Evotec 566480, wohin geht die Reise??? (Seite 4210)

[antoniodeno86]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.653.016 von bcgk am 08.01.18 18:08:36

Ich würde doch morgen noch abwarten, die LV haben sicher noch nicht aufgegeben-ich vermute die werden erst bei Kursen über 15,1 Euro die Short Positionen schneller auflösen. Dann kann es schneller nach oben gehen als jetzt. Die werden morgen versuchen den Kurs nach der Xetra Eröffnung erneut runterdrücken das haben die mehrmals schon geschafft. Hast ja heute gesehen wie das gelaufen ist, erstmal hoch auf 14,6 und dann wieder runter auf 14,1-ich bin aber positiv überrascht das es doch noch geklappt hat über die GD200. Irgendwann muss ja auch Ende sein. Januar und Februar werden uns noch viel Freude bringen, davon bin ich überzeugt.

[bcgk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.652.890 von Herr_Chipka am 08.01.18 17:59:48

200 Tage-Linie ist überwunden und dürfte nun als Unterstützung dienen.
Nehme an, dass die LV heute weiter Positionen geschlossen haben. Ich lehne mich mal zurück und vertraue auf eure Kursziele.

[Herr_Chipka]

Ja, schöner Tag heute. Der Boden ist gefestigt, wenn nicht gar zementiert. Darauf kann der EVO-Kurs aufbauen. Und nun bitte schön gemächlich aber stetig in Richtung des alten Hochs vom letzten Jahr :-)

Gute Kurse allen investierten!

[pegasusorion]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.652.488 von pegasusorion am 08.01.18 17:27:08

Ja, ja hier herrscht Zugzwang man muß was tun bevor einem was getan wird...

Man sollte halt nix verschütten was man noch nicht bezahlt hat oer???

[pegasusorion]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.652.395 von submersus am 08.01.18 17:19:00

......... der wird doch nicht..... Morgen schon wieder??? was raushauen???? naja, schaun mer mal oder??

[pegasusorion]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.652.395 von submersus am 08.01.18 17:19:00

So sollte es auch sein Stück für Stück mit steigender Tendenz denn Qualität setzt sich durch.

Schönen Abend

[submersus]

Jetzt gibt sie noch mal Gas unsere beste - recht so ..... unsere lv sollten sich Gedanken machen......
Es wird jetzt von Tag zu Tag ein wenig mehr kosten......aber sollte uns ja nicht stören...

[Elan4u]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.650.934 von bcgk am 08.01.18 15:26:27

Zitat von bcgk: Der Chart und das Momentum lügen nicht. Nochmal aufgestockt.

Ich habe mich soeben im Spiegel angesehen und bin noch immer der Meinung, ich sollte 2,5-3kg abnehmen. was das mit Evotec zu hat? Rein gar nix.

[bcgk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.650.769 von Elan4u am 08.01.18 15:11:32

Der Chart und das Momentum lügen nicht. Nochmal aufgestockt.

[Elan4u]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.649.722 von physik am 08.01.18 13:39:31

Zitat von physik: " O-Scheine sind in erster Linie abhängig von der Vola"
nein.
Sie sind abhängig vom Abstand Strike zu underlying, von Volatilität, vom Zinssatz, von der Laufzeit ... und vom Marktinteresse....

Und ich sach einfach mal: DOCH!
Eine der wichtigsten Einflussgrößen auf die Preisentwicklung eines Optionsscheins ist sicherlich die Volatilität. Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite eines Wertpapiers, einer Währung oder eines Index. Anleger wie die Profis in den Banken beschäftigen sich intensiv mit den zu erwartenden Kursschwankungen des Marktes. Denn die zukünftige Kursbewegung des Wertes entscheidet über Gewinn oder Verlust.
Eine hohe Volatilität bedeutet, dass der Wertpaperkurs stark schwankt. Je höher die zu erwartende Schwankung, um so höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Optionsschein für den Anleger vorteilhaft entwickelt. Daher sind sie bereit, einen höheren Preis für den Optionsschein zu akzeptieren. Bei nur geringen Kursschwankungen sinkt die "Vola" und damit fällt der Preis des Optionsscheins. Daher wird in jeden Warrant-Preis auch die Volatilität eingepreist.

Die Spezialisten unterscheiden zwischen einer historischen und einer impliziten Volatilität.

Historische Volatilität

Die Historische Volatilität wird aus den historischen Kursen des Basiswerts berechnet. Es handelt sich um die durchschnittliche Schwankungsbreite von Preisen einer Aktie oder eines Index während eines bestimmten Zeitraums in der Vergangenheit.

Implizite Volatilität

Die implizite (enthaltene) ist die aktuelle im Optionsschein-Preis enthaltene und vom Markt erwartete Volatilität. Liegt die implizite Volatilität, also die erwarteten Schwankungen, über der historischen Volatilität, ist der Optionsschein im Vergleich zu einem aus der Optionsscheintheorie abgeleiteten theoretischen Wert eher teuer.

Wichtig für die Anlage-Strategie:

Kommt Fantasie in eine Aktie, wird von den Anlegern aber auch von den Profis angenommen, dass die Aktie bald viel stärker schwankt. Damit steigt die Volatilität und der so genannte Zeitwert, selbst wenn der Kurs der Aktie zunächst auf der Stelle tritt.

Beruhigt sich der Kurs des Basiswerts oder stagniert er, ist mit sinkenden Volatilitäten zu rechnen. Das beeinflusst die Wertentwicklung des Warrants negativ. Denn der Zeitwert des Optionsscheins verliert durch das nahende Laufzeitende und durch die sinkende Volatilität.

Volatilitätsbarometer

Zur Abschätzung der Volatilität der DAX-Optionsscheine eignet sich der Blick auf den so genannten VDAX. Er gibt die Volatilitätserwartungen aller Anleger für alle DAX-Optionen an der Terminbörse EUREX wieder. Letztlich orientieren sich die Emissionshäuser bei der Stellung der Optionspreise an den Vorgaben der Terminbörse. In der Praxis zeigt sich allerdings, dass der VDAX bei langsam steigenden DAX-Kursen fällt. Sinkt der DAX dagegen, steigt die implizite Volatilität sprich der VDAX an. Da die Profis ihre Erwartung in die Optionskurse einpreisen, gilt der VDAX auch als Stimmungsindikator oder auch als Sorglosigkeits-Indikator. Je optimistischer die Profis sind, um so geringer ist die implizite Volatilität, erwarten sie fallende Kurse, steigt die implizite Volatilität an.