TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 333)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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Wow gute Idee und schöne herangehensweise...Welche Amplituden (Extremwerte) hatte denn deine AMple seit 2000? ich kann ja mal schnell nen Chart suchen wo die Ampel mit drauf ist.
Der HDAX wird von dir ja sowieso schon mit abgerufen, oder jedenfalls mit Abgefragt in deiner Tabelle.
Nur wenn's so einfach ist, warum machen es dann nicht alle so? Gut ich hab es nicht gemacht weil ich einfach die Formel in Excel dafür nicht könnte
(Hoffentlich baut sie ein netter Mensch in seine Tabelle ein )
VG
Nur wenn's so einfach ist, warum machen es dann nicht alle so? Gut ich hab es nicht gemacht weil ich einfach die Formel in Excel dafür nicht könnte
(Hoffentlich baut sie ein netter Mensch in seine Tabelle ein
)VG
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.645.521 von meckelfelder am 17.10.13 15:03:00Nachfrage: Warum genau 9 Tage?
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.645.521 von meckelfelder am 17.10.13 15:03:00Sehr nice! Starke Herangehensweise!
Welche Performance hätte es seit 2000 gegeben?
Welche Performance hätte es seit 2000 gegeben?
Ich habe jetzt mal etwas "Ampel" gespielt.
Ich habe mir den HDAX von Ariva seit 2000 besorgt.
Dann habe ich die RSL berechnet (Basis Ø 130 Tage).
Wenn Wechsel von < 1 auf >= 1 oder umgekehrt ist das ein Kauf- oder Verkaufsignal.
Damit ich nicht zu oft kaufen und verkaufen muss, muss das Signal 9 Tage stabil sein. Dann kaufe oder verkaufe ich.
Im HDAX hätte das im Zeitraum seit 2002 Kursverluste von insgesamt 1.363 Punkten "erspart". Da waren Phasen, wo ich knapp 500 Punkte = 16 % Indexsteigerung verpasst habe (04.06. - 07.08.2012) aber auch eine Phase, wo ich 1500 Punkte = 40 % Indexverlust erspart habe (23.11.2007 - 24.04.2009). Und wenn man eben nicht nur die 1.363 Punkte erspart sondern sogar mit einem Short-Zertifikat ausnutzt, kann es ganz gut aussehen.
Und das Verfahren ist extrem einfach. Zusätzlich zu den 110 Aktienkursen benötigt man den HDAX.
Ich glaube, so werde ich es zukünftig machen.
Ich habe mir den HDAX von Ariva seit 2000 besorgt.
Dann habe ich die RSL berechnet (Basis Ø 130 Tage).
Wenn Wechsel von < 1 auf >= 1 oder umgekehrt ist das ein Kauf- oder Verkaufsignal.
Damit ich nicht zu oft kaufen und verkaufen muss, muss das Signal 9 Tage stabil sein. Dann kaufe oder verkaufe ich.
Im HDAX hätte das im Zeitraum seit 2002 Kursverluste von insgesamt 1.363 Punkten "erspart". Da waren Phasen, wo ich knapp 500 Punkte = 16 % Indexsteigerung verpasst habe (04.06. - 07.08.2012) aber auch eine Phase, wo ich 1500 Punkte = 40 % Indexverlust erspart habe (23.11.2007 - 24.04.2009). Und wenn man eben nicht nur die 1.363 Punkte erspart sondern sogar mit einem Short-Zertifikat ausnutzt, kann es ganz gut aussehen.
Und das Verfahren ist extrem einfach. Zusätzlich zu den 110 Aktienkursen benötigt man den HDAX.
Ich glaube, so werde ich es zukünftig machen.
Trading Spotlight
Ampel:
Könnte man nicht eine Ampel aus DAX-ETF 25%, M-DAX ETF 30%, Tec-DAX 30% und 15% MSCI World nehmen? M und Tec deswegen höher, da die Mehrheit der zum Kauf freigegebenen Aktien aus diesen Indizes kommt. und World weil man auch etwas Weltklima mit einfließen lassen sollte?
nur so meine 50 Cents
Könnte man nicht eine Ampel aus DAX-ETF 25%, M-DAX ETF 30%, Tec-DAX 30% und 15% MSCI World nehmen? M und Tec deswegen höher, da die Mehrheit der zum Kauf freigegebenen Aktien aus diesen Indizes kommt. und World weil man auch etwas Weltklima mit einfließen lassen sollte?
nur so meine 50 Cents
ach als Ergänzung: die Ampel müsste dann den Baskets auch angepasst sein.
gute Posts viel informatives mal wieder.
Es wäre natürlich auch möglich sich verschiedene Aktienkörbe zu machen und dann die TSI Stärksten aus den einzelnen Baskets zu nehmen.
DAS macht der Aktionaer bei seinem Premium Angebot so!
Es gibt also wöchentlich 3 TSI Listen eine für den MDAX, eine für TecDAX/SDAX und eine für Nasdaq 100
Ich glaube was meckelfelder meint - und da stimme ich zu - das die einzelnen Körbe nicht zu groß werden sollten. Denn die Folge wäre bei 500 Aktien hättest du dann plötzlich ~ 50 Werte die über TSI 90% liegen würden. Da müsste man vieleicht die Schwellen anders legen ( 95% o.ä.) aber das ist viel theoretisch gedacht.
Es wäre natürlich auch möglich sich verschiedene Aktienkörbe zu machen und dann die TSI Stärksten aus den einzelnen Baskets zu nehmen.
DAS macht der Aktionaer bei seinem Premium Angebot so!
Es gibt also wöchentlich 3 TSI Listen eine für den MDAX, eine für TecDAX/SDAX und eine für Nasdaq 100
Ich glaube was meckelfelder meint - und da stimme ich zu - das die einzelnen Körbe nicht zu groß werden sollten. Denn die Folge wäre bei 500 Aktien hättest du dann plötzlich ~ 50 Werte die über TSI 90% liegen würden. Da müsste man vieleicht die Schwellen anders legen ( 95% o.ä.) aber das ist viel theoretisch gedacht.
Moin
danke für die Info.
Der Arero ist hier ganz gut beschrieben. http://www.arero.de/191-0-Die-Welt-in-einem-Index.html Das einzig aktive, dass die Manager da vornehmen ist das jährliche Rebalancing. Sprich starke werte verkaufen und schwach kaufen um wieder zur Ausgangsgewichtung zurück zu kommen. Die einzelnen Assets werden mittels ETF unter diesen Dachfonds genommen. Die Gewichtung kannst du auf oben genannter Internetseite sehen.
Im Arero sind aber ebenfalls Rohstoffe und Renten enthalten. Insofern kann es darüber wieder zu Verzerrungen kommen.Weil steigen Aktien sinken Renten und Vice Versa.
Könnte man nicht eine stärkere Gewichtung auf den deutschen Markt nehmen, da wir ja nur Aktien aus diesem Pool verwenden?
Also z.B.
MSCI World mit 40%
Dann je einen ETF für DAX 15% MDAX 15% TechDAX 15%
Und den MSCI EM mit den restlichen 15%
Das mit den Kosten hatte ich auch nur als Antwort auf eine vorher gepostete Aussage bezüglich Abzocke geschrieben. Das man halt bei den vollmundigen Versprechungen im Internet darauf achten muss alle Kosten im Blick zu haben.
Es wird ja auch gerne geschrieben: " Unser Vorschlag mit Fonds X hat 100% Wertsteigerung gebracht" und man denkt sich Hu das war ja ein guter Tipp. Und dann guckt der Mitdenkende mal genauer nach und sieht: 100% seit 2003. Jährliche Kosten 2% Vergleichsindex seit 2003 400%. Dann sind die 100% nämlich ziemlicher Müll.
VG
danke für die Info.
Der Arero ist hier ganz gut beschrieben. http://www.arero.de/191-0-Die-Welt-in-einem-Index.html Das einzig aktive, dass die Manager da vornehmen ist das jährliche Rebalancing. Sprich starke werte verkaufen und schwach kaufen um wieder zur Ausgangsgewichtung zurück zu kommen. Die einzelnen Assets werden mittels ETF unter diesen Dachfonds genommen. Die Gewichtung kannst du auf oben genannter Internetseite sehen.
Im Arero sind aber ebenfalls Rohstoffe und Renten enthalten. Insofern kann es darüber wieder zu Verzerrungen kommen.Weil steigen Aktien sinken Renten und Vice Versa.
Könnte man nicht eine stärkere Gewichtung auf den deutschen Markt nehmen, da wir ja nur Aktien aus diesem Pool verwenden?
Also z.B.
MSCI World mit 40%
Dann je einen ETF für DAX 15% MDAX 15% TechDAX 15%
Und den MSCI EM mit den restlichen 15%
Das mit den Kosten hatte ich auch nur als Antwort auf eine vorher gepostete Aussage bezüglich Abzocke geschrieben. Das man halt bei den vollmundigen Versprechungen im Internet darauf achten muss alle Kosten im Blick zu haben.
Es wird ja auch gerne geschrieben: " Unser Vorschlag mit Fonds X hat 100% Wertsteigerung gebracht" und man denkt sich Hu das war ja ein guter Tipp. Und dann guckt der Mitdenkende mal genauer nach und sieht: 100% seit 2003. Jährliche Kosten 2% Vergleichsindex seit 2003 400%. Dann sind die 100% nämlich ziemlicher Müll.
VG
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.643.075 von stamfie am 17.10.13 09:53:31Moin stamfie,
du darfst für die Berechnung des TSI niemals eine Aktie isoliert betrachten. Der TSI ist immer der Ausdruck der Rangfolge innerhalb eines Aktienkorbes. Isoliert betrachten musst du eine Aktie bei der Berechnung der RSL.
Einen Fonds würde ich niemals zur Abbildung der Ampel heranziehen. Der Fonds wird vermutlich aktiv gemanaged und die Manager werden immer wieder mal unterschiedliche Gewichtungen vornehmen. Alternativ könnte man einen Weltindex heranziehen (MSCI World), aber da fehlen die Schwellenländer (z.B. Brasilien). Du müsstest also noch zusätzlich den MSCI Emerging Markets dazunehmen. Aber dann wieder die Frage: wie gewichten?
Zu den Kosten:
Den Aktionär benötigst du doch nicht zwingend. Die Herausforderung besteht darin, die Ampel nachzubilden. Für die Berechnung der TSI-Werte reicht Excel. Und die Anzahl der Transaktionen hast du recht hoch angesetzt.
S&P:
Du könntest genauso gut fragen, warum nicht Aktien aus Brasilien enthalten sind, weil der Index in die Ampelberechnung eingeht. Aber wie groß willst du den Aktienkorb denn werden lassen? Ich finde, dass die HDAX-Werte ausreichend sind. Aber niemand verbietet dir, einen größeren Korb in Excel abzubilden. Die Ampel soll ja nur ein Frühindikator sein und rechtzeitig anzeigen, wenn die Märkte vor dem Abschwung oder Aufschwung stehen. Und der Aktionär hat im Backtesting vermutlich so lange an den Indexgewichtungen herumgeschraubt, bis es für die Vergangenheit ganz gut gepasst hat. Ob das dann für die Zukunft auch so gut funktioniert, wird sich zeigen.
Zu Excel:
Korrekt. Um erstmalig eine RSL und damit einen Tages-TSI zu berechnen, benötigst du 130 Tageskurse. Dann weitere 29 Tageskurse, um den TSI im 30-Tages-Ø rechnen zu können. Evonik wird also am 04.12.2013 erstmals einen 30-Tages-Ø-TSI bekommen. Und Osram Mitte Februar 2014.
du darfst für die Berechnung des TSI niemals eine Aktie isoliert betrachten. Der TSI ist immer der Ausdruck der Rangfolge innerhalb eines Aktienkorbes. Isoliert betrachten musst du eine Aktie bei der Berechnung der RSL.
Einen Fonds würde ich niemals zur Abbildung der Ampel heranziehen. Der Fonds wird vermutlich aktiv gemanaged und die Manager werden immer wieder mal unterschiedliche Gewichtungen vornehmen. Alternativ könnte man einen Weltindex heranziehen (MSCI World), aber da fehlen die Schwellenländer (z.B. Brasilien). Du müsstest also noch zusätzlich den MSCI Emerging Markets dazunehmen. Aber dann wieder die Frage: wie gewichten?
Zu den Kosten:
Den Aktionär benötigst du doch nicht zwingend. Die Herausforderung besteht darin, die Ampel nachzubilden. Für die Berechnung der TSI-Werte reicht Excel. Und die Anzahl der Transaktionen hast du recht hoch angesetzt.
S&P:
Du könntest genauso gut fragen, warum nicht Aktien aus Brasilien enthalten sind, weil der Index in die Ampelberechnung eingeht. Aber wie groß willst du den Aktienkorb denn werden lassen? Ich finde, dass die HDAX-Werte ausreichend sind. Aber niemand verbietet dir, einen größeren Korb in Excel abzubilden. Die Ampel soll ja nur ein Frühindikator sein und rechtzeitig anzeigen, wenn die Märkte vor dem Abschwung oder Aufschwung stehen. Und der Aktionär hat im Backtesting vermutlich so lange an den Indexgewichtungen herumgeschraubt, bis es für die Vergangenheit ganz gut gepasst hat. Ob das dann für die Zukunft auch so gut funktioniert, wird sich zeigen.
Zu Excel:
Korrekt. Um erstmalig eine RSL und damit einen Tages-TSI zu berechnen, benötigst du 130 Tageskurse. Dann weitere 29 Tageskurse, um den TSI im 30-Tages-Ø rechnen zu können. Evonik wird also am 04.12.2013 erstmals einen 30-Tages-Ø-TSI bekommen. Und Osram Mitte Februar 2014.
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