Gibt es 2 Wertpapiere, die sich exakt gegenläufig entwickeln??? - 500 Beiträge pro Seite

[Zinsi1]

Gibt es 2 Wertpapiere, die sich exakt gegenläufig entwickeln???

Gibt es sowas? Bei Optionen Put/Call spielt ja noch die Volatilität und der Zeitwert mit rein, so dass der ober beschriebene Fall nicht eintritt!

Wer kann mir weiterhelfen???

[Kristiansen]

@ Zinsi

Wieso ,wenn du dir den Call und Put suchst mit einer längeren Laufzeit z.Bsp. 1 Jahr, am besten den selben Basis
Preis oder noch besser bei Indizes Put sollte einen höheren
Basis Preis als Call haben( als Pufferzone) und einer geringen Volatilität komst du auf ein positives Ergebnis.
Wenn es z.Bsp. runter geht, gewinnt der Put mehr als der Call verliert, warum auch immer.
Nur Tages und Wochenweise gesehen, da sonst auch Zeitwertverlust.
Und wenn es hoch geht gewinnt der Call mehr als der Put verliert.

Aber ganz ehrlich, wenn du längere Zeit mit OS handels, dann
ist ein Straddle zwar effektiv ( habe persöhnlich gestern
vor Fed Sitzung einen gesetzt), aber total langweilig.
Mit einem Wochengewinn von 1,5 bis 3 % Gewinn gibt man sich
dann nicht zufrieden.
Selber handele ich zur Zeit den OS Call 582086 und den
Put 714632 immer im wechsel. Diese Scheine sind zwar zur
Zeit sehr heiß, weil sie nur noch bis 19.12.2001 gehandelt
werden können( Laufzeit bis 27.12.2001 ), aber es ist von
der Gewinn/Verlust Möglich einfach zu Verführerrisch.

Halte zur Zeit den Call 582086 / EK 0,84 heute ) und der
wird bis Freitag wohl um einiges laufen).
Ab Freitag werde ich aber zu März Call/Puts wechseln.

So long

[Dividendenstratege]

@Zinsi1

Es gibt z.B. von der ABN Amro Turbo-Zertifikate mit denen
man (mit Hebelwirkung) auf steigende und fallende Indizes
setzen kann. Hier wirken sich Änderungen der Volatilität
>nicht< aus.

Warum suchst du so etwas?

mfG
Dividendenstratege

[batemann]

Lasst Euch doch nicht von den Emittenten verarschen und handelt dirket Optionen an der Eurex !
Dort ist der Vola-Effekt garantiert !!

Gruss Pat

[ProfiAnalyst]

@ Kristiansen:

Es kann doch gar nicht sein, dass man mit Deiner Methode sichere 1,5% -3% die Woche macht! dann würde es doch jeder machen und keiner bräuchte mehr zur Arbeit zu gehen, da es aufs Jahr hochgerechnet 100% Wertzuwachs aufs eingesetzte Kapital sind - und zwar sicher...

Das kann doch gar nicht hinhauen!?

[LFGBroker]

Straddle mit OS: Profit 3 % und Risiko Totalverlust ...

Regelmässig Geld verdienen kannst du nur als Stillhalter
(Verkauf von Optionen) mit entsprechendem Risiko.

[ProfiAnalyst]

@ LFG:

AHA, das klingt doch schon ganz anders als die Darstellung von Kristiansen....

[Dotcomer]

@Zinsi

ja es gibt Wertpapiere welche sich exakt gegenläuffig entwickeln.
Nimm ein Xpert Zerti auf den DAX (ohne Spread, Hebel Aufgeld, Vola ect.) und im gleichen Verhältnis das Short Zerti 764725 von ABN Amro (kein Spread, Aufgeld, Vola aber konstanter Hebel).

Nun mußt Du nur noch den Einsatz im Xpert so auslegen, daß er dem konstanten Hebel im Short Zerti entspricht.

z.B. Short Zerti hat einen Hebel von 5, Xpert hat Hebel von 1 (also keinen).

DAX bei 5000
Xpert = 50€ * 100 Stk = 5.000€
Short = 10€ * 100 Stk = 1.000€

DAX bei 5500
Xpert = 55€ * 100 = 5.500€
Short = 5€ * 100 = 500€

DAX bei 4500
XPERT = 45€ * 100 = 4.500€
Short = 15€ * 100 = 1.500€

Summe ist immer 6.000€.

Achtung: das Short Zerti wird bei 5800 automatisch glattgestellt. Gesamtsumme bleibt bei 6000€, aber man muß dann ein neues ShortZerti kaufen. Xpert-Zertis haben eine unbegrenzte Laufzeit.

Mich würde aber auch mal interessieren warum man sich so eine Kombi basteln sollte/ wollte.

Gruß
Dot

[Dotcomer]

@Zinsi

habe gerade gesehen, daß es von der BGB Bär- Endlos Zertis auf verschiedene Indices gibt. Alle ohne Hebel und Ausgabeaufschlag. Auf den DAX wäre das z.B. das 586 832
Strike liegt bei 15000. Also bis der DAX dahin läuft muß noch viel passieren.
Dies mit einem Xpert Zerti bzw. einem Endlos Zerti von der BGB kombiniert ergibt wieder Deine gesuchten genau entgegengesetzt laufenden WP.

BGB:
http://info.bankgesellschaft.de/apps/bg/ib/Equities.nsf/Doku…

[Startrader_III]

@Zinsi1:

Na klar.

1 Kontrakt Dax-Future long
1 Kontrakt Dax-Future short.

Was bringts?


--
Need fun at work? Try this: http://come.to/benders_office

[peterpxx]

devisen

euro/$
$/euro

[Zinsi1]

@ peterpxx:

Gibt`s dazu entsprechende Zertifikate oder andere Wertpapiere, die nichts mit Termingeschäften zu tun haben und auch nicht von der Vola und dem Zeitfaktor abhängen????

[FTrader]

Zinsi, was willst du noch?
Zertifikate die 1:1 laufen hast du bekommen.
Futures mit denen man seinen Hebel aufs eingesetzte Kapital selbst definieren kann und die auch noch höchst liquide sind, haben sie dir auch gezeigt.
--> verwechsel das nicht mit den OS die tatsächlich nur mit der Zeit Geld verbrennen.
Hier heist Termin nur, dann must du dir den nächsten Monat nehmen. Beim Forex Handel bekommst du sogar das abgenommen. Was aber auch etwas Geld kostet.
Jetzt sag schon, was hast du vor?

[FTrader]

Zinsi, was willst du noch?
Zertifikate die 1:1 laufen hast du bekommen.
Futures mit denen man seinen Hebel aufs eingesetzte Kapital selbst definieren kann und die auch noch höchst liquide sind, haben sie dir auch gezeigt.
--> verwechsel das nicht mit den OS die tatsächlich nur mit der Zeit Geld verbrennen.
Hier heist Termin nur, dann must du dir den nächsten Monat nehmen. Beim Forex Handel bekommst du sogar das abgenommen. Was aber auch etwas Geld kostet.
Jetzt sag schon, was hast du vor?