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    Faktor Zertifikat auf Merck KGaA 6,00x Short Open End (UBS) Zertifikat

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    +2,47 %
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    Letzter Kurs 17.05.24 Börse Frankfurt
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    Geldkurs 17.05.24
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    Briefkurs 17.05.24
    Derivate von UBS ab 0 EUR* beim SMARTBROKER+ handeln
     *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten
    ISIN: DE000UL6SXA1 · WKN: UL6SXA ·

    Chart für Merck KGaA Faktor 6,00x Short Open End (UBS) - UL6SXA

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    Wichtige Hinweise für den Anleger

    Tägliche 6-fache Partizipation in beide Richtungen an der Kursentwicklung von Merck KGaA. Die Strategie des Zertifikates ist Short ausgerichtet.

    Basiswertinformationen auf Merck KGaA

    Merck KGaAAktie
    ISIN: DE0006599905 · WKN: 659990
    167,23
     
    EUR
    -0,83 %
    -1,40 EUR
    Letzter Kurs 17.05.24 TTMzero

    Performancevergleich

    ZeitraumPerformance in %Performance in %
    Vortag4,94 %-0,83 %
    1 Woche-37,50 %7,02 %
    1 Monat-55,96 %10,60 %
    3 Monate-74,24 %7,49 %
    6 Monate-75,36 %15,63 %
    Lfd. Jahr-3,19 %
    1 Jahr-6,53 %

    Aktueller Kurs zu UL6SXA

    BörsenplatzBörse Frankfurt
    Letzter Kurs0,83 EUR
    Performance+2,47 %
    Kurszeit17.05.24
    Eröffnung0,81 EUR
    Tageshoch0,84 EUR
    Tagestief0,79 EUR
    Vortageskurs0,81 EUR

    Stammdaten UL6SXA

    NameFaktor Zertifikat auf Merck KGaA 6,00x Short Open End (UBS)
    ISINDE000UL6SXA1
    WKNUL6SXA
    Zertifikat-ArtFaktor
    Zertifikat-TypClassic
    StrategieShort
    Partizipationsfaktor6,00 x
    QuantoNein

    Kennzahlen

    KennzahlAbsolutRelativ
    RestlaufzeitOpen End
    Spread0,00 EUR0,00 %

    Handel

    BewertungstagOpen End
    AbwicklungsartBarausgleich
    Mindesthandelsgröße1 Stück
    NotierungStücknotiz
    Handelszeit8-20 Uhr

    Emission

    Emittent UBS
    KreditausfallschutzNein
    Emissionstag25.07.2023
    Erster Handelstag25.07.2023
    Emissionspreis4,96 EUR
    Emissionsvolumen10 Mio.
    Referenzkurs Basiswert155,05 EUR

    Anlage

    AnlageAktie
    ThemaPharmazeutik
    RegionDeutschland