nur profis bitte! - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 30.08.01 21:34:29 von
neuester Beitrag 31.08.01 01:40:59 von
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Hallo erstmal an alle
Ich habe eine Frage an alle euch Profis dort draussen.
Wie berechnen die Emmitenten die Impl. Volatilität.
STOP!
Jetzt bitte keine Antworten wie "das ist die erwartete
Schwankungsbreite des....bla bla bla"
Was ich herrausfinden will ist, ob es irgendwelche Muster
gibt nach denen die Banken sich richten.
Heute wurde bei bei der Citibank ein Put auf Basis 1800 die
Vola drastisch herausgenommen, während der Put auf 1400 gleiche
Laufzeit Vola gewonnen hat.
Ebenfalls ist aufgefallen das Call und Put-Scheine mit gleicher
LZ, Basis etc.. unterschiedliche Volatilitätsverläufe haben.
Wobei ich immer dachte die Vola hängt vom Basiswert ab und wird
bei Call und Put gleich behandelt.
Wer genaueres weiß bitte ich seine Kentnisse mit mir in diesen
Thread zu teilen.
Schon mal im vorraus vielen Dank
mfg
Ich habe eine Frage an alle euch Profis dort draussen.
Wie berechnen die Emmitenten die Impl. Volatilität.
STOP!
Jetzt bitte keine Antworten wie "das ist die erwartete
Schwankungsbreite des....bla bla bla"
Was ich herrausfinden will ist, ob es irgendwelche Muster
gibt nach denen die Banken sich richten.
Heute wurde bei bei der Citibank ein Put auf Basis 1800 die
Vola drastisch herausgenommen, während der Put auf 1400 gleiche
Laufzeit Vola gewonnen hat.
Ebenfalls ist aufgefallen das Call und Put-Scheine mit gleicher
LZ, Basis etc.. unterschiedliche Volatilitätsverläufe haben.
Wobei ich immer dachte die Vola hängt vom Basiswert ab und wird
bei Call und Put gleich behandelt.
Wer genaueres weiß bitte ich seine Kentnisse mit mir in diesen
Thread zu teilen.
Schon mal im vorraus vielen Dank
mfg
Wie Du siehst ist die Zahl der Profis hier recht dünn gesäht
Ich könnte ja was dazu sagen, aber nicht hier auf dem Sofa. Versuchs mit der Frage mal im OS(reg.)-Forum, da wird Dir geholfen.
Gruß
kpk
Gruß
kpk
ich könnte dir sagen, wie das risikomanagement einer der grössten banken das macht... das sind zwar nicht die emittenten, aber die mathematische formel dürfte die gleiche sein bzw. nur sehr gering differieren...
hab die frage auch im optionscheinforum gestellt (allerdings nicht im reg)
ich hab mir den thread "die vola ändert sich minütlich"
durchgelesen und meine fragen eigentlich dadurch beantwortet
bekommen. keiner weiß genaues.
trotzdem danke und wer noch weiteres weiß
bitte postet....
mfg
ich hab mir den thread "die vola ändert sich minütlich"
durchgelesen und meine fragen eigentlich dadurch beantwortet
bekommen. keiner weiß genaues.
trotzdem danke und wer noch weiteres weiß
bitte postet....
mfg
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