Reich durch neuronale Netze ??? Oder nur Blödsinn ? - 500 Beiträge pro Seite

[Geldrausch]

Eben gerade hats mich ja umgehauen !!
Ich hab jetzt gute Laune zumindestens bis die Amis wieder eröffnen.

Schaut Euch mal die Seite www.stock100.com an.

Das ist jetzt kein Spam (!!!!), sondern dient zum Start einer hoffentlich interessanten Diskussion.

Die Seite berechnet die Kurse von US-Aktien in die Zukunft voraus und zwar für 5 Tage oder 5 Wochen (bei Registrierung auch realtime für die nächsten Ticks).

Die Vorausberechnung basiert auf dem Einsatz neuronaler Netze.
In Deutschland startet derzeit ein ähnliches Projekt unter www.moneybee.de

Von dort habe ich auch folgenden Erklärungstext übernommen:


NEURONALE NETZE

Ein normaler Computer braucht sehr genaue Anweisungen - ein Programm. Das arbeitet er mit hoher Präzision und Geschwindigkeit Befehl für Befehl ab, wobei er keinen Fehler verzeihen kann: Er verarbeitet die Eingabedaten digital, also mit Nullen und Einsen, mit Ja und Nein, dazwischen kennt er nichts.

Ein künstliches neuronales Netz arbeitet völlig anders: Es ist dem Gehirn bzw. dem Nervensystem nachgebildet. Statt eines Programms hat es eine Struktur von Zellen (biolog.: Neuronen) und Verbindungen (biolog.: Synapsen). Wie im Gehirn auch gibt es einen Bereich, der "wahrnimmt": Was bei uns Menschen die Sinnesorgane an das Gehirn liefern, liefern beim KNN die sogenannten "Eingabeneuronen". In weiteren sog. verdeckten Schichten liegen Nervenzellen ähnlich wie die grauen Zellen unserer Großhirnrinde. Hier wird gelernt, die "Sinneswahrnehmung" verarbeitet. Auf der anderen Seite gibt es beim KNN ein Ausgabeneuron - den "Mund" des Systems, der das Ergebnis verkündet. Dabei ist das KNN fehlertolerant und kann schließlich Entscheidungen treffen. So werden KNN heute bereits an verschiedenen Stellen für Mustererkennung eingesetzt, zum Beispiel zum Erkennen von Gesichtern: Es wird mit vielen Bildern trainiert und muss dann entscheiden, ob ein ihm bisher unbekanntes Bild "bekannt vorkommt" - so wie wir alte Bekannte auf der Straße wiedererkennen, auch wenn wir sie das letzte Mal vor Jahren mit einer anderen Frisur gesehen haben.

Gebt doch mal auf www.stock100.com icge (Internet Capital Group) ein - denen wird ein wahnsinns Anstieg in den nächsten Tagen vorausgesagt.


Das schöne ist, wir können das Eintreffen oder auch das Nichteintreffen der Voraussagen live mitverfolgen.


Wer kennt sich aus mit neuronalen Netzen und der Zuverlässigkeit Ihrer Aussagen (damit könnte man ja reich werden ???)

Viel Spass
und schönen Tag


PS:aus den Yahoo-News nur damit Ihr seht dass besagte Page anerkannt ist:



Wednesday May 31, 9:26 am Eastern Time
Company Press Release
SOURCE: CyBerCorp, Inc.

Stock100 Partners Up With the Online Trading Firm, CyBerCorp.com
AUSTIN, Texas, May 31 /PRNewswire/ -- Stock100, Inc. and CyBerCorp, Inc. today announced the offering of CyBerCorp.com`s trading platforms with Stock100`s financial consultation web portal.

[Isaac]

Moin Geldrausch,

NN`s sind in ihren Grundlagen schon weitgehend erforscht - Zielsetzung ist hierbei eine Nachbildung der dem Gehirn eigenen Denkstruktur. Abgesehen von militärischen Forschungsfeldern basieren die meisten Anwendungen - so bspw. jene, die fälschlicherweise auch unter dem Begrif KI (künstliche Intelligenz) vermarktet werden, auf sehr einfachen Grundstrukturmodelllen mit einer sehr begrenzten Anzahl an variablen Komponhenten, die sich gegenseitig beeinflussen.

Zur Aussagekraft der www.stock100.com-Seite nur Folgendes:

"STOCK100 produces pure neural network forecasting on all stocks. Our forecast technology and display order depend solely on historical price and volume of the stocks, no other information is used."

Ich denke mal, daß jedem Anwender klar sein sollte, daß auf Basis einer derartigen Informationsgrundlage (2 - grundsätzlich wenig aussagekräftige Indikatoren) gewonnenen Daten praktisch NULL Aussagekraft besitzen. Ich verweise hier nebenbei auch mal auf die Grundlagen der Chaostheorie, welche die maximale Beinflussbarkeit von Prozessen durch minimale Veränderungen relevanter Variablen beschreibt. Da das Börsengeschehen von weitaus mehr Aspekten beeinflusst wird, als den o.g., können wir das Modell also getrost in den Mülleimer werfen bzw. einfach als das betrachten, was es gemäß dem Sinn der Pagebetreiber auch sein soll:

Eine nette Spielerei...

cu
Isaac

[walrus]

Dieser Ansatz wurde bereits Mitte der achtziger Jahre verfolgt. Deine Beschreibung der neuronalen Netze ist im Prinzip richtig. Bez. der Kurs- oder Crashprognose hat sich der Einsatz aber nicht bewährt. Wenn das programm ähnlich arbeitet wie das menschliche Gehirn macht es auch die selben Fehler und Irrtümer. Ein Gesicht zu erkennen ist eine Sache. Bez. der Kursprognosen stellt sich hingegen die Frage, ob eine Prognostizierbarkeit der Märkte überhaupt möglich ist (jenseits der trivialen Fälle fundamentale Nachrichten oder Fortschreibung eines Trends). M.M. reagieren die Märkte zwar nach Gesetzen, aber in chaotischer Form.

Ciao, walrus

[Aktienmogul]

@geldrausch

Ich hab mir die Seite gerade angeschaut.

Hättest vielleicht noch erwähnen können, daß der Spaß 25$ kostet.

Ansonsten sah es recht interessant aus, wäre eine interessante Möglichkeit, jedoch bleibt zu beachten, daß ein neurales Netzwerk nur so gut funktioniert wie es Informationen erhält, d.h. wenn es z.B. nur mit Charts gefüttert wird und diese in den letzten drei Monaten gestiegen sind, so wird das Programm auch sagen das die Aktie weiterstiegt. Leider berücksichtigt in diesem Fall nicht die Adhoc-Meldung, nach der die Firma fast pleite ist und der Vorstand sich mit ein paar Millionen auf die Bahamas abgesetzt hat.

Nähere Informationen nach welchen Kriterien das Programm die Kurse ermittelt wären hilfreich.

Was meint Ihr?

Aktienmogul

[Geldrausch]

@isaac

Hast recht, die Erklärung relativiert natürlich die Aussagefähigkeit des Programms.

Ich stelle mir dann allerdings doch die Frage, in wie weit die User in so einem Fall bereit sein sollen, zwischen 25$ und 50$ zu bezahlen.
Ich meine es ist doch komisch.

Wenn ich jetzt heute abend meine Kurse mit den Voraussagen vergleiche und alles Mist ist, dann ist die Page doch gleich wieder gestorben ?
Das kann doch aber nicht Sinn und Zweck der page sein, oder ?

Aber im allgemeinen ging es mir auch um neuronale Netze, nicht nur bezogen auf diese page.
An der Wallstreet geben Investmentbanken Millionen von Dollars aus, um Programmiere anzustellen.

Hat irgendjemand Erfahrung mit moneybee.de und welche Faktoren bei denen mit einfliessen (mag sein, dass ich deren Page nicht gründlich genug gelesen habe)

@Aktienmogul
Geld kostet das ja nur, wenn du dich anmeldest, die 5 Tage/Wochenvorschau ist aber kostenlos !

Gruß

[Isaac]

Theoretisch halte ich die Entwicklung eines NN für möglich, daß tatsächlich mit einer Wahrscheinlichkeit von > 50 % die Entwicklung von Kursen voraussagen kann - allerdings nur von Märkten, nicht von Einzelaktien, zumal bei einem Unternehmen die unberechenbaren, unsystematischen Risiken die Kursentwicklung weitaus stärker beeinflussen, als bei einem Index, dessen Beeinflussung aufgrund der aus Diversifikation (Verteilung) resultierenden, gegenseitigen Reduktion der unsystematischen Komponenten weitaus geringer ist.

Dieses Modell müßte jedoch ALLE wesentlichen, die Börse beeinflussenden Faktoren berücksichtigen, von der - Umsatzrelevanten - Wetterlage des Aufenthaltsortes der Börsenteilnehmer über harte Wirtschaftsdaten bis hin zu politischen und gesellschaftlichen Stimmungsfaktoren.

Ich denke mal, daß wir bei einer Aufzählung mehr als 100 wesentliche Faktoren erzielen würden, deren Bedeutung sich in ihrer Relation praktisch unendlich verschieben könnten: Einfaches Beispiel: Hat die Börse keine akuten Wirtschaftsdaten zur Orientierung, überwiegen an diesem Tag anderweitige Faktoren wie bspw. die durch politische und gesellschaftliche Nachrichten beeinflusste Gemütslage der Börsianer.

Beispiel: selbst wenn wir nur ein Grobmodell aufbauen, daß aus den Komponenten

- Wirtschaftsmeldungen
- Fundamentaldaten
- Gesellschaft
- Politik
- Wetter

besteht, und jedem der vier Faktoren eine Punktzahl von 1 - 10 Punkten zuordnen, ergeben sich schon gibt es doch schon 1.000.000 verschiedene Möglichkeiten zur "Verteilung des Kuchens". Splitten wir die einzelnen Bereiche weiter auf, multipliziert sich die Summe der Variablen mit Anzahl der jeweilig definierten Unterfaktoren. Im nöächsten Schritt müssten wir - auf Basis historischer Vorbilder - Cluster suchen, welche den Faktor der gegenseitigen Beeinflussung und damit den Ansatz für den Einsatz der NN`s definieren...

Ehrlich gesagt, halte ich eine Umsetzung eines derartigen Modells zum heutigen Zeitpunkt nicht für möglich, zumal sämtliche Daten über eine Historie von mehreren Jahren und darüber hinaus auch ausgewertet in datenbankbasierter Form vorliegen müssten. Selbst bei einer weitesgehenden Automatisierung der Einleseprozesse würde ich den Aufwand eines derartigen Projektes auf mindestens 100 Mannjahre beziffern (Gesamtkosten ca. 50 Mio DM). Alles, was darunterbleibt, können wir zwischenzeitlich getrost in die Ecke "Spielerei" packen...

Dennoch gibt es auch für den Börsianer bereits durchaus sinnvolle Einsatzfelder für den Bereich der NN. Diese liegen allerdings in den Bereichen der Informationsselektion und -aufarbeitung; hier können wir bereits in naher Zukunft mit diversen Softwarelösungen rechnen, die in Form von "Software-Agenten" eine virtuelle Gemeinschaft bilden, welche miteinander kommuniziert und stets im Sinne der vom menschlichen Auftraggeber definierten Vorgaben das www nach Informationen durchforsten. Einfache Beispiele in dieser Richtung - und auch durchaus nützlich - findet man bspw. bei www.tryllian.com. Diese Modelle definieren m.E. auch die weitere Zukunft von NN`s bzw. KI, welche sich eher nach dem Prinzip des Ameisenstaates aus sich selbst heraus entwickeln wird, als daß diese dem Prinzip der menschlichen Denkschemata folgen werden.

cu
Isaac

[Klony]

@geldrausch

Finde im Moment leider nicht die entsprechende Stelle auf der moneybee homepage, aber ich kann mich erinnern, daß in Zukunft nicht nur historische Kursdaten, sondern auch Fundamentaldaten in das Netz eingespeist werden sollen.

Ich habe moneybee jetzt schon länger laufen, und die Lernergebnisse sind teilweise doch recht beeindruckend. Bin schon gespannt, bald sollen die ersten echten Prognosen kommen.

http://www.moneybee.de/

Klony.

[Klony]

@Isaac

Daß auch ein NN aus historischen Kursdaten den genauen Verlauf in der Zukunft nicht vorhersagen kann ist klar, aber charttechnische Kauf/Verkaufsignale kann es durchaus aus reinen Kursdaten erlernen, und das wahrscheinlich besser als ein herkömmlicher Charttechniker, der nur mit einer begrenzten Anzahl im vertrauter Indikatoren arbeitet.

Manche behaupten ja, daß man mit klassischer Charttechnik zu 80% richtige Signale erhält. Diesen Wert müßte dann ein NN mindestens erreichen können.

Klony.

[Isaac]

@ Geldrausch: Aus dem gleichen Grund, warum Menschen zu Wahrsagern gehen. "KI" und "Neuronale Netze" sind faszinierende Schlagwörter, mit denen sich viel Geld verdienen lässt.

Ggf. besteht im Bereich der Tickvoraussage tatsächlich ein Zusammenhang zwischen Volumen und Preisfindung, der eine Trefferquote von über 50 % zulässt. Zwischen zwei einzelnen Preisfindungen ist - zumindest bei Aktien mit hohem Handelsvolumen - die Anzahl der umgebenden Faktoren so gering, daß diese 2 Komponenten durchaus eine sinnvolle Kombination ergeben können - echte Hardcore-Daytrader (Tick-Trader) handeln schliesslich auf Basis der gleichen Faktoren...

Eine 5-Tages- bzw. Wochenvorschau ist aber genauso aussagekräftig wie die ehemals so beliebten Kursprognosen eines in diesem Board tätigen Giga - äh - Börsengurus...

Das die Modelle durchaus ihre Berechtigung haben und mittlerweile auch gute Ansätze besitzen, kann man an der Entwicklung der mittlerweile recht ordentlichen Wetterprognosen beobachten. Wer weiß, wieviele Faktoren für derartige Berechnungen genutzt werden, kann sich gut vorstellen, wie unmöglich die Übertragung dieser Erkenntnisse auf eine Berechnung des ungleich komplexeren Börsengeschehens ist.

cu
Isaac

[Isaac]

@ Klony

Der Ansatz von Moneybee ist auf jeden Fall erheblich erfolgversprechender als das o.g. Beispiel. Die Integration der Charttechnik ist ein absolutes Muß, für mich als Laien in dieser Beziehung wäre ein derartiges Programm schon aus deisem Grunde äußerst wertvoll.

Denke mal, das bei WO mittlerweile ähnliche Pläne geschmiedet werden...

cu
Isaac

[Geldrausch]

@isaac

Ich denke, du hast recht, wenn du von soo komlexen Modellen aushest.
Wenn wir uns ,wie klony sagt, aber auf die TA beschränken sieht das anders aus, denke ich.
Gleitende Durchschnitte, MACD, Momentum,Volumen und viele andere Signale, können durch "Erlernen" und Projezieren von einem Computer schneller ausgewertet werden und emotionslos umgesetzt werden.

Lt TA sind ja Unternehmensrelevante Nachrichten durch Insider schon im Kurs enthalten, bevor die Nachrichten als solche erscheinen.

Im übrigen kann ich dir versichern, dass die Summe von 50 Mio $ für Investmentbanken an der WallStr. nicht mal ein nervöses Zucken verursacht.Da hast du leicht ein vielfaches zur Verfügung (interessant ist ja, was am Ende für Gewinn rausspringen könnte -- keine Trader mehr nötig....)

Weiss einer von euch etwas über Literatur zu diesem Thema ?

Gruß

[Maik]

Hi Freaks,

auch auf meinen Rechnern läuft Moneybee. Ich finde es auch sehr beeindruckend wie die Qualität der Prognosen immer mehr zunimmt. (Ja das Programm erkennt die Qualität der eigenen Prognosen).

Es gibt seit geraumer Zeit auch automatische Handelssysteme (es wird also kein Trader mehr benötigt). Hatte da mal ne Adresse in Deutschland bezgl. Dax Future Ticks. Versuche die mal wieder aufzutreiben.


CU Maik

[Anskar]

Hallo allerseits,
Moneybee spukt erste Prognosen aus .

[cherub]

Reich durch neuronale Netze ?
Klar, die Betreiber der Site auf jeden Fall !
Dumme gibt es ohne Ende !
Wenn die was vorhersagen könnten, müßten sie diesen Service nicht anbieten für Geld !!

Bezüglich der Vorhersehbarkeit von Kursen gilt ein Satz der Chaostheorie:

Wenn ein Schmetterling in Argentinien mit den Flügeln schlägt, verursacht das einen Hurrikan in Florida.

[netnanny]

Ich surfe schon des laengeren bei stock100 vorbei...
Die Neugierde...Realtime5 Minuten ist auch kostenlos...funktioniert aber natuerlich nur wenn die Maerkte offen sind.
Allerdings sind die prognosen bei mir immer falsch gewesen(Unisys wuerde jetzt bei 7 Dollar stehen laut Voraussage vor 4 Wochen)
Die realtime Voraussage ist aber gut wenn man sonst nur verzoegerte Kurse hat...denn da fliessen ja die echtzeitkurse in die prognose ein.

Zu den neuronalen Netzen-ich glaube an eine hoehere Trefferwahrscheinlichkeit durch die Netze.In den Staaten werden auch bereits Computer programmiert die das Anlageverhalten erfolgreicher Trader kopieren sollen...wenn mehrere dieser Computer zu den gleichen Enscheidungen kommen loest das einen Kauf oder Verkauf aus...
Durch das Internet und das Daytrading ueber Online broker haben
entsprechende Vorhaben auch genuegend Zugriff auf entsprechende Daten.

Also es geht nicht darum wenn Trader X eine Aktie kauft kauft der Computer sie auch...

schoenes wochenende noch NetNanny

[mig48]

Ich arbeite seit Jahren mit einem neuronalen Netz.
Hier die HomePage: www.mein.Gehirn.de

mig48