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    Faktor Zertifikat auf Münchener Rück AG 5,00x Short Open End (MS) Zertifikat

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    EUR
    +6,30 %
    +0,38 EUR
    Letzter Kurs 16:52:17 Euwax
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    750 STK
    Geldkurs 18:00:22
    6,47
     
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    750 STK
    Briefkurs 18:00:22
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    *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten
    ISIN: DE000MG1SDW5 · WKN: MG1SDW ·

    Chart für Münchener Rück AG Faktor 5,00x Short Open End (MS) - MG1SDW

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    Wichtige Hinweise für den Anleger

    Tägliche 5-fache Partizipation in beide Richtungen an der Kursentwicklung von Munich Re. Die Strategie des Zertifikates ist Short ausgerichtet.

    Basiswertinformationen auf Münchener Rück AG

    Munich ReAktie
    ISIN: DE0008430026 · WKN: 843002
    455,15
     
    EUR
    -1,59 %
    -7,35 EUR
    Letzter Kurs 18:26:20 TTMzero

    Performancevergleich

    ZeitraumPerformance in %Performance in %
    Vortag7,30 %-1,59 %
    1 Woche-10,76 %2,14 %
    1 Monat-49,37 %8,30 %
    3 Monate-17,64 %
    6 Monate-21,32 %
    Lfd. Jahr-36,09 %
    1 Jahr-6,82 %

    Aktueller Kurs zu MG1SDW

    BörsenplatzEuwax
    Letzter Kurs6,41 EUR
    Performance+6,30 %
    Kurszeit16:52:17
    Eröffnung5,93 EUR
    Tageshoch6,41 EUR
    Tagestief5,92 EUR
    Vortageskurs6,03 EUR

    Stammdaten MG1SDW

    NameFaktor Zertifikat auf Münchener Rück AG 5,00x Short Open End (MS)
    ISINDE000MG1SDW5
    WKNMG1SDW
    Zertifikat-ArtFaktor
    Zertifikat-TypClassic
    StrategieShort
    Partizipationsfaktor5,00 x
    QuantoNein

    Kennzahlen

    KennzahlAbsolutRelativ
    RestlaufzeitOpen End
    Spread0,05 EUR0,77 %

    Handel

    BewertungstagOpen End
    AbwicklungsartBarausgleich
    AusübungstypAmerikanisch
    Mindesthandelsgröße1 Stück
    NotierungStücknotiz
    Handelszeit8-22 Uhr

    Emission

    Emittent Morgan Stanley
    KreditausfallschutzNein
    Emissionstag05.04.2024
    Erster Handelstag05.04.2024
    Emissionspreis10,00 EUR
    Emissionsvolumen5,5 Mio.

    Anlage

    AnlageAktie
    ThemaVersicherungen
    RegionDeutschland