DAX+0,57 % EUR/USD+0,32 % Gold0,00 % Öl (Brent)+0,71 %
73,83
 
EUR
02.01.19 Lang & Schwarz
0,00 %
0,00 EUR
Geldkurs 02.01.19
73,69 EUR
27 Stk.
Briefkurs 02.01.19
73,96 EUR
27 Stk.

Kursziele zu Randgold Resources

Realtimekurs für Wahrscheinlichkeit

Letzter Kurs73,83EUR
Performance0,00 %
Kurszeit02.01.19
Geldkurs72,94EUR
Briefkurs73,18EUR

Kurswahrscheinlichkeit für Randgold Resources - Wie wahrscheinlich ist das Erreichen bestimmter Kursschwellen?

Zeit73,6073,7073,8073,9074,0074,1074,2074,30
19 Uhr0,1 %0,1 %3,3 %48,2 %20,7 %0,8 %0,1 %0,1 %
20 Uhr1,0 %6,5 %27,0 %71,8 %51,2 %16,6 %3,2 %0,5 %
21 Uhr4,9 %15,6 %40,0 %78,2 %62,2 %28,9 %10,7 %3,0 %
22 Uhr9,6 %23,4 %48,2 %81,6 %67,9 %37,6 %17,7 %6,9 %
Wie lässt sich die Tabelle lesen?

In jedem Feld der Matrix befindet sich eine Prozentangabe. Sie drückt aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit die jeweilige Kursschwelle bis zum entsprechenden Zeitpunkt mindestens einmal durchbrochen wird.

Anleger erhalten eine präzise Indikation, welche Kursausschläge mit der aktuellen Volatilität im Markt zu erwarten sind.

Ermitteln Sie die individuelle Kurswahrscheinlichkeit

Kursziel
- +
Zeitpunkt
 
Ergebnis
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0 % wird Randgold Resources den Kurs von 74,67 EUR bis 19:39 Uhr mindestens einmal erreichen.
Wahrscheinlichkeit
0 %

Methodik - Wie werden Wahrscheinlichkeiten berechnet?

Die Berechnung basiert auf einem Standard-Verfahren aus dem Derivate-Pricing. Um den Preis eines Derivats mit einer Kurs-Barriere korrekt zu bestimmen, ist die Kenntnis der Wahrscheinlichkeit, mit der die Barriere gebrochen wird, essentiell. Zur Ermittlung der Barriere-Bruch-Wahrscheinlichkeit wird der Kursverlauf des Underlyings in mehr als 50.000 Szenarien simuliert. Je mehr simulierte Kursverläufe die jeweilige Schwelle im Betrachtungszeitraum durchbrechen, desto höher ist die ausgewiesene Wahrscheinlichkeit.

Einer der wichtigsten Einflussfaktoren ist die implizite Volatilität. Sie reflektiert die von Marktteilnehmern erwartete Schwankungsbreite des Basiswertes. Grundsätzlich gilt: Sinkende implizierte Volatilitäten reduzieren die Wahrscheinlichkeit, bestimmte Kursschwellen zu erreichen. Vice versa.