Wirecard - Top oder Flop (Seite 11185)
eröffnet am 01.05.08 15:13:34 von
neuester Beitrag 01.05.24 18:36:58 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 61.138.898 von Pebotodi am 30.07.19 23:40:10
Ja das ist denkbar. Was Du da beschreibst, ist gezieltes Abfischen von SL.
In manchen Ländern ist so ein "self match" von Business Units (z.B. auch von verbundenen Unternehmen) verboten. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob es in Deutschland verboten ist - ich glaube nicht. Immerhin bietet das XETRA die sogenannte SMP (self match prevention) als technischen Service an.
ABER:
Wieder ist es in diesem Fall so, dass nur die Verkauforders - hier zunächst die "eigenen" bis zum Erreichen der vemuteten SL-Schwelle, und dann die ausgelösten SL-Orders - für ein ausreichend großes Verkaufsvolumen sorgen, und so die ganzen dazwischenliegenden Kauforders bedienen müssen, um zu einem fallenden Kurs zu führen.
Ohne ausreichend große Volumen an Verkauforders (wenn z.B. weniger SL vorhanden waren als vermutet) KANN der Kurs schlicht NICHT fallen. Punkt.
Solches SL-Abfischen gelingt aber nicht immer, und dann kostet es den "Fischer" nur Geld, wenn er die "vergebens" abgeworfenen Aktien (weil nicht genügend SL im Orderbuch standen, die da nicht angezeigt werden) wieder zurückhaben will und zu höheren Kursen zurückkaufen muss. Oder es gibt größere Iceberg-Kauforders oberhalb der eigenen Kauforder - auch dann kann der Fischversuch scheitern.
Das kann bei marktengen Papieren genauso in die Hose gehen wie bei DAX-Werten, nur ist es bei marktengen Papieren halt billiger ...
Und wenn sich hier manche wundern, dass da im Bid oder im Ask nacheinander immer wieder großere Blöcke auftauchen wie an der Perlenschnur ... dann sind das halt Iceberg-Orders eines Großanlegers, das ist was ganz normales und hat nichts mit "Manioulation" zu tun - im Gegenteil dienen Iceberg-Orders dazu, eine psychologische Manipulation durch riesige Blöcke im Orderbuch zu vermeiden.
Zitat von Pebotodi: Wäre es für dich nicht vorstellbar, dass ein - ich formuliere es mal neutral - großer Anleger mit Interesse an fallenden / niedrigen Kursen sich zweier Accounts bedient und insbesondere in umsatzschwachen Zeiten den Kurs wie gewünscht „dirigiert“?
Im Bid stellt er in gewissen Abständen zum aktuellen Aktienpreis größere Kauforders ein, im Ask deckelt er sicherheitshalber und beginnt dann mit dem Bedienen von Kauforders (Schmeißen). Der Kurs fällt und entwickelt eine gewisse Abwärts-Dynamik - begünstigt durch enge SL etc. Ist die Abwärts-Dynamik da, werden auch seine größeren Kauforders bedient.
Denkbar?
Ja das ist denkbar. Was Du da beschreibst, ist gezieltes Abfischen von SL.
In manchen Ländern ist so ein "self match" von Business Units (z.B. auch von verbundenen Unternehmen) verboten. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob es in Deutschland verboten ist - ich glaube nicht. Immerhin bietet das XETRA die sogenannte SMP (self match prevention) als technischen Service an.
ABER:
Wieder ist es in diesem Fall so, dass nur die Verkauforders - hier zunächst die "eigenen" bis zum Erreichen der vemuteten SL-Schwelle, und dann die ausgelösten SL-Orders - für ein ausreichend großes Verkaufsvolumen sorgen, und so die ganzen dazwischenliegenden Kauforders bedienen müssen, um zu einem fallenden Kurs zu führen.
Ohne ausreichend große Volumen an Verkauforders (wenn z.B. weniger SL vorhanden waren als vermutet) KANN der Kurs schlicht NICHT fallen. Punkt.
Solches SL-Abfischen gelingt aber nicht immer, und dann kostet es den "Fischer" nur Geld, wenn er die "vergebens" abgeworfenen Aktien (weil nicht genügend SL im Orderbuch standen, die da nicht angezeigt werden) wieder zurückhaben will und zu höheren Kursen zurückkaufen muss. Oder es gibt größere Iceberg-Kauforders oberhalb der eigenen Kauforder - auch dann kann der Fischversuch scheitern.
Das kann bei marktengen Papieren genauso in die Hose gehen wie bei DAX-Werten, nur ist es bei marktengen Papieren halt billiger ...
Und wenn sich hier manche wundern, dass da im Bid oder im Ask nacheinander immer wieder großere Blöcke auftauchen wie an der Perlenschnur ... dann sind das halt Iceberg-Orders eines Großanlegers, das ist was ganz normales und hat nichts mit "Manioulation" zu tun - im Gegenteil dienen Iceberg-Orders dazu, eine psychologische Manipulation durch riesige Blöcke im Orderbuch zu vermeiden.
Dann können wir ja heute wieder einen Schritt vor gehen 🚶♀️
Singapur aber nicht was Ihr denkt...
Quelle:
https://www.presseportal.de/pm/15202/4336786
Q2 oder wie lange lässt sich der Kurs noch drücken?
Liegt der Seitwärtstrend im Interesse der Banken, Ja, Calls und Puts verlieren gleichmäßig .
Quelle:
https://www.presseportal.de/pm/15202/4336786
Q2 oder wie lange lässt sich der Kurs noch drücken?
Liegt der Seitwärtstrend im Interesse der Banken, Ja, Calls und Puts verlieren gleichmäßig .
War noch nicht fertig, ist schon spät.
.................und Bank Y kauft den Brocken etwas billiger, dann fällt der Kurs.
Auf Wirecard laufen tausende KO,s und OS. Und 90% der Investierten sind long. Ihr meint doch nicht das die Banken Lust haben, alle zu auszuzahlen.
.................und Bank Y kauft den Brocken etwas billiger, dann fällt der Kurs.
Auf Wirecard laufen tausende KO,s und OS. Und 90% der Investierten sind long. Ihr meint doch nicht das die Banken Lust haben, alle zu auszuzahlen.
Trading Spotlight
Na klar, ist das denkbar. Warum auch nicht ? Wenn in umsatzschwachen Momenten die Bank X einen großen Brocken auf den Markt wirft, und Bank Y werden sic
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.137.593 von McCheck am 30.07.19 20:28:29Du schreibst „…"Nach unten kaufen" ist einfach Quatsch, das geht nicht“.
Wäre es für dich nicht vorstellbar, dass ein - ich formuliere es mal neutral - großer Anleger mit Interesse an fallenden / niedrigen Kursen sich zweier Accounts bedient und insbesondere in umsatzschwachen Zeiten den Kurs wie gewünscht „dirigiert“?
Im Bid stellt er in gewissen Abständen zum aktuellen Aktienpreis größere Kauforders ein, im Ask deckelt er sicherheitshalber und beginnt dann mit dem Bedienen von Kauforders (Schmeißen). Der Kurs fällt und entwickelt eine gewisse Abwärts-Dynamik - begünstigt durch enge SL etc. Ist die Abwärts-Dynamik da, werden auch seine größeren Kauforders bedient.
Denkbar?
Wäre es für dich nicht vorstellbar, dass ein - ich formuliere es mal neutral - großer Anleger mit Interesse an fallenden / niedrigen Kursen sich zweier Accounts bedient und insbesondere in umsatzschwachen Zeiten den Kurs wie gewünscht „dirigiert“?
Im Bid stellt er in gewissen Abständen zum aktuellen Aktienpreis größere Kauforders ein, im Ask deckelt er sicherheitshalber und beginnt dann mit dem Bedienen von Kauforders (Schmeißen). Der Kurs fällt und entwickelt eine gewisse Abwärts-Dynamik - begünstigt durch enge SL etc. Ist die Abwärts-Dynamik da, werden auch seine größeren Kauforders bedient.
Denkbar?
Mit was denn?
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.136.774 von abgemeldet-228391 am 30.07.19 19:05:50Ich bin zufrieden 😂...
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.137.593 von McCheck am 30.07.19 20:28:29Danke für die Klarstellung. Super!
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