Geniale Idee. Fast keine Verlustchance??? - 500 Beiträge pro Seite

[Nemfan]

Hallo Leute,

ich verloge jetzt schon längere Zeit dieses Board.
Und ich habe schon bei mehreren Beiträgen eine sog. ideale Anlageidee gefunden. Das ganze funktioniert so:

Ich kaufe mir eine Aktie, vonm der ich denke, dass sie in nächster Zeit nicht weit nach unten läuft, dann verkaufe ich darauf einen CAll.
Steigt die Aktie wird der Call ausgeübt und ich habe sie los. Prämie behalte ich aber.
Fällt die Aktie wird nicht ausgeübt und ich mache ein neues Stillhaltergeschäft. Die Prämie ist mir aber wieder sicher.

Geht das echt so leicht?

Nemfan

[Arthur42]

Häääääääääähhhhh ????

Lern erstmal schreiben!

[WSJReader__]

Ja, wenn die Aktie nicht steigt, dann geht es ganz leicht.

[wienerin]

hallo nemfan:
DIE IDEALE strategie gibt es nicht!!!

mit stillhaltergeschäften kannst du in seitwärtsmärkten ganz gut an den prämieneinnahmen verdienen - in stark schwankenden märkten aber auch eine menge geld in den sand setzen.

wenn du zocken willst, eignen sich longpositionen besser.

wenn du eher zu den investoren als zu den spielern, spekulanten oder tradern gehörst, könnte das was für dich sein - wenn du bestimmte regeln beachtest.

ich selbst habe mich mit dem thema lange auseinandergesetzt, dann einige monate "parpertrades" gemacht und seit nov. 2000 sammle ich auch praktische erfahrungen mit dem verkaufen von puts auf aktien, die ich möchte und verkaufen von calls auf den aktienbestand.

im board "50er-club" gibt es einen (fürchterlich langen!) thread "optionen verkaufen - stillhaltergeschäfte" - vielleicht magst du dich da ja mal durchackern.

LG aus wien

[hidhman]

hallo wienerin,

ich sehe es genaus andersherum.

woraus setzt sich den der gößte teil des optionspreises zusammen?

aus der volatilität und zeitwert.

hier spielt aber die vola eine wichtigere rolle.

wen wir stark schwankende märkte haben ist die vola um einiges höher und wir erhalten höhere prömien. nach einem starken anstieg der vola folgt meistens eine schwächere phase und der optionspreis wird zusammenbrechen. wir verscherbeln die dinger und haben einen schönen gewinn!

in volatilitäts armen phasen, wie diesen januar (geringste vola seit 1997) lohnt es sich long otions zu kaufen, da man auf einen volaausbruch spekuliert und damit die optionspreise wieder steigen und wir uns freuen können! wie gestern zum beispiel :-)

@nemfan

deine strategie kann funktionieren, wenn du ein verdammt großes konto hast, denn es kann vorkommen, dass du 10-20 mal neue optionen verkaufen musst und immer eine höhere durch verdoppeln der position erhältst.

es funktioniert, wie gesagt mit einem verdammt großen konto.
lies dazu mal

Trading mit Optionen und Futures - von Joe Ross

mfg

sptrader

[wienerin]

sptrader:
wenn du vom traden redest, gebe ich dir völlig recht.

wenn du aber mit stillhalten deine performance durch prämieneinnahmen ein wenig auffetten willst, so kriest du zwar in volatilen zeiten höhere prämien, aber das risiko, ausgeübt zu werden steigt dann auch.

man muss sich halt der eigenen risikobereitschaft klar werden und dann die strategie dementsprechend basteln.
vielleicht kennst du ja meine diskussion mit dem prof19 zum thema .

gruss aus wien!

[hidhman]

deine diskussion kenne ich nicht dazu, kannst mir aber gerne mal den link geben.

du kommst aus wien?

ich war letztens in wien auf einem tradertreffen vom aktienboard.com

ich kenne einige trader aus wien. einer hat sogar drei damenunterwäsche läden in der city

könnte dir da ja eine empfehlung geben *gg*

mfg

sptrader

[wienerin]

hi hidhman,
klar komme ich aus wien (woher soll eine wienerin denn sonst sein??? )
aktienboard.com kenne ich nicht.
die diskussion mit prof19 war hier an diesem board - z.t. in seinem thread, z.t. in dem von nasdaq100.

ist aber nicht so wichtig - kurz gesagt: er fährt ferrari - ich a bisserl gemütlicher mit einem kleinwagen.
einen ferrari muss man im griff haben - ich trau`s mir (noch) nicht zu.

grüsse aus wien!

[börsenjörg]

sptrader(hidman)

der optionpreis besteht vorallen aus vola und zeitwert???

ist zwar nicht falsch, wirft aber ein falsches bild.

vorallen setzt sich der optionpreis aus dem

Inneren wert und aus dem zeitwert zusammen.

Innerer wert ist klar, denke ich.

der zeitwert allerdings setzt sich aus dem versicherungswert(vola) und dem zinswert zusammen.

so wird ein schuh draus.

dass mit der strategie halte ich allerdings für wenig praktikabel. ich muss dir recht geben, dass sich die ganze sache nur aufgeht mit einem wirklich dickem konto.

aber allgemein kann ich nur sagen: es gibt keine sichere sache an der börse. rendite wird mit risiko bezahlt.


good trades

[FTrader]

sorry das kann ich so nicht stehen lassen:

"rendite wird mit risiko bezahlt"

es ist ja wohl offensichtlich, dass durch die beimischung nicht korrelierender Anlageformen das Risiko insbesondere die Schwankungsbreite eines Portfolios erheblich reduziert werden kann, dass dabei die renditeaussichten sogar ansteigen setzt natürlich die qualität der anlagen voraus, aber keineswegs verhält sich Rendite zu Risko linear.

umgekehrter fall, man kann sich einer mehrfach erhöhten renditechance gegenübder sehen (OS), dabei aber ein nahezu 100% Totalverlustrisiko aussetzen. --> Weit aus dem Geld liegende OS.

Gruß aus dem Futureslager

FTrader

[YAchse]

@den Rosenmontagszug,

hat denn keiner bemerkt, dass bald karneval ist??
nemfan ist mitglied des elferrats und hat euch nur ein bisschen auf die schüpp nehmen wollen. aus vorfreude hat er schon heute die lampen an, und da kütt die geniale idee:
von nix kommt nix, also machste geld aus nix.
Und wenn da einer so ernst kommt und plärrt: höhere rendite muss mit risiko bezahlt werden, dann steigt einer in die bütt und quatscht diesen drüschen pitter mit kappes platt.

helau

[batemann]

@nemfan

Das Covered Call Writing ist nur rentabel, solange die Optionsprämie die Aktienverluste aufwiegt. Zwar kannst Du die Optionsprämie behalten wenn die Aktie unter dem Basispreis notiert, aber was bringen Dir Gewinne in Höhe von ein paar Euro, wenn die Aktie 80% ihres Wertes verliert ??? linke Tasche - rechte Tasche ...

@hidhman

Warum man 10-20mal neue Optionen schreiben muss und dadurch seine Postion verdoppelt, müsstest Du mir nochmal erklären.
Wir schreiben Calls und keine Puts ! Ein "großes Konto" brauch man meiner Meinung nach nicht. Sogar die Margin entfällt, da die Position ja mit den Aktien gedeckt ist.

gruss Pat

[börsenjörg]

Hallo Ftrader,

natürlich hast Du recht mit Deiner Aussage und meine Aussage war zu allgemein.

Natürlich kann man durch Diversifikation das unsystematische Risiko eines Portfolio zumindest verringern.

Jedoch liegt das wirkliche Risiko im systematischen Risiko und wie sich dieses steuern lässt, brauch ich Dir sicher nicht zu erklären.


Tschüss und viel erfolg

bj

[FTrader]

ging nicht gegen dich, wollte nur das verallgemeinerte vorurteil aushebeln