Indizes scalpen - 500 Beiträge pro Seite

[casel]

Welche Handelstechniken eignen sich am besten, um Indizes möglichst Punktgenau und auch mit möglichst hoher Hebelwirkung zu scalpen? Ich nehme ml an, daß es die jeweiligen Futures sind. Sorry, hier bin ich noch Anfänger, also seid mir bitte nicht böse über möglicherweise naive Fragen.

Ich habe früher die Indizes via Optionsscheine gescalpt, mit Erfolg, der aber größer hätte sein können. Vor 2 Monaten bin ich dann auf die LIF-Zertifikate der BNP aufmerksam geworden und mit denen klappte das scalpen vorzüglich, da jeder Punkt im DAX exakt ein Cent bei den Zertifikaten war. Jetzt aber wurde das Preisfeststellungssystem umgestellt, die Zertifikate sind wie Optionsscheine, immer wenn der DAX steigt, sind die Zertifikate momentan zu teuer, wenn er fällt, zu billig. Dadurch ist kein extrem kurzfristiges scalpen mehr möglich, da man so höhrere Differenzen braucht. Außerdem wurde der Spread auf mindestens 5 Centas erhöht, so daß man schon mindestens 10 DAX Punkte nach oben oder unten braucht, um überhaupt ins Plus zu kommen.
Das ist übelste Abzocke, die ich nicht mehr mitmachen will

Nun lese ich immer wieder Interviews mit US-Scalpern, die offenbar auch extrem kurzfristig agieren. Irgendwie muß es da also eine Lösung geben

Kann man mit Futures die Indizes "näher am Markt" scalpen?

1. Läuft der DAX Future synchron zum DAX oder zappt er auch hoch und runter je nachdem ob der DAX stark steigt oder fällt?

2. Oder ist der Future "selbständig", richtet sich aber ungefähr nach dem DAX?

3. Welche Möglichkeiten gibt es noch außer Futures und OS und BNP-zertifikate um Indizes zu scalpen?

Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!

[bilsenkraut]

Servus casel,

ich mach auch grad daxjagd, aber mit Optionen, hier kann man sich sehr liqide Kontrakte aussuchen, die einen niedrigen geld/briefspread haben, der Vorteil gegenüber futures ist, bei longcall/shortcall brauchst Du keine Margin, der Vorteil bei Optionen gegenüber Optionsscheinen ist, Du kannst Dich in die Mitte des Geld-Brief-Kurses setzen, mußt dann nicht den ganzen Spread überspringen, Kurse realtime bei Fimatex, kostet aber ein bißchen, augenblich gerade interessant: Daxcall/4900/febr, Geld/Brief:
55,8 zu 58,3, ich würde hier mit einem Limit von 57,0 reingehen, wenn ich ihn gleich haben will, wenn ich nochn paar Minuten Geduld habe, dann mit 56,6 (achja, ist dann ein Preis von ca. 260 Euro pro Kontrakt

Gruß

bilsenkraut

[Thoughtbreaker]

@casel

Im Regelfall ist es so, dass der DAX-Future synchron mit dem DAX selbst läuft. Differenzen werden durch Arbitrage sehr schnell ausgeglichen.

Der DAX-Future ist meistens "schneller" als der DAX selbst. Wenn z.B. aktuelle Zahlen veröffentlicht werden, reagiert zuerst der DAX-Future, weil dort dann teilweise mehrere Trades innerhalb einer Sekunde zu unterschiedlichen Preisen abgewickelt werden. Der DAX-Index wird aber nur in größeren Abständen neu berechnet (tick-Zahl ist dort wesentlich geringer).

Zum Traden spielt das für Dich aber keine Rolle, da Du dann ja nicht mehr nach dem DAX, sondern nach dem DAX-Future-Chart handelst. Mit anderen Worten: So, wie Du vorher auf den DAX geschaut hast, schaust Du nun auf den FDAX.

[casel]

Hallo Bilsenkraut,

vielen Dank für Deine Antwort!
Soweit ich das richtig verstehe, hat dieser DAX Call einen Spread von 2,5 DAX Punkten. Steigt er synchron zum DAX (-Future) mit, oder wird erst mal das "Aufgeld" abgebaut? Wenn der Call aber sehr liquide ist, dann kann man im Extremfall sogar am Spread profitieren ?

Diese kostenplflichteigen Derivate-TRealtime-Kurse von Fimatex kenne ich nocvh von früher, sie interessieren mich im Moment brennend wegen den BNP Derivaten. Was kosten die genau?

Vielen dank für eine Antwort!

casel

[casel]

Hallo Thoughtbreaker,

danke auch für Deine Antwort. Ich habe mir das Buch Direct Access Trading bestellt und hoffe dadurch mit den Futures schlauer zu werden.

Wie lautet eigentlich die WKN auf den FDAX?

Danke für weitere Antworten!

[casel]

[bilsenkraut]

Servus casel,

das Aufgeld hab ich mir noch nie ausgerechnet, spielt auch im Prinzip keine Rolle, da der Preis nur nach Angebot und Nachfrage wie bei Aktien, je kürzer die Fälligkeit, umso weniger Aufgeld und umso linearer die Kursbewegungen Aktie/Optionen, du kannst auch am letzten Tag handeln, diesen Freitag ist Verfallstermin! Das istne heiße Kiste, brauchste aber unbedingt realtimekurse und ein schnelles Handelssystem, zu GTS und den BNP Scheinen kann ich nix sagen, da ich mir die Kurse hier immer auf der homepage von BNP anschaue, prinzipiell kostet eine Kursabfrage 1,5 cent bei gts

übrigens: bei liquiden Optionen findet oft alle paar Sekunden ein Handel statt, die Geld-Brief-Spannen werden sowieso alle paar Sekunden angepaßt, es stimmt schon, daß der Future schneller ist, da im Prinzip mehrere Trades pro Sekunde sind, das spreadverhältnis dürfte aber ähnlich sein, nur daß du bei Futures margin hinterlegen mußt, bei Optionen nicht

Schau mal beim Prof19 seinen thread rein, der macht das ziemlich gut bei USA-Optionen

Gruß

Bilsenkraut

[Thoughtbreaker]

@bilsenkraut

Einen engeren Spread als beim FDAX gibt es nicht bei Optionen. Ausserdem ist der Future Vola-neutral. Das Risiko von Volaänderungen ist damit ausgeschaltet.

[casel]

danke für eure antworten!

[emiscalper]

@bilsenkraut

Sag mal, was zahlst du so an Gebühren bei Fimatex, wenn du
meinetwegen 20 von den in #2 erwähnten ODAXen kaufst. Da
wird sich casel die Augen reiben !

[LFGBroker]

Und hoffentlich hat der den Call von gestern los gebracht, denn MHD läuft bald ab.

DaxCall/4900/Feb, Geld/Brief: 55,80 zu 58,30

[bilsenkraut]

Servus emiscalper, LFG-Broker und Alle,

den Daxcall hab ich nur auf die schnelle bei Fimatex rausgesucht zur Verdeutlichung und gerade nicht damit gehandelt, ich selber mache in der Regel Stillhaltergeschäfte (shortputs +shortcalls) und mißbrauche Dax Longcalls/Longputs meistens nur zur Absicherung meiner Positionen, aber ab und zu mische ich unmittelbar vor dem Verfallstermin ein bißchen bei den fälligen mit (wieder morgen vormittag und Freitag vormittag!) weil der Hebel dann gigantisch ist, aber nur bei Optionen im Geld.

Mache in Der Regel nur Optionen auf DAX-Basiswerte und hauptsächlich bei Consors, da die Anzahl meiner Kontrakte pro Position meistens größer ist und Fimatex sich nur lohnt bis max. 2 Kontrakten pro Positon, ab 3 wirds teuerer als bei Consors. Consors ist aber umständlicher und unzuverlässiger.

Fimatex kostet pro Kontrakt 5 Euro, aber mindestens 12,50 Euro, Consors kostet 0,5% der Optionsprämie, bei größerem Handelsumfang Sonderkonditionen (Verhandlungssache!)

Gruß

Bilsenkraut