So wichtig ist ein gutes CRV für Dein Trading!

Was ist der oder was sind die Schlüssel für Erfolg an der Börse. Darum ranken sich viele Mythen, die gerne unkritisch und ohne fundierte Untersuchungen weiter verbreitet werden, weil sie gut klingen. Einiges davon ist haarsträubender Unsinn, vieles hat enormen Interpretationsspielraum, und ist eine Einladung zum Selbstbetrug. Dazu zählt an vorderster Front das allseits beliebte und oft bemühte CRV. CRV steht für Chance/Risiko-Verhältnis und laut der landläufigen Meinung soll ein Trader darauf achten, das 2-, eher sogar das 3-fache des Risikos (Abstand Einstieg zu Stop-Loss) als Chance (Gewinnziel/Exit) zu haben. Das klingt gut, nicht wahr?! Und wäre die Börse ein Selbstbedienungsladen mit unendlichen Trendbewegungen, dann würde diese Rechnung aufgehen. Leider schaut die Realität am Markt anders aus. 

JEDE Bewegung, völlig gleich in welchem Markt und auf welcher Zeitebene sie stattfindet, ist endlich. Märkte bewegen sich nur in begrenzten Amplituden. Daraus folgt zwingend der Schluss, dass Gewinnziele nicht nach Gutdünken gesetzt werden können, sondern sich an der Realität  - sprich den tatsächlichen Marktgegebenheiten orientieren müssen. Nehmen wir einen Markt an, dessen durchschnittliche Tagesspanne 50 Punkte beträgt. Und nehmen wir ferner an, ein Trader kommt irgendwie auf die Idee, dass er einen Stop-Loss 40 Punkte vom Einstieg entfernt setzt. Er würde nun 3x40 = 120 Punkte als Gewinnziel setzen. Das ist nett, aber es wird nicht funktionieren, denn der Markt bewegt sich nur äußerst selten so stark. Ein Trader hat also ein CRV vn 3:1, wird aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Geld verlieren. 

Nun könnte er auf die Idee kommen, dass er realistische Gewinnziele von z.B. 30 Punkten setzt, und würde dann, um auf ein CRV von 3:1 zu kommen, den Stop-Loss enger setzen. Genau genommen würde er mit einem 10-Punkte-Stop arbeiten. Das bedeutet, der Markt, dessen natürliche Schwankungsbreite 50 Punkte beträgt, dürfte nur weniger als 10 Punkte gegen ihn laufen. Was wird passieren? Er verliert zwar nicht viel pro Trade, aber er wird außergewöhnlich oft verlieren, weil er mit seinem Stop-Loss ganz tief im natürlichen Schwankungsbereich liegt. 

Wer hier Willkür walten lässt und Stopps, wie auch Ziele/Exits nicht auf eine statistisch solide Basis stellt, hat rein gar nichts von den Märkten und deren Verhalten verstanden und scheint noch grün hinter den Ohren. Ich selbst entwickele seit 25 Jahren Strategien und wende diese auch täglich praktisch an. Unzählige statistische Untersuchungen habe ich gemacht und gesehen. Eine Erkenntnis aus der Strategie-Entwicklung ist fast durchgängig, dass Stopps nicht zu eng sitzen dürfen. Die zweite wichtige Erkenntnis aus den Untersuchungen ist, dass die Gewinnseite nicht limitiert werden sollte. Die wenigsten meiner Strategien arbeiten mit Gewinnzielen.  

Eine Untersuchung der französischen Finanzaufsicht (siehe folgendes Bild) machte klar, dass bei 43 Millionen untersuchter Trades von Retail-Tradern das verhältnis zwischen duchschnittlichem Gewinn und durchschnittlichem Verlust nicht stimmte. Die meisten haben hieraus aber den völlig falschen Schluss gezogen und ihre willkürlichen Trades (das ist bereits falsch) mit einem viel engeren Stop-Loss versehen. Tatsächlich (und ich weiß das deshalb, weil ich tausende von umfassenden Untersuchungen/Studien des Marktverhaltens von über 40 Märkten analysiert habe und viele erfolgreiche Strategien entwickelte) ist nicht der Stop-Loss zu weit weg, sondern Gewinne werden zu schnell mitgenommen. Im Kern geht es also darum, einen statistisch sinnvollen Stop-Loss zu setzen, dann aber den Markt auf der Gewinnseite nicht zu limitieren, und so große Einzelgewinne zuzulassen, die so dutzende von Verlusten/Ausstoppern überkompensieren.  

 

Eine weitere Statistik unterstützt diese elementare Erkenntnis. Wir sehen, wie sich die Erfolgsquote verändert, wenn wir die Haltedauer von 1 Tag ausgehend, immer weiter erhöhen. Zugrunde gelegt werden völlig willkürliche Einstiege Long in den S&P 500. Bei einem Tag Haltedauer (sehr kurz, kaum Gewinnpotenzial) sind wir noch nah am Münzwurf dran. Hält jemand einen willkürlich eingegangenen Long-Trade im S&P 500 für 4 Wochen, so landet dieser in 59% der Fälle im Gewinn. Das bereits ist doch enorm. Bei 6 Monaten Haltedauer landen 67% der Trades im Gewinn, bei 3 Jahren Haltedauer ist die Position in 77% der Fälle im Plus und wenn man einen gewürfelten Einstieg 20 Jahre hält, ist der Trade in 95% der Fälle im Plus. Der Schlüssel ist (es geht hier um die Grunderkenntnis, niemand soll Einstiege würfeln, und dann 20 Jahre investiert bleiben), nicht zu kurz im Markt zu bleiben, da sonst die Zufallskomponente zu hoch ist. 

In meinen Strategien sind Stopps und Haltedauer fundiert ausgearbeitet, basierend auf den Statistiken der letzten 56 Jahre. Darum sind Ansätze, wie das RW Miracles auch so stabil erfolgreich über 5 1/2 Dekaden!

68.000$ pro Jahr systematisch und mit 1 Stunde Zeitaufwand pro Monat

Die RW Miracles Strategie ist eine auf Wochenbasis arbeitende Breakout-Strategie, die alles bislang bekannte in diesem Bereich toppt! 55 Jahre am Stück profitabel, eine Trefferquote von 72,6% (üblich sind bei Breakouts ca. 30%) und ein durchschnittlicher Gewinn p.a. von über 68.000$ pro gehandelten Kontrakt (skalier- und umsetzbar auch mit CFD´s und Hebelzertifikaten) sind absolut außergewöhnliche Kennziffern. Dabei ist die Umsetzung absolut zeitschonend (5 Min pro Order) und planbar. Wir wissen schon vorab kalendarisch, wann wir eine Order zu platzieren haben. Im Schnitt werden 32 Trades pro Jahr ausgeführt, womit auch Gebühren/Kosten keine Rolle spielen und den ohnehin hohen Gewinn pro Trade nicht schmälern. 

Ich handele das RW Miracles mit 30.000 $ Startkapital. Basierend hierauf erzielte die Strategie in der Historie durchschnittlich 68.645$ Gewinn pro Jahr! In der Hebelzertifikate-Variante starten wir mit 15.000 €. Wer RW Miracles mit 1/3 Einsatz handelt, kann auf 30.000$ Kontovolumen zum Start einen durchschnittlichen Gewinn p.a. von 22.666$ erzielen. Das wären 75% Rendite pro Jahr bei 23% Max. Draw Down. Da sich der Zeitaufwand auf nur wenige Minuten pro Trade beläuft ist RW Miracles perfekt für nebenberufliche Trader, aber auch für jene, die zu einer eigenen Strategie noch eine externe Strategie erlernen und umsetzen möchten. 

Start einer neuen Gruppe im Dezember ´24

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Im RW Striker Portfolio handeln wir in der Hebelzertifikate-Variante gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/

 

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