*Devisen-Strategie-Account* seit über 10 Jahren nachhaltig erfolgreich! - 500 Beiträge pro Seite

Hallo geschätzte User

Erlaube mir hier nochmals auf eine wirklich interessantes Account aufmerksam zu machen.

Bei der momentanen Durchsicht der Finanzpresse (z.B. aktuelle Ausgabe Cash) kann man erstaunlicherweise nachlesen, das viele Aktienfonds dieses Jahr bei Ihrer Performance nicht überzeugen konnten!

Ich nehme deshalb die Gelegenheit war, auf ein "Devisen-Strategie-Account" hinzuweisen, das von meinen Kunden als Ergänzung zum Aktiendepot, seit z.T. über 10 Jahren mit grosser Zufriedenheit genutzt wird.

Das Händlerteam setzt seit 1992 professionell die über 30 Jahren bewährte *Short-Strangel-Strategie* im Devisenbereich um. (Das heisst immer gleichzeitiger Verkauf von Call und Put Devisenoptionen)

Damit konnte, meiner Meinung nach, eine nachhaltige Wertsteigerung erzielt werden bei einem vernüftigen Risiko-Ertrags Profil.

Zum Vergleich die Netto-Performance per Jahr, Stand Oktober 2006:

1992 + 20.53%
1993 + 32.61%
1994 + 26.56%
1995 + 28.20%
1996 + 09.03%
1997 + 21.64%
1998 + 24.03%
1999 + 18.30%
2000 + 22.26%
2001 - 12.70%
2002 + 31.71%
2003 + 06.84%
2004 + 07.41%
2005 + 19.02%
2006 + 18,21%

Eine offen und anregende Diskussion würde mich freuen.

Grüsse
scampxx

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.153.841 von scampxx am 13.12.06 16:32:29Klingt interessant.

Kannst Du noch etwas näher erläutern, wie ich daran partizipieren kann?

Ist das eine Art Handelssystem?

Danke schonmal.

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.154.405 von Fruehrentner am 13.12.06 16:54:10Verehrter User Fruehrentner

Besten Dank für Deine Anfrage.

Da lange Postings verpönt sind, möchte ich mich möglichst kurz fassen, obwohl es natürlich viel zu diskutieren gäbe.

Die Grundlage des Accounts basiert auf der Überlegung, dass erfahrungsgemäss die Käufer von Optionen langfristig gesehen zu den Verlierern gehören. (Zeitwertverlust) Das heisst umgekehrt, dass für die Verkäufer von Optionen die Chancen wesentlich günstiger sind.

Umgesetzt wird dies mit dem gleichzeitigen Verkauf einer CALL / PUT Position wie auch immer dem gleichzeitigen schliessen derselben, entsprechend der seit über 30 Jahren bewährten *Short-Strangle-Strategie*.
Den Vorteil sehe ich darin, dass bei dieser Strategie nicht in eine Marktrichtung spekuliert werden muss, sondern dass lediglich eine Bandbreite abgedeckt wird, um gleichzeitig den Zeitwertrückgang zu nutzen.

Damit werden die Risiken erheblich verringert. (Verglichen mit vielen Kauf/Verkauf Signal oder Daytradingprogrammen)
Daraus ergibt sich ein vernünftiges Risiko/Ertrags Profil.

Wie Du siehst, sprechen wir hier nicht von einem Handelssystem!

Spektakuläre kurzfristige Gewinne von x-100% sind hier natürlich nicht drin. Wer aber, vielleicht als Ergänzung zu seinen Wertschriftendepot, eine nachhaltige langfristige Wertsteigerung sucht, ist hier sehr gut bedient.

Weitere Merkmale sind die volle Transparenz, das heisst die Renditen sind einfach nachvollziehbar und dass das Kapital ist auch jederzeit, kurzfristig verfügbar.

Selbstverständlich ist ein professionelles Handling die Voraussetzung.
Dies hat das Händlerteam in den vergangenen 14 Jahren erfolgreich bewiesen, weshalb ich das Account auch gerne meinen Kunden empfehle.

So, ich hoffe ich konnte Dir die Sache etwas näher bringen?
Es gäbe natürlich noch vieles zu diskutieren.

Wenn Du mir via BM, eine Email Adresse zusendest, kann ich Dir gerne bei Interesse, weitere Details zusenden.

Eine Antwort würde mich sehr freuen.

Freundliche Grüsse
scampxx

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.169.973 von scampxx am 14.12.06 10:30:39@scampxx,

Du hast eine BM.

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.153.841 von scampxx am 13.12.06 16:32:29und wer stekct hinter dem system: der berühmte oegeat oder ein anderer?

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.175.326 von psychopath_91 am 14.12.06 14:50:57wer ist oegeat?

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.175.361 von Fruehrentner am 14.12.06 14:53:07hat sich gerade erledigt

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.175.326 von psychopath_91 am 14.12.06 14:50:57@psychopath_91

Geschätzter User psychopath_91

Danke für Ihre Anfrage.

Nein, wir sprechen hier von absolut keinem Handelssystem!

Die *Short-Strangel-Strategie* gehört zu den ca. 10 klassischen, seit über 30 Jahren angewandten Optionsstrategien!

Diese gehören auch zur Grundausbildung jedes Derivathändlers.

Das von mir beschriebene Account hat auch nichts mit anderen Usern (oegeate usw.) hier bei WO zu tun.

Grüsse aus der Schweiz
scampxx

Hallo geschätzte Thread Leser

Auch 2006 war wieder ein erfolgreiches Jahr für das von mir beschriebene "Trading-Account".

Performance 2006 netto +18,12%

Ergänzend dazu die aktualisierte Performance Tabelle seit 1992.

1992 + 20.53%
1993 + 32.61%
1994 + 26.56%
1995 + 28.20%
1996 + 09.03%
1997 + 21.64%
1998 + 24.03%
1999 + 18.30%
2000 + 22.26%
2001 - 12.70%
2002 + 31.71%
2003 + 06.84%
2004 + 07.41%
2005 + 19.02%
2006 + 18.12%

Über Meinungen dazu, würde ich mich freuen.

Grüsse
scampxx

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.985.202 von scampxx am 17.01.07 16:36:46Ich muss mir das nochmal in Ruhe ansehen, hatte bisher keine Zeit.

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.026.760 von Fruehrentner am 19.01.07 10:11:48Besten Dank für Ihre Antwort.

Lassen Sie sich Zeit.

Einen Kommentar von Ihnen dazu, würde mich freuen.

Grüsse
scampxx

Hi zusammen!

Diese Strategien sind so alt, wie es Optionen gibt...
Die Grundidee ist ganz einfach.
Eine Kombination einer Long- und einer Putoption welche man beide shortet, beide sind Out-of-the-money.
Man geht davon aus, daß bis zum Ablaufen der Restlaufzeit beide Positionen wertlaus auslaufen und der Gewinn ist somit die eingestreifte Prämie, die zu Beginn kassiert wurde. Wieweit die Strikepreise vom aktuellen Wert entfernt sind, wird durch die Volatilität der Vergangenheit bestimmt.
Das Problem bei diesen Strategien (gibts genauso bei allen anderen Assetklassen). Funktioniert jahrelang mit beständiger Performance und unglaublichen Portfoliokennzahlen (Sharpe-Ratio, Sortino-Ratio usw.), doch irgendwann ist es fix, daß ein Totalverlust eintritt, es stellt sich nur die Frage wann.
Denn wenn dann die Positionen bis zur Restlaufzeit der Optionen über der berechneten Vola in eine Richtung tendieren ist der Ofen aus.

Viele liebe Grüße

Bin bei Moe

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.113.578 von BeiMoe am 22.01.07 17:04:47Hallo User BeiMoe

Besten Dank für Ihren sehr kompetenten Kommentar.

Es freut mich, hier mit jemandem etwas fundierter Diskutieren zu können.

Sie haben natürlich absolut recht, wie ich das auch im 1. Posting geschrieben habe, die *Short-Strangel-Strategie* existiert seit dem es den Optionshandel gibt.

Ich wollte damit lediglich aufzeigen, dass es sich bei dem von mir beschriebenen Account, um einen bewährte und nachvollziehbare Sache geht, im Gegensatz zu vielen z.T, intransparenten Systemen. (Computertradingprogrammen, Daytrading, Black Boxes usw.)

Ich habe selber Erfahrungen mit diversen Anlagesystemen etc. gemacht!
Leider konnten die meisten jedoch langfristig nicht überzeugen und deshalb teile ich auch Ihre Meinung bezüglich der Verlustquoten.

Bedingung für ein erfolgreiches Umsetzen der Strategie ist ein professionelles Trading wie auch ein konsequentes Risikomanagement.

Ich denke das Händlerteam des von mir beschriebenen Accounts, hat nach mehr als 14 Jahren (siehe belegbare Performancetabelle seit 1992) überzeugend bewiesen, dass auch eine nachhaltige, langfristige Wertsteigerung möglich ist.

[s]Das Problem bei diesen Strategien (gibts genauso bei allen anderen Assetklassen). Funktioniert jahrelang mit beständiger Performance und unglaublichen Portfoliokennzahlen (Sharpe-Ratio, Sortino-Ratio usw.), doch irgendwann ist es fix, daß ein Totalverlust eintritt, es stellt sich nur die Frage wann.
Denn wenn dann die Positionen bis zur Restlaufzeit der Optionen über der berechneten Vola in eine Richtung tendieren ist der Ofen aus[/s]

Dürfte ich Sie Fragen, auf welche Optionsmärkte Sie sich hier beziehen?

Eine Antwort würde freuen.

Freundliche Grüsse und viel Erfolg
scampxx

Hallo!

Eine klassische Assetklasse in diesem Bereich sind die Equityindices...

Ich selbst habe Handelssysteme entwickelt, die natürlich unmöglich eine derart konstante Performance erreichen können, da meist eine Nettoexposure gegeben ist. Auch im FX-Bereich, aber auch eines für Equityindesfutures. Das FX-Produkt hat zwar in den letzten Monaten geschwächelt, bin aber seit Start noch im Plus. Demgegenüber steht das Equityprodukt welches tatsächlich sehr gut performt.
Handelssystementwickler werden nie ihre Strategie preisgeben können, da sie sonst nichts mehr daran verdienen können. Meist ist es ja so, daß auf einer Seite die Investoren stehen und auf der anderen Seite die Systementwickler und beide sind aufeinander angewiesen (damit meine ich im alternativen Investmentbereich). Somit wäre es fatal, wenn der Investor die Strategie kennen würde, da er keine Managementgebühren und Performancegebühren zahlen müßte.
Ich selbst hoffe, mit dieser Weise meine Brötchen verdienen zu können. Der Trackrecord läuft und man hofft eben Investoren zu finden.

mfg

Bin bei Moe

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.117.034 von BeiMoe am 22.01.07 19:25:02Hallo User BeiMoe

Besten Dank für Ihre interessanten Ausführungen, ich finde dies eine sehr spannende Materie.

Darf ich Fragen, nach welchen Kriterien Ihre Handelsprogramme konzipiert sind?
(Selbstverst. nur soviel Sie preisgeben möchten)

Wie lange laufen Ihre Handelssysteme schon real?

Grüsse
scampxx

Guten morgen,

meine Systeme laufen zu 100 % systematisch. Entscheidungskriterien sind technische Indikatoren, welche auf Stufe 1 natürlich nach Trends ausschau halten. Werden diese erkannt wird in Trendrichtung investiert. Gibt es keinen Trend, liefern andere Indikatoren ein Signal um eben im Seitwärtsmarkt Performance zu erzielen.

Beide Systeme sind ähnlich konzipiert, aber es gibt unterschiedliche Indikatoren, da sich die Märkte doch unterschiedlich verhalten. Interessanterweise habe ich mit dem gestrigen Tag beim Equity Indexprodukt ein neues Alltimehigh erreicht (+ 29 %), mit dem FX-Produkt bin ich aber knapp am Alltimelow (+ 1,5 %), trotzdem noch im Plus.

Die Systeme laufen real erst seit April 2006.

Bin bei Moe

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.123.487 von BeiMoe am 23.01.07 08:53:43Danke für die Antwort

Klingt sehr spannend.

Ist die Idee eher kurzfristige Gewinne zu ralisiseren oder längerfristigen Mehrwert zu generieren?

FX ist natürlich eine anspruchsvolle Sache!
War selber mal eine gewisse Zeit FX-Händler.

Welche Equityindices bevorzugen Sie?

Wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg und eine grosse Portion Börsenglück!

Grüsse
scampxx

Gerne!

Eben beides, also kurzfristige Gewinne, aber auch mittelfristige Trends zu nutzen.
Die Idee dahinter ist natürlich auf stetige Performance ausgerichtet, mit niedriger Vola, deshalb ist der Hebel auch begrenzt.

Ich bevorzuge die größten Indices, weltweit.

Danke für dich Glückwünsche

lg,

bin bei Moe

Mich würde mal interessieren, warum du Handelssysteme entwickelst die du dann verkaufen möchtest, anstatt selber das Geld mit dem Handel zu verdienen. Der Vorwurf lautet ja oft, dass mit den frei erwerbbaren Handelssystemen kein Geld verdient werden kann, da ja sonst der Systementwickler lieber das Geld an der Börse selber verdienen würde und es nicht an Dritte verkauft.
Oder verkaufst du nur die Signale?

Du hast vollkommen Recht. Jemand der sein Handelssystem verkauft ist schon hochgradig verdächtig. Denn wenns gut ist, sollte er doch selbst damit Geld verdienen.
Ich komme gar nicht auf die Idee mein System zu verkaufen, denn ich will richtig Geld verdienen. Also mit Management- und Performancegebühren.
Dazu braucht man eben auch etwas Glück, da der Beginn eines Trackrecords ja nicht unwichtig ist. Je länger der dann wird und je länger man sich im Plus hält, desto wahrscheinlicher kann man Kundengelder lukrieren.
Wenn ich mein eigenes Geld investiere habe ich nicht viel davon, wenn ich 20 - 30 % im Jahr mache...leider ist es nicht so viel, aber wenn ich ein paar Mio. mit dem System manage, sind die Managementgebühren schon höher als mein komplettes Kapital das ich investieren könnte.

ich hoffe, ich konnte eine befriedigende Antwort abgeben.

lg,

Bin bei Moe

Hallo geschätzte User

Gebe Ihnen absolut Recht, so ein Projekt ist zu Beginn immer schwierig. Gewisse Vermögensverwalter platzieren Ihre Gelder ja erst ab einem Trackrecord von mind. 3-5 Jahren. Auch die Zielstzung mit 20%-30% ist ambitioniert und wahrscheinlich nur mit erhöhten Risiken zu erreichen?

Mal ein anderer Ansatz:

Ich erlaube mir hier mal meine persönliche Meinung bezügl. längerfristiger und nachhaltiger Wertsteigerung eines Handelsdepots zu äusseren. (Wie gesagt pers. Meinung, die kann natürlich auch falsch sein?)

Ich habe über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanz und Börsengeschäft. Dabei bin ich zum Schluss gekommen, dass es für einen nachhaltigen Erfolg schwierig ist den Markt langfristig zu schlagen.

Eine Anlage die darauf basiert, quasi jeden Tag eine Kauf resp. Verkaufsentscheidung zu fällen, hat es sehr schwer den Markt zu schlagen. (Sei es mit Chartanalyse oder Kauf / Verkaufssignalen und was es so alles gibt)

Oder anders formuliert; es ist chancenträchtiger zu bestimmen wo der Markt nicht hingeht als zu bestimmen wo er hingeht.

Deshalb hat mich die *Short-Strangel-Strategie* überzeugen können.

Hier geht man noch einen Schritt weiter, indem man lediglich auf eine Bandbreite spekuliert und beide Seiten abdeckt.
Damit das Risiko limitiert wird, werden immer beide Seiten (CALL/PUT) gleichzeitig geöffnet und auch geschlossen.

Wie eingangs dieses Threads erwähnt, konnte damit bei dem von mir beschriebenen Konto, in den letzten 14 Jahren nachhaltig, erfolgreich gehandelt werden. (siehe Performance Tabelle)

Ok, wie gesagt nur meine Meinung, man darf das durchaus auch anders sehen.

Bin auch gerne offen für Neues.
Darf ich Fragen, wie sieht das mit eueren Erfahrungen aus?

Grüsse
scampxx

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.140.751 von scampxx am 24.01.07 00:17:40Guten morgen!

Eine Performance von 20 - 30 % p.a. im Schnitt ist ohne erhöhtem Risiko nicht zu erreichen. Da gebe ich Ihnen absolut Recht. Mein Equityindexfutures Produkt steht jetzt bei fast + 30 % (in weniger als 12 Monaten). Wie gesagt, real gehandelt. Nicht einmal von mir selbst, sonder via eines Hedgefonds (managed account).
Das Risiko will ich damit limitieren, indem die Nettoexposure (also Summe aller Long- + Summe aller Short-Positionen) nicht höher als 50 % ist (absolut betrachtet).
Das Sharpe-Ratio beträgt zur Zeit 2,42 % und das täglich berechnet. Bei wöchentlicher Berechnung wäre es noch höher, von monatlicher Berechnung mal komplett abgesehen.
Das System habe ich mit Daten gefüttert, die mit 1999 beginnen, da ich den "wahnsinnigen" Trend der Jahre davor nicht optimieren wollte und dadurch wertlose Signale bekomme. Danach habe das fertige System mit Daten seit 1991 gefüttert und auch da nur 1 Verlustjahr erlitten, welches sich in Grenzen hielt.
Auf dem Chart ist kein Unterschied zwischen Backtesting (vor 2004) und dem Forwardtest (ab 2004) und der realen Umsetzung (2006) zu erkennen.
Also dürfte mir da ein großer Wurf gelungen sein. Deswegen bin ich optimistsch, daß es so ähnlich weitergehen kann und hoffe natürlich auf interessierte Investoren.
Leider schauts beim FX-Produkt nicht mehr so gut aus (trotzdem noch im Plus). Den Grund kenne ich zwar, ich will aber nicht ins System eingreifen, da ich davon überzeugt bin, daß irgendwann wieder "normale" Zustände an den Währungsmärkten herrschen werden.

Einen schönen Tag wünsche ich noch

Bin bei Moe

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.142.786 von BeiMoe am 24.01.07 09:18:03Hallo

Gratuliere, da sind Sie ja brilliant gestartet. Hoffe es geht auch 07 weiter so für Sie.

Was halten Sie von meiner These bezüglich der Marktbeurteilung. Wie kann man am besten den Markt schlagen?

Grüsse
scampxx

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.176.534 von scampxx am 25.01.07 13:46:07Hi!

Nun zur Betrachtungsweise, daß es auf Dauer schwer ist den Markt zu schlagen und daraus zu der von Ihnen beschriebenen Strategie zurückzugreifen finde ich zwar im ersten Moment nachvollziehbar, aber eines ist gewiß.
Es wird der Tag kommen, wo sich der Markt in dem sie investiert sind, derart in eine Richtung ein- oder ausbricht, daß eine der 2 Shortpositionen derart Verluste einfahren wird, daß ein Totalverlust ziemlich wahrscheinlich wird.
Wie wir wissen (sollten), die Volatilität wird vom Markt komplett unterschätzt. Wenn man sie die Black-Scholes Formel hernimmt, geht diese von der Normalverteilung der Renditen aus. Dies entspricht aber nicht ansatzweise der Wirklichkeit. Denn Extremwerte bei den Renditen kommen viel häufiger vor, als es in dieser Formel angenommen wird.

Meine Meinung wie man den Markt schlagen kann. Zu ungefähr 80 % der Zeit genau das Gegenteil von dem machen, was alle anderen machen. Das ist natürlich bei den Aktien bzw. Indices leichter als bei den Währungen oder Rohstoffen.

Schönen Abend

Bin bei Moe

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.184.552 von BeiMoe am 25.01.07 19:29:43Hallo

Besten Dank für Ihre kompetente Antwort.

Es wird der Tag kommen, wo sich der Markt in dem sie investiert sind, derart in eine Richtung ein- oder ausbricht, daß eine der 2 Shortpositionen derart Verluste einfahren wird, daß ein Totalverlust ziemlich wahrscheinlich wird.

Einerseits ist selbstverständlich klar, dass es sich bei dieser Strategie resp. beim Derivatgeschäft immer um eine Risikoanlage handelt. Um diese Risiken zu minimieren, wird natürlich nur in den sehr linquiden Hauptwährungsmärkten ($/EUR, $/CHF etc) gehandelt. Dass heisst auf Ihre Antwort bezogen, beim zu starken Ausbruch in die eine oder andere Richtung, werden beide Seiten umgehend glattgestellt. (hat in den letzten 14 Jahren ohne grössere Verluste belegbar, erfolgreich funktioniert!)

Wie wir wissen (sollten), die Volatilität wird vom Markt komplett unterschätzt. Wenn man sie die Black-Scholes Formel hernimmt, geht diese von der Normalverteilung der Renditen aus. Dies entspricht aber nicht ansatzweise der Wirklichkeit. Denn Extremwerte bei den Renditen kommen viel häufiger vor, als es in dieser Formel angenommen wird.

Absolute Zustimmung! Diese Erfahrung kann man öfters machen!

Meine Meinung wie man den Markt schlagen kann. Zu ungefähr 80 % der Zeit genau das Gegenteil von dem machen, was alle anderen machen. Das ist natürlich bei den Aktien bzw. Indices leichter als bei den Währungen oder Rohstoffen.

Ok, dies klingt in der Theorie einleichtend. Nur wie immer ist es ein Frage des Timings.
Wann ist der Zeitpunkt der 80% bei dem man gegen den Markt agieren sollte?

Schönen Sonntag
Grüsse
scampxx

Guten Morgen!

Die Frage des Timings liegt bei mir ganz in den Händen technischer Indiktatoren. Man braucht eben einen Filter, der mir mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit anzeigt, ob ein Trend vorliegt oder nicht und wenn ja, dann kann man ruhig in Trendrichtung investieren, wenn aber nicht, dann ist eben der Zeitpunkt da, wo man gegen die Marktrichtung investiert.
Welche Indiktatoren diese sind ist eigentlich unerheblich, da die meisen sowieso ähnlich berechnet werden. Man muß einfach nur die "Härte" haben ein System, welches sich bewährt hat, zu 100 % umzusetzen und man darf nicht selbst eingreifen, wenn man unsicher ist....

Bin bei Moe

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.266.415 von BeiMoe am 29.01.07 08:19:53Hallo BeiMoe

Ja das stimmt, da haben Sie Recht, das mit dem Umsetzen ist so eine Sache.

Ich erinnere mich, ich hatte vor ein paar Jahren die Gelegenheit beim Computertrading zuzuschauen.

Konsequent die Signale zu befolgen, wenn das System 2-3 Mal in Folge falsch lag, ist für die Händler nicht leicht.

Insbesondere bei speziellen, unvorhergesehen Ereignissen! (Politische usw.)
Muss nicht einmal nur 9/11 sein.

Grüsse
scampxx

Hallo

Habe gerade noch einen interessanten Artikel über den Devisenmarkt in der NZZ von heute gefunden!

http://www.nzz.ch/2007/02/19/bm/articleEXGCM.print.html

Grüsse
scampxx

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.821.610 von scampxx am 19.02.07 11:25:45404: Page not found

link geht nicht

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.821.719 von Fruehrentner am 19.02.07 11:32:38Hallo User Fruehrentner

Stimmt, Sie haben selbstvertändlich Recht.

Möchte mich höflich entschuldigen.
(Druckversion ist nicht Linkkompatibel)

Hier der korrekte Link:

http://www.nzz.ch/2007/02/19/bm/articleEXGCM.html

Grüsse
scampxx

Immer Vorsichtig sein bei Versprechungen
Trader Peter Studeman von Dow-Trading.com hatte auch 16 Jahre Börsenerfahrung. Diese Woche sind alle Managed Accounts verbrannt.

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.781.661 von 8willi8 am 11.06.07 00:36:38Guten Morgen User 8willi8

Vielen Dank für Ihren wertvollen Hinweis.

Wobei zu erwähnen wäre, dass hier niemals "Versprechungen" gemacht wurden.
Hier sprechen wir klar von einer spekulativen Anlageklasse!
Es darf nie vergessen werden: "Gewinne aus der Vergangenheit, sind keine Garantie für Gewinne in der Zukunft!"

Trotzdem, ist die hier über 17 jährige belegbare Performace ein beachtlicher Leistungsausweis!

Grüsse und viel Erfolg.
scampxx

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.153.841 von scampxx am 13.12.06 16:32:292001 - 12.70%

mich würde sehr interessieren, welcher max. drowdawn in 2001 vorlag und welche gründe hierzu.

auch würde mich die annulaisierte volatilität bei verschiedenen anlagezeiträumen interessieren.

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.818.966 von halihalo am 11.06.07 13:03:50Guten Abend User halihalo

Besten Dank für Ihre Anfrage.

Wenn es Ihnen möglich wäre, via BM mir eine Email-Adresse zuzusenden, kann Ich Ihnen sehr gerne die monatlichen Performence-Auszüge seit 1992 senden. Daraus sollten Ihre Fragen ersichtlich sein.

Freundliche Grüsse
scampxx

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.833.285 von scampxx am 11.06.07 23:33:48bm

Hallo zusammen!

Gerade bei der aktuellen Hypo-resp. Kreditkrise und den Turbulenzen an den Aktienmärkten, ist dieses "Devisen-Strategie-Account" ein wertvolle Ergänzung oder Beimischung zum klassischen Aktiendepot.

Denn hier werden ja die Renditen, unabhängig vom Aktienmarkt erzielt.

Grüsse
scampxx

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.153.841 von scampxx am 13.12.06 16:32:29Reaktivierung auf Wunsch des Users.

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.654.813 von MaatMod am 22.10.08 10:15:09Verehrter MaatMod

Besten Dank für Ihre effiziente Kooperation.
Schönen Tag.

Grüsse
scamp

Gechätzte Forumsteilnehmer

Ich erlaube mir, aus aktuellem Anlass der Finanzkrise, mein Thema hier nochmals aufzugreifen.

Gerade die aktuelle Börsensituation hat gezeigt, dass zur Ergänzung eines klassischen Depots, Anlagen die unabhängig vom Auf-und Ab an den Aktienbörsen Renditen generieren, wie z.B. dieses Devisen-Investprogramm sehr interessant sein können.

Grüsse
scamp

Wie ist denn die Wertentwicklung dieses Jahr bisher?

Antwort auf Beitrag Nr.: 35.707.736 von blaky am 27.10.08 09:08:20Danke für die Frage.

+8,5%

Grüsse
scamp

naja, nichtmehr ganz so stark, wie in den Vorjahren... war aber auch wirklich ein schwieriges Jahr...

Wo findet man denn eigentlich genauere Infos zu dem 'Produkt'?

Wer ist der Anbieter?

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.062.977 von Swing-Trade am 25.11.08 18:01:24Hallo User@Swing-Trade

Besten Dank für die Nachfrage.
Ja das ist richtig, ein wirklich schwieriges Jahr.

Also, ich selber bin unabhängiger Vermögensverwalter in der CH.

Ich ergänze die klassischen Depots jeweils mit diesem Strategie Currency & Financial Account, und habe damit meinen Kunden schon seit vielen Jahren viel Freude bereiten können.

Gehandelt wird dies seit rund 16 Jahren von einen kleinen Spezialisten-Team auf der Basis eines normalen Handelskontos mit limitierter Handlesvollmacht.

Grüsse
scampxx

(PS. Bis Jahresende darf mit einer knappen 2stellige Rendite gerechnet werden.)

Hallo verehrter Forumsleser

Performance per Dezember 2008 +15,16%

Auch im schwierigen Börsenjahr 2008 hat sich das C & F Program im bereits 16. Jahr, weiter sehr gut bewährt.

Der Fall "Madoff" wie die Schwierigkeiten vieler Fonds und Hedge-Fonds haben einmal mehr deutlich aufgezeigt, wie wichtig die 100%ige Transparenz wie auch die Nachvollziehbarkeit einer Kapitalanlage ist.

Auch in Bezug auf die "Liquidität" respektive die Kündbarkeit für den Investor, ist man mit 5 Arbeitstagen klar im Vorteil gegenüber ähnlichen Anlageformen.

Grüsse
scampxx

Hallo vereehrter Forumsleser

Vorab vielen Dank für die diversen Antworten und Fragen via BM.
Wie es aussieht möchte viele hier lieber via BM kommunizieren.
Kein Problem.

Unabhängig von den Aktienmärkten hat das Account auch seit Jahresbeginn wieder gut gestartet.

+4,34%

Das ist meiner persönlichen Ansicht nach, im aktuellen Umfeld gesehen gut.

Allen viel Erfolg.

Freundliche Grüsse
scampxx

Hallo Board,

auf den Wunsch eines Users hin, wird dieser Thread wieder zum Schreiben freigegeben.

MFG
JMauersberger

Guten Tag vereehrte Formusleser

Wie doch die Zeit so schnell vergeht.

Erlaube mir wieder mal ein Update zu posten.
Auch im 17. Jahr war das C&F Program wieder erfolgreich.

Die Netto-Rendite per Dez. 09 ergab +26,95%

Ich denke mal, dass lässt sich sehen.

Grüsse
scampxx

Guten Tag

Besten Dank für die Anfragen via BM.
Wie ich sehe, wird hier gerne via BM kommuniziert.
Selbstverständlich kein Problem, wenn das gewünscht wird.
Da das Account sehr Transaparent gehandelt wird, kann man auch hier im Forum offen diskutieren.
Ich bin auch offen für kritische Meinungen oder Anregungen.

Erlaube mir zur Übersicht als Update die gesamte Performance-Tabelle seit 1992 zu posten.
(Sorry, leider ist die Darstellung im Forum etwas schwierig.)

2009 +26.95%
2008 +5.16%
2007 +10.92%
2006 +18.12%
2005 +19.02%
2004 +7.41%
2003 +6.85%
2002 +31.72%
2001 -12.70%
2000 +22.26%
1999 +18.30%
1998 +24.03%
1997 +21.64%
1996 +9.93%
1995 +28.20%
1994 +26.56%
1993 +32.61%
1992 +20.53%

Grüsse
scampxx

Guten Tag werte Forumsleser

Erlaube mir, wieder einmal ein Update zu posten
Bin nach wie vor (immerhin seit 19 Jahren) von der Nachhaltigkeit und der Performance der Strategie überzeugt.
(Sorry, für die etwas einfache und banale Darstellung.)


2010 + 13.81%
2009 + 26.95%
2008 + 5.16%
2007 + 10.92%
2006 + 18.12%
2005 + 19.02%
2004 + 7.41%
2003 + 6.85%
2002 + 31.72%
2001 - 12.70%
2000 + 22.26%
1999 + 18.30%
1998 + 24.03%
1997 + 21.64%
1996 + 9.93%
1995 + 28.20%
1994 + 26.56%
1993 + 32.61%
1992 + 20.53%

Grüsse und erfolgreiche Trades.
scamp

Schönen guten Tag werte Forumsleser

Gerade in den zurzeit turbulenten Börsenzeiten bewährt sich das "C&F Devisen-Strategieprogramm" bestens.

Unabhängig vom Auf und Ab an den Märkten können hier, bei kalkulierbarem Risiko überdurchnittliche Renditen erwirtschaftet werden.

Und dies schon, seit nunmehr 19 Jahren.

Grüsse

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.897.470 von scampxx am 05.08.11 08:21:33Schönen guten Tag werte Forumsleser

Zum Jahresstart, erlaube ich mir noch der Vollständigkeitshalber, das Ergebnis des Acounts per Dez. 2011 zu posten.

Auch unter den schwierigen Bedingungen am Anlagemarkt, hat sich die Strategie ebenfalls im 19ten Jahr bestens bewährt!

Net. Rend. per 31.12.2011 +13,21%

Grüsse