MSCI lanciert die nächste Generation von Equity Factor Models

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft, hat heute die Einführung der nächsten Generation von MSCI Equity Factor Models bekannt gegeben.

Um Investoren ein umfassenderes Verständnis für die Faktoren zu vermitteln, die das Portfoliorisiko und die Leistungsfähigkeit beeinflussen, während sich die Marktbedingungen verändern, wurden die Modelle um drei neue Faktoren erweitert:

• Nachhaltigkeit umfasst sowohl einen ESG-Faktor (Environment, Social, Governance Anlagekriterien) als auch einen Kohlenstoffeffizienz-Faktor, der die Emissionen eines Unternehmens im Verhältnis zu seiner Größe gewichtet
• Crowding verwendet unterschiedliche Maßstäbe, um zu beurteilen, wie ein Bestand im Verhältnis zu früheren Beurteilungen bewertet werden muss
• Maschinelles Lernen nutzt wissenschaftliche Daten und natürliche Sprachverarbeitung, um die Beziehung zwischen unterschiedlichen Variablen zu bewerten, die die Aktienrenditen beeinflussen

Die neuen Modelle, die auf einem Zeitraum von fünf Jahrzehnten der Faktorenforschung und der Zusammenarbeit mit einigen der weltweit größten Investoren aufbauen, ermöglichen institutionellen Investoren, Portfolios anhand von neuen und bekannten Faktordimensionen zu bilden, Vergleiche mit Mitbewerbern und Benchmarks zu erstellen und eine verbesserte Transparenz der Portfolio-Eigenschaften durch ein effektiveres Management von Börsengängen, eine erweiterte Abdeckung und dynamische Branchenexposure-Analysen zu gewährleisten.

Die vier Modelle umfassen das MSCI Global Equity Factor Model und das MSCI USA Equity Factor Model, die beide für langfristige Anleger entwickelt wurden. Das MSCI Global Equity Factor Trading Model und das MSCI USA Equity Factor Trading Model sind für Investoren geeignet, die Strategien mit kürzeren Anlagehorizonten verwalten. Die neuen Modelle werden über verschiedene Vertriebskanäle erhältlich sein, darunter Snowflake Data Cloud, ausgewählte Drittanbieter und direkt bei MSCI über den proprietären Barra Portfolio Manager und die BarraOne Plattformen.

Die neuen MSCI Equity Factor Models evaluieren auch zweckgebundene Akquisitionsgesellschaften (Special Purpose Acquisition Corporations, SPACs) vor einem Zusammenschluss, indem sie das Spektrum der Anlagemöglichkeiten für Investoren erweitern und die Berechnung einiger bestehender Faktoren optimieren.