Powermans Emittenten-Ranking Februar 2006 - 500 Beiträge pro Seite

[powerman]

All!


Die Bewertung wurde nach einem Punktesystem ermittelt das folgende Kriterien berücksichtigt:

1. Anzahl der eingehenden Beschwerden

2. Handelbarkeit des Produktes

z.b. willkürliche Handelsaussetzungen und Handelszeiten


3. Faires Pricing

z.B. Volatilitätsspiele und Spreadausweitungen


4.. Handelbare Stückzahl

5. Kundenservice

z.B. Freundichkeit und Verhalten in einem Streitfall


6. Produktangebotspalette und Sonderaktionen

z.B. 1 Cent-Spread Aktion bei Dax-Scheinen


Für jede dieser Kategorien gibt es einen maximale Punktzahl von 10. Der Emi mit der höchste Gesamtpunktzahl ist der Sieger und derjenige mit der niedrigsten Punktzahl, ist der große Verlierer. Die mögliche Höchstpunktzahl wäre 60 bzw. 0 die niedrigste Punktzahl.




Die Gewinner sind:

1. Platz: 42 Punkte Lang&Schwarz

2. Platz: 41 Punkte Bankhaus Vontobel

3. Platz: 40 Punkte Commerzbank


Punktewertung für die oben genannten Kategorien wie folgt:

-----------------------L&S-------Vontobel-----Coba

1. Beschwerden.........10.........9..........7

2. Handelbarkeit.........9.........6..........8

3. Pricing.......................6.........8..........7

4. Stückzahl...................5.........6..........7

5. Service.......................7.........7..........5

6. P + S...........................5.........5..........6
-----------------------------------

Gesamtpunktzahl.........42........41.........40


Im Februar waren die Spitzenplätze hart umkämpft.

Lang&Schwarz hat sich zu einem zuverlässigen und fairen Emittenten gemausert und zurecht im Februar den ersten Platz verdient. Wenn der Service wieder auf das altbewährte Niveau gesteigert werden kann, dürfte auch im März ein Spitzenplatz vorprogrammiert sein.

Das Bankhaus Vontobel ist wieder mal zuverlässig in der Spitzengruppe zu finden. Platz 2! Eine solide Leistung der Schweizer. Allerdings sollte die Handelbarkeit der Produkte verbessert werden.

Der dritte Platz geht an die Commerzbank mit 40 Punkten.
Vorallem hat die umfangreiche Produktpalette überzeugt.
Und Handelsaussetzungen sind deutlich seltener als bei vielen Mitbewerbern.




Die Verlierer und damit negativen Emittenten oder auch dunkle Seite der Emi-Macht genannt:

1. Platz: Deutsche Bank 21 Punkte

2. Platz: Goldman Sachs 24 Punkte

3. Platz: Dresdner Bank 28 Punkte


Punktewertung für die oben genannten Kategorien wie folgt:

------------------------DB Goldman Dresdner

1. Beschwerden........0..........2...........5

2. Handelbarkeit.......3..........6..........6

3. Pricing....................5...........3..........6

4. Stückzahl................5...........5..........5

5. Service...................3...........3..........1

6. P + S.......................5...........5.........5
---------------------------------------------------------

Gesamtpunktzahl...21...........24..........28


Wieder einmal hat sich die

Deutsche Dank und ihr X-Market-Team

den ersten Platz der miserablesten Emittenten gesichert.
Sie brachte es aber immerhin auf eine Punktzahl von 21.
Sie haben sich also deutlich gesteigert.

Die Beschwerden über das Handelsverhalten des DB X-Market-Teams sind schon fast legendär.

Es bleibt bei dem abgewandelten Werbespruch der DB für das X-Market-Team

DB - Leistung die Leiden schafft

Je wie es den DB-Händlern zur Nase steht, setzen Sie den Handel mit Ihren Produkten einfach "willkürlich" aus und lassen die Derivatebesitzer einfach im Regen stehen.
So sollte man seine Kunde nicht behandeln.

Der Krug geht ja bekanntlich solange zum Brunnen bis er bricht. Marktanteilsverluste sind so vorprogrammiert.


Der zweite Platz der Negativwertung geht an Goldman und Sachs mit 24 Punkten.

Besonders unangenehm fiel Goldman Sachs mit Spreadausweitungen auf die Dax-Rolling-Turbos auf.
Die Spread wurden einfach von 3 Cent immer wieder auf 7 Cent ausgeweitet. Also Vorsicht vor diesen Scheinen!!!

Die Dresdner Bank hat sich den dritten Platz mit 29 Punkten
erobert. Hervorzuheben ist das arrogante Auftreten gegenüber den Kunden in einem Beschwerdefall. Es läßt sich kaum eine Kompromißbereitschaft feststellen, selbst wenn es nur um ganz geringe Beträge geht. Das Image scheint der Dresdner Bank völlig egal zu sein.

Wir hoffen auf eine Besserung.


Bitte teilt mir eure Erfahrung im März wieder per Boardmail oder Email mit.

Good Trades für Alle!


Powerman

[bubble1]

thanks für deine arbeit,als alter os-hase muß ich leider zustimmen,insbesondere bei verkauf größerer mengen wird zusehends willkürlicher von seiten der emittenten gehandelt oder auch nicht gehandelt,habe hier insbesondere mit gs schlechte erfahrung gemacht,früher war nicht alles besser, aber die emittenten,insbesondere die von dir angeführten schon.lg bubble1

[turbolemming]

Die Drecksbanker der DB hatten auch mir des öfteren den "Hahn" abgedreht. Sind dann oft nicht erreichbar bis entweder der Schein verbrannt ist oder sich die Lage zu ihren Gunsten gedreht hat.
...wenn ich die Fresse vom Ackermann schon sehe springt mir das Messer auf, hätte gute Lust in einer DB Filiale meine de facto geraubte Kohle wieder zu holen.

[wellen]

!

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[kannichdoch]

Das Lang&Schwarz Gewinner ist, kann ich nicht nachvollziehen. Die Handelbarkeit ist unter aller Sau.

Da willigt man bei außerbörs. Handel zum gestellten Preis ein, und nach 1/2-2 minütiger Bedenkzeit, während der selbstverständlich kein anderer Trade getätigt werden kann, bequemen sich die Jungs abzulehnen, nachdem der Kurs zwischendurch ungünstig für sie gelaufen ist. Dieser bei L&S stereotype Handelsablauf ist nicht vergleichbar mit der zügigen Abwicklung fast aller anderen Emis. Ich meide L&S in den meisten Fällen!

[AndreasBernstein [VIP]]

[posting]20.521.058 von kannichdoch am 05.03.06 13:04:24[/posting]wenns aber zu unseren Ungunsten läuft wird auch nach 2min der Schein noch eingebucht zum "alten Preis"


Die Jungs sind echt gerissen

[powerman]

Kannichdoch!

Danke für deinen Beitrag!

Er wird für die Märzwertung berücksichtigt.


Good Trades!

Powerman

[AndreasBernstein [VIP]]

Nachtrag zu DB diese Woche:

Es kam zu einer KomplettHandelsAussetzung von 30Minuten wo auch keine Kurse in Stuttgart oder telefonisch gestellt wurden am 28.02.
Ab Daxfuture 5850 war alles TOT sozusagen im TurboZertieBereich und am Telefon wurde nur entgegnet "man möge sich hedgen"


Kurse gab es dann wieder bei fdax5895 - wer also short war konnte sich mächtig ärgern (wie caruso2 bspw. hier im Forum deutlich zeigte) über diese technische Professionalität im Serverraum MainHattan.

Gruß Bernie

[NaturalBornKieler]

Mag ja sein, dass Lang und Schwarz die Spreads nicht willkürlich erhöht. Aber wenn ich mir einen OS aussuche, dann stelle ich fest, dass die Scheine von L&S fast immer im Spread deutlich teurer sind als die Alternativen. Deshalb habe ich noch nie einen L&S-Schein gekauft.

Vom Pricing her finde ich daher die DB, Dresdner und Commerzbank oft ganz gut. Dass Commerzbank oft die beste Auswahl hat, kann ich auch bestätigen.

Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich keine superheißen Scheine trade und auch keine gewaltigen Stückzahlen. Deshalb habe ich mit der Handelbarkeit auch noch nie ein Problem gehabt. (Naja, nie ist übertrieben, bei der Dresdner braucht`s immer mal mehrere Versuche)

Ahoi
NBK

[caruso2]

DAS die DEUTSCHE BANK UND IHR X-Market-Team die größten VERBRECHER sind was Hebel-Zerties u. OS angeht kann ich nur bestätigen
haben mich letzte woche am 28.02.06 übelst abgezockt.

gruß caruso der die DB u. LS meidet

ps. LS kann ich auch bestätigen bis 2min Entscheidung -nicht nachvollziehbar man meint es wird abgelent und L+S überlegt erst mal 2min was der Dax macht

[caruso2]

mein Beitrag wird nicht gezeigt

ICH Versichere EUCH
DIEDEUTSCHE BANK IST DER GRÖßTE VERBRECHER WAS OS U. ZERTIES angeht
nicht erst seit dem 28.02.06
es war das letzte halbe Jahr nicht so schlimm aber es nimmt wieder stark zu

mit L+S 2 min Bedenkzeit kann ich auch bestätigen

gruß caruso

[towlander]

naja, ich kann Eure Hetze gegen DB nicht verstehen, vielleicht bewegen wir uns auch in verschiedenen Märkten. Sie sind zwar nicht die Besten, vorallem in der Handelbarkeit, doch der Rest ist vertretbar: Pricing unabhängig vom Volumen, keine Hin-Haltetaktik, wenige Spreadspielchen.

Da will ich lieber nicht die Geschichten mit den anderen Emis erzählen..

Deutsche Bank unter den Top 5 Emittenten.

[powerman]

All!

Für die Märzwertung werden alle eure Beiträge berücksichtigt. Aber bitte meldet auch nur die Ereignisse die im März passieren.
Wir wollen ja feststellen ob sich einige Emis bessern.

Also bitte per Boardmail an mich!

Good Trades!

Powerman

[regenkobold]

verstehe ich nicht....habe alle emis bis zum erbrechen durch...

ich bin und bleibe zu 99 % bei der DB... sicherlich gibt es hier und da probs... aber damit kann ich gut leben...

ggü. anderen emis.

und ich bekomme auch grössere pakte gut gehandelt... da sieht es bei anderen emis zum heulen aus.kaufen geht meistens noch....aber verkaufen

ich muß dazu sagen... comm-scheine kann ich über fimatex nicht handeln (noch nicht)

[powerman]

Towlander!

Es geht hier in keinster Weise um Hetze!

Nur um eine transparente und objektive Betrachtung der Emis.


Powerman

[Datteljongleur]

Die besten Erfahrungen hab ich mit der Dresdner und mit der Bank Vonotobel gemacht!

Die schlechtesten mit der DB und Goldman Sucks!!!

Aber richtig "reibungslos" gehts bei keinem.

Abzocker sind se alle!!!

[AndreasBernstein [VIP]]

[posting]20.552.118 von Datteljongleur am 07.03.06 11:30:36[/posting]Abzocker sind se alle!!!

Das ist ja Ihr Geschäft...wenn wir mal ein leicht verzögertes oder schiefes Pricing ausnutzen dann sind wir ja "Klasse Trader" und keine "Abzocker"


Muss man eben auch von der anderen Seite betrachten....nur Stecker ziehen und Willkür findich doooooof

[AndreasBernstein [VIP]]

brandneu:


17.20Uhr etwa als der Daxfuture erneut ans Tageshoch läuft TOT DB komplett


Erster Blick nach Stuttgart ergab selbiges, lag also nicht am System bei mir.

Anruf beim Händler brachte "technische Probleme" als Grund.

Genaue Nachforschung dann besagte, das der SERVER aus ist und neu gestartet werden muss

meine Idee dazu "Könnt Ihr von den 5Milliarden Gewinn letztes Quartal nicht `ne ordentliche Kiste in Taiwan holen ?" - wurde aber als frech zurückgewiesen


Naja 17.50Uhr - genau 30Minuten wie beim letzten Mal, läuft wieder alles.

Daxfuture in der Zeit neues Tageshoch und ab da locker 17 Punkte runter.

Wer scalpen will oder enge Stopps an der Stelle hatte, konnte nix tun ausser wieder teuer hedgen.

Hoffe damit ist für diese Woche der obligatorische Serverausfall abgehackt

[regenkobold]

[posting]20.559.012 von Bernecker1977 am 07.03.06 18:00:50[/posting]alle guten dinge sind 3

hatte ich ja glück.war nicht dabei (aber noch investiert)

besser gesagt.habe es nicht bemerkt.hattte zu tun


aber ist wirklich zum kotzen

[ignorefunktion]

also L+S hatte in der letzten zeit, immer dann, wenn es volatiler wurde, erhebliche Probleme mit DAX waves.
Außerdem werden die Realtimekurse im gegensatz zu früheren zeiten erheblich langsamer taxiert.

Ich lasse mittlerweile die Finger von l+s.
Habe früher viel l+s gemacht.

[ignorefunktion]

insbesondere wenn no fee aktionen sind, kann man die emis, wenn es darauf ankommt (plötzlich stark schwankende Märkte) vergessen.
Bei g+s wird schon mal abends - auch zu normalen zeiten- der Stecker gezogen bzw. bestimmte Papiere einfach nicht mehr gepflegt.

[ignorefunktion]

[posting]20.559.355 von ignorefunktion am 07.03.06 18:17:10[/posting]nicht g+s, sondern GS (der goldene Sachse)

[ignorefunktion]

fazit: Geld verdienen ist nicht einfach.

[caruso2]

ihr könnt die DB vergessen
vor 4-5 Jahren hatte ich das mindst. 2 x im Monat
was meint Ihr wohl warum die so tolle Quartalergebnisse
erzielen

bei MAXBLUE haben sie ja gerade 5€-Aktion
das werden die Erbsenzähler teuer bezahlen

war auch mal bei MAXBLUE SYSTEMAUSFALL-Tel.-Warteschleife-
KURSE im MINUS

Heute haben die auch die Verkäufe 5x im OTC abgelehnt
bevor sie angenommen haben
gestern war es so bei der HSBC

[regenkobold]

@ ignorefunktion..warum schreibst du ??

bei dir sind doch nur 3 user zugelassen !!!

[caruso2]

[posting]20.560.083 von regenkobold am 07.03.06 18:51:28[/posting]

[regenkobold]

[posting]20.560.076 von caruso2 am 07.03.06 18:51:14[/posting]sei net so gierig und gehe auf OS.. damit habe ich die wenigsten probs

[ignorefunktion]

Coba hat gerade den Stecker gezogen

Alle RealtimeKurse bei euwax.de weg

keine Realtimekurse im sekundenhandel

[ignorefunktion]

geht offenbar wieder
kleine Störung

[regenkobold]

DB hat 14:30 den stecker gezogen.für ca. 2 minuten

[naked]

nur 2 minuten... okay wird positiv im monatsbericht vermerkt .

[regenkobold]

[posting]20.597.678 von naked am 09.03.06 14:54:18[/posting] aber das reichte für 20 peunts

rein konnteste erst wieder bei fdax 5716-+1

[f_trader]

Alle ärgern sich zu recht über die Praktiken der Emis.
Ich lang den Mist schon seit Jahren nicht mehr an...
Es gibt doch prima Alternativen !!
z.B. Futures über Interactivebrokers oder CFDs über CMC-markets, wenn man sich nicht an futures harantraut.

[NaturalBornKieler]

Der Nachteil von Futures und CFDs gegenüber OS ist, dass man mehr verlieren kann als den ursprünglichen Einsatz. Wenn es schlecht läuft, muss man ja nachschießen (Margin Call ...). Deshalb finde ich, dass das eine ziemlich heiße Angelegenheit ist. Gerade Anfängern ist von Futures und CFDs dringend abzuraten.

HTH/NBK

[AndreasBernstein [VIP]]

[posting]20.609.714 von NaturalBornKieler am 10.03.06 10:14:23[/posting]Das kann man so aber auch nicht stehenlassen



Vielleicht kleines Rechenbeispiel zur näheren Verdeutlichung des Risiko`s

Wenn Du genau 6.000€ hast ( das IST die Sicherheit schon=Margin) und kaufst einen Daxfuture (oder verkaufst einen=short) dann hast Du pro Punkt Profit/Loss 25€ liegen. Der Markt=Dax muss also im Extremfall 6.000€/25€ = 240 Punkte fallen/steigen damit Dein Geld restlos weg ist !

Umgerechnet auf Daxzerti mit knockout entspräche dies einem Abstand zum knockout von 220 bis 230 Punkten (Aufgeld berücksichtigt in bullzerties).

Jetzt ist es Deine Entscheidung;
investierst Du mit geringerem Risiko als 230 Punkte zum knockout dann ist ein Zertie " sicherer" sonst der Future.

PRAKTISCH gibt es im Future noch einen Schutz seitens des Brokers, die sogenannte " Maintenance" welche beim Broker IB für Daxfuture 4.700€ beträgt.
Wieder umgerechnet auf unser Beispiel würde Dein Daxfuture also AUTOMATISCH nach Verlust (6.000€-4.700€)/25€ = 52 Punkten liquidiert !

Nun frage Dich selbst - würdest Du bei dem Zertiekauf zu 2,30€ auch nach minus 52 Punkten liquidieren ? Bist Du mental so stark oder neigst Du dazu es auszusitzen bis kurz vor Barriere oder knockout gar ?

Weiterer wichtiger Punkt ist der Spread (vor allem bei kurzen Trades/Scalps). Hier hast Du im Zertie erstmal 1-3cent VERLUST bei Kauf, die Du reinholen musst (Daxanstieg 1-3 Punkte + Gebühr nötig) vor Deinem break even.
Im Daxfuture hingegen meist spread 0,5-1 Punkt bringt

1/2 Punkt schon Gewinn brutto 12,50€ minus Kosten 4€ (bei IB) = +8,50€

da schwitzt Du im Zertie noch im Minus rum

andersrum im Verlustfall nach 1/2 Punkt raus Future -12,50€ - Gebühr 4€ = Verlust 16,50€
während im Zertie (-1cent Kursverlust -2cent spread) x Stückzahl 2.500 = -75€ - Gebühr = rund -100€

Schonmal so betrachtet

Das Ganze kann man auchnoch auf den Hebel berechnen, der nahe knockout ja sich verstärkt und in Gewinnzone mit Zerties abnimmt, wobei im Daxfuture IMMER die 25€ pro Punkt als Profit/Loss stehenbleiben linear...

Zur Nachschusspflicht bzw. ÜberNachtRiskiko:

Natürlich wenn ein Markt geschlossen hat gehen keine Stopps mehr. Tritt in der Zeit bis zur Eröffnung eine starke Bewegung ein, kannst Du erst mit Marktöffnung verkaufen -genau DAS ist Dein Risiko (aber IMMER, nicht auf bestimmte Instrumente bezogen) !

Auf das Beispiel meiner Rechnung wäre Dein TurboZertifikat bei einer Daxeröffnung 230 Punkte vom Schlusstand entfernt ausgeknockt, also 6.000€ weg.
Beim Future konnte die Maintenance nicht greifen über Nacht (da kein Handel) und auch dort wären Deine 6.000€ weg ABER wenn der Markt mehr als 230 Punkte gefallen wäre, DANN müsstest Du die Differenz " nachschiessen" , Du hast also bei dem Broker Schulden auf Deutsch gesagt. Bei 460 Punkten 6.000€ Schulden ggü. Turbozertie 0€


Nungut, aber das ist reine Theorie in meinen Augen,
oder hast Du schonmal soetwas erlebt das der Dax über Nacht > 5% verliert ???


Passiert sowas tagsüber (schnelle Bewegungen) dann bist Du mit Stopps im Future auf alle Fälle besser bedient. Jeder Trader hier kann bestätigen das am 11.September oder zu den Madridanschlägern oder auch beim LondonU-Bahn-Terror die Futures durchgehandelt wurden, also Stopps gut zur Ausführung kamen ABER bei Derivaten (Zerties, Optionsscheinen) einige Banken einfach den Stecker zogen und fertig. Was willst Du dann tun ???
Wenn keine Kurse gestellt werden oder kein Volumen von der Bank kommst Du da nicht raus und wenn Du nicht zufällig gerade am PC sitzt und noch genug Kapital für Gegenposition hast wirst Du böse ausgeknockt im Extremfall


Ist nur meine Erfahrung, habe auch nicht mit Futures begonnen aber es ist echt das fairste, denn wie jeder erfahrene Trader bestätigen kann. Derivate sind IMMER nur ein " Abklatsch" des Underlyings und Du kämpfst quasi gegen den Markt UND gegen Vola/Zeit UND gegen die Bank...traut man sich das auf Dauer zu ?
Oder anders gefragt: wäre die Performance mit diesem Instrument nicht wesentlich besser ?

Rechne alleine mal den Spread;
wenn ich 2cent spread rechne und dieselbe Markttransaktion anstatt mit Zertie mit dem Future trade, habe ich nach 100 Transaktionen schon 100 x 2cent x 2.500 Stück (1 Daxfuture) = 5.000 € an die Bank an SPREAD verschenkt
Bei mehr Stücken oder/und mehr Trades summiert sich das...davon kann so mancher sehr gut leben



Okay langes Thema, wollte nur kurz einen Einblick geben und gegen das ewige Vorurteil ankämpfen das Futures so " high risk Teufelszeug" sind,
ob mir das gelungen ist ? Entscheide selbst...


Gruß Bernie
(der so pauschale Sprüche zu Futures ungern stehen lässt)

[ignorefunktion]

#34

Fazit: Future und CFDs niemals über Nacht halten, dann ist das Risiko erheblich reduziert.

[f_trader]

[posting]20.609.714 von NaturalBornKieler am 10.03.06 10:14:23[/posting]absolut richtig !
hier ärgern sich aber viele "alte Hasen" seit Jahren darüber,
dass die Emis sie bescheissen, kaufen das Zeugs aber munter weiter.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten - akzeptieren oder etwas anderes kaufen, wie im richtigen Leben.
Durch solche o.ä. threads werden die Emis nix ändern.
Solange die Masse kauft wie bekloppt, wären sie auch schön blöd.
nix für ungut!

[Boersenkuh]

[posting]20.610.036 von Bernecker1977 am 10.03.06 10:30:26[/posting] RESPEKT Bernie

Tolle und umfängliche Erklärung

[kannichdoch]

[posting]20.609.714 von NaturalBornKieler am 10.03.06 10:14:23[/posting]Und in Ergänzung zu Bernies richtiger Darstellung möchte ich noch erwähnen, daß einige CFD/Spreadbet-Broker inzwischen auch 24h-Handel anbieten (CMC z.B. für US-Indizes). D.h. selbst über Nacht werden Margin bzw. bestehende Stopps permanent überwacht, so daß auch hier die Gefahr nachschießen zu müssen kaum noch besteht. Daran hat ja schließlich der Broker auch ein Eigeninteresse!

[kannichdoch]

[posting]20.610.852 von kannichdoch am 10.03.06 11:18:12[/posting]...und es gibt bei vielen CFD/Spreadbet-Brokern sog. "garantierte Limits", gegen einen erhöhten Spread meistens.

[NaturalBornKieler]

Oho,

da scheinen sich ja einige CFD-Fans auf den Schlips getreten zu fühlen. Leute, wenn Ihr Profis seid und wisst was Ihr tut, dann könnt Ihr CFDs und Futures kaufen so viel Ihr wollt, das ist klar. Ich wollte vor allem darauf hindeuten, dass CFDs wegen dieser Besonderheit meines Erachtens nix für Anfänger sind.

Bernie, wenn du genau liest, dann siehst du, dass ich von OS gesprochen habe, nicht von Zertis bzw. Knockouts. Wenn du das also vergleichen willst, dann vergleiche mit OS. Und bei OS kann ich nicht ausgeknockt werden! Ich weiß, dass auch OS ihre Nachteile haben (darum geht`s in diesem Thread ja). Aber wenn man zum Beispiel wie ich
- Derivate auf AKTIEN handeln will (NICHT auf Indizes)
- etwas längere Swings traden will (mehrere Tage bis Wochen)
dann ist man bei OS nach wie vor ganz gut aufgehoben. Und als Anfänger auch erst mal.

Ahoi
NBK

[AndreasBernstein [VIP]]

[posting]20.612.258 von NaturalBornKieler am 10.03.06 12:38:32[/posting]O.K. - Optionsscheine, habs auf HebelZerties bezogen gehabt (ist alter Text, nur reinkopiert hier), sorry !

optionsscheine kann ich dann aber mit Optionen an der Eurex vergleichen wenn Du magst rate mal was besser ist


Gruß Bernie

[NaturalBornKieler]

Ahoi Bernie,

das Thema hatten wir grad: Thread: Kein Titel für Thread 1042408

und rausgekommen ist, dass für meine Zwecke OS besser sind. Aber da darfst du dich gerne einmischen (vielleicht besser in dem anderen Thread)

Cheers
NBK

[AndreasBernstein [VIP]]

[posting]20.613.408 von NaturalBornKieler am 10.03.06 13:45:20[/posting]Yo hast Recht,
hier gehts ja um andere Dinge - also zurück zum Thema hier.

Wird sicher gleich wieder interessant 14.30Uhr wer alles nicht handelt

[wellen]

Thema ist -

wer ist wessen Emittentenbüttel -

wo sind die Dummen zum Abzocken ?

[Heiko Beh]

@powerman,

war gerade auf der seite der euwax, und habe das entdeckt.
siehe link: http://www.boerse-stuttgart.de/euwax/mistrade_handelseinschr…

Könnte man ja auch mit in das Rating einfließen lassen.
Zumindestens sind da die Aussetzer drin, die auch nach gesetz und paragraph erfasst werden.

mfg Heiko

[powerman]

Heiko Beh!

Danke für Deinen Hinweis!

Mir ist die Seite bekannt und wird natürlich berüchsichtigt!


Good Trades!

Powerman

[AndreasBernstein [VIP]]

Heute Abend schon VOR der FED-Zinsbekanntgabe war die DB mit Hebelzerties "überlastet" also TOT


nach 10min ging es wieder, gigantische 2.000 Stück

[regenkobold]

Antwort auf Beitrag Nr.: 20.983.247 von AndreasBernstein am 28.03.06 22:26:30

muttu OS nehmen die funzten zu jeder zeit...auch grössere pakete

[Turbo_Trader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 20.983.247 von AndreasBernstein am 28.03.06 22:26:30

Hallo Bernie,

ist doch schon seit längerem bekannt, dass bei der DB kurz vor Zahlen oder wichtigen Terminen ein Lehrling versehentlich an den Ausschaltknopf kommt und in der Hektik den Einschaltknopf nicht so schnell findet...

Wieso handelst Du in solchen Zeiten nicht mit Alternativen wie z.B. CFDs?
Gerade mit Deinen Stückzahlen ist das Risiko doch viel zu groß, eins auf die Mütze zu kriegen.

Gruß,

TT

[AndreasBernstein [VIP]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 20.985.702 von Turbo_Trader am 29.03.06 08:52:16

Klar ist es bekannt,
da aber das Ranking hier auf aktuellen Tatsachen beruhen soll,
erwähne ich es

Ich handle auch andere Produkte, bspw. Futures.

CFD's sind nix für mich da Spread zu gross und die Abhängigkeit von einer Stelle nie gut ist.

Allerdings gibt es ja gerade bei Zerties auch Vorteile, da Du die Menge ansprichst, versuch mal in der Mittagszeit 20 Daxfutures SCHNELL loszubekommen auf einer size - das kann paar Minuten dauern - dahingegen 50.000 Zerties in Stuttgart fix durchgehen

Nur ein Grund...hab das schon paarmal aufgelistet mit Vor&Nachteilen und es gibt dazu auch einen Thread wo Du reinschnuppern kannst:

Thread: Vergleich von Futures und Waves

Gruß Bernie

[Standuhr]

G&S haben heute am 06.04.2006 wieder mal kurz nach 9 Uhr für 13 Minuten abgestellt. Der Kurs ging hoch über meinen Kaufkurs aber als der erste Kurs ca. 9:18 Uhr gestellt wurde war ich schon dick im Minus. Hab dann 6 Stunden das Minus noch vergrößert und konnte aber dann 14:40 Uhr verkaufen weil sie wieder stark an der Vola-Schraube gedreht haben. Dieses Abschalten hab ich schon mehrmals bei denen beobachtet.
Sind wohl mit die schlimmsten Emittenten am Markt.

[AndreasBernstein [VIP]]

War mal wieder eine Glanzleistung der Deutschen Bank:
14.31Uhr KOMPLETTAUSFALL


und erst 15Uhr geht es wieder zu handeln

Dachte schlauerweise ich hedge meine bei 6110 Daxfuture erworbenen Shorts um die 6090 rum mal

ABER

Citi ebenfalls nix an Kursen (handelbare) zu erhalten und Commerzbank quotet zwar aber lehnt nur ab - egal ob Future steht oder nicht - scheinbar aus Prinzip

Ganzschön krass wie technisch schlecht unsere Banken ausgestattet sind wenn es immer "technische Probleme" sein sollen

[Wavez]

jetzt betreibt die commerzbank -bis dato mein bevorzugter emi - neuerdings schon trader-mobbing. bekomme anrufe, weil ich zu oft den kurs abfrage mit der drohung, dann einfach den spread für alle scheine zu erhöhen, so dass die übrigen traders durch mich schaden erleiden. weitere instrummente der disziplinierung: keine kurse stellen (wurde dann auch wahrgemacht) und groteske spreadausweitungen von 5 bis 20 cents (mehrmals erfolgt, was mich in riskante übern8positionen zwang.

erklärung der commerzbank, die kursabfrage wäre für sie mit derartigen kosten verbunden, sodass eine hohe kursabfragefrequenz für die negative folgen zeitigen würde. ja geht denn das nicht automatisch? da sitzt doch kein homer simpson davor und rückt bei jeder veränderung des underlyings aufs knöpfchen .oder sitze ich am falschen dampfer? mit anderen worten: kann denn häufige bis sehr häufige kursabfrage sünde sein?


wavez

[infilTRADER]

Antwort auf Beitrag Nr.: 24.015.925 von Wavez am 18.09.06 10:57:16

Schon mal was von
denial-of-service Hackerangriffen gehört?!

Das ist ungefähr das selbe wie
"zu häufige Kursabfragen"!

[Wavez]

Antwort auf Beitrag Nr.: 24.018.015 von infilTRADER am 18.09.06 13:33:39

habe soeben wieder anruf der comdirect bekommen mit hinweis, die commerzbank würde die no-fee-aktion einstellen, falls ich öfter als im 20 sekunden-takt kursabfrage durchführe.

hmmm. denial-of-service angriff kann das noch lange keiner sein, da ein solcher ja normalerweise nicht per Hand durchgeführt wird (kann). nein, die bank spricht von enormen kosten, die entstehen, was mir aber nicht wirklich einleuchtet, aber, bin unwissend - wird schon so sein.

blödes gefühl jedenfalls, eine größere posi geladen zu haben und sich erst nach 20 sekunden nach dem kurs erkundigen zu können (dürfen). swingtrading nicht mein ding, positrading noch weniger. anyone same problem?


wavez

[AndreasBernstein [VIP]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 24.019.803 von Wavez am 18.09.06 15:19:28

mal eine dumme Frage am Rande;

Du schimpfst in letzter Zeit oft über EmiVerhalten - warum handelst Du nicht direkt den Future ?

Margin 1000€ rum für 1 Kontrakt und 10€ Profit/Loss pro Tick bei 4€ Gebühr ist doch eine schike Sache - auch zum Scalpen


Hab mich auch Jahrelang aufgeregt immer mal wieder über die Emis aber letztendlich ist man ja selbst verantwortlich für seinen Blutdruck und so habe ich fast komplett auf Futurehandel umgestellt mein Verhalten


Gruß Bernie

[infilTRADER]

Antwort auf Beitrag Nr.: 24.019.803 von Wavez am 18.09.06 15:19:28

Enormen Kosten, die durch zu häufige Kursabfragen deinerseits entstehen?!


Wahrscheinlich machst du zuviele Gewinntrades auf Comdefectkosten,
und jetzt wollen sie dich ganz loswerden!

Dann sag doch dem Experten von der Comdefect,
wenn er dich das nächste mal am Telefon nervt,
dass es technisch überhaupt kein Problem sein sollte,
in die Brokersoftware einen Mechanismus einzubauen,
dass die Kunden nur alle 10 o. 20 sek eine Kursabfrage an den Server schicken können!

Gibt es genug Ploglammielel in China oda Indi, die das für low erledigen,
so dass sich das auch aus betriebswirtschaftl. Sicht für die Comdefect lohnt,
versteh?!

Tue ihnen doch diesen Gefallen, und transferiere dein Tradingkapital zu einem anderen Broker,
wirft ja bestimmt hübsch Zinsen ab, die Comdefect bisher auf deine Kosten eingestrichen hat!

[infilTRADER]

Antwort auf Beitrag Nr.: 24.023.754 von infilTRADER am 18.09.06 18:18:51

Dass die Ösis es softwaretechnisch nicht so draufhaben,
wissen wir spätestens seit NachbarsthreadSFührerS eigener Homepage!

[60cent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 24.019.803 von Wavez am 18.09.06 15:19:28

nutz doch parallel einfach die kostenlosen Realtime-push-Kurse bei Onvista oder in der Tradermatrix von Comdirect oder von der Commerzbank-Homepage, wenn es dir bei den meisten Kursabfragen nur darum geht, das du den aktuellen Kurs deines Zertis erfährst

[AndreasBernstein [VIP]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 24.024.615 von 60cent am 18.09.06 18:51:19

denke der Kollege will nur die Bank abscalpen,
hatte bei sowas auch öfters mal Anrufe früher

[tempic]

wollen wir diesen thread mal nicht in vergessenheit geraten lassen!

dolles emittentengebaren auch bei trinkhaus... und mal wieder bei der deutschen bank:

bei gleichbleibenden kursen des basiswert mal eben

30% runtergetaxt (DB)

spread von 2 cent auf 8 erhöht (HSBC)