DAS HANDELSSYSTEM FÜR DEN DAX - 500 Beiträge pro Seite (Seite 2)

[dr_basti]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.366.584 von heavenwaree am 13.11.06 19:54:42

Meld dich doch einfach ab, wenn das System dir nicht passt. Was erwartest du? Eine Gelddruckmaschine?

[BayernJens]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.371.651 von dr_basti am 13.11.06 22:18:44

eine effiziente Umsetzung ist auch, sich selber auch einen Stoploss zu setzen, wenn das System z.b. 50 Punkte gegen einen läuft....d.h. wenn z.b. DAX über 6400 hinausmarschiert seine shorts verkaufen und entweder bis zum nächsten Signalwechsel zu warten, oder bei 6400 ungefähr wieder einzusteigen in shorts falls der DAX diese Marke von oben nach unten wieder durchbricht, natürlich systemkonform...

effizienter und wie schonmal erwähnt mit Reinvestition,kann man ein solches System kaum umsetzen..


aber sicher ist es für den ein oder anderen User ein wenig nervig wenn eine solche Situation sich jetzt zum 3.Mal hintereinander wiederholt in kurzer Zeit.....


aber wie singt ein berühmter deutscher Sänger immer:" wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lange...."

[heavenwaree]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.371.651 von dr_basti am 13.11.06 22:18:44

abmelden?

immer noch besser als weiter ins minus zu laufen,für morgen gibt es wieder kein Signal,d.h. DAX steigt u.U.bis 6450 und ich soll zuschauen wie meine Position immer mehr in den Verlustbereich geht?

momentan ist man wirklich besser dran wenn man auf klassische Analysten wie Godmode Trader hört......

[BayernJens]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.384.155 von heavenwaree am 14.11.06 14:38:21

"geduldig sein...:"

wer aber täglich Gewinne machen will,sollte vielleicht wirklich zu Godmode wechseln......

das McTrading System sollte man über mehrere Monate hin beurteilen und nicht auf Tages-oder Wochenbasis; wer geschickt mit SL arbeiten kann und daher KOs mit etwas geringerer Schwelle als die von MCTrading empfohlenen 800 Punkte einsetzen kann, kann sein Kapital durchaus nach ein paar Monaten vervielfachen...

aber wenn Du den täglichen Kick brauchst, würd ich so etwas wie Godmode mal testen...


PS.:
....man kann übrigens auch beides nebenher laufen lassen

[unterulmen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.386.593 von BayernJens am 14.11.06 16:14:31

Gehst du auch nach Godmode vor? Was macht man da so Performance?

[BayernJens]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.386.681 von unterulmen am 14.11.06 16:17:46

es werden halt täglich einzelne Trades auf Indizes,einzelne Aktien gemacht,vieles auch ganz kurzfristiger Natur;

aber auch gibt es nicht nur Gewinne.....

ist mehr wasfür die die möglichst den täglichen kick brauchen.


Performance kannich schwer beurteilen,da ich nicht alle Trades mitmache

Aber ganz klar profitabler ist das MCTrading System über einen längeren zeitraum betrachtet!

Wenn es Phasen gibt wie jetzt wo das System in die Verlustuzone (vorübergehend) läuft,ist es immer gut zur Absicherung eine Gegenposition z.b.in eine einzelne Aktie zu haben....


Aber du kannst es ja mal 14 TAge testen kostenlos

[BayernJens]

nur Mut @ all


die nächsten erfolgreichen Trades werden schon noch kommen

[BayernJens]

so langsam hab ich allen ernstes aber den Eindruck, daß die 6320 die letzen Mittwoch nur kurz getoucht wurden, und dieses "Verkaufssignal" das so vielen hier Kummer und Sorgen bereitet, im Grunde nur so eine Art "Stoploss- Abräumung" unserer achso fairen Banken/Emittenten war

immerhin dürften mittlerweile immer mehr Leute nach dem System handeln....


ich weiß hier werden jetzt viele wieder anderer Meinung sein, aber ich weiß daß dies die gängigen Praktiken der Banken sind, und das von Leuten die mit solchen Leuten zu tun haben....

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.417.251 von BayernJens am 15.11.06 17:38:24

das argument kam ja schon öfter, aber wieso sollten sich die banken
denn dafür interessieren? machen die so viele verluste durch das
system? wenn ja, kann mir das jemand mal genauer erklären? würden
die banken nicht schon durch den handel an sich genug verdienen?

gruss,
Cole_T

[BayernJens]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.388.991 von BayernJens am 14.11.06 17:46:37

wobei auch die Godmode-Freunde ab und zu falsch liegen,aber jeder Trade ist genau mit Target, Limit und Stoploss genau kofiguriert. Für Anfänger optimal, vor allem weil sie nach und nach verstehen warum der ein oder andere Zusammenhang bzw. Trade gemacht wurde...


....ganz vergessen meiner Meinung nach kann man die von einigen gegen viel Geld gemachten Elliot Analysen, zumal jeden Tag diese vorausgessagten Analysen überarbeitet und modifiziert werden. So was kann denke ich auch meine Großmutter und ist in meinen Augen absolut unseriös Man sollte wenigstens ab und zu recht malbehalten,wenn man so etwas gegen bares anbietet....

Also ist summa summarum das MC Trading System meiner Meinung nach noch am besten, zumal es auch die anspricht,die nicht jeden Tag traden können.


ABER....
die Tatsache, daß das System wenn es auf short ist, mehrere Handelssignale kein neueres Signal liefert, nur weil der Index tagtäglich ein neueres Hoch macht, halte ich persönlich für eine Schwachstelle und bedarf für die Zukunft Verbesserung!
(Vergleichbar mit einem schwachen Torhüter in einer ansonsten guten Fußballmannschaft
Denn derartige mehrere Handelstage gehen doch mit einem niedrigen VDAX in der Regel einher, und so müßte das System doch irgendwann erkennen, daß das erzeugte Signal im minus endet...
Oder habe ich was falsch verstanden?

[dr_basti]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.417.251 von BayernJens am 15.11.06 17:38:24

Nimm mir den Kommentar nicht übel, aber wenn du solche Sachen glaubst, solltest du eher ParanoiaJens heißen.

[ThomasCrowne]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.456.243 von dr_basti am 16.11.06 12:00:54

manchmal ist Paranoia gut für den Geldbeutel...

....wenn man nämlich den anschließenden Rebound (von 6320) sich betrachtet hat und etwas Ahnung und Erfahrung hat, überlegt man sich zweimal ob man solch ein Short-Signal umsetzt.....


es gibt eben Leute hier die sich mit recht überlegen wie man derartig beschissene Situationen in Zukunft besser gestalten kann, und es gibt Leute wie basti,die meinen sie müßten gegenüber anderen User persönlich werden.....

...aber jedem das seine...

[heavenwaree]

DAX gerade bei 6450

System 130 Punkte im minus (short bei 6320....

für morgen bleibt weiter auf short


Kein Kommentar !!

[Cole_T]

@mctrading

ich nehme mal an, du untersuchst, wie man dieses aktuelle verhalten
verbessern kann.
wenn du interessiert bist, hätte ich da die eine oder andere idee.

gruss,
Cole_T

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.463.142 von Cole_T am 16.11.06 17:28:42

Dem System liegen ja die Börsendaten seit Anfang der 90iger Jahre zugrunde. Diese unterteilen sich in viele verschiedene Börsenphasen. Nun kann man versuchen immer für jede Phase die optimale Umsetzung zu kreieren aber man weiß natürlich immer erst hinterher in welcher Phase man sich befand. Man benötigt also Parameter, die sich in einem sehr langen Zeitraum durchschnittlich gut geschlagen haben um für die künftigen Börsenphasen gewappnet zu sein. Die Durchschnittswerte orientieren sich natürlich an den häufigsten Phasen und lassen ungewöhnliche Situationen außen vor. Wenn nun so eine ungewöhnliche Phase etwas ausgeprägter auftritt und das System nicht bereits aufgrund der eingebauten Trendfolge darauf eingestellt war oder wie beim letzten Trade durch Verletzung des Trend umgedreht wurde, kann es zu Problemen kommen.
Nun hat das Festhalten an der aktuellen Verlustposition natürlich auch einen Sinn, denn die ständig neuen Hochs erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt korrigiert und doch in die prognostizierte Richtung geht. Anders gesagt, den Verlusttrade relativ zeitig zu schließen, kann auch ein Fehler sein und der nächste Trade unter Umständen gleich wieder ein Verlusttrade. Es ist also schwierig die optimale Mischung zwischen Trendfolge und frühzeitiger Erkennung von Trendwechseln zu finden. Nur eine Kombination beider Varianten ergibt einen Sinn. Dies umzusetzen ist nur mit durchschnittlich erfolgreichen Parametern möglich und aus diesem Grund natürlich nicht in jeder Börsenphase gleich erfolgreich. Ergebnis soll es also sein, möglichst selten gegen den Trend zu stehen bzw. nicht durch einen verpassten Einstieg einem Trend nachzuschauen. Normalerweise korrigiert das System Fehler selbst und schließt Verlusttrades. Falls doch einmal die Situation eintritt, in der das System versucht einen Verlust "aussitzen", kann dies durchaus auch erfolgreich sein, ist aber in starken Übertreibungsphasen schwierig.
Entweder man versucht diesen Schwierigkeiten durch die Wahl relativ risikoloser Scheine zu entgehen oder muss eben über ein eigenes Money-Management bzw. Stop-Loss-System der Situation entgegen treten.

Es ist nun mal leider so, dass es für die Börse keine Patentrezepte gibt aber wer über einen längeren Zeitraum ein sehr großes Stück vom Kuchen abbekommt kann doch dennoch zufrieden sein. Ein paar kleinere Durststrecken sollte man da dem System nicht übel nehmen Das System lieferte in den letzten Jahren ja nun wirklich relativ kontinuierlich erfolgreiche Trades und konnte bisher den DAX immer schlagen. Es sind schließlich die wenigsten Fondmanager oder Analysten, die es schaffen, die Vergleichs-Indizes zu schlagen.

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.466.591 von MCTRADING am 16.11.06 19:44:53

das habe ich vermutet, dass die trendfolgeindikationen das problem
sind.
ich bin der ansicht, dass das system durch kleine anpassungen und
berücksichtigung weiterer indikatoren vllt besser laufen könnte.
aber ich kenne es ja nicht.
ausserdem müsste man die änderungen (sicherlich sehr aufwändig)
nachprüfen, am besten natürlich für den gesamten zeitraum.

[dr_basti]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.456.917 von ThomasCrowne am 16.11.06 12:40:41

Nein, falsch. Meine Einleitung und der abschließende Smiley sollten signalisieren, dass es nicht persönlich sondern eher neckisch gemeint war. You see?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.466.986 von Cole_T am 16.11.06 19:56:00

Ja, die Mischung macht es eben aber wie heißt es so schön: never change running system

Änderungen und Backtesting mögen vielleicht erfolgreich sein aber es besteht das Riskio, dass es in der Zukunft nicht läuft.
An den aktuellen Parametern habe ich nach Optimierung keinerlei Änderungen vorgenommen, dann 1 Jahr nur getestet und nun läuft es seit 4 Jahren zuverlässig, bis auf die notwendigen Ausnahmen. Es gibt nur einige wenige Probleme, die auftreten können und es ist eher selten, dass diese Börsenphasen, die Probleme bereiten könnten, stark ausgeprägt sind oder sich besonders oft wiederholen.

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.468.358 von MCTRADING am 16.11.06 20:27:48

hast du es schon mal für weiter zurückliegende zeiträume getestet,
zum beispiel ab 1998-2002?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.468.879 von Cole_T am 16.11.06 20:39:26

Das Backtesting geht zurück bis Anfang der 90iger Jahre und auch der Zeitraum 1998 bis 2002 war da sehr erfolgreich. Ein Backtesting ist aber nicht so wichtig, wie der Zeitraum, der dann danach ohne Änderung am System real gehandelt wird. Nachdem das Backtesting eine extrem hohe Performance brachte, habe ich dann aus diesem Grund das System noch ein Jahr ohne Änderung im realen Handel beobachtet und erst als diese Performance auch sehr gut war, immer mehr dem System vertraut.

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.469.296 von MCTRADING am 16.11.06 20:50:27

ja, wirklich ändern würde ich das system auch nicht.
hab mir nur gedanken gemacht, woran das liegen könnte.
es wird sicherlich eh nie zu verhindern sein, verlusttrades zu machen.
bin persönlich schon sehr beeindruckt von deiner gesamtperformance
und auf die kommt es letztendlich ja auch an.

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.469.603 von Cole_T am 16.11.06 20:58:13

und diese verlusttrades sind bisher definitiv nicht gravierend, daher
verstehe ich die aufregung einiger user hier nicht.

[ThomasCrowne]

Leute ist doch ganz einfach....
Wenn das System gegen euch läuft, egal in welcher Börsenphase, zieht die Notbremse und setzt euch euren individuellen StopLoss, z.b.bei 10 Prozent minus und Ruh ist....das zeichnet doch jeden erfolgreichen Trader aus....
....und dann abwarten wie sich Markt und System entwickeln, und mit einer Teilposition wieder reingehen,später auch mit der zweiten Position dann, und weitergehts.....
nur so schlag ich das System....
nur so kann ich auch größere Hebel einsetzen...


Verluste eingrenzen und Gewinne laufen lassen heißt die Devise....mit MCTrading kriegt man doch das hin, was jammert ihr denn alle?

Wer Angst hat die Weihnachtsrallye zu verpassen, kann doch unabhängig im DAX Long gehen mit Ziel 6700, ohne das System.....

[ThomasCrowne]

MCTrading

verändern Sie bitte nicht das System, die Performance der letzten Jahre spricht für sich, und so soll es bleiben, daran ändert auch der gegenwärtige Shorttrade nicht...

ich habe es oben bereits erwähnt...

wer blind die Signale umsetzt ohne sich über eigenes Moneymanagement Gedanken zu machen, kann dies tun und wird auch trotz der gegenwärtigen Verlusttrades auf Jahresbasis eine ordentliche Performance haben...

wer die Performance des Systems übertreffen will, sollte es wie oben erwähnt angehen....

aber mit den Tradern ist es wie in der Schule...die einen lernen nie, die anderen langsam, und wiederum andere lernen schnell dazu!!

[BayernJens]

Ist ja alles schön und gut.....

Vielleicht bin ich auch nur ein dummer Anfänger,aber warum wird für Montag wieder kein Signal erwartet?

Wir hatten heute kein neues Tageshoch zu gestern, sogar ein neues Tagestief


mfg

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.491.975 von BayernJens am 17.11.06 18:30:09

Irgndwann wird schon eine grössere Korektur kommen.Vieleicht bei Daxstand 7000 Zuerst wird kein Signal erzeugt weil jeden Tag ei neues Hoch entsteht,dann korigiert der Markt mal und es entsteht wieder kein neues Signal.Kapier ich leider nicht

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.473.787 von ThomasCrowne am 16.11.06 22:23:52

Nein, Änderungen nehme ich keinesfalls vor. Es müssten dann schon gravierende Probleme auftreten und das über einen längeren Zeitraum.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.493.174 von lisixxx am 17.11.06 19:09:00

Es dürfte sich um das gleiche Muster handeln, wie es beim letzten Long-Einstieg auftrat. Man sieht dies noch im Chart auf der homepage. 2 Tage ohne neues Hoch dürfte am Folgetag in der Berechnung eine Signalgrenze ergeben. Dies kann ich aber selbst auch nur vermuten, denn Genaueres ergibt erst eine detailierte Berechnung, die ich aber immer nur für den Folgetag vornehmen kann.

[heavenwaree]

..es ist wirklich zum kotzen

hätte das System für heute ein Signal angezeigt, dann hätten viele heute ihre Shorts mit wenig Verlust noch entsorgen können, was insbesondere für die Neueinsteiger die noch nicht solange dabei sind, nicht unwichtig gewesen wäre. Mittlerweile ist der DAX schon wieder 70 Punkte von seinem Tief entfernt und wir wieder fett im minus.

Jeder Anfänger den ich kenne ist momentan long!
Allmählich glaube ich, daß das System nicht mehr richtig funktioniert. Auch wenn die Performance früher beindruckend war,ist das keine Garantie für die Performance im Jahr 2007.

Bin mal gespannt, ob wir für morgen ein Signal sehen, meine Schmerzgrenze ist nämlich jetzt erreicht

[BayernJens]

@MCTrading

mich würde zwecks zukünftiger individueller Strategie mal interessieren, wie oft das System -statistisch gesehen- bei mehr als 50 Punkten minus hinter einem generierten Signal noch ins plus gedreht ist? in prozent)

falls dies möglich ist zu beantworten
Danke

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.548.842 von heavenwaree am 20.11.06 16:37:34

wie lang bist du denn jetzt im system dabei?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.548.842 von heavenwaree am 20.11.06 16:37:34

Ja, besonders schön finde ich die aktuelle Situation auch nicht aber das ist nunmal so. Ich habe heut früh meine Position mit 30 Punkten Verlust bei 6385 geschlossen, da mich die negative Eröffnung im Vergleich zum LDAX vom Freitag überrascht hat.
Ich werde aber dennoch nachher wieder short gehen, da durch das neue Hoch kein Signal zu erwarten sein dürfte.
Das System wird sicher erst einen größeren Gewintrade benötigen um wieder richtig im Lot zu sein, aber wegen 3 größeren Fehlgriffen im Jahr würde ich nicht gleich zu starke Zweifel bekommen auch wenn es natürlich keine Garantie für Erfolg an der Börse gibt.
Dennoch hoffe ich, dass nun wirklich bald jeder Anfänger long ist, dann brauch ich mir um den Erfolg des Short-Trade keine Gedanken mehr machen

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.549.168 von BayernJens am 20.11.06 16:53:32

So eine Statistik führe ich zwar nicht, kann sich aber sicher jeder mit Excel erstellen.
Einfach bei yahoo die historischen Kurse holen und dann je nach Signal die Hoch- bzw. Tiefstkurse der Tage nach Signalgenerierung dem Signalpunkt gegenüberstellen.

[heavenwaree]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.550.240 von MCTRADING am 20.11.06 17:35:03

also zwei Dinge verstehe ich nicht so ganz....

erstens sagten Sie mal in Ihrer Beschreibung, man solle ständig normalerweise ohne SL im System investiert bleiben ,um es optimal umzusetzen...dennoch sagten Sie sie hätten Ihre Shorts heute morgen bereits mit relativ geringem Verlust verkauft; vielleicht wäre es möglich diese Ideen vielleicht in einer solch angespannten Situation kurzfristig hier im Board uns oder auf der Homepage zukommen zu lassen...

zweitens gibt es für morgen wieder kein neues Signal, obwohl es ein neues Tageshoch und ein neues Tagestief gab im Vergleich zu gestern. Es gab Tage da wurde bei solchen Konstellation eine neue Signalgrenze generiert. Wie ist das möglich?

Ich habe irgendwie die Befürchtung daß der DAX in den kommenden Tagen wieder Stück für Stück hochgezogen wird, und wir mit unseren Shorts weiter ins minus gedrückt werden, während die meisten schon in der Jahresendrallye stecken....

[BayernJens]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.550.282 von MCTRADING am 20.11.06 17:37:21

sooooo...
habe dies mal für die letzten gut 12 Monate für uns alle ein klein wenig ausgewertet...

die Longtrades haben ja bis auf wenige geringe Ausnahmen die nicht der Rede wert sein dürften, alle sehr erfolgreich geendet, deshalb hab ich mir die geschenkt

von den Shorttrades die positiv für uns geendet haben (etwa 4 mal soviel wie Verlusttrades...liebe Grüße an so manchen User hier), sind knapp über die Hälfte nie in der Verlustzone gewesen sondern gleich in die Gewinnzone marschiert...

die Trades die nur etwas ins minus liefen, bis max. 30 Points sind alle ordentlich noch im plus geendet, Highlight war der Trade vom 17.5. mit 26 Punkten im minus und einem Gewinn von über 200 Punkten

Interessant sind die restlichen der betrachteten Shorttrades welche von ca. 50 Punkten bis zum Teil über 160 Punkten im minus waren

dabei fiel auf, daß die Trades die mit ca 50 bis 63 Punkten im minus waren, noch zum Teil ganz ordentlich im plus geendet sind
, soviel also zum Thema Stoploss wenn das System mal 50 Points im minus sich befindet!!!
Lediglich zwei Trades die mit knapp über 70 Punkten im minus waren, endeten mit einem knappen marginalen Profit von ein paar Pünktchen, so daß man zumindest statistisch auf die letzten 12 Monate hin betrachtet sagen kann daß die Luft dünn wird wenn das System mal in dieser Höhe ins minus läuft.

Das belegen auch die drei miserabelsten Trades welche leider gesagt genauso abliefen wie der gegenwärtige

Der schlimmste warder vom 13.12.05, er endete mit einem minus von 106 Punkten und war zwischenzeitlich mit über 160 Punkten im minus
die beiden Verlusttrades vom Oktober waren beide mit knapp über 120 Punkten im minus ehe sie mit Verlusten von 75 und 54 Punkten noch endeten..
so manch ein User erinnert sich noch dran
(ich eingeschlossen:mad

so jetzt kann sich jeder seinen Reim drauß machen, zumindest anhand der letzten 12 Monate, wie in etwa ein Shorttrade der ins minus läuft, am Ende noch performen kann....

ich persönlich leite daraus ab daß das reingehen in so einen Trade mit 2 Teilposis nicht unbedingt was bringt, denn wenn der short gleich ins plus wandert, was ja mehr als die Hälfte der Fälle ja der Fall war,man ja auch entgangene Gewinne hat.

Sinnvoll wäre aus dieser statistischen Erfahrung ein Stoploss bei knapp über 80 Punkten, mit einem gleichzeitigen Versuch in diesen short Trade bei ca minus 120 Punkten wieder reinzugehen um die Verluste bei einem Rücklauf wieder etwas zu reduzieren....

Psychologisch für den ein oder anderen User hier von Vorteil wäre es vielleciht auch übers ganze Jahr hin eine Long Position fest im Depot zu haben, und nur bei Shortsignalen tätig zu werden bzw das System umzusetzen um seine Longs zu hedgen. Wenn der Short in die Verlustzone läuft, würde der ein oder andere hier vielleicht nicht gleich dann anfangen zu jammern da ja die Longs an Wert gewinnen

Sooo
was heißt das jetzt statistisch gesehen für den jetzigen Trade?
/short ab 6320)
Ab ca. 6400 ist wohl abzusehen daß dieser nicht mehr im plus endet statistisch gesehen.Ein Anstieg des DAXes in den Bereich 6480 wäre wohl der größte Rücksetzer für den Trade, und es ist wohl anzunehmen daß das nächste Signal wohl im Bereich 6400/20 ein Longsignal wäre

(shit, hätte ich diese Auswertung nur gestern abend schon gemacht:mad

Aber vielleicht ergibt sich ja morgen wieder eine solche Gelegenheit

wie schon gesagt alles nur statistisch gesehen auf Sicht der letzten 12 Monate

aber schaun mer mal wann und wo das nächste Signal kommt

falls wir es noch erleben

hoffe dem ein oder anderen ein klein wenig geholfen zu haben in diesen ach so schweren Zeiten

[dr_basti]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.556.882 von BayernJens am 21.11.06 01:45:33

Super Auswertung, dankeschön!
@MCTRADING: Können wir die Auswertung vielleicht en detail auf die Homepage stellen?

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.556.882 von BayernJens am 21.11.06 01:45:33

hallo bayernjens,

kannst du mir die daten zukommen lassen? am besten gleich als excel.

gruss,
Cole_T

[bbbori]

hallo, auch ich hätte ein interesse an diesen daten, bin gerade selber gestern in das system eingestiegen (50%, die anderen 50% sind ein kombi von omega und theta von turbodepot).

mal ne andere frage: bei der prognose für den morgigen tag gibt es ja die signal- und fehlsignalgrenze. Wenn zuerst die fehlsignalgrenze erreicht wird, verfällt ja die signalgrenze, bzw. umgekehrt: wenn zuerst die signalgrenze kommt, wird ja die position gedreht und bei der fehlsignalgrenze wieder ausgestoppt.

dies soll alles mit einem stop-bye--stop-loss--kombi funktionieren?

wie sieht das denn konkrekt aus in einem beispiel?

[bbbori]

sorry, dies ist neu ein beispiel!!!! nicht denken, ich weiß mehr als mctrading

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.556.414 von heavenwaree am 20.11.06 23:40:06

Dieser Intraday-Trade resultierte nur aus der Überraschung als ich die Kurse sah, denn ich war von einer positiven Eröffnung ausgegangen. Vom Gefühl her dachte ich mir, dass der Verlust bei der aktuell bullischen Stimmung im DAX bestimmt wieder ausgeglichen wird. Wenn es weiter runter gegangen wäre, hätte ich mich natürlich geärgert. Es war also keine Aktion im Sinne des Systems und ich bin auch jetzt wieder short. Da es dafür keinen richtigen Hintergrund gab, kann ich sowas natürlich auch nicht empfehlen.

Aktuell dürfte sich das Muster des vorletzten Long-Einstiegs wiederholen. Danach würden 2 Tage ohne neues Hoch am Folgetag zur Berechnung neuer Signalgrenzen führen. Genaueres kann ich aber immer erst nach der jeweiligen Berechnung des Folgetages sagen, da sehr viele unterschiedliche Faktoren mit jeweils unterschiedlicher Gewichtung in die Berechnung einbezogen werden.

Die Befürchtung, dass der DAX weiter hochgezogen wird, habe ich leider auch, insbesonders bei dem bevorstehenden Feiertag und den verkürzten Handelstagen in den USA. Da mein Knock-Out noch weit entfernt ist und ich ausreichend Gewinnpolster habe, werde ich aber die Position noch halten. Ich kann natürlich abweichend vom System keine allgemeinen Hinweise zu den Positionen geben, da ich die individuelle finanzielle Situation der Nutzer nicht kenne.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.556.882 von BayernJens am 21.11.06 01:45:33

Vielen Dank !!!!!

Ich denke da dürfte für jeden etwas an wichtigen Infos dabeigewesen sein und man muss auch nichts hinzufügen.
Zu erwähnen bleibt höchstens, dass es sich ja aktuell um einen bereits sehr langen und fortgeschrittenen Aufwärtstrend handelt, in dem es Short-Positionen grundsätzlich schwer gehabt haben und es schon bemerkenswert ist, dass so viele erfolgreich waren.

Die Variante mit der dauerhaften Long-Position wäre aber auch mit Vorsicht zu genießen, denn ein Aufwärtstrend läuft nicht ewig und wer dann einen zu knappen Knock-Out hat, hat auch wieder das Problem, dass er vielleicht nicht den rechtzeitigen Ausstieg findet.

Falls es demnächst zu einem Long-Einstieg auf so hohen Niveau kommen sollte, würde ich darin aber auch ein hohes Risiko sehen, da das System durch den letzten hohen Verlust natürlich etwas angeschlagen wäre. Aus diesem Grund würde ich persönlich meiner aktuellen Short-Position vielleicht auch nur eine Long-Position gegenüberstellen. Wenn das System mal in einer volatilen Phase Probleme haben sollte, dürfte dies wahrscheinlich sehr effektiv sein.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.556.906 von dr_basti am 21.11.06 02:09:26

Wäre sicherlich kein Problem aber ich denke die Zusammenfassung trifft eigentlich sehr gut die wichtigen Punkte.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.558.215 von bbbori am 21.11.06 09:17:24

Mit einer Stop-Loss / Stop-Buy - Orderkombination kann man nur die Drehung der Position an der Signalgrenze abdecken, soweit man nicht mit dem gesamten Kapital investiert ist. Die Fehlsignalgrenze wäre dann trotzdem noch zu beachten.

Wer CFD handelt, kann dort die Position mit einer Order komplett drehen und könnte durch eine Verknüpfung die Order für die Fehlsignalgrenze anhängen. Nur bei sofortiger Verletzung der Fehlsignalgrenze müsste dann die Order für die Signalgrenze per Hand gelöscht werden.

[bbbori]

also ich finde, trotz des aktuellen Minus in dem laufendem Short ist der langfristige Aufwärtstrend in der Kapitalkurve des Systems noch längst nicht gefährdet. Das Größte Minus waren 2 aufeinanderfolgende Verlusttradesmit zusammen knapp 200 Punkten,, also alles noch im grünen Bereich

[lisixxx]

Mich würde mal interessieren was passieren würde wenn jetzt ein Longsignal generiert würde und danach der Dax 5% im Stück fallen sollte ohne einen Tag mit steigenden Kursen.Bleibt das System dann immer Long?

[heavenwaree]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.585.079 von lisixxx am 22.11.06 08:59:44

mach dir keine Sorgen das passiert wohl erst Anfang Mai, aber die 5% Verluste kommtes dann auch nicht mehr an....

DAX bei 6490

System: Short ab 6320

morgen wieder kein neues Signal


k.K.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.585.079 von lisixxx am 22.11.06 08:59:44

So langsam werde ich natürlich auch etwas nervös, denn ich gehe davon aus, dass der DAX durch den Feiertag in den USA und durch den damit verbundenen verkürzten Handelstag weiter nach oben gezogen wird. So eine Übertreibungsphase mit ständig neuen Hochs hätte uns sicher gefallen, wenn wir nicht wegen ein paar Punkten das Signal hätten wechseln müssen.

Es wird sich wahrscheinlich das Muster des vorletzten Long-Einstieg wiederholen, d. h. 2 Tage ohne neues Hoch führen zur Berechnung neuer Signalgrenzen. Wenn wir allerdings auf diesem hohen Niveau einen Long-Einstieg vornehmen müssten und es dann direkt mit ständig neuen Tiefs abwärts gehen sollte, stecken wir wieder in einer vergleichbaren Situation fest.

Es wird jedenfalls ein größerer Gewinntrade erforderlich sein, bis das System wieder im gewohnten Rhythmus ist. Es bleibt da die Möglichkeit vorerst an die Seitenlinie zu treten oder bei einem Signal der aktuellen Short-Position nur eine Long-Position gegenüber zustellen, soweit man Scheine verwendet, die noch ausreichend Platz bis zum Knock-Out haben.

[ThomasCrowne]

tja es gibt eben kein System der Welt welches das eigene Moneymanagement ersetzt....

ich empfehle jedem , nach umgesetztem Signal sich etwa einen SL zu setzen wenn die Posi 30P. im minus ist,und diesen auch KNALLHART umzusetzen..

Dann an der Seitenlinie warten....
wie BayernJens ja richtig beschrieben hat,läuft das System ja meist nach Überschreitung von 30 Minuspunkten weiter in die Verlustzone, nur um irgendwann mehr oder weniger wieder zu "drehen".
Dann warte ich ganz einfach ab bis entweder der Stand an dem ich ausgestoppt wieder wieder erreicht wurde und springe auf den Zug in die richtige Richtung wieder auf,oder halte die Seitenlinie bis es ein neues Signal gibt....

@ BayernJens
zu verbilligen, wenn das System weiter in die Verlustzone vordringt, halte ich nicht unbedingt was weil jeder Trade anderster sein kann. Meine oben beschriebene Variante ist "risikoärmer" wie ich denke.

@MCTrading
vielleciht könnte man auch auf der Homepage die ein oder adere Moneymangaement Strategie diskutieren, gerade wenn das System solch defizitäre Verlusttrades aufweist und was noch schlimmer scheint auch IN ZUKUNFT aufweisen kann...

[ThomasCrowne]

tja es gibt eben kein System der Welt welches das eigene Moneymanagement ersetzt....

ich empfehle jedem , nach umgesetztem Signal sich etwa einen SL zu setzen wenn die Posi 30P. im minus ist,und diesen auch KNALLHART umzusetzen..

Dann an der Seitenlinie warten....
wie BayernJens ja richtig beschrieben hat,läuft das System ja meist nach Überschreitung von 30 Minuspunkten weiter in die Verlustzone, nur um irgendwann mehr oder weniger wieder zu "drehen".
Dann warte ich ganz einfach ab bis entweder der Stand an dem ich ausgestoppt wieder wieder erreicht wurde und springe auf den Zug in die richtige Richtung wieder auf,oder halte die Seitenlinie bis es ein neues Signal gibt....

@ BayernJens
zu verbilligen, wenn das System weiter in die Verlustzone vordringt, halte ich nicht unbedingt was weil jeder Trade anderster sein kann. Meine oben beschriebene Variante ist "risikoärmer" wie ich denke.

@MCTrading
vielleciht könnte man auch auf der Homepage die ein oder adere Moneymangaement Strategie diskutieren, gerade wenn das System solch defizitäre Verlusttrades aufweist und was noch schlimmer scheint auch IN ZUKUNFT aufweisen kann...

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.588.775 von ThomasCrowne am 22.11.06 12:22:27

Verluste gab es in der Vergangenheit und wird es auch in der Zukunft geben, denn ein 100%iges System wird man nie erreichen können und das ist auch nicht mein Ziel. Solang die Trefferquote wie bisher im Durchschnitt über 80% liegt, hat man eigentlich das optimalste Verhältnis zwischen Gewinn- und Verlusttrades erreicht.

Das System kann man grundsätzlich dem Selbstlauf überlassen, denn ein gewisses Money-Management ist bereits enthalten. Die Verlustpositionen werden ja durch das System selbst geschlossen und wenn man sich an die Scheine mit mehr als 800 Punkten Abstand zum Knock-out hält, dürfte dies auch relativ gefahrlos laufen. Ich selbst verwende Scheine um die 10 EUR und kann trotz der ab und zu in der Umsetzung auftretenden Probleme und trotz der mitgemachten Verlusttrades eine gute Gesamtperformance verbuchen, die mir bisher niemand bieten konnte. Ein Eingriff in das System, abhängig von der jeweiligen persönlichen Situation, ist ja jederzeit möglich.

Auch das Problem, dass die aktuelle Position nicht geschlossen wird, hat natürlich eine Logik, denn das System orientiert sich an den ständigen Hochs, die ja das Rückschlagspotential und auch die Heftigkeit eines Rückschlages erhöhen. Dass so was nicht immer funktioniert, liegt in der Natur der Sache und geht aus der obigen Auswertung von BayernJens hervor.

Der Einstieg in das System ist in der aktuellen Situation natürlich etwas schwierig und bedarf etwas Vorsicht, da man ja bisher nicht das vorhandene Gewinnpolster auf seiner Seite hat.

Das System soll aber auch nicht in Richtung Daytrading ausgeweitet werden, denn ich wollte ein relativ einfach umzusetzendes System, das man relativ gemütlich umsetzen kann. Gewisse Hektik taucht an der Börse auch so schon ab und zu auf. Wer also riskantere Umsetzungen bevorzugt, sollte sich unbedingt über ein eigenes Money-Management Gedanken machen, denn das Risiko, die Risikobereitschaft und auch die finanzielle Situation sind immer sehr individuell. Ich denke aber, dass hier im Forum bereits eine Menge an Möglichkeiten genannt wurden, aus denen sich jeder etwas passendes zusammensetzen kann.

[bbbori]

Ich halte einen knallharten SL bei 30 Punkten für zu knapp, weil BayernJens beschrieben hat, dass bei einem laufenden Minus um die 50 Punkte in der Position schon anschließend zum Teil dicke Plus entstanden sind.

Entscheidend ist auch, an welcher Stelle der Verlusttrade liegt: ist zuvor ein dickes Plus nur ausgeglichen worden oder aber bricht der Verlusttrade sogar noch einen Aufwärtstrend in der Kapitalkurve.

Ich finde, dass man neben solchen SL-Techniken auch nicht diese Aufwärtstrendlinie aus den Augen lassen sollte.

Ich habe mir mal die Mühe gemacht und diese Kapitalkurve in EXCEL erzeugt. Dabei erkennt man, dass der laufende Verlusttrade einen nach einem Seitwärtstrend befindlichen Ausbruch nach oben vollständig korrigiert hat :
_____________.
____________._.
____........______o
__.
.

Daraus kann man jetzt charttechnische Rückschlüsse schließen. Ich persönlich würde diesen langfristigen Aufwärtstrend mit etwas Abstand nach unten etwa noch 300 DAX-Punkte tiefer als jetzt legen und dann erst mich auf die Seitenlinie begeben.

Wenn aber solch eine Figur entsteht oberhalb des langfristigen Aufwärtstrends:

_____________.
____________._.
____........______o_.
__._____________._.
.__________________x

würde ich die Positionsanzahl halbieren und auf ein Rebreak nach oben warten (Bruch des kleinen Abwärtstrends nach oben) und danach wieder voll einsteigen.

@mctrading: wenn Sie Lust haben, können Sie ja mal die Kapitalkurve Ihres Systems selbst als Kursgrundlage für Ihr System benutzen. Dann wären wir vielleicht jetzt im System SHORT: das bedeutet, alle Signale werden umgekehrt getradet. LONG bedeutet dann, alle Signale werden so getradet wie gehabt.

Vielleicht ein interessanter Denkansatz

[BayernJens]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.589.969 von bbbori am 22.11.06 13:34:33

klingt interessant,kannst du mir mal per BM schicken?

[bbbori]

Antwort auf Beitrag Nr.: 16.538.507 von MCTRADING am 05.05.05 13:11:35

BM ?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.589.969 von bbbori am 22.11.06 13:34:33

Das würde ich mir gern mal etwas genauer anschauen, vielliecht kann man da eine Verknüpfung zum System herstellen, wenn man es über einen gewissen Zeitraum getestet hat.

Würde mich über eine Mail freuen.

[dr_basti]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.589.969 von bbbori am 22.11.06 13:34:33

Können Sie die Excel Tabelle an mich per Board-Mail (BM) schicken?

[BayernJens]

Leute ist mir gerade mal spontan eingefallen:

zwecks Umsetzungspraktik eines neues Signals.

Als das ominöse Shortsignal ab 6230 erzeugt wurde, war doch der VDAX so niedrig, so daß eine nachbörsliche Umsetzung laut MCTrading und System effizienter und günstiger als Einstieg immer gewesen wäre....

Was, wenn man noch weiter geht, und sagt, bei diesem niedrigen Stand des VDAXes switcht man erst dann um wenn der DAX die Signalgrenze wieder anfährt von oben.

Man hätte "signalgrenzengetreu" ungeswitcht, und im gegenwärtigen besch....Trade hätte man u.U. noch gar nicht geswitcht, da die 6320 bekanntermaßen noch gar nicht angelaufen sind, d.h.man wäre immer noch auf long!

Ich prüfe mal heute abend wenn ich etwas Zeit habe, wie die Performance in den letzten Wochen gewesen wäre, wenn man exakt so gehandelt hätte (gilt natürlich auch nur für die Trades mit geringem VDAX zu dieser Zeit)

Bitte steinigt mich nicht, falls sich diese Idee blöd anhört, ist mir mal heute morgen ganz spontan eingefallen

[BayernJens]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.618.576 von BayernJens am 23.11.06 11:59:49

6320 (nicht 6230)

[BayernJens]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.587.335 von MCTRADING am 22.11.06 11:01:21

muß nicht sein

sollten wir mit Glück bei 6420/30 ein Longsignal bekommen, so falls DAX will, könnte ich mir schon vorstellen,daß es dann Richtung 5500 geht....

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.618.576 von BayernJens am 23.11.06 11:59:49

Solange wier in einem intakten Aaufwärtztrend im Dax sind Longsignale intraday,Schortsignale nachbörslich umsetzen,oder am nächsten Tag (Futures DOW-Nasdeq beachten).So habe ich das letzte Schortsignal nicht mitgemacht.Glaube das System ist langfristig sicher eine gute Hilfe,nur gibt es immer wieder Marktfasen wo man selber entscheiden muss wo die Schmertzgrentze ist.Verluste begrentzen und gewinne laufen lassen.

[BayernJens]

hm...

wär das nicht die Ironie, wenn das System die ganze Zeit recht behielte, und wir , MCTrading eingeschlossen, hätten an ihm gezweifelt, daß es momentan nicht richtig funktioniert...


Mensch und Computer....
wer wäreder bessere Investor

[BayernJens]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.589.969 von bbbori am 22.11.06 13:34:33

bei einem SL von 30 Punkten hätte man bei früheren Trades tatsächlich mehrfach ein- und aussteigen müssen, um auf den Zug gewinnbringend wieder aufzuspringen, so daß man durch die daraus resultierenden Spreads und Gebühren genug ins minus gedrifftet wäre.

Die optimale Umsetzung wäre und dabei bleibe ich , erstens eine nachbörsliche Umsetzung gewesen um alleine schon ein paar Punkte besser als das System dazustehen,und wie schon gesagt haben die letzten 12 Monate bewiesen, daß das System wenn es mehr als 80 Punkte hinter dem Signalpunkt war (im aktuellen Fall ca 6400) es locker 50 bis 80 Punkte weiter ins minus gelaufen ist == hier wieder der Fall!!

im aktuellen Fall wäre also seinerzeit bei einem geringen VDAX eine nachbörsliche Umsetzung von long auf shorts im Bereich 6350 angebracht gewesen, mit Stoploss der Shorts ungefähr 6400, und Rückkauf der Shorts im Bereich 6450.
Wenn man so verfahre wäre, wäre man jetzt mit seinem short zumindest ungefähr bei break even, und man hätte sich systemgetreu verhalten.
D.h.switcht das System ab Montag auf long im Bereich 6400, zeigt es einen verlust von 80 Punkten an, und mit dieser Startegie hätte man plusminus null!

Auch wenn man diese Vorgehensweise bei allen (!) anderen Trades der letzten Monate so ungesetzt hätte, hätte man auch bei den Gewinntrades keinerlei Einbußen gehabt.

D.h. man sollte bei seiner Zertifikateauswahl bze. persönlichem Moneymanagement 50 oder gegfalls 80 Punkte minus stets verkraften können.

mein Beitrag #556 kann man inzwischen als Schwachsinn abhaken, da dies bei früheren Trades schon entgangene Gewinne gebracht hätte!
(bin schließlich Anfänger,darf auch mal falsch liegen)

Ich denke bis auf derartige Absicherungsmaßnahmen sollte man ansonsten nicht in das System eingreifen und es einfach laufen lassen.

Punkt

[BayernJens]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.657.115 von BayernJens am 24.11.06 12:24:45

so shorts plus minus null entsorgt aus diesem unglücklichen Thread.....zur Abwechslung auch mal ohne persönlichenSchaden dazugelernt

jetzt bin ich mal gespannt auf das neue Signal

übrigens ist der VDAX um über 10 Prozent heute gestiegen

[BayernJens]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.668.206 von BayernJens am 24.11.06 17:37:33

Trade...nicht Thread!!

[bbbori]

Antwort auf Beitrag Nr.: 16.538.507 von MCTRADING am 05.05.05 13:11:35

Wie ist dass, wenn an einem Tag der DAX innerhalb der Signal und Fehlsignalgrenze pendelt, so würde trotzdem ein Wechsel in der Position statt finden, so wie ich das verstanden habe.

Bei bestehendem Short ein Wechsel auf Long beim Tageshoch

Bei bestehendem Long ein Wechsel auf Short beim Tagestief

???????

oder umgekehrt ?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.697.520 von bbbori am 25.11.06 17:49:11

Wenn sich der DAX nur innerhalb der Grenzen bewegt, passiert nichts. Nur wenn die Signalgrenze verletzt werden sollte, führt dies zum Positionswechsel, es sei denn die Fehlsignalgrenze wird verletzt.

[bbbori]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.698.100 von MCTRADING am 25.11.06 18:47:17

Sind Sie sicher?

Wie war das an den folgenden Tagen:

30.01.03--open:2711,84--high:2742,92--low:2665,52--close:2693,78
Signal to short: 2709,97 -> ok, Signal innerhalb high-low

06.02.03--open:2714,12--high:2720,18--low:2617,66--close:2649,00
Signal to long: 2641,57 -> ok, Signal innerhalb high-low

07.02.03--open:2649,02--high:2671,70--low:2561,73--close:2569,34
Signal to short: 2671,70 -> SIGNAL = HIGH !!

11.02.03--open:2593,15--high:2664,16--low:2584,68--close:2627
Signal to long: 2584,68 -> SIGNAL = LOW !!

12.02.03--open:2621,45--high:2621,45--low:2565,02--close:2571,25
Signal to short: 2621,45 -> SIGNAL = OPEN = HIGH !!!

14.02.03--open:2558,25--high:2711,59--low:2558,25--close:2674,46
Signal to long: 2568,61 -> ok, Signal innerhalb high-low


Siehe auch Beitrag #89 bis #92.

Leider sind diese Fälle doch recht häufig:
innerhalb 27.09.02 bis 05.08.03 haben wir 76 Signale, wobei 31 davon an den Tagesextremkursständen liegen, dass sind knapp die Hälfte (dies ist für meinen Geschmack NICHT ab und zu).

Wenn man an diesen Tagen nach Handelsschluss geswicht hätte, so ist man ständig an Kursständen am pos.wechseln, die ungünstiger liegen. Dies reduziert den Gewinn des Vor- und Nachfolgetrades. Das heißt, der Verlust ist DOPPELT so hoch wie die Kursdifferenz zwischen dem Signal am Tagesextrem und dem Kursstand, wo man später dreht.

In meinem Testzeitraum saldiert sich dieser Zusatzverlust auf stattliche 4700 Punkte und frisst nahezu den Gewinn aus der Tabelle der Signale in diesem Zeitraum auf

FAZIT: Aussage aus #565 kann so nicht stimmen

ODER hab ich da was falsch verstanden, weil viele user hier mit diesem System zufrieden sind ??????

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.718.368 von bbbori am 26.11.06 09:17:13

Es ist tatsächlich so, dass nur eine Verletzung der Signalgrenze zu einem neuen Signal führt. Natürlich kann dies auch durch ein Überspringen dieser Grenze erfolgen. Dann konnte der rechnerische Signalpunkt tatsächlich nicht mehr erreicht werden und es treten die Varianten mit Tageshoch oder -tief auf. Wenn sich also z.B. der DAX am Schlusskurs 5990 befindet und die Signalgrenze für long bei 6010 aufwärts, dann würde bei einem sofortigen Antstieg am nächsten Handelstag und einem Eröffnungskurs von 6020 der Signalpunkt bei 6020 liegen. Dies ist aber auch nochmals genauer im Word-Dokument auf der homepage erläutert.
Der Zeitraum Ende 2002 bis Anfang 2003 fällt teilweise noch ins Backtesting, so dass dort durchaus eine Häufung auftauchen kann. Die Nutzer, die nur nachbörslich handeln, kommen aber auch mit solchen Situationen gut zurecht.
Also nicht viel herumrechnen sondern einfach ein paar Trockenübungen machen und dann ausprobieren

[BayernJens]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.719.342 von MCTRADING am 26.11.06 10:50:24

in der Tat kommt es auf die praktische Umsetzung des Systems an; da nützt es nicht daß ich mich in der Theorie zum Millionär rechne seit den Signalen von 2003 an......

was mir zecks Moneymangement übers Wochenende aufgefallen ist, daß es doch nicht so einfach einen SL pauschal zu wählen, denn auch bei dem ein oder anderen Longtrade ging das System schon mal knapp über 100 P ins minus um dann mit 100 P im plus den Trade zu beenden.

Um einen persönlichen SL also zu machen sollte man die allgemeine charttechnische Lage sich vielleicht zusätzlich zu Gemüte führen und seinen SL daraus geschickt wählen, um dann wieder etwas günstiger wieder ins System einzusteigen.
So hatte es ja MCTrading beim gegenwärtigen Trade gemacht, und ich ebenso wenn auch mit ach und krach. ich selber hatte zweimal den DAX Move von 6455 bis 6480 einen long meiner MCTrading short Posi gegenübergestellt und somit war ich mit meinem shorts am Freitag bei 6400 schon im Break Even


MCTrading, was halten Sie denn von folgender Theorie?
Da das System doch schon öfters mit 60, 120 oder sogar schonmal soweit ich gestern überprüfte, über 180 Punkten im minus war, und danach die Verluste auf dem Papier reduzieren oder gar ins plus drehen konnte, könnte man an diesen Eckpunkten die eigene Position durch Zukaufen verstärken. Aber wahrscheinlich steht einem hier die eigene Psychoblockade im Wege....

[bbbori]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.719.342 von MCTRADING am 26.11.06 10:50:24

das erklärt natürlich einiges,

außer vielleicht, warum ein Signalpunkt für einen LONG, der hoch steht plötzlich auf das Tagesminimum fällt. Oder ist dies auch a acta von früher?

Besser ich check mal Ihre 4-Jahres-Liste von der Gegenwart rückwärts

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.720.887 von BayernJens am 26.11.06 12:30:55

Grundsätzlich sollte man eben doch nicht zu riskante Scheine verwenden und nach Möglichkeit das System einfach laufen lassen, denn es gibt ja genügend Beispiele aus der Vergangenheit, in denen dies die beste Lösung war.

Ich bin auch nie volltändig investiert, könnte also durchaus nachkaufen aber irgendwie kommt das nur selten vor. Steckt wahrscheinlich doch eine Blockade dahinter aber wie heißt es so schön, man soll dem "schlechten" Geld nicht noch "gutes" hinterher werfen Aber man kann sich ruhig in Einzelfällen auch mal Gedanken über einen Zukauf machen.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.720.942 von bbbori am 26.11.06 12:34:17

Dass ein errechneter Signalpunkt für einen Long-Einstieg oberhalb des tatsächlichen Signalpunktes liegt, kann es nicht geben (siehe obiges Beispiel). Ein Long-Einstieg der mit einem Tagestief zusammenfällt, bedeutet, dass der errechnete Signalpunkt noch unterhalb des Tagestiefs gelegen hat. Das ist aus der Signaltabelle natürlich nicht ersichtlich, da dort ja nicht die Signalgrenzen aufgeführt sind, sondern nur die tatsächlichen Signalpunkte. Dies ergibt sich aber aus der Logik der Signalgrenzen.

[bbbori]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.721.474 von MCTRADING am 26.11.06 13:12:41

hab diese Erkenntnis gleichzeitig auch gewonnen und mal noch trotzdem nachgerechnet in meinem Testzeitraum 2002/2003 und, siehe da, jetzt sind es nur noch erträgliche 1000 Euro statt knapp 5000 Euro Verlust, weil viele Eröffnungskurse die Tagesextrema waren, oberhalb der Signalgrenzen und zum sofortigen Wechsel zur Eröffnung führten, wenn man die Stop-Buy-Stop-Loss-Orderkombi gewählt hätte.

Man könnte ja noch automatisch bei der Fehlsignalgrenze ein Kauflimit setzen mit (Miniposition) mit Gewinnmitnahme-VerkaufsLimit an der Signalgrenze, um beim Stop-buy NACH Verletzen der Fehlsignalgrenze die falsch ausgelöste neue Position aufzuheben (funktioniert aber nur, wenn danach nicht nochmal die Fehlsignalgrenze durchbrochen wird). OK, man könnte weiter unter noch so ein Mini-Kauf_limit setzen ...

Ist zwar interessant, wenn man Intraday was machen möchte, aber nicht immer gucken kann, kostet aber leider viel Transaktionsgeld. Daher nicht immer sinnvoll (nur bei großen zu erwartenden Bewegungen).

Danke und schönen Sonntag noch

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen

Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Übersicht der letzten Signale:

05.12.2005 Position schließen bei 5268,30 Gewinn 413,71 Punkte
09.12.2005 Position eröffnen bei 5262,04 Gewinn 6,26 Punkte
13.12.2005 Position schließen bei 5302,77 Gewinn 40,73 Punkte
02.01.2006 Position eröffnen bei 5409,28 Verlust -106,51 Punkte
10.01.2006 Position schließen bei 5509,74 Gewinn 100,47 Punkte
19.01.2006 Position eröffnen bei 5413,02 Gewinn 96,73 Punkte
03.02.2006 Position schließen bei 5638,39 Gewinn 225,38 Punkte
06.02.2006 Position eröffnen bei 5652,34 Verlust -13,94 Punkte
07.02.2006 Position schließen bei 5679,76 Gewinn 27,42 Punkte
09.02.2006 Position eröffnen bei 5694,46 Verlust -14,70 Punkte
01.03.2006 Position schließen bei 5833,92 Gewinn 139,46 Punkte
06.03.2006 Position eröffnen bei 5749,86 Gewinn 84,06 Punkte
08.03.2006 Position schließen bei 5763,27 Gewinn 13,41 Punkte
09.03.2006 Position eröffnen bei 5693,30 Gewinn 69,97 Punkte
21.03.2006 Position schließen bei 5873,79 Gewinn 180,49 Punkte
22.03.2006 Position eröffnen bei 5873,78 Gewinn 0,01 Punkte
27.03.2006 Position schließen bei 5943,48 Gewinn 69,70 Punkte
29.03.2006 Position eröffnen bei 5892,71 Gewinn 50,77 Punkte
07.04.2006 Position schließen bei 5999,90 Gewinn 107,20 Punkte
13.04.2006 Position eröffnen bei 5909,24 Gewinn 90,66 Punkte
24.04.2006 Position schließen bei 6044,16 Gewinn 134,92 Punkte
02.05.2006 Position eröffnen bei 6034,60 Gewinn 9,56 Punkte
09.05.2006 Position schließen bei 6103,91 Gewinn 69,31 Punkte
16.05.2006 Position eröffnen bei 5883,22 Gewinn 220,69 Punkte
17.05.2006 Position schließen bei 5871,94 Verlust -11,28 Punkte
19.05.2006 Position eröffnen bei 5668,63 Gewinn 203,32 Punkte
22.05.2006 Position schließen bei 5653,85 Verlust -14,78 Punkte
23.05.2006 Position eröffnen bei 5563,55 Gewinn 90,30 Punkte
24.05.2006 Position schließen bei 5653,96 Gewinn 90,42 Punkte
25.05.2006 Position eröffnen bei 5591,36 Gewinn 62,60 Punkte
30.05.2006 Position schließen bei 5726,99 Gewinn 135,63 Punkte
01.06.2006 Position eröffnen bei 5603,10 Gewinn 123,89 Punkte
05.06.2006 Position schließen bei 5691,69 Gewinn 88,59 Punkte
15.06.2006 Position eröffnen bei 5330,48 Gewinn 361,21 Punkte
19.06.2006 Position schließen bei 5438,99 Gewinn 108,51 Punkte
21.06.2006 Position eröffnen bei 5414,62 Gewinn 24,37 Punkte
23.06.2006 Position schließen bei 5529,28 Gewinn 114,66 Punkte
29.06.2006 Position eröffnen bei 5479,96 Gewinn 49,32 Punkte
05.07.2006 Position schließen bei 5649,12 Gewinn 169,16 Punkte
06.07.2006 Position eröffnen bei 5640,32 Gewinn 8,80 Punkte
10.07.2006 Position schließen bei 5689,57 Gewinn 49,26 Punkte
12.07.2006 Position eröffnen bei 5626,07 Gewinn 63,51 Punkte
13.07.2006 Position schließen bei 5609,13 Verlust -16,94 Punkte
19.07.2006 Position eröffnen bei 5452,15 Gewinn 156,98 Punkte
21.07.2006 Position schließen bei 5529,50 Gewinn 77,36 Punkte
24.07.2006 Position eröffnen bei 5466,18 Gewinn 63,32 Punkte
01.08.2006 Position schließen bei 5634,34 Gewinn 168,16 Punkte
02.08.2006 Position eröffnen bei 5620,79 Gewinn 13,55 Punkte
07.08.2006 Position schließen bei 5687,80 Gewinn 67,01 Punkte
08.08.2006 Position eröffnen bei 5647,45 Gewinn 40,35 Punkte
21.08.2006 Position schließen bei 5773,51 Gewinn 126,06 Punkte
23.08.2006 Position eröffnen bei 5780,20 Verlust -6,69 Punkte
05.09.2006 Position schließen bei 5872,23 Gewinn 92,03 Punkte
08.09.2006 Position eröffnen bei 5796,20 Gewinn 76,03 Punkte
18.09.2006 Position schließen bei 5897,42 Gewinn 101,23 Punkte
20.09.2006 Position eröffnen bei 5891,45 Gewinn 5,98 Punkte
22.09.2006 Position schließen bei 5930,30 Gewinn 38,85 Punkte
25.09.2006 Position eröffnen bei 5889,60 Gewinn 40,69 Punkte
03.10.2006 Position schließen bei 5986,63 Gewinn 97,02 Punkte
04.10.2006 Position eröffnen bei 5995,41 Verlust -8,78 Punkte
06.10.2006 Position schließen bei 6058,01 Gewinn 62,60 Punkte
18.10.2006 Position eröffnen bei 6133,78 Verlust -75,77 Punkte
19.10.2006 Position schließen bei 6183,27 Gewinn 49,49 Punkte
31.10.2006 Position eröffnen bei 6237,55 Verlust -54,28 Punkte
02.11.2006 Position schließen bei 6284,32 Gewinn 46,77 Punkte
03.11.2006 Position eröffnen bei 6229,84 Gewinn 54,48 Punkte
08.11.2006 Position schließen bei 6320,99 Gewinn 91,15 Punkte
27.11.2006 noch offen aktuell bei 6298,17 Gewinn 22,82 Punkte

Position eröffnen = Wechsel von Put in Call
Position schließen = Wechsel von Call in Put

Eine Liste aller bisherigen Signale gibt es auf http://www.mctrading.de

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.750.391 von MCTRADING am 27.11.06 18:41:38

hats doch geklappt mit dem short signal?

andere frage, kann mir hier jemand ein gutes buch zur charttechnik
empfehlen? möglichst fundiert, ausführlich, in depth? möglichst
wissenschaftliche beschreibung der verschiedenen indikatoren?

gruss,
Cole_T

[BayernJens]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.751.740 von Cole_T am 27.11.06 19:18:30

Charttechnik?

brauch man doch eigentlich nicht mehr

man hat doch MCTrading

einfach dem System stur folgen, und sich wieder öfters um die Freundin kümmern

[lupara]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.751.740 von Cole_T am 27.11.06 19:18:30

Hallo Cole_T,

also wenn Du exakte Formeln für Indikatoren suchst, dann schau mal bei TradeSignal nach. Sind von Rene Rose ziemlich ausführlich beschrieben.

Gruß

[bbbori]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.751.740 von Cole_T am 27.11.06 19:18:30

joo, das Short-Signal liegt aktuell sogar im PLUS. Wer hätte das gedacht. Kleiner Wermutstropfen: wer gestern voll auf das Long-Intradaysignal aufgesprungen ist, das kurze Zeit später wieder ausgestoppt wurde, muss aktuell 2 * 40 Punkte Verlust mit einrechnen. Wohl denen, die entweder die Intraday mit Nachbörsliche Umsetzung mischen bzw. ganz nachbörslich umsetzen. Allerdings fällt die Entscheidung schwer bei diesem Vol.anstieg

[JJolie]

Hallo,

ab welchem VDAX Wert wäreeine Intraday Umsetzung denn besser?

Danke

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.773.390 von JJolie am 28.11.06 17:33:38

Hallo,

eine feste Grenze für den V-DAX NEW lässt sich da nicht genau ausmachen aber befindet er sich unter 16, dann ist er in dem Bereich, in dem die nachbörsliche Umsetzung bisher gut möglich war. Für einen längeren Zeitraum kann man diese Theorie bisher bis auf ein paar Ausnahmen gut anwenden.

Den Einfluss der täglichen Veränderung des V-DAX NEW oder die Schwankungsbreite für die Wahl der Umsetzung zu beachten, war bisher auch manchmal möglich, es fehlt aber noch eine längere Prüfung dieser Theorie.

Die Tendenz ging in diesem Jahr bisher eindeutig zur Intraday-Umsetzung und eine nachträgliche Verletzung der Fehlsignalgrenze kam bisher nicht so oft vor. Ich denke, man könnte also bei einem V-DAX NEW oberhalb von 16 durchaus weiterhin versuchen die Position intraday zu drehen und müsste dann eben nur die Fehlsignalgrenze im Auge behalten.

[JJolie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.774.442 von MCTRADING am 28.11.06 18:01:29

vielen Dank für die Antwort

alles klar

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.762.980 von lupara am 28.11.06 06:35:22

danke!

das hilft mir schon sehr.

[bbbori]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.556.882 von BayernJens am 21.11.06 01:45:33

@BayernJens

du hast ja statistiken der letzten 12 monate. hast du auch alle S- und FS- an Tagen, wo keine signale entstanden sind bzw. intraday wieder bei FS aufgelöst wurden?

Ich wollte selber diese Daten sammeln (hab ich schon seit Montag) und die historie vergößern.

Wäre nett auf antwort.

PS: du wolltest auch was von mir, weiß aber nicht, wie ich ein BM erstelle (ich denke, es ist der Performance-Chart von mctrading als Bildschirmcopy?)

Gruß
BJ

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen

Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Übersicht der letzten Signale:

05.12.2005 Position schließen bei 5268,30 Gewinn 413,71 Punkte
09.12.2005 Position eröffnen bei 5262,04 Gewinn 6,26 Punkte
13.12.2005 Position schließen bei 5302,77 Gewinn 40,73 Punkte
02.01.2006 Position eröffnen bei 5409,28 Verlust -106,51 Punkte
10.01.2006 Position schließen bei 5509,74 Gewinn 100,47 Punkte
19.01.2006 Position eröffnen bei 5413,02 Gewinn 96,73 Punkte
03.02.2006 Position schließen bei 5638,39 Gewinn 225,38 Punkte
06.02.2006 Position eröffnen bei 5652,34 Verlust -13,94 Punkte
07.02.2006 Position schließen bei 5679,76 Gewinn 27,42 Punkte
09.02.2006 Position eröffnen bei 5694,46 Verlust -14,70 Punkte
01.03.2006 Position schließen bei 5833,92 Gewinn 139,46 Punkte
06.03.2006 Position eröffnen bei 5749,86 Gewinn 84,06 Punkte
08.03.2006 Position schließen bei 5763,27 Gewinn 13,41 Punkte
09.03.2006 Position eröffnen bei 5693,30 Gewinn 69,97 Punkte
21.03.2006 Position schließen bei 5873,79 Gewinn 180,49 Punkte
22.03.2006 Position eröffnen bei 5873,78 Gewinn 0,01 Punkte
27.03.2006 Position schließen bei 5943,48 Gewinn 69,70 Punkte
29.03.2006 Position eröffnen bei 5892,71 Gewinn 50,77 Punkte
07.04.2006 Position schließen bei 5999,90 Gewinn 107,20 Punkte
13.04.2006 Position eröffnen bei 5909,24 Gewinn 90,66 Punkte
24.04.2006 Position schließen bei 6044,16 Gewinn 134,92 Punkte
02.05.2006 Position eröffnen bei 6034,60 Gewinn 9,56 Punkte
09.05.2006 Position schließen bei 6103,91 Gewinn 69,31 Punkte
16.05.2006 Position eröffnen bei 5883,22 Gewinn 220,69 Punkte
17.05.2006 Position schließen bei 5871,94 Verlust -11,28 Punkte
19.05.2006 Position eröffnen bei 5668,63 Gewinn 203,32 Punkte
22.05.2006 Position schließen bei 5653,85 Verlust -14,78 Punkte
23.05.2006 Position eröffnen bei 5563,55 Gewinn 90,30 Punkte
24.05.2006 Position schließen bei 5653,96 Gewinn 90,42 Punkte
25.05.2006 Position eröffnen bei 5591,36 Gewinn 62,60 Punkte
30.05.2006 Position schließen bei 5726,99 Gewinn 135,63 Punkte
01.06.2006 Position eröffnen bei 5603,10 Gewinn 123,89 Punkte
05.06.2006 Position schließen bei 5691,69 Gewinn 88,59 Punkte
15.06.2006 Position eröffnen bei 5330,48 Gewinn 361,21 Punkte
19.06.2006 Position schließen bei 5438,99 Gewinn 108,51 Punkte
21.06.2006 Position eröffnen bei 5414,62 Gewinn 24,37 Punkte
23.06.2006 Position schließen bei 5529,28 Gewinn 114,66 Punkte
29.06.2006 Position eröffnen bei 5479,96 Gewinn 49,32 Punkte
05.07.2006 Position schließen bei 5649,12 Gewinn 169,16 Punkte
06.07.2006 Position eröffnen bei 5640,32 Gewinn 8,80 Punkte
10.07.2006 Position schließen bei 5689,57 Gewinn 49,26 Punkte
12.07.2006 Position eröffnen bei 5626,07 Gewinn 63,51 Punkte
13.07.2006 Position schließen bei 5609,13 Verlust -16,94 Punkte
19.07.2006 Position eröffnen bei 5452,15 Gewinn 156,98 Punkte
21.07.2006 Position schließen bei 5529,50 Gewinn 77,36 Punkte
24.07.2006 Position eröffnen bei 5466,18 Gewinn 63,32 Punkte
01.08.2006 Position schließen bei 5634,34 Gewinn 168,16 Punkte
02.08.2006 Position eröffnen bei 5620,79 Gewinn 13,55 Punkte
07.08.2006 Position schließen bei 5687,80 Gewinn 67,01 Punkte
08.08.2006 Position eröffnen bei 5647,45 Gewinn 40,35 Punkte
21.08.2006 Position schließen bei 5773,51 Gewinn 126,06 Punkte
23.08.2006 Position eröffnen bei 5780,20 Verlust -6,69 Punkte
05.09.2006 Position schließen bei 5872,23 Gewinn 92,03 Punkte
08.09.2006 Position eröffnen bei 5796,20 Gewinn 76,03 Punkte
18.09.2006 Position schließen bei 5897,42 Gewinn 101,23 Punkte
20.09.2006 Position eröffnen bei 5891,45 Gewinn 5,98 Punkte
22.09.2006 Position schließen bei 5930,30 Gewinn 38,85 Punkte
25.09.2006 Position eröffnen bei 5889,60 Gewinn 40,69 Punkte
03.10.2006 Position schließen bei 5986,63 Gewinn 97,02 Punkte
04.10.2006 Position eröffnen bei 5995,41 Verlust -8,78 Punkte
06.10.2006 Position schließen bei 6058,01 Gewinn 62,60 Punkte
18.10.2006 Position eröffnen bei 6133,78 Verlust -75,77 Punkte
19.10.2006 Position schließen bei 6183,27 Gewinn 49,49 Punkte
31.10.2006 Position eröffnen bei 6237,55 Verlust -54,28 Punkte
02.11.2006 Position schließen bei 6284,32 Gewinn 46,77 Punkte
03.11.2006 Position eröffnen bei 6229,84 Gewinn 54,48 Punkte
08.11.2006 Position schließen bei 6320,99 Gewinn 91,15 Punkte
29.11.2006 Position eröffnen bei 6312,75 Gewinn 8,24 Punkte
29.11.2006 noch offen aktuell bei 6363,80 Gewinn 51,05 Punkte

Position eröffnen = Wechsel von Put in Call
Position schließen = Wechsel von Call in Put

Eine Liste aller bisherigen Signale gibt es auf http://www.mctrading.de

[whitey]

@ MCTRADING

....sag mal wo ist denn die Put Position geblieben ???

27.11.2006 noch offen aktuell bei 6298,17 Gewinn 22,82 Punkte

Gruss Whitey

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.803.748 von whitey am 29.11.06 19:24:25

Hallo,

die ist heute am 29.11.06 bei 6312,75 durch Switch der Position geschlossen worden, leider nur noch mit einem Gewinn von 8 Punkten (siehe Auflistung oben)

[vsultan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.804.115 von MCTRADING am 29.11.06 19:35:04

Hallo McTrader,
kann sein, dass Deine Internet-Seite noch nicht vollständig aktualisiert wurde? Es scheint so, als ob die Daten in der "Vorhersage für den nächsten Handelstag zur Intraday-Umsetzung" nicht mehr aktuell sind.
Gruß,
vsultan

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.836.657 von vsultan am 30.11.06 20:35:48

Hallo,

die Seite ist aktuell und die letzte Überarbeitung sieht man direkt unter dem Chartbild. Also nicht über die weit oben liegende Signalgrenze wundern, denn dies ist der errechnete Wert.

PS: als registrierter Nutzer sicherheitshalber immer über das Kontaktformular oder direkt per Mail melden, da lassen sich die Fragen schneller und individueller beantworten

[ed_2011]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.837.279 von MCTRADING am 30.11.06 20:50:22

scheint so als ob es morgen nochmal runter läuft, bin aber gespannt wie sich das bezüglich dem signal entwickelt

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.841.559 von ed_2011 am 30.11.06 22:38:01

Da bin ich allerdings auch gespannt, denn ich denke das System ist noch nicht so richtig im Rhythmus drin aber schaun wir halt mal

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.854.896 von MCTRADING am 01.12.06 15:08:12

... geil .... 6274

und ich bin so was von short....

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.857.513 von taiwandeal am 01.12.06 16:16:44

Na endlich freut sich hier mal wieder jemand
Wenns nach mir geht, könnten wir heute ruhig nochmals unter 6200 rutschen, denn so ein größerer Gewinntrade justiert das System wieder ordentlich

[dr_basti]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.859.642 von MCTRADING am 01.12.06 16:58:58

Falls man intraday gehandelt oder nicht in Calls umgeschichtet hat.
Sonst ist man erstmal schön im Minus und kauft heute abend nachbörslich in den Sturz hinein Puts.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.860.054 von dr_basti am 01.12.06 17:06:43

Wenn ein Signal schon sehr weit fortgeschritten sein sollte, muss man dies natürlich bei der nachbörslichen Umsetzung berücksichtigen und vielleicht die Prognose für den nächsten Handelstag einbeziehen Zur Wahl zwischen Intraday-Umsetzung und nachbörslicher Umsetzung hat sich in den letzten Handelstagen wieder die Theorie mit der Höhe des V-DAX bestätigt. Man kann diese also durchaus auch mit beachten.
Ich selbst bin aus Zeitgründen auch mal wieder falsch positioniert, freu mich aber trotzdem, dass das System schon wieder richtig liegt

[dr_basti]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.861.231 von MCTRADING am 01.12.06 17:28:40

wäre es möglich alten grenzen inklusiver charts in einem archiv (intern natürlich) zu verfügung stellen? vielleicht immer für die letzten 7 tage.

[JJolie]

hatte sebt zum Glück noch bei 6325 umgeswitcht

d.h. für die korrekte Umsetzung eine Signales ist auch maßgebend daß der DAX gestern mit Schlußkurs 6308 ca 50 bis 60 Punkte vom Verkaufssignal entfernt war, und dies ist maßgebender als die Volatiität??

im Gründe würde ich die Grenze zwischen nachbörslichen und intraday Umsetzen eher bei VDAX 15 festlegen


denn wer in der Tat beabsichtigte erst nachbörslich umzuswitchen und keinen Stop gesetzt hat , der wird jetzt das System verfluchen

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.861.797 von dr_basti am 01.12.06 17:39:50

Bitte nicht böse sein, wenn dies momentan nicht möglich ist und ich ggf. eigene Aufzeichung vorschlage. Zeitlich bin ich leider gerade wirklich am Limit angekommen und schaffe noch nicht einmal die wichtigen Überarbeitungen, die ich mir vorgenommen habe. Vielleicht wenn es wieder mal etwas ruhiger wird.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.863.636 von JJolie am 01.12.06 18:17:35

Hallo,

dass sich der DAX abends vielleicht bereits einmal auf der Seite der Signalgrenze befindet, bei der das Signal als ausgelöst gilt, kann durchaus vorkommen. Das Signal entsteht dann am Folgetag, wenn der DAX tatsächlich dort eröffnet. Diese Situation hat sich aber auch schon oft im Rahmen des nachbörslichen Handels noch geändert.

Um die 16 im V-DAX gibt es natürlich eine Grauzone und es funktioniert nicht immmer. In den letzten Handelstagen hat es auffällig genau funktioniert aber man muss dies noch weiter beobachten und dabei vielleicht auch mal den Bereich um 15 beachten. Die Chancen im Intraday-Handel haben ja dieses Jahr deutlich überwogen.

Wer vorhin nachbörslich bei 6250 eingestiegen ist, dürfte sich aktuell auch etwas freuen aber schöner ist es natürlich, wenn man schon seit der Eröffnung dabei ist Zumindest bestätigen mir die Nutzer, die ausschließlich intraday handeln, dass die Chancen die Risken sehr stark überwiegen.

[JJolie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.866.337 von MCTRADING am 01.12.06 19:16:12

im dem Fall wäre ja das einzige Risiko wenn die Fehlsignalgrenze ausgelöst würde...
man könnte aber auch einen individuellen charttechnisch bedingten Stoploss sich setzen...

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.869.438 von JJolie am 01.12.06 20:25:44

Ja, so ist es

[JJolie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.869.828 von MCTRADING am 01.12.06 20:37:17

muß allerdings ehrlicherweise hinzufügen,daß ich mir erlaubt habe bei 6200 also nahezu am TT Gewinne mitzunehmen,

d.h. ich bin momentan flat

Was würden Sie mir empfehlen wie ich Montag wieder in das System "reinkomme"

(gerne auch per BM)

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.870.511 von JJolie am 01.12.06 20:59:03

Klar, warum nicht auch mal Gewinne mitnehmen, Gewinnmitnahmen haben noch nie geschadet und erst recht nicht in der Größenordnung
Es ist allerdings schwer dann wieder den richtigen Mut zum Einstieg zu finden. Bei meinem Glück scheue ich eigene Aktionen, da das System sowieso immer besser liegt als ich mit meinen eigenen Ideen und wenn doch mal etwas nicht klappt dann kann ichs ja dann auf das System schieben
Mit den Gedanken über den Einstieg ins System würde ich bis Montag kurz vor Eröffnung warten, denn aktuell reagierte der X-DAX nicht so richtig auf die neuen Tiefs in den USA.

[bbbori]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.866.337 von MCTRADING am 01.12.06 19:16:12

Leider kann ich, wenn die Kurse schon in der Signalzone sich befinden, keine Stop-sell-Stop-buy-Kombiorder setzen, weil er mir bei stop-sell sagt "stop liegt auf falscher seite". Blöde Sache, wenn man dann nicht live dabei sein kann.

Gibts da einen trick ?

So einen fall hatte ich Freitags

[ed_2011]

also ich bin bei 6340 und 6357 short gegangen, nachdem mein pers. ziel bei 6270 erreicht wurde habe ich die shortposi schon glattgestellt da ich noch nicht mit den 6200 gerechnet habe, und bin bei 6208 aber wieder long gegangen. jetzt warte ich den montagskurs ab und schaue mir an wie die signalgrenzen erreicht werden um je nachdem in meiner posi zu bleiben oder zu verkaufen.

ich freue mich auch wieder mctrading, dass das system wieder zuverlässiger läuft. ganz ehrlich die letzte zeit hat mich ganz schön mürbe gemacht.



freuen wir uns halt auf gute ergebnisse mit dem system, dessen bin ich mir sicher.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.902.484 von ed_2011 am 03.12.06 12:47:41

Das ging mir ebenso in den letzten Wochen. Da ich mich ja auch intensiv mit Kritik und Fragen beschäftigen möchte, haben mich die letzten Probleme ganz schön Nerven gekostet. Ich kenne ja die Gesamtperformance des Systems und kann daher abschätzen, dass solche Probleme immer nur von vorübergehender Natur sind aber manchmal können solche Zeiten echt anstrengend sein.
Ich denke es könnte jetzt durchaus nochmals etwas holprig werden, bin mir aber sicher, dass dann auch wieder ruhigere Zeiten kommen in denen das System wie ein Uhrwerk läuft und der einzige Stress im Gewinne zählen besteht

[JJolie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.903.627 von MCTRADING am 03.12.06 14:00:16

Warum glauben Sie könnte es nochmals holprig werden??

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.921.153 von JJolie am 04.12.06 11:00:45

Die größte Sicherheit im System besteht natürlich wenn möglichst hohe Gewinntrades oder eine Kette von Gewinntrades vorliegen. Da dieses Szenario durch die letzten etwas problematischen Trades gestört wurde, können duchaus noch ein paar weitere Signale benötigt werden, bis das System wieder richtig sicher läuft.

[JJolie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.928.192 von MCTRADING am 04.12.06 16:16:51

Wird es eine Signalgrenze für morgen geben wenn das Tagehoch und auch das Tagestief des heutigen Tages voraussichtlich unter denen vom Freitag liegen?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.928.334 von JJolie am 04.12.06 16:20:19

Diese sog. Inside-Days führen manchmal zu Problemen bei der Signalberechnung. Genaueres kann ich aber erst sagen, wenn ich die Berechnungen durchgeführt habe.

[eyeworker]

Hallo an alle MCTRADING-User,

bin auch seit einiger Zeit am testen des Systems und wollte nun real Einsteigen. Dazu wäre es wichtig, ein paar Info´s von Leuten, die das System schon aktiv handeln zu bekommen.

Wenn ich mir nun einen Schein (z.B. Hebel-Zerti der Deutschen Bank, ca. 700 Punkte Abstand zum Knock-Out) ausgewählt habe und mir den Handel an der EUWAX, in FFM oder über Smart Trading ansehe, dann werden diese Scheine zum Teil mit wenigen oder gar keinen Stückzahlen am Tag gehandelt.
Wenn ich dann mit einer Summe von ca. 10.000 € handeln wollte, würde ich dort real überhaupt die gewünschte Anzahl (ca. 1300 Stk.) bekommen bzw. sie wieder los werden können?

Wie sind da eure Erfahrungen und welche Scheine sind in diesem Rahmen gut handelbar bzw. wo sollte man sie handeln???

Achja, bin zur Zeit bei flatex, hat jemand positive oder negative Erfahrungen mit diesem Broker und dem Handel mit o.g. Zerti´s?


Vielen Dank im Voraus für eure Antworten (gern auch per BM)

Gruss, eye

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.951.781 von eyeworker am 05.12.06 10:09:55

ich habe nie mit Flatex gehandelt - dort sollte es aber auch einen ausserboerslichen Handel geben - oder ?

Handelsvolumen spielt dann keine Rolle - Du handelst dann direkt mit dem Emittent - der kauft/verkauft immer - egal welche Stueckzahl.

Probleme kann es bei grossen Kursspruengen geben - die Order wird dann eventuell etwas verzoegert...

[eyeworker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.952.150 von taiwandeal am 05.12.06 10:52:18

Danke für deine schnelle Antwort,

aber eins hab ich noch nicht so ganz verstanden (sorry!!!) aber der ausserbörsliche Handel (ist denke ich bei flatex möglich, sonst wechsel ich sofort) hat nichts mit dem nachbörslichen (nach 17:36 Uhr) zu tun, oder?

Wenn´s so ist, heisst das dann, ich kann immer (bis 20 Uhr) handeln und bekomme dann relativ zeitnah vom Emitten (hier z.B. die Deutsche Bank) immer die Scheine bzw. das Geld?
Sorry, aber ich fange gerade erst an, mich mit dieser Materie vertraut zu machen

Danke und Gruss, eye

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.952.394 von eyeworker am 05.12.06 11:06:19

ich handle mit Consors - zB Deutsche Bank Scheine 8:00 - 22:00 Uhr
das ist aber je nach Emittent verschieden...

bei mir hat es meistens gut funktioniert... nur einmal hatte ich mit Goldman-Sachs das Problem, dass mein Gold-Schein ueber mehrere Stunden nicht handelbar war...

schau Dir die Bedingungen bei Deinem Broker genau an...

- Gebuehren

- Handelszeiten

- Freetrade - Aktionen (manchmal gibts eine Werbeaktion ohne Gebuehren)

- normalerweise gibts ausserboerslich keine Limits ... Du gibst einen Auftrag - innerhalb ein paar Sekunden wird dieser angenommen oder abgelehnt.... bei Consors gibts ich auch "ausserboersliche Limits", die laengerfristig gueltig sein sollen... habe ich aber noch nie richtig getestet...

- informiere Dich ueber KO-Zertifikate: Strike=Stoploss / Strike<>Stoploss ; Hebel / Risiko ; Spread / Bid / Ask


Hier eine Einfuehrung:
http://www.finanztreff.de/ftreff/derivate_news.htm?u=0&k=0&s…



... langsam anfangen - nicht gleich alles verzocken ...

viel Glueck

[cyber-bob]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.952.394 von eyeworker am 05.12.06 11:06:19

außerbörslich hat mit nachbörslich NICHTS zu tun. Außerbörslich handelst du direkt mit dem Emi des jeweiligen Scheines. Dieser stellt dir nach Anfrage für ca 5 Sekunden den Kurs mit 1-2 cent spread und du kannst dann annehmen oder nicht. Außerbörslicher handeln ist eigentlich immer bis 20.00 häufig bis 22.00 und bei tradegate oder L&S auch darüberhinaus möglich. Je nach dem ob flates dies anbietet.
I.d..R ist beim Handel mit Emi auch die Ordergebühr etwas günstiger.
MFG

[eyeworker]

Danke @all...

werde mich mit ersten Erfahrungen in nächster Zeit wieder mal melden und dann vielleicht auch etwas zum Thema Umsetzung/Intraday/VDax... beitragen können.

gruss, eye

[taiwandeal]

na - da hat es meinen Put zerbroeselt.... KK 1,84 VK 1,57

...jetzt natuerlich wieder ganz brav long mit kleinem Hebel...

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen

Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Übersicht der letzten Signale:

05.12.2005 Position schließen bei 5268,30 Gewinn 413,71 Punkte
09.12.2005 Position eröffnen bei 5262,04 Gewinn 6,26 Punkte
13.12.2005 Position schließen bei 5302,77 Gewinn 40,73 Punkte
02.01.2006 Position eröffnen bei 5409,28 Verlust -106,51 Punkte
10.01.2006 Position schließen bei 5509,74 Gewinn 100,47 Punkte
19.01.2006 Position eröffnen bei 5413,02 Gewinn 96,73 Punkte
03.02.2006 Position schließen bei 5638,39 Gewinn 225,38 Punkte
06.02.2006 Position eröffnen bei 5652,34 Verlust -13,94 Punkte
07.02.2006 Position schließen bei 5679,76 Gewinn 27,42 Punkte
09.02.2006 Position eröffnen bei 5694,46 Verlust -14,70 Punkte
01.03.2006 Position schließen bei 5833,92 Gewinn 139,46 Punkte
06.03.2006 Position eröffnen bei 5749,86 Gewinn 84,06 Punkte
08.03.2006 Position schließen bei 5763,27 Gewinn 13,41 Punkte
09.03.2006 Position eröffnen bei 5693,30 Gewinn 69,97 Punkte
21.03.2006 Position schließen bei 5873,79 Gewinn 180,49 Punkte
22.03.2006 Position eröffnen bei 5873,78 Gewinn 0,01 Punkte
27.03.2006 Position schließen bei 5943,48 Gewinn 69,70 Punkte
29.03.2006 Position eröffnen bei 5892,71 Gewinn 50,77 Punkte
07.04.2006 Position schließen bei 5999,90 Gewinn 107,20 Punkte
13.04.2006 Position eröffnen bei 5909,24 Gewinn 90,66 Punkte
24.04.2006 Position schließen bei 6044,16 Gewinn 134,92 Punkte
02.05.2006 Position eröffnen bei 6034,60 Gewinn 9,56 Punkte
09.05.2006 Position schließen bei 6103,91 Gewinn 69,31 Punkte
16.05.2006 Position eröffnen bei 5883,22 Gewinn 220,69 Punkte
17.05.2006 Position schließen bei 5871,94 Verlust -11,28 Punkte
19.05.2006 Position eröffnen bei 5668,63 Gewinn 203,32 Punkte
22.05.2006 Position schließen bei 5653,85 Verlust -14,78 Punkte
23.05.2006 Position eröffnen bei 5563,55 Gewinn 90,30 Punkte
24.05.2006 Position schließen bei 5653,96 Gewinn 90,42 Punkte
25.05.2006 Position eröffnen bei 5591,36 Gewinn 62,60 Punkte
30.05.2006 Position schließen bei 5726,99 Gewinn 135,63 Punkte
01.06.2006 Position eröffnen bei 5603,10 Gewinn 123,89 Punkte
05.06.2006 Position schließen bei 5691,69 Gewinn 88,59 Punkte
15.06.2006 Position eröffnen bei 5330,48 Gewinn 361,21 Punkte
19.06.2006 Position schließen bei 5438,99 Gewinn 108,51 Punkte
21.06.2006 Position eröffnen bei 5414,62 Gewinn 24,37 Punkte
23.06.2006 Position schließen bei 5529,28 Gewinn 114,66 Punkte
29.06.2006 Position eröffnen bei 5479,96 Gewinn 49,32 Punkte
05.07.2006 Position schließen bei 5649,12 Gewinn 169,16 Punkte
06.07.2006 Position eröffnen bei 5640,32 Gewinn 8,80 Punkte
10.07.2006 Position schließen bei 5689,57 Gewinn 49,26 Punkte
12.07.2006 Position eröffnen bei 5626,07 Gewinn 63,51 Punkte
13.07.2006 Position schließen bei 5609,13 Verlust -16,94 Punkte
19.07.2006 Position eröffnen bei 5452,15 Gewinn 156,98 Punkte
21.07.2006 Position schließen bei 5529,50 Gewinn 77,36 Punkte
24.07.2006 Position eröffnen bei 5466,18 Gewinn 63,32 Punkte
01.08.2006 Position schließen bei 5634,34 Gewinn 168,16 Punkte
02.08.2006 Position eröffnen bei 5620,79 Gewinn 13,55 Punkte
07.08.2006 Position schließen bei 5687,80 Gewinn 67,01 Punkte
08.08.2006 Position eröffnen bei 5647,45 Gewinn 40,35 Punkte
21.08.2006 Position schließen bei 5773,51 Gewinn 126,06 Punkte
23.08.2006 Position eröffnen bei 5780,20 Verlust -6,69 Punkte
05.09.2006 Position schließen bei 5872,23 Gewinn 92,03 Punkte
08.09.2006 Position eröffnen bei 5796,20 Gewinn 76,03 Punkte
18.09.2006 Position schließen bei 5897,42 Gewinn 101,23 Punkte
20.09.2006 Position eröffnen bei 5891,45 Gewinn 5,98 Punkte
22.09.2006 Position schließen bei 5930,30 Gewinn 38,85 Punkte
25.09.2006 Position eröffnen bei 5889,60 Gewinn 40,69 Punkte
03.10.2006 Position schließen bei 5986,63 Gewinn 97,02 Punkte
04.10.2006 Position eröffnen bei 5995,41 Verlust -8,78 Punkte
06.10.2006 Position schließen bei 6058,01 Gewinn 62,60 Punkte
18.10.2006 Position eröffnen bei 6133,78 Verlust -75,77 Punkte
19.10.2006 Position schließen bei 6183,27 Gewinn 49,49 Punkte
31.10.2006 Position eröffnen bei 6237,55 Verlust -54,28 Punkte
02.11.2006 Position schließen bei 6284,32 Gewinn 46,77 Punkte
03.11.2006 Position eröffnen bei 6229,84 Gewinn 54,48 Punkte
08.11.2006 Position schließen bei 6320,99 Gewinn 91,15 Punkte
29.11.2006 Position eröffnen bei 6312,75 Gewinn 8,24 Punkte
01.12.2006 Position schließen bei 6360,67 Gewinn 47,92 Punkte
04.12.2006 Position eröffnen bei 6249,60 Gewinn 111,07 Punkte
05.12.2006 noch offen aktuell bei 6372,80 Gewinn 123,20 Punkte

Position eröffnen = Wechsel von Put in Call
Position schließen = Wechsel von Call in Put

Eine Liste aller bisherigen Signale gibt es auf http://www.mctrading.de

[bbbori]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.960.291 von MCTRADING am 05.12.06 19:23:57

@mctrader oder andere

am Dienstag war zusätzlich zu S und FS eine weitere Kursmarke im abo gewesen, was hatte diese zu bedeuten.

War am Dienstag ein Fehlsignal intraday gewesen?
Oder wegen dieser 3. Marke doch nicht ?

Gruß
B

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.982.325 von bbbori am 06.12.06 21:48:41

Normalerweise sind Signalgrenze und Signalpunkt identisch. Bei einer gewissen Konstellation zwischen einer Signalerzeugung und einem Inside-Day kann es in seltenen Ausnahmefällen dazu kommen, dass schon allein rechnerisch Signalgrenze und Signalpunkt unterschiedlich sind. Dies war am Dienstag der Fall. Da aber die Signalgrenze bei 6195 nicht verletzt wurde, wurde kein Signal erzeugt und das System ist weiter long.

[bbbori]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.999.529 von MCTRADING am 07.12.06 16:11:57

alles klar, hab ich leider nicht genau gelesen und bin auf das nicht vorhandene Fehlsignal hereingefallen.

Allerdings gestaltet sich die Orderkonstruktion für solche Tage, wenn man nicht live dabei sein kann, etwas schwierig.

Werd mir mal nen Kopf dazu machen.

Oder hat jemand einen Tipp ?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.006.816 von bbbori am 07.12.06 20:41:30

So eine Konstellation ist natürlich nicht direkt umsetzbar, wenn nicht die Signalgrenze sofort verletzt wird. Sowas kommt aber nur selten vor und wird noch seltener zu einem Signal führen.

[JJolie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.027.074 von MCTRADING am 08.12.06 16:52:55

Hallo, hatten wie heute einen Signalwechsel und sind bereits fett im minus, wenn sich bis Handelsende nichts mehr tut?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.028.142 von JJolie am 08.12.06 17:28:47

Hallo,

Das Signal wurde heute erzeugt und es kam auch nicht zur Verletzung der Fehlsignalgrenze.

Ich habe eben meine Position nachbörslich gedreht.

Die Theorie hinsichtlich der Höhe des V-DAX NEW hat sich also schon wieder bestätigt und dies auch in Folge. Der V-DAX NEW war gestern unter 16 was heute für die nachbörsliche Umsetzung sprach.

[JJolie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.028.569 von MCTRADING am 08.12.06 17:43:53

also man merke sich die magische Grenze VDAX 16

[JJolie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.028.847 von JJolie am 08.12.06 17:53:46

gilt dies allerdings auch für einen switch von short auf long bei diesem VDAX Wert bez. der nachbörslichen Umsetzung?

[JJolie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.028.847 von JJolie am 08.12.06 17:53:46

habe allerdings auch gerade entdeckt, daß der VDAX heute im Tageshoch bei 16,01 war, allerdings als die Signalgrenze tangiert wurde, etwas darunter war....kommt es auf den exakten Stand an, wenn die Signalgrenze erreicht ist

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.029.806 von JJolie am 08.12.06 18:30:54

Ich habe mich bisher am Schlusskurs des V-DAX orientiert und diesen dann für die Wahl der Umsetzungsmöglichkeit für den folgenden Handelstag herangezogen. Also Schlusskurs gestern unter 16 sollte heute die nachbörsliche Umsetzung favorisieren.

Beim letzten Longsignal befand sich der V-DAX am Vorabend knapp über 16 und das Signal hat sich bereits intraday stark entwickelt. Davor gab es noch ein richtiges Fehlsignal und ein potentielles Fehlsignal, als sich der V-DAX unter 16 befand und es war sicherer den nachbörslichen Handel abzuwarten.

Es zeigen sich also diese häufigen Bestätigungen dieser Theorie und ich hoffe, dass dies keine Zufälle sind und sich daraus ein Muster ableiten lässt.

Bisher traf das Muster also unabhängig von der Wechselrichtung zu. Ob dies auch für den switch von short auf long gilt, werden wir wahrscheinlich am Montag wissen

[JJolie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.030.268 von MCTRADING am 08.12.06 18:49:54

Okay schätze das ist der berühmte Lerneffekt, wenn man merkt daß man selber doch noch nicht alles weiß

Also legt man für sich am besten am Vorabend je nach VDAX close fest, wann (!) man am nächsten Tage umswitcht...intraday oder nachbörslich gegen 17.30 Uhr...in diesem Zusammenhang könnte man dann ja geich die nächsten Grenzen gegen 18.30 Uhr für den kommenden Tage abwarten.......

die Umswitchung von short auf long ist tatsächlich eher auch vom VDAX maßgebender und nicht weil wir uns in einem Bullenmarkt befinden wie es ein User hier vor ein paar Wochen schrieb.....

ich selber habe intraday zunächst umgeswitcht und die dann erworbenen Shorts beim darauffolgenden DAX Anstieg zum Glück noch stoplossmäßig entsorgt und sie nachbörslich wieder billiger mir zugelegt--sytemgetreu...war aber ein ziemlich konfuser Tag, solche Tage hasse ich wie die Pest, aber der Tip mir am Tage vorher schon definitiv festzulegen wann ich umswitche scheint für eine wenigere konfuse Börsenzukunft nicht schecht!

Das System scheint mir allerdings erstens weniger auf Stoploss MAnagement ausgelegt zu sein, und zweitens sollte man anfallende Gewinne nur bei einem Signalwechsel mitnehmen, da man sonst Schwierigkeiten hat, wieder günstig in das Sytsem einzusteigen, jedenfalls ging es mir so.

Also alles nicht so einfach in der Praxis!
Der VDAX schloß am Freitag bei 14,94 deutlich unter 16!
D.h. laut Ihnen ist das neue Signal am Montag nachbörslich umzusetzen!
Wenn Ihre Theorie recht hat, dann müßte sich die nachbörsliche Umsetzung von gestern am Montag ja dann in jedem Fall lohnen, wenn man sieht wo die Signalgrenzen für montag liegen.......



Oder ihre Theorie bez der Umsetzung anhand des VDAX straft mich erneut ab, falls der DAX am Montag beginnt zu steigen und auf Tageshoch schließt

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.046.573 von JJolie am 09.12.06 11:55:25

Wer nachbörslich handelt, sollte durchaus die Prognose für den nächsten Handelstag mit berücksichtigen. Signale die sich intraday schon sehr stark entwickelt haben, muss man ja nicht unbedingt strikt umsetzen, wenn z. B. für den nächsten Tag bereits mit einem neuen Signal zu rechnen ist.

Das System hat schon ein eingebautes Stop-Loss, denn Verluste laufen ja nicht unbegrenzt, sondern werden anhand gewisser Berechnungsgrundlagen begrenzt.

Sicherlich macht die praktische Umsetzung die meisten Probleme aber wenn dies nicht so wäre, dann hätte ich bei dem Verhältnis von Gewinn zu Verlust ein fast 100%iges System gefunden und so was gibt es eben nicht. Wenn man aber das System einfach als Handelsvorlage betrachtet und auch nur halbwegs umsetzen kann, so dürfte dabei auch in der Praxis über einen längeren Zeitraum immer ein gutes Ergebnis zu erzielen sein.

Die Theorie hinsichtlich des V-DAX wird sicherlich auch nicht immer funktionieren und da sie in den letzten Handelstagen sehr oft erfolgreich war, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler. Wir werden also sehn, ob diese Umsetzung am Montag halbwegs erfolgreich ist. Man muss ja seine Theorie nicht sofort über Bord werfen, sondern sollte diese lieber überarbeiten, denn volle Treffsicherheit wird es nie an der Börse geben. Falls doch könnt ich das Geld ja auch gleich verteilen

[JJolie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.047.175 von MCTRADING am 09.12.06 12:32:38

Vielen Dank für die Antwort!

Das hatte ich auch schon vermutet, daß sich das System selber einen SL setzen kann, daher auch die sehr gute Performance.

Lassen wir einfach mal den Montag auf uns zukommen; das System hat ja meistens immer recht behalten mit seinen Prognosen!

Mich würde allerdings auch interessieren ob es bei der Umsetzung des Systems noch andere Dinge wie den VDAX Stand (>16< des letzten Handelstages zu beachten gilt...

man möchte ja auf alles gefasst sein

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.048.481 von JJolie am 09.12.06 13:56:36

Wenn man Informationen hat, aus denen man ganz genau die Bewegung des DAX ableiten kann, so sollte man die natürlich berücksichtigen.
Ich habe leider kein Insider-Wissen und wenn ich aus der normalen Nachrichtenlage versuchte die Bewegung des DAX abzuleiten, lag ich auch immer falsch. Wer kann schon sagen, ob die guten Wirtschaftsdaten den Markt nach oben bringen oder die damit verbundenen Zinserhöhungsängste dies verhindern.

Die sicherste Lösung war bisher, das System einfach laufen zu lassen. Dies bringt auf einen längeren Zeitraum eine sehr gute Performance und erspart eine Menge Stress auch wenn man nicht immer auf alles gefasst ist

[swingerin]

auch hier kann geworben werden
www.boersenaktiv.de
für erfahrene und einsteiger

[Michael_Sharpe]

!

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[siegbaum]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.101.082 von Michael_Sharpe am 11.12.06 12:30:08

da es nach meiner feststellung keine brauchbaren handelssysteme gibt, sollte man auch hier nicht zu viel erwarten -
mit diesem system kann man sehr viele gute chancen verpassen -

vom 08.11.(6321) bis 29.11.(6313) musste man für 8 pkt gewinn, im bestcase, rund 180 pkt verlust aussitzen und im vorlauf(bis 6497) und rücklauf den vielen guten chancen tatenlos hinterher schauen -

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.103.828 von siegbaum am 11.12.06 15:29:06

ich kenne das System ja nicht - aber ich tippe auf ein einfaches Trendfolgesystem ?
long/short Marken .... falls intraday die aktuelle Trendmarke nicht erreicht wird und gleichzeitig die Trendwendemarke beruehrt wird, erfolgt ein Signalwechsel... ? ... also wenn der Kurs einige Zeit steigt, zeigt das System Long an - wenn der Kurs einige Zeit faellt, zeigt das System Short an...

interessant waere hierbei ein Performancevergleich zwischen volatilen Seitwaertphasen und schoenen Trendphasen....
zum Beispiel zwischen 16.Mai-15.August und 16.August-15.November...
vielleicht kann jemand mal solche Phasen gegenueberstellen...

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.101.082 von Michael_Sharpe am 11.12.06 12:30:08

Hallo,

das haben Verlusttrades so an sich, dass man sich damit was "versaut". Wer die Position jeweils intraday gedreht hat, hat um die 70 Punkte Verlust, die auch das System erlitt. Wer nachbörslich handelte, hat nur um die 40 Punkte Verlust. Sicherlich ärgerlich aber dabei übersieht man auch gern den Gewinntrade der bis Freitag lief, intraday um die 127 Punkte Gewinn und nachbörslich um die 132 Gewinn.

Da gibt es auch nichts "schön zu reden", im System sind ja schließlich um die 70 Punkte Verlust verbucht. Davon abgesehen, wird es sicher einige geben, die aufgrund der Prognose für den heutigen Tag am Freitag nachbörslich nicht die Position gedreht haben und dadurch besser dastehen als das System selbst. Das ist doch o.k. Ich gehöre leider nicht dazu.

Die Theorie bezüglich des V-DAX hat heute nicht unbedingt funktioniert. Diese sagt aber auch nichts über das Signal an sich sondern nur über die Wahl der Umsetzungsmöglichkeit. Der Unterschied zwischen intraday und nachbörslicher Umsetzung lag heut um die 20 Punkte und ich denke, dies ist nicht unbedingt besonders aussagekräftig hinsichlich der Erfolgsaussichten dieser Theorie.

Dass das System seit Anfang Oktober Probleme hatte, wurde hier ja schon oft diskutiert. Ich glaube aber kaum, dass die Nutzer, die schon seit über einem Jahr oder länger dabei sind, mir treu bleiben, weil sie gern Verluste erzielen. Der Verlust von Freitag zu Montag ist also weder unklar noch in irgendeiner Art geschönt, er steht ja eindeutig in der Statistik drin. Es wird auch sicher nicht der letzte Verlust sein.
Man muss da schon genau lesen, ich habe immer darauf hingewiesen, dass es keine "Lizenz zum Gelddrucken" ist, sondern in der Praxis durchaus einige Probleme auftreten. Also bitte nicht die Worte im Mund umdrehen.

Das System dient als Vorlage für den eigenen Handel und man kann auch gern mal an die Seitenlinie treten, wenn man sieht, dass das System nach einem Verlusttrade an einem Punkt eine Position eingeht, die man für völlig falsch hält.

Ein Musterdepot ist sicher eine feine Sache aber heute hatte ich unter den neuen Nutzern auch wieder 3 Nutzer, die nach der Umsetzungsmöglichkeit in klassichen Optionsscheinen, CFD und Future gefragt haben. Hinzu kommen dann noch die unterschiedlichsten Zertifikate und auch noch die unterschiedlichsten Umsetzungszeiten der einzelnen Nutzer. Dies alles in einem Musterdepot sinnvoll zu erfassen ist da echt schwer. Einfacher ist da die geschlossene Vorlage des Systems als Grundlage für den eigenen Handel zu verwenden.

Sicher werde ich mir aber jede Kritik genau anschauen und wenn sich Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen, werde ich diese umsetzen. Hierbei geht es mir aber nicht unbedingt um den Performanceausweis sondern mehr um die tatsächliche Qualität der Signale und um eine möglichst gute Umsetzung. Ich hoffe, dass die Betrachtung des V-DAX hierzu vielleicht demnächst etwas beiträgt.

[unterulmen]

@mctrading

Ist da ein Fehler auf der Homepage?
das aktuelle Kaufsignal ist rot und die Signalgrenzen haben sich auch nicht geändert.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.103.828 von siegbaum am 11.12.06 15:29:06

Tja nur leider erkenne ich die vielen guten Chancen nicht selbst, sondern muss da auf mein System zurückgreifen.

Ich will auch niemand im Wege stehn beim Einsammeln der vielen guten Chancen, mein System muss man also nicht nutzen, ist nur ein Vorschlag.

Es ist aber auch schön wenn man für Bewertungen und Beurteilungen rein zufällig immer nur über die Dinge stolpert, die vielleicht etwas negativ gelaufen sind. Verlusttrades sind eben Verlusttrades. Ich ba zwischendruch aber irgendwo auch mal einen Gewinn gesehn glaub ich. Ein brauchbares System ohne Verlusttrades gibt es jedenfalls nicht.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.104.428 von taiwandeal am 11.12.06 15:52:54

Es ist vom Grunde her eben kein Trendfolgesystem. Ziel ist es Trendwechsel rechtzeitig zu erkenne, sich aber auch nicht einem Trend entgegenzustellen oder ihn zu verpassen. Habe ich weiter vorn schon mal genauer erläutert.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.110.416 von unterulmen am 11.12.06 19:55:43

Der upload ging schief. Ist nicht mein Tag heute.
Jetzt ist alles i. O.

Vielen Dank für den Hinweis !!!!

[mourinhojj]

!

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[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.125.901 von mourinhojj am 12.12.06 15:11:10

So sollte man das System nutzen und es macht sich dann auch mehr als bezahlt

Vielen Dank für die netten Worte !!!

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen

Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Übersicht der letzten Signale:

05.12.2005 Position schließen bei 5268,30 Gewinn 413,71 Punkte
09.12.2005 Position eröffnen bei 5262,04 Gewinn 6,26 Punkte
13.12.2005 Position schließen bei 5302,77 Gewinn 40,73 Punkte
02.01.2006 Position eröffnen bei 5409,28 Verlust -106,51 Punkte
10.01.2006 Position schließen bei 5509,74 Gewinn 100,47 Punkte
19.01.2006 Position eröffnen bei 5413,02 Gewinn 96,73 Punkte
03.02.2006 Position schließen bei 5638,39 Gewinn 225,38 Punkte
06.02.2006 Position eröffnen bei 5652,34 Verlust -13,94 Punkte
07.02.2006 Position schließen bei 5679,76 Gewinn 27,42 Punkte
09.02.2006 Position eröffnen bei 5694,46 Verlust -14,70 Punkte
01.03.2006 Position schließen bei 5833,92 Gewinn 139,46 Punkte
06.03.2006 Position eröffnen bei 5749,86 Gewinn 84,06 Punkte
08.03.2006 Position schließen bei 5763,27 Gewinn 13,41 Punkte
09.03.2006 Position eröffnen bei 5693,30 Gewinn 69,97 Punkte
21.03.2006 Position schließen bei 5873,79 Gewinn 180,49 Punkte
22.03.2006 Position eröffnen bei 5873,78 Gewinn 0,01 Punkte
27.03.2006 Position schließen bei 5943,48 Gewinn 69,70 Punkte
29.03.2006 Position eröffnen bei 5892,71 Gewinn 50,77 Punkte
07.04.2006 Position schließen bei 5999,90 Gewinn 107,20 Punkte
13.04.2006 Position eröffnen bei 5909,24 Gewinn 90,66 Punkte
24.04.2006 Position schließen bei 6044,16 Gewinn 134,92 Punkte
02.05.2006 Position eröffnen bei 6034,60 Gewinn 9,56 Punkte
09.05.2006 Position schließen bei 6103,91 Gewinn 69,31 Punkte
16.05.2006 Position eröffnen bei 5883,22 Gewinn 220,69 Punkte
17.05.2006 Position schließen bei 5871,94 Verlust -11,28 Punkte
19.05.2006 Position eröffnen bei 5668,63 Gewinn 203,32 Punkte
22.05.2006 Position schließen bei 5653,85 Verlust -14,78 Punkte
23.05.2006 Position eröffnen bei 5563,55 Gewinn 90,30 Punkte
24.05.2006 Position schließen bei 5653,96 Gewinn 90,42 Punkte
25.05.2006 Position eröffnen bei 5591,36 Gewinn 62,60 Punkte
30.05.2006 Position schließen bei 5726,99 Gewinn 135,63 Punkte
01.06.2006 Position eröffnen bei 5603,10 Gewinn 123,89 Punkte
05.06.2006 Position schließen bei 5691,69 Gewinn 88,59 Punkte
15.06.2006 Position eröffnen bei 5330,48 Gewinn 361,21 Punkte
19.06.2006 Position schließen bei 5438,99 Gewinn 108,51 Punkte
21.06.2006 Position eröffnen bei 5414,62 Gewinn 24,37 Punkte
23.06.2006 Position schließen bei 5529,28 Gewinn 114,66 Punkte
29.06.2006 Position eröffnen bei 5479,96 Gewinn 49,32 Punkte
05.07.2006 Position schließen bei 5649,12 Gewinn 169,16 Punkte
06.07.2006 Position eröffnen bei 5640,32 Gewinn 8,80 Punkte
10.07.2006 Position schließen bei 5689,57 Gewinn 49,26 Punkte
12.07.2006 Position eröffnen bei 5626,07 Gewinn 63,51 Punkte
13.07.2006 Position schließen bei 5609,13 Verlust -16,94 Punkte
19.07.2006 Position eröffnen bei 5452,15 Gewinn 156,98 Punkte
21.07.2006 Position schließen bei 5529,50 Gewinn 77,36 Punkte
24.07.2006 Position eröffnen bei 5466,18 Gewinn 63,32 Punkte
01.08.2006 Position schließen bei 5634,34 Gewinn 168,16 Punkte
02.08.2006 Position eröffnen bei 5620,79 Gewinn 13,55 Punkte
07.08.2006 Position schließen bei 5687,80 Gewinn 67,01 Punkte
08.08.2006 Position eröffnen bei 5647,45 Gewinn 40,35 Punkte
21.08.2006 Position schließen bei 5773,51 Gewinn 126,06 Punkte
23.08.2006 Position eröffnen bei 5780,20 Verlust -6,69 Punkte
05.09.2006 Position schließen bei 5872,23 Gewinn 92,03 Punkte
08.09.2006 Position eröffnen bei 5796,20 Gewinn 76,03 Punkte
18.09.2006 Position schließen bei 5897,42 Gewinn 101,23 Punkte
20.09.2006 Position eröffnen bei 5891,45 Gewinn 5,98 Punkte
22.09.2006 Position schließen bei 5930,30 Gewinn 38,85 Punkte
25.09.2006 Position eröffnen bei 5889,60 Gewinn 40,69 Punkte
03.10.2006 Position schließen bei 5986,63 Gewinn 97,02 Punkte
04.10.2006 Position eröffnen bei 5995,41 Verlust -8,78 Punkte
06.10.2006 Position schließen bei 6058,01 Gewinn 62,60 Punkte
18.10.2006 Position eröffnen bei 6133,78 Verlust -75,77 Punkte
19.10.2006 Position schließen bei 6183,27 Gewinn 49,49 Punkte
31.10.2006 Position eröffnen bei 6237,55 Verlust -54,28 Punkte
02.11.2006 Position schließen bei 6284,32 Gewinn 46,77 Punkte
03.11.2006 Position eröffnen bei 6229,84 Gewinn 54,48 Punkte
08.11.2006 Position schließen bei 6320,99 Gewinn 91,15 Punkte
29.11.2006 Position eröffnen bei 6312,75 Gewinn 8,24 Punkte
01.12.2006 Position schließen bei 6360,67 Gewinn 47,92 Punkte
04.12.2006 Position eröffnen bei 6249,60 Gewinn 111,07 Punkte
08.12.2006 Position schließen bei 6376,92 Gewinn 127,32 Punkte
11.12.2006 Position eröffnen bei 6447,94 Verlust -71,01 Punkte
13.12.2006 noch offen aktuell bei 6520,77 Gewinn 72,83 Punkte

Position eröffnen = Wechsel von Put in Call
Position schließen = Wechsel von Call in Put

Eine Liste aller bisherigen Signale gibt es auf http://www.mctrading.de

[siegbaum]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.162.122 von MCTRADING am 13.12.06 22:10:53

hallo MCTrading,

warum wurde das posting von Michael_Sharpe entfernt ?
gibt es hier eine zensur bei unbequemen fragen -

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.187.864 von siegbaum am 14.12.06 22:23:14

Hallo,

das würde mich auch interessieren. Kann mir nur vorstellen, dass er das posting selbst entfernt hat oder jemand von w:o

Zensur gibts hier jedenfalls ebenso wenig wie es "unbequeme" Fragen gibt Sieht man ja auch, wenn man den Thread von vorn bis hinten liest.

[siegbaum]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.202.247 von MCTRADING am 15.12.06 12:51:39

sorry - es hat mit dir nichts zu tun -
das posting wurde gelöscht und der user wurde gesperrt -
auch sein zweites posting bei den daytraders wurde gelöscht -
mehr hatte er noch nicht geschrieben(der arme) -
so schnell kann es gehen -
auch ein posting von mir, daß sich auf Michael_Sharpe bezog,
wurde gelöscht
mfg

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen

Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Übersicht der letzten Signale:

05.12.2005 Position schließen bei 5268,30 Gewinn 413,71 Punkte
09.12.2005 Position eröffnen bei 5262,04 Gewinn 6,26 Punkte
13.12.2005 Position schließen bei 5302,77 Gewinn 40,73 Punkte
02.01.2006 Position eröffnen bei 5409,28 Verlust -106,51 Punkte
10.01.2006 Position schließen bei 5509,74 Gewinn 100,47 Punkte
19.01.2006 Position eröffnen bei 5413,02 Gewinn 96,73 Punkte
03.02.2006 Position schließen bei 5638,39 Gewinn 225,38 Punkte
06.02.2006 Position eröffnen bei 5652,34 Verlust -13,94 Punkte
07.02.2006 Position schließen bei 5679,76 Gewinn 27,42 Punkte
09.02.2006 Position eröffnen bei 5694,46 Verlust -14,70 Punkte
01.03.2006 Position schließen bei 5833,92 Gewinn 139,46 Punkte
06.03.2006 Position eröffnen bei 5749,86 Gewinn 84,06 Punkte
08.03.2006 Position schließen bei 5763,27 Gewinn 13,41 Punkte
09.03.2006 Position eröffnen bei 5693,30 Gewinn 69,97 Punkte
21.03.2006 Position schließen bei 5873,79 Gewinn 180,49 Punkte
22.03.2006 Position eröffnen bei 5873,78 Gewinn 0,01 Punkte
27.03.2006 Position schließen bei 5943,48 Gewinn 69,70 Punkte
29.03.2006 Position eröffnen bei 5892,71 Gewinn 50,77 Punkte
07.04.2006 Position schließen bei 5999,90 Gewinn 107,20 Punkte
13.04.2006 Position eröffnen bei 5909,24 Gewinn 90,66 Punkte
24.04.2006 Position schließen bei 6044,16 Gewinn 134,92 Punkte
02.05.2006 Position eröffnen bei 6034,60 Gewinn 9,56 Punkte
09.05.2006 Position schließen bei 6103,91 Gewinn 69,31 Punkte
16.05.2006 Position eröffnen bei 5883,22 Gewinn 220,69 Punkte
17.05.2006 Position schließen bei 5871,94 Verlust -11,28 Punkte
19.05.2006 Position eröffnen bei 5668,63 Gewinn 203,32 Punkte
22.05.2006 Position schließen bei 5653,85 Verlust -14,78 Punkte
23.05.2006 Position eröffnen bei 5563,55 Gewinn 90,30 Punkte
24.05.2006 Position schließen bei 5653,96 Gewinn 90,42 Punkte
25.05.2006 Position eröffnen bei 5591,36 Gewinn 62,60 Punkte
30.05.2006 Position schließen bei 5726,99 Gewinn 135,63 Punkte
01.06.2006 Position eröffnen bei 5603,10 Gewinn 123,89 Punkte
05.06.2006 Position schließen bei 5691,69 Gewinn 88,59 Punkte
15.06.2006 Position eröffnen bei 5330,48 Gewinn 361,21 Punkte
19.06.2006 Position schließen bei 5438,99 Gewinn 108,51 Punkte
21.06.2006 Position eröffnen bei 5414,62 Gewinn 24,37 Punkte
23.06.2006 Position schließen bei 5529,28 Gewinn 114,66 Punkte
29.06.2006 Position eröffnen bei 5479,96 Gewinn 49,32 Punkte
05.07.2006 Position schließen bei 5649,12 Gewinn 169,16 Punkte
06.07.2006 Position eröffnen bei 5640,32 Gewinn 8,80 Punkte
10.07.2006 Position schließen bei 5689,57 Gewinn 49,26 Punkte
12.07.2006 Position eröffnen bei 5626,07 Gewinn 63,51 Punkte
13.07.2006 Position schließen bei 5609,13 Verlust -16,94 Punkte
19.07.2006 Position eröffnen bei 5452,15 Gewinn 156,98 Punkte
21.07.2006 Position schließen bei 5529,50 Gewinn 77,36 Punkte
24.07.2006 Position eröffnen bei 5466,18 Gewinn 63,32 Punkte
01.08.2006 Position schließen bei 5634,34 Gewinn 168,16 Punkte
02.08.2006 Position eröffnen bei 5620,79 Gewinn 13,55 Punkte
07.08.2006 Position schließen bei 5687,80 Gewinn 67,01 Punkte
08.08.2006 Position eröffnen bei 5647,45 Gewinn 40,35 Punkte
21.08.2006 Position schließen bei 5773,51 Gewinn 126,06 Punkte
23.08.2006 Position eröffnen bei 5780,20 Verlust -6,69 Punkte
05.09.2006 Position schließen bei 5872,23 Gewinn 92,03 Punkte
08.09.2006 Position eröffnen bei 5796,20 Gewinn 76,03 Punkte
18.09.2006 Position schließen bei 5897,42 Gewinn 101,23 Punkte
20.09.2006 Position eröffnen bei 5891,45 Gewinn 5,98 Punkte
22.09.2006 Position schließen bei 5930,30 Gewinn 38,85 Punkte
25.09.2006 Position eröffnen bei 5889,60 Gewinn 40,69 Punkte
03.10.2006 Position schließen bei 5986,63 Gewinn 97,02 Punkte
04.10.2006 Position eröffnen bei 5995,41 Verlust -8,78 Punkte
06.10.2006 Position schließen bei 6058,01 Gewinn 62,60 Punkte
18.10.2006 Position eröffnen bei 6133,78 Verlust -75,77 Punkte
19.10.2006 Position schließen bei 6183,27 Gewinn 49,49 Punkte
31.10.2006 Position eröffnen bei 6237,55 Verlust -54,28 Punkte
02.11.2006 Position schließen bei 6284,32 Gewinn 46,77 Punkte
03.11.2006 Position eröffnen bei 6229,84 Gewinn 54,48 Punkte
08.11.2006 Position schließen bei 6320,99 Gewinn 91,15 Punkte
29.11.2006 Position eröffnen bei 6312,75 Gewinn 8,24 Punkte
01.12.2006 Position schließen bei 6360,67 Gewinn 47,92 Punkte
04.12.2006 Position eröffnen bei 6249,60 Gewinn 111,07 Punkte
08.12.2006 Position schließen bei 6376,92 Gewinn 127,32 Punkte
11.12.2006 Position eröffnen bei 6447,94 Verlust -71,01 Punkte
15.12.2006 noch offen aktuell bei 6588,83 Gewinn 140,89 Punkte

Position eröffnen = Wechsel von Put in Call
Position schließen = Wechsel von Call in Put

Eine Liste aller bisherigen Signale gibt es auf http://www.mctrading.de

[jevogru]

Hallo,
weiß jemand ob die Fehlsignale für heute, Montag , schon erreicht wurde?

Danke

[BarnyXXL]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.272.042 von jevogru am 18.12.06 11:30:56

Glaubst du, jemand der dafür eine Nutzungsgebühr bezahlt,

würde das hier posten ?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.272.344 von BarnyXXL am 18.12.06 11:42:22

zahle selber auch Nutzungsgebühr, und benutze auch unterschiedliche Börsensoftware die in Bezug auf das bisherige TH hoch leider unterschiedliche Werte anzeigt

aber danke dir für die nette Anwort

im übrigen denke ich nicht, daß ein Außenstehender dem es darum geht 20 Euro zu sparen, eine Beantwortung meiner frage mit "ja" oder "nein" was konkretes anfangen kann....

[eyeworker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.273.067 von jevogru am 18.12.06 12:10:08

Moin...

also ich hab ein DAX-Hoch bei 6.505.51 Punkten.
Ich weiss nun auch nicht so genau, was ich davon halten soll, aber vielleicht wird´s im Laufe des Tages noch etwas eindeutiger

Gruss, eye

[taiwandeal]

Lang&Schwarz 18.12.06 14:34 Uhr:
http://isht.comdirect.de/html/detail/main.html?sSym=LUSDAX.C…
Aktuell 6.599,75
Schluss Vortag 6.575,75
Eröffnung 6.589,48
Hoch 6.604,75
Tief 6.584,25


XETRA 18.12.06 14:21 Uhr:
http://isht.comdirect.de/html/detail/main.html?sSym=DAX.ETR&…
Aktuell 6.603,38
Schluss Vortag 6.588,83
Eröffnung 6.588,25
Hoch 6.605,73
Tief 6.585,79

mfg

[enzow1]

Hallo Mc-Trader,
mal ne ganz andere Frage!!!
Ich stelle fest, dass ich fast nie zum Signal-Wert kaufen/verkaufen kann, weil ich nicht genau weiß, welchen Wert ein Zerti bei einer bestimmten DAX-Höhe hat.
Wo kann ich ersehen, bei welchem Betrag ich einen SL setzen muß, wenn ich z. B. das DAX-KO-Zerti. DB188G bei 6500 Pkten verkaufen will?
Ich habe bisher den Hebelprodukte-Rechner von ARIVA genutzt, aber der bringt mir Kurse, die m.E. nicht mit der Realität übereinstimmen;oder mache ich was falsch!?
Weiß jemand einen guten Link oder kann mich jemand aufklären?Wäre sehr nett!!!
enzow

[lupara]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.300.737 von enzow1 am 19.12.06 11:30:53

Hallo,

die Preise lassen sich einfach berechnen:

Für long Zertifikate gilt: Preis = (DAX - Basis)/100

und für short Zertis: Preis = (Basis - DAX)/100

Ist bis auf 2 -3 cents genau !!

Also in Deinem Falle gilt für den DB188G mit einer Basis
von 5415 bei DAX 6500:

Preis = (6500 - 5415)/100 = 10,85 EUR

Gruß

[enzow1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.312.007 von lupara am 19.12.06 18:36:49

Danke lupar für die Information.
Leider ist mir der Sachverhalt immer noch nicht klar:
Kopie aus Finanztreff:
Knock-out Merkmale
Knock-out-Art: WaveXXL
Knock-out-Typ: Long
Strike: 5.415,25 PKT
StopLoss: 5.520,00 PKT
Währungsgesichert: ja
Verfall: open end
Bezugsverhältnis: 0,010
Börsenplatz: EUWAX (Stuttgart)
Emittent: Deutsche Bank

Basiswert Merkmale
Name: DAX
Gattung: Index
ISIN: DE0008469008
Kurs Basis: 6.553,51 PKT
Land: Deutschland
Währung: PKT
Börsenplatz: XETRA

Der strike =5415,25, aber der Basiswert =6553,51!!!!
Muß es nun heißen:
long: DAX-strike/100
short:strike- DAX/100 ?

enzow

[enzow1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.312.007 von lupara am 19.12.06 18:36:49

Hi, lupara,
mein posting von eben ist hinfällig, da ich nicht wusste, dass strike und Basispreis das selbe ist !!!
Gruß enzow

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.313.710 von enzow1 am 19.12.06 19:23:06

Hallo,

maßgeblich für die Berechnung sind die 5415,25

Dieser Wert wird manchmal als Basis oder auch als Strike bezeichnet.

Bei den Open-End-Scheinen errechnet sich aus der Differenz zwischen Knock-Out-Schwelle (Stop-Loss) und Basis (Strike) der Restwert des Scheines bei Verfall.

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen

Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Übersicht der letzten Signale:

05.12.2005 Position schließen bei 5268,30 Gewinn 413,71 Punkte
09.12.2005 Position eröffnen bei 5262,04 Gewinn 6,26 Punkte
13.12.2005 Position schließen bei 5302,77 Gewinn 40,73 Punkte
02.01.2006 Position eröffnen bei 5409,28 Verlust -106,51 Punkte
10.01.2006 Position schließen bei 5509,74 Gewinn 100,47 Punkte
19.01.2006 Position eröffnen bei 5413,02 Gewinn 96,73 Punkte
03.02.2006 Position schließen bei 5638,39 Gewinn 225,38 Punkte
06.02.2006 Position eröffnen bei 5652,34 Verlust -13,94 Punkte
07.02.2006 Position schließen bei 5679,76 Gewinn 27,42 Punkte
09.02.2006 Position eröffnen bei 5694,46 Verlust -14,70 Punkte
01.03.2006 Position schließen bei 5833,92 Gewinn 139,46 Punkte
06.03.2006 Position eröffnen bei 5749,86 Gewinn 84,06 Punkte
08.03.2006 Position schließen bei 5763,27 Gewinn 13,41 Punkte
09.03.2006 Position eröffnen bei 5693,30 Gewinn 69,97 Punkte
21.03.2006 Position schließen bei 5873,79 Gewinn 180,49 Punkte
22.03.2006 Position eröffnen bei 5873,78 Gewinn 0,01 Punkte
27.03.2006 Position schließen bei 5943,48 Gewinn 69,70 Punkte
29.03.2006 Position eröffnen bei 5892,71 Gewinn 50,77 Punkte
07.04.2006 Position schließen bei 5999,90 Gewinn 107,20 Punkte
13.04.2006 Position eröffnen bei 5909,24 Gewinn 90,66 Punkte
24.04.2006 Position schließen bei 6044,16 Gewinn 134,92 Punkte
02.05.2006 Position eröffnen bei 6034,60 Gewinn 9,56 Punkte
09.05.2006 Position schließen bei 6103,91 Gewinn 69,31 Punkte
16.05.2006 Position eröffnen bei 5883,22 Gewinn 220,69 Punkte
17.05.2006 Position schließen bei 5871,94 Verlust -11,28 Punkte
19.05.2006 Position eröffnen bei 5668,63 Gewinn 203,32 Punkte
22.05.2006 Position schließen bei 5653,85 Verlust -14,78 Punkte
23.05.2006 Position eröffnen bei 5563,55 Gewinn 90,30 Punkte
24.05.2006 Position schließen bei 5653,96 Gewinn 90,42 Punkte
25.05.2006 Position eröffnen bei 5591,36 Gewinn 62,60 Punkte
30.05.2006 Position schließen bei 5726,99 Gewinn 135,63 Punkte
01.06.2006 Position eröffnen bei 5603,10 Gewinn 123,89 Punkte
05.06.2006 Position schließen bei 5691,69 Gewinn 88,59 Punkte
15.06.2006 Position eröffnen bei 5330,48 Gewinn 361,21 Punkte
19.06.2006 Position schließen bei 5438,99 Gewinn 108,51 Punkte
21.06.2006 Position eröffnen bei 5414,62 Gewinn 24,37 Punkte
23.06.2006 Position schließen bei 5529,28 Gewinn 114,66 Punkte
29.06.2006 Position eröffnen bei 5479,96 Gewinn 49,32 Punkte
05.07.2006 Position schließen bei 5649,12 Gewinn 169,16 Punkte
06.07.2006 Position eröffnen bei 5640,32 Gewinn 8,80 Punkte
10.07.2006 Position schließen bei 5689,57 Gewinn 49,26 Punkte
12.07.2006 Position eröffnen bei 5626,07 Gewinn 63,51 Punkte
13.07.2006 Position schließen bei 5609,13 Verlust -16,94 Punkte
19.07.2006 Position eröffnen bei 5452,15 Gewinn 156,98 Punkte
21.07.2006 Position schließen bei 5529,50 Gewinn 77,36 Punkte
24.07.2006 Position eröffnen bei 5466,18 Gewinn 63,32 Punkte
01.08.2006 Position schließen bei 5634,34 Gewinn 168,16 Punkte
02.08.2006 Position eröffnen bei 5620,79 Gewinn 13,55 Punkte
07.08.2006 Position schließen bei 5687,80 Gewinn 67,01 Punkte
08.08.2006 Position eröffnen bei 5647,45 Gewinn 40,35 Punkte
21.08.2006 Position schließen bei 5773,51 Gewinn 126,06 Punkte
23.08.2006 Position eröffnen bei 5780,20 Verlust -6,69 Punkte
05.09.2006 Position schließen bei 5872,23 Gewinn 92,03 Punkte
08.09.2006 Position eröffnen bei 5796,20 Gewinn 76,03 Punkte
18.09.2006 Position schließen bei 5897,42 Gewinn 101,23 Punkte
20.09.2006 Position eröffnen bei 5891,45 Gewinn 5,98 Punkte
22.09.2006 Position schließen bei 5930,30 Gewinn 38,85 Punkte
25.09.2006 Position eröffnen bei 5889,60 Gewinn 40,69 Punkte
03.10.2006 Position schließen bei 5986,63 Gewinn 97,02 Punkte
04.10.2006 Position eröffnen bei 5995,41 Verlust -8,78 Punkte
06.10.2006 Position schließen bei 6058,01 Gewinn 62,60 Punkte
18.10.2006 Position eröffnen bei 6133,78 Verlust -75,77 Punkte
19.10.2006 Position schließen bei 6183,27 Gewinn 49,49 Punkte
31.10.2006 Position eröffnen bei 6237,55 Verlust -54,28 Punkte
02.11.2006 Position schließen bei 6284,32 Gewinn 46,77 Punkte
03.11.2006 Position eröffnen bei 6229,84 Gewinn 54,48 Punkte
08.11.2006 Position schließen bei 6320,99 Gewinn 91,15 Punkte
29.11.2006 Position eröffnen bei 6312,75 Gewinn 8,24 Punkte
01.12.2006 Position schließen bei 6360,67 Gewinn 47,92 Punkte
04.12.2006 Position eröffnen bei 6249,60 Gewinn 111,07 Punkte
08.12.2006 Position schließen bei 6376,92 Gewinn 127,32 Punkte
11.12.2006 Position eröffnen bei 6447,94 Verlust -71,01 Punkte
19.12.2006 Position schließen bei 6547,21 Gewinn 99,27 Punkte
20.12.2006 Position eröffnen bei 6578,97 Verlust -31,76 Punkte
21.12.2006 Position schließen bei 6585,17 Gewinn 6,20 Punkte
22.12.2006 noch offen aktuell bei 6503,13 Gewinn 82,04 Punkte

Position eröffnen = Wechsel von Put in Call
Position schließen = Wechsel von Call in Put

Eine Liste aller bisherigen Signale gibt es auf http://www.mctrading.de

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen

Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%


Übersicht der letzten Signale:

04.12.2006 Position eröffnen bei 6249,60 Gewinn 111,07 Punkte
08.12.2006 Position schließen bei 6376,92 Gewinn 127,32 Punkte
11.12.2006 Position eröffnen bei 6447,94 Verlust -71,01 Punkte
19.12.2006 Position schließen bei 6547,21 Gewinn 99,27 Punkte
20.12.2006 Position eröffnen bei 6578,97 Verlust -31,76 Punkte
21.12.2006 Position schließen bei 6585,17 Gewinn 6,20 Punkte
27.12.2006 Position eröffnen bei 6525,76 Gewinn 59,41 Punkte
29.12.2006 noch offen aktuell bei 6596,92 Gewinn 71,16 Punkte

Position eröffnen = Wechsel von Put in Call
Position schließen = Wechsel von Call in Put

Eine Liste aller bisherigen Signale gibt es auf http://www.mctrading.de

[Freedriver]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.580.082 von MCTRADING am 30.12.06 16:51:24

Hallo McTrading,

sehr schöne Performance nur wie konnte der letzte Wechsel bei 6525 erfolgen da diese Marke doch mit einem Eröffnungs-GAP übersprungen wurde.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.582.943 von Freedriver am 30.12.06 17:30:42

Hallo,

der Eröffnungskurs lag tatsächlich bei 6525 und das Signal wurde somit in diesen Punkt erzeugt. Natürlich ist es ein Problem dies punktgenau handeln zu können und die Chance besteht manchmal nur bei garantierten Stop-Loss bei CFD's.
Das System ist aber in der Berechnung dahingehend abgeschlossen, dass die genauen DAX-Daten und Signalpunkte in die Berechnung des neuen Signals einbezogen werden müssen. Es ergibt sich also aus Performance und möglichen Signalpunkt unmittelbar die nächste Signalberechnung.
Es ist aber auch nicht das Ziel das System 1:1 nachzuhandeln, sondern es dient lediglich als Vorlage für den eingenen Handel und da können hier und da ein paar Prozente verloren gehen und an anderer Stelle wieder hinzukommen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.584.224 von MCTRADING am 30.12.06 17:48:18

aber selbst wenn man nun das System 1:1 nachbildet, liegt man ja auch net so verkehrt....

[minicooperone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.591.233 von jevogru am 30.12.06 23:38:43

Die Frage stellt sich für mich, ob ich es auch schaffe(nur in etwa)
1:1 nachzubilden?


Solche Aufstellungen sieht man bei allen Börsenbriefen!!

Wie sieht´s dann real aus?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.591.358 von minicooperone am 30.12.06 23:47:06

Das funktioniert je nach Börsenphase mal besser und mal schlechter. Ich persönlich will nicht die 500% Gewinn erreichen, denn ich bin auch mit 300% oder weniger zufrieden, vor allem wenn das Ergebnis dann auch noch mit anderen Börsenbriefen mithalten kann.
Ohne mein System wäre das Jahr für mich bestimmt wieder recht teuer gewesen, denn ich kenn mein Glück bei eigenen Anlageentscheidungen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.601.326 von MCTRADING am 31.12.06 10:41:38

...dann darf ich ja gar nicht erwähnen , wieviel Prozent Gewinn ich mir erst für 2007 mit dem MCT System vorgenommen habe zu erzielen

...wünsche Euch allen ein erfolgreiches, gesundes und glückliches Jahr 2007

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.601.326 von MCTRADING am 31.12.06 10:41:38

mein Glück bei eigenen Anlageentscheidungen taugt noch weniger, das hat der Mai gezeigt....

aber dafür trade ich ja jetzt dieses System

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen

Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%


Übersicht der letzten Signale:

04.12.2006 Position eröffnen bei 6249,60 Gewinn 111,07 Punkte
08.12.2006 Position schließen bei 6376,92 Gewinn 127,32 Punkte
11.12.2006 Position eröffnen bei 6447,94 Verlust -71,01 Punkte
19.12.2006 Position schließen bei 6547,21 Gewinn 99,27 Punkte
20.12.2006 Position eröffnen bei 6578,97 Verlust -31,76 Punkte
21.12.2006 Position schließen bei 6585,17 Gewinn 6,20 Punkte
27.12.2006 Position eröffnen bei 6525,76 Gewinn 59,41 Punkte
02.01.2007 noch offen aktuell bei 6681,13 Gewinn 155,37 Punkte

Position eröffnen = Wechsel von Put in Call
Position schließen = Wechsel von Call in Put

Eine Liste aller bisherigen Signale gibt es auf http://www.mctrading.de

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen

Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%


Übersicht der letzten Signale:

04.12.2006 Position eröffnen bei 6249,60 Gewinn 111,07 Punkte
08.12.2006 Position schließen bei 6376,92 Gewinn 127,32 Punkte
11.12.2006 Position eröffnen bei 6447,94 Verlust -71,01 Punkte
19.12.2006 Position schließen bei 6547,21 Gewinn 99,27 Punkte
20.12.2006 Position eröffnen bei 6578,97 Verlust -31,76 Punkte
21.12.2006 Position schließen bei 6585,17 Gewinn 6,20 Punkte
27.12.2006 Position eröffnen bei 6525,76 Gewinn 59,41 Punkte
04.01.2007 Position schließen bei 6649,43 Gewinn 123,67 Punkte
05.01.2007 noch offen aktuell bei 6593,09 Gewinn 56,34 Punkte

Position eröffnen = Wechsel von Put in Call
Position schließen = Wechsel von Call in Put

Eine Liste aller bisherigen Signale gibt es auf http://www.mctrading.de

[jevogru]

VDAX NEW jetzt über 16 closed !!

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.697.886 von jevogru am 05.01.07 18:54:16

Der V-DAX ist zwar nur sehr knapp über 16 aber Anfang Dezember funktionierte die Theorie auch bei nur leichter Über- / Unterschreitung. Man könnte dies also eventuell für Montag berücksichtigen. Vielleicht helfen aber auch die US-Indizes noch etwas deutlicher nach

[enzow1]

Guten Morgen MC-Trader,
vielleicht kann mir bei meinem Problem jemand weiterhelfen!
Konkret:
Der DAX hat dis dato ein Tief von 6603,49 .(lt freenet)
Dies habe ich aber nicht mitbekommen, da ich die Realtime-Werte von Godmode-Trader verwende. Dort war der tiefste Wert so um die 6617.
Kann mir jemand mitteilen, wo ich realtime-Kurse(wenn möglich gratis) einsehen kann, die z.B. die 6603,49 als Tief ausweisen?
Es wäre mir sehr geholfen, da ich meine Signale und Fehlsignale genauer setzen könnte.
enzow1

[jevogru]

Also ich benutze eigentlich diesen Link hier immer:

" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://citiwarrants.onvista.de/snapshot.html?ID_NOTATION=14097793&RP=true

[enzow1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.767.377 von jevogru am 08.01.07 13:56:49

danke für die Info, jevogru!!

[taiwandeal]

sehe ich das richtig ?

VDAX>16 --> Intradayumsetzung

kurz nach Eroeffnung Longposition zu 6618 --> US-Eroeffnung Position geschlossen bei 6588 --> -30 Punkte

Shortposition eroeffnet zu 6588 --> aktuell 6608 --> -20 Punkte

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.772.152 von taiwandeal am 08.01.07 17:34:11

ja scheint so also heute so ein Tag ist, wo die systematischen Prinzipien der Systemumsetzung nicht greifen...

habe bei mir auch ein heilloses Durcheinander heute...

...hoffen wir daß das ganze nicht zur Gewohnheit wird....

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.772.152 von taiwandeal am 08.01.07 17:34:11

V-DAX NEW mit 16,09 war wohl doch zu knapp. Allerdings wird die Theorie auch nicht immer funktionieren und um die 16 wird es eine Grauzone geben in der wir uns nun leider befinden.
Dafür hat es beim letzten Trade gut funktioniert und die vom V-DAX NEW abgeleitete nachbörsliche Umsetzung brachte einen 30 Punkte günstigeren Einstieg.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.772.329 von MCTRADING am 08.01.07 17:41:31

desweiteren kommt ja auch dazu, daß in letzter Zeit bei einem intraday erreichten Longsignal auch bei geringem VDAX ein Switch in Long profitabler gewesen ist....


...naja warten wir mal auf die neuen Grenzen nachher......

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.584.224 von MCTRADING am 30.12.06 17:48:18

Hallo MCTRADING,

ich habe seit 1.1. testweise angefangen, das System nachzutraden...



ich lese in Ihrem Posting #658 vom 30.12.06 17:48:18:
"der Eröffnungskurs lag tatsächlich bei 6525 und das Signal wurde somit in diesen Punkt erzeugt"

also wurde das Signal intraday umgesetzt und ging intraday in die Performancebetrachtung des Systems ein.



Handelte man gestern exakt nach dem System, haette man intraday mit dem Long rund -30 Punke und der darauffolgende Short liegt am Handelsschluss bei rund -35 Punkten.

Auf Ihrer Webseite steht nun jedoch noch immer, dass das letzte (intraday erzeugte) Signal +124 Punkte Gewinn brachte, und das "gueltige" Verkaufssignal wurde bei 6649 Punkten eroeffnet, war also am gestrigen Handelsschluss immer noch mit +26 Punkten im Gewinn....


also wenn man die Performance so auswertet, wundern mich 500% Jahresperformance nicht mehr ...

entweder intraday --- oder Handelsschluss --- oder Boerseneroeffnung
... von mir aus auch gemischt - basierend auf VDAX ....
... aber bitte eben immer gleich und nicht so wie es gerade am besten in die Performance passt...




zur konkreten Umsetzung sollte man auch die Handelszeiten und -Orte fuer die Signalgenerierung definieren.

8-22 Uhr --- 9-17:30 Uhr... ???
Frankfurt --- XETRA --- Lang&Schwarz --- Citydax... ???


Wuensche uns allen ein erfolgreiches Boersenjahr 2007 und eine (reale !!!) Performance von mindestens 100%




mfg

Taiwandeal

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.784.166 von taiwandeal am 09.01.07 08:51:56

Hallo,

bei der ausgewiesenen Performance handelt es sich nicht um eine Vermischung, sondern immer um die Intraday-Performance des geschlossenen Systems, die auch Bestandteil der Ermittlung des nächsten Signalpunktes ist. Dies kann man natürlich nicht unbedingt immer so nachhhandeln.

Es ist aber auch nicht das Ziel, das System 1:1 nachzuhandeln, sondern das System soll als Vorlage für den eigenen Handel dienen und die Position des Systems für mindestens die nächsten 3 Tage soll rechtzeitig eingegangen werden. Die Performance des Systems weicht also in der Regel von der eigenen Performance ab, mal etwas positiv, mal etwas negativ.

Ein eventuell nicht handelbarer Extrempunkt muss aber zwingend in die Berechnung der neuen Signalgrenzen eingehen und wird deshalb ausgewiesen. Dies dient natürlich nicht der Verschönerung der Performance, denn jeder von uns kennt das tatsächlich erreichbare Ergebnis und die Nutzer sind sich der Tatsache der abweichenden Performance bewusst, da ich diese auch im Word-Dokument auf der homepage erläutere.

Da die Nutzer die unterschiedlichsten Zeiten und Produkte zur Umsetzung nutzen, müsste ich sonst viele verschiedene Statistiken erstellen. Einige können aufgrund Emittent oder Broker nicht zum Eröffnungskurs handeln oder erzielen immer schlechtere Kurse, bei CFD oder Future-Handel sieht es wieder anders aus und dann wäre noch die Frage ob aus beruflichen Gründen intraday oder nachbörslich gehandelt werden konnte oder dies eventuell vermischt wurde. Diese Abweichungen gleichen sich aber im Laufe eines Jahres zu einem sehr großen Teil aus.

Das System ist nur zwischen 9 Uhr und 17.36 Uhr aktiv und nur in diesem Zeitraum kann ein Signal / Fehlsignal erzeugt werden. Dies ist aber auch nochmals im Word-Dokument im Nutzerbereich auf der homepage ausführlicher erläutert.

Da ich es im letzten Jahr trotz chronischen Zeitmangels persönlich auf um die 300% geschafft habe, dürfte aber auch dieses Jahr für jeden etwas dabei sein

[taiwandeal]

Seltsamerweise wurde mein Posting von heute morgen geloescht ???
MODERATOR - WARUM ???


MCTRADING: Danke fuer die schnelle Antwort.

Wenn nun aber immer die "Intraday"-Performance dokumentiert wird, warum sind dann auf der Webseite die Transaktionen von gestern nicht dokumentiert ? Oder setze ich das System eventuell falsch um ?

Zur Eroeffnung wurde gestern das Longsignal ausgeloest - daher Wechsel Short->Long
zur US-Eroeffnung wurde das Signal als Fehlsignal identifiziert - daher Wechsel Long->Short

heute Morgen dann wieder Short->Long

keine dieser Transaktionen ist auf Ihrer Webseite aufgefuehrt...

[taiwandeal]

nun ist auch noch das Posting von MCTRADING verschwunden ???

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.795.627 von taiwandeal am 09.01.07 17:11:07

Also mein Posting ist noch da, vielleicht gab es eben etwas technische Probleme hier.

Das nachträgliche Fehlsignal wird in die Berechnung des künftigen Signals nicht mit einbezogen, da dies zu Fehlern bei der künftigen Signalberechnung führen würde. Diese nachträglichen Fehlsignale, die ein erneutes Drehen der Position erforderten kamen bisher nur selten vor und ich hoffe, dass die Theorie hinsichtlich des V-DAX NEW dies noch etwas unterstützt. Wer das Risiko gänzlich ausschließen möchte, sollte nur nachbörslich handeln. Allerdings ging die Tendenz im letzten Jahr sehr stark in Richtung Intraday-Umsetzung und einige Nutzer, die ausschließlich intraday handeln haben mir bestätigt, dass man das Risiko nicht überbewerten sollte.

[taiwandeal]

Danke fuer die Info ...



... na zum Glueck hatte ich meine Shortposition von gestern heute vormittag noch nicht aufgeloest...

aktuell 17:29 Uhr 6.608,75

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.795.957 von MCTRADING am 09.01.07 17:22:55

aber wäre es nicht dann am besten man setzt für sich selber immer nur EINEN bestimmten Zeitpunkt z.b.1830 Uhr zur Umsetzung fest.

Ein Fehlsignal wieder rückgängig zu machen, kostet ja u.U. auch Performance?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.796.983 von jevogru am 09.01.07 18:03:42

Von den letzten 7 Signalen waren 6 Signale nachbörslich etwas besser bzw. fast genauso gut umsetzbar und da ich fast immer bis 18.30 Uhr die Prognose für den nächsten Tag erstellen kann, hat man diese extra noch zur Verfügung.

Die Nutzer die fast ausschließlich intraday handeln, werden wiederum sagen, dass das eventuelle nochmalige Drehen der Position nicht so oft vorkommt und nicht so gewichtig ist, dass man auf die Vorteile der Intraday-Perfomance verzichten sollte.

Es kommt also immer auf die risikobereitschaft und den Zeitraum an, den man betrachtet. Wenn man nur die letzten beiden Tage sieht, war es für denjenigen der intraday handelt natürlich etwas stressig und der nachbörsliche Handel erfolgreicher.

[Tivlars]

Hallo Mc-Trading,
ihr Kaufsignal von heute morgen (6612) konnte heute morgen unmöglich erreicht werden .!!
Bitte um kurze Mitteilung.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.796.983 von jevogru am 09.01.07 18:03:42

hm...also momenatn wenn ich mir die Grenzen für morgen ansehe,sehe ich schon Schwierigkeiten,das System in der Praxis profitabel umsetzen zu können

in der Theorie ist alles dagegen so schön perfekt....

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.798.309 von jevogru am 09.01.07 19:08:46

Sicher sieht es in der Praxis immer etwas anders aus aber das Jahr ist gerade mal 9 Tage alt und es stehen sicher noch einige Signale bevor

Wenn ich mir die morgige Signalgrenze anschaue, kann ich sagen, dass ich es schon paarmal erlebt habe, dass es der DAX geschafft hat, so eine Lücke im nachbörslichen Handel zu schließen und am nächsten Tag auch schon mal oberhalb bzw. unterhalb so einer Grenze eröffnete.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.798.205 von Tivlars am 09.01.07 19:02:40

Hallo,

der Eröffnungskurs lag tatsächlich bei ca. 6625. Für die Berechnung ist aber zwingend der errechnete Signalpunkt zu verwenden, da er auch tatsächlich durchhandelt wurde. Das System ist in der Berechnung dahingehend abgeschlossen, dass die genauen DAX-Daten und Signalpunkte in die Berechnung des neuen Signals einbezogen werden müssen. Es ergibt sich also aus Performance und möglichen Signalpunkt unmittelbar die nächste Signalberechnung.
Es ist aber auch nicht das Ziel das System 1:1 nachzuhandeln, sondern es dient lediglich als Vorlage für den eingenen Handel und da können hier und da ein paar Prozente verloren gehen und an anderer Stelle wieder hinzukommen

PS: als Nutzer des Systems die Anfrage bitte per Mail, da kann ich auch noch etwas detailiertere Antworten geben

[Mujastik2]

@ mctrading:

Hallo,

da du ja geschrieben hast, dass du das System mit einer Performance von ca. 300% umsetzen konntest, was mir nicht gelungen ist, wäre es gut zu wissen, wann genau du die Signale intraday und wann nachbörslich umsetzt.

1) Hältst du dich (fast) immer an die Regel VDAX New < 16 nachbörslich und VDAX New > 16 intraday ?

Du könntest ja zusammen mit der Veröffentlichung der Signalgrenzen auch veröffentlichen ob du das Signal intraday oder nachbörslich umsetzen wirst (dann müsste ich mir nicht ständig den Kopf zerbrechen, wie ich es umsetzen soll).

[zentrader]

@all,

die Performance-Berechnung des Systems ist sicherlich eine Diskussion wert.

Andererseits ist es wirklich sehr schwierig, allgemeingültige Peformance-Angaben zu publizieren, da sowohl Kurse als auch Umsetzung sehr wohl vom entsprechenden Instrument des Traders abhängen.

Ich beschäftige mich nun auch schon eine Weile mit der Entwicklung von Handelssystemen und der methodischen Unterstützung des Systementwicklungsprozesses (http://www.zentrader.de) und finde das System grundsätzlich auf jeden Fall für testenswert. Deshalb habe ich es aktuell auch abboniert.

Wichtig ist dabei, sich auf eine (oder eben mehrere) auf jeden Fall aber durchgehende Teststrategien zu einigen. In meinem Fall untersuche ich die sog. nachbörsliche Variante (ab 17.36 Uhr) über den Handel von CFDs via der ABN Amro marketindex-Plattform (Instrument mi x-Dax).

Den letzten Short-Trade, der von Herrn Czirpka heute mit +37 Punkten Erfolg statistisch erfasst wurde, lief bei mir so z.B. auf immerhin +34 Punkte (inkl. Slippage/Spreads). Ich bin mal sehr gespannt, wie sich diese Dinge mittel- bis langfristig darstellen. Dann kann man auch die Performance-Angaben von mctrading (für sich) entsprechend adjustieren.

ciao,
zentrader

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.800.671 von Mujastik2 am 09.01.07 20:58:24

Hallo,

bis Mai 2006 lief alles bequem nachbörslich. Danach musste ich mich allerdings auch anpassen und habe eine hohe Zahl der Trades intraday umgesetzt. Dabei ist mir der gestiegen V-DAX NEW als eventueller Indikator aufgefallen. Seither habe ich versucht da eine Regel abzuleiten und habe meinen Handel im 2. Halbjahr gemischt umgesetzt.
Die sicherste Lösung dürfte sein, sich grundsätzlich für eine Umsetzungsmöglichkeit zu entscheiden und dann jeweils bei der Umsetzung die Punkte zu beachten, die gegen diese Variante sprechen bzw. für die andere Umsetzungsmöglichkeit sprechen.
Ich persönlich bin allerdings ein schlechtes Beispiel für die Umsetzung, da ich in letzter Zeit mit der gestiegenen Nutzeranzahl etwas überfordert bin und kaum selbst zu einen vernünftigen Handel komme. Die Berechnungen, Erläuterungen, etc. haben da eben Vorrang

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.800.714 von zentrader am 09.01.07 20:59:51

Der Schwerpunkt liegt eben auf der langfristig hohen Treffsicherheit der Signale und um diese zu erreichen, muss ich eine bestimmte Statistik als Berechnungsgrundlage wählen. Da ich immer nur abends Zeit für die Berechnungen und sämtliche weiteren Arbeiten habe, bleibt mir da wenig Zeit für weitere Statistiken. Ziel ist ja nicht die punktgenaue Statistik, sondern das tatsächliche Ergebnis über einen längeren Zeitraum

Und Abweichungen sind sowieso zu erwarten, da z. B. im nachbörslichen Handel nicht jeder jedes Signal umsetzen wird. Hat sich ein Signal schon sehr stark entfaltet, sollte man eben auch die Prognose für den nächsten Tag berücksichtigen und die ist manchmal so deutlich, dass man ein Signal auslassen wird.

Vergleichbare Abweichungen ergeben sich im Intraday-Handel und resultieren natürlich auch aus den Umsetzungsmöglichkeiten des einzelnen Nutzers.

[Mujastik2]

heute ist wieder so ein beschissener Tag, an dem das System komplett daneben liegt. Gestern sind wir alle long gegangen und sind jetzt alle stark im Minus.

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.807.164 von Mujastik2 am 10.01.07 10:55:07

ja nachdem es gestern nachboerslich so runterging und Tokio fast 2% im Minus war, habe ich meinen Short behalten...

mal schauen, was die US futures vorboerslich machen....

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.807.164 von Mujastik2 am 10.01.07 10:55:07

in meinem Fall muß ich sagen, daß ich leider auch gegen 1730 Uhr auf long switchte...

ich würde mir wünschen daß MCTrading die Grenzen für den nächsten Tag wesentlich früher veröffentlichte, so z.b. spätestens 1745 Uhr...

hätte ich z.b. die Signalgrenzen für heute schon gegen 1745 Uhr gewußt, wo der DAX schon nach Xetraschluß um 30 Punkte abkackte, hätte ich weißgott auch nicht meine shorts gegeben und auf long geswitcht!!!!

So bin ich jetzt fett im minus mit meinen Longs! DAX bei 6540 !!

Wenn ich mich systemgetreu verhalte, bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als bis 1830 Uhr zu warten...

...während das System womöglich auf dem Papier mit nen netten short Gewinn dasteht, sind zumindest die die systemgetreu in Long gestern abend switchten, dicker im minus!!

....find ich irgendwie nicht in Ordnung!

[thebestschen]

Also ich habe das Kaufsignal gestern auch ignoriert,da nachbörslich die Signalgrenzen auf short-beibehalten, also Kaufsignal=Fehlsignal gedreht sind,hab deswegen sogar kurz vor 22Uhr nochmal zu 6610 short geladen...Am besten wirklich zur Umsetzung der Signale bis kurz vor 22 Uhr warten u dann nachbörslich umsetzen oder nicht...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.808.482 von thebestschen am 10.01.07 12:22:48

dann wäre aber die Höhe des VDAX in diesem Falle wohl völlig egal!

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.808.653 von jevogru am 10.01.07 12:36:02

aber in der Tat hätte sich in den ersten Tagen des Jahres eine Umsetzung und dies auf jeden Fall nach 1830 Uhr, also nach Bekanntgabe der Fehlsignalgrnezen für den nächsten Tage als effizienter in der Praxis rausgestellt.
Man hätte auc nicht das Problem des intraday Rumwurschtelns wenn beide Signalgrenzen erreicht werden, was genug Performance kostet!

Also ist man versucht zu sagen, daß VDAX eigentlich weniger relevant ist!

[thebestschen]

Also ich achte gar nicht auf den VDAX, soll ja au nur ne Entscheidungshilfe seitens MCTRADING sein bzw. ein Indikator der dort eventuell mit eingebaut werden soll, sofern sich was ableiten läßt...

[taiwandeal]

US futures im Minus
US-Handelsdefizit unerwartet gesunken

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.808.116 von jevogru am 10.01.07 11:59:10

Die Berechnungen für den nächsten Tag kann ich leider nicht vor 18.30 Uhr abschließen. Dies ist zeitlich gerade so zu schaffen und da sind mir in der letzten Zeit noch nicht einmal berufliche Termine dazwischen gekommen, die mir da im Zeitplan auch nochmals einen Strich durch die Rechnung machen könnten.

Wer nachbörslich handeln möchte oder muss, kann die Prognose für den nächsten Tag durchaus berücksichtigen. Nachdem die für heute berechnete Grenze bereits deutlich auf einen neuen Signalwechsel hingewiesen hatte, hätte man den Long-Trade also auch auslassen können und wäre jetzt somit noch short.

Wer intraday handeln möchte, hatte bei den letzten Signalen deutlich mehr Probleme, dürfte dann aber auch heute wieder seit Eröffnung short sein. Die Nutzer, die ausschließlich intraday handeln, haben mir bestätigt, dass 2006 die Chancen des Intraday-Handel gegenüber den Risiken deutlich überwogen haben, man dann aber eben erneute Positionswechsel nicht als Problem ansehen darf, sondern dies dauerhaft umsetzen sollte.

Es ist also sicherlich die beste Lösung, sich grundsätzlich für eine Variante zu entscheiden und hierbei seine persönliche Risikobereitschaft und auch zeitliche Belange zu berücksichtigen.

Wer sich für den nachbörslichen Handel entschieden hat, sollte dies umsetzen und hierbei ggf. die Prognose für den nächsten Tag bzw. deutliche Anzeichen des V-DAX NEW beachten. Man kann dann ggf. auch ein Signal auslassen, kurzzeitig an die Seitenlinie treten oder auch mal kurz zum Intraday-Handel wechseln.

Wer sich für den Intraday-Handel entschieden hat, sollte dies konsequent umsetzen und hierbei ggf. deutliche Anzeichen des V-DAX NEW beachten, die die nachbörsliche Umsetzung favorisieren würden.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.813.407 von MCTRADING am 10.01.07 16:28:51

long

short

Münze werfen?


na da warte ich jetzt lieber auf die neuen Grenzen ab 1830 Uhr

[Golden Eagle]

Hallo,

es ist schade das ein 'Handelssystem' soviel Interpretationsspielraum läßt. Das System generiert ein Signal, welches man aber lieber nicht umsetzen sollte weil man schön hatte sehen können, das das nicht passt. Das geht dann doch schon wieder dahin, daß man sich von anderen Gegebenheiten lenken läßt (oder auch muss) und das widerspricht eigentlich einem System.
Ich würde mir ein konkretes Signal jeden Abend zur gleichen Zeit wünschen, so wie ich das bei einem anderen System erhalte. Ohne mir da wieder Gedanken machen zu müssen und doch eine eigene Entscheidung zu treffen, gegen das System, weil ich es ja hätte sehen müssen.

GE

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.815.152 von Golden Eagle am 10.01.07 17:49:23

So viel Interpretationsspielraum lässt das System nicht. Das Grundkonzept sieht vor, dass die Signale nachbörslich umgesetzt werden und sich der DAX nachbörslich auch noch in dem Bereich befindet, in dem das Signal erzeugt wurde. Dahingehend wurde das System optimiert aber dies kann natürlich nicht punktgenau erreicht werden. Dies gleicht sich aber aus, da das Signal nachbörslich manchmal besser und manchmal schlechter umsetzbar ist. Es gab auch schon längere Abschnitte, in denen man nachbörslich ganz gemütlich das Signal umsetzen konnte und ein Gewinne dem nächsten folgte.

Die Probleme fangen also dann an, wenn ich darauf bestehe, alles 1:1 nachhandeln zu müssen oder keinerlei Verlusttrades akzeptieren kann. Ursprünglich hatte ich keine Grenzen zur Intraday-Umsetzung angegeben aber viele Nutzer wollten auch gern die Gewinne mitnehmen, die sich zwischen Signalpunkt und Schlusskurs befinden. Dies ist aber ohne Akzeptanz des Fehlsignalrisikos im Intraday-Handel nicht möglich.
Wenn ich erst nachbörslich aktiv werden kann, das Intraday erzeugte Signal z. B. bereits über 100 Punkte in die Signalrichtung gelaufen war und sich der DAX nun nachbörslich bereits wieder sehr deutlich auf der Seite der neuen Signalgrenze befindet auf der am nächsten Tag schon wieder ein Signal erzeugt wird, dürfte es doch verständlich sein, dass ich dem "alten" Signal nicht unbedingt hinterherlaufen muss.

Das System soll die eigene Anlageentscheidung unterstützen und liefert dafür jeden Tag neue Daten, nicht so wie bei vielen Analysten von denen man dann plötzlich zum Thema DAX eine Weile nichts hört, um sich dann hinterher anzuhören was man hätte machen können aber natürlich nichts dazu, was man denn nun machen sollte.
Dieses "Herumzappeln" mit langen Lunten und nur geringen Veränderungen im Schlusskurs ist natürlich auch für das System nicht einfach zu deuten, birgt ein Verlustrisiko und ist ärgerlich.
Es liegt in der Natur des Mensch solche negativen Situationen gern aufzugreifen, wenn dann aber daraus wieder ein Gewinntrade mit um die 100 Punkten Gewinn hervorgeht, wird dies nur verhalten zur Kenntnis genommen.

Das System ist lediglich ein Abbild des DAX, bei dem Wendepunkte mit einer sehr hohen Treffsicherheit vorgegeben sind. Wenn man nur den DAX-Chart vor sich hat, dürften wohl die wenigsten die Wendepunkte rechtzeitig erahnen können und genau treffen können. Das System gibt diese Wendepunkte vor, hat eine relativ hohe Treffsicherheit und die Wendepunkte sind auch oft genug genau zu handeln. Dass es da Abweichungen zur eigenen Umsetzung gibt ist verständlich.

Ein sehr schönes Beispiel ist der Fall, in dem der Signalpunkt im Eröffnungskurs liegt und der DAX dann 1% steigt. Falls dann der Eröffnungkurs nicht genau gehandelt werden kann und die Broker einen Kurs erst 20 Punkte weiter oben stellen, wird verständlicherweise sofort die Performance kritisiert. Das Problem ist aber, dass ich die rechnerische Performance zur Ermittlung des neuen Signals benötige und sich das System fortlaufend berechnet.
Die Deutsche Börse AG weist in diesen Fall auch 1% Gewinn im DAX aus obwohl der Handel technisch erst 20 Punkte weiter oben anlief. Ich glaub bei denen hat sich noch niemand über diesen fehlerhaften Performanceausweis beschwert

Das System ist also weder 100%ig noch perfekt es dürfte aber eine gute Hilfe für den eigenen Handel sein. Ich höre oft genug Lob und freue mich, höre mir aber auch gern die Kritik an und sobald ich etwas verändern kann, werde ich dies tun. Solang ich aber feststelle, dass auch mir niemand ein besseres System anbietet, werde ich es auch selbst weiterhin umsetzen und das hoffentlich mit gleichen Erfolg wie bisher.

[Golden Eagle]

Ich habe mir die Signale angesehen und entsprechend meiner Vorgehensweise das Signal umgesetzt. Das hat der Markt mitbekommen und zumindest nachbörslich erstmal in die andere Richtung gedreht

Diese Seitwertsbewegungen kann wohl kein System, auch das 2. HS welches ich handel haut täglich daneben. Vielleicht sollte man eine Trendbestätigung abwarten .. aber was heißt schon Trend.
Hier gehts eben nur um Zahlen und Wahrscheinlichkeiten, nicht um äußere Einflüsse.
Ich bleibe aber meiner Vorgehensweise treu um ein System eben als System umzusetzen und meine Meinung außen vor zu lassen:
System gibt Signal gegen 18.00 Uhr (oder hier 17.36) und ich folge diesem Signal möglichst gegen 20.00 Uhr.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.817.401 von Golden Eagle am 10.01.07 19:28:35

Das System ist eben immer investiert und das ist sehr schwierig. Die üblichen Analysten habens da einfacher. Die beginnen bei 6700 ihre Analyse mit "Der Trend ist weit fortgeschritten ..." Das erkenne ich dann auch, war aber wahrscheinlich wieder mal nicht dabei, da die letzte Analyse zur letzten Bewegung mit den üblichen Worten "wir können noch nichts erkennen, was auf eine Richtungsänderung hindeutet..." geendet hatte.
Wie dann die aktuelle Analyse bei 6700 endete muss ich ja nicht mehr erwähnen und wo stehen wir jetzt, unter 6600.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.817.667 von MCTRADING am 10.01.07 19:46:31

was meinen Sie momentan bez. des VDAX ?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.818.261 von jevogru am 10.01.07 20:18:27

Die Theorie hinsichtlich V-DAX konnte das letzte Fehlsignal leider nicht verhindern und auch gestern war die nachbörsliche Umsetzung günstiger. Ein etwas deutlicherer Wert über 16 scheint da sicherer, da sich um die 16 eine Grauzone befindet, die etwas unsicher ist. Ich werde aber auch weiterhin den prozentualen Veränderungswert beobachten und versuchen da etwas abzuleiten.

[Mujastik2]

@mctrading:

Zitat:

"Ursprünglich hatte ich keine Grenzen zur Intraday-Umsetzung angegeben aber viele Nutzer wollten auch gern die Gewinne mitnehmen, die sich zwischen Signalpunkt und Schlusskurs befinden. Dies ist aber ohne Akzeptanz des Fehlsignalrisikos im Intraday-Handel nicht möglich."

Das verstehe ich nicht. Wie war das Handelssystem früher ?
Gab es früher keine Signalgrenzen, sondern nur die Fehlsignalgrenzen ?

[lisixxx]

Nachbörslich Schort-Intraday long? Ich weiss gar nichts mehr.Werde wohl eine Pause machen bis wieder ich wieder ein klareres Signal habe.

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.824.264 von lisixxx am 11.01.07 08:13:40

Korigiere.Bis ich wieder ein klareres Signal habe

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.824.330 von lisixxx am 11.01.07 08:21:56

dasProblem ist daß das System heute auf long wohl steht, es aber durchaus sein kann, daß ab 6625 ne Abwärtswelle kommt, falls diese nur bis ca. 6550 gehen sollte, das System weiterhin auf long bleibt, ABER man kann ja selber nur wenn man intraday switcht bei 6591 günstigstenfalls in die Longs rein.d.h. man läuft erneut Gefahr ins minus gedrückt zu werden, ohne daß das System wechselt!
Also ich weiß nicht wie es anderen geht,aber ich finde momentan ist echt der Wurm drin!
Ich plädiere langsam auch dafür, die reale Performance des Systems mal an einem Musterdepot festzuhalten!!

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.829.186 von jevogru am 11.01.07 12:44:15

vielleicht wärees auch nicht schlecht wenn dieses System noch zusätzlich markante Ausstiegspunkte liefern könnte, ähnlich wie es bei Elliot Wavern der Fall ist......

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.819.857 von Mujastik2 am 10.01.07 21:45:24

Ursprünglich waren weder Signal- noch Fehlsignalgrenze angegeben, d. h. man konnte das System nur nachbörslich umsetzen.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.829.186 von jevogru am 11.01.07 12:44:15

Das System ist seit Eröffnungskurs long. Wer jetzt vermutet, dass bei 6625 eine Abwärtswelle bis 6550 folgt und dies im eigenen Handel dahingehend berücksichtigen möchte, dass er unter 6591 einsteigen möchte, der hat sich doch bereits gedanklich vom Intraday-Handel der bei 6591 eröffnete verabschiedet und kann dies doch auch umsetzen, indem er erst nachbörslich reagiert. Man kann also nicht nur günstigsten Falls bei 6591 in die longs rein, wenn man an seine Vermutung des Abschwungs bis 6550 glaubt. Ob diese Vermutung eintritt bleibt abzuwarten und diese Vermutung ist auch nicht im Sinne des Systems.

Man muss sich nur etwas Ordnung in die Möglichkeiten hineinbringen.

1. Ich handle nur nachbörslich. Dann lief dies bei den letzten Trades ganz gut und ich habe heute noch nichts unternommen. Es bleibt also abzuwarten, wo der DAX heute abend steht und welche Prognose für den morgigen Tag gilt.

2. Ich handle nur intraday. Dann waren die letzten Tage durch Gap's und ein Fehlsignal etwas stressig. Dann bin ich aber heute seit Eröffnungskurs long und die Probleme der letzten Tage in der eigenen Performance dürften sich beim jetzigen DAX-Stand fast wieder verflüchtigt haben.

3. Ich bin für beide Möglichkeiten offen und wähle den V-DAX NEW als Kriterium für die Auswahl. Der V-DAX NEW sprach in den letzten Tagen immer für den Intraday-Handel, ich bin also bei Punkt 2 und heute auch seit Eröffnungskurs long.

Sicherlich kann man alles bunt vermischen und da hilft auch kein Musterdepot, denn die Probleme der einzelnen gewählten Produkte und auch der persönlichen Möglichkeiten jedes Nutzers kann man erst recht nicht erfassen.

Wenn man sich an die o. g. 3 Gestaltungsmöglichkeiten hält, dürfte man eigentlich keine größeren Probleme in der Umsetzung haben. Wer gern auch andere Punkte berücksichtigen möchte, kann dies natürlich da mit einbringen.

[taiwandeal]

geil - vier CFDs long um 14:31 zu 6631 im FDAX eroeffnet
macht bis jetzt rund 7000 EUR

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.834.692 von taiwandeal am 11.01.07 16:26:32

Wer tagsüber Zeit hat, kommt dann auch noch so ans Ziel

[Golden Eagle]

Zitat MCTRADING

>Wer tagsüber Zeit hat, kommt dann auch noch so ans Ziel

..und wer nicht, der hat wie ich gestern nach Börsenschluss
das SHORT Signal umgesetzt.

>Ich handle nur nachbörslich. Dann lief dies bei den letzten Trades ganz gut

..stimmt nicht, denn nachbörslich kann ich nur das Signal umsetzen
und mich nicht an die Limits halten, denn die gelten nur Intraday.
Also haben die letzten Tage nachbörslich nur Verluste gebracht,
heute besonders.

Heute wieder LONG Signal für nachbörslichen Handel, denn bis zum
Fehlsignal sinds ca. 144 Punkte.
Und morgen gibts dann sicher wieder die Korrektur..

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.834.313 von MCTRADING am 11.01.07 16:12:59

MCTRADING:

Sie schreiben "bei der ausgewiesenen Performance handelt es sich nicht um eine Vermischung, sondern immer um die Intraday-Performance des geschlossenen Systems"


Ich habe kein Problem damit, dass das System mal ein Fehlsignal liefert... und ich habe kein Problem damit, dass irgendwo mal Verluste anfallen... womit ich jedoch ein gewaltiges Problem habe ist, dass Ihre Intraday-Aussage schlichtweg falsch ist. Die Intraday-Wechsel der letzten Tage sind NICHT in der Performance beruecksichtigt ! BASTA.


Sie schreiben immer "man muss nicht 1:1 nachhandeln"..."die User benuetzen verschiedene Finanzinstrumente"..."die User haben nicht immer Zeit"..."die User haben unterschiedliche Risikoneigung"...

klar - jeder entscheidet selbst was, wie, wo und wann ge- oder verkauft wird.

aber darum geht es doch garnicht


es geht einzig allein darum, dass Sie Intraday-Wechsel nicht in ihrer Performance beruecksichtigen. Aber Sie diskutieren immer von diesem Problem weg....




Am einfachsten waere eine Performancebetrachtung auf Eroeffnungs- oder Schlusskursbasis

wenn Sie die Performance Intraday dokumentieren wollen - bitte - aber dann gefaelligst inclusive allen Intraday Signalwechseln

Tun Sie Sich den Gefallen - sonst werden Sie diesbezueglich immer unter Beschuss stehen und verlieren Ihre Glaubwuerdigkeit.

Und wenn am Ende des Jahres "nur" 200% statt 500% rauskommen ist es immer noch super

und wenn ich am Ende des Jahres reale 100% mit Ihrem System habe, ueberweise Ihnen auch gerne einen Weihnachtsbonus

Ist das ein Wort ?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.835.926 von Golden Eagle am 11.01.07 17:02:24

Bin auch noch short, da ich mal wieder keine Zeit hatte meine eigenen Orders aufzugeben. Sowas kommt vor.

Wer nur nachbörslich handelt, kann natürlich nicht zu den Signalgrenzen aktiv werden, der DAX hatte sich aber bis auf heute auf Schlusskursbasis kaum verändert bzw. ein Signal konnte man aufgrund der bereits deutlich unterschrittenen Signalgrenze 6643,55 auslassen. Es gab also keinen dramatischen Unterschied zum Intraday-Handel, der ja bis dahin ebenso Verlust brachte.

Der heutige Tag ist natürlich für den Intraday-Handel ein deutlicher Erfolg und stellt für den nachbörslichen Handel ein Problem dar. Man sollte also auch die die Prognose für den morgigen Tag abwarten.

[Golden Eagle]

Zitat MCTRADING

>>Ursprünglich waren weder Signal- noch Fehlsignalgrenze angegeben,
>>d. h. man konnte das System nur nachbörslich umsetzen.

Somit müsste es doch für ältere Zeiträume Daten für die nachbörsliche
Umsetzung geben, damit man weiss worauf man sich einläßt,
so z.B.


Max. Kapitalrisiko - max Drawdown // ganz wichtig!!
Anzahl Trades/Jahr
Profitable Trades in %
Profitfaktor
Längste Serie mit Verlusttrades
Netto-Profit

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.836.220 von taiwandeal am 11.01.07 17:11:57

Danke für den angebotenen Weihnachtsbonus aber ich will kein Geld durch das Anbieten des Systems verdienen sondern bin glücklich wenn jemand daraus was machen konnte.

"Intraday-Wechsel der letzten Tage" verstehe ich nicht, denn es ist ja nur zu einem nachträglichen Fehlsignal gekommen, bei dem ich die Position intraday Drehen musste.

Der Performanceausweis des Systems soll nur die Trefferquote der Signale verdeutlichen, ich kann dies auch gern weglassen, denn entscheidend ist sowieso nur die Performance die ich im eigenen Handel erziele. Wer länger dabei ist kennt die möglichen Unterschiede durch ein nachträgliches Fehlsignal und ist sich auch bewusst, dass dies kaum vorkommt und zu vernachlässigen ist.
Wenn ich diese Unterschiede in das System einbeziehe, ergibt sich eine völlig abweichende Berechnung des neuen Signals.

Momentan beschäftige ich mich bis in die Nacht mit dem System und muss ja auch mal arbeiten. Es bleibt einfach keine Zeit hier Bereinigungen vorzunehemn, die sich in der Statistik kaum auswirken, wichtiger ist es, dass das System funktioniert und die Berechnung sicher ist.

Wer länger dabei ist, akzeptiert dies und es wird ja auch niemand gezwungen nach dem System zu handeln. Man kann sich ja auch gern nach Alternativen umschauen. Ich habe mich über viele Nutzer gefreut, die dann doch wieder zu mir kamen.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.834.313 von MCTRADING am 11.01.07 16:12:59

ja...Sie haben völlig recht!

Habe mich selber auch zu sehr von sogenannten Super Analysten wie "Godmode" oder "Elliot" beeinflussen lassen, daher hatte ich auch die Vermutung es könnte im Bereich 6625 bis unter das gestrige Tagestief drehen.

Die beste Möglichkeit ist wohl, Ihre unter 3. beschriebene Umsetzungsmethode mittels des VDAX zu benutzen.
Selbst wenn man einem Intraday Fehlsignal erliegt, so kann man dies z.b. durch einen gewaltigen Longeinstieg von heute nachmittag mehr als ausgleichen.

Somit sehe ich die Schuld, daß diese Woche bei mir quasi für die Katz war, eher bei mir selber.

Es gibt ja den Spruch...Viele Köche verderben den Brei"

Ich werde mal die letzten 2 Januar Wochen mal strikt nur Ihr System nach Ihren Signalen und auch unter der Berücksichtigung der Umsetzung durch den VDAX traden, und derartige Analysen von Godmode u.a. noch nicht mal versuchen durchzulesen.
Die Ergebnisse werde ich hier mal posten

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.836.220 von taiwandeal am 11.01.07 17:11:57

wenn der Ausweis der Grenzen für die zukünftige Optimierung des Systems wichtig, so sollte er sie ruhig angeben können.

Ich konkurriereja nicht mit dem System sondern muß auf meine eigene Perfornmance schauen...



..was schwierig genug ist

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.834.313 von MCTRADING am 11.01.07 16:12:59

@MCTRADING,

ok, die Möglichkeiten sind klar dargestellt.

Ich hätte noch eine Frage zum nachbörslichen Handel, da ich Ihr System mit meinem Instrument konsequent nachbörslich (also inkl. des heutigen Tages ) teste:

wann genau handeln Sie z.B. nachbörslich, bzw. haben Sie diesbzgl. auch noch Entscheidungkriterien oder ist dies willkürlich wählbar (also bei meinem Instrument theoretisch von 17:36 Uhr bis 22:00 Uhr und meinetwegen auch noch den Folgetag "vorbörslich" dazugenommen von 08:00 Uhr bis 08:59 Uhr) ???

ciao,
zentrader

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.837.715 von jevogru am 11.01.07 17:58:38

Falls die nächsten 2 Wochen aber nicht so laufen sollten, dann bitte auch nicht verzweifeln, denn das Jahr hat dann noch 11 Monate

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.839.100 von zentrader am 11.01.07 19:02:15

Der Zeitpunkt ist dann eher willkürlich gewählt. Wenn ich nachbörslich einen günstigeren Einstieg habe, handle ich sofort oder ich berücksichtige dann noch die Prognose für den nächsten Tag oder schaue erst noch etwas dem US-Handel zu.

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.837.243 von MCTRADING am 11.01.07 17:43:05

wie gesagt - Sie gehen nicht auf die Problematik ein, sondern reden sich wieder raus....

Sie beschäftigen sich bis in die Nacht mit dem System
- haben aber "keine Zeit" die Signale Ihres eigenen Systems korrekt auszuwerten ???

Waehrend Ihre Webseite vorgestern einen Gewinntrade ausgewiesen hat, haben alle,
die die Signale richtig umgesetzt haben zwei Verlusttrades.

Sie weisen auf Ihrer Webseite ganz klar aus:
"Das System erzielte im Jahr 2006 im Intraday-Handel einen Gewinn von 5.113 DAX-Punkten"

wenn Sie jedoch die zusaetzlichen Intraday-Positionswechsel weglassen, so wie vorgestern,
dann ist das einfach nur Verarschung !!!

... aus Ihren Antworten und Ausfluechten folgere ich,
dass Sie offensichtlich absichtlich diese Tatsache untern Tisch kehren...

[Golden Eagle]

Ihr System sagt für morgen long. Das Kaufsignal bei bei 6.xxx,xx.

Aus Ihren vorherigen Bemerkungen muss ich das nachbörslich
also wie folgt umsetzen:

Eigentlich ist das System long, da es aber schon sehr weit
gelaufen ist, sollte man mal eine Position aussetzen.
Das hätte man sehen können. Mit System hat das nicht mehr
viel zu tun.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.839.618 von taiwandeal am 11.01.07 19:25:45

Im Word-Dokument auf der homepage befindet sich ein ganzes Kapitel das die Problematik der Performance behandelt. Jeder Nutzer nimmt dies zur Kenntnis. Es kann natürlich auch sein, dass die Nutzer die das System seit Monaten handeln einfach nur bisschen dumm sind und ich natürlich noch viel dümmer

Wenn man das System erst seit 1.1. umsetzt, kann man dies vielleicht nicht so gut beurteilen. Wir können aber auch gern die ca. um 60 Punkte Fehlsignal von vorgestern berücksichtigen. Das sind dann ca. 0,9% Prozent und bei Hebel 6 ergibt das 5,4% die wir von den 567,30% Gewinn abziehen können. Wer mit Hebel 7 handelt müsste dann 6,3% nehmen und das aber von 661,85% abziehen. Ich kann mich dann auch noch mit den anderen Produkten und den Problemen des Future beschäftigen, werde dann aber leider keine Zeit mehr für die Berechnung des Systems haben, da ich noch 5 neue Nutzer freischalten muss und noch 3 Mails beantworten.

Wer also kein Verständnis für die ausdrücklich auf der homepage erwähnten kleineren Probleme hat, muss nicht nach dem System handeln.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.840.121 von Golden Eagle am 11.01.07 19:43:31

also ich für meinen teil bin mit dem MCTrading System bis jetzt durchweg klargekommen...die Probleme die ich diese Woche das erste Mal hatte, habe ich mir selber zuzuschreiben, weil ich zusätzlich noch auf andere Analysten bzw. Analysemethoden gehört habe

ich bin aus dem System draußen, steige jetzt aber mit der Hälfte meiner Posi long nachbörslich ein. Morgen beobachte ich die beiden Grenzen. Bleibt das Signal long eröffne ich die 2. longposi. Wechselt es auf short wechsle ich nachbörslich da VDAX wieder unter 16 ist! Diesen niedrigeren VDAX wert deute ich entsprechend, daß ich meine soeben eröffnete Longposi im Laufe des Tages oder nachbrslich mit gering wie möglichem Verlust schließen kann.

PS.:
Wer sich verarscht fühlt, der muß dieses System ja nicht traden, der kann ja z.b. für 99€ pro Monat zu Godmode wechseln
Die verarschen einen zwar nich, sind aber wohl so "god" daß sie mittlerweile eher als Kontraindikator fungieren
jedenfalls habe ich dies schon schmerzlich erfahren

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.840.121 von Golden Eagle am 11.01.07 19:43:31

Das System ist heute intraday bereits eine Long-Position eingegangen und seither ist der DAX sehr stark gestiegen. Nachbörslich kann ich diese Position nunmal nicht mehr zum Eröffnungskurs eingehen. Ich verstehe nicht, was das mit "Das hätte man sehen können" zu tun hat.

Entweder hat man nach den unter #713 genannten Punkten 2 oder 3 gehandelt und alles ist im grünen Bereich oder man hat nach Punkt 1 gehandelt und ist momentan so wie ich weit im Verlust.
Es geht also nicht um hätte man sehen müssen, sondern darum ob ich dieses neue Signal nachbörslich umsetze oder nicht. Normalerweise sollte sich der DAX noch in dem Bereich befinden, in dem das Signal erzeugt wurde. Dies kommt oft vor und manchmal ist der Einstieg auch günstiger aber heute eben nicht. Also sollte ich doch diesen weit fortgeschrittenen Signal nicht unbedingt nachlaufen.

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.840.861 von MCTRADING am 11.01.07 20:12:36

"Wenn man das System erst seit 1.1. umsetzt, kann man dies vielleicht nicht so gut beurteilen"
ich bin schon ueber 12 Jahren an der Boerse aktiv und lebe inzwischen nur noch vom Traden - ich glaube schon dass ich einige Sachverhalte sehr gut beurteilen kann.


"...ergibt das 5,4% die wir von den 567,30% Gewinn abziehen können..."

... na super ... da haben wir ja ein richtiges Mathegenie hier ...

schonmal davon gehoert, dass man Faktoren multipliziert und nicht addiert ???

bei einem Verlust am Ende des Jahres von 5,4% vermindert sich die Performance von 567,3% auf 536,7%

wir sind jedoch am Anfang des Jahres und da das Anlagekapital vermindert ist, wirkt sich der Verlust auf alle zukuenftigen Trades aus, ... schonmal was von Zinseszins-Effekten gehoert ?

so werden aus diesem kleinen Verlusttrade schnell nur noch 500% statt 567,3%....

und vielleicht kommen nochmal zehn andere kleine Verlusttrades dazu, die Sie untern Tisch fallen lassen....

und dann sind es halt nur noch 130% Gewinn

Super ... 130% sind doch Klasse... ???





aber der DAX hat in 2006 eben auch 22% zugelegt - bei einem Hebel von 6 sind das halt auch 132%



also - haben Sie Angst, die wahre Performance zu dokumentieren ???

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.842.149 von taiwandeal am 11.01.07 21:13:40

Dazu müsste man aber erst das Anlagekapital definieren. Wenn ich immer nur einen Teil des Depots investiere und immer die gleiche Positionsgröße eingehe, dürfte das "Mathegenie" wohl recht behalten. Aber ich nehm auch gern nochmals Nachhilfe.
Von voller Reinvestition und ZinsesZins-Effekt ist nirgends die Rede. Obwohl dies auch einige Nutzer durchziehen und die Performance erwähne ich hier lieber nicht, sonst tauchen die nächsten Zweifel auf.

22% im DAX sind schon prima, dazu muss man aber auch zu Beginn des letzten Jahres mit einem Hebel von 6 long gegangen sein um dann 132% zu erreichen.

Auf dem Niveau diskutiere ich auch nicht weiter.


Eine bereinigte Performance kann aus bekannten Gründen nur jeder Nutzer selbst erstellen und diejenigen die bei mir bleiben, werden schon wissen warum. Ich lebe nicht von meinen Trades und habe keine Zeit dafür, da ich dies nur als Hobby betreibe.

Einfach abmelden, eigenen Handel betreiben oder den Profis vertrauen, das hilft bei Unzufriedenheit.

[taiwandeal]

also - dann fangen ich halt selbst mal an eine vernuenftige Auswertung zu machen....

Die Vorgaben sind:
- Jedes Signal zwischen 9:00 und 17:36 im Frankfurt-DAX wird umgesetzt
- Ein Switch zur Eroeffnung kann natuerlich nur zum Eroeffnungskurs erfolgen
- Nachkommastellen im DAX-Wert werden abgeschnitten
- der DAX schloss 2006 mit 6597 Punkten - vom 1.1.07 wurden bis zum ersten Signal in 2007 somit theoretisch 52 Punkte Gewinn gemacht

Ich habe versucht die letzten Tage zu rekonstruieren... da ich die Signale bisher nicht festgehalten hatte, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so richtig ist.... wenn jemand einen Fehler findet, bitte per BM melden, dann kann ich das einpflegen....

0	12/31/07	l	6597	

1	01/04/07	s	6649	+52

2	01/08/07	l	6618	+31

3	01/08/07	s	6588	-30

4	01/09/07	l	6625	-37

5	01/10/07	s	6591	-34

6	01/11/07	l	6571	+20

mfg

Taiwandeal

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.850.652 von taiwandeal am 12.01.07 08:23:40

@taiwandeal,

einen Fehler hätte ich gefunden: das erste Datum...

Ich habe mal alternativ die Umsetzung nachbörslich, wenn man nur abends etwaige Signalwechsel über CFDs (ABN Amro marketindex) jeweils um 19 Uhr umgesetzt hätte (19 Uhr einfach deshalb, weil bis dahin meist die Signale auf der MCT Website aktualisiert sind. Man die Uhrzeit sicherlich auch vorziehen, wenn man selber rechnet...)

Aktion Datum Signal DAX-Stand Punkte
0 12/31/06 long 6597
1 01/04/07 short 6671 74
2 01/05/07
3 01/08/07
4 01/09/07 long 6591 80
5 01/10/07 short 6577 -14
6 01/11/07 long 6693 -116

Trotz des "üblen" gestrigen Tages noch ein kleines Plus...

Ich denke man muss das System einfach mal ein paar Monate laufen lassen, um diese echt erzielbaren Punkte (sei es nun intraday oder nachbörslich) mit der "theoretischen" auf den Signalen basierenden Performance zu vergleichen.

Schaumer mal.

ciao,
zentrader

[Lanzalover]

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.854.529 von zentrader am 12.01.07 10:54:17

Gibt es jemanden der das Signal intraday und nachbörslich umsetzt-1/2 Kapital intraday 1/2 Nachbörslich.Natürlich etwas längerfristlich.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.854.529 von zentrader am 12.01.07 10:54:17

übel?

übel war der gestrige Tag nur für die die das System nicht getreu umsetzten...(Wechsel auf long ab ca 6590 bis 6680)


..sowie ich der sich leider zu oft von anderen Faktoren und Panikmacherei ablenken läßt

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.855.765 von jevogru am 12.01.07 11:37:54

@jevogru,

ich sprach von einer rein nachbörslichen Umsetzung (ohne Intraday-Handel). Demnach fiel dieser Verlust durchaus an...

ciao,
zentrader

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.854.529 von zentrader am 12.01.07 10:54:17

Danke zentrader fuer Deine Mithilfe bezueglich der nachboerslichen Betrachtung.

Ich werde mal versuchen ueber eineb laengeren Zeitraum die ganzen Trades zu dokumentieren... Wichtig ist mir die durchschnittliche Haltedauer, maximale Verlustserie und natuerlich die kumulierte Performance...

wenn jemand noch andere Ideen hat - jeder ist gerne willkommen...
ausserdem waere es nett, wenn noch jemand Mithelfen kann... (da ich ueblicherweise 1-2 Monate Urlaub pro Jahr mache )

mfg TD

[taiwandeal]

MCT intraday mit 6er Hebel						

Nr	Date	_long/short	DAX	Punkte	G/V	Kapital

0	01/01/07	l	6597			100

1	01/04/07	s	6649	+52	+4.73%	104.73

2	01/08/07	l	6618	+31	+2.80%	107.66

3	01/08/07	s	6588	-30	-2.72%	104.73

4	01/09/07	l	6625	-37	-3.37%	101.2

5	01/10/07	s	6591	-34	-3.08%	98.09

6	01/11/07	l	6571	+20	+1.82%	99.87

natuerlich sind die paar Tage nicht representativ - aber mal als Beispiel, wie so eine Auswertung bis zum letzten abgeschlossenen Trade aussehen wuerde:

Betrachtungszeitraum: 10 Tage
durchschnittliche Haltedauer: 1,4 Tage
maximale Gewinnserie: 83 Punkte
maximale Verlustserie: -101 Punkte
G/V in DAX-Punkten: +2
kumulierte Performance: -0.13%

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.861.169 von taiwandeal am 12.01.07 15:33:24

Leider ist aber der DAX für die Berechung die falsche Bezugsgröße.
Bezugsgröße ist vielmehr das jeweils neu gekaufte einzelne Zertifikat, wobei immer eine gleichbleibende Stückzahl an Zertifikaten für jeden Trade zu verwenden ist. Den Nutzern, die sich nach den Umsetzungsmöglichkeiten erkundigt haben, habe ich auch bisher immer von einer Reinvestitionsvariante abgeraten. Zu verwenden ist nur ein Bruchteil des Depots und die Zertifikatestückzahl ist konstant zu halten. Wenn ich alles investieren würde und ein größerer Verlusttrade folgt, kann mich mir sonst nicht mehr die empfohlenen Zertifikate mit Abstand von 800 Pkt. zum K.O. leisten. Wer unbedingt reinvestieren will, kann nach einer längeren Gewinnphase die Stückzahl leicht anheben.

Die Berechung würde dann wie folgt aussehen:

0 01/01/07 l 6597 je 2000 Stck. a 10 EUR
1 01/04/07 s 6649 [phone] 1040 5,20%
2 01/08/07 l 6618 [phone] 3,10%
3 01/08/07 s 6588 -30 20000 19400 -600 -3,00%
4 01/09/07 l 6625 -37 20000 19260 -740 -3,70%
5 01/10/07 s 6591 -34 20000 19320 -680 -3,40%
6 01/11/07 l 6571 [phone] 2,00%

Gesamt 40 EUR 0,20%

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.863.628 von MCTRADING am 12.01.07 16:45:29

gehandelt wird der DAX - welches Instrument bzw. welchen Hebel man dafuer verwendet, ist jedem selbst ueberlassen....

Ich kann die Vorschlaege aber gern aufnehmen.

1. Betrachtung "ohne Reinvestition" mit Hebel 6 (konstant)

2. Fuer die uebliche Musterdepotbetrachtung - selbstverstaendlich mit Reinvestition - werde ich verschiedene Hebel gegenueberstellen um eine Risikobetrachtung zu erstellen.


der Einfachheit halber werde ich immer konstante Hebel ansetzen - wer will kann die Instrumente ja auch rollen.

Da in einem Musterdepot die Gebuehren ohnehin nicht erfasst werden, werden auch die Rollingkosten nicht erfasst.

Ueber die durchschnittliche Haltedauer kann man sich die Gebuehren in etwa ausrechnen.



der aktuelle DAX-long laeuft gut

gruss TD

[taiwandeal]

aktuell 6.707

MCT intraday mit 6er Hebel							

Nr	Date	_long/short	DAX	Punkte	G/V	o Reinv.	Musterdepot

0	01/01/07	l	6597			100.00%	100.00%

1	01/04/07	s	6649	52	4.73%	104.73%	104.73%

2	01/08/07	l	6618	31	2.80%	107.53%	107.66%

3	01/08/07	s	6588	-30	-2.72%	104.81%	104.73%

4	01/09/07	l	6625	-37	-3.37%	101.44%	101.20%

5	01/10/07	s	6591	-34	-3.08%	98.36%	98.09%

6	01/11/07	l	6571	20	1.82%	100.18%	99.87%

7	01/12/07	_	6684	113	10.32%	110.50%	110.18% (nicht abgeschlossen)

Musterdepot: 110.18% (ohne Reinvestition: 110.50%)


weiss jemand, wie man bei WTabstops posten kann, damit man eine vernuenftige Tabelle bekommt.... ?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.863.628 von MCTRADING am 12.01.07 16:45:29

also ich trade das System seit dem 21.11.06 mit Zertifikaten mit einem konstanten Kaufkurs jeweils um die 6 Euro.
Gewinne bzw. Verluste nach einem Signalwechsel werden gnadenlos reinvestiert, d.h. die Anzahl meiner Zertifikate verändert sich somit jeweils, der Kaufkurs der longs bzw. shorts bleibt konstant bei ca. 6 Euro.
Geswitcht wird intraday oder nachbörslich je nach VDAX Stand.(<>16)

Bis jetzt 12.01.07 habe ich einen Zuwachs von 73 Prozent, trotz vieler persönlicher falscher Umsetzungsfehler!!!!

Mein Jahresziel verrate ich lieber nicht!

Ich sage nur, jegliche Kritik an MCTrading System ist absoluter Schwachsinn!

Ein schönes Wochenende @ alle

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.867.130 von jevogru am 12.01.07 18:40:51

@jevoguru,

ich kritisiere ja auch nicht das System. Ganz im Gegenteil - wenn es mich nicht fasziniert hätte, würde ich mich damit ja auch nicht beschäftigen.

Was ich z.B. aktuell mache, ist einzig eine realistisch von mir mit meinen Instrumenten zu erzielende Performance herauszufinden.

Es freut mich für Dich, das Du seit dem 21.11. sehr erfolgreich damit bist.

Aber bedenke: "erst die Jahre erzählen Dir, was die Tage nicht wissen können" (aus einem Film mit Harvey Keitel)...

ciao,
zentrader

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.867.130 von jevogru am 12.01.07 18:40:51

alleine in den letzten 10 Tagen hatten wir einen Downmove von 101 Punkten...

... bei einem Downmove von 500 Punkten haettest Du einen Totalverlust ...

darueber musst Du Dir im Klaren sein...


sowas kann man mit ein paar tausend Euro Spielgeld machen....
aber wuerdest Du mit 50k oder 100k genauso zocken ?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.867.719 von taiwandeal am 12.01.07 19:03:11

das kann ich erst sagen wenn ich mal soweit bin

[dr_basti]

Hallo! Hat hier jemand die Signalgrenzen und Fehlsignalgrenzen der Vergangenheit dokumentiert? Es wäre toll, wenn mir jemand diese zur Verfügung stellt. Eventuell könnte dann ich das Problem des intraday lösen, in dem ich ein paar Simulationen fahre. Vielen Dank!

[jevogru]

hoffe, daß die kommende Woche erfolgreicher wird, also so 100 DAX Punkte würde ich schon gerne die Woche mitnehmen.....

[jevogru]

Zwei Dinge, die sicher auch nicht schlecht wären, um das System optimaler zu gestalten, wären

1. wenn man die voraussichtlichen Grenzen des nächsten Handelstages schon mittags gegen 15 Uhr oder so kennen würde.
@ MCT: Sie sagten zwar daß dies nicht möglich ist, aber man könnte doch mehrere Schlußstände in mehreren Szenarien mal durchlaufen lassen.

2. ein zweites Systemunterprogramm, das einem anzeigt, ob im DAX long oder gerade short angesagt ist. Bei Godmode gibt es z.b. ROCMOC oder MOLOCCO, oder es gab auch mal den Daxomat, aber all diese Systeme sind bei weitem meiner Meinung nach noch nicht ausgereift, aber vielleicht hat jemand eine Idee....

Schönes Restwochenende an alle noch

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.890.631 von jevogru am 13.01.07 18:16:45

Die Prognoseberechnung macht erst ab 17.36 Uhr Sinn, da ja nicht nur der Schlusskurs einfließt, würden sich schnell paar Millionen Möglichkeiten ergeben

[Golden Eagle]

Hallo,

nach den ganzen vorangegangenen Beiträgen sieht es fast
so aus, daß das System nur noch intraday profitabel eingesetzt
werden kann. Auch auf Ihrer Website werden ausschließlich
die Performancedaten intraday kommentiert, lediglich ein
Zeitraum von 2/2005 - 8/2005 wird zur Schlusskurs-Umsetzung
berücksichtigt.
Da ich nur außerbörslich tätig sein kann, würden mich ein
paar Performancedaten für EOD-Trading interessieren.
Haben Sie da in der Vergangenheit auch Daten aufgezeichnet?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.905.013 von Golden Eagle am 14.01.07 08:17:35

Ich habe selbst bis Mai 2006 ausschließlich nachbörslich gehandelt, bis ich dann aufgrund der gestiegenen Volatiität teilweise auch intraday gehandelt habe. Das System ist dahingehend optimiert, dass die Umsetzung auch noch nachbörslich sinnvoll möglich ist.
So waren z.B. bis zum 9.1.07 von den bis dahin erzeugten 7 Signalen, 6 Signale nachbörslich besser oder gleich gut umsetzbar. Bei der nachbörslichen Umsetzung, sollte ich natürlich keine strikte Umsetzung vornehmen. Eine strikte Umsetzung ist nur beim Intraday-Handel möglich. Nachbörslich sollte ich die Prognose für den nächsten Tag beachten und Signalen, die sich schon weit entwickelt hatten oder sogar lt. Prognose für den nächsten Tag schon wieder mit hoher Wahrscheinlichkeit drehen, nicht hinterherlaufen. Wenn man dies beachtet, ist auch der nachbörsliche Handel erfolgreich möglich. Der letzte Trade war da nachbörslich natürlich ein Problem. Verluste können aber auch beim Intraday-Handel auftreten.


PS: als Nutzer Fragen direkt über die homepage oder per Mail stellen, dann kann ich schneller und individueller darauf eingehen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.890.631 von jevogru am 13.01.07 18:16:45

Hat keiner ne Idee,welche Systeme oder gute Analysten man zusätzlich zum MCtrading System als Hilfe einsetzen könnte?

(außer den Godmode Gurken,welche ständig für short plädieren?)

[depodoc]

Bei einer "Jahresperformance" von 5113 Punkten in 2006 noch nach Hilfe zu rufen, dürfte eigentlich nicht war sein, ausser es handelt sich um das "GRÖMOPAZ"** System, dem aber nicht mehr zu helfen ist.

Hier nochmal mein Posting vom März:

#89 von depodoc 30.03.06 23:27:45 Beitrag Nr.: 21.020.091
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Tach,
hab mal mehr zufällig hier reingeschaut und da sind mir gleich die 6 er im Lotto aufgefallen:

Am Abend vorher werden also die "markanten Signalpunkte" den zahlenden Kunden mitgeteilt und hier später gepostet.
Da ich kein Kunde bei McTrading bin, geh ich von dem hier bei wallstreet-online geschriebenen aus und davon, dass die hier geposteten Daxwerte diese "markanten Signalpunkte" sind.
Da wäre also am 7.3. abends schon den Kunden für den 8.3. die 5763,27 = Tageshoch mitgeteilt worden und am 8.3. abends dann den Kunden für den 9.3. die 5693,30 = Tagestief, mitgeteilt worden.
Solch ein "präzises" System halte ich schlicht und einfach für unmöglich.

08.03.2006 Position schließen bei 5763,27 Gewinn 13,41 Punkte
09.03.2006 Position eröffnen bei 5693,30 Gewinn 69,97 Punkte


o 5745,38
h 5763,27
l 5664,19
c 5673,36


o 5711,02
h 5741,83
l 5693,30
c 5732,22

Und hier die Antwort von MCT. auf die ich damals nicht geantwortet habe, weil mir das einfach zu blöde war.

#91 von MCTRADING 31.03.06 15:08:41 Beitrag Nr.: 21.028.715
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Folgende Antwort bezieht sich auf Beitrag Nr.: 21020091 von depodoc am 30.03.06 23:27:45
--------------------------------------------------------------------------------
Hallo,

stimmt leider nicht ganz. Die markanten Punkte für den Signalwechsel lagen an den beiden Tagen außerhalb der Tages-Range. Da es sich um ein geschlossenes System handelt bei dem sämtliche Dax-Tagesverläufe in die Berechnung einbezogen werden, werden in diesem Fall die Tageshöchstpunkte für die fortlaufende Berechnung verwendet. Dass dies nicht 1:1 umsetzbar ist, versteht sich von selbst. Solche Gestaltungen sind aber die Ausnahme und werden durch die übrigen Ergebnisses des Jahres geglättet. Da es keine neutrale Position gibt und das System immer investiert ist, dürften zwei Tage die nicht ohne Probleme handelbar sind auch nicht ins Gewicht fallen. Das System dient schließlich nur als Grundlage für den eigenen Handel, der ganz unterschiedlich umgesetzt werden kann und wo auch solche Tage ausgelassen werden können. Wichtiger ist vielmehr die Treffsicherheit des Systems, die es ideal für den Handel mit Hebelprodukten macht. Der Hebel gleicht die kleineren Probleme des Systems wieder aus. Im übrigen gibt es kein perfektes System und meine Nutzer sind schließlich mit dem erzielbaren Ergebnis zufrieden, sonst würden sie nicht jeden Monat verlängern und mir auch nicht so ein positives Feedback zukommen lassen, wie bisher.


Hab seitdem nur selten hier reingeschaut und zufällig vor 4 Wochen das (inzwischen gelöschte) Posting von @Michael_Sharpe gelesen in dem dieser u.a. auch schrieb, dass er seit gut 3 Monaten damit tradet und inzwischen an der Verlustzone angelangt ist.
Hab dann grob die Punkte der letzten 3 Monate zusammengezählt und bin bei so 900 gelandet.
Wie man dann trotzdem nicht gewinnt, scheint ein neues Weltwunder zu sein.

Dannach hab ich dann mein Posting vom März rausgekramt und mir das nochmal im Wochenchart angeschaut und bin immer noch am Rätseln, wie man das denn hat traden können, denn immerhin sind das ja Zähler, die in dieser unglaublichen Jahresperformance von 5113 Punkten stecken.


Solche "Gestaltungen", wie Mc Trading es nennt, halte ich für mehr als unseriös.

Mein Fazit zu Mc Trading:

**Größte MogelPackung Aller Zeiten

[jevogru]

also ich werde hier in ein paar Wochen auch gnadenlos posten, wie sich mein Kapital entwickelt hat, und MCTrading die größten Vorwürfe machen, wenn sich mein Kapital nur verdoppelt haben sollte anstatt sich vervierfacht zu haben

Es ist erstaunlich, wie die Kritiken sich häufen, nur weil das System dem ein oder anderen mal ein Verlustpunkte einbringt..

Wenn jemand ein besseres System anzubieten hat, dem würd ich auch 100 Euro im Monat zahlen, aber ich höre nichts....

[dr_basti]

toll wäre ein internes forum für abonnementen, damit man sich über die umsetzung der signale unterhalten kann.
@MCTRADING: Ließe sich so etwas nicht einrichten?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.946.856 von dr_basti am 16.01.07 02:49:04

..du sprichst mir aus der Seele...
heut mittag hatte ich für einen kurzen Moment denselben Gedanken....und wenn es nur vielleicht nur telefonischer Austausch unter den eingefleischten MCTraders ist....

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.947.276 von jevogru am 16.01.07 03:14:24

am besten dann ein geschlossenes Forum wo dann der ein oder andere Störenfried draußen bleibt!

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.945.568 von jevogru am 16.01.07 00:56:07

"also ich werde hier in ein paar Wochen auch gnadenlos posten, wie sich mein Kapital entwickelt hat"

... ich werde Dich daran erinnern ...

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.945.311 von depodoc am 16.01.07 00:23:14

Naja so blöd war ja meine Antwort nicht, sondern eher relativ präzise Und die Nutzer werden auch noch etwas genauer darauf hingewiesen, dass es Abweichungen zwischen der Perfromance des Systems und der eigenen Performance gibt. Das System ist eben eine Vorlage, die man versucht nachzuhandeln, was aber in einigen Fällen intraday nicht punktgenau möglich ist. Dies kommt nun mal in seltenen Ausnahmefällen vor.
Im aktuellen Gewinntrade mit momentan 150 Punkten Gewinn, sind im System auch 19 Punkte drin, die ich nicht handeln konnte. Es scheinen sich aber dennoch 1 bis 2 Nutzer für das System zu begeistern, aber ich kann ja nochmal schnell meine Nutzerliste durchgehen, nicht dass die leer ist und ich habs nur noch nicht gemerkt

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.946.856 von dr_basti am 16.01.07 02:49:04

Muss ich mir nochmals genauer anschauen. Da die homepage eher nach einem Baukastenprinzip funktioniert, hab ich nicht so viel Einfluss.
Kann aber noch etwas dauern, da ich aktuell versuche Veränderungen am System vorzunehmen, um eine Bereinigung der Performance zu erreichen. Leider konnte ich die ersten Formeln direkt wieder in den Müll werfen und muss auch beachten, dass schließlich die Trefferquote so hoch bleiben sollte wie bisher.

[Mujastik2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.956.854 von MCTRADING am 16.01.07 14:54:52

@M mctrading:

bitte nicht das System ändern !!! Es könnte sich dadurch doch auch verschlechtern.

Wir wollen das so weiterhandeln.

Falls du das System doch änderst, dann aber bitte noch die Signale des "alten" Systems mitangeben.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.958.528 von Mujastik2 am 16.01.07 15:50:36

Die ursprüngliche Struktur und Parameter versuche ich natürlich im Hintergrund beizubehalten. Aber so leicht wie ich mir das vorgestellt habe, ist es dann bisher doch nicht. Es wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, dies zu testen. Bis dahin nehme ich keine Veränderungen vor und die Signalerzeugung erfolgt wie bisher.

[depodoc]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.956.655 von MCTRADING am 16.01.07 14:47:35

Und die Nutzer werden auch noch etwas genauer darauf hingewiesen, dass es Abweichungen zwischen der Perfromance des Systems und der eigenen Performance gibt.

Es wäre seriöser, auch die Abweichungen des Systems mit dem DAX aufzuzeigen und zwar unabhängig vom Handel.
Dann könnte man schon eher davon ausgehen, dass es sich um ein Handelssystem handelt.

[Mujastik2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.963.100 von MCTRADING am 16.01.07 18:40:09

Was genau willst du denn am Handelssystem ändern ? Und wieso willst du das Handelssystem ändern ? Bist du dir sicher, dass du es auch verbesserst und es durch die Veränderung nicht aus Versehen verschlechterst ?

[taiwandeal]

kurzer Zwischenstand seit 1.1.07:

MCT intraday mit 6er Hebel (konstant)
Betrachtungszeitraum: 16 Tage
durchschnittliche Haltedauer: 2,17 Tage
maximale Gewinnserie: 139 Punkte
maximale Verlustserie: -101 Punkte
G/V in DAX-Punkten: +121
Musterdepot: +10.72%
Musterdepot ohne Reinvestition: +11.04%
- ohne Gebuehren -



Gruss TD

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.985.241 von taiwandeal am 17.01.07 16:38:07

@TD,

ich stehe nachbörslich in meinem Selbstversuch (über ABN Amro marketindex CDFs gehandelt) netto heute abend bei +31 Punkten und bin jetzt aufgrund der Signalvorankündigung "short".

Das Intraday-Handeln scheint aktuell im Vorteil zu sein...aber das kann sich ja ändern. Schaumer mal...

ciao,
zentrader

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.969.992 von Mujastik2 am 17.01.07 00:01:46

Die Änderungen wollte ich vornehmen, um den Diskussionen hier zu entgehen, habe dies aber wieder verworfen. Das System werde ich nicht ändern, denn die Treffsicherheit der Signale konnte mir bisher kein anderes System liefern und das Risiko dahingehend versehentlich etwas zu beeinflussen ist mir zu hoch. Ich werde versuchen das System mit verschiedenen Umsetzungsvarianten automatisch zu verknüpfen. Die Signale bleiben da im Hintergurnd gleich. Die Berechnungen dauern aber noch ein etwas.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.993.277 von MCTRADING am 17.01.07 21:43:29

"never change a winning team"......

[taiwandeal]

DAX Performance-Index 19.01.07 09:46 Uhr
Eröffnung 6.678,81 Hoch 6.691,81 Tief 6.659,24



kurzer Zwischenstand seit 1.1.07:

MCT intraday mit 6er Hebel (konstant)
Betrachtungszeitraum: 18 Tage
durchschnittliche Haltedauer: 1,88 Tage
maximale Gewinnserie: 146 Punkte
maximale Verlustserie: -101 Punkte
G/V in DAX-Punkten: +106
Musterdepot: +9.22%
Musterdepot ohne Reinvestition: +9.70%
- ohne Gebuehren -



Gruss TD

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.027.156 von taiwandeal am 19.01.07 10:32:05

Da hat sich leider auch ein Fehler eingeschlichen, ging mir aber am Anfang auch so Die Intraday-Performance ist etwas zu hoch.
Ich werde im Laufe des Tages die neue Performance-Übersicht fertigstellen, die einen Vergleich zwischen den Umsetzungsvarianten enthält und komplett bereinigt ist. Die homepage werde ich ebenfalls umstellen und es gibt dann dort noch genauere Erläuterungen.

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen




Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird srikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de



Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%

[voltago01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.030.621 von MCTRADING am 19.01.07 13:11:38

So lobe ich mir das! Ich bin hier seit einiger Zeit stiller Mitleser und freue mich nun über diese übersichtliche Übersicht.
Da die Liste wachsen wird, würde ich vorschlagen, die signalfreien Tage wegzulassen.

Nun würde ich mir auch noch eine solche historische Liste der Signale der letzten Jahre, insbesondere mit der nachbörslichen Umsetzung wünschen.

Seit wann "läuft" das System eigentlich? Hat es sich auch schon in den Krisenjahren 2001 - 2003 bewährt?

Herzliche Grüsse,
voltago01

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.033.291 von voltago01 am 19.01.07 15:30:26

Bin noch am überarbeiten, wird sicher noch ein paar Änderungen geben, wenn ich wieder etwas Zeit finde
Das System läuft seit 2003 ohne Änderungen. Das Backtesting geht bis Anfang der 90iger Jahre zurück. 2001 und 2002 sind also erfolgreich "gehandelt" worden aber da das nur im Backtesting erfolgte, erachte ich das Ergebnis als nicht so "wertvoll"

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.033.632 von MCTRADING am 19.01.07 15:43:06

Super - danke !

dickes Lob an MCTrading - das ist genau das, was ich mir vorgestellt hatte...
korrekte Auswertung - auf dieser Basis kann man arbeiten !!!


meine naechsten Monatsbeitraege sind nun sicher...



leider gab es heute wieder ein Fehlsignal von rund -44 Punkten (diesmal ohne VDAX-Warnung) und der Trade vom 17.1. ist auch schon wieder aktuell ueber -50 Punkte im Verlust... aber es kommen bestimmt bessere Monate, in denen man auch mal ein paar hundert Punkte am Stueck mitnehmen kann.

good trades - auf eine gute Zusammenarbeit


TD

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.035.207 von taiwandeal am 19.01.07 16:48:52

Ja, ist etwas schwierig der Monat aber da heißt es abwarten. Komisch dass sich die US-Indizes nach den letzten Verlusten auch so sehr über das Verbrauchervertrauen freuen, wie der DAX
DAX +0,89 % Dow +0,07%

Der V-DAX NEW von gestern abend (Schluss 15,71) gab allerdings den Hinweis auf das heutige nachbörsliche Abwarten. Wie die Statistik oben zeigt, dürfte an der V-DAX-Variante doch etwas dran sein

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.035.559 von MCTRADING am 19.01.07 17:08:11

Wenn der Dax heute die Fehlsignalgrenze nicht verletzt hätte dann wär natürlich intraday besser gewesen. Mann kann es drehen wie man will.Das System ist in der Praxis sehr schwer umzusetzen.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.035.960 von lisixxx am 19.01.07 17:22:52

Man muss sich nur für einen gewissen Zeitraum für eine Variante entscheiden. Jetzt wo die 3 Grundvarianten übersichtlicher dargestellt und vergleichbarer sind, dürfte das nicht so schwer fallen
Ein "wenn", "wäre" und "vielleicht" gibts eigentlich nicht mehr. Die Ergebnisse der 3 Varianten sind eindeutig und eindeutig umsetzbar. Jetzt fehlf nur noch die eindeutige Out-Performance gegenüber dem DAX aber das Jahr hat erst angefangen

[lisixxx]

Wer Heute intraday nach dem System gehandelt hat der hatte es nicht einfach.Schorts verkaufe,Long kaufen,Long verkaufen,Schort kaufen.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.036.716 von lisixxx am 19.01.07 17:53:16

Ja, wer intraday handelt, musste die Position heute erneut drehen. Dies wird in der obigen Statistik mit "F" erfasst, sollte aber nur selten vorkommen.

Wer nachbörslich handelt, hat seine Position noch und für denjenigen, der nach V-DAX-NEW handelt, gilt dies heute ebenso.

Also eigentlich ganz einfach, man muss sich eben nur für eine dieser Varianten für einen gewissen Zeitraum entscheiden

[voltago01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.033.291 von voltago01 am 19.01.07 15:30:26

1.) Kannst Du im groben sagen, was für Resultate das Backtesting für die Jahre 2000, 2001 und 2002 ergab? Positive Ergebnisse?

2.) Du gibst derzeit eine Grenze für den VDAX von 16 für die Entscheidung intraday/nachbörslich an. Ist das ein Wert, der "aktuell" funktioniert? Ich könnte mir vorstellen, dass man vor einigen Jahren andere VDAX-Werte für diese Entscheidung hätte nehmen müssen?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.037.691 von voltago01 am 19.01.07 18:43:25

Ich kann die Zahlen gern nennen aber es handelt sich dabei wirklich um reines Backtesting, d. h. die Formeln und Berechnungen haben sich auf die Zahlen Anfang 90iger Jahre bis 2002 eingestellt. Das Ergbenis fällt daher sehr hoch aus.
2000: 12.750,52
2001: 10.761,07
2002: 21.469,56
Ab 2003 lief dann der reale Handel mit um die 5.900 Punkten, also wesentlich niedriger aber immerhin nicht schlecht

Der Wert des V-DAX NEW hat sich seit Mai letzten Jahres als Entscheidungshilfe herausgestellt. Inwieweit sich dies in anderen Börsenphasen bestätigt konnte ich aufgrund des langen Bullenmarktes bisher nicht prüfen.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.035.960 von lisixxx am 19.01.07 17:22:52

kein System der Welt kann mich hindern, den Stoploss einer Position, die schon mal recht deutlich im plus war, zumindest auf Einstandskurs zu ziehen, das nur als Tip für die Zukunft

@MCTrading: gute und super übersichtliche Darstellung, jetzt muß ich nicht mehr soviel auf Zettel schreiben

würde mich interessieren ob Sie Ihre Posi Freitag abend schon wieder gedreht haben (Signal relativ weit fortgeschritten) oder Montag abwarten...

Ein schönes Wochenende @alle

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.042.229 von jevogru am 20.01.07 04:06:43

Ich gebe dier Recht man kann alles selbst entscheiden,dann handle ich aber nicht nach einem elektrischen Handelssystem.
Wenn du dier die Signalgrenze und Fehlsignalgrenzen für Montag ansschaust dann wirst du feststellen dass sich das System jegliche Freiheiten lässt.Steigt der Dax ab 9 Uhr ist das System Long,fällt er danach zürück auf 6680 ist das System auch Long nur mit dem Unterschied dass die letzte Position im Gewinn endet.Das System entscheidet ja erst zum Handelsschluss.Du hast jetzt viele Möglichkeiten dich für Montg zu entscheiden. Long oder hoffen dass der Dax zurückkommt. Ich glaube dass das System ein guter Wegweise ist aber kein Elektrisches SYSTEM das man strickt umsetzen kann.Dazu lässt es sich viel zu viele Möglichkeiten offen.Ein paar falsche Entscheidungen und deine Performance sieht ganz anders aus als die von MC-TRADING.Intraday oder NACHBÖRSLICH mit oder ohne V-DAX wissen tun wier es erst am Jahresende. Börse ist und wird immer schwierig bleiben.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.042.229 von jevogru am 20.01.07 04:06:43

Ich handle momentan nach V-DAX NEW um diese Variante weiter zu testen.
Für Freitag war da keine Aktion erforderlich und ich werde auch erst Montag nachbörslich aktiv, habe meine Position also noch.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.042.801 von lisixxx am 20.01.07 11:03:37

Sicher wer selber Entscheidungen treffen möchte, kann die einfließen lassen. Wer nur nach System handeln möchte, hat dazu keine Möglichkeit und muss sich für eine der 3 Varianten entscheiden.

1. Intraday:
Der aktuelle Dax-Stand führt dazu, dass die Position am Montag zum Eröffnungskurs gedreht wird und die alte Position ist damit mit Verlust geschlossen. Bei einem Rückfall unter die Fehlsignalgrenze ist die zur Eröffnung eingegangene Position erneut zu drehen. Alles läuft also "automatisch" ab und fließt in die oben stehende Statistik ein.

2. nachbörslich:
man wartet den Signalstand um 17.36 Uhr ab und wird erst dann aktiv

3. nach V-DAX NEW
aufgrund der Schlussdaten von gestern, handelt man nach Punkt 2

Nur noch die internen Berechnungen der Signalpunkte im System selbst laufen noch anders ab. Die Statistik hab ich umgestellt und diese beinhaltet jetzt die strikte Umsetzung und erfasst die tatsächlich handelbare Performance.

[Golden Eagle]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.042.844 von MCTRADING am 20.01.07 11:13:57

Zitat:
>>Ich handle momentan nach V-DAX NEW um diese Variante weiter zu testen.
>>Für Freitag war da keine Aktion erforderlich und ich werde auch erst Montag nachbörslich aktiv, habe meine Position also noch.

.. aber VDAX-new war doch größer als ..??

Das wäre dann doch eine Intraday Umsetzung?

[Golden Eagle]

uuppps, Denkfehler , ist natürlich kleiner.

(gibts hier gar keinen edit-button?)

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.042.924 von MCTRADING am 20.01.07 11:32:32

So macht es Sinn.

[dr_basti]

Hallo!

Oben auf der Seite steht ein "Anstieg" von über 7% signalisiert den Intraday Handel und unten steht eine "Veränderung". Was ist denn korrekt? Nach den Postings tippe ich stark auf "Anstieg"..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.042.801 von lisixxx am 20.01.07 11:03:37

da stimme ich dir zu daß es keineswegs einfach ist bzw.ein Patentrezept gibt.

Meine Shortposi bzw das aktuelle Signal, hatte ich am Mittwoch nachbörslich bei 6710 eingegangen gemäß der Umsetzungsstrategie mit dem VDAX new. Am gestrigen Freitag war diese Posi bekanntermaßen ja schon fast 60 Punkte im plus, und die Einstandsmarke, die der DAX am Nachmittag stürmte, war auch pivot wie charttechnisch eine interessante Marke für eine Stoploss auf shorts. Wurde ja dann auch erreicht. Ich kann Dir daher im Sinne eines individuellen Moneymanagements nur empfehlen, solch eine Marke (auch charttechnisch oder pivotpunktmäßig sinnvoll) zu setzen. Wenn man dann zunächst draußen aus dem System ist, so gibt es dann zwei Möglichkeiten.
1. Man springt auf den Zug wieder auf, wenn der DAX von oben nach unten wieder fällt unter diese Marke - hier 6710 oder gar 6690 wären noch eindeutiger/sinnvoller gewesen, wenn der DAX nach Überspringen des 6700/10er Bereich wieder nach unten abgedreht wäre)- wobei man dann wieder systemgerecht investiert ist; oder
2. man hält die Seitenlinie bis 1830 Uhr und betrachtet die Signale sowie den aktuellen DAX Stand für den nächsten Börsentag, und wählt dann seine weitere Strategie.

So wie 2. ist es bei mir gestern gewesen.
Jetzt gibt es auch wieder 2 Möglichkeiten:
Da ich nicht glaube, daß es am Montag keinen wechsel auf long gibt, d.h. der DAX fällt nicht um über 100 Punkte, ist aber auch nur meine persönliche Meinung, bleibt ja nur als beste Wahl, am Montag das Tagestief quasi zu erwischen, um wieder systemgerecht investiert zu sein, was ich nicht unbedingt für ein angemessenes chance/risiko Verhältnis erachte.
Daher bleibe ich entweder bis Montag 1830 Uhr an der Seitenlinie,
oder kaufe gleich zu Börsenbeginn eine erste Teilposi long, und bei einem Abrutsch auf z.b. 6720 eine zweite Longposi dazu!
Wenn ich eine shortposi hätte würde ich mich am Montag keinen weiteren Cent mehr ins minus laufen lassen, aber das ist einfacher gesagt als getan, falls der DAX am Montag im Bereich 6775 eröffnen sollte (NIKKEI brauch bloß gut zu performen!)

Es kann also mal sinnvoll sein mal eine Tag in Sache MCT gar nichts zu machen und abzuwarten bis 1830 Uhr, ist immer noch besser wie Verluste einzufachen!


@MCTrading
mal ein ganz anderer Denkansatz:
während die Fehlsignalgrenze am Freitag bei 6661 nur kurz verletzt wurde, während die Grenze für long bei 6683 dann doch nachhaltiger und deutlicher überschritten wurde, könnte man dies nicht in Zusamenhang mit der Treffsicherheit des Systems bringen?
Ich glaube, letztes Jahr scrieb ein User ähnliches, d.h.eine Signagrenze wurde zwar erreicht und nur ganz kurz unterboten, aber daraufhin lief das System Tage lang in die andere Richtung ?!

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.046.909 von jevogru am 20.01.07 13:47:01

denn wäre die Fehsignalgrenze bei 6651 statts bei 6661 gewesen, wäre das System jetzt auf long....

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.046.365 von dr_basti am 20.01.07 13:36:51

Hallo,

das bezieht sich auf die Spalte "V-DAX NEW Veränderung" in der Tabelle. Vielleicht wird es deutlicher wenn ich schreibe +7%

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.046.909 von jevogru am 20.01.07 13:47:01

Ja aber das System hat leider die Grenze paar Punkte höher gelegt und diese wurde verletzt. Die Grenze ist also auch bei einer leichten Verletzung eindeutig verletzt. Da könnt ich mir ja hier wieder was anhören, wenn ich sag "waren ja nur paar Punkte ich rechne da mal anders"
Aber gegen dieses eigene Moneymanagement ist nichts einzuwenden. Wer da eine eigene Strategie hat, kann die gern umsetzen.

[unterulmen]

Kapier ich jetzt nicht... (ich setze immer noch Intraday um)

Die Kaufsignalgrenze (6683) wurde doch am Freitag nach eröffung durchbrochen, und zwar stieg der Dax auf 6691. Da wurde doch ein Kaufsignal generiert?!?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.074.209 von unterulmen am 21.01.07 11:15:03

Hallo,

das stimmt zwar, aber maßgeblich ist immer ob die Fehlsignalgrenze verletzt wurde oder nicht und die wurde am Freitag um ein paar Punkte verletzt. Die genaue Erläuterung hierzu steht auf der homepage unterhalb der Prognose für den nächsten Handelstag.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.074.209 von unterulmen am 21.01.07 11:15:03

falls du Freitag long gegangen bist, dann sei froh daß du es nicht kapiert hast

[unterulmen]

Bin long gegangen, weil der Dax nach der Eröffnung die Signalgrenze überschritten hatte. (Kaufsignal war meines Erachtens bei 6683 generiert und der Dax stand bei 9691,81 um 9:07)

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.095.351 von unterulmen am 21.01.07 20:13:28

also fallste immer noch long bist , kanns durchaus sein daß de genausoweit bist wie wir die wir die letzten Tage jedesmal geswitcht haben

[unterulmen]

Nee hab die Posi bei 6720 verkauft und bin gestern bei beginn (wie alle anderen) bei ca. 6690 short gegangen.

[jevogru]

@ MCTrading:
auch heute hat sich die intraday Umsetzung bewährt, obwohl der VDAX bei 16,05 schloß (gestern)
Also es scheint, als ob die 16,000 die magische Grenze iost.
Haben Sie da schon Erfahrenswerte?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.160.522 von jevogru am 24.01.07 21:00:00

Hallo,

das aktuell verwendete Regelwerk für die V-DAX-Variante war in letzter Zeit sehr erfolgreich und ich denke man kann dies vorerst so belassen. Seit Dezember gab es eine sehr hohe Trefferquote und auch im letzten Jahr waren dies die entscheidenden Zahlen, die sich beim Erstellen dieser Umsetzungsvariante als erfolgreich herausgestellt hatten.

Beim aktuellen Gezerre am DAX mit täglichen Richtungs- und Signalwechseln und relativ langen Lunten merkt man deutlich, dass das ursprüngliche System in einer Phase ist, in der es weder intraday noch nachbörslich den DAX schlagen kann.

Die V-DAX-Variante hingegegen scheint hier wirklich die optimale Lösung zu sein und wenn diese auch in etwas "normaleren" Börsenphasen so gut läuft wie jetzt, bin ich auf das Jahresergebnis gespannt

[jevogru]

apropos Gezerre:

Sie haben ja 3 Umsetzungsmöglichkeiten angegeben, wobei die mit dem VDAX new ja noch am besten ist?

Wie wäre es mit einer vierten, wäre was für daytrader...

"Ziehe den Stopp immer 20 Punkte nach"

Demnach wäre das aktuelle Longsignale heute morgen bei ca. 6750 ( Tageshoch 6770 minus 20) zu Ende, und man hätte die Seitenlinie zu halten bis zum nächsten Signalwechsel!

Wenn ich wüßte,wo ich Tagescharts mit Graphik für die letzten Wochen herbekäme, würde ich so eine Umsetzungsvariante mal auswerten.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.185.773 von jevogru am 25.01.07 20:34:38

also auf Basis der Tages-Candlesticks hab ich alle Stop-Varianten schon getestet und ohne Stop lief das System am erfolgreichsten

wie dies im Daytrading mit nachgezogenen Stop-Loss laufen würde, müsste man mal ausprobieren

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.185.935 von MCTRADING am 25.01.07 20:44:07

weiß jemand dann , wo ich Tagescharts für den DAX herbekomme für die letzten paarTage (also Chart nur für eine HAndelstag intraday)

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.186.024 von jevogru am 25.01.07 20:47:54

comdirect, wenn du dort kunde bist.

gruss,
Cole_T

[Golden Eagle]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.186.024 von jevogru am 25.01.07 20:47:54

Hallo,

hiermit habe ich kostenlos 4 Wochen EOD Tagescharts
mit 1 Minuten Ticks.
Ansonsten DAX und Andere O H L C EOD zurück bis 1990.

http://www.visualchart.com/dexx/index.asp

[jevogru]

@MCTrading,

Hallo,
der VDAX schloß am Freitag bei 15,92.
also gerade mal ein paar Ticks unter der empfindlichen magischen Grenze von 16,0
Können Sie eine Empfehlung bez. der Umsetzung am Montag geben, ob intraday oder nachbörslich?
Haben Sie Ihre Posi am Freitag 18.30 Uhr dem neuen System angepaßt?
Für eine konkrete Antwort eäre ich dankbar?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.216.909 von jevogru am 27.01.07 11:50:08

Hallo,
ich habe meine Position am Freitag gedreht und da ich die Variante mit V-DAX teste, werde ich Montag erst nachbörslich aktiv.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.217.281 von MCTRADING am 27.01.07 12:12:24

okay vielen Dank!
denke es nicht verkehrt am kommenden Montag wohl erst gegen 1830 Uhr aktiv zu werden(was das MCT System betrifft) bei der augenblicklichen Konstellation

[fluxxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.216.909 von jevogru am 27.01.07 11:50:08

wieso schreibst du denn immer: " um 18:30" ??? Wie kommst du denn ausgerechnet auf 18:30 ?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.256.778 von fluxxx am 28.01.07 19:01:11

weil ich bis dahin meist schon die Prognose für den nächsten Handelstag fertig habe und man die dann ggf. bei der nachbörslichen Umsetzung mit berücksichtigen kann

[jevogru]

hm..also wäre eine Intraday Umsetzung effizienter gewesen, aber auch wenn man nach VDAX new handelt, welcher am Freitag nach einem Schlußkurs von 15,92 für eine nachbörsliche Umsetzung für heute sprach, denke ich sollte es beachtet werden, wenn der VDAX intraday die Schwelle von 16,0 überquert.....

[taiwandeal]

kurzer Zwischenstand seit 1.1.07:

MCT intraday mit 6er Hebel (konstant)
Betrachtungszeitraum: 28 Tage
durchschnittliche Haltedauer: 1,92 Tage
maximale Gewinnserie: 107 Punkte
maximale Verlustserie: -189 Punkte
G/V in DAX-Punkten: -125
Musterdepot: -11.7%
Musterdepot ohne Reinvestition: -11.1%
- ohne Gebuehren -




morgen ist FED Sitzung... hoffen wir mal, dass sich die Maerkte fuer eine Richtung entscheiden...
eine durchschnittliche Haltedauer von 1-2 Wochen waere viel angenehmer

Gruss TD

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.289.881 von taiwandeal am 30.01.07 10:01:28

ja irgendwie denke ich man ist momentan besser dran man beobachtet dieses System von außen

[Phacochoerus]

Im Augenblick ist der Markt grundsätzlich schwierig für Systeme. Beobachte selber mehrere. Die Ausweitung mit anschließender Kontraktion hat auch schon wieder deutliche Spuren in dem einen oder anderen Daytrader-Depot hinterlassen (habe im daytrader-forum von teuren drawdowns gelesen). Phaco

[eyeworker]

Hallo @all,

die Grenze von 16 im V-DAX NEW war heute ein schlechter Ratgeber. Hat jemand von euch Intraday die Position schon gewechselt?

Gruss, eye

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.295.257 von eyeworker am 30.01.07 14:27:57

ja ich
ziehe meinen persönlichen Stop aber nach...

habe keine Lust wieder "systemgetreu" irgendwann wieder in den 6730er Bereich zu driften

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.296.032 von jevogru am 30.01.07 15:02:07

Das Fehlsignal wurde ja wieder verletzt. jetzt wieder Long.Hin und her macht Taschen ?.Nachbörslich? Intraday? V-Dax? irgendwas wierd schon passen.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.297.584 von lisixxx am 30.01.07 15:56:46

Naja von "Tasche leer" kann ja nicht die Rede sein und es ist ja auch alles eindeutig

Der DAX steht grad bei 6795

1. wer intraday handelt hat seit dem gestrigen Kaufsignal trotz des heutigen Fehlsignales einen Gewinn von 51 Punkten

2. wer nachbörslich handelt hat seit dem gestrigen Kaufsignal einen Gewinn von 69 Punkten

3. wer nach V-DAX handelt hat seit dem gestrigen Kaufsignal trotz des heutigen Fehlsignales einen Gewinn von 27 Punkten

Die Signale sind also nicht schlecht, nur leider fällt meist alles intraday oder nachbörslich wieder in sich zusammen. Aber das wird ja wohl nicht ewig so weiter gehen. Der Anstieg im DAX erfolgt bei sinkenden Volumen und die Divergenz zu den US-Märkten wird auch immer größer.

[jevogru]

nur leider fällt meist alles intraday oder nachbörslich wieder in sich zusammen

deshalb ziehe ich meinen persönlichen Stop beim augenblicklichen Long nach

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.297.584 von lisixxx am 30.01.07 15:56:46

persönliches Risikomanagement ist einmalmehr unabdingbar,und gerade wenn Signal- und Fehlsignalgrenze nicht weit auseinanderliegen gut handelbar!

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.297.584 von lisixxx am 30.01.07 15:56:46

...hin und hermacht Taschen leer...."

hoffe du hast heute nicht schon wieder intraday geswitcht

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.325.977 von jevogru am 31.01.07 17:37:04

Nein

[jevogru]

Setzt eigentlich hier jemand dieses System mit CFDs bei cmc Markets mit garantiertem StopLoss bzw. StopBuy um?
Wäreeine interessante Variante?

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen




Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird srikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de



Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%

[fluxxx]

für Morgen stehen immer noch keine Signalgrenzen auf der Internetseite !!!!!!!!!!

Oder ist das nur bei mir so ?

[enzow1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.333.511 von fluxxx am 31.01.07 22:12:21

hallo fluxx,
die hp von mctrading ist seit heute neu aufgeteilt.(sh. linke Seite)
Zugang zum System - aktuelles Signal - Prognose
enzow1

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.334.981 von enzow1 am 01.02.07 00:31:35

MCtrading - die neue Aufteilung sieht ganz gut aus

gut waere noch das Datum auf der Prognoseseite - aber vor allem die Umsetz-Empfehlung nach VDAX-NEW

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.336.000 von taiwandeal am 01.02.07 02:48:01

und heute schon erledigt

denke das kann man erstmal so lassen

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.354.698 von MCTRADING am 01.02.07 20:13:09

Super - Danke !!!

[jevogru]

So langsam entwickelt sich das System für 2007 ganz angenehm und zufriedenstellend.
Da ist sicher für jeden etwas dabei!


@MCTrading:
Was machen wir alle, wenn Sie mal keine Lust mehr haben, dieses System fortzuführen?


Schönes Wochenende an alle

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.393.182 von jevogru am 03.02.07 14:30:11

So lang das System langfristig läuft und ich merke, dass ich auch noch ein paar Leute damit glücklich machen kann, sitze ich auch gern bis in die Nacht am PC und mache weiter

wünsche ein erholsames Wochenende

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.397.214 von MCTRADING am 03.02.07 16:39:01

@MCTrading

auf der Homepage stehen für morgen die allerselben Signalgrenzen (kommagenau) wie für heute

Ist das beabsichtigt oder ein Fehler??

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.448.759 von jevogru am 05.02.07 18:52:56

Nein, ist kein Fehler

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.449.420 von MCTRADING am 05.02.07 19:29:22

@MCTrading

mich hat heute ein Freund gefragt, wann er denn am besten neu in das System einsteigen kan?

das aktuelle Longsignal ist ja schon mehrere Tage seit ungefähr 6730 gültig.

Was würden ie empfehlen, so daß er nicht gleich ins minus eventuell läuft??

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.468.332 von jevogru am 06.02.07 18:45:15

Tja, wenn man das so genau wüsste
Das aktuelle Signal hat sich ja schon sehr gut entwickelt aber die Grenzen verändern sich momentan nur leicht. Man könnte also noch einsteigen. Die sicherste Lösung ist aber natürlich, auf das nächste Signal zu warten. Jetzt erst aufzuspringen, birgt ein höheres Risiko mit geringeren Chancen.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.468.924 von MCTRADING am 06.02.07 19:10:25

oder mit 2 Teilposis rein Stop knapp unter die morgige VK Grenze

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.470.222 von jevogru am 06.02.07 19:45:18

wäre auch eine Möglichkeit, Hauptsache man ist erstmal dabei

[jevogru]

jetzt bin ich mal auf die Grenzen für morgen gespannt

strebe selber die Umsetzung nach VDAX new an,
mir sind jedoch zwei Dinge aufgefallen, die vielleicht den ein oder anderen auch interessieren könnten

1. Signalgrenze wurde nur um ein paar Pünktchen ganz kurz unterschritten
2. der VDAX new war in diesem Moment etwa um 7 Prozent gestiegen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.518.426 von jevogru am 08.02.07 17:57:59

okay: "Grenzen" stehen fest, also sind die zwei angesprochenen Punkte für morgen hinfällig

@MCT
was wäre wenn DAX morgen ein neues Tageshoch machen würde?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.521.437 von jevogru am 08.02.07 19:09:11

also ein höheres Hoch wie heute aber kein niedrigeres Tief?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.521.833 von jevogru am 08.02.07 19:17:47

Hallo,

da würde nix passieren, sondern hat nur Einfluss auf die künftigen Berechnungen
Diese Konstellation würde aber für Montag wahrscheinlich dieselbe Prognose wie für den morgigen Tag bringen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.518.426 von jevogru am 08.02.07 17:57:59

DAX bei 6925!!!!

Wie gesagt die Signalgrenze von 6855 wurde gestern nur kkurz unterschritten

wahrscheinlich nur zumAbräumen der 6850er Scheine

hoffentlich gibt es jetzt nicht alle 2 Wochen lang ein neues Tageshoch täglich

[lisixxx]

Wie kann man nur schort gehen.Zur Zeit macht Schort doch überhaubt keinen Sinn ausser für die Banken.Wartet doch bis eindeutige Signale entstehen und meint nicht ihr könnt jeden Punkt mitnehmen.Hin und her macht Tachen leer,habe ich schon mal geschrieben.

[unterulmen]

Naja, so wenig macht short zur zeit auch wieder keinen Sinn.
Der Dax scheint ja massivste Probleme in der Zone von 6930 zu haben. Wenns nicht rauf geht, dann eben runter...
Ich habe schon viele Prognosen mit Kurszielen von 6800 - 5300 in den letzten Tagen gelesen und heute sogar eine Empfehlung zu einem Schein mit 12fachen Hebel bekommen.

Wir werden noch sehen, wer recht behält...
Ich jedenfalls bleib im System.

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.542.249 von unterulmen am 09.02.07 10:55:28

Unter 6800 im DAX würde ich Schort brobieren.Dann aber mit Stopp bei 6900.

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.542.249 von unterulmen am 09.02.07 10:55:28

Wenn alle Schort schreien wo soll dann der Markt hin?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.542.708 von lisixxx am 09.02.07 11:16:09

also ich habe mein MCT Kapital unterteilt, eines setze ich systemgetreu um, und dabei bleibe ich auch,

und das andere trade ich immer mit nachgezogenem SL, und versuche auch immer einen günstigeren Einstiegszeitpunkt. Der war ja heute bei 6925 (Liebe Grüsse an die Citibank:laugh.
Wie schon gesagt Stop ist gesetzt, und DAX scheint in der Tat noch nicht gen 7000 marschieren zu wollen.

Aber schaunmer mal was nächste Woche ist

Nur gegen das System trade ich nicht, denn die Enttäuschung wäre z.b. sehr groß wenn ichlong gehen würde und das System hätte mit short recht.

Auf Monats wie Jahressicht ist die Performance dieses System mehr als akzeptabel und da nehme ich auch mal den ein oder anderen Verlusttrade in Kauf

[unterulmen]

Meine Sorge ist nur, dass wir nicht wieder dieselbe Formation wie im November bekommen.
Da ist ein Shortsignal knapp 150 (glaube mich richtig zu erinnern) in die miesen gewandert, und dann doch noch Profit in long zu switchen.
Jedenfalls hat es da täglich ein neues hoch gegeben... was zu keinem Signal (wie heute) führte.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.553.485 von unterulmen am 09.02.07 18:09:59

Das Risiko besteht natürlich immer aber als das letztes Jahr auftrat wurde der Verlust einmal deutlich reduziert und ein anderer Trade lief sogar noch in den Gewinn.

Naja einfach mal abwarten auch wenn das Jahr etwas schwierig begonnen hat

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen




Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de



Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.556.063 von MCTRADING am 09.02.07 20:02:36

... wobei hinzugefuegt werden sollte, dass bei den Performanceangaben von 2005/2006 weder Fehltrades beruecksichtigt wurden - noch die Handelbarkeit von Signalpunkten beruecksichtigt wurde...

stimmts ?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.556.935 von taiwandeal am 09.02.07 20:46:35

für meine persönliche Performance Rechnung genügen mir eigentlich schon 150 richtig handelbare DAX Punkte pro Monat in den nächsten zwei Jahren

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.556.935 von taiwandeal am 09.02.07 20:46:35

Stimmt, wobei dies aber in den beiden Jahren von so geringen Ausmaß war, dass es mir mehr oder weniger egal war

Und jetzt wo es mal häufiger vorkam, kann man ja die strikten Umsetzungsvarianten der Statistik entnehmen und im eigenen Handel feststellen, dass man es teilweise sogar noch besser hinbekommt als die Statistik es ausweist

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.558.901 von MCTRADING am 09.02.07 21:58:46

genau wie der Switch von long auf short heute morgen bei 6925 effizienter war als die Signalgrenze des Systems, oder etwa die nachbörsliche Umsetzung gestern bei 6899

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.562.581 von jevogru am 10.02.07 01:06:47

warum nicht das System liefert ja nur die Vorlage, wer eigne Ideen unterbringen möchte, kann dies gern tun

[jevogru]

@MCTrading

mich würdemalinteressieren,wie Sie einen TAg wie heute händeln, der Sie ja oft genug gesagt habe, daß Sie intraday aus berufliche Gründn nicht handeln können...

Sie müßten ja praktisch bei einer Umsetzung intraday gemäß VDAX new und nahe liegenden Signalgrenzen theoretisch viermal (!) Stoporders imMarkt plazieren....

...würde mich mal interessieren, wie Sie einen Tag wieden heutigen Tag angehen

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.680.545 von jevogru am 13.02.07 14:37:50

Je nach Bank kann man sogenannte OCO Orders (one cancels other) einstellen.

Wird eine Stop-Order ausgeloest, wird eine andere Order automatisch geloescht.

Hab ich selbst noch nie benutzt.... ich versuche weniger hektisch hin- und herzutraden...
... deshalb habe ich schon einige Signale ignoriert - und bin seit Ende Januar immer noch long...

...damit stehe ich zwar nur unwesentlich besser als das System -
habe aber einige hundert Euro Transaktionskosten gespart...

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.680.545 von jevogru am 13.02.07 14:37:50

na man ist ja nicht völlig vom Handel abgeschnitten, da ist halt nur die Frage, ob man mal paar Minuten Zeit findet um die Orders aufzugeben
hab gestern abend die ersten beiden Orders aufgegeben und heut früh zur Eröffnung mit Stop-Loss / Stop-Buy gedreht und jetzt behalte ich die Fehlsignalgrenze im Auge
Werde mir aber demnächst auch mal wieder den CFD Handel anschauen, denn dort kann ich durch die Orderverknüpfung alles automatisch ablaufen lassen. Da wäre nur die komplette Orderkombination zu löschen, wenn die Fehlsignalgrenze zuerst verletzt wird. Mir gefallen dort aber leider nicht die Handelzeiten von 8 bis 22 Uhr.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.681.461 von MCTRADING am 13.02.07 15:16:39

wäre doch sogar umso sinnvoller wenn man GARANTIERTEN Stoploss und Stopbuy dann hätte

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.681.315 von taiwandeal am 13.02.07 15:10:06

Meist kennt man das ja nur vom Future oder CFD

hab leider noch keinen Broker gefunden, bei dem ich die OCO auch für Zertifikate anwenden kann. Wäre da für einen Hinweis dankbar.

Bei den CFD's kann man ja mit einer Order komplett drehen, bräuchte also auch nicht seine Anlagesumme splitten. Nur leider kann ich mich mit denen nicht so richtig anfreunden.

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.681.681 von MCTRADING am 13.02.07 15:25:16

"Die comdirect bietet die "One Cancels Other"-Order für alle an den Börsenplätzen Frankfurt, Stuttgart und München sowie über Xetra handelbaren Wertpapiere an (Aktien, Zertifikate, Optionsscheine und börsengehandelte Fonds). Zusätzliche Kosten fallen für diesen Service nicht an. Zu beachten sind folgende Bedingungen: Der Mindestabstand zwischen den beiden Limitangaben beträgt zehn Prozent (mindestens 0,10 Euro), bei Hebelprodukten wie Optionsscheinen 20 Prozent (mindestens 0,20 Euro), ausgehend vom jeweils höheren Limitwert. Zudem müssen sich beide Orders auf die identische Wertpapierkennnummer und denselben Börsenplatz beziehen."

"identische Wertpapierkennnummer" ist natuerlich ein Problem....

http://coma.comdirect.de/cms/company/pages/german/presse/pre…

... bin selbst jedoch seit Jahren nicht mehr bei Comdi ...


ausserdem bin ich auch etwas vorsichtig bei Zertifikaten im boerslichen Handel in Stuttgart - dort gibt es teilweise zur Eroeffnung SL-fishing - bevor der Emi den ersten Kurs stellt...
ich handle fast nur ausserboerslich ...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.682.397 von taiwandeal am 13.02.07 15:46:23

ich meine cmc markets bietet denke ich garantierten SL auf cfds an, aber sicher bin ich mir nicht.....

[unterulmen]

Jepp CMC bietet Garantierte Stopp Orders an, allerdings gegen Gebühr und mit mindestabstand. http://www.cmcmarkets.de/repository/documents/guaranteed_sto…

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.682.397 von taiwandeal am 13.02.07 15:46:23

Danke ! werde mich mal weiter umschauen, es ist nicht so einfach eine vernünftige Lösung zu finden

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.682.523 von jevogru am 13.02.07 15:50:30

Ja, bei cmcmarkets gibts garantierten SL, kostet aber natürlich auch ein paar EUR extra

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.682.885 von MCTRADING am 13.02.07 16:00:47

also um die Fehlsignalgrenze brauchen wir uns wohl zumindest heute keine Sorgen mehr zu machen

bin mal auf die nächsten Grenzen ca.1830 Uhr gespannt
Vdax new im Bereich so daß morgen wenn überhaupt nachbörsliches Umsetzen in Frage kommt

mfg

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.685.554 von jevogru am 13.02.07 17:22:06

wo bekommt man den vdax eigentlich her?

gruss,
Cole_T

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.689.504 von Cole_T am 13.02.07 20:06:24

zu finden im Nutzerbereich meiner homepage

oder direkt

http://index.onvista.de/snapshot.html?ID_NOTATION=12105789

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.689.851 von MCTRADING am 13.02.07 20:21:28

danke

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen




Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de



Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%

[jevogru]

jetzt bin ich mal auf die Grenzen für morgigen Aschermittwoch bzw.deren Umsetzung gespannt

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.853.443 von jevogru am 20.02.07 17:56:35

An Aschermittwoch ist ja bekanntlich alles vorbei, mal sehn was der DAX davon hält

[taiwandeal]

schaun mer mal ...

ich hab zwar meine Longposi aufgeloest aber short

kurz vor Handelsende auf 7000

20.02.07 21:49 Uhr 7.000,25

[unterulmen]

Ich glaube dass die Masse über 7000 wollte, allerdings keiner Anschlusskäufe tätigt. Vielleicht schaffen wir noch 7020 aber dann sollte schluss sein.

Wegen dem neuen Hoch von heute gibt es auch morgen kein Signal.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.870.569 von unterulmen am 21.02.07 10:29:27

genau das stört mich immer wenn MCT auf short dreht..
daß es dann erstmal eins zwei Tage keine Signalgrenzen gibt...

..da werden natürlich bei jedem von uns Erinnerung wach als das System Tage lang in die verkehrte Richtung lief letztes jahr...

na ja am besten persönlichen Stop beachten!

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.870.800 von jevogru am 21.02.07 10:39:00

Naja, das ist nicht immer so, dass es am Folgetag keine Signalgrenze gibt. Das hängt immer von der jeweiligen Marktsituation ab. Momentan dürfte die heute fehlende Signalgrenze aber niemand vermissen, sonst wären wir ja bestimmt schon wieder long und short gefällt mir beim aktuellen DAX-Stand eindeutig besser Mal abwarten was daraus wird. Einfach ist es jedenfalls nicht, in einen so starken Bullenmarkt mit einer Short-Position zu agieren.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.876.638 von MCTRADING am 21.02.07 15:07:47

hoffe jedenfalls daß es heute noch ein tieferes Tief wie gestern gibt...

mit Signalgrenzen fühl ich mich wohler wenn ich shorts habe

ansonsten eben Stop auf Einstandskurs

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.876.940 von jevogru am 21.02.07 15:20:16

morgen wieder keine Grenzen, obwohl heute nachmittag doch noch ein niedrigeres Tief erreicht wurde?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.883.212 von jevogru am 21.02.07 19:19:09

Ja, ich rechne für Freitag mit der nächsten Signalgrenze. Das ist natürlich ein langer Zeitraum in dem eine Short-Position im aktuellen Bullenmarkt erst einmal überleben muss Man kann natürlich auch die doch recht guten Short-Gewinne mitnehmen aber ich kenne ja mein Glück mit meinen eigenen Entscheidungen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.883.377 von MCTRADING am 21.02.07 19:26:19

ne neue Grenze kommt aber wohl nur, wenn der DAX morgen nicht über 7005 steigt

naja, habe eigentlich soweit Vertrauen in das System daß ich die Shorts halte, vielleciht kommt morgen GAP close im Bereich 6795

setze jedoch Stop auf Einstandskurs bei ca. 6990

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.884.110 von jevogru am 21.02.07 19:53:55

6895 natürlich (nicht 6795)

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.884.135 von jevogru am 21.02.07 19:54:36

6795 wäre auch prima Naja mal abwarten was draus wird

[unterulmen]

Naja, ich handle schon einige Monate nach diesem System.
Ich habe es zwar nicht nachgerechnet, aber was ich mich erinnern kann, kam nach jedem Tag ohne Grenzen eine große Bewegung in die für das System richtige Richtung. (Mit Ausnahme der Formation von Ende November.)

[alpine110]

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.886.195 von unterulmen am 21.02.07 21:23:21

[jevogru]

heut ist so ein richtiger Tag zum Kotzen

und wahrscheinlich morgen auch wieder kein Signal

[unterulmen]

Der Tag zum Kotzen war gestern...

Morgen wieder kein Signal.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.900.097 von jevogru am 22.02.07 15:57:47

kann auch eigentlich nicht nachvollziehen warum es für heute keine Signalgrenzen gab...
wir hatten gestern ein niedrigeres Tief und höheres Hoch alsam Vortag!!

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.900.280 von jevogru am 22.02.07 16:04:24

da steckt die Antwort schon drin: das neue Hoch
alle Varianten des Systems kann ich leider auch nicht abschätzen, dafür ist die Formel zu komplex und ich werde auch oft vom Ergebnis der Berechnungen überrascht
aber solche Tage haben durchaus ihren Sinn (siehe #886)
es ist ja nicht auszuschließen, dass sich der Dax nur noch ein bisschen den Kopf stoßen will im Bereich 7000
mit long wären wir jedenfalls momentan auch nicht viel weiter

[jevogru]

vielleicht haben auch die Bankenmafiosi was dagegen daß man mit short Geld verdient....DOW vom Tageshoch 100 Punkte tiefer, DAX gerade mal30 !!

[unterulmen]

Man kann sich im 6 monatigen Dax Chart schön einen Keil zeichnen inden wir hineinlaufen. Nach der Elliot Wellen Theorie steht auch langsam eine Abwärtswelle an.

Naja, ich bin zwar kein Chartprofi, aber vielleicht zeigt uns das System schon die nächste Große Bewegung nach unten an, was auch einige Chartbilder andeuten.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.907.247 von unterulmen am 22.02.07 19:44:03

DOW auf neuem TT und XDAX immer noch über Xetraschluß

[jevogru]

@MCT

mich würde rein Interesse halber interessieren, ob dieses Phenomen, daß bei vielen Shortsignalen mehrere Tage hintereinander keine Signalgrenzen auftreten, auch bei Longsignalen in dieser Häufigkeit aufgetreten ist bzw. auftreten kann?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.924.085 von jevogru am 23.02.07 14:46:33

Die Möglichkeit, dass es keine Signalgrenze gibt, kann natürlich ebenso bei einem Long-Signal auftreten. Dies hängt allein von der Marktsituation ab. Das System soll ja die Signale bereits erkennen, bevor sich ein kurzfristiger Trend ausbildet. Da es dabei meist nach einem Schub in die neue Richtung zu einer kurzen Gegenbewegung kommt, wäre es ja nicht sinnvoll, wenn das System darauf reagieren würde. Ob sich das Signal entfalten kann hängt aber vom Markt ab. Die Volumina nehmen zwar bereits ab aber es müssen eben offenbar schon noch ein paar Leute ihr Geld in den Markt stecken bevor es dann mal deutlicher abwärts geht

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.924.350 von MCTRADING am 23.02.07 14:59:34

DAX immer noch im plus und DOW schon knapp 50 Punkte im minus

na ja wird vielleicht nächste Woche was werden....
verabschiedemich so langsam wohl ins Wochenende...

ach übrigens:
kann man diesesSystemauch auf andere Indizesoder Aktien anwenden?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.928.404 von jevogru am 23.02.07 17:17:51

Ja, die laufen in letzter Zeit stark auseinander.

Das System lief ursprünglich auch direkt auf den Dow Jones mit den gleichen Parametern und Formeln ganz gut. Die Optimierung habe ich aber nur für den Dax durchgeführt.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.928.677 von MCTRADING am 23.02.07 17:26:29

apropos Optimierung:

wie geht das aktuelle Signal in die Berechnung ein?
Früher hieß es ja "short ab 6956".....
...bevor die Homepage (sehr gut) umgestaltet worden ist

oder gehen nun die Grenzen nach VDAX new jetzt in zukünftige Berechnungen ein?

...frage deswegen weil es doch für das System welches ja nach Ihrer Aussage lernfähig ist, sicher einen Unterschied macht, ob es einen Trade mit Gewinn oder Verlust abschließt...

Sollte der jetzige Trade z.b. bei 6975 irgendwann nächste Woche in Long wechseln, so werden die unter uns, die nach VDAX new gehandelt haben, eher einen Gewinn verbuchen, während das System dies eventuell als Verlust aufweisen würde, und dies bei zukünftigen Berechnungen vielleicht berücksichtigen würde

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.935.630 von jevogru am 23.02.07 22:22:09

Das System läuft im Hintergurnd wie bisher, nur die statistische Erfassung je nach Umsetzungsvariante habe ich geändert.
Es werden also die 6956 in die Berechnung übernommen und für die Fortentwicklung des Systems verwendet.
Es ist also genau so wie geschrieben: die Umsetzung nach V-DAX New hätte einen Gewinn, das System intern aber einen Verlust und würde dies bei der zukünftigen Berechnung verwenden, um sich wieder neu auszurichten.

[jevogru]

scheint diesmal tatsächlich dasselbe Muster wie November zu sein.....

mal gespannt ob das System diesmal wieder über 150 Punkte ins minus käuft....

wie damals war man auch diesmal anfangs im plus

also man merke sich dreht das System mehrere Tage ohne Signalgrenzen auf short, und man ist sogar schon im plus, die Position auf Einstandskurs absichern /schließen und entweder die Seitenposi halten bis zum nächsten Signal, oder bei ca 100 bis 150 Punkten erneuten Shorteinstieg wagen....

jedenfalls genau wie im November eine nervige Situation

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.978.798 von jevogru am 26.02.07 13:31:46

100 bis 150 Punkten erneuten Shorteinstieg wagen....


meine wenn das System diese Punkte ins minus läuft...also hier/diesmal imBereich 7050....

[jevogru]

Shorts doch noch ins plus gedreht

da muß ich doch direkt heute chinesisch essen gehen

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.978.850 von jevogru am 26.02.07 13:34:01

oder dem System einfach mal etwas Zeit lassen,
so ein Signal kann schon mal 3 oder 4 Tage brauchen um sich zu entfalten und mit dem Short-Gewinn dürfte wohl niemand gerechnet haben

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.006.376 von MCTRADING am 27.02.07 16:39:00

dem kann ich nicht widersprechen

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen




Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de



Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.011.338 von MCTRADING am 27.02.07 19:57:43

...der DAX, dös is halt a Hund! (wie man in Bayern sagt)

ciao,
zentrader

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.011.397 von zentrader am 27.02.07 20:00:15

und nachbörslich legt er gleich noch was drauf

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.011.533 von MCTRADING am 27.02.07 20:06:14

...ja, die "Hartnäckigkeit" des Systems, an diesem Short-Signal festzuhalten, hat sich ausgezahlt...

Bei dieser zuletzt völlig ungewohnten Volatilität, sollte ich mir das Spektakel morgen auch mal "intraday" genauer anschauen...

ciao,
zentrader

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.011.533 von MCTRADING am 27.02.07 20:06:14

jepp, der dax steht nachbörslich bei 6742.

gabs böse nachrichten heute?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.012.140 von Cole_T am 27.02.07 20:31:21

der X-DAX steht gerade bei 6.686

nur ein Mini-Crash in Asien mit 9%

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.012.246 von MCTRADING am 27.02.07 20:35:44

wahnsinn!

aha, shanghai und hang seng. als ich heute früh um halb 7 noch
bloomberg geschaut hab, war noch nicht so viel los. *g*

hoffentlich ist das nur ein shakeout.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.012.402 von Cole_T am 27.02.07 20:42:40

@Cole_T,

wieso hoffentlich?

"Erwarte nichts, sei bereit für alles"

Einem Systemtrsder kann die Richtung des Marktes doch völlig egal sein, Hauptsache er steht auf der richtigen Seite...

ciao,
zentrader

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.012.497 von zentrader am 27.02.07 20:47:25

weil mein system ab morgen long sagt.

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.012.603 von Cole_T am 27.02.07 20:52:21

der dow macht ja grad auch ne interessante bewegung ;-)

[jevogru]

es zeigt sich einmal mehr daß das MCTRading System das wohl beste Handelssystem auf den DAX ist, das es gibt.

Wenn ich mir andere Analysten anschaue, was die an Geld verlangen für ihre besch...Analysen, welche nie stimmen, von den Medien ganz zu schweigen, so dient dieser gesamte Kreis doch nur, um einen noch zu verunsichern , und am schlimmsten ist die eigene Psyche die einem manchmal teilweise imWege steht.

Wollte gestern abend bei XDAX über 7000 noch eine zweite Posi Short laden, hatte aber dann doch kalte Füße.....

das beste in schalte den PC in Zukunft nur einmal gegen 1830 Uhr ein, gehe auf www.mctrading.de, gebe entsprechend dann meine Orders auf, und schalte danach wieder aus,und Sender wie Bloomberg und n-tv lösche ich aus meiner Kanalliste raus

Liebe Grüsse an alle MCtraders

[tertie]

Kursziele von mir DAX von über 7040 gesten benannt: < 5600 im Verlauf der nächsten Monate - gestern war nach Elliot Wave die Welle 3 oben, jetzt hat Welle 4 begonnen...Das gleiche gilt für S&P500 sowie Dow Jones. Korrekturziele < 11000 bzw. 1250 bis zum Sommer. Schöne bärische Zeit...

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.011.397 von zentrader am 27.02.07 20:00:15

cool - erstes Ziel 6500 - eventuell sogar 6300

[jevogru]

Habt ihr gerade "ntv" geschaut?

Grund für die gestrigen Kursrückgänge wäre unterbewußt schon der "kommende" Iran Krieg....

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.032.617 von jevogru am 28.02.07 19:15:15

Mit einem Militärschlag für Anfang März wurde bereits vor einem Monat gerechnet, wobei die Frage bleibt ob die Börsianer dies auch schon im Hinterkopf hatten. Vor einem Monat ging man davon aus, dass es keine Invasion sondern nur gezielte Angriffe von Israel, USA und eventuell Frankreich geben könnte.

Schwierig da etwas herauszulesen. Das System orientiert sich zum Glück nur an den reinen Zahlen, die hoffentlich nicht durch die Nachrichten erzeugt werden sondern nur von diesen im Nachhinein bestätigt

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen




Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de



Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%

[xltrader]

Hallo MCTrading,

Die Jahre 2005 und 2006 waren ja extrem bullisch und sehr stark trendorientiert.
Hast du dein System auch in anderen Jahren getestet?

xltrader

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.035.229 von xltrader am 28.02.07 21:02:35

also 2003 war die Performance auch excellent steht ja auf der Homepage

mich persönlich würde mal die Performance im Jahr 2001 in der Zeit um den 11.9. herum interessieren....

[eyeworker]

Moin @all...

Ist jemand von Euch/Ihnen heute schon systemkonform geswitched? Wollte ab März wieder neu ins System einsteigen und weiss nicht, ob das aktuelle Signal (intraday) nicht zu schwach ist!?

Gruss, eye

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.045.065 von eyeworker am 01.03.07 12:53:44

laut VDAX New wäre bei 6744 einzusteigen gewesen.....

aber für Neueinsteiger wohl problematisch...nach dem Motto...die letzten beißen die Hunde

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.045.672 von jevogru am 01.03.07 13:26:59

toll!

und ich selber habe das System gestern gersa zwei Leuten empfohlen zumEinstieg heute...:O

[unterulmen]

Jepp, Fehlsignal mit ~100 Punkte abstand...

Ist aber bei der aktuellen Vola nicht verwunderlich...

[zentrader]

...immer daran denken: das System ist gemäss seiner überlagernden Grundausrichtung (nachbörsliche Signalfestlegung) aktuell nachwievor "short".

Wer bei solch grossen Fehlsignalabständen des Systems einerseits und der gegebenen Volatilität des Daxes andererseits versucht Intraday zu handeln, muss wissen, auf was er sich risikoseitig einlässt!

ciao,
zentrader

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.048.045 von zentrader am 01.03.07 15:11:46

MCTrading sagte oft genug,er handle nach VDAX new,
aber so schnell wie der DAX die 6640 vorhin durchstoß konnte man gar nicht handeln und wieder auf short switchen?

Also nachbörslich...intraday....VDAXnew....was ist denn nu optimal?

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.048.045 von zentrader am 01.03.07 15:11:46

"Wer [...] versucht Intraday zu handeln, muss wissen, auf was er sich risikoseitig einlässt!"

aber wenn man bei so einer Volatilitaet nicht intraday handelt, kann man auch mal schnell 200,300 oder mehr Punkte
bis zum Abend verlieren....


ganz klar: nach VDAX war intraday angesagt - daher gibts heut -103 Punkte Fehltrade...

(zum Glueck hatte ich keine Stopps gesetzt und war gerade unterwegs... )

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.050.774 von taiwandeal am 01.03.07 16:51:31

bei der Höhe des vdax ist dies wohl jetzt öfters angesagt

@MCTrading:
Häufen sich dann die Fehltrades??

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.051.316 von jevogru am 01.03.07 17:11:42

denke es sollten sich ein paar eingefleischte "MCTrader" in Zukunft in manchen Marktsituationen zeitnah etwas austauschen....

gerne per Telefon oder PM

Liebe Grüsse
jevogru

[jevogru]

würde mich mal interessieren, wer wie ich heute die knapp 100 Punkte in den Klo bzw ins minus gegriffen hat, und auch irgendwie sich jetzt überlegt, wie man die vergelkeichbare Situation morgen wohl meistern könnte...

also ich habe momentan da null Durchblick

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.035.229 von xltrader am 28.02.07 21:02:35

Hallo,

bei der Entwicklung des System wurden die Daten von Anfang der 90iger Jahre bis 2002 verwendet. Dieser Zeitraum wurde im Backtesting überprüft und das Ergebnis (auch das der Jahre 2000 bis 2002) war sehr erfolgreich. Da es sich aber hierbei nur um ein Backtesting handelt, wäre es unseriös von diesen Daten auf die Qualität der Signale zu schließen. Interessanter sind da die tatsächlich getradeten Zeiträume ab 2003.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.050.530 von jevogru am 01.03.07 16:42:42

Das kommt darauf an, was man als optimal betrachtet
Wer möglichst keinen Nervenkitzel und einen ruhigen Handel möchte, ist bei der nachbörslichen Umsetzung besser aufgehoben. Dort muss ich lediglich ggf. die Prognose für den nächsten Tag abwarten damit ich nicht einem weit fortgeschrittenen Signal hinterher laufe.
Wer etwas mehr Stress im Laufe des Tages vertragen kann, hat natürlich beim Intraday-Handel auch höhere Chancen, auch wenn diese in diesem Jahr noch nicht so deutlich waren.
Der Handel nach V-DAX New hat heut auch für die Intraday-Umsetzung gesprochen und dies hat leider unsere sehr guten Short-Gewinne geschmälert. Das ist sehr ärgerlich, zumal es sich nur um eine paar Punkte bei der Signalgenerierung handelte, lässt sich aber leider nicht ändern. Ich tröste mich da damit, dass noch ein deutlicher Short-Gewinn geblieben ist und andere Handelssystem in diesen Tagen long waren

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.051.316 von jevogru am 01.03.07 17:11:42

Im letzten Monat gab es keinerlei Fehltrades und ich gehe davon aus, dass die Anzahl der Fehlsignale und deren Punkte im Laufe eines Jahres weiterhin zu vernachlässigen sein sollte.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.055.100 von jevogru am 01.03.07 19:39:33

na ich natürlich auch, wie sollte es anders sein
Ich denke man sollte sich einfach je nach risikobereitschaft eine Umsetzungsvariante wählen und diese dann einen längeren Zeitraum umsetzen. Dies sagt sich natürlich ganz leicht, wenn man auf einem deutlichen Gewinn-Polster sitzt. Wenn ich mich aber nicht auf das System verlasse oder mich zu sehr von anderen Meinungen oder Urteilen beeinflussen lassen würde, wäre ich die letzten Tage garantiert long gewesen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.056.516 von MCTRADING am 01.03.07 20:35:41

d.h. Sie riskieren es morgen wieder, gegebenenfalls über 100 Punkte ins minus zu laufen?

Wäreein individueller Stop der Longposi.sofern man morgen in sie switchen sollte,nicht sinnvoller anstatt mit ihr über 100 Punkte ins minus zu laufen?

[FlyingDuck]

Hallo miteinander,

habe das Abo frisch bezogen und bin heute intraday mit ins Klo runntergespült worden. Das ist ja der beste Einstand, den ma sich wünschen kann, satte 100p weg und das beim ersten trade, juhuu.

Nun, ich werde mir die Sache erstmal nachbörslich zur Brust nehmen, da ich auch intraday keine Zeit(außer heute) habe, mich um die Posi zu kümmern.

Laut Aufstellung in diesem Jahr fährt man da ja auch nicht sooo schlecht, denke, es nähert sich am Ende alles aneinander an...

Morgen bin ich schlauer..
wenn man hier noch von Schläue reden kann..

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.057.093 von jevogru am 01.03.07 21:02:28

ja, werde ich tun
Einen anderen Stop als den des Systems festzulegen, ist mir zu schwierig. Dafür hab ich mich zu oft geärgert, dass mein Stop-Loss knapp gerissen wurde und dann das System ohne mich abging

[FlyingDuck]

Also was mich brennend interessieren würde, ist, dass wenn Sie, wie Sie sagen, kein so gutes Händchen selbst an der Börse hatten, auch stopp Marken ungünstig setzten oder andere Fehler machten, Sie aber doch in der Lage waren, ein System zu erstellen mit scheinbar vielen Indikatoren und Bausteinen, die wunderbar funktionieren und einen Riesenerfolg aufweisen?

Irgendwie passt das doch schlecht zusammen

Das ist sehr erstaunlich, zumal man dieses know how, welches Sie in das System gesteckt haben, ja demnach besitzen und real einsetzen könnten..

[jevogru]

...wie auch immer.....

...meine Stops stehen für morgen im Grenzbereich für long...und zwar auf beiden Seiten....

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.058.920 von FlyingDuck am 01.03.07 22:14:31

na ja die Longgrenze von heute könnte eher von jemandem mit ner unglücklichen Hand stammen

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.060.873 von jevogru am 02.03.07 00:20:50

Beschrei es net, sowas will ich nicht zwei mal hintereinander erleben, das heute hat mir gereicht...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.060.935 von FlyingDuck am 02.03.07 00:35:47

ja, das kann ich gut nachvollziehen

Liebe Grüsse

aber selten wiederholt sich so ein Mißgeschick zweimal

[taiwandeal]

Nikkei wieder 1,35% im Minus 17,217.93 -235.58
aber DAX erstmal im Plus
CitiDAX 02.03.2007, 08:12:04 6.653,87 +0,38%



Zwischenstand seit 1.1.07:

MCT intraday mit 6er Hebel (konstant)
Betrachtungszeitraum: 59 Tage
durchschnittliche Haltedauer: 3,1 Tage
maximale Gewinnserie: 300 Punkte
maximale Verlustserie: -189 Punkte
Fehltrades: -310 Punkte
G/V in DAX-Punkten: 212
Musterdepot: 14.9%
Musterdepot ohne Reinvestition: 18.3%
- ohne Gebuehren -


Good Trades !

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.060.935 von FlyingDuck am 02.03.07 00:35:47

...wenn man ein System handelt, muss man eben auch Verluste in Kauf nehmen. Entscheidend ist nicht der kurzfristige Erfolg, sondern eine mittel- bis langfristige Performance des Systems und natürlich eine gewisse Ruhe des Traders...

...oder anders ausgedrückt: ZEN = "Zero EmotioNal Trading"

Stay cool...

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Leicht gesagt, wenn man aufm Gewinnpolster sitzt.
Mir gings nur darum, beim ersten trade gleich so daneben zu langen.
Die Grundprinzipien sind mir klar, nur der Anfang war eben nicht gerade optimal...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.067.186 von FlyingDuck am 02.03.07 13:17:18

schön daß es Stoploss gibt

denn sollte das Longsignal bestehen bleiben,kann man unten günstiger wieder einsteigen

[FlyingDuck]

Werde heute nachbörslich einsteigen, dann ist die Sache klar ob Signalwechsel oder nicht..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.067.683 von FlyingDuck am 02.03.07 13:48:21

sollte Longsignal halten,dann hast du guten Einstieg

aber schaunmermal

[FlyingDuck]

ja, schaut gut aus, wobei schon ca. 8p vorm knock out war..

[jevogru]

zu VDAXnew vielleicht ne Idee:

Die ganze Zeit war ja eine Umsetzung nach VDAX new effizienter bekanntermaßen. Heute ist eine nachbörsliche Umsetzung des Longsignals günstiger wiederum gewesen als intraday....also so wie gestern....

Kann es sein, daß die VDAX new Umsetzung nur im "Bulle (Trend-)nmarkt" effizienter ist?

Ein höherer VDAX bedeutet ja auch höhere Schwankungen sowie niedrigere Kurse. Vielleicht sollte man in der jetzigen Korrekturphase die VDAX new Strategie direkt entgegengesetzt umsetzen, also nachbörslich!

MCTrading schrieb ja daß das System ursprünglich vor Jahren für die nachbörsliche Umsetzung gemacht worden ist, und vor Jahren hatte man ja auch höhere VDAX-Werte als in den letzten beiden Jahren

werde dies mal in den nächsten Tagen mal beobachten

will ja nicht immer mit eigenem SL sondern systemgetreu handeln

[jevogru]

also auch auf die Gefahr hin daß ich mich unbeliebt mache, aber bei der Volatilität würde ich mich irgendwie sicherer fühlen, wenn die neuen Signalgrenzen ein kleines bißchen früher als anderthalb Stunden nach Xetraschluß veröffentlicht werden könnten.....

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.075.474 von jevogru am 02.03.07 19:01:44

@jevogru,

mcTrading hat's doch schon mal erklärt: die Signalgrenzen gelten nicht im nachbörslichen Bereich, sondern nur im aktiven DAX-Zeitfenster von 09.00 bis 17.36 Uhr.

Alles hast Du reichlich Zeit bis Montag morgen...

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.075.718 von zentrader am 02.03.07 19:08:04

ich glaube, er meint, dass wenn er sieht, es gibt heute schon wieder ein neues Signal, er das gestrige heute nachbörslich nicht umsetzen braucht, sondern die Posi auf short stehen lassen kann...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.076.120 von FlyingDuck am 02.03.07 19:19:04

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.076.120 von FlyingDuck am 02.03.07 19:19:04

und so wie es aussieht.....

XDAX bei 6549

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.058.920 von FlyingDuck am 01.03.07 22:14:31

das passt sogar ganz gut zusammen
das Know How steckt in den Formeln und Parametern und schließt den Fehler-Faktor "Mensch" einfach aus

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.073.123 von jevogru am 02.03.07 17:40:02

Den Gedanken, dass je nach Marktphase Änderungen an der V-DAX-Variante erforderlich sind, hatte ich vorerst verworfen. Ab Mai letzten Jahres gab es auch einen kleinen "Bärenmarkt" und da waren aufgrund des höheren V-DAX fast alle Intraday-Trades erfolgreich.
Die Signalgrenzen waren eigentlich auch weit genug entfernt, nur leider ist das Muster im Dax momentan etwas schwierig. Zur Eröffnung kaufen alle wie wild als wäre nichts gewesen, um dann nach Einstieg auf den Höchstkursen alles wieder hinzuschmeißen.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.075.474 von jevogru am 02.03.07 19:01:44

Ging leider nicht eher, da die Berechnungen heut etwas kompliziert waren. Aber momentan ist man ja offenbar sicherer dran je später man sich für etwas entscheidet
Naja der DAX hat seine Gewinne seit Jahresbeginn gleich verspielt und wir stehen mit über 400 Punkten noch gut da. Ziel ist es schließlich den Index zu schlagen und das schaffen die wenigsten.

[jevogru]

nun ja für Montag ist ja im Endeffekt nur eine Grenze maßgebend
(wie ich denke)

Schau mer halt mal was Faktor Mensch am Montag macht...US sieht ja miserabel aus; andererseits sollte nach so einer Woche zumindest mal ein Rebound erfolgen

Schönes weekend @all

[jevogru]

wie man auf der Homepage sieht, ist die nachbörsliche Umsetzung mittlerweile ähnlich effizient wie die nach VDAX new

wenn man intraday unterwegs ist und zumindest ein wenig Ahnung vom Markt hat, kann man ja die Signalgrenze sowie dies am 1.3. der Fall war, etwas genauer beobachten. Bei dieser z.b. war es ja so daß der DAX diese intraday nicht nachhaltig umsetzte sondern wieder nach unten abtauchte...

VDAX new interpretiere ich persönlich ja nicht direkt intraday nach Signal,sondern soweit, daß eine intraday Umsetzung effizienter ist als die nachbörsliche...

...aber man kann noch soviel reden momentan ist die Situation wieder etwas kritisch...
das aktuelle Longsignal ist nachbörslich schon nahezu 130 Punkte im minus. Sollte der DAX Montag gleich Richtung 6500 abtauchen, stehen wir auf short...
wenn DAX danach reversealt Richtung GapUp 6600 und gar noch weiter einen Rebound bis 6700 startet, wären diese intaday nach VAX new geswitchten Shorts wiederum kräftig im minus...

So oder so wird nicht einfach die Woche....

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.067.683 von FlyingDuck am 02.03.07 13:48:21

also für Neueinsteiger ist diese strenge VDAXnew Umsetzungs-ariante momentan etwas problematisch m.M.n.

Im Grunde geht es eigentlich darum, ob ein neues Signal an einem Handelstag entsteht oder das vorhandene weiterhin Bestand hat, sprich seine Gewinne laufen läßt...

D.h. wenn ich intraday tätig bin, dann beachte ich beide Grenzen, wird eine verletzt muß ich sehen ob diese am Ende des Handelstages dann noch Bestand hat.
Dies hängt dann auch damit zusammen, wann diese Grenze geschnitten wird, ob vormittags weit vor US Börseneröffnung nur ganz kurz oder umgekehrt...

D.h. es schadet nicht auch mal intraday auf cash zu gehen und die Seitenlinie bis abends zu halten und dann wieder rein zu gehen...
Also ich halte dies für sinnvoller, als unter Umständen diese Tage an jedem HAndelstag mit dem System 100 Punkte ins minus zu laufen

nur meine Meinung

[jevogru]

Shortsignal heute, erster Intraday Kurs glaube ich im Bereich 6475


naive Frage an den "Chef": Wie setze ich denn momentan dieses System um richtig ohne zu bluten?

Bin sicher den ein oder anderen interessiert dies!

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.120.526 von jevogru am 05.03.07 10:17:58

Na nach den 3 Möglichkeiten die es gibt
Wenn mir die aktuelle Situation zu heiß ist, kann ich mich auch mal an die Seitenlinie begeben oder orientiere mich eben grundsätzlich nachbörslich, damit ich etwas Ruhe hinein bekomme.
Einige Nutzer handeln ja per CFD die werden sich natürlich über garantierte Stop-Loss freuen.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.128.227 von MCTRADING am 05.03.07 16:32:07

gibt es eigentlich auch garantierte "stop buy" ?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.129.747 von jevogru am 05.03.07 17:40:26

das dürfte es nicht geben
bei cmcmarkets kann man ja mit einer Order eine Position komplett drehen, indem man mehr Stücke verkauft als man hat,
beim garantierten Stop-Loss wird es da aber bestimmt eine Ausnahme hierzu geben, hab das aber noch nicht probiert

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.133.697 von MCTRADING am 05.03.07 20:59:11

könnte mir vorstellen daß es wesentlich konfortabler ist cfds zu traden als etwa bei einem Signalwechsel auf die Schnelle seine Longzertis zu verkaufen und in welche für short zu switchen, vor allem wenn man intraday handelt

[jevogru]

Also diejenigen die nach VDAX new handeln, haben momentan Probleme, daß das generierte Signal schon morgens sehr weit fortgeschritten ist wie jetzt heute zum zweiten Mal hintereinander.

Was empfehlen Sie konkret? Nicht jeder hier handelt auch mit cfds?

Ich erinnere an einen Spruch eines Users hier vor einiger Zeit..."hin und her macht Taschen leer"
Wie können Sie einen Tip geben wie man sich optimal systemgetreu derzeit verhält?

Ich erinnere dran daß wenn man streng nach VDAX new gehandelt hat, man die letzten Handelstage über 300 Daxpunkte Verlust eingefahren hat
Daß man dann kein gutes Gefühl hat, einem Longsignal im 6500er Bereich hinterherzujagen, wo der DAX heute morgen schon bei 6572 steht, dürfte Ihnen doch verständlich sein?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.138.984 von jevogru am 06.03.07 09:54:00

Also ich handel die V-Dax New Variante ja auch selbst um diese weiter zu prüfen und habe aufgrund einiger dabei nachbörslich besser erwischter Einstiege seit Jahresanfang noch knapp über 300 Punkte Gewinn

Der DAX steht seit Jahresanfang leicht im Verlust !!!

Wenn man der Meinung ist, dass ein Intraday-Handel aufgrund "hin und her" ein schlechteres Chance-Risiko Verhältnis hat, da muss man sich eben auf den nachbörslichen Handel konzentrieren. Der bis gestern bei 356 Punkten Gewinn seit Jahresbeginn stand !!!

Das mit dem Gefühl ist verständlich, dann sollte man aber keinerlei System anwenden, sondern sich eben auf sein Gefühl verlassen. Ich frage mich da nur was besser ist: aufgrund eines Gefühls und der langläufigen Meinung noch im Put festzuhängen oder heute seit Eröffnung mit dem System long zu sein ?

Dass in der aktuellen Phase nicht jeder Trade ein Gewinn sein kann ist verständlich und wir hatten das Pech, dass die Signalgrenze 2 mal recht knapp verletzt wurde. Solang aber das Verhältnis stimmt und das Ergebnis über einen reinen Dax-Investment liegt, darf man aber wohl zufrieden sein. Zumal nur wenige Anleger die Abwärtswelle so gut erwischt hatten wie das System.

[taiwandeal]

ich befuerte, dass die Korrektur noch nicht beendet ist, aber mein Short ist erstmal glattgestellt...

BN2D47 kk 5,99 vk 7,12

long ist mir erstmal zu unsicher - die Wirtschaftsdaten der letzten Tage waren alle nicht so berauschend... koennte noch weiter abrutschen...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.151.783 von taiwandeal am 06.03.07 18:10:42

ich denke falls US heute fett im plus schließen sollte,die Asiaten heute nacht nochmal nachlegen sehen wir morgen im DAX die 67xx...

nur danach ist erstmal Ende der Fahnenstange mit Ziel ca 6100/200

nur meine Meinung

wenn allerdings zuviele meinerMeinung sind könnte die Korrektur schon rum sein

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.151.783 von taiwandeal am 06.03.07 18:10:42

könnte aber auch wieder die Hoffnung auf Zinssenkung in USA aufkeimen lassen

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.152.149 von jevogru am 06.03.07 18:28:12

wäre zumindest schön, wenns morgen direkt so los geht
nur leider snd wir ja nun schon zwei die sich das vorstellen könnten

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.152.878 von MCTRADING am 06.03.07 19:06:12

bin jedenfalls wieder im System drinne,und gehe davon aus daß die Fehlsignalgrenze gleich morgen früh gerissen wird....

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.153.385 von jevogru am 06.03.07 19:30:33

Die Chancen hierfür stehen momentan ja ganz gut..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.156.049 von FlyingDuck am 06.03.07 22:03:54

würde mich tatsächlich nicht wundern wenn die Korrektur schon vorbei wäre zumal immer mehr damit rechnen daß zwischen 67/800 noch ne 500/600 Punktewelle nachkommt!

[FlyingDuck]

...momentan über 100p im plus seit Signal, sollten das meine ersten Systemgewinne werden...?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.187.700 von FlyingDuck am 08.03.07 17:41:23

das System zahlt sich auf längere Sicht aus......nur Geduld


man muß nur die Signale des Systems über die Meinungen vieler Analysten sowie der eigenen Meinung stellen, dann funzt es...

sobald man diese Psychoblockade überwindet.....

hochher wird es eben nur in naher Zeit gehen wenn man intraday handelt bzw. eventuell die Grenzen switct, da könnte ich mir vorstellen, daß es mit cfds bei cmc markets schneller und rascher geht als hier irgendwelche KO Zertis rauszusuchen

deshalkb werde ich mal ein Konto bei CMC die Tage eröffnen....

[unterulmen]

Jepp, das bleibt höchstwahrscheinlich ein gewinn.

Was mich nur wundert ist, das die Korrektur bis 6300 - 6200 laufen sollte. Die überkaufte Marktsituation hat sich zwar schon abgebaut, aber trotzdem ist vorsicht geboten.
Ich vermute wir schließen das Gap bis 6820 und es geht bis ~6300. Das würde dann auch einer schönen D Welle nach der Elliott Wellen Theorie entsprechen.

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.188.067 von jevogru am 08.03.07 17:57:09

Jou, mach das, habe ich auch gemacht.
Hast Du beispielsweise 5 Stück short und willst switchen, kaufst einfach 10, dann bist 5 long, wie bei futures eben auch...

Habe extra zu diesem System ein CFD Konto bei CMC eröffnet, mir gefällts..

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.188.088 von unterulmen am 08.03.07 17:58:05

Das sehe ich ähnlich, im Bereich 6800 bis 6850 wäre short nicht verkehrt...
Hoffentlich weiß das System das auch..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.188.842 von FlyingDuck am 08.03.07 18:28:39

ich denke mal daß wir noch vor Erreichen der 6800 abk...en

aber nur meine Meinung


lassen wir am besten das System entscheiden

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.188.741 von FlyingDuck am 08.03.07 18:24:14

dat is ja megageil

besser als sich ständig neue Citischeine rauszusuchen

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.189.041 von jevogru am 08.03.07 18:37:00

Find ich auch..

Aber: 2 Punkte Spread, aber das is nicht die Welt..

Hält man eine long Posi über Nacht, fallen "Finanzierungskosten" an, derzeit 7,5% p.a.
Bei short Posis soll man laut deren Aussage auch welche gutgeschrieben bekommen, konnte ich aber in der kurzen Zeit noch nicht kontrollieren..

Aber dafür keine Transaktionsgebühren oder Depotgebühren.

Bei nur einem CFD fällt momentan ca. €1,40 am Tag an...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.188.088 von unterulmen am 08.03.07 17:58:05

meintest du "überkauft" oder "überverkauft" ?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.189.616 von FlyingDuck am 08.03.07 19:01:13

Aber nicht von der geringen Margin leiten lassen, sondern das Risiko vergleichbar dem Grundkonzept des Systems kalkulieren.
D. h. eine Vergleichsrechnung anstellen: wieviel Zertifikate mit Abstand 800Pkt. zum K.O. könnte ich mir leisten und wieviel Gewinn wäre dann z.B. bei 100 Dax-Punkten drin. Dies dann umrechnen auf die CFD und so die Stückzahl der CFD ermitteln.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.191.849 von MCTRADING am 08.03.07 20:36:18

Warum sollte der Abstand eigentlich 800 Punkte zum KO betragen?
Wird wohl mit Sicherheit keiner 800 Punkte mit dem System ins minus laufen ohne vorher die Notbremse zu ziehen?

Ich persönlich bevorzuge 500/600 Points maximal!

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.189.616 von FlyingDuck am 08.03.07 19:01:13

...ist bei ABN AMRO marketindex aktuell wohl noch ein wenig günstiger:

- DAX Spread nur 1 Punkt
- Finanzierung Long ca. 1 Euro je xDax-CFD und Tag
- bei Short bekommst du die Zinsen (natürlich weniger... => Finanzierungs-Spresd)
- zusätzlich wird die freie Konto-Einlage mit 1% verzinst

ciao,
zentrader

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.192.084 von zentrader am 08.03.07 20:46:36

Spread nur 1 Punkt, das ist ja noch besser

Warum reden immer nur alle von cmc?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.192.026 von jevogru am 08.03.07 20:44:02

Ja aber wenn es mal 300 Punkte ins Minus gehen sollte, bin ich wesentlich relaxter, da ich persönlich Scheine mit fast 1000 Punkten Abstand zum K.O. verwende
Aus diesem Grund empfehle ich mind. 800 Punkte. Man muss sich nicht daran halten aber man lebt entspannter

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.192.518 von MCTRADING am 08.03.07 21:08:10

und wie verhält es sich bei so einem worst case mit cfds?
Da gibt es ja keinerlei KOs ??

[unterulmen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.190.402 von jevogru am 08.03.07 19:35:08

überkauft - darum auch der Anstieg bis 7030. Viele haben ja auch gedacht, es kracht bei 6730 schon, war aber nur ne Bärenfalle.

Im Worst Case bei CFDs stellen viele Broker die Position glatt und euch bleibt der Margin. Nicht so wie bei Futures, wo Geld nachgeschossen werden muss.

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.196.333 von unterulmen am 09.03.07 07:37:24

Das stimmt so aber auch nicht ganz, kommt immer auf den Broker an, auch bei futures werden Posis automatisch glatt gestellt, sollten die erforderlichen Margins nicht ausreichen..

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.193.074 von jevogru am 08.03.07 21:36:09

@jevogru,

da hast Du zwei Möglichkeiten:

1. Du regelst dieses "worst case" Szenario selbst durch sog. "disaster stops" (analog zur Vorgehensweise von MCTrading bei seinen Handelsinstrumenten)

oder

2. Du überlässt dies der "Airbag"-Funktion des CFD-Brokers (in diesem Falle von ABN AMRO marketindex:
"...Sobald Ihr marketindex-Nettovermögenswert unter 50% der benötigten Margin fällt, werden alle offenen Power Trading-Positionen automatisch geschlossen. Der Erlös aus den Liquidierten Positionen wird Ihrem marketindex-Konto gutgeschrieben...")

ciao,
zentrader

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.200.919 von zentrader am 09.03.07 12:20:28

..also in jedem Fall ist die hinterlegte Margin nicht verloren, habe ich das richtig verstanden?