Robeco nutzt Pre-Trade-Analysen von Goldman Sachs über FlexTRADER EMS

FlexTrade Systems (@FlexTrade), ein weltweit führender Anbieter von anlageklassenübergreifenden Ausführungs- und Ordermanagementsystemen, gab heute bekannt, dass die Pre-Trade-Cluster-Analysen und Marktauswirkungsschätzungen von Goldman Sachs innerhalb von FlexTRADER EMS bei Robeco live und im Betrieb sind. Mit diesem Schritt soll Robeco bei seinen Verpflichtungen zur bestmöglichen Ausführung optimal unterstützt werden.

Der Goldman Sachs Equity Clusters Datensatz klassifiziert jede Aktie nach ihren individuellen Markt-Mikrostruktureigenschaften unter Einsatz mehrerer Faktoren, die direkt aus Tick-Level-Daten abgeleitet und über einen teilüberwachten Lernansatz organisiert werden. Demzufolge kann jede Aktie zu einem von 13 unterschiedlich gekennzeichneten Clustern gehören, die eine kurzgefasste Darstellung des Handelsverhaltens der Aktien innerhalb eines Tages bereitstellen. In Verbindung mit dem Datensatz des Clusters hat das für die Recherchen zur quantitativen Ausführung zuständige Team von Goldman Sachs die Modellierung und Kalibrierung der Marktauswirkungsschätzungen umgestaltet. Dabei wurde ein Auswirkungsausbreitungsrahmen angewendet, der Cluster-bewusst ist und eine wesentlich bessere Genauigkeit bietet als herkömmliche Modelle.

Nach dieser Integration können die Handelsmitarbeiter von Robeco, die FlexTRADER EMS nutzen, nahtlos die Vorhandelsanalysen von Goldman Sachs ansehen und darauf als umsetzbare Daten zugreifen. Diese sind tief in den Order-Blotter eingebettet, so dass sie ihren Handelsstil und ihre Strategie je nach den handelsbezogenen Informationen des Tages anpassen können. Und da die Handelscluster automatisch innerhalb des Order-Blotters bestückt werden, können die Handelsmitarbeiter von Robeco Werte in FlexTRADER EMS eingeben und dynamische Regeln erstellen, um die Arbeitsabläufe zu automatisieren und im Interesse verbesserter Effizienz zu straffen.

Bastiaan Berendsen, Senior Equity Trader bei Robeco, erklärte: „Wir sind ständig bestrebt, die Arbeitsabläufe unseres Handelsteams mit den besten Daten und Analysen zu straffen und zu optimieren, um die Handelsleistung insgesamt für unsere Kunden zu verbessern. Die Nutzung der Equity Data Cluster von Goldman Sachs innerhalb von FlexTRADER EMS im Vorfeld des Handels verschafft unseren Handelsmitarbeitern die umsetzbaren Informationen, die diese dafür brauchen, und versetzt uns in die Lage, unsere Arbeitsabläufe weiter zu automatisieren, um die Effizienz zu steigern und uns auf berührungsintensive Aufträge zu konzentrieren.“