Erfahrungen mit DySen V4 - 500 Beiträge pro Seite

[Roti_72]

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[t2000]

Hi,

ich stand vor ein paar Wochen vor dem gleichen Problem.
Hab mich dann sehr viel umgehört und mich letzlich auf der IAM entschieden.
Habe Investox gekauft. (www.investox.de). Ich habe beide Programme selber getestet. Über DySen habe ich dann auch so viel schlechtes gehört, das die Entscheidung leicht war. (Es kam höchstens noch Metastock in Frage).

Du kannst in Investox auch ohne Programierkenntnisse arbeiten. Und eine Abfrage wie z.B. "MACD(Close) > 0" ist ja nicht besonders schwer einzugeben. Und selbst das geht auch durch Mausklicks.

Bin bisher super zufrieden !!
Habe aber auch XL Version + AnalyseTool.

Gibt auch ein Demo.

ciao
Thomas

[Prinz_von_Burnei]

Ich selbst habe mir DySen vor längerer Zeit schon gekauft. Aber es ist wie eine BLCK-BOX, die ein eigenleben hat und ich kann nichts nachvollziehen.

Undd ie Ergebnisse sahen nur am Anfang so toll aus. Das Programm rechnet so lange, bis es ein tolles Ergebnis hat. Aber damit konnte ich für die Zukunft nichts anfangen.

Und ganz besonder "gemein" empfand ich es auch, dass DySen seine Berechnungsergebnisse laufend korrigiert. Das System korrgiert so lange, bis es endlich stimmt.

Ich selbst handle nur mit US-aktien, also habe ich meine Berechnungen auf
http://www.wealth-lab.com/cgi-bin/WealthLab.DLL/testsystem
laufen.

Ein wenig programmieren gehört zwar dazu, aber es ist echt simpel und eigentlich nicht mehr, als eh jeder von uns schon auf der Hochschule hatte.

Prinz

[teschta]

Dysen? Hände weg, rausgeschmissenes Geld.

Als viel bessere Alternativen kann ich Ross oder auch Elliot Wellen empfehlen.

Die lassen auch nicht immer die Gewinne sprudeln, aber wesentlich öfter als diese Black Box Dysen.

Und man durchschaut auf transparenteste Weise, warum man so und nicht anders handelt. Vorausgesetzt, man hat sich gründlichst in diese wunderbaren Methoden eingearbeitet.

Bei Dysen hilft auch Einarbeitung nichts, es bleibt ein
nichtsnutziger Schmarrn.

[Roti_72]

@all

danke für eure Info´s; mir sagt von den Möglichkeiten auch eher Investox zu. WL 3 ist auch nicht zu verachten. DySen kapiere ich auch nicht so recht und man hört doch das ein od. andere Negative. Die TradeStation ist doch ziemlich teuer, Neuroshell weiss ich nicht ob man damit deutsche Anbieter an den Datenfeed anbinden kann? Die Demo von Investox 3 werde ich mir mal besorgen, wenn Ihr einen Link für den Download dieser Demo habt wäre nett?
Letztendlich muss man immer noch selber entscheiden, daß nimmt kein HS der Welt einem Trader ab. Doch gewisse Backtestingergebnisse lassen gute Rückschlüsse auf das System bzw. Taktik zu.

@teschta
wie geht es dir mit den Elliot Wellen, mit diesen System konnte ich mich nie anfreunden?

Gruß

Roti

[DySen]

Hallo,
kleine Info über Neuerungen bei DySen:

Die Fipertec entwickelt mit "DySen-DirectTrade" ein neues Modul, mit dessen Hilfe Signale aus Analysen direkt in Orders umgesetzt werden können. Als Order-Plattform werden neben einer reinen Forex-Lösung zunächst "Interactive Brokers", "Patsystems" und "RealTick" angebunden. Mit weiteren Partnern wird derzeit verhandelt.
Verbinden Sie einfach per Drag & Drop Analysen mit Depot-Positionen und schon können Signale automatisiert an die Börse weitergeleitet werden. Die Positionsgrössen können dabei über MoneyManagement-Regeln vorgegeben werden.
Für Einsteiger wird ein "PaperTrade-Depot" entwickelt, so dass unter echten Marktbedingungen Trades simuliert werden können.

Im Zuge der Entwicklung von DySen-DirectTrade wird es zusätzlich eine neue Funktionalität namens "TradeGuard" geben.
Bei Aktivierung des TradeGuards wird erst nach Eröffnung einer Position durch den Trader eine zugeordnete DySen-Analyse aktiv. Diese sorgt dann für die Glattstellung der Position, wenn vorgegebene Bedingungen erfüllt werden. Neben klassischen Stops wie z.B. TrailingStop, ParabolicStop, KaseDev und Gewinnziel können zum Ausstieg alle Sentimentoren verwendet werden, z.B. der Bruch einer Trendlinie, ein Trendwechsel, etc.
Mit der "TradeGuard"-Funktionalität kann so eine der schwierigsten Aufgaben im Trading, nämlich das Festlegen und Einhalten von Ausstiegspunkten, automatisiert von DySen übernommen werden. Bei Erfüllung der Ausstiegskriterien erzeugt DySen die zugehörige Order und leitet diese dann an die Börse weiter.

Die Anbindung an "Interactive Brokers" ist noch für dieses Jahr geplant.

Viele Grüße,
Joachim Wolffram

[Panti]

Hallo,

ist ja super. Dann kann man zuschauen wie Dysen automatisch Geld vernichtet. Wem`s gefällt bitte...

[Roti_72]

@Panti

welche Konkreten Erfahrungen hast Du in der Praxis gemacht? Wo sind die Schwächen auszumachen, ich habe
schon öfter gehört das DySen Signale produziert die nicht nachvollzogen werden können.
Warum ist DySen eigentlich so schwer zu verstehen?

Gruß

Roti

[lola60]

@ Roti
Es ist wie mit jeder Software, dass man sich "reinknien" muss. Der Knackpunkt ist, die richtigen (Sentimentoren) Indikatoren/Oszillatoren in einer Analyse zu kombinieren.

Erfolg ist:
Die richtigen Sentis zur richtigen Zeit am richtigen Platz.

Nebenbei bemerkt:
Wegen verschiedener Teilnehmer ist dieses Forum für eine sachliche Stellungnahme völlig ungeeignet.

Grüße
lola

[Brokateur]

@lola60
>Es ist wie mit jeder Software, dass man sich "reinknien" muss.<

Wenn man sich lediglich `reinknien` müsste, dann müssten die DySen-Leute doch eigentlich in Geld baden können, oder etwa nicht? Wenn nicht die mit DySen Erfolg haben, wer soll es denn dann?

Man muss sehen, was DySen ist: Eine komplexe Box (übrigens keine black box) mit einem Eingang, den Kursdaten, tausend Rädchen zum drehen und einem Ausgang, den Signalen. Diese tausend Rädchen kann man nun natürlich so lange hin- und herdrehen, bis am Ausgang solche Signale ankommen, die einen enormen Erfolg ergeben hätten, hätte man bereits vorher diese Rädchen so eingestellt und danach getradet.

Das ist in etwa so, als ob ich die Lottozahlen der letzten Wochen nehme, eine mathematische Funktion entwickle, die mir genau diese Zahlen liefert und ich diese Funktion extrapoliere auf nächste Woche, um damit die kommenden Zahlen vorherzusagen. Eine solche Funktion aufzustellen ist relativ leicht möglich, trotzdem hat sie aufgrund des Abbildungsverlustes keine signifikant bessere Trefferchance als der Messerwurf eines Gorillas oder der Fladenwurf beim Kuhroulette.

Der einzige Vorteil von DySen und ähnlich untauglichen Prognosemitteln gegenüber solchen Lottozahlenprognostizierern ist der Umstand, dass Lottozahlen sprunghaft im gesamten möglichen Zahlenbereich hin- und herspringen können, während Börsenkurse i.A. eine mehr oder weniger grosse Korrelation zu ihren Vorgängern haben, auf gut neudeutsch `the trend is your friend`.

[teschta]

Kompliment,Brokateur, besser hätte ich es auch nicht darbieten können, bist halt doch noch eloquenter als ich.

Und zum Thema Black Box: Wenn man darunter ein System ohne
Funktionsdefinition versteht, ist Dysen natürlich keine Black Box, denn es ist schon klar, was das Ding genau macht.

Wenn man allerdings unter Black Box ein in der Zielprojektion völlig streuendes, damit im Ergebnis dauerhaft unzuverlässiges Prognoseinstrument versteht,ist Dysen geradezu ein Paradebeispiel für eine Black Box.

Denn auch nach langer Auseinandersetzung liegt der Prognoseerfolg dieses Ansatzes immer noch im Dunkeln.
Und was kann dunkler sein als eine Black Box?

Übrigens kokettiert die Herstellerfirma ja gerade mit diesem Phänomen: Bis jetzt liegt der Erfolg noch im Dunkeln, aber wenn wir Dysen tüchtig weiterentwickeln, steigen die treuen Kunden als erste zum Licht empor....

[Roti_72]

@lola60

Du schreibst "Erfolg ist:
Die richtigen Sentis zur richtigen Zeit am richtigen Platz."

Wem ist das denn schon mal gelungen? Gibt es hier im Board jemanden der Praxiserfahrung hat? Ich habe gelesen das es auch Schwierigkeiten macht den Optimierungszeitraum und -rythmus (also wann wieder optimiert werden sollte) zu finden.

Auch die Preisausrichtung gefällt mir nicht, ganz schön teuer.

@teschta

ja, der Prognoseansatz von DySen kann mit einer BlackBox verglichen werden, im nachhinein ist man immer schlauer

@Dr. Wolffram

bitte unterlassen Sie es dauernd Werbung zu machen, sonst wende ich mich an den Webmaster - dies ist kein Werbetheard !! Stellen Sie sich den Fragen, das bringt mehr.

@t2000

wie läuft Investox bei dir, was ist bisher deine Erfahrung?
Kann es im täglichen Trading eingesetzt werden. teschta hat in einem anderen Theard geschrieben das Investox auch nicht viel bringt ?!?

Gruß

Roti

[Prinz_von_Burnei]

DySen ist so mächtig, dass es immer so lange rechnet, bis die Vergangenheit passt.

Aber bisher habe ich noch nie gesehen, dass man mit den aktuellen Prognosen aus dem System wirklich besser ist, als der Markt.

Was habe ich denn von den ganzen Funktionen, wenn sie eh zu keinem Geldvorteil führen?

Und bei aller Diskussion hier, ich habe noch nie eine SAUBERE Statistik gefunden, wo aufgezeigt wird, was DySen mir als Anleger wirklich für einen Nutzen bringt.

[t2000]

Hi Roti_72,

hab jetzt Investox über 3 Wochen. Ich bin bisher super Zufrieden. Man muß sich natürlich in die Materie einarbeiten. Aber es ist ja logisch, ohne Fleiß kein Preis. Es ist nicht so, das du ein Programm kaufst, ein paar klicks machst und die Geldmaschine ist fertig.
Du muß schon eigene Ansätze, Ideen, usw. haben. Die kannst du dann sehr gut umsetzen.
So ein Programm (egal ob Investos, Metastock, usw.) liefert nur das, was du im sagst. Und das in aller Konsequenz. Mir hat es schon sehr geholfen. Zum einen bin ich nicht eingestiegen, wo ich es sonst gemacht hätte und zum anderen hilft es konsequent die Stopps einzuhalten.

Ohne Lüge, hat es den halben Kaufpreis schon eingespielt. Aber mit richtigen Erfolgen rechne ich erst in einigen Monaten !!
(Es gibt auch ein Forum bei www.investox.de. Du kannst mir auch da konkret Fragen stellen.)

t2000

[lola60]

Hey Roti_72
bist Du 72er Jahrgang? Ist dir wohl was von den 68ern auf die Birne gegangen? Wer bist Du denn, dass Du Dr. Wolffram irgendetwas untersagen könntest? Hast Du schon beruflich was weitergebracht oder bist auch nur ein "ewiger" Student? Ich befürchte Pyschologie!!
Dieses ist doch wohl ein offenes Forum wo jeder seine Meinung sagen kann so lange er sich an die Regeln hält und nicht wie z.B. teschta in mehreren seiner Beiträge äußerst unangenehm auffällt.

[lola60]

@Prinz
welche Art "Saubere" Statistik willst Du denn hier sehen?
Stell` Dir vor ich würde mich bemüßigt fühlen so etwas in dieser Richtung in dieses Forum zu stellen. Was passieren würde kann ich mir ausmalen:
Wie die "Aasgeier", allen voran teschta würden über mich herfallen. Wobei der Letztgenannte mit seinem ewigen Gesülze über Ross und Elliot das Fass zum überlaufen bringt. Wer will das denn ständig lesen? Dieser Typ ist ein "Langweiler" und bringt auch ansonsten nichts außer Sprüchen und Verunglimpfungen. Eine sachliche Kritik erfolgt leider nicht.

[Roti_72]

@t2000

danke für deine Einschätzung, ist sehr hilfreich.

@lola60

ja ich bin ein 72´er Jahrgang :-))

Ich will nicht über Hr. Wolffram stehen, dies ist jedoch kein Werbetheard - basta. Wär ja noch schöner wenn alle Firmen die hier aufgeführt werden Ihren "Werbesenf" posten.

teschta sagt es frei heraus, warum denn nicht ?!?

Gruß

Roti

[teschta]

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[doktor faust]

Man muss wissen, dass lola bis vor kurzem als sponi dieses board für seine Dysen-Lobpreisungen nutzte/ mißbrauchte. (Nicht dass hier der falsche Eindruck ensteht, es gäbe zwei Personen, die Dysen gut fänden.)

Sponi wurde jedenfalls wegen eklatanter Bösartigkeit von WO gesperrt. Lola scheint leider auch nicht anders zu geraten...
Oder sollte das nur eine Folge der vielen Persönlichkeits/Geschlechtswechsel in jüngster Zeit sein?

[lola60]

@doktor faust
habe mir einmal etliche deiner postings zu gemüte geführt.
da nennst du die teilnehmer spinner, künftige sozialhilfe-empfänger oder die dümmsten geschöpfe unter gottes sonne. In deinem beitrag nr. 786 884 sagst du: "Psychologe bin ich selbst". Will ja nicht behaupten dass deine sprüche bösartig sind, aber von liebenswürdig sind sie ja wohl weit entfernt.
Kann über deinen "sponi" nichts finden auch wenn er gesperrt sein sollte müsste ja noch was vorhanden sein.
Was dysen betrifft kann ich dir versichern, dass ich nicht die einzige benutzerin hier oben bin. Und das mit erfolg.
Nachhaltig.

[Prinz_von_Burnei]

ich hatte mir derzeit ja echt auch das DySen gekauft. 1200 DM ca. sind zwar kein Pappenstil, doch ich dachte, so ein Programm (was soooo viel verspricht), ist das wert.

Aber die BUY / Sell Empfehlungen aus dem Programm wurden laufend wieder umgeworfen.

- Heute wird z.B. ARBA als Kauf angeboten,
- morgen sagt es, ich hätte schon vor 3 Tagen verkaufen müssen
- und noch einen Tag später sagt es, ich hätte vor 10 Tagen alles verkaufen sollen

Zur Statistik: Eigentlich wird immer die selbe Struktur dabei verwendet:

1. Erst-Kaufempfehlung Aktie, Kurs
2. Erst-Verkaufempfehlung Aktie, Kurs

Damit meine ich aber nicht diese Pseudo - Statistik von Dysen, denn die mathem. geschönt. Und jeder, der sich diese tolle DySen Stistik ansieht, ist erst begeistert, doch danach abgrundtief enttäuscht.

Bei mir jedenfalls hat Dysen den Eindruck hinterlassen, dass man mich betrogen hat

[otc_trader]

@ alle
Ist es nicht hierbei auch wie bei jeder anderen Börsensoftware so, dass zukünftige Verhaltensweisen der Anleger/Trader nicht vorhergesagt werden können? Ein System welches auf Knopfdruck reich macht gibt es ja wohl (noch) nicht. Ich hab mir das Ding mal auf der Homepage angesehen. Macht recht guten Eindruck. Auch kann man das ja kostenlos testen. Der Einsatz der verschiedenen Indikatoren sowie Oszillatoren und die Kombinationen scheinen doch sehr transparent zu sein.

@ Prinz
Wieso wurden denn die Empfehlungen täglich umgeworfen? Muss man denn täglich neu optimieren (wenn überhaupt)?
Ist auch `ne Frage die Murphy in seinem Buch stellt: Ob optimieren überhaupt sinnvoll ist.

@roti_72
Ein "super zufriedener" Einsatz von Investox über 3 Wochen erscheint mir nicht als sehr aussagekräftig. Zumal ja etliche -insbesondere Telekomtitel- in den letzten Wochen gewaltig zugelegt oder sich verdoppelt haben. Dafür benötigt man ja keine teure Software wenn man sich die nach oben gerichteten Trends anschaut. Viel wichtiger scheint mir zu sein, wann man wieder mal Gewinne mitnehmen sollte, falls man hier zu niedrigeren Kursen investiert ist.

Grüße
otc_trader

[otc_trader]

Hatte noch vergessen zu sagen, dass eine Börsensoftware alleine ja wohl auch nicht das Non-plus-Ultra ist. Diese sollte doch wohl hauptsächlich zu einer Entscheidungsfindung beitragen können. Die Technik ist ja nur eine Seite der Medaille.

Grüße
otc_trader

[Prinz_von_Burnei]

Ja DySen optimiert ständig
auch seine "Entscheidungen" von gestern, oder vorgestern oder vor-vor-gestern

es ist also nicht möglich direkt zu erkennen, was das System erstmalig entschieden hatte.

Und so ergeben sich dann auch diese "traumhaften Ergebnisse". Denn DySen optimiert seine bisherigen Entscheidunegn so lange, bis ein optimales Ergebnis entsteht.

Ich selbst bin dann zu WL Wealth - Lab. übergegangen. Dort muss ich zwar ein wenig mit den Macro- Befehlen ein Handelssystem erstellen, doch es ist eindeutig und klar.

Eine Kauf-Empfehlung bleibt dort eine Kaufempfehlung
und eine einmal getroffene SELL Empfehlung bleibt auch eine.

Selbst dann, wenn es ein Fehlsignal war.
Ausserdem ist dieses System kostenlos. Und nur wenn ich mir die Softwar auf meinem PC installieren will, kostet es etwas.

Für die Auswahl von neuen Aktien (Scanning) nutze ich Stock-fetcher, was auch kostenfrei ist (oder in der Vollversion ca. $ 9 / Monat)

Ich will damit nicht behaupten, hier ein Optimum gefunden zu haben. Aber es funktioniert.

[Brokateur]

>- Heute wird z.B. ARBA als Kauf angeboten,
- morgen sagt es, ich hätte schon vor 3 Tagen verkaufen müssen
- und noch einen Tag später sagt es, ich hätte vor 10 Tagen alles verkaufen sollen<

Damit müsste es sich eigentlich bestens als Parteiprogrammgenerator eignen.

[Roti_72]

@Prinz_von_Burnei

das mit dem Optimieren und Handeln in der Praxis habe ich auch nicht verstanden. Vor allem weisst Du nie was der nächste Lauf bringt. Man sollte erst so ein Seminar von Fipertec besuchen, doch was wenn das auch nix bringt

WL 3 soll bald kommen, wenn es (wie angekündigt) im Charting an MS herankommt und sowohl EoD und Realtime läuft ist der Preis dafür ok.

@otc_trader

danke für deinen Hinweis; mir ist klar das Investox, DySen, WL, MS 8.0, etc. alleine nicht´s bringen. Es liegt an einem selber, kein HS nimmt dir die Verantwortung für sein eigenes Handeln ab. Es soll profitable Ansätze von den weninger Profitablen aussortieren bzw. ein Ergebniss anhand von meist tech. Parametern liefern.
Auch das "alte" Problem Trend- und Seitwärtsphase, Marktpsychologie und News sind i.d.R. schwer zu erfassen, wenn überhaupt.
Genau darum brauche ich eine Art "Fahrplan" mit klaren Regeln. Auch das HS sollte von Zeit zu Zeit angepasst od. durch Tausch ersetzt werden - es kommt halt auf die Marktphase an. Man kann (wenn man will) eine Trendidentifikation machen und dann versuchen ein passendes HS zu handeln. Letzendlich muss jeder selber seinen Weg finden, egal welcher Ansatz!

Gruß

Roti

[DySen]

@Prinz_von_Burnei
DySen optimiert genau dann, wenn der Anwender es ihm sagt.
Wer eine einmal erarbeitete Einstellung beibehalten möchte, kann dies natürlich tun.
Logischerweise versucht eine Optimierung eine beste Einstellung zu finden - und wenn sich zwischenzeitlich die Kursdaten geändert haben, gibt es zwangsweise bei einer neuen Einstellung auch eine neue Folge von Signalen. Wie sollte es denn wohl sonst sein? Und natürlich verhalten sich _alle_ anderen Produkte wie TradeStation, WealthLab etc. genauso.

Einfach mal die Doku lesen..., es könnte so einfach sein.

[teschta]

Quatsch mit Soße, DySen: Ihr Programm
setzte von Beginn an auf die Optimierungsschiene, und damit auf Irrelevanz!

Sogar Ihr hochangepriesener "Systemtester" optimiert und optimiert.... was soll der dann noch aussagen?

Alles Mumpitz!

Zur Erinnerung, schon vor ca. 3 Jahren hat hier ein Teilnehmer namens "gurkenjäger" vehement darauf hingewiesen, was für einen Schrott Sie für teures Geld den ahnungslosen Kunden aufschwatzen!
Dieser Teilnehmer wurde gesperrt, weil er seinerzeit auf eine Beleidigung durch einen DySen - Fanatiker entsprechend geantwortet hat.

Heute, ca 3 Jahre später, sind viele dieser unbedarften Erstkunden restlos bedient von Ihrer "Soft"-Ware (Haha),
und sitzen auf einem Berg von Enttäuschungen, weil sie Ihnen auf den Leim gegangen sind.

Im günstigsten Fall trauern die nur den völlig überteuerten Preisen Ihres Programms nach, nicht auszudenken, wenn so manch einer geglaubt hat, nach den
Schwachsinnsprognosen zu traden!

@ webmaster :

Wieso darf die Fa. Fipertec (DySen) in dem laufenden Thread locker Firmenwerung für ihr Produkt hereinstellen?

Sie schreiben doch, dass Werbung ein Löschgrund ist?!

Wissen Sie selbst nicht, was Ihre Regeln sind, oder hat DySen vieleicht Sonderrecht bei Ihnen??

Das würde bestimmt viele Ihrer User stark interessieren!

[Panti]

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[Prinz_von_Burnei]

@DySen

*grins*
klar, wenn es nicht läuft, dann ist immer der "dumme Anwender" schuld. die Welt könnte so einfach sein, wenn der dumme Kunde doch endlich mal das Handbuch durchlesen würde.

Tatsache bleibt,
- DySen ist extrem teuer
- DySen erlaubt kaum Eingriffe in den Ablauf
- DySen verlangt extrem hohe Preise für ein Update
- DySen vertagt notwendige Programmoptimierungen auf neue Updates, um dann wieder Kasse zu machen
- DySen bietet dann auch noch Kurse an, die wohl auch nicht umsonst sind.


Das Problem ist un bleibt, dass DySen wohlweisslich keine sauberen (un-optimierte) Statistiken auflegt, denn dann wäre es offensichtlich, dass es die gleiche Aussage-Qualität im Internet auch "umsonst" gibt.


DySen ist auch nicht besser, als das, was man im Internet umsonst bekommt.




Prinz

[teschta]

Und die DySen - Werbung prangt immer noch in diesem Thread! (=#6)

Das ist alles so in Ordnung für die W- Leitung!

Interressant für alle User, wie hier mit zweierlei Maß gemessen wird.

Aber wehe, hier schreibt einer mal "Arsch" statt "Ahsch",

DANN WIRD ER GESPERRT!

Wie glaubhaft seid ihr noch, W???

[xbeam]

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[Brax]

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[Brax]

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[Roti_72]

@all

was mich bei DySen auch wundert ist die "neue" Preis-politik. Die Realtime-Variante bekommt man nur noch als Mietversion für max. ein Jahr. Begründung: Dies sei billiger als die Version zu kaufen; so wird man gezwungen nach einem Jahr wieder Geld auszugeben. Auch viele Module kosten ein teures Aufgeld.

Ich denke auch der Ansatz des heuret. Suchverfahrens kann man zwar einsetzen - bringt aber auch nicht sooo viel. Es gibt auch noch andere Wege um zu optimieren (z.B. genet. Algorithmen, etc.).

Ein anderer wo User schrieb über DySen:

"ich arbeite mit dem ding seit ca. 3 monaten, nach unendlich langer justierarbeit (die einstellmöglichkeiten sind gigantisch, soll aber nicht abschreckend klingen...) bin ich nun bei einer einstellung gelandet, die mich vor verlusten nahezu vollständig verschont hat, und das auch in den letzten wochen, die nun wirklich nicht einfach zu interpretieren waren.

paradebeispiel ariba: immer nach einem flotten anstieg dachte ich mir, jetzt ist aber zeit rauszugehen, der sentimentor hat mich aber davor bewahrt, das ganze habe ich dreimal durchgemacht. ergebnis: >100%, ausstieg bei 190 E. nur ein beispiel, aber es zeigt, das eine optimierte trendanalyse ihren sinn hat, auch wenn das viele als glaskugellesen etc. beschreiben.

der trick von dem ding ist die optimierung von chartindikatoren anhand der kursextrempunkte der vergangenheit, das heißt, mit welchen parametern ein indikator möglichst genau auf die letzten kurse "paßt". anschlileßend werden die indikatoren kombiniert, heraus kommen kauf- und verkaufssignale, die zwar um maximal zwei tage "zu spät" kommen, die allerdings auch ihren grund haben. du bestimmst den optimierungszeitraum, die parameteranzahl, etc. die optimierungszeit dauert ein wenig, ich lasse meinen pc seit einigen wochen die nacht über an meiner watchlist (ca. 25 titel) arbeiten und handle am nächsten morgen nach den signalen. die extrempunkte bekommste dadurch zwar auch nicht mit, aber man wird vor überhasteten ein- und ausstiegen weitestgehend gewarnt - es funktioniert!"

ein bischen viel Optimierung, oder

Ich hab sogar noch irgendwo einen Lizenzschlüssel Version 3 rumliegen, werde kein Update machen. Diesen Schlüssel habe ich gebraucht mal gekauft - brachte mir aber nix. Vielleicht hau ich den Schlüssel bei tradingsoftware raus?

Von den HS-Programmen macht mir Investox und WL 3 einen sehr guten Eindruck - könnten zu gebrauchen sein. Demo´s sind unterwegs. In US-Produkte will ich nicht investieren, da ich keine passende Datenquelle habe, obwohl hier Neuroshell sehr gut ist!

Danke für euren zahlreichen Beiträge und Info´s.

Gruß

Roti

[soloh]

Hätte da mal eine Frage:
Welche Vorgehensweise beim Backtesting ist eigentlich am empfehlenswertesten? Teste selbst Dysen seit etwa 2 Jahren mit folgender methode: Backtesting über etwa 4 Jahre in die vergangenheit bis zum Beispiel 1.1.01. Dann mit dem besten Ansatz, der gefunden wurde Forward (blind) bis zum 1.5.01. Danach Backtesting um 4 Monate verschoben weiter nach vorne bis zum 1.9.01 usw- bis zur Gegenwart. Die Einzelergebnisse werden prozentual addiert und aus 20 Wertpapieren wird ein Durchschnitt genommen. Das ist zwar sehr aufwendig und dauert Wochen, hat aber sehr gute ergebnisse zur Folge, wenn man bestimmte Programmteile erweitert, zum Beispiel mit 5 verschiedenen Aggregationen arbeitet. Frage: ist es nun möglich bei einer theoretischen Performance der letzten 28 Monate von durchschnittlich 55% per anno davon auszugehen, das dies auch in Zukunft durchsetzbar sein könnte? Noch nicht beachtet wurde hierbei Money und Riskmanagement (alle Anteile wurden einfach konstant beibehalten) Die Gretchenfrage hierbei ist: Wieviel Trendzeiten wird es in zukunft geben ? Gibt es auch Programme, welche bei Seitwärtsmärkten besser reagieren? Ganz klar ergab sich nämlich, dass nur bei den starken trends 2001 positive Entwicklungen auftraten. Auch sind viele Analysen paradox: die grössten verlierer haben am meisten erbracht und schwach steigende Aktien sind unberechenbar. Dysen ist tatsächlich nur mit extremem Arbeitsaufwand übersehbar. Eigentlich dürfte dies aber bei anderen Programmen nicht anders sein. Den Zufall auszuschalten erfordert meiner Meinung nach grosse Mengen an Messwerten. Habe viele User kennengelernt, welche nach sehr kurzer Zeit aufgegeben haben oder sich nicht mehr melden. Andere gibts, die Analysen verkaufen oder Kurse geben- alles sehr seltsam. Wenn das Programm gut funktioniert braucht man keinen Zusatzjob mehr logischerweise. Ob jemand positive ergebnisse hat, lässt sich nicht verifizieren, denn diejenigen schreiben nicht mehr! Ich hoffe, dass nicht alle erfolgreichen Trader eine Glückssträhne hatten- Glück ist selten wiederholbar. Kann man Ergebnisse aus Dysen eigentlich in Investox nachvollziehen/nachprogrammieren?

grüsse soloh

[soloh]

@roti:

noch kurzer Nachtrag: dieser Userbeitrag zu arba ist zu einer Zeit entstanden, wo Dysen noch nicht funktionieren konnte. Das war wohl Zufall. Erst seit dem einsatz des systemtesters kann man tatsächlich forschen.

Und was ganz wichtig ist: so wenig wie möglich optimieren. Täglich nicht mehr als 5 tries. Alles andere funktionierte nicht. Grob gesagt: die niedrigen Backtesting-ergebnisse sind besser; aus dieser Gruppe muss man dann aber die höchsten wieder herauslesen. Heisst: die Anzahl der Freiheitsgrade des Programms müssen stark eingeschränkt werden, dann funktionierts. Im Systemtester werden die verschiedenen vom Programm veränderten Analysen angezeigt und da ergab sich folgendes: je weniger, desdo besser. Ich muss also versuchen, diese "umstossen" der Entscheidungen zu verhindern. Am Anfang hat mich das auch verwirrt: fast kein Ergebnis war wiederholbar. Jetzt aber schon eher.
Gruss soloh

[Brokateur]

Muss aber ein ganz tolles Backtest-Programm sein:

>Und was ganz wichtig ist: so wenig wie möglich optimieren. Täglich nicht mehr als 5 tries<

Jetzt verstehe endlich ich auch meinen Gebrachtwagenhändler, der mir riet, mit dem Ding sowenig wie möglich zu fahren

[Roti_72]

@soloh

ich hab mir vor länger Zeit einen Version 3.1.7 mit Systemtester gebraucht besorgt, die theoretischen Ergebnisse waren Anfangs ganz lustig, nur in der Praxis brachte mich das nicht weiter.
Ich versuchte mich in das Suchverfahren einzuarbeiten und muss gestehen das ich den DySen bis heute nicht ganz verstehe. Auch das kein Ergebnis so recht nachvollzogen werden konnte, brachte mich ganz schön durcheinander.
Mich schokiert deine Aussage das dieses Programm ohne Systemtester eigentlich wenig wert ist.

Ich weiss auch von einem DySen-User das selbst ein Seminarbesuch fast nicht´s brachte. Vielleicht liegt es ja wirklich nur an mir
Jedoch stellte ich schnell fest das auch einige andere Leute auch so Ihre Schwierigkeiten mit DySen hatten. Auch die Preispolitik die Fipertec in der Version 4 an den Tag legt finde ich nicht gerechtfertigt (Direct Trade hin od. her); vor allem das die Realtimeversion nur noch zu mieten ist (Ein-Jahres-Lizenz)!?!
Ich weiss das es auch einige (wenige) Investoxler gibt die "Schiffbruch" erlitten, wobei ich der Meinung bin das man auch Investox oder TradeStation Ihre Grenzen haben; jedoch kann ich die Vorgehensweise dieser Programme besser verstehen und einsetzen.

Also wenn Du jemanden weisst der eine DySen Version 3 Lizenz (volle Upgradeberechtigung für Version 4) haben möchte, bin ich gerne bereit diese günstig anzugeben.

Gruß

Roti

[doktor faust]

Ich möchte roti keine eventuellen Käufer vergrämen, aber wenn ich mich im Dysen-Forum so umsehe, dann denke ich mal, dass es Dysen nicht mehr lange geben wird.

Wenn nach vielen Tagen oder Wochen mal wieder jemand postet, dann ist es gewiss einer von den immer gleichen fünf Unerschütterlichen, die sich nicht eingestehen können, die falsche Software gekauft zu haben.

Fanatismus bis zum bitteren Ende halt- aber neue Fanatiker sind nicht in Sicht...

[Harry_Schotter]

@#32 von soloh

"........................Im Systemtester werden die verschiedenen vom Programm veränderten Analysen angezeigt und da ergab sich folgendes: je weniger, desdo besser..............."

Und überhaupt nicht, am besten ???

Dann brauch ich aber nicht Dysen für 1000 plus "X" Euros, dann genügt mir auch die Wisobörse für 50 Kröten, oder ???



@ #34 von Roti_72

Die neuen "Leihgebühren" sind keine Erfindung von Dysen, sondern eine "Innovation" der amerikanischen Softwareanbieter. So versucht man von den Börsenzyklen unabhängiger zu sein. Denn wenn die Kurse steigen, will jeder Chartsoftware haben, wenn sie fallen, hat keiner mehr Interesse an so`n Zeug.

Bei Realtimedaytradern geht das Konzept deshalb auf, weil sie in der Regel mehr Geld zum Zocken haben, als der durchschittliche Hobbyaktienanleger und sich deshalb die teure Software leisten können und weil sie in beide Richtungen spekulieren. Wer würde sonst schon für teures Geld ein Jahr lang eine Software mieten, wenn es 9 Monate abwärts und nur 3 Monate aufwärts gänge und er nur in der Zeit das Programm nutzbringend einsetzten könnte.

Die Sache mit der Leihgebühr hat aber auch einen unangenehmen Nebeneffekt für den Anbieter. Taugt die Software nichts, hatte der User ein Jahr Zeit sich mit dem Teil rumzuärgern und wird den Teufel tun, sich den Schr....t noch ein zusätzliches Jahr an`s Bein zu binden.



@#35 von doktor faust

Geh mal in`s englischsprachige Forum von Dysen, da sieht es noch viel, viel armseliger aus. Da führt Dr.Dr.Dr.Dr.Dr. Wolffram akademische Gespräche vorallem mit sich selbst.


H_S

[soloh]

@brokateur, roti_72, harry s:

am anfang haben einige mit 500000 Tries gearbeitet, es wurde dann besser als reduziert wurde bis auf 900: warum- keine Ahnung! Ich steck in dem Progamm nicht drin, es findet nur unheimlich schnell eine ÜBEROPTIMIERTE Einstellung- und die funktioniert nun mal nicht. Auch in der normalen Ausführung lässt sich kaum etwas auch nur annähernd wiederholen, das ist mir auch unheimlich. Allerdings unter Einsatz der Multiple-Time-Frame Methode (1-5 Tage-Aggregationen zusammen analysieren) war da der entscheidende wendepunkt: das hat dann geklappt. Erst war alles im Forwardtesting immer minus 30% pro Jahr, also genau die bankgebühr. Danach stieg es immerhin über 0, dann durch einsatz von Parallelrechnern auf ziemlich hohe zahlen inzwischen (Selektion aus hunderten von Ansätzen). Man kann dieses Programm zwar nicht dazu bringen, dass es dass tut, was man will, aber man kann es austricksen. Kostet aber Rechenpower. Wenn man Berechnungen mehrfach wiederholt mit klitzekleinen Änderungen werden sich die ergebnisse immer ähnlicher= berechenbarer, allerdings noch lange nicht nachvollziehbar. Wenn man hingegen die freiheitsgrade mächtig einschränkt, werden die ergebnisse eindeutiger aber unbrauchbar.
Ergo: Muss ich es hundert Prozent verstehen? Nein. Es muss nur laufen. Klingt pragmatisch, aber ich bin halt kein Mathematiker. Investox ist mir fast ne spur zu formelmässig.
Zum Systemtester noch: ohne den gehts nicht- zu aufwendig. Ich hab noch zusätzlich Macros laufen, die man verschachteln kann, die ganze Tipparbeit erledigt sich von selbst und zweimal am Tag bekomme ich ein paar Zahlen zum auswerten. Die Macros lassen den systemtester etliche Male hintereinanderlaufen mit veränderten Metaspans, verändertem ATR Stop und in 5 Zeitblöcken hintereinander. Die besten 5 Ansätze werden einfach genommen und blind getestet. Durchschnitt aus 20 Aktien bilden-fertig. Hört sich aufwendig an- aber: teilweise habe ich im blindforwardtest höhere werte als im später nachrückenden Backtest über die selbe Zeit- es scheint, als ob das Maximum damit erreicht ist.


Mich würde jetzt mal folgendes interessieren: Bei NRCM (Link Investoxforum "Handelssysteme/Handelssysteme zu Diskussion" ) wird die These vertreten, dass man nur mit OHLC eigentlich keine nachhaltigen erfolge haben kann- prinzipiell. Sondern dazu braucht man noch Intermarketanalyse und den zusatz von "Rauschen" um das Nutzsignal später besser isolieren zu können. Muss man mal alles ausprobieren. Aber: ist eine Gewichtung mit optimierbaren Variablen in solcher Bandbreite dort überhaupt möglich? Macht das überhaupt einer? Oder wieso ist das Programm so erfolgreich? Ist ja eigentlich das Vorgängerprogramm.

Von der Theorie her müsste das Dynamite-Programm eigentlich laufen, nur haben die meisten schon aufgegeben.
Aber das wissen wir nicht genau: es gibt noch eine Menge Leute die nicht mehr schreiben...leider kriegt man von denen keine Tips. NRCM schweigt auch an diesem Punkt.

Grüsse soloh

[DySen]

Vermutlich wird es nicht viel nützen, aber ich schreibe es noch mal zum x-ten Mal:
- Mit DySen erstellt man einen Handelsansatz. Wenn man möchte, kann man die verwendeten Parameter in den dafür selbst definierten Grenzen optimieren lassen.
- Der Begriff "Überoptimierung" wird im Rahmen von Neuronalen Netzen verwendet. Da diese in DySen nicht verwendet werden und auch sonst in DySen nichts "trainiert" wird, ist der Begriff an sich hier schon irreführend. Statt dessen sollte von "Freiheitsgraden" gesprochen werden - und diese werden vom Anwender festgelegt, nich von DySen.
- Jedes von DySen ausgewiesene Signal ist Resultat der selbst formulierten Regeln und ist exakt nachvollziehbar - eben weil keine Technologie à la Neuronale Netze eingesetzt wird.
- Die Schwierigkeit, die Güte eines Systems für die Zukunft zu prognostizieren, ist unabhängig von der eingesetzen Software.
- Weder TradeStation noch Elwave noch Investox verfügen bis heute über einen SystemTester, wie ihn DySen bereitstellt.
- Ziel von DySen ist keineswegs "nur" die Erstellung von Handelssystemen, sondern in gleichem Masse die Unterstützung des diskretionären Tradings.

Viele Grüße,
Joachim Wolffram

[lola60]

@doktor faust
hallo fäustchen! du schon wieder?
schon wieder die fanatiker? ähnliches ist von dir im beitrag 77.771 vom 1.12.99 zu lesen!
hinter deinen wie du schriebst masturbativen zügen lässt sich grobe dummheit vermuten wenn man auch noch auf einen konstruktiven dialog gehofft hat. na, ja psychologie ist auch so eine sache. mit dem totsagen ist es ähnlich. bekanntermaßen leben totgesagte länger.

[SENTIMENTOR]

Ich kann mich Dr. Wolffram (#38) nur anschließen.

Viele Grüße,

Brian Franke

[teschta]

@ Brian Franke:

Wenn du dich Dr.Wolffram nur anschließen kannst, herzliches Beileid für deine Abhängigkeit.

@DySen/Dr Wolffram
Wieso sülzen Sie hier immer noch dergestalt herum, als ob ihre völlig nutzlose, überteuerte Experimental - "Soft"--Ware irgend jemandem einen relevanten, nachgewiesenen Vorteil gebracht hätte?
Ob mit oder ohne den nutzlosen "Systemtester": Wo sind Ihre zahlreichen zufriedenen Kunden, man hört immer nur von der gleichen Handvoll mit immer den gleichen Namen!

Und Ihre sogenannten "diskretionären" Trader, die ja angeblich so vehement ihren überteuerten Schmarrn benutzen-die existieren höchstens in Ihrer Wunschphantasie!
Im Übrigen: Definieren Sie doch mal "diskretionär" !
Ein selten dämliches Wort ohne Auffindbarkeit im Duden!

[doktor faust]

@lola-sponi:

Noch geraume Zeit nachdem der letzt Kontakt zu dir stattgefunden hatte, habe ich mich mit deinem "Wunderding" herumgeärgert.
Vergebens natürlich.
So wie du seit Jahren vergeblich herum werkst, wenn du wenigstens einmal ehrlich zu dir selbst bist.

Mit Metastock hingegen hat es gerade mal ein paar Tage gedauert, bis Handelssysteme gestanden sind, die sich im Backtest auf Jahrzehnte bewährt hätten.

Ich kann dir also nur raten, mal deine Programmierfaulheit aufzugeben und eigene Ideen umzusetzen (du hast doch hoffentlich welche?).

Das ist zwar zugebenerweise etwas anspruchsvoller, als hin und wieder auf den "Optimieren"-Button zu drücken, aber es zahlt sich aus.

Schaff dir also besser mal richtige Software an!

[soloh]

@teschta:

von Zeit zu Zeit spiele ich gerne mal den Advocatus Diaboli und diskutiere gern mit der Gegenpartei aber hier bringt es nicht viel, weil keine konstruktiven Vorschläge kommen sondern nur Wutreaktionen über die eigenen Programmierfehlversuche.

Ich habe bewusst das Programm etwas kritisch dargestellt, um eine Diskussion anzuregen; tatsächlich aber ist meine Meinung eine andere, da sie sich auf Blindforward über nun 28 Monate stützt bei wie gesagt 20 Wertpapieren. Ergebnis: 90% nur long per anno (EOD)inclusive WTC-Crash und ähnliche Trends, 55% ohne (nur Oszillatorzeiten). Mir reicht das. Damit dürften alle Fragen geklärt sein, ob das Programm "funktioniert"- man muss es nur richtig benutzen können.

Äusserst empfehlenswert hat sich der ATR statt Prozenten erwiesen sowie der Kase-Dev-Stop, inwieweit sich "Express" noch positiv auswirkt, ist sogar noch nicht mal getestet. Kann man wahrscheinlich ewig verbessern, macht auch Spass, selbst bei einer Entwicklung teilzunehmen, die sich vorwärtsbewegt.

W: O ist allerdings eine ungeeignete Quasselecke, verlassen wir sie.

gruss Soloh

[teschta]

Soloh, alles Mumpitz,alles nichts als Behauptungen,
90% EOD, du willst uns erzählen, dass du diese Performance tatsächlich aufgrund DySen realisiert hast? muahahahahahahahahah !!!!
Wie viele anfänglich Interessierte haben dieser lächerlichen, völlig überteuerten Software bereits den Rücken gekehrt?
Ich habe einen mehrjährigen Überblick und kenne persönlich
eine ganze Menge DySen-Frustrierte.
Du bist eine der 3 bis 5 Figuren, die sich immer noch nicht entblöden, der Öffentlichkeit solche haarsträubenden Märchen über eine völlig nutzlose Software aufzutischen.

Einfach lächerlich.

[lola60]

@teschta
"Das selten dämliche Wort" (dikretionär)
definiert Der Große Duden -Fremwörterbuch- folgendermaßen:
- dem eigenen Ermessen anheimstellend
- dem eigenen Gutdünken überlassend
Empfehlung: Erst mal schlau machen bevor man seine Unwissenheit zum Besten gibt.

[teschta]

@lola60
Mumpitz! Ich beziehe mich auf den aktuellen Rechtschreib-
-Duden, und da steht das dämliche Wort erst gar nicht drin!
Und im Übrigen typisch DySen: Wenn inhaltlich keinerlei Nutzwert mehr erkennbar ist, dann doch wenigstens äußerlich eine aufgeblähte, möglichst unverständliche,
durch seltene Fremdwörter garnierte Sprachwahl.

Immer voll nach der DySen-Devise: Mehr scheinen als sein!

[lola60]

@teschta
immer noch nicht schlau?
Macht nichts! Motzen ist angesagt?!
Von statistischen Methoden und deren Anwendung
nie was gehört? Dort ist der Begriff diskret Allgemeingut.

[lola60]

@doktor faust
hallo fäustchen!
BOT SNCR
Metastock bringt`s? LOL :-C
Interessant zu lesen, dass Du als langjähriger Psychologie-Student nun auch schon über telepathische Fähigkeiten verfügst. Dein Rat ist so gut wie derjenige von der MA 48. Immer entsprechend entsorgen!

[charttec]

@teschta: also wenn Dir der Begriff "diskretionär" im Zusammenhang mit "technischer Analyse" und "Handelssystemen" nicht geläufig ist...

Wohl noch nie Literatur zu diesem Thema gelesen...

[doktor faust]

Ja sowas, sponi-lola,

hast Du nicht weiter unten behauptet, Du wärst nicht sponi, und wir würden uns gar nicht kennen?
Jetzt weißt Du sogar über meine Studienrichtung bescheid?
Und berufst als angebliche Berlinerin (hahaha!!!) auf Wiener Magistratsabteilungen?

Lügst Du eigentlich immer, oder nur immer öfter???

PS: Ich werde es genießen, wenn Dysen endlich pleite geht, und Du dann, Deiner letzten Beschäftigung beraubt, Tag für Tag in Deiner Plattenbau-Gruft die Wände anstarren darfst.
Freunde hast Du ja keine mehr. Dafür hast umsichterweise gesorgt.

PPS: Wirklich der Kragen platzt mir, wenn Du Dich hier als "Supertrader" produzierst, der keinerlei Tipps mehr bedarf.
Bekanntlich hast Du nie eine andere Chartingsoftware als Dysen ausprobiert,- geschweige denn besessen. Deine Erfahrungen in dem Bereich tendieren wirklich gegen null!

Dass man sich als Mitt-Sechziger derart aufplustern muss, und sich dermaßen Lächerlichkeit preisgeben muss, ist wirklich beachtenswert. Dein Geltungsbedürfnis haben normalerweise nicht mal Teenager und Kinder.

[Roti_72]

@DySen, @brian franke

wo sehen sie eigentlich die konkreten Vorteile von DySen gegenüber Investox od. TradeStation? Immerhin scheint es, als ob mehr Leute diese Programme (ohne Systemtester wie bei DySen) nachvollziehen können als DySen.

Positiv finde ich nur P&F sowie Renko in DySen, doch das können auch andere Programme; bei NN geht es soweit ich weiss um die "Prognose". Indikatoren (auch optimierte) sind eben manchmal zu "langsam".

Investox, WealthLab, TradeStation, NeuroShell sind für mich einfach logischer, irgendwas verstehe ich Ansatz (TABU Search) von DySen nicht; schade, denn das drumherum (DirectTrade, etc.) würde bis auf den Preis passen.
Ich habe das Gefühl das es ständig überoptimiert, die Signalgebung ist dann nicht mehr nachvollziehbar!

Gruß

Roti

P.S. wo kann man DySen gebraucht verkaufen/tauschen ??

[teschta]

@ lola60
Obacht, du kannst was lernen: "Diskret" ist lexikalisch häufig, "diskretionär" dagegen nur Idiolekt.
Wetten, daß du wieder nichts verstanden hast?
Kannst ja noch mal Kommunikationswissenschaften studieren, wenn du groß bist.
Dann weißt auch du, was die Erwachsenen hier besprechen.

[teschta]

@ charttec:
Kuck mal, was ich oben der lola60 geflüstert habe, das gilt für dich auch!

Und dann noch was speziell für dich:
Erinnerst du dich noch daran, wie unendlich tölpelhaft du vor gut 2 Jahren dem genialen gurkenjäger, der SCHON DAMALS !!! Dysen als völlig nutzlos entlarft hat, hier auf den Leim gegangen bist?
Meine Güte, hat der dich hier vorgeführt, als er ein fiktives System namens "Hyperscalper" vorgestellt hat und du voll drauf eingestiegen bist!

Und ausgerechnet DU willst hier belehren, wer einen Nischenbegriff wie "diskretionär" kennen müsste?

Benimmt man sich so, wenn man sich schon mal so grottenpeinlich blamiert hat?
Denk mal drüber nach, kleiner charttec.

[otc_trader]

@alle
Worum geht es in diesem thread eigentlich?
Das Thema lässt vermuten, dass hier Erfahrungen ausgetauscht werden sollten. Stattdessen finden übelste persönliche Angriffe sowie Beleidigungen statt. Könnt ihr euren Frust nicht anderswo abladen? Was meine - noch nicht großjährigen - Kinder zu dieser Art des Dialogs sagen will ich lieber unerwähnt lassen.
Quintessenz: Mal an die Regeln halten und die Überschrift (das Thema) beachten.

[Harry_Schotter]

Ich benutzte Dysen immer, um die Samstagslottozahlen zu optimieren...........streng diskretionär natürlich.

[teschta]

Yeah !

[lola60]

@ doktor faust
bitte mal in`s postfach schauen!
grüße von lola60

[Rotoh]

Möchte mit Traden die den Dysen benutzen um Kontackt bitten, ich benutze es schon und Trade auch danach mit mässigen erfolg deshalb um Erfahrungsaustausch gebeten .Oder wer verkauft sein Dysen Abo

[charttec]

@Teschta:

Folgendes hatte ich "gurkenjäger" bezgl. dem erfundenen "Hyperskalper" damals geantwortet:

... Zitat
"Hm, lieber gurkenjäger, eigentlich finde ich Deine Werbung für hyperscalper etwas seltsam. Auf der einen Seite funktionieren Handelssysteme Deiner Meinung nach nicht, andererseits gibt es dann `bei einem Autor, mit dem Du in Verbindung stehst` das Nonplus-Ultra-System (was es, per Definition, nie geben kann!) Um irgendwelchen Vermutungen vorzubeugen: ich bin KEIN Dysen-Nutzer! Und ich bin sehr, sehr skeptisch, daß man mit Systemen, die ja per Definition zum curve-fitting (ver-) führen, sinnvolle Handelssysteme aufbauen kann! Es gibt z.B. interessante Studien, daß Systeme, die aus mehr als 10 einfachen Handelsregeln aufgebaut sind, im allgemeinen schlechter laufen als einfache Systeme."
... Zitat Ende

Und mit dieser Antwort habe ich mich Deiner Meinung nach also vor zwei Jahren(!) "grottenpeinlich blamiert"?

Ich persönlich finde es viel peinlicher, wenn man ein Wort (noch dazu einen Fachbegriff), das man nicht kennt, im Rechtschreibduden(!) nachschlägt und dann Leute auslacht, die versuchen, diesen Begriff zu erklären...

Teschta, solches Verhalten finde ich wirklich armselig!

[teschta]

Yeah, nur dass du damals keinen Schatten einer Ahnung davon hattest, dass "Hyperscalper" ein Fake für alle Technik-Deppen war.... entsprechend bist du diesem
"Rattenfängerbegriff" auf den Leim gegangen.

Anders ausgedrückt: Du hattest keinen Schimmer, was sich hinter "Hyperscalper" verbirgt.
Wenn jemand bewiesen hat, wie wenig Ahnung er lexikalisch im Finanzsoftwarebereich hat, sollte er sich
einfach verkriechen statt andere über einen selten gebrauchten Begriff wie "diskretionär" (nicht "diskret" !!! ) schulmeisterlich zu belehren wie du.
Schäm dich einfach ohne Worte.

[charttec]

@teschta, ein abschließendes Wort von meiner Seite: ich bin also vor zwei Jahren(!) einem Begriff auf den Leim gegangen, der angeblich zum Wortschaft eines Technikers gehört? Gut, wenn dem so sein soll... Ich hatte im nächsten Posting damals herzlich über mein Mißgeschick gelacht und mich selbst als blauäugig bezeichnet.

zitate:
---------------------------------------------------
#12 von gurkenjaeger 02.04.01 17:32:45
Hallo charttec, bei meinem "Hyperscalper" konnte ich Dich offensichtlich nicht überzeugen, daß es eine satirische Überspitzung sein sollte, die auf manchen Hersteller solcher Programme gemünzt ist... aber natürlich nicht auf alle. Es war ein kleiner Joke zur Verdeutlichung meiner Haltung. Den Namen "Hyperscalper" hab ich erfunden.
MfG gurkenjaeger.

#13 von charttec 02.04.01 23:28:20
@gurkenjäger: Normalerweise erwischt man mich nicht so leicht! Hat sich ziemlich echt angehört *lol*

zitat ende
---------------------------------------------------

DEINE Behauptung, der Begriff "Hyperscalper" sei im Finanzsoftwarebereich ein Fachbegriff, ist schlichtweg falsch. Gurkenjäger hatte den Begriff nach eigener Aussage damals erfunden und ein kurzer Check bei google zeigt nicht eine einzige Fundstelle für den Begriff "Hypercsalper" oder "Hyperskalper" im www. Insofern bin ich doch verwundert, wie bekannt dieser Begriff doch ist. *lol*

Nun gebe doch bitte mal bei google den "völlig falschen" und "unbekannten" Begriff "diskretionär" z.B. in Verbindung mit "Handelssystem" ein... *lol*


Thema für mich beendet...

[teschta]

nee, charttec, leider immer noch nicht beendet, weil du es IMMER noch nicht kapiert hast:
DU schreibst:

->"DEINE Behauptung, der Begriff "Hyperscalper" sei im Finanzsoftwarebereich ein Fachbegriff, ist schlichtweg falsch. Gurkenjäger hatte den Begriff nach eigener Aussage damals erfunden und ein kurzer Check bei google zeigt nicht eine einzige Fundstelle für den Begriff "Hypercsalper" oder "Hyperskalper" im www. Insofern bin ich doch verwundert, wie bekannt dieser Begriff doch ist. *lol* "<-

Gerade ich habe dich oben aufgeklärt, dass "Hyperscalper"
EBEN NICHT !!! zum Wortschatz eines Technikers gehört, umso schlimmer, dass du damals darauf hereingefallen bist, host mi ???

JA DU SCHLAUMEIER , HAST DU NICHT MEINEN SATZ VOR DEINEM LETZTEN BEITRAG GELESEN ???????
Er lautet, an dich gerichtet:

->"Yeah, nur dass du damals keinen Schatten einer Ahnung davon hattest, dass "Hyperscalper" ein Fake für alle Technik-Deppen war.... entsprechend bist du diesem
"Rattenfängerbegriff" auf den Leim gegangen...."

Du raffst ja gar nichts mehr!
NOCHMALS FÜR DICH:

ICH HABE DIR PERSÖNLICH IN MEINEM LETZTEN BEITRAG GEPREDIGT, DASS "HYPERSCALPER" EIN FAKE WAR, KANNSTE NICHT LESEN????
FAKE heißt soviel wie Täuschung, Beschiss.
Kennste diesen Ausdruck etwa AUCH nicht?

Und nochwas: Ich bin gurkenjäger, hastes immer noch nich gerafft!

[otc_trader]

@charttec
dass teschta alias "gurkenjäger" nach Sperrung des Letzteren hier am Werke ist, hätte auch Dir schon lange auffallen müssen. Er musste sich nicht unbedingt "outen".

@teschta
Schlag mal "outen" im Rechtschreibduden nach. Ich wette, dass Du hier ein Problem kriegst
Macht nichts, aber was soll das Ganze überhaupt?
Deine Motzerei nützt sowieso niemandem etwas und ist eher kontraproduktiv. Oder sollte das vielleicht beabsichtigt sein?

[charttec]

@otc_trader: ich verfolg(t)e weder die Postings von teschta noch die von gurkenjäger regelmäßig und auch den Dysen-Thread habe ich nur recht oberflächlich durchgeschaut.

[teschta]

@#63 :
Andererseits kann hier natürlich jeder behaupten, er sei gurkenjäger, was nu?

[Roti_72]

@all

Software ist verkauft; bitte keine Anfragen mehr an mich senden.

Gruß

Roti

[soloh]

Ein Wort zum Schluss:

Ich kann das hier nicht so stehen lassen, da dieses Forum nicht sonderlich wissenschaftlich geführt wird und viel unbewiesene tatsachen im Raum stehen. Es wurde herausgefunden, warum andere Programme nicht solche merkwürdigen Diskussionen zur Folge haben: Dynamite hat eine gute Bedienungsanleitung und erfordert keine Programmierkenntnisse- ganz im Gegensatz zu komplizierteren, aber älteren Programmen. Diese erfordern ein erlernen bestimmter Sprachen- Dysen nicht. Dadurch zieht Dysen Trader an, die auf schnelle Erfolge hoffen und sehr bald enttäuscht sind. Mit der Tradestation hat noch niemand in einem Jahr perfekte Handelssysteme herstellen können, die vollautomatisch traden. Mit Dynamite kann das schon gehen, wenn man mehrere Rechner fürs Backtesting einsetzt.

Die Erfahrungen der verschiedenen Foren können jedem Neueinsteiger nützlich sein, damit Fehler nicht unbedingt wiederholt werden müssen: ich bitte sich dort umzuschauen, aber nicht hier. Es sind alle notwendigen Arbeitsschritte von mir in verschiedenen Foren beschreiben worden, man muss sie nur zusammensetzen. Einen Gesamtbeitrag werde ich nicht schreiben, aus verständlichen Gründen. Aber ich bin ja ereichbar. Einige User haben mir sehr geholfen, so werde ich das auch versuchen.

Der Rahmen von Dysen ist sehr offen und damit schwer zu kontrollieren, hat aber Möglichkeiten in sich, die weit über anderes hinausgehen. Allerdings ist die Anzahl möglicher Fehlerquellen noch mehr gewachsen: ein Neueinsteiger wird unweigerlich erstmal erfolglos sein. Trotzdem kann ich nur sagen: es macht Spass und geht ständig aufwärts, speziell nach Einführen der Shortberechnungen. Da diese "trendlastiger" sind scheinen sie besser zu harmonieren. Mit CFDs kann man alle Shorts umsetzen.

Die Streuung der Ergebnisse ist auch recht hoch, so dass nur Massenanalysen brauchbare Aussagen liefern, man muss die Zahl der Messwerte in der Zeit- sowie Quantitätsachse recht hoch ansetzen, damit Ergebnisse wiederholbar sind.

Grüsse Soloh

[Prinz_von_Burnei]

Dysen wie Omnitrade oder was es sonst auch noch so an sich selbst optierenden Systemen gibt haben alle eines gemeinsam:

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis man sich vom System betrogen fühlt.

Die Systeme optimieren die Abläufe der Vergangenheit so lange, bis es zu einer traumhaften Rendite kommt. Man ist bneeindruckt und denkt, dass sich diese Ergebnisse auch in der Zukunft ergeben können.

Doch weit gefehlt.

- Heute bekommt man ein Kaufsignal
- Morgen (nach Optimierung) zeigt das System auf, man hätte die Aktie schon vor 5 Tagen verkaufen sollen.

Kein Wunder, dass man sich dann vom System betrogen fühlt.

Auch wenn man mit den errechneten Parametern, ohne Optimierung, weiterarbeitet, dann werden zwar errechnete BUY / SSELL Signale nicht umgeworfen, aber dafür kommt es zu Ergebnissen, die offensichtlich nicht stimmen können.

Und damit kommen wir dann zu dem eigentlich alles entscheidenden Punkt im Aktiengeschäft.

Den Trader selbst.

Kein noch so gutes System kann die fehlende Disziplin des Traders erstzen. Obwohl DySen oder OT den Eindruck hierzu erwecken. Und je komplizierter ein System ist, um so unsicherer ist der Trader. Kein Wunder, dass er dann im konkretn Fall leiber seinem "Bauch", als dem System folgt.

Und noch schlimmer ist es, wenn der Trader den Eindruck hat, dass sein System eine Black-Box ist oder noch schlimemr, wenn er immer vermutet, dass sein System eine unkontrolliertes Eigenleben entwickelt.

Hier liegt das Problem mit DySen. Es ist nicht transparent und führt daher auf die Dauer zu keinem Ergebnis, was befiredigt.

[soloh]

hmmmh, möglicherweise liegt ein kleines Missverständnis vor. In die Bewertung des Programms habe ich natürlich nur Ergebnisse des Systemtesters einfliessen lassen, welche die Zukunft in der Vergangenheit simulieren. Das heisst, der Rechner weiss nicht welches Datum "heute" ist und berechnet morgen. Erst dann gebe ich ihm die Kurse von "morgen" und lasse ihn weiterrechnen. Weder ich noch der Rechner kennen die Kurse, sie werden aus dem Netz blind heruntergeladen, dann werden 28 Monate forward gerechnet. Ich weiss, nicht, wo da der Unterschied zum realen Trading liegen soll, da auch Gebühren, Slippage, Spread, Interbankenzinssatz für CFDs, Steuer und Datenausfälle bereits herausgerechnet sind. 2000 liess sich ebenso gut berechnen wie 2002, warum nicht auch 2003? Vielleicht habe ich ja auch was vergessen?

Optimiert wird am Anfang vor Einsatz des MTF-Verfahrens, dann täglich nur 5 tries. Entscheidungen werden dadurch sehr selten umgeworfen.

Disziplin ist natürlich extrem wichtig, am besten man handelt einfach nach System und hört keine Nachrichten. Nachrichten haben mich immer Fehler machen lassen. Der Maxdrawdown ist zum Teil ausgewiesen, zum Teil nicht:
- aber abschätzbar. Intraday und Intratrade sind mögliche Drawdowns nicht zu erkennen, sollten aber durch den ATR-gesteuerten Stoploss ein bestimmtes Höchstmass nicht überschreiten. Das versuche ich vorauszuplanen, um einen Totalverlust zu vermeiden, der natürlich bei Erreichen des Margin-Calls möglich ist.

Zum letzten Abschnitt: das muss ich auch zugeben- Dysen ist nicht transparent bezüglich gewisser Entscheidungen, aber wenn man Teile davon in Investox nachprogrammiert, sind die Ergebnisse ja genausowenig abschätzbar. Das System ist eigentlich zu komplex, aber das gehört zu zukunftsweisenden Technologien leider dazu.

Gruss soloh

[teschta]

Genau, und darum ist DySen eine miese, uninteressante
BLACK BOX.
Jedes selbst entwickelte, ohne Optimierungsoftware, nur
auf wenigen Kriterien beruhende Handmade - System, das man seit Jahren PERSÖNLICH verwendet, ist X-mal erfolgreicher als dieser Schmarrn.

Herzliches Beileid!

[soloh]

Hallo an alle,

für alle die diese Beiträge gelesen haben, und auf der Suche nach vollautomatischen Handelssystemen sind, die rein auf technischer Analyse beruhen, noch ein kleines Schlusswort, jetzt- ein halbes jahr später.
Man gibt es ja nicht gerne zu- deswegen ist das Internet voll von Begeisterten Beiträgen- aber die harte Wahrheit zeigt sich, wenn man alle Möglichkeiten durchgetestet hat.
Mich hat das Thema wissenschaftlich interessiert und so habe ich einige Reihenuntersuchungen verschiedener Ansätze mit verschiedenen Versionen von Dysen gemacht. Leider war in früheren Versionen ein Bug, der einem im Zusammenhang mit der Multiple-Time-frame Methode hohe Ergebnisse im Doppelblindtest simuliert hat. Ein Versehen, jetzt natürlich bereinigt. Mit der neueren Version 4.06f und mit version 4.52 habe ich nun etliche Monate mit 10 rechnern 24 stunden lang automatisiert Handelssysteme geprüft. Ergebnis leider niederschmetternd, exact die eingestellte Bankgebühr etc. Nicht einen Millimeter mehr. Das kann nun an meiner Programmierung liegen, welche mit 6-11 Indikatoren arbeitet, aber es scheint eher am Prinzip der technischen Analyse zu liegen. Tests mit Einzelindikatoren der Express-serie von tectrader und auch Gesamttests, welche so programmiert sind, wie dysen eben gedacht war (mit metasentimentor mit und ohne Mehrfachaggregationen) zeigen immer dasselbe ergebnis, welches sich aber nur nach Prüfung mehrerer Zeitblöcke und mindestens 10 Wertpapieren darstellt. Vorher hat man im Rahmen des Zufalls immer noch hin und wieder mal so 5-25% per Anno. Diese Ergebnisse sind aber nicht wiederholbar. Es steht zu befürchten, dass die Aussagen von einigen Mathematikern, welche ich befragt habe, stimmen: Das Programm ist gut, aber der Informationsinput ist zu gering um Voraussagen treffen zu können. Dies rückt natürlich die gesamte technische Analyse in ein neues Licht, eventuell ist es einfach noch zu früh für vollautomatische Systeme. Der Voraussagewert der Technischen Analyse könnte möglicherweise so ähnlich gelagert sein wie Astrologie: Auch dort gibt es Programme und hunderttausende von Leuten, die darauf schwören. Deshalb ist die Ascendentenastrologie aber trotzdem völliger Blödsinn, nachdem mehrere Planeten hinter dem Pluto entdeckt wurden. Nicht stimmt mehr, die Astrologen nehmen dies nicht zur Kenntnis. Die Sonnen- (Geburtsmonats)Astrologie funktioniert aber sehr wohl, und so ist es vielleicht auch mit TA, einige einfache Dinge wie Formationsanalyse und Unterstützungslinien funktionieren, aber alle Oscillatoren und Trendfolgere hängen immer genau einen Tag hinterher. Das ist systematisch nicht zu vermeiden.
Wenn man einige Zeit die Zeitschrift Traders` aus dem Hause Ebert gelesen hat, merkt man auch, welchen Erwartungshorizont man anvisieren darf: mehr als 10 bis 12% per anno sind mit keinem Handelssytem zu erreichen. Nach Steuern unter Berechnung des Zeiteinsatzes dafür lohnt sich das eigentlich nicht. Dynamite braucht unbedingt noch ganz andere Inputs neben OCHLV.
Hedgefonds welche mit Automatik traden und sich rühmen, 30% zu erreichen, verschweigen eines: Sie führen meist mehrere Fonds, von denen zufällig einige ein gutes Ergebnis hatten, die Präsentation dieser Auswahl führt zu einem falschen Schluss. Man ist als Investor nicht in der Lage zu erkennen, welcher dieser Fonds weiterhin gut läuft.
Auch hier muss also der Erfolg vollautomatischer Handelssyteme in Frage gestellt werden.
Dysen hat als Programm gute Voraussetzungen, aber es funktioniert definitiv nicht in jener Kombination, Indikatoren zusammenzugruppieren mit Metasentimentorgewichtung, obwohl der Grundgedanke eigentlich fortschrittlich war. Es gab bei mehreren Hundertausend Durchläufen des Systemtesters keine signifikante Bewegung über den Nullpunkt, mit shorting, mit Restriktionen, mit Crosstests, mit ADX, mit fixen, engen oder weiten Spans- immer das Gleiche.
Wenn jemand definitiv Erfolg mit irgendeinem System hatte, möge er sich hier melden, es wäre interessant, ich denke aber nicht, dass dies der Fall sein wird, da leider eine Gretchenfrage darauf hinweist: Alle Personen, die mit und an Dysen arbeiten, traden selber kaum. Sonst würden sie nicht irgendetwas anbieten, sondern nichts veröffentlichen. Den Inhalt meiner vorigen Postings muss ich somit in Frage stellen.

soloh

[mvi1]

Hallo soloh,

auf der einen Seite testen sie wissenschaftlich, auf der anderen Seite erhalten sie zufällige Ergebnisse, die dann auch noch nicht mehr reproduzierbar sind? Was nun? Oder habe` ich sie falsch verstanden?

Mit welchen Bankgebühren haben sie denn gerechnet?

Gruß mvi1

[Prinz_von_Burnei]

wer verkauft schon eine Geldfabrik????

Im Aktiengeschäft sind oft die am erfolgreichsten, die einen Wissens-Vorsprung haben. Wenne s wirklich ein Sytem oder eine Formel geben sollte, mit der man erfolgreiches Trades berechenen kann, wer macht sich dann noch die Mühe, diese Formel oder dieses System mühsam am Markt zu verkaufen???

wer verkauft seine Geldfabrik, oder sein System, was sichere Gewinne bringt???

In der Theorie läuft vieles gut.

Doch wenn man Omnitrader oder Dysen in der Praxis benutzt, stellt man fest, dass es unter dem Strich sehr schlechte Ergebnisse gebracht hat.

Mag sein, dass ich mich irre und wenn dann möge sich der melden, der mit diesen Black-Box Systemen über mehrere Monate vernünftige Gewinne gemacht hat.

[soloh]

Hallo mvi 1,

es ist schwer zu erklären: die ergebnisse von Dysen sind nicht regelmässig, sondern oft irregulär. Um stabile Reihenuntersuchungen zu erstellen, müsste man erhebliche Mengen an Papieren über mindestens 3 jahre rückwirkend doppelblind durchtesten. Dies dauert zulange. Der letzte Ansatz den ich verfolgte, (mit version 4.5) hatte 7 Indikatoren in 5 Aggregationen, also 35 Indis. Der Compi bleibt fast stehen, bei einer History ab 1997. Die untersuchung hat mit allen Variationen (Kase-Dev-Änderungen, verschiedene metasentiglättungen, verschiedene Stoploss, etc.) etwa 1 Woche gebraucht. Mit 10 Computern!
Irregulär heisst: die Schwankungsbreite der Ergebnisse ist enorm dem Zufall untergeordet. Man kann keine klaren Aussagen treffen, da Variationsbreiten von -30% bis +24% per anno bei nur einer einzigen Änderung eines Parameters fast der Regelfall waren. Dachte man nun: na, das isses, haben sich die nachfolgenden tests andersrum ähnlich, aber unberechenbar verschoben. Man müsste die Variationsbreite nach oben verschieben, sagen wir, von -10 bis +44. Dann würde man statistisch im Plus liegen. Dies war nicht möglich. Es kam exact jener minusbetrag raus, welchen ich als Bankgebühr, Spread, Slippage (ungefähr 1,9% pro Trade) eingegeben hatte, ergo, ohne jene genau 0. Dieser Durchschnitt war, wenn man die 3 Jahre Arbeit und ihre auswertbaren Ergebnisse kummuliert, äusserst exact. Genau 0. Dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Viele Erfolgsmeldungen basieren eben auf einer kette von positiven Zufällen, aber man hört von jenen Testern nichts mehr. Diese ketten sind endlich. Wenn man wenige tests macht, kann man Glück haben. Dann schreibt man im Internet. Wenn man mit wenigen Tests Pech hat, dann schreibt man nicht. Dies führt zu einer verzerrten Darstellung.

soloh