Lang & Schwarz, LS1LUS ehemals WKN 645932 - LS-X (Seite 1729)
eröffnet am 26.10.13 17:07:42 von
neuester Beitrag 08.05.24 07:25:21 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 66.644.507 von gabagandalf am 27.01.21 18:00:53Danke, stimmt da habe ich in meiner Rechnung völlig vergessen die Anzahl der Aktien mitzurechnen.
Du hast da einen Rechenfehler Oskilor.
Aktuelle Daten Gamestop: 115.396.623€ Umsatz bei 80411 Trades = 1435€ im Schnitt pro Trade, das entspricht etwa 6 Aktien pro Trade im Schnitt. Nehmen wir mal 1% Spread an, dann sind das etwa 14,35€ pro Trade. Multipliziert mit der Anzahl der Trades von 80411 kommt man auf 1.153.897, 85€, abzüglich 80411€ Kickback an TR ergibt das 1.073.486,85€. Ist natürlich nur grob überschlagen, häufig war der Spread größer, manchmal auch etwas kleiner etc.
Aktuelle Daten Gamestop: 115.396.623€ Umsatz bei 80411 Trades = 1435€ im Schnitt pro Trade, das entspricht etwa 6 Aktien pro Trade im Schnitt. Nehmen wir mal 1% Spread an, dann sind das etwa 14,35€ pro Trade. Multipliziert mit der Anzahl der Trades von 80411 kommt man auf 1.153.897, 85€, abzüglich 80411€ Kickback an TR ergibt das 1.073.486,85€. Ist natürlich nur grob überschlagen, häufig war der Spread größer, manchmal auch etwas kleiner etc.
Man kann die Excel mit den Trades heute gar nicht runterladen. Dürfte zu groß sein heute
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.643.109 von Cutter_Slade am 27.01.21 17:13:12
Das war die LS-X!!!
Die Screenshots habe ich von ls-x.de aufgenommen. Wo siehst Du da eine Tradezahl vom Siebenfachen?
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.643.487 von User_X am 27.01.21 17:27:11Danke! Und aufi gehts....
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.638.900 von User_X am 27.01.21 15:05:19
Ehre gebührt dem, der an sich glaubt...😇
Zitat von User_X:
Hoffentlich ärgert sich heute Abend niemand...😇
Ehre gebührt dem, der an sich glaubt...😇
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.642.959 von Oskilor am 27.01.21 17:07:41Und da die Kickbacks wohl im Rohertrag enthalten sind, wie hier mal kommuniziert, diese immer abziehen. Das ist bei den vielen, kleinen Orders gar nicht so wenig....
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.643.109 von Cutter_Slade am 27.01.21 17:13:12
Zitat von Cutter_Slade: Wieso nur 73 k trades ? Das ist gerade mal die TC, die LS-X hat das 7fache...das TC...
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.642.959 von Oskilor am 27.01.21 17:07:41Wieso nur 73 k trades ? Das ist gerade mal die TC, die LS-X hat das 7fache.
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.642.449 von JBelfort am 27.01.21 16:48:36
Mir ging es mehr um Risiko Hedging von LUS: How do market makers hedge their exposure?
To keep it focused, I will restrict this discussion to equity market making. The equity market making landscape has changed drastically in the last few years. Decimilization, lack of liquidity, ECNs, and the rise of algorithmic trading have eliminated most traditional market making positions. In most cases, the quote you see comes from an automated agent using one or more algorithms to provide or remove liquidity. The problem you referred to, the problem of acquiring a large inventory as a result of trading with informed order flow, is referred to as "adverse selection". Some microstructure theorists used to believe that adverse selection was priced into the bid ask spread. While they may have been right at the time, they were certainly wrong as it applies to modern microstructure. The straightforward approach to managing risky inventory is to lay off that risk immediately. In other words, when inventory exceeds a risk threshhold, dump it to the rest of the liquidity in the queue and start over. More sophisticated agents use quotes from highly correlated instruments to drive their quotes in a specific market. For example, using QQQQ or NQ or a combination of both to drive quotes in MSFT or INTC.
Wichtig:
Finally, prudent market making agents also use derivatives in the underlying or correlated instruments to hedge crash risk. If you are looking for more information, there is ample academic literature on the subject. Terms that will assist your search include "liquidity provision", "adverse selection", "automated trading", "algorithmic trading".
https://www.elitetrader.com/et/threads/how-do-market-makers-…
Zitat von JBelfort:Zitat von mp2019: “Like other brokerages do, we monitor volatility and we take steps as appropriate like raising the margin requirements,” Robinhood co-founder Vlad Tenev told CNBC’s “Squawk Box” on Wednesday.
Wird hier nicht anders sein....
https://www.cnbc.com/2021/01/27/online-trading-app-usage-sur…
Auf CNBC wurde gerade gesagt, dass die Broker in USA wie Robin Hood, Vanguard etc. Probleme haben der unfassbaren und beispiellosen Menge an Trades Herr zu werden. Systeme würden zusammenbrechen. Tja jetzt kann man sich zusammenreimen, was hier gerade abgeht. Mein Broker Consors macht auch schon den ganzen Tag leichte Probleme
Mir ging es mehr um Risiko Hedging von LUS: How do market makers hedge their exposure?
To keep it focused, I will restrict this discussion to equity market making. The equity market making landscape has changed drastically in the last few years. Decimilization, lack of liquidity, ECNs, and the rise of algorithmic trading have eliminated most traditional market making positions. In most cases, the quote you see comes from an automated agent using one or more algorithms to provide or remove liquidity. The problem you referred to, the problem of acquiring a large inventory as a result of trading with informed order flow, is referred to as "adverse selection". Some microstructure theorists used to believe that adverse selection was priced into the bid ask spread. While they may have been right at the time, they were certainly wrong as it applies to modern microstructure. The straightforward approach to managing risky inventory is to lay off that risk immediately. In other words, when inventory exceeds a risk threshhold, dump it to the rest of the liquidity in the queue and start over. More sophisticated agents use quotes from highly correlated instruments to drive their quotes in a specific market. For example, using QQQQ or NQ or a combination of both to drive quotes in MSFT or INTC.
Wichtig:
Finally, prudent market making agents also use derivatives in the underlying or correlated instruments to hedge crash risk. If you are looking for more information, there is ample academic literature on the subject. Terms that will assist your search include "liquidity provision", "adverse selection", "automated trading", "algorithmic trading".
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