Grund für extrem schwankende Spreads bei Knockouts - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 12.08.15 11:12:28 von
neuester Beitrag 02.09.15 17:36:38 von
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Hallo zusammen,
ich habe ein Demo Deport mit verschiedenen Knockout-Positionen, welche sich am "realen Markt" orientieren. U.A. habe ich auch ein Knockout Zertifikat im Depot, bei dem der Spread im Tagesverlauf extrem stark schwank. So kann es sein, dass der Spread von 1,5% auf z.B. 17% steigt oder umgekehrt dann auch wieder fällt.
Mir ist schon klar, dass sich der Spread zwischen Geld- und Briefkurs ergibt. Aber woher kommt diese Volatilität beim Spread? Mit dem Basiswert kann das ja eigentlich nicht zusammenhängen oder?
Zumindest hatte ich bisher noch keine K.O. Zertifikate, im Depot, bei denen das so extrem schwankend war - wenn überhaupt.
ich habe ein Demo Deport mit verschiedenen Knockout-Positionen, welche sich am "realen Markt" orientieren. U.A. habe ich auch ein Knockout Zertifikat im Depot, bei dem der Spread im Tagesverlauf extrem stark schwank. So kann es sein, dass der Spread von 1,5% auf z.B. 17% steigt oder umgekehrt dann auch wieder fällt.
Mir ist schon klar, dass sich der Spread zwischen Geld- und Briefkurs ergibt. Aber woher kommt diese Volatilität beim Spread? Mit dem Basiswert kann das ja eigentlich nicht zusammenhängen oder?
Zumindest hatte ich bisher noch keine K.O. Zertifikate, im Depot, bei denen das so extrem schwankend war - wenn überhaupt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.382.954 von BoStocks am 12.08.15 11:12:28
Umsatz ist das Problem.
Such Dir mal 20 KOs raus, 3 Stunden beobachten, je mehr Umsatz, geringer Spread. IMMER KO mit hohem Umsatz kaufen, ist nur Erfahrung. Oder gehts auch besser?
Zitat von BoStocks: Hallo zusammen,
ich habe ein Demo Deport mit verschiedenen Knockout-Positionen, welche sich am "realen Markt" orientieren. U.A. habe ich auch ein Knockout Zertifikat im Depot, bei dem der Spread im Tagesverlauf extrem stark schwank. So kann es sein, dass der Spread von 1,5% auf z.B. 17% steigt oder umgekehrt dann auch wieder fällt.
Mir ist schon klar, dass sich der Spread zwischen Geld- und Briefkurs ergibt. Aber woher kommt diese Volatilität beim Spread? Mit dem Basiswert kann das ja eigentlich nicht zusammenhängen oder?
Zumindest hatte ich bisher noch keine K.O. Zertifikate, im Depot, bei denen das so extrem schwankend war - wenn überhaupt.
Umsatz ist das Problem.
Such Dir mal 20 KOs raus, 3 Stunden beobachten, je mehr Umsatz, geringer Spread. IMMER KO mit hohem Umsatz kaufen, ist nur Erfahrung. Oder gehts auch besser?
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.383.302 von hbss6 am 12.08.15 11:47:32
Ok danke für diese Info.Hier habe ich noch folgende Erläuterung gefunden:
Die Spanne zwischen Geld- und Briefkurs wird Spread (englisch Spanne, Spreizung) genannt. Die Emissionshäuser richten diesen Spread nach den Geld- und Briefkursen der Basiswerten an den Terminmärkten oder den Börsen aus. Dort ist dieser Spread abhängig von der aktuellen Schwankungsfreudigkeit des Wertes und von den Handelsvolumina.
http://www.finanztreff.de/wissen/hebelprodukte/knock-outs/04…
Demnach hängt der Spread des K.O. scheinbar auch am Spread des Basiswerts? - Scheint aber auch nicht ganz zu stimmen, wenn man sich verschiedene K.O.s zu einem gleichen Basiswert anschaut.
Zitat von hbss6: Umsatz ist das Problem.
Such Dir mal 20 KOs raus, 3 Stunden beobachten, je mehr Umsatz, geringer Spread. IMMER KO mit hohem Umsatz kaufen, ist nur Erfahrung. Oder gehts auch besser?
Ok danke für diese Info.Hier habe ich noch folgende Erläuterung gefunden:
Die Spanne zwischen Geld- und Briefkurs wird Spread (englisch Spanne, Spreizung) genannt. Die Emissionshäuser richten diesen Spread nach den Geld- und Briefkursen der Basiswerten an den Terminmärkten oder den Börsen aus. Dort ist dieser Spread abhängig von der aktuellen Schwankungsfreudigkeit des Wertes und von den Handelsvolumina.
http://www.finanztreff.de/wissen/hebelprodukte/knock-outs/04…
Demnach hängt der Spread des K.O. scheinbar auch am Spread des Basiswerts? - Scheint aber auch nicht ganz zu stimmen, wenn man sich verschiedene K.O.s zu einem gleichen Basiswert anschaut.
@BoStocks
Eine WKN wäre natürlich hilfreich. Wurden bid- und askkurs immer in der selben Sekunde festgestellt?
KO beobachte ich nicht besonders. Bei OS hat der Emi meist einen festen Spread, zB 0,02. Dann stellt er Kurse wie 6,23/6,25, später 4,75/4,77, später 3,18/3,20 ….... Wenn der OS weit aus dem Geld ist, stellt der Emi zB 0,003/0,023. Das ist ein riesiger prozentualer Spread.
Vielleicht ist dein KO dicht vor dem Untergang. Dadurch könnte der prozentuale Spread sich stark verändern.
Eine WKN wäre natürlich hilfreich. Wurden bid- und askkurs immer in der selben Sekunde festgestellt?
KO beobachte ich nicht besonders. Bei OS hat der Emi meist einen festen Spread, zB 0,02. Dann stellt er Kurse wie 6,23/6,25, später 4,75/4,77, später 3,18/3,20 ….... Wenn der OS weit aus dem Geld ist, stellt der Emi zB 0,003/0,023. Das ist ein riesiger prozentualer Spread.
Vielleicht ist dein KO dicht vor dem Untergang. Dadurch könnte der prozentuale Spread sich stark verändern.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.383.998 von Heckenrose am 12.08.15 13:00:08
Achso ja, das ist kein Geheimnis. Es handelt sich hierbei z.B. um CN3XX6
Davon gehe ich zumindest mal aus.
Eigentlich liegt der Abstand noch bei ca 30%
Zitat von Heckenrose: @BoStocks
Eine WKN wäre natürlich hilfreich.
Achso ja, das ist kein Geheimnis. Es handelt sich hierbei z.B. um CN3XX6
Zitat von Heckenrose: Wurden bid- und askkurs immer in der selben Sekunde festgestellt?
Davon gehe ich zumindest mal aus.
Zitat von Heckenrose: Vielleicht ist dein KO dicht vor dem Untergang.
Eigentlich liegt der Abstand noch bei ca 30%
@BoStocks
Tatsächlich, bei CN3XX6 am 7.8.15 und 10.8.15 seltsame Sprünge im Spread. Am 11.8.15 nicht! Vielleicht hat jemand anders eine Erklärung dafür.
Tatsächlich, bei CN3XX6 am 7.8.15 und 10.8.15 seltsame Sprünge im Spread. Am 11.8.15 nicht! Vielleicht hat jemand anders eine Erklärung dafür.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.385.225 von Heckenrose am 12.08.15 15:08:17Hm irgendwie scheint es, als würde es mit den "Öffnungs- und Schlusszeiten" der NY Börse zusammenhängen. Außerhalb der Zeiten ist der Spread enorm und ab 15:30 Uhr (unserer Zeit wieder) relativ gering.
Habe ich so in der form aber noch nie gesehen.
Habe ich so in der form aber noch nie gesehen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.395.908 von BoStocks am 13.08.15 17:03:45
BoStocks, das mit den Öffnungszeiten in den USA und den Speard auf US Finanzprodukte ist normal, denn die dt. Emittenten kennen vor Handelsbeginn ja noch keine korrekten Kurse und als Risikoabsicherung ist der Spread zu mindest bei den Optionsscheinen die ich halte um min. 1 Cent höher.
Gleiches gilt auch auf einen Index oder das auch der Ask Preis komplett ausgesetzt wird wie es vor kurzem bzgl. GR war.
Man kann zwar mal vorbörslich günstiger kaufen und mal teuer vor US Handelsbeginn, doch das kann man schlecht vorhersehen. Ich kaufe US Werte prinzipiell mit US Handelsbeginn. Kommt aber auf deine Handelsstrategie an.
Zitat von BoStocks: Hm irgendwie scheint es, als würde es mit den "Öffnungs- und Schlusszeiten" der NY Börse zusammenhängen. Außerhalb der Zeiten ist der Spread enorm und ab 15:30 Uhr (unserer Zeit wieder) relativ gering.
Habe ich so in der form aber noch nie gesehen.
BoStocks, das mit den Öffnungszeiten in den USA und den Speard auf US Finanzprodukte ist normal, denn die dt. Emittenten kennen vor Handelsbeginn ja noch keine korrekten Kurse und als Risikoabsicherung ist der Spread zu mindest bei den Optionsscheinen die ich halte um min. 1 Cent höher.
Gleiches gilt auch auf einen Index oder das auch der Ask Preis komplett ausgesetzt wird wie es vor kurzem bzgl. GR war.
Man kann zwar mal vorbörslich günstiger kaufen und mal teuer vor US Handelsbeginn, doch das kann man schlecht vorhersehen. Ich kaufe US Werte prinzipiell mit US Handelsbeginn. Kommt aber auf deine Handelsstrategie an.
Man kann sich entweder die Produktinfos komplett durchlesen und versuchen die Mathematik dahinter genaustens nachzuvollziehen (das ist aber nicht immer so einfach, weil die Banken nicht umsonst die schlausten Köpfe einstellen, Stichwort Verschatelung) oder man probiert einfach erstmal ein bischen aus und verlässt sich auf sein Gefühl und Erfahrungen.
Ich persönlich habe schon KnockOuts von Coba, Citi, UBS, Deutsche Bank etc gehandelt, die besten Erfahrungen habe ich aber immer mit Citi gemacht.
Spread war immer konstant bei 1 Cent, erst nach regulärem Börsenschluss oder höheren KO-Werten ist er auf 2 Cent gestiegen.
Was mir auch gefällt ist, dass der Bid Kurs angezeigt wird als Wert in meiner Consors Watchlist, ich also den wirklichen Betrag bei Verkauf angezeigt bekomm.
Bei Coba oder UBS hab ich schon gestört schwankende Spreads erlebt, wo man sich einfach nur verarscht fühlt.
Ich persönlich habe schon KnockOuts von Coba, Citi, UBS, Deutsche Bank etc gehandelt, die besten Erfahrungen habe ich aber immer mit Citi gemacht.
Spread war immer konstant bei 1 Cent, erst nach regulärem Börsenschluss oder höheren KO-Werten ist er auf 2 Cent gestiegen.
Was mir auch gefällt ist, dass der Bid Kurs angezeigt wird als Wert in meiner Consors Watchlist, ich also den wirklichen Betrag bei Verkauf angezeigt bekomm.
Bei Coba oder UBS hab ich schon gestört schwankende Spreads erlebt, wo man sich einfach nur verarscht fühlt.
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