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    Faktor Zertifikat auf Volkswagen AG Vz 12,00x Short Open End (SG) Zertifikat

    0,44
     
    EUR
    -12,00 %
    -0,06 EUR
    Letzter Kurs 08:50:33 Börse Frankfurt
    0,47
     
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    10.000 STK
    Geldkurs 08:58:01
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    10.000 STK
    Briefkurs 08:58:01
    ISIN: DE000SU5JE47 · WKN: SU5JE4

    Chart für Volkswagen AG Vz Faktor 12,00x Short Open End (SG) - SU5JE4

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    Wichtige Hinweise für den Anleger

    Tägliche 12-fache Partizipation in beide Richtungen an der Kursentwicklung von Volkswagen Vz. Die Strategie des Zertifikates ist Short ausgerichtet.

    Basiswertinformationen auf Volkswagen AG Vz

    Volkswagen VzAktie
    ISIN: DE0007664039 · WKN: 766403
    115,90
     
    EUR
    +0,87 %
    +1,00 EUR
    Letzter Kurs 09:00:26 TTMzero

    Performancevergleich

    ZeitraumPerformance in %Performance in %
    Vortag0,00 %0,87 %
    1 Woche-54,55 %-2,81 %
    1 Monat-52,38 %0,54 %
    3 Monate-8,45 %
    6 Monate-96,31 %3,56 %
    Lfd. Jahr--4,29 %
    1 Jahr-0,03 %

    Aktueller Kurs zu SU5JE4

    BörsenplatzBörse Frankfurt
    Letzter Kurs0,44 EUR
    Performance-12,00 %
    Kurszeit08:50:33
    Eröffnung0,45 EUR
    Tageshoch0,47 EUR
    Tagestief0,43 EUR
    Vortageskurs0,50 EUR

    Stammdaten SU5JE4

    NameFaktor Zertifikat auf Volkswagen AG Vz 12,00x Short Open End (SG)
    ISINDE000SU5JE47
    WKNSU5JE4
    Zertifikat-ArtFaktor
    Zertifikat-TypClassic
    StrategieShort
    Partizipationsfaktor12,00 x
    QuantoNein

    Kennzahlen

    KennzahlAbsolutRelativ
    RestlaufzeitOpen End
    Spread0,03 EUR6,25 %

    Handel

    BewertungstagOpen End
    AbwicklungsartBarausgleich
    AusübungstypAmerikanisch
    Mindesthandelsgröße1 Stück
    NotierungStücknotiz
    Handelszeit8-20 Uhr

    Emission

    Emittent Societe Generale
    KreditausfallschutzNein
    Emissionstag11.12.2023
    Erster Handelstag11.12.2023
    Emissionspreis10,56 EUR
    Emissionsvolumen10 Mio.
    Referenzkurs Basiswert113,60 EUR

    Anlage

    AnlageAktie
    ThemaAutomobile/-zulieferer
    RegionDeutschland