Finanzstrategien mit Optionsscheinen/Optionen - 500 Beiträge pro Seite

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Finanzstrategien:

- Long Straddle/short Straddle

- Bull Spread/ Bear Spread

- Hedging

- Syntethischer Long/short Put

- Box /short Box usw.

Wie diese Strategien praktisch umgesetzt werden

unter http://www.optionscheine.de

[Jefferson1]

Erklärung Optionsscheine

Warum? Weil man dadurch absichern kann oder
mit wenig Geld möglicherweise sehr hohe Gewinne
erzielen kann, aber auch Verluste...

Am besten kauft man sich Boerse Now, in diesen
Heft sind so ziemlich alle Optionsscheine drin...

Zunächst zum BEZUGSVERHÄLTNISS

das is z.B. 0,01

man rechnet nun:
1 : 0,01 = 100

Diese Rechnung ist sehr wichtig sie sagt aus wieviel
Optionsscheine benötigt werden, damit der über
dem Bezugskurs (Basispreis o. Basiswert) liegende Betrag,
am Ende der Laufzeit des "Optionsscheins",
erhalten werden kann, und zwar der über
den Bezugspreis (Basispreis) liegende Betrag
von EINER Aktie bzw. wenn man auf einen Index
spekuliert des EINES Indexes in dessen Währung.
(ist der Nasdaq index am Laufzeitende bei 2100
Punkten und der Bezugskurs (Basispreis) ist bei
2000, erhällt man 100 Dollar, wenn das Bezugsverhäl-
ltniss dann wie oben bei 0,01 ist braucht man für den
Erhallt der 100 Dollar 100 Optionsscheine.)

Ist der Index jedoch am Laufzeitende bei 1999 Punkten
ist ja die Vorraussetztung nicht gegeben, dass
der Bezugskurs (Basispreis) übertroffen wurde, es gibt
keinen über dem Bezugskurs (Basispreis) liegenden
Betrag, also kann man auch keine Aktien oder Index
stückelungen in Form von Chash erhalten...

Dieses gilt allerdings nur beim Call auf Aktien bzw.
Indexen, beim Call bekommt man am Laufzeit-
ende den über den Basispreis liegenden Betrag einer Aktie Indexes,
entweder ganz, wenn man, (bleiben wir mal beim
oberen Beispiel(Rechnung))
100 Optionsschein hat, oder Anteilig... bei 50 Options-
scheinen wäre das also, der Wert des halben, über den Basispreis von der Aktie
bzw. Indexxes liegenden Betrages...

Beim Put jedoch erhällt man den unter den
Bezugskurs (Basispreis) liegenden Betrag.


Hier eine Auflistung gängiger Bezugsverhälltnisse:

Soviele Optionsscheine sind nötig, für den Erhalt des Betrages über den Basispreis...
Bezugsverhältniss
0,0001 = 10 000
0,0005 = 2 000
0,001 = 1 000
0,002 = 500
0,003 = 333
0,005 = 200
0,01 = 100
0,02 = 50
0,03 = 33
0,05 = 20
0,1 = 10
0,2 = 5
0,3 = 3
0,5 = 2

Eine HEBELWIRKUNG entsteht dann, wenn man
mehr mit den Optionsschein verdient als mit
der Aktie, Indexcertifikat im gelichen Zeitraum.

Das Problem mit Optionsscheinen ist dass
diese einen begrenzte Laufzeit haben.
Man bezahlt IMMER mehr für die Scheine, also
für den Differenzbetrag zum Basispreis als
dieser realer Weise Wert ist!
Denn die Zocker hoffen alle in eine Richtung und
geben Vorschusslorbeeren...

Wenn der aktuelle Wert einer Aktie unter den Basispreis
ist, zocken trotzdem noch viele darauf dass der
Basispreis der Aktie überschritten wird (beim Call).
Eigentlich waere der Aktuelle Wert jedoch Null!
Der Preis der dann für den Optionsschein zu zahlen
ist ist nur ein "ZEITWERT", ein "INNERER" Wert ist
nicht vorhanden.

Da der ZEITWERT immer gezahlt werden muss
und manchmal ziemlich viel ausmacht...
sollte man darauf achten dass man einen
Optionsschein mit einer langen Laufzeit wählt...
denn am Ende der Laufzeit ca. 3Monate vorher
nimmt der Zeitwert den man vorher teuer mit
bezahlt hat rapide ab...


Die Hebelwrkung kann man nur berechnen, wenn
man eine Glasskugel hat!!!!!!!!!!
Glaub bloss nicht irgegnwelchen Programmen
die Dir irgendwelche tollen Hebelwirkungen
vorgaukeln,
was Du brauchst ist eine konkrete Vorstellung
davon wo die Aktie (Index) zu welchen
Zeitpunkt stehen kann, danach kann man
sich mit Hilfe der Bezugsverhälltnisse den Betrag
am Laufzeitende ausrechnen den man dann
bekommt,
wenn die laufzeit noch ein Jahr dauert
kann man davon ausgehen das der Zeitwert mehr
oder weniger "stabil" abnimmt pro Monat einige Prozent
villeicht 10- 20,
vorraussetztung dafür ist ein einiger
Massen stabiler Aktien oder Indexkurs, vor allem
darf, wenn die Aktie- der Index (beim Call) über dem
Basispreis liegt (beim Call), die Aktie der Index
nicht unter den Basispreis fallen das nennt man
"AUS DEM GELD", denn dann ist der innere
Wert futsch und der Schein ist nur für Zocker interessant
Es entsteht ein ähnlicher Effekt der Angst der die
Anleger, wie beim Laufzeitende zum Verkaufen
animiert...


Wenn man also z.B. einen Deutschen Bank Call
kauft mit Basispreis 80,00 und die Aktie steht bei
90,00, und man nimmt an der Wert der Aktie
geht in 3Monaten auf 100,00 und man hat eine
Laufzeit von 1 Jahr gewählt, kann man
bei ruhigen Handel...
darauf hoffen den Differenzbetrag von 10,00 zu bekommen, abzüglich des Zeitwertverlusts...

Und wenn man also diese Vorstellung hat
kann man am Ende seiner Überlegung
einen möglichen Hebeleffekt berechen....