkte mit CFD aus #663/669------- D/SR Hedge
Gewinn: + 6,50 Punkte mit CFD aus #670/672------- D/SR Hedge
Gewinn: + 24,50 Punkte mit CFD aus #673/675------ D/SR Hedge
Switch: - 73,50 Punkte im NQ Jun 2013 aus #569/570/#676
Verlust durch Switch-------------------------------siehe Anmerk. unten------------>NQ Jun 2013 Gewinn-/Verlust-Trades=>69:2
Gewinn: + 16,50 Punkte im NQ Sep 2013 aus #676/678 D/SR1
Gewinn: + 39,50 Punkte im NQ Sep 2013 aus #676/679 D/SR1
Gewinn: + 4,00 Punkte im NQ Sep 2013 aus #700/702 D/SR2
Gewinn: + 2,00 Punkte im NQ Sep 2013 aus #707/708 D/SR2
Gewinn: + 2,75 Punkte im NQ Sep 2013 aus #710/711 D/SR2
Gewinn: + 4,25 Punkte im NQ Sep 2013 aus #712/713 D/SR2
----------------------------------------------------------------------------------------------->NQ Sep 2013 Gewinn-/Verlust-Trades=>6:0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->Gesamt=>213:5 (97,7%)
--------------------------------------------------------------------------------------------seit Verwendung des Jun12 Kontraktes=>179:3 (98,4%)
Gesamt: + 714,00 Punkte

Aktuell investiert: Positionen/Kontingent – 0/20

Realtime Trading (Kurs und Posten innerhalb derselben Minute, z.B. 00:00-00:59 min:sec)

Anmerk. aus #504 (aktualisiert): Die Definition höchster Wahrscheinlichkeiten (II)

http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1172380-501-510/…

....im Depot sind 213 Gewinn- und 5 Verlusttrades dokumentiert.
Der Verlust ist jedoch nur durch den notwendigen Switch in den jeweiligen nächsten Kontrakt entstanden.
Die Verkaufsniveaus aber wurden später infolge.....deutlich unterschritten....
Der Verlust aus den zwei Jun13 Kontrakten war einen Tag vor Vorfallstermin zuletzt gänzlich unnötig, da der Zielbereich noch am 20.6.13 unterschritten wurde (s.#679/680).



Depot D/SR3 (leichtes Warnsignal)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nun noch offen:

Position: I, Ausrichtung: Short, Anzahl: 1, Kurs: 3004,5 NQ Sep13, Datum: 10.07.13, Uhrzeit: 22:58, Depot: D/SR3


Gewinn: + 4,50 Punkte im NQ Sep 2013 aus #684/685 D/SR3
Gewinn: + 7,00 Punkte im NQ Sep 2013 aus #687/688 D/SR3
Gewinn: + 5,50 Punkte im NQ Sep 2013 aus #689/690 D/SR3
Gewinn: + 4,50 Punkte im NQ Sep 2013 aus #693/695 D/SR3
Gewinn: + 8,00 Punkte im NQ Sep 2013 aus #714/715 D/SR3
Gewinn: + 0,75 Punkte im NQ Sep 2013 aus #697/716 D/SR3
Gewinn: - 0,75 Punkte im NQ Sep 2013 aus #696/718 D/SR3

Gesamt: + 29,50 Punkte

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep13 3088,25 14:54 D/SR3 !!

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep13 3084,75 21:58 D/SR3

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep13 3105,25 11:56 D/SR3 !!

[D_StochasticResearch]

Morgen US-Arbeitsmarktbericht. Vorsicht ist geboten.

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep13 3102,75 12:56 D/SR3

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep13 3105,25 14:20 D/SR3 !!

[D_StochasticResearch]

Ich bin fest davon überzeugt, dass die offene D/SR3 Short Position bei 3004,5 Pkt. zum "auslösenden Ereignis" führen wird, auch wenn sich D/SR3 noch in der Testphase befindet.

Siehe Beitrag #698 Tanz auf dem Vulkan

http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1172380-691-700/…

[D_StochasticResearch]

http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1172380-691-700/…

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep13 3130,0 19:25 D/SR3 !!

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep13 3126,25 19:38 D/SR3

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep13 3131,5 21:13 D/SR3 !!

[D_StochasticResearch]

Zitat vom 14.07.2013, Beitrag #705

Der Bereich "Extremwerttheorie" der D/SR Systematik zeigt ein außergewöhnliches Ereignis an.
Das obere statistische Begrenzungsband ließe noch max. 5-8 Alltimehighs zu (z.B Dow Jones Industrial, S&P500).

Seitdem 5 ATH`s im DJI und 6 im S&P500.

Bei weiterer Stärke werden D/SR2 Signale generiert.

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep13 3117,5 16:37 D/SR3

[D_StochasticResearch]

350 Millionen Euro auf dem Nummernkonto? Hoeneß mit neuen Vorwürfen konfrontiert.

Ein weiterer Beweis dafür, dass sich eine immense Blase bildet - und was in der Vergangenheit immer stark korrigiert worden ist. Ob das nun oben stimmt oder nicht.

Der Ausreißer läßt so etwas auf jeden Fall lange zu, derartige Zockereien sind jedoch immer zu Ende gegangen.....

buy 10 cfd`s 3100,0 16:36 als Hedge im Bereich D/SR3

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep13 3072,75 08:01 D/SR3 !!

close 10 CFDs 3077,0 08:01 Hedge im Bereich D/SR3

20 CFDs = 1 Future

[D_StochasticResearch]

CFD Verkaufskurs lag bei 3072.

[D_StochasticResearch]

switch
cover 1 nq sep13 3209,0 10:02 D/SR3
sell 2(!) nq dec13 3202,75 10:02 D/SR3

Es ist Zeit, die offene D/SR3 Position auszubauen.

Aktuelles und Zusammenfassung folgen.

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq dec13 3194,5 14:35 D/SR3

[D_StochasticResearch]

Kein Jahr in der Nasdaq100 Geschichte ohne eine mindestens 10% Korrektur

Und das aktuell vor dem Hintergrund einer extremen Bündelung stochastisch-mathematischer Besonderheiten, die in ihrem bisherigen Aumaß nur mit der Entwicklung 1999/2000 zu vergleichen ist.

Hier staut sich enormes Potenzial an, das sich entladen muss....

Aus #576
Der stochastische Ausreißer "registriert" jede sich bildende Fahnenstange - Das Gesetz der notwendigen Korrektur

Er lässt die Märkte sehr lange gewähren oder auch die Performance eines jeden einzelnen, richtig positionierten Marktteilnehmers gut aussehen.

Er lässt zu, dass sie sich in Sicherheit wiegen,.....

...bis das Gesetz der Korrektur unvermittelt zuschlägt.
Bis es der (neuerlichen) Erkenntnis, dass es keine Einbahnstraße an der Börse gibt, den Weg bereitet.

In der Nachbetrachtung wird man es auch an der jetztigen Situation wieder ablesen können......
Zurückblickend wird man die Übertreibung sehen und die folgende Korrektur.

Auch wenn von außen massiv über die Geldpolitik in den Markt eingegriffen wird, um ihn zu stützen, werden Regeln, die seit Börsenanbeginn - seit der ersten Börsennotiz - Gültigkeit haben, nicht auf einmal ihre Bedeutung verlieren......

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq dec13 3215,5 20:12 D/SR3

[D_StochasticResearch]

buy 10 cfds 3210,5 17:32 als Hedge im Bereich D/SR3

damit noch offen: 1,5 nq dec13 short

20 CFDs = 1 nq future

[D_StochasticResearch]

close 10 CFDs 3221,5 18:59 Hedge im Bereich D/SR3

[D_StochasticResearch]

buy 10 cfds 3208,0 15:50 als Hedge im Bereich D/SR3

[D_StochasticResearch]

buy 10 cfds 3154,0 15:35 als Hedge im Bereich D/SR3

[D_StochasticResearch]

Damit noch im Überhang: 1x nq dec13 short

[D_StochasticResearch]

close 10 CFDs 3168,0 13:17 Hedge im Bereich D/SR3

[D_StochasticResearch]

close 10 CFDs 3269,0 15:54 Hedge im Bereich D/SR3

Damit noch im Überhang: 2x nq dec13 short D/SR3

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq dec13 3277,0 17:13 D/SR2

Sicherer Bereich nach D/SR2 !!

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq dec13 3328,25 15:56 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq dec13 3376,0 16:20 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Wenn schlechte US-Konjunkturdaten dermaßen gefeiert werden, dann ist das ein weiteres Indiz für die laufende Irrationalität.

Alle D/SR2 Signale sind bislang eingelöst worden.
Dort, wo es etwas länger gedauert hat, folgte ein "auslösendes" Ereignis.

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq dec13 3359,5 16:43 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq dec13 3323,5 16:54 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq dec13 3382,25 13:37 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq dec13 3377,75 14:33 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq dec13 3381,25 14:58 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq dec13 3377,5 16:26 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq dec13 3390,25 14:27 D/SR2

Mit neuen Tops im NDX ist zu rechnen.

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq dec13 3370,0 15:06 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq dec13 3386,5 19:50 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq dec13 3378,5 20:25 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq dec13 3387,25 21:57 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq dec13 3370,5 19:55 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq dec13 3416,25 08:09 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Kurzer Überblick.

Der Thread dient der Weiterentwicklung und Dokumentation.

Das Wichtigste in Stichpunkten:

Offen sind 2 Futures short im Bereich D/SR3. Dieser Bereich ist in der Testphase, wie beschrieben.

Der Bereich D/SR2 ist mit einer Position seit 3277 Punkten short. Hinzu kommt die soeben eröffnete Position.

Alle D/SR2 Signale sind seit Veröffentlichung in Echtzeit eingelöst worden (s. u.a. Beitrag#720, letzte Aktualisierung des Depots).
Alles Wesentliche ist - insbesondere auch zuletzt - hier beschrieben.

[D_StochasticResearch]

Ich denk eher, ich werd wohl das Wichtigste mal wieder zusammenfassen müssen.

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq dec13 3408,75 15:54 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq dec13 3420,25 13:14 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq dec13 3416,5 14:14 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq dec13 3420,25 15:23 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq dec13 3416,5 15:49 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq dec13 3433,5 13:24 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq dec13 3429,0 15:54 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq mar14 3430,0 20:13 D/SR2

März14-Kontrakt

[D_StochasticResearch]

März-Kontrakt 2415,75 zu 2426,5 (sell/buy), steht zur Zeit.

Normal wär die Position grad fast 10 Pkt. im Plus.

Verwendung des März-Kontraktes also zu früh.

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq mar14 3423,25 22:50 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq dec13 3442,00 18:14 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq dec13 3493,75 17:21 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq dec13 3488,0 15:55 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Bereich D/SR2:

Stoppkurs für die zweite, noch offene Shortposition bei 3442 (Beitrag #777) wird auf 3441,75 @Globex festgelegt.

Die offene Shortposition bei 3277 vom 17.10.13 (Beitrag #748) wird zum Korrektur auslösenden Ereignis führen.

Zur Erinnerung: Im Bereich D/SR1 und D/SR2 gab es in den letzten knapp 2 Jahren nur 3 Shortsignale, deren Einlösung mehrere Wochen in Anspruch nahm.
Sie führten zur Bankenkrise in Spanien und zum Wiederaufflammen der Euro-Krise im Frühsommer und Herbst 2012 und zum (temporären) Japan/China Crash im Sommer 2013.

[D_StochasticResearch]

D/SR-Omen, Hindenburg-Omen, D/SR-Datenbank

Die Bedeutung des offenen D/SR2-Signals in Verbindung mit den gesetzten Hindenburg-Omen (relevant sind für die Systematik nur diejenigen, die in einer steigenden Bewegung gesetzt werden) und dazu die von der Datenbank angezeigte, fehlende mindestens 10% Korrektur im Nasdaq 100 lassen nur den Schluss zu, dass wir wiederum vor einer signifikanten Korrektur stehen, deren Auftreten durch die Saisonalität und das enorme Momentum aktuell noch beeinflusst wird.

Insbes. auch durch letzteres wurde bisher kein D/SR1-Signal generiert.

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D/SR-Systematik

Einer der wichtigsten Punkte meiner Arbeit ist die Tatsache, dass signifikante Bewegungen immer zumindest aus einem Grundgerüst und einer Übertreibung bestehen. In einigen Situationen (besonders in den letzten Jahren) kommt es immer wieder auch zum Ausreißer, wenn sich am Ende einer Übertreibung oder Irrationalität mathematisch-stochastische Besonderheiten bilden.
Und diese Phase wird immer stark korrigiert.

Im Thread heißt es dazu:

Grundgerüst - Übertreibung - Stochastischer Ausreißer

Nur in der extremen Übertreibung, nur im stochastischen Ausreißer gibt es Gesetzmäßigkeiten, die konstant zu beherrschen sind !!

Dies steht ganz im Widerspruch z.B. zu Martingale-Systemen, die bereits im Grundgerüst "aktiv" sind und spätestens im Ausreißer zu Fall kommen.

Aus dem Thread dazu:

Seit mehr als 100 Jahren ist eine Schar von Finanzmarktakteuren auf der Suche nach der Lizenz zum Gelddrucken, auf der Suche nach einer funktionierenden Long/Short Strategie, dem Heiligen Gral - abseits festverzinslicher Wertpapiere und dem Wunsch fortwährend steigender Kurse.
Banken, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Privatpersonen investieren viel Geld und Energie in die Entwicklung von Handelsstrategien und computergesteuerten Handelssystemen.

Der stochastische Ausreißer und seine Wirkung:

Es ist ein natürlicher Prozess, dass sich immer extremere stochastische Ausreißer bilden. Diese schlagen früher oder später mit voller Wucht in jedes bestehende, insbesondere in jedes große Handelssystem ein und bringen es in der Regel zu Fall.
Dennoch unterliegen diese Ausreißer Regelmäßigkeiten - so extrem und neu sie in ihren Mustern auch sein mögen.
Nur im Extrem sind aus D/SR Sicht für den sicherheitsorientierten Anleger verlässliche Prognosen zu treffen.


Grundsätzlich bin ich fest davon überzeugt, dass Positionen möglichst nur bei Vorliegen einer Bündelung von mathematisch-stochastischen Besonderheiten und der dadurch bereits laufenden Übertreibung eingegangen werden dürfen.
Dieser späte Einstieg in den Markt im Zusammenwirken mit der zu erwartenden Mindestkorrekturbewegung bietet Sicherheit, um sich an das Ende einer Bewegung heranzuarbeiten........

...... unter Einsatz eines wirkungsvollen Risikomanagements - insbes. einer Investitionskapitalstaffel.

Stochastische Ausreißer als Warnung vor exogenen Schocks und Black Swans

Alle Untersuchungen von D/Stochastic Research zeigen ausnahmslos einen Umstand auf.
Das Auftreten einer Bündelung extremer Serien und mathematisch-stochastischer Besonderheiten führt immer zu größeren und in vielen Fällen zu sehr großen Korrekturen. Die Mindestkorrekturgröße kann hierbei durch die D/SR Systematik recht genau definiert werden.......

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cover 1 nq dec13 3441,75 04:08 D/SR2

per Kauflimit @Globex (s. Beitrag #780)

Bisheriges Tagestief: 3434,5

Weiterer Beitrag folgt.

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Zeitfenster I

Kein Jahr in der Nasdaq100 Geschichte ohne eine mindestens 10% Korrektur

Und das aktuell vor dem Hintergrund einer extremen Bündelung stochastisch-mathematischer Besonderheiten, die in ihrem bisherigen Aumaß nur mit der Entwicklung 1999/2000 zu vergleichen ist.

Hier staut sich enormes Potenzial an, das sich entladen muss....

Aus #576
Der stochastische Ausreißer "registriert" jede sich bildende Fahnenstange - Das Gesetz der notwendigen Korrektur

Er lässt die Märkte sehr lange gewähren oder auch die Performance eines jeden einzelnen, richtig positionierten Marktteilnehmers gut aussehen.

Er lässt zu, dass sie sich in Sicherheit wiegen,.....

...bis das Gesetz der Korrektur unvermittelt zuschlägt.
Bis es der (neuerlichen) Erkenntnis, dass es keine Einbahnstraße an der Börse gibt, den Weg bereitet.

In der Nachbetrachtung wird man es auch an der jetztigen Situation wieder ablesen können......
Zurückblickend wird man die Übertreibung sehen und die folgende Korrektur.

Auch wenn von außen massiv über die Geldpolitik in den Markt eingegriffen wird, um ihn zu stützen, werden Regeln, die seit Börsenanbeginn - seit der ersten Börsennotiz - Gültigkeit haben, nicht auf einmal ihre Bedeutung verlieren......

Der Ausreißer wird es sicherlich dieses Jahr nicht mehr zulassen, denn.....

es ist ein rein natürlicher Prozess, dass sich immer extremere stochastische Ausreißer bilden.

....aber der nächste Termin, die nächste Hürde für die Mrktteilnehmer, die auf ewig steigende Kurse hoffen, steht an:

Das Zeitfenster zwischen zwei mindestens 10% Korrekturen beträgt ca. 14 Monate. Termin hierfür ist Ende Januar 2014.

Es wäre jedoch nichts weiter als eine Spielerei, wenn sich der aktuelle Ausreißer an diesen von der Statistik vorgegebenen Zeitplan hält......(siehe Zitate oben)

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Reinigendes Gewitter

Fakt jedoch ist: Der Markt muss korrigieren. Jede Bewegung und vor allem jede Fahnenstange geht zu Ende.

Das exakte Ende eines stochastischen Ausreißers wird dabei niemals kontinuierlich prognostizierbar sein.

Es geht immer nur um ein Herantasten.

Letztendlich wird er an einem der sich auftürmenden Widerstände (wie z.B. der Ende Januar 2014, s.ob.) scheitern.
Es ist aktuell auch davon auszugehen, dass der Markt ohne eine signifikante Korrektur nicht mehr stark steigt.
Alles, was er jetzt noch "raufpacken" kann, wird verloren gehen.

Die D/SR-Systematik setzt erst in extremen Übertreibungsphasen und im Ausreißer an.
Nur so konnte die hier in Echtzeit erzielte 100% Quote erreicht werden - wohlgemerkt bei einer noch offenen Position.

Ob die FED am Mittwoch das reinigende, nur gesunde Gewitter zulässt, bleibt abzuwarten....

Die Gefahr in derartigen Ausreißerphasen ist immens.

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Der fällige Switch in den März14-Kontrakt wird durchgeführt.

Kaufkurs nq dec13 3438,00 19:36

Verkaufskurs nq mar14 3433,50 19:36

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sell 1 nq mar14 3626,0 18:50 D/SR2

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offen:

2 x short im Bereich D/SR2

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cover 1 nq mar14 3619,75 19:55 D/SR2

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sell 1 nq mar14 3628,5 22:23 D/SR2

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richtig ist natürlich 22:33

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cover 1 nq mar14 3626,5 23:04 D/SR2

Arbeiten im "sicheren" Bereich

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sell 1 nq mar14 3630,5 00:35 D/SR2

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cover 1 nq mar14 3625,5 02:52 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq mar14 3666,75 20:54 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq mar14 3664,25 21:09 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq mar14 3674,25 11:27 D/SR2

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Offene Short Positionen: 2

Übrigens ist die erste, noch offene Position zu Beginn der Krise in den Schwellenländern (BRICS) gesetzt worden (siehe Brasilien, Russland und China).

Offene D/SR1 und D/SR2 Short Signale führen zu Korrektur auslösenden Ereignissen.

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cover 1 nq mar14 3671,25 12:08 D/SR2

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Die Bewegung anstoßen.

Kann ich die gecoverte Position nicht wieder shorten, geht es in die erwartete Richtung.

Alle D/SR1 und D/SR2 Signale sind bis auf aktuell eines hier in Echtzeit eingelöst worden!!

Immer wenn ich hier aktiv wurde, kam es zeitnah (bis auf insgesamt 4 von ca. 250 Signalen) zu den erwarteten Bewegungen.

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Test------------

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Hmm??!! Konnte einige Tage keine Beiträge erstellen....
Grad eben wieder nicht.

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sell 1 nq jun14 (!) 3691,75 14:13 D/SR2

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cover 1 nq jun14 3671,5 21:05 D/SR2

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sell 1 nq jun14 (!) 3729,5 15:55 D/SR2

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cover 1 nq jun14 (!) 3723,75 16:03 D/SR2

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Uli und die Derivate-Milliardäre
oder: Jede "Stilblüten-Fahnenstange" findet ihr Ende (I)

Da gibt es die Geschichte eines Commerzbank-Kunden am Ende der Dotcom-Blase, der aus einer Million 220 Millionen machte, um diese wieder zu verlieren.
Ein anderer pinselte seine Equity-Kurve auf die Tapete einer ganzen Wand, weil trotz großzügigster Skalierung ein DIN A1 Blatt nicht mehr ausreichte.

Der laufende, durch die Notenbanken künstlich geschaffene Ausreißer lässt aktuell sicherlich ähnliche oder sogar noch prachtvollere Stilblüten gedeihen.

Wie das Pfeifen im Walde wirken die Aussagen von Notenbänkern, ihre Geldpolitik würde nur in der Theorie nicht funktionieren, in der Praxis aber sehr wohl....., was es zu beweisen gilt.

Wie dem auch sei - ich hoffe nur, dass das gesamte System nicht an die Wand gefahren wird.

Ich bin Rationalist mit Risikoaversion, das Gegenteil eines Spielers oder Glücksritters, der nach 20 Plustagen auf den 21. setzt, so geschehen im November 1999.

Da mir das Kapital fehlt, muss ich sichere Signale besitzen, die das Restrisiko Richtung Null tendieren lassen.

Fortsetzung folgt.

[D_StochasticResearch]

Teil II

Die Definition höchster Wahrscheinlichkeiten

Der Thread dient der Dokumentation und Weiterentwicklung.

Ausnahmslos alle 240 hier in Echtzeit seit dem 13.02.2012 veröffentlichten D/SR1 und D/SR2 Signale sind bis auf ein offenes eingelöst worden, was zur Zeit eine Quote von 99,6% ergibt.

Es handelt sich dabei fast ausschließlich um Short Signale in einem extrem irrational steigenden Markt.

Hinsichtlich funktionierender Long/Short Strategien wird sich die Spreu vom Weizen erst dann trennen, wenn der seit 5 Jahren steigende Markt längerfristig korrigiert.

Es gab bisher nur 4 D/SR Signale, deren Einlösung mehr Zeit in Anspruch nahm. Ihnen folgten große Korrektur auslösende Ereignisse.

1) Signal vom 13.02.2012 vor der Bankenkrise in Spanien
(DAX -17,8%, Nasdaq100 -12,6%, S&P500 -10,9%, Philadelphia Semiconductor SOX -21,6%, März-Mai 2012)

2) Signal vom 14./15.08.2012 vor dem Wiederaufflammen der Euro-Krise (Nasdaq100 -13,3%, S&P500 -8,9%, Philadelphia Semiconductor SOX -14,8%, Sep.-Nov. 2012)

3) Signal vom 02.05.2013 vor der Asienkrise (Nikkei -22,1%,
DAX ca.-10%, Nasdaq100 -7,5%, Mai-Juni 2013).

Das letzte noch offene Signal stammt vom 17.10.2013

Es ist zu dem Zeitpunkt gesetzt worden, als die Börsen in Russland (im weiteren Verlauf bis zu -33,1%), Brasilien (-20,4%) und China (-11,6%) ihre Hochpunkte markierten und den Beginn der Schwellenländerkrise einläuteten.

Der Dax reichte am 14.3.2014 infolge der Krim-Krise an das Niveau des im Oktober gesetzten Signals heran (zuletzt -9% vom Hoch zum Tief).

Die US-Indizes - gestützt durch die Notenbank-Exzesse und das Plunge Protection Team (PPT Beiträge in diesem Thread) - haben dieses Niveau bisher noch nicht erreicht.

Bezüglich der offenen Position - nur 1/20 des zur Verfügung stehenden Kontingents - bestand angesichts der Stärke des aktuellen Ausreißers noch nicht einmal Adjustierungsbedarf.

Aktuell unternimmt der Markt einen Erholungsversuch nach 8 Minustagen bei den Lows im Nasdaq Future.

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Der notwendige Switch (Mar/Jun14) wird vorgenommen:

buy 1 nq mar14 3677,5 08:40 D/SR2

sell 1 nq jun14 3669,5 08:40 D/SR2

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Nasdaq Internet Index: aktuell 21,1% im Minus (vom Hoch am 7.3. zum heutigen Tagestief)

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sell 1 nq sep14 3740,25 18:56 D/SR2

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NASDAQ-100 Technology Sector Index (NDXT) 13 Tage in Folge im Plus.

Heißt erst mal gar nichts.
Aber eine nicht unerhebliche Chance, dass das Beige Book, Mario oder die US-Arbeitsmarktdaten für eine Unterbrechung sorgen.....

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cover 1 nq sep14 3736,25 20:29 D/SR2

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sell 1 nq sep14 3749,75 17:32 D/SR2

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sell 1 nq sep14 3789,0 11:54 D/SR2

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Bei weiterer Stärke werden D/SR1 Signale generiert.

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cover 1 nq sep14 3787 14:43 D/SR2

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sell 1 nq sep14 3793,5 18:03 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3788,25 19:41 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3792,0 15:37 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3788,0 15:43 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3792 16:28 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3786,0 16:36 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3793,25 17:09 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3790,0 17:23 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3792,0 15:51 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3788,25 15:56 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3793,75 16:06 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3791,25 16:28 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3795,5 18:57 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3792,5 19:04 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3793,25 21:41 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3790,5 21:55 D/SR2

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Realtime Arbeiten im sicheren Bereich.

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Aktuell genutztes/verfügbares Kontingent: 2/20

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sell 1 nq sep14 3797,0 11:49 D/SR2

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cover 1 nq sep14 3795,25 12:12 D/SR2

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cover 1 nq sep14 3749,5 20:38 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Der Kurs stammt exakt von 20:37:40.
Also gecovert um 20:37 und nicht um 20:38.

Nie nehme ich einen Kurs, wenn ich ihn nicht in der selben Minute veröffentlichen kann!!

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Die Position musste im Plus raus.
Nur die Hektik war nicht nur einmalig, sondern gänzlich unnötig.
Gestriges Tagestief im September Kontrakt um 21:39 bei 3745.
Aktueller Kurs um 9:15 - 3768,0

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sell 1 nq sep14 3794,5 21:41 D/SR2

riskant, so knapp vor neuen Tops

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Der fällige Switch (Jun/Sep14) wird durchgeführt.

cover 1 nq jun14 3808,25 10:36 D/SR2

sell 1 nq sep14 3800,0 10:36 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Aktuell genutztes/verfügbares Kontingent: 2/20

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cover 1 nq sep14 3791,75 15:57 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3799,0 03:40 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3805,5 03:46 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3802,75 04:05 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3789,25 10:04 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3800,25 15:34 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3011,5 16:06 D/SR2

[D_StochasticResearch]

3811,5 muss es heißen

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3822,5 16:31 D/SR1 (!)

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3819,5 19:06 D/SR1

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3810,5 20:29 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3796,5 21:13 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3835 14:28 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3833,5 15:00 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Die Bewegung "anstoßen"....

Ansonsten ist alles gesagt.
Nur noch die Positionen in Echtzeit sprechen lassen.

Wie gerne hätte ich hier einige unnötige Sachen weggelassen, jeder Rechtschreibfehler schmerzt oder auch die holprige Eröffnung des Threads.

[D_StochasticResearch]

Um die Systematik zu perfektionieren, musste ich mich dem Druck des Öffentlichmachens aussetzen.

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3840,5 15:36 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3839,0 15:54 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3845,5 16:19 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3843,5 16:22 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3846,0 17:29 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3844,0 17:48 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3846,5 18:35 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3843,5 20:59 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Es ist nur erschreckend, dass (fast) keiner erkennt, was ich hier mache.

Und das wiederum lässt tief blicken,.....auf welchem Fundament diese ganze Irrationalität abläuft.

Und das lässt nichts Gutes erahnen.

[D_StochasticResearch]

Uhh, das Letzte bitte streichen.

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3852,0 12:06 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3857,0 15:52 D/SR2

[D_StochasticResearch]

3867 ist der Kurs von 15:52 an der Globex.

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3879,25 16:50 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3885,25 17:39 D/SR1 (!)

[D_StochasticResearch]

Aktuell genutztes/verfügbares Kontingent: 5/20

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3883,5 22:08 D/SR1 (!)

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3896,5 14:32 D/SR1 (!)

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3892,5 14:35 D/SR1 (!)

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3897,25 14:41 D/SR1 (!)

[D_StochasticResearch]

Es läuft eine der stärksten Übertreibungen seit über 40 Jahren.

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3911,25 18:11 D/SR1 (!)

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3913,75 18:30 D/SR1 (!)

[D_StochasticResearch]

Krisenherde, so weit das Auge reicht.... Die Amis pfeifen selbst an einem langen Wochenende auf Gewinnmitnahmen.

Derartige Überheblichkeit und Irrationalität diesen Ausmaßes sind zumindest in der Vergangenheit immer bestraft bzw. korrigiert worden.

[D_StochasticResearch]

Aktuell genutztes/verfügbares Kontingent: 7/20

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3910,75 18:57 D/SR1 (!)

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3915,25 19:02 D/SR1 (!)

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3913,0 12:40 D/SR1 (!)

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3904,75 16:58 D/SR1 (!)

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3892,75 15:35 D/SR1 (!)

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3875,0 16:02 D/SR1 (!)

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3862,5 16:26 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3850,0 17:30 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Der Bereich 3917,5 bis 3852 hat sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,6% als "sicher" erwiesen.

Nasdaq Future aktuell bei 3844,5.

[D_StochasticResearch]

Eins ist Fakt:

Kein Mensch, kein System kann zum jetztigen Zeitpunkt genau prognostizieren, ob wir unmittelbar vor einem Abriss oder nur einer weiteren Zwischenkorrektur stehen.
Ist es nur ein Zwischenhalt, bewegen wir uns über diesen weiteren Umweg zu einer massiven Korrektur.
Neue Tops, die gesetzt würden, werden verlorengehen.

PermaBullen hoffen auf die Bestätigung der letzten Tops.
Die Wahrscheinlichkeit, dass dies passiert, liegt bei 85-90%.

Angesichts des erhöhten und überfälligen Korrekturbedarfs und der geopolitischen Krisen ist diese hohe Quote trügerisch und möglicherweise reine Makulatur.

[D_StochasticResearch]

Aktuell genutztes/verfügbares Kontingent: 1/20

Richtung: short

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3977,25 16:32 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3981,5 16:40 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3978,25 16:46 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3976,5 17:26 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 3990,25 13:20 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 3988,25 14:14 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Der Ablauf eines stochastischen Ausreißers lässt sich über die folgenden Beiträge chronlogisch ablesen:


#18 Auf der Suche nach der Lizenz zum Gelddrucken 14.2.12

#19 Stochastische Ausreißer als Warnung im Vorfeld exogener Schocks und Black Swans 14.2.12

#22 ...Irrationalität wird uns auch in Zukunft begleiten....
zwischen gigantischer Blasenbildung und Crashs mit Marktbereinigung
wird es keine Rationalität geben...15.2.12

#60 Pumpbewegung/das "inverse fallende Messer" 20.2.12

#66 ..in der Natur des Ausreißers liegt, dass er die Geduld der (falsch positionierten) Marktteilnehmer
bis aufs Blut reizt.....21.2.12

#86 IBM, Apple, bitte übernehmen Sie – oder Das Verhalten am Top 23.2.12

#102 Die Rallye nährt die Rallye 24.2.12

#110 Der stochastische Ausreißer "registriert" jede sich bildende Fahnenstange - Das Gesetz der notwendigen Korrektur 27.2.12

#167 Grundsätzlich gilt immer, sich vorsichtig an ein nachhaltiges oder signifikantes Top heranzuarbeiten 6.3.12

#172 Die Märkte werden sich nicht in ein Korsett zwängen und ihrer Eigendynamik berauben lassen 9.3.12

#206/207 Die Signifikanz der Allzeithochs (I) und (II) 23.3.12

#239 Die Mär vom Plunge Protection Team 17.4.12

Die Beiträge stammen aus der Zeit nach Eröffnung dieses Threads am 13.02.2012 im Vorfeld der Bankenkrise in Spanien (DAX -17,8%, Nasdaq100 -12,6%, S&P500 -10,9%, Philadelphia Semiconductor SOX -21,6%, März-Mai 2012).

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sell 1 nq sep14 4023,0 07:39 D/SR2

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cover 1 nq sep14 4020,25 08:09 D/SR2

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sell 1 nq sep14 4025,0 09:19 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Mit einer Wahrscheinlichkeit von aktuell 275:1 (99,64%) wird diese Short-Position ins Plus laufen. Natürlich in Echtzeit.

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cover 1 nq sep14 4022,75 10:02 D/SR2

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Echtzeit Trading

Echtzeit heißt:
Kursstellung an der Globex und die Veröffentlichung erfolgen innerhalb von Sekunden in ein und derselben Minute.

Das Eintippen des Kurses und das nochmalige Überprüfen von Kurs und Zeit, um unnötige Schreibfehler zu vermeiden, braucht einfach ein paar Sekunden.

Springt der Kurs beim Überprüfen weg, wird natürlich der neue Kurs genommen.

Mehr Echtzeit geht auf diesem Wege definitiv nicht.

Zahlendreher oder Tippfehler der 276 Positionierungen in den letzten 2 1/2 Jahren sind an einer Hand abzuzählen.

Sicher die fairste Weise von Social Trading.

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sell 1 nq sep14 4039,0 21:52 D/SR2

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cover 1 nq sep14 4036,25 22:06 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Real Social Trading meinte ich oben.

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sell 1 nq sep14 4041,5 17:37 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 4040,25 18:55 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 4043,25 19:19 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 nq sep14 4041,0 19:38 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 4044,75 21:0 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Der Kurs war von 21:09.

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cover 1 nq sep14 4040,0 22:41 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 nq sep14 4047,25 22:11 D/SR2 risky

[D_StochasticResearch]

Aktuelle Quote: 280:1

Märkte im Durchdrehmodus...

Gibt mir ja die Möglichkeit, die Quote hochzuziehen....
Geht ja eigentlich gar nicht besser.

[D_StochasticResearch]

Es geht hier um Social Trading in seiner reinsten Form.

Was ich unter Echtzeit Trading auf einer Plattform wie w:o verstehe, lesen Sie in Beitrag #908.

Chronologie eines stochastischen Ausreißers in Beitrag #902.

In Beitrag #894 vom 9.7.14 die Ankündigung einer signifikanten Korrektur am bisherigen Hochpunkt des DAX.

Beitrag #807: Uli und die Derivate-Milliardäre
oder: Jede "Stilblüten-Fahnenstange" findet ihr Ende (I)

Beitrag #808:
Die Definition höchster Wahrscheinlichkeiten, Übersicht über die wenigen schwierigen Signale.

Beitrag #782:
D/SR-Systematik, die Grundlagen meiner Arbeit

Beitrag #781:
D/SR-Omen, Hindenburg-Omen, D/SR-Datenbank

Bei Interesse bitte die Browser-Zeile entsprechend ändern: Z.B. statt 911-920.....781-790.

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ 4045,75 11:31

[D_StochasticResearch]

Handelt sich natürlich um den Sep14 Kontrakt (Nasdaq Future NQ Sep14).

Aktuelle Quote: 281:1

Genutztes/verfügbares Kontingent: 1/20

Richtung: short

[D_StochasticResearch]

Nano???? Bist du noch da?

Wenn ja, lies bitte die letzten wichtigen Beiträge (siehe oben), wenn nicht schon geschehen.
Ich hab leider keine Zeit, die Verlinkungen reinzustellen.

Hard Times, selbst wenn man den Schlüssel gefunden hat.

[D_StochasticResearch]

Ok, weiter gehts in der Entwicklung und Dokumentation einer funktionierenden Long/Short-Strategie.
Die D/SR-Systematik hat nicht eine beschränkte Zeit, die wie sonst üblich irgendwann vorüber sein wird!


+++NEU+++

Zielbereich D/SR3 im Produkt Nasdaq Future NQ Sep14: 4025-4030
Schlusskurs am 22.08.14 um 23:15 an der Globex: 4057,25

D/SR3 ist der untergeordnete Teilbereich der D/SR-Systematik und dient ausschließlich der weiteren Orientierung hinsichtlich gesicherter Bereiche.
D/SR3 Signale werden hier nicht positioniert.

D/SR-Stats:

Aktuelle Quote im Bereich D/SR1 und D/SR2: 281:1

Genutztes/verfügbares Kontingent: 1/20

Bereich: D/SR2

Richtung: short


Bereich D/SR1: unbesetzt

Bereich D/SR-Hedge: unbesetzt

Hinweis: Lesen Sie bitte in Beitrag#921 den Wegweiser zu einigen wichtigen Artikeln hier. Vor allem, was ich unter Echtzeit Trading auf einer Plattform wie w:o verstehe.

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Sep14 4072,5 07:49

[D_StochasticResearch]

Sicherer Bereich nach D/SR2.

Bis zum Short Covering dieser Position wird der Nasdaq Future NQ Sep14 nun alles, was über 4072,5 notiert, mit einer aktuellen Quote von 281:1 wieder einbüßen, so dass ein gesicherter Bereich nach D/SR2 definiert werden kann.

Wann dies eintritt, wird durch das ungewöhnlich starke Aufwärtsmomentum sehr beeinflusst.

Aktuelles Hoch im Nasdaq Future NQ Sep14 bei 4077,0 um 08:13.

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Sep14 4072,25 09:21

[D_StochasticResearch]

Dieser Trade diente der Veranschaulichung:

1) sell 1 Nasdaq Future NQ Sep14 4072,5 07:49 D/SR2

2) Heutiges Verlaufshoch im Nasdaq Future NQ Sep14: 4077,0 um 08:13

3) cover 1 Nasdaq Future NQ Sep14 4072,25 09:21 D/SR2

In der Zeit von 07:49 bis 09:21 bildete sich ein sicherer Bereich (Arbeitsbereich) nach D/SR2 von 4072,5 bis 4077.

Die Position konnte mit dem kleinstmöglichen Gewinn gecovert werden.

Ich bitte zu entschuldigen, dass das nötige Kürzel D/SR2 bei den Positionierungen zuletzt fehlte.
Grund dafür sind geplante Änderungen und Vereinfachungen, die ich in diesem Thread vornehmen möchte, um alles noch transparenter zu gestalten.

Aktuelle Quote im Bereich D/SR1 und D/SR2 nun 282:1 (99,65%).

Übrigens geht es mir hier nicht um die Performance, sondern nur um eine weitere Annäherung an eine 100% Wahrscheinlichkeit.

Definition meines Echtzeit Tradings in Beitrag #908!!

[D_StochasticResearch]

Situation ist aktuell sehr fragil, was sie aber eigentlich ja fast immer ist.

Das Verhalten angeschlagener Indizes wie Russell 2000, Nasdaq Internet Index und auch Dax in der bevorstehenden Korrektur wird ausschlaggebend sein für die weitere Entwicklung an den Märkten.

Positioniert wird zur Zeit hier leider nicht, aber nur aus dem Grund, dass diese Seite mit wichtigen Infos (s.o.) jetzt nicht schon wieder aus dem Focus verschwindet.

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Sep14 4090,0 09:20

[D_StochasticResearch]

Zusatz D/SR2 fehlt. Bin irgendwie schon nicht mehr ganz hier....
Da spricht man die ganz wenigen Flüchtigkeitsfehler in den letzten 2 1/2 Jahren an, dann passieren sie auch.

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Sep14 4089,0 13:16 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Gesicherter Bereich/ Arbeitsbereich

Hier ein weiteres Beispiel von heute:

1) sell 1 Nasdaq Future NQ Sep14 4090,0 09:20 D/SR2

2) Heutiges Verlaufshoch im Nasdaq Future NQ Sep14: 4095,25 um 12:28

3) cover 1 Nasdaq Future NQ Sep14 4089,0 13:16 D/SR2

In der Zeit von 09:20 bis 13:16 bildete sich ein sicherer Bereich (Arbeitsbereich) nach D/SR2 von 4090,0 bis 4095,25.

Mit Erreichen der Gewinnzone wurde die Position geschlossen (gecovert).

D/SR-Stats:

Aktuelle Quote im Bereich D/SR1 und D/SR2: 283:1 (99,65%)

Genutztes/verfügbares Kontingent: 1/20

Bereich: D/SR2

Richtung: short


Bereich D/SR1: unbesetzt

Bereich D/SR-Hedge: unbesetzt

Hinweis: Lesen Sie bitte in Beitrag#921 den Wegweiser zu einigen wichtigen Artikeln hier. Vor allem, was ich unter Echtzeit Trading auf einer Plattform wie w:o verstehe.

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Sep14 4111,0 10:05 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Sep14 4104,5 10:57 D/SR2

[D_StochasticResearch]

284:1 (99,65%)

[D_StochasticResearch]

Bitte Kurse und Uhrzeiten im Minutenchart verifizieren.

[D_StochasticResearch]

Der fällige Switch in den Dez14 Kontrakt wird durchgeführt.

cover 1 Nasdaq Future NQ Sep14 4081,75 11:14 D/SR2

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4073,25 11:14 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Buy 10 CFDs 3772,00 15:00 als Hedge im Bereich D/SR2

[D_StochasticResearch]

Damit ist die noch bestehende Short Position zu 50% abgesichert.

[D_StochasticResearch]

Die Definition höchster Wahrscheinlichkeiten

Der Thread dient der Weiterentwicklung und Dokumentation.

Ausnahmslos alle 285 hier in Echtzeit seit dem 13.02.2012 veröffentlichten D/SR1 und D/SR2 Signale sind bis auf ein offenes eingelöst worden, was zur Zeit eine Quote von 99,65% ergibt.

Es handelt sich dabei fast ausschließlich um Short Signale in einem extrem irrational steigenden Markt.

Hinsichtlich funktionierender Long/Short Strategien wird sich die Spreu vom Weizen erst dann trennen, wenn der seit 5 1/2 Jahren steigende Markt längerfristig korrigiert.

Es gab bisher nur 4 D/SR Signale, deren Einlösung mehr Zeit in Anspruch nahm. Ihnen folgten große Korrektur auslösende Ereignisse.

1) Signal vom 13.02.2012 (Eröffnung dieses Threads) vor der Bankenkrise in Spanien (DAX -17,8%, Nasdaq100 -12,6%, S&P500 -10,9%, Philadelphia Semiconductor SOX -21,6%, März-Mai 2012)

2) Signal vom 14./15.08.2012 vor dem Wiederaufflammen der Euro-Krise (Nasdaq100 -13,3%, S&P500 -8,9%, Philadelphia Semiconductor SOX -14,8%, Sep.-Nov. 2012)

3) Signal vom 02.05.2013 vor der Asienkrise (Nikkei -22,1%,
DAX ca.-10%, Nasdaq100 -7,5%, Mai-Juni 2013).

Das letzte noch offene Signal stammt vom 17.10.2013

Es ist zu dem Zeitpunkt gesetzt worden, als die Börsen in Russland (im weiteren Verlauf bis zu -33,1%), Brasilien (-20,4%) und China (-11,6%) ihre Hochpunkte markierten und den Beginn der Schwellenländerkrise einläuteten.

Der Nasdaq Internet Index QNET korrigierte vom 7.3.2014 bis zum 7.5.2014 um 21,3% (Hoch zum Tief) und unterschritt das Niveau vom 17.10.2014.

Der Dax reichte am 14.3.2014 infolge der Krim-Krise an das Niveau des im Oktober gesetzten Signals heran und unterschritt es in den letzten Tagen.

Der Nasdaq 100 und andere US-Indizes - gestützt durch die Notenbank-Exzesse, Apple und das Plunge Protection Team (PPT Beiträge in diesem Thread) - haben dieses Niveau bisher nicht erreicht.





Es geht hier um Social Trading in seiner reinsten Form.

Was ich unter Echtzeit Trading auf einer Plattform wie w:o verstehe, lesen Sie in Beitrag #908.

Chronologie eines stochastischen Ausreißers in Beitrag #902.

In Beitrag #894 vom 9.7.14 die Ankündigung einer signifikanten Korrektur am bisherigen Hochpunkt des DAX.

Beitrag #807: Uli und die Derivate-Milliardäre
oder: Jede "Stilblüten-Fahnenstange" findet ihr Ende (I)

Beitrag #782:
D/SR-Systematik, die Grundlagen meiner Arbeit

Beitrag #781:
D/SR-Omen, Hindenburg-Omen, D/SR-Datenbank

Bei Interesse bitte die Browser-Zeile entsprechend ändern: Z.B. statt 911-920.....781-790.

[D_StochasticResearch]

close 10 CFDs 3942,00 18:53 Hedge im Bereich D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4219,75 17:04 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4215,0 17:42 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Es geht hier einzig und allein um die Quote. Die Performance spielt nur eine untergeordnete Rolle.

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4222,75 22:01 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4207,0 06:01 @Globex D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4221,75 15:46 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4217,0 15:53 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4223,75 16:26 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4219,0 16:29 D/SR2

[D_StochasticResearch]

Bitte im Tickchart verifizieren.

[D_StochasticResearch]

289:1 (99,7%)

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4223,75 15:38 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4232,00 15:53 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4236,00 16:02 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4239,00 16:12 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4234,0 16:16 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4234,0 16:23 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4230,75 16:49 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4238,00 18:12 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4243,5 20:04 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4241,5 22:00 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4236,0 02:22 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4222,0 15:36 D/SR2

[D_StochasticResearch]

295:1 (99,7%)

Echtzeit Trading

Echtzeit heißt:
Kursstellung an der Globex und die Veröffentlichung erfolgen innerhalb von Sekunden in ein und derselben Minute.

Das Eintippen des Kurses und das nochmalige Überprüfen von Kurs und Zeit, um unnötige Schreibfehler zu vermeiden, braucht einfach ein paar Sekunden.

Springt der Kurs beim Überprüfen weg, wird natürlich ein neuer Kurs genommen.

Mehr Echtzeit geht auf diesem Wege definitiv nicht.

Zahlendreher oder Tippfehler der 296 Positionierungen in den letzten 2 3/4 Jahren sind an einer Hand abzuzählen.

Ganz am Anfang war es noch etwas holprig.

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4242,0 17:10 D/SR2 risky

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4239,75 18:06 D/SR

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4243,0 18:35 D/SR2 risky

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4241,0 19:11 D/SR

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4245,0 20:16 D/SR2 risky

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4243,0 20:38 D/SR

[D_StochasticResearch]

Das alte Lied:

Die Bewegung anstoßen...
Bekomme ich die gecoverte Position nicht wieder in den Markt, gehts in die erwartete Richtung. Ansonsten treibe ich die Quote weiter hoch.

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4244,5 22:04 D/SR2 risky

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4239,5 01:13 D/SR

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4250,25 07:13 D/SR2 risky

[D_StochasticResearch]

Der Zusatz `risky` bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit auf neue Tops hoch ist.

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4256,0 09:26 D/SR2 risky

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4272,75 11:36 D/SR2 risky

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4277,75 11:43 D/SR2 risky

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4271,0 01:49 D/SR

[D_StochasticResearch]

11:49 ist richtig

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4271,0 12:08 D/SR

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4275,7 12:35 D/SR2 risky

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4273,75 12:55 D/SR

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4277,5 13:59 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4274,75 15:44 D/SR

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4255,75 17:05 D/SR

[D_StochasticResearch]

Genutztes/verfügbares Kontingent: 2/20

Richtung: short

Es ist beabsichtigt, eine Position bei 4250,0 zu covern.

Entsprechende Order ist an der Globex plaziert.

[D_StochasticResearch]

Order ausgeführt

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4250,0 19:14 @Globex D/SR2

siehe letzen Beitrag

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4285,25 21:58 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4282,0 22:45 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4291,5 14:01 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4288,5 14:15 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4293,0 14:31 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4290,25 15:29 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4295,5 15:33 D/SR2

[D_StochasticResearch]

sell 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4298,25 15:37 D/SR2

[D_StochasticResearch]

cover 1 Nasdaq Future NQ Dec14 4294,25 15:51 D/SR2