Dynamite Sentimentor - 500 Beiträge pro Seite

[HzwoO]

Hi Leute
Hat jemand schon Erfahrung mit diesem Analyseprogramm??
bzw. ist es zu Empfehlen??
Gruß HzwoO

[liebes]

yo, baby, da haste dir was feines ausgesucht !

ich arbeite mit dem ding seit ca. 3 monaten, nach unendlich langer justierarbeit (die einstellmöglichkeiten sind gigantisch, soll aber nicht abschreckend klingen...) bin ich nun bei einer einstellung gelandet, die mich vor verlusten nahezu vollständig verschont hat, und das auch in den letzten wochen, die nun wirklich nicht einfach zu interpretieren waren.

paradebeispiel ariba: immer nach einem flotten anstieg dachte ich mir, jetzt ist aber zeit rauszugehen, der sentimentor hat mich aber davor bewahrt, das ganze habe ich dreimal durchgemacht. ergebnis: >100%, ausstieg bei 190 E. nur ein beispiel, aber es zeigt, das eine optimierte trendanalyse ihren sinn hat, auch wenn das viele als glaskugellesen etc. beschreiben.

der trick von dem ding ist die optimierung von chartindikatoren anhand der kursextrempunkte der vergangenheit, das heißt, mit welchen parametern ein indikator möglichst genau auf die letzten kurse "paßt". anschlileßend werden die indikatoren kombiniert, heraus kommen kauf- und verkaufssignale, die zwar um maximal zwei tage "zu spät" kommen, die allerdings auch ihren grund haben. du bestimmst den optimierungszeitraum, die parameteranzahl, etc. die optimierungszeit dauert ein wenig, ich lasse meinen pc seit einigen wochen die nacht über an meiner watchlist (ca. 25 titel) arbeiten und handle am nächsten morgen nach den signalen. die extrempunkte bekommste dadurch zwar auch nicht mit, aber man wird vor überhasteten ein- und ausstiegen weitestgehend gewarnt - es funktioniert !

unbedingt ausprobieren, gruß, liebes.

[HzwoO]

@ liebes
danke für die schnelle Antwort
Mit welcher Version arbeitest du?? Professional oder light

[liebes]

hi, h20,

meines erachtens gibt es zwei versionen, die eine als 30-tage-demo, die andere als vollversion, aktuell v 1.5. die demo beinhaltet alle funktionen der vollversion.

schreib mal deine parameter-erfahrungen hier ins board oder ins dysen-forum, sobald du die ersten ergebnisse hast.

gruß, liebes.

[liebes]

sorry, stimmt nicht, habe gerade noch mal nachgeschaut, lite-version nur mit trendsignalen (bringt nicht so viel), die prof-version mit trading-analyse. ich arbeite mit der prof-version, die wurde vor einigen wochen noch limitiert zum halben preis angeboten.

liebes.

[Klaus-]

@liebes

schreib doch mal ne Web-Adresse hier rein, dann kann man sich die Demo mal runterladen
Danke

[mark100]

Hallo Klaus-,
`tschuldige, dass ich mich dazwischendränge, aber ich habe die URL gerade parat:

www.DySen.de

Bin auch am überlegen, ob sich die Investition lohnt.

Gruß Martin

[liebes]

seit vorgestern hat es sich DICKE gelohnt !!! ob ihr´s glaubt oder nicht... das ding ist ne wucht, einziger schwachpunkt ist die eigene inkonsequenz (auch meine). daher mit einem lachenden und auch einem weinenden auge ein gruß von

liebes.

[sponi]

@liebes
Sag mal bitte, woher Du die Kursquoten bekommst. WISO 2.0?
Gruss
sponi

[liebes]

hi sponi,

ja, ich benutze die kurse von der wiso-börse. die exportiere ich dann in den sentimentor per praktischem datenexport und los geht´s.

gruß, liebes.

[sponi]

@liebes
Herzl. Dank.
Habe Dynamite Sentimentor sowie WISO Börse etc. bestellt.
Sentimentor V2 auch schon erhältlich wie Dr. Wolffram mitteilt.
Hoffe, wir bleiben unter diesem Thread mal in Kontakt.
Gruss
sponi

[liebes]

um das ganze auf die spitze zu treiben: freitag kaufsignal bei c1, heute morgen os geordert....

liebes.

[sponi]

@liebes
Ja, war richtig. Hoffe auch bald loslegen zu können.
Gruss
sponi

[sponi]

@liebes,
habe nun V2 sowie Wiso. Vermisse jedoch bei Wiso etliche Titel.
Weisst Du eine Quelle um diese Daten (Bsp. C1) abzurufen und nach V2 zu exportieren?
Gruss
sponi

[sponi]

@liebes,
Sorry für dumme Frage. Durch neuen Filter alles gefunden.
Gruss
sponi

[sponi]

Hat jemand von anstehendem DySen Seminar oder Workshop gehört?
Gruss
sponi

[SECTORIS]

es ist zum Erbrechen .
Ich kriege dieses Programm einfach nicht zum laufen.
Bei Programmstart stürzt mein ganzes System ab.

[DySen]

Dynamite Sentimentor V2.0 Beta 5 steht ab sofort unter http://www.DySen.de zum Download bereit.
Nähere Infos unter http://www.dysen.de/News/news.html

Beste Grüße,
Joachim Wolffram

[DySen]

@Sectoris
stimmt es tatsächlich, dass Ihr Rechner abstürzt, wenn Sie Dynamite Sentimentor starten?
Im Thread zu "Software zu Neue Trading Dimensionen" schreiben Sie das gleiche... Falls Sie sich mit dem Beitrag nicht im Thread geirrt haben, schicken Sie doch bitte einfach eine Supportanfrage an [e-mail]

Beste Grüße,
Joachim Wolffram

[SECTORIS]

geirrt habe ich mich nicht. Irgendwas scheint tatsächlich nicht zu stimmen.
Im Hintergrund habe ich einen Debugger (Softice) laufen,möglicherweise gibt es deswegen Probleme.
Ich werde ihn deinstallieren und schauen ob es dann funktioniert - wenn nicht melde ich mich.

[SECTORIS]

@DySen
nachdem ich nun den Debugger deinstalliert habe läuft das Programm.

[sponi]

Eine Software vom "Feinsten". Auch der Support könnte nicht besser sein.
Gruss
sponi

[Sunit]

@ Alle,
kann mir jemand sagen ob ich mit Metastocks Downloader (und downloadquotes.com-Daten), oder mit
Metacarebase (Lenz+Partner Abo), Kurse in den Dyn. Sen. konvertieren kann? Bzw. wie man es anstellt?
Oder geht es nur mit WISO?
Schon mal Danke.

[sponi]

DySen liest .txt-Dateien im ASCII Format. Versuch`s doch mal mit dem 30-Tage Probeabo.
Gruss
sponi

[liebes]

nicht um euch zu ärgern, sondern um auch die letzten auf das programmerl aufmerksam zu machen: vorgestern verticalnet und intershop gekauft. das gibt´s einfach nicht ! und jedesmal drückt man immer noch mit zittrigen händen die enter-taste...

viel spaß noch, liebes.

[sponi]

@liebes
Benutzt Du auch V2.0 Beta 5?

Kaufsignal MSFT 16.10.2000. Seitdem Kurs ca. 30% zugelegt!!

Gruss
sponi

[sponi]

@liebes
Bitte mal in`s Postfach schauen.
Gruss
sponi

[SECTORIS]

Hi,
zu diesem Programm habe ich leider noch keinen richtigen Zugang finden können,vielleicht hilft mir jemand auf die Sprünge.
Es soll möglich sein Gann und Fibonacci Konzepte zu integrieren.
Wie geht das ???
Wo liegen die Grenzen dieses Programms ?
Ist die Einbindung eigener Indikatoren möglich ? Etwas wie eine Formelsprache habe ich zumindestens nicht gefunden.


mfg
sectoris

[SECTORIS]

bescheuerte Frage ??

[oldstudent]

Frage zum testen der gefundenen `Strategie`:
Wie kann ich die in einem Optimierungszeitraum gefundene Strategie prüfen? Ich würde gerne die in
einem Optimierungszeitraum gefundene Strategie in einem Kontrollzeitraum prüfen lassen, um die
gefundenen Werte bestätigen zu lassen (so kenn ich es zumindest aus anderen Programmen).

gruss
oldstudent

[DySen]

Zoomen Sie einfach mit der Maus in den Abschnitt, auf den Sie die Strategie anwenden möchten. Anschließend klicken Sie im Dynamite-Dialog auf "Get" - so wird der aktuelle Zoomausschnitt zum Bewertungszeitraum.

Beste Grüße,
Joachim Wolffram

[DySen]

Dynamite Sentimentor V2.0 sowie die Dokumentation sind ab sofort zum Download von http://www.DySen.de verfügbar - inklusive frischen 30 Tagen Testzeit.
Zusätzlich zu den bereits in den Beta-Versionen verfügbaren Features ist noch ein "Channel Breakout"-Sentimentor hinzugekommen.

Viel Spaß,
Joachim Wolffram

[tracy99]

@liebes

Wie sind denn mittlwerweile die Ergebnisse bei Dir?
Hat sich die Anfangseuphorie bestätigt?


Gruss,

T99

[liebes]

klaro, bei dem zickzack der letzten tage ist leider auch das programm ein wenig hilflos, aber: bei den zuvor erwähnten verticals gab´s drei tage später wieder ein verkaufssignal -> korrekt (+30 %). bei intershop bisher ein halten -> korrekt (bisher +25 %). freenet-kauf bei 44, raus bei 49 -> korrekt (+10%). was will man mehr ? ariba hat sich mit der trendfindung schwergetan (intraday bei >30% volatilität vor einigen tagen), letztendlich aber ein verkaufssignal bei 157, rausgekommen am nächsten tag bei 148 -> bisher wieder über 10% gespart für den nächsten einkauf, obwohl´s schwerfiel hab ich mich mit "nur" 2% gewinn getrennt, jetzt warte ich wieder gemütlich auf ein kaufsignal, ohne mich von sonstigen meinungen beirren zu lassen. bei commerce one ist das eben geschriebene ebenfalls anzuwenden.

übrigens ist mein nächster favorit auf den ich "warte" infineon. nach den aktuellen berechnungen liegen die allerdings von einem kaufsignal noch relativ weit entfernt. jede tag spannend zu beobachten, bei dem aktuellen chart würde man ja gerne einsteigen, das programm sagt aber nein. das kann sich jeden tag ändern, wenn die aber noch so nen richtigen rutsch nach unten machen sollten, hat dysen schon wieder mal recht gehabt.

für weitere fragen jederzeit bereit, liebes.

[GordonGetty]

Ich befasse mich seit ca. 5 Tagen mit der Demo V2.0 und habe bisher nur einen groben Überblick gewinnen können.

Kann mir jemand sagen, ob zur optimalen Nutzung des Programms alle Parameter in der Ursprungseinstellung beibehalten werden können bzw. welche ggf. geändert werden müssen?

Bin für jede Art von Infos sehr dankbar.

Gordon

[liebes]

probier´s mal hiermit:

cci, obv, candlestick, moving average rausnehmen, verbrauchen viel rechenzeit, sicherlich gut, aber für die beobachtung vieler werte hintereinander, sodaß du jeden tag reagieren kannst, gibt´s erst in 2 jahren den passenden pc .dann die transaktionskosten real eintragen, startkapital 1000E, trendparameter so lassen, haben so gut wie keinen einfluß auf die tradinganalyse. berechnungszeitraum ca. 1 jahr, länger braucht wieder mehr zeit, highs und lows sollten im zeitraum erkennbar sein. charts mit wellen eignen sich hervorragend, hier ist auch das meiste zu holen... nicht von den erkannten punkten blenden lassen, die erreicht man fast nie und werden nur vom programm gesetzt, um die aktuelle analyse überhaupt zu ermöglichen. ab 1 mio durchläufe pro wert hast du schon ein gutes ergebnis. wenn am berechnungstag ein signal kommt, ist das optimal, besser geht´s nicht, je länger ein signal zurückliegt, desto unwahrer wird es, logisch, d.h. gab´s vor einer woche ein kaufsignal, ist die wahrscheinlichkeit, am nächsten tag einen verkauf zu erhalten entsprechend groß, hier also vorsicht und bloß nicht verleiten lassen ! jeden tag mit aktuellen werten neu rechnen lassen, auch logisch.

man fängt an zu traden, jeden tag kann´s wieder anders aussehen, und man sieht, daß der wille zu längerem halten zwar vorhanden ist, meistens aber nicht lukrativ... zumindest seit 3 wochen. kommt auch schon mal vor, daß man zu 70-100% cash hat, aber nur für zwei tage...

liebes.

[Oetzi2000]

@liebes
du schreibst
>cci, obv, candlestick, moving average rausnehmen, v
kann man die zentral rausnehmen oder muß ich das für jeden einzelnen wert machen? Find eda nichts wo ich das zentral machen könnte.

gruß Ötzi

[Oetzi2000]

was haltet Ihr eigentlich davon wenn wir eine Zeit lang jeder die tagesaktuellen Signal hier posten, dann kann man mal abgleichen wer so die besten Einstellungen hat?

Gruß Ötzi

[Oetzi2000]

jetzt habe ich es doch glatt vergessen.

Aktuell bei mir nach auswerten der Tagesdaten bis 16:30 geht BASF & T-Online auf SELL

[GordonGetty]

@liebes

Danke für Deine Auskunft! Die vielen Einstellungsmöglichkeiten sind anfänglich doch irritierend.

Folgendes würde mich noch interessieren:

- Handelst Du ausschließlich nach den Trendsignalen oder berücksichtigst Du auch andere Kriterien (anstehendes Listing, beabsichtigte Einführung erfolgsversprechender Produkte/Technologien, etc.)?

- Wählst Du möglichst volatile Titel (High Tech, etc.) um in kurzer Zeit viele Signale d. h. Profit zu erzielen oder sind konservative Blue Chips mit relativ sicherem Kursverlauf und damit sicherer Analyse zu bevorzugen?

Vielen Dank für eine Stellungnahme
Gordon

[liebes]

@gordon getty:

ausschließlich nach den signalen (der trading-, nicht der trendsignal-analyse !), man sieht häufig, daß der der chart sich schon im vorfeld von news, etc. entsprechend verhält. nicht selten kommt es vor einem abrutsch des kurses zu einem verkaufsignal schon zwei tage vorher, d.h. die großen wissen weitaus mehr und handeln danach, der chart reagiert entsprechend !

ich suche mir charts aus, die eine einigermaßen gleichförmige wellenform aber dennoch eine hohe volatilität enthalten ohne großes gezacke, c1 war der hit zu mitte des jahres, sowhl vom ein- als auch vom ausstiegszeitpunkt, zum teil auf den tag genaue signale und das mit den deutschen kursen ! phantasie muß in den werten schon drin sein. mit konservativen werten hab ich es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert.

liebes.

[DySen]

Für Ende nächster Woche ist die Freigabe des DySen-Tutorials geplant, das in die grundlegenden Ideen und die Bedienung von Dynamite Sentimentor schrittweise einführt.
Bei Interesse kann die aktuelle Arbeitsversion schon vorab als Word-Dokument bezogen werden. Kurze Mail an [e-mail] genügt.

Beste Grüße,
Joachim Wolffram

[GordonGetty]

@OETZI

Generelle Einstellungen kannst Du in den Files *.dys (z. B. Trading.dys) im Hauptverzeichnis vornehmen.
Einfach mit dem Editor öffnen und an die eigenen Bedürfnisse anpassen, z. B. effektive Ordergebühren, Signalhäufigkeit, Investitionssumme, etc.).
Die Einstellungen sind danach für alle Analysen bzw. Aktien wirksam, zu denen bisher noch keine *#default.dys etc. besteht. Willst Du auch diese allgemein ändern, musst Du die vorhandenen Analysen löschen.
P.S. Sichern der Urspungsdateien vor der Änderung nicht vergessen.


@Alle
Mich würden Eure bisherigen Erfahrungen interessieren.
Nach knapp 3 Wochen Testphase bin ich von dem Programm begeistert. Habe bisher allerdings nur fiktive Transaktionen durchgeführt.
Zudem bin ich noch nicht überzeugt, ob die richtigen Signale auch real annähernd Tagesaktuell ermittelt werden. Eine rückwirkende Analyse von bestehenden Kursdaten aus der Vergangenheit ist mathematisch natürlich unproblematisch und bringt fast perfekte Ergebnisse.

Bin für einen Erfahrungsaustausch dankbar
MfG
Gordon

[Bettelmaus]

Kursdaten einlesen,

also entweder habe ich es überlesen, oder dieser Punkt wurde wirklich noch nicht behandelt.

Woher bekomme ich die jeweils aktuellen Kurse?

Ich habe mir die Testversion herunter geladen. Dort endet die ganze Sache Ende September 2000. Um mir ein Bild von dem System machen zu können, wäre es hilfreich, wenn es auch mit aktuellen Daten getest werden kann.

[sponi]

@Bettelmaus,
doch wurde schon erwähnt. z.B. WISO-Börse.
Gruss
sponi

[Oetzi2000]

@GG

ich hatte ja schon mal angeregt das jeder hier seine neusten SIgnale publiziert. vielleicht kann man dazu auch das dysen forum nutzen, da dort auch fragen zu bestimten problemen auf jeden fall gleich erklärt werden.
Aktuelle Signale vom 14.11
(meine Kursdatenbank reicht zum 4.1.99 zurück)
EM.TV+MERCHANDI.O.N 824.81% 13/6 14.11.00 buy 28.90 28.90
MOBILCOM AG O.N 1251.83% 20/4 14.11.00 buy 53.50 53.50
QIAGEN NV EO 1826.69% 11/6 14.11.00 buy 40.60 40.60
SAP AG VZO O.N.# 792.86% 16/1 14.11.00 buy 211.00 211.00
SINGULUS TECHNOL 243.16% 14/4 14.11.00 buy 47.10 47.10
JOBS + ADVERTS AG 150.07% 8/0 13.11.00 buy 16.00 16.40
POET HLDGS INC. 4665.28% 9/1 13.11.00 buy 12.70 16.50

für die angabe des tradingerfolges habe ich die standardeinstellung verwendet.
Gruß Ötzi

[GordonGetty]

@Oetzi

Wieviele Tries hast Du je Wert verwendet?
Hast Du täglich neue, aktualisierte Berechnungen durchgeführt?

Ich habe mich auf Trading-Analysen beschränkt und CCI und OBV generell aus den Standardscripts entfernt. Hierdurch reduziert sich die Rechenzeit erheblich, ohne nennenswerte Einbußen in der Gewinnmaximierung zuhaben.

Berechnungszeitraum je Wert ab 01.10.1999 und jeweils 500.000 Tries (Berechnungsdauer jeweils ca. 160 min.)

- Affimetrix, Netto-Profit 1.287 %, letztes Signal am 09.11.00 "sell";
- Balda, Netto-Profit 776 %, letztes Signal am 03.11.00 "sell";
- Fortec, Netto-Profit 553 %, letztes Signal am 13.10.00 "sell";
- Heyde, Netto-Profit 770 %, letztes signal am 26.10.00 "sell";
- Veco Systems, Netto-Profit 1.378%, letztes Signal am 18.10.00 "sell";
- Technotrans, Netto-Profit 513 %, letztes Signal am 13.11.00 "buy"

Mehr Berechnungen lassen sich bei 500.000 Tries am Tag nicht realisieren. Allerdings bin ich noch nicht sicher, ob diese Anzahl notwendig oder ausreichend ist, um möglichst zutreffende Signale auszulösen.

In Verbindung mit Wiso-Börse zur Kursaktualisierung und zur ersten Auswahl von Werten, bin ich nach 3 Wochen von DySen absolut begeistert. Ich hoffe, dass sich die Performance auch Real annähernd erreichen läßt.

Würde mich über einen weiteren Erfahrungsaustausch freuen.
GG

[mvi]

Hallo zusammen,

mich würde interessieren, wie diese astronomischen Ergebnisse bei Euch, Oetzi und GordonGetty, zustandekommen.
Habt Ihr getrennte Trainings-, Generalisierungs- und Testzeiträume genommen?
Spontan würde ich das jetzt nicht vermuten.

mvi

[GordonGetty]

@mvi

Ich wende folgende Einstellungen an:

Bewertungszeitraum: generell ab 01.10.99 bis zum aktuellen Datum

Indikatoren: Crossing MA, Stochastic, Local H&L, RSI, MACD-Histogram, Momentum

Tries: 500.000

Gesamte Transaktionskosten je Order: 11,75 €

Slippage: 1%

Performancewerte beziehen sich auf den Bewertungszeitraum!

Hast Du eine abweichende Performance ermittelt oder andere Erfahrungen gemacht?

Etwas detaillierte Angaben sind schon zweckmäßig, wenn Du die Analysen in Frage stellst.

MfG
GG

[DySen]

Hallo allerseits!
Das "Dynamite Sentimentor"-Tutorial ist ab sofort unter
http://www.dysen.de/Tutorial/tutorial.html

sowie als Download verfügbar.

Viel Spaß bei der Lektüre.
Beste Grüße,
Joachim Wolffram

[Bettelmaus]

#### Datenimport

so, der Datenimport klappt bei mir nun auch unter Bigeasy. das Pgm hatte ich mir vor ein paar Tagen aus dem Internet gezogen. Und von dort kann man auch historische US-Daten herunterziehen.

Bin gerade bei affx dabei eine Optimierung laufen zu lassen.

Und mogen früh gib es dann:

Sekt
oder Selters

man sieht sich

[Oetzi2000]

@GG & @mvi
ich verwende bei einem ersten durchlauf min. 500.000 tries, in der folge je nach wert min.200.000
werte in denen aktiv werde überprüfe ich nochmal mit aktuell 500.000
weitere verbesserungen kommen nach 500.000 selten zustande ( habe schon bis 3 mio getestet)
meine werte beginnen alle am 4.1 99 (ausnahme späteres IPO)
ich verwende auch nur die tradinganalyse, habe aber nichts entfernt (CCI od. OBV)

gruß ötzi

[pappv]

@alle

damit dieser thread nich auf Seite 2 verschwindet:

UP damit !!!

Prost
Papp

[Bettelmaus]

also der ausstieg aus meinen alten aktienpositionen hat bisher signale erbracht, die sich wirklich gelohnt haben. Und nun suche ich noch nach einer verbesserung der einstiegssignale.

[liebes]

@bettelmaus,

du siehst, es geht ! das mit den passenden verkaufssignalen ist super, stimmt eigentlich fast immer. mir ist auch aufgefallen, daß die einstiegssignale so manches mal ein wenig spät erscheinen. mögliche gründe: die transaktionskosten werden nur beim kauf einberechnet, somit ergibt sich bei einer optimierung ohne kauf immer ein besseres ergebnis als mit, obwohl das signal passen würde, wird es wieder gestrichen, da ja ohne mehr performance erzielt wird (capito ?!? ). beim verkauf gibt es keine prozentualen zuschläge ! lösung: setze die transaktionskosten auf null und addiere sie zur slippage, dann geht´s besser. werde auch mal beim hersteller nachfragen, wie man´s besser machen kann.
zweiter grund ist der abfallende markt, das programm handelt sehr vorsichtig, ist doch eigentlich toll, um einen zu frühen einstieg zu verhindern, dadurch gibt´s natürlich verluste bei den ersten prozenten des anstiegs, letztendlich bist du aber immer auf der sicheren seite...

am rande bemerkt war, ist und bleibt mein favorit ariba. das gibt´s nicht, was auch in den letzten tagen möglich war !!! den einen tag rein, den anderen raus, und alles per signal, und wieder 10% ! bei sycamore übrigens auch. beide werte haben einen tollen chart, das ist gaaanz wichtig, bei c1 hat´s ein bißchen versagt. aber wenn man den chart sieht, weiß man warum.

@alle: mit welchen titeln befaßt ihr euch, wo klappt´s am besten ?

bis später, liebes.

[Bettelmaus]

ARBA und BVSN, mei, die habe ich wirklich mit dem Programm sehr gut abgestossen. was die danach in den keller gegangen sind, das war schon deftig.

Ich habe aber auch die erfahrung gemacht, dass ich mein sonst übliches verhalten nicht vollkommen vergessen kann. wenn eine aktien im aufwärtstrend ist (emlx oder qcom), dann kann man auch die kaufsignale beachten. es bietet sich also auch weiterhin an, dass man nur aktien kauft, die dem megatrend folgen (biotech).

Aber von zockerwerten werde ich auch weiterhin die hand weg lassen (dt. Aktien, besonders die vom neuen markt). Und wenn eine aktien schon im totalen abwärtstrend ist (itwo), dann werde ich auch in zukunft die hände davon lassen. ("the trend ist your friend" oder "nver catch a flolling knife")

Also nach ca. 3 w testen habe ich festgestellt, dass mit dieses Programm den OPTIMALEN einstieg oder ausstieg hilft zu finden. aber die grundsätzliche aktienauswahl werde ich auch weiterhin nach den bewährten spielregeln machen. und ohne hier schleichwerbung zu machen, dabei hat mir die zeitschrift << der aktionär<< bisher imme rnoch die besten tips gegeben.

have a nice day

[Mabuse_Dr]

Hallo,

wenn mich nicht alles täuscht, ist das, was das Programm tut, eine Optimierung der Indikatorparameter eines Charts in der Vergangenheit, richtig? Es "sucht" mit welchen Parametern (z.B. die Anzahl der Bars, auf die sich ein gleitender Durchschnitt bezieht) das System in der Vergangenheit die besten Resultate erziehlt hätte. Wenn ich da was fals verstanden habe, lasst es mich bitte wissen!

Einen schönen zweiten Advent!

M.

[pappv]

Hi Dr.,

also das Programm kann viel, viel mehr. Jedoch, was Dir besonders ins Auge zu stechen scheint, immer vergangenheitsbezogen. Die Zukunft kennt es natuerlich auch nicht, oder doch ??? Lass Dich ueberraschen ...

http://www.dysen.de

Prost
Papp

[sponi]

Kürzliche Kaufsignale:
Human Genome 5.12.00 € 75,30 Heute morgen: 88,80
Applera/Celera 8.12.00 € 52,00 Heute morgen: 59,00
Das sind Ergebnisse oder?
Gruss
sponi

[krnchen]

habe ariba auch schon wieder seit 71 E...,

yippieh !!!

[krnchen]

heute morgen zu 99,50 raus, ich glaub´s nicht, das ist ja spannender mit dem ding als ich dachte !

k.

[krnchen]

ich glaub´s einfach nicht, auf den tag genau getroffen !

k.

[Bettelmaus]

na, nun übertreibe mal nicht so schlimm hier.
Du erweckst ja fast den eindruck, dass dieses Programm alles alleine macht.

Wenn der Mark fällt, dann hilft das Programm auch fast nichts. Es ist (leider) keine Geldmache-maschine. Aber es hilft eigene, metale Zitterhände ein wenig zu stabilisieren.

CMGI als Kauf empfehlung bekommen
CMGI einen tag später als Verkauf / 15 % Verlust.

nur mal als Negativbeispiel.

[krnchen]

@bettelmaus

dann guck dir mal die charts an ! willst du auf hoffnung setzen oder lieber auf werte, die immer mal wieder nen gehörigen aufschwung haben ??? bei cmgi hat sich in den letzten monaten wenig getan, luft raus... sieh dir ariba an, nur mal so als positivbeispiel. ein weiteres positivbeispiel: razorfish, nach dem 20%-aufschwung vor einigen tagen gab´s noch am selben tag ein verkaufssignal, und das nach diesem immensem kurz-aufwärtstrend ! erklären kann ich´s dir nicht, aber es funktioniert. vernünftige werte mußt du dir schon selber suchen. mit usa-werten, die ohnehin durch die amis fast vollständig chartgesteuert sind, und die knallige trends haben, ist das programm gold wert. laß mal infineon durchlaufen, such dir nen kurzfrist-os und du wirst augen machen...

ich bleib dabei, k.

[sponi]

@Bettelmaus
bez. CMGI will mir scheinen, dass Deine Optimierung noch nicht "optimal" ist.
Gruss
sponi

[DySen]

Hallo allerseits!
Ab sofort ist Dynamite Sentimentor V2.1 unter www.fipertec.de zum Download verfügbar (30 Tage freie Demo).

Viel Spaß damit!
Joachim Wolffram

[krnchen]

weitere positivbeispiele:

dax
infineon
team comm
.
.
.

übrigens heute morgen ariba-put geordert, echt scharf !

k.

[PrinzvonBurnei]

Langsam werde ich auch zum Fan von diesem Programm. Leider aber durch Negativ-Beispiele.

DPII war vor 5 Tagen auf "Sell" gestellt worden. Aber alles sah so gut aus und alle Indikatoren, die ich ausgewertet hatte, waren so postiv gestllt. Und gestern abend an der Nasdaq stürzt mir diese Aktie doch glatt 25 % ab.

Also aus Schaden wird man klug. In Zukunft werde ich jedenfalls nicht mehr so leichtfertig über die Empfehlungen von diesem Progarmm hinwegsehen.

[cu@dausend]

Ich teste das Progi zum 2. mal. Obwohl ich das alte deinstalliert hatte, blieben die Schäden aus meinen ersten versuchen erhalten. (DAX konnte aus Workspace Bar nicht mehr aufgerufen werden) Nachdem ich die Quote Files gekillt habe, lassen sie sich auch durch deinstallieren und neuinstallieren des gesamten Programms nicht wieder in der Workspace Bar blicken. Die Tutorials werden als beschädigt gemeldet, und können nur in der Schnellansicht ohne Bilder gelesen werden. Fazit: es ist bestimmt ein super Programm, für Leute die es schaffen den Umgang damit zu erlernen. (Sonst würde ich sicher keinen zweiten Versuch starten) Mir scheint dieses glück aber nicht beschert zu sein.

[PrinzvonBurnei]

hmmm, verstehe ich nicht.

Bedingt durch externe Systemprobleme habe ich das PGM schon mehrfach neu installiert. Und Probleme habe ich nie damit gehabt. Ich habe jeweils die automatische Insatllation auf das c-Laufwerk genommen und den Rest dann einfach nur so laufen lassen. Und nach dem De-Install habe ich dann auch das gesamte Verzeichnis gelöscht, bevor ich die neue Version dann eingespielt habe.

gruß
Prinz von Burnei

[DySen]

@cu@dausend
Hallo,
zum Beheben von Schwierigkeiten gibt es ja glücklicherweise einen Support. Mail an [e-mail] genügt.

Als Ferndiagnose nehme ich mal an, dass die Verzeichnisangaben unter "Extras|Quote File Settings" noch auf die Verzeichnisse des "ersten Testversuchs" zeigen.
Bei einer Installation werden die alten Angaben stets automatisch übernommen.
Außerdem vermute ich, dass die Formatangaben für die Quotefiles geändert wurden ("Extras|Quote File Settings").
Die Einstellung für die mitgelieferten Quotefiles sollte lauten:
date; open; close; high; low; volume; none; none; none


Beste Grüße,
Joachim Wolffram

[liebes]

wen´s interessiert:

ich habe meine dysen-watchlist reduziert, dabei sind 6 titel im raster hängengeblieben, die auch im backtesting nahezu tagesgenaue signale lieferten:

- dax
- nemax all
- ariba (perfekt)
- juniper
- verisign
- goldman sachs (perfekt, wer noch so klare trends kennt, bitte melden !!!)

schaut´s euch mal an, liebes.

[sponi]

@ liebes,
letztes Signal (Verkauf) bei ARBA war bei mir am 11.12.00.
Optimierungszeitraum 2.7.99 bis 5.1.01. Tries 400K.

Kaufsignal bei I2 am 5.1.01.
Optimierung: 600K vom 20.9.99 bis 5.1.01.
Daher gestern bei € 40,- voll zugeschlagen.

Alles mit Standardeinstellung der Sentimentoren.

Gruss
sponi

[liebes]

@sponi
ariba bei mir genauso, super oder ? i2 hatte ich nicht beobachtet, glückwunsch, ich habe mir heute goldman-sachs-puts gekauft.

ich bin sehr für einen online-austausch, liebes.

[heidrich]

Was ich jetzt noch nocht verstanden habe, wie komme ich jetzt an die passenden Kurslisten, ohne teure Datenabonnements zu kaufen ??

[liebes]

schwupps, und schon wieder weg mit dem goldman-put, immerhin bei +-0, war aber nen versuch wert.

ariba hart an der grenze, nemax übrigens auch, ein gutes zeichen !

liebes.

[Prinz_von_Burnei]

kostenlose Daten.

Ich beziehe meine Daten über Bigeasy und dem amerikanischen Markt. Hier habe ich dann auch den Vorteil, dass die €/$ Relation nicht mit einbezogen wird.

Das hat aber nur dann sinn, wenn man die Überschriftszeile entfernt. Dafür habe ich ein eigenes Excel-Pgm. aber man kann es ja auch per Hand entfernen.

Darüber hinaus hat das dann auch noch den Vorteil, dass Bigeasy wunderbar ein paar ergänzende Daten zu den aktien darstellt. Wenn ich nur nach den Dysen-PGM Empfehlungen gehe, dann kann es auch herbe Enttäuschungen geben, wie ich selbst schon mal festgestellt habe.

Prinz

[peleus]

Hallo, DS-Fans!
Bin Neuling hier und gerade dabei, die Trial-Version des Dysen zu testen. Doch ist mir trotz einiger diesbezüglicher Beiträge von Euch die Kursversorgung nicht klar. Einige benutzen WISO.
Frage 1: Haben die denn open, high, usw. ?? Oder gar nicht nötig?
Frage 2: Wie weden die neuen Kurse angehängt?
Für Eure Antwort schon mal vielen Dank!
Peleus

[liebes]

@ prinz

sage mal, wie ziehst du dir die bigeasy-daten runter ?

[Oetzi2000]

zu Datenlieferanten gibt es www.downloadquotes.com.
Alle in Deutschland gehandelten Daten kann man da kostenlos downloaden bis ca. 2 jahre zurück, was meiner Meinung nach ausreichend ist.
Ich sreene zur Zeit alle in Dax30 und Nemax gehandelten Werte auch Intraday.
Dazu verwende ich ein selbstgestricktes Perlscript das mir alle 30 Minuten neuere Daten liefert um schneller handeln zu können. Da ich kein großer Perl-Hacker bin und mir leider die Zeit fehlt, suche ich noch jemand der sich damit ein bischen auskennt und es mit mir ein wenig weiterentwickelt. Bei Interesse bitte Mail ins Postfach.
Seit Beginn des neuen Handelsjahres setze ich den DS in Reality ein nachdem ich 2 Monate getestet hatte.
Bisher 4 Trades getätigt
EIE3 mit 18% abgeschlossen
OT5 läuft noch zur Zeit mit 29% Plus
Put auf Hypo aktuell mit 80% im Plus
Deutsche Bank Put mit 25% Minus abgeschlossen.
Mein Fazit bisher, ein geiles Programm wenn man so wie ich damit arbeitet muß man allerdings damit leben können, das durch ständiges Neurechnen unterschiedliche Ergebnisse verarbeitet werden müssen, daher was gestern noch richtig war kann heute schon falsch sein.

Gruß Ötzi

[liebes]

danke, oetzi,

supertip, kannte ich noch nicht. alle usa-kurse mit high, low, etc. ein wenig umständlich zwar aber alles für umme.

[Prinz_von_Burnei]

### Bigeasy #####

nachdem ich mir das Pgm "= freeware" aus dem IT downgeloadet habe, habe ich es installiert.

danach habe ich mir unter unter >>Portfolio>> ein eigenes Verzeichnis erstellt, ähnlich wie im Explorer. Also mit der rechten Maustaste, dann add watchlist

Anschliessend mit rechter Maustaste auf die neue Watchliste gehen und dann Add - Stocks. es kommt dann eine Maske, wo man die Aktien (Ami-Kürzel) eingeben kann.

Nach Eingabe der Aktien den offline-download wählen. (IT-Verbindung vorher aufbauen). Download dauert ca. 5- 10 min. Evtl. danach die einzelnen aktien noch mal aufrufen, damit auch der letzte Tag eingespielt wird.

Danach mit der rechten Maustaste auf das Verzeichnis der eigenen Aktien klicken. Es erscheint ein Fenster, wo im untetren Drittrel "Historical Export" erscheint. Hier anklicken. Danach das Verzeichnis "Export" bestätigen. Wenn gefragt wird, ob man die aktuellen Daten noch einmal überprüfen will, NEIN anklicken, sonst werden die Daten nur überprüft aber nicht auf Export kopiert.

## die Daten der Aktien stehen dann im Verzeichnis Export und können von Dysen übernommen werden (allerdings muss man die Überscxhrift entfernen)

Viel Spaß damit. Hört sich alles komplizierter an, als es wirklich ist. Auch wenn Bigeasy freeware ist, es ist echt klasse, hat sehr viele Funktionen und ist trotzdem sehr, sehr einfach zu bedienen.

Prinz

[sponi]

@liebes
Dank DySen Ariba nicht wieder angefasst. Hat er wohl schon am 11.12.00 "vorausgeahnt". i2 noch gut im Rennen. Noch kein Verk.-Signal.
Gruss
sponi

[liebes]

hi sponi,
bei mir ebenfalls kein ariba-kauf, obwohl das warten mich irre gemacht hat, letztendlich gottseidank ! schau dir mal scm an, hat funktioniert. hast du sonst noch tips ? bei razorfish habe ich mich mal wieder nicht getraut, schade.

l.

[TRON00]

Hallo,
ich habe mal die Aktien Home Depot und Procter & Gamble ausgewählt und optimieren lassen. Bei Procter & Gamble schon zurückliegendes Verkaufssignal. Bei Home Depot ebenfalls älteres Kaufsignal.
Home Depot befindet sich in einem intakten Aufwärtskanal, Procter & Gamble ist ein charrtechnischer Wackelkandidat (wenn auch mit immer positivien fundamentalen langfristigen Aussichten).
Das Programm hat es geschafft diesen Sachverhalt wiederzugeben. Ich würde mich aber wie auch schon an andere Stelle von jemandem geschrieben nicht darauf verlassen, dass die Signale stimmen, sodaß ich auf keine Fall bei einem Kaufsignal gleich loskaufen müßte.
Für mich muß auch mindestens eine W-Formation, Aufwärtstrend, durchstoßen gleitender Durchschnitt etc. erkennbar sein. Damit komme ich natürlich immer zu spät, aber fische immer etwas + ins Depot.
Was ich damit sagen will : Wenn möglich fundamentale, charrtechnische Figuren UND Signale aus Dynamite kombinieren.
Mit Berücksichtigung fundamentaler Dinge ist dann natürlich ein Traden mit den vielen Junk-Stocks des neuen Markts nicht mehr drin, aber die Zeit habe ich eh nicht dafür...

[TA82]

Hallo

Nach der guten Resonanz in diesem Board habe ich mir das Programm auch mal angesehen.
Allerdings sind meine Diagnosen irgendwie immer überoptimiert. Da mich vor allem Indizes interessieren, habe ich das Programm mal eine Nacht rechnen lassen. Dabei kam aber leider nur eine Buy & Hold Strategie raus. Mein Ziel ist es aber, möglichst viele Trades angezeigt zu bekommen.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?

Viele Grüße

Ta82

[TA82]

Ach, noch eine Frage:

Nehmt ihr alle die Voreinstellungen, lasst die optimieren oder habt ihr eure eigenen Kombinationen?

Ta82

[Prinz_von_Burnei]

### Kombination von Signalen

Neben den Dysen - empfehlungen benutze ich bei Bigeasy noch die Bollinger-Bands (30 Tage) und Stochastik (5 und 15 Tage).

Wenn eine steigende Kerze das untere Bollingen Band unterschrfeitet, oder schneidet, ist es ein gewisses kaufsignal, besonders dann, wenn die Stochastik unten ist.

Umgekehrt ist es ein Verkaufssignal, wenn eine fallende Kerze das obere Bollinger Band schneidet (oder darüber liegt). Wenn dann auch noch die Stochastik ein Verkaufssignal gibt, dann beachte ich auch das VK-signal bei Dysen.

Die besten Resultate erziele ich allerdings bei BigChart mit der slow-stochastik, in kombination mit dysen.

[Joe_Cool]

Hi Leute,

hat eigentlich schon irgendjemand Geld mit dem Ding verdient ? Ist es auch für längerfristige Prognosen geeignet, oder wird man dadurch zum Daytrader? Momentan teste ich gerade World Money, das Datenabo lässt zu wünschen übrig, allerdings kann man die Daten ebenfalls als ASCII-Dateien exportieren und - wenn ich es richtig verstanden habe - für den Dynamite Sentimentor nutzen?

Je

[sponi]

1. Geld verdienen
Ja.
2. Langfristige Prognose
Eher nicht
3. ASCII
Ja
4. Daytrader
Wird man mit DySen nicht zwangsläufig. Kommt darauf an in welche Werte man investiert. Das Programm zwingt zum disziplinierten Handeln nach ausgiebigen Optimierungsläufen.
Es liegt auf der Hand, dass bei sehr volatilen Werten ein öfteres Handeln notwendig sein muss.
5. Allgemein
Nach meiner Erfahrung wird man vor einem zu frühzeitigen Ein- bzw. Ausstieg in aller Regel bewahrt.
Gruss
sponi

[sponi]

@ liebes
Verk.-Signal für i2 am 12.01.01.
Daher heute verkauft. +26% in 1 Woche. Damit DySen, WISO-Börse sowie Premium Kurs-Abo amortisiert und auch noch was verdient.
Razorfish beobachte ich nicht. Ansonsten tägl. 62 Werte.
Gruss
sponi

[TA82]

So, habe jetzt ziemlich gute Einstellungen auf den Dax gefunden. Werde mich nun an die anderen Indizes setzen.

Könnte mal bitte jemand, der auch den Dax in seiner Liste hat, sagen, wieviel Kauf- und Verkaufssignale er ungefähr hat?

Viele Grüße

Ta82

[vuego]

Finger weg von WorldMoney bei DySen

ASCII-Export in WorldMoney: Katastrophe

- Feiertage werden mit ausgegeben (mit ident. Werten der Vortage)
- Splitts werden nicht exportiert
- viel Handarbeit bei den txt-Files

Gruß

vuego

[liebes]

@sponi
62 werte ? bemerkenswert. behälst du alte optimierungen bei und ergänzt nur die kurse ?

[krnchen]

Nebenbei drehen viele Werte gerade auf Verkaufen !

[Joe_Cool]

Datenaktualisierung in World Money: ABSOLUTE KATASTROPHE!

Kleines Beispiel, gestern Abend lade ich mir die aktuelle Datei herunter, warte eine dreiviertel Stunde, bis das Programm die Daten eingelesen hat, heute morgen will ich sie mir anschauen, bei vielen Aktien ein identischer Eröffnungs- , Hoch- , Tief- und Schlusskurs! Ein Check im Internet bestätigt, dass die Daten absolut nicht stimmen. Ich möchte mal wissen, von welcher Börse diese Kurse eigentlich sind, dafür sind 22,50 € / Monat viel zu viel!

Für den Fall, dass die Verantwortlichen hier mitlesen, kündige ich schon mal an, dass ich diesen Schrott wieder abbestelle, falls die Datenaktualisierung in der nächsten Version, die Ende März kommen und Neartimekurse bieten soll, nicht einwandfrei laufen sollte. Zum Vergleich, Taipan 6.0 soll für das Einlesen von 35000 Kursen nur 02:22 Minuten brauchen!

Wie ist eigentlich die Datenqualität bei Wiso Börse? Das Programm selbst gefiel mir nicht so doll, als ich es mal ausprobierte, die Profi-Version Market Maker kostet ja richtig Geld und wahrscheinlich kann man die Kurse von Wiso nicht nutzen, oder? Die kosten nur 5 € im Monat.

Oder man besorgt sich erstmal einen Konverter.

Je

[sponi]

@ liebes
Alle Werte mit Tries > 400k.
Denke, wenn alle Signale in richtiger Position "sitzen" und Winning Trades möglichst 100% erreichen hat man in etwa ein Optimum erreicht. Falls erforderlich, ist i.a. mit einigen Tsd. Tries eine gute "Nachoptimierung" zu erreichen.

@joe
habe keine Probleme mit WISO-Börse 2.5 sowie Kurs-Abo.
Auch support von Buhl sehr gut falls es mal Probleme gibt.
Lasse alle Kurse morgens gegen 06:00 Uhr einlesen.

Gruss
sponi

[Siero]

Hallo liebes, hallo sponi,

ich teste gerade die Demo von Dynamite Sentimentor und der erste Eindruck gefällt mir gut. Euren Beiträgen nach, scheint Ihr ja auch begeisterte(?) Nutzer der Software zu sein.

Was mich interessieren würde ist, wie Euere tägliche "Arbeit" mit der Software aussieht (nutzt Ihr die prof. Version oder light? wann und wie oft laßt Ihr aktualisieren und optimieren, wie oft handelt Ihr nach dem Programm, wer kommt in Eure Watchlist, usw.)

Danke schon mal für eine Antwort.
-Siero

[TA82]

Hallo

Ich habe auf den Dax eine Performance von 251,40 % auf den Zeitrahmen vom 2.6.98 bis zum 16.1.2001.

Steht das in etwas zum Vergleich mit euren Ergebnissen?

Viele Grüße
Ta82

[sponi]

@ Siero
Hallo newcomer bei DySen.
Da Deine Fragen sehr allgemein gehalten sind, empfehle ich Dir zunächst einmal die einzelnen Postings durchzulesen.
Ebenso einmal bei www.fipertec.de in das Forum zu schauen.

Es gibt nur eine Version von DySen. Die Demo ist die gleiche.

Eine Watchlist solltest Du dir schon selber erstellen. Oder möchtest Du hier Empfehlungen sehen?

Gruss
sponi

[Mister_B]

Hallo Leute,

Ich lese hier schon eine ganze Weile mit und möchte mich auch mal zu Wort melden.

Ich mache gerade den 2. 30-Tage-Test und bin immer mehr begeistert. Ich optimiere die Signale nicht auf maximalen Gewinn sondern auf 100% Trades ohne Verluste. So müsste man auch zukünftig auf der sicheren Seite sein.
Kurse hole ich von Bigeasy.
Hat jemand eine kostenlose Quelle für deutsche Werte?

Gruss
Mister_B

[Siero]

Hallo Mister_B

ich beziehe meine Kurse momentan bei http://www.downloadquotes.com/


Hallo sponi,

die Frage nach der Watchlist war mehr eine Frage, ob es Aktien gibt, die sich für eine technische Analyse mehr anbieten (DAX-, Nemax, amerikanische Aktien , volatile Aktien?). Ansonsten höre ich auch gerne auf Empfehlungen :-)

Grüße
-Siero

[titl]

@all
Frage:
teste das PGM seit einigen Tagen. Signale liegen bisher immer in der Vergangenheit. Geht Ihr jetzt danach wenn einmal ein Signal für den aktuellen Tag kommt, oder genügt es, wenn das Last Conf. Datum am aktuellen Tag ist ??
(sonst macht es ja eigentlich wenig Sinn, wenn das letzte
Signal 1 Monat zurückliegt. Wenn ich mir einen Chart
anschaue sehe ich in der Vergangenheit auch ohne Tools wann ein Kauf/Verkauf gut gewesen wäre).

gr titl

[sponi]

Empfehlung:
bei www.fipertec.de Bedienungsanleitung sowie Tutorial durchlesen.
Gruss
sponi

[Hades_JB]

@ titl:

Wenn ich Buy-Signale vom aktuellen Tag haben will, dann optimiere ich nur mit den Daten bis zum Vortag und wende diese Analyse dann auf einen Zeitraum inklusive des aktuellen Tages an.

Das hat folgenden Grund, der auch im Dysen-Forum nachzulesen ist.

Wenn du mit den Daten inklusive des letzten Tages optimierst, wirst du zwar eventuell SELL-Signal für diesen letzten Tag erhalten, wohl aber nie BUY-Signal. Denn wenn eine bestimmte Optimierung an diesem Tag ein BUY liefern würde, wäre dieser Trade aufgrund der Slippage und der Gebühren auf jeden Fall ein Losing Trade (es gibt noch keinen Kursgewinn). Damit würde logischerweise die Performance sinken. Deshalb wird es äußerst unwahrscheinlich, dass diese Optimierung eine Verbesserung zu einer vorhergehenden darstellt und wird damit nicht weiter berücksichtigt.

Wenn man aber den letzten Tag während der Optimierung weglässt, kann an diesem Tag natürlich auch kein Losing Trade auftreten (von dem weiß Dysen ja noch nichts). Dann kannst du die fertige Optimierung getrost auf den gesamten Zeitraum anwenden (nur ein Report erstellen lassen).

Bei diesem Problem ist das Setzen von Slippage und Gebühren auf Null natürlich keine Lösung.

HTH, Hades_JB

[Oetzi2000]

ich liebe meinen DS.
heute SELL signal bei EIE3(United Internet) gegeben, so das ich fast im Tageshoch bei 7,85 verkauft habe. Gestern auf Confirmation Basis bei 5,7 gekauft ist das ein netter Trade gewesen.

gruß ötzi

[vuego]

@all
Ein wirklich grelles Programm. Nicht nur von der Aufmachung, sondern auch vom Handling und von der Idee!!

Hervorragend der Support! Schnelle Reaktionszeiten und kompetent. In dieser Form mir in der EDV-Branche unbekannt.

Einzig allein was mich persönlich trübt: es braucht doch viel Geduld und Zeit die persönlichen Einstellungen und Präferenzen auszuarbeiten.

Da wünscht ich mir einen P VII, den es vielleicht in 5 Jahren geben wird.

Und noch ein Tipp an "Frischlinge". Nehmt Euch mal 2 Tage am Stück Zeit und arbeitet DysenTutorial und DysenHandbuch durch. Es lohnt sich...


vuego

[Velazquez]

hallo,

muss sagen, dass ich am anfang nur bahnhof verstanden habe. jetzt geht es einigermaßen, da ich das tutorial durchgearbeitet habe, was den einstieg in dysen um einiges erleichtert.
ich habe zwar immer noch ein paar fragen, die ich vorerst noch nicht stellen möchte, denn davor möchte ich noch das handbuch durcharbeiten. wenn ich dann durch bin, werde ich euch dann nach und nach mit meinen fragen plagen.

hasta luego

[titl]

@Hades_JB
Besten Dank für deine Tipps. Werde mal damit testen.

gr titl

[rich]

was sagt das Programm zum derzeitigen Nemax/Nasdaq??
Buy or Sell??

rich

[Mister_B]

Hi to all,

wie sind Eure Erfahrungen:
Ist es besser erst die einzelnen Indikatoren zu optimieren und danach gewichtet den Meta-Senti, oder sollte man besser gleich den Meta-Senti starten?

Gruss
Mister_B

[TRON00]

Hallo, kleiner Erfahrungsbericht ...

habe mir ebenfalls Dynmite Sentimentor installiert

1. Habe bei IBM (hatte ich vorher schon) Kaufsignal gesehen. Daraufhin habe ich diese Aktie behalten. Eigentlich wollte ich das Ding nämlich verkaufen, da ich vorher kein StopLoss gesetzt hatte und die letzte Delle nach unten voll mitgemacht hatte. Daraufhin wolle ich +-0 schließen, wie blöd von mir...
Jetzt habe ich zumindest einen vernünftigen Stop-Loss bei 110 gesetzt und warte gespannt ob die Aktie weiter nach oben dreht. Dynmaite hat das Kaufsignal noch mal bestätigt.
2.Ein weiteres Kaufsignal gab es bei EMC. Also bin ich in die Aktie rein, Von 80 auf 83 hochgegangen, Stop loss habe ich für mich bei 76 gesetzt, damit ich nicht so schnell ausgestoppt werde. wenn man hier bei wallstreet die Kommentare zu EMC sieht, dann ist die Stimmung sehr negativ für EMC. Das Schulter-Kopf-Schulter-Teil erkennt Dynamite natürlich nicht, habe ich nun blöderweise gekauft oder hoffe ich auf einen weiteren Aufschwung der gebeutelten Hightechs ?
3. Blöde Aktie HomeDepot ist doch tatsächlich runtergerauscht. Stop-Loss hat mich vor üblem bewahrt.(Zum dritten Mal das Wort blöd, hinsetzen, sechs !). Habe ich nun wegen Dynamite-Kaufsignal und besserem Aufwärtskanal in Kroger umgetauscht und Stop-loss gesetzt.

Nun bin ich gespannt was Dynamite daraus macht und was die Realität zeigt ... schade dass die Demoversion nur 30 Tage tut, ich hätte das gerne wenigestens drei Monate beobachtet.

[gölqjksfhöla]

Hallo,
wer kann mir mal helfen???
Ich habe mir auch die Demoversion runtergeladen.Nur leider schaff ich es nicht die aktuellen Kurse von www:download-Quotes.com auf D.S einzupassen.Ich bekomme immer die Fehlermeldung "Format-Error in File`C:ProgrammeFipertecDynamite SedimentorQuotesDAX(X)#I8469000.txt. Line 2"
??????????????????????????????Wat nu?????
Ich hab bei "File Format" bei D.Q eingestellt:Custom- "ASCII File"-/Seperator- "Semi Colon"-/Dates- "Custom",im freien Feld "DDMMYY(YY)"-/Dezimal-"."-/Field 1 bis 9- "Date";"Open";"Close";"High";"Low";"Volume";"None";"None";"None"/
Bei D.S : Date Format- "European"-.


Weiß wer was??????


Danke

[sponi]

Das Format muss wie in DySen unter Extras|Quote File Settings erfolgen. Das Number Format muss 1234.56 sein.
Also: statt Komma einen Punkt (US-Format).
Gruss
sponi

[Hades_JB]

@ gölqjksfhöla:

Ich lade auch Kurse von DownloadQuotes runter:

Der einzige Unterschied, den ich zu deiner Konfiguration sehen konnte, ist im Feld `Dates`:

Bei mir steht da: Custom -> "DD.MM.YY"
Du schreibst "DDMMYY(YY)"

In Dysen habe ich "DD MM YY(YY)" stehen.

Bei mir klappt alles, wenns das nicht war, noch mal melden. ;-)

BTW, DownloadQuotes packt ja bekanntlich alle Kurse (auch verschiedener Wertpapiere) in eine einzige Datei. Dysen will nun aber für jedes Wertpapier eine extra Datei. Um mir persönlich das Leben zu erleichtern, hab ich mir ein kleines Tool geschrieben, dass diese einzige Datei in mehrere (für jedes Wertpapier eine) aufsplittet.

Das ist zurzeit zwar so implementiert, dass nur ich es nutzen kann. Wenn jedoch Bedarf bestehen sollte, könnte ich das in den nächsten Tagen benutzerfreundlicher und überhaupt (besser) konfigurierbar machen, damit es jeder nutzen kann.
Wer also interessiert sein sollte, kann ja was in meiner Mailbox hinterlassen.

HTH, Hades_JB

[gölqjksfhöla]

Heul !!!!!!!!!
Ich bin leider zu dumm.
Schneutz,schneutz.

Vielleicht liegt es daran das es `ne Demoversion ist.Ich habe eigentlich alles richtig gemacht.Statt "YY(YY)" habe ich am Ende "YY" gesetzt.Bei File(Field)seperator-Semikon-,also " ; "
und bei Dateseperator-Punkt-,also- " . "
Ansonsten alles wie von Dynamite Sedimentor gefordert.Nur-"1234.56 lies sich nicht einstellen,weil die Zahlen fest eingehämmert waren und sich nicht ändern ließen.Sch......eibenkleister !!

Könnte es sein das es am Pfad gelegen hat???
Ich habe die Daxindexdaten direkt in den Dax(X)-Ordner gedownloadet.
Und das für den Zeitraum von 10 Jahren.Das war doch nicht zu lang ????

[Hades_JB]

@ gölqjksfhöla:

Guck dir mal die bei Dysen beiliegenden QuoteFiles an. Vergleiche die, mit deinen.

Wenn deine genauso aussehen und auch bloß ein Wertpapier/Index/etc. enthalten und du trotzdem die Dysen-QuoteFiles lesen kannst, dann geht etwas nicht mit rechten Dingen zu...

Hades_JB

[sponi]

@gölqjksfhöla
schick` `ne e-mail an "[e-mail]".
Dort wirst du geholfen.
Übrigens: Es gibt nur eine Version. Demo=Vollversion.

[DySen]

Hallo allerseits,
ab sofort ist DySen V2.2 Beta auf www.fipertec.de verfügbar:
- verbesserte Optimierung
- Informationen zur Optimierung bei Scriptläufen und im GUI
- "Warm-up phase" für (noch) Verlust-Trades aufgrund von Slippage und Gebühren

Viel Spaß mit der neuen Version!
Joachim Wolffram


@sponi:
Es gibt sowohl die Profi-Version als auch eine Lite-Version von DySen.

[gölqjksfhöla]

Juhu, jetzt klappt`s.
Hades,dein Tipp war Gold wert.Ich hab einfach das File mit dem Editor geöffnet und schon war klar was ich falsch gemacht habe.Ich hätte statt "DDMMYY" einfach "DD.MM.YY" im Feld neben "custom" schreiben müssen und es hätte geflutscht.Danke noch mal an alle die mir geholfen haben.

[Velazquez]

Hallo,

was hält ihr davon einen zweiten Thread zu DySen zu eröffnen, da dieser ziemlich lange zum laden braucht.

MfG

[DySen]

Hallo!
Kann jemand etwas über die Datenqualität von www.downloadquotes.com aussagen?
(Evtl. macht eine Direktanbindung an DySen Sinn, zumindest für die Bastler.)

Gruß,
Joachim Wolffram

[liebes]

@ dysen

sehr sinnvoll bei usa-aktien, da hier kostenlos komplette candles inklusive handelsvolumen angegeben werden. allerdings manchmal nicht tagesaktuell. aber eine einbindung in dysen wäre schon toll ! deutsche kurse lassen sich von mir nicht downloaden, keine "administrationserlaubnis".

@alle

nebenbei nach laaanger wartezeit heute morgen einstieg bei ariba, we´ll see...

[laurent11]

@all

ich habe keine probleme mit downloadquotes

sowohl us wie auch deutsche aktien - alles ok

gruss
laurent

[Oetzi2000]

@ Joachim Wolffram

das problem bei downloadquotes.com wird das loginscript sein. da meine perlkenntnisse nicht reichen habe ich es noch nicht geschafft es zu automatisieren.

gruß ötzi

[vuego]

Schneller Threadaufbau!

In der Themenübersicht ist neben der Beitragsanzahl auch eine "20" eingetragen.
Draufklicken ergibt die letzten 20 Beiträge chronologisch rückwärts.
Lesezeichen im Browser erstellen. Dann braucht`s immer nur ein Klick!

Viel Spaß.

vuego

[Velazquez]

@ vuego

vielen dank

@ dysen

ich habe mir nun alles durchgelesen, was man bei ihnen downloaden kann. jedoch weiß ich immer noch nicht wie das mit der kursanbindung klappen soll, da ich das erste mal mit einer finanzsoftware arbeite. kann ich da irgendwo noch was nachlesen?

mfg

[gölqjksfhöla]

Hallo,
ich habe mich jetzt einigermaßen mit dem Programm vertraut gemacht,was mit den Tutorials und der Bedienungsanleitung gar nicht so schwer ist.Wirkliche ein faszinierende Software.
Ich hätt aber an einige,die etwas Erfahrung haben,ein paar Fragen.Wie macht Ihr das ? Nehmt ihr Indikatoren, die eine geringe bis keine Performance aufweisen aus dem Rechenmenue? Lohnt es sich zB.den MACD zwei,drei oder mehr in die Liste hinzuzufügen??
Ich optimiere zuerst die einzelnen Indikatoren für sich,bevor ich den Meta-Sedimentor anschmeiße.Ist das sinnvoll???

Danke für euer Feadback.


Schüss

göli

[gölqjksfhöla]

Hahaha,Leute hier kann doch was nicht stimmen.
Also wenn mein Computer einen Org.... bekommen könnte,dann wär mein Schreibtisch jetzt voller CD`s und Floppy Disks.

Also jetzt meine Einstellungen wie folgt:



DAX-5jahres Chart
Einstellung: Min.Gewinn-5%/Max Verlußt-5%
PutCall-Trading
Call/Put-Omega:4

Im Fenster: 13mal Stochastic
1mal Candlestick
1mal Macd Histogram
1mal Macd
1mal Moving Average
1mal RSI
1mal META-SEMANTOR


So und jetzt haltet euch fest:Performace=1.880.963,00%
26Trades/26 winning Trades



EINEMILLION-ACHTHUNDERTACHTZIG-NEUNHUNDERTDREIUNDSECHZIG-KOMMA-NULL PROZENT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Das kann ja wohl kaum sein.So`n Ding gehört ja wohl eher in den Panzerschrank.Ich frag mich warum die Programmierer und die Leute vom Vertrieb eigentlich noch jeden Morgen um Acht ins Büro fahren und einer ehrlichen Arbeit nachgehen und nicht morgens mit Frottee Bademantel mit einer schönen Tasse Kaffee und einem frischen Hörnchen vor dem Computer sitzen,oder wie tradet ihr ???

Ich glaube nicht,daß man solche optimierten Einstellungen,auch wenn man sie täglich aktualisiert,wirklich in die Zukunft fortschreiben kann.Das wäre zu schön um war zu sein.Oder doch???


Wer hat den noch beeindruckendere Ergebnisse???Würde mich freuen.Ehrlich!!!!!!!

[gölqjksfhöla]

Übrigens,wenn ich statt "PutCall-Trading" "Trading" einstelle,sind es immerhin noch imposante 1664.63 %.
Auch nicht schlecht.

[liebes]

@ göl....

wie schon beschrieben setzt das programm die extrempunkte, um überhaupt eine optimierung zu ermöglichen. die erwischt man fast nie, manchmal aber eben doch, und das ist ja eben das tolle an dem programm. "meine" extrempunkte der letzten zwei wochen: intershop, scm, ariba, medarex, usw.

laß dich bitte nicht von alten signalen verleiten, damit kann man gehörig auf die nase fallen. mit wirklich aktuellen signalen klappt´s allerdings hervorragend. einen indikator mehrmals einzufügen, halte ich nicht für sinnvoll, da das nur rechenzeit benötigt, jeder indikator erhält ja auch schließlich eine wichtung im gesamtergebnis, damit ist das schon drin. laß außerdem die einzeloptimierung, zum vergleich ganz schön, insgesamt bringt´s nix. du kannst höchstens nach einzeloptimierung entsprechende "loser-indikatoren" rausnehmen, die z.b. nur 40% gewinn erreichen, während andere 400% anzeigen. mach ich aber auch nicht, wie gesagt, das gesamtergebnis zählt.

bin nach wie vor überzeugt von dem produkt. so langsam lernt man zudem, mit dem verlauf der meta-kurve zu spielen, um auch mal zwischen den angezeigten trades ein wenig zu traden.

[sponi]

@ liebes
Schau doch bitte mal in`s Fipertec-Forum. Kannst Du zu der Problematik der Reihenfolge der Sentis etwas sagen?
Gruss
sponi

[Oetzi2000]

@göl...
diese wahnsinns prozentzahlen bekommst du auch nur wenn du jedes mal wieder alles voll reinvestiert hättest, was dir zumindest an der eurex(ex dtb) einige schwierigkeiten gemacht hätte, da du damit den markt irgendwann sprengen würdest.
dies ist sicher auch ein guter ansatz für verbesserungen in der performancemessung, wenn man z.b. davon ausgehen würde, das jedesmal nur 10.000 investiert werden.

gruß ötzi

[DySen]

@Oetzie2000
Zu diesem Zweck gibt es das "Performance Trading", bei dem die prozentualen Kursänderungen des Basistitels innerhalb der Trades summiert und in der Optimierung maximiert werden.
Gruß,
Joachim Wolffram

[Velazquez]

hallo an alle,

ich habe mich in der zwischenzeit wieder ein bißchen informiert und rumprobiert.
ich habe noch einmal fragen zur kursversorgung:
1. downloadquotes.com: ich habe dort einige kurse runtergeladen und habe alle einstellungen richtig. damit habe ich keine probleme. aber man lädt sich ja z.b die kurse aller werte eines indizes runter. wie werden alle werten den einzelnen werten in dysen zugeordnet?
außerdem kann man sich nicht alle daten runterladen. die anzahl der tage, die man sich holen kann variiert je index. daher wäre es doch möglich, dass diejenigen unter euch, die die kurse schon haben, einfach per e-mail schicken könnten. stellt euch mal vor, ich möchte alle kurse der letzten 2 jahre runterladen und ich bin nur berechtigt 5 tage runterzuladen. das zu den deutschen werten.
2. BE-Investor: das mit dem historical report habe ich gemacht, war bis dahin alles kein problem. da die BEI daten in excel gespeichert werden und bei dysen unter dem editor, weiß ich nicht so recht, wie ich das konvertieren soll?!?!?

wäre für jeden rat dankbar.

ich habe schon alle postings mehrmals gelesen und habe keine antwort zu diesen fragen finden können, die mich zufieden stellten.

nochmals danke im voraus

mfg
velazquez

[vuego]

@Velazquez

Vergiß downloadqutes und vergiß die ganzen FreeQuotesAngebote. Da ist immer viel Handarbeit, Zeit und Ärger angesagt. Bis Du das raushast ist die TrialVersion schon abgelaufen.

Investieer 79 DM, kaufe Die WisoBörse und Du kannst Deine Kurse mit wenigen Klicks für DySen aufbereiten. Dann kannst Du Dich wirklich voll auf DySen konzentrieren. Wenn`s nichts ist, hast Du 80 DM in den Sand gesetzt, hast aber ein vollwertiges Börsenprogramm!

Beste Grüße,

vuego

[Velazquez]

@ vuego

mag schon sein, dass man viel rummachen muss. aber welche kurse kriegt man beim datenabo von wiso? etwa auch amerikanische nasdaq-werte? falls ja, nur die deutschen kursen?


mfg
velazquez

[liebes]

na ganz so schlimm ist das herunterladen auch nicht, aber stimmt schon, sehr zeitaufwendig, da jeder titel einzeln geladen werden muß. es sei denn, irgendwann ist eine automatische einbindung in dysen möglich, aber das ist schwierig... aber jedenfalls umsonst !

die deutschen kurse klappen im gegensatz zu einer früheren aussage von mir nun auch, es lag an meiner firewall.

nebenbei habe ich einen klitzekleinen optimierungsvorsprung von us-titeln mit den deutschen kursen bemerkt, kommt wohl durch die minimale "primärglättung" der kurse durch den zeitversatz. wenn man diese mit downladquotes lädt, hat man zusätzlich zu den wiso-kursen noch candlesticks und volumina, allerdings sind die, jedenfalls bei meinen optimierungen, nicht sehr relevant (erfahrungswert) aber trotzdem manchmal interessant.

resumé: umsonst ist gut, manueller download ist schlecht.

@sponi
einen optimierungsvorteil durch umstellen der indikatorreihenfolge konnte ich noch nicht bemerken, da es sehr schwierig ist, einzelne optimierungsläufe miteinander zu vergleichen. der optimierungsalgorithmus läuft bei mehreren durchläufen anscheinend unterschiedlich. ist mir zwar nicht ganz klar, aber es ist so...

[Velazquez]

eine antwort habe ich auf meine fragen immer noch nicht erhalten!!! es mag zwar alles nicht sooo einfach sein, aber gemacht wird es ja.
daher wäre ich für eure antworten dankbar.

mfg
hasan

[börsen_schlingel]

@sponi
Ich habe die Indikatoren nach deiner reihenfoge und nochmal mit der Standard Einstellung mit 150000 Tries durchlaufen lassen.
Bewertungszeitraum vom 03.01.00 bis 26.01.01.
Bei Standard Einstellung: Ariba sell am 12.12.00
Bei deiner Einstellung: Ariba sell am 11.12.00, buy am 10.01.01 und sell am 11.01.01.
Ich würde sagen, mit der Einstellung der Indikatorenreihenfolge doch auswirkung haben muß.
Ich habe auch mal Management Data Software durchlaufen lassen und siehe da, nach Standard Einstellung Management Data Software sell am 18.01.01 und nach sponi Einstellung buy am 20.12.00.

Börsen_Schlingel

[Prinz_von_Burnei]

@velazquez

ich lade mit die Daten von BE nun schon seit wWochen aus dem IT und komme damit auch gut klar. Allerdings müssen die Überschristen aus den Dateien von BE-export gelöscht werden. dafür habe ich ein kleines excel-pgm geschrieben. Aber man kann es ja auch von Hand machen.

Die Daten mussen nicht mehr konvertiert werden, ich lese sie direkt ein. Allerdings müssen die einelese-daten entsprechend gesetzt werden.

- Aktien-kz - ignore
- datum - mm/day/year (ami-format) / trennung
- open
- high
- low
- close
- vol

feld-trennung = Komma

wenn du dazu noch fragen hast, dann [e-mail]

viel erfolg

[liebes]

nur kurz zur info:

habe gerade ein wenig gespielt: bei schlußkurs ariba von 42,5 E am 29.1. heißt es wieder good bye... sind dann aber schon wieder gut 10% seit "handelbarem" kauf. alles was drüber liegt, läßt den sentimentor wieder nach oben laufen.

nächster heißer titel ist broadvision, auch hier waren die letzten 2 trades tagesgenau !

we´ll see.

[Velazquez]

@ prinz

danke, dass mit den kursen klappt jetzt, aber deine e-mail aber wohl eher nicht. ist es yahoo.DE oder COM? habe eine fehlermeldung erhalten.
was für eine performance habt ihr eigentlich bei razorfish?

mfg

[Prinz_von_Burnei]

[e-mail] sollte eigentlich klappen.


Aber was die Perform. betrifft, alss dich da nicht täuschen. Mann sollte den Kauf- und Verkaufsignalen nicht blind folgen. Wenn eine Aktien am Fallen ist (so wie letztes jahr die ami-Werte), dann ist es schlecht Gewinne auf long zu machen.

Also es bietet sich immer an, sich die charts in ami-format (Big-Easy oder Bigchart) anzuschauen. EMLX emulex z.b, läuft ganz gut. Und was auch noch hilfreich ist:

BulBullBull oder Steady Climbers in BigEasy noch dazu nehmen. Auf mehreren Beinen steht es sich besser

[sponi]

@ liebes
25.01.01 Ariba "sell" bei Schlusskurs 44,20.
Zeitraum: 2.7.99 - 26.01.01
Tries: 800K
Heute nachmittag 39,50 mit ca. 10% Minus gegen 26.01.01.
Wieder einmal "traumhaft".
Gruss
sponi

[tracy99]

Hallo,

wie kann ich denn eine Analyse speichern, nachdem ich sie manuell über "optimize" optimiert habe (ich meine nicht die Script-Läufe, wo die neuen besseren Einstellungen automatisch übernommen werden).

"File/Save as" (lt. Anleitung) habe ich nicht im Menü.



Danke, tracy99

[nurNur]

Hallo,
kann mir jemand den link zum Index-Ticker von Goldmann&Sachs reinstellen?

Danke

[liebes]

@sponi

wahnsinn, nicht wahr ! nimmst du den cci, macd, channel breakout, moving av. mit rein ? wie setzt du deine kostenfaktoren ? ich bin ja auch nicht schlecht, aber du bist mir immer einen tag voraus... , bei i2 genauso.

gruß, l.

[Velazquez]

@ prinz
integrierst du die signale von bigeasy in dysen? oder checkst du das separat ab?

@ sponi & liebes & all
wie wäre es wenn alle mal oder diejenigen, die gute ergebnisse habe, ihre einstellungen hier preisgeben, damit man vergleichen kann?
habt ihr die signale bei ariba mit den deutschen oder den amerikanischen kursen?

mfg
velazquez

[liebes]

ariba raus, verisign und cmgi rein.

wenn´s euch nervt, sagt bescheid !

[Velazquez]

was soll nerven?

fragend
velazquez

[vuego]

an die beiden Profis liebes & sponi

Würde mich über eine Anmerkung zu folgender Problematik freuen:

Habe zwar einen langweiligen DAX-Wert in der Mache, aber folgendes dürfte bekannt sein.

Seit ungefähr 10 Tagen laß ich zum Teil bis 600K laufen.
PerformanceTrading long+short.

Der Wert stand bis heute auf short. Heute kommt bei einem 60K-Lauf bereits nach 2K ein Wechsel. Long seit ca. 12 Tagen.

Wie ist das zu interpretieren?

Dank im voraus,

vuego

[Velazquez]

habe bei mir auch mal ariba durchlaufen lassen, ebenfalls gleicher zeitraum und 800k tries:
sell bei mir am 24.01.01 bei 40,88 $

mfg
velazquez

[DySen]

@tracy99
Zum Speichern von Analyse siehe Doku, Abschnitt 7.2.

@alle
Analysen können über ihr Kontextmenü|"Send a Friend" direkt aus der WorkspaceBar per Mail verschickt werden - das ermöglicht einen äußerst einfachen Austausch der Analysen.

Beste Grüße,
Joachim Wolffram

[Prinz_von_Burnei]

@Vela

Aus BigEasy übernehme ich nur die Daten. Was dort in BullBull und staedy Climber steht, schaue ich mir erst einmal an. Besonders aber was die Stochastig und der genelle Verlauf im Chart so macht. Und erst, wenn es aus meiner Sich o.k. ist, übernehme ich die Aktien in DySen.

Gruß
Prinz

[Mister_U]

@tracy99

öffne einfach den "Dynamite Dialog (Strg D)"
dann findest du "File/Save as" im Menü :-)

bitte,
Mister_U

[Velazquez]

kann die seite http://www.bigeasyinvestor.com nicht mehr öffnen und auch keine kurse mehr updaten!
ist das bei euch auch der fall?
würde mich um eine baldige antwort freuen

mfg

[Velazquez]

falls jemand seine analysen preis geben möchte, meine e-mail lautet:

[e-mail]

würde mich über jede analyse freuen

mfg velazquez

[Prinz_von_Burnei]

stimmt BE ist gerade auf holiday

[Velazquez]

@liebes

habe die indikatoren, die mehr rechenaufwand brauchen, entfernt und ariba bei 800K durchlaufen lassen.
ergebnis: nicht einmal 1000%, davor 5000%

@ all
könnnt ihr bitte entweder eure analysen per e-mail schicken oder sagen, was für einstellungen ihr habt.
welche optimierungsfeinschliffe, bringen welche ergebnisse?
wie geht ihr im einzelnen vor?

wäre für eure antworten wirklich dankbar, da ich auf wiso-börse warte und bis dahin aber das programm an hand von ariba in uns auswendig beherrschen möchte.

mfg
velazquez

[börsen_schlingel]

@alle
31.01.01 Nokia buy mit 400k Tries.
Alles Standard einstellung bei der Optimierung.
Bei 36,50 € geordert.
Bin gespannt was raus kommt. Meine erste order nach DySen auswertung.

Börsen_Schlingel

[Prinz_von_Burnei]

########>>>> BE läuft wieder,

[Velazquez]

hallo prinz,

hast du meine e-mail erhalten? ich hatte wieder probleme dir was zu schicken! komisch.
liegt das vielleicht an yahoo! ich kann mich auch beim yahoo messenger nicht anmelden?!!!?!?!?!!

mfg
velazquez

[Siero]

@alle

seit etwa zwei Wochen teste ich die Software und momentan sieht mein täglicher Ablauf etwa folgendermaßen aus:
Ich habe mir 9 Aktien ausgewählt und hole mir abends nach 22:00 bei Downloadquotes die aktuellen Kurse, lasse sie für Dyn.S. konvertieren und starte dann ein Script, daß mir die neuen Trading-Signale bis zum nächsten Morgen erzeugt. (bei meiner alten "Gurke" heißt das leider nur ca. 100k Tries pro Aktie)

Drei Fragen:
1)Ich würde gerne nach dem Einlesen der aktuellen Kurse am Abend bereits sehen, ob mit den alten Parametereinstellung irgendwelche Signale generiert werden (bevor ich das Script starte). Muß ich dazu jede Analyse einzeln aufrufen oder kann man das auch irgendwie automatisieren?

2) Bei deutschen Kursen kann man schön die Nacht zum Analysieren nehmen. Analysiert jemand US-Werte? Wenn ja, wie sieht denn da Euer Ablauf aus?

3) Gibt es irgendeine "Anlaufstelle", wo Analysen veröffentlicht werden oder hat jemand Interesse eine Art "E-Mail-Kreis" zu bilden, die morgens Analysen austauschen (sodaß jeder nur wenige Werte analysieren braucht, dafür aber viele Tries testen lassen kann).

-Siero

[vuego]

@sierro

zu 1:
Nach dem Laden der Kurse sicherheitshalber mit F5 die WorkspaceBar "refreshen". Dann auf Dein Script gehen. Rechte Maustaste: create status report aufrufen. Das war`s.

zu 2:
keine Erfahrung

zu 3:
Austausch von Analysen ist, soviel ich weiß, über das DySen-Portal später vorgesehen.

Viel Erfolg

vuego

[liebes]

keine alten analysen länger als ne woche benutzen und nur mit neuen kursen neu optimieren !!! die fehlsignale mehren sich, vor allem bei volatilen titeln und mit niedrigen trading-parametern (auf jeden fall auch einen festbetrag für die tradingkosten eintragen, so werden übermäßig viele signale zu beginn der optimierung verhindert, die später falsche ergebnisse liefern könnten). während die alte analyse noch an den ehemaligen signalen festhält, ergibt sich bei täglicher neuoptimierung ein sensibeleres bild. typisches beispiel nemax-index: alte optimierung zeigt noch ein hold, frische analyse einen verkauf vor einigen tagen. mit entsprechender os-wahl wäre so etwas mit alter analyse in die hose gegangen. mit frischer war´s ein saftiger gewinn.

allerdings mit neuen signalen die alten analysen nochmal durchschauen, hier wird man auf neue signal aufmerksam, die dann nochmal mit ner neuanalyse bestätigt werden können.

ich selber benutze nur us-titel mit deutschen kursen, die "originale" zeigen meistens zu viel tages-/wochenvolatilität.

übrigens scheint die neue version wesentlich schneller und effektiver zu laufen, nun reichen meines erachtens 150k bis 250k durchläufe aus.

[Velazquez]

wir könnten bis das dysen-portal steht, eine e-group errichten! wenn jemand Interesse daran hat, soll er es mich wissen lassen und ich mach den rest.
mfg
velazquez

[vuego]

@liebes

Danke für Deine sehr aufschlußreichen und interessanten Beiträge.
Hatte weiter unten eine Postinganfrage gestellt. Noch einmal in 2 Sätzen:

1. Buy vor 2 Wochen.
2. Heutige Analyse ergibt ein Sell vor einer Woche. Vor einer Woche wäre es halt optimal gewesen. Heute wäre DySen also bereits 1 Woche aus dem Markt..

Wie gehst Du damit um?
Selbständige Gewinnmitnahme bzw. selbständiger Verkauf im Vorfeld?

Gruß,

vuego

[liebes]

@vuego

zur beantwortung deiner frage kann man natürlich keine eindeutige antwort geben, aber wenn man sich "sklavisch" an das programm halten will, wie der hersteller es nennt, sollte man bei programmbestimmtem stimmungswechsel eines wertes aussteigen, auch wenn das signal etwas später zurückliegt. damit habe ich einfach die besseren erfahrungen gemacht. wenn man dann noch im gewinn ist, warum nicht... bei neuem kaufsignal kann man dann ja wieder rein (vorausgesetzt, man hängt an dem wert), und man schläft besser ! ist man nicht auf tägliches traden aus, kann man dann natürlich auch ein sl setzen. durch solche fälle, die eigentlich nicht zu häufig vorkommen sollten, und die ich dann strikt in handeln umgesetzt habe, ist mir immer, aber wirklich immer, ein größerer verlust erspart geblieben, als der, den ich durch inkonsequenz erzielt hätte. ist zwar schade aber besser. meine letzten beispiele hierfür sind cmgi und verisign. erst kauf, einen tag später war das signal wieder weg bei einer neuoptimierung, also gleich raus mit ungefähr +-0, aber hey, gottseidank...
wenn´s wieder hochgeht, ist man mit entsprechend mehr papieren wieder mit dabei, wirklich verpaßt habe ich dank dysen noch nichts. wenn man ein paar werte beobachtet, ist immer einer dabei, der gerade läuft (na gut, im moment keiner...), bin voll im cash, und das ist (mal wieder) gut so.

hoffe, dir geholfen zu haben.

[Velazquez]

@ liebes, sponi, prinz, vuego......

1- wie ich das mitbekommen habe, kann dysen auch signale liefern, die in der vergangenheit liegen. was macht ihr, wenn dysen ein kaufsignal liefert, aber es schon eine woche her ist? nehmen wir mal an am nächsten tag, bei einer neuen analyse des gleichen wertes, ist das kaufsignal aber nicht mehr da???
ist euch sowas schon einmal passiert?
2- mich würde interessieren wie lange ihr mit dysen arbeitet und wie die performance aussieht? denn nur die zählt.
3- wie sieht euer tradingtagesablauf mit dysen aus?

ich weiß, es sind vielleicht viele fragen auf einmal, aber ich will alles verstehen, ansonsten werde ich sicherlich nicht nach dysen handeln.
es scheint das zu sein, was ich gesucht habe, aber zuerst will ich alle fragen aus dem weg geräumt haben!

mfg
velazquez

p.s.: e-group? ja oder nein?

[vuego]

@liebes
Herzlichen Dank. Hast mir gut weitergeholfen. Allgemeine Praxiserfahrungen sind Gold wert...

@velazquez
habe bis jetzt noch nicht nach DySen gehandelt. Es sind, wie Du schon bemerkt hast, erst einmal einige Fallstricke aus dem Weg zu räumen.

Es dauert einige Zeit, bis man die technischen Voraussetzung hat (Kurse), Dann stellt man fest, daß der Rechner zu langsam ist und und und. Und dann noch widersprüchliche Signale. liebes hat was dazu geschrieben.

Ein gutes Posting ist im FiperTec-Forum unter CurveFitting zu finden.

vuego

[Velazquez]

übrigens: was für rechner habt ihr.
ich habe einen pIII, 667mhz, 128 mb ram, nvidia grafikkarte(nichts besonderes) und ein no-name-board.

mfg
velazquez

[vuego]

@velazquez

Dein Rechner ist schon okay. Trotzdem wirst Du feststellen, daß er zu langsam ist.

60 Papiere am Tag gründlich zu analysieren ist Utopie. So wie es aussieht sollte man sich tatsächlich auf 5-10 Werte konzentrieren.

Eine bereits vorgeschlagene Möglichkeit: eine größere Liste (Kurzfristanalysen) aus der man dann anschließend im Laufe der Zeit seine persönliche TopWerte bildet, die man dann ständig und gründlich analysiert.

vuego

[Velazquez]

@ vuego

hatte mir das posting im fipertec-forum schon einmal durchgelesen.
was mir am herzen liegt, ist die möglichkeit meine analyse-ergebnisse mit anderen vergleichen zu können.
es wurde hier zwar schon angesprochen, dass es dafür das dysen-portal geben wird, aber gott weiß, wann das zu ende ist. das soll nicht als kritik an herrn wolffram aufgefasst werden, denn er hat gewiss schon genug mit der fertigstellung des programms zu tun.
deswegen habe ich als übergangslösung eine e-group vorgeschlagen!
falls ihr nicht wisst, was damit gemeint ist, lasst es mich wissen.
wünsch euch allen ein schönes und erholsames wochenende

velazquez

[sponi]

@liebes
bin wieder zurück.
Bez. Posting vom 29.01 folgendes:
- Channel Breakout nehme ich nicht
- Kosten wie bei Fimatex
- nehme auch US-Titel mit deutschen Kursen (WISO-Börse)

Kann ansonsten Deinen untenstehenden Ausführungen beipflichten.
Jedoch: Was verstehst Du unter "Alten Analysen"?

Alle von mir beobachteten Werte haben mind. 600K Tries durchlaufen und werden dann bei neuen Kursen wenn nötig "Nachoptimiert" und entsprechend aufgeschrieben.

gruss aus Wien nach Berlin

[DySen]

@velaquez
So wie es derzeit aussieht, wird die Optimierung in der folgenden Version deutlich verbessert sein, so dass mit sehr viel weniger "Tries" gearbeitet werden kann.
Im Rahmen der Anbindung externer Datenquellen wird es dann noch einmal eine deutlich Performance-Steigerung geben, insbesondere wenn nur Ausschnitte aus der vorliegenden Kursreihe optimiert werden sollen.

Beste Grüße,
Joachim Wolffram

[sponi]

@liebes
Nachsatz:
Wie ich im Fipertec-Forum schrieb finde ich manchmal eine sehr viel bessere Optimierung wenn die Reihenfolge der Sentis (Oszillatoren gefolgt von Trendfolgeindikatoren) verändert wird. Ist allerdings nicht sehr oft der Fall.
gruss
sponi

[Velazquez]

@ dysen

gibt es einen unterschied zwischen OPTIMIZE und EXHAUSTIVE?

mfg
velazquez

[vuego]

DySen-Doku Kapitel 7.20

Über "Suchen" in Word gleich zum Ziel!

[DySen]

Hallo allerseits,
ab sofort ist die Version DySen V2.2-Beta 2 zum Download verfügbar. Gegenüber Beta-1 ist die Optimierung deutlich verbessert worden, so dass nun mit sehr viel weniger "Tries" (nahe)-optimale Einstellungen ermittelt werden können.

Viel Spaß mit der neuen Version,
Joachim Wolffram

[Siero]

Hallo Herr Wolffram,

was heißt denn mit sehr viel weniger "Tries". Gibt es eine neue Faustformel, um die Anzahl zu bestimmen.

Hintergrund meiner Frage ist es herauszubekommen, wieviel Aktien man nachts analysieren lassen kann, um von einem "guten" Ergebnis ausgehen zu können (bei meiner alter Gurke brauchte ich ca. 1h für 100000 Tries)

Danke
-Siero

[Velazquez]

größter winning trade bei ca. 40%
muss ich constraints definieren, da überoptimiert?

mfg
vela

[Velazquez]

hallo,

geht einer von euch zu der anlegermesse in stuttgart?

mfg
velazquez

[liebes]

hallo allerseits, bin wieder im lande,

ich habe die letzten tage genutzt viele, víele werte in möglichst kurzer zeit zu analysieren, also jeweils so um die 300.000 tries -> hat keinen zweck ! bin jetzt wieder bei meiner "alten" strategie: 4-5 werte, dafür aber richtig. ab 2 mio durchläufen wird´s realistisch, ist leider so, dafür mit nem guten gewissen.

meine watchlist, die mich bisher nie im stich gelassen hat:

nemax (nette os), ariba, intershop, heyde, dt. telekom (ebenfalls nette os).

@velazquez:
laß dysen mal machen, ehrlich, constraints am besten in ruhe lassen.

gibt´s von euch was neues ?

[Velazquez]

@ liebes

danke für die antwort, habe bis jetzt mal alles so gelassen.
hatte am donnerstag mit amerik. kursen einkauf für PCW. allerdings nicht mit 2000000 tries.
frage: hast du dir reihenfolge der indikatoren geändert oder die indikatoren selber optimiert?

@ prinz

kannst du mir mal das programm für die entfernung der ersten zeile bei BEI zukommen lassen?

bis dann
velazquez

[vuego]

@liebes

Na ja, 2 Mio. Tries sind ein Haufen Holz. Selbst bei nur 4-5 Werten brauchst Du ja bald einen Großrechner. Persönlich hatte ich mal den DAX mit rd. 6 Mio durchgerechnet (Version 2.0).
Crossing MA / Stoc / Loc H/L / RSI / MACD Hist / Mom
Zeitraum: 01.01.98-08.01.01

Letzte markante Änderung war bei rd 800K. Bei 1,7 Mio, 2,2 Mio und 4,4 Mio wurden zwar noch Verbesserungen hinsichtlich der Performance gefunden, allerdings auf Kosten der Tradesquote. Würde das dem Kapitel Überoptimierung zuschreiben.

Mag sein, daß es daran liegt, daß der Kursverlauf des DAXes weniger volatil ist, als bei denen von Dir favorisierten Papiere.

Mag auch sein, daß der Zeitraum eigentlich zu lang war.
Ich gehe mittlerweile nur noch bis Ende 99 zurück.

Aber 300.000 Tries sollten doch reichlich sein... Ich denke man kann auch mit rd. 100k sehr gut leben. Es spielt dabei mit Sicherheit auch die Wert-Auswahl eine Rolle. Habe vorwiegend weniger volatile DAX-Werte getestet.

Was meinst Du mit "ab 2 Mio wirds realistisch"?

Apropos Watchlist:

Nach welchen Kriterien gehst Du vor? Mir ist mittlerweile klar, daß es sinnvoll ist, anhand "schneller Mechanismen" vorab in Frage kommende Titel auszuwählen. Denkbar wäre auch eine Vorselektion in DySen mit nur 2 oder 3 Sentis, die dann schnell durch ist. Habe mir aber darüber noch keine abschließenden Gedanken gemacht.


Schönen Gruß

vuego

[liebes]

sicherlich sind das viele versuche, aber wenn man den beginn der ersten signifikanten kurskurven als anfangspunkt nimmt, geht´s auch mit der laufzeit, also ungefähr ab mitte 99. mit der neuen version geht´s wirklich viel besser, da die markanten punkte gleich vorab analysiert werden. für nen schnelldurchlauf ist das gut, klar kann man damit auch ne große watchlist durchlaufen lassen. in der praxis bringt mir das persönlich allerdings nicht so viel, da unter umständen das letzte fünkchen performance, das den umschwung signalisiert, nicht erkannt wird. und schon sieht man wieder hinterher. wenn man "nur" trends sehen will und andere kauf-/verkaufskriterien mit einbeziehen will, kann man das sicherlich machen, ich habe allerdings nicht so viel zeit, möchte nur einmal morgens und einmal abends auf die kurse schauen.

ja, volatil muß es sein, allerdings nicht zu zackig, nemax beispielsweise optimal, auch meine anderen werte kennen eigentlich nur klare trends.

spaßeshalber könnt ihr ja auch mal bei http://www.technical-investor.de vorbeischauen und deren meinung mit den dysen-ergebnissen vergleichen. da hole ich mir gerne mal ein paar aktien-anregungen. ist schon erstaunlich, wie gut das programm ist... die burschen hätte man locker geschlagen, und gerade vor zwei bis drei wochen, als alle wieder schrien "jetzt geht´s los", habe ich nur verkaufssignale erhalten, ist ne feine sache.

[sponi]

So viele Tries erscheinen mir etwas gewaltig. Daher hier mal meine Vorgangsweise zur Diskussion:
Ich beobachte täglich 68 Werte mit Schwerpunkt USA. Die Kursversorgung läuft über WISO-Abo. Die einzelnen Werte sind nach Branchen/Segmenten in Ordnern enthalten. Diese Inhalte werden in gleichnamige Scripte nach DySen exportiert. Bsp. B2B: ARBA, CMRC, ITWO und dort analysiert.
Bei erster Aufnahme eines Titels lasse ich ca. 300-500K durchlaufen. Dieses unter Beibehaltung der Basiseinstellungen. Liegen alle Signale der Vergangenheit richtig und sind keine Fehlsignale enthalten belasse ich es zunächst dabei. Über die Tries der einzelnen Werte führe ich einen Record. In diesem sind alle kumulierten Tries verzeichnet. Ebenso die Zeitdauer der Optimierungen per 1K.
Man kann dann entsprechend nachts einzelne Scripte nach Anzahl der Tries durchlaufen lassen.
Sollte es notwendig sein wird "Nachoptimiert". Dabei genügen i.d.R. wenige Tsd. Tries. Die Notwendigkeit ergibt sich z.B. bei Gewinnwarnungen, SEC-Filings etc.
Infos sowie technische Analysen/Betrachtungen entnehme ich z.B. aus BigEasy, Quotetracker, Big Charts, Investtech, Fool.com, Boerse-Online, OnVista, Comdirect.
Bei hochvolatilen Titeln verändere ich die Reihenfolge der Sentimentoren und setze zuerst die Oszillatoren gefolgt von den Trendfolgeindikatoren. Es kann vorkommen, dass hierdurch eine bessere Performance erzielt wird.
Fazit
Meine -noch nicht allzu lange- Erfahrung (gemessen an liebes) ist, dass i.d.R. 500K bei Aufnahme eines Titels ein recht brauchbares erstes Ergebnis liefern. Eine Nachoptimierung ist dann mit wenigen Tsd. Tries jederzeit möglich und auch nicht sehr zeitaufwendig. So dauern z.B. 50K Tries bei ARBA knapp 20 Minuten (PII Prozessor).
Ich rufe morgens um 06:00 Uhr die Kurse ab und rufe nach Export die einzelnen Sripte auf um zu sehen was zu tun sein wird. Die entsprechenden Maßnahmen nehme ich dann nach Lage der Dinge -falls notwendig- nach Börseneröffnung vor.
Natürlich kann man nicht auf jeder Hochzeit tanzen, man ist aber bei z.B. Branchenrotationen immer am Ball.
Gruss
sponi

[sponi]

@liebes,
wenn Du nur Verkaufsignale erhalten hast, dann hast Du Amgen und Biogen leider versäumt.
Gruss
sponi

[Mister_B]

@sponi,
erklär doch mal genauer wie Du die Records führst, klingt interessant, ich verliere langsam den Überblick bei 90 Werten.
Gruss
Mister_B

[liebes]

@sponi
also das mit der nachoptimierung kann ich nicht nachvollziehen: viele male hängt dann die zuvorige optimierung an den alten signalen, d.h., der wert ist mit frischer optimierung schon wieder verkauft, während die nachoptimierte version schon 10% drunter liegt und dann erst einen verkauf signalisiert, oder auch gar nicht ! kann man machen, muß aber nicht sein. außerdem habe ich dann manchmal auch wirklich das problem der überoptimierung, also daß plötzlich viel zu viele signale kommen, die zudem täglich wechseln können, und man selber steht wie der ochs vorm tore. bei frischer optimierung kommt das nie vor. ok, liegt vielleicht auch an den werten, die ich mit dieser methode in letzter zeit beobachtet habe, viele high risk-werte (aber nicht ausschließlich !), aber ein verlust bleibt´s trotzdem. ariba hätte meistens funktioniert, verticalnet und andere b2b-konsorten hingegen schon ca. 20% verlust. ist auch einfach zu überprüfen, indem der beobachtungszeitraum gekürzt wird und anschließend stück für stück erweitert und nachoptimiert wird. ergebnis sind mehr fehlsignale... ich bleib bei meiner einstellung.

ich muß zugeben, daß mit der neuen version weniger signale ausreichend sind, somit kann man getrost seine bisherige watchlist ungefähr verdoppeln. mehr wird allerdings mit meiner methode riskant.

amgen oder biogen hab ich nicht mitgemacht, dafür softbank ! und das ohne beobachtung der einen tag nach kauf ausgegeben guten nachricht, um dann tagesgenau ein wenig später wieder raus zu gehen. mit reiner nachoptimierung hätte ich einen tag später wieder einen kauf bekommen, schon wieder ein vermeidbarer verlust durch einen kompletten neudurchlauf.

aufgrund der mangelnden optimierungszeit mehr ein tanz auf dem vulkan, mit zu vielen titeln agieren zu wollen. also back to basics, ein paar werte, dafür richtig, nötigenfalls mit puts, um bei jeder bewegung zu verdienen (siehe mal wieder ariba).

so, jetzt seid ihr wieder dran.

[Velazquez]

ich finde es sehr interessant, wie hier zwie verschiedene methoden gegenüberstehen.
ich bin eher geneigt, mit liebes` methode zu arbeiten. die argumente sind einleuchtend, mit erfahrungen gefestigt und daher muss man denke ich nichts mehr dazu sagen.
die frage ist nur ob wirklich 2 Mio. durchläufe nötig sind? meines erachtens nach nicht.
ich werde außerdem herr wolffram bei der messe besuchen, da ich in stuttgarter umgebung wohne. mal schauen, was es dort so alles gibt.

@liebes
ich habe gedacht, du hast nur sechs werte. und eine softbank war nicht auf der watchlist?

mfg
velazquez

[liebes]

hi velazquez,

der softbank-deal war ein versuch in meiner genannten letzten testphase, in der ich wie gesagt viele werte gleichzeitig getestet habe. daß das signal paßte, war ok, das nächste wäre schon wieder falsch gewesen, also wieder raus damit aus der watchlist für nachoptimierungen.

nach stuttgart kann ich leider nicht kommen, bin genau an diesem wochenende zu ner weiterbildung im schönen leipzig... kannst ja mal anschließend berichten.

[Velazquez]

wie kann ich html einfügen. habe gerade ein script fertig und wollte es mal reinstellen. wenn ich es kopiere, ist es zu unübersichtlich.

mfg
velazquez

[vuego]

@liebes

Verstehst Du unter "neu rechnen" erst einmal "Reset all Sentis" und dann los?

Analog verstehe ich unter "Nachoptimierung" mit den letzten SentiParametern weiterzumachen gem. sponi.

Allein schon aufgrund der Zeitersparnis ist mir das letztere sympatischer.

Vorteile:
- längere Beobachtungsliste möglich
- die Berechnungen haben alle schon eine "gesunde" Basis
- habe persönlich keine Probleme mehrere Kaufsignale gleichzeitig zu erhalten. Mehrere Trades gleichzeitig ist doch in Ordnung (Risikostreuung)

vuego

[börsen_schlingel]

ich mußte feststellen, wenn ich nach sponi indiktorenreihenfolge arbeite kommen die verkaufsignale viel später. ich arbeite wieder nach standard vorgabe, läuft zur zeit am besten. Ich werte per scriptdatei jede nacht 10 aktien aus mit ca. 350000 bis 400000 tries ob man mehr braucht, wie liebes bezweifel ich und auserdem was für ein supercomputer müßte ich zu hause stehen haben der das bewältigt. der ansatz von liebes frisch zu optimieren finde ich nicht schlecht und werde es dieses woche mal testen.
kann mir einer mal sagen ob er schon den dow jones ind optimiert hat (putcall_trading), bei mir heist es seit dem 13.10.00 call.

mfg
börsen_schlingel

[sponi]

mal wieder einen Beitrag von mir:
Titel : Biogen
Zeitraum : 3.9.98 - 9.2.01
Initial Acct: 7000
Commission : 18,85
Approach : Trading
Evaluation : Performance

1. Kumuliert
Tries: 600K
Tot. Trades: 8
Winn. Trades: 8

Signale seit 01.01.01:
09.01. Buy 55,25
24.01. Sell 70,29
09.02. Keep open

2. Neue Optimierung
Nach Reset all Sentis
Tries: 200K
Tot. Trades : 18
Winn. Trades: 15

Signale seit 01.01.01:
11.01. Buy 55,55
30.01. Sell 70,79
05.02. Buy 68,28
09.02. Keep open

Dauer dieser neuen Optimierung (PII, 400 Mhz) 2,2 Std.
Wollte ich nun 1 Mega-Try abfahren würde das ca. 11 Std. dauern.

Fazit
liebes ist unter Einschränkungen zuzustimmen. Ich denke jedoch, dass man auch "zweigleisig fahren" kann. Sollte es notwendig erscheinen, lässt man nach Reset der Sentis eine neue Analyse erstellen.

@ velasquez
klar, dass Dir diese Dialoge interessant erscheinen. Wäre aber auch wünschenswert wenn wir von Dir mal einen Erfahrungsbericht lesen könnten.

MfG
sponi

[sponi]

sorry, Fehler passiert.
Unter 1. kumuliert muss es heißen:
Signale seit 01.01.01
09.01. Buy 55,25
24.01. Sell 70,29
07.02. Buy 71,21
09.02. Keep open
gruss
sponi

[Velazquez]

@ sponi

hast recht, anfangs hatte ich ja noch nicht viel zu sagen.

wenn du weiter unten schaust, wollte ich mein letztes script-ergebnis hier reinstellen.

im groben teile ich die meinung mit liebes. d.h., wenn man zuviel rumtüftelt, überoptimiert man ziemlich schnell.
aber ich bin nicht der ansicht, dass man 2mio durchläufe braucht, ist schon sehr radikal.
habe gestern z.B. cmrc durchlaufen lassen. die meisten verbesserungen hatte ich bis 400k, bin mir nicht mehr ganz sicher. die nächste kam dann erst wieder bei kanpp über 900k. bei 1200k habe ich dann abgebrochen.
ich muss sagen, dass ich nicht mehr sehr viel zeit habe, wie früher. deswegen will ich nicht mehr machen müssen als abends mein script laufen zu lassen und morgens danach zu handeln.

im laufe dieser woche, werde ich schauen, wie groß der unterschied ist, wenn man die einzelnen sentimentoren auch optimiert. werde es euch dann berichten.

werde euch natürlich auch von der messe berichten.

mfg
velazquez

[Velazquez]

wie wäre es eigentlich, wenn wir einen wert bestimmen, an dem jeder seine optimierungen durchführt. somit hätten wir viel bessere vergleichsmöglichkeiten.
was hält ihr von diesem vorschlag?

habe immer noch keine antwort bezüglich der e-group erhalten. wäre über ein feedback dankbar.

mfg
velazquez

[liebes]

ich möchte hier um gottes willen keine getrennten lager oder einen performance-wettbewerb ! das sind bisher alles nur anregungen, um mit dem ding den besten profit zu erzielen. wir alle sind noch am tüfteln und ausloten...

übrigens braucht man nicht einen großrechner, um lange optimierungen zu realisieren. ich selbst benutze einen p3 500, oc auf 700 MHz, 10 werte benötigen im script-durchlauf, der schneller ist als einzeloptimierungen in folge oder parallel, ca. 8 stunden, das reicht also.

@sponi
verrat mir mal, welche prozentualen abschläge du pro trade eingibst. mit der standardeinstellung von 0.19% und 1% mehren sich die fehlsignale merklich und ist zudem nicht praxisgerecht. meine einstellungen sind bisher 0.25% commission und 2-4 % slippage, variabel von der volatilität -> weniger signale, dafür verläßlicher. vielleicht liegen hier auch unterschiede in unseren ansätzen.

ich habe ja schon zugegeben, daß mit der neuen programmversion weniger tries möglich sind, aber hier und da werden eben noch bei 800k oder 1000k einige trades eingefügt, die das gesamtergebnis nicht verfälschen sondern eher verfeinern, und genau das will ich.

@velazquez
erläutere mal deinen e-group-vorschlag.

habe nen neuen interessanten wert entdeckt, der vielleicht "paßt" und gerade heute ein kaufsignal geliefert hat: macromedia. schaut´s euch mal an.

[Velazquez]

e-group:

man kann auf der seite egroups.de eine gruppe einrichten. alle interessierten können sich dann bei dieser gruppe anmelden. wir bekommen eine eigene seite und e-mail:
z.b. [e-mail]
wenn einer in dieser gruppe allen etwas mitteilen möchte, reicht es wenn er dies an die [e-mail] adresse verschickt, da diese dann alle angemeldeten erhalten.
kurz: ist eine art verteiler

www.egroups.de


mfg
velazquez

[sponi]

@ Velazquez
Super! Läuft zwar noch nicht wird aber wohl werden.

@liebes
Habe einige Beispiele bez. BGEN auf Excel durchgerechnet.
Werde den Spreadsheet senden wenn egroups läuft.

Soviel schon vorab:
Kumulativ zu verfahren ist nicht ratsam wie Du richtig erkannt hast.
Das beste Ergebnis erziele ich mit Neuoptimierung und "Nulleinstellungen" beim Percentage Trading.
gruss
sponi

[sponi]

muss www.egroup.de lauten.
Meldung: Homepage ist soeben erstellt worden, es sind aber noch keine Inhalte vorhanden.
gruss
sponi

[sponi]

@ Velazquez
auf meine heutige Anfrage an Dr. Wolffram bez. der egroup folgendes:

Frage:
Hallo Herr Wolffram,
bescheidene Frage zum heutigen Posting in w:o von Velazquez:
Läuft die egroup über Ihr Office?

Antwort:
Nein. Aber es gibt eine (eingeschlafene) englische egroup:
http://groups.yahoo.com/group/dysen/
Wir arbeiten derzeit am DySen-Portal, daher habe ich bisher keine deutsche Egroup aufgemacht.

@liebes
würde Dir gerne den Spreadsheet zur Durchsicht senden. Da egroup noch nicht läuft kannst Du mir bei Interesse Deine Mail-Adresse mitteilen? Kannst sie ja in mein Postfach geben falls diese nicht hier erscheinen soll.

gruss
sponi

[vuego]

@all
Habe mich auf eGroups.de mal umgeschaut. Bei mir quälend langsam.


Dann noch ein kleiner allgemeiner Erfahrungsbericht:

Habe heute Nokia und Dt. Telekom durchrechnen lassen. Zeitraum 12/99-2/01 mit 8 Sentis. Die Einzelergebnisse sind für mich erstmal sekundär.

Erstaunlich: bei Nokia werden auf einem PII / 350 rd 820 Tries pro Minute geschaft. Bei der DTE sinds 1050! mehr, also 1870!!

Tja - womit hängt das zusammen? Wenn ich mir die Kursverläufe anschaue, fällt auf, daß die Dt. Telekom 2 Haupttrends hat (12/99 bis-03/00 aufwärts, danach abwärts).

Nokia läuft tendenziell seitwärts mit vielen relativen Hochs & Tiefs.

Ob das des Rätsels Lösung ist?

vuego

[Velazquez]

hallo sponi,

hast du die e-group eingerichtet?

mfg
velazquez

[Mister_U]

@ Velazquez

wenn ich es richtig verstehe suchst du eine Mailing-Liste,
hast du schon mal bei http://www.kbx7.de/ vorbeigesehen?
man kann da alles konfigurieren, öffentlich, oder nich, u.s.w.....
du bekommst dann eine mailadd
dein_gewä[e-mail]
und jede mail an diese add wird an alle teilnehmer weitergeleitet.
Sofort, täglich oder wöchentlich,
war auch einstellbar wenn ich mich recht erinnere.
mfg
Mister_U

[Velazquez]

kenn ich nicht, scheint aber das gleiche zu sein.

mfg
Velazquez

[pappv]

@vuego

die anzahl der tries/min haengt nach meinen erfahrungen massgeblich von der laenge der kursreihe ab. auch wenn man den berechnungszeitraum, wie du gemacht hast, einschraenkt, werden doch alle kursdaten(auch die vor dem berechnungszeitraum) mit einbezogen. wenn du also ab 12/99 rechnen willst, brauchst du eigentlich keine daten, die vor 06/99 liegen mit zu exportieren(haengt auch davon ab, welchen zeitraum die indikatoren fuer ihre jeweiligen parameter benoetigen).

deshalb scheint mir, dass die nokia bei deiner berechnung eine laengere zeitreihe als die telekom hatte. probiers mal mit gleich langen zeitreihen, dann sollten auch ungefaehr gleich viele durchlaeufe pro min. moeglich sein.

gruss
papp

[liebes]

die rechenzeit ist auch stark abhängig von der volatilität. so können gleiche zeitreihen unterschiede von bis zu 100% in der optimierungsdauer bei gleicher durchlauf-anzahl zweier werte aufweisen.

prinzipiell klar, je weniger daten desto kürzer.

p.s.: macromedia sieht gut aus

[vuego]

@liebes
Hat mit der Vola anscheinend nichts zu tun (ggf. nur untergeordnet) Siehe unten!


@papp

Du triffst den Nagel aber 100%ig auf den Kopf.

Auf die Kursreihe kommt es an! Habe das heute im Laufe des Tages bereits festgestellt. Die Unterschiede sind dramatisch.

45K in 10 Minuten sind bei einer Kursreihe ab 1/99 mit Berechnungszeitraum 12/99 keine Utopie. Der "Großrechner" ist da!
Unheimlich war zuerst ein Test ab 12/99 mit fast 70K in 10 Minuten, aber da war schnell klar, daß etwas nicht stimmen konnte.... Etwas Kursvorlauf muß schon sein.

6 Monate Vorlauf der Kursreihe bezogen auf den Berechnungsstartpunkt könnten ein guter Wert sein. Da ich vorher die ganz Historien (zum Teil ab `85) mit drin hatte eröffnen sich natürlich neue Horizonte.

Etwas merkwürdig ist das aber schon. Warum verlangamen Werte, die gar nicht benötigt werden das Programm?

Für mich stellt sich nun die Frage: wie kappe ich beim ASCII-Export den "Vorlauf" der Datenreihen? Jedes ASCII-Textfile zu Fuß abzuändern ist auf Dauer zu umständlich. Die Historien sind nun mal da...

Best regards

vuego

[DySen]

Hallo!
Bisher ist es tatsächlich so, dass die Sentimentoren auf der gesamten vorliegenden Kursreihe berechnet werden. Im Rahmen der Vorbereitung für die Anbindung an Kursdatenbanken werden die Berechnungen gerade so umgestellt, dass immer nur der Bewertungszeitraum und der kleinst mögliche "Vorlauf" zur Berechnung herangezogen werden. Die Version wird voraussichtlich noch im Februar fertiggestellt.


Beste Grüße, Joachim Wolffram

[DySen]

Hallo,
die Release-Version DySen V2.2 ist ab sofort auf www.fipertec.de verfügbar (zusammen mit einem interessanten Einführungsangebot).

Das DySen-Team wünscht viel Spaß mit der neuen Version.
Beste Grüße,
Joachim Wolffram

[john123]

sonderpreis für dysen 2.2, gibs es eine möglichkeit auch diesen sonderpreis zu erhalten. leider bin ich nicht auf die messe das ich beruflich unterwegs bin. würde mich freuen ob jemanden einen packet für mich abhohlen kann.
danke, John

[IsiT]

@alle

Hallo allerseits,

mit Spannung habe ich die Diskussion der letzten Wochen verfolgt, mich zwar mit Kommentaren (bisher) zurückgehalten, aber gerade melde ich mich als w:o-User an, da stoppt jeglicher Verkehr im Dys-Forum!

Wie kömmt`s? - Auf meiner Suche nach der e-group (oder egroup oder e-groups...) finde ich nur eine alte, englischsprachige.

Wäre nett, wenn einer der "Alteingesessenen" das neue Link (so es den eines gibt) bekanntgeben würde, damit man sich auch von anderer Seite einbringen kann!

Liebe Grüße,
IsiT

[sponi]

@ IsiT
bei egroup tut sich Nichts. Die englischsprachige wurde
wegen mangelnder Beiträge (lt. dr. Wolffram) nicht mehr weiter geführt.

Bei DySen warten wir wohl alle auf die neue Vers. 2.3, die -wie Dr. Wolffram kürzlich ankündigte - Ende Febr. zur Verfügung stehen sollte.

Dann wird`s wohl wieder etwas mit entsprechenden Diskussionen.

Gruß
sponi

[DySen]

@sponi
Nicht, dass hier ein Mißverständnis entsteht - die angekündigte Version für Februar ist V2.2 (verfügbar seit 18.2.). Natürlich geht es zügig weiter mit der Entwicklung, insbesondere mit einer direkten Kursdatenanbindung. Diese wird im Rahmen von V2.3 Beta frühzeitig für Interessierte bereitgestellt.
Viele Grüße,
Joachim Wolffram

[Velazquez]

hallo,

die e-group steht ja bereits.
die e-mail lautet: [e-mail]
doch davor müsst ihr euch registrieren. einfach e-mail an [e-mail]


mfg
velazquez

[vuego]

@Velazquez

Läuft über die e-group schon was?

Du wolltest doch auf die Invest. Vielleicht kannst Du ja netterweise berichten.

Auf die direkte Kursdatenanbindung bin ich ja echt gespannt.

@liebes

Wie schaut`s eigentlich aus mit Deiner 5-6-Titel-Watchlist? Wie findest Du eigentlich Deine Kandidaten dafür?

Du benutzt doch WISO? Legst Du vorher darin irgendwelche Filter an? Oder hast Du u.U sogar in DySen ein Schnellscript, dessen Auswahl Du dann weiterverfolgst?

@DySen
Welche externe Kursanbindungen sind eigentlich geplant?


Grüße, Vuego

[DySen]

@vuego
Für die Direktanbindung sind zunächst Wiso/Market Maker, MetaStock, Tai Pan sowie evtl. eine Kursversorgung über Finanzportal(e) bzw. das DySen-Portal geplant.

Beste Grüße,
Joachim Wolffram

[Velazquez]

@ vuego

da ich nicht der moderator der e-group bin, habe ich keinen einfluss auf die verwaltung. da müssen wir auf eine antwort von herrn wolffram warten.

ja ich will immer noch zu der invest und werde selbstverständlich auch berichten.

@ dysen

was für nette überraschungen warten denn auf mich, wenn ich sie besuchen komme?

mfg
Velazquez

[DySen]

@Velazquez
Als nette Überraschung erwartet Sie z.B. der Messesonderselbstabholergleichbezahlspezialpreis von DM 699.- für DySen V2.2 Professional. Strengstens limitiert auf genau drei Messetage. Und natürlich ein guter Kaffee.

Viele Grüße,
Joachim Wolffram

[erwin23]

Hallo, vielleicht kann ja jemand auf der Messe DySen V2.2 Professional für 699 DM für mich kaufen. Mail an [e-mail]

[Velazquez]

hallo erwin,

hätte ich gerne für dich gemacht, bin aber wieder zu hause.

allgemeiner messebericht, wie ich es empfunden habe:
das produktivste für mich war das kennenlernen und das gespräch mit herrn wolffram.
des weiteren war ich in einem seminar von goldmann sachs über os.
also nichts besonderes.
nächstes jahr würde ich wahrscheinlich nicht wieder hingehen.
also wenn ihr fragen habt, beantworte ich diese gerne.
mfg
velazquez

[vuego]

Hi velazquez,

also der übliche "Messebrei" und nur sinnvoll, wenn ein konkretes "Ziel" da ist.

Ich glaube, wir werden noch von Herrn Wolffram die neuen News und die Perspektiven für DySen präsentiert bekommen.

Das Programm macht immer mehr Spaß und ist eine excellente Ergänzung / Tool zu einem guten Chartprogramm wie z.B. MarketMaker oder MetaStock.

Es ist auch erstaunlich, wie schnell Wünsche und Anregungen umgesetzt werden.

Weiter so..


vuego

[pl@net2000]

Hallo,ich habe mir die demo heruntergeladen und versuche nun schon den ganzen nachmittag die daten von z.b.sap vz aus wisobörse 2.5nach dysen zu schicken,leider nur fehlermeldungen,auf der hp von fibertec/produkte/faq`s war ich auch schon komme ich aber auch nicht mit weiter,kann mir von euch jemand helfen,oder wohnt von euch jemand in meiner nähe das ich mal vorbeikommen oder telefonieren kann,oder gibt es bei dysen auch so etwas wie hotline bei wiso,für hilfe wäre ich dankbar,antwortet bitte hier oder emailt an [e-mail],Danke,Gruß Pl@net

[erwin23]

Hallo, Du musst in DySen V2.2 unter Extras, Quote File Settings den Parameter Missing Value löschen. Dann sollte es gehen.

[pl@net2000]

Hallo Erwin,vielen dank für deinen Lösungsvorschlag,habe ihn gleich ausprobiert aber es klappt leider auch nicht,erhalte fehlermeldung in DySen:Format-Error in File C:ProgrammeFipertecDynamite SentimentorQuotesSAPVZ(X)716463.txt`.Line 2,auch kann ich den chart von sap in Dysen nicht mehr öffnen.ich weiß wirklich nicht mehr weiter,gruß Pl@net

[pappv]

@ pl@net2000

habe dir ne mail geschickt.

gruss
papp

[DySen]

Hallo allerseits,
wie versprochen ist DySen V2.3 Beta 0 ab sofort auf www.fipertec.de zum Download verfügbar. Neue Features:

- direkte Datenanbindung von MetaStock (aktivierbar über den Menüpunkt "Extras|Data Sources")
- einstellbares Datum , ab dem Kursdaten verwendet werden sollen ("ignore data before") im Options-Dialog ("Extras|Options"). Diese Funktionalität ist insbesondere für Datenexporte aus Tai Pan und NWP-Börse wichtig, da diese immer alle verfügbaren Kurse exportieren und so die DySen-Berechnungen unnötig lange dauern.
- vereinfachter Skript-Editor
- in einem Skript können Wertpapiere aus unterschiedlichen Datenquellen verwendet werden

Das DySen-Team wünscht viel Spaß mit der neuen Version.
Viele Grüße,
Joachim Wolffram

[zockerboy]

@SPONI
Danke für Hinweis bzgl.DySen V2.3 Beta 0
Läuft alles prima!
mfg
ZB

[SENTIMENTOR]

hi!

habe einige wünsche / vorschläge für zukünftige versionen des programmes - schreibt doch mal was ihr euch so wünscht b.z.w. vermisst...

ich hätte gern folgendes:

ZUSÄTZLICHE INDIKATOREN

Trendfolger:

· Relative Momentum Index (RMI)
· Polarized Fractal Efficienci (PFI)

Momentum Oszillatoren:

· Stochastic Momentum Index
· Projection Oszillator
· Chande Momentum Oszillator (CMO)

Trenderkennung:

· ADX + DMI System (z.B.: ADX > 30 und DMI + > DMI -)
· Aroonindikator

Volatilitätsindikatoren:

· Dynamic Momentum Index
· Vertical Horizontal Filter (VHF)
· Chaikins Volatility-Indikator


ZUSÄTZLICHE CHANDLESTICKPATTERN:


· doji (gravestone doji, dragonfly doji...)
· hammer & hanging man
· 2 day hammer
· starpattern (shooting star, doji star…)
· abandoned baby
· upside gap two crows


KLASSISCHE CHARTPATTERN:

· Head & Shoulders
· Double Tops & Bottoms
· Triple Tops & Bottoms

MODERNE CHARTPATTERN:

· Jeff Coopers Hit & Run Pattern
· Linda Raschke Street Smarts Pattern
· Joe Ross Pattern (Ross Hook, 4 Day Mov. Av.)


FIBONACCI RETRACEMENTS & EXPANSIONS (PRICE & TIME):

· Fibonaccitechniken mit Clusteransatz
· Automatische High/Low Erkennung via Swingchart

Automatische Trendkanalerkennung

Intermarket Sentimentor

logaritmische Chartskalierung (wählbar linear - log.)

einstellbare Liniendicke + veränderbare Symbole (Buy, Sell...)

erweiterte Constraints Einstellungen (max. Drawdown in %, Winner-Loser Verhältniss limitierbar...)

Portfolio Verwaltung mit Money Management


u.s.w.


MFG

[sponi]

@ Sentimentor
Wer es nicht schafft mit diesem Programm auf der jetzigen Basis vorteilhaft zu arbeiten dem wird mit den zusätzlichen Features auch nicht zu helfen sein. Es sei denn, er will sich nur noch Tag und Nacht mit dem Programm befassen.

[liebes]

[Boardlilo]

So ein Superthread ... ich bin fasziniert.

Jetzt mal eine Frage: bin auf der Suche nach einem Screening-Programm für Marktsegmente. Also z.B. Nasdaq100 oder Nemax50 (Nemaxall wäre auch schön, sind aber 350 Werte).

Ich kann nicht glauben, dass so ein Programm nicht existiert.
Eigentlich müsste die Programmierung und der Durchlauf ganz einfach sein: es wird zum Beispiel nur verlangt, dass das Programm alle Werte erkennt, deren RSI bei 30 steht, oder unter 40 ...
Keine sonstige Datenauswertung, keine Zukunftprognosen, lediglich eine Indikatoren-Erkennung.

Ist das so schwer und anspruchsvoll ?

Grüsse
B.

[MegRean]

natürlich geht das!

z.b. mit MetaStock .. oder mein Favorit die TradeStation mit Radar Screen

[SENTIMENTOR]

@sponi

Es gibt nichts was man nicht verbessern kann und wer´s nicht mag muss eventuelle neue Funktionen ja nicht benutzen. In der Regel schaden Verbesserungen/Erweiterungen eher selten - sie erweitern das Spectrum der Möglichkeiten. Sicher stehen die daraus resultierenden Fortschritte oft nur in geringem Verhältniss zum betriebenen Aufwand aber an der Börse kann auch der kleinste Vorteil bares Geld bedeuten. DynSen ist unzweifelhaft jetzt schon ein tolles, intelligentes und wirklich inovatives Programm aber genauso sicher noch weit von seinen potentiellen Möglichlkeiten entfernt...

MfG

[SENTIMENTOR]

Meine "Top 3" Wünsche für die nächste Zukunft wären:

1. die Möglichkeit auf entry/exit next day zu optimieren

2. erweiterte constraints einstellmöglichkeiten (max. drawdown in % oder besser noch x mal die durschnittliche Vola des zu analysierenden Papieres...)

3. Intermarketsentimentor (Korrelationssentimentor)


Vielleicht könnt Ihr mal Eure Top 3 für die nächsten Versionen posten - ist sicher auch für die Entwickler interessant!

MfG

[SENTIMENTOR]

Zum Thema Optimierung auf entry/exit next day ist mir gerade folgendes aufgefallen:

1. Soweit ich es verstehe basieren, bis auf Candlesticks, im Moment alle Sentimentoren auf Schlußkursen.

2. Optimiert wird auf Signale am gleichen Tag.

-> daraus folgt: entweder ich warte den "echten" Close ab und optimiere dann - was bedeuted ich kann rein technisch das eventuelle Buy/Sell Signal nicht mehr rechtzeitig handeln (die Börse hat ja schon geschlossen, sonst gäbe es ja keinen "echten" Schlußkurs) oder ich optimiere schon vor Handelsschluß und hoffe das der "echte" Close nahe am Close zum Zeitpunkt der Optimierung liegt...

Meiner Meinung nach sind beide Alternativen keine zufriedenstellende Lösung. Auch muss man sich fragen was von einem in der Vergangenheit generiertem System zu halten ist, welches eine Equitykurve simuliert die quasi so nie möglich gewesen wäre da das System auf Schlusskursen basiert die Gewinnkurve jedoch davon ausgeht am Opnen gekauft zu haben...

Ich hoffe das bald die Möglichkeit besteht auf entry/exit next day zu optimieren und besser noch ein vom System generiertes buy/sell next day sollte gleich noch das Ein- b.z.w. Ausstiegslevel angeben - also z.B. buy next day on 100,- € or better... das wäre dann wirklich zu verwerten!


MfG

[vuego]

@Sentimentor

Nun, Sponi hat schon in gewisser Weise recht und es ist von ihm auch nicht arrogant gemeint. Man sollte wirklich versuchen Dysen als mächtiges Tool erst mal zu richtig zu nutzen und zu verstehen. Viele Vorschläge sind gut, aber zuerst das wirklich wichtige. Ich denke da wird Herr Wolffram schon das richtige Fingerspitzengefühl haben.

Wirklich wichtig ist meiner Meinung momentan das Handling mit Datenanbietern (Lenz&Partner) bzw. mit Datenformaten (MetaStock).

Zu Deinem jetzigen Problem/Frage:

es gibt bereits eine ganz einfache Lösung im Programm: Slippage!

Der Begriff und die Verwendung sollte vor allen Dingen Dir ja klar sein, nachdem Du so viele technische Finessen forderst.

Also: Slippage je nach Gusto eingeben. Damit hast Du einen differenzierten Open vom nächsten Tag!

Beste Grüße und viel Spaß mit DySen,

Vuego

[SENTIMENTOR]

@vuego

Danke für den Slippage Tip! Das ist sicher für die Übergangszeit eine Notlösung. Technisch gesehen besteht natürlich ein großer Unterschied zwischen der Slippage Lösung:

- kaufe am nächsten Tag egal ob das Papier sich + oder - z.B. 2% (Slippage) entwickelt

oder

- kaufe am nächsten Tag wenn das Papier z.B. um 1% steigt

In der Regel ist es beim Trading nicht egal ob der Wert am potentiellen Kauftag steigt oder fällt. Ganz im Gegenteil - Handlungsbedarf besteht meist nur wenn (im Voraus) bestimmte Level erreicht werden (Stop Buy b.z.w. Stop Loss).
Ein System welches auf next day trading optimiert ist berechnet sozusagen den Preis welcher erreicht werden muss um wiederum einen bestimmten Indikator/Sentimentor Wert zu generieren welcher wiederum ein Handelsignal erzeugt. Wird der Preis nicht erreicht kommt es zu keinem Signal - wie im richtigen Leben ;-)

Ich denke weiterhin das eine nicht unbeträchtliche Menge an Usern EOD Daten verwendet und in der Regel erst am "nächsten Tag" agiert.

Im übrigen bin ich (Gruß auch an sponi) sehr gut mit dem Programm vertraut und habe keinerlei Sorge was seine Zukunft anbelangt - nicht zuletzt wegen Dr. Wolffram!
Aber - wie schon gesagt - es gibt nichts was man nicht verbessern könnte...


MfG


P.S. Meine Tests mit eine, größenren Slippage (z.B. 2%)Wert (Nasdaq 100 03.01.2001 - aktuell) führen auch nach ca. 2Mio Durschläufen zu deutlich schlechteren Ergebnissen als mit Slippage 0,5%...

Vielleicht könntet Ihr ja trotz aller Zufriedenheit Eure (Top 3) Wünsche posten.

[DySen]

@Sentimentor
Die Gewinnkurve basiert ebenfalls auf den Schlußkursen, verschlechtert um die Slippage. D.h. wenn für einen Wert auf Schlußkurs-Basis ein Kaufsignal auftritt wird dieses zum Schlußkurs + Slippage + Kommission rechnerisch am gleichen Tag durchgeführt. Heutzutage können Sie viele Werte nachörslich handeln, so dass die Equity-Kurve näherungsweise tatsächlich so hätte realisierte werden können.
Die Equity-Kurve wird aber natürlich immer nur eine Näherung dessen sein können, was durch reale Trades realisiert worden wäre - insbesondere dann, wenn der betrachtete Wert sehr volatil ist.
Die verschiedenen Einstiegsvarianten werden aber dennoch integriert (vielleicht sogar noch in V 2.3).

Bzgl. Nasdaq: Die Slippage schlägt zweimal zu - beim Kauf und beim Verkauf. D.h. bei 2% Slippage müssen mindestens 4% Kursgewinn erzielt werden um mit +-0 rauszukommen (Kommission kommt ebenfalls noch hinzu.) Natürlich gibt es sehr viel mehr Gelegenheiten 1%-Schwünge (Slippage 0.5%) zu machen als 4%-Schwünge.

Viele Grüße,
Joachim Wolffram

[vuego]

@SENTIMENTOR

Hallo,

danke für Deine Antwort.

"Ein System welches auf next day trading optimiert ist berechnet sozusagen den Preis welcher erreicht werden muss um wiederum einen bestimmten Indikator/Sentimentor Wert zu generieren welcher wiederum ein Handelsignal erzeugt. Wird der Preis nicht erreicht kommt es zu keinem Signal - wie im richtigen Leben"

Sorry, aber ich denke das von Dir gewünschte ist nicht zweckmäßig.

DySen gibt seine Signale meines Wissens aufgrund des Zusammenspiels mehrerer Sentis. Da ist dann wiederum ein Senti eher untergeordnet. So sind die Einzelergebnisse der einzelnen Sentis in der Regel auch relativ schlecht bezogen auf das Gesamtergebnis.

Vielleicht gibt`s noch von anderen Kommentare dazu.

Auf was beziest Du denn das schlechtere Ergenbnis hinsichtlich der Slippage?
Das Gesamtergebnis ist natürlich schlechter (schlechterer Einkauf, schlechterer Verkauf), aber darauf kommt es nicht an. Mir zumindest nicht.

Mir gehts um die Qualität der Einstiegssignale und diese sind halt bei einer höheren Slippage besser. Weniger Trades aber bessere Ergebnisse.

Jeder muß seinen eigenen Stil finden und es gibt wirklich sehr viele Ansätze mit DySen. Durch den Austausch wird man auf neue Ideen gebracht und das ist okay. liebes hat in der Vergangenheit vieles dazu beigetragen.

Den von Dir analysierten Zeitraum seit 3.1.01 ist zu viel kurz.

Ich arbeite nur mit dem Percentage-Trading und analysiere momentan nur Einzelaktien. Mag sein, daß sich Indices anders verhalten.

vuego

[SENTIMENTOR]

@vuego

"...Ein System welches auf next day trading optimiert ist berechnet sozusagen den Preis welcher erreicht werden muss um wiederum einen bestimmten Indikator/Sentimentor ..."

Ich meinte meinte natürlich nur den MetaSentimentor. meine Vorstellung ist etwa folgende:

1. Optimierung auf next day trading Basis über einen adäquaten Zeitraum.

2. Da für die Signalgenerierung bestimmte Treshholdwerte (Metasentimentor) zu erreichen sind müsste es eigentlich möglich sein, innerhalb einer durch die Volatilität des Papiers vorgegebenen Spanne, für den nächsten Tag ein "was wäre wenn" Szenario - bezogen auf den Preis - zu simulieren.
Also das Programm checkt wie sich der Metasentientor verhalten würde wenn sich der Kurs morgen +/- der durchschnittlichen Vola entwickelt - z.B. aktuell 10,00 € / x Tage Vola: 5% -> Simulation für den nächsten Tag zw. 9,50 - 10.50 €

3. Würde es innerhalb der simuliert angenommenen Spanne zu einem erreichen des Treshholds kommen würde es also bei einem konkreten Preis (z.B. entry next day @ 10,20 € or better - wobei dann natürlich die Frage wäre was bedeuted better...)zu einem Handelssignal kommen.

Dies kann man übrigens jetzt schon simulieren indem man mit der Hand angenommene Daten für den nächsten Tag editiert (z.B. im Downloader/Metastock). ist natürlich sehr! unbequem und extrem aufwendig - aber dafür gibt es ja Computerprogramme ;-)

MfG

P.S. Sorry! ich meinte natürlich Nas100 vom 03.01.2000 - aktuell. Habe Slippage auf 4,5% gesetzt, das entspricht in etwa der durchschnittlichen Vola des Zeitraumes.

[SENTIMENTOR]

@ Dr. Wolffram

Danke für die Aufklärung bezüglich der Equitycurve. Wenn man sinnvolle Slippagewerte vorgibt erhält man also jetzt schon ein recht realistisches System. Sobald das Programm auch auf next day trading optimiert kann man Slippage wieder im eigentlichen Sinne verwenden - und das macht bei vielen volatilen Werten ´ne ganze Menge aus...

MfG

[vuego]

Also, das ist schon lustig...

Jetzt wird in 2 Foren paralell das gleiche gepostet.

@senti
Melde mich später noch einmal.

vuego

[vuego]

D:

[vuego]

@senti

So ich habe mir das mit den Entrysignalen noch einmal angeschaut.

== Schnipp ==
"Also das Programm checkt wie sich der Metasentientor verhalten würde wenn sich der Kurs morgen +/- der durchschnittlichen Vola entwickelt - z.B. aktuell 10,00 € / x Tage Vola: 5% -> Simulation für den nächsten Tag zw. 9,50 - 10.50 €

3. Würde es innerhalb der simuliert angenommenen Spanne zu einem erreichen des Treshholds kommen würde es also bei einem konkreten Preis (z.B. entry next day @ 10,20 € or better - wobei dann natürlich die Frage wäre was bedeuted better...)zu einem Handelssignal kommen"
== Schnipp ==

Vom Prinzip ist Deine Idee gar nicht so dumm.
Die Frage, die sich stellt ist folgende: was willst Du damit tun bzw. wie soll das sinnvoll umgesetzt werden?

Wenn das Programm gem. obigen Beispiel ein Longsignal bei 10,20 generieren würde - was tust Du?

Bzw. wann tust Du was?

Wenn die 10,20 intradsy kommen sollten, kann der SK bei 9,90 sein. Und dann? Doch kein Signal!

Hast Du jetzt bei 10,20 geordert? Vielleicht sogar morgens eine StopBuyOrder in den Markt gelegt und kommst abends nach hause und hast eine nicht gewollte Position im Depot.

Trotz DySen ist doch sehr viel Handarbeit angesagt.

Der Hinweis mit der Volatilität ist trotzdem interessant. Damit kann man einiges anfangen.

Ich hatte am Donnerstag für Freitag ein Long-Kaufsignal bei EON. 53,58 SK XETRA. Nach dem Freitagshandel ist das Signal wieder weg. Die Spanne am Freitag: 52,52-54,00 SK 52,75.

Wenn die durchschnittliche Vola des Papiers bekannt ist, kann man folgendes tun:

1. Bei einem neuen DySenSignal kaufen.
2. Einstieg limitieren (SK des Vortages abzgl. Vola)
3. Ausstieg festlegen = Einstieg + Vola

Am Freitag lief das bei mir folgendermaßen ab:

Einstieg EON ca. 52,75 - Ausstieg 53,60.
Ausstieg SL wäre knapp unter dem Tief vom 14.3 bei 51,75.
Nicht aufregend aber solide. Und auch nicht für jeden.

Vielleicht kannst Du das anhand des Charts nachvollziehen.

Unter Umständen könnte Dysen den Volafaktor mitliefern.
Weißt Du ob es in MetaStock die Möglichkeit gibt diesen auszuweisen. Unter Umständen sogar direkt im Chart.

Beste Grüße,

Vuego

[fabrikfloral]

test-sorry

[Boardlilo]

Hallo MegRean,

das weiss ich auch schon. Aber ich will keinen Progerammierkurs machen, sondern an der Börse tätig sein.

Der Typ von Omega-Trade-Station hat mir bei der invest 2001 in stuttgart das System gezeigt. Sowas Langeweiliges wie diesen Menschen muss man selten ertragen und die anderen Propgrammieerbubies drumherum waren auch nicht besser.
Wenn die so oberschlau wären, dann müssten sie nicht ihre Zeit an einem Messestand verbringen sondern würden ihre Kenntnisse an der Börse für viel Geld-verdienen umsetzen.

Naja, hätte ja sein können, dass hier jemand ein einfaches und sinnvolles Programm kennt, das wirklich in der Lage ist, ein Marktsegment mit 2 bis 300 Aktien zu screenen.

Wegen 10 Aktien, wie hier im Gespräch ist, die auch noch stundenlang mit Kursen upgedatet werden müssen, lohnt sich der Aufwand in keinster Weise. Da bin ich mit manueller Analyse schneller und meist besser.
Warum soll ich ein paar Tausend für ein einfaches Screening bezahlen ?
Volume-Screening gibts ja auch schon an jeder Ecke kostenlos.
Kurz gesagt: warum soll ich mir einen Bus kaufen, wenn ich einen schnellen Zweisitzer suche ?

[SENTIMENTOR]

Zu Thema Screening möchte ich mal einen untergeordneten Wunsch an das DynSen Team äußern.
Um nicht mehr auf andere Programme (Metastock) bei der Vorfilterung der zu analysierenden Papiere angewiesen zu sein wäre ein einfacher UMSATZFILTER (z.B. der 5Perioden Durchschnitt des Preises multipliziert mit dem 38Perioden Durchschnitt des Volumens) eine tolle Erleichterung. Somit könnte man aus einem Segment (z.B. MDAX) automatisch die weniger liquiden (und damit meiner Meinung nach auch schlechter technisch analysierbaren) Papiere ausfiltern und würde die Analyse auf gut handelbare Titel beschränken.
Auch sehr angenehm wäre ein VOLATILITÄTSFILTER (z.B. durchschnittliche Vola der letzen 21 Perioden). Damit könnte man zusätzlich zum Umsatzfilter Werte ausblenden welche unterhalb einer bestimmten Volatilität liegen (durchschnittl. Vola von unter 2% ist eben nur für großes Kapital oder langen Anlagezeitraum interessant) b.z.w. einen Höchstwert überschreiten (Aktien - siehe Neuer Markt - mit durchschnittlichen Volatilitäten von 10% und mehr sind halt eher was für Zocker und technisch, auch mit DynSen, kaum zu beurteilen.

Diese beiden Filter (z.B. vor das Skript geschalten)würden User und Rechner eine Menge Arbeit sparen und es einem ermöglichen sich automatisch auf die interessanten Werte zu beschränken (was auch immer man persönlich darunter versteht).

MfG

[DySen]

@sentimentor
Wenn ein Signal erst noch durch verschiedene Ereignisse am nächsten Tag bestätigt werden muß, war es eben noch kein Signal.
Man kann bereits jetzt durch "Neartime"-Abrufe der aktuellen Kurse den Schlußkurs "simulieren" und so durchaus im laufenden Börsentag Signale erhalten, die durch die Historie getragen sind. (Wenn mich nicht alles täuscht unterstützen WiSo und Tai Pan Neartime-Abrufe, die dann jeweils den letzen Kurs überschreiben.)

Viele Grüße,
Joachim Wolffram

[SENTIMENTOR]

@vuego

-in Metastock ist die Visualisierung der Volatlität in dutzenden verschiedenen Formen (Indikatoren) möglich. Auch eine Filterung nach Volatilität ist kein Problem (siehe mein Posting davor).

- auf die Frage was tue ich wenn mir DynSen ein entry next day für z.B. 10,20€ anzeigt folgendes:
Ich sehe mir die Technik "mit der Hand" in Metastock an (Wiederstände, Unterstützungen, Candlesticks..., checke die Newslage und eventuelle Analystenmeinungen und sehe mir das Marktumfeld an (Intermarket) - wenn alles für einen Kauf spricht würde ich anhand der DynSen Empfehlung und der Support/Resistance Level** für den Kauftag meine StopBuy Order aufgeben.
Sollte es dann doch gegen mich laufen ist es halt Pech (dazu gibt es ja StopLoss) und das dürfte aufgrund der Optimerung (denkbar wäre dann z.B. ein constraints parameter: Trefferquote in % oder so) nicht die Regel sein.


**(für E.ON waren das am Donnerstag - für Freitag - übrigens: Projected High: 53,52 / Projected Low: 52,37 / BollingerBand Top: 57,86 / Bottom: 52,28 / 1. Resistance: 53,25 / 2. Resistance: 53,80 / 1. Support: 52,10 / 2. Support 51,50 / durchschn. 21Perioden Vola ca. 2,2%)

MfG

[SENTIMENTOR]

@DySen

Es handelt sich ja genau genommen nicht darum das ein Signal durch eine bestimmte Entwicklung am nächsten Tag bestätigt werden muss (das ist ja quasi jetzt schon möglich - ich muss ja nur die Kursentwicklung am Tag nach dem Signal abwarten bevor ich handle...) sondern das ein bestimmtes Metasentimentor Level (z.B. wenn der Metastentimentor eine bestimmten Spanne erreicht welche so nah am Signaltreshold liegt das die durschn. Kursentwicklung - Volatilität - z.B. am nächsten Tag (kann aber auch am gleichen Tag sein - bei Zwischenupdates der Daten) den Metasentimentor ein Signal triggern lassen könnte) ein Vorsignal erzeugt.

Es würde sich hierbei quasi um eine Art Vorsignal oder Alarm handeln - das eigentliche Signal ist eben von der weiteren Entwicklung abhängig. Dabei könnte man sicher auch auf die Trefferquote der Vorsignale optimieren...

Die entscheidenden Vorteile wären:

1. die meisten handeln next day mit eod Daten - das Programm könnte sich (auf Wunsch) ebenso verhalten

2. die Chancen zeitig in eine Trendwende einzusteigen b.z.w. rechtzeitig auszusteigen sind deutlich höher (ist eine reine Spekulation, ich weiß...) da ich kurz vor dem Tief b.z.w. Hoch schon vermehrt Vorsignale erhalten dürfte bin ich sozusagen rechtzeitig in Alarmbereitschft ;-)

MfG

[vuego]

@senti

Ja, Umsatzfilter und Volafilter direkt in Dysen als vorgeschaltene Parameter vor Scripts sind eine sehr gute Idee.

Auf der anderen Seite, sind das wohl Faktoren, die sich nicht unbedingt schlagartig ändern, so das man alle 2-4 Wochen eine Vorfilterung in MetaStock machen könnte und dann die Dysenvetzeichnisse entsprechend aktualisiert.
Hinsichtlich Vola und Umsatz habe ich allerdings wenig Erfahrung.

3 kurze Fragen:
- welche Umsätze schaust Du Dir an bzw. auf welche Umsatzangaben kann man sich verlassen? XETRA? Bei den Umsatzangaben habe ich ein schlechtes Gefühl, so das ich mich lieber nur auf die Vola beschränken würde.
- Datenlieferant?
- Kenne mich mit MetaStock noch zu wenig aus. Gibt es schon vorgefertigte Umsatzfilter oder hast Du Dir die programmiert?
- sind die Werte Projected High/Low/Resistance/Support auch aus MetaStock gezogen bzw. damit generiert? Oder auch "Handarbeit" (ggf. Excel).

Gruß und einen schönen Sonntag

vuego

[MegRean]

@Boardlilo

hi,
also du musst nun wirklich keine tollen Programmierkenntnisse Vorweisen um mit der TradeStation Screening durchführen zu können. Ich persönlich screene täglich um die 1500 Aktien in ca. 45 Minuten nach Jeff Cooper`s Strategien ( 1-2-3-4, Lizard`s, 180`s usw) und lass mir zusäzlich eine Liste generieren mit Aktien deren ADX > 30, deren GD 38 den GD 200 schneidet usw ...

greets
tom

[SENTIMENTOR]

@vuego

Zu deinen Fragen:

Ich nutze eine DatenAbo von Lenz & Partner, da hat man nicht bei allen Titeln die Wahl zw. verschiedenen Börsenplätzen.

Um Fehler in der Volumenangabe auszugleichen glätte ich das Volumen (38Perioden oder mehr) - das multipliziere ich dann mit einem Preisdurchschnitt (Close) aus 5Perioden. Der dabei entstandene Wert wird dann betrachtet (Filter: alles unter einem bestimmten Wert fliegt raus - das sieht in Metastock (Explorer)so aus: Mov(CLOSE,5,S)* Mov(VOLUME,38,S) > x (x muss du dann selbst bestimmen, ich nehme mind. 15000)).

So ähnlich mache ich es auch mit der Volatilität ( 21Perioden Durchschnitt und das höchste Hoch des Selben aus 38Perioden: HHV(Mov((((H-L)/C)*100),21,E), 38); Mov((((H-L)/C)*100),21,E) also z.B. im Explorer: HHV(Mov((((H-L)/C)*100),21,E), 38) > 2). Hier filtere ich alles unter 2%.


Zu den Werten Projected High/Low: ist ein Expert - einfach unter Commentary folgendes eingeben:


TODAY`S CLOSE WriteVal(CLOSE,2.3)

TOMMOROW`s PROJECTED HIGH:

WriteIf(C<O, "WRITEVAL(-L+ (H+2*L+C)/2,25.2)")
WriteIf(C>O, "WRITEVAL(-L+ (2*H+L+C)/2,25.2)")
WriteIf(C=O, "WRITEVAL(-L+ (H+L+2*C)/2,25.2)")

TOMMOROW´s PROJECTED LOW:

WriteIf(C<O, "WRITEVAL(-H+ (H+2*L+C)/2,25.2)")
WriteIf(C>O, "WRITEVAL(-H+ (2*H+L+C)/2,25.2)")
WriteIf(C=O, "WRITEVAL(-H+ (H+L+2*C)/2,25.2)")


BOLLINGERBAND TOP:WRITEVAL( BBandTop(C,21,E,2),13.3)
BOLLINGERBAND BOTTOM:WRITEVAL( BBandBOT(C,21,E,2),13.3)

21 DAY MOVING AVERAGE: WRITEVAL(MOV(C,21,E),13.3)

FIRST RESISTANCE: WRITEVAL(-L+(2* (H+L+C)/3),1.2)
SECOND RESISTANCE: WRITEVAL(((H+L+C)/3) +((-L+(2*
(H+L+C)/3))-(-H+(2* (H+L+C)/3))),1.2)

FIRST SUPPORT: WRITEVAL(-H+(2*(H+L+C)/3),1.2)
SECOND SUPPORT: WRITEVAL(((H+L+C)/3)
-((-L+(2* (H+L+C)/3))-(-H+(2* (H+L+C)/3))),1.2)

MfG

[vuego]

@senti

Besten Dank. Werde mich demnächst mit dem Explorer/Experten auseinandersetzen.

Nimmst Du MCB zum abrufen/konvertieren.

Gruß,

vuego

[SENTIMENTOR]

@vuego
Nehme MCB - kenne auch nichts anderes...

Was hältst du (ihr) von der Idee DynOptimierungen welche man für gut hält zu posten - als Übergangslösung bis das Fipertec Portal richtig läuft?

MfG

[DySen]

Hallo allerseits,
ab sofort kann DySen V2.3-Beta 2 heruntergeladen werden.
Neue Funktionalitäten:
- Direktanbindung an Market Maker V1.32 und höher
- effizienterer Zugriff auf MetaStock-Ordner

Ob und in welcher Form es eine WiSo-Börse-Abindung gibt, wird sich in Kürze klären.

Beste Grüße,
Joachim Wolffram

[Boardlilo]

Hallo MegRean,

vielen Dank für deine Zeilen. Das macht mir Mut.

Genausowas suche ich seit Wochen. Leider können die meisten Programmierer oder Systemanbieter anscheinend mein Anliegen nicht verstehen.

Könntest du mir noch sagen, ob du bei anderen Systemen fürs Screening auch die notwendige Power vermutest oder muss es gleich TradeStation sein. Mir kommt es so vor, als ob TradeStation bei weitem mehr bietet als für ein Indikatoren-Screening notwendig ist.

Kann man irgendwo die Jeff Coopers Strategie nachlesen ?

Beste Grüsse
B.

[SENTIMENTOR]

-bezüglich DySen V2.3 - Beta 2:

Das Einlesen der Metastockdaten beim Programmstart ist jetzt von 1 - 2 Minuten auf 0 Sekunden beschleunigt!!!!!

DANKE! Dr. Wolffram

MfG

[Oetzi2000]

Hat es schon jemand geschafft, in DySen V2.3-Beta 2 die daten aus Market Maker V1.32 einzubinden, wenn diese auf einem netzwerkpfad liegen. Ich bekomme nur die Meldung das MM scheinbar nicht installiert ist. MM hat meines Wissens keine Einträge in der Registry, so daß ich nicht weiß wie Dysen das feststellt.

Gruß Ötzi

[DySen]

@Oetzi2000
DySen benötigt auf dem Rechner, auf dem es läuft, eine Installation von Market Maker. Falls keine Installation vorliegt, erfolgt die Fehlermeldung.

Viele Grüße,
Joachim Wolffram

[SENTIMENTOR]

Habe folgende Kaufsignale (Märkte: Dax30 & Nemax50) für den 20.03.2001:

-RWE
-Kontron
-Thiel Log.
-BB Biotech
-Evotec

Zeitraum: 01.01.1999 - aktuell
Sentimentoren: alle (jeweils 1x)
Constraints: no (da nicht speicherbar)

RWE: Slippage: 3,5% / max. Loss & min. Profit: 4%
Kontron: Slippage & max. Loss & min. Profit: 10%
Thiel Log.: Slippage & max. Loss & min. Profit: 8%
BB Biotech: Slippage & max. Loss & min. Profit: 5%
Evotec: Slippage & max. Loss & min. Profit: 10%

Mal sehen was daraus wird b.z.w. welche Signale morgen noch übrig sind...

MfG

[DySen]

@Sentimentor
Kleiner Hinweis: Die "Constraints" werden nur bei der Handelsstrategie "Trading" verwendet, nicht bei "Trendsignalen". Da "Trendsignale" jeweils isoliert betrachtet werden, würden die Constraints hier keinen Sinn machen.

Viele Grüße
Joachim Wolffram

[SENTIMENTOR]

@DySen

Danke für den Hinweis! Dachte max. Loss im Trendsignals Dialog wäre der Trailing Stop Loss...

MfG

[SENTIMENTOR]

So, nacg Börsenschluß und erneuter Optimierung ergeben sich nun folgende Kaufkandidaten für den 20.03.2001

-Balda
-BB Biotech
-Heyde
-Thiel Log.

MfG

[SENTIMENTOR]

Aktuelle Signale 21.03.2001 (aus Dax 30 & Nemax 50):

-Allianz
-Deutsche Bank

(Die Signale vom 20.03. sind alle wieder verschwunden, hab aber mal ein Paperdepot mit den Werten eingerichtet (buy @ open today) mal sehen was das bringt...

MfG

[SENTIMENTOR]

Nach Börsenschluß bleiben folgende Signale:

-Allianz
-Dt. Bank

MfG

[DySen]

Hallo allerseits,
DySen V2.3-Beta 3 ist ab sofort auf www.fipertec.de verfügbar.
Neue Features:
- Direktanbindung an Tai Pan V6.0a und höher (Readme beachten)
- Analysen können jetzt auch für MetaStock-spezifische Symbole (wie @:Cc1#I) gespeichert werden

Viele Grüße,
Joachim Wolffram

[sponi]

Mir drängt sich langsam die Erkenntnis auf, dass das Programm nur dann gute Signale liefert, wenn relativ klare Trends erkennbar sind. Im momentanen Umfeld sieht das sehr traurig aus. War letztes Jahr besser, da die "Erholungsphasen" bei einzelnen Titeln zumindest einige Tage vorhielten obwohl der generelle Trend abwärts gerichtet war.
Was lernt uns das? Wäre mal interessant wenn Dr. Wolffram ein wenig aus dem "Nähkästchen" plaudern würde. Oder fällt jemandem in diesem Board etwas dazu ein?
Gruß
sponi

[Boardlilo]

Genau das ist mir auch aufgefallen, als sich letztes Jahr im April ein starker Trend in einen volatilen Zustand änderte.

Ich konnte damals meine (frisch erworbenen) Chartkenntnisse in die Tonne werfen, was mich natürlich sehr verunsichert hat.

Mein Fazit: Chartanalyse in einer trendlose Phase ist schwierig oder unmöglich.
Vielleicht widerspricht jemand (mit Fakten natürlich) ... das wäre super.

[SENTIMENTOR]

Hallo!

Keine Signale für den 22.03.2001 - die Signale der letzten Tage waren alle (bis auf Thiel Log.) bis jetzt ein Reinfall...


MfG

[vuego]

Hallo Leute,

wieso haben wir keine Trends? Der Trend ist momentan abwärts. Zwischendurch geht`s wieder zwar etwas hoch, aber dann retour. Das Ganze unberechenbar, das nennt man Volatilität.

Momentan habe ich nur Short-Signale. Für heute DTE und Allianz.

Durch diese überraschenden Richtungsänderungen ist es hilfreich die Zeitebene zu verkleinern (Stundenbasis). Okay, kann nicht jeder..

Ich versuche die DysenSignale zwar zu traden, sicher mich aber eben auf Stundenbasis ab. Trendlinienanalyse. Ich stelle auch sehr früh glatt.

Allianz heute bei etwa 320, Put drauf und bei ca 311 wieder raus. Etwa 11% nach Gebühren.

Habe jetzt seit etwa 2 Wochen 4 Trades nach Dysen gemacht. 1 x 25%, 1 x 7%, 1 x 11 und mit einer Position hänge ich ca. 60% im Minus. Warum? Weil ich nicht mit rd 10% verkauft habe (möglich wäre es gewesen) und kein SL drin war. Aber nicht so schlimm, wir erholen uns wieder...

Kann also ebenfalls bestätigen: die Signale sind okay nur ist die Restlaufzeit (der Trend) oft nicht mehr lang. Also kaufen und gleich wieder raus.

Dysen hilft beim Screening und beim Konzentrieren auf wenige Papiere.

Weiterhin vom feinsten: der Support und das Umsetzen neuer Ideen.

Das war`s von meiner Seite aus,

Gruß an die Gemeinde und es wäre zu wünschen, daß es bald die geschlossene Usergroup gibt.


Vuego

[SENTIMENTOR]

Bin im Moment eher unzufrieden mit den Ergebnissen...
Ich habe seit Tagen (trotz zum Teil langer Optimierung - teilweise 2 Mio und mehr...) nur mäßige um nicht zu sagen schlechte Resultate.

Ich bin mir wirklich nicht sicher warum...?
Möglicherweise bringt eine Optimierung auf entry/exit next day Verbesserungen, vielleicht eine initiale Umsatzfilterung, ein Vola gesteuertes Slippage/Trailig Stop, mehr oder/und bessere Inikatoren/Sentimentoren, Intermarketanalyse, oder, oder, oder... ich denke wir wissen erst mehr wenn wir es testen können...



MfG

[DySen]

Hallo,
die Diskussion irritiert mich ein wenig. Keiner würde über die Qualität der Signale von MetaStock reden ...
Entsprechend macht es auch nur Sinn, über eine konkrete Einsatzvariante von DySen zu diskutieren.
Die grundsätzliche Idee von DySen besteht darin, den Entscheidungsprozess des Anlegers nachzuvollziehen und zu unterstützen. Dabei werden im Rahmen der Optimierung die verschiedenen Blickwinkel auf ein Papier aufeinander abgestimmt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Eine Kristallkugel ist DySen natürlich nicht.
In Zeiten super-volatiler, nervöser Märkte muß man sich die Frage stellen, welche Bedeutung man diversen Analysetechniken überhaupt geben will. Nicht zuletzt dafür gibt es die Möglichkeit, z.B. über die "Manuellen Sentimentoren" fundamentale Stimmungen einer Analyse hinzuzufügen. Dies wäre z.B. insbesondere dann wichtig, wenn man in Zeiten von Kursverlusten auf breiter Ebene trotzdem auf steigende Kurse setzen möchte.
Ich würde mich freuen, wenn konkreter diskutiert würde - das macht es dann natürlich auch einfacher, entsprechende Software-Unterstützung zu implementieren.

Viele Grüße,
Joachim Wolffram

[SENTIMENTOR]

@DySen

Natürlich kann und wird über die Signalqualität von Metastock-Systems diskutiert.
Gute vollmechanische Systeme zeichnen sich neben der selbstverständlich guten Trefferquote b.z.w. Equitykurve, meiner Meinung nach, vor allem durch eine weitreichende Interpretationsfreiheit aus.
Ein System (oder eine Software) welche "nur" Entscheidungshilfen gibt ist letztlich so gut b.z.w. schlecht wie der User der damit arbeitet - also nicht wirklich objektiv beurteilbar (nach dem Motto: ..."falsches" Kaufsignal, aber man hätte ja sehen müssen das es nichts wird....).

Natürlich ist DySen keine Kristallkugel - wer hätte das auch ernsthaft erwartet.
Trotzdem kann man mit Recht erwarten das die Qualität der Entscheidungshilfen - egal in welcher Börsenphase wir uns befinden - mehr oder weniger konstant bleibt (auch "in Zeiten super-volatiler, nervöser Märkte" - gerade da ist eine gute Entscheidungshilfe Gold wert, in einem klaren Bullenmarkt brauche ich kein intelligentes Handelssystem um auf der richtigen Seite zu sein...).

Trotz aller Kritik möchte ich erneut folgendes betonen:

Die Idee der Software ist hoch inovativ und intelligent.
Trotz vieler, vieler noch unerfüllter Wünsche sind die ersten Umsetzungen des zu Grunde liegenden Prinzips vielversprechend.
Der Support ist absolute Spitze (dickes Lob an Dr. Wolffram)!

Ich finde außerdem das schon relativ konkret diskutiert wird. Es gibt einen regen, sachlichen Austausch. Signale und deren Qualität werden ausgetauscht und ausgewertet.
Zum Teil ellenlange Wunschlisten sind vorhanden - also konkrete Vorschläge die Software und damit die Signalqualität besser zu machen. Ob die Implementierung von gewünschten Funktionen auch eine Verbesserung ergibt kann letztlich nur ein real world test mit DySen zeigen... und den kann der User erst mit den nuen Funktionen durchführen...

Hier abschließend noch mal meine derzeitigen Topwünsche:

-entry/exit next day Optimierung

-Slippage Volatilitäts gesteuert

-Intermarketanalyse (ich kann mir z.B. gut vorstellen das ein Korrelationssentimentor im Moment einige "falsche" long Signale verhindern würde)

-Umsatzfilter im Skript (ein Volafilter im Skript wäre auch sinnvoll



MfG

[sponi]

Ich kann SENTIMENTOR uneingeschränkt zustimmen.

[sponi]

@ vuego
Volatilität/Trend?
Meiner Meinung nach befinden wir uns seit einiger Zeit in einem klassischen Bärenmarkt mit beschleunigtem Abwärtstrend. Ich kann nicht bestätigen, dass die Signale okay sind. Sie kommen und gehen täglich nach EOD Datenimport.
Auf Stundenbasis handeln hier wohl die wenigsten - mich eingeschlossen -.

[SENTIMENTOR]

Hier noch einige grundlegende Überlegungen:

1. Ich halte das relativ starre Prinzip Buy/Sell Treshhold für
verbesserungsfähig. Im Gegensatz zu einem liniearen Level (z.B. Treshhold
Buy Metasentimentor oder Treshhold überverkauft beim RSI oder...) ist der
Einsatz von flexiblen Zonen oder Bändern analog dem Dynamic Zones Ansatz
beim RSI (Metastock, Tradestation ect.) unter Umständen vorteilhafter. Die
Bänder passen sich dem Verlauf des jeweiligen Sentimentors dynamisch an
und liefern event. sauberere Signale.

2. Etwas verwirrend b.z.w. bedenklich ist für mich auch die Tatsache das
die Einstellungen der einzelnen Sentimentoren
eines in der Vergangenheit recht erfolgreichen
Metasentimentors häufig ziemlich eigenartig b.z.w. den "klassischen"
technischen Regeln konträr sind. Dadurch bekommt das System einen dezenten
Blackbox Touch... will sagen die Mechanik (Regelwerk) des Handessystemes
ist nur schwer nachvollziehbar.

3. Sehr schade weil die Möglichleiten deutlich limitierend ist das Problem
der vorab (manuell) zu bestimmenden Sentiments für bestimmte
Sentimentoren. Therotisch müsste es doch möglich sein (via
Korrelationsanalyse) das Sentiment für eine beliebige Zahlen oder
Ereignissreihe (Indikator, Pattern, Datum von FED Entscheidungen, andere
Charts (Intermarket)) vom System bestimmen zu lassen. Wenn ich zum
Beispiel den RSI nehme und analysiere wie dieser mit dem Chart meines
Wertes korreliert werde ich feststellen das es einen Zusammenhang zw. sehr
niedrigen RSI Werten und nachfolgenden Kursanstiegen gibt oder das ein
Abfall des RSI von einem hohen Level häufig mit Kurseinbrüchen
korreliert... Das bedeutet man sucht nach wiederkehrenden Mustern bei Kurs
und Sentimentor, zeigt ein solches Muster eine signifikante Häufung wird
es zu einem Sentiment (z.B. RSI steigt von einem sehr niedrigen Level aus
an (unter 30)). Solche Korrelationen zeigen sich bestimmt auch im
Verhältniss zu einem Index (Nasdaq, Dow...), beim Auftreten von
klassischen Chartpattern (viasual Pattern Design Ansatz), beim Erreichen
von signifikanten Wiederständen oder Unterstützungen, an bestimmten Tagen
und, und, und... selbst eine Korrelationsanalyse zw. Tages und Wochenchart
wäre denkbar oder Korrelationen zw. funamentalen Daten und dem
Kursverlauf, der Zinsentwicklung, der freien Geldmenge... die
Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Sollte sich keine signifikante
Korrelation zeigen kommt es auch zu keinem Sentiment - so wie es eben auch
Werte gibt die kaum auf die Zinsentscheidungen der FED reagieren.

Vielleicht lohnt es sich ja in dieser Richtung weiter zu denken - ich
denke ja!

MfG

[DySen]

@Sentimentor, sponi
Wow, die Beiträge werden ja immer länger :-)

>Natürlich kann und wird über die Signalqualität von Metastock-Systems diskutiert.

Genau - über konkrete Systeme.
Natürlich ist die laufende Diskussion sehr interessant und fruchtbar. Dennoch kann nicht oft genug wiederholt werden, dass DySen eine enorme Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten hat. Von daher ist es eine Grundvoraussetzung zu wissen, welche Sentimentoren für welche Papiere über welchen Zeitraum mit welcher Strategie (Trendsignale oder Handelssystem), für welche Signaltypen (nur Long, nur Short, Long und Short) etc. verwendet werden. Anhand einer solchen Analyse kann man dann konkret Erfahrungen austauschen und diskutieren, wo man evtl. Verbesserungen erzielen kann. (Genau dazu gibt es die "Send a Friend"-Funktionalität - Verschicken von Analysen an andere User.)


So hängt z.B. die Signalhäufigkeit und damit "Wechselfreudigkeit" bei erneuter Optimierung stark von der Slippage aber tendenziell auch von der Anzahl an Sentimentoren ab.
Besonders wichtig scheinen mir in diesem Zusammenhang auch die "Constraints" zu sein. (Deswegen werden sie ab V2.3 auch speicherbar sein und noch erweitert werden. Vorher wird es aber noch eine komplett deutsche Version von DySen geben.)

Ein "Korrelationssentimentor" ist zweifellos eine sehr interessante Sache und steht deshalb auf der großen Todo-Liste. (Das Beispiel mit dem RSI und die "Limitierung" habe ich allerdings nicht verstanden - im Rahmen der Optimierung geschieht genau die gewünschte Anpassung.)

Ich freue mich auf die weiteren Diskussionen.
Viele Grüße,
Joachim Wolffram

[SENTIMENTOR]

Constraints erweitert und speicherbar -> sehr gut!!!

Möchte hier gleich anknüpfen und meine Vorstellungen äußern:

-Constraints speicherbar (innerhalb eines .dys files)

-max. Drawdown alternativ auch in %

-avg. number of bars in winners zusätzlich auch absolut (also das echte Minimum an Perioden b.z.w. Maximum
zusätzlich zu dem durchschnittlichen Minimum...)

-winner/loser Verhältniss limitierbar (z.B. min. Anzahl winner in %)

-min. Gewinn pro Trade (also min. Profit in % pro Trade - am besten Volagesteuert um nicht so viel mit der Hand anpassen zu müssen, z.B. einstellbarer Faktor * durchschnittliche Vola von einstellbaren Perioden)

Jetzt noch ein paar Wünsche die eigentlich nichts mit den Constraints zu tun haben aber, wie ich finde, sehr wichtig wären (ich weiß das ich mich wiederhole - ist mir eben sehr wichtig):

-entry/exit next day Optimierung

-Slippage Volatilitäts gesteuert (also n Perioden Vola * Faktor m [n und m einstellbar))

-Umsatzfilter und Volafilter im Skript (um das Screening automatisch auf die gewünschten Werte anwenden zu können)


Zu meinen Ausführungen bezüglich einer Korrelatinsanalyse Chart <-> "beliebige Zahlenreihe" werde ich mich später noch einmal ausführlich erklären.

Ansonsten würde ich es schön finden wenn auch andere User ihre (Constraints) Wünsche & Ideen posten oder sich zu meinen Vorschlägen äußern würden.

MfG

[vuego]

Hallo,

da ich keinen "Blech" vorschlagen möchte und ich momentan knapp mit der Zeit bin nur kurz:

- zu dem max. Drawdown:
Angabe bezogen auf den einzelnen Trade und zwar alternativ a: Schlußkursbezogen b: Intradaylowbezogen

Ich weiß noch nicht wie und ob sich das auswirkt (Unterschied zwischen a und b)


Für mich persönlich ist das Handling am allerwichtigsten. Die MetaStockanbindung ist prima, etwas störend ist folgendes:

Wenn Dysen rechnet und man eine 2te Instanz aufmacht um sich bestimmte Analysen vorab anzuschauen ist es unerträglich langsam. Keine Ahnung was man da machen könnte. Ich werde demnächst noch etwas mehr Rechenpower bekommen, aber das wird noch rd. 2 Wochen dauern.


Im übrigen: es stimmt wirklich welche Premissen man hat. Habe an für sich stabile Ergebnisse.
DTE seit dem 16.3 jeden Tag mit ShortSell als neues Signal.


Ich kann nur für DAX_30-Werte sprechen.

#########################################################
@sponi

Mit Volatilität meine ich 5% hoch 10% runter und dann wieder 5% hoch.

Da ich nur OS mache muß versuchen zwar Einstiegssignale mit der DysenOptimierung zu erhalten, muß den Wert nach Kauf Intraday beobachten. Es kommt also auch immer auf den Einsatz an.
#########################################################

Arbeite mit TrailingStopLoss: das reduziert die Signale.

Für Montag steht BMW auf buy.
Ebenfalls die DTE auf SellShort.

Also kauft auch mal einen Put.


Da ist es störend, daß Dysen jeden Tag DTE als frisches Signal bringt obwohl es 7 Tage alt ist. Die Problematik ist Herrn Wolffram bekannt und vielleicht könnte man dran arbeiten (u. U. graphischer Hinweis in der Ratingbar)

Ein Create Status Report sollte sich auch farblich von einem Report nach einer abgeschlossenen Berechnung unterscheiden.


Das wär`s erstmal


Solong,

Vuego

[SENTIMENTOR]

Hier ein paar ergänzende Überlegungen zum Thema Korrelationsanalyse: Chart
<-> beliebige Datenreihe:

Soweit ich das Prinzip von Dynamite Sentimentor verstanden habe setzt das
Erzeugen einer Stimmung (also 0 - 100) eine Interpretation der
stimmungserzeugenden Zahlenreihe (Sentimentor) voraus. Am Beispiel des RSI
sieht das so aus:

-RSI-
1. es gibt einen Überkauft Bereich
2. es gibt einen Überverkauft Bereich
3. RSI verläßt den Überkauft Bereich erzeugt Stimmung 0
4. RSI verläßt den Überverkauft Bereich erzeugt Stimmung 100
5. optimiert werden (neben der Periodenzahl des RSI) die Schwelle zum
Überkauft Bereich und die Schwelle zum Überverkauft Bereich

Es ist also nötig zu wissen (b.z.w. festzulegen) welche "Gesetzmäßigkeit"
zw. Chart (Datenreihe der Kurse) und Sentimentor (in diesem Fall dem RSI
Indikator) besteht. Man muss zumindest im Groben (das "Feintuning" erfolgt
ja mittels der Optimierung) die Interpretation bestimmen, also wenn
(innerhalb zu optimierender Grenzen) ein bestimmtes Ereigniss (z.B. RSI
verläßt Überverkauft Bereich) eintritt hat das eine bestimmte Stimmung zur
Folge.

Hier nun setzt meine Kritik/Überlegung an.

Warum muss ich das vorher wissen/festlegen?
Ist die Festlegung der Interpretation überhaupt immer möglich?
Ist eine relativ starre b.z.w. gleiche Interpretation bei verschiedenen
werten sinnvoll?

Nun, beim RSI ist es noch relativ leicht ein Regelwerk zu finden (man kann
noch dazu auf jahrelange Erprobung innerhalb der technischen Analalyse
zurückgreifen) - doch was lege ich für Regeln für eine Intermarketanalyse
fest...? Wenn der Index x Tage um mind. y Prozent steigt = Stimmung
100...?
Oder z.B. der Stimmungserzeuger FED Fear - wozu muss ich wissen
(b.z.w. kann ich oder irgendwer das überhaupt wissen) welchen
Stimmungseinfluß eine FED Entscheidung auf den Kursverlauf hat.

Viel interessanter wäre doch das Erkennen von Stimmungseinflüßen dem
Programm zu überlassen. Am Beispiel FED Entscheidung gebe ich nur die
Daten an (und vielleicht eine variable Zeitspanne davor um die Vorwegnahme
der Zinsentscheidungen zu berücksichtigen) und lasse dann das Programm
nach signifikanten Zusammenhängen suchen.

Das Prinzip ist (zumindest theoretisch - programmiertechnisch kann ich es
nicht beurteilen) denkbar einfach.

1. Ich habe Zahlenreihe A (z.B. der Kursverlauf auf Tagesbasis)
2. Ich habe Zahlenreihe B (kann im Prinzip alles sein - Indikator,
Pattern, anderer Chart, fundamentale Daten ja sogar das Wetter ;-)
3. Das Programm sucht nach signifikanten, sich wiederholenden
Zusammenhängen zwischen 1. und 2. -> es sucht nach Mustern zw. Chart und
Sentimentor
4. Eventuell gefundene Muster werden an Hand der zu dem Muster gehörenden
Kursentwicklung einer Stimmung zugeordnet
5. Das Auftreten der Muster erzeugt eine entsprechnde Stimmung
6. Optimierung des Stimmungsenflusses im Metasentimentor wie gehabt

Vorteile:

Praktisch jede Zahlenreihe kann auf signifikante Korrelation (im Sinne von
Punkt 2) analysiert werden.
Interpretation b.z.w. Regelwerk werden vom Verhältniss Kursverlauf -
Sentimentor (in der Vergangenheit) bestimmt, also vom tatsächlichen Markt
und nicht einem mehr oder weniger sensibel angepassten technischen Gesetz.
Das Auffinden wichtiger Einflussfaktoren wäre relativ einfach möglich.
Trotz des einfachen Prinzips sind der Methode kaum Grenzen gesetzt (man
könnte ja wie schon gesagt quasi alles zur Analyse benutzen und auch
Korrelationssuche (Patternerkennung) auf mehr als 2 Datenreihen bezogen
wären denkbar...

Nun gut - ich will es mal nicht übertreiben. Hoffe das die grundsätzliche
Idee zu erkennen ist. Soweit ich weiß gibt es zu diesem Prinzip schon
Arbeiten und ich glaube sogar Software (auf Exelbasis) - vielleicht kann
ich ja die nächsten Tage ein paar Links posten. Falls einer von Euch
Informationen in diese Richtung hat wäre es schön sie hier ins Board zu
stellen.

MfG

[vuego]

@sentimentor

Sorry, mir ist das zu kompliziert. Die Stimmungsverläufe FED und Intermarket sind für mich ohnehin unrelevant.

Wer sich ein wenig mit EWT (Elliott-Wave-Theorie) weiß, daß die Nachrichten immer in den Kursen enthalten sind. Also warum sich zusätzlich mit dem ganzen Gedönse auseinandersetzen? Kostet Zeit und bringt weniger als sich mit den Charts richtig auseinanderzusetzen.

Wenn ich einen Trend im Chart erkennen kann, dann sind mir die Fundamentaldaten doch egal. Erklärungen im nachhinein gibt es viele.

Sinnvoller ist dann sogar eine RealTimeVersion, die Trenderkennung auf Stundenbasis betreibt (viel griffiger).

vuego

[SENTIMENTOR]

aktuelle Kaufsignale Dax 30 (23.03.):

-RWE
-BMW

im Nemax 50 hatte ich Kaufsignale für Thiel L., Balda und Consors die aber nach weiterer Optimierung alle wieder verschwunden sind

MfG

[liebes]

hi sentimentor,

mir sind deine doch recht hohen prozentzahlen aufgefallen, reduzier mal um die hälfte, dann wird´s besser.
zudem sind plötzlich wechselnde signale ernst zu nehmen, meine erfahrung. allerdings sieht´s auch bei mir täglich anders aus, das spricht für die nervosität der märkte. man kann das kompensieren, indem man spaßeshalber "schwellenwerte" des nächsten handelstages ausprobiert. wird damit z.b. erst bei einem anstieg von 30% das kaufsignal beibehalten, weiß man schon vorher, wie das aktuelle signal zu werten ist (broadvision ist gerade bei mir so ein fall).
zudem probiere ich gerade aus, welcher optimierungszeitraum ausreichend ist. ich denke so um die 10-14 monate sollten ausreichen, mehr läßt das programm zu träge werden.

gruß.

[SENTIMENTOR]

@liebes

Was meinst du mit "...doch recht hohen prozentzahlen..."?

MfG

[liebes]

nachtrag:

habe gerade deine meldung vom 20.3. gelesen, also heyde ist ein wert, den ich intensivst beobachte, ein kaufsignal ist beim besten willen nicht am 20.3. erkennbar gewesen. dafür aber kurz nach anfang der 20% plus der vortage ! es spricht bei dir also doch eher alles für ein noch nicht "richtig" eingestelltes system. poste doch mal, wie deine tradingkosten eingestellt sind.
ich habe auch schon mal geschrieben, daß das rumfummeln an den constraints mir persönlich nur kopfzerbrechen bereitet hat, einen vorteil hatte ich dadurch nicht !

[liebes]

@sentimentor:

ui, das ging schnell...

meine werte: virtueller start mit 1000 bei heyde z.b. am 1.9.00 (letztes signifikantes tief ungefähr in dieser zeit, das ist wichtig und sollte als startpunkt dienen, auch bei allen anderen werten). fixkosten pro trade 20, transaktionskosten pro trade 0,19% und slippage 1,75%.

probier´s mal aus.

[SENTIMENTOR]

@liebes

Ich kann im Moment die genauen Einstellungen nicht posten da ich nicht an meinem Computer sitze...
Grundsätzlich stelle ich bei Slippage folgendes ein: 38 Perioden Hoch der 21 Perioden Volatilität (aufgerundet) - das sind bei Heyde bestimmt mehr als 1,75%...
Ich wähle so hohe Slippagewerte um die Unfähigkeit des Programms auf trade next day zu optimieren auszugleichen (schöner wäre natürlich eine echte trade next day optimierung aber darüber habe ich ja schon mehrfach geschrieben...).
Transaktionskosten wähle ich in der Regel 1% (entsprich ca. den Gebühren bis 5000€ Positionsgröße).
Zeitraum: etwas über 2 Jahre

MfG

[vuego]

@liebes

schön wieder was von Dir zu hören. Auch wenn Du in letzter Zeit nichts geschrieben hast verfolgst Du mit Sicherheit die Diskussionen.

Zeitraum nehme ich den 1.10.99 mit einem Vorlauf (also Datenhistorien) ab 4/99. 3800 Tries pro Minute bei 10 Sentis. Es wird demnächst etwas schneller (schätze 30-40%).

@ all

Für Montag 23.3.01

Buy: Thyssen-Krupp
BMW
Bayer

Sell Deutsche Telekom, allerdings schon seit dem 16.3.

Gruß,

vuego

[liebes]

jawoll, wieder da...

dt. telekom ebenfalls bei mir ein sell, gut, gell ?

bei den "großen" dax-werten bin ich vorsichtig geworden, da die mittelfrist-volatilität meist nicht sehr hoch ist. bayer ist ok, bmw vielleicht. aber jeder hat ja so seine werte...

komme auch immer mehr zu der annahme, daß der 1.10.99 als stichtag sehr gut ist. hier ging´s bei den meisten werten so richtig los.

ja, sentimentor, dein vorschlag, automatisch einen schwellenwert per programm einzufügen ist sicherlich gut, aber ich sehe auch die gefahr, das programm zu überladen mit ansätzen, die die bisherige trefferquote letztendlich belasten würden. aber wie gesagt, die idee ist gut.

ich bin sehr gespannt auf die nächste woche, hier sollten viele entscheidungen fallen, da das programm im moment sehr nervös agiert, schon faszinierend !

[MegRean]

@liebes

hi, könntest du vielleicht mal deine kompletten Einstellungen posten?
Also welche sentimatoren und auch sonst alle einstellungen
wär super

[e-future]

Hallo,

ich stelle mal eine simple Analyse von der Telekom ein.

Einstellungen in Dysen:

- 10.000 Tries (dauert ca. 1 min und 30 sec. mit PII300 MHZ)
- Slippage 1 %
- keine Ordergebühren etc.

rest siehe Auswertung: es wurde ein Kaufsignal am Freitag generiert.

Evaluation Report
Date: 26.03.01 00:27:48
Dys-File: C:ProgrammeDynamite SentimentorDysDeutsche Telekom#555750#tradingpro.dys
Sentimentor: Meta Sentimentor
Approach: Trading
Evaluation: Performance

Date Action Quote Trade Performance Total Performance
28.03.00 0%
23.05.00 buy 58.88
06.06.00 sell 70.29 19.37% 19.37%
24.07.00 buy 49.19
26.07.00 sell 50.29 2.25% 21.62%
03.08.00 buy 45.70
14.08.00 sell 48.91 7.01% 28.63%
25.08.00 buy 45.04
05.09.00 sell 46.53 3.32% 31.95%
18.10.00 buy 37.59
30.10.00 sell 43.51 15.74% 47.69%
07.12.00 buy 37.37
12.12.00 sell 39.90 6.76% 54.45%
02.01.01 buy 31.80
19.01.01 sell 38.60 21.37% 75.82%
22.02.01 buy 25.25
08.03.01 sell 27.27 8.02% 83.83%
23.03.01 buy 25.16
23.03.01 (warm-up) Keep open 1 24.91 83.83


total performance: 83.83%
total # of trades: 8
winning trades: 8
losing trades: 0
percent profitable: 100.00%
gross profit: 34.47
gross loss: 0.00
avg win/avg loss: n/a
profit factor: n/a
Avg trade (win & loss): 4.31
largest winning trade: 11.41
-"- in percent: 33.09%
avg winning trade: 4.30933
avg # bars in winners: 7.50
largest losing trade: n/a
avg losing trade: n/a
avg # bars in losers: n/a
Std.Dev. all trades: 3.52
Std.Dev. wining trades: 3.52
Std.Dev. losing trades: 0.00
percent in the market: 23.90%
max # shares/contracts: 1
max drawdown: 0.00
Commission paid: 0.00
evaluation start: 28.03.00
evaluation stop: 23.03.01


Ich bin mal gespannt was daraus wird.

Ciao

e-future

[vuego]

@MegRean

Grins! Alles wird und braucht liebes doch nicht zu verraten. Etwas Zeit und Mühe sollte schon jeder selbst investieren. Es hat schon reichlich gute Tipps gegeben.

@liebes

DTE bei mir seit 16.3 täglich mit aktuellem SellSignal. Also bin ich erstmal vorsichtig. Jeweils kumuliert mit rund 80k pro Tag, Freitags immer mit 160-180k.
Ich weiß für Deinen Geschmack etwas wenig, aber schon ganz gut...
Habe wenig neue Improves, selbst bei 160-180, wenn die Scripts schon einige Tage gelaufen sind.

Wie gehst Du eigentlich vor um Deine Favoritenliste zu erstellen? Überlegung: eine Watchlist 1, aus der man nach Vorüberlegungen im Schnelldurchlauf seine Watchlist 2 (Handelsliste) erstellt. Man könnte eben nach dem Rating gehen, daß man sagt: okay Rating über x (Volatil muß es sein) lohnt nähere Betrachtung.

Thyssen hatte ich ja Buy-Signal. Habe den Wert jetzt zusätzlich seit rd 2 Stunden laufen (620k und keine neuen Improves). Volatil ist der Wert auch, also würde lt. DySen der Einstieg lohnen!

vuego

[vuego]

@liebes

Noch mal Thyssen-Krupp.

Bis heute morgen einfach durchlaufen gelassen. Das Kaufsignal war nach ca. 2 Mio jetzt weg und der Titel steht seit längerem immer noch auf Short. Laut Chart zwar immer noch Abwärtstrend, es könnte aber eine Erhohlung kommen.
Mal gespannt wie es bei Thyssen im Programm weitergeht.

vuego

[jordytrader]

Hi!

Ich weiss, ich stör Euch jetzt mitten in einer fachmännischen Diskussion (sorry dafür!), aber ich habe eine kurze Frage zum DySen: Ich hab mir mal die Demoversion runtergeladen, und da sind nur die Daten bis 30.1.01 enthalten - wo bekomme ich die benötigten Kursdaten her, um das Programm mal mit den aktuellen Kursen testen zu können?

Vielen Dank für Eure Antwort,

Jordy

[vuego]

Auf der Fipertec-Homepage unter Produkte / FAQ`s lesen

[gurkenjaeger]

Dysen bringt´s nicht.Spart Euch die Zeit.
Kennt jemand Evotrade? Gibt´s schon seit ca.4 Jahren und
ist ähnlich aufgebaut (Indikatorenoptimierung mit genetischen Algorithmen).
All diese neunmalklugen Programmierer kochen nur mit Wasser,
suchen aber Dumme, die Tausende dafür ausspucken.

DENKT NACH !

WENN SOLCH EIN OPTIMIERUNGSPROGEAMM DAUERHAFT GEWINNE PRODUZIEREN WÜRDE; VERKAUFTEN DIE ENTWICKLER DAS PROGRAMM
NICHT; SONDERN WÜRDEN SICH DAMIT SELBER REICHHANDELN !!!!!

[vuego]

hi gurkenjäger,

was soll der Mist? Kannst Du sachlich argumentieren?

Kennst Du tatsächlich Evotrader? Welche Version?
Kennst Du DySen? Glaube kaum....

Äpfel mit Birnen vergleichen zu wollen ist ungünstig.

Klar kochen alle Programmierer nur mit Wasser, nur die einen geben sich Mühe und tun etwas und den anderen rennt man Jahre hinterher. Wenn ich Wasser kaufe und dafür bezahle, will ich auch Wasser bekommen...

Evotrader ist tatsächlich eine quasi Blackbox mit schlechtem Service und schwierig sinnvoll zu nutzen. Bei Dysen sieht die Sache anders aus...

vuego

[Mister_U]

hi gurkenjäger,
meinst du
http://www.evotrader.com/
"Hier entsteht eine neue Internetpräsenz"
oder wo kann man das Teil finden?

Mister_U

[DySen]

Hallo allerseits,
ab sofort is DySen V2.3-Beta 4 auf www.fipertec.de verfügbar.
Auf vielfachen Wunsch ist die Benutzeroberfläche jetzt komplett ins Deutsche übersetzt. (Versionen mit der englischen Oberfläche sind unter www.fipertec.com erhältlich.)

Viele Grüße,
Joachim Wolffram

[gurkenjaeger]

Hi Mister_U,

das Teil heisst korrekt Evolution-Trader und hatte nach meiner Kenntnis bislang keine Website.
Da ich nicht dafür werben will, gebe ich hier auch keine
Firmenadresse bekannt.

@ vuego:
Kannst getrost einen drauf lassen, dass ich die Programme kenne. Von Evolution-Trader gibt es , wie du ja wissen musst, eine Standard- und eine Profiversion. Ich habe sie beide. Black boxes, da hast du recht.
Dysen existiert bekanntlich nur als eine Version.
Ich ziehe LOCKER die handgemachte Chartanalyse z.B. nach Maggee oder Ross vor.
Da weiß man was man hat. Und was man dauerhaft bekommt.
Wenn man lange genug Chartformationen per Hand gezeichnet hat, traut man denen. Traust Du auch den Dysen-Signalen`?

Sachlich genug?

Wo bleiben die überaus euphorischen Dysen-Jubelmeldungen?
Keine stabilen Signale mangels Trend? So was Dummes aber auch!
Happy Trading

[vuego]

@gurkenjaeger

ich will mit der Site nachhelfen - www.bn-tec.de ohne weiteren Kommentar...

Maggee kenn` ich nicht, Ross ist okay. Man kann viel aus den JR-Bücher lernen.

Warum eigentlich die Hetze, wenn es auch vernünftig geht?
Es hat keiner behauptet, daß DySen eine Geldmaschine ist. Die Signale, die DySen ausspuckt müssen gemäß der persönlichen Strategie genauso gewissenhaft verarbeitet werden wie z.B. RH.

Geschenkt wird einem nichts....

Also, schön auf dem Teppich bleiben, sich freuen, wenn man seinen Weg gefunden hat und nicht alles gleich verdammen...


vuego

[gurkenjaeger]

@ vuego:
Kennst Dich offenbar gut aus in der Szene - hast meinen Respekt.
Dennoch stehe ich uneingeschränkt zu meinem Beitrag oben.
Will sagen, die Leut sollen überlegen, wer denn einen Goldesel wirklich für 1200 DM verkauft.

MfG, der die Gurken jecht...

[vuego]

@ gurkenjaeger

hi,
danke für die Blumen.

Eben, einen Goldesel verkauft man selber nicht. Es gibt allerdings auch keine einzige Stelle wo DySen als solcher angepriesen wird.

...und weil ich mich ganz gut auskenne kann ich sagen, daß es lohnt mit dem Programm zu arbeiten. Man kann damit gut klarkommen und die 1.200 DM sind schneller drin als bei den zig Börsenbriefen und Börsendiensten, die es so gibt.

Einmalig ist der Service und das faire und wirklich hervorragende ist dabei, daß Du DySen als Trial 30 Tage für umme nutzen kannst, aber daß Du 100%igen Support erhältst.

Wo gibt es so etwas?

Mal was anderes: weißt Du eigentlich, ob die großen Proggis sinnvoll nach 1-2-3er und RH screenen können?

vuego

[SENTIMENTOR]

Stimme vuego voll und ganz zu. Eines darf man außerdem nicht vergessen: DySen steht noch ganz am Anfang - ich bin 100% sicher das es mir Dr. Wolffram, einer sachlichen und konstruktiven Usergroup und einigen neuen Funktionen nur besser werden kann!

MfG

P.S. Das Patternscreening (z.B. Coopers oder Ross) ist in Metastock möglich.

[sponi]

Bravo!
Uneingeschränkte Zustimmung meinerseits :-))

[vuego]

@sponi

Wir werden ja noch richtige Freunde .

Gestern Allianz SellShortSignal erhalten, heute abend mit fast 20% glattgestellt (eigenes Ermessen, kein DySenSignal). Ist doch ein Wort.

Wenn die heutige Berechnung immer noch auf short bei der Allianz steht, kann man versuchen morgen evtl. günstiger wieder reinzugehen.

We will see...

Weitere Signale für heute waren aus dem DAX_30-Bereich

Deutsche Bank Buy
Telekom SellShort

vuego

[vuego]

@sponi

Wir werden ja noch richtige Freunde .

Gestern Allianz SellShortSignal erhalten, heute abend mit fast 20% glattgestellt (eigenes Ermessen, kein DySenSignal). Ist doch ein Wort.

Wenn die heutige Berechnung immer noch auf short bei der Allianz steht, kann man versuchen morgen evtl. günstiger wieder reinzugehen.

We will see...

Weitere Signale für heute waren aus dem DAX_30-Bereich

Deutsche Bank Buy
Telekom SellShort

vuego

[gurkenjaeger]

Na, heute keiner mit einer Jubelmeldung zu Dysen?
Die Website von denen ist ja auch schon seit Tagen verreckt-
kein gutes Zeichen.

[SENTIMENTOR]

@gurkenjaeger

Wie kommst du darauf das die Website von DySen seit Tagen "verreckt" ist? Bei mir klappt www.fipertec.de ohne Probleme...


MfG

[gurkenjaeger]

Bezieht sich auf www.dysen.de , die bisher immer funzte.

[sponi]

wer nach Gurken jagt sollte wenigstens auf`s richtige Label achten sonst "verreckt" er möglicherweise selber.

[ThreeCrows]

@Gurkenjaeger

Warum sollte man gute Trades an die große Glocke hängen?

Bist du der Online-Spion vom Finanzamt oder nur der Handlanger des Online-Spions des Finanzamtes? Wenn ja, wieviel Blutgeld bezahlen dir die Krawatten dafür?




ofg
Ronald

[gurkenjaeger]

@ sponi: Das Label ist schon richtig, weil dysen eine
Obergurke ist. Ein absoluter Schlappschuss, viel Gegacker ohne Ei.
@ ThreeCrows:
Wenn man "DreiKrähen" heißt (noch unter 18?), gehört man vielleicht zu den Krähen, die sich gegenseitig kein Auge aushacken. Dann könnte man zu den paar lächerlichen Vögeln gehören, die hier abwechselnd unter verschiedenen Namen
ein gleichemaßen künstlich aufgeblasenes wie wertloses
Programm an unbedarfte Neulinge gegen schwere Kohle
verpushen.

Ich bin nicht vom Finanzamt, aber ich bin der große Buhmann
für alle Schaumschläger und Krähen.

[gölqjksfhöla]

Hallo Gurkenjäger

Wenn man nicht an technische Indikatoren "glaubt",dann ist für einem natürlich das Programm wertlos.Denn darauf baut die Software ja auf.(Nicht nur !! )

Aber du willst mir doch nicht sagen,daß du nicht auch mal auf den MACD,oder die Stochastik,oder den RSI,bsw. das Momentum,schaust.
Das Programm kombiniert diese Indikatoren und stellt sie optimal für dich ein.
Ein praktisches Hilfmittel halt,nicht mehr und nicht weniger.
Vom "Knopfdruckzauberkasten" hat niemand was gesagt.
Die Entscheidung zum Kauf oder Verkauf muß man schon selber treffen.

Und jetzt sag mal,worauf beruht denn deine Auswahl,wenn du Wertpapiere erwirbst??
Schaust du nur auf den Chart,oder siehst du dir nur die fundamentalen Sachen a`la Geschäftsberichte an???


MfG

[gurkenjaeger]

Hi göl...,

Wenn Du oben meinen Beitrag vom 28.03.3:46 liest,
weißt Du wie ich handele.

Mfg, der die Gurken jecht

[gurkenjaeger]

Ergänzung: Insbesondere pfeif ich auf "Geschäftsberichte".
Ebenso auf Indikatoren wie MACD. Weil die Masse ihn mag,
und die Masse liegt mehrheitlich falsch.
Dagegen handele ich AUSSCHLIESSLICH nach Chartformationen.
Das ist lästig und schwierig, aber erfolgreich.

Weil die Masse es nicht mag.

Klar?

[vuego]

@gurkenjaeger

Wieso ist Handeln nach Chartformationen lästig und schwierig?

Das Problem, das ich anerkenne ist, daß es wohl nicht so viele "eindeutige" Situationen gibt, die Du gemäß den persönlichen Deffinitionen eingehen willst.

Und da würde es ungemein helfen, ein Screening-Tool zu haben, das entsprechend eine Vorauswahl treffen kann. Klar kommt es auch darauf an was Du handelst. Wenn Du nur ein Markt (FDAX oder Mini) machst, dann ist ein Screening-Tool quatsch. Wenn Du aber 300 Werte beobachten willst...

Darum auch meine frühere Frage in einem der letzten Postigs (auf die SENTIMENTOR) eingegangen ist "..Möglichkeit von Patternerkennung anhand Softwarescreening)".

vuego

[sponi]

Hey, Du Gurkenjäger,
die Deutung der Chartformationen bildet die Grundlage der Technischen Analyse und ist bekannt als "Klassische Chartanalyse". Diese ist weder "schwierig" noch "lästig".
Wenn Du mit der Indikatortechnik als weiteres Analyseinstrument nicht klar kommst bzw. dieses nicht benutzen willst so ist das Deine Sache. Daher befindest Du Dich hier im falschen Forum. Dein "Gemotze" ist weder sachlich noch zielführend.
Fazit: "Get lost" wenn Du keine besseren Beiträge liefern kannst.
Ausserdem hat niemand nach Deiner Anlagestrategie gefragt. Will auch wohl bei dieser Ausdrucksweise keiner wissen.

[gölqjksfhöla]

Hallo Gurgenjäger,


klar,wenn das dein Ding ist,dann ist das OK.

Mir allerdings,wär das zu wenig.



Übrigens,ich find man sollte nicht puristischer sein,als der Meister daselbst.

Joe Ross hat ein Buch:"Aktientrading Band III-Chartanalyse und technische Indikatoren" geschrieben.
Wenn er sich schon dieser Mittel(Indikatoren) bedient,warum nicht ich/wir auch???

http://www.ross-trading.de/aktien/akt3-kurz.htm




MfG

[SENTIMENTOR]

Hi!

Hier mal meine aktuellen Signale für Dax 30 Werte seit dem 01.01.2001 (chronologisch geordnet).


-ManSt 30.03.01 Kauf

-Infineon 29.03.01 Wechsel Kauf->Leerverkauf

-Schering29.03.01 Leerverkauf schließen (Stop Loss)

-HypoVereinsbank 29.03.01 Leerverkauf schließen

-adidasSalomon 23.03.01 Wechsel Leerverkauf->Kauf

-DeutscheBank 23.03.01 Wechsel Leerverkauf->Kauf

-RweSt 23.03.01 Leerverkauf schließen

-DresdnerBank 21.03.01 Wechsel Leerverkauf->Kauf

-Henkel 13.03.01 Wechsel Kauf->Leerverkauf

-Commerzbank 09.03.01 Leerverkauf schließen

-DaimlerChrysler 08.03.01 Wechsel Kauf->Leerverkauf

-VolkswagenSt 01.03.01 Wechsel Kauf->Leerverkauf

-Linde 22.02.01 Wechsel Kauf->Leerverkauf

-Thyssen Krupp 22.02.01 Wechsel Kauf->Leerverkauf

-Degussa 20.02.01 Wechsel Kauf->Leerverkauf

-Preussag 14.02.01 Wechsel Kauf->Leerverkauf

-KarstadtQuelle 13.02.01 Wechsel Kauf->Leerverkauf

-Basf 12.02.01 Kauf schließen

-SapVz 09.02.01 Leerverkauf

-SiemensNa 06.02.01 Wechsel Kauf->Leerverkauf

-MetroSt 06.02.01 Wechsel Kauf->Leerverkauf

-DeutscheTelekom19.01.01 Leerverkauf

-DeutscheLufthansa 10.01.01 Leerverkauf

-Bayer 03.01.01 Wechsel Kauf->Leerverkauf

-E.on 02.01.01 Wechsel Kauf->Leerverkauf

-MuenchenerRueck 02.01.01 Kauf schließen

MfG

[SENTIMENTOR]

So, hier mal der aktuelle Man Chart (1 Monat im Vergleich zum Dax.
Kaufsignal am 30.03.2001 - mal sehen was draus wird...
(hoffe das mit dem Bild im Board funktioniert - wenn nicht sorry...)

[gurkenjaeger]

@ sponi:
Die üblichen SKS, Dreiecke, Flaggen, Untertassen etc. sind hier nicht gemeint. Sicher sind die nicht sonderlich schwierig. Vielleicht darf man sogar sagen, jeder Anfänger schaut heute nach denen.
Tut mir leid, wenn Du nicht in der Lage warst, meine obigen
Beiträge ganz genau zu lesen.
Denn dann hättest Du vor Deiner letzten Antwort bereits
gewußt, w e l c h e Chartformationen ich favorisiere.
wie z.B Magee und/oder Ross( wichtig: Verwendung eigener, handgezeichneter Charts! Allein über deren Relvanz könnte man ein Buch schreiben)
Ich unterstelle mal, dass Dir bekannt ist, dass die auf Balkencharts basierenden Ross-pattern eine lange
kognitive Auseinandersetzng mit viel Übung erfordern, bevor man mit ihnen halbwegs regelmäßige Erfolgserlebnisse realisiert.
Joe Ross bezeichnet daher seine Tradingkonzepte als "Kunst",
die mit Wissenschaft und Mathematik nichts zu tun hat. Ich
gebe zu , eine Eigenart von ihm.
Jedenfalls reicht die übliche Mühe zur bloßen Identifizierung von SKS, Dreiecken, Flaggen, Untertassen etc. bei weitem nicht aus, um nach Ross-pattern erfolgreich zu handeln.

Wenn Du diese oder vergleichbare Muster jedoch mühelos
handelst, sind sie natürlich weder lästig noch schwierig für Dich. Dann muß ich neidlos gratulieren.

@vuego
Ross Trading Deutschland ist angeblich dabei, eine Identifizierungs-Software für 1-2-3, RH und weiteres zu basteln.
Als Purist hab ich natürlich Zweifel, ob das effektiver als das eigene Augen-Kopf-Training ist.
Die gleichen Zweifel hege ich für die Metastock-Erkennung,
falls sie überhaupt mit allen Feinheiten dort einrichtbar ist. Allerdings verwende ich Metastock nicht.

[DySen]

Hallo allerseits,
DySen V2.3-Beta 5 ist ab sofort auf www.fipertec.de zum Download verfügbar.
Neben Details in der deutschen Übersetzung gibt es einen neuen Sentimentor auf Basis von Widerstands/Unterstützungslinien.

Viel Spaß,
Joachim Wolffram

[vuego]

@sentimentor

Habe momentan 2 Scripte im Test.

Script 1 - 6 Sentis
Script 2 - 10 Sentis ansonsten identische Parametereinstellungen.

Script 1
für den 30.4

MAN - buy
RWE - sell short

Script 2
für den 30.4

EON - buy
LHA, DTE, IFX - sell short

Fazit - mit dem Posten von Signalen ist nichts gewonnen bzw. ist ein Vergleich unmöglich, weil es unheimlich viele Einstellungsmöglichkeiten gibt...


@gurkenjaeger
Weißt Du eigentlich wie lange die RossSoftware schon in Vorbereitung ist? Sie war eigentlich schon vor einem Jahr fertig! :-))

So ist das mit FinanzSoftware und darum Hut ab vor DySen. Das Teil wird vorangetrieben, ist einsatzbereit und man kann damit arbeiten...

Wie ich schon geschrieben habe - wenn Du nur ein Markt tradest, bleib bei der manuellen PatternMethode. Das reicht...

Ich würde Ross auch nicht so hochhängen. So schwer ist das Traden danach wiederum auch nicht.
Es ist nie die Methode sondern immer der Mensch... Das sagt Ross auch ganz deutlich!

vuego

[vuego]

Da soll sich einer mal ein Beispiel an Fipertec nehmen!

Seit Januar hat es ungefähr schon 10 funktionsfähige Betas und 2 neue Releases gegeben... immer neue Funktionen bzw. Fehlerbeseitigungen.

...andere sind nicht mal in der Lage vorgekaute Bugs mit Fehlerprotokollen usw. innerhalb von 6 Monaten zu kitten!

[gurkenjaeger]

@ vuego
>Weißt Du eigentlich...>
Sicherlich, daher schrieb ich "angeblich"

Und: Ich handel beileibe nicht nur einen Markt manuell,
dennoch benötige ich für meine manuellen Ross-
Hausaugaben nur 3 Minuten pro Markt /Titel.

Wozu soll man sich da mit einer unfertigen
Software abplagen - Testeritis ohne einen Zugewinn an
Sicherheit.

[Mister_U]

@gurkenjaeger

> unfertigen Software abplagen
niemand zwingt dich dazu dich mit dieser unfertigen Software abzuplagen.
Aber falls du es noch nicht bemerkt hast,
in diesem forum geht es um dysen.

Ist ja schön für dich was du so alles kannst,
aber du wirst langsam nervig.

Starte doch einfach ein Ross-handgezeichnetes Forum....

[gurkenjaeger]

@ Mister_U

1. Alles was ich bisher geschrieben habe, betrifft sehr
wohl dysen, nur nicht so, wie Du und ein paar wenige
Pro-dysen-Hardliner es hier gerne hätten: nämlich sehr
kritisch.
2. Wenn Dich das nervt - überlies es doch einfach!
Auch Du wirst schließlich zu nichts gezwungen.

Oder bist hier der neue Mundverbieter und Zensor ?
Würde mich übrigens nicht weiter tangieren.

Gut`s Nächtle

[vuego]

@gurkenjaeger

Du scheinst aber ein echter Nachtmensch zu sein:-))

Laß uns doch versuchen etwas konstruktives zustande zu bringen.

Ich halte fest:
1.)
Wir haben hier eine Software, die einige inovative Ideen mit klassischen Merkmalen der TA zu verbinden versucht.

2.)
Wir haben eine Firma, die in der Lage ist relativ schnell neue Impulse aufzunehmen und in die vorhandene Software zu implementieren.

3.)
Es gibt Patternmuster, die sehr erfolgsversprechend sind.
Dazu gehören RH, 1-2-3...

Fazit: da Patternanalyse auch etwas mit Technik zu tun hat, ROSS setzt ja auch einige Filter ein, wäre doch die Überlegung DySen mit Patternerkennung auszustatten nicht fern.

Es gibt bereits einen Sentimentor (CandleStick) der zweistufig funktioniert. CCI ist vorgestaltet, dann die Formationserkennung...


Wie schaut`s aus?

Wenn Du Leute davon abhalten willst Geld für eine "sinnlose" Software auszugeben, dann zeige Ihnen doch eine Alternative. Oder helfe mit ein bereits gutes Programm entscheidend zu verbessern.

Es grüßt,

vuego

[gurkenjaeger]

Hallo vuego,

gut gepostet zu nachtschlafener Zeit...
Korrekt programmierte 123, "Hooks" , Schiebezonen etc. wären sicher interessant, auch im Verbund mit Stützungen und Widerständen.
Wenn es das irgendwann gäbe, würde vielleicht sogar einer wie ich noch zum Optimierungsfan...

Vorerst gut´s Nächtle.

[gölqjksfhöla]

Hallo

Also,auch wenn`s nervt; optimierte Indikatoren wie auch Ross-Pattern sind ein Unterpfand auf die Vergangenheit.Sowohl mit der einen,wie mit der anderen Methode,kann man in der Rückbetrachtung Erfolge aufzeigen.Ob sie in der Zukunft funkionieren ist ungewiss,weil die Zukunft selbst ungewiss ist.
Wäre eine,oder beide Anwendungen Königswege,würden jetzt,in der Tat die Programmierer von Dysen in der Südsee ihren Lebensabend verbringen und auch Joe Ross müsste nicht auch noch mit ziemlich teuren Büchern und Seminaren sein Geld verdienen.Hey,und warum geht er denn so ausgiebig auf das Thema "Verlußtbegrenzung" und "Stopps" ein??
Gut,seine Methoden sind eine Kunst und Picasso kann nicht jeder sein,aber ist es nicht auch eine Kunst,Indikatoren so zusammen zu stellen,das was bei rum kommt??




Der,der die Gurken isst,damit sie nicht der Jäger kriegt.



MfG

[SENTIMENTOR]

Hi!

Ich möchte mal wieder ein paar Gedanken zum Thema Korrelationsanalyse
äußern.
Gerade in den letzten Monaten habe ich immer wieder beobachtet das DySen
Kaufsignale innerhalb eines schlechten Marktumfeldes generiert hat die
sich häufig als falsch heraus stellten. Das hat mich zu folgenden
Überlegungen veranlaßt:

-Annahmen-

1. Das allgemeine Marktumfeld hat einen wichtigen Einfluß auf den Kurs
eines Einzelwertes

2. Der,
das jeweilige Marktumfeld repräsentierende, Index ist der wichtigste
Indikator für die allgemeine Marktstimmung

3. In der Regel bewegen sich Einzelwerte ähnlich wie der dazugehörige
Index (in der Tendenz)

4. Eine Position gegen die allgemeine Marktrichtung ist meist
weniger erfolgreich als umgekehrt.

Daraus folgt das die Integration des Markttrends (Index) in die Analyse
von Einzelwerten zu profitableren Trades führen müßte und die
Trefferquote erhöhen sollte.
Um also z.B. falsche Signale (welches häufig Signale gegen den Markttrend
sind) zu vermindern könnte man den Trend des jeweiligen Index (Dax, Dow,
Nasdaq, Nemax...) als Sentimentor in die Analyse einfließen lassen. Ein
Abwärtstrend des Index (z.B. Dax <-> Man) erzeugt ein negatives Sentiment
(für longtrades), ein Aufwärtstrend ein positives. Dieser Stimmungswert
wird bis zum nächsten Trendsignal beibehalten.
Zur Bestimmung des Trends des Index sind mehrere Methoden denkbar:

-klassische Trendbestimmung (ADX & DMI)
-modernere Indikatoren (Aroon, PFE)
-Trendbestimmung mittels DySen (erfordert eine Optimierung auf
Trendsignale des Index)

Um die Rechenanforderungen in Grenzen zu halten halte ich folgende Methode
für sinnvoll:

Bespiel Man:

1. manuelle Wahl des Wertes/Index welcher den übergeordneten Markttrend
abbildet -> DAX 30

2. der Aroonindikator bezogen auf den gewählten Wert (in diesem Beispiel
Dax 30) wird als Sentimentor (Intermarketsentimentor) in die Optimierung
von Man aufgenommen

3. die Optimierung des Intermarketsentimentors (Aroon / Dax 30) erfolgt
bezüglich des Dax 30

4. die entsprechenden Sentiments (Arron up > Aroon down = positives
Sentiment u.s.w.) fließen in den Metasentimentor der Man Optimierung ein

5. durch die manuelle Wahl der unteren Spanne kann ein mehr oder weniger
starker Intermarketeinfluß erzwungen werden


So, das waren mal ein paar Ideen... postet doch mal was Ihr davon haltet.


P.S. Ein "echter" Intermarketsentimentor (Korrelationsanalyse) wäre
natürlich cooler - aber bis dahin könnte man obige Variante zur
Überbrückung einsetzen

P.P.S. Ich wünsche mir nach wie vor:

- entry/exit next day Optimierung
- Volatilitätsabhängige Slippage
- Umsatz/Vola Filter im Skript


MfG

[DySen]

Hallo allerseits,
DySen V2.3-Beta 6 steht ab sofort zum Download bereit. Neue Features:
- System-Restriktionen (Constraints) erweitert
- System-Restriktionen werden in Analysen mitgespeichert. Verletzungen von Restriktionen werden im Dynamite-Dialog und in der BewertungsLeiste visualisiert
- Die MarketMaker-Anbindung unterstützt jetzt die Anmeldeprozedur mit Benutzername/Passwort für geschützte Datenbanken.

Viel Spaß mit der neuen Version wünscht das DySen-Team!

[geldgier1]

Hallo Dysen-Leute,

habe Eure scharfe Software vor ein paar Wochen runtergeladen, nicht schlecht.

Habe nach langer Einarbeitung zunächst ein paar Signaltreffer entwickeln können, kriege jetzt aber seit etwa zehn Tagen gehäuft Fehlsignale, egal wie ich optimiere.
Hat mich schon eine schöne Stange Tradinggeld gekostet,
nachdem es erst ganz gut anlief.
Sitze nun dick im Minus. Meine Demo-Zeit ist aber abgelaufen, was tun?
Lohnt sich aus Ihrer Sicht eine Bestellung des Programms,
oder ist im Moment noch nicht mit echten Gewinn-Features zu rechnen?
Wie weit sind Sie mit der Entwicklung echter Gewinn-Features, Ihr Konzept sieht ja vielversprechend aus.

Grüße, geldgier

[SENTIMENTOR]

hi!

ich freue mich über die möglichkeit endlich die constraints speichern zu können - vor allem aber über die einstellung gewinner/verlierer verhältniss in %! hab bei allen analysen 90% eingestellt, nun muss ich natürlich der rechner erst mal ordentlich abeiten lassen...

trotzdem: letztes signal (11.04.) dt. telekom -> short

mfg

[DySen]

Hallo allerseits,
die Release-Version V2.3 ist ab sofort auf www.fipertec.de verfügbar.

Viel Spaß damit und frohe Ostern!
Joachim Wolffram

[vuego]

Hallo Leute,

hatte am 12.4 optimiert und für heute früh zwei DySen-Empfehlungen:

EON - Buy
Epcos - Sell Short

An für sich nicht schlecht, allerdings sind meine Signale nur sehr kurz gültig (in der Regel 1-2 Tage), weil ich mit hoher Slippage rechne und der Trend bis zum Signal schon 2-3 Tage gelaufen ist.

Da muß ich wohl noch dran feilen die Signale schneller zu erhalten.

Interessant bei EON ist folgendes: obwohl ich jeden Tag neu optimiere (in der Regel 20 Minuten pro Wert um die 75k Tries) am Wochende bis zu 2 Stunden wurde die letzte Veränderung der Sentis bereits am 2.4 durchgeführt.

Fazit, wobei ich es noch nicht für repräsentativ halte:

Das Script läuft jetzt seit über einem Monat und hat sich also quasi eingelaufen. Kaum noch gravierende Veränderungen.
Taktik für "eingelaufene" Scripts könnte sein: am Wochenende lange optimieren und Wochentags eben nur Schnelldurchläufe mit max. 5 Minuten pro Papier. So würden sich pro Nacht 120-150 Papiere analysieren lassen.

vuego

[vuego]

@liebes

Tag,

habe folgende Frage: wie lange ist Dein Vorlauf Kurshistorie zum Optimierungsbeginn.

Habe festgestellt, daß der CrossingMA teilweise einen relativ langen 2 GDL hat. Das führt dazu, daß er eine Zeit lang nur der kurze ausgewiesen werden kann. Bei rd 6 Monate Vorlauf und einem maxwert von 250 ist das auch logisch.

Habe noch bis jetzt keine Schlußfolgerungen aus dieser Sache. Nur, daß sich in 18 Monaten zum Teil nur eine Kreuzung ergibt. Etwas dünn...

Gefühlsmäßig gefällt mir das nicht.

vuego

[liebes]

@vuego

da hast du schon recht, aber nicht der einzelne indikator zählt, sondern die kombination aus mehreren. die einzelbetrachtung der indikatoren bringt meist einen verlust im gesamtbild, einfach in der mehrfachansicht auf den indi klicken, aber das weißt du...

was meinst du mit vorlaufzeit ? ich nehme momentan 14 monate als optimierungszeit und lasse jeden tag neu rechnen. gerade in volatilen zeiten ist ein kurzes betrachtungsintervall wesentlich sensibler. ich hatte überragende signale, was ich ja auch geschrieben habe, habe mich aber bei den meisten mal wieder nicht getraut, ich sepp !

so langsam kommen auch wieder die ersten verkäufe !
mal sehen, wie "gut" die dieses mal sind. gerade bei den lieblingen der letzten tage wird´s laut programm langsam kritisch, juniper, cisco, etc. die einkäufe wären jedenfalls passend gewesen.

du siehst, ich habe meine watchlist erweitert habe aber trotzdem "nur" 20 werte drin.

viel spaß und erfolg in den nächsten tagen, liebes.

[vuego]

@liebes

Tja, mit dem Trauen ist so eine Sache.
Mittlerweile kennst Du das Programm sehr gut, Deine Trefferquote ist fantastisch. Du kannst doch unter Moneymanagmentaspekten doch "blind" kaufen.

Mein EON-Signal vom 12.4 war goldrichtig, heute Degussa als Buy drin.

#was meinst du mit vorlaufzeit ? ich nehme momentan 14 monate als optimierungszeit und lasse jeden tag neu rechnen.

Damit meine ich die Differenz zwischen dem Beginn der Historien und dem Optimierungsbeginn. Am Anfang hatte ich zum Teil die kompletten Histos seit 1987 drin. Da bin ich zum Teil nicht über 3-400 Tries pro Minute gekommen, obwohl ich nur die letzten 18 Monate optimiert habe.
Seit V2.3 ist es ja relativ einfach. Optionen / erstes Datum... Vorher war manuelle Kürzung notwendig gewesen.

..wenn Du also noch das Standarddatum drin haben solltest, 1.1.80, dann setze es hoch!

Rechnest Du komplett neu oder aufbauend auf die letzten Einstellungen?

#.. wird´s laut programm langsam kritisch

Das "kritisch". Schaust Du Dir den Meta an oder versuchst Du die einzelnen Sentis zu antizipieren?

Watchlist mit 20 Werten: klar hört sich nach wenig an, aber die Ressourcen sind begrenzt. Daran liegt`s doch? Würdest bestimmt mehr Werte beobachten, wenn Dein Rechner mehr schaffen würde. Oder?

vuego

[DySen]

@liebes
Neben den Sentimentoren und der Slippage für die von Dir beobachteten volatilen Papiere wäre es auch interessant zu erfahren, welche Handelsstrategie Du einsetzt.
Performance-Trading (falls mit Anfangsbudget, wie hoch?), PutCall-Trading oder Trendsignale? Und welche Signaltypen (Long/Short) untersucht werden.

Viele Grüße und weiterhin viel Erfolg,
Joachim Wolffram

[SENTIMENTOR]

Hallo Allerseits!

Möchte mal kurz beschreiben wie ich zur Zeit vorgehe (am Beispiel der Dax 30 Werte):

-Handelsstrategie: Performance
-Sentimentoren: alle + 1 manueller Sentimentor ("Dax Trend") welcher mit 100 für Uptrend und 0 für Downtrend festgelegt ist
-Zeitraum geladene Daten: 01.01.98 - aktuell
-Zeitraum Optimierung: 01.01.99 - aktuell

Vorgehen:

*Reset aller Senti´s
*keine Restriktionen
*Trailing Stop auf 0
*bei allen Senti´s im Metasentimentor größter Wert auf 20 außer beim "Dax Trend" -> da größter Wert auf 5
*Optimierung jedes einzelnen Senti´s (ca. 1000 Tries)
*anschließend Optimierung des Metasenti mit "nur Gewichtung"
*anschließend "normale" Optimierung
*wenn eine ordentliche Optimierung erreicht ist Slippage auf 2%, Gebühren auf 1%, größter Gewinntrade < 60% und Gewinnttrades Anteil: > 70%
*erneute Optimierung

Mit dieser Methode habe ich zur Zet recht ordentliche Ergebnisse mit relativ wenig Tries (initial um die 100000).
Ich optimiere täglich neu (am Tag kurz und dann über Nacht).

MfG

[SENTIMENTOR]

Hier mal (für die (Dax)Interessierten) der von mir entworfene Dax Trend Senti (Zeitraum: 01.01.99 - aktuell):

07.01.99 - 14.01.99 : 0
15.01.99 - 01.02.99 : 100
02.02.99 - 10.02.99 : 0
11.02.99 - 24.02.99 : 100
25.02.99 - 03.03.99 : 0
04.03.99 - 19.03.99 : 100
22.03.99 - 24.03.99 : 0
25.03.99 - 03.05.99 : 100
04.05.99 - 01.06.99 : 0
02.06.99 - 12.07.99 : 100
13.07.99 - 05.08.99 : 0
06.08.99 - 10.09.99 : 100
13.09.99 - 28.09.99 : 0
29.09.99 - 30.12.99 : 100
03.01.00 - 06.01.00 : 0
07.01.00 - 17.01.00 : 100
18.01.00 - 25.01.00 : 0
26.01.00 - 07.03.00 : 100
08.03.00 - 15.03.00 : 0
16.03.00 - 24.03.00 : 100
27.03.00 - 20.04.00 : 0
25.04.00 - 02.05.00 : 100
03.05.00 - 24.05.00 : 0
25.05.00 - 02.06.00 : 100
05.06.00 - 29.06.00 : 0
30.06.00 - 20.07.00 : 100
21.07.00 - 04.08.00 : 0
07.08.00 - 04.09.00 : 100
05.09.00 - 12.10.00 : 0
13.10.00 - 06.11.00 : 100
07.11.00 - 30.11.00 : 0
01.12.00 - 11.12.00 : 100
12.12.00 - 21.12.00 : 0
22.12.00 - 31.01.01 : 100
01.02.01 - 22.03.01 : 0
23.03.01 - 27.03.01 : 100
28.03.01 - 03.04.01 : 0
04.04.01 - 18.04.01 : 100


Über Anregungen, Kritik und Korrekturen würde ich mich freuen.

MfG

[vuego]

@sentimentor

Deine Strategie ist mir etwas aufwendig. Da halte ich es wie `liebes`, möglichst einfach

Warum das ganze Brimbamborium, wenn Du dann sowieso das Ding mit 2% Slippage und 1% Gebühren kastrierst?

Zeitraum 2,5 Jahre brauchst Du nicht. Ist meiner Meinung nach zu lang. Kostet Rechenpower. 1 Jahr Vorlauf. Hmmm. Für einige Sentis okay, aber 6 Monate sollten es auch tun.

Die Idee mit dem DAX-trend ist plausibel, wobei ich einfach behaupte, daß es auf den Trend des Papiers drauf ankommt!

Wie schon geschrieben: EON am Donnerstag ein BUY gegen den Trend!

Aber, es schützt vielleicht vor Fehlsignalen?
Hast Du bereits Erfahrungswerte mit und ohne DaxTrend?

Dann wäre es weiterhin hilfreich den DAXTrend möglichst automatisch generieren zu lassen.

Beste Grüße
vuego

[liebes]

@dysen

ich benutze die schon beschriebenen 5 indikatoren, reine trading-berechnung, mein startkapital sind abhängig vom ausgangswert des papiers 10er potentzen, also 1000, wenn der wert am berechnungsanfang bei bspw. 5 steht, 10.000 bei 50, usw., tradingkosten immer 20, dann sieht man auch abhängig vom startkapital keine zu großen abbuchungen bei der kapitalkurve, auch hier sind fehlerquellen möglich. wenn man die tradingkosten auf null setzt und das startkapital zu hoch, werden z.t. tagesaktionen vom programm getätigt, die natürlich realtime nicht nachvollzogen werden können, also zu viele signale. meine slippage immer 1.75%. auch hier habe ich viel probiert, schon kleine unterschiede bringen eine große differenz im endergebnis. variable tradingkosten bei 0.19%, ist ein guter wert.
mit der optimierungsdauer habe ich auch viel rumhantiert, bei 12-14 monaten kamen die verläßlichsten ergebnisse, auch die von vuego beschriebenen 6 monate haben bei sehr volatilen werten gereicht, aber meist nur für 1-2 tage. ich bin auch mittlerweile davon abgekommen, auf den 500%er zu spekulieren, alle 3 tage 2-30% reichen mir, in den heutigen zeiten vollkommen ok. damit habe ich bisher ein ergebnis, daß mir im schnitt von 7 trades einen einzigen verlusttrade eingebracht hat ! selbst spekulation mit kurzfristoptionen haben funktioniert.
auch eine tägliche optimierung ist meiner meinung nach die beste, da täglich neue situationen auftreten... das schlüsselergebnis hatte ich vor langer zeit mit razorfish, bei dem nach kurzfristiger optimierung bei einem tagesanstieg von 20% ein kauf für den folgetag erschien, nach langfristiger optimierung aber am nächsten morgen ein verkaufssignal gezeigt wurde -> nachdem in der nacht eine gewinnwarnung kam, und der wert von da an stark verlor !
alles zufall ? ich denke nicht.
fernab vom täglichen börsengeschehen versuche ich zumindest nur noch einmal täglich die signale zu checken und strikt danach zu handeln, es funktioniert (mit wirklich blindem vertrauen wäre es noch besser...) in seitwärtsbewegungen am besten, bei hausse oder baisse, die zur zeit unglaublich ausfallen, mit 1-3 tagen verzögerung, entweder zu früh oder zu spät, dann laß ich es aber lieber mit dem handeln, wie gesagt, lieber "sichere" 5% als unsichere verluste, zumindest zur zeit.

[vuego]

@liebes

Nicht, daß es ein Mißverständnis gibt: ich habe nichts von 6 Monaten Optimierungszeitraum gesagt. Das ist mir eindeutig zu kurz!

Ich rede vom "HistoVorlauf" von 6 Monaten. Die Histos müssen 6 Monate länger sein, als der Optimierungsbeginn.
Also z.B. Histos ab 1.1.99 / Optimierung ab 1.7.99 bis heute!

Also weiterhin viel Erfolg und bei 7 20%er können doch 1-2 Fehlsignale dabei sein. Sonst wär`s doch langweilig

vuego

[liebes]

@vuego

alles klar, habe verstanden

danke, wünsche ich ebenso.

[vuego]

Bärenstark...

Ungereimheiten und kleine Bugs werden bei fipertec sofort, oft am gleichen Tag behoben.
Hoffentlich bleibt uns das erhalten...

Frisch zu haben zum Wochenende mit noch mehr Power die 2.31! Dankeschön....

vuego

[SENTIMENTOR]

@vuego

was meinst du mit version 2.3.1?

mfg

[surfing141]

Hi,

Ich verfolge Eure Diskussion seit einiger Zeit mit großem Interesse und hab mir vorhin auch mal die Demo - Version von DySen runtergeladen.
Leider komme ich bis jetzt mit der Kursaktualsierung überhaupt nicht klar....
Habe mir von downloadquotes.com mal 10 werte geholt, aber das bekommt man
dann als eine einzige datei, und die scheint das Programm nicht zu akzeptieren.. Weiß jemand, wie ich diese "aufsplitten" kann?

Einige von Euch nutzen auch "Big Easy" - wo bekommt man genau das
entsprechende Programm?
Wäre schön, wenn Ihr mir ganz kurz die wesentlichen Vorgehensweisen erläutern könntet


Vielen Dank für Eure Bemühungen!

MFG

surfing

e-mail:

[e-mail]

- eventuell könntet Ihr mir auch per ICQ helfen - einfach e-mail an die oben genannte Adresse!

[Hades_JB]

@surfing141:

Hi, ich hab ein kleines Programm geschrieben, was für eine Konvertierung downloadquotes <-> dysen nützlich ist.
Soll heißen, es macht so gut wie alles für dich, aktualisiert vorhandene Dateien,so dass du immer nur kurz die Tagesdatei von downloadquotes.com runterladen und dann noch einmal klicken musst.
Kann sehr komfortabel sein. Leider ist es zurzeit wirklich noch auf downloadquotes.com <-> dysen beschränkt.
Wird (wahrscheinlich) nur bei Bedarf weiterentwickelt. Wer das an meiner Stelle machen will, kann das gerne tun...
Schau dich mal auf www.bret-net.de um.
Wichtig, unbedingt README lesen, sonst wird das nix.
Bei Fragen mailen.

Die aktuelle v1.0.5beta ist leider nicht regulär verlinkt.
Sie liegt aber unter www.bret-net.de/qfc-1.0.5beta.exe
Ist nur die EXE, also ohne README, usw.
-> Erst die v1.0.4 runterladen, dann v.1.0.5b rüberbügeln.

Have fun,
Hades_JB

[Mister_U]

Hi surfing,
> mal 10 werte geholt
hole erstmal nur 1 wert und stelle die formate so ein wie im dysen.
Wurde irgendwann früher in diesem forum schon mal beschrieben...

wenn das klappt holst du von http://www.bret-net.de/
das prog. QFC
(This piece of software deals with the conversion of stock quote files of different formats.)
damit kannst du die downloadquotesfiles splitten und/oder in verschiedene verzeichnisse schieben.

dann noch ein wenig optimieren und es gibt reichtümer in hülle + fülle

mfg

[surfing141]

Hi Ihr Beiden,

Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!
Hab inzwischen jetzt auch das Big Easy Programm gefunden und es tatsächlich auch geschafft, daß Dysen die Kursdaten akzeptiert..
Scheint aber letztenendes doch einfacher zu sein, wenn ich das über downloadquotes mit Hilfe dieses nützlichen Programmes erledige - werde mich da morgen nochmal dransetzen!

wünsche weiterhin schönes Wochenende...

ein sehr gespannter surfing

ciao surfing

[liebes]

so, mädels, hier meine neuen entscheidungen:

ariba weiterhin halten, drin seit 6E, dt. telekom raus (mit opti +25%), evtl. sogar nen nemax-put am montag, warte aber noch nen tag damit.

glaubt man an einen boden, kann man ja auch nur zur hälfte dem programm glauben und, wenn man entsprechende Werte weiterhin halten will, sich ein paar puts gönnen. einziges problem sind die noch geringen gewinnchancen bei den dingern, da alle werte noch relativ niedrig liegen.

nur nebenbei sei erwähnt, falls jetzt wieder jemand sagen will "na klar, geht ja auch langsam alles wieder runter...", da gab es schon ganz andere situationen...!

tschüß.

[vuego]

@liebes

mädels??

Du bist mir zuvorgekommen. Wollte Dich bzgl. DTE mal um Report bitten.
Das Ding fliegt bei mir zwar nicht raus (weil kein BuySignal vorhanden war), geht aber auf SellShort.

Mein Script läuft nun sei etwa 7 Wochen kummlierend durch. In der Regel 80k, Wochenende mind. 300K.
Heute DTE mit 2,1 Mio ohne neuen Improve. Das Ding scheint ja nun ziemlich stabil zu sein!

Die letzten Signale:
26.02.01 Leerverkauf schließen 26.92
26.02.01 Kauf 26.92
06.03.01 Kauf schließen 28.12
06.03.01 Leerverkauf 28.12
15.03.01 Leerverkauf schließen 27.23
20.04.01 Leerverkauf 28.87
Beachte den Leerverkauf schließen 15.3 ohne Kaufsignal.

Ich habe paralell dazu seit letzter Woche ein zweites Script aufgebaut. Das zeigt bei der DTE ebenfalls Leerverkauf schließen am 15.3 aber noch ohne Shortsignal.
Außerdem generell weniger Signale. Liegt wahrscheinlich daran, daß weniger Sentis eingebaut sind.

Interessant mal einfach paralell zu verfolgen.

Glückwunsch zum DTE-Erfolg. Kannste Dir ja jetzt wieder mal `ne Niete mehr leisten
Wieviel Tries/min bringt denn Deine Kiste?

vuego

[surfing141]

@Liebes!

Hi, ich hab mich als Neuling die letzte Nacht auch mal näher mit DySen beschäftigt und habe mal versucht ARBA zu optimieren...
Kannst Du bitte mal ganz kurz überfliegen, ob sich meine Signale grob mit den Deinigen überdecken?
Anmerkung: Kurse in US $

Vielen Dank für Deine Hilfe!

ciao surfing



Bewertungsreport
Datum: 22.04.01 11:20:13
Analyse-Datei: C:ProgrammeFipertecDynamite SentimentorDysARBA_exp#default.dys
Sentimentor: Meta Sentimentor
Handelsansatz: Trading
Evaluator: Performance

Datum Aktion Kurs Trade Performance Gesamt-Performance
23.06.99 0
04.08.99 Kauf 18.18
06.03.00 Kauf schließen 156.91 759.67% 759.67%
04.04.00 Kauf 99.61
06.04.00 Kauf schließen 104.32 4.31% 763.98%
19.04.00 Kauf 68.68
03.05.00 Kauf schließen 77.34 12.17% 776.15%
30.05.00 Kauf 57.44
06.09.00 Kauf schließen 154.75 168.32% 944.47%
13.09.00 Kauf 148.47
26.09.00 Kauf schließen 157.47 5.64% 950.10%
30.10.00 Kauf 113.31
06.11.00 Kauf schließen 135.32 18.95% 969.05%
09.04.01 Kauf 5.11
20.04.01 Keep open 7.68 49.72% 1018.78%


Performance: 1018.78%
Gesamtzahl Trades: 7
Gewinn-Trades: 7
Verlust-Trades: 0
Anteil Gewinner: 100.00%
Summe Gewinne: 280.39
Summe Verluste: 0.00
mittl. Gewinn/mittl. Verlust: n/a
mittl. Trade (Gew. & Verl.): n/a
mittl. Trade (Gew. & Verl.): 40.06
größter Gewinn-Trade: 138.38
-"- in Prozent: 49.35%
mittl. Gewinn-Trade: 40.0556
mittl. Dauer Gewinn-Trades: 35.57
größter Verlust-Trade: n/a
mittl. Verlust-Trade: n/a
mittl. Dauer Verlust-Trades: n/a
Std.Abw. aller Trades: 54.67
Std.Abw. Gewinn-Trades: 54.67
Std.Abw. Verlust-Trades: 0.00
Zeitanteil im Markt: 54.13%
max. Positionsgröße: 1
max. Einbruch: 0.00
angefallene Gebühren: 2.61
Bewertung vom: 23.06.99
Bewertung bis: 20.04.01

[Velazquez]

hallo,

auch wenn es ziemlich lange gedauert hat, habe ich die user-group gegründet. sie heißt:

[e-mail]

wenn ihr in die egroup eintreten möchtet ist es am einfachsten, wenn ihr euren namen(nickname) und eure e-mail postet bzw. in meinem postfach hinterlässt. ich werde euch dann eintragen.

mfg
velazquez

[Velazquez]

hallo,

die ersten drei anfragen wurde natürlich in die e-group eingetragen.
wenn ihr eine mail an die e-group schicken möchtet, müsst ihr das immer mit der mail-adresse machen, mit der ihr auch registriert seid.


bis dann
velazquez

[liebes]

@surfing

schwierig zu sagen, da der us-chart doch ein wenig anders aussieht als der deutsche. aber ich glaube, die markantesten punkt dürften genau deinen punkten entsprechen.

@vuego
frage nach rechner: habe mir letztens einen athlon 1200 gegönnt, damit geht´s schön flott tries pro zeit ca. 12.000/min.

ich bin gerade am probieren, wie der candlestick in kombination mit der widerstandsberechnung in die berechnung eingeht. bisher wurden viel schneller die ergebnisse gefunden, scheint nicht schlecht zu sein, aber drückt natürlich die performance ungemein, zudem muß man den zeitraum entsprechend verlängern. naja, schaun mer mal. das verschwinden von signalen, wenn´s ein wenig um den crossing-ma dreht, was mich auch immer noch ein wenig irritiert, könnte damit erheblich vermidert werden.
problem hierbei sind die fehlenden candles bei vielen us-werten. abhilfe schafft www.downloads.com, aber die daten kommen immer etwas spät.

[liebes]

sorry, schon wieder falsch gemacht, hier der richtige link:

http://www.downloadquotes.com

[vuego]

@liebes

Tja, mein Athlon 1000 lief rd 75% schneller als der PIII/650, aber leider nur einen halben Tag. Danach war er gegrillt. Muß schauen, ob das Teil wieder zum Laufen zu bewegen ist.
Wenn DySen rund um die Uhr rechnet wird der AMD verdammt heiß.

Wegen dem CrossMA: schau mal auf den Span des SlowMAWert und den Beginn Deiner Kurshistos.

vuego

[surfing141]

@ Liebes

yupp, ich denke da haste Recht!
und darum gehts ja, daß wir die "Extremwerte" erwischen!

@ all:

Beobachtet jemand von Euch zufällig die SAP VZ - Aktie??
Wenn ja, würde mich interessieren, ob ihr weiterhin ein Kauf - Signal erhaltet!??

Danke für Eure Hilfe!

MFG

surfing

[vuego]

@surfing

ich fahre 2 Systeme:

A: SAP seit dem 10.4 auf buy
B: SAP seit dem 9.4 auf buy mit Signalbestätigung am 20.4

Pers. Fazit: die Signale 9/10.4 okay die Bestätigung am 20.4 traue ich nicht.
Das hat persönliche Gründe aufgrund meiner Parameteinstellungen in DySen und der subjektiven Chartbetrachtung.

vuego

[sponi]

SAP VZ bei mir:
04.04. Kauf
20.04. Verkauf

[surfing141]

Hi Ihr Beiden,

yupp, ich danke Euch für Eure Hilfe.
Habe bis jetzt weiterhin ein Kaufsignal, rein intuitiv hätte ich allerdings pesönlcih schon Freitag dazu geneigt, sie zu verkaufen...

@sponi

Deine Signale kamen sehr früh, kannste grob abschätzen, woran das bei Deiner Einstellung liegt??

Thanx!

MFG

surfing

[liebes]

ob ihr´s glaubt oder nicht, was noch einmal eine optimierung mit möglichst vielen tries sinnvoll macht: über nacht nochmal die aktuellen ergebnisse meines depots durchlaufen lassen, ergebnis waren nur kleinste änderungen in der analyse, wodurch sich aber gerade bei ariba wieder zum letzten handelstag ein verkauf ergeben hat. es scheint also nichts über eine wirklich ausgiebigste analyse zu gehen !!!
also wieder einmal heißt es, watchlist reduzieren, es hilft nichts.
bei den candles mit widerständen bleibe ich erstmal, hat kein fehlsignal geliefert, hätte auch schon im backtesting einen tag früher einen kauf angezeigt. ariba ist und bleibt mein dysen-favorit, unwahrscheinlich, wie das funktioniert.

wie sind eure ergebnisse ?

p.s.: ich gehe davon aus, daß sich hier niemand was in die tasche lügt, mache ich jedenfalls nicht. im nachhinein tolle erfolge posten gilt nicht und trägt nicht zur programm-optimierung bei und das wollen wir ja schließlich. möchte nicht, daß jemand glaubt, ich schreibe das, weil ariba gefallen ist. nemax hat auch wunderbar funktioniert, wäre man mal eingestiegen, mit puts versteht sich. hier benutze ich übrigens meine 5 favoriten-parameter, siehe unten und folgenende einstellungen: wegen der gleichförmigen wellenform nur 0,6% slippage und 100.000 als startkapital, keine transaktionskosten. probiert´s aus.

kritik wie immer willkommen.

[vuego]

23.4.01
SAP raus / RWE sellshort

20.4.01
DTE sellshort (bereits gepostet)
ebenfalls: HypoVereinsbank sellshort

[vuego]

@all
über Nacht weiteres Signal aus dem DAX_30-Pool

23.4.01 für den 24.04.01
Commerzbank sellshort

[geldgier1]

Hallo DySen-Firma,

hab ja schon mal um Auskunft gebeten, wann nun echte Gewinn-
Features entwickelt werden.

Mit den bisherigen Signalen hab ich nur dickes Minus
getradet. Dabei sah es anfangs so gut aus.

Meinen Sie, daß sich ein Kauf Ihrer jetzigen Software lohnt,
oder ist noch mit weiteren Verlusten bei strenger Signal-
umsetzung in die Praxis zu rechnen?
Dann würde ich natürlich lieber warten, bis Sie gewinnsichere Features entwickelt haben.
Bitte teilen Sie doch mit, wann die Signale sicher sind,
damit ich endlich aus meinem Minus herauskomme.

Viele Grüße g1

[Tetain]

@geldgier1

Deine Zeilen lassen nicht gerade auf geistigen Tiefgang
schließen. Vielleicht versucht Du es einfach mal in einem
anderem Forum Deinen geistigen Wirrwarr los zuwerden. Davon gibt
es an andere Stelle ja genug und zudem hat dies für Dich den
unschlagbaren Vorteil das Du unter Gleichen bist.

So long ....
Tetain

[geldgier1]

Hallo Tetain,
was Sie mir da schreiben, finde ich nicht fair und auch nicht nett, so wie Sie mich da beleidigen.

Hab schließlich dickes Minus mit den Dysen-Signalen
gemacht, wo ich doch drauf vertraut habe.

Jetzt kommen Sie und sagen gleich was über meinen
geistigen Tiefgang.
Ich hab wirklich die Schnauze voll von Ihnen und auch
von den Dysen-Signalen, ganz ehrlich, wissen Sie.

Außerdem hab ich Sie gar nicht gefragt und wollte nur wissen, wann die Dysen-Signale echt Gewinn-Features werden.

Warum beschimpfen Sie mich so gemein und mischen sich in meine Anfrage an die dysen-Firma, wo ich da doch unwahrscheinliches Minus mit den Signalen gemacht habe.

[Mister_U]

@vuego

schau dich mal um bei

Frozen Silicon - High Performance Cooling Homepage

http://www.frozen-silicon.de/index.htm
oder
http://thermaltake.com/

da findest du alles für overclocker oder den dauerbetrieb...

mfg
Mister_U

[vuego]

@Mister_U
Danke für die Tipps. Es ist trotzdem nicht immer einfach ein Kompromis bzgl. der Lautstärke zu finden.
Von meiner Seite kann ich www.aconto.de empfehlen

vuego

[SENTIMENTOR]

Version 2.3.2 ist da!

MfG

[Mister_U]

Hi geldgier1,
> meine Anfrage an die dysen-Firma
da bist du bei uns aber falsch,
hier ist ein forum von dyseninteressierten,
die firma findest du unter http://www.fipertec.de/
da kannst du deine sorgen loswerden

> dickes Minus mit den Dysen-Signalen
dys ist ein werkzeug das man selbst an seine werte und risiken anpassen muss.
von selbst wird da nix!

mfg Mister_U

[geldgier1]

Hallo Mister,

also das versteh ich nicht, hier schaltet sich doch auch
immer die dysen-Firma mit Meldungen ein und werben mit neuen Versionen.
Dann können die doch auch sagen, wann richtige Gewinn-Features kommen, auf die man sich verlassen kann.
Wenn die Software soviel Minus bringt wie bei mir, kann
ich sie nicht kaufen, auch wenn ich gerne will.

Tut mir leid aber so muss ich das mal sagen.

[vuego]

@geldgier
Hi,
darf ich mich mal einmischen? Erzähle doch mal was Du da gemacht hast.
Hattest Du nicht zuerst gute Ergebnisse?
Und dann plötzlich schlechte?
Was für Werte hast Du denn optimiert?
Wie hast Du optimiert (welche Sentimentoren)?
Hattest Du zuerst vielleicht anders optimiert?
Schreib mal...
vuego

[sponi]

Thread muss mal wieder nach oben.
Heute: Tellabs WKN 867899

Folgende Einzelheiten:
Zeitraum : 1.4.99 - 30.4.01
Opti-Zeitraum : 1.6.00 - 30.4.01
Settings : 1000/0/0,27/2
Sentis : Meta, MACD Histo, CrossMA, Local H/L, MOM, RSI,Supp./Resist.

Kaufsignal: 30.4.01
Gekauft : 2.5.01 für 41,80

Entscheidungshinweis:
PEG 0,73

Gruß
sponi

[sponi]

Sorry,
natürlich auch Stochastic.
Gruß
sponi

[Mister_B]

Meine mühsam gebastelten Listen bei downloadquotes sind nun für den A...
Weiss jemand eine neue gute Adresse für die Datenversorgung?

gruss

Mister_B

[ThreeCrows]

@Mister_B - Downloadquotes:

Hallo, was ist den los bei denen?
Weißt Du was näheres?


mfg Ron

[ThreeCrows]

Downloadquotes wieder im Netz.


mfg Ron

[pappv]

@mister_b

schau mal hier hin, etwas gewoehnungsbeduerftig, aber gut

http://www.netcologne.de/~nc-houful2/kuvia-i01.html

prost
papp

[Mister_B]

downloadquotes ist schon im Netz, ab heute aber nur gegen cash!

danke papp, sehe ich mir mal an.

Mister_B

[Mister_U]

@ ThreeCrows

ja,
interaktiver chart geht auch (noch)
aber versuch mal download :-(

Mister_U

[ThreeCrows]

:-(((

Na dann! Andere Väter haben auch schöne Töchter. Aber Dollars schieb ich niemandem in den Hintern!



Ron

[Mister_U]

@pappv
kuvia help!!!

habe testweise die Deutschen Aktien
+ DOW gewählt.
Wertpapiernamen aus Internet holen geht,
nur bei Datenabruf bekomme ich
Keine Internetverbindung :-(
obwohl ich http://de.yahoo.com/ und http://yahoo.com/
mit dem browser dabei hab.
was muss ich noch einstellen???

Mister_U

[pappv]

@mister_u

hab dir ne msg geschickt, da wir das nicht in diesem thread diskutieren sollten

gruss
papp

[ThreeCrows]

Könnte auch `ne gute Alternative zu Downloadquotes sein. Hatte leider noch keine Zeit, das Ding zu testen:

http://www.xs4all.nl/~ithiel/




mfg
Ron

[sponi]

@Velazquez
was ist zu tun um sich bei eGroups für die Gruppe dysen-user registrieren zu lassen?
Gruß
sponi

[DySen]

Hallo allerseits.
Ab sofort steht DySen V2.3.3 zum Download auf www.fipertec.de zur Verfügung:
- verbesserte Optimierung
- Tai Pan Anbindung: korrekte Behandlung fehlender Volumenangaben
- MetaStock Anbindung: Datenupdate jetzt möglich, während DySen auf MetaStock-Daten zugreift
- diverse Kleinigkeiten

Viele Grüße,
Joachim Wolffram

[Velazquez]

@ SPONI

es reicht, wenn du mir deine e-mail und dein nickname bei mir im postfach hinterlegst (WO oder e-mail: [e-mail])

mfg
velazquez

[SENTIMENTOR]

Hallo!

Hier wieder mal ein paar Wünsche - diesmal eher praktischer Natur:

1. es wäre schön innerhalb eines Skriptes das gleiche Wertpapier mit verschiedenen .dys Files optimieren zu können - also ein Papier mehrmals

2. ein Batchmodus wäre toll, also z.B. starte Skript xy am (Tag), um (Zeit) und maile anschließend die Ergebnisse an folgende Adresse x

3. auf der technischen Seite wünsche ich mir immer noch entry/exit next day und Volatilitätsabhängige Restriktionen / Slipage

4. bei einigen Sentimentoren (z.B. RSI) könnten dynamische Trigger-Bänder (wie z.B. Bollinger Bänder) anstatt der starrer Level möglicherweise bessere Ergebnisse liefern - Dynamic Zones Ansatz!

5. finde außerdem das ein VolaSentimentor (DMI, VIX oder ähnliches) fehlt


MfG

[tradef1]

versucht es doch mal hier....

www.Trader-Guide.de

[SENTIMENTOR]

@tradef1

Was hat www.trader-guide.de mit dem Programm Dynamite Sentimentor zu tun?

MfG

[gurkenjaeger]

Nichts.

So wie "Dynamite Sentimentor " nichts mit erfolgreichem Trading zu tun hat.

[Balou2]

Hallo alle zusammen,

Ich habe mich bis jetzt nicht aktiv hier im Thread beteiligt, teste aber das Programm nun seit ca. 3 Wochen sehr intensiv und möchte einmal meine Erfahrungen darlegen.

Der Ansatz des Dynamite Sentimentors wie auch vieler anderer Strategien und Verfahren ist es, den historischen Kursverlauf möglichst gut abzubilden und davon auszugehen, dass der Kurs sich zukünftig ähnlich verhalten wird.

Je exakter sich jedoch der Kurs abbildet desto unwahrscheinlicher wird es, dass er sich in der Zukunft genauso verhalten wird.

Daher ist mein Ansatz ein anderer. Ich will nicht die – historische - Performance optimieren sondern die Qualität der Signale.

Dazu habe ich folgende Definition :

Ich lasse den Sentimentor von Ende 1998 – Ende 2000 optimieren und wende die sich daraus ergebenden Signale von Jan. 2001 bis April 2001 an. Die Signale bewerte ich als gut, wenn von Jan 2001 bis Apr. 2001 min. 60% der Performance erzielt wurde wie in einem vergleichbaren Zeitraum innerhalb der Optimierung.

Als Einstellungen habe ich die Tripplehits-Analyse, die Standard Einstellungen und die Standard Einstellungen ohne CCI und OBV versucht.

Der Durchbruch ist mir damit noch nicht gelungen, obwohl ich glaube, dass das Programm das eigentlich hergeben würde. Es ist viel Handarbeit nötig, da eine automatische Auswertung nach diesem Muster nicht möglich ist. Insbesondere die Tatsache, dass der Dynamite Sentimentor bei einer Script gesteuerten Auswertung immer bis zum aktuellen Datum auswertet ist hinderlich.

Für einige Werte habe ich die Strategie dann etwas verfeinert.

Auswertung wieder Ende 1998 bis Ende 2000. Dann in der ersten Januarwoche 2001 von Montag bis Freitag nach den Signalen handeln und am Samstag mit den Schlusskursen vom Freitag neu auswerten. Das hab ich von Anfang Januar bis Anfang Mai so gemacht.

Das Ergebnis war nicht schlecht. RWE +28%; ce Consuer +77%; Aixtron +55% aber Biogen – 11% und Kamps – 19% (alles mit der Tripplehits Analyse ohne Berücksichtigung von Transkationskosten).

Ein Nachteil der rückwärts optimierenden Systeme wurde dabei einige Male deutlich. Am Dienstag kam z.B. ein Kaufsignal, aber der Kurs fällt am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag. Am Samstag dann ist nach der Auswertung das Kaufsignal weg und an dessen Stelle ist jetzt ein Verkaufssignal. D.h. die Software weiß gar nicht mehr, dass sie am Dienstag noch „kaufen“ gesagt hat. Nur mit meinem Broker ist das etwas schwieriger, wenn ich dem sage "hör mal, Dienstag da hab ich mich vertan, ich wollte gar keinen Call ich wollte nen Put. Tausch mir den doch mal eben um". Derartig drastische Fehlsignale waren aber die absolute Ausnahme.

Häufiger kam es vor, dass ein Kaufsignal kam und - falls es falsch war - wenig später ein Signal den Kauf glattzustellen. D.h. als Verlustbegrenzung funktionierte es recht gut.

So, wenn ich noch mehr schreibe liest das niemand mehr, also leg ich mich jetzt ein wenig auf die Terasse.

Gruß Balou

[SENTIMENTOR]

Hallo!

Habe zum schnellen scannen von vielen Wertpapieren mal eine reine RSI Strategie entwickelt. 4 x RSI mit unterschiedlichen Periodenlängen. Hier mal der dys. file, einfach kopieren und in ein neues Textdokument (MS Editor) einfügen - dann kann man es aus Dynamite öffnen...

Version: 2.3
Global: Trading Performance
Evaluators: 4 954712800
0 100000 0 10000 0 10000 1000000 100000 0 0
Performance
1 1 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 2
EvalTrendsignals
1 0 10 6 2 10 6 2 5; 1.000000 -1.200000 1.000000 -1.200000
PutCallTrading
1 1 10000.000000 0.010000 0.010000 1.000000 1.000000 100 100 4.000000 -4.000000 1.000000 0.000000 0.190000 1
FutureTrading
1 1 12.500000 5.000000 25.000000 16000.000000 1
Approaches: 2
Trading|5 51 80 52 20 49 49 35 50 46 50 65 63 1 15 13
Trendsignals|2 51 80 76 20 49 24
name: Unknown 5
RSI|3 1 5 2 60 100 76 0 40 31
RSI|3 6 14 9 60 100 92 0 40 2
RSI|3 15 38 23 60 100 71 0 40 40
RSI|3 39 68 42 60 100 99 0 40 31
Meta Sentimentor|5 1 38 25 1 10 7 1 10 9 1 10 4 1 10 1



MFG

[geldgier1]

Na und , was bringt das ? Alles gequirlter Mist!

[SENTIMENTOR]

Würde mir für die System Restriktionen die Vorgabe minimale Dauer Gewinntrade wünschen. Bei mir kommt es häufig zu Signalen welche innerhalb von 2 - 3 Tagen wechseln. Da es trade next day (noch) nicht gibt ist es praktisch unmöglich diese Signale zu handeln. Die Restriktion mittl. Dauer Gewinn Trades ist leider nicht sinnvoll einzusetzen da man jeden Wert mit der Hand anpassen müßte...

MfG

[SENTIMENTOR]

Hallo Dynamite-Interessierte!

Nach einiger Zeit der Vorbereitung werde ich nun ab Dienstag (5.6.2001) einen möglichst objektiven Test der Qualität der Dynamite Signale beginnen und diesen fortlaufend hier im Forum protokollieren. Ich habe mich zu folgender Vorgehensweise entschlossen (sollte jemand Verbesserungsvorschläge haben bitte ich diese zu posten):

Werte: ca. 20 Aktien welche von mir nach den Kriterien Umsatz (möglichst hoch), Volatilität (zw. 4% - 10% im 38Perioden Durchschnitt) und Markt (Dax, Nemax, Nasdaq, Eurostoxx, Dow) gewählt wurden. Die Auswahl werde ich über den Testzeitraum nicht geplant ändern.

Optimierung: Allen Aktien liegt die gleiche Grundoptimierung zu Grunde (ich werde die Ausgangseinstellungen ins Board stellen und auf Wunsch gerne die spezifischen .dys Files versenden b.z.w. ins Board stellen). Alle Aktien wurden mit mind. 500000 Tries optimiert. Daten wurden ab 1998 berücksichtigt, der Optimierungszeitraum wurde manuell je Aktie gewählt und schwankt zw. 6 - 18 Monaten. Es wird täglich mit neuen Schlusskursen neu optimiert (über Nacht - Anzahl der Tries werde ich noch posten).

Signale: Ich lasse auf Long- und Shortsignale optimieren.

Restriktionen: Slippage: 2%, Prozenttrading, keine Systemrestriktionen, Trailing Stop: mind. 1% max. 15%

(Paper)Trades: Es kommt zum (Paper)trade wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Signal auf Schlusskursbasis
2. überschreiten des Vortageshochs am Tag darauf für Longbuy b.z.w. Shortsell oder unterschreiten des Vortagestiefs am Tag nach dem Signal für Longsell b.z.w. Shortbuy. 3. Der virtuelle Kauf- b.z.w. Verkaufskurs ist also das Vortageshoch/tief +- 0.5% Slippage (die in der Optimierung eingestellten 2% Slippage dienen
nur dem System), Gebühren werden nicht berücksichtigt.

Ich werde (nach Möglichkeit) täglich nach 20:00 die Signale und die dazu gehörenden Ein/Ausstiegslevel posten. Weiterhin werde ich eventuell entstandene (Papertrades) des Tages posten. Jeweils am Wochenende werde ich eine kurze Bilanz der entstandenen Trades machen (Verlauf, Gewinn, Verlust). Das simulierte Trading erfolgt mechanisch ohne weitere Bedingungen und ohne Einfluss meiner persönlichen Meinung zu diesen Trades.

Für Anregungen, Kritik und Vorschläge wäre ich sehr dankbar.


MfG

[vuego]

Hi,
finde ich klasse was Du vorhast nur verstehe ich nicht ganz, warum Du diesen Weg über w:o wählst. Du kannst Dir sicher sein, daß viele unsachliche Kommentare folgen!
In diesem Sinne, Vuego

[sponi]

vuego hat Recht. Siehe Postings weiter unten.
Gruß
sponi

[SENTIMENTOR]

@vuego + sponi

Das stimmt sicherlich und darum habe ich mich entschlossen parallel im wesentlich sachlicheren Board von Technical Investor zu posten. Ansonsten tangieren mich solche Postings wenig da ja die Software gemeint ist und nicht ich. Konstruktive, begründete Kritik hingegen ist immer willkommen und möglicherweise werde ich ja im Verlauf des Testlaufes auch vom Fan zum Kritiker…

Nachtrag zum gestrigen Beitrag:

Ich verwende eine Aufwärmphase von 1 Tag. Die erste Woche werde ich als Testlauf (des Tests) durchführen um eventuelle Schwächen des Instruments zu entdecken und darauf eingehen zu können. Im Moment denke ich hauptsächlich darüber nach wie ich vorgehen soll wenn ein Signal zum Trade führt und dann das Signal am nächsten oder übernächsten u.s.w. Tag wieder verschwindet. Soll ich dann den schon entstandenen Trade schließen? Weiterhin kommt es gelegentlich vor das neue Signale plötzlich mehrere Tage vor dem aktuellen Tag erscheinen – hier habe ich mich entschlossen bei Zeiträumen größer 3 Tagen (oder sollte ich doch 2 Tage nehmen) das Signal zu ignorieren.

MfG

[vuego]

@sentimentor
***Soll ich dann den schon entstandenen Trade schließen?

Das Signal ist meistens nur weg, wenn sich der Trade "falsch" entwickelt. In der Regel also schließen.
Oder Du setzt ein SL unter dem Tief der "Einkaufskerze".

***Weiterhin kommt es gelegentlich vor das neue Signale plötzlich mehrere Tage vor dem aktuellen Tag erscheinen – hier habe ich mich entschlossen bei Zeiträumen größer 3 Tagen (oder sollte ich doch 2 Tage nehmen) das Signal zu ignorieren.

Verstehe ich nicht. Wenn Du nur aktuelle Signale berücksichtigst interessieren die Signale vor 2 oder 3 Tagen eh nicht (egal ob welche dazukommen oder nicht).

Gruß, Vuego

[SENTIMENTOR]

@vuego

Die Idee mit dem StopLoss finde ich gut. Ich glaube so oder mittels eines Trailingstops werde ich es machen.
Zum 2. Punkt: wenn z.B. am Donnerstag plötzlich ein Longbuy für den Montag erscheint bedeutet das ja auch das ich den (eventuellen) Leerverkauf schließen muss (Wechsel Leerverkauf -> Kauf), also müßte ich schon irgendwie auf das Signal reagieren auch wenn es nicht "aktuell" ist...
Ich überlege im Moment noch ob ich statt des allgemeinen Trailingstops von 15% individuelle Werte wähle.

MfG

[vuego]

@Sentimentor

Hi,
hast natürlich recht, wenn eine Position noch offen ist. So oft wird das wahrscheinlich nicht vorkommen.
Trailing SL in Höhe der 1,5fachen 38Tage Handelsspanne?

Mache Dir lieber über folgenden Punkt Gedanken:

Gewinnmitnahme nach x%. Es ist nicht einfach da ein Patentrezept zu finden und ich kann auch genaueren Angaben machen, aber es ist bei mir oft so, daß nach dem Einstieg der Kurs nach kurzer Zeit wieder dreht und der Trade negativ wird.

Falls also Gewinnmitnahme oder Teilgewinnmitnahme erfolgen würde, dann bleibt in der Regel unterm Strich immer was hängen.
Wenn der Trade dann richtig war macht die Restposition großen Überschuß.. Diese muß dann mit TrailingSL abgesichert werden.

Die Idee ist gut, davon bin ich überzeugt, nur ist es mir noch nicht gelungen das Ganze zu automatisieren. Es setzt voraus, daß man dann mit einem größeren Betrag reingeht und echtes Riskmanagment betreibt.

Vuego

[SENTIMENTOR]

@vuego

TrailingStop in Höhe der 1,5fachen 38Perioden Vola ist eine gute Idee. Gewinnmitnahmen nach x Tagen sicher ein sehr gutes Konzept, mir geht es jedoch erstmal um einen möglichst objektiven Test der Signalqualität. (In der Realität arbeite ich nur mit Money- und Riscmanagement...)

Ich bin im Moment noch am Überlegen ob ich die .dys Files der 20 Werte ins Board stelle um jedem Interessierten die Gelegenheit zu geben sich die Optimierungen anzusehen oder Verbesserungen zu posten. Bis zum definitiven Start des Tests wäre so die Optimierung der Einstellungen auch von anderen Usern möglich. unter Umständen könnte man (je nach
Beteiligung) damit, im Sinne einer Open Source Idee, bessere Ausgangsoptimierungen erhalten. Weiterhin denke ich darüber nach den Datenzeitraum für die Optimierung (nicht die Vorlaufzeit) mit in die Statistik einfließen zu lassen. Vielleicht gibt es ja auch Zusammenhänge zwischen der Trefferquote und dem Optimierungszeitraum.

MfG

[SENTIMENTOR]

Hier die Liste der Kandidaten:

ALTANA
Aixtron
Apple Computer Inc
Cisco Systems Inc.
D.Logistics
Deutsche Lufthansa vNA
Direkt Anlage Bank
Fresenius Medical Care ST
Infineon Technologies
Koninklijke Philips Electronics N.V
Lucent Technologies
Microsoft Corp.
Nokia Corp. A++1
ProSiebenSAT.1 Media VZ
Qiagen N.V
SGL Carbon
Siemens NA
T-Online International
Thiel Logistik AG
Vodafone Group PLC++1

[vuego]

Ob unsere Gurke Urlaub macht? Ich vermisse bereits seine Kommentare..

[vuego]

@sentimentor

Glaubst Du wirklich das das hier das richtige Medium ist?
Inputs/Ideen für die Dysfiles wirst Du nur von echten Usern erhalten! Das spricht ebenfalls gegen dieses Medium!

Wie kommst Du eigenlich auf Deine Auswahlkandidaten?

Schönen Abend noch, vuego

[SENTIMENTOR]

@vuego

Ich habe weiter unten schon beschrieben wie ich zu meinen Kandidaten gekommen bin ("...Werte: ca. 20 Aktien welche von mir nach den Kriterien Umsatz (möglichst hoch), Volatilität (zw. 4% - 10% im 38Perioden Durchschnitt) und Markt (Dax, Nemax, Nasdaq, Eurostoxx, Dow) gewählt wurden...").
Das w:o Forum ist gut besucht und angenehm zu bedienen. Jeder Interessierte - ob User oder nicht - kann den Test verfolgen und mich auf eventuelle technische Fehler aufmerksam machen. Mehr ist nicht nötig.

MfG

[SENTIMENTOR]

Vodafone (875999)


Version: 2.3
Global: Trading Performance
Evaluators: 4 969400800
0 100000 0 10000 0 10000 1000000 100000 0 0
Performance
1 1 0.000000 2.000000 0.000000 0.000000 1
EvalTrendsignals
1 0 10 6 2 10 6 2 5; 1.000000 -1.200000 1.000000 -1.200000
PutCallTrading
1 1 10000.000000 0.010000 0.010000 1.000000 1.000000 100 100 4.000000 -4.000000 1.000000 0.000000 0.190000 1
FutureTrading
1 1 12.500000 5.000000 25.000000 16000.000000 1
Approaches: 2
Trading|5 51 80 51 20 49 48 35 50 36 50 65 64 1 15 15
Trendsignals|2 51 80 76 20 49 24
name: Unknown 14
Crossing MA|2 1 50 33 51 250 67
Stochastic|4 1 250 16 2 50 8 50 100 66 0 50 33
Local Highs & Lows|3 1 250 27 1 10 4 1 10 5
RSI|3 2 100 25 60 100 82 0 40 36
MACD-Histogram|5 1 20 15 21 50 49 2 50 2 1 10 6 1 10 2
Momentum|3 1 200 175 1 10 7 1 10 1
CCI|3 2 200 191 75 125 114 -125 -75 -106
On-Balance-Volume|3 1 250 246 1 10 9 1 10 10
Candle Stick|11 2 200 39 75 125 123 -125 -75 -91 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
Channel Breakout|4 1 50 1 2 200 3 1 5 4 1 5 4
MACD|3 1 20 2 21 50 46 2 50 19
Moving Average|1 -500 500 -367
Support/Resistance|3 1 10 2 1 4 1 3 8 4
Meta Sentimentor|14 2 38 2 0 20 13 0 20 13 0 20 20 0 20 15 0 20 3 0 20 20 0 20 0 0 20 20 0 20 20 0 20 2 0 20 0 0 20 0 0 20 7

[SENTIMENTOR]

T-Online (555770)


Version: 2.3
Global: Trading Performance
Evaluators: 4 975625200
0 100000 0 10000 0 10000 1000000 100000 0 0
Performance
1 1 0.000000 2.000000 0.000000 0.000000 2
EvalTrendsignals
1 0 10 6 2 10 6 2 5; 1.000000 -1.200000 1.000000 -1.200000
PutCallTrading
1 1 10000.000000 0.010000 0.010000 1.000000 1.000000 100 100 4.000000 -4.000000 1.000000 0.000000 0.190000 1
FutureTrading
1 1 12.500000 5.000000 25.000000 16000.000000 1
Approaches: 2
Trading|5 51 80 51 20 49 48 35 50 46 50 65 62 1 15 15
Trendsignals|2 51 80 76 20 49 24
name: Unknown 14
Crossing MA|2 1 50 37 51 250 51
Stochastic|4 1 250 6 2 50 9 50 100 53 0 50 10
Local Highs & Lows|3 1 250 156 1 10 1 1 10 7
RSI|3 2 100 6 60 100 100 0 40 32
MACD-Histogram|5 1 20 15 21 50 46 2 50 6 1 10 10 1 10 7
Momentum|3 1 200 32 1 10 5 1 10 1
CCI|3 2 200 190 75 125 88 -125 -75 -96
On-Balance-Volume|3 1 250 11 1 10 10 1 10 1
Candle Stick|11 2 200 187 75 125 123 -125 -75 -97 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
Channel Breakout|4 1 50 13 2 200 157 1 5 4 1 5 2
MACD|3 1 20 16 21 50 48 2 50 23
Moving Average|1 -500 500 262
Support/Resistance|3 1 10 8 1 4 4 3 8 3
Meta Sentimentor|14 2 38 2 0 20 9 0 20 13 0 20 5 0 20 4 0 20 0 0 20 11 0 20 1 0 20 10 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 3 0 20 20

[SENTIMENTOR]

Thiel Logistik (931705)


Version: 2.3
Global: Trading Performance
Evaluators: 4 971128800
0 100000 0 10000 0 10000 1000000 100000 0 0
Performance
1 1 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 2
EvalTrendsignals
1 0 10 6 2 10 6 2 5; 1.000000 -1.200000 1.000000 -1.200000
PutCallTrading
1 1 10000.000000 0.010000 0.010000 1.000000 1.000000 100 100 4.000000 -4.000000 1.000000 0.000000 0.190000 1
FutureTrading
1 1 12.500000 5.000000 25.000000 16000.000000 1
Approaches: 2
Trading|5 51 80 51 20 49 49 35 50 41 50 65 65 1 15 15
Trendsignals|2 51 80 76 20 49 24
name: Unknown 14
Crossing MA|2 1 50 19 51 250 87
Stochastic|4 1 250 2 2 50 23 50 100 50 0 50 43
Local Highs & Lows|3 1 250 106 1 10 1 1 10 6
RSI|3 2 100 16 60 100 84 0 40 19
MACD-Histogram|5 1 20 6 21 50 22 2 50 34 1 10 4 1 10 4
Momentum|3 1 200 149 1 10 3 1 10 3
CCI|3 2 200 18 75 125 90 -125 -75 -91
On-Balance-Volume|3 1 250 79 1 10 1 1 10 2
Candle Stick|11 2 200 26 75 125 80 -125 -75 -97 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
Channel Breakout|4 1 50 1 2 200 162 1 5 1 1 5 1
MACD|3 1 20 6 21 50 37 2 50 36
Moving Average|1 -500 500 281
Support/Resistance|3 1 10 5 1 4 2 3 8 3
Meta Sentimentor|14 2 2 2 0 20 0 0 20 9 0 20 6 0 20 15 0 20 9 0 20 11 0 20 0 0 20 8 0 20 6 0 20 8 0 20 0 0 20 10 0 20 16

[SENTIMENTOR]

Siemens (723610)


Version: 2.3
Global: Trading Performance
Evaluators: 4 971647200
0 100000 0 10000 0 10000 1000000 100000 0 0
Performance
1 1 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 2
EvalTrendsignals
1 0 10 6 2 10 6 2 5; 1.000000 -1.200000 1.000000 -1.200000
PutCallTrading
1 1 10000.000000 0.010000 0.010000 1.000000 1.000000 100 100 4.000000 -4.000000 1.000000 0.000000 0.190000 1
FutureTrading
1 1 12.500000 5.000000 25.000000 16000.000000 1
Approaches: 2
Trading|5 51 80 59 20 49 49 35 50 46 50 65 59 1 15 15
Trendsignals|2 51 80 76 20 49 24
name: Unknown 14
Crossing MA|2 1 50 9 51 250 79
Stochastic|4 1 250 1 2 50 5 50 100 98 0 50 46
Local Highs & Lows|3 1 250 190 1 10 1 1 10 3
RSI|3 2 100 37 60 100 62 0 40 35
MACD-Histogram|5 1 20 5 21 50 44 2 50 50 1 10 1 1 10 5
Momentum|3 1 200 77 1 10 6 1 10 1
CCI|3 2 200 172 75 125 90 -125 -75 -99
On-Balance-Volume|3 1 250 41 1 10 9 1 10 9
Candle Stick|11 2 200 105 75 125 86 -125 -75 -77 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
Channel Breakout|4 1 50 35 2 200 158 1 5 5 1 5 2
MACD|3 1 20 16 21 50 21 2 50 50
Moving Average|1 -500 500 -35
Support/Resistance|3 1 10 1 1 4 4 3 8 3
Meta Sentimentor|14 2 38 2 0 20 1 0 20 3 0 20 3 0 20 2 0 20 20 0 20 5 0 20 0 0 20 0 0 20 20 0 20 0 0 20 1 0 20 0 0 20 1

[SENTIMENTOR]

SGL Carbon (723530)


Version: 2.3
Global: Trading Performance
Evaluators: 4 948063600
0 100000 0 10000 0 10000 1000000 100000 0 0
Performance
1 1 0.000000 2.000000 0.000000 0.000000 2
EvalTrendsignals
1 0 10 6 2 10 6 2 5; 1.000000 -1.200000 1.000000 -1.200000
PutCallTrading
1 1 10000.000000 0.010000 0.010000 1.000000 1.000000 100 100 4.000000 -4.000000 1.000000 0.000000 0.190000 1
FutureTrading
1 1 12.500000 5.000000 25.000000 16000.000000 1
Approaches: 2
Trading|5 51 80 54 20 49 49 35 50 46 50 65 61 1 15 15
Trendsignals|2 51 80 76 20 49 24
name: Unknown 14
Crossing MA|2 1 50 40 51 250 79
Stochastic|4 1 250 1 2 50 30 50 100 53 0 50 39
Local Highs & Lows|3 1 250 191 1 10 1 1 10 5
RSI|3 2 100 26 60 100 74 0 40 24
MACD-Histogram|5 1 20 19 21 50 50 2 50 12 1 10 4 1 10 9
Momentum|3 1 200 42 1 10 6 1 10 1
CCI|3 2 200 65 75 125 92 -125 -75 -86
On-Balance-Volume|3 1 250 222 1 10 1 1 10 7
Candle Stick|11 2 200 111 75 125 103 -125 -75 -104 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
Channel Breakout|4 1 50 8 2 200 3 1 5 1 1 5 1
MACD|3 1 20 4 21 50 47 2 50 4
Moving Average|1 -500 500 -239
Support/Resistance|3 1 10 4 1 4 2 3 8 8
Meta Sentimentor|14 2 38 2 0 20 17 0 20 20 0 20 20 0 20 12 0 20 16 0 20 16 0 20 0 0 20 20 0 20 1 0 20 0 0 20 8 0 20 0 0 20 20

[SENTIMENTOR]

Qiagen (901626)


Version: 2.3
Global: Trading Performance
Evaluators: 4 971128800
0 100000 0 10000 0 10000 1000000 100000 0 0
Performance
1 1 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 2
EvalTrendsignals
1 0 10 6 2 10 6 2 5; 1.000000 -1.200000 1.000000 -1.200000
PutCallTrading
1 1 10000.000000 0.010000 0.010000 1.000000 1.000000 100 100 4.000000 -4.000000 1.000000 0.000000 0.190000 1
FutureTrading
1 1 12.500000 5.000000 25.000000 16000.000000 1
Approaches: 2
Trading|5 51 80 51 20 49 48 35 50 44 50 65 50 1 15 15
Trendsignals|2 51 80 76 20 49 24
name: Unknown 14
Crossing MA|2 1 50 12 51 250 109
Stochastic|4 1 250 152 2 50 2 50 100 55 0 50 16
Local Highs & Lows|3 1 250 16 1 10 9 1 10 8
RSI|3 2 100 40 60 100 71 0 40 36
MACD-Histogram|5 1 20 16 21 50 21 2 50 14 1 10 10 1 10 2
Momentum|3 1 200 117 1 10 4 1 10 2
CCI|3 2 200 89 75 125 118 -125 -75 -103
On-Balance-Volume|3 1 250 161 1 10 10 1 10 6
Candle Stick|11 2 200 84 75 125 80 -125 -75 -104 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
Channel Breakout|4 1 50 42 2 200 192 1 5 3 1 5 1
MACD|3 1 20 18 21 50 36 2 50 3
Moving Average|1 -500 500 -263
Support/Resistance|3 1 10 4 1 4 4 3 8 4
Meta Sentimentor|14 2 38 2 0 20 8 0 20 11 0 20 15 0 20 14 0 20 3 0 20 5 0 20 0 0 20 12 0 20 12 0 20 1 0 20 1 0 20 1 0 20 6

[SENTIMENTOR]

Pro Sieben (777117)


Version: 2.3
Global: Trading Performance
Evaluators: 4 971647200
0 100000 0 10000 0 10000 1000000 100000 0 0
Performance
1 1 0.000000 2.000000 0.000000 0.000000 1
EvalTrendsignals
1 0 10 6 2 10 6 2 5; 1.000000 -1.200000 1.000000 -1.200000
PutCallTrading
1 1 10000.000000 0.010000 0.010000 1.000000 1.000000 100 100 4.000000 -4.000000 1.000000 0.000000 0.190000 1
FutureTrading
1 1 12.500000 5.000000 25.000000 16000.000000 1
Approaches: 2
Trading|5 51 80 51 20 49 46 35 50 46 50 65 50 1 15 15
Trendsignals|2 51 80 76 20 49 24
name: Unknown 14
Crossing MA|2 1 50 12 51 250 51
Stochastic|4 1 250 189 2 50 49 50 100 51 0 50 9
Local Highs & Lows|3 1 250 223 1 10 2 1 10 3
RSI|3 2 100 38 60 100 67 0 40 29
MACD-Histogram|5 1 20 9 21 50 47 2 50 3 1 10 7 1 10 2
Momentum|3 1 200 158 1 10 3 1 10 4
CCI|3 2 200 167 75 125 85 -125 -75 -101
On-Balance-Volume|3 1 250 185 1 10 7 1 10 9
Candle Stick|11 2 200 3 75 125 85 -125 -75 -85 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
Channel Breakout|4 1 50 17 2 200 143 1 5 4 1 5 4
MACD|3 1 20 20 21 50 47 2 50 16
Moving Average|1 -500 500 -311
Support/Resistance|3 1 10 9 1 4 4 3 8 4
Meta Sentimentor|14 2 38 2 0 20 0 0 20 18 0 20 15 0 20 12 0 20 18 0 20 5 0 20 0 0 20 20 0 20 1 0 20 1 0 20 0 0 20 0 0 20 10

[SENTIMENTOR]

Philips (940602)


Version: 2.3
Global: Trading Performance
Evaluators: 4 946854000
0 100000 0 10000 0 10000 1000000 100000 0 0
Performance
1 1 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 2
EvalTrendsignals
1 0 10 6 2 10 6 2 5; 1.000000 -1.200000 1.000000 -1.200000
PutCallTrading
1 1 10000.000000 0.010000 0.010000 1.000000 1.000000 100 100 4.000000 -4.000000 1.000000 0.000000 0.190000 1
FutureTrading
1 1 12.500000 5.000000 25.000000 16000.000000 1
Approaches: 2
Trading|5 51 80 51 20 49 48 35 50 47 50 65 61 1 15 15
Trendsignals|2 51 80 76 20 49 24
name: Unknown 14
Crossing MA|2 1 50 26 51 250 71
Stochastic|4 1 250 16 2 50 15 50 100 78 0 50 32
Local Highs & Lows|3 1 250 128 1 10 2 1 10 3
RSI|3 2 100 19 60 100 64 0 40 33
MACD-Histogram|5 1 20 15 21 50 49 2 50 9 1 10 3 1 10 5
Momentum|3 1 200 149 1 10 3 1 10 5
CCI|3 2 200 44 75 125 123 -125 -75 -84
On-Balance-Volume|3 1 250 136 1 10 1 1 10 4
Candle Stick|11 2 200 92 75 125 117 -125 -75 -75 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
Channel Breakout|4 1 50 4 2 200 145 1 5 3 1 5 2
MACD|3 1 20 6 21 50 46 2 50 5
Moving Average|1 -500 500 -297
Support/Resistance|3 1 10 1 1 4 2 3 8 6
Meta Sentimentor|14 2 2 2 0 20 2 0 20 2 0 20 17 0 20 1 0 20 5 0 20 13 0 20 0 0 20 1 0 20 17 0 20 2 0 20 0 0 20 0 0 20 8

[SENTIMENTOR]

Nokia (870737)


Version: 2.3
Global: Trading Performance
Evaluators: 4 961452000
0 100000 0 10000 0 10000 1000000 100000 0 0
Performance
1 1 0.000000 2.000000 0.000000 0.000000 1
EvalTrendsignals
1 0 10 6 2 10 6 2 5; 1.000000 -1.200000 1.000000 -1.200000
PutCallTrading
1 1 10000.000000 0.010000 0.010000 1.000000 1.000000 100 100 4.000000 -4.000000 1.000000 0.000000 0.190000 1
FutureTrading
1 1 12.500000 5.000000 25.000000 16000.000000 1
Approaches: 2
Trading|5 51 80 51 20 49 48 35 50 48 50 65 64 1 15 15
Trendsignals|2 51 80 76 20 49 24
name: Unknown 14
Crossing MA|2 1 50 22 51 250 101
Stochastic|4 1 250 3 2 50 41 50 100 58 0 50 26
Local Highs & Lows|3 1 250 30 1 10 5 1 10 7
RSI|3 2 100 14 60 100 74 0 40 27
MACD-Histogram|5 1 20 1 21 50 24 2 50 4 1 10 2 1 10 1
Momentum|3 1 200 44 1 10 5 1 10 1
CCI|3 2 200 27 75 125 101 -125 -75 -105
On-Balance-Volume|3 1 250 11 1 10 4 1 10 6
Candle Stick|11 2 200 67 75 125 107 -125 -75 -112 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
Channel Breakout|4 1 50 21 2 200 199 1 5 5 1 5 5
MACD|3 1 20 7 21 50 38 2 50 26
Moving Average|1 -500 500 451
Support/Resistance|3 1 10 4 1 4 2 3 8 5
Meta Sentimentor|14 2 2 2 0 20 4 0 20 19 0 20 11 0 20 5 0 20 1 0 20 5 0 20 0 0 20 8 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 6 0 20 20

[SENTIMENTOR]

Microsoft (870747)


Version: 2.3
Global: Trading Performance
Evaluators: 4 946854000
0 100000 0 10000 0 10000 1000000 100000 0 0
Performance
1 1 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 2
EvalTrendsignals
1 0 10 6 2 10 6 2 5; 1.000000 -1.200000 1.000000 -1.200000
PutCallTrading
1 1 10000.000000 0.010000 0.010000 1.000000 1.000000 100 100 4.000000 -4.000000 1.000000 0.000000 0.190000 1
FutureTrading
1 1 12.500000 5.000000 25.000000 16000.000000 1
Approaches: 2
Trading|5 51 80 52 20 49 48 35 50 41 50 65 60 1 15 15
Trendsignals|2 51 80 76 20 49 24
name: Unknown 14
Crossing MA|2 1 50 50 51 250 249
Stochastic|4 1 250 2 2 50 17 50 100 73 0 50 35
Local Highs & Lows|3 1 250 64 1 10 7 1 10 6
RSI|3 2 100 47 60 100 100 0 40 37
MACD-Histogram|5 1 20 6 21 50 21 2 50 31 1 10 8 1 10 6
Momentum|3 1 200 8 1 10 4 1 10 1
CCI|3 2 200 27 75 125 105 -125 -75 -125
On-Balance-Volume|3 1 250 17 1 10 3 1 10 3
Candle Stick|11 2 200 189 75 125 117 -125 -75 -94 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
Channel Breakout|4 1 50 47 2 200 20 1 5 5 1 5 1
MACD|3 1 20 7 21 50 21 2 50 5
Moving Average|1 -500 500 -120
Support/Resistance|3 1 10 4 1 4 1 3 8 5
Meta Sentimentor|14 1 38 2 0 20 0 0 20 6 0 20 18 0 20 12 0 20 8 0 20 2 0 20 0 0 20 12 0 20 19 0 20 1 0 20 1 0 20 0 0 20 8

[SENTIMENTOR]

Lucent (899868)


Version: 2.3
Global: Trading Performance
Evaluators: 4 969832800
0 100000 0 10000 0 10000 1000000 100000 0 0
Performance
1 1 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 2
EvalTrendsignals
1 0 10 6 2 10 6 2 5; 1.000000 -1.200000 1.000000 -1.200000
PutCallTrading
1 1 10000.000000 0.010000 0.010000 1.000000 1.000000 100 100 4.000000 -4.000000 1.000000 0.000000 0.190000 1
FutureTrading
1 1 12.500000 5.000000 25.000000 16000.000000 1
Approaches: 2
Trading|5 51 80 51 20 49 48 35 50 47 50 65 65 1 15 15
Trendsignals|2 51 80 76 20 49 24
name: Unknown 14
Crossing MA|2 1 50 40 51 250 51
Stochastic|4 1 250 50 2 50 49 50 100 88 0 50 9
Local Highs & Lows|3 1 250 24 1 10 3 1 10 2
RSI|3 2 100 14 60 100 69 0 40 22
MACD-Histogram|5 1 20 13 21 50 36 2 50 17 1 10 2 1 10 1
Momentum|3 1 200 110 1 10 2 1 10 2
CCI|3 2 200 27 75 125 90 -125 -75 -125
On-Balance-Volume|3 1 250 193 1 10 9 1 10 9
Candle Stick|11 2 200 10 75 125 75 -125 -75 -101 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
Channel Breakout|4 1 50 32 2 200 132 1 5 1 1 5 1
MACD|3 1 20 13 21 50 25 2 50 24
Moving Average|1 -500 500 -332
Support/Resistance|3 1 10 7 1 4 2 3 8 4
Meta Sentimentor|14 2 38 6 0 20 7 0 20 19 0 20 11 0 20 20 0 20 10 0 20 4 0 20 0 0 20 12 0 20 0 0 20 1 0 20 0 0 20 0 0 20 7

[SENTIMENTOR]

Infineon (623100)


Version: 2.3
Global: Trading Performance
Evaluators: 4 978390000
0 100000 0 10000 0 10000 1000000 100000 0 0
Performance
1 1 0.000000 2.000000 0.000000 0.000000 2
EvalTrendsignals
1 0 10 6 2 10 6 2 5; 1.000000 -1.200000 1.000000 -1.200000
PutCallTrading
1 1 10000.000000 0.010000 0.010000 1.000000 1.000000 100 100 4.000000 -4.000000 1.000000 0.000000 0.190000 1
FutureTrading
1 1 12.500000 5.000000 25.000000 16000.000000 1
Approaches: 2
Trading|5 51 80 51 20 49 48 35 50 40 50 65 63 1 15 13
Trendsignals|2 51 80 76 20 49 24
name: Unknown 14
Crossing MA|2 1 50 34 51 250 112
Stochastic|4 1 250 161 2 50 47 50 100 78 0 50 13
Local Highs & Lows|3 1 250 60 1 10 3 1 10 7
RSI|3 2 100 68 60 100 79 0 40 11
MACD-Histogram|5 1 20 6 21 50 44 2 50 14 1 10 10 1 10 3
Momentum|3 1 200 51 1 10 4 1 10 4
CCI|3 2 200 85 75 125 88 -125 -75 -82
On-Balance-Volume|3 1 250 70 1 10 2 1 10 1
Candle Stick|11 2 200 67 75 125 86 -125 -75 -86 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1
Channel Breakout|4 1 50 22 2 200 31 1 5 2 1 5 4
MACD|3 1 20 18 21 50 26 2 50 24
Moving Average|1 -500 500 258
Support/Resistance|3 1 10 3 1 4 2 3 8 4
Meta Sentimentor|14 2 38 2 0 20 0 0 20 17 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 14 0 20 0 0 20 18 0 20 16 0 20 0 0 20 0 0 20 18 0 20 8

[SENTIMENTOR]

Fresenius (578580)


Version: 2.3
Global: Trading Performance
Evaluators: 4 938988000
0 100000 0 10000 0 10000 1000000 100000 0 0
Performance
1 1 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 2
EvalTrendsignals
1 0 10 6 2 10 6 2 5; 1.000000 -1.200000 1.000000 -1.200000
PutCallTrading
1 1 10000.000000 0.010000 0.010000 1.000000 1.000000 100 100 4.000000 -4.000000 1.000000 0.000000 0.190000 1
FutureTrading
1 1 12.500000 5.000000 25.000000 16000.000000 1
Approaches: 2
Trading|5 51 80 52 20 49 44 35 50 44 50 65 57 1 15 15
Trendsignals|2 51 80 76 20 49 24
name: Unknown 14
Crossing MA|2 1 50 6 51 250 59
Stochastic|4 1 250 96 2 50 2 50 100 87 0 50 36
Local Highs & Lows|3 1 250 114 1 10 2 1 10 7
RSI|3 2 100 81 60 100 60 0 40 40
MACD-Histogram|5 1 20 20 21 50 49 2 50 5 1 10 3 1 10 8
Momentum|3 1 200 151 1 10 2 1 10 4
CCI|3 2 200 182 75 125 114 -125 -75 -111
On-Balance-Volume|3 1 250 24 1 10 3 1 10 3
Candle Stick|11 2 200 174 75 125 85 -125 -75 -111 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
Channel Breakout|4 1 50 48 2 200 197 1 5 1 1 5 2
MACD|3 1 20 1 21 50 42 2 50 12
Moving Average|1 -500 500 147
Support/Resistance|3 1 10 4 1 4 1 3 8 3
Meta Sentimentor|14 2 2 2 0 20 0 0 20 18 0 20 4 0 20 16 0 20 4 0 20 6 0 20 0 0 20 14 0 20 19 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 8

[SENTIMENTOR]

Direkt Anlage Bank (507230)


Version: 2.3
Global: Trading Performance
Evaluators: 4 969400800
0 100000 0 10000 0 10000 1000000 100000 0 0
Performance
1 1 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 2
EvalTrendsignals
1 0 10 6 2 10 6 2 5; 1.000000 -1.200000 1.000000 -1.200000
PutCallTrading
1 1 10000.000000 0.010000 0.010000 1.000000 1.000000 100 100 4.000000 -4.000000 1.000000 0.000000 0.190000 1
FutureTrading
1 1 12.500000 5.000000 25.000000 16000.000000 1
Approaches: 2
Trading|5 51 80 51 20 49 48 35 50 38 50 65 55 1 15 15
Trendsignals|2 51 80 76 20 49 24
name: Unknown 14
Crossing MA|2 1 50 50 51 250 141
Stochastic|4 1 250 142 2 50 14 50 100 57 0 50 15
Local Highs & Lows|3 1 250 243 1 10 10 1 10 1
RSI|3 2 100 14 60 100 97 0 40 31
MACD-Histogram|5 1 20 9 21 50 29 2 50 40 1 10 10 1 10 7
Momentum|3 1 200 118 1 10 5 1 10 1
CCI|3 2 200 69 75 125 80 -125 -75 -125
On-Balance-Volume|3 1 250 8 1 10 2 1 10 1
Candle Stick|11 2 200 52 75 125 116 -125 -75 -122 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
Channel Breakout|4 1 50 22 2 200 186 1 5 4 1 5 3
MACD|3 1 20 20 21 50 50 2 50 38
Moving Average|1 -500 500 -134
Support/Resistance|3 1 10 9 1 4 4 3 8 6
Meta Sentimentor|14 2 2 2 0 20 7 0 20 10 0 20 19 0 20 6 0 20 13 0 20 19 0 20 1 0 20 13 0 20 1 0 20 0 0 20 7 0 20 0 0 20 20

[SENTIMENTOR]

Deutsche Lufthansa (823212)


Version: 2.3
Global: Trading Performance
Evaluators: 4 946854000
0 100000 0 10000 0 10000 1000000 100000 0 0
Performance
1 1 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 2
EvalTrendsignals
1 0 10 6 2 10 6 2 5; 1.000000 -1.200000 1.000000 -1.200000
PutCallTrading
1 1 10000.000000 0.010000 0.010000 1.000000 1.000000 100 100 4.000000 -4.000000 1.000000 0.000000 0.190000 1
FutureTrading
1 1 12.500000 5.000000 25.000000 16000.000000 1
Approaches: 2
Trading|5 51 80 56 20 49 42 35 50 35 50 65 63 1 15 15
Trendsignals|2 51 80 76 20 49 24
name: Unknown 14
Crossing MA|2 1 50 49 51 250 53
Stochastic|4 1 250 34 2 50 34 50 100 76 0 50 8
Local Highs & Lows|3 1 250 160 1 10 1 1 10 6
RSI|3 2 100 22 60 100 60 0 40 24
MACD-Histogram|5 1 20 12 21 50 37 2 50 25 1 10 9 1 10 2
Momentum|3 1 200 77 1 10 4 1 10 5
CCI|3 2 200 2 75 125 125 -125 -75 -82
On-Balance-Volume|3 1 250 45 1 10 4 1 10 5
Candle Stick|11 2 200 112 75 125 105 -125 -75 -99 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
Channel Breakout|4 1 50 34 2 200 118 1 5 1 1 5 3
MACD|3 1 20 1 21 50 45 2 50 27
Moving Average|1 -500 500 7
Support/Resistance|3 1 10 5 1 4 3 3 8 5
Meta Sentimentor|14 2 2 2 0 20 0 0 20 15 0 20 20 0 20 18 0 20 2 0 20 0 0 20 10 0 20 17 0 20 2 0 20 2 0 20 10 0 20 2 0 20 19

[SENTIMENTOR]

D. Logistics (510150)


Version: 2.3
Global: Trading Performance
Evaluators: 4 974242800
0 100000 0 10000 0 10000 1000000 100000 0 0
Performance
1 1 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 2
EvalTrendsignals
1 0 10 6 2 10 6 2 5; 1.000000 -1.200000 1.000000 -1.200000
PutCallTrading
1 1 10000.000000 0.010000 0.010000 1.000000 1.000000 100 100 4.000000 -4.000000 1.000000 0.000000 0.190000 1
FutureTrading
1 1 12.500000 5.000000 25.000000 16000.000000 1
Approaches: 2
Trading|5 51 80 52 20 49 49 35 50 45 50 65 65 1 15 15
Trendsignals|2 51 80 76 20 49 24
name: Unknown 14
Crossing MA|2 1 50 47 51 250 75
Stochastic|4 1 250 11 2 50 21 50 100 50 0 50 50
Local Highs & Lows|3 1 250 240 1 10 3 1 10 7
RSI|3 2 100 43 60 100 69 0 40 33
MACD-Histogram|5 1 20 8 21 50 32 2 50 4 1 10 1 1 10 3
Momentum|3 1 200 60 1 10 6 1 10 1
CCI|3 2 200 183 75 125 91 -125 -75 -92
On-Balance-Volume|3 1 250 220 1 10 8 1 10 6
Candle Stick|11 2 200 98 75 125 79 -125 -75 -121 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
Channel Breakout|4 1 50 28 2 200 35 1 5 4 1 5 3
MACD|3 1 20 9 21 50 23 2 50 46
Moving Average|1 -500 500 24
Support/Resistance|3 1 10 7 1 4 4 3 8 6
Meta Sentimentor|14 2 38 2 0 20 3 0 20 3 0 20 10 0 20 20 0 20 5 0 20 11 0 20 0 0 20 7 0 20 13 0 20 0 0 20 1 0 20 0 0 20 20

[SENTIMENTOR]

Cisco (878841)


Version: 2.3
Global: Trading Performance
Evaluators: 4 978994800
0 100000 0 10000 0 10000 1000000 100000 0 0
Performance
1 1 0.000000 2.000000 0.000000 0.000000 2
EvalTrendsignals
1 0 10 6 2 10 6 2 5; 1.000000 -1.200000 1.000000 -1.200000
PutCallTrading
1 1 10000.000000 0.010000 0.010000 1.000000 1.000000 100 100 4.000000 -4.000000 1.000000 0.000000 0.190000 1
FutureTrading
1 1 12.500000 5.000000 25.000000 16000.000000 1
Approaches: 2
Trading|5 51 80 51 20 49 46 35 50 46 50 65 64 1 15 13
Trendsignals|2 51 80 76 20 49 24
name: Unknown 14
Crossing MA|2 1 50 43 51 250 205
Stochastic|4 1 250 245 2 50 4 50 100 51 0 50 44
Local Highs & Lows|3 1 250 30 1 10 8 1 10 4
RSI|3 2 100 25 60 100 92 0 40 39
MACD-Histogram|5 1 20 3 21 50 21 2 50 15 1 10 1 1 10 2
Momentum|3 1 200 177 1 10 3 1 10 1
CCI|3 2 200 166 75 125 79 -125 -75 -125
On-Balance-Volume|3 1 250 13 1 10 6 1 10 4
Candle Stick|11 2 200 26 75 125 117 -125 -75 -83 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
Channel Breakout|4 1 50 2 2 200 135 1 5 5 1 5 4
MACD|3 1 20 16 21 50 36 2 50 13
Moving Average|1 -500 500 142
Support/Resistance|3 1 10 2 1 4 1 3 8 3
Meta Sentimentor|14 2 38 2 0 20 4 0 20 1 0 20 8 0 20 14 0 20 20 0 20 15 0 20 19 0 20 6 0 20 20 0 20 0 0 20 4 0 20 5 0 20 20

[SENTIMENTOR]

Apple (865985)


Version: 2.3
Global: Trading Performance
Evaluators: 4 970610400
0 100000 0 10000 13 10000 1000000 100000 0 0
Performance
1 1 0.000000 2.000000 0.000000 0.000000 1
EvalTrendsignals
1 1 10 6 2 10 6 2 5; 1.000000 -1.200000 1.000000 -1.200000
PutCallTrading
1 1 10000.000000 0.010000 0.010000 1.000000 1.000000 100 100 4.000000 -4.000000 1.000000 0.000000 0.190000 1
FutureTrading
1 1 12.500000 5.000000 25.000000 16000.000000 1
Approaches: 2
Trading|5 51 80 51 20 49 47 35 50 46 50 65 52 1 14 14
Trendsignals|2 51 80 53 20 49 41
name: Unknown 14
Crossing MA|2 1 50 40 5 250 44
Stochastic|4 1 250 103 2 50 38 50 100 58 0 50 49
Local Highs & Lows|3 1 250 55 1 10 10 1 10 9
RSI|3 2 100 14 60 100 79 0 40 6
MACD-Histogram|5 1 20 19 21 50 50 2 50 50 1 10 1 1 10 9
Momentum|3 1 200 14 1 10 4 1 10 2
CCI|3 2 200 2 75 125 123 -125 -75 -81
On-Balance-Volume|3 1 250 102 1 10 9 1 10 4
Candle Stick|11 2 200 27 75 125 86 -125 -75 -81 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
Channel Breakout|4 1 50 49 2 200 168 1 5 3 1 5 1
MACD|3 1 20 4 21 50 44 2 50 42
Moving Average|1 -500 500 -169
Support/Resistance|3 1 10 6 1 4 3 3 15 8
Meta Sentimentor|14 2 38 2 0 50 10 0 50 37 0 50 26 0 50 35 0 50 46 0 50 8 0 50 23 0 50 28 0 50 5 0 50 0 0 50 0 0 50 34 0 50 0

[SENTIMENTOR]

Altana (760080)


Version: 2.3
Global: Trading Performance
Evaluators: 4 969400800
0 100000 0 10000 0 10000 1000000 100000 0 0
Performance
1 1 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 2
EvalTrendsignals
1 0 10 6 2 10 6 2 5; 1.000000 -1.200000 1.000000 -1.200000
PutCallTrading
1 1 10000.000000 0.010000 0.010000 1.000000 1.000000 100 100 4.000000 -4.000000 1.000000 0.000000 0.190000 1
FutureTrading
1 1 12.500000 5.000000 25.000000 16000.000000 1
Approaches: 2
Trading|5 51 80 57 20 49 49 35 50 47 50 65 63 1 15 15
Trendsignals|2 51 80 76 20 49 24
name: Unknown 14
Crossing MA|2 1 50 2 51 250 59
Stochastic|4 1 250 8 2 50 11 50 100 92 0 50 39
Local Highs & Lows|3 1 250 7 1 10 3 1 10 9
RSI|3 2 100 6 60 100 91 0 40 39
MACD-Histogram|5 1 20 7 21 50 39 2 50 3 1 10 4 1 10 6
Momentum|3 1 200 106 1 10 1 1 10 8
CCI|3 2 200 135 75 125 115 -125 -75 -90
On-Balance-Volume|3 1 250 9 1 10 8 1 10 8
Candle Stick|11 2 200 198 75 125 95 -125 -75 -110 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1
Channel Breakout|4 1 50 39 2 200 148 1 5 1 1 5 1
MACD|3 1 20 14 21 50 41 2 50 21
Moving Average|1 -500 500 500
Support/Resistance|3 1 10 3 1 4 2 3 8 3
Meta Sentimentor|14 2 38 2 0 20 6 0 20 15 0 20 4 0 20 16 0 20 14 0 20 2 0 20 0 0 20 18 0 20 1 0 20 3 0 20 0 0 20 1 0 20 20

[SENTIMENTOR]

Aixtron (506620)


Version: 2.3
Global: Trading Performance
Evaluators: 4 974761200
0 100000 0 10000 0 10000 1000000 100000 0 0
Performance
1 1 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 2
EvalTrendsignals
1 0 10 6 2 10 6 2 5; 1.000000 -1.200000 1.000000 -1.200000
PutCallTrading
1 1 10000.000000 0.010000 0.010000 1.000000 1.000000 100 100 4.000000 -4.000000 1.000000 0.000000 0.190000 1
FutureTrading
1 1 12.500000 5.000000 25.000000 16000.000000 1
Approaches: 2
Trading|5 51 80 52 20 49 49 35 50 48 50 65 65 1 15 15
Trendsignals|2 51 80 76 20 49 24
name: Unknown 14
Crossing MA|2 1 50 31 51 250 161
Stochastic|4 1 250 2 2 50 19 50 100 56 0 50 40
Local Highs & Lows|3 1 250 75 1 10 4 1 10 3
RSI|3 2 100 24 60 100 64 0 40 39
MACD-Histogram|5 1 20 1 21 50 24 2 50 3 1 10 3 1 10 1
Momentum|3 1 200 187 1 10 5 1 10 1
CCI|3 2 200 199 75 125 108 -125 -75 -100
On-Balance-Volume|3 1 250 12 1 10 1 1 10 3
Candle Stick|11 2 200 172 75 125 121 -125 -75 -75 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
Channel Breakout|4 1 50 10 2 200 158 1 5 2 1 5 4
MACD|3 1 20 6 21 50 48 2 50 44
Moving Average|1 -500 500 -500
Support/Resistance|3 1 10 4 1 4 1 3 8 3
Meta Sentimentor|14 2 38 2 0 20 0 0 20 16 0 20 15 0 20 14 0 20 5 0 20 14 0 20 2 0 20 17 0 20 3 0 20 0 0 20 0 0 20 2 0 20 18

[SENTIMENTOR]

Obwohl es (leider) sehr viel Platz wegnimmt - sorry! - poste ich nachfolgend mal alle 20 Optimierungen. Kursdaten liegen (soweit überhaupt möglich) ab 01.01.1998 vor!

MfG

[SENTIMENTOR]

Ich habe die Optimierung noch einmal überarbeitet - bei allen Werten den Trailingstop angepasst und bei einigen die fälschlich auf 2 gestellte obere Glättungsperiode des Metasenti´s auf 38 geändert.
Im Moment habe ich noch keine aktuellen Signale, ich lasse das Sript aber noch einmal durchlaufen und melde mich dann noch mal.

MfG

P.S. Sollte jemand Interesse an den jeweiligen .dys Files haben einfach eine kurze Nachricht an mich (w:o Postfach oder hier im Board) - ich schicke sie dann gerne per Mail (um nicht das Board so zu überfüllen).

[hopfi2k]

Damit jeder eine Möglichkeit hat, kostenlos auf AUTOMATISCHE Kursabdates mit Dynamite Sentimentor zuzugreifen, haben ich das Programm >>Quote Control<< geschrieben.
Dieses kleine Programm erlaubt Timergesteuert den Kursdownload von Technical Investor (www.technical-investor) und kann anschliessend DySen mit einem Trading-Script starten.
Quote Control steht ab sofort auf unter dem folgenden Link zur Verfügung: http://www.quotecontrol.de.

[Mister_U]

Hi SENTIMENTOR,
> Interesse an den jeweiligen .dys Files
hab dir dazu ne mail geschickt,
teste mal....

Tschau,
Mister_U

[DySen]

@Sentimentor (1.6.)
>Würde mir für die System Restriktionen die Vorgabe minimale Dauer Gewinntrade wünschen. Bei mir kommt es häufig zu Signalen welche innerhalb von 2 - 3 Tagen wechseln. Da es trade next day (noch) nicht gibt ist es praktisch unmöglich diese Signale zu handeln. Die Restriktion mittl. Dauer Gewinn Trades ist leider nicht sinnvoll einzusetzen da man jeden Wert mit der Hand anpassen müßte...


"Trade Next Day" würde bei dem Effekt von kurzzeitig wechselnden Signalen nicht helfen, denn dadurch würden sich lediglich die Ein/Ausstiesgkurse ändern.
Den Vorschlag "minimale Dauer Gewinntrade" packe ich mal auf die "Grübelliste". Aus dem Bauch heraus würde
ich erstmal dagegen stimmen. Mittels einer hohen Slippage bzw. einer Maximalanzahl Trades kann ein
ähnlicher Effekt erzielt werden.
Die Restriktion "Mittlere Dauer Gewinn Trades" kann durchaus in Skripten verwendet werden - sie muß lediglich in der
Initialanalyse eingestellt werden.

Viele Grüße,
Joachim Wolffram

[DySen]

@Sentimentor
Hier sind ein paar Hinweise zu dem geplanten Test. Vielleicht zunächst eine kleine aber feine Bemerkung zur Sprachregelung: natürlich kann immer nur die Qualität eines Handelsansatzes bezogen auf ein Wertpapier getestet werden, nicht pauschal "die Siganlqualität von DySen" (genausowenig, wie "die Signalqualität der Tradestation" getestet werden kann).

Fipertec entwickelt derzeit ein Simulationstool zum automatisierten Testen von Handelsansätzen. Dabei wird der Optimierungszeitraum schrittweise über den MasterChart geschoben und in diesem Zeitraum neu optimiert. Das jeweils letzte Signal wird gemäß verschiedener Strategien gehandelt. Das Werkzeug ist noch in der Entwicklungsphase, aber aus den ersten Tests können bereits einige Rückschlüsse gezogen werden:

o Vermeidung von "Signalflackern" am Betrachtungsende
- Grundsätzlich sollte in dem betrachteten Zeithorizont eine hinreichend große Anzahl Trades durchgeführt werden (mind. 10, besser 15++). Dadurch wird eine einmal ermittelte sehr gute Einstellung durch Hinzufügen eines neuen Kurses seltener geändert.
- Nicht zuviele Sentimentoren verwenden, da dadurch die Freiheitsgrade sehr stark steigen. Nach der Optimierung des MetaSentimentors solllte jeder Sentimentor isoliert betrachtet mindestens 5-10 Signale geben, auch wenn diese (isoliert betrachtet) zu Fehltrades führten. Die Parameter-Grenzen der Sentimentoren sollten mit dem Anlagehorizont korrespondieren.
- Der Startzeipunkt des Optimierungsbereichs sollte gezielt angepaßt werden, nicht etwa täglich einen Tag vorgezogen werden. Letzteres führt zu häufigen Signalwechseln, da der initiale Gewinntrade täglich ein wenig angeknabbert wird.

o Trends "auskosten"
- Manchmal tritt folgendes Problem auf: zu Beginn eines Trends wird ein Signal gegeben. In einer Korrekturphase wird dann ein gegenläufiges Signal ausgelöst das wiederum bei einer Fortsetzung des Trends verschwindet, so dass wiederum die ursprüngliche Position eingenommen wird. Mit anderen Worten, wenn das System einmal eine Position aufgebaut hat, benötigt es keine Bestätigungen mehr - aber ohne erneutes Bestätigungssignal wird man im echten Leben die Position nicht nachvollziehen (zumindest dann nicht, wenn man einem mechanischen Handelssystem folgen möchte). Von daher sollte ein Trailing Stop verwendet werden, der nur schwach oder gar nicht variiert werden kann, z.B. die doppelte mittlere Handelsspanne der letzten x Tage. Dadurch wird das System gezwungen, häufiger Glattzustellen und entsprechend häufiger wieder einzusteigen.
- Aus genau diesem Grund konzentrieren wir uns bei Fipertec derzeit mehr auf den Trendsignal-Ansatz. Dabei wird versucht, Signale für Trades zu erzeugen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu Gewinntrades werden. Ein Schwerpunkt des derzeitigen Research ist dabei die Konstruktion von Systemen, deren Signale für einen Zeitraum von wenigen Tagen gehandelt werden, so dass man nur ca. 15% der Zeit im Markt ist und während dieser Zeit einen außerordentlichen Profit erzielt.

o One Size doesn`t fit all
Dies gilt zumindest für den erwähnten Trendsignal-Ansatz. Eine Zusammenstellung von Sentimentoren, die für ein Wertpapier sehr gute Ergebnisse liefert mag bei anderen Papieren sehr schlecht abschneiden.

Viele Grüße und viel Spaß bei den Tests.
Joachim Wolffram

[SENTIMENTOR]

@DySen

Vielen Dank für Ihre wirklich wertvollen Hinweise. Ich werde versuchen Ihre Tips, soweit möglich, in die Optimierungen einfließen zu lassen.
Es liegt mir übrigens mehr daran, mittels des Tests, Informationen und Erfahrungen mit Dynamite zu machen als generell seine Qualität messen zu wollen (dies wäre auch in solch kleinem Test nicht möglich).
Trotzdem sollte die allgemeine Tauglichkeit des "Prinzips Dynamite Sentimentor" prüfbar sein...
Ich hoffe sehr, mit Ihnen zusammen, mehr über das System zu erfahren und es so besser bedienen zu können.

MfG

P.S. Übrigens halte ich die Idee der Restriktion: min. Trade Dauer weiterhin für sehr gut und wichtig.
Alle von Ihnen genannten Alternativen (high Slippage, Tradeanzahl, mittl. Tradedauer) sind nur mäßig geeignet diese einfache Vorgabe zu ersetzen. Auch technisch sollte eine solche Restriktion relativ leicht machbar sein.
Und wo wir einmal bei Wünschen sind:

-Trade next day (ich weiß, Sie können es schin nicht mehr hören...)
-Trailing Stop automatisch über x mal durschnittliche Vola
-Batchmodus für die Skripte
-mehrmal das gleiche Wertpapier in einem Skript (mit unterschiedlichen Optimierungen)

[SENTIMENTOR]

Signale für den 04.06.2001:

Altana (760080): Leerverkauf (Trigger: 40,46)
T-Online (555770): Kauf (Trigger: 11,93)

(Wie beschrieben kommt es zum virtuellen Trade wenn die Triggerkurse über- b.z.w. unterschritten werden.)

[vuego]

@alle

Es hat in der Vergangenheit oft genug Hinweise (ich kann mich da spontan an "liebes" erinnern) gegeben:

..weniger ist mehr

5-6 Sentis reichen aus. Die Parameter entsprechend eingrenzen. Hat den Nebeneffekt, daß die Varianten sinken.
Dann "feste" Glättung für den Meta, feste und sinnvolle Grenzen für die Sentis und wirklich wichtig meinetwegen eine "Trendkomponente".
Den TrippleHitAnsatz hat wohl keiner so richtig verstanden und auch nicht die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben können...

Vuego

[SENTIMENTOR]

Habe auf mehrfache Anregung 3 Sentis entfernt (MACD, CCI und Candlestick). Dadurch geänderte Signale für gestern werde ich ignorieren.

MfG

[SENTIMENTOR]

Testtrades 05.06.2001

T-Online(760080): Kauf für 12,05

[SENTIMENTOR]

Signale für den 05.06.2001:

Cisco (878841): Leerverkauf (Trigger: 23,51)
Qiagen (901626): Kauf (Trigger: 29,81)

(Wie beschrieben kommt es zum virtuellen Trade wenn die Triggerkurse über- b.z.w. unterschritten werden.)

[gurkenjaeger]

Ich habe jetzt den TrippleHitAnsatz verstanden!
Endlich reich! Danke Dysen, danke.
Danke. *lol*

[SENTIMENTOR]

Habe noch einen Senti (bei alles Werten) entfernt - Mov. Average. Weiterhin bereitet mir die optimale Einstellung von Slippage und Aufwärmphase Kopfzerbrechen... Im Moment verwende in bei allen Werten Slippage: 2% und Aufwärmphase: 1 Tag. Sollte man besser eine größere Slippage und 2 Tage Aufwärmphase verwenden?

In Anbetracht der geänderten Optimierung sind die Signale (Cisco und Qiagen) wahrscheinlich hinfällig. Werde das Skript über Nacht laufen lassen und morgen die "neuen" Signale posten.
Denke das mind. 1 - 2 Wochen Vortestphase nötig sind bis der eigentliche Test beginnen kann!

MfG

[liebes]

jaja, die aufwärmphase... 2 tage sind nicht schlecht, da hierbei frische signale nicht gleich wieder ignoriert werden bei nichterreichen der slippage. ohne aufwärmen ist das programm zu hart eingestellt.

du bist jetzt meiner meinung nach bei einer sehr guten parameterwahl, nimm mal den widerstandsindikator mit rein, ist auch sehr gut (microsoft, sap, etc.).

deine mühen sind bemerkenswert !

klappt doch alles gut, gelle ?

p.s.: us-pennystocks sind ne wucht, hierbei aber mit candles und volumen arbeiten, schaut´s euch mal an.

[SENTIMENTOR]

@liebes

Danke, ich tendiere auch zu 2 Tagen Aufwärmphase.

In ca. 40 Min. weiß ich ob es Signale für heute (also eigentlich für gestern) gibt...

[Prinz_von_Burnei]

plötzlicher Stimmungswechsel

die Signale vom Programm kommen für mich oft überraschend und nicht so recht nachvollziehbar. Fast wie eine Blck-Box.

Wie kann ich mir die basierenden Einzelsignale ausdrucken


PvB

[SENTIMENTOR]

(neue) Signale für den 05.06.2001:

Cisco (878841): Leerverkauf (Trigger: 23,51)

[SENTIMENTOR]

Alle im Test verwendeten Optimierungen (dys files) können unter folgender Adresse eingesehen b.z.w. herunter geladen werden:

https://www.idrive.com/sentimentor/files/dynamite/

(ich hoffe es klappt...)


MfG

[SENTIMENTOR]

Ich werde auf Anregung aus der dysen-user group die Glättung des Metasenti
auf max. 10 (oder noch weniger?) reduzieren. Die kritisierte Obergrenze
von 20 bei den einzelnen Sentis habe ich aus der Überlegung heraus gewählt
eine feinere Gewichtung zu ermöglichen. Der Nachteil sind natürlich die
höheren Varianzen. Ich werde mal ein paar Versuche mit einer kleineren
Obergrenze machen und diese dann gegebenenfalls auch bei allen Sentis
reduzieren. Ich werde auf der genannten Downloadsite einen seperaten
Ordner mit allgemeiner Uploadberechtigung anlegen - dann kann jeder, von
ihm verbesserte, dys. files für den Test verfügbar machen. Weiterhin
überlege ich bei 2 Tagen Aufwärmphase die Slippage auf 3% zu erhöhen...
mal sehen.

MfG

P.S. Übrigens finde ich es schade das sich einige User (deren Anregungen
und Kritik ich immer sehr geschätzt habe) aus dem w:o Board
zurückgezogen haben (oder sollte man besser sagen sie hätten sich
vertreiben lassen...?)!

[SENTIMENTOR]

Habe folgende Änderungen vorgenommen:

-Glättung Metasenti: zw. 2 und 5
-Gewichtung Einzelsenti´s: zw. 2 und 10
-Slippage: 2%
-Aufwärmphase: 2 Tage

Ich lasse das Skript über Nacht laufen und poste dann die neuen Signale...

MfG

[SENTIMENTOR]

idrive.com ist leider ab 18.06.2001 dicht. Weiß jemand eine Alternative?

MfG

[SENTIMENTOR]

Signale für den 06.06.2001:

PHILIPS (940602): Kauf (Trigger: 34,60)


(Wie beschrieben kommt es zum virtuellen Trade wenn die Triggerkurse über- b.z.w. unterschritten werden.)

[SENTIMENTOR]

Signale für den 07.06.2001:

Infineon (623100): Kauf (Trigger: 39,80)
Vodafone (875999): Kauf (Trigger: 3,03)

(Wie beschrieben kommt es zum virtuellen Trade wenn die Triggerkurse über- b.z.w. unterschritten werden.)

[sponi]

Zustimmung Kaufsignal Vodafone 7.6.01

Zwar old-fashioned:
Trading/Performance

Zeitraum ab 1.4.99
Opti-Zeitraum 1.6.00 - 7.6.01

Sentis:
Meta, Stochast, MOM, RSI, OBV, MACD, Cross MA, Local H/L.

Evaluators:
1000/0/0,27%/2%

Gruß
sponi

[SENTIMENTOR]

Testtrades 08.06.2001

Infineon(623100): Kauf für 41,10
Vodafone(875999): Kauf für 3,04

Ich weiß nocht nicht so genau ob ich die Entwicklung des Papertrade Depots kumulativ betrachten soll oder für jeden Wert einzeln oder pro Woche oder pro Monat...

Die Online-Storage Site auf denen ich die .dys files zum Download abgelegt hatte ist leider ab 18.06.2001 dicht (i-drive.com). Weiß jemand eine gute Alternative (kostenlos und schnell)?

@sponi
Danke! Scheint ja doch Interessierte zu geben ;-)

[bwibbing]

hallo allerseits,
habt ihr schon aktuelle ergebnisse nach dem nasdaq/juniper freitag? bei mir hat der S&P 500 ein triple hit put generiert und auch die nasdaq schwergewichte sun und jds uni sehen schlecht aus (put signal triple hit).
könnt ihr dies even. bestätigen?

take care out there, bertrand.

[SENTIMENTOR]

Performance offene Trades:

T-ONLINE (555770): -0,41%
Infineon (623100): +0,44%
Vodafone (875999): -1,64%

(Gebühren werden nicht berücksichtigt)


Habe bei allen Werten den max. Trailing Stop auf 8% reduziert.

[SENTIMENTOR]

Signale für den 08.06.2001:

SGL Carbon (723530): Kauf (Trigger: 45,95)
Qiagen (901626): Kauf (Trigger: 29,80)
Apple Comp. (865985): Kauf (Trigger: 25,60)
Cisco (878841): Kauf (Trigger: 26,55)
Fresenius (578580): Kauf (Trigger: 82,45)


(Wie beschrieben kommt es zum virtuellen Trade wenn die Triggerkurse über- b.z.w. unterschritten werden.)

[Mister_U]

@SENTIMENTOR
> ist leider ab 18.06.2001 dicht
hab dir ne mail geschickt

Gruss
Mister_U

[SENTIMENTOR]

Habe auf Anregung aus der User Group USA Werte an deutschen Börsenplätzen entfernt:

-Lucent
-Apple
-Cisco

Neu aufgenommen habe ich Procter & Gamble

Da ich nun "nur noch" 18 Werte im Pool habe würde ich mich über Vorschläge für 2 weitere (möchte 20 Werte) freuen.

MfG

[SENTIMENTOR]

Signale für den 11.06.2001:

SGL Carbon (723530): Kauf (Trigger: 45,50)
Qiagen (901626): Kauf (Trigger: 29,35)
T-Online (555770): Wechsel Kauf -> Leerverk. (Trigger: 11,65)


(Wie beschrieben kommt es zum virtuellen Trade wenn die Triggerkurse über- b.z.w. unterschritten werden.)

[DySen]

Hallo allerseits,
auf www.fipertec.de ist DySen V2.4 Beta 0 zum Download verfügbar.
Neue Features:
- Die Evaluatoren erlauben die Spezifikation der Signalumsetzung (Intraday, Close gleicher Tag, Open nächster Tag, Mittelkurs nächster Tag)
- Neuer Sentimentor "Polarized Fractal Efficiency"
- Auf der "Data"-Seite der InfoBar wird für den aktuell gewählten Optimierungszeitraum die mittlere Handelsspanne sowie die "Average True Range" ausgewiesen.

Viel Spaß mit der neuen Version wünscht das DySen-Team!

[geldgier1]

Spaß ha`m wir genug, GELD BRAUCHEN WIR, Dysen-Firma.
Ich hab aber mit eurer Software nur Verluste gemacht.
Sind denn jetzt richtige Gewinnfeatures dabei?
Dann könnte ich mir ja eure Software bestellen.
Voher nur auf Probe.
Grüße, gier1

[bwibbing]

@geldgier1

hey,
ich finde deine postings hier wirklich unpassend, dieses forum ist für die gedacht, die im grundansatz bereit sind mit HARTER ARBEIT und Dysen als tool zu handeln. zugegeben die möglichkeiten des programms sind verlockend, aber kann man so naiv sein? nein!!! tut mir leid, dass ich so hart werden musste. vielleicht schaust du mal bei www.indigoinvestor.com rein, die verkaufen eher das "knopfdruck" programm das du suchst. allerdings sind deren überlegungen alles andere als naiv, ich bitte dies nicht falsch zu verstehen, aber hier werden 200 fertige tradingsysteme mitgeliefert. doch der preis....ca 8000,- DM.

bertrand.

[geldgier1]

@ bwibbing:
Danke für die Tipps. Aber am liebsten hätte ich Dysen-
-Gewinnfeatures, ich denk mir, weil ich damit soviel geld verspekuliert hab, müßte ich mir es damit auch zurückholen.

Darum forscht tüchtig weiter, Dysen-firma, wenn Ihr eine
Gewinn-Software erforscht habt, würde ich sofort das
Programm kaufen weil ich es ja wirklich nicht so schlecht finde.
Ich hoffe und wünsche auf gute Fortschritte, wenn ihr den
Durchbruch habt, dann meldet Euch bitte schnell hier.

Ich kauf dann sofort das programm, weil ich will die dysern-
verluste schnell wettmachen.

Viele grüße an dysen
geldgier1

[SENTIMENTOR]

Heute mal eine Testpause da ich das System auf Signalumsetzung Mittelkurs nächster Tag umstelle. Ich überlege außerdem ob ich OBV gegen PFE tausche... (ich traue den Volumenangaben nicht so 100%ig)?

MfG

[geldgier1]

mal ein großes Lob an dich Sentimentor. Du bist der einzige der hier richtig forscht. Wenn du ein Gewinnfeature erforscht hast, poste doch mal hier.
Dir trau ich was zu, sonst kommt ja nichts geldbringendes von der dysenfirma.
Beim Durchbruch poste mir auch mal deine adresse, ich hab noch Geld und zahle gern eine Forscherprämie für das
endgültige Gewinnsystem!
Ich drück Daumen,
Grüße geldgier1

[soloh]

@ balou2

nach 9 Wochen Testzeit des Programms mit 8 Aktien und 2 Handelsansätzen über einen simulierten Zeitraum von 8 Monaten ähnlich der von Herrn Wolffram beschriebenen Methode vom 4.6.01 trete ich nun auf der Stelle. Es war nicht möglich, durchschnittlich mehr als 17% über dem realen Verlauf der Aktien zu liegen, das reicht angesichts des Spreads, der Slippage, der Gebühren und der Steuer natürlich nicht aus. Meine Frage wäre hier nun- welche Werte kann man noch verfeinern wie beschrieben im Bericht vom 25.5.01 14:57? Was ist da das wichtigste- die Auswahl der Indikatoren, die Begrenzung der Parameter, der Trailing Stop Loss, die Glättung des Metasentimentors,die Reihenfolge oder anderes? Wenn ich diese Möglichkeiten alle mit 16 Aktien 6 Monate nachrechne dauert das etliche Wochen. In dieser Zeit hat sich die Börse selbst schon verändert- die meisten Handelssysteme funktionieren nur etwa 6 Monate lang und müssen dann neu justiert werden. Ich wäre über eine Antwort sehr erfreut.

Das Rating gibt jedenfalls wenig Hinweise...mfg

[SENTIMENTOR]

Werde, auf Grund der neuen Optimierungsmöglichkeiten, den Test noch 1 - 2 Tage aussetzen.


MfG

[Balou2]

@soloh

Die Fragen, die du stellst hab ich mir auch gestellt. Im Board heißt es dann "auf die Parameter kommt es an".
Ich habe während meiner Testphase keine allgemeingültige Einstellung gefunden. Ich bin auch nicht bis zu dem Punkt gekommen, dass ich bei einzelenen Aktien das Gefühl gehabt hätte "jetzt hab ich es, die Signale sind so zuverlässig, dass ich darauf kaufen würde"

Meiner Meinung nach muss man zunächst die Parameter der Indikatoren stark einschränken.
Beispiel : Der RSI ist standardmäßig eingestellt von 1 - 250 Tagen. In der Literatur wird üblicherweise mit 14 Tagen gearbeitet. Wenn ich ihm nun eine derartig weiten Spielraum verpasse, ist es dann überhaupt noch ein RSI oder nur noch eine mathematische Funktion ?

Wenn ich nun viele deraritge mathematische Funktionen geschickt miteinander kombiniere, dann kann ich den Kurs natürlich sehr gut abbilden. Man muss sich aber darüber im klaren sein, dass das keine technische Analyse mehr ist. Dysen liefert nur die Aussage, wenn der Kurs sich zukünftig so verhällt wie in der Vergangenheit dann sollte man jetzt kaufen. Nicht mehr und nicht weniger.

Aber ich bin davon überzeugt, wenn man die Indikatoren geschickt miteinander kombiniert und deren Wertebereich einschränkt, kann man damit sehr nützliche Signale erzeugen.
Ich bin zu diesem Punkt leider nicht vorgedrungen, wahrscheinlich, weil ich nach keinem Konzept vorgegangen bin. Ich habe mal hier ein bischen versucht dann dort, usw.

Ich werde aber diesen Thread weiter verfolgen und auch die Diskussion bei TI.

Besonders die Arbeit von Sentimentor, die er sich im Moment macht ist beeindruckend.

Bis dahin

[soloh]

@ balou2

vielen Dank für die prompte Antwort,stimmt mit meinen Vermutungen überein und einiges habe ich schon herausgefunden- jede Aktie braucht ihren eigenen Ansatz mit eigenen Begrenzungen. Das dauert natürlich sehr lange mit dem testen (denn momentan ist noch nichts fertig entwickelt), ich versuche jetzt 20 Aktien über 6 Monate mit 5 Einstellungen durchzurechnen, das dauert etwa 1 monat. Davon werde ich die besten Ergebnisse nehmen und nochmal 5 mal filtern.(verbesssern) Ich hoffe, das man die Skripts dann hintereinanderhängen kann, sonst muss man ja alle 2 Stunden an die Rechner zur Dateneingabe. Nur eine Frage bleibt, vielleicht weiss jemand eine Antwort: Hängt das Rating irgendwie damit zusammen? Bei mehr Eingrenzung und weniger Sentimentoren ist das Rating offenbar geringer, aber die zukünftige trefferquote vielleicht besser. Damit ist das Rating keinerlei Hinweis mehr auf Verbessserungsmöglichkeiten. Man tappt im Dunkeln,es gibt anscheinend keinerlei Hinweise auf Verbesserungen ausser der Simulation! aber wir tappen ja alle ganz gerne, bis jetzt siehts noch ganz gut aus.

viele Grüsse soloh

[DySen]

@soloh
Hallo,
Skripts können immer schon nacheinander ausgeführt werden - siehe Forumbeitrag "Taskmanager/Shortcut" auf fipertec.de.

Beim "Rating" muss man sich darüber im klaren sein, dass es mit der Anzahl der Freiheitsgrade steigt. D.h. je mehr Sentimentoren und je mehr Paramerter-Freiheit, desto besser das Rating. Natürlich steigt damit auch die Gefahr der Überoptimierung. Von daher ist es wichtig, dass jeder Sentimentor für sich betrachtet entweder hinreichend oft Signale liefert oder aufgrund von persönlichen Überlegungen so eingegrenzt wird, dass er einen wohlkalkulierten Beitrag zur Gesamtbetrachtung liefert. Beispielsweise könnte man zwei CCI-Sentimentoren mit recht starren Grenzen verwenden, um zu jedem Zeitpunkt einen lang-und kurzfristigen Trend-Stimmungsbeitrag zu erzwingen.

Viele Grüße,
Joachim Wolffram

[SENTIMENTOR]

Hallo!

Ich bin im Moment dabei folgende Änderungen an den Testoptimierungen vorzunehmen:

-Trailing Stop (max.) = Avg. True Range x 1,2
-RSI Perioden (max.) = 38

Ich denke das eine Begrenzung auch bei Momentum und Stoch. vorgenommen werden sollte - allerdings habe ich mich da noch nicht entscheiden können.

-Umsetzung Stop Signale = Intraday

MfG

[geldgier1]

Hi, Dysonfirma,
Ihr macht das toll mit den Forschungen zu den Gewinnfeatures.
Leider versteh ich nichts von dem was ihr da besprecht.
Kann nur a bit Englisch, das ist alles.

Heute hab ich mit einem telefoniert, der hat mir für
25000€ ein tootsicheres Dysen-Gewinnfeature angeboten.
Das gilt für 6 Werte, die er lange optimiert hat.
Mit denen hat er wohl schon 4Mio € Gewinn.

Was meint ihr , soll man kaufen oder auf eure Gewinnfeatures warten?
Der Mann hat mir sogar seine Kontoauszüge vom laufenden Jahr gezeigt.
Haltest Du das für möglich, dysonfirma?

Viele Grüße
geldgier 1

[SENTIMENTOR]

Weitere Änderungen:

Slippage = Avg. True Range / 2
Cross. MA entfernt

MfG

[sponi]

@Sentimentor

Slipp = Aver True Range/2
deckt sich mit meinen bisher ermittelten (Trial & Error) Werten.

OBV durch PFE ersetzt bei Werten mit durchschnittlichen Umsätzen < 20.000 (FSE).

Gruß
sponi

[SENTIMENTOR]

Habe Momentum Glättung (max.) auf 38 gesetzt.

[SENTIMENTOR]

Habe bei allen Werten PFE hinzugefügt (Perioden max. 68 / Glättung max. 10). Außerdem habe ich die Gewichtung der Senti´s weiter eingegrenzt (min. 3 / max. 8).

MfG

[Mister_U]

@ Balou2

> viele mathematische Funktionen miteinander kombiniere...
> dass das keine technische Analyse mehr ist.
eher doch,
ob man den dysen die parameter suchen lässt,
oder sie voreinstellt,
ist doch egal....

> Dysen liefert nur die Aussage,
> wenn der Kurs sich zukünftig so verhällt wie in der
> Vergangenheit dann sollte man jetzt kaufen.
genau das macht doch jeder mit seiner analyse,
aus den daten der vergangenheit zu versuchen die zukünftige entwicklung näherungsweise vorherzusagen.

Nicht mehr und nicht weniger

Mister_U

[Balou2]

@ Mister_U

Ich gebe dir Recht in beiden Punkten

1) Lass doch DySen die optimalen Einstellungen finden
2) Wir alle suchen doch die Möglichkeit den Kurs vorherzusagen

aber :

Wir sollten nicht so blauäugig darangehen, einer Software nur genügend Freiheitsgrade zu lassen, damit sie den Kurs brauchbar vorhersagen kann.

Ich möchte das mal mit ein paar Zahlen dokumentieren .

Ich habe die Dax30 Werte über einen Zeitraum von 2 Jahren (Feb. 99 bis Jan. 01) mit der Tripple Hits und den Standard Einstellungen optimieren lassen. Die durchschnittliche Performance :
a) Tripple Hits 287 % = 12% pro Monat
b) Standard 532 % = 22% pro Monat

Dann habe ich die von DySen ermittelten optimalen Parameter auf den Zeitraum Feb. 01 bis Jun. 01 angewandt. Die durchschnittliche Performance :

a) Tripple Hits –3,1 % = -0,7 % pro Monat
b) Standard -6,9 % = -1,5 % pro Monat

Der beste Einzelwert schaffte außerhalb des Optimierungszeitraumes gerade mal 22% der Performance, die er innerhalb der Optimierung erzielen konnte.

Jetzt habe ich zwei weitere Auswertungen gemacht (wieder Optimierung Feb. 99 bis Jan 01)
c) Kombination aus MACD, CCI, CrMA (38/100 und 100/200)
d) Kombination aus Stochastik, RSI, CCI, MACD, CrMA
Die Parameter der Indikatoren hab ich immer in sehr engen Grenzen an die gängigen Werte angelehnt (z.B. RSI min. 12; max. 16)

Die durchschnittliche Performance :

c) 38,7 % = 1,6% pro Monat
d) 119 % = 5 % pro Monat

Und wieder die gefundenen Einstellungen angewandt Feb. Bis Jun. 01 :

c) -2,4 % = -0,5 % pro Monat
d) -5,2 % = -1,2 % pro Monat

Fazit : Die Systeme a) und b) sind überoptimiert. Es ist zwar gelungen, den historischen Kursverlauf exakt abzubilden, aber außerhalb des Optimierungszeitraumes funktionieren diese Einstellungen nicht.
Die Systeme c und d sind optisch noch schlechter (selbst innerhalb der Optimierung bescheidene Performance), aber :
Sie sind außerhalb der Optimierung kaum schlechter als innerhalb (gilt besonders für c).
Gelänge es nun Einstellungen zu finden, die innerhalb der Optimierung eine brauchbare Performance bringen, die zudem außerhalb der Optimierung nicht dramatisch einbricht und die man dazu noch täglich nachzieht, dann hätte man es - glaube ich - geschafft.

Dazu bin ich nach wie vor der Meinung engere Grenzen bei den Sentis führen zwar zu weniger Signalen aber möglicherweise dafür zu qualitativ besseren.

In diesem Sinne
Gruß Balou

[SENTIMENTOR]

@Balou2

Ich bin ähnlicher Meinung - obwohl nach meinen bisherigen Erfahrungen engere Grenzen (bei den Senti´s) eher zu mehr! Signalen führen.

MfG

[geldgier1]

Hi, alle,

habe nun doch das tootsichere dysen-optimierungsfeature
gekauft. Habe den Freak auf 15000€ downgehandelt.
Der hat mir sämtliche Beleege von die Transaktionen auf
sein Konto gezeigt- super, uncredible!
Der hat sogar noch mehr als 4 Mio damit gemacht.

Ich hoffe das keine Fakes sind. Kann es gar nicht warten, bis ich traden kann. Melde mich ob success oder nicht.

geldgier1

[SENTIMENTOR]

Signale vom 15.06.2001 für den nächsten Tag (18.06.)


Altana (760080): Kauf (Trigger: 41,10 €)
Microsoft (MSFT): Kauf (Trigger: 68,30 $)

[Balou2]

@geldgier1

hab mal irgendwo folgenden Spruch gelesen

"hast du ein System gefunden, das funktioniert :
behalte es für dich und wende es an.
hast du Jahrelang etwas entwickelt was nicht so recht funktionert:
vermarkte es als Buch oder Software oder wie auch immer"

Was kann jemanden, der 4 Mio. auf dem Konto hat wohl dazu bewegen sein System für 15000€ zu verkaufen ?

Also ich bin skeptisch.

Gruß Balou

[SENTIMENTOR]

Ich möchte mal wieder ein paar Wünsche für zukünftige Updates äußern:


-Restriktion: X Prozent der aktiven Sentis müssen in Y Zeitspanne das gleich Signal liefern (Beispiel: 40% der Sentis innerhalb von 3 Tagen)

-Restriktion: minimaler Gewinn pro Trade

-Restrikion: minimale Tradedauer

-Slippage + Trailing Stop automatisch via X mal Avg. True Range

-einen Senti welcher auf der Volatilität beruht (z.B. DMI oder VIX)

-Intermarketsenti!!!!

-Anzeige des Mittelkurses in der Infobar

Schreibt mal was ihr von meinen Wünschen haltet b.z.w. welche Ideen ihr so habt!

MfG

P.S. Heute kein Trigger bei Altana und Microsoft.
P.P.S Bin im Moment am überlegen ob Trigger = High b.z.w. Low des Vortages wirklich sinnvoll...

[vuego]

@sentimentor
Ich glaube Du bist etwas auf dem Holzweg mit den Forderungen nach x-Restriktionen. "Balou2" hat es weiter unten versucht ziemlich deutlich klarzustellen: super Ergebnisse in der Vergangenheit bringen oft relativ wenig für die Zukunft. Da bist Du ruckzuck im Bereich der Überoptimierung.
Der TripleHitAnsatz ist wirklich erfolgsversprechend und der kommt ohne allzuviel Restriktionen aus. Die geschickte Parameterauswahl machts...
TrailingSL abhängig von der ATR könnte was bringen.

Vuego

[DySen]

@Sentimentor
"-Restriktion: X Prozent der aktiven Sentis müssen in Y Zeitspanne das gleich Signal liefern (Beispiel: 40% der Sentis innerhalb von 3 Tagen)"
Über eine Mindest-Glättung des MetaSentimentors und entsprechende Schwellwerte kann das ohne Restriktionen erreicht werden.

"-Restriktion: minimaler Gewinn pro Trade
-Restrikion: minimale Tradedauer"
Nee, Restriktionen auf einzelnen Trades ist mit wenigen Ausnahmen nicht sinnvoll.
Warum sollte man eine Einstellung ausschließen, die einen Trade enthält, der in sehr kurzer Zeit einen großen Profit einbringt?
Besser ist es, die Gesamtanzahl der Trades bzw. die mittlere Dauer von Gewinntrades zu begrenzen. Dadurch werden kurze Trades mit wenig Profit automatisch ausgeschlossen.

Viele Grüße,
Joachim Wolffram

[SENTIMENTOR]

@vuego

Ich glaube wir missverstehen uns da etwas. Restriktionen sind für mich (auch) eine Möglichkeit Überoptimierungen vermeiden zu können. Ich suche nicht nach dem perfekten Curvefitting sondern nach einer einigermaßen funktionierenden Optimierung. Dazu hätte ich halt gern Einstellmöglichkeiten welche es mir erlauben mein persönliches Anlageverhalten möglichst direkt in die Optimierung einfließen zu lassen um so haupsächlich Signale zu erhalten welche "zu mir passen" - letztlich liefert das Programm ja sowieso nur Entscheidungshilfen...

@DySen

Sicher kann man einige meiner Restriktionswünsche über Umwege ähnlich erreichen aber direkt finde ich es halt besser (Umsetzung Signale nächster Tag ergibt für mich eben deutlich mehr Sinn als die Slippage hochzuschrauben...).
1. Wird es durch zweckentfremdete Parameter unnötig kompliziert und
2. kann man diese dann meist nicht nach seinen eigentlichen Wünschen einstellen (warum soll ich Glättüng Metasenti z.B. auf 5 stellen wenn ich 2 möchte nur um etwas anderes zu simulieren...?).


Ich möchte noch einmal meine Ideen vorstellen und genauer begründen.

-Restriktion: X Prozent der aktiven Sentis müssen in Y Zeitspanne das gleich Signal liefern (Beispiel: 40% der Sentis innerhalb von 3 Tagen)

Damit zwingt man
1. die einzelnen Sentis zu mehr Trades
2. erhöht man die Sicherheit (siehe TripleHit Ansatz) und man könnte dies direkt!!! vorgeben.


-Restriktion: minimaler Gewinn pro Trade

Wenn ich hauptsächlich an profitableren Trades interessiert bin (z.B. weil ich wenig Kapital habe) dann könnte ich dies so einfach eingrenzen. Die von DySen vorgeschlagene Lösung dies via Gesamtanzahl und mittl. Dauer der Trades zu machen ist schlecht weil ich die Gesamtanzahl über die Zeit ständig erhöhen müßte und innerhalb eines Skriptes (mit z.B. 20 Werten) permanent nachjustiert werden müßte...

-Restrikion: minimale Tradedauer

Mich interessiert nicht die mittl. Tradedauer (ich habe den Sinn dieses Parameters übrigens nie wirklich begriffen) sondern ich will nur vorgeben: keine Trades welche nur 1 Tag dauern (es ist mir egal das ich damit eventuell einen Tag mit hohem Profit ignoriere - solche Tage sind meistens sowieso nicht technisch zu erklären sondern beruhen oft auf irgendwelchen News (und neben der schlechten Handelbarkeit von 1 Tagestrades würde ich solche Ausbrecher gern rausfiltern).
Und innerhalb eines Skriptes ist es eben deutlich einfacher einmal min. Tradedauer = 2 Tage vorzugeben als bei jedem Wert an der mittl. Tradedauer zu schrauben (und das unter Umständen alle paar Tage...)!!!



-Slippage + Trailing Stop automatisch via X mal Avg. True Range
-einen Senti welcher auf der Volatilität beruht (z.B. DMI oder VIX)
-Intermarketsenti!!!!
-Anzeige des Mittelkurses in der Infobar

Ich denke die letzten 4 Wünsche muss ich nicht näher erläutern. Der Intermarketsenti wäre allerdings ein wirklicher Knaller!

MfG

[SENTIMENTOR]

Testsignale (18.06. für den 19.06.):

Altana (760080): Kauf (Trigger: 40,20€)
Microsoft (MSFT): Leerverkauf (Trigger: 66,01$)

MfG

P.S. Hat jemand eine gute Idee für die Bestimmung des Triggerkurses?

[SENTIMENTOR]

Testtrades (19.06.):

Altana (760080/FSE): Kauf für 40,25

MfG

[geldgier1]

Hi Folks,

That´s it!!!!!!!!!!
7468 € gleich am ersten Tag mit die gekaufte dyson-gewinnfeature. Great! Terrific! Aber Einsatz 35000€,nicht vergessen.

Mal sehen ob die 15000€ gekaufte Preis sich doch lohnt.

Glücklicher geldgier