DAS HANDELSSYSTEM FÜR DEN DAX - 500 Beiträge pro Seite (Seite 3)

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.202.025 von jevogru am 09.03.07 13:31:24

...no sir!

Der "Airbag" wird gezündet, wenn 50% der aktuell benötigten Margin bereits verbraucht sind.

Wenn ABN dann in der Lage ist, die Position schnell genug unterzubringen, behälst Du die restlichen 50%, wenn sie es nicht schaffen, kann im schlimmsten Fall auch die ganze Margin weg sein...

...das entscheidende aber ist: es gibt keine Nachschusspflicht, d.h. mehr als der Konto-Einsatz kann nicht verloren sein und dies ist ja bei Futures etc. im worst case ein wenig anders...

ciao,
zentrader

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.149.520 von MCTRADING am 06.03.07 16:50:47

Zumal nur wenige Anleger die Abwärtswelle so gut erwischt hatten wie das System.....

sorry aber darauf muß ich nochmal kurz eingehen.

Handel nach VDAX new:
21.2. short ab 6982
1.3. long 6744 (intraday Fehlsignal)
1.3. short ab 6640
2.3. long ab 6673
5.3. short ab 6510
6.3. long ab 6558

...macht bei mir unterm Strich einen Verlust von 107 DAX Punkten (ohne Spread und Gebühr)

Für mich hat das System (nach VDAX new)die erste Abwärtswelle überhaupt nicht erfaßt summa summarum, und da waren immerhin 600 Punkte plus drin anstelle von über 100 minus !!!!!

Meine Hoffnung, falls kommende Woche wirklich eine zweite 600 (?) Punkte Abwärtswelle kommen sollte, ist daß das System diese etwas präziser erfaßt

Wenn man zweimal die falsch angezeigte Signalgrenze erstmal nicht sofort umgesetzt hätte, und erstmal gewartet hätte , hätte man wohl die Abwärtswelle von 6982 bis 6558 mitgemacht, also immerhin noch 427 Pluspunkte!!

Also bei einem potentiellen SIgnalwechsel werde ich mir in naher Zukunft immer intraday die Frage stellen, ob dieser bis Xetraschluß gehalten werden kann, bzw. ob die Fehlsignalgrenze bis Xetraschluß nicht doch noch erreicht werden kann, anstatt strikt nach Signal umzuswitchen (wenn man so will eine Mischung aus VDAXnew und nachbörslicher Umsetzung:laugh. Erst dann wenn ich von einem Signalwechsel überzeugt bin, switche ich dann um egal zuwelchem Zeitpunkt intraday dies sein wird!

Wünsche allen eine sehr erfolgreiche kommende Woche!

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.218.887 von jevogru am 10.03.07 12:40:15

also

1. gemeint ist natürlich das Erkennen der Abwärtswelle und die dürfte wohl die meisten überrascht haben, ohne dass rechtzeitig reagiert wurde und den, der um die 600 Punkte Short-Gewinn erreicht hat, würde ich gern kennenlernen

2. dies schließt natürlich auch das Erkennen des nächsten Anstiegs mit ein und da dürfte man genauso fragen, wer denn jetzt den Long-Einstieg richtig erwischt hat, wenn man also schon richtig rechnen möchte, muss man neben den Fehleinstiegen auf der Long-Seite natürlich auch das aktuelle Long-Signal einbeziehen, dann haben wir seit Erkennen der Abwärtswelle bis gestern

nach V-DAX New + 49,53
nachbörslich + 371,93

und seit Jahresbeginn

nach V-DAX New + 381,76
nachbörslich + 417,84

Und das dürfte ja wohl nicht allzu schlecht sein, wenn man bedenkt, dass viele lediglich ausgestoppt wurden oder einfach nur im Verlust sind, die wenigsten den aktuellen Anstieg wieder mitgenommen haben und der Dax seit Jahresbeginn nur 120 Punkte Gewinn erreicht hat.

Im Intraday-Handel (in dem Fall auch nach V-DAX) besteht nun mal das Risiko eines Fehlsignales. Wer dies auschließen möchte, sollte eben nachbörslich handeln.

Mit "hätte, wäre, wenn" kommt man an der Börse nicht weit und man sollte auch einmal mit dem zufrieden sein, was man erreicht.

Die Statistik stellt eine strikte Umsetzung dar, die keinerlei "Bauchgefühl" einbezieht und ich denke, man sieht, dass dies erfolgreicher ist, als das was die meisten erreichen können.

Zumindest kann ich dies für mich behaupten, denn ich war mir weder bei der Abwärtswelle noch beim jetzigen Anstieg sicher genug, um erfolgreiche Entscheidungen treffen zu können.

[jevogru]

Problem bereiteten ja auch nur zweimal die falschen Longsignale

mich würde interessieren, ob Sie in der aktuellen Marktsituation die Umsetzung nach VDaxnew wirklich noch als effizienter einschätzen als die nachbörsliche.

Falls der VDAX noch weiter ansteigt und manche gehen davon aus aus charttechnischer Sicht, sind größere DAX Schwankungen an der Tagesordnung, und falls Ihre Signalgrenzen weit genug auseinanderliegen, könnte das schon zu empfindlichen Verlusten führen, wenn man das System intraday umsetzt....

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.219.351 von jevogru am 10.03.07 14:29:54

man kann ja sein MCT KApital in zwei Hälften unterteilen und eine intrady die andere nacbörslic umsetzen

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.219.351 von jevogru am 10.03.07 14:29:54

Tja, Verluste gehören eben auch dazu, wenn man Erfolg haben will.
Die V-DAX Variante setze ich weiterhin um, um diese genauer zu prüfen. Das Ergebnis liegt ja dicht hinter dem nachbörslichen Ergebnis und es wird sicher auch irgendwann wieder Probleme im nachbörslichen Handel geben. Es liegt also nahe, dass die V-Dax Variante wirklich eine optimale Lösung bieten kann. Wenn die Grenzen weit genug auseinander liegen, habe wir das Problem der Fehlsignale nicht. Leider hatten da letztens ein paar Pünktchen gefehlt.

[jevogru]

Fehlsignalgrenze erreicht

Handelstag für das System abgeschlossen

DAX aber noch locker 70 Punkte abgetaucht

[jevogru]

aber kommt nochmal Ziel neues TH

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.219.591 von jevogru am 10.03.07 15:15:11

So, Signalgrenze erreicht..

Longs raus
erste Hälfte shorts rein
zweite Hälfte warten bis nach Xetraschluß....

[voltago01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.270.099 von jevogru am 13.03.07 13:29:50

zweite Hälfte warten bis nach Xetraschluß

Feigling!

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.270.966 von voltago01 am 13.03.07 14:17:07

nee...gebranntes Kind

[taiwandeal]

... nun auch im DAX wieder short ...

Good Luck

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.270.966 von voltago01 am 13.03.07 14:17:07

fühl mich auch unwohl dabei mit voller Posi short zugehen zu
einem Zeitpunkt wo der DAX schon 1 Prozent intrady im minus ist

aber schaunmermal

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.271.695 von jevogru am 13.03.07 14:51:16

und ich bleib bei meiner Meinung:
Die VDAX new Regel ist nur im Bullenmarkt effizienter!

Seit der Korrektur nachbörsliche Umsetzung!

aber warten wirs ab!

[taiwandeal]

VDAX:

der VDAX ist zwar in den letzten Tagen stark gestiegen, aber im 10-Jahreschart sieht man, dass es auch noch viel hoeher gehen kann:


... und in der Regel ist steigende Volatilitaet nicht gut fuer die Boerse:

(Blau--DAX ... Schwarz--VDAX)

[jevogru]

deswegen verstehe ich ja nicht so ganz warum die VDAXnew Regel effizienter sein soll...

MCT schrieb einmal...das System wurde für die nachbörsliche Umsetzung gemacht.....ind in de Jahren 2000 ff war der VDAX ja weit höher noch als jetzt??

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.271.571 von taiwandeal am 13.03.07 14:45:58

[voltago01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.272.592 von jevogru am 13.03.07 15:30:10

Ich könnte mir vorstellen, dass in der Korrektur die VDAX-Grenze höher angesetzt werden müsste, da die Vola generell höher ist, als im Aufwärtstrend.

[voltago01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.274.318 von taiwandeal am 13.03.07 16:43:11

Ich denke, umgekehrt wird ein Schuh draus: Nicht der DAX ist gefallen, weil die Vola angestiegen ist, sondern bei fallenden Kursen steigt die Vola, weil Kurse tendenziell schneller fallen, als sie gestiegen sind.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.276.799 von voltago01 am 13.03.07 18:36:10

im Grunde geht es eigentlich nur darum, wie verhalte ich mich intraday zwischen Signalgrenze und Fehlsignalgrenze, und da nehme ich persönlich ab sofort die Charttechnki zuhilfe.
Für mich war klar, wenn der FDAX unter 6690 ging, daß die Signalgrenze für short angesteuert werden würde,
und glücklicherweise ist er gegen 1615 Uhr von dort wieder nach unten abgeprallt, ansonsten hätte ich meine zweite Posi nicht eröffnet...

[MCTRADING]

na Hauptsache wir konnten heut unsere Position intraday mit über 100 Punkten Gewinn schließen und haben nun bei X-DAX 6570 schon wieder 100 Punkte Gewinn

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.277.918 von MCTRADING am 13.03.07 19:26:26

so ist es

[jevogru]

dürfte eigentlich auch klar sein wohin es morgen weiter geht

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.278.110 von jevogru am 13.03.07 19:35:32

Nikkei 225 3/14 - 14:25 16,659.18 ... -519.66 Punkte ..... rund -3%


das sieht nicht gut aus fuer den DAX

[FlyingDuck]

Ich hatte leider nicht das Glück, die Longposi mit 100p abzuschliessen.
Bin irgendwann, ich weiß es nicht mehr wann, nach 18:00 Uhr in die Shortposi, als der Dax schon stark nachgegeben hat und der ganze Longgewinn war futsch..

Meine Frage an McTrading:
Wann switchen sie nachbörslich? Gleich nach Börsenschluss, also kurz nach 17:36 oder erst, wenn sie Ihre HP aktualisiert haben, das ist ja meist so gegen 19:00Uhr...
Weil Ihre angegebenen Kurse nachbörslich beziehen sich eher auf die Zeit um17:36-17:45Uhr..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.283.342 von FlyingDuck am 14.03.07 08:55:52

also nach gesrtigem Tage würde ich eine permanente nachbörsliche Umsetzung im Vergleich zur VDAX new Strategie eher weniger optimal erachten was nicht heißt daß man auf längere Sicht nict eine positive Performance erzielt

Ich versuche es weiterhin mit VDAXnew, was momentan beim VDAX Stand ja gleichbedeutend mit intraday Umsetzung ist, versuche jedoch höllisch auf die Fehlsignalgrenze zu achten.

z.b. Kapital Umschichtung in zwei Teilposis

z.b. charttechnische Merkmale und Widerstände/Unterstützungen sowie Indikatoren, Zyklustage

dagegen ist ein Tag wie heute wo daer "Handelstag für das System glücklicherweise bereits abgeschlossen ist", ja wieder eine richtige Erholung

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.283.342 von FlyingDuck am 14.03.07 08:55:52

tjs, und wenn MCT seine Homepage ein kleinwenig schneller aktualisieren könnte, würde dir vom (noch) aktuellen short trade vielleciht auch noch ein wenig mehr bleiben

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.283.342 von FlyingDuck am 14.03.07 08:55:52

Momentan handel ich nach V-DAX New (heute also intraday) aber ansonsten im nachbörslichen Handel grundsätzlich direkt nach Börsenschluss, es sei denn der Handelsverlauf war so, dass es sich empfiehlt die Prognose für den nächsten Tag abzuwarten.
Die Statistik ist natürlich, wie von den Usern gewünscht, auf 17.36 Uhr bezogen.
Aktuell hab ich allerdings so viel um die Ohren, dass ich leider selbst ab und zu nicht zum Handeln komme.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.295.414 von jevogru am 14.03.07 19:17:34

Das war heut leider nicht eher zu schaffen.Davon abgesehen, gelten die Grenzen erst morgen ab 9 Uhr und sollten grundsätzlich nicht vorweggenommen werdn. Gewinnmitnahmen kann man natürlich jederzeit andenken, dies hat noch nie geschadet.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.287.543 von jevogru am 14.03.07 12:31:27

sooo

Signalgrenze erreicht

erste Teilposi drin

wer Bammel hat vor dem Abstand zur Fehlsignalgrenze, große Unterstützungszone im Bereich 6486/6513, darunter könnte es direkt zur Fehlsignalgrenze gehen

aber heute bis morgen Zyklustage für Long!!!

zweite Posi gehe ich ein wenn ich im Laufe des Handelstages überzeugt bin, daß wir die Fehlsignalgrenze nicht mehr erreichen!

Soweit meine kleinen Hilfsmittelchen mit deren Unterstützung ich neuerdings das System so effizient wie möglich umsetzen möchte


aber: allles nur meine Meinung und meine Strategie. Nachtraden auf eigene Gefahr!

Schönen Tag @ all

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.305.131 von jevogru am 15.03.07 10:26:09

So macht man es richtig.Immer auch mit Hirn dann klapts auch.rolleyes:

[FlyingDuck]

Der Dax nun auf Tauchstation, intraday dann doch nicht so günstig..
Ich bleib bei nachbörslich..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.305.131 von jevogru am 15.03.07 10:26:09

Nachtrag:

zweite Posi vorhin auch wieder bei 6555 geladen, hatte erst das Reverseal vom Tagestief abwarten wollen....aber egal ich hab jetzt meine Strategie

[valerie]

Lieber MC,

entweder du hältst dich an das, was du auf deiner HP auch den Abonnenten für ihr Geld versprichst:

!!! Ab 17.36 Uhr kann der aktuelle Signalstand bis zur neuen Veröffentlichung anhand der alten Intraday-Prognose und dem DAX-Tagesverlauf geprüft werden !!!

...oder es wäre einfach ein Gebot der Fairness zu sagen, dass am nächsten Morgen die Prognose vorliegt - oder wann es auch immer für dich realisierbar ist.

Nur so macht es einen eher unzuverlässigen Eindruck.

Das System an sich macht bisher einen schlanken Fuss; möge es so weiter gehen.

Valerie

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.313.487 von valerie am 15.03.07 17:57:06

also ich kann mich bis jetzt bezüglich der 20 Euro Investition nicht beklagen

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.313.487 von valerie am 15.03.07 17:57:06

@valerie,

Du hast es wohl noch nicht ganz verstanden...

MCTrading spricht lediglich davon, dass Du ab 17.36 Uhr (also dem offiziellen DAX-Schlusskurs) anhand der "alten" Prognose feststellen kannst, welche Richtung das System heute abend empfiehlt.

Beispiel:
gestrige Prognose für heute (wenn Hoch über Signal dann Wechsel von Short auf Long, wenn Tief unter Fehlergrenze, dann bleibt das System Short). Das Hoch lag höher und die Fehlergrenze wurde nicht verletzt, also ist das System aktuell (nach 17.36 Uhr, da man dies ja nicht vorher feststellen kann) long. Die neue Fehlergrenze kannst Du Dir ja selbst herleiten (da wir jetzt systemseitig long sind, das Hoch von heute), lediglich auf das neue Signal (für morgen!) musst Du eben warten, bis er soweit ist...aber dies ist ja erst für morgen früh ab 09.00 Uhr relevant.

Tutto chiaro?

Ob Du aber im realen Handel jetzt das System 1:1 abbildest oder aus diversen Gründen eine je nach Umständen etwas abweichende Strategie verfolgst (wie wohl die meisten hier) ist Deine persönliche Entscheidung!

Stay cool...

ciao,
zentrader

[valerie]

Ach sooo!!!

Ich danke dir für die Erklärung - nun ist's klar.

Das Signal für morgen - könnte man jetzt ja schon wieder umsetzen, if you know, what I mean...

Aber gemäß deiner Erklärung, warte ich mal bis morgen. Dann schläft es sich auch besser.

Also, dir und JEVO noch einmal Danke,

Valerie

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.313.271 von jevogru am 15.03.07 17:45:53

Bin 10 Punkte höher drin, 6565.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.313.487 von valerie am 15.03.07 17:57:06

Ich glaube da liegt ein Verständnisproblem vor.

Nachbörsliche Umsetzung bedeutet, dass das im Laufe des Tages erzeugte Signal ab 17.36 Uhr umgesetzt wird. Ob im Laufe des Tages ein Signal entstanden ist, kann anhand der alten Prognose, die seit dem Vorabend bereits vorliegt und des Tagesverlauf des Tages geprüft werden. Beides liegt vor.

Die Prognose die ich abends erstelle gilt für den nächsten Handelstag und ist auch erst dann umzusetzen !!! Der Zeitpunkt ist daher nicht relevant für die Umsetzung !

Einzige und seltene Ausnahme: ich zögere mit der nachbörslichen Umsetung, da sich das Signal im Laufe des Tages schon extrem weit entwickelt hat, dann kann ich auch auf die neue Prognose warten und diese ggf. noch mit berücksichtigen.

In den letzten Monaten habe ich es eigentlich immer geschafft die Prognose zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr zu erstellen. Aber in seltenen Ausnahmefällen muss ich auch mal meinen sonstigen Verpflichtungen und meiner Arbeit nachgehen

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.314.342 von zentrader am 15.03.07 18:43:39

besser hätte ichs auch nicht erklären können, hätte ich gleich mal ein Stück weiter gelesen hätte ich meine Antwort auch weglassen können

[jevogru]

wie heißt es so schön

"hin und her macht Taschen leer"

wünsche allen die streng nach VDAXnew heute gehandelt haben ein erholsames Wochenende in der Hoffnung daß das System mit der akruellen Marktlage nächste Woche etwas besser zurecht kommt....

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.330.480 von jevogru am 16.03.07 16:39:15

...

... ich komme seit 1.1.07 auf eine durchschnittliche Haltedauer von weiniger als 3 Tagen...

aufs Jahr hochgerechnet waerens somit rund 100 Transaktionen...

... das wird nicht billig ...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.331.643 von taiwandeal am 16.03.07 17:45:41

was mich momentan in Hinblick auf die Zukunft etwas nachdenklich verstimmt ist die Tatsache daß derzeit fast jeder Anfänger in Sachen Börse, Charttechnik etc. die Bewegungen im DAX effizienter mitmachen kann als das System
Und selbst wenn einer keine Ahnung von Charttechnik hat, und bis jetzt auch nur den Begriff "Hexensabbat" schon mal gehört hat, und weiß welche Schwankungen im DAX auch zu Zeiten geringerer Volatilität da stattfinden, der konnte sich ausrechnen, daß beide Signalgrenzen die ja nur rund 40 Points auseinanderlagen, erreicht werden würden.
Ich für meinen Teil habe gar nichts heute gemacht und die Signalgrenze für short einfach ignoriert, somit habe ich noch alle Longs.
Natürlich habe ich mich gefreut als DAX über die 6600er MArke sprang. Klar, hätte auch verkaufen können, als er am R1 6609 wieder nach unten abprallte, aber ist das im Sinne des Systems?
Da kann man auch auf eigene Faust handeln, das ist derzeit auf Tagesbasis verlustärmer

...aber ich denke längerfristiger: ich mache lieber auf eigene Faust einige Pünktchen Verlust, und kann mich stattdessen auf ein sehr gut funktionierendes System verlassen, aber momentan scheint dies nicht der Fall zu sein....

[voltago01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.331.904 von jevogru am 16.03.07 18:01:00

Ich lese hier jetzt seit einigen Monaten mit und habe folgenden - rein subjektiven - Eindruck gewonnen:

Trends werden gut erkannt und verfolgt - und im Gegensatz zu einem herkömmlichen Trendfolger wird auch das Trendende relativ früh erkannt und die Position gedreht, Kompliment!

Aber in einer volatilen Phase wie jetzt ist das System genauso hilflos den sich ständigen ändernden Kursrichtungen ausgesetzt wie ein klassischer Trendfolger.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.331.643 von taiwandeal am 16.03.07 17:45:41

Also ich hatte gestern eine Mail von einem Nutzer, der auch nach V-DAX New handelt und ganz entsetzt war, dass er seit Januar mit seinen 4.000 Stücken schon 16.000 EUR Gewinn erzielt hat und ich nur 20 EUR verlangen würde

Ich glaube, der schaut auch nicht wirklich auf die Ordergebühren. Mein Broker ist relativ teuer mit 35 EUR aber das interessiert mich privat auch kein Stück

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.331.904 von jevogru am 16.03.07 18:01:00

Naja die Anfänger würde ich gern sehen Man bekommt ja noch nicht einmal von den sog. Experten eine vernünftige Meinung. Ist doch wie immer: 3 Experten 5 Meinungen

Ich kann es nur nochmal betonen: dann eben einfach den nachbörslichen Handel verfolgen, denn da hat das System heute auch nichts unternommen !!!

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.332.806 von MCTRADING am 16.03.07 18:55:03

aber die "Meinung" des Systems war, als die 6594 heute überschritten wurde, daß der DAX weiterhin steigen würde, wenn nicht heute, dann am nächsten Handelstage??

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.332.961 von jevogru am 16.03.07 19:05:29

so ist es, das System ist vorerst weiter long

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.332.961 von jevogru am 16.03.07 19:05:29

habe heute abend nochmal bei 6665 ne Longposi mir reingehauen und diese vorhin bei 6685 verkloppt; doch noch ein versöhnlicher Wochenausklang


und war sogar in Systemrichtung


will ja auch mal an die 16000 Gewinn machen

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.335.860 von jevogru am 16.03.07 21:08:58

na wer will das nicht

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.332.739 von MCTRADING am 16.03.07 18:51:19

"...dass er seit Januar mit seinen 4.000 Stücken schon 16.000 EUR Gewinn erzielt hat..."

innerhalb dieser Zeit gab es aber auch Verlustserien von rund -300 Punkten - also hatte er auch schon Verluste in fast derselben Hoehe...


ein kleiner Boersencrash von zB. 8% wuerde bei Hebel 6 das Anlagekapital halbieren...


... unter Moneymanagement-Gesichtspunkten ziemlich riskant ...

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.339.243 von taiwandeal am 17.03.07 04:53:54

Er hält sich eben an die konstante Positionsgröße (ohne permanente Reinvestition), so wie ich es persönlich auch durchführe.

Das Risiko dürfte dann relativ überschaubar sein, wenn es sich bei der Anlagesumme nur um einen Bruchteil des Eigenkapital handelt.
Das Moneymanagement muss eben jeder am eigenen individuellen Vermögensstand festmachen.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.339.522 von MCTRADING am 17.03.07 09:21:03

mich würde ja interessieren, ob er bei den beiden Longsignalen von vorletzter Woche die sich als falsch herausstellten, auch 100 Punkte falsch in die andere Richtung mitgegeangen ist, oder dazwischen die Notbremse gezogen hat....

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.339.970 von jevogru am 17.03.07 11:37:48

Er hat ja nach V-DAX gehandelt.Oder nicht? Vieleicht kann er ja etwas dazu sagen.Ich für meinen teil benutze das System für eine Orientierung.Fahre damit auch nicht ganz schlecht.Zuviel hin und her macht Tachen leer.Habe ich schon einmal geschrieben.Heute V-DAX in 2 Monaten funktioniert es vieleicht mit Nachbörslich besser usw.usw.Zuviele Varianten.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.341.008 von lisixxx am 17.03.07 13:55:41

Ziehst du Gewinnstop mit nach und steigst billiger wieder in Systemrichtung ein?

Wäre gestern abend effizient gewesen.....

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.339.970 von jevogru am 17.03.07 11:37:48

er hat strikt nach V-DAX-Variante gehandelt, d. h. ohne eigene Aktionen

[FlyingDuck]

So, habe mal meine Posi bei 6683 glatt gestellt, KK war 6565.
120p Gewinn.
Da ich bei den letzten 100p moves nichts abbekam, wollte ich nun mal ein Erfolgserlebnis haben und warte nun auf das nächste short Signal, dass laut Charttechnik nicht lange auf sich warten lassen wird..

Ausserdem muss ja das Monatsabo wieder bezahlt werden..

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.393.110 von FlyingDuck am 20.03.07 17:24:43

na die 0,99 EUR pro Handelstag werden wohl bei dem Trade irgendwo hängen geblieben sein

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.395.296 von MCTRADING am 20.03.07 18:53:07

nun, ganz knapp, ja

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.395.687 von FlyingDuck am 20.03.07 19:08:37

kann ich auf gewisse Weise schon nachvollziehen, vor allem da du ja glaube ich diesen 100 Punkte Verlusttrade mit dem Longfehlsignal gleich zu Beginn mitgemacht hast.

Ich selber erwische mich auch leider viel zu oft dabei, Gewinne mitzunehmen anstelle im System zu bleiben bzw. erwische dann nicht immer einen günstigeren Wiedereinstieg, aber ich denke daß liegt wohl in der Natur des Menschen. Aber bedenke das System kann auch gegenüber Charttechnik und vieler Meinungen rechtbehalten (obwohl ich morgen auch eher zu short tendiere und daher die neue Signalgrenze ganz genau beachte!

Im übrigen werde ich das Problem mit dem "Fremdgehen" aus dem System diese Tage für mich lösen, da ich ein zweites Depotkonto bei cmc bantragt habe.
Auf meinem bisherigen jetzigen Depot werde ich dann exakt nach VDAXnew handeln ohne "eigene Eingriffe", und auf meinem zukünftigen Konto werde ich dann versuchen mit cfds - allerdings auch ausschließlich in Systemrichtung - zu handeln, allerdings mit höherem Hebel aber auch mit eigenem Stoploss. Daneben gibt es ja auch so praktische Hilfsmittel wie Stochastik, Momentum, Zyklenanalysen etc.

mal schaun was dabei raus kommt

[FlyingDuck]

Ja das stimmt mit dem Fehltrade zu Anfang, hatte intraday das Signal gehandelt und bin gleich in die Fehlsignalgrenze gerauscht.
Wünsche gutes Gelingen bei Deinem "Zwei Depot Projekt".Bin gespannt, wie es klappt und wie Du den CFD Handel findest.
Also ich bin nach wie vor positiv überrascht, auch von cmc.
Ich handel immer diesselbe Anzahl von CFDs, so wird die Performance meines Depots nicht verzerrt.
Viele Indikatoren zur Auswahl, mehr als manch andere Anbieter.
Auch in Sachen Service bin ich begeistert. Hatte hier und da ne Frage.Man kann dann ein sog. "Feedback Formular" mit seiner Frage abschicken.Es dauert keine 5 Min. und die Antwort liegt in Deinem E-Mail Postfach, super Sache.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.393.110 von FlyingDuck am 20.03.07 17:24:43

warte nun auf das nächste short Signal, dass laut Charttechnik nicht lange auf sich warten lassen wird..

XDAX bei 6800

verstehst du jetzt was ich meinte, das System übertrifft manchmal jede Charttechnik und Analystenmeinungen

wie schon gesagt, ich werde in Zukunft das System 1:1 mit VDAXnew in meinem ersten Depot nachbilden. Auch wenn ich 200 DAX Punkte mal minus mitmache, das System gleicht es irgendwann wieder aus.

Wenn eigenes Money/Risikomangaement, dann im Bereich der Signalgrenzen, danach System laufen lassen und genießen

[FlyingDuck]

Jou, hast Recht, wollte auch gerade meinen Senf hier abgeben, als ich sah, dass es über 6800 ging.
Ok, ich bin es noch nicht so gewohnt, strikt nach den Signalen zu handeln.
Werde dies aber ab sofort tun(hoffe ich zumindest)
Man sieht, man wird sofort "bestraft".

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.418.253 von FlyingDuck am 21.03.07 20:12:03

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.417.591 von jevogru am 21.03.07 19:54:00

Wenn eigenes Money/Risikomangaement, dann im Bereich der Signalgrenzen, danach System laufen lassen und genießen

wobei ich dies nur bei meinem zukünftigen cmc Konto mache, im Kaufbereich bei Signalwechsel, da ich dort einen höheren Hebel mal testweise wählen werde

mein 10 tägiges Demokonto bei cmc hat sich jedenfalls nach einer Woche mit dem MCTrading System bereits verdoppelt

[ShaQsta]

Hallo Traders,

mctrading hat am 15. märz folgendes hier geschrieben:

Einzige und seltene Ausnahme: ich zögere mit der nachbörslichen Umsetung, da sich das Signal im Laufe des Tages schon extrem weit entwickelt hat, dann kann ich auch auf die neue Prognose warten und diese ggf. noch mit berücksichtigen.

D. h., bevor er nachbörslich noch etwas kauft und der DAX sich schon zu viele punkte von der signallinie entfernt hat, lässt er es lieber bleiben. so habe ich das richtig verstanden.? hört sich auch gut an.
aber was ist, wenn ich vorher schon long oder short war. dann ist meine alte position zusätzlich im minus.
beispiel: ich bin short seit 6.600 punkten, der dax steht bei 6.500 punkten. longsignal kommt, aber nachbörslich schon bei 6580. mctrading würde also das longsignal auslassen. aber mein bestehender short ist so ziemlich im -rsch.
wie geht ihr damit um.

und was mich echt brennend interssiert:
wie handelt man den v-dax new mit system? ich checke das nicht. wie wird der v-dax mit einbezogen? gibt es extra signalgrenzen?
danke

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.420.129 von jevogru am 21.03.07 21:22:25

schade, dass das kein echtes Geld war oder

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.427.486 von ShaQsta am 22.03.07 11:26:06

Hallo,

das Beispiel passt leider nicht ganz. Ich will das mal an einer aktuellen und etwas extremen Konstellation verdeutlichen:

Dax steht heute zum Schlusskurs bei 6835 und das System ist long
Short-Signalgrenze wäre für morgigen Tag bei 6800
Short-Signal würde am morgigen Tag ausgelöst und Dax fällt im Laufe des Tages bis auf 6650 um sich dann bis zum Schlusskurs wieder auf 6750 zu erholen
die Prognose für den nächsten Handelstg gibt ein neues Long-Signal ab 6700 vor
da sich das Short-Signal schon sehr weit entwickelt hatte und das neue Long-Signal bei 6700 mit hoher Wahrscheinlichkeit erzeugt wird, wäre es möglich das Short-Signal auszulassen


Die "V-DAX-Variante" versucht anhand des V-DAX eine möglichst optimale Wahl der Umsetzungsmöglichkeit zu gewährleisten. Die Signalgrenzen sind gleich und es wird dabei natürlich auch auf den DAX gehandelt.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.433.568 von MCTRADING am 22.03.07 15:43:41

kommt noch

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.434.899 von MCTRADING am 22.03.07 16:29:25

VDAX wieder auf dem Weg zu 16,0

da können wir ja bald wieder alle nachbörslich umsetzen und tagsüber baden gehen


im Schwimmbad meine ich nicht mit dem System

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.435.281 von jevogru am 22.03.07 16:44:01

das wäre mir auch lieber

[cemey]

Hallo zusammen!

Ich habe nun auch schon ein paar Jahre mit Handelssystemen verbracht und mein DAX-System "dax-daily" als End-of-Day-System über meine Homepage zugänglich gemacht.

www.traders-place.de

Dies aber nicht der Grund meines Postings. Ich finde es nur etwas - na ja - zweifelhaft, wenn man sich in die Regeln seines Systems einschaltet und ihm nicht so ganz traut und deshalb Trades ausläßt. Ich kann dazu nur berichten, daß es mir häufig so geht, daß ich nicht nach dem System handeln möchte ... hier gilt aber DISZIPLIN wahren. Lieber ein paar kleine Fehltrades (davor ist kein System gefeit), dafür kann ich aber sicher sein, daß ich bei den wirklich fetten Trades dabei bin ...

Viele Grüße!

Matthias Bohn

PS: zu ShaQsta: wenn man obiges beherzigt, dann ist man auch nicht in der Predouille und hat Positionen "in der Luft hängen" ...

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.439.219 von cemey am 22.03.07 19:31:23

Das hat ja nichts mit "Einschalten in die Regeln zu tun" Es gibt Nutzer die sich eben auch gern ihre eigenen Gedanken machen und wenn dem so ist, dann kann man Situationen in denen man vermeintlich bessere Erkenntnisse hat, als das System, natürlich auch gern anders beurteilen. Das steht schließlich jedem frei.

Die Regeln stehen aber definitiv fest und wenn man das System ohne eigene Gedanken strikt umgesetzt hat, kommt man auf das in der unten stehenden Tabelle ausgewiesene Ergebnis.

Das dürfte sich wohl sehen lassen, denn dies beruht allein auf strikter Umsetzung des Systems bei vollständiger Einhaltung der vorgegebenen Regeln.

Wer es besser kann, bitte

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen




Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de



Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%

[cemey]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.439.657 von MCTRADING am 22.03.07 19:50:05

das sind ja wirklich tolle ergebnisse ...

ich wollte nicht das system als solches "angreifen" ... mir ist es nur suspekt - das liegt daran, daß ich früher häufig diesen fehler selbst begangen habe - wenn man selbst aufgestellte regeln aufgrund eines vermeintlichen "besser"-wissens außer kraft setzt ...

wenn dies aber mit deinem regelwerk vereinbar ist, dann ist selbstverständlich nichts daran auszusetzen.

ich persönlich arbeite jedenfalls in einem ersten schritt an einem semi-automatischen handelssystem. am liebsten wäre mir allerdings ein vollautomatisches system, damit man nicht ständig die orders noch selbst reinhacken muß

viele grüße und weiterhin viel erfolg!

matthias bohn
www.traders-place.de

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.440.295 von cemey am 22.03.07 20:20:01

@cemey,

naja, MCTrading hat bislang in 2007 eine relativ überzeugende Performance vorzuweisen!

Ihre Ergebnisse dagegen verstehe ich nicht so ganz...

11.000 Punkte in 15 Jahren sind nicht sehr überzeugend. Vorallem fehlen Backtests für die sehr interessanten Jahre 2004 und 2005...

Nächste Frage: wie haben Sie die Slippage, Transaktions- und Finanzierungsspreads sowie Gebühren je Trade im Backtest berücksichtigt?

Kann man die Performance Ihres Systems verifizieren?
==>
Anzahl der Gewinner-Trades?
Anzahl der Verlierer-Trades?
Durchschnittl. Gewinn je Gewinner-Trade?
Durchschnittl. Verlust je Verlust-Trade?
Höchster Verlust je Verlust-Trade?
Anzahl der Kurse für Systemtest?
Art der Kurse (EOD oder Intraday...) für Systemtest?

Fragen über Fragen...

ciao,
zentrader

[cemey]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.442.247 von zentrader am 22.03.07 22:01:15

@zentrader:

ich freue mich, daß Dich mein System interessiert ...

Du hast ja schonmal bei mir reingeschaut ... was ich nicht verstehe ist, daß auf all' Deine Fragen auch Antworten zu finden sind ... sogar in rollierenden Backtests ... für 12-, 24- und 36-Monate ... also einfach nochmal reinzappen ...

ah ja - zum Thema Kurse: Es ist ein End-of-Day-System; d.h. die Signale werden mit Ausnahme der Stopps End-of-day generiert -> also immer Berechnung zum nächstmöglichen handelbaren Kurs (Opening bzw. Stopp-Level).

sicher hätte ich auch die letzten Jahre aufzeigen können; für die Robustheit eines Handelssystems ist es m.E. elementar einen Testzeitraum mit sämtlich möglichen Marktphasen zu untersuchen und eine rollierende Überprüfung vorzunehmen (um von der 01.01.-31.12. Betrachtung wegzukommen)

Viele Grüße und weiter viel Erfolg!

Matthias Bohn
www.traders-place.de

PS: ... und nochmal -> es geht mir um die Entwicklung eines automatischen Handelssystem, um den Faktor "Mensch" bei den tagtäglichen Handelsentscheidungen ausschließen zu können ...

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.443.067 von cemey am 22.03.07 22:55:08

"automatischen Handelssystem, um den Faktor "Mensch" bei den tagtäglichen Handelsentscheidungen ausschließen zu können ..."

... ja - nur noch am Strand liegen und Cocktails schluerfen - waehrend der PC daheim 1000 EUR pro Stunde verdient ...

[cemey]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.444.018 von taiwandeal am 23.03.07 04:04:25

.... genauso stell' ich mir das vor ...

[ShaQsta]

hallo zusammen,
ich muss nochmal nachhaken, auch wenn es wohl schon tausendmal erklärt wurde. auf der homepage von mctrading finde ich jedoch nicht die entsprechende ausführung.

wie läuft das ab mit den signalen.
so habe ich es verstanden:
irgendwann bis ca. 20.00uhr, basierend auf den kursen von 17.36uhr werden die neuen signale veröffentlicht.
d.h. ein long und ein short-signal.
am nächsten tag warte ich also erstmal ab, was passiert. ist das long signal 6750 und das shortsignal z.b. bei 6680, müssen diese grenzen unter/überschritten werden.
nun zu den ausführungen. wer intraday handelt, geht sofort long oder short, wenn die grenze tangiert wurde, oder? wie kann hier dann ein fehlsignal entstehen, was man in der grafik auf der hp sieht?
wer nachbörslich handelt, wartet wohl ab, ob der dax über oder unter den grenzen schließt und geht dann erst in die richtung. d.h. das signal vom vortag setzte ich am nächsten tag erst um. oder setze ich das signal mir gegebene signal gleich nach mitteilung abends schon um und warte gar nicht den tag ab.
die dritte variante, v-dax. wie wird diese umgesetzt. ich meine, die müsste auch intraday sein, aber wie wird der v-dax einbezogen?

vielen Dank und sofern ich das checke, steige ich mit ein :-)

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.443.067 von cemey am 22.03.07 22:55:08

@cemey,

da ich mich selbst mit Systementwicklung beschäftige, interessieren mich generell auch Systeme anderer Anbieter.

Na dann schau ich mir die Backtests noch mal genau an - vielleicht finde ich ich ja die Daten, die ich zur Analyse benötige.

An den Daten für 2004 und insb. 2005 bin ich aber nachwievor interessiert...also zeig mal, wie Dein System mit diesen Marktsituationen umgegangen ist...

ciao,
zentrader

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.448.760 von ShaQsta am 23.03.07 11:34:56

@ShaQsta,

wenn Du konsequent nachbörslich handelst, kannst Du selbst aufgrund der am Vortag veröffentlichten Signalgrenzen zum DAX-Schluss (gegen 17:36 Uhr) entscheiden, ob Du das bestehende Signal beibehälst oder wechselst (brauchst also nicht auf MCTrading's neue Prognose zu warten).

Wenn Du Intraday handelst, betrifft das neue Signal bzw. dessen Signalgrenzen ohnehin nur den nächsten Handelstag (ab 09.00 Uhr) und es es ist ziemlich "Wurscht" ob MCTrading das Signal um 20 Uhr, um 21 Uhr oder erst um 7 Uhr morgens mitteilt.

Handelst Du dann z.B. Intraday Long mit einer angegeben Wechselgrenze zum Short und diese wird unterschritten, dann wechselst Du intraday zu Short. Wird die Fehlergrenze (für diesen Wechsel von Long auf Short) dann im Laufe des Tages verletzt wechselst Du wieder zurück (ist dann halt ein wenig teuer, aber systemkonform).

Würde die Fehlergrenze zuerst verletzt, sparst Du Dir einen Wechsel nach Short und bleibst eh Long. Ebenso wenn die Wechselgrenze nach Short nicht unterschritten wird. Auch dann bleibst Du weiterhin Long.

Chiaro?

Ansonsten schicke MCTrading einfach ein Mail. Er kann Dir das dann noch besser erklären.

ciao,
zentrader

[ShaQsta]

@zentrader

vielen dank für die ausführung.

aber noch ein hinweis.

das signal, dass ich auf der homepage abends bekomme und ich möchte NICHT intraday machen, wann setze ich das um? noch am selben abend, oder erst am Schluss des nächsten Börsentages???

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.450.105 von zentrader am 23.03.07 12:45:50

na da gibts eigentlich nix hinzuzufügen
aber für Fragen bin ich natürlich auch immer da
sobald ich wieder mal etwas mehr Zeit habe, werde ich auch das Word-Dokument auf der homepage weiter überarbeiten und die Erläuterungen dort weiter verbessern

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.451.575 von ShaQsta am 23.03.07 13:55:09

Das Signal wird immer an dem Tag umgesetzt, an dem es erzeugt wurde, d. h. intraday bereits im Laufe des Tages oder nachbörslich ab 17.36 Uhr.
Welche Signalgrenzen am jeweiligen Handelstag Gültigkeit haben, wird am Abend vorher durch die "Prognose für den nächsten Handelstag" bekanntgegeben. Ebenso ist aus der Tabelle ersichtlich, ob die V-DAX-Variante für den nächsten Handelstag die Intraday-Umsetzung oder die nachbörsliche Umsetzung vorsieht.

[taiwandeal]

15:00 ... und up !!!

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen




Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de



Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.439.570 von MCTRADING am 22.03.07 19:46:11

Also nach wochenlanger Erfahrung mit dem System kann man festhalten, wenn man es strikt nach VDAX new handelt, je nach individueller Risikobereitschaft ab Scheinen von 5 Euro bis 10, eruzielt man bei ihm die besten Ergebnisse, vor allem wenn man einen 08/15 Broker hat wie z.b. die Citibank oder ähnliche.

Eigene Abwandlungen sollte/könnte man wie ich denke nur machen wenn man das System mit cfds zb bei cmc markets umsetzt eventuell ín Verbindung mit diversen Indikatoren. Hier könnte man in den Bereichen in denen das System an den Signalgrenzen ins minus läuft bzw somit auch die eigene Posi ins minus läuft geschickte Stops setzen, und ebenso wiederum effiziente Wiedereinstiegskurse , sollte das System ins plus drehen. Somit macht man die minus Trades nicht in voller Höhe mit!
Das alles erfordert jedoch in der Tat ein sehr gutes Moneymanagement und viel Disziplin; wenn dies jedoch alles paßt, so kann man auch einen etwas höheren Hebel wählen

Scönes Weekend @all

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.467.968 von jevogru am 24.03.07 00:39:30

oder man macht sich einfach keine weiteren Gedanken und setzt einfach nur das System um für mich persönlich ist das Ergebnis vollkommen ausreichend und ich hätte sonst eine ganze Weile dafür arbeiten müssen
mit den knapp 800 Punkten im 1. Quartal dürfte es bei dem einem oder anderen schon ordentlich geklingelt haben in der Kasse

[Cole_T]

kann man bei der comdirect auch cfds handeln?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.471.821 von MCTRADING am 24.03.07 10:03:11

wär doch super wenn es die nächsten Quartale auch jeweils um die 800 Punkte rausspringen

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.472.571 von jevogru am 24.03.07 12:18:17

ich bin da ganz zuversichtlich, bisher hats doch immer funktioniert

[taiwandeal]

US Neubauverkäufe Februar deutlich niedriger als erwartet

und wieder runter...

[Leh007]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.501.504 von taiwandeal am 26.03.07 16:08:14

Super ich bin seit heute Morgen short

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.501.777 von Leh007 am 26.03.07 16:19:56

... das ist aber nicht SYSTEMGETREU !!!


... Verraeter !!!







gratuliere

[Leh007]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.502.374 von taiwandeal am 26.03.07 16:44:20

Na ja wir werden sehen.
Betrachte das System als sehr gute Orientierungshilfe.
Nach den Zyklen müßte es aber die nächsten Tage nochmal
ordentlich abwärts gehen.

[jevogru]

Wann gibt es endlich mal wieder einen Signalwechsel?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.523.853 von jevogru am 27.03.07 18:20:46

na hoffentlich erst dann, wenn der DAX dann danach auch etwas dauerhafter in die neue Signalrichtung gehen möchte

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.523.853 von jevogru am 27.03.07 18:20:46

Sei doch froh.Gewinne laufen lassen

[eyeworker]

Moin @all,

so, Signalgrenze (bis jetzt) nur knapp verfehlt - sollte man bei diesem Umfeld nicht diesen geringen Abstand zur Grenze als Signal deuten? Wie geht ihr/sie vor?

Danke im Voraus, eye

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.546.531 von eyeworker am 28.03.07 17:24:13

höchstens long dazukaufen, ist doch prima dann abgesichert

[eyeworker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.546.690 von jevogru am 28.03.07 17:30:41

Danke jevogru...

Aber, sollte aber die Grenze morgen verletzt werden (und das geht ja oft schneller als gedacht und auch schnell in diese Richtung...), dann ist man schwups im Minus mit seinen Longs

Gruss, eye (habe irgendwie bei short nen besseres Gefühl, aber wie das so mit den Gefühlen an der Börse ist...)

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.546.825 von eyeworker am 28.03.07 17:36:31

dann kannst du an der Grenze immer noch in short switchen und den relativ geringen Verlusten aus Long ausgleichen

meinereiner verläßt sich (an der Börse) mittlerweile mehr auf das System anstatt auf meine Gefühle

[eyeworker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.546.896 von jevogru am 28.03.07 17:39:12

Naja, die Grenze zum switchen genau zu treffen ist ja doch immer so´ne Sache - da hab ich schon oft meine Gewinne schmelzen bzw. meine Verluste wachsen sehen bevor ich zum Zuge kam...

Gruss, eye

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.547.050 von eyeworker am 28.03.07 17:45:21

Na das war Heute aber knapp.

[Brokerseven]

STRONG LONG für heute

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.553.913 von Brokerseven am 29.03.07 06:45:16

Wie kamst Du auf diese Erkenntnis?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.557.242 von FlyingDuck am 29.03.07 11:10:38

sowas hat man doch mit der zeit im Blut

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.566.667 von jevogru am 29.03.07 17:45:06

Dann klär doch mal nen newbie auf, der es eben noch nicht im blut hat..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.568.120 von FlyingDuck am 29.03.07 18:51:53

MCT steht doch heute immer noch auf long, dat müßte doch genügen

wenn dann noch ein wenig Grundkenntnisse in Charttechnik dazukommen, müßte das doch reichen

[jevogru]

@MCTrading

die Signalgrenze ist auf einmal soweit oben , obwohl in den letzten beiden Tagen der DAX innerhalb der angegebenen Grenzen war?
Beabsichtigt??

[piper2005]

hallo leute,

ich bin jetzt auch dabei bei mc-trading
beobachte das system aber erst mal.

mich würde interessieren was ihr für einen realtime chart benützt
den man ja zur umsetzung der signale benötigt.
die signal.- und fehlsignalgrenze ist ja exakt angegeben, sogar im kommabereich.
ich selbst handel über cmc den dax30, ist ein abbild des dax index
allerdings mit ein paar punkten unterschied, ist nicht immer gleich.
könnt ihr mir da einen tipp geben?

eine weitere frage:
die heute erstellte prognose gilt für morgen tagsüber intraday, kann aber diese prognose auch erst nachbörslich, also ab 17.31 uhr verwenden.
die an diesen abend neu erstellte prognose für den nächsten tag könnte ich unter umständen auch schon verwenden. ist das so richtig?

ich hoffe ich nerv nicht zu sehr mit all den fragen.
bedanke mich schon mal im voraus

piper

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.568.275 von jevogru am 29.03.07 18:59:25

vielsagend nichtssagend..

Jou, die Grenzen sind sehr eng, da wirds auf jeden Fall wo scheppern..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.568.868 von piper2005 am 29.03.07 19:28:53

Hallo Piper,

wenn es dir nur um die exakten Signalgrenzen geht zu beobachten, dann genügt eigentlich schon Bloomberg TV nebenbei (zur CMC Soft) laufen zu lassen, also so mache ich es unter anderem

LG
jevogru

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.568.681 von jevogru am 29.03.07 19:20:12

Ja, das passt schon so
Auch wenn sich an den Grenze aufgrund Inside-Day und Einhaltung des Korridor in den letzten Tagen nichts getan hatte, so laufen die Berechnungen dennoch im Hintergrund weiter und führen zu diesem Ergebnis.

Also schauen wir mal, was daraus wird.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.568.868 von piper2005 am 29.03.07 19:28:53

Ich setze, das System selbst mit Hebel-Zertifikaten um und berechne meine Stop-Loss / Stop-Buy Orderkombination immer mit 5 Punkten Abstand über bzw. unter der Signalgrenze. Dies bei CFD anzuwenden, kann auch nicht schaden, denn die 5 Punkte Abweichung tun nicht weh und man geht auf Nummer sicher, für den Fall, dass die Kursstellung doch mal wieder nicht so genau erfolgt.

Die Signalgrenze für den nächsten Handelstag erlangt erst am morgigen Tag 9 Uhr Gültigkeit und man sollte das Signal nur in sehr sehr seltenen Ausnahmefällen vorwegnehmen.

[piper2005]

@evogru,
@mct

vielen dank für eure antworten, das mit den 5 punkten ist ne gute idee, hab cmc chart eine zeitlang mit onvista chart verglichen, waren immer 2 bis 3 punkte unterschied, also bei cmc vom ask-kurs
ausgehend.

die anderen fragen sind bereits per e-mail von mct beantwortet worden.

piper

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.570.470 von MCTRADING am 29.03.07 20:15:16

scheint so als ob sich das morgen früh mit der Grenze von selbst erledigt

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.573.389 von jevogru am 29.03.07 21:46:08

Freitag 9.36 Uhr?

War das bisherige Tageshoch wirklich 9.36 Uhr??

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.577.973 von jevogru am 30.03.07 09:37:10

quatsch, meine natürlich 6906,89

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.578.049 von jevogru am 30.03.07 09:40:18

JA.Fehlsignalgrenze erreicht.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.578.323 von lisixxx am 30.03.07 09:52:56

schönes Weekend dann

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.578.352 von jevogru am 30.03.07 09:54:15

Danke dier auch;

[piper2005]

@mct,

hätte da noch fragen zu den signal.- und fehlsignalgrenzen.

1. wenn sie am abend für den nächsten tag neue signale bekanntgeben. am nächsten tag aber keine der beiden signale ausgelöst werden bleibt es ja beim alten trad.
gelten die neuen signale dann wieder für den nächsten und evtl. für den übernächsten tag oder haben die dann keine gültigkeit mehr?

2. wenn sie am abend für den nächsten tag neue signale bekanntgeben
die singnalgrenze ausgelöst wird, die fehlsignalgrenze den ganzen tag nicht verletzt wird, wie lange hat diese fehlsignalgrenze gültigkeit. nur diesen einen tag oder solange bis sie neue signale bekannt geben? unter umständen mehrere tage oder passen sie die fehlsignalgrenze täglich an?

besten dank im voraus

piper

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.590.009 von piper2005 am 30.03.07 18:34:36

Hallo,

also zu 1:
es gibt für jeden Handelstag eine Prognose und ggf. sind die Grenzen identisch mit den Daten des letzen Handelstages (dies kommt ab und zu vor, ist aber anhand des Datums der Prognose erkennbar)

zu 2:
die Signal- / Fehlsignalgrenze haben nur von 9 Uhr bis 17.36 Uhr Gültigkeit, dann gilt 1. (aber die neue Prognose hat natürlich erst am nächsten Handelstag ab 9 Uhr Gültigkeit auch wenn die Daten eventuell mal identisch sein sollten)


PS: per Mail kommt die Antwort meist noch etwas schneller und auch etwas detailierter

[jevogru]

so ein Mist

ohne die scheiß Amis hätte der Dax wohl im 6950er Bereich gestern geschlossen. So laufen wir Montag Gefahr wieder beide Signalgrenzen zu erreichen.
Naja hoffen wir daß bald wieder ruhigere Zeiten kommen:O...

Trotzdem allen eine erfolgreiche kommende Handelswoche wünsche ich...



der nicht gleich in der Nase bohrt, nur weil der Ami in der Nase bohrt

[jevogru]

echt toll!

Da ist tagelang die Signalgrenze über 100 Punkte weit weg entfernt vom DAX Stand, und ausgerechnet an einem "Eventtag" für long wie heute, und noch dazu aufgrund schwach performender Asiaten wurde sie prompt erreicht

Bin mal gespannt ob das neue Signal nach 1730 Uhr noch Bestand hat!!

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.619.999 von jevogru am 02.04.07 12:06:45

In der Ruhe liegt die Kraft.Nicht gierig werden.Das System hat doch gut gearbeitet,da kann man auch mal ein paar Punkte im Minus verkraften oder?

[eyeworker]

Hi @all,

bin heute mit der intraday-Umsetzung auch eher vorsichtig und warte mal bis 17:30 ab, denn das letzte Mal wär´s die richtige Entscheidung gewesen...
Wie werdet ihr heute handeln???

Gruss, eye

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.620.368 von eyeworker am 02.04.07 12:30:18

Hi,
hab ne erste Posi short drin, zweite/restliche Posi erst wenn es Richtung Xetraschluß geht bzw. ich der Meinung bin daß die Fehlsignalgrenze nicht mehr erreicht wird oder das bestehende neue Signal ab heute gültig ist
Ansonsten wird eben systemgetreu wieder geswitcht!
Denke ist so such ne gute "systemgetreue" Verhaltensweise

Keine eigenen Stops mehr!
Keine eigenständigen Gewinnmitnahmen mehr!

Ab sofort ziehe ich das System nach VDAXnew konsequent durch!
Und ich denke mal wenn man in zwei Hälften switcht, ist das ja auch systemgetreu und irgendwo eie Mischung aus nachbörslichem Handel und VDAXnew!!

[eyeworker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.621.156 von jevogru am 02.04.07 13:17:31

Joh,
so hatte ich das heute auch vor bzw. habe es schon umgesetzt. Die `eigenen` Gewinnmitnahmen haben mich in letzter Zeit auch einiges an Performance gekostet, deshalb gehe ich auch nur noch systemgetreu von - hoffentlich halte ich´s lange genug durch

Gruss, eye

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.621.369 von eyeworker am 02.04.07 13:32:50

[piper2005]

hi traders,

mal ne frage an euch, ihr seid ja schon länger dabei.
heute morgen ist ja das neue signal ausgelöst worden,
wenn ich jetzt aber nachbörslich handel und der dax hat den selben stand wie jetzt, also 6933 momentan, setze ich dann das signal auch noch um?
natürlich vorausgesetzt das er die fehlsignalgrenze nicht erreicht.

gruß
piper

[eyeworker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.622.470 von piper2005 am 02.04.07 14:41:27

Hi piper,

natürlich setzt man das Signal dann um (ein DAX um 6930 oder tiefer wäre mir sehr recht ), denn wenn das Signal ausgelösst ist und die Fehlsignalgrenze nicht berührt/überschritten wurde, ist das Signal gültig.
Man hätte in diesem Fall (DAX um 6930) sogar einen besseren Einstieg als das System (intraday), welches genau zur Signalgrenze switcht.

Gruss, eye

[piper2005]

hi eyeworker,

ah ja, dann hoffe ich mal das das signal hält dann hätten wir eine gute ausgangsposition.
halt es auch so wie jevogru, bin mit erster posi bereits drin, zweite dann nach börsenschluss, sollte die fehlsignalgrenze nicht erreicht werden, falls doch ist der fehltrade nicht ganz so hoch.

herzlichen dank für die auskunft.

gruß
piper

[jevogru]

scheint so als ob das neue Signal bestehen bleibt!
Jetzt bin ich mal gespannt auf die neuen Signalgrenzen für morgen


....wenn es denn welche gibt

[jevogru]

scheint dieses Jahr bei mir irgendwie wie verhext zu sein!

Da nimmt man sich einmal vor, systemgetreu zu handeln (ohne eigene Stops) und bekommt voll die Quittung dafür

[piper2005]

tja, und mein erster trade nach diesen system ist wahrscheinlich ein griff ins klo!
bleib aber weiterhin systemtreu denn am jahresende wird zusammengerechnet.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.635.050 von piper2005 am 03.04.07 10:38:37

VDAX heute teilweise schon unter 16

erklärt warum eventuell gestern tendenziell eine nachbörsliche Umsetzung besser gewesen wäre----

[lisixxx]

Sollte der Dax jetzt wieder pö a pö nach oben laufen wird das System den Dax nicht autperformen.Siehe Performance Januar.Dax ist zur Zeit einfach zu stark.Hoffentlich ziehen die Amis den Markt nicht wieder so nach oben,dass wier wieder jeden Tag ein neues Hoch bekommen,denn dann bleibt das System schort.Wier werden sehen.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.636.023 von lisixxx am 03.04.07 11:26:52

war doch gut daß ich mir gestern noch nen DAX call im 6960er Bereich dazugelegt habe, hatte ja fest heute morgen mit der 6975 als Tageshoch gerechnet, mittlerweile habe ich ihn zum Glück aber noch immer da der Trend bis jetzt up ist, und bin am überlegen wann ich ihn raushauen soll

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.636.387 von jevogru am 03.04.07 11:44:38

Wenn die Amis im grünen Pereich bleiben dann werden die den Dax noch viel weiter hochziehen.Man konnte die letzten Tagen schön sehen wie sie den Dax nachbörslich hochgezogen haben.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.636.571 von lisixxx am 03.04.07 11:54:36

jedenfalls ist für mich die VDAXnew Strategie im Jahr 2007 nicht unbedingt effizienter!!

[eyeworker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.637.151 von jevogru am 03.04.07 12:29:39

Moin @all,

ich denke wirklich darüber nach, meine shorts im Bereich 7.000 nochmal aufzustocken, denn bei einem der letzten short-trades gings auch erstmal in die falsche Richtung (und ohne neue Grenzen des Systems) aber dann gings richtig los und die 7.000 ist dazu noch eine psychologisch nicht unwichtige Hausnummer...

Gruss, eye

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.637.278 von eyeworker am 03.04.07 12:36:22

aber wenn dann denke ich frühestens nach Xetraschluß.
Kann mir nicht vorstellen, daß der DAX am selben Handelstag nac o,9 Prozent im plus noch ins minus abwandert.

Wahrscheinlich markieren die Amis ein Hoch (hoffentlich das Wochenhoch), und schließen später im minus! (XDAX dann auch)

Hoch im DAX könnte für heute durchaus im Bereich 7000/11/25 liegen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.636.023 von lisixxx am 03.04.07 11:26:52

dazu kommt leider auch noch, daß wir ein "getürktes" Tagestief haben von 6945,27, da nach 9Uhr noch nicht alle Xetrakurse feststanden.
Aber dem System ist das wohl egal, das marschiert morgen weiter ins minus, wenn der DAX ein neues Tageshoch peu a peu macht

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.638.562 von jevogru am 03.04.07 13:51:59

03.04. 14:09 US Indexfutures - Sehr stark
03.04. 14:03 US-Filialerlöse im Aufschwung


war ein paar Tage weg und habe das Short-Signal verpasst

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.639.275 von taiwandeal am 03.04.07 14:34:31

welcome back

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.639.275 von taiwandeal am 03.04.07 14:34:31

ich glaube beim nächsten Mal verpasse ich es auch, oder fange wieder an stops zu ziehen!

Ein dreißig Punkte stop wäre gestern nicht verkehrt gewesen, man hätte heute short billiger einsteigen können...

...wobei ich anhand der Indikatoren die ic hab bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht short gegangen wäre

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.639.530 von jevogru am 03.04.07 14:46:02

System mittlerweile über 100 Points im minus

und für morgen keine Signalgrenzen

k.K.

[eyeworker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.642.091 von jevogru am 03.04.07 16:19:21

Haste nen stop drin für heute???

Gruss, eye

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.642.091 von jevogru am 03.04.07 16:19:21

...naja, konsequent gehandelt wäre man mit dem System trotz der heutigen -100 Punkte für dieses Jahr immer noch über 500 Dax-Punkte im Plus.

Ein komfortables Probelm also.

Aber wer ist schon konsequent. Da ich z.B. leider nicht nur MCT, sondern auch andere Ansätze parallel aktuell unter Echtbedingungen teste, hätte ich mir in den letzten Tagen beinahe meinen kleinen "Echtest"-Account zerschossen. Aber das gehört nunmal dazu. Backtest und Simulation sind absolut notwendig, jedoch nur der Einsatz von echtem Geld zeigt Dir, ob Du den Systemansätzen wirklich "emotionslos" vertraust.

Und ein "echter" Systemtrader kennt keinen Schmerz...

ciao,
zentrader

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.642.383 von eyeworker am 03.04.07 16:29:20

ich habe noch einen Call seit 6960 als Hedge, finanziell für mich nicht tragisch!

Mir ging es nur darum, daß ich das System mal wirklich exakt nach VDAXnew handeln wollte, da ich mir in den letzten Wochen meine persönliche Performance immer selber vermasselt habe im Vergeleich zu der "theoretischen" Performance des Systems durch

- eigenständige meist zu frühe Gewinnmitnahmen, und
- durch Setzen von eigenen Stops

aber so langsam habe ich den Eindruck daß die theoretische Performance so gut wie gar nicht erreichbar ist

mal ehrlich, wer ist denn nach den beiden Fehltrades von Anfang März mit über 100 Punkten jeweils mit voller Posi wieder rein und hat die 400 Punkte long vom letzten Trade mitgemacht??

[unterulmen]

Wenn ich das jetzt richtig sehe, gibts für morgen (wegen dem neuen Hoch heute) wieder kein signal.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.644.278 von unterulmen am 03.04.07 17:40:46

...na dann ist das short-Signal doch sehr vielversprechend. Die letzte vergleichbare Situation führte ja vom 20.2. bis zum 2.3 zu 379 Gewinnpunkten, wobei das System den Dax-Absturz wesentlich besser meisterte als viele Experten und viele andere Systeme...

Schaumer mal...

ciao,
zentrader

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.642.843 von jevogru am 03.04.07 16:44:39

Also zu "theoretischer" Performance kann ich nur sagen, dass ich die Performance nach V-DAX new praktisch voll abgebildet habe.

Wenn man natürlich nicht strikt das System umsetzt und viele eigene Aktionen macht, hat man natürlich das Problem, dass man auch die tatsächliche Performance des Systems nicht unbedingt erreichen kann. Ich kenn dies aus den Anfängen heraus natürlich auch selbst, nur dies liegt dann nicht am System.

Also die eigenen Aktionen kann man nun schlecht dem System vorwerfen und das Ergebnis des System ist nach der neuen Statistik voll praxistauglich. Man muss eben nur auch die Disziplin haben.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.644.278 von unterulmen am 03.04.07 17:40:46

so scheint es

ist auch eine Schwäche des Systems meines Erachtens nach!
Es kann doch nicht einhergehen, daß ein Handelssystem auf "short" behaart, wenn der DAX auf einem Mehrjahreshoch schließt und dabei 1,56 Prozent im plus den Handesltag beendet!!!

Für mich performt das System im Jahr 2007 bisher bei weitem nicht so, wie es noch 2006 der Fall war, wo es über 5000 Dax Punkte laut Homepage mitnehmen konnte!

Für meinen Geschmack geben die Signalgrenzen derzeit die richtige Richtung nur bedingt wieder!

So habe ich schon mehrfach beobachtet daß eine Shortgrenze erreicht wurde, und man hätte nach VDAXnew switchen sollen, und der DAX war an diesem Tage schon mehr als 1 Prozent im minus war! Unwahrscheinlich daß es am selben Tag noch weiter dann abwärts geht!

Die Range von letzter Woche zwischen 6800 und 6900 hat auch schon der ein oder andere Daytrader mitnehmen können, aber das System hatte seine Grenze weit 100 Punkte tiefer!
Nur gestern nicht! Da schwächelte der DAX ein wenig wegen der schlechten Vorgaben aus Asien, prompt wurde die nahegelegene Grenze erreicht!
Und die Fehlsignalgrenze bei der man in Long wieder hätte switchen können, war einfach nur ein höheres Hoch wie am Tage zuvor!
Keine Kunst zu wissen daß DAX voraussichtlich steigt wenn Hoch des Vortages überschritten wird!!

Summa summarum arbeitet das System im bisherigen Jahr nicht effizient im Vergleich zu früher

====>> eigenes Riskmanagement erforderlich nach wie vor

nur meine Meinung

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.644.603 von MCTRADING am 03.04.07 17:54:13

Man muss eben nur auch die Disziplin haben.

Also heute bin ich direkt froh, daß ich gestern abend "disziplinlos" war und mir noch einen DAX Call ins Depot gelegt habe, und irgendwie besitze ich bis jetzt auch nicht die Disziplin, ihn zu verkaufen

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.644.674 von jevogru am 03.04.07 17:57:19

Wie das System arbeitet kann man erst ende 2007 sehen.Die Performance von 2006 ist eine theoretische da man ja nicht wie im diesen Jahr alles schön sehen kann(Fehlsignale usw).

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.645.484 von lisixxx am 03.04.07 18:34:34

[MCTRADING]

Es ist mir unverständlich, warum ich nach dem I. Quartal bereits voreilige Schlüsse ziehen sollte.
Der aktuelle Trade ist leider etwas bescheiden aber nachdem ich beim letzten Trade fast 400 Punkte Gewinn eingefahren habe, stören mich die aktuellen 125 Punkte Verlust nicht wirklich.

Auch die Variante nach V-Dax, die ich aktuell zur weiteren Prüfung nutze, überzeugt mich. Wenn wir den aktuellen Trade erstmal außen vor lassen (denn wie der endet wissen wir noch nicht) sieht es wie folgt aus:

Der Dax konnte seit Jahresbeginn bis Gestern 340 Punkte zulegen.

Die V-Dax-Variante erzielte 790 Punkte. Dies entspricht 232% des DAX-Ergebnisses. Also die Outperformance überzeugt mich bisher und ich bin mir sicher, dass dies die wenigsten Investoren erreicht haben dürften. Bei Verwendung der Scheine mit Hebel 6 und ohne Reinvestition sprechen wir immerhin von 72% Gewinn im I. Quartal

Im übrigen steigt auch die Outperformance im Verhältnis zur Schwankungsbreite und zum eigentlichen Dax-Anstieg. Damit ist das Ergebnis zu Beginn diesen Jahres natürlich etwas verhaltener. Selbst wenn das Ergebnis des Jahres 2006 nicht erreicht wird, wir auf diesem Niveau bleiben und pro Quartal nur 72% Gewinn erzielen, so kann ich mit 288% Gewinn pro Jahr ganz gut leben

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.644.674 von jevogru am 03.04.07 17:57:19

@jevogru,

also am 26.2. hat das System beim damaligen Dax-Höchstand von 7027 ebenfalls auf "short" bestanden und 4 Tage später waren wir bei 6600...

Das System ist m.E. sehr interessant (zumindest im Vergleich zu anderen mir bekannten Ansätzen). Natürlich ist es richtig, dass die ausgewiesene Performance für die Vorjahre nur theoretischer Art ist. Die praktische Performance für den nachbörslichen Handel müsste sich daraus aber auch nachträglich ableiten lassen können...

Für dieses Jahr hat MCT diese Performance-Berechnung ja korrigiert und die sieht ja bis dato gar nicht übel aus.

Schau mer mal...

ciao,
zentrader

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.646.466 von MCTRADING am 03.04.07 19:22:34

288% Gewinn pro Jahr ganz gut leben

okay, dann warten wir halt mal ab!
Denke wenn ich das erste Jahr mit so einer Performance hinter mich gebracht habe, daß ich dann auch leichter reden habe....

Aber wie schon gesagt, der jetzige Trade ist noch nicht zu Ende. Er kann oder auch so ausgehen. Gibt nicht wenige die das Ziel aus der Doppelbodenformation noch einige Punkte höher sehen, und der Handel über die Feiertage ist ja meistens ruhiger....

Dennoch finde ich man sollte wenn man schon intraday die Möglichkeit hat, die "Verlusttrades" des Systems mit einem individuellen Stop versehen, und die Seitenlinie halten, wenn das System ins minus läuft. Aktuell könnte man dann einfach wieder mit short reingehen, wenn der DAX die 6919 wieder unterschreitet, oder wenn es ein neues Signal gibt. Die Gewinne sollte man natürlich bis zum nächsten Signalwechsel laufen lassen. Was spricht eigentlich gegen diese Strategie?

naja daß ich sie noch nicht sooo ausprobiert habe bis jetzt

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.647.146 von jevogru am 03.04.07 19:55:54

Na sicherlich hab ich ein höheres Gewinnpolster und da sieht man alles etwas relaxter
Aber zu verschenken hab ich natürlich auch nix. Wenn man also eine Stratgie geschickt anwenden kann, die das System nocht etwas verfeinert, warum nicht ! Mein Geschick kenn ich allerdings zu gut und da bleib ich persönlich lieber beim Ergebnis des Systems

[piper2005]

hi jevogru,

an diese strategie hab ich auch schon gedacht,
2 dinge stören mich aber noch dabei.

1. dax ist bis jetzt 140 punkte ins minus gelaufen, wär doch schade wenn man da nicht wenigstens einen teil noch mitnehmen könnte.

2. wenn der dax wieder zurückkommt den einstiegspunkt zu erwischen, sicher man kann die order plazieren, was aber wenn der dax über nacht extrem verliert, also sehr schwach eröffnet.

eine möglichkeit wäre:

man müsste dann nachbörslich bevor alles dicht macht den dax oder waves, je nachdem, schon früher zurückkaufen wenn man der meinung ist es gibt eine schwächere eröffnung.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.647.854 von piper2005 am 03.04.07 20:29:41

dax ist bis jetzt 140 punkte ins minus gelaufen, wär doch schade wenn man da nicht wenigstens einen teil noch mitnehmen könnte.

halte ich nicht für optimal denn man weiß nicht ob der Dax nicht noch weiter steigt; so muß man sich nur um den Bereic der ursprünglichen Signalgrenze Gedanken machen, und da sollte man alles was man so kennt, mit einbeziehen, wie Pivots, Unterstützungen etc.

2. wenn der dax wieder zurückkommt den einstiegspunkt zu erwischen, sicher man kann die order plazieren, was aber wenn der dax über nacht extrem verliert, also sehr schwach eröffnet.

dieses Risiko ist halt immer da auch wenn du im Gewinn schon stehst

am besten bei einem neuen Signal nur eine Teilposi rein, die Hälfte odfer noch besser gar ein Drittel...dann schauen wenn DAX ca 30 Punkte gegen die Posi läuft, raus damit, abwarten; wenn er in die gewünschte Richtung läuft, alle 20 bis 30 Piunkte die restliche(n) Posi dazukaufen!

Soviel die Theorie
in der Praxis schaun mermal

[piper2005]

ja, theoretisch hab ich mich schon mit so manchen systemen reich getradet aber praktisch..., na red ma net drüber

die denkanstösse hier, zur verbesserung der performance, find ich sehr gut

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.650.745 von piper2005 am 04.04.07 01:04:29

es gibt nichts zu verbessern. nur weil jemand, der in das system
eingestiegen ist, mal nen verlusttrade gemacht hat? zeig mir mal nur
ein system, dass ohne verlusttrade läuft.
ich glaube, dass system läuft nicht nur theoretisch schon seit einiger
zeit, nicht erst seit 2007.
mich würd mal interessieren, was ihr allgemein von einem system
erwartet. so ein bisschen hab ich das gefühl, das ist hier sowas wie,
verzeiht mir den ausdruck, "perlen vor die säue" zu werfen. ich
persönlich kenne kein anderes system, dass besser als das MCT-System
läuft, wenn ihr eins kennt, sagt mir bitte bescheid.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.651.026 von Cole_T am 04.04.07 06:57:53

was ist so schlimm daran, wernn man Ansätze diskutiert, Verluste zu begrenzen und Gewinne laufen zulassen?

Sicher ist das System allererste Sahne auf längere Sicht!

Aber wenn man die Möglichkeit hat intraday zu handeln und die Verlusttrades des Systems eventuell erkennen kann und nicht in derselben Höhe mitmachen muß, ist das verkehrt?

Vielleicht denkst du anderster wenn der DAX Richtung 7400 direkt hochzieht ohne größeren Rücksetzer und das System bis dato immer noch auf short steht?

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.651.826 von jevogru am 04.04.07 08:52:54

...DAX 7400. Wahrscheinlich. Aber vorher geht's erst nochmal runter, denn schliesslich steht Saturn in Opposition zu Neptun und wir haben den 4.4.2007...

Vielleicht hilft dem einen oder anderen dieses Interview mit Prof.Tomasini aus dem Jahr 2006 bzgl. systematischem Trading mit Handelssystemen etwas weiter:
http://www.godmode-trader.de/news/?ida=508812&idc=64

Ich kann Cole_T nur beipflichten. Dieses DAX-System von MCT ist wirklich sehr interessant. Und dies beziehe ich nicht nur auf die Performance, sondern auch auf den Weg, wie es zu dieser Performance gelangt. Es scheint trotz (unvermeidlicher Verlusttrades) ein System zu sein, das den Markt-Rhythmus ganz gut abbildet bzw. sogar antizipiert.

Und es ist mit Sicherheit ein sehr guter Benchmark für Systemvergleiche bzw. eigene Systementwicklungen, sofern man sich mit solchen beschäftigt.

Only my two cents...

ciao,
zentrader

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.651.026 von Cole_T am 04.04.07 06:57:53

Hallo du "glaubst " dass das System nicht nur theoretich gut funktioniert.Ich bin mier sicher dass das System langfristig funktioniert, nur mit dem Unterschied dass ich glaube dass man das System mit Informaton und System kombinieren muss,denn zu viel hin und her macht Tachen leer .Für mich ist Börse Information und System (Zinsen-Währungen usw.)Angst und Gier sind die besten Kauf und Verkaufsentscheidungen an der Börse.Hier kann mier das System sehr gut helfen.Ich habe keine Lust nur die Banken zu füttern,deshalb glaube ich das die Kombination Information und System die beste Lösung für ist.Vieleicht mache ich nicht so viele Punkte im Dax doch ich glaube langfristig fahre ich mit Information und System siche nicht schlecht.Bisher hat es funktioniert .Ich brauche nicht 500% Performance im Jahr.Monaymanegment ist sehr wichtig an der Börse.MC-trading ist ein gutes Handelsystem.Wo bekommt man 30% Rentite im Jahr.Wier gehen jeden Tag hohe Risiken ein warum sollen wier nicht mehr verdienen.Nur nicht gierig werden .Wer an der BÖRSE längerfristig efolgreich sein will braucht Geduld und muss Schmertzen aushalten können.Von nichts hommt nichts

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.654.264 von zentrader am 04.04.07 11:04:34

hallo erstmal

das System ist auf mittelfristig bis lange Sicht sehr gut und 100mal besser als jedes andere, da sind wir uns alle ja einig!

Und wenn ich mal 1 Jahr dabei bin und habe mehrere 100 prozent Performance schon erzielt, so jucken mich derartige Verlusttrades wahrscheinlich eher wenig wie wenn ich am Beginn stehe das System umzusetzen

Fakt ist: Viele Neueinsteiger orientieren sich an der von MCT angegebenen Performance aus den Jahren 2005 und 2006.
Fakt ist auch: Wenn ich mir die Trades im bisherigen Jahr 2007 anschaue, so erkenne ich, egal ob ich nachbörslich oder nach VDAX new handle, daß das Verhältnis von Gewinn zu Verlusttrades 50:50 steht, was angesichts der früher angegebenen Ergebnisse eher mal kurz überrascht!
Natürlich überwiegen die Gewinntrades, allerdings sind auch 2 bzw. mit dem jetzigen falls er so enden sollte, ganze 3 Trades dabei mit jeweils Verlusten über 100 Daxpunkte!
Ich weiß nicht welchen Hebel der ein oder andere User einsetzt, aber sollte ein Einsteiger gleich so einen Trade erwischen, so kann er unter Umständen schnell mal bei rund 70 Prozent seines Anfangskapitals stehen
Man erkennt auch an den bisherigen Trades, daß wenn man noch relativ am Anfang dieses Systems steht und noch keine dicke Performance aufweisen kann, daß es Sinn macht hier die Verlusttrades zu begrenzen, und die Gewinne laufen zu lassen!

Denn man muß seine Taschen nicht unnötig leermachen, da gebe ich lisixx recht!
Momentan wären es schon rund 140 Punkte minus!

Ich selber habe in der jüngsten Vergangenheit die Gewinne aus dem Sysem nicht ausreichend laufen gelassen, und das war mein Fehler, das gebe ich ganz offen zu.
Allerdings die fetten Verlusttrades habe ich bis jetzt begrenzt, den jetzigen zb mit einem gegengerichteten Call seit 6950 etwa. Sollte der DAX nach unten Fahrt aufnehmen und sich abzeichnen daß der gegenwärtige Verlusttrade in die Gewinnzone noch kommt, kann ich den Call immer noch +-0 raushauen! Nur gegenwärtig hätte ich noch Probleme mich von ihm zu trennen!

Meine unter #1161 angesprochene Strategie finde ich nachwievor nicht schlecht, und werde ich in Zukunft mal so ausprobieren!

[lisixxx]

Noch was zu Informaton an der Börse.Was glaubt iher wo der Dax steht wenn am Freitag die Arbeitsmarktdaten viehl besser rauskommen als erwart.Börse ist am Montag in Deutschland wenn ich mich nicht irre? Börse ist ebe nauch Information.

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.655.504 von jevogru am 04.04.07 11:59:37

Ich glaube du arbeitest mit zu vielen Emotionen im Markt.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.655.504 von jevogru am 04.04.07 11:59:37

@jevogru,

also die "harten" Fakten sprechen selbst für den kurzen Beobachtungszeitraum Jan-Mär2007 deutlich für das System:

1. das Trade Ratio (das von Dir angesprochene Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern) liegt für den nachbörslichen Handel m.E. bei 0,6. Ich persönlich halte dies mal für gar nicht so wichtig, aber insb. Neueinsteiger fühlen sich offenbar wohler, wenn dieses Verhältnis über 0,5 liegt...

2. das Pay-off Ratio (also das Verhältnis von Durchschnittsgewinn zu Durchschnittsverlust) liegt bei 1,7 und dies sogar ohne Risikomanagement (Stops).

3. daraus ergibt sich ein sehr respektabler Profitabilitätsindex (oder Profitfaktor) von > 2,5

Schaumer mal, ob sich dies über die Lauzeit bestätigt und wenn ich mal mehr Zeit habe, "re"-kalkuliere ich auch mal die theoretischen Vergangenheitsangaben von 2003 bis 2006 für einen praktisch möglichen nachbörslichen Handel.

Und wenn ich Glück habe, erledigt dies schon jemand vor mir...

ciao,
zentrader

[piper2005]

hallo traders,

also ich glaube nicht das es hier irgendeinen gibt der das system von mct schlecht findet, soviel ist doch klar.
gehe auch davon aus das hier alle genügend börsenerfahrungen haben
und das ein oder andere systenm ausprobiert haben.
ich selbst trade seit 9 jahren und hab so manches ausprobiert.

bevor ich hier mit eingestiegen bin hab ich mir sämtliche postings durchgelesen, dabei ist mir aufgefallen das einige trader versuchten das system etwas abzuwandeln. das klappte nur nicht so und am ende versprachen sie dann nur noch systemgetreu zu handeln.

das spricht doch alles für das system! umso sicherer und überzeugter ist man doch danach.

und vielleicht ist es ja auch nicht schlecht für mct den ein oder anderen denkanstoss dadurch zu bekommen.

ich zitiere mal einen satz aus den thread #127 von mc trading:

Das System soll aber ja auch nicht 1:1 abgebildet werden, sondern nur die Grundlage für den eigenen Handel darstellen. Hierbei soll ein Signal rechtzeitig erkannt werden, um für mindestens die nächsten 2 Handelstage die richtige Posiiton eingehen zu können.

2005 und 2006 ist ja das system super gelaufen.
wenn es in zukunft weiter so läuft, das wäre einfach nur klasse.

ein system das in der vergangenheit gut gelaufen ist, ist aber noch lange keine garantie das es in zukunft genauso gut läuft.

und wenn sich hier einige trader gedanken machen wie sie ihre gewinne/verluste steigern/begrenzen können, was spricht dagegen?

in diesen sinne
piper

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.658.459 von piper2005 am 04.04.07 14:03:04

das denke ich auch

@lisixx:
deswegen handelt ma auch nicht gleich unbedingt mit zuviel Emotionen

ich kenne zuviele Leute die schon mit Geld planen daß sie an der Börse noch längstens nicht verdient haben, und stehen am Ende evntuell mit der Hälfte Ihres Kapitals da.

Mein Hauptaugenmerk ist - im fußball würde man sagen - auf die Abwehr gerichtet, d.h. mögliche Verlusttrades zu minimieren!
Und ich denke das ist an der Börse nicht verkehrt!
Und in dieser richtung habe ich bis jetzt auc nichnts falsch gemacht!!

@zentrader:
hübscher Artikel da bei "Godmode", aber auch wenn ich das System momentan kritisiere und versuche es für mein Trading zu optimieren, so gehe ich dennoch davon aus, daß ich mein Kapital auf Sicht mehrerer Jahre damit vervielfache, da können manche schreiben was sie wollen


@zentrader

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.659.273 von jevogru am 04.04.07 14:42:29

Wier wollen alle unser Kapital vermehren.Jeder muss seinen Weg finden.Der eine so der eine anders.Was bei mier funktioniert kann bei einem anderen überhaupt nicht funktionieren(Psyche).Für mich ist das System ein guter Wegweiser nicht mehr und nicht weniger.Manchmal lasse ich ein Signal aus manchmal handle ich das Sygnal.Information und System.Ich bin immer selbst verantwortlich für meine Entscheidungen.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.660.346 von lisixxx am 04.04.07 15:27:09

Manchmal lasse ich ein Signal aus

genau das ist ja der Sinn meiner Strategie, die Verlusttrades auszulassen bzw. mit geringem Verlust bei Stop abzubrechen und danach die Seitenlinie zu halten

[eyeworker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.660.783 von jevogru am 04.04.07 15:44:58

Hi @all,

...Manchmal lasse ich ein Signal aus...

Und genau da liegt das eigentliche `Problem` dieses Systems - nämlich beim Nutzer selbst!!!
Hätte ich z.B. seit Dez 2006 das System immer genau nachgebildet (und dies habe ich in der Theorie genaustens durchgeprüft - bis auf den Zeitraum während meines Urlaubs), wäre schon jetzt eine sehr gute Performance herausgekommen. Hier mal ein kleiner Auszug (monatliche Betrachtung mit voller Reinvestition, Konck-Out ca. mit Hebel 7):

Dez06: 17,9%
Jan07: -2,5% (8 Tage abwesend)
Feb07: 89,1% (inkl. verkaufter Long-Posi im März)
Mär07: 4,7% (etwas negativ verfälscht durch eigenständiges Handeln)
Apr07: -15,3%


Man sollte hier wirklich nicht nach eigenen Gefühlen handeln - damit habe ich mir real (seit März) einiges an Performance vernichtet

Gruss, eye

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.662.518 von eyeworker am 04.04.07 16:49:58

im Stundenchart stehen bereits einige Indikatoren auf Verkauf

mal schaun morgen!

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.662.654 von jevogru am 04.04.07 16:54:37

http://blogs.boerse-go.de/?p=578

für mich erst wieder unter 7000 heute ein Grund, mich in Systemrichtung zu engagieren, ansonsten bleibt mein "Hegde Call" an board!

Scöne Feiertage @all

[eyeworker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.674.196 von jevogru am 05.04.07 11:42:08

Nanana... Das ist aber nicht systemkonform
Ich bleibe mal dabei, wollte das System ja völlig korrekt nachstellen.

Gruss, eye

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.675.167 von eyeworker am 05.04.07 12:37:15

wollte ich ja eigentlich auch fest nach VDAX new

bevor das System über 140 Punkte ins minus gelaufen ist

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.675.167 von eyeworker am 05.04.07 12:37:15

... bei 7200 kann ich ja auch noch aufs System aufspringen...

(falls es bis dahin nicht schon wieder auf long steht... )

[eyeworker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.676.910 von taiwandeal am 05.04.07 14:39:38

Also heute ist kein guter Tag, um dem System treu zu bleiben - meine persönliche stop-Schwelle ist fast erreicht (obwohl ich doch eigentlich systemgetreu handeln wollte...)

Gruss, eye

[Phacochoerus]

Habe ich das richtig verstanden, dass bei einem aktiven Short-Signal (entsprechend bei: Long-Signal) und einem neuen Intraday-Hoch (Intraday-Tief) kein neues Signal vom System generiert werden kann? Die Ungewissheit scheint mir das eigentliche Problem zu sein und keine 5 Fehltrades in Folge (wenn sie denn auftreten). Ist das gleiche auch schon im November 2006 aufgetreten? Der Chart auf der Homepage legt dieses nahe. Der neue (grüne) Signalpunkt kommt erst etliche Tage später. Keine Signale über 1-2 Wochen?

[eyeworker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.677.340 von Phacochoerus am 05.04.07 15:02:30

Ja, so ist es und ähnlich war´s auch in November - jeden Tag ein neues Hoch und daraus folgend keine neuen Signalgrenzen

Gruss, eye <==== der mit seiner stop-Grenze kämpft

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.677.340 von Phacochoerus am 05.04.07 15:02:30

ja dieses Phenomen ist schon öfters vorgekommen, wenn man sich einige Postings von früher hier durchlest, sogar schon Ende 2005!

Meistens jedoch hat das System den Trade nachdem dieser schon kanpp 200 Punkte ins minus gelaufen ist, meistens noch recht glimpflich beendet!

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.677.612 von eyeworker am 05.04.07 15:14:43

Einen Stop mußte gleich am Anfang sezen wenn schon denn schon.

Wenn de jetzt rausgehst und der DAX fällt nach Ostern, wie ist dir dann zumute?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.677.340 von Phacochoerus am 05.04.07 15:02:30

Es gibt jetzt hierzu noch einen Hinweis unter "Prognose" auf der homepage.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.677.757 von jevogru am 05.04.07 15:20:57

Ja aber ich weiß ich hab gut reden nachdem meine Posi seit 6950 mehr oder weniger neutralisiert ist....

Sehen wir es mal positiv. Die Wahrscheinlichkeit daß der nächste Trade dann positiv verläuft, nachdem dieser stark im Verlust enden sollte, ist doch recht groß dann wieder


Ich werde ab nächste Woche die Signale so umsetzen wie ich es einige Postings zuvor angesprochen habe!

Bei Signalwechsel mir mit Hilfe der Charttechnik eine interessante Einstiegsmarke raussuchen (gewissermaßen eine Mischung aus nacbörslichen und intraday Handel), sowie einen Stop ca. 30 Punkte darunter (auch unter charttechnischen Gesichtspunkten), und mit EINER TEILPOSI einsteigen. Wird diese nicht ausgestoppt am selben ODER am Beginn des nächsten Handeltages, rein mit der zweiten Posi! (Zeitpunkt und Marke ist Ermessensspielraum)

-->> immer in Systemrichtung
-->> laufen lassen bis zum nächsten Signalwechsel

Falls der Stop greift und das System geht weiter ins minus sowie jetzt , Seitenlinie halten!

Falls das System wieder Richtung Signalgrenze geht und u.U. ins plus dreht, wieder dasselbe Spielchen, unter charttechnischen Gesichtspunkten neuen Einstieg mit einer Posi suchen und sich ebenso absichern wiederum!

Dies werde ich testen, und obs was bringt werde ich hier nachträglich posten.
Wer ähnlich so handeln will ==> gerne abends per BM

Liebe Grüsse

[jevogru]

ob heute abend noch die 200 Punkte minus vollgemacht werden....

[taiwandeal]

vielleicht aber auch die 7200 ...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.682.163 von taiwandeal am 05.04.07 19:18:32

ding dong 7119

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.682.163 von taiwandeal am 05.04.07 19:18:32

also da biete ich doch mit, hab vorhin was von neuen Alltime-High gehört wären ja dann über 8000, mal sehn ob das Dienstag schon klappt, die 10000 kommen dann bestimmt Mittwoch

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.682.234 von MCTRADING am 05.04.07 19:23:22

ja Uwe Raab bei Bloomberg TV sieht die 8000,
genau wie der Bull Biaer Index con cognitrend gestiegen ist..

da können wir uns ja ausmalen was nächste Woche kommt

die Frage ist ab wann sollte ich meinen Dax-Hedge-Call entsorgen

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.682.345 von jevogru am 05.04.07 19:29:39

ja, bei 6500 hat er noch die 6000 gesehen, die Analysten sind eben doch ganz flexible "Seher"

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.682.667 von MCTRADING am 05.04.07 19:47:42

Fakt ist aber auch.
die nachbörsliche Kurstreiberei deutet schon daraufhin wo es hingehen soll in den nächsten Wochen

aber der DAX kann auch nicht ewig nur steigen

vielleicht nicht Dienstag aber spätestens Mittwoch sollte es doch soweit seinmit sown under2

Die jetzige Woche gilt es jedenfalls abzuhaken und nach vorne schauen egal mit "erfolgreich" sie für den ein oder anderen Anwender unseres Systems gewesen ist

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.682.964 von jevogru am 05.04.07 20:06:22

jedenfalls wenn es noch eine Weile so weitergeht, hat mein kleiner DAX Hedge Call bald noch einen höheren Kurs wie reguläre meine MCT Put Position

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.682.964 von jevogru am 05.04.07 20:06:22

wundert mich nur, dass der L-DAX dem X-DAX (der sich ja am Future orientiert) so deutlich voraus läuft
das kommt sonst eher selten vor

aber wahrscheinlich müssn schon noch ein paar Leute die zwischen 6500 und 7000 die Augen zu hatten und nun plötzlich die 8000 sehen, einsteigen, bevor der DAX wieder etwas abtaucht

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.683.206 von MCTRADING am 05.04.07 20:25:43

Genau, was hoch hinaus will fällt tief..

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.687.075 von FlyingDuck am 06.04.07 12:44:05

... aber erstmal wills halt hooooch hinaus ...

- US-Arbeitsmarktbericht besser als erwartet "in den USA im März 180.000 Stellen neu geschaffen"..."Die Arbeitslosenquote fiel von 4,6 auf 4,4 Prozent. Dies stellt den niedrigsten Stand seit Mai 2001 dar."

- "Der amerikanische Multimilliardär Kirk Kerkorian (89) hat völlig überraschend 4,5 Milliarden Dollar (3,4 Mrd Euro) in bar für die angeschlagene US-Tochter von DaimlerChrysler geboten."

Daimler ausserboerslich schon auf +4.30 %

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.694.360 von taiwandeal am 06.04.07 20:11:17

...da Daimler seinerzeit 1998 "nur" ca. 36 Mrd. US-Dollar für die "Fusion unter Gleichen" eingesetzt hat, sind die von Kerkorian angebotenen 4,5 Mrd. heute in 2007 natürlich ein "tolles" Angebot und gleichzeitig ein beeindruckendes Zeitzeugnis für die Selbstüberschätzung unserer Management- und Wirtschaftseliten...

ciao,
zentrader

[jevogru]

Das System bleibt also weiterhin short und ist völlig offen, d. h. egal welche Bewegung der DAX durchführt, es wird vorerst kein neues Kaufsignal geben. Erst wenn es 2 Tage kein neues Hoch gegeben hat, wird es für den 3. Tag wieder Grenzen berechnen


Das sind ja schöne Aussichten!
D.h. es ist frühestens am Donnerstag ein neues Signal zu erwarten!
Wenn man davon ausgeht, daß der DAX am Dienstag ein neues Hoch hat, da er am Donnerstag nachbörslich gestiegen ist, und der VDAX weiterhin unter 16 bleibt, kann man frühestens Freitag abend wohl in Sachen MCT tätig werden! Der ein oder andere hier mag gar nicht dran denken, wo der DAX zu diesem Zeitpunkt dann steht!

Na ja, man könnte immerhin diese "besinnlichen" Tage dazu dann nutzen, um vielleicht mal ein anderes System/Strategie auszuprobieren!

Wünsche allen ein erholsames Osterwochenende!

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.704.745 von jevogru am 07.04.07 12:04:00

wäre auch nett, hier nicht den Inhalt der Zugangsseiten zu posten

[zentrader]

@all,

wie hier schon erwähnt, hat das System von MCTrading auch mein Interesse aufgrund der ausgewiesenen (wenn auch theoretischen) Performance der Jahre 2003-2006 geweckt (siehe Signalliste des Systemanbieters) und diese Performance wurde ja auch in 2007 ganz ordentlich bestätigt...

Natürlich ist ein Zeitraum von Januar bis März 2007 für ein EOD-System viel zu kurz, um darauf aufbauend tiefere Analysen durchzuführen. Ich habe mir deshalb die Signalliste 2003-2006 nochmals genauer angeschaut und das System auf der nachbörslichen Basis (also Positionswechsel zum Dax-Close) nachkalkuliert.

Das Ergebnis ist m.E. in mehrfacher Hinsicht ernüchternd. Die praktisch auf diesem Wege erzielbare Performance war von 2003-2006 weit von der theoretischen Performance (Signalliste!) entfernt. Auch die Performancekennziffern (Profitfaktor etc.) sind eher durchschnittlich und eine ergänzende Monte Carlo Simulation zeigt die Drawdown-Risiken eines solchen nachbörslichen Ansatzes dieses Systems (ohne weiteres RM!) deutlicher auf.

Eine entsprechende Excel-Auswertung kann ich bei Interesse zusenden. E-Mail an [e-mail].

So kann dies jeder selbst mal prüfen, ebentuelle Auswertungsfehler korrigieren (bei diesem schönen Wetter gibt es ja auch noch ein Leben abseits des Rechners...) und/oder für seinen Handelsansatz und Instrument anpassen.

Nach dieser Analyse denke ich, mal wieder auf ein (nach dem ersten Eindruck sehr interessantes) aber dann doch eher durchschnittliches System gestossen zu sein.

Aber ein gutes hat es ja: wenn man (wie ich) selbst Systeme und Tools entwickelt, motiviert das ja wieder die eigenen Ansätze etwas konkreter zu verfolgen, zumal diese bei objektiver Analyse den Vergleich "zur Konkurrenz" ja dann nicht scheuen müssen...

Frohe Ostern!

ciao,
zentrader

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.714.537 von zentrader am 08.04.07 17:23:59

Hallo,

bei der Signalliste 2003 bis 2006 handelt es sich nicht um eine theoretische Performance sondern um die intraday erzeugten Signale des Systems. Dass diese Ergebnissse von einer strikten nachbörslichen Umsetzung abweichen ist verständlich. Es handelt sich schließlich nicht um ein EOD-System sondern um ein System, das die Signale intraday erzeugt und dennoch die Möglichkeit einer nachbörslichen Umsetzung bieten will. Der Hinweis, dass im nachbörslichen Handel keine strikte Umsetzung erfolgen sollte, wenn eine neue Prognose gegenläufig ist und auch die nachbörsliche DAX-Situation dafür spricht, hat hierbei Vorrang und wenn man dies anwendet erzielt man natürlich auch die entsprechende Perfromance. Kalklulieren für die Vergangenheit kann man dies allein anhand der Signalliste natürlich nicht. Da ich aber ab Beginn des realen Handels 2003 bis Mitte 2006 ausschließlich nachbörslich gehandelt habe, kann ich die nachbörsliche Performance natürlich auch an meinen eigenen Depot nachvollziehen.

In der Statistik 2007 wird zwar auch die strikte nachbörsliche Umsetzung ausgewiesen, man musste aber hierbei nur sehr selten von dem Hinweis Gebrauch machen. Ich denke man kann viel hin und her rechnen, Prognosen, Kalkulationen und Vermutungen anstellen. Eins weiß ich mittlerweile, das System mit dem man sich "reich rechnen kann" wird in der Praxis nicht funktionieren und dies bestätigen die vielen Versuche, die bisher gestartet wurden und gescheitert sind.

Also falls jemand was besseres findet, ich bin gespannt mir das anzuschauen

Solang handel ich mein eigenes System und was man damit seit Januar tatsächlich erzielen konnte, kann man nachlesen.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.714.851 von MCTRADING am 08.04.07 18:07:09

Tja was soll man jetzt glauben?

System gut, schlecht?

Was früher war, schön und gut!

Den gegenwärtigen Shorttrade finde ich gewaltig zum kotzen, und ich sehne echt das nächste Signal bei, aber Fakt ist, MCTrading hatte im ersten Quartal rund 800 DaxPunkte Gewinn,
und die würden mir jedenfalls reichen, sollten diese auch in den zukünftigen Quartalen jeweils erzielt werden!Für meine persönlichen Ziele reichen mir rechnerisch sogar 150 Daxpunkte pro Monat, und die dürften sich ja wohl erzielen lassen!
Und das nächste Quartal wird Ende Juni abgerechnet!
Und jeder kann das System ja auch individuell so umsetzen wie jeder will!
Fakt ist aber: strikte Umsetzung nach VDAXnew hätte klar diese rund 800 Daxpunkte gebracht!

In diesem Sinne:
Laßt uns alle die Ruhe bewahren und Geduld üben!
(gilt auch für mich)

[jevogru]

@ MCTrading

@ zentrader


wenn ihr Systeme entwickelt, warum setzt ihr euch dann net mal zusammen, und entwickelt das MCTrading System weiter für einzelne Aktie, oder auf andere Indizes, wie z.b. UK100 oder Eurostoxx50 ?
Letztere soll man ja besser und homogener handeln können, wie den extravaganten, outperformenden DAX!
Zumindest behaupten das einige Charttechniker!

Liebe Grüsse

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.715.123 von jevogru am 08.04.07 18:41:40

Einzelaktien sind nicht zu empfehlen aber andere Indizes schaue ich mir bestimmt mal an, wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe. Es ist ja schließlich nur mein Hobby.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.714.851 von MCTRADING am 08.04.07 18:07:09

@MCTrading,

wie schon gesagt, finde ich die Signalerzeugung Ihres Systems durchaus interessant.

Von einer "theoretischen" Performance spreche ich auch nur, weil Sie aufgrund dieser Signale von ca. 15.000 DAX-Punkten in diesen 4 Jahren berichten. Real im nachbörslichen Handel waren's keine 3.000 - das wissen Sie auch und jeder kann es nachvollziehen.

Allerdings erlauben die von Ihnen für die Jahre 2003-2006 veröffentlichten Signale nur eine Rekalkulation des strikt nachbörslichen Handels. Dieser bringt eben nur sehr bescheidene Ergebnisse - hier besseres zu finden ist kein Problem...

Wenn Sie für die Jahre 2003-2006 jeweils die Signalgrenzen sowie die Fehlergrenzen tagesaktuell (nachträglich) veröffentlichen, könnte man auch den Intraday-Handel für diese Zeit rekalkulieren...Sie sind am Zug!

ciao,
zentrader

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.719.747 von zentrader am 08.04.07 21:53:29

Erst seit meinen massiven Protesten im Januar (posting #726 ff.)
wird die wirklich erzielbare Performance auf der MCT-Seite ausgewiesen.

Die Angaben auf der Webseite ueber die davorliegenden Jahre kann man nicht als Referenz nehmen.
Wie ich bereits in #854 geschrieben hatte:
"... 2005/2006 weder Fehltrades beruecksichtigt - noch die Handelbarkeit von Signalpunkten beruecksichtigt ..."

insofern halte ich von den x-hundert Prozent, die MCTrading in 2005/2006 ausweist
genausoviel wie von Baecker Fricks x-tausend-Prozent-Depot




und bei der Gelegenheit wollte ich jevogru noch an sein posting #756 erinnern:
"also ich werde hier in ein paar Wochen auch gnadenlos posten, wie sich mein Kapital entwickelt hat, und MCTrading die größten Vorwürfe machen, wenn sich mein Kapital nur verdoppelt haben sollte anstatt sich vervierfacht zu haben"

... verdoppelt oder vervierfacht ?



Wuensche allen Frohe Ostern und viel Erfolg... ein ruhiges Haendchen und kleinere Hebel

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.723.574 von taiwandeal am 09.04.07 07:22:46

und wie ich schon schrieb, kann man dies doch als Referenz nehmen von mir aus hierbei eben die ausgewiesene Performance der Intraday-Signale aus Sicherheitsgründen großzügig halbieren um die paar Abweichungen bei einigen Signalen auszuschließen und es bleibt dann trotzdem ein ordentliches Ergebnis

Bin aber froh, dass ich mir die Mühe gemacht habe das System umzubauen um den Diskussionen hinsichtlich der verschiedenen Umsetzungsmöglichkeiten aus dem Weg zu gehen. Von daher danke für den damaligen "Protest"

Es bestätigt sich ja immer wieder, dass die Ergebnisse jedes einzelnen aufgrund verschiedenster Gründe abweicht. Die Statistik ist aber nunmehr absolut nachhandelbar ausgewiesen und das Ergebnis des I. Quartals bestätigt, dass das System läuft.

jevogru wird mir allerdings Vorwürfe machen müssen, denn es waren ja im I. Quartal nur 72% Gewinn drin

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.723.776 von MCTRADING am 09.04.07 09:56:58

ich mache niemanden mehr Vorwürfe

mir reichen nach Überarbeitung meines pers. Moneymangementst nur 150 Pluspunkte im DAXpro Monat die nächsten beiden Jahre

[jevogru]

und bei der Gelegenheit wollte ich jevogru noch an sein posting #756 erinnern:
"also ich werde hier in ein paar Wochen auch gnadenlos posten, wie sich mein Kapital entwickelt hat, und MCTrading die größten Vorwürfe machen, wenn sich mein Kapital nur verdoppelt haben sollte anstatt sich vervierfacht zu haben"

... verdoppelt oder vervierfacht


Es ist hier in diesem Thread auch zu beobachten, wie User wie zentrader und taiwandeal, hier immer in ihren Postings so rüberkommen, als wüßten sie es aufgrund ihrer größeren Börsenerfahrung immer besser...
allerdings kommen Ansätze wie man das System effizient umsetzen könnte in Zukunft eher von den Neueinsteigern, habe ich festgestellt.

Also wenn ihr MCT mit M.Frick gleichsetzt, frage ich mich was ihr hier noch macht, bzw. warum ihr nicht andere "bessere" Systeme handelt? Oder gebt doch einfach mal ne Prognose ab, ab wann der gegenwärtige Shorttrade voraussichtlich fruchtet?
Ich übe zwar auch die ein oder andere Kritik an MCT, zwar mehr aus dem Bauch heraus und vielleicht von emotionaler Natur, allerdings interessieren mich Dinge die gestern waren eher weniger als das was gegenwärtig oder morgen sich verbessern läßt...

mfg

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.724.665 von jevogru am 09.04.07 13:36:07

Hallo Jevogru,

natuerlich setze ich MCT nicht mit Frick gleich - wuerde mich aber sehr darueber freuen, wenn MCT die Angaben von 2005/2006 berichtigen koennte, das wuerde auf mich serioeser wirken...

ich denke ich habe bereits einiges positiv dazu beigetragen, dass die Sache hier Fortschritte macht... seit Januar werden die Performance und Signalpunkte erstmals sauber dokumentiert. Es geht mir dabei nicht darum, auf der Vergangenheit herumzureiten sondern um die Optimierung des Hebels.

Es wird niemals ein System geben, dass keine Fehltrades hat - deshalb muss der Hebel so niedrig gewaehlt werden, dass in einer Verlustserie nicht zu viel des Anlagekapitals verloren geht. Selbstverstaendlich gehe ich immer von voller Reinvestition aus - das Ziel von Boersenspekulation ist nunmal Kapitalvermehrung.

kleines Beispiel:

Start : 10000 EUR ... Hebel:1
1. Trade Gewinn +5% --> 10500 EUR
2. Trade Verlust -6% --> 9870 EUR
3. Trade Gewinn +3% --> 10166 EUR (+1.66%)

Mit einem Hebel kann man die Gewinne erhoehen - gleichzeitig faellt der eine Verlusttrade aber immer mehr ins Gewicht:

Hebel 1 : Gewinn +1.7%
Hebel 2 : Gewinn +2.6%
Hebel 3 : Gewinn +2.8%
Hebel 4 : Gewinn +2.1%
Hebel 5 : Gewinn +0.6%
Hebel 6 : Verlust -1.8%
Hebel 7 : Verlust -5.3%

Der optimale Hebel waere in diesem Beispiel 3 gewesen.

Mit den historischen Daten koennte man versuchen, den Hebel fuer das MCT-System nun zu optimieren
(ich hoffe, dass zentrader uns freundlicherweise mit seinem Monte Carlo System unterstuetzen kann ).
Ich denke, dass ein Hebel von 6 bei voller Reinvestition viel zu riskant ist. 3% an einem Tag kann im DAX schonmal vorkommen....das waere bei einem 6er Hebel 18% des Anlagekapitals...




ich glaube nicht, dass die Diskussion um "nachboerslich", "intraday" oder "VDAX" zu etwas fuehrt....
Prinzipiell sollte eigentlich jeder vernuenftige Tradingansatz "intraday" sein - wenn die Position weglaeuft, muss sie halt ausgestoppt werden - dazu sind die Signale nunmal da. Bei der nachboerslichen Umsetzung spart man sich eventuell das eine oder andere Fehlsignal - aber wenn man Pech hat, ist das Anlagekapital nachboerslich halt ziemlich angefressen...


Wuensch Dir nen schoenen Feiertag,

Gruss aus Taiwan

TD

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.724.665 von jevogru am 09.04.07 13:36:07

@jevogru,

jetzt bleib mal auf dem Boden! Ich denke nicht, dass ich den Eindruck vermittle, es besser zu wissen...

Ich habe lediglich ganz konkrete Anforderungen an die Ausweisung von historischen Performance-Darstellungen. Und diese stammen nicht von mir, die sind weltweit üblich.

Wenn man das MCT-System von 2003-2006 im nachbörslichen Handel kalkuliert, kommt man eben auf nicht einmal 3.000 Punkte (und nicht auf die 15.000 Punkte, die das Signal-pdf ausweist).

MCT argumentiert nun, dass man die Signale eben nicht 1:1 handeln sollte, sondern in Abhängigkeit des entsprechenden Fortschritts des Signals...soweit so gut. Nur um dies "neutral" für 2003-2006 nachzuvollziehen, benötigt man eben die Veröffentlichung der täglichen Signalgrenzen und Fehlergrenzen von 2003 bis 2006! Wenn er die liefert, kann man ja selbst analysieren, wann eine 1:1 Umsetzung Sinn macht und wann man das Signal lieber ignorieren sollte.

Ferner wäre so auch eine nachträgliche Analyse des Systems bzgl. Intraday-Umsetzung möglich.

Er hat nach eigenen Angaben den nachbörslichen Handel Mitte 2006 verlassen um die Kombination mit V-Dax new auszuprobieren. Warum wohl? Weil das nachbörsliche System in 2006 ab Ende Mai eben nicht mehr funktioniert hat. Im gesamten Jahr 2006 hätte man im rein nachbörslichen Handel selbst ohne Berücksichtigung von Slippage, Gebühren etc. sogar einen kleinen Verlust (!) gemacht...

Wie schon gesagt, ich halte den Systemansatz trotz dieser Fakten für interessant. Mir fehlen aber nachwievor die o.g. notwendigen Angaben sowie eine klare "Abweichungs"-Regel, um diesen Systemansatz korrekt nachzuvollziehen.

Dass der Ansatz bislang in 2007 funktioniert ist schön, hat aber wenig langfristige Relevanz, wenn man dies nicht mind. auch für die 4 Vorjahre so bestätigen kann...

Schau mer mal...

ciao,
zentrader

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.727.011 von taiwandeal am 09.04.07 15:58:09

Wie ich schon oft schrieb, sind meine Aufzeichungen der Vorjahre nicht so detailliert, dass ich diese an den aktuellen Performance-Ausweis anpassen kann
Ich hab für mich ein System gesucht, das funktioniert und auch gefunden und will lediglich andere daran teilhaben lassen. Aus diesem Grund habe ich die Statistik der Vorjahre nicht bis ins letzte Detail aufgeschlüsselt, da ich die Funktionsfähigkeit ja an meinem Depot prüfen konnte. Sicherlich machen dies andere Anbieter professioneller aber für mich ist das eben nur ein Hobby, an dessen Erfolg ich andere teilhaben lassen möchte. Wenn man das alles professionel vermarkten möchte und mit dem System allein Geld verdienen möchte, macht man dies sicher etwas anders um seriöser zu wirken aber daran ist mir eben nicht unbedingt gelegen

Die Sache mit der Hebeloptimierung werde ich mir aber sicher nochmals etwas genauer anschauen. Da ich aber bei meinem Handelsansatz nicht von einer Reinvestition ausgehe, dürfte dieser eventuell vergleichbar sein.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.727.136 von zentrader am 09.04.07 16:03:06

Der nachbörsliche Handel lässt sich eben nicht einfach allein anhand der Intraday-Daten kalkulieren.

siehe hierzu auch #1217

Zitat: Er hat nach eigenen Angaben den nachbörslichen Handel Mitte 2006 verlassen um die Kombination mit V-Dax new auszuprobieren. Warum wohl? Weil das nachbörsliche System in 2006 ab Ende Mai eben nicht mehr funktioniert hat. Im gesamten Jahr 2006 hätte man im rein nachbörslichen Handel selbst ohne Berücksichtigung von Slippage, Gebühren etc. sogar einen kleinen Verlust (!) gemacht

Der nachbörsliche Handel hat natürlich weiterhin funktioniert, wenn man keine strikte Umsetzung durchführte. Ich wollte dies aber konkretisieren und eine Lösung finden, bei der ich mir keine weiteren Gedanken über die Umsetzungswahl machen muss, sondern automatisch die erfolgreichere Umsetzung vorgeschlagen bekomme. Aus diesem Grund die Umsetzungsvariante nach V-DAX, die sich ja bisher deutlich bestätigen konnte. Es gibt auch Nutzer die unter Berücksichtigung der Hinweise seit Jahren ausschließlich nachbörslich erfolgreich handeln.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.727.940 von MCTRADING am 09.04.07 16:36:08

@MCTrading,

dann halten wir mal fest:

1. der nachbörsliche Handel funktioniert nicht immer, wenn man die Signale strikt umsetzt (Beispiel Jahr 2006)

2. der nachbörsliche Handel funktioniert für die Jahre 2003-2006 keineswegs so performant, wie es die Signalliste andeutet (weniger als 3.000 Punkte ggü. 15.000 Punkten)

Ich denke soweit sind wir jetzt d'accord, oder?

Es wäre jetzt interessant zu wissen, mit welcher "Abweichungsregel" denn ein nachbörslicher Handel besser (performanter) funktionieren könnte?

Es wäre ferner interessant zu wissen, welche Signalgrenzen und Fehlergrenzen für die dokumentierten Positionswechsel in der Signalliste von 2003-2006 zugrunde lagen?

Solange diese Informationen nicht bekannt ist, gibt es keine methodisch saubere Möglichkeit, um nachzuweisen, welche nachbörsliche, Intraday oder "V-Dax"-Performance unter Berücksichtigung dieser Regeln von 2003-2006 realistisch möglich gewesen wäre.

Ich verlange ja keine "Kristallkugel" für die Zukunft, sondern wünsche mir lediglich eine nachvollziehbare Prüfmöglichkeit für die Vergangenheit und das kann ja doch nicht so schwer sein, oder?

Mir ist auch aufgrund meiner langen Berufserfahrung durchaus bewusst, dass Betriebswirte und Ingenieure ein unterschiedliches Zahlen- und Regelverständnis haben, aber irgendwie sollten wir hier doch zusammenkommen...

ciao,
zentrader

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.728.320 von zentrader am 09.04.07 16:52:28

Die Signalliste beinhaltet ja schließlich nur die Intraday-Daten und man kann daraus allein keine Rückschlüsse auf den nachbörslichen Handel der Vergangeheit ziehen. Dies kann nur ich, da ich das System ja selbst umgesetzt habe. Die Daten für Signal- und Fehlsignalgrenzen habe ich aus den bereits genannten Gründen in der Vergangenheit nicht aufgezeichnet. Aus diesem Grund ist es eben nicht möglich eine präzise Kalkulation des nachbörslichen Handels für die Vergangeheit durchzuführen. Aber diese Diskussion hatten wir ja bereits Anfang des Jahres und aus diesem Grund habe ich ja die Statistik umgestellt. Dass die Statistik des I. Quartals nur einen kurzen Zeitraum abdeckt und nicht repräsentativ ist, versteht sich. Allerdings habe ich am System selbst seit 2003 auch nichts geändert und so dürfte sich auch nichts an der Qualität der Signale geändert haben.
Es ist eben nicht so einfach ohne geeignete Daten etwas in anderer Form nachzukalkulieren als bisher aufgezeichnet. Die Nachlässigkeit in der Aufzeichnung hab ich ja mittlerweile abgestellt, kann aber an der Situation der für die Vergangenheit vorhandenen Daten nichts mehr ändern. Also bei größerer Skepsis einfach in 3 Jahren wieder reinschauen

[zentrader]

@MCTrading,

"Zitat: Die Signalliste beinhaltet ja schließlich nur die Intraday-Daten und man kann daraus allein keine Rückschlüsse auf den nachbörslichen Handel der Vergangeheit ziehen."

Das sehe ich anders. Die Positionswechsel selbst sind ja in der Vergangenheit genauso berechnet worden wie heute oder? D,h., dass jedes Signal für den (rein) nachbörslichen Handel sehr wohl zum Dax-Close-Kurs des betreffenden Datums umgesetzt bzw. nachkalkuliert werden kann. Und nichts anderes habe ich getan.

Ich gebe Ihnen natürlich Recht, dass es somit leider nicht möglich ist die anderen Handelsvariationen (Intraday, V-Dax new) für diesen Vergangenheitszeitraum zu prüfen, wenn Sie die alten Signal- und Fehlergrenzen nicht mehr haben bzw. selbst nicht mehr systemseitig rekonstruieren können.

Schade!

Dann bleibt wirklich nur noch warten...

ciao,
zentrader

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.727.011 von taiwandeal am 09.04.07 15:58:09

Hallo taiwandeal,

ja okay,
dein Posting hat mich voll überzeugt, da ich so ähnliche (Rechen-)Gedanken auch schon durchgespielt hatte..

...nehme alles zurück

Liebe Grüsse

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.731.312 von zentrader am 09.04.07 20:14:58

@zentrader

"testen" wir doch einfach die Performance des Systems in den nächsten Wochen und Monaten, dann werden wir wissen, was Sache ist!

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.732.418 von jevogru am 09.04.07 21:36:09

wenn ich mir jedoch heute den Chart der Amis anschaue, denke ich daß morgen spätestens übermorgen "Shorttime" angesagt ist

hoffe aber es läuft morgen im DAX noch hoch bis ca 7150, dann haue ich vorausscihtlich meinen Dax Hedge Call raus!

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.732.418 von jevogru am 09.04.07 21:36:09

@jevogru,

natürlich kann das System in den nächsten Wochen und Monaten wie bislang 2007 schon Erfolg bringen. Aber dies hat nunmal systemtechnisch keine "nachhaltige" Aussagekraft.

Es kann ja auch sehr gut sein, dass

1.die nachbörsliche Umsetzung unter Zuhilfenahme von nicht durchgeführten Positionswechseln (die Regeln hierfür sind ja nicht eindeutig...)

2. die Intraday-Umsetzung

3. die Umsetzung nach V-Dax new

langfristig erfolgreich sind.

Dies alles kann ich aktuell für einen längeren Zeitraum nachträglich wg. der fehelnden Infos MCTradings ja nicht prüfen.

Das einzige, was ich prüfen konnte ist, dass die reine nachbörsliche "mechanische" Umsetzung im Zeitraum 2003 bis 2006 eben nur einen sehr "bescheidenen" Profit mit hohen Schwankungen erbrachte. Hier gibt es durchaus erfolgreichere Systemansätze. Ist halt mal so...

Um ein System ausreichend zu checken benötigt man nunmal Daten für längere Zeiträume. Dies sind einerseits Tests mit den historischen Daten und den Systemregeln über mehrere Jahre, zusätzliche Monte Carlo Simulationstests auf Basis dieser Tests über mehrere 10.000 Jahre (!) und soweit dies möglich ist, ergänzende Tests mit alternativen, synthetischen Daten. Denn Märkte ändern sich und Systeme kommen wg. diversen Optimierungen eben oft mit solchen Änderungen nicht klar.

Dies muss für dieses System nicht zutreffen, allein die Möglichkeit solche Szenarien vorab zu testen, würde ein Beurteilung erleichtern.

Wenn dies nicht möglich ist, muss man halt auf sein Glück vertrauen...

ciao,
zentrader

[taiwandeal]

Hallo MCT,

ich haette da eine Frage:

nehmen wir zum Beispiel an, das System ist SHORT mit (long-) Signalgrenze 7222 und Fehlsignalgrenze 7111
wuerde das im Umkehrschluss bedeuten, dass wenn das System nicht SHORT sondern LONG waere, dass die Signalgrenze dann genau umgekehrt (short-) Signalgrenze 7111 und die Fehlsignalgrenze 7222 waere ? Oder waeren die Werte fuer die Signalgrenzen dann ganz anders ?

worauf ich hinaus will ist:
das System hatte vor einiger Zeit ein short-Signal - ein neues Short-Signal wuerde es erst wieder geben nachdem das System irgendwann wieder long war....
koennte man nun das Beruehren der Fehlsignalgrenze 7111 als "erneutes" Shortsignal werten ?




Ich bin derzeit noch Long und jevogru hat noch einen Hedgecall
nun ist die Frage ob bzw. wann wir die Position switchen koennten.
Bei einem neuen Longsignal waere der Fall klar - Position beibehalten....
Aber ein neues Shortsignal kann es in der jetzigen Situation ja nicht geben... ?

Dasselbe Problem hat ein Neueinsteiger - wenn er heute eine Position eroeffnen wollte, koennte er nur auf das Shortsignal von letzter Woche aufspringen - wenn das Shortsignal heute bestaetigt werden wuerde, wuerde es leichter fallen die Short-Position zu eroeffnen....


Dass es momentan gar keine Signalgrenzen gibt - ist das eine mathematische Gegebenheit ?
Oder ist das einfach eine aufgestellte Regel, die die Signalgrenzen momentan ignoriert ?

Danke,

TD

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.737.023 von taiwandeal am 10.04.07 11:44:41

du bist noch long?

handelst aber nicht nach "VDAXmeganew", wo man erst Tage später seine Longposi ins short switchen muß?


die Strategie werd ich vielleciht mal in nächster Zeit testen

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.737.241 von jevogru am 10.04.07 11:58:27

naja - 8k in zwei Wochen - so ganz falsch liegt meine Position ja nicht gerade ...

... aber speziell vor den Feiertagen juckte es ab und zu im Verkaufsfinger ... hast Du Deinen Call schon rausgehauen ? ... vielleicht gibts morgen ja sogar wieder ein Kaufsignal - wer weiss das schon ???

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.733.069 von jevogru am 09.04.07 22:21:00

... so Deine 7150 sind soeben durchstossen worden ...

... mal warten was nacher die US-Vorboerse sagt ... in der momentanen Staerke des Marktes koennte ich mir auf vorstellen, dass er bis 7400 laeuft...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.737.673 von taiwandeal am 10.04.07 12:25:51

nee ich habe meinen Call noch und kann mich irgendwie nicht von ihm trennen....

2 Leute auf deren Meinung ich bis jetzt auch immer (auch zurecht) Wert gelegt habe, bauen im Bereich 7150 erste Shortposis auf...

...der VDAX divergiert heute übrigens auch etwas bearish..

...warte aber selber mal viellecit die Eröffnung der Amis ab....

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.737.673 von taiwandeal am 10.04.07 12:25:51

vielleicht gibts morgen ja sogar wieder ein Kaufsignal - wer weiss das schon ???

das ist ja das Problem dieses Systems

Laut MCTrading darf der DAX ja 2 Tage kein neues Hoch erklimmen, bevor es ein neues Signal gibt!:O

D.h. selbst wenn der DAX angenommen heute 7175 erreicht und morgen "gesund" konsolidiert, wie manche immer sagen, zb bis 7100, und ab übermorgen 7100 bis 7400 kontinuierlich mit neuem Tageshoch jeweils ansteigt, haben wir bis 7400 wohl immer noch kein neues Signal!

Aber könnte mir gut vorstellen, daß es das dann gewesen ist für viele User in Sachen MCTrading!!

[taiwandeal]

und jetzt shoooooort !


???

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.737.023 von taiwandeal am 10.04.07 11:44:41

Die Werte für die Grenzen würden sich anders berechnen. Die genauen Werte hängen dann völlig anders zusammen und man kann die Grenzen nicht einfach tauschen.

Ein neues Short-Signal wird es in der jetzigen Situation nicht geben. Es ist erst ein neues Long-Signal nötig und dies kann sich vorerst nur nach dem auf der homepage beschriebenen Muster für die neue Signalgrenze ausbilden.

Das Short-Signal hat ja noch Bestand und man könnte dies also durchaus noch umsetzen. Da das System aber momentan mit dem Trade deutlich auf dem "Holzweg" ist, ist die sicherste Lösung natürlich erstmal abzuwarten.

Die aktuell fehlenden Grenzen sind ein rein mathematisches Problem.

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.741.845 von MCTRADING am 10.04.07 16:24:44

"das System aber momentan mit dem Trade deutlich auf dem "Holzweg" ist"
das weiss man erst, wenn der Trade abgeschlossen ist... vielleicht taucht der DAX ja doch noch ab...
... bin zwar noch immer Long - aber mein Verkaufsfinger juckt ziemlich...



aber nochmal kurz zur Frage von vorher:

Beispiel: System ist short ; Signalgrenze 7222 ; Fehlsignalgrenze 7111 - die Systemregel sagt nun:
(a) DAXhoch>7222 und DAXtief>7111 ==> LONG ; neues Kaufsignal
(b) DAXhoch>7222 und DAXtief<7111 ==> SHORT; Kaufsignal ist Fehlsignal
(c) DAXhoch<7222 und DAXtief<7111 ==> SHORT; shortsignal bleibt bestehen
(d) DAXhoch<7222 und DAXtief>7111 ==> SHORT; shortsignal bleibt bestehen

wenn ich nun derzeit ohne Position waere wuerde nun sagen im Fall (a) gehe ich Long und im Fall (c) gehe ich Short.

Bei einem Fehlsignal (b) und wenn der DAX sich innerhalb der Grenzen bewegt (d) finde ich das als Signal nicht ausreichend...
ich wuerde abwarten, bis ich ein eindeutigeres Signal bekomme ...


was haltet Ihr von diesem Ansatz ?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.743.581 von taiwandeal am 10.04.07 17:54:03

naja die Hoffnung hab ich ja auch noch, es kam ja schon oft vor, dass das System einfach nur paar Tage zu früh dran war und sich die Situation doch noch prima aufgelöst hat

wenn ich ohne Position wäre, würde ich im Fall (b) und (d) ebenfalls abwarten, was aber für Fall (b) auch nachbörsliches Handeln bedeuten würde

[Phacochoerus]

Unabhängig davon, wie der aktuelle Trade sich noch entwickelt, würde ich massiv nach Zusätzen suchen um die Signallücke zu schließen. Selbst wenn keine Long/Short-Signale generiert werden, sollten Signalgrenzen täglich berechenbar sein.

Ein

...
}
otherweise DO_NOTHING;

widerspricht dem obersten Grundsatz für Trader, dass zu jedem Trade das Risiko bei TRADEBEGINN bekannt sein muss. Wenn der DAX sukzessive zur 7500 geht und dann ein Longsignal generiert wird ist durch einen Trade ein Quartalsergebnis platt!!!

[Phacochoerus]

otherwise - verkaufe ein e...

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.745.125 von Phacochoerus am 10.04.07 19:25:22

stimmt das Risiko ist hoch, allerdings habe ich die Daten seit Anfang der 90iger Jahre auch mit verschiedensten Stop-Varianten geprüft und das beste Ergebnis war zu erzielen, wenn das System dahingehend offen war

es gab ja schon einige solcher Situationen aber keine hatte bisher beim Schließen des Trades zu einem größeren Verlust geführt, es empfiehlt sich da wahrscheinlich eher je nach eingesetzten Produkt eine Regel zu finden

mal schauen was sich da machen lässt

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.745.159 von Phacochoerus am 10.04.07 19:27:29

also wenn dieser gegenwärtige Trade noch deutlich im plus endet, Hut ab meinetwegen vor dem System!

Aber.....
wenn es ein deutlicher Verlusttrade wird, ist meiner Meinung nach eine Überarbeitung des Systems erforderlich, denn diese Art Trade mit mehreren Tagen ohne Grenzen ist nicht das erste Mal vorgekommen!

Ansonsten ist es eben doch besser bei jedem MCTrade einen eigenen Stop sich zu setzen! Zumindest halte ich dies dann so!

mfg


oder wenn man ein Verkaufssignal hat und schaut sich gegen 19 Uhr die Homepage an und sieht keine Grenzen für den kommenden Tag am besten erst gar nocht umswitchen

[Phacochoerus]

Zur Verdeutlichung warum aus meiner Sicht noch etwas am System gearbeitet werden MUSS (im Sinne von Vervollständigung mit kontinuierlichen Signalen/-grenzen ohne Lücke - nicht gleich alles über den Haufen werfen!!):

Jede Berechnung zur Positionsgröße benötigt das Risiko des Trades. Für CONST-RISK (und das ist dringlich zu empfehlen, keine vollständige Reinvestition oder vergleichbare Kunstfehler mit dynamischen Pyramiden und anderem Schwachsinn) ist ein Signal mit einer Fehlsignalgrenze die vom aktuellen Kurs 60 Punkte weit entfernt ist nur mit der halben Position/Kontraktzahl zu handeln als wenn sie 30 Punkte entfernt ist!

Und das gilt unabhängig vom aktuellen Kursniveau, dem Ausgangskapital des Traders, der Anzahl der gehandelten Kontrakte oder sonst irgendeinem Parameter!! Jeder Trade riskiert maximal N % des Gesamtkapitals mit konstantem N (z. B. 0,5 oder 1 %).

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.745.911 von Phacochoerus am 10.04.07 20:08:26

dies sind individuelle Faktoren, wo jeder Investor selber wissen muß, mit wieviel er mit einer Posi reingeht, hat aber mit dem eigentlichen System meines Erachtens nach nichts zu tun!

Ich habe selber eine ähnliche Umsetzung einige Postings zuvor vorgeschlagen, mit dem Hauptziel Verlusttrades des Systems so minimal wie möglich mtzumachen!

Ich fürchte nur, es gibt kaum Spielraum seitens MCTrading das System so zu verbessern, daß es z.b. beim gegenwärtigen Trade einige Tage länger auf long gewesen wäre!

Ich könnte mir eher vorstellen, daß MCTrading eine Alternativberechnung machen könnte, wenn jetzt z.b. diese ominöse Grenze von 6919 an jenem Montag nicht erreicht worden wäre, und erreicht wurde sie ja nur vormittags aufgrund der schwachen Performance der Asiaten, wo das System, jetzt stünde.....

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.745.911 von Phacochoerus am 10.04.07 20:08:26

Würde im weitesten Sinne dem entprechen, dass ich ja auch Reinvestition ausschließe und grundsätzlich mit konstanter Stückzahl reingehe. Produkte zur Umsetzung und Größe der Position im Verhältnis zum Gesamtdepot hab ich aber immer offen gelassen, da es ja immer individuelle finanzielle Situationen und Risikoneigungen gibt. Hab die Einschätzung da bisher jedem selbst überlassen aber man könnte dies vielleicht auch nochmal etwas verdeutlichen bzw. auch einen Rahmen vorgeben. Bisher gehe ich davon aus, dass Einschränkungen im Moneymanagement nicht so gern gesehen werden.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.746.520 von jevogru am 10.04.07 20:45:51

Sicher könnte man das System so anpassen, dass der letzte Trade in der Form nicht ausgelöst worden wäre, dann müsste man aber immer wieder Optimierungen vornehmen. Die Verluste gehören aber zum System dazu und so würde ich nur immer wieder versuchen Verluste ausschließen zu wollen. Ziel ist es aber über den mittlerweile über 15 Jahre umfassenden Zeitraum die Anzahl Verlusttrades niedrig zu halten und die Zahl Gewinntrades möglichst hoch. Dies erreiche ich aber nur wenn das System die in diesen langen Zeitraum häufig vorgekommenen Börsenphasen großflächig erfolgreich abdeckt und hierbei eben nur ein paar wenige Situationen herausfallen in denen das System versagt. Alle Situationen abdecken kann man nicht und sobald man es auf eine Situation zu stark optimiert, fällt wieder eine andere ganz heraus. Im schlimmsten Fall funktioniert das System dann oft in eher selten vorkommenden Situaioen aber nicht mehr in den häufiger vorkommenden Standardsituationen in denen sich auch die meisten Punkte abfassen lassen. Da man nicht ahnen kann, was als nächste Situation eintreten wird bzw. die Ahnung meist genau gegenläufig ist, sollte man auf so viel wie möglich Situationen eingestellt sein und das System sollte auf jede etwas optimiert sein um jeweils halbwegs erfolgreich zu sein. Einige Situationen sind dann eben zwangsläufig mit Verlust verbunden.
Solang dies mit hoher Quote zugunsten der Gewinne ausgeht ist alles o.k. Selbst wenn eine Serie an Verlusttrades kommen würde, heißt das also noch nicht, dass etwas am System nicht stimmen würde.
Es ist immer etwas schwierig das zu beschreiben aber ich hoffe irgendwie werd ich das schon hinbekommen haben

[unterulmen]

Im Dow könnte sich nun eine Bärenflagge abzeichnen & auch damit den Dax auch etwas leichter machen.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.748.099 von unterulmen am 10.04.07 22:03:53

die Frage ist ab welchem Niveau?
Bei ähnlicher Dynamik kann man morgen wieder 50/60 Punkte dazuzählen

Pivots für den 11.04.2007
Resist 3 7276,99
Resist 2 7224,54
Resist 1 7195,60
Pivot 7143,15
Support 1 7114,21
Support 2 7061,76
Support 3 7032,82

[jevogru]

so dann versuch ich mich mal heute und morgen als "Amateur-Analyst", bis das System hoffentlich nächste Woche wieder konkrete Signale ausspuckt:

Gehe davon aus, daß der DAX heute und auch morgen noch ansteigen wird bis in den Bereich 7200/25/50.
Ab Freitag dürften wir dann eine Konsolidierung für einige Tage sehen. Ziele lasse ich mal offen, das ergibt sich wohl aus dem Markt. Ich denke jedoch nicht daß der aktuelle MCT-shorttrade noch im plus enden wird, da würde ich glatt einen Besen essen (allerdings nur aus Schokolade)

Für mich heißt das, daß ich morgen meinen DAX Call im bereich 7225/50 raushaue, entgegen meiner persönlichen Strategie, die eigentlich vorsieht die Seitenlinie bei Verlusttrades des Systems zu halten.
Aber ich kann mir nicht vorstellen daß der gegenwärtige Trade das System mit über 300 Punkten minus abschließt.
Aber lassen wir uns mal überraschen!

Ist alles nur meine Meinung, und andere Meinungen/Prognosen sind hier denke ich gerne willkommen.

Liebe Grüsse

[unterulmen]

Ich habe den Dow gemeint. Im Dax ergibt sich keine Bärenflagge mehr, da wir uns schon über dem Stand von Ende Februar bewegen.

Im Dow könnte sich ein Ziel von 11500 bis 11800 ergeben, was den Dax sicherlich mitschädigt.

[lisixxx]

Wenn ich mier die Performance von 2006 snschaue da waren im ganzen Jahr ca 9 Fehltrades.Laut alter Performance.Na da bin ich mal gespannt auf 2007.Die Fehltrades haben wier jetzt schon.Gewinne laufen lassen,Verluste begrentzen.Das System findet sehr offt gute ein und verkaufssignale aber nur in Kombination mit Information und System kommt man weitre.Ansonsten Bankenfutter.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.754.104 von lisixxx am 11.04.07 11:21:25

Gewinne laufen lassen,Verluste begrentzen


...und das am besten pro zukünftigen Trade!

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.754.837 von jevogru am 11.04.07 12:01:55

gilt jedenfalls für mich solnage MCTrading nicht in der Lage ist, diese "Farce-Trades" des Systems mit mehreren Tagen hintereinander ohne Signalgrenzen abzustellen!

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.754.882 von jevogru am 11.04.07 12:04:51

Und wenn MC-trading wieder 200 Punkte macht dann schreien alle es gibt kein besseres System.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.755.108 von lisixxx am 11.04.07 12:16:48

gibt es summa summarum sowieso nicht

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.755.108 von lisixxx am 11.04.07 12:16:48

...jedes System macht Verlustrades. Dies ist ja auch gar nicht das Problem.

Für mich besteht das Beurteilungsproblem nachwievor darin, dass MCTrading die Signale und Fehlersignale für den rückwärtigen Zeitraum von 2003-2006 nicht dokumentieren kann. Ganz verstehen tue ich dies auch nicht, da es ja ein bis 1988 rückwärts getestetes System ist und man doch da in der Lage sein sollte, diese Signale auch nachträglich zur Verfügung zu stellen...

So hat man eigentlich nur die Wahl das System noch ein paar Monate/Jahre zu abbonieren, bis ein ausreichendes Mengengerüst zur Verfügung steht, um eine korrekte Performance-Analyse des Systems durchzuführen.

Only my two cents...

ciao,
zentrader

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.755.977 von zentrader am 11.04.07 13:04:58

Jahre brauchst du sicher nicht.

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.752.851 von jevogru am 11.04.07 10:14:59

Hi Jevo,

...soeben habe ich meine Longposition aufgeloest und bin jetzt erst mal flat

Helikopter-Bernanke wird den Maerkten heute wohl die Richtung fuer die naechsten Tage mitgeben...

[Artmann]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.759.163 von taiwandeal am 11.04.07 15:48:07

wann ist denn die rede(kann nur nachmittag sehen)?

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.759.312 von Artmann am 11.04.07 15:53:58

19 Uhr

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.759.312 von Artmann am 11.04.07 15:53:58

nach unserer Zeit:

14:30 Uhr Rede Chicago Federal Reserve Bank Präsident Michael Moskow
17:00 US Wöchentlicher Konsumklimaindex (ABC News und Washington Post)
20:00 US: Fed Minutes vom 21. März 2007

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.759.312 von Artmann am 11.04.07 15:53:58

16:30 Olmarktbericht 19:00 Rede Bernenke

[Artmann]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.759.631 von lisixxx am 11.04.07 16:06:10

danke.ok 19 uhr short killer time

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.759.938 von Artmann am 11.04.07 16:18:51

Aufpassen

[Artmann]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.760.480 von lisixxx am 11.04.07 16:43:25

immer mit der ruhe.lies mal bei goldener bulle nach,dann siehst du,das ich seit einiger zeit short bin.die letzte bernie.rede ist mir noch gut in erinnerung

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.758.847 von lisixxx am 11.04.07 15:36:27

System hop oder top?

Wird sich in diesem Quartal meines Erachtens nach herausstellen!!

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.762.669 von jevogru am 11.04.07 18:35:43

mmh, da müsste der DAX aber in diesem Quartal schon noch bis 15.000 steigen um mir meine Gewinne seit 2003 derart zu schmälern, dass ich sage: das läuft wohl doch nicht so toll

aber man weiß ja nie

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.762.941 von MCTRADING am 11.04.07 18:47:36

sagen Sie das doch mal den Usern die mit dem gegenwärtigen Trade in das System eingestiegen sind

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.762.989 von jevogru am 11.04.07 18:50:09

das ist natürlich ärgerlich aber irgendwann muss man ja mal einsteigen und ganz ohne Risiko geht es eben nicht mein Gewinnpolster ist aber auch in 3 Jahren entstanden und nicht in 1 Monat, also kenne ich das Gefühl nur zu gut

[jevogru]

es gibt Grenzen für morgen

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.781.394 von jevogru am 12.04.07 18:47:22

ja, hängt mit der gestrigen und heutigen Bewegung zusammen, kam auch für mich etwas überraschend, da ich ja immer nur den nächsten Tag berechnen kann

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.781.394 von jevogru am 12.04.07 18:47:22

... und was fuer Grenzen ...

ouch - hab gestern meine Longs alle rausgehauen....

heute auf der kurzen Seite ein bisschen gezockt - sogar mit kleinem Gewinn noch rausgekommen - das Intradayreversal war schon eine starke Nummer ... und nachdem Daimler nun wieder ein bisschen zurueckgekommen ist, hab ich gerade einen Call SBL086 gekauft...Daimler macht rund 8% des DAX - somit bin ich (nicht ganz) im Sinne des Systems auch wieder long

Viel Glueck

[jevogru]

die Kehrseite ist das etwas weit fortgeschrittene Signal:

Für einige Chartisten ist der Anstieg von heute nacmittag nur ein Rebound mit Zielbereich 7175/80. Danach sollte der DAX fallen unter das heutige Tagestief

Wer nach VDax new handelt, könnte bei diesem Szenario gewaltig unter die räder kommen

Für mich bedeutet das, das der DAX eigentlich nur oberhalb des Bereiches 7160/70 im Longmodus ist morgen

!3.04.07
R3 7232
R2 7192
R1 7167
PP 7127
S1 7102
S2 7062
S3 7037


Wer Meinungen für den morgigen Tag hat, kann sie gerne hier posten

[Artmann]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.782.323 von jevogru am 12.04.07 19:45:33

#3041 von Artmann Benutzerinfo Nachricht an Benutzer Beiträge des Benutzers ausblenden 11.04.07 21:12:53 Beitrag Nr.: 28.765.234
Dieses Posting: versenden | melden | drucken | Antwort schreiben DAX (PERFORMANCEINDEX)
ChartNewsNews
einen Beitrag nach unten
ich sage es nicht gerne,aber der dax hält sich vergleichsweise dow für meine begriffe nach wie vor zu gut.


#3044 von Artmann Benutzerinfo Nachricht an Benutzer Beiträge des Benutzers ausblenden 12.04.07 20:19:06 Beitrag Nr.: 28.782.914
Dieses Posting: versenden | melden | drucken | Antwort schreiben DAX (PERFORMANCEINDEX)
ChartNewsNews einen Beitrag nach oben

Folgende Antwort bezieht sich auf Beitrag Nr.: 28779936 von nonkeynes2 am 12.04.07 17:21:43hab meine shorts noch.aber heute meiner ahnung folgend wieder einen netten call trade gemacht.brauche immerhin 6850 um aus der gaudi + - rauszukommen


bin nach wie vor der meinung,daß sich der dax gut hält und wenn ich das richtig interpretiere,dürfte morgen ein long signal erzeugt werden.und dann.alle shorts wegschmeissen?.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.781.463 von MCTRADING am 12.04.07 18:52:18

...wieso überraschend - ist doch klar, dass bei dieser Konstellation ein Signal kommen muss, oder?

Interessanter ist vielleicht, dass das Low als Fehlergrenze von Yahoo und Onvista mal wieder unterschiedlich ausgewiesen wird. Was macht der Systemanwender nur, wenn das neue Low dazwischen hängen bleibt...

ciao,
zentrader

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.786.137 von zentrader am 12.04.07 22:47:15

Interessanter ist vielleicht, dass das Low als Fehlergrenze von Yahoo und Onvista mal wieder unterschiedlich ausgewiesen wird. Was macht der Systemanwender nur, wenn das neue Low dazwischen hängen bleibt.

hm...ob ich auch mal ein System entwerfen soll


aber eins weiß ich bei mir gibts keine Nachkommastellen

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.786.684 von jevogru am 12.04.07 23:37:00

...genau. Wie hat das der Frankfurter Banker doch damals ausgedrückt: "das sind doch nur peanuts..."

ciao,
zentrader

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.789.710 von zentrader am 13.04.07 09:56:22

naja...

zumindest das Tagestief bzw. Tageshoch des Vortages traue ich mir ja gerade noch zu als Signalgrenze vorzuschlagen.....

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.786.137 von zentrader am 12.04.07 22:47:15

normalerweise hätte es erst für Montag neue Grenzen gegeben, also dann doch überraschend

na auf yahoo würde ich mich nicht verlassen, gibt aber ja doch genügend Anbieter von Kursinformationen die es richtig hinbekommen

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.786.684 von jevogru am 12.04.07 23:37:00

also bei mir persönlich gibt es auch keine Nachkommastellen
meine Orders liegen immer 5 Punkte hinter den Grenzen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.786.684 von jevogru am 12.04.07 23:37:00

aber ich bleibe doch lieber bei MCT

da weiß man was man hat

aber auf mein persönliches MM aber zugeschnitten

[eyeworker]

Hi @all,

wollte ja eigentlich wirklich nur noch systemgetreu handeln, aber ich werde mich (auch wenn´s heute vielleicht noch mehr schmerzt) wohl nur noch auf den nachbörslichen Handel festlegen, denn auf die heutigen Grenzen bin ich sehr gespannt und werde gegebenenfalls erst einmal auf der Seitenlinie warten (das Signal ist mir aktuell schon sehr weit gelaufen)...
Wie seid bzw. werdet ihr heute verfahren?

Gruss, eye

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.795.079 von eyeworker am 13.04.07 15:06:29

Bin long seit 7160, mit persönlichem Stop auf Einstand, aber mit der Absicht heute noch die Longs zurückzukaufen, falls ich ausgestoppt werde

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.795.079 von eyeworker am 13.04.07 15:06:29

ich kann nur an ein früheres Posting von mir erinnern:

Bei Signalwechsel mir mit Hilfe der Charttechnik eine interessante Einstiegsmarke raussuchen (gewissermaßen eine Mischung aus nacbörslichen und intraday Handel), sowie einen Stop ca. 30 Punkte darunter (auch unter charttechnischen Gesichtspunkten), und mit EINER TEILPOSI einsteigen. Wird diese nicht ausgestoppt am selben ODER am Beginn des nächsten Handeltages, rein mit der zweiten Posi! (Zeitpunkt und Marke ist Ermessensspielraum)

-->> immer in Systemrichtung
-->> laufen lassen bis zum nächsten Signalwechsel

Falls der Stop greift und das System geht weiter ins minus sowie jetzt , Seitenlinie halten!

Falls das System wieder Richtung Signalgrenze geht und u.U. ins plus dreht, wieder dasselbe Spielchen, unter charttechnischen Gesichtspunkten neuen Einstieg mit einer Posi suchen und sich ebenso absichern wiederum!


Okay, gebe zu daß ich die volle Posi heut bei 6160 reingehauen habe, irgendwo muß man ja etwas Vertrauen in das System haben

Für Montag gilt für mich: Longs laufen lassen und gemäß VDaXnew handeln, mit anderen Worten, ich hoffe daß ich das schöne Wetter von heute am Montag mal nutzen kann

Schönes Weekend @all

[FlyingDuck]

wohl eher 7160

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.804.873 von FlyingDuck am 13.04.07 22:24:03

ja klar...7160

wär ja sonst noch schöner gewesen

aber ich denke meine Strategie wird aufgehen, weil sie die Minustrades des Systemes nicht bzw nur minimal mitmachen wird, während die fetten MCT Gewinntrades mit laufengelassen werden

von den über 240 Minuspunkten des letzten Trades habe ich gerade mal knapp unter 40 mitgemacht!

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.807.074 von jevogru am 14.04.07 00:48:17

klingt interessant, werde ich mir auch mal genauer überlegen..

[Phacochoerus]

Die 7160 waren auch der Kurs zudem man realistischerweise reingekommen ist (sowohl als CFD oder FDAX). Die 53,89 hat nur, wer erst beim PP gekauft hat und nicht regelkonform @open. Dazwischen liegen aber auch nur 6 Punkte - absolut noch o.k. auch für die Performance-Liste.

[Mr-Rippes]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.800.041 von jevogru am 13.04.07 19:07:36

Hallo,

Deine Version halte ich auch für die Beste.
Ich schaue mir auch die Marktsituation an, EW usw. und versuche daraus einen guten Einstiegskurs zu finden.
SL setzen und abwarten, das letzte Signal habe ich garnicht gehandelt weil es in Konflikt mit den oben genannten Situationen stand.
Hab zu der Zeit dann fett mit Long verdient.
Und da der Markt mit allen Mitteln up will, sollte man nicht gegen den Trend handeln, das wird richtig teuer.
War vor den Nachrichten am Freitag flat und bin dann zu 7180 rein,
ich versuch nicht mit aller Gewalt alle Punkte mitzunehmen 60-75%
der ausgewiesenen Jahresperformance reichen dicke und das gut für die Nerven und einen ruhigen Schlaf.

Aber Long läuft jetzt und ich wünsche Euch(und mir natürlich auch)
noch viele Gewinne mit dem System

Gruß

MR

[taiwandeal]

DowJones rennt und rennt - hoffen wir mal, dass wir vor der naechsten Korrektur noch mindestens die 7500 sehen ...
vielleicht in der Uebertreibungsphase bis im Mai sogar 7800 ???

was mir jedoch Sorgen macht, ist die Volatilitaet - da kann man schnell ausgestoppt werden ... habe einen Stop bei 7262...

Jevo - wie sieht Deine "wilde Spekulation" aus ???

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.862.945 von taiwandeal am 17.04.07 18:17:58

bin momentan ganz brav "systenmgetreu" long,
beobachte aber momenta durchaus mit gemischten Gemühlen daß DOW rennt und rennt, aber der DAX im Vergleich zu gestern nicht vom Fleck kommt!
Hoffe die Sgnalgrenze für sort liegt morgen nict wieder unter 7300, denn 50 Punkte Differenz zum jetzigen Kurs sind immerhin 50 Punkte

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.863.318 von jevogru am 17.04.07 18:28:01

... naja - taeglich ein neues Mehrjahreshoch ist ja auch nicht ganz schlecht

und wenn die gute Stimmung heute auf Japan durchschlaegt, dann gibts morgen bei uns vielleicht auch wieder ein Mehrjahreshoch...

Good Luck

[eyeworker]

Moin @all,

hat schon jemand systemgetreu gehandelt? Bin mit halber Posi rein und warte nun die US-Eröffnung / den weiteren Verlauf ab...
Wie werdet ihr verfahren - gerne auch per BM, denn wir wollen ja nicht das System für `Aussenstehende` zu transparent machen

Gruss, eye

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.875.205 von eyeworker am 18.04.07 11:13:05

nein - vielleicht heute abend oder morgen...

[eyeworker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.877.504 von taiwandeal am 18.04.07 13:14:35

Aha, hast du (hoffe das `du` ist ok?) bestimmte Gründe dafür - das ist doch garnicht systemgetreu

Gruss, eye

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.875.205 von eyeworker am 18.04.07 11:13:05

habe meine Longs verbotenerweise schon gestern abend bei 7344 geschmissen, hatte irgendwie ein Bauchgefühl...wie auch immer

momentan noch flat (auch nach Bauchgefühl)
tendiere aber auch dazu noch zu bis heute abend zu warten, oder springe auf den nach unten fahrende Zug auf, wenn es dynamisch nocmal durch die Signalgrenze geht....

schaunmermal

[eyeworker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.877.729 von jevogru am 18.04.07 13:25:43

Hi jevogru,

sollte die FS-Grenze bis 17:36 nicht verletzt werden, bist du dann dabei?
Ich werde in diesem Fall meine zweite Teilposi eingehen, eben systemgetreu...

Gruss, eye

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.877.894 von eyeworker am 18.04.07 13:34:59

ja ja spätestens nach 1738 Uhr bin ich in gültiger Systemrichtung dabei (mit individuellem Stop)
sehe momentan nur noch kein günstiges C/R Verhältnis für nen Entry....

[eyeworker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.877.986 von jevogru am 18.04.07 13:40:10

Naja, wo sollte das denn deiner Meinung nach liegen?

Gruss, eye

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.878.045 von eyeworker am 18.04.07 13:43:09

am günstigsten im bereich 7325/40; SL wären dann lediglich 30 Punkte zur Fehlsignalgenze

aber Börse ist kein Wunschkonzert

[eyeworker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.878.382 von jevogru am 18.04.07 14:03:33

Naja, bei der gestiegenen Vola sind 25 Punkte zur FS-Grenze schon knapp...
Wie setzt du eigentlich den SL (im System oder live bei Erreichen)?

Gruss, eye

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.877.636 von eyeworker am 18.04.07 13:21:00

... ich handle halt nicht immer systemgetreu, sondern warte die US-Eroeffnung ab...

- US Indexfutures - Im Minus
- YAHOO bricht nach Zahlen ein
- US-Börsen schwach erwartet

... und somit bin ich jetzt erst short...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.879.995 von taiwandeal am 18.04.07 15:31:52

ich warte lieber mal erst ab, ob es für morgen überhaupt Signalgrenzen gibt

denn da war doch mal was

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.882.035 von jevogru am 18.04.07 17:01:55

so wie es aussieht mache ich heute nachbörslich gar nichts mehr, morgen früh schaunmermal welche Rcihtung wir gehen

schönen Abend an alle

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.885.674 von jevogru am 18.04.07 19:49:29

wie machst du das, dsss du klein schreibst?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.886.024 von Cole_T am 18.04.07 20:02:48

links unter den smileys steht irgendwo "klein", bei dir nicht?

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.889.077 von jevogru am 18.04.07 22:30:57

aaaah, jetzt schon *g*

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.889.098 von Cole_T am 18.04.07 22:32:24

sieht morgen irgendwie nach long aus....aber die Signalgrenzen liegen ja nicht soweit auseinander

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.889.122 von jevogru am 18.04.07 22:33:41

mal schauen, mein system ist auch kurz davor, zu switchen, aber die
bestätigung steht noch aus ;-)

[taiwandeal]

Miiiiiiist - meine shortposition wegen ein- zwei daxpunkten gestern abend 21:28 ausgestoppt worden

[cemey]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.889.122 von jevogru am 18.04.07 22:33:41

@jevogru:
machst du dir 'nen spaß daraus, gegen das system zu handeln? ... oder ist das schon 'ne art sport?

ich kann dir nur von meinem berichten, daß ich damit dann meist - wie man so schön sagt - in-the-long-run schlechter lag ...

viele grüße!

matthias bohn
www.traders-place.de

[raini]

Ich lerne gerade, die Signale von MC-Trading zu schätzen, auch wenn ich gestern abend wirklich schwerste Bauchschmerzen mit meiner Short-Position hatte
Höchstwahrscheinlich muss man erst mal einen Schwung Gewinne eingefahren haben, um mit solchen vermeintlichen Fehlpositionen besser schlafen zu können

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.891.074 von cemey am 19.04.07 07:11:19

ich habe bis jetzt nicht gegen das System gehandelt, ich habe lediglich den ein oder anderen Trade begrenzt, war aber immer in Systemrichtung engagiert.
Und eigene Gedanken über Stops mache ich mir nur aufgrund dessen, daß wir in jüngster Zeit Verlusttrades mit über 100 Punkten bzw. 240 Punkten Verlust gesehen haben. Denn dies wären meine realen Verluste gewesen , und nicht die theoretischen des Systems....

mfg

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.877.894 von eyeworker am 18.04.07 13:34:59

@ eyeworker

sollte die FS-Grenze bis 17:36 nicht verletzt werden, bist du dann dabei?
Ich werde in diesem Fall meine zweite Teilposi eingehen, eben systemgetreu...

hast mich eigentlich auf ne Idee gebracht, vor allem ohne eigenes Zutun nur systemgemäß zu handeln.
Die erste Teilposi intraday in einer Höhe eingehen, deren Verlust für den Falle des Erreichens der Fehlsignale sich noch verschmerzen läßt.
Also wenn wie gestern die Grenzen 7293 und 7365 also 72 Punkte auseinanderliegen, eine entsprechende Stückzahl als Teilposi nehmen deren Verlust man verkraften könnte. Nachbörslich dann die Restposi rein, VORAUSGESETZT es gibt Grenzen für den nächsten Handelstag. Sollte es keinerlei Signalgrenzen geben zur Risikobegrenzung, bleibt man vorerst nur mit dieser einen Teilposi investiert!

Was haltet ihr von dieser Umsetzungsmöglichkeit?
Man braucht sich hier kein eigenes Süppchen kochen, lediglich am Vorabend die Stückzahl festlegen mit der man intraday am nächsten Tage switcht!
Dies könnten auch dann Leute umsetzen die intraday überwiegend nicht handeln können!

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.894.198 von jevogru am 19.04.07 10:02:12

und schon wieder Signalgrenzen die Lichtjahre weit auseinanderliegen

wie soll man das als normal sterblicher umsetzen morgen auf dem Tageshoch zu Beginn in longs switchen und falls es komplett dreht, in der Höhe vom Tagestief in shorts wechseln?

das Szenario stammt übrigens nicht von mir sondern von namhaften Daxtradern mit mehreren JAhren Erfahrung

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.905.069 von jevogru am 19.04.07 18:45:36

mmh aber vielleicht kommt ja auch alles mal wieder ganz anders
gestern abend war auch niemand auf den heutigen starken Abschwung vorbereitet, außer dem System, das ja bereits short war

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.905.559 von MCTRADING am 19.04.07 19:12:48

der short hätte aber mehr gebracht wenn die morgigen Grenzen vielleciht heute mittag schon bekannt gewesen wären

aber wenn das Wörtchen "wenn" nicht wäre wären wir wohl alle Millionär

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.905.640 von jevogru am 19.04.07 19:17:11

oder nicht so viele Lemminge sich schon wieder in den Dax gestürzt hätten
naja schaun mer mal was die short-Position noch bringt

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.905.933 von MCTRADING am 19.04.07 19:33:11

naja, der dow scheint ja bisher ganz gut zu laufen. die zahlen, die
gemeldet wurden, waren ja gar nicht schlecht und wenn die
nachbörslichen bilanzberichte ähnlich gut sind...

ok, ich such nur argumente für meine aktuelle positionierung.

gruss,
Cole_T

[jevogru]

also ich hab morgen nur oberhalb des heutigen Pivotpunktes ein gutes Gefühl für long, darunter vice versa

[Phacochoerus]

Mit Sinn für Humor war der Dax als entry @open realistischerweise für ca. 7285 zu haben. Und damit eben am gestrigen PP wo er jetzt auch rumeiert. @jevogru: gut gelesen!

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.911.946 von Phacochoerus am 20.04.07 09:18:03

Problem ist nur bei Longs;

geht es deutlich drunter, könnte es mit Schmackes zum gestrigen Tagestief gehen

[Cole_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.912.423 von jevogru am 20.04.07 09:41:22

also gehst du nicht long?

[eyeworker]

Moin @all,

seid ihr noch short? Also bei der Vola kanns gut in Richtung letztes Hoch gehen, oder? Der Dax will irgendwie nach oben...
Ich bin noch short mit engem Stop um 7300, sollte die fallen bin ich erstmal flat und warte auf die neuen Grenzen.

Gruss, eye

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.912.491 von Cole_T am 20.04.07 09:43:59

doch!

haben wir halt mal etwas Vertrauen in die VDAX new Strategie

Long bei 7290

aber Stop für meine Longs sind bei 7260

sorry aber ich gehe mit dem System nicht 140 Punkte ins minus

kann ich mir noch nicht leisten wie manch andere

[FlyingDuck]

Bin ebenfalls long gegangen eben, werde wohl auch stop setzen wie jevogru..

[eyeworker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.912.738 von eyeworker am 20.04.07 09:55:20

Und tschüss...
Short ist raus und nun kanns abwärts gehen

Gruss, eye

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.912.760 von jevogru am 20.04.07 09:56:40

würde mir auch echt wünschen, wenn das System in die Zukunft die wichtigen Grenzen etwas enger ausweist, dann handeln auch mehr Leute exakt systemgetreu!

mal ehrlich wer würde den über 140 Punkten mit Longs mit dem System ins minus laufen, und dann nachdem der DAX über 1,9 Prozent (!!!!) dann im minus ist auf short switchen

den müßt ihr mir mal zeigen:O

und das gestrige Tagestief als eine Signalgrenze für weitere Short auszuweisen ist auch keine Kunst

nur meine Meinung

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.913.158 von jevogru am 20.04.07 10:16:01

Wer bei 6500-6600long gegangen ist und meint er kann jede Punkt mitnehmen der tut mier leid.Information und System nur so funktioniert es.Wer glaubt dass er jeden Punkt mitnehmen kann der wierd sich teuschen.Das System leifert tolle Ein und Ausstiegspunkte aber nur mit Information und System ansonsten Bankenfutter.Ich bin mier sicher ich finde auch mit Hilfe vom System den nächsten Schort.Was glaubt ihr wenn Dow und Nasdeq jetzt ausbrechen? Dann kommt wieder ein Tag wo das System auf Schort dreht und dann jeden Tag ein neues Hoch macht.Aber noch ist es ja nicht soweit.Gewinne laufen lassen Verluste begrentzen.Das ist jetzt einfach gesatgt. Nur mit Information und System funktioniert es.Mier gefällt das System weil ich die Schwächen und die Stärken kenne.

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.914.459 von lisixxx am 20.04.07 11:22:07

Gier und Angst+ Information+Sysrem

[jevogru]

DAX eben auf demselben Stand wie vorgestern und dazwischen 170 Punkte tiefer, aber ohne daß man mit dem System daraus hätte Kapital schlagen können

da muß ich jetzt für eine kurzen Moment doch ans lisixx Spruch denken..."hin und her macht Taschen leer"....

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.915.486 von jevogru am 20.04.07 12:17:49

@lisixx
da gebe ich dir immer mehr Recht daß man das System wohl nur als Anhaltspunkt für eigens Handeln nutzen kann....


zumindest heißt es bei MCT nicht mehr wie noch 2006 "long ab 7253,03" ( = unrealistischer aber offizieller Xetra Eröffnungskurs)

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.915.770 von jevogru am 20.04.07 12:32:57

Selber Entscheidungen treffen.Das System liegt auch nicht immer richtig.Wenn der nächste Abwärtsschub kommt dann schreien alle MCT ist das beste System.Das System ist gut aber nur mit Information+ System.Basta.Wer glaubt mit einem System viel Geld zu verdienen der braucht sehr viel Geduld und Nerven.Von nichts kommt nichts.MCT-TRADING weiss es,der kann sicher ein Lied dazu singen.Der eine kann und muss nach dem System handeln,der andere macht es anders,langfristig Überleben nur die,die Geduld und richtiges Moneymanegment betreiben

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.915.486 von jevogru am 20.04.07 12:17:49

also ich kann mich nicht beschweren, meine Taschen sind etwas voller geworden
konnte meine Postion bei ca. 7281 switchen, das funktioniert eigentlich ganz gut an der euwax und bei cmcmarkets soll das auch ganz ok sein

Es ist nun eben kein System, das in Richtung daytrading agiert. Wem unbedingt danach ist, der hätte sich ja gestern nachmittag auch am Eröffnungskurs mit einem satten Gewinn ausstoppen lassen können. Auf den Abschwung wäre ich ohne System jedenfalls überhaupt nicht vorbereitet gewesen und hätte auch nichts davon gehabt. Und ich denke, wer ehrlich ist, sieht das auch so.
Ich bin auch mit meinen 12 Punkten short-Gewinn zufrieden, denn der Abschwung dürfte wohl die meisten überrascht haben und ich will nicht wissen, wer den überhaupt auch nur zum Teil nutzen konnte und wer von denen, die überrascht wurden, jetzt schon wieder long ist. Aktuell über 50 Punkte long-Gewinn sind ja wohl auch nicht verkehrt

Mich stört es auch nicht, dass die Fehlsignalgrenze heute so deutlich entfernt ist. Im Gegenteil, das beruhigt mich. Das Risiko, dass ich den Bewegungen erfolglos hinterherlaufe, ist bei engeren Grenzen viel höher. Das sieht zwar einfach aus mit der Fehlsignalgrenze aber das entscheidende ist ja schließlich der Rest des Systems und der ist gewiss nicht einfach. Dafür aber bisher in den letzten Tagen relativ erfolgreich

[lisixxx]

Schönes Wochenende,gibt auch noch andere schöne Sachen als Börse.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.917.989 von MCTRADING am 20.04.07 14:34:11

konnte meine Postion bei ca. 7281 switchen

warum geben Sie dann auf der Homepage bei VDAXnew Handel an, daß Long seit 7257 angesagt ist? Wo wurden denn die 7257 heute real erreicht? Vielleicht ist mir ja was entgangen...

Um ganz ehrlich zu sein, entstammt meine "mulmiges Gefühl" hinsichtlich der Intraday Umsetzung der Tatsache daß Ihre Performance Angaben 2006 wohl etwas leicht "übertrieben" waren.
Okay wenn ich auf Kundenjagd wäre würde ich auch etwas übertreiben, kann ja nie schaden und kommt in den besten Unternehmen vor.

Aber: Wenn ich die Performance Angaben von 2006 wie auch die in diesem Thread früher geposteten Signale und Ergebnisse sehe, war so gut wie kaum ein größerer Verlusttrade mit mehr als 100 Punkten vorhanden. In diesem Jahr 2007 dagegen schon einige.
Also darf ich mein Moneymanagement keineswegs auf die Performance von 2006 abstimmen, sondern muß es neu auf 2007 und alle bisher aufgetretenen Situationen abstimmen.
Ob das System nun schlechter performt als letztes Jahr oder ob es letztes Jahr auch eine Menge an Verletzungen der Fehlsignalgrenzen gab,die Sie nicht ausgewiesen haben, kann ich nicht nachprüfen, will ich auch nicht, und geht mich auch eigentlich nichts an; aber...
ich habe das Recht mein Kapital zu schützen, und dies geht mit einer exakten Umsetzung Ihres Systems meines Erachtens derzeit nicht!
Der Verlusttrade von 240 Punkten hätte selbst bei einem Knockout Schein von 10,00 rund 24 Prozent des Investitionskapitals aufgefressen!!
Und bei einem VDAXnew Handel ist stets damit zu rechnen, daß eine Fehlsignalgrenze die über 100 Punkte weit weg lag, erreicht werden kann, wären alleine intraday 10 Prozent Verlust, was ja auch zweimal in diesem Jahr der Fall war.
Da nützen die schönsten Gewinntrades mit diesem System nichts, wenn zuvor das Investitionskapital aufgefressen wurde zum Teil.
Naja, bleibt die Hoffnung daß mit den nächsten Trades ein wenig mehr Ruhe und wieder größeres Vertrauen einherkehrt in das System!

Wem unbedingt danach ist, der hätte sich ja gestern nachmittag auch am Eröffnungskurs mit einem satten Gewinn ausstoppen lassen können

Sie empfehlen ja schon selber teilweise eigene Stops zu machen oder nachzuziehen. Okay, da haben Sie mich gerade auf eine neue Idee gebracht
Eine Stop etwa von 30 Punkten immer dem aktuellen Trade nachzuziehen kann man dann ja nöchste Woche mal testen

Schönes Weekend@all

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.925.207 von jevogru am 20.04.07 20:38:15

[FlyingDuck]

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.925.207 von jevogru am 20.04.07 20:38:15

Zitat: warum geben Sie dann auf der Homepage bei VDAXnew Handel an, daß Long seit 7257 angesagt ist? Wo wurden denn die 7257 heute real erreicht? Vielleicht ist mir ja was entgangen...


Das Thema hatten wir ja schon oft. Wie ja weiter vorn auch schon andere geschrieben haben, stellt das System eine Vorlage für den eigenen Handel dar und auch wenn die Grenzen aufs Komma genau angegeben sind, heißt das nicht, dass es darum geht jeden Punkt zu handeln. Wer dies wünscht kann auch mit garantierten Stop-Loss CFD handeln, da bekommt er auch die 7257. Ich mache aber sicher keine Umfrage, welchen Kurs jeder einzelne bei den unterschiedlichsten Produkten erhalten hatte um dann einen Durchschnitt zu bilden Die Grenzen werden oft genug sauber durchhandelt und in dem Fall ist es eben mal der etwas ungenaue Eröffnungskurs. Beschwerden da bitte direkt an die Deutsche Börse AG


Zitat: Um ganz ehrlich zu sein, entstammt meine "mulmiges Gefühl" hinsichtlich der Intraday Umsetzung der Tatsache daß Ihre Performance Angaben 2006 wohl etwas leicht "übertrieben" waren.
Okay wenn ich auf Kundenjagd wäre würde ich auch etwas übertreiben, kann ja nie schaden und kommt in den besten Unternehmen vor.

Dass die Statistik 2006 nicht so genau geführt wurde, wie die 2007, hatten wir auch schon besprochen. Es gibt aber da lediglich die bereits bekannten Abweichungen sowohl in die eine, als auch in die andere Richtung. Wer da kein Vertrauen in die Zahlen hat kann auch gern nur die Hälfte ansetzen und wird feststellen, dass dieses Ergebnis trotzdem nur die wenigsten erzielt haben dürften.
Jeder der bisher das System getestet hat und erlebt hat, wie ich die ganze Angelegenheit abwickle, mich um Antworten bemühe, auch Kritik sehr gut vertragen kann usw. dürfte bestätigen, dass ich ganz sicher nicht auf "Kundenjagd" bin. Und wenn man sieht, was nach Steuern noch so übrig bleibt, fragt man sich sowieso: warum mache ich das eigentlich in der so schon knappen Freizeit? Normalerweise werden für so ein System ganz andere Preise aufgerufen und von den dann dennoch schlechteren Leistungen habe ich auch schon einige gestestet Ich mach das just for fun und auch nur solang wie es mir Spaß macht, da ich auch einfach nur durch Umsetzung des Systems zufrieden sein kann.

Ich denke die Performance kann sich bisher sehen lassen und das Jahr 2007 ist noch nicht vorbei. Sicher startet das System nicht in den ersten Monaten voll durch. Das war auch letztes Jahr nicht so und liegt natürlich auch an der Bewegung des DAX. Die Performance könnte in diesem Jahr auch mal etwas schlechter ausfallen, schließlich befindet sich der DAX bereits am Beginn einer Übertreibung und das System ist natürlich nicht auf Übertreibungsphasen optimiert. Aber wie gesagt, abgerechnet wird am Jahresende und wenn ein Jahr mal etwas schwächer sein sollte, bin ich auch nicht sonderlich erschüttert.

Zitat: ich habe das Recht mein Kapital zu schützen, und dies geht mit einer exakten Umsetzung Ihres Systems meines Erachtens derzeit nicht!

Das geht schon, wie die Statistik zeigt. Allerdings kann sich bzw. soll sich natürlich jeder eigene Gedanken über das Moneymanagement machen und dafür gibt es ja auch genügend unterschiedliche Ansatzpunkte und Möglichkeiten,so dass jeder für sich die richtige Lösung findet. Ich denke da muss ich niemand bevormunden.


Zitat: Der Verlusttrade von 240 Punkten hätte selbst bei einem Knockout Schein von 10,00 rund 24 Prozent des Investitionskapitals aufgefressen!!

Gewinn und Verlust liegen auch bei einem System dicht beieinander und es gibt kein 100%iges System. Wenn ich aber die knapp 400 Punkte Gewinn, die direkt beim letzten Trade davor erzielt wurden, sehe, stören mich die 240 Punkte Verlust beim Trade direkt danach nicht wirklich.


Zitat: Und bei einem VDAXnew Handel ist stets damit zu rechnen, daß eine Fehlsignalgrenze die über 100 Punkte weit weg lag, erreicht werden kann, wären alleine intraday 10 Prozent Verlust, was ja auch zweimal in diesem Jahr der Fall war.


Das ist bekannt, ist in der Statistik enthalten und das Ergebnis passt dennoch. Dass man nicht mit 100% eines Depots im System investiert sein sollte, versteht sich von selbst und man kann auch über die Stückzahl und die Preise der einzelnen Produkte ausreichend das Risiko steuern. Da gelten die allgemeinen Grundsätze, die jeder kennt, der an der Börse handelt.


Zitat: Sie empfehlen ja schon selber teilweise eigene Stops zu machen oder nachzuziehen.

Das war keine Empfehlung sondern ein Lösungsvorschlag für diejenigen, die immer wieder den Hang zum daytrading haben und es nicht vertragen können, wenn sich dann ein Gewinn von 140 Punkten auf 12 Punkte reduziert. Wie gesagt, mir haben auch noch die 12 genügt und wie weiter vorn auch schon geschrieben wurde, ist an der Börse immer Geduld und Ausdauer nötig.
Ich verfasse den Text hier auch noch nicht auf meiner kleinen Privatinsel in der Karibik und das wird wohl auch noch sehr lang dauern

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.925.207 von jevogru am 20.04.07 20:38:15

@jevogru,

nochmals, um dies klarzustellen:

1. die sog. MCT-Performance von 2003-2006 ist keine Performance im korrekten Sinne, sondern eine Darstellung von Signalen, die so praktisch nicht immer handelbar waren - also sicherlich keine System-Performance!

2. für die konsequent nachbörsliche Umsetzung kann man dies sogar nachvollziehen. Hier ergab sich für 2006 sogar ein negatives Ergebnis, - 51 Punkte (!), die Intraday-Umsetzung (MCT-Angabe +5113 Punkte) lässt sich so leider nicht nachvollziehen, da MCT nicht Willens oder nicht in der Lage ist die Signale rückwirkend zu publizieren, aber es dürfte ob dieser enormen Diskrepanz klar sein, dass hier Dinge zu prüfen sind...

Das Excel-Sheet bzgl. nachbörslicher Analyse ist bei Bedarf über [e-mail] erhältlich.

3. MCT hat in 2007 die Berichterstattung nun prinzipiell so geändert, dass die Performance ab 01.01.2007 nun korrekt ablesbar wäre. Wäre deshalb, weil nur dann auch plausibel, wenn immer real handelbare Positionswechsel berichtet werden. Wie Du korrekt bemerkt hast, war der heutige "Intraday"-Positionswechsel in der von MCT definierten timespan (also zwischen 09.00 und 17.36 Uhr) garantiert nicht möglich. Reale Kurse ab 09.00 Uhr lagen zwichen 7282 und 7283... (und nicht bei 7257)

Man muss halt sehr aufmerksam sein...

Diese "information gaps" bestehen weiterhin. Jeder muss ja selbst wissen, auf was er sich einlässt und vielleicht gibt's ja auch irgendwann kompetente Antworten...

ciao,
zentrader

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.927.152 von zentrader am 20.04.07 22:25:13

@zentrader

dein Posting spiegelt eigentlich exakt wieder, was ich mittlerweile denke...
naja wie auch immer belassen wir es ein für allemal dabei und lassen das System die Grundrichtung in der wir wie auch immer es handeln vorgeben

ich handle es jedenfalls konsequent weiter mit eigenen nachgezogenen Stops, vielleicht bin ich dann schneller auf der Karibikinsel noch vor MCT mit seiner konsequenten VDaxnew Strategie

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.927.152 von zentrader am 20.04.07 22:25:13

zu 1.

Stimmt, es ist die reine Darstellung der Signale, die der eine bessser und der andre etwas schlechter umgesetzt hat, wie gesagt eben eine Vorlage für den eigenen Handel und keine strikte Darstellung.

zu 2.

Die Signale sind publiziert nur leider kann ich dies nicht für die Signal- bzw. Fehlsignalgrenzen nachholen, dafür fehlt mir einfach die Zeit, jeden einzelnen Tag erneut zu berechnnen.
Ab Mai 2006 war die strikte nachbörsliche Umsetzung nicht mehr möglich bzw. sinnvoll und ich habe empfohlen auf intraday umzustellen, was sehr erfolgreich war und wo es fast keine Fehlisgnale gab. Dennoch haben viele Nutzer sehr erfolgreich nachbörslich weiter gehandelt, da die Signale, die bei einer strikten Umsetzung zu einem wesentlich schwächeren nachbörslichen Ergebnis geführt hätten, deutlich erkennbar waren. Die Konstellationen habe ich ja schon oft beschrieben und es war auch einfach diese Signale dann auszulassen, was die Performance in der eigenen Umsetzung des nachbörslichen Handels deutlich nach oben brachte. Die meisten Nutzer haben aber dann doch für den Rest des Jahres auf den Intraday-Handel umgestellt und da es relativ wenig Fehlsignale gab, ergab sich auch dieses hohe Ergebnis, das ich ja auch persönlich fast erreicht habe.

zu 3.

Sicher ich stelle die Performance jetzt in der Statistik als strikte Umsetzung dar. D. h. aber nicht, dass ich mich inbesonders im nachbörslichen Handel unbedingt daran halten muss. Es wird auch hier wieder eindeutige Fälle geben, in denen ich ein Signal auslassen kann um eine bessere Performance zu erzielen. Ich denke das wird jeder erkennen und so handhaben, denn wenn mein Navi-System rechts abbiegen sagt, dann fahr ich auch nicht bedingungslos in die Leitplanke, um dann ein Stück weiter vorn zu hören, dass es doch weiter gerade aus geht

Wer sich an den paar Pünktchen bei der Eröffnung stößt, der sollte sich vielleicht ein andres System suchen oder eben den teurerer garantierten Stop-Loss bei den CFD nutzen. Es werden die wenigsten direkt 17.36 Uhr die nachbörsliche Umsetzung genutzt haben und nur ein paar Minuten danach waren die Kurse schon wieder bei 7330 und dann sogar darunter. Diese positive Verschiebung findet sich ja schließlich auch nicht in der Statisik wieder. Das wäre alles Spielerei. Es geht ums Grundkonzept und solang das erfolgreich ist, sind mir ein paar Pünktchen hin und her egal.

Wer mitmachen will, macht mit, wer etwas besseres findet, bitte hab nix dagegen Ansonsten drehen sich die Diskussionen nur im Kreis und ich bin nicht der Typ der ergebnislos in die Vergangenheit schaut.

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen




Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de/



Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.929.491 von MCTRADING am 21.04.07 11:27:30

Ansonsten drehen sich die Diskussionen nur im Kreis und ich bin nicht der Typ der ergebnislos in die Vergangenheit schaut.

da gebe ich Ihnen Recht, schauen wir von nun an lieber wieder nach vorne; die letzten intraday Umsetzungen waren ja immerhin richtig gewesen.

Und wenn man da noch persönliche Stops nachzieht, eventuell auch Gewinnstops, kann man auch die hohe theoretische Performance des Systems unter Umständen schlagen

Bis nächste Woche

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.929.604 von MCTRADING am 21.04.07 11:53:58

@MCTrading,

keine Frage das System ist durchaus interessant. Und ich habe inzwischen auch begriffen, dass es kein 100%-iges mechanisches Handelssystem im "klassischen" Sinne ist und die Performance von zusätzlichen Interpretationen lebt.

Das ist auch nicht das Problem, wenn man sowas mag...

Das Problem liegt für mich im Ausweis der Performance, der nachbörslich korrekt erfolgt (da der Close-Kurs ja auch von der dt. Börse korrekt ausgewiesen wird) und die auch für die Vergangenheit des Systems (2003-2006) nachverfolgt werden könnte (natürlich mit Ausnahme der zuvor geschilderten Abweichungen vom reinen mechanischen Ansatz aufgrund der Fehlergrenzen etc. etc.).

Intraday ist wg. der fehlenden Signale ja keine Vergangenheitsanalyse möglich.

Leider taugt aber auch die aktuelle an Januar 2007 geänderte Intraday-Berichterstattung nichts, solange die "theoretischen" Open-Kurse der dt. Börse (EOD!) für die Performanceberechnung verwendet werden (die ja auf Intraday-Aktivitäten zwischen 09.00 und 17.36 Uhr, der DAX-Index-Handelszeit beruht) da diese Kurse eben (wie gestern) oft in dieser Zeit nicht handelbar sind.

Insofern ist Ihre Aussage in #1340
Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.
natürlich Makulatur...

M.E. ist es nur möglich Intraday die Performance auszuweisen, wenn man auch handelbare Intraday-Kurse verwendet. Dies wäre z.B. angenähert über die Kurse der entsprechenden Produkte bei CFD-Brokere (ABN AMRO marketindex, CMC etc.) möglich.

Ein alternativer methodisch möglicher Weg wäre es, die Performance nicht nur am Dax Index, sondern auch am Dax Future zu messen, da hier ja Tickdaten verfügbar wären, die eine Analyse zu handelbaren Kursen zwischen 09.00 bis 17.36 Uhr ermöglicht hätten. Aber dies ist aufgrund der nicht verfügbaren "alten" Signale ja nun nicht möglich.

ciao,
zentrader

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.929.997 von zentrader am 21.04.07 13:09:56

nun die Performance wird seit 2007 völlig mechanisch ausgewiesen und man kann danach auch völlig mechanisch handeln
ich selbst halte mich aber dennoch dabei an gewisse Grundregeln, die allgemeine Gültigkeit an der Börse haben insbesonders hinsichtlich Moneymanagement und das wird auch jeder einzelne tun

Zitat:

Insofern ist Ihre Aussage in #1340
Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.
natürlich Makulatur...


soll heißen, dass beim Überspringen der Grenzen die dann erzielbaren Werte als Signalpunkt / Fehlsignalpunkt gelten

Die Berechnungen des Systems sind fortlaufend, in sich geschlossen und ich kann nicht beliebige Änderungen hieran vornehmen. Die Entwicklung beruhte auf den Daten der Deutschen Börse AG aus der Vergangenheit und daher beruhen auch alle künftigen Berechnungen auf diesen Daten. Dass die Deutsche Börse AG nicht in der Lage ist die Situation bei den Eröffnungskursen und den Handel vernünftig zu regeln, kann ich leider nicht beeinflussen.
Aber in 90 % der Fälle im Laufe eines Jahres dürfte dies auch nicht relevant sein, da entweder ein vernünftiger Kurs gestellt wird bzw. Eröffnungskurs und Signalgrenze sowieso nicht identisch sind.

Aber wie gesagt, für mich sind die kleinen Abweichungen eher Makulatur.

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.930.226 von MCTRADING am 21.04.07 14:00:54

@MCTrading,

klar, die von der Dt.Börse publizierten Dax Open-Kurse sind nunmal so wie sind. Problematisch bleibt dennoch Ihre Verwendung für Performance-Berechnungen von Handelsansätzen.

Dies mag für das MCT-System länger betrachtet ja wirklich nur eine unbedeutende Randerscheinung sein, aber methodisch korrekt ist es deswegen trotzdem nicht...

Ich denke zumindest, dass es wichtig ist, dass jeder (auch wenn er nicht so tief in der Materie steckt) weiss, wie solche Zahlen zu deuten sind und vielleicht trägt diese Diskussion ja auch ein bisserl zum besseren Verständnis dieser (generellen) Problematik bei der Beurteilung von Systemen und Systemanbietern bei.

Schönes Wochenende!

ciao,
zentrader

[raini]

... und wieder ein Signal, das einem erst mal Bauchschmetzen bereitet. Na ja, mal sehen, ob das Programm mehr weiss, als ich auf dem Chart so sehe

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.950.170 von raini am 23.04.07 11:06:10

hm..also ein glasklarer Longtrend sieht anderster aus als der bis jetzige Intradaychart vom DAX.....
...und solange wir kein neues Tageshoch haben sieht es für long auch net so rosig aus....
aber die Indikatoren die ich habe signalisieren auch noch keinen festen Schwung nach unten....
mein Bauch bereitet mir keinerlei Schmerzen, da ich summa summmarum momentan die Seitenlinie halte


möchte ab heute auch keinerlei Kritik am System mehr üben, da
1. das System in seiner Grundstrategie sehr gut ist, und nobody is perfect, und
2. MCT ja letztendlich jedem selber überläßt, wie das System umzusetzen ist, und ich persönlich habe unter Verwendung meiner Hilfsmittelchen unter Hauptausrichtung des Systems eigentlich nicht zu klagen

in diesem Sinne
Good Trades @all

[eyeworker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.950.894 von jevogru am 23.04.07 11:57:06

Hi jevogru + all,

ist schon wieder jemand in Systemrichtung drin? Ich habe mal geswitcht, aber beobachte genau die FS-Grenze und werde, sobald sie berührt wird wieder drehen - bedeutet dann zwar nen kleinen Verlust, aber ich wollte und werde das System wie `vorgeschrieben` handeln und erst nach einem längeren realen Testzeitraum mein endgültiges Urteil fällen...

Gruss, eye

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.951.690 von eyeworker am 23.04.07 12:49:24

ich wollte und werde das System wie `vorgeschrieben` handeln


das werde ich auch demnächst...


aber erst wenn wir über 30 Grad und Badewetter haben

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.952.040 von jevogru am 23.04.07 13:10:56

...und wenn ich die Grenzen für morgen sehe, hoffe ich daß es nicht allzu heiß wird

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.957.423 von jevogru am 23.04.07 18:51:06

hast Du die "neuen Grenzen" schon gesehen und heiss ?

mir ist auch nicht wohl - habe aber gerade meine Position geswitcht....


Good Luck

[Phacochoerus]

Habe wegen der neuen Signallage gerade in die Schublade gegriffen für Ausweichmanöver (A) bis (E). Ringe noch mit mir. Aktuelle Favoriten: (B) systemgetreu eingegangene Position von heute morgen direkt glattstellen. (C) nicht "verwendete" Signale/-grenzen der Vortage bleiben gültig, bis ein neues Signal bzw. neue Signalgrenzen diese überschreiben.

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.958.150 von Phacochoerus am 23.04.07 19:40:20

ich nehme Variante (F) - Augen zu und durch...

die aktuelle Rally von Jahreshoch zu Jahreshoch wird irgenwann mal ein Ende haben...
ich hoffe nur das Rally-Ende kommt vor meinem Stopp-Loss...

- morgen jede Menge Quartalszahlen und D und US ...
- Iran geht in die naechste Runde - Oelpreis steigt...
- morgen ICSC/Redbook Einzelhandelsstatistik, Verbrauchervertrauen April, Verkauf bestehender Häuser März

hoffe, wir bereuen es morgen nicht ...

Good Luck

[FlyingDuck]

Geht schon abwärts
Mal schauen wie lange..

[Phacochoerus]

Gar nichts tun und Augen zu ist (A)...

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.958.538 von FlyingDuck am 23.04.07 20:02:55

... ja und ich habe gleich noch eine CFD-Position hinterhergeschmissen...

[jevogru]

ich glaube das System wird diesen aktuellen Shorttrade mit diesen "berühmten" Grenzen dieses Mal im plus abschließen!

[taiwandeal]

DAX-Schluss fast auf Tagestief...

[taiwandeal]

Tuesday, April 24, 2007 Asian Stocks Slide on Higher Oil Costs
Nikkei 225 4/24 - 10:54 17,330.87 -124.50

[dr_basti]

Hi zusammen!

Wer hätte Interesse an einer geschlossene Group (z.B. Yahoo Groups) bei der man offen Umsetzungsstrategien und Grenzen von MCT diskutieren kann? Die Teilnehmer der Group müssten dann natürlich Abonnementen von MCT sein. Falls sich ein paar Leute einfinden, könnte ich mit MC klären wie die Group eingerichtet werden kann.
Ich finde es ein bisschen schade, dass man hier immer um den heißen Brei reden muss.

Grüße

Sebastian

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.963.505 von dr_basti am 24.04.07 06:59:08

Ich finde es ein bisschen schade, dass man hier immer um den heißen Brei reden muss

ich will den Teufel nicht schon wieder and die Wand malen, aber hier nochaml zur Erinnerung die gestrige Tagesspanne 7.358,27 bis 7.302,43. Welche Grenzen es dann für morgen gibt, sollte die ein oder andere Marke erreicht werden, kann man sich sicher denken

Good Trades @all

[jevogru]

na also shorts kommen langsam in Fahrt
aber



man soll den Tag nicht vor dem Abend loben

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.967.515 von jevogru am 24.04.07 11:44:30

In einem Aufwärtstrend bei Schorts den Stop nicht vergessen.Schadet nie

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.969.743 von lisixxx am 24.04.07 13:45:59

stimmt, so ein Gewinnstop nachzuziehen ist doch was feines

und verhindert womöglich daß ich morgen an deinen berühmten Spruch erinnnert worden wäre

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.978.792 von jevogru am 24.04.07 21:14:28

für morgen favorisiere ich natürlich die Longseite.
Mein Stop wird der Bereich um den morgigen Pivot 7275 sein, darunter könnte es direkt zur morgigen Fehlsignalgrenze, bzw. könnte ich eventuell audf short drehen, aber schaunmermal

n8@all

[jevogru]

jetzt muß ich aber dochnochmal eine kleine Bitte an MCTrading loslassen:

weisen Sie doch bitte in Zukunft zumindest in der Öffentlichkeit die reale Umsetzung der Signalgrenzen nach VDAXnew aus

Ihr Longsignal vom 20.4. war realistisch um 9Uhr bei 7285 switchbar und nicht wie ausgewiesen 7257!
Das bringt schon verzerrte Performance Unterschiede nach außen hin mit sich.
Auch heute 9 Uhr, war realistisch gesehen gerademal zu 7300 Kassa in long switchbar.

In Ihrer theoretischen Performance hätte man folgende Bilanz:
20.4. long bei 7257 (amtlich nie erreichbarer Xetraeröffnungskurs)
23.4. short bei 7311
24.4 long bei 7270 (=amtlicher aber nie und nimmer erreichbarer Xetraeröffnungskurs)
macht theoretischen Gewinn von 95 Daxpunkten


real handelbar:
20.4. long bei 7285
23.4. short bei 7311
24.4. long bei 7300
macht realen Gewinn von 37 Punkten

Und das bei 2 1/2 Handelstagen!

Also ich weiß nicht wie es anderen geht, aber auf mich würde so das ganze etwas seriöser wirken...

mfg

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.983.570 von jevogru am 25.04.07 10:15:22

merkst Du was ...

und in der Performanceberechnung vor 2007 wurde sogar immer der Signalpunkt genommen... und dann steht da auf der Homepage "567.3% in 2006"

Vielleicht waren es 100% - oder vielleicht auch 200 oder sogar 300% - wer weiss - aber vielleicht wurde in 2006 sogar ein Verlust gemacht - nach den OHLC-Daten haette das System nachboerslich naemlich sogar Verlust gemacht...



aufgrund fehlender Daten weiss man es halt nicht...
aber was ich ganz sicher weiss, ist dass die "567.3%" reine Verarschung sind...





seit 2007 wird ja nun die theoretische Performance dokumentiert - und ich hoffe, diese basiert nun wirklich auf OHLC-Daten

Jevogru - Du schreibst "Auch heute 9 Uhr, war realistisch gesehen gerademal zu 7300 Kassa in long switchbar."
Sorry - hier muss ich MCT in Schutz nehmen... das kommt einfach auf das Handelsinstrument an.
Eröffnung heute 8:00 Uhr war 7265 - real handelbar...
Xetra 9:00 Uhr Eröffnung 7291 - mit einem CFD bekommst Du - abgesehen vom Spread natuerlich - ziemlich genau diesen Kurs...



Wie auch immer - ich bin immer noch short

Good Luck @ all

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.984.749 von taiwandeal am 25.04.07 11:17:16

also ich bin systemgetreu long mit meinem nachziehendem Stop


im Grunde kann mir daher die Performance Ausweisung egal sein, dann schreibe ich mir die persönliche Performance eben auf ein Zettelchen....

aber ich weiß von einige Usern, die neu in das System eingestiegen sind, daß diese Art Performance Ausweis nicht so gerne gesehen wird.......

[eyeworker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.984.749 von taiwandeal am 25.04.07 11:17:16

Moin taiwandeal, Moin @all,

auch ich bin noch short (werde aber heute sicher noch wechsel - will ja `nur` systemgetreu handeln), aber wie immer mit nem engen stop...
Wo hast du deinen stop und warum hast du noch nicht geswitcht?

Gruss, eye

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.986.832 von eyeworker am 25.04.07 12:58:15

hi eyeworker,

ich kann nur fuer mich selbst sprechen - ich lasse lieber mal ein paar Punkte sausen, als dass ich staendig hin und her wechsle...

vielleicht sollte ich auch dazu sagen, dass ich mit MCT Turbos zwischen 30 und 50TEUR handle - daher will ich moeglichst wenige Transaktionen haben - am liebsten waeren mir maximal 1-2 Wechsel pro Monat...

deshalb moechte ich auf jeden Fall die US-Eroeffnung abwarten - falls es dort so euphorisch weitergeht, wie die letzten Tage, wird mir wohl nichts anderes uebrigbleiben, als auch wieder long zu gehen...

Mein CFD wurde bereits bei 7285(f) ausgestoppt - fuer meine Turbos habe ich keinen Stopp.

Gruss und viel Glueck aus Taiwan

[taiwandeal]

und so schnell kanns gehen... 7342 geswitcht...

"US-Auftragseingänge langlebiger Güter stark gestiegen"
"US Indexfutures - Solides Plus"

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.985.183 von jevogru am 25.04.07 11:38:45

das mit dem Zettel ist die bessere Idee, denn jeder von uns hat sowieso seine eigene Performance je nach Produkt und Umsetzung des Systems sonst kommt noch einer und sagt die Statistik sollte erst mit Kursen ab 10 Uhr arbeiten denn davor liegt er für gewöhnlich noch im Bett
die problematischen Eröffnungskurse treten momentan einfach etwas gehäuft auf aber es lohnt sich nicht deshalb mein System schon wieder umzustellen (denn alle Daten fließen in die Berechnung der neuen Signale ein). Mir fehlt da einfach die Zeit dafür. Es geht ja nicht um das Aussehen oder den Anschein sondern um das Funktionieren des Systems. Die Statistik enthält die Daten der Deutschen Börse AG und die sind eben leider nicht in der Lage vernünftige Eröffnungskurse zu stellen. Die hier bereits erwähnten Produkte sind aber eine Alternative für diejenigen die es ganz genau wünschen.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.994.273 von MCTRADING am 25.04.07 17:13:48

sonst kommt noch einer und sagt die Statistik sollte erst mit Kursen ab 10 Uhr arbeiten denn davor liegt er für gewöhnlich noch im Bett

da kenne ich doch prompt einen der von sich behauptet, erst kurz vor den Wirtschaftsadten um 14.30 Uhr täglich aufzustehen

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.994.731 von jevogru am 25.04.07 17:28:59

... ich hab 6 Stunden Zeitverschiebung ...

meistens schlaf ich bis 9 oder 10 und kann trotzdem noch gemuetlich Brunchen, bevor FRA aufmacht...

[ShaQsta]

Hallo zusammen,

ich lese schon eine ganze Weile mit.

Wer wäre so nett und würde mir kurz erklären, wie die Umsetzung nach V-Dax-New geht? Auf was wird hier geachtet? Was ist der Unterschied zu intraday?

Vielen herzlichen Dank!

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.012.485 von ShaQsta am 26.04.07 12:17:09

die Theorie:

ist der Markt sehr nervoes, so koennte es von Vorteil sein schnell zu handeln - also intraday

ist der Markt weniger nervoes, so koennte es von Vroteil sein, ein bischen abzuwarten und erst nachboerslich zu handeln



die Nervositaet des Markts wird im VolatilitaetsDAXnew dargestellt

am Abend vorher wird nun Anhand des VDAXnew entschieden, ob am naechsten Tag intraday oder nachboerslich gehandelt wird

VolatilitaetsDAX ueber 16 oder eine starker Anstieg um ueber 7% des VolatilitaetsDAX:
==> am naechsten Tag wird intraday gehandelt


VDAXnew unter 16 und Anstieg unter 7%:
==> am naechsten Tag wird nachboerslich gehandelt

[ShaQsta]

vielen Dank taiwandeal

d.h. letzten endes, sofern der dax über 16 ist, immer gleich intraday. ist gar nicht so kompliziert

aber warum 7% anstieg an einem tag? wie kam es zu diesen 7%?

ach ja, hat taiwan nur 6 std. zeitverschiebung?

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.012.851 von ShaQsta am 26.04.07 12:37:58

7% Anstieg an einem Tag heisst halt, dass sich die Volatilitaet stark veraendert - also eher schneller reagieren ...

ich persoenlich bin nicht wirklich von der VDAXnew-Methode ueberzeugt...




nach Taiwan sinds rund 10000km - also rund ein Viertel des Erdumfangs
- somit auch rund ein Viertel eines (Erd-)Tages - also 6 Stunden
Winterzeit 7 Stunden - Sommerzeit 6 Stunden
denjenigen, die die Zeitumstellung eingefuehrt haben, sollte man heute noch $#%^&@# ...

[ShaQsta]

vielleicht darf ich an dieser stelle bzgl. des systems nochmal eine überlegung für die verlustbegrenzung geben.
nach allem, was ich hier gelesen habe, würde ich wie folgt vorgehen.

übergeordnete Trendbestimmung: aktuell long
d.h. long-signale des systems immer mitgehen

generiert das system innerhalb des long-trends ein short-signal, würde ich nur mitgehen, wenn...

...das signal bzw. der dax nahezu identisch sind und nicht schon weit vorgelaufen ist
...und am selben tag würde ich wieder glattstellen. d.h. eine längere position gg. den trend würde ich nicht eingehen.

nur mal so.

grüße

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.015.227 von ShaQsta am 26.04.07 15:34:30

..oder einfach bei shorts einen gewinnstop von ca. 30 Punkten nachziehen bzw. beim Einstieg eine, damit würden größere Minustrades verhindert, ebenso einen Stop wenn ma intraday nach VDAXnew handelt und die Fehlsignalgrenzen ca 100 Points auseinanderliegen.

Wenn man das diszipliniert macht, und die Gewinntrades des Systems ansonsten mitmacht, dann

====>

[lisixxx]

Nächster Longeinstieg ca-7300

[dennisbla]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.027.530 von lisixxx am 27.04.07 11:24:57

Ein paar Fragen hätte ich zum MCTRADING SYSTEM:
1. Werden schon bestimmte Optionsscheine empfohlen?
2. Welchen Hebel haben diese bzw. welchen würdet ihr Empfehlen?
3. Wie siehts mit moneymanagment aus? wird immer der aktuell ertradete wert reinvestiert oder bleibt man bei zum Beispiel 10 oder 25 % des Gesamtkapitals?
4. Wie sieht die längerfristige performance aus? ist MCTrading zu empfehlen?
Vielen Dank für Antworten...
Dennis

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.029.282 von dennisbla am 27.04.07 13:16:15

1.) das Instrument kannst Du Dir selbst raussuchen - OS, CFD, KO-Zerti... usw.

2.) MCT schlaegt einen Hebel von 6 vor - wir versuchen gerade Daten fuers Moneymanagement zu sammeln...
ich persoenlich halte einen Hebel von 6 etwas riskant - zwei oder drei kleine Fehltrades hintereinander - dann ist das Anlagekapital halbiert...

3.) kommt auf Dein Risikoprofil an - hauptsaechlich kommt es auf den Hebel (siehe 2.) an

4.) die Performance wird erst seit 2007 richtig dokumentiert - die Phantasiezahlen aus den Jahren davor kannst Du vergessen...

"ist MCTrading zu empfehlen?" weiss ich nicht - das kann ich erst im nachhinein am Jahresende anhand meines Depotstands sagen...


Good Luck

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.030.367 von taiwandeal am 27.04.07 14:32:18

und noch mal:
die Statistik für 2006 ist zwar nicht bereinigt um Fehlsignale sowie Tageshoch- bzw. -tiefpunktproblematik, es gab aber auch so gut wie keinerlei Fehltrades
von Phantasie kann also keine Rede sein
insbesondere ab Mai 2006 hatte fast jeder Intraday-Trade Erfolg und wenn selbst ich trotz chronischer Zeitknappheit dicht an das Intraday-Ergebnis herangekommen bin, dürfte das wohl für sich sprechen, hab ich glaub auch schon viel weiter hinten erläutert
tut mir leid, dass ich nicht alle "Statistik-Fetischisten" damit befriedigen kann aber so langsam nervt es
das System ist nur eine Vorlage und wenn ich die vorgelegten 500% nicht 1:1 abbilden kann sondern real nur über 300% geschafft habe, dann ist mir das ehrlich gesagt egal

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.032.571 von MCTRADING am 27.04.07 16:39:00

und nachboerslich wurde 2006 real ein Verlust gemacht...
das ist mit echten OHLC-Daten belegt

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.032.904 von taiwandeal am 27.04.07 16:57:12

und genau das eben nicht

man kann die Intraday-Signale so eben nicht auswerten und einfach in eine strikte nachbörsliche Umsetzung umwandeln, da es die eben nicht gibt

die Intraday-Signale sind nur die Vorlage für den nachbörslichen Handel und die Signale werden nachbörslich von den Nutzern eben nicht blind umgesetzt

viele der Nutzer, die seit 2005 dabei sind, handeln noch immer ausschließlich nachbörslich und beachten hierbei, dass man den Intraday-Signalen nicht einfach hinterherläuft sondern auch Signale auslässt, wenn die Umsetzung des Intraday-Signales am Abend keinen Sinn mehr macht

und dies ist eben aus der reinen Intraday-Signalliste nicht ersichtlich, war aber gerade von Mai bis August letzten Jahres sehr häufig aufgetreten

wenn ich long bin und es wird intraday ein short-Signal erzeugt und der Dax marschiert direkt in die prognostizierte Richtung und das neue Signal hat abends bereits 150 Punkte Gewinn und für den nächsten Tag wird aufgrund der Signalgrenze ein erneutes long-Signal schon wieder zur Eröffnung ausgelöst werden, dann brauch ich dem short Signal nicht hinterher rennen und umgekehrt natürlich ebenso

genau diese Variante trat in 2006 ab Mai gehäuft auf und war für jeden deutlich zu erkennen, dennoch habe ich aus diesem Grund zur Vereinfachung die V-Dax-Variante entwickelt

[dennisbla]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.030.367 von taiwandeal am 27.04.07 14:32:18

Hmm, Ich dachte an einen Hebel 10, allerdings immer nur 25 % des Kapitals. Spart Transaktionskosten. Wäre hochgerechnet auch ein Hebel, der akzeptabel wäre.

Schon komisch, das die Berechnung von dem einen als negativ ausgelegt wird, von dem anderen sehr positiv.
Soweit ich das Verstanden habe, gibt es abends ein Signal, welches man bis 20 Uhr umsetzen kann. Dann gibt es ein Signal bei Bedarf am Tag. Falls das in die Gegenrichtung läuft, soll man umswitchen, oder?

Auf was beruht das genaue Handelssystem des "V-DAX-NEW"? Kann mir einer das erklären? Wäre schon wichtig, wenn es festgelegte Handlungsmechanismen gibt, ansonsten spielt ja wieder die Psychologie mit rein, was ja bekanntlich nicht unbedingt auf Dauer gewinnbringend ist.
Danke für Antworten!!

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.034.103 von dennisbla am 27.04.07 18:12:07

zum Hebel: lies doch mal posting #1215

zum VDAXnew: vielleicht hilft Dir posting #1375 weiter


@all: Schoenes Wochenende

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.034.103 von dennisbla am 27.04.07 18:12:07

steht auch alles nochmal etwas genauer im Zugangsbereich der homepage
die Zugangsdaten schicke ich gleich zu, muss nur noch kurz die Tastatur etwas abkühlen lassen, habe etwas viel Post heut


PS: bei weiteren Fragen dann direkt per Mail oder über das Kontaktformular auf der homepage, da antworte ich meist umgehend

[Artmann]

shortsignale sind z.z.schon sehr gewagt vom system.na ja,es hat halt keine gefühle

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.036.421 von Artmann am 27.04.07 21:36:47

ja, das System hat es gut
ich hab momentan auch so meine Probleme mit der Short-Seite aber gefühlsmäßig sehe ich die Chance für short mittlerweile bei 50/50
das System lag ja durchaus richtig in letzter Zeit, nur leider konnten sich die Short-Signale nicht stabil genug entfalten
jede Abwärtsbewegung wird sofort zum Einstieg genutzt
es müssen eben erst noch ein paar Leute auf den fahrenden Zug aufspringen bevor der dann die Richtung etwas heftiger und stabiler ändert

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.032.571 von MCTRADING am 27.04.07 16:39:00

das System ist nur eine Vorlage und wenn ich die vorgelegten 500% nicht 1:1 abbilden kann sondern real nur über 300% geschafft habe, dann ist mir das ehrlich gesagt egal

Moinsen@all,

bin gerade aus dem Kurzurlaub zurück, hat sich wie erwartet von meinerseits nicht allzuviel getan summasummarum:

CDAX Donnerstag abend um 7389
CDAX Montag abend um 7389

ob "hin und her" nach VDAX new Tasche leer gemacht hätten, kann ich jetzt nicht genau nachvollziehen, aber....
wer eine wirklich megageile Performance erzielen will, der muß ein wenig mehr tun wie das System nur 1:1 nachzubilden, etwas was auch zum eigenen RM und MM paßt, ein Beispiel hab ich weiter oben schon geschrieben

..und auch wenn man gegenüber dem ein oder anderen Shorttrade skeptisch eingestellt ist, so sollte man immer bedenken, die nächste "kräftigere" Korrektur im DAX kommt bestimmt....

[Artmann]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.079.893 von jevogru am 01.05.07 10:16:29

die nächste "kräftigere" Korrektur im DAX kommt bestimmt....
sicher.fragt sich nur wann??

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.079.893 von jevogru am 01.05.07 10:16:29

aber eine Frage an die CMC Experten hier hätte ich:
Wie gebe ich abends einen Auftrag für den nächsten Handelstag ein, der (systemgetreu) nur zwischen 9 Uhr und 1736 Uhr gelten soll?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.082.463 von Artmann am 01.05.07 17:01:50

die nächste "kräftigere" Korrektur im DAX kommt bestimmt....
sicher.fragt sich nur wann??

wenn man an den Signalgrenzen einsteigt und sich seinen persönlichen Stop noch setzt und eventuell diesen nachzieht, kann einem das doch wurscht sein

[taiwandeal]

"Die US-Industrieaufträge stiegen im Berichtsmonat März um 3,1% (Prognose: 2,1%)."

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.084.242 von jevogru am 01.05.07 18:35:23

auch heute erweist sich ein persönlich nachgezogener Gewinnstop von 30 Punkten effizienter



es sei denn der DAX kriegt nochmal die Kurve nach oben

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.108.336 von jevogru am 03.05.07 10:47:48

"US-Produktivität höher als erwartet"
"Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe niedriger als erwartet"


irgendwann wird die naechste Korrektur schon kommen...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.114.162 von taiwandeal am 03.05.07 15:48:57

sollte der DAX wider Erwarten über sein bisheriges Tageshoch noch mal ansteigen werd ich meine Strategie wohl ändern und den 30 Punkte Gewinnstop nur noch bei shorttrades nachziehen!

[taiwandeal]

"ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März: 52,4 Punkte --> April : 56 (Bloomberg 53,0"

heute wieder ziemliches Auf und Ab - meine Kursalarme piepsen alle 10 Minuten....

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen




Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de/



Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%

[MCTRADING]

Hier der aktuelle Zwischenstand und vielen Dank an die vielen neuen Nutzer meiner Homepage, die auch bereits abends den markanten Signalpunkt des nächsten Handelstages mitgeteilt bekommen




Erläuterungen:

K = Wechsel von short auf long
V = Wechsel von long auf short
F = erneutes Drehen der Position bei Intraday-Handel

Der Intraday-Handel wird strikt an den tatsächlich handelbaren Signal- / Fehlsignalgrenzen umgesetzt.

Der nachbörsliche Handel ist hier ebenfalls als strikte Umsetzung dargestellt. Man sollte aber bei der eigenen Umsetzung eine ggf. eindeutige Prognose für den nächsten Handelstag beachten, denn dann ist ein wesentlich höheres Ergebnis möglich.

Der Handel nach V-DAX NEW ist eine Mischung aus Intraday-Handel und nachbörslichen Handel.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.mctrading.de/



Jahresperformance 2005:
DAX 4.256 zu 5.408 +1.152 Punkte +27,07%
das Handelssystem +2.022 Punkte +47,51%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 285,06%

Jahresperformance 2006:
DAX 5.408 zu 6.597 +1.189 Punkte +21,99%
das Handelssystem +5.113 Punkte +94,55%
Bei Verwendung von Zertifikaten mit Hebel 6 ergibt das eine Jahresperformance von 567,30%

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.173.037 von MCTRADING am 06.05.07 19:35:27

Mich würde mal interessieren, ob es möglich wäre, ein high/low zu den jeweiligen trades in die Buchführung mit einzubauen?
D. h. beim letzten long trade wäre der max. Gewinn ca.+110p oder so gewesen, weiß jetzt nicht den genauen Wert, und das max. low vielleicht -20p.
Ergebnis waren letztendlich um die +30p
So könnte man ersehen, welche Ausschläge die jeweiligen Signale haben/hatten nach oben wie nach unten, um evtl. für Ungeduldige oder Voreilige (mich eingeschlossen manchmal) einen Zielbereich auszumachen, wo man vorzeitig auch mal ne Posi entgegen dem System glatt stellt oder einen Teil der Posi.
Interessant wäre dann eben auch zu sehen, was der Durchschnitt des maximalen Auf und Ab's der Signale wäre. Dies wäre auch ein guter Anhaltspunkt.
Meinungen dazu?
MCT, ist das möglich?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.216.646 von FlyingDuck am 08.05.07 17:44:10

denke das hat eher glücklicher Zufall Charakter!
Jeder Trade ist anderster..

sichere meine Posis eigentlich nur noch beim (Signal-)Einstieg mit 30 Punkte Stop ab, und lasse dann laufen...

...könnte mir aber vorstellen, eine Posi glatt zustellen, wenn sie 50 oder 100 Points pauschal im plus ist , und dann auf das nächste Signal zu warten

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.217.024 von jevogru am 08.05.07 18:02:08

Genau darum geht's mir. Ich will feststellen, ob 100p viel oder nur Durchschnitt sind.
Dazu muss ich aber wissen, wie stark sich die jeweiligen trades bewegt haben.
Dürfte eigentlich kein Problem sein, anzugeben, was das jeweilige high/low ähnlich wie bei einem Aktienkurs, denn schlussendlich war.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.216.646 von FlyingDuck am 08.05.07 17:44:10

bekomme ich so in die aktuellen Berechnungen nicht mit rein, da die Statistik mit dem eigentlichen System verknüpft ist,
für eine weitere Statistik fehlt mir aber auch leider etwas die Zeit,
der Durchschnittswert würde wahrscheinlich nur zum abschneiden der Gewinnchancen führen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.217.261 von FlyingDuck am 08.05.07 18:14:45

also wenn du kein notorisch krankhafter Daytrader bist so wie manch andere empfehle ich eigentlich erfahrungsgemäß nur einen Stop im bereich des Einstieges zu setzen, ansonsten laufen lassen....

auch wenn ein Shorttrade der u.U. 100 Points im plus war so zurückkommt daß vielleciht nur 10 oder 20 Punkte Gewinn am Schluß rausspringen, hast du dafür bei anderen Trades dafür wiederum die Chance auf mehr als 100 Punkte gewinn

[jevogru]

echt toll wenn man gleich zu Beginn auf dem Tageshoch ein longsignal umsetzen soll

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.230.376 von jevogru am 09.05.07 13:40:30

Betonung auf soll

habe in der Tat erst kurz vor Börsenschluß mit 3 gekauften Positionen mit Mischkurs 7461 die Longs eingefahren

Stop mittlerweile auf Einstand und jetzt laß mer se mal laufen

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.241.976 von jevogru am 09.05.07 23:05:48

Jepp, habe fast denselben Kurs, 7458, werde auch die Posi absichern und nicht mehr ins Minus laufen lassen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.242.304 von FlyingDuck am 09.05.07 23:41:31

Longs ausgestoppt

aber besser als mit dem System ins minus zu laufen

denke wohl am besten ist es in Zukunft, seinen Gewinnstop stets nachzuziehen und nach Ausstieg nach Neueinstieg in Systemrichtung sofort zu suchen

geht aber nur für die intraday handeln

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.255.027 von jevogru am 10.05.07 17:38:51

dann wäre man aber auch bei den 116 Punkten Long-Gewinn in der Zeit vom 3.5. bis 8.5. nicht mehr dabei gewesen oder ?

siehe #1398

glaub da fahre ich besser, wenn ich mir da keine Gedanken über eigene Stop-Loss mache, sondern dies dem System überlasse auch in den Situationen in denen es mal keine Grenze gibt

aber egal, jeder wie er mag

[jevogru]

war dieser Trade nicht schon ab dem 30.4. schon intraday gültig?

aber egal stimmt waren ein paar Points weniger, aber dafür der aktuelle bzw. letzte plus minus null und der über 200 Punkte minusShorttrade mit ca. 40 Punkten verlust

da hatte ich noch 40 Punkte Stop

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.257.110 von jevogru am 10.05.07 19:22:35

ja, stimmt seit 30.4. aber ich meinte:

"in der Zeit vom 3.5. bis 8.5. nicht mehr dabei gewesen"

beim extrem geringen Anteil größerer Verlusttrades im Vergleich zu größeren Gewinntrades dürfte dann aber der Vorteil im Laufe eines Jahres bei meiner Variante liegen
aber will da nicht reinreden, die Umsetzung sollte jeder nach seiner eigenen Risikoneigung gestalten

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.257.315 von MCTRADING am 10.05.07 19:33:00

wenn man intraday solche Indikatoren wie Stochastik etc. konsequent ausnutzt, hätte man ich glaube am 4.5. nachdem man bei 7450 ausgestoppt worden war, bei ca. 7425/30 nachmittags nochmal günstiger long gehen können, dann wäre man wieder dabei gewesen, was ich persönlich jedoch nicht gemacht habe zugegenermaßen

So ganz perfekt habe ich diese Strategie noch nicht drauf, sonst hätte ich aus dem aktuellen Longtrade ja auch noch etwas mehr mitgenommen z.b. indem ich heute morgen bei ca 7480 verkauft hätte, nachdem der XDAX gestern abend sein Hoch ja noch 30 Punkte höher hatte

aber an beiden Tagen bzw. Momenten war ich von anderen Dingen zu sehr abgelenkt, deshalb möchte ich meine Stops in Zukunft eigentlich nur noch im Bereich der Einstiegsgrenzen "im Auge behalten", solange die Posi dann im plus ist, soll es mir dann egal sein, auch wenn sie nach 100 Punkte im plus wieder zurückkommt auf plus 10 Punkte

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.257.631 von jevogru am 10.05.07 19:48:41

naja dies würde es dann schon mal etwas einfacher und entspannter gestalten

vielleicht kommt ja auch endlich mal etwas Schwung in den Markt da ist es dann egal ob man hier oder da noch ein paar Pünktchen mehr oder weniger hätte haben können

im Moment gefällt mir der X-Dax jedenfalls sehr gut

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.257.825 von MCTRADING am 10.05.07 20:01:40

wenn der DAX morgen oder zumindest bis zum nächsten Signalwechsel da auch noch steht.....

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.259.276 von jevogru am 10.05.07 21:37:11

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.271.375 von jevogru am 11.05.07 16:26:23

so Leute
habe beschlossen meine aktive MCTrading Zeit zu beenden...

entweder liegt es an mir oder stelle ich mich zu blöd an wie auch immer gibt ja auch so etwas wie höhere Gewalt , aber wenn man merkt daß gewisse Dinge einfach nicht passen, dann sollte man ehrlich zu sich selber sein und vielleicht mal was anderes probieren...
erwische mich immer mehr mein eigenes Süppchen zu kochen, aber diejenigen Male wo ich versuche systemgerecht zu handeln bekomme ich prompt eines auf den Deckel, also dann brauche ich auch kein System! Mache jedenfalls mal Pause was MCT betrifft!

wünsche allen beteiligten hier noch viel Erfolg

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.272.286 von jevogru am 11.05.07 17:13:15

"aber diejenigen Male wo ich versuche systemgerecht zu handeln"

mmh genau das was ich weiter vorn schon oft geschrieben habe, immer mal wieder dabei sein und zwischendurch sich von seinen eigenen Gefühlen leiten lassen ist nicht gut für die Performance

seit Jahresbeginn habe ich mehrfach betont: einfach die V-DAX-Variante umsetzen und gut ! wenn es auch mal einen Verlusttrade gibt, dann stört dieser nicht
kann doch nicht so schwer sein, die knapp 900 Punktke Gewinn laut Tabelle nachzuhandeln

aber naja vielleicht hilft ja auch mal eine Pause

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.272.583 von MCTRADING am 11.05.07 17:26:29

@MCTrading,

"...kann doch nicht so schwer sein, die knapp 900 Punktke Gewinn laut Tabelle nachzuhandeln..."

Doch, es ist sogar extrem schwierig (bis nahezu unmöglich) nicht handelbare Kurse "nachzuhandeln".

Wenn Du Dich entschliesst, deine Performance-Berechnungen für Intraday und VDAX New irgendwann mal so umzustellen, dass diese einer "echten" Performance-Berechnung entsprechen (d.h. wenn Du hierfür auf die nicht handelbaren Open-Kurse der dt. Börse verzichtest) könnten man dem zustimmen...

Aber die korrekt ausgewiesenen 379 Pkte für den nachbörslichen Handel in 2007 waren bis gestern Abend wirklich korrekt "nachhandelbar" ... und das ist doch auch schon mal was...

ciao,
zentrader

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.274.130 von zentrader am 11.05.07 18:44:29

ja genau, die Punkte sind intraday natürlich nicht aufs Komma genau nachhandelbar und das wird das Problem sein

vielleicht sollte man es da doch lieber ganz sein lassen, wenn man das Ergebnis nicht bis auf 2 Kommastellen nachhandeln kann
muss ich mir mal überlegen ob ich nicht doch lieber ganz aufhöre

vielleicht sollten die "Übergenauen" aber auch einfach zum garantierten Stop-Loss greifen

oder ich beschwer mich mal bei der Deutschen Börse AG die warten bestimmt bloß auf meinen Kommentar

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.274.381 von MCTRADING am 11.05.07 18:58:50

@MCTrading,

sorry, war aber jetzt eine reichlich "patzige" und unqualifizierte Bemerkung in #1421...

Es geht hier sicherlich nicht nur um Nachkommastellen, sondern um einen methodischen Fehler in der Performance-Ausweisung, der diese in wesentliche grösserem Masse beeinflusst, wie jeder der die echt handelbaren Open-Kurse aufzeichnet, verfolgen kann.

Und daran ist sicherlich nicht die dt.Börse Schuld (die trägt zwar die Verantwortung der Veröffentlichung von nicht handelbaren Open-Kursen), sondern derjenige, der solche "nicht handelbaren" Kurse für die Performance-Berechnungen eines Systems verwendet.

Da brauchst Du Dich auch nicht bei der dt.Börse beschweren, sondern setze einfach real handelbare Open-Kurse (z.B. über mi x-Dax von ABN Amro Marketindex frei erhältlich) in Dein Spreadsheet ein, und schon ist die Intraday/VDAX new-Systemperformance wieder ein Stückerl realistischer dargestellt...

ciao,
zentrader

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.276.774 von zentrader am 11.05.07 21:43:02

man kann auch ganz einfach anderster fragen:

Welcher User hat in diesem Jahr diese ausgewiesene Performance nach VDAX new diszipliniert eingefahren bis jetzt...der möge sich doch hier bitte melden und dies mal posten:

Von denen die ich persönlich kenne, hat keiner jedenfalls jeden Trade exakt so mitgemacht.
Beim letzten Longtrade mußte man gleich zu Xetrabeginn auf long sitchen und durfte dann Stunde für Stunde erstmal beobachten wie der Dax nach und nach fiel; da überlegt doch mancher soll ich einsteigen oder warten vielleicht erreiche ich noch einen gübnstigeren Kurs....als geht mir jedenfalls so...Unsicherheit hoch drei....okay nach der FED Entscheidung stieg er dann zunächst aber am nächsten Tage wieder dasselbe Spielchen...
Und als Krönung schmierte der DAX kurz vor Ende so ab, daß die Shortgrenze noch erreicht wurde..
Aber mal ehrlich, wer hat da noch damit gerechnet?
Wer keine automatische Order eingegeben hatte wie ich konnte unmöglich in der Hektik und bei der Dynamik bei 7415 auf short gehen, ich selber ging knapp unter 7400 short....
Dann sah ich für heute keinerlei Signalgrenzen, hatte das Überall-Gelabere von "Sell in may...." noch im Ohr und dachte, scheiß auf die eigenen Stops, vertrau dem System und laß es mal laufen, war heute morgen sogar 70 Punkte im plus mit den shorts; mit nem Reverseal bis 7400 höchstens hatte ich ja auch gerechnet, aber laß es mal laufen dachte ich...
und die Quittung XDAX heute abend bei 7500, also Posi sauber im minus; aber immerhin systemgerecht und ohne eigene Stops!!
Es gibt ja auch den Spruch "in Schönheit sterben...."

Aber in bezug auf die empfohlenen Umsetzungsmöglichkeiten wie VDAX new fallen mir eher manche Sprüche von Dieter Bohlen ein.....

Nach dem heutigen miserabelsten Tag des Jahres kommen solche Umsettzungsmöglichkeiten für mich nie und minner mehr in frage:O, aber ich gebe dem System noch eine letzte Chance ab Montag:

bei Signalgrenzen wird entsprechend eingestiegen, so am Montag gleich zum ersten realen Xetrakurs ohne zu überlegen eingestiegen, sollte sich das neue Signal durchsetzen.
Dann Stop bei jedem Signal ab sofort 30 Punkte; ist die Posi 30 Punkte im plus folgt Stop auf Einstand = 0 Risiko nunmehr;
und ist die Posi 100 Punkte im plus wird glattgestellt, und bis zum nächsten Signal gewartet; dann wieder dasselbe! (So wäre übrigens der heutige Shorttrade von 7415 bis 7315 im plus geendet anstatt momentan fast 100 Punkte im minus zu sein!)
Ob ich besser oder schlechter damit dastehe als das (theoretische) Systemergebnis, interessiert mich nimmer, aber ich habe dann wenigstens ein festes Konzept mit einem guten persönlichen Risikomangement, und zuviele Überlegungen wie soll ich jetzt oder soll ich nicht, werden mir dann auch erspart.

Mich würde ja gerne mal die Erfahrungen einiger Anwender des Systems interessieren die hier nicht regelmäßig posten, wie sie in jüngster Vergangenheit mit der Umsetzung zurechtkommen, denn vielleicht bin ich wirklich der einzige der sich so blöd anstellt..

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.276.774 von zentrader am 11.05.07 21:43:02

also

1. die Variante, dass die Eröffnungskurse als Signalpunkt auftauchen kommt im Laufe eine Jahres relativ selten vor auch wenn dies in den ersten 4 Monaten vielleicht einen andern Anschein erweckt hat

2. diese Variante, kann sich im gleichen Verhältnis auch positiv auf die Performance auswirken und somit wird dies dann wieder egalisiert

3. es sind meist relativ geringe Abweichungen

4. das System ist in der Berechnung komplett geschlossen, d. h. OHCL und die resultierenden Gewinne werden direkt für die Berechnung der weiteren Signale verwendet und ich werde daran sicherlich keine Veränderung vornehmen, dennn derjenige der sich nicht in irgendwelchen Performanceberechnungen verrennt wird festgestellt haben, dass das System im Vergleich zu anderen Anbietern funktioniert

5. X-DAX, L-DAX und Future haben oft dermaßen große Abweichungen, da kann ich gleich eine Münze werfen für den richtigen Kurs

6. ich bekomme fast jeden Tag eine Mail von Usern, die diese Diskussionen hier einfach lächerlich finden und intraday oder auch nachbörslich erfolgreich dabei sind
leider tun es sich diese User nicht an und steigen in das Thema hier ein, was ich aber verstehen kann

so langsam habe ich mich oft genug dazu geäußert und wem es nicht gefällt, der muss eben aufhören

bei weit über 100 Usern gebe ich mir nun wirklich Mühe in meiner knappen Freizeit für alle da zu sein und ich kann auch mit Kritik umgehen aber irgendwo kann ich dann nicht auch den letzten beiden vollkommen gerecht werden
viele User verlängern ihre Zugänge viertel- oder halbjährlich und das wars und wenn es mal eine Frage gibt, dann ist diese meist schnell zur Zufriedenheit geklärt
es geht also auch ohne dauernd wiederholende Diskussionen und offenbar erfolgreich

also sorry wenn ich momentan etwas genervt bin aber die ganzen Aufgaben die ich momentan abzuarbeiten habe sind aktuell sehr umfangreich und wenn ich nicht jeden Tag paar Mails mit positiven Feedback und der Bitte weiterzumachen hätte, würde ich wahrscheinlich vorerst eine Pause machen

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.277.595 von jevogru am 11.05.07 23:05:11

"Wer keine automatische Order eingegeben hatte wie ich konnte unmöglich in der Hektik und bei der Dynamik bei 7415 auf short gehen, ich selber ging knapp unter 7400 short...."


aber die 7413 waren doch seit dem Vorabend bekannt und ich hatte meine Order somit bereits früh im Markt

einem System zu vertrauen ist eben schwer und nicht jeder ist der Typ dafür
ich hatte anfangs die gleichen Probleme und habe dann auch die Erfahrung gemacht, dass ich immer wieder aus dem System raus war und in einem ungünstigen Zeitpunkt wieder eingesteigen bin
man hat dann einen Verlusttrade steigt aus, sieht ein paar Gewinntrades, will wieder einstiegen und ist dann pünktlich beim nächsten Verlusttrade wieder drin, ging mir anfangs auch so

die Verlusttrades gehören eben dazu und wer da kein Problem damit hat, der kommt auch auf die knapp 900 Punkte plus / minus irgendwas

ich hab übrigens auch nur knapp 800 erreicht, das lag aber daran, dass ich aufgrund der ganzen andern Aufgaben nicht immer dabei sein konnte

der letzte Trade war eine gute Chance aber wenn sich dieses Szenario an einem Handelstag komplett abwickelt haben wir einfach Pech, über 2 Handelstage wären das zwei schöne dicke Gewinntrades gewesen aber so ist das eben

ob nach diesem Fehlgriff Montag gleich wieder ein Erfolg zu verbuchen ist, bleibt abzuwarten

[zentrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.279.248 von MCTRADING am 12.05.07 10:59:25

@MCTrading,

tut mir Leid, dass Sie das nervlich mitnimmt, aber verstehen Sie es bitte als konstruktive Kritik!

Und dass das System erfolgreich war, ist oder in Zukunft auch weiterhin sein mag, ist ja auch gar nicht der Punkt der Diskussion.

Der Punkt ist der: wie erfolgreich? Welche Performance? etc...

Nochmals beispielhaft skizziert anhand der öffentlichen Liste (ich will ja hier keine Abbonenten-Infos preisgeben ):
http://www.mctrading.de/mediapool/23/237632/data/Performance…

Die Intraday/VDAX new-Berechnung weist z.B. am 5.3. das schliessen der Long-Position (6673) mit Kurs 6510 und Verlust -163 aus. Handelbar war der Kurs aber erst bei ca. 6455 (also realer Verlust -218).

Am 6.3. wurde die neue Short-Position erneut mit Verlust geschlossen. Da der Short aber am 5.3. eben nicht bei 6510 ("Mond"-Kurs dt. Börse), sondern bei 6455 stattfand, also auch wieder ein um 55 Pkt höherer Verlust als in der Tabelle ausgewiesen!

Insgesamt wies die o.g. Liste bis 23.3. für 2007 einen Gewinn von ca. 400 Punkten aus., real waren es (da ja noch mehr Beispiele der o.g. Art auftraten) nur ca. 200 Punkte.

Gering würde ich diese Abweichungen nicht nennen. Mag sein, dass diese sich über die Jahre aufheben, allein nachprüfen kann man dies ja nicht, da Sie die entsprechenden Vergangenheitsdaten nicht preisgeben (wollen/könnnen).

Jetzt will ich Sie aber nicht länger hiermit quälen. Dies war hier definitiv mein letzter Beitrag zu dieser Problematik.

Und die Diskussion soll ja auch nur ein wenig zum Nachdenken anregen...

ciao,
zentrader

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.279.390 von zentrader am 12.05.07 11:30:55

mag schon sein, dass es auch mal größere Abweichungen gibt aber wie gesagt, diese Abweichungen kann es ja auch in der Gegenrichtung geben und das gleicht sich im Laufe eines Jahres wieder aus

das System ist nunmal nur eine Vorlage, die man versucht nachzuhandeln und dies hängt auch von Produkt, Broker etc. ab
da gibt es viele beeinflussende Faktoren und die User die mit CFD und garantierten Stop-Loss handeln werden darüber nur lächeln

egal, ich hatte grad wieder einen Berg Mails mit positiven Feedback, das beruhigt

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.279.318 von MCTRADING am 12.05.07 11:15:25

ob nach diesem Fehlgriff Montag gleich wieder ein Erfolg zu verbuchen ist, bleibt abzuwarten

sehen Sie da haben wir doch wieder das Problemchen für Montag....
Der Dax kann beim XDAX Schluß von gestern eröffnen (7500ca) und im Laufe des Handelstages ca 100 Punkte gemütlich nach und nach fallen, aber das System bleibt nach wie vor dann auf Long (theoeretisch sogar fast 200)!

Würden Sie Ihre Posi gleich zu Beginn switchen?
Sie zweifeln doch mit der oben zitierten Aussage an, daß der nächste Tade dann im plus endet, und wir sollen dann jeden Trade mitmachen?
Wohl besser als die Shorts zu behalten, falls es sofort ansteigt.
Aber falls der Dax dann gemütlich fällt stehen wir um 19 Uhr bei den nächsten grenzen vielleciht doch wieder auf short oder was

die Signalgrenze für Long hätten wir Freitag mittag schon gebraucht und nicht um 19 Uhr als es schon zu spät war.
Bitte nicht falsch verstehn ich ärgere mich über mich selber mehr als über das System, weil ich keine SL setzte aber hätte es am Freitag eine Signalgrenze für long gegeben, wären die Shorts jetzt nicht so stark im minus!!
Na ja man lernt dazu vor allem aus Verlusten!


ob nach diesem Fehlgriff Montag gleich wieder ein Erfolg zu verbuchen ist, bleibt abzuwarten
da hab ich ja doch ein wenig mehr Vertrauen in das System daß es nach zwei Verlusttrades jetzt mal einen Gewinntrade macht, außerdem sieht die Charttecnik gut aus!


man hat dann einen Verlusttrade steigt aus, sieht ein paar Gewinntrades, will wieder einstiegen und ist dann pünktlich beim nächsten Verlusttrade wieder drin, ging mir anfangs auch so
nach zwei gesehenen Verlusttrades will man doch beim nächsten Gewnntrade dabeisein.
Aber im Ernst: Ich setze ab sofort wirklich jedes Signal intraday um mit einem ca 30 Punkte Stop, dann ist mein Verlust auf diese 30 Punkte begrenzt, geht das System zuerst an der Signalgrenze 30 Points ins plus ist dieser auf Einstand also auf null schonmal begenzt. An den Gewinnen kan man so teilhaben.
Theoretisch müßte diese Strategie einfach gut und risikoarm funktionieren, es sei denn das System würde nie wieder einen Gewinntrade machen..

ich bemängle hier nict wie andere irgendwelche Gewinnausweisungen, aber dennoch habe ich den Eindruck, daß sich das System 2007 performancemäßig im Vergleich zu 2006 bis jetzt etwas schwer tut....ihre Meinung?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.279.801 von jevogru am 12.05.07 12:43:26

ich bemängle hier nict wie andere irgendwelche Gewinnausweisungen, aber dennoch habe ich den Eindruck, daß sich das System 2007 performancemäßig im Vergleich zu 2006 bis jetzt etwas schwer tut

damit meinte ich das Verhältnis Gewinntrades zu Verlusttrades von bisher 17:13 siehe Ihre Homepage bei Handel nach VDAXnew

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.279.801 von jevogru am 12.05.07 12:43:26

ich habe es leichter, da ich schon länger nach dem System handel und daher die Signale einfach umsetze ohne mir Gedanken zu machen, wie sich der DAX entwickeln könnte
ich bin mir bewusst, dass da auch einige Verlusttrades dabei sind aber kenne ja auch das bisherige Verhältnis

zu versuchen die Verlustrades zu umgehen, führt zu dem Problem, dass ich immer wieder aus dem System aussteige, schwer den neuen Einstieg finde und so in diese Konfliktsituation komme mir eigene Gedanken machen zu müssen und ggf. immer nur bei einem Verlusttrade im System drin bin
ich werde also die Postion wie vorgesehen switchen und bin mir dabei aber bewusst, dass dies ein Risiko birgt
sicher habe ich meine Zweifel aber ich will ja nach System handeln, also tue ich es solang ich nicht eindeutige andere Erkenntnisse habe, die dagegen sprechen würden

eventuell würde es beim fallenden DAX für den nächsten Tag keine Grenze geben

die Short-Seite zu handeln ist aktuell sehr schwer, das System war aber dennoch auf der richtigen Seite nur leider passt die Zeitebene momentan nicht, wenn sich die Situation so schnell dreht, kommt das System damit nicht klar, hätte sich die Bewegung auf 2 Handelstage gestreckt wäre alles ok gewesen und wir hätten 2 kräftige Gewinntrades gehabt

bisher tut sich das System in den ersten 4 Monaten wirklich sehr schwer, es ist eben für die unterschiedlichsten Börsenphasen ausgelegt und kommt nicht in jeder sehr gut klar
es gibt einfach zu viele Bewegungen die intraday stark gedreht werden und nur kurze Zeit bestand haben und es gibt nur ein Signal pro Handelstag
momentan laufen wir sicherlich in eine Übertreibung hinein die seltener vorkommt und daher schwerer zu handeln ist
das wird natürlich jeder verneinen, denn es ist ja noch genug Luft nach oben da aber warten wir mal ab es wird nicht lang dauern und wir hören von genau den gleichen Analysten, dass ja eine Korrektur auf der Hand lag

also auch wenns dieses Jahr etwas zäh beginnt, es kommen auch wieder Phasen in denen es besser läuft

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.280.016 von MCTRADING am 12.05.07 13:27:12

bisher tut sich das System in den ersten 4 Monaten wirklich sehr schwer

okay...alles klar

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.296.301 von jevogru am 14.05.07 08:34:09

Shortposi glatt gestellt

Verlust aus MCTrading Shorttrade ca. 100 Punkte.....

mal gespannt ob es jetzt fällt.......


nie wieder ohne eigenen Stop

[FlyingDuck]

Ich hatte mich bei 7403 ausstoppen lassen. Ärgerlich, weil schon fast 100p im Plus gewesen und dann doch mit +-0 raus, aber immer noch besser, als 100p auf der Soll Seite zu haben..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.297.412 von FlyingDuck am 14.05.07 10:04:34

ich denke ich schreibe mal heute lieber nichts mehr zu diesem Thema, bevor ich vielleicht was falsches schreibe


wünsche allen für heute noch erfolgreiche Trades

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.298.532 von jevogru am 14.05.07 11:19:45

...doch ...höchstens noch ne Kündigung an jemand gewisses

[FlyingDuck]

Na Na...wer wird denn gleich..
Setze Deine Stopps und gut is, dann siehste ja, ob Du besser abschneidest oder nicht. Musst es halt, wie Du auch geschrieben hast, dann konsequent so durchziehen.
Alles andere ist larifari, mal so und dann wieder doch nicht und vielleicht jetzt so rum ist Selbstbetrug..aber das wirste ja selber wissen..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.298.821 von FlyingDuck am 14.05.07 11:40:21

habe ich...

Longs nach 30 Punkten minus im Stop geschmissen!

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.299.162 von jevogru am 14.05.07 12:01:41

ich brauche eigentlich ein Sysem daß einem bevor oder während eines Trend diesen anzeigt, und nicht auf long steht wenn dieser Trend offenbar schon wieder Geschichte ist!!

[FlyingDuck]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.299.162 von jevogru am 14.05.07 12:01:41

Ja, nur den short haste 100p ins Minus laufen lassen. Das meine ich mit konsequent. Nicht ständigen Fahrspurwechsel vollziehen, sondern seiner Linie treu bleiben..
Das System, was vorher schon weiß, was kommen wird, suchen wir glaube ich alle.
Wenn es das gäbe, dann wäre es schon längst publik und alle würden sich um die schönsten Inseln streiten..

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.300.743 von FlyingDuck am 14.05.07 13:58:08

wenn ich meinerLinie konsequent bleibe, dann neuer Longversuch wenn erneut die 7518 gekreuzt werden, war heute morgen mein Longversuch, danach selbes Spiel mit SL

Konsequent bin ich jetzt
Obs profitabel wird, wird man sehen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.301.437 von jevogru am 14.05.07 14:45:39

zumindest arbeite ich wieder mit stops

zum glück,.......

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.303.546 von jevogru am 14.05.07 16:31:23

anaonsten ist dieses System momentan eine Geldvernichtungsmaschine

[jevogru]

zu arghhhh

und jetzt dürfen alle User die brav nach VDAXnew geswitcht haben, mit ihren quasi auf dem Tageshoch erworbenen Longs nochmals knapp 100 Punkte ins minus laufen

XDAX 7418

k.K.

[Artmann]

was für ein wischi-waschi

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.308.743 von jevogru am 14.05.07 20:21:05

arbeitest Du vielleicht mit zu hohem Hebel ?

in einer Zeit, in der die Volatilitaet etwas hoeher ist, sollte man auch -500 Punkte locker wegstecken koennen...
was meinst Du ?

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.317.870 von taiwandeal am 15.05.07 04:54:06

nee, aber mir geht es auch irgendwo auf den Geist immer nahe Tageshoch long oder Tagestief short gehen zu müssen, das kann jawohl nicht das non plus ultra sein!

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.317.870 von taiwandeal am 15.05.07 04:54:06

Fakt ist mit eigenen Trade Ideen wie Gapclose trades oder bei Schwäche Longs kaufe und Stop nachziehen hätte ich nicht weniger Dax Punkte gemacht!

[-Xaron-]

Tja, so ist das halt mit mechanischen Systemen. Entweder man glaubt dran und zieht es durch, oder man lässt es sein. Das ist halt nix für schwache Nerven.

Gruß - Xaron

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.318.774 von -Xaron- am 15.05.07 08:53:09

würde gut in die letzten Tage passen, wenn wir beide Grenzen verletzen, d.h. gleich bei eventuellem Tagestief in short und über 100 Punkte wieder in longs


es gibt übrigens ein mechanisches Handelssystem allerdings für den intraday Handel daß long und shortsignale liefert, das ich seit gestern teste, und der erste Eindruck gestern war positiv....

[-Xaron-]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.318.856 von jevogru am 15.05.07 08:59:14

Es gibt sicher unendlich viele Systeme. Ich hab auch eins, dass jeden Tag einen Long- und Short-Trigger berechnet und zum Tagesende die Position schließt. Läuft gut auf Dax und FTSE.

Aber es gibt halt auch Wochen, wo es gar nicht gut läuft, das gehört dazu.

Gruß - Xaron

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.318.901 von -Xaron- am 15.05.07 09:01:27

2006 hat Mct noch gesagt bei Handel nach VDAXnew ging das System nach Erreichen einer neuen Grenze meist in die richtige richtung.
Dies ist momentan definitiv nicht der Fall!!!!!!
Und dies hat man im Hinterkopf permanent!
Selbst wenn man sich Stops setzt wäre man ständig ausgestoppt.
Und nur weil man ein Longtrade mit über 100 Punkten Gewinn mal hat, braucht man sich darauf nichts einzubilden.

Jeder Hobby-daytrader kann bei Schwäche im DAX long gehen wenn er sich einen sinnvollen Stop setzt und im Gewinnfalle laufen läßt...siehe Daytrader Tagesthread!

Fazit: Also gönne ich mir momentan wirklich eine Pause bis das System hoffenltich bald wieder profitabel arbeitet!

[lisixxx]

Zu viel hin und her macht Taschen leer.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.327.202 von lisixxx am 15.05.07 16:12:08

bei Schwäche Longs kaufen nicht

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.327.356 von jevogru am 15.05.07 16:18:51

Bisher funktioniert es gut.

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.327.356 von jevogru am 15.05.07 16:18:51

Man muss einfach oft ein bischen Geduld mitbringen,und nicht meinen man kann jeden Punkt Long und Schort mitnehmen.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.327.719 von lisixxx am 15.05.07 16:31:56

wenn ich frei aus dem Bauch heraus entscheide klappt es in letzter Zeit zumindest besser als unter "Systemzwang"

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.327.991 von jevogru am 15.05.07 16:42:40

Ich entscheide immer selber und nicht das System.Information und System.Wenn das System ein Signal bringt und ich mich dabei nicht wohl fühle lasse ich es.Es gibt genug Signale wo beides passt.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.328.222 von lisixxx am 15.05.07 16:54:14

.Wenn das System ein Signal bringt und ich mich dabei nicht wohl fühle lasse ich es.

so ist es Gott sei Dank mal mir heute morgen gegangen, ich habe noch mit mir gerungen soll ich short gehen bei Eröffnung, habe mich aber dann doch für Long etschieden mit Stop knapp unter den 7400, und bis jetzt hat es sich ausgezahlt

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.329.136 von jevogru am 15.05.07 17:35:34

Gratuliere

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.329.136 von jevogru am 15.05.07 17:35:34

kleiner Ausgleich für den "systemgetreuen" 100 Punkte Verlusttrade vom freitag

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.329.393 von jevogru am 15.05.07 17:46:44

habe eben mal kurz verglichen

Dax vom 2.Januar bis heute Xetraschluß + 896 Punkte

MCTrading nach VDAXnew 765 + Punkte


Da muß sich das System aber noch gewaltig steigern, will es die + 5113 Punkten von 2006 noch erreichen

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.330.521 von jevogru am 15.05.07 18:44:32

JA-JA währe mit der alten Berechnung sicher leichter.

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.330.603 von lisixxx am 15.05.07 18:48:40

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.330.987 von taiwandeal am 15.05.07 19:08:37

so lustig ist es leider auch nicht

hatte ein paar Tausend Punkte für dieses Jahr schon fest eingeplant

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.331.515 von jevogru am 15.05.07 19:35:16

aber vielleicht reversealt das System eindrucksvoll ähnlich wie der Dax letzten freitag.
Brauchen bloß zwei heftige Korrekturen dieses Jahr noch zu kommen und das System diese erkennen

momentan biste aber am besten dran wenn de deine MCT Posi glattstellst wenn de 40/50 Punkte im plus bist.....kommst meist billiger wieder rein

PS.: Das von mir getestete DaytradingSystem ist absoluter Schrott!
Schaltet erst auf die entsprechende Richtung, wenn der DAX schon ca 30 Punkte in diese Richtung marschiert ist. Wenn es dann noch reversealt Den Namen möchte ich hier jetzt lieber nicht nennnen!

Derzeit sind glaube ich Entscheidungen aus dem Bauch heraus oder durch die MCT Grenzen noch am besten..


hoffe daß das MCT System bald wieder besser performt

[lisixxx]

Signal für morgen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.348.825 von lisixxx am 16.05.07 19:21:04

zumindest nicht allzuweit auseinander..

das kann man doch mal wenigstens (mit nachgezogenem Stop) gut handeln, geschehe was will...

..ich gehe jedoch voon einem ruhigen Longtag aus morgen

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.349.320 von jevogru am 16.05.07 19:58:01

die Alternative wäre dein berühmter Spruch

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.349.359 von jevogru am 16.05.07 20:00:16

aber vielleicht wird der aktuelle Trade mal wieder ein gewinntrade mit über 100 Punkten

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.350.939 von jevogru am 16.05.07 22:01:21

sooo....läuft doch wieder langsam an....

weiterhin ====> Long


aus wellentechnischer Sicht würde ich das nächse Short Signal welches das System die Tage vielleicht ab schon morgen generiert, im Auge behalten

nur meine Meinung

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.354.999 von jevogru am 17.05.07 11:31:49

Was meinst du damit?

[voltago01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.331.515 von jevogru am 15.05.07 19:35:16

Der Spruch des Jahres:

hatte ein paar Tausend Punkte für dieses Jahr schon fest eingeplant

[voltago01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.328.222 von lisixxx am 15.05.07 16:54:14

Wenn das System ein Signal bringt und ich mich dabei nicht wohl fühle lasse ich es.

Wozu brauche ich dann noch ein System? Da kann ich ja auch eine Münze werfen und wenn ich mich bei dem Signal nicht wohl fühle, dann lasse ich es.

Ein mechanisches System dient zur Ausschaltung der menschlichen Schwächen - unserer Beeinflussung durch Nachrichten und Stimmungen, durch Gier und Angst.

Dann muß ich es aber auch konsequent umsetzen - erst recht, wenn mir ein Signal gegen den Strich geht.

Wer dagegen individuell handelt - Signal mal umsetzen, mal nicht, mal mit Stop mal ohne, mal die Gegenposition zum Signal eröffnen - der handelt eben nicht nach System, sondern nach seinem eigenen Gefühl. Dies kann im Einzelfall ja tatsächlich bessere Ergebnisse liefern - nur sollte man dann nicht irrtümlich der Meinung sein, man würde nach einem System handeln.

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.359.611 von voltago01 am 17.05.07 16:58:41

das Jahr is ja nicht um

geb mich eben net nur mit en bisserl Kleingeld für Bier und Bratwurscht zufrieden

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.359.755 von voltago01 am 17.05.07 17:05:41

die Tendenz bei mir zumindest geht in der Tat darin ein Konzept/System zu finden, das immer anwendbar ist..

nur momentan versagen eigentlich alle die ich oder befreundete User so testen derzeit. Da wird man ja auch mal einen Trade aus eigenem Bauch heraus mal machen dürfen
hat ja mit MCT nichts zu tun....

Die optimale Lösung auf Dauer kann auch sein, MCT mit einem zweiten Konzept/System zusammen zu fahren, meinetwegen auch mit Stops!

Schaunmermal!

Aber in dem Punkt stimme ich zu, daß Bauchentscheidungen auf Dauer außen vor bleiben sollten

[voltago01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.360.517 von jevogru am 17.05.07 17:40:57

Volle Zustimmung.

Und wenn Du so ein System gefunden hast, sag mir bitte Bescheid!

[-Xaron-]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.360.517 von jevogru am 17.05.07 17:40:57

die Tendenz bei mir zumindest geht in der Tat darin ein Konzept/System zu finden, das immer anwendbar ist..

Das gleicht der Suche nach den heiligen Gral und ist sinnlos. Es gibt kein System, das in allen Marktphasen funktioniert. Verluste gehören dazu, durchaus auch mal viele Verluste in Folge. Es liegt an Deinem Risiko-/Money-Management, das Du in solchen Phasen trotzdem handelsfähig bleibst und Dein Konto nicht schrottest.

Gruß - Xaron

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.360.517 von jevogru am 17.05.07 17:40:57

"daß Bauchentscheidungen auf Dauer außen vor bleiben sollten"

... aber dann machts doch keinen Spass mehr ...

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.361.822 von taiwandeal am 17.05.07 18:56:15

stimmt och wieder



muß mir mal aufschreiben was ich vorher so gegessen habe nach einem Gewinntrade

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.361.664 von -Xaron- am 17.05.07 18:47:20

Es liegt an Deinem Risiko-/Money-Management, das Du in solchen Phasen trotzdem handelsfähig bleibst und Dein Konto nicht schrottes


das meinte ich u.a. auch mit Konzept

[jevogru]

soo..

DaxLongs von Montag früh bei 7575 gegeben

damit das System die Woche outperformt

Sollte Dax weiter ansteigen hab ich eben Pech gehabt heute,wobei ich es eigentlich allen treuen MCT VDaxnew Anwendern wünsche, nachdem se so arg gebeutelt wurden zuletzt

bei einem Rücksetzer von 30 Punkten steige ich nochmal ein, jedoch spätestens ab Montag werde ich wieder versuchen systemkonform zu handeln

denke daß das System jetzt wieder besser die Signale erkennen wird

[jevogru]

@MCt

wie kamen eigentlich die 60,10 Punkte aus dem Fehlsignal vom Freitag zustande?
Signal- und Fehlsignalgrenze lagen doch nur 29 Punkte auseinander

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.407.378 von jevogru am 21.05.07 18:38:46

zB:

Long bei 7500 gekauft - Short-Signal 7580 - Fehlsignal 7600

bei 7580 wird der Long-Schein verkauft (+80 Punkte) und ein Short gekauft
bei 7600 wird der Short verkauft (-20 Punkte) und wieder ein Long-Schein gekauft

von 7500 bis 7600 waeren es eigentlich +100 Punkte Gewinn - durch das Fehlsignal sinds aber nun nur +60 Punkte ...

Signal und Fehlsignal liegen 20 Punkte auseinander - beim Fehlsignal werden runter 20 Punkte verschenkt und anschliessend rauf nochmal 20 Punkte verbraten - insgesamt also 40 Punkte - das Fehlsignal macht daher immer den doppelten Abstand von Signal und Fehlsignal

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.407.787 von taiwandeal am 21.05.07 19:07:57

so ist es

[jevogru]

Vdax new bei 16,02

ao allmählich ist tagsüber Badewetter angesagt

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.434.561 von jevogru am 23.05.07 14:12:04

aber nicht zu weit hinaus schwimmen könnt sein, dass doch bald wieder mehr Bewegung in den Markt kommt
jeden Tag wieder ein paar Punkte mehr Gewinn im System ist zwar schön aber wird auch langweilig ohne Signalwechsel

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.436.487 von MCTRADING am 23.05.07 15:52:14

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.436.562 von jevogru am 23.05.07 15:55:36

jevo - das sieht nach Schwimmbadverbot fuer morgen aus...



DAX
Hoch 7.771,25
Tief 7.671,75

VDAX 17,59 +8,44%

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.456.217 von taiwandeal am 24.05.07 19:20:25

komme gerade vom Baggerweiher

da bin ich ja direkt froh, daß ich heut weit rausgeschwommen bin

jetzt aber ich aber erstmal die neuen renzen ab, ob sich ein Switch auf short am nächsten Handelstag lohnt

[jevogru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.470.208 von jevogru am 25.05.07 17:41:57

Grenzen für Dienstag soeben zur Kenntnis genommen

somit bleibt bei mir zunächst mal alles beim alten

wünsche allen ein schönes Pfingstwochenende

[lisixxx]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.471.166 von jevogru am 25.05.07 18:39:20

Hätte fast gewettet dass Dienstag kein Sygnal kommt.

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.471.255 von lisixxx am 25.05.07 18:46:00

ich auch
aber der Grund hierfür steckt eben im Detail der Berechnung und ich bin auch immer etwas überrascht

[jevogru]

...mich würde mal die Erklärung von MCT interessieren, warum 2007 fast jeder zweite MCT-Trade ein Verlusttrade ist - im krassen Gegensatz zu den Trades in den letzten beiden Jahren...

Die Aussicht bei jedem zweiten Trade einen Verlust einzufahren, auch wenn man sich einen persönlichen Stop setzt, ist einfach megasch.....

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.519.616 von jevogru am 29.05.07 10:01:23

siehe #1430

mir macht es auch mehr Spaß, wenn ich nur die Gewinne zählen brauch aber es gibt eben auch mal Phasen in denen es nicht so läuft wie es sollte

[taiwandeal]

"versteckte Kosten" in Zertifikaten ???

Beispiel

man kauft ein Zertifikat mit Hebel 7 - Finanzierungslevel 6670 Punkte

Zerti-Preis: (7770 - 6670) * 0.01 = 11 EUR

steigt der DAX in den naechsten Tagen beispielsweise auf 8188 Punkte, dann haetten wir

Zerti-Preis: (8188 - 6670) * 0.01 = 15.18 EUR

bei einem Investment von beispielsweise 10000 EUR also 3800 EUR Gewinn...







die Finanzierungskosten eines solchen Zertifikats werden auf den Basispreis aufgeschlagen...
bei einem entsprechenden Coba-Zertifikat habe ich beispielsweise einen Anpassungsprozentsatz von 6,27%p.a. gefunden - das heisst, das der Basispreis innerhalb eines Jahres von 6670 auf 7088 Punkte "angepasst" wird

haetten wir den oben genannten Anstieg auf 8188 Punkte in einem Zeitraum von einem Jahr:

Zerti-Preis: (8188 - 7088) * 0.01 = 11.00 EUR

der Preis des Zertifikats ist dann nach wie vor 11 EUR - die 3800 EUR Gewinn wurden von den Finanzierungskosten aufgefressen ....

Investment: 10000 EUR / Kosten pro Jahr: 3800 EUR
das macht 38%p.a. versteckte Kosten - sehe ich das richtig ?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.528.401 von taiwandeal am 29.05.07 18:43:00

vom Prinzip her richtig
der Basispreis wird sowohl bei Call als auch bei Put börsentäglich angehoben, was negative bzw. positive Auswirkung hat

Beispiele zur Preisbildung von ABN-AMRO

Zwei Beispiele sollen die Preisbildung verdeutlichen.

Zunächst betrachten wir einen Knock-Out Call auf den Dax 30 Index. Die Knock-Out-Barriere liegt hier bei 3.400 Punkten. Bei einem Dax-Stand von 4.065 Punkten kostet dieses Produkt 7,97 (Geld) - 8,00 (Brief) EUR. Die einfache Differenz Index - Kursbarriere beträgt somit 4.065 - 3.400 = 665. Bei einem Bezugsverhältnis des Produktes von 1:100 ergibt sich 6,65. Durch die Laufzeit des Produktes bis 25.04.03, was aktuell 287 Tagen entspricht, ergibt sich ein Aufschlag von 8,00 - 6,65 = 1,35 EUR. Würde der Dax bis zum 25.04.03 bei 4.065 Punkten feststehen, so würde das Zertifikat genau um diese 1,35 EUR auf 6,65 EUR sinken, was einem täglichen Verlust von gerade einmal 0,47 Cent entspricht. Von Zeitwertverlusten, die mit denen von Optionsscheinen zu vergleichen wären, kann hier also nicht gesprochen werden.

Ein Knock-Out Put, der von fallenden Kursen des Dax 30 profitiert, hat eine Kursbarriere von 5.160 Punkten bei einer Laufzeit bis 19.09.02. Das Zertifikat kostet 10,88 (Geld) - 10,91 (Brief) EUR bei einem Indexstand von 4.050 Punkten. Gegenüber der einfachen Differenz von 5.160 - 4.050 = 1.110, respektive 11,10 EUR (Bezugsverhältnis 1:100) ergibt sich im Produkt also sogar ein kleiner Abschlag von 11,10 - 10,91 = 0,19 EUR. Würde sich der Index um keinen Punkt mehr bewegen, so würde der Anleger diese 0,19 EUR über die 69 Tage Restlaufzeit mit 0,27 Cent pro Tag verdienen.

[taiwandeal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.528.548 von MCTRADING am 29.05.07 18:53:50

"täglichen Verlust von gerade einmal 0,47 Cent"

naja bei einem Investment von beispielsweise 10000 EUR
0.0047 EUR * 365 Tage * 12500 Stk. = 2144 EUR p.a.

das ist immer noch reichlich - oder ?

[MCTRADING]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.528.999 von taiwandeal am 29.05.07 19:30:44

stimmt, war aber ja auch aus einem Werbetext entnommen