DAS HANDELSSYSTEM FÜR DEN DAX - 500 Beiträge pro Seite (Seite 4)

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.528.999 von taiwandeal am 29.05.07 19:30:44

täglichen Verlust von gerade einmal 0,47 Cent"

momentan machste mehr tagtäglichen Verlust wenn de exakt nach System derzeit handeln würdest

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.529.967 von jevogru am 29.05.07 20:31:12

... mach ich fast nie ...

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.533.733 von taiwandeal am 30.05.07 03:55:22

Lang&Schwarz 30.05.2007 08:07:00 7.734,75

und damit liege ich auch nicht oefters falsch als das System

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.534.075 von taiwandeal am 30.05.07 08:09:23

ein Königreich für ein gescheit funzendes System daß an einen Halt für seine Entscheidungen gibt....

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.534.656 von jevogru am 30.05.07 09:08:46

erster realer Kurs Xetra war glaube ich 7716,
amtlicher Eröffnungskurs war 7741.

Da macht ja das System auf dem Papier wenigstens ein paar Pünktchen wieder gut
egal wie der augenblickliche Trade endet

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.537.014 von jevogru am 30.05.07 11:34:05

ja - das ist allerdings seltsam...

Lang&Schwarz stellt sekuendlich Kurse und hat das Tageshoch bisher auf 7.734,75 zur Eroeffnung um 8:00 - um 9:00 war der L&S Kurs garantiert unter 7734

im Future sehe ich eine 5-min Candle von Maximal 7723

[jevogru]

bin ich froh, daß ich heute nach "MC lisixx" gehandelt habe....
(hin und her macht Taschen leer)

habe immer noch alle Longs anboard

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.543.116 von jevogru am 30.05.07 17:11:44

[jevogru]

XDAX 7800

hoffe nicht allzuviele treue MCT Umsetzer sind gegenwärtig noch short

[jevogru]

hm jetzt aber mal im Ernst;
ich selber halte mich derzeit nicht unbedingt an das System und das ist auch gut so
denn so erhalte ich mir auch die Hoffnung daß das System irgendwann mal wieder besser performt (sonst würde ich wahrscheinlich meine Kündigung abschicken),aber...
was ist mit den vielen Usern die exakt nach VDAX new handeln? Diese werden u.U. morgen früh zunächst mal wieder veranlasst auf dem Tageshoch wahrscheinlich ihre shorts in long umswitchen..
MCTrading hat ja mal gesagt das System sei lernfähig, nur ist da momentan recht wenig zu sehen, erschütternd irgendwie, um nicht zu sagen, das könnte 2007 der SuperGau für dieses System werden!

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.547.909 von jevogru am 30.05.07 22:11:13

Erster Kurs 7790.Wer ausser MC-Trading hat noch so billig gekauft?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.550.886 von lisixxx am 31.05.07 09:20:27

tja...Verarschung pur dann!

Also wenn mir jemand ein derzeit gut funktionierendes System anbieten kann, bin bereit gerne was dafür springen zu lassen...gerne per BM !

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.550.886 von lisixxx am 31.05.07 09:20:27

der Kurs oder sogar ein etwas besserer sind leider nur mit garantierten Stop-Loss bei CFD oder Future zu erreichen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.563.374 von MCTRADING am 31.05.07 20:28:44

also ist mir neu daß man einen von der Bürse festgesetzten Eröffnungskkurs der nur dadurch zustande kommt daß gegen 9Uhr noch nicht alle Dax Werte mit neuem Kurs festlagen, mittels CFD oder Future garantiert erreichen kann?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.563.412 von jevogru am 31.05.07 20:31:25

soll keine Werbung sein, ist aber ein verständliches Beispiel:


Zitat:

"Garantierte Stop Order
Mit der garantierten Stop Order bietet CMC Markets seinen Kunden die Möglichkeit, Risiken optimal zu managen. Im Gegensatz zu normalen Stops, wo so genannte Gaps dazu führen können, dass die Ausführung zu einem schlechteren Kurs als dem gesetzten Stop Kurs erfolgt, ist dieses Risiko bei der garantierten Stop Order ausgeschlossen. Das Risiko eines Gaps übernimmt CMC Markets in diesem Fall. Aus diesem Grund ist die garantierte Stop Order auch die einzige gebührenpflichtige Orderart. Die Gebühren sind als eine Art Versicherungsprämie zu betrachten.

Beispiel eines Garantierten Stops
Sie haben eine Long Position von 500 SAP CFDs zu einem Kurs von 180,00 € gekauft. Sie sind der Ansicht, dass der Kurs noch weiter steigen wird, wollen jedoch Ihr Verlustrisiko begrenzen. Sie platzieren eine garantierte Stop Order zum Verkauf von 500 SAP CFDs zu 170,00 €. Im Verlauf der Handelszeit kommt es aufgrund einer schwachen Gesamtmarkttendenz zu Verlusten und die Aktie wie auch Ihr CFD schließen um 17:30 Uhr bei 172,00 €. Ihr Stop Kurs ist aber noch nicht erreicht, so dass Sie die Position damit nach wie vor halten. Am gleichen Abend meldet in den USA nachbörslich ein Mitbewerber von SAP enttäuschende Quartalszahlen und einen pessimistischen Branchenausblick. Der Kurs des Mitbewerbers fällt nachbörslich weiter. SAP bleibt davon erwartungsgemäß nicht unberührt. Am nächsten Morgen eröffnet SAP bei 168,50 €. Im Fall eines normalen Stops würde die Ausführung jetzt bei 168,50 € erfolgen und damit 1,50 € tiefer als der Stop-Kurs. Sie aber haben eine garantierte Stop Loss Order aufgegeben und sind dadurch vor diesem so genannten Overnight-Gap geschützt und erhalten die Ausführung zu 170,00 €."

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.563.495 von MCTRADING am 31.05.07 20:37:28

aber wie soll ich denn 22Uhr abends wissen welchen Eröffnungskurs wir am nächsten Tag 9 Uhr haben?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.563.771 von jevogru am 31.05.07 20:57:04

einfach von der Signalgrenze ausgehen bzw. im heutigen Fall der gestrige Schlusskurs, da die heute maßgebliche Signalgrenze bereits gestern überschritten war

[depodoc]

# 1513 ..soll keine Werbung sein...

ich mach aber mal Werbung:

Index–CFDs:
0,1% vom Handelsvolumen
Mindestabstand zum aktuellen Geld/Brief Kurs: 1%

Lasst euch nicht verar****

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.565.821 von depodoc am 31.05.07 23:16:34

1 prozent

genau dies hab ich auch im hinterkopf;
d.h. das von MCTrading beschriebene Szenario ist nie und nimmer nöglich!
am besten kein weiterer Kommentar dazu bevor ich was falsches schreibe


kann mir keiner ein gut funktionierendes System anbieten per BM?

[FlyingDuck]

Ich glaube kaum, dass Dir hier jemand die goldenen Eier auf dem Tablett servieren wird.
Eins ist klar, keiner, der ein wirklich gutes funktionierendes System hat, wird dies groß an die Glocke hängen und publik machen. Warum auch?
Der umgedrehte Fall ist genauso nachvollziehbar. Wer für ein angebl. gut funktionierendes System es nötig hat, dafür Kunden zu akquirieren und Beiträge oder Gebühren dafür verlangt, frage ich mich, warum macht er dies. Wenn es so gut funktioniert, dann brauche ich doch nicht andere Leute daran teilhaben zu lassen und noch Gelder dafür einzusammeln. Die Last halse ich mir doch nicht zum Spass auf, weil ich so ein guter Mensch bin und meine Erkenntnisse in die Welt hinaus tragen möchte.
Die, die wirklich erfolgreich traden und handeln, halten sich im Hintergrund und posaunen es nicht in Foren herum. Wer das nötig hat, hat es auch nötig, anderen Leuten Geld abzuverlangen, um selbst sich über Wasser zu halten.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.568.452 von jevogru am 01.06.07 09:53:37

genau und den Stop-Loss bei Eröffnung der Position erteilen und dann ggf. anzupassen um dann innerhalb des Mindestabstand zu landen wie im Beispiel #1513 ist natürlich absolut unmöglich

es ist schließlich nur eine Notlösung für die, die es unbedingt für nötig erachten
aber es ist schon lustig welche Diskussionen hier wieder aufkommen während der aktuelle Trade 100 Punkte im Gewinn ist

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.569.889 von FlyingDuck am 01.06.07 11:05:02

es soll aber Leute geben, die aus Spaß an der Sache andere teilhaben lassen und die 0,67 Cent pro Kalendertag, die ich gern als Aufwandspauschale hätte, um meine Kosten zu decken, kann man ja auch gern mal mit den Preisen und Ergebnissen von anderen Anbietern vergleichen, vorallem in der aktuellen Situation

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.572.520 von MCTRADING am 01.06.07 13:30:00

zahle auch gerne 0,68 cent pro Kalendertag, wenn die Fehlsignalgrenze nicht immer langweiligerweise nur aus dem Tageshoch bzw Tagestief des Vortages und die neue Signalgrenze meistens knapp 100 Punkte davon entfernt wäre. Deswegen haben ja so viele Probleme dem System getreu zu folgen

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.583.299 von jevogru am 01.06.07 23:20:48

tja und ich vermute, dass es letztes Jahr noch viel gravierender war

... von wegen "Jahresperformance 2006 von 567,30%" ...

die Signalpunkte vom letzten Jahr stehen laut MCT nicht mehr zur Verfuegung ...
ich kann mir das nicht so richtig vorstellen... ich habe noch Excelauswerungen von Messdatenreihen von meinem Studium vor ueber 10 Jahren - ich kann mir nicht vorstellen, dass einer seine Daten vom letzten Jahr loescht, an denen er boersentaeglich gearbeitet hat... und man hat doch auch Backups von den Daten ...


in 2006 sind weder Fehlsignale noch handelbare Signale in die Performance-Berechnung eingeflossen
diesen Einwand habe ich mehrfach hier gepostet - aber kein einziges Posting von einem User - kein Widerspruch - keine Zustimmung... ausschliesslich nur Kommentare von MCT, dass es fast keine Fehlsignale gab und dass die paar Puenktchen Abweichung bei den Signalgrenzen kaum einen Unterschied in der Performance machen wuerden. Wer sich die Signalliste von 2006 mal genauer anschaut, wird speziell in der 2.Maihaelfte viele Signalwechsel sehen. Haette man das ganze nachboerslich umgesetzt waeren es ueber 1000 Punkte Verlust gewesen... das System hat jedoch aufgrund der "optimalen" Signalpunkte in dieser Zeit 800 Punkte Gewinn gemacht - sorry - das ist absolut unglaubhaft...




also - gibt es hier im Forum keine User, die im letzten Jahr dabei waren ? Kein einziges Posting, das meiner Vermutung widerspricht bzw. zustimmt ? Sind die User von letztem Jahr mit ihren 567% im Dauerurlaub in der Karibik - oder haben sie sich schon laengst von diesem Thread verabschiedet ?

... bitte meldet Euch doch mal - gerne auch per BM ....

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.583.868 von taiwandeal am 02.06.07 04:21:24

aber kein einziges Posting von einem User - kein Widerspruch - keine Zustimmung

wir beide werden doch nicht die einzigen Nutzer dieses Systems sein

[MCTRADING]

Also Fehlsignale sollen das Problem sein, dem wäre auch so, wenn es die denn in großer Anzahl gäbe. In den letzten 4 Monaten sah es aber wie folgt aus:

Mai: 1 Fehlsignal
April: kein Fehlsignal
März: 2 Fehlsignale
Februar: kein Fehlsignal

Die Ergebnisse daraus sind in der Statistik enthalten. Den Januar habe ich bewusst außen vor gelassen, da dieser immer twas schwierig zu handeln ist. Sollten wir also am Jahresende mal die Anzahl Signale zu Fehlsignale vergleichen.

Bis 2006 habe ich lediglich die homepage überarbeitet, ohne die Daten der Grenzen zu archivieren. Es liegen also nur die reinen Intraday-Signale vor. Eine genau vorgegebene Statistik war mir und den Nutzern bis dahin egal, da jeder seinen eigenen Umsetzungsstil, Produkte und Zeitrahmen hat. Das System lief gut und der Depotstand am Jahresende stimmte
Nochmals angemerkt, das System ist nur mein Hobby und ich habe nicht die zeitlichen Möglichkeiten um von Anfang an einen professionellen Anschein zu erreichen.

Dass ab Mai 2006 Probleme auftraten, der nachbörsliche Handel dann nicht mehr strikt möglich war und dies zu der Variante nach V-DAX führte, habe ich hier schon oft erläutert. Für den Rest des Jahres traten aufgrund des deutlich gestiegenen V-DAX auch fast keine Fehlsignale mehr auf. Es dürfte also bei den Fehlsignalen durchschnittlich kaum einen Unterscheid zu diesem Jahr geben.

Die Nutzer, die seit einiger Zeit dabei sind kennen die Schwierigkeiten des Systems und sind trotzdem relativ zufrieden. Manche setzen das System strikt um, andere wandeln es etwas ab oder nutzen es nur als Entscheidungshilfe für den komplett eigenen Handel.
Die wenigsten sind aber bei w:o aktiv oder möchten sich auf die zum x-ten Mal geführte Diskussion hier einlassen und das kann ich gut verstehen. Die Mails gehen von "ist doch egal" bis "einfach den Thread schließen".
Nun, ich geh auch gern zum x-t Mal darauf ein.

Wer feststellt, dass ihm das System nicht liegt oder etwas unglaubwürdig findet, der sollte sich einfach nicht mehr daran beteiligen und gut ist. Langatmige Diskussionen über das gleiche Thema sind jedenfalls kaum erforderlich.

Ich habe mich bemüht ab 2007 alles im Rahmen meiner Möglichkeiten etwas transparenter zu gestalten und nach jetzigen Feedback scheint mir dies auch einigermaßen gut gelungen.

Seit einiger Zeit sind auch ein paar Leute der Deutschen Bank und der DVAG dabei, die offenbar mit meiner unproffessionellen Art noch ganz gut klar kommen. Naja, vielleicht nutzen die das System auch als Kontra-Indikator

2007 hat etwas schwierig begonnen und die Gründe die ich dahinter vermute, habe ich schon oft erwähnt. Ich beobachte auch andere Systeme und die meisten habe Probleme in dieser Börsenphase oder tauchen auch mal wieder ganz ab. Ich stelle mich der schwierigen Situation, möchte mich aber nicht ständig zu irgendwelchen Vermutungen und Unterstellungen äußern müssen. Es läuft eben nicht jedes Jahr optimal.
Wer etwas besseres findet, sollte dies also nutzen. Über eine Info zu einem besseren System wäre ich natürlich auch dankbar


Ich freue mich über die Leute, die es mal ausprobieren möchten und kann auch gut verstehen, wenn es jemand nicht so liegt.

[jevogru]

Seit einiger Zeit sind auch ein paar Leute der Deutschen Bank und der DVAG dabei, die offenbar mit meiner unproffessionellen Art noch ganz gut klar kommen. Naja, vielleicht nutzen die das System auch als Kontra-Indikator
also unprofessional bringen Sie das System nicht rüber, auch wirken Sie weißgott nicht unseriös auf mich

Ich habe mich bemüht ab 2007 alles im Rahmen meiner Möglichkeiten etwas transparenter zu gestalten und nach jetzigen Feedback scheint mir dies auch einigermaßen gut gelungen
auch das ist Ihnen eigentlich im positiven glaubwürdigen Sinne anzurechnen..

dennoch wenn ich bis jetzt 2007 für mich Revue passieren lasse, und es zählt nunaml nur was jetzt ist und nicht was 2005/06 war, habe ich aus zwei Gründen Probleme mit dem System, wenn
1. beide Signalgrenzen weit auseinanderliegen
2. die Signalgrenze an einem Punkt liegt wo es eine schwerfällt diese auch umzusetzen.

zu1: ist deswegen problematisch, weil man daraus kein gutes Moneymangement ableiten kann; wie ich mehrfach erwähnte, habe ich hier oft genug mein eigenes Süppchen gekocht, doch war es lediglich mal die Umsetzungsvariante nach VDAXnew oder die nachbörsliche oder auch die, einem fortgeschrittenen Signal nicht weiter zu folgen, also doch getreu Ihrer Maxime! Deshalb aber auch die eigene Stopsetzung; problematisch halt nur wenn man bei etwa gleichvielen Trades ausgestoppt wird, d.h. gleichviele Gewinntrades wie Verlusttrades; dies war bei Ihrer früheren Performance Ausweisung bei weitem nicht so! Daher immer die Zweifel an der Richtigkeit der Performanceausweisung von früher oder ob 2007 für das System doch schwieriger ist ???

zu 2: wir haben es oft genug erlebt daß der Dax sogar am selben Tage wenn er mal knapp 1 Prozent im minus war wieder hochgekauft wurde, die neuen Grenzen für longs gab es jedoch erst gegen 19 Uhr wenn der Zug abgefahren war. Daher immer mein mulmiges Gefühl auf short zu switchen wenn das Signal an einem Punkt liegt wo der Dax schon 1 Prozent im minus liegt!

Aber es heißt ja über wen man spricht der ist interessant; und aus irgendeinem Bauchgefühl trau ich dem System noch einiges zu;
schaunmermal vielleciht kommen wieder bessere zeiten

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.601.297 von jevogru am 02.06.07 22:43:21

2006 gab es viel mehr Signale, bei denen es sofort in die prognostizierte Richtung ging und auch wenn der DAX in 2006 gestiegen ist, so gab es doch viel mehr sog. Schiebezonen, die das System optimal nutzen konnte.
Dies ist 2007 nicht der Fall, die Signale entwickeln sich zwar auch oft genug sofort in die richtige Richtung, aufgrund der sich langsam aufbauenden Übertreibung, werden die kleinen Rücksetzer aber zu schnell zum Einstieg genutzt, da einige bisher den Zug verpasst hatten.

Genau in diesem Unterschied liegt das Problem und ich bin mir sicher, dass es auch bald wieder bessere Zeiten gibt

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.606.313 von MCTRADING am 03.06.07 11:21:02

Genau in diesem Unterschied liegt das Problem und ich bin mir sicher, dass es auch bald wieder bessere Zeiten gibt

genau das vermute ich auch, es kann nicht ewig nur steigen! Das dicke ende kommt bestimmt!

[jevogru]

so Leute,
habe wieder mal Papier und Bleistift wundgeschrieben, und eine Strategie ausgearbeitet, wie man OHNE andere Hilfsmittel zu verwenden, nach VDax new MCT bis jetzt fast doppelt soviel Punkte seit Jahresbeginn erzielt hätte
erfordert aber ungemeine Disziplin, sonst ist das Depot leer, ist aber unterm Strich mit gutem Moneymagement immer noch machbar!
Und natürlich nur was für daytrading veranlagte!

Bei Interesse gerne per BM

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen




Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de/



Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen




Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de/



Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%

[jevogru]

JAAAA...
wir sehens ja daß das System wieder teilweise besser dasteht wie der DAX;

und mit meiner angewandten Version das System umzusetzen eventuell sogar noch besser

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.708.449 von jevogru am 08.06.07 17:29:08

Du hast Post

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.708.449 von jevogru am 08.06.07 17:29:08

Na ich dacht, ich geb mal sicherheitshalber einen Hinweis, nicht dass sich hier keiner über die 300 Punkte Gewinn freut
Eine Woche ohne Kritik ist mir aber natürlich schon Lob genug

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.711.294 von MCTRADING am 08.06.07 19:11:57

Sicher freut sich jeder über 300 Punkte.Nur wenn ich mier die Performance des Daxes seit Jahresbeginn anschaue und mit MC-Trading vergleich dann war viel hin und her und sehr viel Spesen. Aber das kann sich ja noch ändern. Wünsche allen ein schönes Wochenende.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.711.294 von MCTRADING am 08.06.07 19:11:57

Eine Woche ohne Kritik ist mir aber natürlich schon Lob genug

im Grunde ist es eh Schwachsinn wenn wir Sie kritisieren, da die Signale ja von einem System erzeugt werden; es liegt nur an uns wie wir diese umsetzen

und das wie kann man in vielerlei Hinsicht interpretieren

[unterulmen]

Hallo!

Laut Ihren Angaben ist das System ein Durchschnitt oder Zusammenfassung von mehreren Indikatioren.
Mich würde interessieren, wie Langfristig diese Indikatoren ausgelegt sind, und ob es nun wahrscheinlicher ist dass wie wieder mehr erfolgreiche Trades haben werden (=fließen die Fehlsignale und Verlustrades der letzten beiden Monaten noch ein?)

lg
uu

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.829.718 von unterulmen am 11.06.07 20:33:08

Hallo,

das ist etwas schwierig zu erklären. Die Fehlsignale werden vom System in der Berechnung ausgeblendet, während die Verlust- u. Gewinntrades unmittelbar in die Berechnung einfließen. Das heißt open, high, low, close, Signalpunkte und Ergebnis der einzelnen Trades finden Verwendung in den Berechnungen der künftigen Signale. Der Einfluss von Verlusttrades in den Berechnungen kann sich also auch dahingehend positiv auswirken, dass das System so wieder in einen Rhythmus findet. Wenn dieser dann von den DAX-Mustern bestätigt wird, steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine Kette von erfolgreichen Trades stark an. Weitere Details möchte ich natürlich nicht verraten.

[taiwandeal]

gefaehrliche Zeiten...

ich bin noch short - mal schauen, wie sich das heute Nachmittag entwickelt...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.841.693 von taiwandeal am 12.06.07 13:33:26

mit meiner abgewandelten Strategie ist das Risiko jedenfalls begrenzt, aber Chancen noch da

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.841.934 von jevogru am 12.06.07 13:43:58

"Risiko begrenzt" bedeutet Stopp ... ?

wirst Du dann in so volatilen Marktphasen nicht staendig ausgestoppt ? Nach dem heutigen Kursverlauf waere ich vermutlich schon das zweite mal ausgestoppt.. aber ich lasse die Position halt laufen, weil ich denke, dass noch eine zweite Abwaertswelle bis 7400 kommt ...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.843.382 von taiwandeal am 12.06.07 14:49:21

ich steige immer nur an den Signal-bzw.meinen Einstiegspunkten immer wieder neu ein..
=====> also momentan flat bis Dax wieder über 7706 geht, oder bis morgen früh neues Signal aktiv ist!

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.843.948 von jevogru am 12.06.07 15:12:14

was net heiß daß ich den heutige Tag net auch für besch....halte

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.843.948 von jevogru am 12.06.07 15:12:14

Nun, das ist aber doch gestern eingetreten..?!
Der Dax lief spätnachmittag deutlich nach oben, so dass Du eingestoppt wurdest, um später wieder nach unten ausgestoppt zu werden, oder?
Also wenn ich Deine Variante richtig interpretiere...

[taiwandeal]

... da habe ich gerade einen Schreck bekommen...der "hundert-Punkte-Up-Sprung" war aber der Futurewechsel im CFD...

DAX aktuell 13.06.07 09:54 Uhr 7.616,41 -0,81 %
http://isht.comdirect.de/charts/small.ewf.chart?&hist=1d&sSy…

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.868.516 von taiwandeal am 13.06.07 10:10:11

Ruhig Brauner ruhig...

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.869.064 von FlyingDuck am 13.06.07 10:38:23

was ?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.868.355 von FlyingDuck am 13.06.07 10:00:28

ja, aber ist die Posi 30 Punkte im plus ziehe ich den Stop auf Einstiegskurs (bei der Hälfte einer Gesamtposi)!
also gestern abend erneut wieder plus minus null raus!

Ist zwar nervig aber besser als heute mit rund 70 Punkten (einer Gesamtposition) im minus zu sein, was einem der getreu VDAXnew wie von MCT empfohlen handelt widerfahren ist

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.869.973 von jevogru am 13.06.07 11:24:54

Oh ich liebe es mit +-0 täglich ausgestoppt zu werden

aber soll schlimmeres geben

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.876.028 von jevogru am 13.06.07 16:49:06

Hin und her macht Taschen leer,ausser die der Banken

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.876.334 von lisixxx am 13.06.07 17:03:25

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.876.524 von jevogru am 13.06.07 17:12:50

Hast Post

[Cole_T]

ist MCTrading zur Teit long oder short?

[unterulmen]

@coleT

das weis das system selbst nicht, scheint mir.
Genauso wie es keiner weis, ob die Korrektur schon vorüber ist, oder obs noch weiter runter geht...

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.882.548 von Cole_T am 13.06.07 22:32:57

seit Eröffnung long

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.895.275 von MCTRADING am 14.06.07 17:47:19

danke :-)

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.882.610 von unterulmen am 13.06.07 22:36:11

das System weiß denke ich schon meist wo es hingeht, nur war der Dax halt an manchen Tagen etwas schneller
wie MCT schonmal richtig sagte

aber dafür gibt es ja Stops

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen




Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de/



Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.945.842 von MCTRADING am 15.06.07 18:47:02

Hmmmmmm....welche performance stimmt denn nun, diese hier oder die auf ihrer Homepage.
Dort steht nämlich unter "Zugang zum System" was anderes???
Nämlich:
INTRADAY 163,17(laufender Monat
484,66 (insgesamt)

NACHB. 56,78 (lauf.Monat)
543,80(insgesamt)

V-DAX 163,17 (lauf.Monat)
855,78 (insgesamt)

Was denn nu?

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.951.805 von FlyingDuck am 16.06.07 12:43:41

Und dort ist auch bis zum 14.06.2007 abgerechnet...

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.951.827 von FlyingDuck am 16.06.07 12:45:03

Ah, passt schon, sie haben den aktuellen trade, der noch offen ist, hier gleich dazu addiert. Alles klar!

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.951.867 von FlyingDuck am 16.06.07 12:47:16

die Performance sieht noch besser aus wenn man das System nach meiner Strategie umsetzt

[FlyingDuck]

Ich lasse mich gerne positiv überraschen..

[FlyingDuck]

Wie ungewöhnlich ruhig es hier ist, wenn der aktuelle trade dick im Plus steht...

[jevogru]

Signalgrenze für morgen ist ja ziemlich weit "oben"

dat wird wohl nichts mit baden gehen morgen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.079.285 von jevogru am 20.06.07 19:00:24

@MCT
oder ist es ein Druckfehler (ne 1 zuviel???)

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.079.320 von jevogru am 20.06.07 19:02:39

nein, das passt schon so mit der Signalgrenze
ich war aber auch überrascht

das Wetter soll ja morgen eh nicht so badetauglich sein

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.079.577 von MCTRADING am 20.06.07 19:18:04

soll sogar donnern und blitzen

na schaunmermal

[jevogru]

wobei es morgen dennoch heiß genug bleibt

jetzt fängt wieder der Mist an, ob man nem weit fortgechrittenen (Short-)Signal bei Handelsbeginn weiter folgt oder nicht?


war so ne schöne ruhige Zeit

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.082.481 von jevogru am 20.06.07 21:36:35

Bin instinktiv heute abend kurz nach der Veröffentlichung der Grenzen bei 67 rein, hat sich bis jetzt ausgezahlt
Stopp auf Einstand.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.082.568 von FlyingDuck am 20.06.07 21:41:08

auf den Eröffnungskurs morgen bin ich ja mal gespannt

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.082.615 von jevogru am 20.06.07 21:43:03

Ich hoffe doch mit nem schönen down gap, aber kann ja nur für mich sprechen.
Ich würde morgen früh mir auch so meine Gedanken machen, ob ein Einstieg lohnt.
Aber man soll ja eigentlich nicht denken, wenn man ein System handelt..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.082.736 von FlyingDuck am 20.06.07 21:48:56

stimmt...
an den Signalgrenzen einsteigen (und nach meiner Theorie) Stop setzen!

nur.....wenn die Signalgrenze unter Umständen über 100 Punkte weit weg ist, fängt man zwangsläufig an zu denken

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.082.797 von jevogru am 20.06.07 21:52:10

Auch wahr, aber sehe es doch einfach so:

Du riskierst im Endeffekt die 30p, nicht mehr und nicht weniger.
Von daher, pfeif auf das fortgeschrittenen Signal und setze es strikt um, so wie Du selbst schriebst..
Da muss man nun konsequent sein..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.082.918 von FlyingDuck am 20.06.07 21:57:06

[jevogru]

und jetzt ein Königreich dafür wenn ich jetzt schon die Signalgrenzen für morgen kennen würde....könnte schwören daß wir bei aktuell 7970 schon im Longmodus sind....

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.096.454 von jevogru am 21.06.07 17:04:19

jep - das hatte ich auch befuerchtet...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.099.026 von taiwandeal am 21.06.07 19:09:54

naja gibt schlimmeres im Leben

z.b. wenn der aktuelle Shorttrade nach Overnight GAP morgen früh sogar im minus ist

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.099.351 von jevogru am 21.06.07 19:30:04

tja der DAX hat es leider in letzter Zeit verdammt eilig die prognostizierte Richtung einzuschlagen
kaum ist meine Prognose veröffentlicht, schon marschiert er in großen Schritten in die gewünschte Richtung

ich hoffe, dass sich dies wieder etwas einpendelt, damit die Gewinne noch etwas größer ausfallen

[raini]

Könnte heute wieder einer der Desaster-Tage werden. Bei über 7990 rein in Long und bei 7905 als Fehltrade wieder geswitched. Wenn es dann wieder UP geht tritt der absolute Katastrophenfall ein

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen




Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de/



Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.145.628 von raini am 22.06.07 11:59:56

wie oft muß ich es noch sagen

stop setzen
stop setzen
stop setzen
stop setzen
stop setzen

oder nach VDAXnew handeln und Taschen leeren

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.154.985 von jevogru am 22.06.07 19:57:54

oder einfach auch mal abwarten und nicht dauernd die Pferde scheu machen
bei mir sind die Taschen mit den gestern und heute eingefahrenen Gewinnen nach der V-DAX-Umsetzung jedenfalls wesentlich voller geworden und nicht leerer

und was am Montag geschieht, werden wir sehen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.155.168 von MCTRADING am 22.06.07 20:10:01

dann hat der User wohl nur nen schlechten Tag gehabt, da er sich beklagt hat

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.155.321 von jevogru am 22.06.07 20:20:44

man sollte das Ende des Tages erst abwarten, dann bleibt noch genügend Zeit sich ggf. zu beklagen

gab jedenfalls in den letzten beiden Tagen keinen Grund, es sei denn 300 Punkte Gewinn sind zu wenig

[jevogru]

nee beklagen tue ich mich nicht mehr seit ich bei meinen Einstiegen stets einen 30 Punkte setze, aber ich weiß noch aus jüngster Erfahrung wie es nervt am Tageshoch in Longs zu switchen und dann an die 100 Punkte ins minus zu laufen

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.155.559 von jevogru am 22.06.07 20:38:11

das letzte große Eröffnungs-GAP brachte einen Gewinntrade von 300 Punkten und bei dem GAP waren bestimmt genügend Leute der Ansicht, dass bereits zur Eröffnung das Tageshoch gesehen wurde
ein gewisses Risiko gehört eben dazu

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.155.705 von MCTRADING am 22.06.07 20:50:49

nun ja vielleciht haben wir ja am Montag wieder ein kräftiges Up GAP
schaunmermal

[Jan86]

Kannst du mir nochmal das mit den Fehlsignalen verdeutlichen?

Anhand der aktuellen Performance-Übersicht: Heißt das Fehlsignal, dass am 12.06. intraday ein Signal für short gegeben wurde und man durch den verkauf der long-positionen einen Verlust von ca. 107 € realisiert hätte?

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.156.260 von Jan86 am 22.06.07 21:33:42

Es sind 107 Dax Minuspunkte und nicht Euro...

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.156.260 von Jan86 am 22.06.07 21:33:42

Nein, ist so nicht ganz richtig.
Es wurde intraday ein Short-Signal ausgelöst und durch die danach aufgetretene Verletzung der 53 Punkte entfernten Fehlsignalgrenze, musste die Position an der Fehlsignalgrenze wieder auf long gedreht werden. Das System war also bei Handelsschluss weiterhin long.
Bei der von mir verwendeten Darstellung ist dann der doppelte Abstand als Verlust auszuweisen, also 107 Dax-Punkte.
Die Long-Position wurde dann am 13.06. endgültig geschlossen.
Der Intraday-Handel hat also ein wesentlich höheres Risiko, da zwischen 9 Uhr und 17.36 Uhr die Möglichkeit des Auslösens eines Fehlsignales gegeben ist. Die Gewinn-Chancen sind aber natürlich auch höher.

[Jan86]

Und du weist den doppelten Verlust deswegen aus, weil du bspw. durch das Fehlsignal die longs mit dem Verlust von 53 verkauft und die shorts ebenfalls später mit einem verlust von 53 verkauft hast?
Ist dann die Fehlsignalgrenze automatisch das letzte Signal, also vom 11.06. die 7632? Zu diesem Wert müsste man sich dann auch wieder long einkaufen um auf den ausgewiesenen Gewinn von 20 Punkten am 13.06. zu kommen, oder?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.199.356 von Jan86 am 23.06.07 13:12:03

die Grenzen am 12.6. lagen bei anderen Werten aber vom Prinzip her ist es richtig

die Short-Position ist mit ca. 53 Punkten Verlust raus und später fehlten in der Berechnung für den Verkauf der ursprünglichen Long-Position nochmals ca. 53 Punkte

[jevogru]

hin und her macht Taschen schon wieder leer??


zumindest für die die keinen Stop setzen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.309.452 von jevogru am 25.06.07 17:05:58

habe mir mal erlaubt bei CMC7921 eine Longposi einzubuchen; Stop bei mir konsequent 30 Punkte drunter..
greife damit dem System etwas vor, da ich davon ausgehe daß morgen früh ein Kaufsignal erzeugt wird

so langsam kann man sich auf die Schwächen des Systems im Jahr 2007 gut einstellen

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.309.452 von jevogru am 25.06.07 17:05:58

na oder vielleicht doch schon wieder nicht, wenn ich mir den X-DAX gerade so anschau, könnte man denken das System liegt mit Short nicht ganz so falsch

[Jan86]

Hui, innerhalb von einigen Minuten gings ja jetzt kräftig nach unten im XDAX 7869. Das wird wohl sehr interessant ob der DAX morgen überhaupt noch über dem Signal startet oder ob es weiter nach unten geht.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.313.570 von MCTRADING am 25.06.07 20:48:26

ja...und morgen früh wieder 100 Punkte höher oder auch nich

das wichtigste ist Kapitalerhalt und das ist bei mir der 30 Punkte Stop

nur meine Meinung

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.313.949 von jevogru am 25.06.07 21:15:39

da morgen die beiden Grenzen glücklicherweise nicht zuweit auseinanderliegen dürfte ja morgen früh ein Einstieg mit einem ansprechenden Chance Risiko Verhältnis vielversprechend sein, egal in welche Richtung

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.314.055 von jevogru am 25.06.07 21:22:36

jedenfalls gönne ich mir eine ruhige Nacht und halte bis morgen früh die Seitenlinie

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.313.949 von jevogru am 25.06.07 21:15:39

Nun, streng genommen dürfte Dein Stopp heute schon gegriffen haben, oder?
Denn das Signal wurde, wenn auch nur knapp, heut früh ausgelöst und seitdem hat sich der Kurs um mehr als 30p. davon entfernt...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.319.471 von FlyingDuck am 26.06.07 09:52:31

nöö heut hab ichs (bis jetzt) intelligenter gemacht als sonst; Kauforder stop buy ist bei CMC 90; d.h. wenn FDAX Pivotpunkt 7964 überschreitet
Ein paar Punkte weniger macht auch nix für den Fall eines profitablen Longanstiegs!
bin momentan zu risikoscheu und derzeit noch flat (10.32 Uhr)

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.320.275 von jevogru am 26.06.07 10:32:42

Ich erinnere an Deine Worte: "knallhart" "konsequent" "durchziehen", aber gut, wenn's profitabel ist, nur mit dem system hat das dann nix mehr zu tun..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.320.495 von FlyingDuck am 26.06.07 10:43:12

was bitte denn hat denn mit dem System zu tun?

Wie soll man denn eine 7877,57 systemexakt umsetzen, wenn man mit cfds oder zertis handelt? Da gibt es immer einen Spielraum, etwa wie unexakte Taxerei etc.
Natürlich hätte der Longeinstieg auf dem Systemsignal basiert!
Selbst MCT gibt seinen Einstiegsgrenzen etwas Spielraum hat er denke ic mal erwähnt.

Alleine meine eigenen Stops haben mit dem System vielleicht nichts zu tun, aber angesichts der Tatsache daß 2007 jeder zweite Systemtrade ein verlusttrade ist stehe ich dazu!

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.321.198 von jevogru am 26.06.07 11:19:02

wobei ich ganz ehrlich gestehen muß, daß ich die letzten Tage immer mehr Systeme entdecke die mir mehr Spaß machen könnten wie ich denke!

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.321.198 von jevogru am 26.06.07 11:19:02

MCT short posi gerade ausgestoppt

==> halte Seitenlinie bis Shortsignalgrneze wieder gekreuzt wird!

[jevogru]

denke mal werde das MCT System zur Strafe für die häufigen Fehltrades dekradieren auf mein zweites kleineres Unterkonto bei CMC
dafür fährt mein größeres Konto ab sofort mein zweites Handelssystem welches seit dem 8.5.07 bis gestern rund 700 Daxpunkte Gewinn gebracht hat!

sorry aber nahe Tageshoch auf long zu plädieren und dann nahe Tagestief short zu signalisieren, da könnte ich schon wieder ....

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.321.649 von jevogru am 26.06.07 11:36:56

...die da wären?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.323.214 von FlyingDuck am 26.06.07 12:50:00

hast Mail

jedenfalls schaffen es nur die Anfänger bei Tageshoch long zu gehen und bei Tagestief in etwa auf short zu switchen

da brauch man auch net auf die Gewinntrades hinzuweisen, in einem Bullenmarkt ist ein Longgewinntrade keine Kunst

[eyeworker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.323.801 von jevogru am 26.06.07 13:21:42

Hi jevogu,

hätte auch gern die BM...
Ich verfolge seit einiger Zeit MCT nur noch von aussen - meine Strategie aus systemgetreuem Handel mit Stop-Kombination (ähnlich deiner) ist bisher nicht wirklich aufgegangen

Gruss, eye

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.324.011 von eyeworker am 26.06.07 13:32:18

gibt es hier überhaupt jemanden bei dem das System aufegegangen ist, außer MCtradig selber?

hast BM

Dax von der Fehlsignalgrenze mittlerweile 60 Punkte reversealt

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.321.198 von jevogru am 26.06.07 11:19:02

Zitat: Selbst MCT gibt seinen Einstiegsgrenzen etwas Spielraum hat er denke ic mal erwähnt

stimmt, ich lege die Orders immer zwischen 5 und 7 Punkten hinter die Grenzen

aus diesem Grund hatte ich heut auch kein Fehlsignal, da die Order früh nicht zur Ausführung kam
tja für die Statistik im System bleibt es natürlich leider dabei, 5 Punkte daneben zu liegen ist eben ärgerlich

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.323.081 von jevogru am 26.06.07 12:43:47

ist aber immer wieder überraschend, dass man um die Mittagszeit schon das Tageshoch und -tief kennt, wenn ich das auch noch hinbekomme, wird es einfacher

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.324.011 von eyeworker am 26.06.07 13:32:18

hatte ich ja auch schon oft erwähnt, dass ich bereits versucht hatte, das System mit verschiedenen Stop-Varianten zu kombinieren
am erfolgreichsten war es aber immer ohne zusätzliches Stop-System, also einfach durch die eigenen Grenzen
nach Möglichkeit sollte man also das Risiko fürs Depot lediglich über andere Moneymanagementvarianten steuern

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.327.912 von MCTRADING am 26.06.07 16:28:45

nee aber mit der Zeit kriegt man ja mit daß das System beim Tagestief in etwa ein Shortsignal generiert

mfg

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.329.540 von jevogru am 26.06.07 17:39:06

ich geb nmal einen kleinen Tip ab

Signalgrenze für short morgen beim heutigen Tagestief:7.817,39
und Grenze für long 7865

alles aus dem Bauch heraus

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.330.694 von jevogru am 26.06.07 18:26:17

Also wenn dann schon Fehlsignalgrenze 7965

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.330.694 von jevogru am 26.06.07 18:26:17

für den Tipp brauch man aber auch noch nicht einmal nen Bauch

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.331.327 von MCTRADING am 26.06.07 18:48:33

den morgigen Daxverlauf richtig zu tippen wär mir mehr wert

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.331.411 von jevogru am 26.06.07 18:50:31

ich schau mal bisschen bei der Konkurrenz, vielleicht gibts da günstig eine Glaskugel

[jevogru]

Also

habe mal lange nachgedacht,
werde in Zukunft das MCTrading System nur noch auf meinem Citibank Depot in Zukunft mit gleichbleibender Zertistückzahl umsetzen, und zwar so wie von MCTrading beschrieben
Alle Ansätze das System persönlich zu modifizieren, um eine höhere Performance zu erreichen sind kläglich gescheitert.

Ich denke wer dayrading mäßig unterwegs ist, vor allem bei cmc, der kann 1 bis 2 andere Systeme anwenden die in der Hinsicht in Sachen Outperformance (also mehr erzielbare Daxpunkte) vieversprechender sind!

Somit sollten die ganzen unnützen Kritiken auch aufhören.
Bleibt die Hoffnung daß die strikte Umsetzung nach VDaxnew die Daxperformance 2007 zumindest outperformt!
Ich erlaube mir jedoch, Zertis benutzen mit KO Abstand 300, da ich keinen Bock habe mehr Punkte schlimmstenfalls ins minus zu laufen. Ich hoffe für MCT ist dies so okay

Wünsche uns allen eine gute Performance noch!

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.343.807 von jevogru am 27.06.07 10:37:08

keine Angst, die Outperformance kann auch in diesen Jahr schneller wieder erreicht werden, als gedacht

es handelt sich eben nicht um ein Daytrading-System und das ist auch gut so, denn von den Daytradern sind nur wenige richtig erfolgreich

den geringen KO-Abstand kann ich aus eigener Erfahrung allerdings nur ablehnen, gut jeder muss sein Moneymanagement individuell gestalten aber ich kann jeden nur abraten, eigene Erfahrungen mit Knock-Out-Grenzen zu sammeln, es kann auch alles wesentlich ruhiger und sicherer vorangehen

und manchmal brauchs eben etwas Zeit und schon sind wir im grünen Bereich mit der Short-Position
aber wie gesagt, man sollte eine Situation nie vorzeitig beurteilen

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.350.249 von MCTRADING am 27.06.07 16:03:15

Haben Sie denn Aufzeichnungen über die größten drawdowns der letzten Monate?

Wie weit(Punkte) maximal ist das Signal in die falsche Richtung gelaufen bevor geswitched wurde, unabhängig vom letztendlichen Ergebnisses dieses trades?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.350.599 von FlyingDuck am 27.06.07 16:16:55

der größte Ausschlag in die falsche Richtung lag bisher um die 300 Punkte
ich würde aber keine unnötigen Risiken eingehen und zumindest die 800 Punkte Abstand einhalten, ich selbst handle mit 1000 Punkten Abstand und es geht auch

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.351.043 von MCTRADING am 27.06.07 16:35:05

Danke. Habe das nicht wegen KO Scheinen und deren Abstand gefragt.
Mir ging es es rein um die Volatilität der Signale.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.350.249 von MCTRADING am 27.06.07 16:03:15

wenn ich mir aber persönlich einen Maximalstop von 300 Punkte lege, wo ist dann das Problem?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.352.988 von jevogru am 27.06.07 18:04:24

naja bei meinem Glück würde ich behaupten, dass die Position dann nach 305 Punkten ohne mich doch noch ins Plus dreht kam schon oft genug vor
aber wie gesagt, kann ja jeder für sich persönlich die passende Variante wählen

[Jan86]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.352.988 von jevogru am 27.06.07 18:04:24

Eigentlich ist doch nur das Risiko höher...
Ich kaufe auch eher mit kleineren KOs, so ca. 500 punkte entfernt.

BTW: Wenn der Dow heute abend nicht wieder komplett abschmiert wie gestern oder vorgestern, dann sehe ich morgen die Signalgrenze erreicht.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.353.574 von Jan86 am 27.06.07 18:39:43

das schon, man kann aber das höhere Risiko erst einschätzen, wenn es denn mal soweit ist und dann liegen die Nerven schnell blank, falls doch mal eine Position 300 Punkte in die falsche Richtung laufen sollte und es vielleicht nur noch 100 Punkte zum KO sind

ich versuche solchen Stress zu vermeiden, es gibt schon so genug Risiko

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.353.558 von MCTRADING am 27.06.07 18:38:47

okay dann werde ich Zertis mit größerem Abstand wählen...

was ich jedoch jedem empfehle wenn Signal und Fehlsignalgrenze nicht zu weit auseinanderliegen ist den MACD im 15min Chart zu beachten.

Der seht derzeit etwas bullish aus (Kaufsignal seit 1615 Uhr Daxstand bei 7770).
Aber schaunmermal wie es morgen aussieht

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.353.974 von jevogru am 27.06.07 19:00:48

jetzt hammer aber allerdings ein Verkaufssignal

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.354.561 von jevogru am 27.06.07 19:35:21

Na schau noch mal genau hin..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.355.158 von FlyingDuck am 27.06.07 20:02:25

Ja FDAX geht abends sowieso ab und macht was er will

in den letzten Handelstagen Tageshoch und Tagestief nach Xetraschluß

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.355.386 von jevogru am 27.06.07 20:10:42

ja gebe es zu die Linien haben sich nicht ganz geschnitten vorhin, waren aber kurz davor deshalb long===>
sollte es im 15er ein Kaufsignal morgen früh geben versuch ich es mal hier zu posten..
muß ja niemand unnötig long gehen wenn es eher wieder nach fallenden Kursen aussieht

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.357.479 von jevogru am 27.06.07 21:35:27

..was aber viel aussagekräftiger war, ist, dass es bei dem Tief um 9:00 und dem um 15:00 zum MACD eine bullische Divergenz gab, welche sich im folgenden Kursverlauf bis Handelsende voll bestätigt hat.

Bin bei 7792 long gegangen...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.358.476 von FlyingDuck am 27.06.07 22:13:53

wir sollten unser eigenes System kreieren

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.358.849 von jevogru am 27.06.07 22:32:56

jetzt steht der 15erMACD aber kurz vor einem Verkaufssignal bei Dax 7887

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.363.126 von jevogru am 28.06.07 10:40:01

dürfte aber nicht so stak zurückgehen wenn überhaupt so daß die Fehlsignalgrenze in gefahr kommt

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.363.973 von jevogru am 28.06.07 11:20:25

Dax saustark bis jetzt, Shortsignal im 15er von heute morgen schon fast verflogen

[NaturalBornKieler]

Hallo jevogru,

irgendwie muss ich ich jetzt auch mal dazu äußern. Bin seit letztem Jahr McTrader und trade das System passiv, d. h. mechanisch. Allerdings nur nachbörslich, da ich tagsüber nicht immer Zeit habe. Die Ergebnisse sind soweit ganz okay.

Wenn ich deine Beiträge hier so lese (und du solltest selber mal deine Beiträge in diesem Thread nachlesen), dann habe ich den Eindruck, dass du ständig versuchst, schlauer als das System zu sein. Manchmal klappt das, dann geht deine Stimmung rauf, manchmal geht's schief, dann kommst du ins Grübeln. Und wenn das System selber grade gut läuft, geht's dir auch gut, wenn ein Trade dagegen ins Minus läuft, dann wirst du maulig.

Mit anderen Worten: du lässt dich völlig von Emotionen leiten. Du bist das klassische Beispiel für den Börsianer, der nur von Gier und Angst getrieben wird. Und es geht dir nicht ums Geldverdienen, es geht ums Rechthaben. Du könntest in jedem Buch über Börsenpsychologie als Beispielfall auftauchen.

Wenn ich mich entscheide, nach einem System zu traden, dann heißt das für mich, dass ich genau diese Fehler ausschalten möchte. Das ist der Zweck der ganzen Übung. Die einzigen Qualitätskriterien bei einem Handelssystem sind die Kennzahlen und das Backtesting, und McTrading versucht hier anhand nachvollziehbarer Trades den Nachweis zu erbringen, dass es auf Dauer und auch unter praktischen Gesichtspunkten erfolgreich funktioniert. Das Schema, das er hier zur Darstellung verwendet, finde ich vollkommen transparent. Diskutieren kann man also eigentlich nur darüber, ob die gelisteten Trades zu 100% nachvollziehbar sind oder nicht.

Keinen Sinn macht es dagegen, das System selber vorwegnehmen oder vorhersagen zu wollen oder das Verhalten des Dax im Tagesverlauf usw. Das System trifft solche Vorhersagen ja selber auch gar nicht, insbesondere sagt es nichts darüber aus, ob eine Signalgrenze überschritten werden wird oder nicht. Wenn du selber meinst, den Dax vorhersagen zu können, dann brauchst du kein System. Aber mische keine diskretionären Überlegungen (oder irgendwelche Indikatoren) mit den Signalen des Systems. Das ist einfach sinnlos.

Im Gegenteil, gerade in solchen Fällen, wenn es aufgrund externer Überlegungen offensichtlich scheint, dass man nicht das tun darf, was das System gerade sagt, ist die Gefahr am größten, reinzufallen. Diese Situation hatte ich jetzt selber schon einige Male, und im Nachhinein war ich immer froh, systemkonform gehandelt zu haben, auch wenn es mir am Abend vorher so komisch vorkam. Den eigenen rechthaberischen Kopf zu besiegen und stur mechanisch zu handeln, das ist für ganze Kerle wie uns eben extrem hart, aber es muss sein.

Was man hier sinnvoll diskutieren kann, ist, ob das System insgesamt die Erwartungen erfüllt, ob die Trades nachvollziehbar sind, welche Instrumente man am besten zur Umsetzung verwendet und welches Moneymanagement man betreibt.

Cheers
NBK

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.368.452 von NaturalBornKieler am 28.06.07 15:19:01

Wenn ich deine Beiträge hier so lese (und du solltest selber mal deine Beiträge in diesem Thread nachlesen), dann habe ich den Eindruck, dass du ständig versuchst, schlauer als das System zu sein. Manchmal klappt das, dann geht deine Stimmung rauf, manchmal geht's schief, dann kommst du ins Grübeln. Und wenn das System selber grade gut läuft, geht's dir auch gut, wenn ein Trade dagegen ins Minus läuft, dann wirst du maulig.

ins Grübeln komme ich deswegen, wenn ich die aufgelistete Performance des Systems von 2005/2006 mit der heutigen 2007 vergleiche

Im Gegenteil, gerade in solchen Fällen, wenn es aufgrund externer Überlegungen offensichtlich scheint, dass man nicht das tun darf, was das System gerade sagt, ist die Gefahr am größten, reinzufallen. Diese Situation hatte ich jetzt selber schon einige Male, und im Nachhinein war ich immer froh, systemkonform gehandelt zu haben, auch wenn es mir am Abend vorher so komisch vorkam. Den eigenen rechthaberischen Kopf zu besiegen und stur mechanisch zu handeln, das ist für ganze Kerle wie uns eben extrem hart, aber es muss sein.

komisch mir ging es teilweise umgekehrt, wo ich auch dem Bauch heraus auf Tagestief long gegangen wäre, wo das System short anzeigte

Vielleicht sollte ich doch nach einem eigenen System traden, welches meinetwegen durchaus auf zuverlässige Indikatoren basieren kann; ich probierein der Tat ziemlich viel aus momentan

wichtig ist doch daß man sich dabei wohl fühlt und das MM/RM stimmt sowie die Performance, oder?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.369.757 von jevogru am 28.06.07 16:15:25

ich habe in der Tat einige Systeme getestet und verglichen, momentan komme ich zu dem Ergebnis, wenn ich nach MACD Signalen im 15er trade, in Verbindung mit Stop und vernünftigem Moneymanagement, ich eine bessere Performance erziele.

natürlich ist das nicht jedermans Sache, aber es sollte das traden wo er sich wohlfühlt, vorausgesetzt man macht auch Gewinn dabei.

komisch mir ging es teilweise umgekehrt, wo ich auch dem Bauch heraus auf Tagestief long gegangen wäre, wo das System short anzeigte
Ergebnis war nicht nur einmal daß der Dax anstieg, das nur als Ergänzung

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.368.452 von NaturalBornKieler am 28.06.07 15:19:01

Du bist das klassische Beispiel für den Börsianer, der nur von Gier und Angst getrieben wird

Ich versuchs dir mal zu erklären, verspricht jemand mit einem System ein Vielfaches hier 2 bis 4 mal soviel Performance wie der Dax in 05/06, und es kommt bis jetzt eher gleich viel wenn nicht gar weniger raus, dann ist es klar daß man sich einige Fragen stellt, denn mit einem simplen Longzerti hätte man ohne Aufwand das gleiche erzielt...
..verspricht mir aber jemand (ohne jetzt Namen oder Links nennen zu wollen) aus 10000 Euro 50.000 machen zu können in einem halben Jahr, dann bin ich schon zufrieden wenn im betrachteten Zeitraum in meinem Depot nur die Hälfte davon schon eintreten sollte!

Wenn du das als Gier bezeichnest dann bitte sehr....

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.368.452 von NaturalBornKieler am 28.06.07 15:19:01

Hi NaturalBornKieler,

endlich haben wir mal einen, der schon ein Weilchen dabei ist...
wars Du im Mai/Juni 2006 schon dabei ? Wie ist es da gelaufen ?
Laut den Eroeffnungs/Schlusskursen haette das System rund 1000 Punkte verlust machen muessen... anhand der Signalliste werden jedoch rund 1000 Punkte Gewinn ausgewiesen...
gibt es irgendwelche echte Erfahrungen - jenseits der von MCT angegebenen "Jahresperformance von 567,30%" ?


@jevogru
sorry - aber es stimmt wirklich, dass Du extrem wechselhaft bist... alle paar Wochen eine andere Meinung ...

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.368.452 von NaturalBornKieler am 28.06.07 15:19:01

Danke!!! bestätigt genau das, was ich schon immer versuche zu vermitteln es ist schön dies hier auch einmal zu lesen und nicht nur immer wieder selbst wiederholen zu müssen

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.370.916 von taiwandeal am 28.06.07 16:56:27

Zitat: "Laut den Eroeffnungs/Schlusskursen haette das System rund 1000 Punkte verlust machen muessen... anhand der Signalliste werden jedoch rund 1000 Punkte Gewinn ausgewiesen..."

nur nochmals erwähnt, bevor wieder falsche Eindrücke entstehen:

Signalliste intraday <-> Schlusskurse nachbörslich

Äpfel mit Birnen verglichen bringt natürlich einen Unterschied und wie schon weiter hinten geschrieben, war für den Zeitraum eine strikte Umsetzung des nachbörslichen Handels durch sehr offensichtliche Fehler nicht möglich, während der Intraday-Handel zu fast 100% zuverlässig lief

vergleichbar ist die Situation etwas mit der aktuellen, nur dass Bewegung und Gegenbewegung momentan zu oft an einem Tag erfolgen oder zumindest weitgehend beginnen und so auch der Intraday-Handel etwas problematisch ist

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.370.419 von jevogru am 28.06.07 16:39:27

ein Performanceversprechen gebe ich übrigens nie und sowas wird es auch nicht geben, ich denke darauf wird von mir überall deutlichst hingewiesen

es gibt lediglich das Versprechen, dass man eine Antwort auf die Frage erhält: an welcher Stelle im Markt sollte ich mich wie positionieren um eine mögliche Marktbewegung erfolgreich nutzen zu können

und die Antwort muss nicht richtig sein auch wenn dies in der Vergangenheit sehr oft der Fall war

wer diese Frage selbst beantworten möchte, sollte dies tun
wer, so wie ich, keinerlei Idee hierzu hat oder oft falsch liegt, kann hierzu ein System zu rate ziehen

und das muss nicht meins sein

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.371.273 von MCTRADING am 28.06.07 17:10:11

Zitat: "bevor wieder falsche Eindrücke entstehen:"
falsche Eindrücke entstehen aber garantiert durch die Angabe "Jahresperformance von 567,30%" fuer 2006



auf der MCT-Webseite wird mit ueber 550% Jahresperformance GEWORBEN - und alle paar Wochen wird diese Angabe hier in den Thread kopiert...

diese Angabe ist FALSCH

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.372.211 von taiwandeal am 28.06.07 17:49:51

das ist lediglich eine Darstellung des Ergebnisses und wer sich mit dem System beschäftigt, bekommt da noch eine ganze Menge Erläuterungen, dass dies von Umsetzung und verwendeten Produkt abhängt und natürlich keine Prognose für die Zukunft ist

tja, finden sich doch immer ein paar Leute für ein Streitgespräch aber ich fang jetzt jedenfalls nicht wieder an, alles was ich schon vor ein paar Wochen erläutert habe, nochmals zu schreiben

aber stimmt schon, man sollte wirklich alles extrem genau erläutern, nach Möglichkeit in der Art: "verwenden Sie das Mikrowellengerät nicht, um das Fell Ihrer Katze zu tocknen"

[NaturalBornKieler]

Tach zusammen,

@jevogru: wenn du bei einer längerfristigen Analyse zu dem Schluss kommst, dass andere Systeme besser sind, super. Würde mich auch interessieren. Ich fürchte nur, dass deine Verhaltensmuster sich auch bei einem anderen System nicht ändern. Du würdest ständig während der Nutzung des Systems an jedem einzelnen Trade herumschrauben, und jeden einzelnen Trade zu interpretieren versuchen. Das ist bei einem mechanischen System aber sinnlos, nur die statistischen Ergebnisse vieler Trades zählen. Und das funktioniert nur dann, wenn sich ein System auch 100%ig traden lässt und man das dann auch exakt tut. Genau darum geht es hier.

@taiwandeal: Bin auch erst seit September 2006 dabei, kann dir also über die genannte Phase nichts aus der Praxis sagen. Allerdings habe ich den Nachtest, den du ansprichst, auch mal durchgeführt (für das nachbörsliche Trading), das lässt sich anhand der bekannten Schlusskurse ja machen, und da kommt man in der Tat auf ganz andere Ergebnisse als die ausgewiesenen.
Aus diesem Grund finde ich es ja gerade begrüßenswert, dass McTrading seit Jahresbeginn die Umsetzungsvarianten transparent und nachvollziehbar darstellt. Und dass da dann keine 500% rauskommen, davon bin ich auch überzeugt, trotzdem finde ich die Performance bis jetzt in Ordnung. Für mich ist das ganze immer noch ein Test (nicht nur für das System selbst, sondern auch dafür, wie man sowas richtig anwendet).

@McTrading: In dem Punkt mit der ausgewiesenen Performance muss ich taiwandeal recht geben, für 2006 auf der Homepage pauschal 567% auszuweisen ist zunächst mal irreführend, denn die tatsächliche Performance 2006 ist ja anscheinend nicht mehr rekonstuierbar. Auch die Rechnung 94,5% mal Hebel 6 = 567% ist für sich genommen schon eine unzulässige Vereinfachung, ein Hebel wirkt sich nicht linear aus. Das tatsächliche Ergebnis hängt eben vom Instrument und vom Moneymanagement ab. Wenn man einen Hebel 6 verwendet und immer sein ganzes Kapital einsetzt, dann ist man bei einem Verlusttrade von 17% pleite, da können die anderen Trades noch so toll sein. Am Ende des Jahres mal eine Performancerechnung aufzumachen und dabei auch Moneymanagement und "Hebeloptimierung" einzubeziehen, darauf freue ich mich schon. Deshalb nochmal danke für die transparente Darstellung.

Ahoi
NBK

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.388.439 von NaturalBornKieler am 29.06.07 11:22:07

wenn du bei einer längerfristigen Analyse zu dem Schluss kommst, dass andere Systeme besser sind, super. Würde mich auch interessieren. Ich fürchte nur, dass deine Verhaltensmuster sich auch bei einem anderen System nicht ändern. Du würdest ständig während der Nutzung des Systems an jedem einzelnen Trade herumschrauben, und jeden einzelnen Trade zu interpretieren versuchen

also wenn ich nach MACD Signalen im Stundenchart handeln würde, und mir bei jedem Trade einen Sicherheitsstop setze und die ganze Posi an mein Moneymanagement anpasse, was soll ich da großartig herumschrauben? Position wird aufgelöst, wenn das nächste Signal kommt oder der Stop greift. In so einem Fall herrschen bei mir klare Regeln!

Ob ich an was herumschraube oder zu emotional reagiere (das stimmt da geb ich dir recht)ist bei mir dann wenn ich der Meinung bin daß irgendetwas nicht stimmt, und wenn es auch nur die übertriebene Performance Ausweisung der letzten Jahre ist, vielleicht hätte MCTrading dies in meinen Augen nicht tun dürfen, weil
erstens die aktuelle Performance des Systems ich daran stets messe,und
zweitens, du hast es ja selbst richtig angesprochen, man sein Moneymanagement ganz anderster anpassen sollte, wenn man eine Performance wie jetzt in 2007 hat, oder wenn man nach einer Performance wie angeblich 2005/2006 handelt!

Liebe Grüsse

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.388.439 von NaturalBornKieler am 29.06.07 11:22:07

Kieler:
Du hast Recht - das Problem ist, dass der Hebel faellt, wenn die Position gut laeuft
wenn die Position jedoch schlecht laeuft - steigt der Hebel
(daher koennte man die Position ab und zu umschichten - auch ohne Signalwechsel...)


was man in der Praxis natuerlich auch beruecksichtigen muss sind die Finanzierungskosten:
Beispiel: eine Investition von 10000 EUR mit Hebel 6 benoetigt Fremdkapital von 50000 EUR
wenn man nun zum Beispiel 6 Monate pro Jahr Long ist, kassiert die Bank bei 6% Finanzierungskosten rund 1500 EUR von den 10000 EUR
(die Zinsgewinne bei Shorts kann man angesichts der Transaktionskosten vergessen...)


... also - schaun mer mal, was am Jahresende dabei rauskommt...
... hoffentlisch sind wir dann ein bisschen schlauer...

[taiwandeal]

naja und da wir gearde die erste Jahreshaelfte hinter uns haben...

MCT intraday ==> 750 Punkte
MCT nach VDAX ==> 1100 Punkte

DAX 6600 auf 7900 ==> 1300 Punkte


... na da muessen wir in den naechsten 6 Monaten aber etwas Gas geben...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.390.360 von taiwandeal am 29.06.07 12:48:47

Haste schonmal Rüdiger Maas von Elliottrader getestet ?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.388.439 von NaturalBornKieler am 29.06.07 11:22:07

Ich fürchte nur, dass deine Verhaltensmuster sich auch bei einem anderen System nicht ändern. Du würdest ständig während der Nutzung des Systems an jedem einzelnen Trade herumschrauben, und jeden einzelnen Trade zu interpretieren versuchen

Etwas Gutes haben alle Systeme

Man wird immer mehr dazu animiert, selbstständig eigene Strategien zu entwickeln, wenn sie nicht gescheit performen

sage nur MACD Signale im 15er und 60er Chart

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.388.439 von NaturalBornKieler am 29.06.07 11:22:07

der Performanceausweis entspricht der von mir empfohlenen Umsetzung bei der nur ein Bruchteil des Depot investiert wird und eine gleichbleibende Stückzahl zu verwenden ist

so habe ich nicht nur die Möglichkeit dieses vereinfachten Ausweises der Performance sondern schließe auch die Risiken einer Reinvestition aus

100% Investitionsgrad und Reinvestition sind unter Gesichtspunkt Moneymanagement absolut tabu und deshalb habe ich dies auf der homepage auch nicht so detailiert erläutert, wurde aber hier bzw. bei direkten Anfragen zu diesem Thema mitgeteilt

ich werde aber versuchen in meinem Urlaub die bisherigen Erläuterungen zu erweitern bzw. detaillierter darzustellen

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen




Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de/



Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.397.185 von MCTRADING am 29.06.07 18:58:03

naja es bleiben ja noch knapp 6 Monate um ca 4000 Daxpunkte zu machen um die Performance in 2006 zu schlagen

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.397.488 von jevogru am 29.06.07 19:15:29

ist es Ziel die Performance eines vergangenen Jahres zu schlagen ?? wohl eher nicht

ich habe im ersten Halbjahr nach V-DAX-Umsetzung meine Anlagesumme fast verdoppelt, also für mich reicht das aus

aber damit muss man natürlich nicht zufrieden sein und ich bin mir sicher es gibt auch wieder genug Leute die mit hätte, wäre, wenn, dies natürlich auch ganz einfach geschafft hätten
ich frage mich nur, warum die dann nicht einfach ihre Idee umsetzen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.397.744 von MCTRADING am 29.06.07 19:29:19

naja der DAX hat seine eigene Performance von 2006 jetzt schon geschlagen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.397.744 von MCTRADING am 29.06.07 19:29:19

nd ich bin mir sicher es gibt auch wieder genug Leute die mit hätte, wäre, wenn, dies natürlich auch ganz einfach geschafft hätten
ich frage mich nur, warum die dann nicht einfach ihre Idee umsetzen

also ich habe meine neu festgesetzte Strategie nach MACD Signalen im 15minChart seit heute umgesetzt
hier die Signale von heute:
Verkauf 9,45 Uhrb CMcdax 7937
Long 14.15 Uhr CmcDax 7913
Short 18.15 Uhr bei 7969 XDAX, welcher gerade knapp unter 7900 ist
Diejenigen die Interesse haben können ja ausrechnen wieviel Daxpunkte das für heute bis jetzt sind
Natürlich werden auch wieder schlechtere Tage kommen, aber ich werde diese Strategie mal mit der von MCT im nächsten Vierteljahr testen und vergleichen, habe ja zwei Depots.
Deshalb hoffe ich auch für uns alle daß der gegenwärtige Longtrade nicht wieder im minus endet

ansonsten müßte ich Kollege lissixx wieder zitieren[/s]

[FlyingDuck]

na die heutigen grenzen schreien ja förmlich nach nem fehlsignal, aber mal abwarten...
wäre ja zu wünschen, mal nicht jeden 2.trsde im minus abschliessen zu müssen...
von den lediglich 11 fehltrades aus dem jahre 2006 und der 80%igen trefferqote, so wie geworben wird, sind wir ja meilenweit entfernt...
das halte ich den kritikerstimmen zugute, die eine transparente und somit "reelle" performance möglich gemacht haben durch ihre beiträge.
ich denke, man sieht nun eher das wahre gesicht des systems..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.607.099 von FlyingDuck am 10.07.07 08:20:14

na die heutigen grenzen schreien ja förmlich nach nem fehlsignal, aber mal abwarten.

momentan stehen die Indikatoren wirklich auf short,
aber sage dir Bescheid ab wann ich long gehe



zum MCTSystem sage ich nix mehr, jedem das seine

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.399.686 von jevogru am 29.06.07 21:22:50

kurzer Nachtrag zu meinem "neuen" System, dem Handel nach MACD Signalen; wer damit auch in Seitwärtsphasen seine Taschen nicht unnötig durch HinundHer Switcherei leeren möchte, sollte nach den MACD Signalen im 60min Chart handeln anstelle des 15ers!

So lieferte diese Strategie den optimalen Shortentry heute früh bei 8093!

Aber ich will jetzt nicht mehr so viel posten, sonst werde ich von einigen Usern, die nach MCT mit nachbörslicher Umsetzung handeln, wieder als zu gierig bezeichnet

[Jan86]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.613.990 von jevogru am 10.07.07 14:38:33

Mit dem 15er MACD hätte es ja auch ein paar schöne Minustrades in den letzten tagen gegeben, wenn man den strikt befolgt hätte

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.617.036 von Jan86 am 10.07.07 16:52:09

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.618.812 von jevogru am 10.07.07 18:29:04

Long @CMC 7970
Stop 7940

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.636.076 von jevogru am 11.07.07 18:10:29

7870 meinte ich

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.636.096 von jevogru am 11.07.07 18:11:06

short @8100 seit 17 Uhr, (Verkaufssignal im Stundenchart)
Stoploss 8130

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen




Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de/



Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.673.451 von jevogru am 13.07.07 18:04:17

Somit auch System im Shortmodus!
Muß sagen daß eine Kombi-Strategie aus MCT und dem Handeln der MACD-Signale im Stundenchart für mich die ideale Strategie ist!
Beides ergänzt sich wunderbar, und ist eine große Hilfestellung, wenn es darum geht ein Signal umzusetzen oder im Hinblick auf die Fehlsignalgrenze zu unterlassen, oder einen (Gewinn-)Stop zusetzen wenn der Markt stark am selben Tage reversealt oder gegen das System läuft! Werde auf jeden Fall mein MCT Abo weiter beibehalten, und die Art der Umsetzung des Sysems hat ja MCT jedem selber überlassen!
Werde hier allerdings aus Gründen der Fairness meine Signale nicht mehr posten; jeder der sich auskennt, kann dies ja selber mal verfolgen, oder mir notfalls ne BM schicken!
Wer rein nach MCT handelt und Zweifel an dem System haben sollte, dem sei gesagt, daß ich die letzten Wochen noch diverse andere Handelsssysteme und Analystenempfehlungen testen "durfte", und diese ohne sie jetzt namentlich zu nennen im Vergleich zu Mct absoluter Schrott waren/sind!
Wünsche uns allen noch viel Erfolg!

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.723.558 von jevogru am 17.07.07 10:26:11

Ich würde mich allerdings alleine nur auf die MACD Signale nicht verlassen, da diese nur in bestimmten Marktphasen funktionieren, sprich volatilen Phasen. Außerdem liefert der MACD durch seine Divergenzen zum Kurs ebenso auf eine Trendumkehr hinweisen, die man bei seiner Kauf- oder Verkaufsentscheidung mit einbeziehen sollte. Eine reine Umsetzung nur aufgrund der Kreuzpunkte ist eine zu "einfache" Strategie, als dass sie dauerhaft ein zufriedenstellendes Ergebnis liefert. Deine momentanen trades sind eine reine Momentaufnahme und man lässt sich durch schnelle, vermeintlich einfache Gewinne schnell blenden.
Dies nur so am Rande...
Sofern dies in Kombination mit MCT stattfindet, finde ich dies durchaus sinnvoll und man kann die Signale durch den ein oder anderen Indikator bestätigen lassen.

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.727.519 von FlyingDuck am 17.07.07 15:22:08

Grammatische Fehler und Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Verwirrung..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.727.519 von FlyingDuck am 17.07.07 15:22:08

Sofern dies in Kombination mit MCT stattfindet, finde ich dies durchaus sinnvoll und man kann die Signale durch den ein oder anderen Indikator bestätigen lassen

so ist es ja gedacht
wenn ma so will eine dritte Umsetzungsvariante neben VDax und nachbörslicher Umsetzung....

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.728.106 von jevogru am 17.07.07 15:53:48

wird jedenfalls spannend morgen so wie die Grenzen liegen,
derzeit noch alles auf "short" aber warten wir mal morgen früh 9 Uhr ab

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.735.283 von jevogru am 17.07.07 22:23:37

ein gap von 100p für die Shortseite, na wenn das kein feiner Zug ist.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.739.391 von FlyingDuck am 18.07.07 08:42:42

ja kann ma sich endlich mal wieder nen schönen Tag machen
Bis morgen

[jevogru]

@FlyingDuck
also wenn ich die letzten paar Wochen mal vergleiche, so lasse ich über den MACD im Stundenchart zumindest nichts kommen!
Bei den anderen Zeitebenen wie 5min, 15min, stimme ich dir zu, da kann es schon mal zu verlustträchtigen Fehlsignalen kommen! Werde es auf jeden Fall weiterhin, natürlich in Verbindung mit MCT System testen bzw danach traden; sind beides das "ideale Sturmduo" in meinem Depot

@MCTrading
Denke auch daß eine Optimierung der Umsetzung der Systemsignale mit Hilfe dieses Indikators (MACD 1h) auf längere Sicht es verdient als eine weitere Variante aufgeführt zu werden! Der VDax ist ja auch nur in gewisser Weise eine Indikation! Bin mir 100pro sicher, daß durch dieses "Zusammenspiel" sich eine bessere Performance einspielen läßt, welche sogar bei dieser Volatilität den DAX klar outperformen sollte.
Werde es auf jeden Fall weiterhin testen und meien Erfahrungen hier berichten

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.747.978 von jevogru am 18.07.07 18:38:27

müsste man natürlich längerfristig, also mindestens 1 Jahr, prüfen

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen




Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de/



Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.748.276 von MCTRADING am 18.07.07 18:55:21

werde mal die Umsetzung meiner Strategie bzw die Signale hier (im nachhinein wegen der Fairness) versuchen zu posten, wenn ich als dran denke und wenn kein Widerstand dagegen besteht

übrigens steht der MACD im Stundenchart bei XDAX 7900 kurz vor nem Kaufsignal
Der morgige Tag wird also spannend

wenn heute nacht nicht wieder irgendwas gechieht

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.752.304 von jevogru am 18.07.07 21:50:53

Nach Deinem MACD hätte man bei Einstieg gestern abend rund 40p zu heute morgen schon mal im Sack gehabt. Eigentlich aber 80p, da ja das Shortsignal von vorher auch 40p mehr gemacht hätte.
Hoffe, Du hast es auch so durchgezogen..

[mistral4]

@jevogru:

Kannst du bitte nochmal genau erklären, wie deine neue Strategie mit MACD funktioniert ? danke

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.758.067 von mistral4 am 19.07.07 12:25:25

Hi,
nimm den MACD Indikator z.b. bei CMC im Stundenchart, wenn die blaue Linie die rote von unten schneidet hast du ein Kaufsignal, und vice versa;
war übrigens heute morgen gleich in der ersten Stunde auch so der Fall, ein Verkaufssignal entsteht erst wenn die rote die blaue wiederum von oben schneidet; die MACDs auf anderen Zeitebenen sind zumindest bei der derzeitigen Marksituation nicht so das wahre (außer vielleicht der im 10min Chart, aber auch nur unter Berücksichtigung des MACD im Stundenchart. Zeigt der im 10min Chart auf short und steht der im Stundenchart steil nach oben so wie heute am spätigen Vormittag, so kann man eher eine Seitwärtskonsolisierung kurzfristig im DAX beobachten!
Letzten Donnerstag abend den 12. stand der MACD im Stundenchart bei 8090 schon bereits auf short, der MACD im 10min zeigte noch bis Freitags zum Alltimehigh long an und wechselte erst bei ca 8130 auf short, somit konnte man den Shorteinstieg "optimieren"!

Ich achte beispielsweise heute drauf ob die nächsten Handelsstunden das MACD Kaufsignal bestehen bleibt, solange wird denn auch nicht der Dax signifikant zurückgehen so daß die Fehlsignalgrenze des MCT Systems erreicht wird!
Sollte er wieder Erwarten nach unten drehen und Fahrt aufnehmen, so erlaube ich mir einige Punkte vorher schon die Longposi rauszuhauen und gegebenfalls schon auf short zu drehen!

Ist aber nur meine persönlice Strategie die ich auf eigene Gefahr mal so fahre bis auf weiteres; grundsätzlich sollte sich jeder der das System anwendet auch an die Richtlinien von MCT halten; ich will niemande zum Fremdgehen anstiften! Es reicht wenn ich es schon mache
Ich gehe auch davon aus daß es Phasen geben wird wo diese Methode manchmal versagt bzw vielleicht Hin-und-her-Switcherei verursachen könnte, deswegen achte ich auch immer auf die Grenzen des MCT Systems!

kann mich von MCT einfach irgendwie net trennen

[jevogru]

anspruchsvolle Grenzen für morgen
vor allem die nach unten...
frage mich echt wie das System manchmal auf solche Grenzen kommt..
naja wird auf jeden Fall wieder spannend morgen früh

[DerStrohmann]

Hi

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.768.326 von DerStrohmann am 20.07.07 00:37:55

Servus

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.768.326 von DerStrohmann am 20.07.07 00:37:55

Servus
bist Du schon länger bei MCT oder erst dazugestoßen?

[FlyingDuck]

Respekt!
Wieder 90p vorne das aktuelle short Signal von heute morgen.
Von mir aus kanns so weiter gehen..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.776.554 von FlyingDuck am 20.07.07 16:59:36

[DerStrohmann]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.773.689 von FlyingDuck am 20.07.07 13:56:32

Neu entdeckt.

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.777.220 von DerStrohmann am 20.07.07 17:31:39

Na dann ran an den Speck!
Schon getradet oder nur beobachtet?

[DerStrohmann]

Ich beobachte nur, wie sind deine Erfahrungen, hast du ein Abo?

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.777.893 von DerStrohmann am 20.07.07 18:03:49

Ja, habe ich.
Zwischenzeitlich auch mal ausgesetzt.
Als Resume muss ich sagen, hätte ich einfach die Signale so umgesetzt wie vorgegeben und dann die Kiste ausgemacht, stünde ich weit besser da.
Habe anfangs einige Fehler gemacht, die sich prompt rächten. Ich war kein Systemhandel gewohnt und fingerte zu oft dazwischen, dass dann natürlich daneben ging.
Seitdem ich die Signale, egal was ich davon halte, 1 zu 1 umsetze, klappt es. Die performance in diesem Jahr ist ja reel und durchaus herzeigbar.
Es gab aber auch Phasen, in denen man mal 300p insgesamt hinten lag. Diese wurden aber genauso schnell wieder ausgeglichen, nur braucht man da eben diese gewisse Nervenstärke und ein gewisses Mass an Ingnoranz.
Ist eben ne Glaubensfrage..

[FlyingDuck]

Und das aktuelle Signal ist mittlerweile wieder gut 130p vorne.

[FlyingDuck]

@jevogru

Kaufsignal im 1h Chart

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.812.148 von FlyingDuck am 23.07.07 14:37:09

[stevebalmmer]

ist dies ein vollautomatisches handelssystem?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.825.145 von stevebalmmer am 24.07.07 12:13:06

Nein, die notwendigen Daten werden abends auf der homepage bekanntgegeben und die Umsetzung kann jeder selbst je nach gewünschten Produkt und Broker durchführen.
Im CFD-Handel bei cmcmarkets lässt sich aber der Intraday-Handel aufgrund der Orderverknüpfungen fast automatisch ausführen.

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.825.286 von MCTRADING am 24.07.07 12:23:14

Wie geben Sie die Order bei CMC ein, wenn zuerst die Fehlsignalgrenze erreicht werden würde und gleichzeitig aber die Order zum switchen??

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.826.572 von FlyingDuck am 24.07.07 13:50:05

...die dann ja nicht mehr im Markt stehen dürfte...?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.826.614 von FlyingDuck am 24.07.07 13:52:39

deswegen "fast automatisch"
wenn die Fehlsignalgrenze zuerst verletzt wird, muss man leider selbst aktiv werden und die Orderkombination für die Signalgrenze löschen

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.827.246 von MCTRADING am 24.07.07 14:35:08

und ich dachte schon, ich hätte was übersehen, schade


...und gerade tat sich da was im System...

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.827.304 von FlyingDuck am 24.07.07 14:38:00

mmh, sehr ärgerlich aber die Wahrscheinlichkeit, dass doch mal wieder ein Fehlsignal kommt, war ja stark gestiegen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.827.407 von MCTRADING am 24.07.07 14:45:07

dafür waren die Trades zuvor doch sehr profitabel

[koifisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.829.415 von jevogru am 24.07.07 16:35:24

das system muss ja gut sein jevogru meckert nicht mehr

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.829.415 von jevogru am 24.07.07 16:35:24

ja, könnte weiterhin so laufen

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.831.865 von MCTRADING am 24.07.07 19:03:11

Wieso weisen Sie das heutige Fehlsignal mit -159p aus???
Wie war denn der Einstiegskurs heute bei Ihnen?
Also ich habe 60 Minuspunkte x 2 = 120 Minuspunkte!

Kaufkurs(CMC)heute morgen um 09:00:06 zu 7896
Posi gedreht bei 7836!
Eine Differenz von 60p!
Gesamtverlust also 120p.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.832.050 von FlyingDuck am 24.07.07 19:15:37

Eröffnungskurs laut Deutscher Börse AG war 7.916 und diese Kurse liegen dem System zugrunde
das gleiche Problem mit den Eröffnungskursen haben wir ja auch ab und zu in der anderen Richtung und ich sagte ja, da das in beiden Richtungen auftreten kann gleicht sich das über einen längeren Zeitraum aus

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.832.233 von MCTRADING am 24.07.07 19:27:14

Welchen Kurs haben Sie persönlich bekommen/gehandelt?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.832.324 von FlyingDuck am 24.07.07 19:32:35

bin momentan mit Zertifikaten dabei und ich glaub die Ausführung war knapp über 7900

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.831.032 von koifisch am 24.07.07 18:08:20

das system muss ja gut sein jevogru meckert nicht mehr

ja schließ am besten gleich ein 12-Monats-Abo ab

[FlyingDuck]

Na die Grenzen für morgen dürften sich ja erübrigt haben

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.834.688 von jevogru am 24.07.07 21:32:07

naja vielleicht lieber erst 1 Monat um sich alles etwas genauer anzuschauen, denn das System liegt ja nicht jedem
da man ein Jahres-Abo aber auch jederzeit kündigen kann, wär das auch kein Problem

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.839.573 von MCTRADING am 25.07.07 10:07:09

Würden Sie bitte die Signalliste 2007 (PDF-Datei) auf Ihrer Homepage aktualisieren?
Diese hört beim 10.05.2007 auf und entspricht jetzt Ende Juli nicht so ganz dem aktuellen Stand.
Vielen Dank!

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.842.642 von FlyingDuck am 25.07.07 13:05:56

soeben erledigt

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.845.852 von MCTRADING am 25.07.07 16:15:17

Vielen Dank

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen




Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de/



Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%

[jevogru]

Oh ist das ein geiles System

ich hätte dennoch einen neuen verbesserten Vorschlag zur Umsetzung der Signalgrenze bez Minimierung des Risikos bei Erreichen der Fehlsignalgrneze, aber ich poste dies zu einem späteren Zeitpunkt lieber, sonst halten mich noch einige für verrückt

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen




Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de/



Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%

[FlyingDuck]

ich schau jetzt gar nicht mehr rein, macht mein Herz nicht mehr mit...

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen




Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de/



Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.880.831 von MCTRADING am 27.07.07 18:52:00

wenn ich mir anhöre, was z.b. Uwe Raab bei Bloomberg für ein kursziel beim Dax hat, könnt ich mir vorstellen, daß die Performance noch besser wird bis zum Jahresende (verglichen mit dem Dax)

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.881.473 von jevogru am 27.07.07 19:38:58

In der nächsten Sendung wird er sagen, dass es klar war, dass der DAX nach der starken Korrektur wieder nach oben drehen musste

Wäre schon schön wenn wir die Performance weiter ausbauen können aber zumindest hat die Variante nach V-DAX schon mal die Performance des DAX um 100% schlagen können

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.880.831 von MCTRADING am 27.07.07 18:52:00

Also eines ist mir nicht ganz klar in Ihrer Performanceauswertung..

Sie weisen seitdem letzten Short Signal bei 7976,53 vom 20.07.2007 ein Plus von 524,85 Punkten aus, aber es ist in der Zwischenzeit ein Fehlsignal entstanden, welches mit 159,88 doch von den 524,85 abgezogen werden müsste???
Demnach müssten da doch 364,97 Punkte Gewinn momentan stehen?

Oder wo liegt der Denkfehler?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.935.768 von FlyingDuck am 30.07.07 13:42:53

Die 159,88 Verlust sind bei den 706,84 Monatsgewinn bereits abgezogen.

Um nicht alle Transaktionen eines Fehlsignales gesondert ausweisen zu müssen, was die Tabelle zu unübersichtlich gestalten würde, werden die Fehlsignale extra berechnet und dann der doppelte Verlust dieses Fehlsignales ausgewiesen. Durch den doppelten Ausweis des Fehlsignalverlustes kann dann die Tabelle einfach von Signalpunkt zu Signalpunkt fortgeführt werden, ohne die Ein- und Ausstiege des Fehlsignales extra darstellen zu müssen.

Einfach beim nächsten Fehlsignal mal die Ein- u. Ausstiege notieren und dann die komplette Berechnung mit der gekürzten Form in der Tabelle vergleichen.

Aber hoffentlich dauert das noch bisschen bis zum nächsten Fehlsignal

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.938.543 von MCTRADING am 30.07.07 16:32:36

Nunja, Sie brauchen ja nicht unbedingt die Ein- und Ausstiege des Fehlsignals extra darstellen, vielmehr geht es darum, den Verlustwert vom aktuellen Gewinn gleich abzuziehen und effektiv auszuweisen.
Ich wurde nämlich von jemanden darauf hingewiesen, der sich für das System interessiert, warum da am Ende 524 Gewinnpunkte stehen, wenn aber dazwischen ein Minus von 159 Punkten stattfand.
Für ihn, und auch für mich, war das nicht nachvollziehbar.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.939.909 von FlyingDuck am 30.07.07 17:50:43

der Verlust ist ja schon seit dem 24.7. abgezogen aber eben bei den 706,84 und nicht von den 524,85
das hängt damit zusammen, dass die Tabelle mit weiteren Formeln hinterlegt ist, die mir wichtige Daten für die Berechnung der Signale liefern und dazu benötige ich die 524,85
ist also nur eine Formsache, das Ergebnis ist aktuell

[FlyingDuck]

Ja, hätte man sich mal den MACD gestern abend zu Herzen genommen...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.961.421 von FlyingDuck am 01.08.07 08:20:01

und dieses VK Signal wurde sogar von vom Moving Average bestätigt, aber habe es auch nicht umgesetzt

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.961.725 von jevogru am 01.08.07 08:50:46

Bist Du eigentlich am 27.Juli so gegen 13Uhr CMC-Zeit (1h chart) long gegangen aufgrund MACD?

[FlyingDuck]

Hab irgendwie das Gefühl, bei 7380 - 7400 ist eine große Unterstützung...da will er einfach nicht drunter...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.961.778 von FlyingDuck am 01.08.07 08:55:21

nee muß gestehen daß ich diese Woche (bis jetzt) exakt nach System gehandelt habe......

beobachte aber mal den MACD nur in Verbindung mit dem Moving Average im Stundenchart, der MA ist noch exakter, der MACD läuft ja einer Umsetzungsmöglichkeit oft schon weit voraus....

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.962.131 von jevogru am 01.08.07 09:23:42

Ja mag sein, nur schau Dir z. B. mal den 30.07 an mit dem MA...hüpft drüber und darunter, wie willst Du das denn handhaben. Der MACD hingegen war konstant auf long.

P. S. Hatte Dir nen link geschickt, was hälst Du davon, ich finde, sehr interessant

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.962.334 von FlyingDuck am 01.08.07 09:35:04

ne Mischung aus beiden...
wenn mac sich schneidet und MA Signal gibt ===> Signalwechsel

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.935.768 von FlyingDuck am 30.07.07 13:42:53

ach übrigens...
amtlicher Xetraeröffnungskurs heute 7.472,36
also ic hatte so um die 7400 auf meinem Schirm, aber vielleicht ist ja auch mein Monitor kaputt

ich poste jetzt lieber nichts mehr diese Woche in diesem Thread sonst bin ich wieder der Buhmann,
aber deine Anfragen wegen Gewinn/Verlustausweisung würde ich mir schenken

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.962.792 von jevogru am 01.08.07 10:02:51

Hmmm...hatte 7405 bei CMC und war auch die ganze Zeit um die 380 bis 400 vorbörslich, also von daher wird es eine Verzerrung der heute ausgewiesenen performance mit Sicherheit geben.
Das ist natürlich nicht im Sinne der user, da ja schließlich die reel handelbaren Kurse in der Tabelle dargestellt werden sollen und nicht irgendwelche Phantasiewerte, die man nie und nimmer bekommen kann.

Und MCT wird diese wohl auch nicht bekommen haben, sofern er selber die Signale handelt, so wie er sagt, denn das würde ich gerne schwarz auf weiß sehen wollen, wie der Eröffnungskurs bitteschön zu ergattern war

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.962.792 von jevogru am 01.08.07 10:02:51

...tja, so ist dies mit den "Overnight-Gaps"...

Nur zur Info:
handelbarer Kurs für mi x-DAX CFDs (ABN AMRO marketindex)
um 08.01 Uhr: 7375
um 09.00 Uhr: 7406

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Bitte nach Gap Schließung wieder abwärts...!

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.963.405 von zentrader am 01.08.07 10:36:23

na dann haben wir dann doch den amtlichen Eröffnungskurs in real

da fällt mir ein, wo ist eigentlich Kollege lisixx?

[FlyingDuck]

Verkaufskurs heute morgen mit 7472,36 ausgewiesen

Wer den bekommen hat, bitte melden..

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.971.422 von FlyingDuck am 01.08.07 19:27:51

keiner !!!!!!!!!!!

siehe #1707 und #1708 sowie die restlichen Erläuterungen
und nochmal das System ist eine Vorlage die nicht 1:1 nachzuhandeln sein soll und somit ergeben sich eben für jeden persönlich je nach Umsetzungsvariante, Produkt, Broker, Ordermöglichkeiten etc. sowieso unterschiedliche Daten
da die Ausschläge und Abweichungen aber in beide Richtungen vorkommen egalisiert sich dies
ich kann alle Berechnungen nur anhand der Daten der Deutschen Börse ausweisen um die Berechnungsgrundlagen und Datenbanken fortführen zu können
wer damit nicht klar kommt bitte einfach abmelden !!!!

[FlyingDuck]

und somit ergeben sich eben für jeden persönlich je nach Umsetzungsvariante, Produkt, Broker, Ordermöglichkeiten etc. sowieso unterschiedliche Daten

Ach so ist das, hab ich gar nicht gewusst
Alle handeln den Dax, aber weil jeder ein anderes Instrument nimmt, hat jeder andere Kurse, interessant...

[koifisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.971.631 von MCTRADING am 01.08.07 19:42:16

ich kann alle Berechnungen nur anhand der Daten der Deutschen Börse ausweisen




Falsch du kannst auch deinen realen kurs was du bekommen hast in den berechnungen eingeben ! aber wenn du nur papertrading machst must du den kurs der deutschen börse nehmen !

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.971.909 von FlyingDuck am 01.08.07 20:04:58

Man brauch die Kurse für CFD, Future und Zertifikate ja nur mal vergleichen und da das System meines Brokers scheinbar früh auch noch im "Schlummermodus" ist, wurde meine Order auch erst 5 Minuten später ausgeführt.

Vielleicht sollten auch alle, denen die offiziellen Eröffnungskurse nicht gefallen, mal einen Brief an die Deutsche Börse schreiben, anstatt sich nur aufzuregen.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.972.019 von koifisch am 01.08.07 20:12:17

Dazu sollte man vielleicht erst die Art der Berechnungen hinterfragen, bevor man pauschal irgendwelche Aussagen von sich gibt, ohne sich mit der Materie beschäftigt zu haben.

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.972.040 von MCTRADING am 01.08.07 20:13:09

Man könnte aber auch der Fairness wegen den TATSÄCHLICH handelbaren und gehandelten Kurs zur Performanceausweisung darstellen.

Die Berechnungen gehen uns ja nix an, also interessieren mich theoretische Eröffnungskurse herzlich wenig, den die haben mit der Realität nix zu tun. Sie können diese ja für Ihre Berechnungen weiterverwenden.

Berechnung aufgrund Kurse der Deutschen Börse und tatsächliche Performance aufgrund handelbarer Kurse sind zwei Paar Schuhe.

Denn auf einen Ausgleich der Differenzen der Eröffnungskurse möchte ich mich nicht verlassen mögen ohne Beleg, wenn ich neuer user wäre und Ihren Dienst abonnieren möchte.

Da zählen eben nur FAKTEN!

Soviel dazu.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.972.466 von FlyingDuck am 01.08.07 20:46:36

Ich habe aber eben leider kaum genug Zeit um die Berechnungen anzustellen und alle anderen Dinge zu erledigen. Da kann ich nicht noch für CFD, Zertifikate und ggf. Future Statistiken erstellen. Jeder wird auf die Möglichkeit dieser Abweichung hingewiesen und sieht ja selbst ob das System läuft oder nicht.

Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht bemühen werde immer wieder Verbesserungen vorzunehmen !!!

Wer mir da einen Schritt voraus ist und ein System bieten kann das besser funktioniert, kann sich gern melden. Ich bin mir aber sicher, dass der derjenige bestimmt den ganzen Tag zur Verfügung hat, um an seinem System zu arbeiten.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.972.645 von MCTRADING am 01.08.07 21:02:55

Ich bin mir aber sicher, dass der derjenige bestimmt den ganzen Tag zur Verfügung hat, um an seinem System zu arbeiten

dem kann ich allerdings nur zustimmen
alleine die Umsetzung des mct-Systems mit Hilfe der Indikatoren MACD und Moving Average zu optimieren erfordert nicht wenig Zeit....

meine Güte, hätte ich gewußt welche Diskussionen mein Posting entfacht hätte ich wohl eher lieber mein dummes Mundwerk gehalten
sicherlich sollten sich verschiedene Umsetzungskurse ausgleichen mit der Zeit,
ich selber war overnight auch noch long, und habe einfach deswegen heute morgen nicht geswitcht da der Kurs aus dem unteren Bollingerband raushing, also war ein kurzfristiger Anstieg nur allzulogisch, wenn nicht hätte ich eben Pech gehabt!
Danach Seitwärtsgeschiebe und eher leichter Anstieg bis Mittag, auch die nachbörsliche Berg und Talfahrt änderte nichts dran, daß ich mich irgendwie von meinen Longs nicht trennen konnte, mit anderen Worten, eigentlich hätte ich heute den PC auslassen können

Niemand und kein System der Welt ist, sofern man investiert ist, gegen ein 200 Punkte Gap geweiht, (und den sogenannten garantieren SL bei CMC kann man getrost auch vergessen).
Und die reale eigene Performance sieht man doch am besten auf seinem Kontostand und nicht auf der MCT Homepage!

solange sich der Dax im Stundenchart über dem MA im Stundenchart morgen aufhält, ist für mich weiterhin long angesagt!

[FlyingDuck]

icherlich sollten sich verschiedene Umsetzungskurse ausgleichen mit der Zeit

Wissen das auch neue user, die sich aufgrund geschönter Zahlen zu einem Abo bewegen lassen?
Ich finde jedenfalls keinen Hinweis darüber auf der HP...
Und nur darum geht es mir!

Ich fordere hiermit von MCT, auf diesen Umstand auf der Homepage hinzuweisen!!!

Und zwar unmittelbar unter der Performancetabelle und nicht irgendwo versteckt!

Weil sonst können wir gleich wieder zum alten Modus zurückkehren, als man Signal gleichsetzte mit Kauf-/Verkaufskurs, die real aber nie stattfinden konnten, aber aufgrund dieser Phantasiekurse die Performance ausweiste...

[FlyingDuck]

So Freunde der wahren Performance.
Um hier mal Licht ins Dunkel zu bringen ist hier der tatsächliche Stand im August.

Grundlage: Chart CMC der tatsächlich stattgefundenen und handelbaren Kurse.
Jederzeit im Chartbild von CMC prüfbar.




Bei MCT lediglich -112,92

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.989.754 von FlyingDuck am 02.08.07 19:13:13

mich würde mal die Performance interessieren, wenn man mach MA/MACD71h Strategie gehandelt hätte mit nem 30 oder 50 Punktestop beim Einstieg

[koifisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.989.754 von FlyingDuck am 02.08.07 19:13:13

das ist nicht zum lachen ! wollte eigenlich abonament nehmen aber so ! verstehe nicht das er nicht cfd kurse oder futur nimmt ! denn da sieht er genau die handelbare kurse ! sehr unseriös

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.991.776 von koifisch am 02.08.07 20:28:48

das ist nicht zum lachen ! wollte eigenlich abonament nehmen aber so ! verstehe nicht das er nicht cfd kurse oder futur nimmt ! denn da sieht er genau die handelbare kurse ! sehr unseriös

tja was soll ich sagen...
ganz ehrlich....

1.Sicher wird man durch den übertrieben positiven Performance (besonders 2006) Ausweis ein klein wenig verleitet, das System zu abonnieren, und ist versucht sich auf dem Papier schon auszurechnen wann man denn Millionär ist....

2. Sicher staunt man dann erstmal wenn beide Signalgrenzen oder reale Umswitchmöglichkeiten wie das gestrige Gap z.b. 100/200 Punkte auseinander liegen, und man rechnet sich aus was das für die vorher auf dem Zettelchen festgelegte Anzahl Zertis, die den Grundstein für das spätere Millionärsdasein dalegen sollten, aufeinmal bedeuten könne,

3.kommen vermehrt Zweifel auf, wenn desöfteren auf dem Tagestief auf shortgeswitcht wurde (systemgetreu), oder das System tagelang auf short steht, während der Dax mehrere 100 Punkte ansteigt...

aber....
4. wie soll MCT die reale Performance ausweisen? Soll er jeden Tag den Kurs seiner Zertis zurückrechnen auf seinen tatsächlichen Umsetzungskurs? Der amtliche Eröffnungskurs von xetra ist neben beigemerkt in der Tat ein Witz....

5. wenn ich so ein System anbieten wrde, würde ich sicher auch ein wenig die performance oder das ganze verschönern, das ist normal....

6.so oder so, für die die börsentechnisch nicht so fit sind, macht man mit dem System aufs Jahr gerechnet sicher eine positive Performance, auch durch Puts, und es kommen gewiß irgendwann wieder stärkere Bärenmarktzeiten....

7.auch für die die sich ein wenig auskennen, kann das System eine Hilfe sein; ich handle derzeit überwiegend nach MA/MAC, und wie FlyingDuck in einem gestrigen Posting richtig erwähnte, gibt es auch hier Phasen wo die Indikatoren einmal short und in der nächsten Stunde long anzeigten. Wenn man da noch ein System zu Rate ziehen kann welches während solchen kritischen Phasen z.b. auf short steht, so tut man dann lieber gar nichts anstelle unnötig umzuswitchen

8. jeder erfolgreiche Trader entwickelt mit der Zeit eine eigene Strategie, und so ein System kann durchaus Teil davon sein, und

9. hatte ich im letzten Vierteljahr das Vergnügen ein paar andere durchaus in der Szene bekannte Handelssysteme zu testen, die weitaus weniger hielten, was sie versprachen, als das MCT System!


hoffe ich konnte dir ein wenig die Vor- und Nachteile mal anschaulich machen, so wie ich sie aus meiner Sicht (und nicht nur aus meiner!) sah bzw sehe...

entscheiden mußt du selber, ich denke mal 20 Euro für einen Testmonat sind okay verglichen mit dem was andere verlangen....

LG
jevogru

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.962.334 von FlyingDuck am 01.08.07 09:35:04

im Tageschart konnte man die letzten beiden Abende kurz vor 22 Uhr deutlich sehen wie der Dax an der MA immer wieder nach unten abgeprallt ist; also mehrere Tage Long ist noch nicht angesagt

[FlyingDuck]

Für die Freunde der wahren performance hier der aktuelle Stand:

[FlyingDuck]

So langsam werde ich mir mal Gedanken über jevogrus' Systematik und dem MACD mit Hilfe der EMA, wäre zum wiederholten Male im Plus, da das Longsignal bereits früher generiert wurde.
Der aktuelle shorttrade war über 100p im Plus, nu is wieder fast alles dahin...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.056.475 von FlyingDuck am 06.08.07 21:11:09

MACD mit Hilfe der EMA
du meinst EMA mit Hilfe des MACD
hatte heute mittag im Bereich 7445 ein Longsignal generiert

Der aktuelle shorttrade war über 100p im Plus, nu is wieder fast alles dahin
du meinst beim gegenwärtigen XDAX Stand wären die Anwender des MCT Systems mittlerweile im minus

Aber Spaß beiseite, so lustig ist das auf der einen Seite nicht wenn alle Handelssignale derzeit versagen, gewissermaßen hat das MCT System ja recht mit den grenzen doch ist der Dax zu schnell, wohl deswegen weil der VDax "zu hoch" vielleciht ist
Vielleicht sollte MCT das gaze etwas umstellen und gescheite Grenzen für den nächste Tag erst nach 22Uhr bekanntgeben, und dann bitte realistisch umsetzbare grenzen....
man stelle sich vor, der Dax eröffnet morgen auif dem jetzige Stand und fällt dann über 150 Punkte so daß man auf dem eventuellen Tagestief dann wieder umswitchen müßte in shorts

aber in einem kann ich dich beruhige
die Longgrenze für morgen sollte zumindest mit dem amtlichen Xetraeröffnungskurs noch in etwa erreicht werden

[FlyingDuck]

Gehandelter Eröffnungskurs CMC ca.7510, amtlicher Eröffnungskurs X-Dax 7481,35.
Das sind wieder schlappe 42 Punkte Gewinn seitens MCT für\'s letzte Signal, für den user aber nur 13
Für\'s aktuelle Signal natürlich dann auch schon ein Punktevorsprung für MCT...
Möchte gar nicht wissen, wieviel da seit Januar durch diesen Humbug auf die eigentliche performance \"draufgeschippt\" wurde.
Von wegen, das gleicht sich auf lange Sicht aus, da muss aber jetzt schon einiges passieren, um überhaupt den August von über 200p auszumärzen.
Buchführung läuft auf jeden Fall!

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.059.978 von FlyingDuck am 07.08.07 09:33:17

also MEIN Signal steht zwar (siehe voriges Posting) seit gestern auf Long, doch ist der Dax jetzt die 2. Handelsstunde vom oberen Bollinger, welches er gestern mit der letzten Stunde schon wieder "weg". Das mahnt zur genauen Beobachtung der EMA(1h), welche derzeit bei rund 7490 verläuft (Tendenz steigend)

im Tageschart übrigens verläuft diese heute bei rund 7500. Sollte der Dax heute durchgehend dadrüber gehandelt werden, würde ich mal sagen setzt dies mindestens 200 Punkte nach oben frei! (falls nicht vice versa)

Was hast du eigentlich immer gegen das System?
Es ist doch megageil, weil es uns zum selbsständigen Handeln animieren sollte (wie die meisten anderen Handelssysteme auch)

[FlyingDuck]

Hab doch nix gegen das System, solange es sauber nach außen hin dargestellt wird und nicht durch Wischi Waschi Aussagen in Sachen Performance schön geredet wird.
Das Ganze hier wäre überflüssig, wenn man sich an die tatsächlichen und für jeden handelbaren Kurse halten würde und demnach auch an die für jeden nachhandelbare performance halten würde.
Augenwischerei hat hier nix verloren!
Und wer ein System anbietet, dafür Abo-Gebühren nimmt (egal ob 20.- oder 200.-, hier geht es um\'s Prinzip) aber nicht in der Lage ist, sich ausreichend darum zu kümmern, sprich vernünftige Umsetzungskurse darstellen zu können aus Zeitmangel oder sonstigen Gründen, der muß dann eben mit Kritik leben oder den Laden dicht machen!
Klar kann man sich abmelden, das wäre dem Betreiber vielleicht recht, so wäre ein Quertreiber weniger an Board, aber den Gefallen werde ich vorerst nicht erbringen!
Entweder es ändert sich was oder das zieht nen Rattenschwanz hinter sich her...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.972.019 von koifisch am 01.08.07 20:12:17

Falsch du kannst auch deinen realen kurs was du bekommen hast in den berechnungen eingeben ! aber wenn du nur papertrading machst must du den kurs der deutschen börse nehmen


hm

[koifisch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.062.846 von jevogru am 07.08.07 12:39:34

mctrading möge mal sagen wie er den kurs bekommt ! anscheinend sind nur 2 abonamenten flying und du !

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.063.493 von koifisch am 07.08.07 13:36:04

anscheinend sind nur 2 abonamenten flying und du !

das wärs doch

[koifisch]

@jevogru sehr gut deine ansätze mit den EMA

[FlyingDuck]

@mctrading

Danke für den neu hinzugefügten Hinweis auf Ihrer HP zwecks der möglichen Abweichung des Signalpunktes zum offiziellen Eröffnungskurs.

Auch wenn die Differenz eklatant mittlerweile ist...
Aber vielleicht dreht sich die Geschichte ja wieder, man wird sehen..

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.071.041 von FlyingDuck am 07.08.07 21:42:20

kein Problem, man muss eben nur die Zeit dafür finden und ich hoffe, ich schlaf heute vor lauter Arbeit nicht vorm PC ein

wir haben ein extremes Börsenjahr und da schaut eben auch alles ein bisschen extremer aus und kleine Schönheitsfehler werden so zum Problem, das gibt sich im Laufe der Zeit aber wieder

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.071.189 von MCTRADING am 07.08.07 21:51:15

70% der zeit, sagt die erfahrung, hast du recht, nur das letzte und
auch dieses jahr, fallen wohl unter die 30%

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.072.212 von Cole_T am 07.08.07 22:53:18

das leidige ist halt nun mal daß das System die grenzen schon richtig anzeigt aber der Dax derzeit schneller ist,
man hat irgendwie immer den Eindruck wenn man abends gegen 22 Uhr die Grenzen für den nächsten Tag liest, dieser eben schon rum ist

[FlyingDuck]

Tippe mal so ins Blaue für die kommende Signalgrenze: 7568

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.083.230 von FlyingDuck am 08.08.07 17:45:22

aber net weil da gerade die EMA9 im 60er läuft

[FlyingDuck]

Hat damit nix zu tun...
Welche EMA? Mit 60er ist ja wohl der Chart gemeint und nicht die EMA oder hast Du die jetzt auf 60 eingestellt...?
Wohl kaum..

[FlyingDuck]

Vergiß es...EMA 9...wer lesen kann is klar im Vorteil..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.083.230 von FlyingDuck am 08.08.07 17:45:22

falsch getippt

[FlyingDuck]

Yep
Morgen neuer Versuch...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.084.871 von FlyingDuck am 08.08.07 19:11:27

MEINE Signalgrenze ändert sich von Stunde zu Stunde

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.085.289 von jevogru am 08.08.07 19:36:20

Tagestief und Tageshoch im Dax nachbörslich innerhalb einer Stunde

[FlyingDuck]

Hier mal wieder ein Bildchen von der Front :

[jevogru]

also das "Sturmduo" MCTrading und EMA9 im Stundenchart scheint sich langsam prima zu ergänzen in bezug auf das optimale Timing;
durchaus ne alternative Umsetzungsvariante zur VDAXnew Version!
Die Performance in meinem Depot unterstreicht das.....


und nur die zählt für mich

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.102.731 von jevogru am 09.08.07 20:46:05

Wobei Du aber deswegen gestern auch keinen besseren Kurs für den shorttrade bekommen haben dürftest, denn bis zur Ausbildung der 2. Kerze unter der EMA9 war der Kurs schon ca. gleich auf mit dem MCT Signalpunkt...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.109.213 von FlyingDuck am 10.08.07 09:09:31

richtig, so soll es ja auch sein, daß beide möglichst diesseben Supersignale liefern

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.109.298 von jevogru am 10.08.07 09:14:59

Na dann...
Gehst Du denn auch schon mal abends in die von MCT prognostizierte Richtung, bevor am nächsten Morgen oder Tag das Signal tangiert wird, wenn Du Signale von EMA & Co. bekommst?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.109.337 von FlyingDuck am 10.08.07 09:17:03

vor anderthalb Wochen hab ich es nicht gemacht als wir mit diesem 200 Punkte tiefer GAP eröffneten
man müßte mal einen Backtest solcher Fälle machen...
dazukommt daß man nicht immer abends handeln kann, man hat ja auch noch ein anderes Leben....

[FlyingDuck]

Hat man...???


Nee, hast ja Recht..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.109.483 von jevogru am 10.08.07 09:24:51

allerdings ich glaube es war vor 2 Wochen, jedenfalls als das letzte Longfehlsignal entstand, signalisierte die ema gleich nach der ersten Stundenkerze morgens, daß das Signal falsch war und so war es dann auch
ma wüßte die Signale wirklich mal auswerten,
aber eines bin ich mir sicher, kann mir nicht vorstellen, daß man auf diese Weise über 200 Points ins minus läuft wenn es mal keine Grenzen gibt, oder wenn ein Gewinntrade 100P. im plus ist, daß er dann noch ins minus zurückläuft! Deswegen auch EMA 9

[FlyingDuck]

aber eines bin ich mir sicher, kann mir nicht vorstellen, daß man auf diese Weise über 200 Points ins minus läuft wenn es mal keine Grenzen gibt, oder wenn ein Gewinntrade 100P. im plus ist, daß er dann noch ins minus zurückläuft!

Ein nicht zu unterschätzender Punkt!

[walker333]

Wenn MC Trading seit gestern 7.554 Punkten short ist, steht ja endlich wieder ein dicker Gewinn zu Buche.

Ich schaue mir seit der DAX vor rund 2 Monaten über die 8.000 ging DAX Handelssysteme an. Handele auch selbst im kleinen Rahmen über ABN Amro. Habe meine eigene Strategie, jedoch als Grundlage gerne mithilfe eines technischen Indikators, der klar long oder short vorgibt.

Zunächst war mein Favorit der Daxomat. Haben aber dummerweise vor einer Woche dicht gemacht (auch aus gesundheitlichen Gründen).

Dax-Camp fand ich auch interessant - nur haben die ja einen Juli des Grauens vorgelegt.

Nun würde ich hier gerne noch mehr Erfahrungen lesen über MC Trading in der Praxis.

Die Handelssignale kommen ja eher selten. Ist denn vorher schon abzusehen, wie nah man am umswitchen dran ist?

Würde mich über Meinungen zu MC Trading im speziellen und DAX Handelssystemen generell freuen.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.112.568 von walker333 am 10.08.07 12:33:27

hm,
also meine Meinung ist, da sie jetzt doch namentlich erwähnt werden, daß beide, Daxomat wie DaxChamp überhaupt nichts taugen (nur meine Meinung)
MCTrading dagegen ist klar besser! Einziges Problem ist hier, zusammendfassend ausgedrückt, daß die Signale in der Tat eben nur abends nach Xetraschluß für den kommenden Xetrahandelstag vorgegeben werden. Dies macht bei der Volatilität derzeit manchmal Schwierigkeiten bei der Umsetzung, wie zb einem Shortsignal hinterherzurennen welches schon 200 Punkte durch ein OvernightGap im plus ist! Ich selber habe das Problem nach wochenlanger Probiererei nun damit gelöst, daß ich mir als Hilfsmittel auch einen technischen Indikator, die EMA im Stundenchart mit dazugenommen habe. Man kann praktisch sagen daß ich beides gleichgewichtet derzeit umsetze! Zuvor hatte ich auch versucht mir zur optimalen Umsetzung des MCT Systems solche Hilfsmittel erst wie einige Analystenmeinungen wie die von Godmode oder Maas (ET Theorien) oder zweite HAndelssysteme wie Daxomat oder auch Daxchamp subsidiär zu nutzen, da mich die von MCT vorgeschlagene Umsetzungsvariante nach VDAXnew nicht unbedingt überzeugt hat!
Mittlerweile denke ich daß die EMA ein großes Hilfsmittel ist.
Sie kann man durchaus als Stoploss oder Stopwin verwenden, oder wenn der Daxkurs mal Stunden um die EMA hin und her pendelt, so kann man ein Augenmerk auf MCT werfen, ob die übergeordnete Richtung short oder long ist, bevor man stündlich hin und her switcht!
Alles nur meine Meinung, hoffe dir ein wenig weitergeholfen zu haben.
Solche Kleinigkeiten wie eventuelle übertrieben positiv ausgewiesene Performance des Systems die hier ab und an diskutiert werden, sind eher Nebenschauplätze. Was du im Depot hast darauf kommt es an

[jevogru]

Dow im Minutenchart im astreinen Abwärtstrend und Dax will eher nach oben

[jevogru]

Dow im Minutenchart im astreinen Abwärtstrend und Dax will eher nach oben

[FlyingDuck]

Mein Tipp für die Signalgrenze: 7321

[FlyingDuck]

...und jevogru müsste jetzt schon long sein...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.119.321 von FlyingDuck am 10.08.07 18:34:33

eher der Bereich um 7350....

war es heute schon wohl mal wieder

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.119.511 von FlyingDuck am 10.08.07 18:45:58

[walker333]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.113.168 von jevogru am 10.08.07 13:13:55

Danke für die interessanten Infos.

Wußte ich gar nicht, daß da ausschließlich nach Xetraschluß Signale kommen. Wenn so wirklich eine vernünftige Performance zu erzielen ist, dann wäre das um so höher anzurechnen.

Außerdem lädt es geradezu ein, daß man auf die von MC-Trading vorgegebene Grundrichtung dann seine eigene (Intraday-) Handelsstrategie aufsetzt. Oder auch mal flat bleibt, wenn der Markt zu unberechenbar zuckt.

Ich glaube, ich versuche es mal mit einem Probemonat.

[FlyingDuck]

Offizielle Dax Eröffnung heute bei 7380,18, handelbar war aber 7435 ca., eine Abweichung von satten 55 Punkten.
Das heißt MCT hat 55 Punkte mehr auf der Performanceseite des letzten short Signals und 55 besseren Einstand ins aktuelle Longsignal: macht 110 Punkte Abweichung in Summe bei nur EINEM Signalwechsel.
Na vielen Dank auch..
Ist jetzt schön im Plus mit der nach aussen hin getragenen performance, während man real im Minus dümpelt...
Das ist schon lächerlich.
Naja, nur weiter so...

Kleine Abweichungen sind das nicht mehr, bin gespannt am Ende des Monats, welche Abweichung letztendlich zu Stande kam.

Schönen Abend noch allerseits.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.143.480 von FlyingDuck am 13.08.07 17:50:18

hm...da ja immer mehr User mit cfds handeln, könnte er auf seiner Homepage vielleicht auch den ersten 9Uhr Kurs vom "CMCDAX" auflisten, vielleicht beseitigt dies die Performance Diskussionen ein wenig

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.145.257 von jevogru am 13.08.07 19:51:51

Aber jevogru, MCT hat doch keine Zeit. Das geht nun wirklich nicht.
Schließlich handelt es sich bei dem Abo doch nur um eine "Aufwandsentschädigung", da kann man doch nicht noch reale Kurse verlangen..tsts


Aber Spaß beiseite, jevogru und ich könnte uns ja zur Verfügung stellen, um Ihnen, MCT, die reel handelbaren Kurse gemäß CMC Markets hier im Board jeden Morgen zu übermitteln!

Was halten Sie davon?

Das wäre nur fair allen usern und neu Interessierten gegenüber und man hätte eine transparente performance ohne Phantasiekurse, die niemanden etwas bringen.

So könnten Sie ab dem nächsten Monat eine ECHTE und REALE performance ausweisen und hätten keine zusätzl. Arbeit, denn wir geben Ihnen die Eröffnungskurse(falls jevogru einverstanden ist und mitmacht).

Deal?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.149.086 von FlyingDuck am 14.08.07 09:09:05

CMCDAX 9 Uhr MEZ war heute 7408/10

[koifisch]

und fdax 7444

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.150.607 von koifisch am 14.08.07 10:37:10

und da es lisixx nicht mehr sagt.....

hin und her macht Taschen leer

[hasi22]

so, das Abstieg kann wieder beginnen (bin in Puts drin !!)

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.152.469 von hasi22 am 14.08.07 12:34:21

hm...System als Kontraindikation?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.152.695 von jevogru am 14.08.07 12:49:05

überlege mir zur Sicherheit eine zweite Prämisse für die Umsetzungsstrategie nach der EMA9(1h)
gestern abend sowie heute morgen hat die Switcherei ganz gut und verlustfrei funktioniert, kommen aber gewiß noch kniffligere Situationen....
Der MACD(1h) stand auch gestern abend noch auf grün bis jetzt...
Nach MCT hätte man sich heute bis jetzt eine blutige Nase geholt(siehe oben).....

momentan beobachte ich noch die EMA9 des 5min Charts sowie den zugehörigen MACD; so könnte man in dem Bereich wenn der DAX sich der EMA9 (1h) nähert so um die 10 Punkte, einen Blick auf die beiden 5min Indikatoren werfen, wenn
Dax über EMa9(5min) und MACD(5min)=grün und ca 10P. vor EMA9(1h) ==>Long
Dax unter EMa9(5min) und MACD(5min)=rot und ca 10P. über EMA9(1h) ==>Short

hoffe ich verrate hier nicht soviel, für den Fall daß ich auch mal so ein Handelssystem für 19,98 anbiete

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.153.210 von jevogru am 14.08.07 13:23:25

sorry, muß ich nach kurzem Backtest nochmal korrigieren, das mit der Annäherung um 10 Punkte kann man vergessen!
Besser und sicherer ist es natürlich zu warten bis der Kurs die EMA9(1h) schneidet
...und wie schon gesagt, wenn man dabei EMA9 und MACD im 5min CHart im Auge behält, dann sollte es funzen

[walker333]

Ich versuche aktuell, das MC System theoretisch nachzuvollziehen.

MC nimmt ja immer Xetra und damit Handelszeit 9.00 bis 17.30 Uhr. Ist es so, daß MC sich wegen dem Handelsvolumen auf den Xetra Chart beschränkt - jedoch trotzdem empfiehlt die Prognose auch von 8 bis 22.00 Uhr umzusetzen?

Sehe ich das richtig, daß heute zum Handelsstart ein Shortsignal ausgelöst wurde (da unter 7429,07)?

Und um ca. 12.12 Uhr auf Fehlsignal erkannt wurde - ergo seitdem wieder long?

Danke für Tipps. Jedenfalls ist die MC-Trading Seite nicht sehr detailliert.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.154.233 von walker333 am 14.08.07 14:37:30

Sehe ich das richtig, daß heute zum Handelsstart ein Shortsignal ausgelöst wurde (da unter 7429,07)?

Und um ca. 12.12 Uhr auf Fehlsignal erkannt wurde - ergo seitdem wieder long?

absolut korrekt, dürfest du in der "Theorie" heute auch zum ersten Xetraeröffnungskurs locker umgesetzt haben

[walker333]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.154.568 von jevogru am 14.08.07 14:57:17

Aah, gut. Oder heute für die Performance noch nicht gut.

Und die Sache mit den Handelszeiten, die ja hier auch schon diskutiert wurde?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.154.870 von walker333 am 14.08.07 15:14:46

maßgebend sind nur die Xetrazeiten

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.154.870 von walker333 am 14.08.07 15:14:46

Umsetzung und Signale gelten nur zwischen 09:00 und 17:36 Uhr

[FlyingDuck]

So Freunde der wahren performance, so schaut's aus momentan :

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.155.985 von FlyingDuck am 14.08.07 16:12:48

Kleiner Fehler, muß heißen 7477 statt 7479 heute, aber es sei mir verziehen. Wird beim nächsten update korrigiert.
Nicht dass hier noch jemand von performance Verzerrung redet
Aber ändert sich eh 2 Punkte zu Gunsten der performance..

Bei MCT steht was von +180p diesen Monat..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.155.985 von FlyingDuck am 14.08.07 16:12:48

US Trin bei 1,50...
scheint noch schlimmer zu werden

mir kommt gerade ein ganz schlimmer Gedanke:
wenn pro Woche 70 (= 2 mal 35 wegen long/shortSwitch) Punkte verschönert werden sollten durch die sture Ausweisung der Xetraeröffnungskurse, dann wären das auf 6 Monate hingerechnet bereits ca 1800 Punkte wo das System besser da steht wie der reale Investor!

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.149.086 von FlyingDuck am 14.08.07 09:09:05

Das wäre nicht so schön denn ich hab jetzt schon genug Beschwerden, dass hier viel zu zeitnah die Signale bekannt werden. Momentan hat man bei der hohen Volatilität zwar sowieso keinen richtigen Vorteil davon aber ich kann die anderen da durchaus verstehen.

Übrigens handeln nicht so viele über cmcmarkets bzw. ich hab nur selten Anfragen dazu. Die vorbörslichen Taxierungen liegen auch oft genug vollkommen falsch und dies hat teilweise Auswirkung darauf, ob ein Signal entsteht oder nicht. Es geht ja nicht darum, das ich ein 100%iges Performanceabbild schaffe, sondern dass die Signale an sich profitabel sind und als Vorlage für den eigenen Handel dienen können. Wenn wir uns nicht in einer solchen Extremsituation mit ständigen starken Eröffnungs-Gaps's befinden, kann ich an der Euwax durchaus gute Kurse erhalten und auch heute konnte ich meine Position bei ca. 7.418 drehen. Klar ist es immer leicht alles kurzfristig zu betrachten und sich dann auf die Probleme zu stürzen, die dann eben mal auftreten. Es bringt aber nichts, gleich alles über Bord zu werfen und ständige Veränderungen vorzunehmen. Die Zeiten ändern sich auch wieder. Dennoch werde ich mir über einige Änderungen Gedanken machen.

Momentan mache ich mir aber eher Gedanken, ob ich das System überhaupt in bisheriger Form fortführen kann, da es für ein Hobby zu umfangreich geworden ist und meinen Zeitrahmen sprengt. Und schließlich gibt es da ja auch noch eine ganze Menge andere Dinge, die man zu beachten und abzuwägen hat, wenn man gewisse Grenzen erreicht hat. Vielleicht sollte ich da lieber alles etwas einschränken, denn allen Erwartungen werde ich in kurzer Zeit sowieso nicht gerecht werden können.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.154.233 von walker333 am 14.08.07 14:37:30

werde versuchen ein paar Urlaubstage für die Überarbeitung der homepage zu nutzen. Für Fragen stehe ich aber auch abends per Mail zur Verfügung

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.155.985 von FlyingDuck am 14.08.07 16:12:48

lag die CMC-Eröffnung am 13.08. nicht eher bei 7425 ?

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.156.802 von MCTRADING am 14.08.07 16:57:03

Falsch. Oder mein chart lügt mich an
Ok, ich habe eine rot-grün Schwäche, aber es ist doch eine rote Kerze, welche bei 7435 nach unten abtaucht...

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.156.290 von jevogru am 14.08.07 16:28:17

also mal angenommen die Deutsche Börse hat da zwei Mitarbeiter sitzen, die früh den Eröffnungskurs auswürfeln und die liegen die nächsten 100 Tage regelmäßig daneben und das System erzeugt auch jeweils jeden dieser 100 Tage auch noch ein neues Signal

also ich mag da nicht dran denken

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.156.802 von MCTRADING am 14.08.07 16:57:03

Sie müssen auch die 08:00 Uhr Kerze nehemen, da der server in London steht und da ist bekanntlich eine Stunde zurück
Ergo ist der chart auch auf die englische Zeit ausgerichtet, eine Anfrage meinerseits an CMC, ob dies zu ändern wäre für den jeweiligen user anhand des charprogramms und seinen Einstellungen war leider negativ...

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.157.004 von FlyingDuck am 14.08.07 17:08:52

war zwar der Meinung, dass ich 8 Uhr geschaut habe aber egal

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.156.956 von MCTRADING am 14.08.07 17:06:41

die Deutsche Börse hat da zwei Mitarbeiter sitzen, die früh den Eröffnungskurs auswürfeln

auf den Gedanken könnte man allerdings wirklich kommen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.156.802 von MCTRADING am 14.08.07 16:57:03

ja CMC hatte die 7425/27 um 9UhrMEZ gestern

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.156.612 von MCTRADING am 14.08.07 16:46:04

vermuten Sie denn die Signalgrenzen wären signifikant anderster, wenn dem System die "real" handelbaren Eröffnungswerte bekannt wären?

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.156.612 von MCTRADING am 14.08.07 16:46:04

Übrigens handeln nicht so viele über cmcmarkets bzw. ich hab nur selten Anfragen dazu. Die vorbörslichen Taxierungen liegen auch oft genug vollkommen falsch und dies hat teilweise Auswirkung darauf, ob ein Signal entsteht oder nicht.

Am einfachsten wäre es, die Signale auf den future Handel auszurichten und diesen Markt als Grundlage zu verwenden.
Auch wäre es denkbar, den Eröffnungskurs des FDax zum Umrechnen auf den Dax zu nehmen.
koifisch schrieb heute, der 09:00 Kurs im FDax war 7444. Der Abstand beträgt momentan ca. 37 Punkte. Dieser ändert sich natürlich im Laufe der Zeit je näher der Verfallstermin heranrückt. Aber das kann man ja täglich einsehen.
Die Eröffnung des Daxes soll ja ca.7441 gewesen sein, 3 Punkte unter dem Future...
Der Future Markt ist sowieso immer massgebend, für den Dax und demzufolge auch für die Berechnungen der Zertifikate diverser Banken.
Wäre also am einfachsten, gleich diesen heranzunehmen. Da gibt es nur EINEN Eröffnungskurs und der ist bei jedem gleich!

Es geht ja nicht darum, das ich ein 100%iges Performanceabbild schaffe, sondern dass die Signale an sich profitabel sind

Weder das eine noch das andere trifft in diesem Monat ein.
Also tut mir leid, Sie werben doch schliesslich auf Ihrer HP mit der performance und locken dadurch neue Abonennten an.Und dann soll sie auf einmal nicht 100%ig abzubilden sein..?
Wir reden hier momentan von rund 390 Punkten Unterschied zwischen Ihrer und der tatsächlich handelbaren performance.

Momentan mache ich mir aber eher Gedanken, ob ich das System überhaupt in bisheriger Form fortführen kann, da es für ein Hobby zu umfangreich geworden ist und meinen Zeitrahmen sprengt.

Volle Zustimmung, in der Form ist es einfach nicht tragbar!

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.157.156 von jevogru am 14.08.07 17:17:17

So ungefähr ist es auch
Die Berechnung beginnt ab 9.00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Müssten die einfach nur mal ändern.

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.157.183 von jevogru am 14.08.07 17:18:47

Also so sieht es bei mir aus.
Habe eine horizontale Linie am 2. Kerzenkörper gezogen, die einher geht mit der Eröffnung 09:00 Uhr und da steht bei mir was anderes.
Aber was soll's, sind ja eh nur paar Punkte und nicht gleich 50 oder so

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.157.417 von FlyingDuck am 14.08.07 17:31:53

Der Future ist nicht maßgebend für den DAX und auch dort wirken noch ganz andere Einflüsse. Man kann dort nicht einfach nur umrechnen.

Im Übrigen kann ich nicht einfach die Ausrichtung auf einen anderen Wert ändern. Das wäre so als würde ich das System über die Dow Jones Daten laufen lassen, das würde auch nicht so funktionieren. Jeder einzelne der 4 Kurse in Verbindung zum Signalpunkt und in Abstimmung zu den Werten der Vergangenheit ergibt das neue Signal. Die Berechnung ist also in sich geschlossen und wenn ich da etwas ändere verändert sich auch die Trefferquote der Signale.

Man kann sich aber natürlich auch immer in Zeiten in denen etwas nicht läuft auf die Probleme stürzen und alles verreißen. Es gibt überall Hinweise, dass es nicht Ziel ist das System 1:1 nachzuhandeln, sondern dass es als Vorlage für den eigenen Handel dient. So ungefähr 5% der Nutzer verstehen das aber nicht. Da hilft nur eins, selbst was machen und einfach mal die Kündigung abschicken.

[FlyingDuck]

Komisch, wenn es unbequem wird, heißt es immer, "das System dient nicht dazu es 1:1 umzusetzen" oder "es steht jedem frei zu kündigen"...

So nach dem Motto: Handeln Sie mein System, aber setzen Sie es nicht 1:1 um! Denn wenn was schief geht, brauche ich ja eine Ausrede..

Wenn Sie den Future Markt nehmen als Anwendungsmarkt, wo liegt das Problem?
Er hat einen Eröffnungskurs,
Er hat ein Tageshoch,
Er hat ein Tagestief und
Er hat einen Schlußkurs!

Warum sollte das System nicht im FDax funktionieren?
Die Signale sollten doch dort genauso generiert werden, oder etwa nicht?

[FlyingDuck]

Der Future ist nicht maßgebend für den DAX und auch dort wirken noch ganz andere Einflüsse. Man kann dort nicht einfach nur umrechnen.


Und damit meine ich, dass der Future Markt immer zuerst reagiert und der Dax darauf agiert. Der FDax gibt sehr wohl den Ton an, in welche Richtung es geht, habe mich vielleicht unverständlich ausgedrückt diesbezüglich.
Also, warum nicht gleich den FDax handeln, wäre die einfachste Möglichkeit.

Ist ja schon langsam wie beim königlich bayrischen Amtsgericht hier

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.157.697 von MCTRADING am 14.08.07 17:48:54

ma kann doch einfach den ersten Minutenschlußkurs um 9.00-9.01 handeln, denn da fürften doch alle 30 DaxWerte feststehen....

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.157.964 von jevogru am 14.08.07 18:05:12

aber irgendwo verstehe ich MCT, wenn ich nachträglich die Werte für jeden Tag ändere, müßte ich ja um ganz korrekt vorzugehen, jeden einzelnen Tag entsprechend mit den Grenzen abändern

er kann höchstens von jetzt an anstelle der gewürfelten Eröffnungskurse eine realistischen Eröffnungswert nehmen in der Hoffnung daß das System die Signale effizienter erzeugt..

ansonsten bleibt nur die Hoffnung daß sich die derzeitige Marktsituation auch mal wieder ändert, möglichst bevor die (reale) Performance vor sich hinschmelzt....

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.157.835 von FlyingDuck am 14.08.07 17:57:50

Das Problem liegt darin, dass der Future seit 1990 ganz andere Bewegungen vollzogen hat als der DAX und diese Bewegungen verlaufen nicht einfach nur um ein paar Punkte verschoben nebenher.
Und aus den Bewegungen ergeben sich nunmal die Parameter, die die Signalerkennung der Vergangenheit auswerten und in der Zukunft die Berechnung unter Berücksichtigung der aktuellen Daten fortsetzen.

Würde also der DAX-Datenbestand entfernt und durch den Future ersetzt werden, ergibt das ein völlig anderes System mit völlig anderen Signalergebnissen. Es müsste also alles komplett neu ermittelt werden um wieder so eine Trefferquote zu erreichen. Und diese ist ja wohl unbestritten hoch, auch wenn sich die Situation im Moment viel zu schnell verändert und die Richtungswechselfür ein Signal am Tag zu heftig sind. Man muss sich nur davon lösen etwas 100%iges finden zu wollen und unter Zeitdruck zu stehen. Auf Dauer gesehen sind dann solche Zeiten wie jetzt unrelevant.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.158.206 von MCTRADING am 14.08.07 18:22:32

aber, mit Verlaub, ich denke Flying Duck will lediglich eine echte Performance Ausweisung Ihrerseits sehen, und keine Kurse die niemand handeln kann....

wie einige Postings zuvor angesprochen brauch so eine "Verzerrung" bloß mit einmal die Woche mit 30 Punkten oder mehr vorzukommen, schon kann es sein daß der reale Investor der Ihr System handelt, eine deutlich geringere Rendite (von schlimmerem mag ich gar nicht reden) hat als Ihr System in der aufgeführten Theorie

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.158.459 von jevogru am 14.08.07 18:38:55

und handelbare Kurse wird es auf längere Sicht sicher auch zu 90% geben

wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es an einem Tag überhaupt ein Signal gibt, der Signalpunkt auf den Eröffnungskurs fallen würde und dieser auch noch mit einem so starken Gap einhergeht, dass der offizielle Eröffnungskurs drastisch vom ersten handelbaren Kurs abweicht?

im Moment offenbar extrem hoch aber das ist ja nicht der Normalzustand

ich bin mir des Problems bewusst, kenne dies aber aus der Vergangenheit als vernachlässigbare Größe, d. h.aber nicht, dass ich es nicht weiterhin beachten würde und ggf. nach sinnvollen Änderungsmöglichkeiten für das System suchen werde

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.159.325 von MCTRADING am 14.08.07 19:44:51

Lasse mich gerne vom Gegenteil und der Zeit überzeugen, wobei ich nicht so recht daran glauben kann...

Mal den Dax völlig aussen vor gelassen, und damit will ich das Thema vorerst ruhen lassen, haben Sie jemals versucht, das System überhaupt auf den future anzuwenden bzw. einen backtest gemacht so wie Sie auch mit dem Dax einen backtest gemacht haben(der zugegebenermassen noch utopischere Ergebnisse brachte )
Mal ganz frei von irgendwelchen Datensätzen, die mittlerweile gesammelt wurden.
Einfach mal spasseshalber parallel zum Dax mal testen, wer weiß, was dabei rauskommt
Sie schrieben ja selbst mal, wenn ich mich recht entsinne, dass das System auch auf andere Indizes anwendbar wäre und ursprünglich mal auf den Dow Jones ausgelegt war.
Also, von daher...

P. S. Desweiteren werde ich aber meine Buchführung weiterhin fortführen und von Zeit zu Zeit posten, um die Sache weiter zu beobachten.
Signale werden von meiner Seite nicht vorzeitig veröffentlicht!

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.160.032 von FlyingDuck am 14.08.07 20:37:03

Nun man lässt sich immer von dem beeinflussen, was nahe liegt, also auch von dieser Extremsituation und da ist es schwer zu glauben, dass sich das wieder normalisiert. Das geht auch mir so Es kommt aber meist anders als man es sich vorstellt und so wird es über kurz oder lang auch mit diesem Problem sein. Das kann schnell gehen oder sehr lang dauern aber die Wahrscheinlichkeit steigt.

Die Future Daten bis 1990 zurück hatte ich damals leider nicht zur Verfügung und habe das System daher am DAX entwickelt. Das Backtesting muss ja extrem gut sein, denn das ist ja mehr oder weniger nichts anderes als die optimale Signallage aus einem bestehenden Datenbestand abzuleiten und die passenden Parameter zu finden, mit denen man die Muster dieser Signale in der Zukunft errechnen kann. Das Backtesting hat also keine Aussagekraft auch wenn dies die meisten Banken bei Veröffentlichung Ihrer neuen Produkte anpreisen. Wichtig ist, dass ohne Änderung der Parameter auch die künftigen Daten in den Datenbestand einfließen können und hierbei die gleichen optimalen Signalpunkte errechnet werden können.
Es wäre also ein erheblicher Aufwand nicht nur die damals für den Future optimalsten Parameter zu finden, sondern man müsste dann auch noch die finden, die auf die künftigen Daten angewandt ein gutes Ergebnis liefern, also mindestens 1 Jahr testen ohne Veränderungen.
Auf den Dow Jones ließen sich die Parameter auch für einen Zeitraum teilweise erfolgreich anwenden. Dies ist mir aber nur beiläufig aufgefallen und ich habe nicht weiter getestet. Hätte ich vielleicht tun sollen, dann hätten wir ein System für den Dow, zwar ein geringeres Ergebnis aber auch die aktuellen Probleme würde es wahrscheinlich nicht geben.

[hasi22]

heute Morgen war ich Contarian, das wird sich auszahlen !!
in den Staaten gehts runter und wir werden nachfolgen !!

Wie erwartet,
- bald gibts keine guten 2Q Resultate mehr,
- die weiteren Wahrheiten kommen zu Tage,
- die Fonds un Pensionskassen verkaufen
- usw usw usw usw.
und der Abstieg setzt sich fort !

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.160.350 von MCTRADING am 14.08.07 21:03:11

Es kommt aber meist anders als man es sich vorstellt und so wird es über kurz oder lang auch mit diesem Problem sein

Das ist allerdins richtig. Ich habe zwar jetzt keine alten Daten zur Hand bzwe keinen Bock diese hervorzukramen, doch kann ich mich dunkel daran erinnern, daß das System vor ein paar Monaten , als der VDAX noch unter 16 war, wesentlich erfolgreicher performte. Da gab es Phasen wo der Dax sich kaum bewegte und wenn dann nur Stück für Stück nach oben. Nicht auszudenken, wie "meine" momentan spitze laufende Strategie nach EMA9 im Stundenchart zu solchen zeiten performt
Wenn man dann noch ein System in Reserve hat, welches gute Signale liefert bzw. an einem Tag auchmal den Handel durch Erreichen der Fehlsignalgrenze vorzeitig abschließt, kann das nur ein Joker sein!
Also, solche Zeiten werden garantiert auch kommen, aber bis dahin heißt es wohl noch öfters zumindest für die die exakt nach VDaxnew handeln, um für Kollege lisixx wieder zu sprechen....



hin und her mache Tasche leer

[FlyingDuck]

Na ein Glück, dass ich gestern abend vorsorglich noch short gegangen bin bei 424
Sabberlodd!

[koifisch]

gegen mctrading ist doch gut oder ! er weist plus 180 aus flying (den ich glaube ) minus 200 ! werde abo kaufen um dagegenzuhandeln

[koifisch]

http://img45.imageshack.us/img45/8967/screenshot140820071607…

[FlyingDuck]

3, 2, 1 meins

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.167.435 von koifisch am 15.08.07 12:28:39

wennde dcih beeilst, kriegste den ersten Monat des Abos sogar vielleicht etwas billiger:

http://cgi.ebay.de/HANDELSSYSTEM-FUR-DEN-DAX-WAVE-CFD-SYSTEM…

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.169.021 von jevogru am 15.08.07 14:11:54

meine Güte das ging ja schnell, vorhin gerade knapp bei 395cmc Posi drehen können..
aber auf Tante Ema ist immer verlaß

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.171.400 von jevogru am 15.08.07 16:34:00

7395...

denke das wird in etwa auch die Longgrenze für morgen sein in diesem achso verlustbringendem System

[FlyingDuck]

Bin bei 7441 long gegangen...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.172.116 von FlyingDuck am 15.08.07 17:17:50

Signal war eigentlich bei 7375, aber voll verpennt vorhin...zum Glück Pullback von 7420 auf 7385 nochmal genutzt, bin aber dennoch net zufrieden wegen mangelnder Disziplin:O

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.172.255 von jevogru am 15.08.07 17:28:02

Ich habe den zweiten Balken erst abgewartet im MACD um sicher zu gehen.
Erster ist oft noch am Schwanken und kann zu Fehlsignal (???kenn ich doch irgendwo her ) führen...

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.171.400 von jevogru am 15.08.07 16:34:00

jevogru, na, haste gedreht bei 406?
War nicht am Rechner, wurde ausgestoppt.
Hoffe, Du hast gedreht, denn dann bist wieder gut vorne..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.175.781 von FlyingDuck am 15.08.07 21:42:40

bei 7400, Signal war bei 7410...

könnt mich schon wieder ärgern, sowas von disziplinlos

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.175.879 von jevogru am 15.08.07 21:48:59

aber wenigstens macht bei unserer Stategie "hin und her" die Taschen nicht leer





ob ich meine Strategie auch mal bei ebay anbieten sollte

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.175.913 von jevogru am 15.08.07 21:51:28

gute Systeme fangen so bei 9,50 an

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.178.434 von FlyingDuck am 16.08.07 08:46:03

ich wag mal was, da ich ja im Gegensatz zu den braven MCT Abonnenten ein kleines Polster angetradet habe in den letzten Tagen:
Long@7310CMC (Sl und event Shortswitch 7280)

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.186.081 von jevogru am 16.08.07 15:37:51

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.188.900 von FlyingDuck am 16.08.07 17:52:00

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.188.989 von jevogru am 16.08.07 17:57:31

hatte nach dem Ausstoppen bei 80 nichts mehr gemacht und mich schon auf ein paar "kluge" Kommentare eingestellt,
aber lieber flat als mit systemkonformen shorts ins minus zu laufen

[FlyingDuck]

Na da hat MCT aber Schwein gehabt mit seinem short, dass er sogar noch unter den tatsächlichen Verkaufskurs 7347 gefallen ist, nachdem 7440,96 das Signal war und am Mittwoch das Fehlsignal nicht erreicht wurde...

Zumindest lässt der aktuelle trade die echte performance im August von aktuell -340p etwas besser aussehen, wenn man davon überhaupt reden kann.
Ein Aushängeschild isses jedenfalls nicht gerade
Aber erstmal schauen, ob der short überhaupt im plus endet...

Wünsche noch viel Spass beim "nachtraden"

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.198.089 von FlyingDuck am 17.08.07 09:13:38

Wünsche noch viel Spass beim "nachtraden"

macht doch eh keiner mehr außer die Neukunden von ebay....

mfg

[FlyingDuck]

Einer tradet sogar dagegen, mit Erfolg..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.207.908 von FlyingDuck am 17.08.07 17:18:36

du meinst zwei

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.207.928 von jevogru am 17.08.07 17:19:25

möche gar nich wissen wie das Erreichen der Fehlsignalgrenze bei 7306 vorhin wieder im System ausgewiesen wird bei dem Upmove....wer da vorher nicht long war....

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.208.039 von jevogru am 17.08.07 17:24:56

muß mich korrigieren...bei 7306 war ja normal gar nicht umzuswichen, da der Tag für das System bereits abgeschlossen war

ohjeohje

[jevogru]

zum dritten Male hintereinander diese Witzgrenze für short mit über 300 Punkten Abstand zum gegenwärigen Daxstand

..als ob irgendein normaler Mensch 300 Punkte in die Miese marschieren würde nach den jüngsten Systemsignalen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.244.488 von jevogru am 21.08.07 19:04:47

nee sorry sind ja "nur" knapp über 200

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.388.439 von NaturalBornKieler am 29.06.07 11:22:07

@NaturalBornKiefer

könntest dich mal wieder kurz melden, und uns miteilen wie du mit der nachbörslichen Umsetzung dieses Systems mittlerweile zufrieden bist bzw. ob du überhaupt eine posiive Performance seit Beginn des JAhres hast........



hoffe du und MCT seit nicht ein und dieselbe Person:laugh:

[NaturalBornKieler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.269.698 von jevogru am 23.08.07 15:39:50

Kieler, bitte, nicht Kiefer ... Bin derzeit in der Tat unzufrieden und habe die Umsetzung vor kurzem abgebrochen, jedenfalls vorerst. Mir scheint, bei der derzeitigen Volatilität ist das System nachbörslich nicht mehr handelbar. Und intraday kann ich nicht, habe auch noch einen Beruf ... Danke für das Mitgefühl ... Schadenfreude kannste behalten ...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.271.424 von NaturalBornKieler am 23.08.07 17:46:50

Schadenfreude kannste behalten

Schadenfreude habe ich gewiß nicht, jedenfalls nicht mit denen die wie ich damals mit voller Hoffnung an das System rangegangen sind....
wenn ich nicht intraday handeln könne würde es mir voraussichtlich ähnlich gehen

versuch mal "yellow casa", vielleciht kommste damit besser zurecht, ist aber auch Geschmackssache

aber zumindest mit real handelbarer und keiner Papertrader Performance

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.271.542 von jevogru am 23.08.07 17:56:22

Wie geht es eigentlich Deiner Umsetzung mittels EMA & MACD ?

Wäre doch mal interessant, wenn Du die trades mit hier reinstellst und wir vergleichen die performance mit MCT, die im August mittlerweile mit 400p im Minus liegt.

Wie wär's, haste Lust?

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.271.542 von jevogru am 23.08.07 17:56:22

versuch mal "yellow casa"

Bei denen geht's ja sogar mal mit -2000er points pro trade abwärts

Da brauchste aber starke Nerven
Kannst schon mal ne Kerze in der Kirche anzünden.

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.271.981 von FlyingDuck am 23.08.07 18:27:08

ei denen geht's ja sogar mal mit -2000er points pro trade abwärts aufmerksam

Hoppla, waren ja die Euros, naja, aber 200er Minustrades sind da jedenfalls auch an der Tagesordnung.
Aber solange was unterm Strich rausspringt, why not.

Solange es sich um reel umsetzbare Kurse handelt...scheint ja nicht so schwierig zu sein, diese auch in einer performance einzubauen, andere tun sich da schwerer..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.272.065 von FlyingDuck am 23.08.07 18:32:22

Solange es sich um reel umsetzbare Kurse handelt

darauf wollte ich ja hinaus, die haben wenigstens bei Einmal-Umsetzung an einem Tag eine durchaus beseere positive Jahresperformance bisher als MCT, die auch nachzuvollziehen ist anhand ihrer angegebenen Sytemperformance. Ist aber auch nicht schwer, das System bieten sie umsonst an also müssen sie nicht übertreiben und die Performance verschönern.
Sicherlich sind auch Defizite dabei, aber ich denke für den Kollegen NaturalBornKieler das geringere Übel als MCT mit nachbörslicher Umsetzung...

nur meine Meinung

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.271.919 von FlyingDuck am 23.08.07 18:23:38

Wie geht es eigentlich Deiner Umsetzung mittels EMA & MACD

um ganz ehrlich zu sein, habe ich derzeit bis einschließlich nächste Woche nicht soviel Zeit um die Strategie diszipliniert und konsequent zu verfolgen.
nichtsdestotrotz trade ich ab und zu zwischendurch mal nach der EMA, allerdings im 5min Chart; Posi stelle ich meist nach ca 20 Punkten gewinn glatt, ist nicht die Welt,wie gesagt wenig und unregelmäßig Zeit

ist aber besser als minus 400 Punkte

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.272.245 von jevogru am 23.08.07 18:47:21

dennoch bin ich von der Strategie (nach 1h) überzeugt und ab September werde ich sie wieder umsetzen und die Signale konsequent hier posten...


ist ja auch ein kostenloses System

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.272.310 von jevogru am 23.08.07 18:53:30

Habe den August mal zurückverfolgt, hätte man großzügigerweise nur den zweiten Balken des MACD als Tradesignal verwendet, wäre man bis dato auf 341 Pluspunkte gekommen...nur MACD 1h Basis.
Ist natürlich nur eine Momentaufnahme, ein aussagekräftigeres ergebnis würde die performance eines Jahres oder mehr sein, aber immerhin...
Ist natürlich aufgrund der momentanen Vola auch zustande gekommen, möchte nicht wissen, wieviel man in Seitwärtsphasen wieder verloren hätte...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.272.676 von FlyingDuck am 23.08.07 19:23:50

dann könnte Kollege NaturalBornKieler ja direkt nach MACD/EMA des Tageschartes traden
wäre vielleich ruhiger und profitabler als so manche Sysetme zusammen....

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.272.676 von FlyingDuck am 23.08.07 19:23:50

wieviel man in Seitwärtsphasen wieder verloren hätte

darüber mache ich mir derzeit auch schon Gedanken wie man dann die Strategie optimal umsetzt....
nunja man hört ja voneinander

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.272.676 von FlyingDuck am 23.08.07 19:23:50

wenn wir Seitwärtsphasen haben , können wir anstelle des Tradens irgendwas bei ebay anbieten und verkaufen, sollen manche Leute mit Erfolg machen, habe ich gehört

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.272.245 von jevogru am 23.08.07 18:47:21

kann zwar sein, dass ich schon wieder schlecht lese aber ich würde ja behaupten, dass bei yellow casa die ach so schwer handelbaren Eröffnungskurse zugrunde liegen

[MCTRADING]

wollt mich ja zu schwachsinnigen Dingen eigentlich nicht äußern aber NaturalBornKieler scheint wohl doch jemand anders zu sein, wer hätte das gedacht

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.272.892 von MCTRADING am 23.08.07 19:41:06

simmt
war mein Fehler, er handelt ja auch mit nachbörslicher Umsetzung, Sie ja dagegen nach VDAXnew

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.272.853 von MCTRADING am 23.08.07 19:38:23

Das habe ich in der Tat vorhins beim Überfliegen auch gelesen...

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.272.731 von jevogru am 23.08.07 19:28:22

Nunja, werde mal spasseshalber einige Monate zurückverfolgen, habe bereits begonnen ab 09.März.

Demnach wäre im März ca. +327p und im April ca.+110p rausgesprungen.

Wie gesagt, rein visuell am Chart abgelesen und theoretisch das Ganze, aber habe konsequent den 2. MACD Balken als Trendbestätigung und demnach als Tradesignal verwendet.

Die weiteren Monate folgen...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.273.014 von FlyingDuck am 23.08.07 19:48:48

ja ihr habt recht,
habe es nochmal mit den amtlichen Kursen bei yahoo verglichen,
somit muß ich fairerweise meine Meinung, yc wäre besser als MCT, relativieren.

Bleibt dem Kollegen NaturalBornKieler eben dann nur die Umsetzung nach VDAXnew mit Hilfe von Stopbuy Orders wenn er intraday nicht handeln kann wenn er ein einigermaßen akzeptables Ergebnis erzielen will


oder gleich die Umsetzung nach EMA20 im Tageschart:
morgens oder abends zuvor schauen wo die EMA20 am nächsten Handelstag verläuft und entsprechenden Stopbuy Order aufgeben; dürfte wohl in diesem Jahr bisher auch profitabel gewesen sein....

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.273.117 von FlyingDuck am 23.08.07 19:56:09

aber habe konsequent den 2. MACD Balken als Trendbestätigung und demnach als Tradesignal verwendet



und du weißt ja daß ich ab Juli der Meinung war, daß nach EMA9 zu handeln noch profitabler sei als nach MACD

[FlyingDuck]

Monat Mai: +21p (aber nur weil der letzte trade mit +195p eingeschlagen hat)

So, Rest die Tage, viel Spass beim Grübeln

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.273.333 von FlyingDuck am 23.08.07 20:10:14

wenn de allerdings nur mal den MACD, also nicht das MACD Balkendiagramm und auch nicht das (rote) Signal verfolgst, vor allem eingestiegen wärst wenn es als Linie ansteigt bzw short gehst wenn es als Linie fällt, dann....

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.274.775 von jevogru am 23.08.07 21:52:54

Na ja, also das halte ich für unmöglich, als Tradinggrundlage für sich auszunutzen, vor allem bewegt sich ja der "Schwanz" der blauen Linie je nach Kursstellung in dem jeweiligen Augenblick, mal nach oben, mal nach unten.
Bis hier eindeutig ist, wohin sie laufen will, kreuzt sie meist auch schon die rote, also von daher kann ich auch Roulette spielen gehen.

So, Monat Juni nach MACD ergab: +418p

Monat Juli: +356p

Vorraussetzung aber, der chart gültig von 08:00-22:00 Uhr, wie beim future eben auch...
Da muß man immer present sein, denn manche trades in den jeweiligen Monaten waren elimentar wichtig, diese entschieden oft über + oder - in dem jeweiligen Monat.
Ergo darf man nix verpassen und strikt vorgehen.

Wie gesagt, alles natürlich volaabhängig, kann in anderen Zeiträumen auch mächtig in die Hose gehen. Aber die Vola war ja ab März eh hoch, entsinne mich da an VDax new Variante, welche ca. ab da zum tragen kam.
Vorher war da ab und zu noch die nachbörsliche Variante aktiv.

Gruß FD

[FlyingDuck]

Beim aktuellen trade wäre man z. B. so ca. bei 7535 short gegangen...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.278.171 von FlyingDuck am 24.08.07 10:24:07

wie bereits gesagt, durchaus möglich, daß das MCT System in solchen Phasen wo der VDAX gegen 16 geht, besser performt als wenn man nach MACD/EMA tradet, vgl. letzten Winter..
für mich auch das einzig positive was ich derzeit dem System abgewinnen kann......
aber schaunmermal...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.278.660 von jevogru am 24.08.07 10:59:03

müßte es eigentlich für short heute gewesen sein

und wieder gegen das System


gehe ins Wochenende; Stops sind gesetzt!


@FlyingDuck
lobe nicht zuoft die EMA/MACD Startegie, sonst könnte uns mancher für ein und diesselbe Person halten

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.280.854 von jevogru am 24.08.07 13:39:33

Ich lobe hier gar nichts, habe lediglich etwas durchleuchtet

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.280.854 von jevogru am 24.08.07 13:39:33

sooo
Longs gegeben bei 7520
auch heute reichten mir die 30 Pluspunkte
wie schon gesagt zu wenig Zeit um profitables Systemtrading zu machen

nice weekend @all

@NaturalBornkieler
probier mal das, ist such gratis; wenn ich nicht selber an einem eigenen intraday System arbeiten würde, käme das für mich wohl unter den Handelssystemen am ehesten auf längere Sicht in Frage:
http://www.turbodepot.de/handelssignale-dv.htm

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.283.087 von jevogru am 24.08.07 16:15:02

Longs gegeben bei 7520
auch heute reichten mir die 30 Pluspunkte



Schaff dies täglich einmal, das läppert sich...
Die Kunst liegt darin, dauerhaft konstante Gewinne zu erwirtschaften, nicht hohe, welche dann wieder an anderer Stelle aufgefressen werden.
Weniger ist oft mehr!

[FlyingDuck]

Posi müsste man laut MACD bei ca.7530 drehen auf long...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.285.403 von FlyingDuck am 24.08.07 19:16:19

gratuliere dir falls du long gegangen bist, sowie allen anderen auch die dieses Signal (eventuell vorher schonVGL #1885) befolgt haben
ebenso gilt mein Mitgefühl all denen, die brav nach MCT handeln.....


aber das tut ja derzeit wohl sowieso keiner mehr, es sei denn als Kontraindikator

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.289.092 von jevogru am 25.08.07 00:31:58

Zumindest ist noch keiner aufgetaucht, der MCT seit längerem tradet. Würde gerne mal so einen antreffen und seine Erfahrungen mit dem System mitgeteilt bekommen.
Aber die scheint es nicht zu geben, oder nicht mehr...?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.290.384 von FlyingDuck am 25.08.07 13:18:08

Zitat: "aber das tut ja derzeit wohl sowieso keiner mehr, es sei denn als Kontraindikator "

oder die machen sich vielleicht ihre eigenen Gedanken und sind nicht auf solch schlaue Sprüche aus Foren angewiesen

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.290.517 von MCTRADING am 25.08.07 13:53:04

Nana, wer dichtet mir denn solch ein Zitat an..?!

Bitte nochmal genau hinschauen..

Ich mach mir auch so meine eigenen Gedanken, knacken wir noch die -500p in diesem Monat oder nicht...

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.290.517 von MCTRADING am 25.08.07 13:53:04

der die machen sich vielleicht ihre eigenen Gedanken und sind nicht auf solch schlaue Sprüche aus Foren angewiesen Zwinkern


Und sind wahrscheinlich nicht auf auf Versagersysteme angewiesen, die nur auf dem Papier funktionieren...

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.290.676 von FlyingDuck am 25.08.07 14:23:28

so lang ca. 75% der Nutzer Verständnis dafür aufbringen, dass ein System nicht zu 100% perfekt funktionieren kann und sich hier und da Fehlerquellen einschleichen können, vom Rest eine große Anzahl einfach nur Sommerpause macht und sich für Herbst wieder angemeldet hat und 2 Nutzer versuchen hier meine Arbeit nur schlecht zu reden, kann ich sagen: das wird schon wieder

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.291.147 von MCTRADING am 25.08.07 15:15:23

so lang ca. 75% der Nutzer Verständnis dafür aufbringen...und 2 Nutzer versuchen hier meine Arbeit nur schlecht zu reden

Also haben Sie lediglich 8 user, den wenn wir 2 die 25% bilden sind nur noch sechs andere da...wow, welch eine Referenz...
Ach schlecht reden, für mich sprechen die Zahlen und die sprechen eindeutig gegen Sie, denn Zahlen lügen nicht!
Das Schlechtmachen besorgen Sie schon von ganz alleine...



Und am Montag kommt noch ne Schippe Minus drauf.


vom Rest eine große Anzahl einfach nur Sommerpause macht und sich für Herbst wieder angemeldet hat

na klar, wer's glaubt wird selig...und ab und zu geht Ihr noch gemeinsam in Urlaub oder abends ne Runde Squash spielen...jetzt wird's immer besser.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.292.595 von FlyingDuck am 25.08.07 18:12:52

Wer lesen kann ist natürlich klar im Vorteil, denn von 2 = 25% ist keine Rede auf so eine alberne Diskussion muss ich aber wohl nicht weiter eingehen.

Sicher Zahlen lügen nicht aber derjenige, der diese nur über einen bestimmten Zeitraum und auf eine bestimmte Art darstellt kann natürlich auch leicht Einfluss nehmen. Sieht ja wirklich beeindruckend aus die kleine Tabelle. Vielleicht sollte man aber darauf hinweisen, dass über 400 Minuspunkte einfach aus 3 Eröffnungs-Gap's resultieren, bei denen die offiziellen Kurse der Deutschen Börse AG fast 100 Punkte vom handelbaren Kurs entfernt lagen.
Man kann sich natürlich an diesen 3 extremen Tagen hochziehen. Es kommt zwar nur alle paar Jahre in einem so kurzen Zeitraum vor, dass man solche Extrema sieht aber es macht natürlich einen prima Eindruck, wenn man damit die Arbeit mehrerer Jahre in ein schlechtes Licht rücken kann

Mag sein, dass das System für Montag falsch liegt aber mal ein Stück weiter hinten gelesen, zeigt sich doch wie gehaltvoll andere bisher hier abgegeben "Schnellschüsse" waren.

Besseres System, gefunden? Na dann viel Spaß damit !

Vielleicht ist es ja auch in diesen Thread möglich ab und an die Gedanken zum Mund, bzw. in dem Falle, zur Tastatur über das Hirn umzuleiten, um ein gewisses Niveau zu halten und nicht ständig nur Verleumdungen und Defamierungen von sich zu geben.

Im Übrigen stimmt die Tabelle auch nicht ganz. Es ist eben wohl auch nicht so einfach aus den Kursen von cmcmarkets den "wahren" Kurs herauszulesen Mal als kleiner Hinweis, das sind auch nicht die einzigen Marketmaker und die wollen neben dem mageren Spread auch noch etwas verdienen.

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.292.919 von MCTRADING am 25.08.07 18:51:15

Wer lesen kann ist natürlich klar im Vorteil, denn von 2 = 25% ist keine Rede Zwinkern auf so eine alberne Diskussion muss ich aber wohl nicht weiter eingehen.


Sollte eher als Scherz dienen, aber gut...wenn Sie das für bare Münze genommen haben...prust..!

Vielleicht sollte man aber darauf hinweisen, dass über 400 Minuspunkte einfach aus 3 Eröffnungs-Gap's resultieren, bei denen die offiziellen Kurse der Deutschen Börse AG fast 100 Punkte vom handelbaren Kurs entfernt lagen.

Genau, darauf sollte man in der Tat hinweisen und zwar auf Ihrer Homepage mit genau DIESEN von IHNEN GERADE genannten Zahlen. Dann steht nämlich kein schönes Plus mehr in Ihrer geschönten performance, sondern ein Minus.
Aber für neue Abonennten schaut das ja natürlich dann nicht so schön aus, die wollen wir ja nicht verschrecken. Da schreiben wir lieber mal den allgemeinen Hinweis darunter, der natürlich keine konkreten Zahlen nennt, warum auch..?
Vielleicht wäre es anders, wenn die Abweichungen zu Gunsten des users stattfänden, denn dann stünde das System ja noch doller da, als es eh schon durch geschönte Zahlen dargestellt wird.

Im Übrigen stimmt die Tabelle auch nicht ganz. Es ist eben wohl auch nicht so einfach aus den Kursen von cmcmarkets den "wahren" Kurs herauszulesen Zwinkern Mal als kleiner Hinweis


Nun, wir reden bestimmt nicht über eine Abweichung von 400 Punkten, so wie es bei Ihnen momentan der Fall ist.
Sollten es hier und da 2 Punkte sein, was soll's, Sie scheren sich doch auch nicht darum bei Ihrer Schunkelbude...
Man muß sich eben dem ja so "gehaltvollen" Niveau der Anbiter manchmal nähern..

[Privacy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.293.187 von FlyingDuck am 25.08.07 19:26:30

Oh, was ist denn hier los? Hier gehts ja zur Sache! Und das am WE

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.292.919 von MCTRADING am 25.08.07 18:51:15

"wenn man damit die Arbeit mehrerer Jahre in ein schlechtes Licht rücken kann"

Sie sprechen von Ihrer "imaginaeren" Performance 2006 von 567,3%, die komischerweise niemand bestaetigen kann... und vor allem auch bis heute keiner nachvollziehen kann....


das ist ja ganz schoen fricky hier

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.293.220 von Privacy am 25.08.07 19:30:28

Hast Recht, die Sache isses nicht wert.

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.293.281 von taiwandeal am 25.08.07 19:38:18

Meine Rede, Kollege taiwandeal, wo sind all denn die "Urlaubspartner" und "Squashpartner", die nur ein halbes Jahr nach dem System traden brauchen, um sich den Rest des Jahres zu vergnügen.

Is ja wie aus nem schlechten Film.

Es sind halt doch nur 8 Leute...

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.293.187 von FlyingDuck am 25.08.07 19:26:30

ja, warum auch
es gab vor zwei, drei Monaten auch ein Fehlsignal, das im realen Handel nicht auftrat und die Abweichung schon mal fast auf die Hälfte reduziert, darauf darf man hier natürlich nicht hinweisen, sonst vergeht ja der Effekt der Miesmacherei
und es wird immer wieder Abweichungen in die eine oder andre Richtung geben können aber unterm Strich ist diese Diskussion völlig uninteressant, da sich dies über einen längeren Zeitraum ausgleicht
man kann natürlich auch immer auf ein paar extremen Tagen herumreiten

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.293.319 von FlyingDuck am 25.08.07 19:43:03

ja, genau die dummen Sprüche, die ich hier erwarte

[Privacy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.293.298 von FlyingDuck am 25.08.07 19:40:16

Ich finde wir sitzen doch im gleiche boot...damit meine ich das boot des Traders und verfolgen das gleiche ziel.

Da wäre es doch besser wenn wir zusammen arbeiten. z.b. lerne ich gerne dazu. habe was gelesen von 1h chart ema bzw. macd. würde gerne mehr erfahren.

Schaue selber oft den stundenchart an, habe aber noch danach gehandelt. ich handle nach meinen EOD signalen.

also hoffe auf reichlich feedback.

gruß

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.293.436 von Privacy am 25.08.07 19:57:36

es ist doch aber viel leichter was hinein zu interpretieren, sich daraus paar schlaue Sprüche zu basteln und sich immer wieder an den bekannten Problemen hochzuziehen

naja ich bin auch noch so blöd und reagiere drauf, echt schade um die Zeit

gibt ja noch andre Threads hier mit Systemen die auch ab und an mal zum Eröffnungskurs handeln müssen, vielleicht kann ma sich ja da mal austoben

[jevogru]

du meine Güte, jetzt ist man mal eine ganzen Tag lang nicht hier, und schon gehts hier ohne mich richtig zur Sache

aber bin selber schuld....


kommt davon, wenn man de ganzen Tag nur Tennis und Squash spielen war

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.294.019 von jevogru am 25.08.07 21:11:18

so aber mal Spaß beiseite dann will ich mal eben kurz vorm zu Bett gehen bei dem hitzigen Tag heute in einem ausschließlich positivem Posting ein paar positive Dinge erwähnen, um die erhitzten Gemüter zu beruhigen....

1. kann ich mich schon erinnern, daß vergangenen Winter das System nach VDAXnew durchaus akzeptabel performte damals war der VDax allerdings so knapp 16 und darunter, also bleibt auch die Hoffnung auf wieder bessere Performancezeiten....

2. underperformen derzeit nahezu alle Handelssysteme darunter auch welche die mehr kosten als MCT in der akt. MArktsituation

3. scheint in der Tat in Performanceausweisen die offiziellen Witzkurse üblich zu sein (leider)

4. sollte man es nicht immer so tragisch ersnt sehen wenn man in einigen Postings ein klein wenig Humor mit reinbringt in der aktuellen schwierigen Marktsituation

5. machte MCT auf mich in früheren Mailverkehren durchaus einen seriösen Eindruck intuitiv...

6. kann man durchaus durch die aktuelle Lage sich selber animiert und motiviert fühlen ein eigenes System angepßt auf sein individuelles RM/MM entwickeln


7. sind MCT und ich nicht die ein und diesselbe Person


Gute Nacht

[piper2005]

hallo zusammen,

nach langer pause kann ich jetzt endlich wieder traden.
hab mir die letzten beiträge durchgelesen, geht ja mächtig her hier.
das system hat in der jetzigen phase wohl seine schwierigkeiten.
hoffe das mein erster trade nach langen nicht gleich in die hose geht.

good luck allen!

piper

[ralph_hinrichs]

Hi an alle

Eigentlich bringt doch das ganze rummeckern garnichts!
So gut wie jedes Handelssystem hat mal seine schlechten Zeiten
und wen man mit der Wackliegen Sommerzeit nicht klar kommt sollte man es lieber lassen und abwarten, und tee trinken!!!

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.304.585 von ralph_hinrichs am 27.08.07 16:28:34

So gut wie jedes Handelssystem hat mal seine schlechten Zeiten

ja, stimmt schon, habe ich auch oben angesprochen, ich denke aber eher die Tatsache daß man ca 3-400 Punkte im August real in den Miesen wäre, wenn man streng nach System gehandelt hätte, während offuziell im System ein plus bis jetzt ausgewiesen wird, hat den ein oder anderen ein wenig "auf die Palme gebracht", mich selber eingeschlosssen

[buscha]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.304.585 von ralph_hinrichs am 27.08.07 16:28:34

Seind du und MCTrading diesselbe Person?

[piper2005]

vielleicht ist ja jetzt gerade ein guter zeitpunkt nach system zu handeln, ich denke nach so viel miesen im august müßte doch mal ein kräftiger gewinnschub kommen.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.304.585 von ralph_hinrichs am 27.08.07 16:28:34

@ralph_hinrichs,

...Eigentlich bringt doch das ganze rummeckern garnichts!
So gut wie jedes Handelssystem hat mal seine schlechten Zeiten
und wen man mit der Wackliegen Sommerzeit nicht klar kommt sollte man es lieber lassen und abwarten, und tee trinken!!!...

Es geht nicht um gute oder schlechte Zeiten. Jedes Handelssystem hat diese.

Das Problem des MCT Systems bzw. des Anbieters ist folgendes:

1. die Benutzung von den oft nicht handelbaren Open-Kursen der Dt.Börse für den Dax Index zur Performance-Messung (gewonnene Dax Punkte etc.) ist nicht seriös. Natürlich kann man diese Kursangaben für die interne Steuerung des HS-Algorithmus verwenden, aber niemals für eine Performance-Messung! Dies ist rein theoretisch und entbehrt jeglicher praktischer Relevanz. Mit diesen Daten der dt.Börse ist nur eine realitätsbezogene Performance-Messung auf Basis des Close-Kurses, also vergleichbar dem sog. "nachbörslichen" Handels bei MCT möglich.

2. das MCT-System hat sich in den für viele andere HS schwierigen Jahren 2004/2005 im nachbörslichen Handel wacker geschlagen, ist aber dann in einem relativ "einfachen" Jahr (2006) völlig eingebrochen und hat dort nachbörslich (also zum nachvollziehbaren Handel zum Close-Kurs) sogar Verluste produziert.

3. deshalb wurde wahrscheinlich die "Intraday"-Variante mit VDAXnew Mitte 2006 hinzugenommen und damit werden die exorbitanten Gewinne auf der Website begründet. Leider ist der Systemanbieter nicht in der Lage (nicht Willens) diese Intraday-Aktivität so nachzudokumentieren, so dass man sie analog zur "nachbörslichen" Aktivität für die Jahre 2003-2006 nachvollziehen kann.

Was bleibt einem dann zu tun?

Entweder man abonniert noch ein paar Jahre weiter, bis das nötige Mengengerüst zur Systembeurteilung erreicht ist und da reicht nicht ein Monat - MCT handelt so schätzungsweise 1-2x die Woche - oder man steigt eben aus und schaut sich anderweitig um.

ciao,
zentrader

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.309.410 von zentrader am 27.08.07 21:58:19

Leider ist der Systemanbieter nicht in der Lage (nicht Willens) diese Intraday-Aktivität so nachzudokumentieren, so dass man sie analog zur "nachbörslichen" Aktivität für die Jahre 2003-2006 nachvollziehen kann.


dito...
und wie er einige Postings zuvor am Samstag sagte, hat er eine Menge Arbeit ja in das System reingesteckt, fragt sich bloß inwiefern dann

also kann man schon in etwa zum Schluß kommen, womit wir es wohl zu tun haben....

[ralph_hinrichs]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.309.410 von zentrader am 27.08.07 21:58:19

@ zentrader

Also was punkt 1. Angeht muss ich woll sagen das du 100% recht hast!!! Ich würde mich auf jeden Fall Schämen als Systemanbieter
mit nicht Handelbaren kursen Werbung zu machen, und dan auch noch zu sagen klappt doch

Zu dem MCT-System kann ich nicht so viel sagen da ich es nicht nutze. Handele Lieber eigene!

Habe hier schon gelesen das einige schon kleine Ideen haben!
Also warum tut ihr euch nicht zusammen?

Gruss an alle

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.317.473 von ralph_hinrichs am 28.08.07 16:42:08

Habe hier schon gelesen das einige schon kleine Ideen haben!
Also warum tut ihr euch nicht zusammen?

Das tun wir ja schon ansatzweise, und bist sicher gerne willkommen auch die ein oder andere Idee zu schreben

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.317.684 von jevogru am 28.08.07 16:54:20

die Ansäze lassen bereits jetzt schon die MCT Performance deutlich hinter sich, allerdings muß man eben intraday handeln können

[ralph_hinrichs]

Welche sind es den??

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.311.876 von jevogru am 28.08.07 09:53:16

dazu müsste ich aber die einzelnen Signalgrenzen vorlegen können und Aufzeichungen, die ich nicht gemacht habe kann ich auch nicht vorlegen bzw. ich kann auch nicht rückwirkend ab 2003 jeden einzelnen Tag per Hand neu berechnen

die Form der Aufzeichnung läuft nun mal erst ab 2007, denn jeder fängt schließlich irgendwann mal an und es ist nicht alles bis ins letzte Detail durchdacht gewesen, genauso wie es jetzt auch noch genügend Schwachpunkte gibt

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.317.473 von ralph_hinrichs am 28.08.07 16:42:08

die Frage ist ja, wie relevant solche Abweichungen über einen längeren Zeitraum sind
es muss ein Signal in DAX-Richtung zu erwarten sein, es muss ein erhebliches Eröffnungs-Gap geben und dann müssen auch noch die ersten 20 DAX-Werte die in die Berechnung der Deutschen Börse AG einfließen sich so gruppieren, dass einige Schwergewichte im ersten Kurs fehlen
dass im August mehrmals hintereinander eine erhebliche Abweichung zwischen den Kursen der Deutsche Börse AG und den ersten handelbaren Kurs auftrat, führt natürlich zu einer Verezerrung, die sich aber auch wieder ausgleichen wird

die normalen Abweichungen gibt es z.B. auch zwischen X-DAX, cmcmarkets und abnamro

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.317.771 von ralph_hinrichs am 28.08.07 16:59:48

Umsetzung mittels EMA9 im Stundenchart....als Hilfsindikatoren der MACD sowie die Indikatoren im 5min Chart..
Schwachstellen sind eben, wenn der DAX stundenlang um die EMA9 hin und her pendelt, hier hin und her zu switchen führt zu unnötigen Verlusten, und da muß man weiter ansetzen....

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.317.854 von MCTRADING am 28.08.07 17:04:46

ich lasse mich gerne noch bis einschließlich September noch eines besseren bzw. einer besseren performance belehren......

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.317.756 von jevogru am 28.08.07 16:58:53

und das dürfte das Problem sein, denn die wenigsten haben die Möglichkeit des Daytrading und daher kann man dies auch nicht mit dem System vergleichen, das nur einmal am Tag eine neue Position eingehen soll

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.318.101 von MCTRADING am 28.08.07 17:20:22

man kann es ja kombinieren miteinander(wer es will)
bevor man in Seitwärsbewegungen unnötig swicht nach EMA Strategie kann man wenn das System zb auf short steht, erstmal seine Shorts im Depot lassen und warten, hätte bzw hat sich gerade vorhin im Bereich 7450/60 bewährt
Umgekehrt wer überwiegend nach dem System tradet, könnte sich mit Hilfe der EMA Strategie einen plausiblen Stop setzen wenn das System mal wieder mehrere Points tagelang ins minus läuft, oder einen sinnvollen Gewinnstop, wenn das System 100 Punkte im plus ist und dann aufeinmal innerhalb einer Stunde fast 100 Punkte ins minus marschiert, was wir ja leider auchmal hatten
Sinnvolle Ansätze denke ich sind hier in jedermanns Interesse

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.317.854 von MCTRADING am 28.08.07 17:04:46

dazu müsste ich aber die einzelnen Signalgrenzen vorlegen können und Aufzeichungen, die ich nicht gemacht habe kann ich auch nicht vorlegen

muß allerdings auch fairerweise gestehen, daß ich über die EMA9/1h auch keine Daten zum Verglecih aus dem vergangenen Winter habe, hätte beide Startegien zu gerne verglichen in Phasen wo das MCT System recht ordentlich performte

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.318.601 von jevogru am 28.08.07 17:58:41

jedenfalls decken sich die Grenzen für morgen im großen und ganzen mit meiner EMA-Strategie.....
hoffe wir also daß das System so langsam wieder in tritt kommt

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.318.024 von MCTRADING am 28.08.07 17:15:39

eine erhebliche Abweichung zwischen den Kursen der Deutsche Börse AG und den ersten handelbaren Kurs auftrat, führt natürlich zu einer Verezerrung, die sich aber auch wieder ausgleichen wird

Interessant, zumal Sie ja langjährige Erfahrung in der Intraday Umsetzung Ihres Systems haben

und vorher im selben posting schreiben Sie:

die Frage ist ja, wie relevant solche Abweichungen über einen längeren Zeitraum sind

Ein Widerspruch wie er besser nicht mehr geht...

es muss ein erhebliches Eröffnungs-Gap geben und dann müssen auch noch die ersten 20 DAX-Werte die in die Berechnung der Deutschen Börse AG einfließen sich so gruppieren, dass einige Schwergewichte im ersten Kurs fehlen

Es kamen auch Abweichungen ohne vorangegangene gaps zustande, welche sich zwischen 10 und 20 Punkte bewegten.
Ihr Vorteil in der performance Ausweisung lag hier natürlich beim doppelten Wert, da das abgeschlossene und das neu generierte Signal jeweils davon profitierten.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.322.367 von FlyingDuck am 28.08.07 21:40:33

@FlyingDuck,

Du hast es ja schon erkannt!

Aber auch Dir bleiben nur diese beiden Möglichkeiten: entweder noch ein paar Jährchen dabei bleiben und so herausfinden, ob die "theoretische" Performance des Systems sich in der Realität wiederspiegeln lässt oder eben Abo kündigen.

Ich bin ja selbst Systementwickler und hatte das System von Januar 2007 bis Juni 2007 abonniert. Warum? Weil ich mir Zeit- und damit Kostenintensive Eigenentwicklungen sparen kann, wenn "da draussen" bereits ein System, welches > 5.000 Dax-Punkte im Jahr machen kann für eine günstige Abo-Gebühr verfügbar ist.

Die Analyse hat mir aber dann gezeigt, dass das grundlegende nachbörsliche Systemverhalten nicht so herausragend war und offensichtlich ab 2006 einen "Kollaps" erlitten hat und das daraufhin favourisierte Intraday-System für die Vergangenheit nicht nachvollziehbar ist.

Obwohl MCT den Eindruck gibt, er hätte das System selbst entwickelt, kann ich dies rein methodisch nicht nachvollziehen. Sorry, aber ein Systementwickler, kann das Systemverhalten seines Systems in der Vergangenheit jederzeit rekonstruieren. Vielleicht liegt's daran, dass MCT Betriebswirt ist. Das würde manches diesbzgl. erklären...

Meine (rein persönliche) Meinung ist inzwischen, dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass er einfach "Fremdsignale" eines Systems, dass er besitzt weiterverkauft - so würden o.g. Dinge erklärbar.

Only my two cents...
...und ich wünsche trotz allem allen Abonnierten und MCT natürlich viel Erfolg mit dem System in der Zukunft!

ciao,
zentrader

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.323.020 von zentrader am 28.08.07 22:21:49

was hälste von der Strategie mit der EMA im Stundenchart?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.318.294 von jevogru am 28.08.07 17:35:25

bevor man in Seitwärsbewegungen unnötig swicht nach EMA Strategie kann man wenn das System zb auf short steht, erstmal seine Shorts im Depot lassen und warten, hätte bzw hat sich gerade vorhin im Bereich 7450/60 bewährt

wenn man noch den Indikator "Linear Regression" beobachtet mit einem Periodenwert von 5 im Stundenchart, vor allem wann er die EMA9 jeweils (signifikant) schneidet, so kann dies auch ein Zusatz- bzw. Besätigungsindikator für einen Long<-->Short Switch sein

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.323.020 von zentrader am 28.08.07 22:21:49

Aber auch Dir bleiben nur diese beiden Möglichkeiten: entweder noch ein paar Jährchen dabei bleiben und so herausfinden, ob die "theoretische" Performance des Systems sich in der Realität wiederspiegeln lässt oder eben Abo kündigen.

Na ersteres werde ich wohl kaum über mich ergehen lassen...

Obwohl MCT den Eindruck gibt, er hätte das System selbst entwickelt, kann ich dies rein methodisch nicht nachvollziehen. Sorry, aber ein Systementwickler, kann das Systemverhalten seines Systems in der Vergangenheit jederzeit rekonstruieren

Das ist einleuchtend!

Meine (rein persönliche) Meinung ist inzwischen, dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass er einfach "Fremdsignale" eines Systems, dass er besitzt weiterverkauft - so würden o.g. Dinge erklärbar.

Der Gedanke kam mir auch schon. Das käme einem Plagiat gleich. Wenn dies so ist, wären natürlich strafrechtliche Folgen des "Beklauten" gegenüber MCT legitim. Denn fast jeder Betreiber weist darauf hin, das sein Dienst nicht an Dritte weitergeleitet oder zu gewerblichen Zwecken vermarktet werden darf! Das wäre schon sehr töricht...
Das käme einem Plagiat gleich.

[FlyingDuck]

Ups das zweite plagiat sollte eigentlich "ausgeschnitten" werden, nicht "kopiert" und "eingefügt".

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.324.510 von FlyingDuck am 29.08.07 09:20:35

Meine (rein persönliche) Meinung ist inzwischen, dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass er einfach "Fremdsignale" eines Systems, dass er besitzt weiterverkauft - so würden o.g. Dinge erklärbar.

also das kann ich mir eigentlich schwer vorstellen...
welches System sollte er denn da benutzen?
und dann ist es nicht schwer, das TH oder TT als eine Grenze zu nehmen und eine zweite Grenze ca 60 bis 120 Punkte davon entfernt anzugeben (ohne jetzt jemandem nahe treten zu wollen....)

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.324.537 von FlyingDuck am 29.08.07 09:22:28

@FlyingDuck,

nun letzteres will ich ihm bestimmt nicht unterstellen. Zudem gibt es genügend Lizenzmodelle, die das "weiterverkaufen" von Signalen durchaus beinhalten.

So schau ich halt hier (wie auch in anderen Threads oder auf anderen Sites von Systemanbietern) ab und an vorbei, um zu schauen, was die "Konkurrenz" so zustande bringt...

ciao,
zentrader

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.325.023 von zentrader am 29.08.07 09:54:48

hi zentrader,

wo kann man sich denn dein system anschauen?

[zentrader]

...voraussichtlich noch im September auf meiner Website:
http://www.zentrader.de

Schaumer mal...

ciao,
zentrader

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.326.701 von zentrader am 29.08.07 11:50:48

lesezeichen :-)

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.322.367 von FlyingDuck am 28.08.07 21:40:33

man muss natürlich die Zitate auch so wählen, dass diese nicht aus dem Zusammenhang gerissen sind oder

es steht doch eindeutig da, dass dies im August zu einer Verzerrung führte, die sich wieder ausgleichen wird

und deshalb sind diese eben über einen längeren Zeitraum nicht relevant

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.323.020 von zentrader am 28.08.07 22:21:49

das System basiert schon immer auf Intraday-Daten, wurde aber in den Anfangsjahren ausschließlich nachbörslich umgesetzt, da ich die Signalgrenzen für den nächsten Tag noch nicht prognostizieren konnte
aus diesem Grund sind natürlich die Aufzeichnungen in der Vergangeheit nicht so erfolgt, wie jetzt
da es aber günstiger sein kann sowohl nachbörslich als auch intraday zu handeln, habe ich dann die Variante nach V-DAX entwickelt, als ich auch die Intraday-Signalgrenzen ermitteln konnte

zu dem restlichen Schwachsinn brauche ich mich wohl nicht äußern
finde ich ja schön, dass Sie ein eigenes System vermarkten wollen aber vielleicht sollten Sie sich mit derlei Unterstellungen etwas zurückhalten

viel Spaß bei der Suche nach den "Fremdsignalen", da das System so schlecht läuft kann man ja kaum Glauben dass das schlechte System nicht auf meinem Mist gewachsen sein soll

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.330.838 von MCTRADING am 29.08.07 16:40:21

"...zu dem restlichen Schwachsinn brauche ich mich wohl nicht äußern...

Falls Sie mit o.g. "Schwachsinn" die Performaceausweisungen für 2003-2006 auf Ihrer Website meinen, stimme ich Ihnen vollkommen zu!

ciao,
zentrader

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.331.731 von zentrader am 29.08.07 17:37:48

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.331.731 von zentrader am 29.08.07 17:37:48

also ihr zwei seid mit Sicherheit nicht ein und diesselbe Person



übrigens:
Schnitt der EMA9/1h gegen 12.30 Uhr mit LR5/1h bei 7415 ===>long

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.331.928 von jevogru am 29.08.07 17:49:31

Glückwunsch, bist ja fett im plus!
Weiter so!

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.331.928 von jevogru am 29.08.07 17:49:31

XDAX bei 7500

hin und her mache Tasche nicht immer leer

[Mujastik2]

jevogru, du hast Post. Lies doch mal.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.335.532 von jevogru am 29.08.07 22:00:20

soo...verabschiede mich ins Wochenende, auch diesmal nicht ohne meine EMA Strategie ob ihrer Trefferwahrscheinlichkeit zu loben und gleichzeitig wieder zu lästern......



.....aber heute nicht über MCT, sondern über GodmodeTraders! Hatten die doch heute morgen um 9.30 Uhr ganz klar Short ausgerufen, tja, von EMA/MACD haben die erstklassischen "Chartechniker" dort offenbar noch nichts gehört

nunja offenbar verdienen viele, die Systeme anbieten wohl eher durch die Abogebühren als durch eigenes Handeln

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.359.316 von jevogru am 31.08.07 17:59:36

jevogru - sorry aber das ist totaler Unsinn...

der DAX Tagesausblick in der Godmode Premium Trackbox:

"Am heutigen Handelstag dürfte der DAX fest in den Tag starten und zwar bei 7.584/7.602." ==> Treffer

"Im frühen Handel dürfte der DAX schwerpunktmäßig bei 7.584/7.602 nach unten abprallen, um bis 7.530 oder sogar bis 7.450/7.489 zu fallen." ==> Treffer

"Dann dürfte es nochmals aufwärts gehen." ==> Treffer

"Ein direkter erfolgreicher Ausbruch mit Gap zur Eröffnung über 7.584/7.602 würde ein maximal theoretisches Tagesziel von 7.675 versprechen." Börse: LT Lang & Schwarz 31.08.07 18:52 Uhr 7.675,50 +2,41 % ==> VOLLTREFFER



die Analyse war wohl goldig.... mein Tagesgewinn aufgrund der Analyse war 73.4 DAX-Punkte

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.360.395 von taiwandeal am 31.08.07 19:20:33

Congratulations!
wenn du mit denen längefristig Geld verdienst

vielleicht hab ich sie auch zu schnell weggeklickt als ich 7450 las8war ja gerade aufgestanden) und die waren mit meinen Indikatoren nun wirklich nicht abzuleiten...

weiß nur daß ich früher mit denen stets Verlusttrades gemacht habe, aber da war ich noch nicht soweit daß ich meine Strategie allen anderen vorzog!

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.361.100 von jevogru am 31.08.07 20:16:32

CMC close von gestern abend 7495
Aktueller Stand 7665

macht in etwa 170 Daxpunkte ohne etwas zu machen, da der Dax sich heute stets über der EMA9 aufhielt.

Aber ist ja auch egal, solange jeder Erfolg und auch Spaß damit hat, ist jedem seine Strategie gegönnt

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.361.308 von jevogru am 31.08.07 20:35:42

ich rede aber nicht von overnight...



eroeffnung FDAX rund 7600 - aktuell 7689.5

mit der Godmode-Analyse: 73.4 punkte intraday

[Mujastik2]

jevogru, du hast nochmal Post.

[piper2005]

@taiwandeal,

mal ne frage an dich,

hast du bei godmode ein abo?
wenn ja welches?
wie bist du zufrieden, gewinne?

hab mir die seite und das video angesehen, bin ja mal gespannt ob die prognose eintrifft.

schon mal vielen dank im voraus.

piper

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.373.416 von piper2005 am 03.09.07 13:40:08

Hi,

da ich selbst kein Charttechniker bin, besorge ich mir verschiedene Analysen aus verschiedenen Quellen...

Godmode halte ich auf dem Gebiet Aktien und Indizes fuer ziemlich kompetent - bei den Rohstoffen und Waehrungen lagen sie fuer meinen Geschmack allerdings zu oft daneben...

ich hatte zuerst das "HighPerformanceTrader" Paket - nun bin ich auf das "AktienPremiumTrader" Paket umgestiegen - das hat prinzipiell dieselben Trackboxen und ist fuer meine Beduerfnisse vollkommen ausreichend.
Mich interessieren nur die Analysen - ich die vorgestellten Trades des Pakets trade ich fast nie nach ...
Termine, Marktrelevante Nachrichten, Marktindikatoren und Intraday-Marktstatistiken gibts auch - fuer den Preis finde ich das Paket in Ordnung.

Welche Gewinne ich Godmode zu verdanken habe, ist schwer zu sagen, weil ich mir meine Meinung aus vielen verschiedenen Quellen bilde und kaum nachtrade.

Ich will auch nicht behaupten, dass die sehr oft richtig liegen...
aber als Jevogru hat godmode schon oefters kritisiert und so schlecht finde ich die nicht...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.374.008 von taiwandeal am 03.09.07 14:45:49

Godmode halte ich auf dem Gebiet Aktien und Indizes fuer ziemlich kompetent - bei den Rohstoffen und Waehrungen lagen sie fuer meinen Geschmack allerdings zu oft daneben...

ich hatte zuerst das "HighPerformanceTrader" Paket - nun bin ich auf das "AktienPremiumTrader" Paket umgestiegen - das hat prinzipiell dieselben Trackboxen und ist fuer meine Beduerfnisse vollkommen ausreichend.
Mich interessieren nur die Analysen - ich die vorgestellten Trades des Pakets trade ich fast nie nach ...
Termine, Marktrelevante Nachrichten, Marktindikatoren und Intraday-Marktstatistiken gibts auch - fuer den Preis finde ich das Paket in Ordnung.
.....
Ich will auch nicht behaupten, dass die sehr oft richtig liegen...

dito
da simmer ja 100pro einer Meinung

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.361.308 von jevogru am 31.08.07 20:35:42

Jevogru - es gab ja auch Zeiten, wo Du total begeistert von MCT warst und dann wieder Wochen, in denen Du nur geschimpft hast...

Das MCT-System generiert Signale als Anhaltspunkte - dass es dabei Fehlsignale gibt und auch Zeiten, in denen sich Fehlsignale haeufen ist ganz normal. Das wuerde ich nie kritisieren...

ABER - die Performanceangaben auf der MCT-Webseite fuer 2005/2006 sind falsch... darueber wuerde mehrfach diskutiert - MCT hat das nicht eingesehen und laesst es vollkommen unveraendert - werbewirksam - auf seiner Webseite, um noch weitere "Abonnenten" anzulocken. Das zeigt fuer mich ganz klar, dass er seine "Kunden" vorsaetzlich damit betruegt.

Dass die ganze Vorstellung hier ja sowiso nicht ganz legal ist, duerfte Euch ja allen klar sein... oder ?
Und da er ja "Diplom-Finanzwirt" ist, muesste ihm es ja auch selbst klar sein, dass er irgendwann ziemliche Probleme bekommen wird... oder habt Ihr jemals eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt bekommen ?
Die nach §6 Ziff. 6 TDG gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer-ID fehlt vollkommen auf der Webseite...
Dann das Ganze noch bei Ebay anzubieten, muss man schon als "mutig" bezeichnen.... gerade hier forschen die Steuerfander verstaerkt nach schwarzen Schafen...

Naja .... Viel Glueck

[piper2005]

danke für die sehr informative antwort, werde godmode weiter verfolgen und dann meine schlüsse ziehen.

weiterhin viel erfolg

piper

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.374.103 von taiwandeal am 03.09.07 14:58:14

also ich hab ja nun schon oft genug bestätigt, dass dies in der Aufstellung nur die Intraday-Signalpunkte des Systems sind und dies nur als Vorlage diente, das ist auch ersichtlich aus meinen Erläuterungen

also von "nicht eingesehen" kann keine Rede sein aber die Daten die ich nicht habe kann ich nicht liefern

übrigens mal nen Blick in §19 Abs. 1 UStG riskieren kann nicht schaden und falls entfernt irgendwie eine leichte Ahnung vom Steuerrecht vorherrschen sollte könnten auch noch ein paar Richtlinien hilfreich sein bei der Frage Rechnung ja oder nein
gilt übrigens auch für USt-ID

[MCTRADING]

@taiwandeal

nachdem ich nun schon mühsam die neue Statistik führe gibts jetzt auch nur noch die zu sehen

auch wenn 8 Monate nicht so aussagekräftig sind !!! mal so als Hinweis, bevor ich darüber gleich wieder etwas hier lesen muss

sieht zwar nun nicht gerade schön aus die homepage weil ich mit der restlichen Überarbeitung noch nicht weiter bin und die Aufzeichungen 2007 eigentlich erst noch zu Ende führen wollte aber wer braucht schon Werbung

ich hoffe, ich muss mir nun hier nicht dauernd wieder zum selben Thema meine Zeit vertrödeln, gibt ja noch ne Menge Verbesserungen, die meine Zeit dringernder nötig haben

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.376.231 von MCTRADING am 03.09.07 18:11:58

...das sehe ich erst jetzt, dass die x-hundert-Prozent von der Webseite verschwunden sind !

Super ! Dickes Lob ! Dann hoffen wir mal, dass es in 2007 mit der verbesserten Performanceberechnung was wird...


§19 - na dann koennen es ja monatlich nicht so viele neue Abonnenten sein....
den Hinweis auf die USt-Befreiung in Angebot und Rechnung wuerde ich dann aber auf jeden Fall reinmachen... die Abmahnmafia lauert ueberall...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.374.103 von taiwandeal am 03.09.07 14:58:14

Die nach §6 Ziff. 6 TDG gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer-ID fehlt vollkommen auf der Webseite...
Dann das Ganze noch bei Ebay anzubieten, muss man schon als "mutig" bezeichnen.... gerade hier forschen die Steuerfander verstaerkt nach schwarzen Schafen...


also bin zwar kein Steuerexperte, aber soviel ich weiß muß man erst ab einem gewissen Umsatz die Umsatzsteuer ausweisen
Und dann ist auch nicht gesagt ob er es nicht doch versteuert.....


im übrigen sind meine Stimmungsschwankungen einzig und alleine performanceabhängig bez. der realen Umsetzungsmöglichkeiten!
Dies geb ich ganz ehrlich zu! Denn es zählt nur, und jeder der ehrlich ist, gibt dies zu, was man am Schluß im eigenen Depot hat.
Selbst wenn ich nach meinem eigenen System gehe, und an einem einzigen Tage an dem mein System keine eindeutige Richtung ausweist nach dem MCTrading System handle, und mir dadurch auch nur Verluste die ich sonst gemacht hätte erspart bleiben, wären mir das die 20 Euros im Monat wert, egal ob die versteuert werden oider nicht.....

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.377.375 von taiwandeal am 03.09.07 20:17:44

2007 ist einfach ein schweres Jahr, vielleicht stehn dann ja 2008 schon wieder die x-hundert-Prozent drauf und dann aber nach der neuen Statistik

weit gefehlt mit den Abonnenten, der §19 kennt ja nicht nur die eine Zahl und gewisse Änderungen im Laufe des Jahres entfalten auch nur Wirkung im Folgejahr
wenn ich mich nicht damit und mit anderen Gesetzen auskennen würde, wäre das ja schon ein Armutszeugnis

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.377.428 von jevogru am 03.09.07 20:26:12

ich würde mal sagen, wer Onlineumsätze nicht versteuert, ist einfach nur unheimlich dumm
gilt übrigens auch für Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften, bis die Abgeltungssteuer greift

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.377.375 von taiwandeal am 03.09.07 20:17:44

@taiwamdeal:
hier noch einmal der "typische" Beweis, warum ich so wenig von Godmode und deren Trades halte, und im Vergleich zu MCTrading die niemals vorziehen würde:

Zitat von ca 15.30 Uhr.. Der DAX "tanzt" auf dem SMA10/SMA20 im 60 Minuten Chart herum. Diese wirken bei 7.644/7.646 aktuell Intraday stützend, weil Sie gern von Intraday Händlern beachtet und getradet werden. Ziel kann somit noch ein Angriff auf die 7.677/7.685 sein. ABER ACHTUNG! Höher dürfte es heute kaum gehen. Die Widerstände bei 7.677/7.685 sind heute markant. Vielmehr dürfte der DAX ab spätestens 7.677/7.685 nochmals zurückfallen auf ~7.600.

Die Fehlsignalgrenze für Long bei MCT lag heute bei 7677!!!!!!!! (MCT möge mir dieses Posting im nachhinein verzeihen)
Ich sage deswegen "typisch" weil dies nicht das erste Mal war daß Godmode falsch und das MCT System richtig lagen

Einen schönen Abend noch @alle

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.388.186 von jevogru am 04.09.07 17:56:42

Quelle: Godmode-trader.de 04.09.2007 07:54:
DAX - Tagesausblick für Dienstag, 04. September 2007
Charttechnischer Ausblick: Die Konsolidierung dürfte schwerpunktmäßig heute noch weitergehen, falls es nicht zu einem Frühstart bei 7.625 kommt. Wird die Konsolidierung heute fortgesetzt, so dürfte heute noch der Test des Bereiches 7.575/7.590 anstehen (***1***). Nach einem Test von 7.575/7.590 bestehen bereits gute Chancen dafür, dass es wieder deutlich aufwärts geht, vor allem bis zur kardinalen Wochenmarke bei 7.685 (***2***). Nur ein Anstieg über 7.685 kann weiteres Aufwärtspotenzial bis 7.785 freisetzen (***3***). Spätestens ein neuerlicher Rückfall unter 7.485 auf Tagesschlussbasis wäre verbunden mit einer Eintrübung des Chartbildes



um 8:00 konnte man zu 7641 rein - bis um 9:50 gings runter bis 7596 ==> TREFFER (***1***)
dann gings rauf bis mittag um 12 bis knapp zum Widerstand 7675
dort haette man per trailing-stop Gewinne mitnehmen koennen... ==> TREFFER (**2***)
um etwa 16:00 ist der DAX nochmal kurz am Widerstand abgeprallt
um 16:35 erfolgte der Ausbruch ueber den Widerstand 7685
nun stehn wir bei 7719 ==> TREFFER (***3***)



wie schonmal gesagt ... sie liegen nicht immer richtig - aber heute war es wieder ziemlich gut...

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.388.186 von jevogru am 04.09.07 17:56:42

... und wenn das Ding halt ueber den Widerstand ausbricht, dann kann man den Ausbruch ja handeln ...

[piper2005]

ist hier jemand dabei der exakt nach mc tradet?
wenn ja, wäre es interessant zu erfahren wie die performance bis
jetzt in 2007 aussieht.

ich persönlich habe noch schwierigkeiten das system 1 zu 1 um zu setzten.

gruß
piper

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.398.921 von piper2005 am 05.09.07 15:59:08

mmh dürfte heut aber nicht so schwierig sein, gab vorhin leider ein Signal
leider deshalb, weil bei dem Trade nur noch knapp 150 Punkte Gewinn geblieben sind

[MCTRADING]

Hier ein aktueller Signal-Zwischenstand und vielen Dank an die Nutzer meiner Homepage, die natürlich bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen





Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de/



Alle Berechnungen des Handelssystems basieren auf den offiziellen Kurs-Daten der Deutsche Börse AG. Sollte ein Signalpunkt auf einen Eröffnungskurs fallen und dies auch noch mit einem sehr starken Eröffnungs-GAP einhergehen, kann es je nach Produkt, Emittent, Broker und Ausführungszeit, in Abhängigkeit zum erwarteten Signal, entweder negative oder positive Abweichungen zu den real handelbaren Kursen geben.

[koifisch]

!

Dieser Beitrag wurde moderiert.

[MCTRADING]

!

Dieser Beitrag wurde moderiert. Grund: Korrespondierendes Posting wurde entfernt

[koifisch]

!

Dieser Beitrag wurde moderiert.

[MCTRADING]

!

Dieser Beitrag wurde moderiert. Grund: Korrespondierendes Posting wurde entfernt

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.510.497 von MCTRADING am 10.09.07 20:52:39

ich drücke mich mal etwas vornehmer aus;
ich werde mein MCTrading Abo nach welchem ich sowieso eigentlich schon seit Wochen nicht mehr handle, mit Wirkung zu Ende September nicht mehr weiter verlängern.
Ich möchte niemanden beleidigen aber ich behaupte mal, daß kein Mensch der das System von Anfang des Jahres an getradet hat auf nur annähernd 1900 Pluspunkte im Dax kommt . Die Gründe wurden schon des öfteren genannt. Das und die Schwierigkeit der Umsetzung der Signale was leider in diesem Jahr viel zu oft war, hat bei mir ne Menge Vertrauen gekostet, und wenn bei mir mal das Vertrauen weg ist, dann ist es halt mal weg!
Muß allerdings auch gestehen, daß sich zusammen mit MCTrading bei mir auch die Analysen der GodmodeTrader, als auch das System yellow casa aus meinem alltäglichen Börseneinmaleins definitiv verabschieden!

Ich führe in erster Linie mein eigenes entwickeltes System nach EMA9 im Stundenchart weiter (hatte ich auch desöfteren erläutert), und werde auch des öfteren ein Auge auf:
http://www.turbodepot.de/handelssignale-dv.htm
werfen, ein sehr gut performendes kostenloses System haben auch für diejenigen die intraday nicht handeln oder eine grobe Orientierungshilfe möchten;

desweiteren habe ich von zwei befreundeten Usern folgendes System zum testen empfohlen bekommen:
http://www.master-trader.de/
Die Performance soll real erzielbar sein, und daher werde ich es parallel neben meinem eigenen Handeln testen und eventuell bei Überzeugung abonnieren! Dabei ist es mir wurscht was es kostet, denn lieber 300€ Abogebühren im Monat zahlen und fette Gewinne einfahren, als knapp 20€ und noch Verluste einfahren, oder gar nichts tun, weil man irgendwie nicht überzeugt ist!

Für mich bez. MCT gilt jedoch definitiv und nach langer Überlegung endgültig: Außer Spesen nichts gewesen!
Wünsche jedoch jedem der anderer Meinung ist, noch hier viel Erfolg und daß alle anständig miteinander umgehen!

mfg

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.514.158 von jevogru am 10.09.07 22:52:48

@jevguru,

Du bist ja hier wohl der Systemscout No.1...

Die Systeme auf turbodepot.de habe ich mir mal angeschaut. Natürlich sehen die Kapitalkurven und Profitfaktoren sehr gut aus. Gebe Dir aber 3 Dinge zu überdenken:
1. die Systeme handeln nicht oft. Nur zwischen 11 und 22x pro Jahr.
2. das angegebene Tradingkapital von 10.000€ dürfte nicht ausreichend sein (zumindest wenn man hier mal Monte Carlo Simulationen als Stresstests einsetzt), um zukünftig mögliche Drawdowns und Margins abzudecken. Gehe da mal von eher 15.000 - 20.000€ aus.
3. wahrscheinlich sind die Systeme für den Backtestzeiraum überoptimiert. Zumindest schreiben die Anbieter auf Ihrer Website: "...In der Handelssystem-Übersicht finden Sie die alle Handelssysteme: Handelssystem DM, Handelssystem DV, Handelssystem MX und Handelssystem D10. Zu jedem Handelssystem gibt es Infos, Stops, Kennzahlen und langfristige Performance. Alle Berechnungen wurden im Backtesting durchgeführt. In Zukunft werden die Ergebnisse mit hoher Wahrscheinlichkeit schlechter ausfallen..."
Warum sollte die Wahrscheinlichkeit höher sein, dass diese schlechter ausfallen? Der einzige Grund: den Anbietern ist klar, dass sie die Systeme bzgl. der Historie überoptimiert haben (curve-fitting), oder?

Und die Performance-Angaben auf master-trader.de. Die übertreffen ja sogar noch die bekannten "(Vergangenheits-)Fantasiewerte" von MCT bei weitem. Solche hohen Dax-Punkt-Gewinne, keine Verlustmonate und Halten dieses Levels selbst in recht schwach volatilen Märkten (2004, 2005) sind ungewöhnlich und da dürfte weltweit kein (publizierter) Trading-Ansatz auch nur annähernd herankommen...

Also wenn Du die testest, bin ich sehr an Deinen Eindrücken interessiert! Gerne auch in meinem eigenen Thread: Zen Trading System für den Dax Index (falls Du MCT hier damit nicht länger ärgern möchtest).

Viel Erfolg!

ciao,
zentrader

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.524.793 von zentrader am 11.09.07 11:59:04

Zitat: "(falls Du MCT hier damit nicht länger ärgern möchtest)."


ärgert mich keineswegs, also warum nicht hier ? bin für alle Neuigkeiten offen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.524.793 von zentrader am 11.09.07 11:59:04

@zentrader

keine Sorge, über dein System werde ich auch mal nachdneken, es zu testen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.524.793 von zentrader am 11.09.07 11:59:04

und wie schon gesagt, grundsätzlich gilt mein eigenes System! Turpodepot behalte ich nur im Hinterkopf!
Mastertrader ziehe ich mir mal wertfrei und voller Neugier rein! Sage dir auf jeden Fall Bescheid!

[jevogru]

Ohh
haben wir wieder die Situation mit mehreren Tagen/Wochen ohne Sognalgenzen
daß ich das noch erleben darf in meiner noch aktiven MCT-Zeit

"erleben" bez. des Vergleiches mit meinem System anch der EMA9, denn die steht souverän auf long, momentane Grenze für short knapp unter 7500

Ich denke, mit den 20 Euro im Monat die ich mir ab Oktober erspare, kann man öfters mal ne Runde Tennis spielen oder golfen, vielleicht trifft man ja ab und an ein paar aktive und disziplinierte MCTraders die eine sagen wie toll das System ist

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.564.938 von jevogru am 13.09.07 19:26:32

also bis jetzt kann ich mich über die fehlende Signalgrenze für heute und das dadurch ausgebliebene Long-Signal nicht beschweren

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.571.292 von MCTRADING am 14.09.07 12:01:50

also bis jetzt kann ich mich über die fehlende Signalgrenze für heute und das dadurch ausgebliebene Long-Signal nicht beschweren

ich über meinen Shortswitch bei 7500 von heute morgen und den anschließeneden Reswitch auf Long vei 7475 auch nicht

aber freue mich daß für die die nach Ihrem System handeln es zumindest neue Grenzen gibt für Montag!

[jevogru]

@MCT

laut Homepage arbeiten Sie an einer optimierten Version Ihres Systems bez der Fehlsignale.
Könnten Sie kurz drauf näher eingehen wie sich dies auf den täglichen HAndel auswirken soll?
Danke

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.641.534 von jevogru am 18.09.07 11:29:24

die Möglichkeit eines intraday erzeugten Fehlsignales soll komplett ausgeschlossen werden

die 1. Variante sieht vor, dass künftig ggf. zwei Positionen durch das System eingegangen werden
die beiden Positionen werden jeweils EOD eröffnet bzw. geschlossen und es gibt vorerst nur die Variante long / flat
weiterhin wird es jeweils eine Stop-Loss-Variante für die beiden Positionen geben, die schon intraday ausgelöst werden kann

das Backtesting ist bisher mit knapp 18.000 DAX Punkten seit Sept. 1999 sehr vielversprechend, hat aber wie jedes Backtesting keinerlei Aussagekraft hinsichtlich des Erfolges des Handelsansatzes !!!! um zu prüfen ob im Out-of-Sample Bereich erfolgreicher Handel möglich ist und um Curve-Fitting zu vermeiden sind weitere Tests nötig

da die Änderungen am System umfangreicher wären als geplant, würde es also noch etwas dauern, zumal ich natürlich diesmal auch wesentlich ausführlichere Aufzeichnungen führe, um von Beginn an den Vorwurf fehlender Transparenz ausschließen zu können

inwieweit ich schnell eine erfolgreiche Änderung vornehmen kann, kann ich natürlich noch nicht abschätzen, es sind mir aber inzwischen auch noch weitere Möglichkeiten aufgefallen, die ich prüfen werde

[MCTRADING]

Hier ein aktueller Signal-Zwischenstand und vielen Dank an die Nutzer meiner Homepage, die natürlich bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen





Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de/



Alle Berechnungen des Handelssystems basieren auf den offiziellen Kurs-Daten der Deutsche Börse AG. Sollte ein Signalpunkt auf einen Eröffnungskurs fallen und dies auch noch mit einem sehr starken Eröffnungs-GAP einhergehen, kann es je nach Produkt, Emittent, Broker und Ausführungszeit, in Abhängigkeit zum erwarteten Signal, entweder negative oder positive Abweichungen zu den real handelbaren Kursen geben.

[mistral4]

@ jevogru:

Hast du jetzt schon mal master-trader.de getestet ?

Wie ist dein Testergebnis ? Zufrieden ?

[MCTRADING]

Hier ein aktueller Signal-Zwischenstand und vielen Dank an die Nutzer meiner Homepage, die natürlich bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen





Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de/


Alle Berechnungen des Handelssystems basieren auf den offiziellen Kurs-Daten der Deutsche Börse AG. Sollte ein Signalpunkt auf einen Eröffnungskurs fallen und dies auch noch mit einem sehr starken Eröffnungs-GAP einhergehen, kann es je nach Produkt, Emittent, Broker und Ausführungszeit, in Abhängigkeit zum erwarteten Signal, entweder negative oder positive Abweichungen zu den real handelbaren Kursen geben.

[sdfsf]

System mmer noch short?
Gruss sdfsf

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.659.636 von sdfsf am 04.12.07 15:08:26

nein, nein, schon seit 28.11. long
habe hier nur lang nix aktualisiert, da ich dabei bin einige Neuerungen umzusetzen

[prophet04]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.660.266 von MCTRADING am 04.12.07 15:46:19

[siegbaum]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.660.266 von MCTRADING am 04.12.07 15:46:19

[MCTRADING]

Hier ein aktueller Signal-Zwischenstand und vielen Dank an die Nutzer meiner Homepage, die natürlich bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen





Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de/


Alle Berechnungen des Handelssystems basieren auf den offiziellen Kurs-Daten der Deutsche Börse AG. Sollte ein Signalpunkt auf einen Eröffnungskurs fallen und dies auch noch mit einem sehr starken Eröffnungs-GAP einhergehen, kann es je nach Produkt, Emittent, Broker und Ausführungszeit, in Abhängigkeit zum erwarteten Signal, entweder negative oder positive Abweichungen zu den real handelbaren Kursen geben.

[jevogru]

hat sich eignlich mal jemand mittlerweile die Mühe gemacht die tatsächliche Performance nach VDaxnew zu ermitteln..ohne die fiktiven Eröffnungskurse?
Würde mich zugerne interessieren ob da auch ca 2500 Punkte zusammenkommen!

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.702.305 von jevogru am 08.12.07 01:12:12

@jevogru,

ich denke dieses "Performancemärchen" ist entzaubert...

Wie sieht es denn mit http://www.master-trader.de/ aus?
Oder waren Dir die 300€ monatl. Gebühren doch zu teuer?

Ich habe mal ein wenig mit dem Betreiber dieses Newsletters kommuniziert, da mich solche Performance-Angaben natürlich als Systementwickler immer brennend interessieren, zumal wenn sie exorbitant über vergleichbaren Benchmarks ( z.B. www.futurestruth.com "Top 10 Tables") liegen. Der Ansatz ist demnach kein 100%-mechanischer, da diverse diskretionäre Elemente mit hinein spielen. Eine nachvollziehbare Performance-Ausweisung ist halt so auch nicht möglich, aber er plant da noch ein wenig transparenter zu werden...

Irgendwelche Erfahrungen?

ciao,
zentrader

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 32.702.305 von jevogru am 08.12.07 01:12:12

Die kommen in diesem Jahr aufgrund des starken V-DAX natürlich nicht zustande
Dies lässt sich aber rückwirkend nicht ermitteln, da man auch den zeitlichen Verlauf des DAX benötigen würde um die Fehlsignale korrekt auszuwerten. So ist z.B. erst vor kurzen ein größeres Fehlsignal aufgrund eines abweichenden Eröffnungskurses im realen Handel nicht ausgelöst worden und auch aufgrund der sinkenden Volatilität gab es wesentlich geringere Abweichungen. Die Performance im eigenen Handel wird sich also langsam wieder der Vorlage anpassen, da es natürlich auch Abweichungen zugunsten des eigenen Handels gibt.

Nun könnte ich höchstens von meinem eigenen Depot ausgehen und die erzielten 194% Gewinn zurückrechnen. Dies ist aber auch nicht so einfach, da ja seit Jahresbeginn der Hebel der von mir verwendeten open-end-Zertifikate mit Preisen um 10 EUR zwischen 6,6 und 8,2 schwankte und ich auch leider nicht alle Trades umsetzen konnte.
Der DAX-Punkte-Wert würde also bei dieser Berechnung zwischen ca. 1.900 und ca. 1.550 liegen.

Man sieht also die Abweichungsbreite die sich zu meinem eigenen Handel ergibt. Leider sind aber hier nicht alle Trades enthalten. Es wird immer eine Abweichung zwischen den Systemzahlen und dem Eigenhandel geben. Dieses Jahr fiel diese leider sehr groß aus. Dies wird sich aber über einen längeren Zeitraum wieder deutlich ausgleichen.

Ich bin jedenfalls mit den von mir umgesetzten 194% Gewinn zufrieden und habe bisher auch noch keine bessere Vorlage als dieses System finden können, egal ob Börsenbreif oder Handelssystem. Ich bin aber für Vorschläge gern offen

Nun hätte man aufgrund dessen, dass der DAX dieses Jahr keinen Ausreißer in Richtung 5.700 Punkten unternommen hatte auch direkt zu Jahresbeginn ein 10 EUR Call kaufen und dauerhaft halten können. Mit dem dann konstanten Hebel von ca. 6,6 hätte man bis jetzt ca. 139 % Gewinn erzielt.

Also auch schön für denjenigen, der die Schwankungsbreite des DAX gut getippt hat un dies so umgesetzt hat.

Die neuen lang- bzw. mittelfristigen Varianten des Systems, die die Signale zum Schlusskurs umsetzen, teste ich momentan im realen Handel und dies dauert aufgrund der gewählten zeitlichen Komponenten natürlich auch etwas länger.
Es gibt Anbieter, die nur auf ein Backtesting verweisen, dies hat aber absolut keine Aussagekraft, wenn ich das Backtesting an dem Datenbestand ausweise unter dessen Nutzung ich das System auch entwickelt habe.
Hierzu ist ein erfolgreicher Test in einem Out-of-Sample Bereich nötig. Entweder teste ich also jetzt im realen Handel oder ich spare bei der Entwicklung des Systems mindetsens die letzten 5 Jahre aus um für diesen Zeitraum ein Backtesting durchzuführen.

Sobald also vernünftige Zahlen im realen Handel zustande kommen, werde ich diese Varianten mit anbieten. Im Test habe ich diesmal die empfohlenen Zertifikate, sowie Ordergebühren von 35 EUR pro Trade berücksichtigt.