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    René Wolfram  633  0 Kommentare
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         DAX: Der Wochentags-Effekt

    2 Handelstageprägen die komplette Performance des DAX

    Zu spezifischen Zeiten werden bestimmte News gemeldet oder finden Events, wie z.B. die FOMC-Meetings der US-Notenbank statt. Zudem agieren institutionelle und kommerzielle Adressen in festen Zeitintervallen. Daraus resultieren Anomalien in der Marktentwicklung, die wir als Trader versuchen sollten, systematisch zu nutzen.

    Wie sich die Wochentags-Statistik im FDAX darstellt, sehen wir in der folgenden Übersicht. 

     

     

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    René Wolfram, 1977 nahe der Finanzmetropole Frankfurt geboren, kam während seines BWL-Studiums im Jahr 1997 erstmals mit dem Börsenhandel in Berührung. Nach den ersten Schritten im Bereich Aktienhandel verlagerte sich sein Haupt-Aktionsfeld in den Bereich Derivate und Futures, die er mit einem Multimarket-Ansatz auf fundamental-systematischer Basis handelt. Inspiriert von seinem Vorbild, der Trading-Legende Larry Williams, nahm er an der offiziellen Weltmeisterschaft im Echtgeld-Trading, dem Robbins Trading Worldcup Championship teil, und belegte als erster Deutscher 2013 den dritten Platz. Neben seinem täglichen Livetrading bildete er bereits über 3.500 Trader aus, hielt Vorträge in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Italien und den USA. Auf seinem Portal www.realmoneytrader.com und auf seinem Youtube-Kanal stellt er regelmäßig Informationen und kostenlose Schulungen bereit. Seine Methoden beinhalten sowohl Daytrading, als auch Swingtrading-Strategien auf Rohstoffe, Indizes, Währungen und Anleihen.
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