Frage zur Vola / Vega - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 17.08.00 11:46:20 von
neuester Beitrag 17.08.00 23:02:42 von
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Wie ist das Vega auf onvista.de zu interpretieren?! Bsp. 751475 Philip Morris - Vega 0,01 bedeutet daß wenn alle
anderen Parameter unverändert bleiben und sich die vola um eine Basiseinheit ändert der Schein 0,01 verliert?!
Ist ein Vega 0,01 prozentual oder absolut
Was ist eine Basiseinheit?
Und warum verliert der selbe Schein auf financial.com in der 2D-Performance wenn ich alle Parameter gleich lasse und die Vola um 0,02
runtersetze gleich 100%.
Könnte mir jemand diese Problematik bitte erklären!
anderen Parameter unverändert bleiben und sich die vola um eine Basiseinheit ändert der Schein 0,01 verliert?!
Ist ein Vega 0,01 prozentual oder absolut
Was ist eine Basiseinheit?
Und warum verliert der selbe Schein auf financial.com in der 2D-Performance wenn ich alle Parameter gleich lasse und die Vola um 0,02
runtersetze gleich 100%.
Könnte mir jemand diese Problematik bitte erklären!
Der onvista-Rechner spinnt manchmal. einfach nochmal auf neuberechnen klicken.
Das Problem beim Vega ist die ungenaue Angabe von 0,01 Das könnte 0,005 oder 0,014 sein.
Ob es um absolute Werte geht oder um prozentuale werde ich mir beim Duschen mal überlegen. Auf jeden Fall ist es die Ableitung der Black und Scholes Formel nach der Volatilität.
Gruss Seba51
Das Problem beim Vega ist die ungenaue Angabe von 0,01 Das könnte 0,005 oder 0,014 sein.
Ob es um absolute Werte geht oder um prozentuale werde ich mir beim Duschen mal überlegen. Auf jeden Fall ist es die Ableitung der Black und Scholes Formel nach der Volatilität.
Gruss Seba51
Hallo pepeck,
Vega ( auch als Kappa bezeichnet )
( als dimensionsloser Faktor oder in % mit BZVH / 100 )
BZVH = Bezugsverhältnis
Vega gibt an, um welchen Betrag sich der theoretische Wert des Optionsscheins bei Konstanz aller weiteren Bewertungsparameter verändert, wenn die Volatilität des Basiswerts um eine Einheit steigt bzw. fällt. Ein hohes Vega bedeutet somit, daß der Optionsscheinkurs verhältnismäßig stark auf Veränderungen in der Volatilität des Basiswerts reagiert.
Aus mathematischer Sicht ist Vega die erste Ableitung des Optionsscheinkurses nach der Volatilität.
Die hier ausgewiesene Kennzahl wird jeweils auf Basis einer Erhöhung der Volatilität um einen Prozentpunkt berechnet und daher mit einem positiven Vorzeichen ausgewiesen.
Da sich mit einer Erhöhung der Volatilität die Chance auf Kursveränderungen des Basiswerts in die "richtige" Richtung verbessert, führt eine steigende Volatilität bei Konstanz aller weiteren Bewertungsparameter zu einem Kursanstieg sowohl von Call-Optionsscheinen als auch von Put-Optionsscheinen. Das mit einer steigenden Volatilität verbundene Risiko einer Kursbewegung des Basiswerts in die "falsche" Richtung wird hingegen durch das Recht, auf die Ausübung der Option zu verzichten, berücksichtigt.
Vega ( auch als Kappa bezeichnet )
( als dimensionsloser Faktor oder in % mit BZVH / 100 )
BZVH = Bezugsverhältnis
Vega gibt an, um welchen Betrag sich der theoretische Wert des Optionsscheins bei Konstanz aller weiteren Bewertungsparameter verändert, wenn die Volatilität des Basiswerts um eine Einheit steigt bzw. fällt. Ein hohes Vega bedeutet somit, daß der Optionsscheinkurs verhältnismäßig stark auf Veränderungen in der Volatilität des Basiswerts reagiert.
Aus mathematischer Sicht ist Vega die erste Ableitung des Optionsscheinkurses nach der Volatilität.
Die hier ausgewiesene Kennzahl wird jeweils auf Basis einer Erhöhung der Volatilität um einen Prozentpunkt berechnet und daher mit einem positiven Vorzeichen ausgewiesen.
Da sich mit einer Erhöhung der Volatilität die Chance auf Kursveränderungen des Basiswerts in die "richtige" Richtung verbessert, führt eine steigende Volatilität bei Konstanz aller weiteren Bewertungsparameter zu einem Kursanstieg sowohl von Call-Optionsscheinen als auch von Put-Optionsscheinen. Das mit einer steigenden Volatilität verbundene Risiko einer Kursbewegung des Basiswerts in die "falsche" Richtung wird hingegen durch das Recht, auf die Ausübung der Option zu verzichten, berücksichtigt.
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