hilfe bei der berechnung der duration - 500 Beiträge pro Seite

[johnny-m]

hallo liebe community,

ich habe eine frage zur berechnung der duration.

ich habe folgende anleihe:
laufzeit von 2006 bis 2016
kupon: 4 %
rendite: 1,7965
zinstermin 4.7.
kauf am 17.11.09
dirty price am 17.11.09: 108,66
nominalwert: 100
acutal/365



für die ersten zwei jahre hätte ich es so gerechnet:



auf 2,51 bin ich so gekomme: 229/365 * 4 = 2,51
Der Kupon läuft von 18.11.09 bis 4.7.10 noch 229 Tage.

zum schluss würde ich dann die werte (2,47+7,72+usw.) zusammenzählen und die summe durch den dirty price teilen. das ist mir soweit klar.

hab ich das richtig verstanden, dass ich im ersten jahr den kupon nur anteilig nehmen muss. also 2,51 euro, bis zum nächsten zinsertermin, oder muss ich auch im ersten jahr den vollen betrag von 4 euro als berechnungsgrundlage heranziehen? außerdem bin ich mir unsicher, ob mein multiplikator beim barwert in form von dem wert 1 und 2 im ersten und im zweiten jahr stimmt. oder muss ich im ersten jahr einen multiplikator von 1 * 229/365 = 0,627 und im zweiten jahr dann einen multiplikator von 1,627 nehmen?

hab das nicht richtig verstanden in der vorlesung. bitte helft mir.

[pardon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.530.673 von johnny-m am 08.12.09 19:26:41

Es ist für mich absolut unverständlich, wie jemand in eine Vorlesung (an einer höheren Bildungsanstalt) gelassen wird, der noch nicht mal der Groß-und Kleinschreibung mächtig ist.

Verständlich dagegen ist mir, daß Du Probleme mit dem vermittelten Stoff hast - bei dem geringen Grundwissen.

[johnny-m]

keiner, der mir helfen kann? kommt schon, ihr seid doch hier die profis.