OS stark im Geld vs Turbo Zertis - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 08.10.02 18:05:36 von
neuester Beitrag 08.10.02 21:33:38 von
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ID: 643.585
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Hallo
Angenommen der Omega eines stark im Geld liegenden OS ist vergleichbar mit dem Hebel eines Turbo Zerti. Da der OS stark im Geld ist, spielen ja Volatilität und Zeitwertverlust nur eine zweitranige bzw. keine Rolle eben genauso wie bei einem Turbo Zerti. Welche Alternative würdet ihr bei so einer Situation wählen, OS oder Zerti?
Angenommen der Omega eines stark im Geld liegenden OS ist vergleichbar mit dem Hebel eines Turbo Zerti. Da der OS stark im Geld ist, spielen ja Volatilität und Zeitwertverlust nur eine zweitranige bzw. keine Rolle eben genauso wie bei einem Turbo Zerti. Welche Alternative würdet ihr bei so einer Situation wählen, OS oder Zerti?
ich würde immer den OS wählen egal ob er im geld liegt oder nicht
und wie soll das gehen, mein freund?
dein szenario ist nicht möglich, glaubst du im ernst, sonst würde jemand turbos kaufen
dein szenario ist nicht möglich, glaubst du im ernst, sonst würde jemand turbos kaufen
hää?? wieso soll das nicht gehen
häääääääää? viel ahnung hast du ja nicht klatschi.
ein turbo is nix anderes als ein verbriefter future mit stoploss, also zahlt man als zeitwert nur die verzinsung für die laufzeit.
2000er KO von der DB LZ 12/2003 kostet 6,25
2000er EUREX Call (OS gibts keine mit der basis) slebe lauzeit kostet ca 850, also umgerechnet 8,5.
mit einem OS werde ich nie den hebel eines turbos haben, sei er auch noch so im geld.
ein turbo is nix anderes als ein verbriefter future mit stoploss, also zahlt man als zeitwert nur die verzinsung für die laufzeit.
2000er KO von der DB LZ 12/2003 kostet 6,25
2000er EUREX Call (OS gibts keine mit der basis) slebe lauzeit kostet ca 850, also umgerechnet 8,5.
mit einem OS werde ich nie den hebel eines turbos haben, sei er auch noch so im geld.
Trading Spotlight
Damit die Situation eintrifft muß natürlich der Turbo auch einiges vom Basiswert weg sein. Somit kommt halt maximal ein Hebel von 2-2,5 zustande. Aber ein Turbo Bear mit 2,5 Hebel ist in diesen Zeiten ja auch nicht zu verschmählen.....
HALLO HALLO...
die frage lautete...
"Angenommen der Omega eines stark im Geld liegenden OS ist vergleichbar mit dem Hebel eines Turbo Zerti....."
wieso bitte soll es keinen OS geben mit dem selben hebel wie ein zerti?????
beispiel... 737605 ist ein OS mit omega 8,4 und liegt im geld
...willst du mir jetzt erzählen es gibt kein zerti mit selben hebel ??
die frage lautete...
"Angenommen der Omega eines stark im Geld liegenden OS ist vergleichbar mit dem Hebel eines Turbo Zerti....."
wieso bitte soll es keinen OS geben mit dem selben hebel wie ein zerti?????
beispiel... 737605 ist ein OS mit omega 8,4 und liegt im geld
...willst du mir jetzt erzählen es gibt kein zerti mit selben hebel ??
Hallo nochmal...
Hier maln Beispiel um meine Frage zu erklären
OS 680725 Put auf MLP mit dem Omega 0,44 Basispreis 20 Euro
Turbo 656990 Put auf MLP mit Hebel 0,44 Basispreis 20 Euro
Wollt nur wissen welcher der beiden Instrumente, Call oder Zerti, besser sind bzw ob es Unterschiede gibt, und welches ihr kaufen würdet. Durch nachrechnen hab ich jetzt fesgestellt, daß beide Papiere gleich auf Kursänderungen reagieren. Is ja eigentlich auch logisch :-)
Hier maln Beispiel um meine Frage zu erklären
OS 680725 Put auf MLP mit dem Omega 0,44 Basispreis 20 Euro
Turbo 656990 Put auf MLP mit Hebel 0,44 Basispreis 20 Euro
Wollt nur wissen welcher der beiden Instrumente, Call oder Zerti, besser sind bzw ob es Unterschiede gibt, und welches ihr kaufen würdet. Durch nachrechnen hab ich jetzt fesgestellt, daß beide Papiere gleich auf Kursänderungen reagieren. Is ja eigentlich auch logisch :-)
Die Frage lässt sich nicht ganz so einfach beantworten.
Aber zunächst etwas Theorie: Das Omega eines Turbos entspricht (fast) immer seinem Hebel, da das Delta (fast) immer 1 ist.
Das Omega eines OS hängt von seinem Hebel und seinem Delta ab und folglich von Moneyness, Volatilität und Restlaufzeit usw ab.
(Sehr) Grob kann man einen Turbo-Preis als Inneren Wert berechnen (schlagt mich bitte nicht, wenn ich jetzt die kleine Prämie unterschlage). Ein OS, der tief im Geld ist, besteht zu 98/99% aus Innerem Wert plus einem geringen Zeitwert. Das Delta eines solchen Scheins geht gegen 1, folglich ist das Omega i.d.R. beim OS dennoch leicht niedriger.
Zurück zur Frage: Bei einem Kursrückgang fällt der Turbo 1:1 zurück, das sukzessive rückläufige Delta federt hingegen den Kursverlust leicht ab. Daher "lebt" ein OS auch noch, wenn der Basipreis unterschritten wird, während es beim Turbo zum K.O. kommt.
Ich hoffe, deine Frage halbwegs beantwortet zu haben.
Aber zunächst etwas Theorie: Das Omega eines Turbos entspricht (fast) immer seinem Hebel, da das Delta (fast) immer 1 ist.
Das Omega eines OS hängt von seinem Hebel und seinem Delta ab und folglich von Moneyness, Volatilität und Restlaufzeit usw ab.
(Sehr) Grob kann man einen Turbo-Preis als Inneren Wert berechnen (schlagt mich bitte nicht, wenn ich jetzt die kleine Prämie unterschlage). Ein OS, der tief im Geld ist, besteht zu 98/99% aus Innerem Wert plus einem geringen Zeitwert. Das Delta eines solchen Scheins geht gegen 1, folglich ist das Omega i.d.R. beim OS dennoch leicht niedriger.
Zurück zur Frage: Bei einem Kursrückgang fällt der Turbo 1:1 zurück, das sukzessive rückläufige Delta federt hingegen den Kursverlust leicht ab. Daher "lebt" ein OS auch noch, wenn der Basipreis unterschritten wird, während es beim Turbo zum K.O. kommt.
Ich hoffe, deine Frage halbwegs beantwortet zu haben.
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