Monte Carlo Simulation für Handelssysteme - 500 Beiträge pro Seite

[zentrader]

@all,

kennt Ihr das auch, die Unzuverlässigkeit von vermeintlich sehr guten Handelssystemen, die aufgrund von Backtest und "out-of-sample"-Tests eigentlich den Weg zum "schnellen Erfolg" vorgezeichnet hatten...?

Mich hat es jedenfalls bewogen, mich mehr auch mit Simulationen des zukünftigen Systemverhaltens zu beschäftigen und so bin ich auf die Methode der Monte Carlo Simulation gestoßen, um mögliche Profits und Drawdowns der Handelsansätze besser einschätzen zu können.

Auf meiner Website http://www.zentrader.de habe ich Freeware in Form einer Excel-Simulation und eines schnelles Windowsprogramms, welches i.e.Linie für EOD-Daten einsetzbar ist, per Download zur Verfügung gestellt:
http://www.zentrader.de/download.html

Wer die Software brauchbar findet, aber mehr Funktionalität benötigt, kann auf der Website auch die professionellen Versionen günstig erwerben.

Feedback insb. auch konstruktive Kritik sind immer willkommen!

ciao,
zentrader

[MrRipley]

Hallo Zentrader

Ist der Simulator ursprünglich von Nassim Taleb entwickelt worden?

[zentrader]

@Mr.Ripley,

die Monte Carlo Methode ist zuerst von Metropolis & Ulam publiziert worden - das war 1949...

Es gibt sehr viele tool-gestützte Simulationswerkzeuge, die darauf aufbauen. Vielleicht hat auch der besagte Nassim Taleb hier etwas entwickelt?

Den von mir als Freeware und kommerzielle Version angebotenen "Zen Monte Carlo Simulator" habe ich selbst entwickelt. Er ist speziell darauf ausgerichtet mögliche Chancen und Risks von z.B. mit Metastock, Amibroker etc. entwickelten mechanischen Handelssystemen per MCS zu simulieren und daraus entsprechende Erkenntnisse für die Brauchbarkeit des gefundenen Ansatzes zu finden.

ciao,
zentrader