Kaum Eigenkapital

Bankenkollaps bei neuer Krise

Mannheim (pte016/09.08.2016/12:42) - Kommt es neuerlich zu einer Finanzkrise, reicht das Eigenkapital bei vielen europäischen Instituten nicht aus, wie eine Studie unter Beteiligung des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) http://www.zew.de belegt. Die Forscher haben die jüngsten Stresstest-Resultate der Banken untersucht - mit dem Ergebnis, dass die Fehlbeträge je nach Krisenszenario und Methode Schwankungen in Milliardenhöhe aufweisen.

Kernstaaten massiv betroffen

Den Ökonomen nach sind die Schwankungen insbesondere bei Geldhäusern in Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien und Italien am stärksten ausgeprägt. Für ihren Vergleich haben die Wissenschaftler zwei Maßstäbe herangezogen: zum einen den Ansatz der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für den Bankenstresstest 2014, zum anderen die Methode der US-Notenbank Fed für den Stresstest 2016 im Bankensektor der Vereinigten Staaten von Amerika.

Ausgehend von den Annahmen, die die EBA und die Fed zugrunde gelegt haben, erweiterten die Mannheimer Forscher ihren Vergleich um einen marktbasierten Ansatz, nämlich die Annahme eines Einbruchs der weltweiten Aktienmärkte um 40 Prozent innerhalb von sechs Monaten. Untersucht wurden - analog zum Bankenstresstest der EBA 2016 - 51 europäische Kreditinstitute, 34 davon börsennotiert.

Fed-Szenario: 123 Mrd. Euro fehlen

Unter den Bedingungen des EBA-Szenarios belaufen sich die Fehlbeträge aller 51 Banken auf insgesamt 5,6 Mrd. Euro. Das Fed-Krisenszenario dagegen weist Fehlbeträge in Höhe von insgesamt 123 Mrd. Euro für alle 51 betrachteten Banken aus. Die Geldhäuser mit den größten Kapitallücken sind im Fed-Szenario die Deutsche Bank (19 Mrd. Euro), die französische Société Générale (13 Mrd. Euro) und die französische BNP Paribas (zehn Mrd. Euro).

Die Kapitallücken, die die Autoren anhand des Stresstests mit Marktdaten, also bei Annahme eines Einbruchs der Aktienmärkte um 40 Prozent in sechs Monaten, für die 34 börsennotierten Banken aufgedeckt haben, beliefen sich auf 675 Mrd. Euro, im Fed-Stresstest auf 92 Mrd. Euro. Dabei erwiesen sich die französische Crédit Agricole (79 Mrd. Euro), BNP Paribas (75 Mrd. Euro) und die Deutsche Bank (60 Mrd. Euro) als die Banken mit den größten Fehlbeträgen.

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