Frage zu MACD-Einstellungen - 500 Beiträge pro Seite

[Blaubeermuffin]

Auf einer sehr interessanten Seite (Link findet ihr unten) habe ich ein Handelssignal gefunden, das vielversprechend aussieht.


Allerdings habe ich zwei Fragen:

Es heißt in der Beschreibung des Setups:

Zusätzlich basieren alle Signale auf besonders weiten Bollinger Bänder unter Verwendung eines Trendfilters. Dieser Filter ergibt sich aus einem MACD Konzept, das aus zwei gleitenden Durchschnitten von 11 und 33 Perioden besteht, berechnet auf einer Zeiteinheit von 1 Tag.

Was bedeutet das, "berechnet auf einer Zeiteinheit von einem Tag"?
Heißt das, dass ich einen Tageschart aufrufen muss und den MACD dort einblende?


Die zweite Frage bezieht sich auf folgende Beschreibung:

Der Trendfilter hat eine weitere interessante Komponente: Einen Bereich rund um die Null-Linie, der einen fehlenden Trend kennzeichnet. Diese variable Zone ist auf der Basis eines ATR (Average True Range) berechnet.


Wie fließt der Wert des ATR in die MACD-Berechnung ein?


Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen!


Danke
BBMuffin


http://www.whselfinvest.de/de/trading_strategien_10_trendplu…

[Kongo-Otto]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.982.017 von Blaubeermuffin am 04.07.13 13:22:23

hier ist es super erklärt und sollte deine Fragen beantworten:
http://stockcharts.com/school/doku.php?st=macd&id=chart_scho…

wenn nicht, dann nochmal schreien.

[nordlicht100]

Ist das ein Setup nach dem Motto: "Wer nicht tradet, kann nicht verlieren?"

Ich werte gerade den Profi-Chart von IG aus, den ich ja auch selber habe und stelle fest, dass da nicht viel bei rum kommt, obwohl die Daten bis Ende Oktober 2012 zurück reichen.

Ich habe ein Signal am 15. März, da erreicht der Kurs erst am 03.05.2013 das obere BB, nachdem man vorher horrende Verluste durchstehen musste.
Besser wäre es, wenn man vielleicht als Kursziel das mittlere BB wählt.

Aber wenn das Setup sowieso nur ein Signal in einem dreiviertel Jahr generiert, würde ich es ohnehin abhaken.

[nordlicht100]

Also ich muss jetzt mal was loswerden:

Ich kannte die genannte Website ja auch schon, aber sie aber nicht wirklich ernst genommen, denn wer verteilt schon funktionierende Setups für lau?!

Nun habe ich mich heute Nachmittag mal mit dem Laptop in die Sonne gesetzt und bis Mitte Mai 2013 das Setup "CMO Dip Return" getestet (mehr oder minder überflogen, keine punktgenaue Auswertung).

Die Backtest-Ergebnisse laut WH Selfinvest sollen "vielverprechend" sein, die Equity-Kurve geht angeblich kontinuierlich nach oben.

Meine Ergebnisse seit Mitte Mai 2013 sehen allerdings (wenngleich ich den RAT-Trendblocker nicht habe), ganz anders aus.
Ich habe ersatzweise die Regel aufgestellt, dass keine Trades eingegangen werden, wenn der ADX über 35 liegt, respektive der ADXR über 40.
Da erzielt das Setup bestenfalls ein Seitwärtsergebnis, eher einen Verlust.

Ich würde die Finger von diesen kostenlosen Setups lassen.


@Profis/Programmierer/Backtestexperten
Wer Zeit hat, kann sich das Setup ja mal anschauen und "präzise" backtesten.

[Kongo-Otto]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.996.125 von nordlicht100 am 06.07.13 15:12:21

ich gehe so vor: für charttechnische Gegenbewegungen (z.B. nach extremen Einbrüchen oder Ausbrüchen) verwende ich die Bollinger Bänder und RSI.
Vorallem die Bollinger Bänder sind bei Ausbrüchen sehr verlässlich (in der Standard-Einstellung mit MA20 als Grenze).

Ob ich z.B. einen Call oder Put nach der Korrektur weiterlaufen lasse entscheide ich dann anhand des MACD, SlowStochastic und den gleitenden Durchschnitten.
In der Regel betrachte ich hierzu, neben MA20 durch das Bollinger Band, den MA50, MA200 und/oder EMA50. Hier muss man ein wenig rumspielen um zu sehen, welcher Werte auf welchen gleitenden Durchschnitt reagiert.
Ebenso betrachte ich Widerstandslinien.

Sprich, ich betrachte immer eine Vielzahl an Indikatoren und gehe nur rein, wenn ich mir meiner Sache sicher bin!
Diese Methode wende ich vorallem beim Kauf von Calls/Puts an, oder wenn ich für einen langfristigen Anlagewert einen günstigen Einstieg suche.
Wichtig hierbei ist: Indikatoren sind umso verlässlicher, je weniger News-getrieben ein Wert ist! Und das Volumen der Werte muss stimmen! Sprich, bei kleinen Explorern mit minimalem Volumen macht diese Methode keinen Sinn!

Sucht man einen Wert, den man langfristig halten will, dann lohnt es sich auch, einen langfristigen Chart auf Wochenbasis anzuschauen (entsprechend auch die Indikatoren auf Wochenbasis).

Als Beispiel nehme ich mal ANF, da dies mein letzter Trade war:



• Kerze am 24. Juni war außerhalb des Bollinger Bandes. Ebenso die Kerze am 25. Juni. Zwei Kerzen außerhalb des Bandes sind möglich, aber am dritten Tag springt der Kurs zu 90% zurück ins Band. Sprich, ich habe mir am 25. Juni, als der Kurs soweit zurück kam, dass er außerhalb des Bollinger Bandes schließen würde, einen Call geholt (Kurs bei etwa 43.80$, KO-Schwelle 42$, Hebel 14,xx).
• am 26. Juni kam die erwartete Gegenbewegung, die dazu führte, dass z.B. durch die Stochastic positive Signale generiert wurden. Auch der MACD schien zu drehen. Call wurde also gehalten (auch als man an MA200 abprallte).
• Am Tag darauf ging es über MA200. Call wird weiter gehalten.
• Am 28. ging es tief los, aber der Kurs erholte sich, unter steigendem Volumen. Wäre er unter MA200 gefallen, dann hätte ich den Call evtl. aufgelöst. So wurde er gehalten.
• Diese Woche wurde dann auch das Bollinger Band durchstoßen, ebenso die kurzfristige Trendlinie. Call wird gehalten.
• Dann kam der rote Tag. Beim Abprallen an der Trendlinie nach unten und beim Durchbruch durch das Bollinger Band, bei ~47.70$, löste ich den Call auf und ging raus.
• Gestern ging es zwar weiter, aber das ist mir egal. Könnte gut sein, dass man den Abpraller an MA50 von gestern am Montag gut macht und über die 49.69$ springen wird. Denn von den Indikatoren her ist noch Platz nach oben.

Selbes Spiel mach ich evtl. mit einem Put, wenn man oben ist.
(Wobei ich jetzt, aufgrund der Berichtssaison in den USA, vorsichtig bin mit so Spielchen)

Ich hoffe das war nicht zuviel Gelaber oder zu wirr. Falls doch, dann einfach fragen.

So suche ich mir jedenfalls immer Werte für meine kurzfristigen Trades. Denn hierüber kann man echt enge KO-Schwellen wählen, wenn man sich des Risikos bewusst ist.

Die nächsten Kandidaten für dieses Vorgehen sind Oracle und dann, in einigen Tage evtl., Caterpillar und Qualcomm. Alcoa beobachte ich natürlich auch, nach der Erholung von gestern. Kommen da gute Zahlen am Montag, dann geh ich evtl. auch rein.

Für Verbesserungsvorschläge bin ich natürlich auch immer dankbar!

[Blaubeermuffin]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.996.349 von nordlicht100 am 06.07.13 16:49:22

Dass deine "auf die Schnelle" generierten Backtestergebnisse so derart von den Ergebnissen bei WH abweichen, finde ich schon merkwürdig.

Ich erkläre das damit, dass du den im Setup vorgeschriebenen Trendblocker durch den ADX ersetzt hast.
Ich weiß nicht, wie der Trendblocker funktioniert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er vom ADX abweicht.

Oder das Setup hat einfach eine schlechte Zeit momentan.

Aber wie gesagt, verwunderlich ist es schon, denn die Auswertungskurve bei WH zeigt keine nennenswerten Rücksetzer beim Gewinn an.

Ich habe bezüglich des Trendblockers auch schon einiges gegoogelt, finde aber nichts.

Ich werde mal jemandem eine BM schreiben!



Gruß
BBMuffin

[Blaubeermuffin]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.996.585 von Blaubeermuffin am 06.07.13 18:52:23

Also, ich habe Google durchforstet und habe nichts zu dem Indikator gefunden.
Ich habe YellowDragon angeschrieben und ihm die Infos gegeben, die auf der WH-Page zum RAT-Indikator stehen, er sagt aber, die Angaben seien zu ungenau zum Nachbilden.

Jetzt steht die Option eines Demokontos bei WH im Raum.

Die Frage, die sich mir aber stellt, ist, ob ich da Zugang zu den Daten für den Indikator bekomme.

Bevor ich mich da anmelde, würde ich gerne von den Leuten hier wissen, ob es bei Einrichtung eines Demo-Kontos Zugang zu den Indikator-Parametern gibt. Es wird ja sicher den einen oder anderen hier geben, der sich mit WH auskennt.


@Nordlicht
Dein Backtest vergleicht Äpfel mit Birnen.
Der ADX berechnet sich aus der Bandbreite von X-Perioden. Nimmt die Breite zu, steigt der ADX.

Der RAT-Indikator scheint die dünne Linie aus dem Verhältnis des 7-EMA zu dem langsameren EMA zu genieren.
Die dicke, noch langsamere EMA-Linie scheint der Trigger zu sein, der zu starke Trends anzeigt.

Das kann man nicht mit dem ADX vergleichen.

[nordlicht100]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.998.029 von Blaubeermuffin am 07.07.13 13:21:54

Ich würde mich da gar nicht so sehr anstrengen.
Ich habe dieses RAT-Teil zwar auch nicht gefunden, habe das Setup aber mal mit dem ADX über verschiedene Perioden und "Kill"-Werte ausprobiert.

Also wenn das RAT-Ding kein Wunder-Indikator ist, kannst du diesen DIP-Return am ehesten als Kontrakindikator verwenden.

Das haut einfach nicht hin.