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Meine kleine Sammlung an Börsenstatistiken (Seite 6)


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Antwort auf Beitrag Nr.: 56.441.869 von faultcode am 13.12.17 20:10:03
Behavioral finance (BF): Neue Erwartungstheorie
aus: http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/risiko-psychologie…

=> Neue Erwartungstheorie (1979):

1/ Menschen scheuen Risiken, solang ein sicherer Gewinn winkt
2/ droht allerdings ein Verlust, sind sie plötzlich zu hohen Risiken bereit, um ihn abzuwenden

Beispiel:
Bietet sich die Wahl zwischen einem sicheren Gewinn von 80 Dollar oder einer 85-prozentigen Chance auf 100 Dollar (bei 15 Prozent Risiko des Totalausfalls), so entschieden sich die meisten Menschen für die sicheren 80 Dollar.

Das ist aber nicht so, wenn man das Beispiel einfach umdreht: Sind sie vor die Wahl gestellt zwischen einem sicheren Verlust von 80 Dollar und der 15-Prozent-Chance auf gar keinen Verlust, wählten die meisten Menschen das Risiko - trotz der 85 prozentigen Wahrscheinlichkeit, am Ende sogar 100 Dollar zu verlieren.
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.593.979 von faultcode am 02.01.18 22:47:54
im Original: "Prospect Theory"
https://de.wikipedia.org/wiki/Prospect_Theory
EN: https://en.wikipedia.org/wiki/Prospect_theory

hier eine Veranschaulichung des oben genannten Beispiels:




Weiter gedacht:
Nun, einmal ist bekanntlich keinmal.
Aber wie sieht es aus, wenn sich ein Marktteilnehmer 10-mal hintereinander, so wie oben die Mehrheit, entscheidet? (Und unter der Annahme, dass jede Wette von der vorherigen unabhängig ist.) =>



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