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La Française Systematic ETF Portfolio Global: Innovative Machine-Learning-Steuerung implementiert

EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Fonds/Fonds La Française Systematic ETF Portfolio Global: Innovative Machine-Learning-Steuerung implementiert 14.05.2024 / 09:13 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. La Française Systematic ETF Portfolio Global: Innovative Machine-Learning-Steuerung implementiert

Die La Française Systematic Asset Management hat in ihrem globalen Dachfonds La Française Systematic ETF Portfolio Global (ISIN: DE000A0MKQK7) zum 1. April 2024 eine innovative Komponente zur Steuerung des Aktien-Investitionsgrades eingeführt. Von der bereits für institutionelle Investoren erfolgreich eingesetzten Steuerungskomponente können nun auch Privatanleger profitieren. Die bewährte quantitative Investmentstrategie auf Basis von Verhaltensökonomie und Momentum wurde um die Verwendung modernster Methoden des maschinellen Lernens (ML) ergänzt.

ML-Modelle bieten völlig neue Einblicke in die Erfassung und Auswertung der Kapitalmarkt-Daten. Viele wirtschaftliche Beziehungen sind hoch komplex und nicht linear. Jedoch sind gerade ML-Methoden in der Lage solche Zusammenhänge umfassender zu modellieren. Darüber hinaus können sie dynamischer auf Veränderungen der Datenlage reagieren. Dr. Denisa Čumova, Head of Portfolio Management and Quantitative Research bei La Française Systematic Asset Management, erklärt: „Unser Ansatz umfasst eine breite Datengrundlage als Informationsquelle unter der Annahme, dass nicht alle Informationen bereits in den Wertpapierpreisen enthalten und relevant gewichtet sind. Unter Verwendung modernster Machine-Learning-Methoden kann unser Ansatz komplexe Zusammenhänge am Kapitalmarkt modellieren und die wesentlichen Faktoren für die Steuerung der Investitionsquote ermitteln.“

Mit der aktiven Steuerung der Aktienquote sollte die Investmentstrategie nicht nur eine relativ gute Partizipation an Trendphasen, sondern auch eine Absicherung bei fallenden Kursen bieten. In sehr guten Marktphasen kann die Aktienquote auf maximal 120 % erhöht und in einem schwierigen Marktumfeld bis auf minimal 40 % reduziert werden.

Darüber hinaus ist auch Dekarbonisierung eine wichtige Komponente der Investmentstrategie. Ausgehend von der Ländergewichtung eines globalen Aktienindexes passt La Française Systematic Asset Management diese über eine Makro- sowie Mikro-Klimaanalyse an. Die Makro-Klimaanalyse bewertet die Auswirkung des Klimawandels auf die jeweiligen Länder sowie deren Maßnahmen zur Dekarbonisierung ihrer Wirtschaft und der Investitionen in erneuerbare Energien.