RSI 2-Perioden-Setup - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 21.02.13 16:02:04 von
neuester Beitrag 26.05.13 11:36:05 von
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Ich habe ein Trading-Setup gefunden, dessen Modalitäten ihr untenstehend einsehen könnt (Quelle: WHSELFINVEST).
Ich werte es jetzt seit längerer Zeit aus und muss sagen, dass die Ergebnisse alles andere als berauschend sind.
Die Gewinne sind klein, die Verluste im schlimmsten Fall, wie heute, schlimmstenfalls enorm.
Kennt ihr dieses Setup?
Wenn ja, was haltet ihr davon?
Kann das jemand mal auf seine absoluten Ergebnisse hin professionell backtesten? Ich kann das leider nicht.
Hier nun das Setup:
Wenn sich der Markt in einem positiven Trend befindet dann konzentriert sich die Strategie auf überverkauft Situationen (Kauf Gelegenheiten). In einem negativen Trend sucht sie überkauft Situationen (Short Gelegenheiten). Um zu bestimmen, ob sich der Markt in einem positiven oder negativen Trend befindet verwenden wir einen gleitenden Durchschnitt (GD) von 200-Perioden. Wenn der Marktpreis über des 200-Perioden GD liegt, dann ist der Trend positiv, liegt er darunter, dann ist der Trend negativ.
Um überkauft und überverkauft Situationen zu erkennen bedient sich Connors des 2-Perioden RSI. Kurz gesagt werden Signale durch den 2-Perioden RSI generiert und gefiltert vom 200-Perioden GD. Für Daytrading Zwecke kann die Strategie auf 30 oder 60 Minuten Basis angewendet werden.
Wann wird eine Position eingenommen?
Ein Kaufsignal wird erzeugt wenn
- der 2-Perioden RSI unter 5 fällt und
- der Marktpreis über dem 200-Perioden GD liegt.
Ein Shortsignal wird erzeugt wenn
- der 2-Perioden RSI über 95 steigt und
- der Marktpreis unter dem 200-Perioden GD liegt.
Die Position wird zum ersten Kurs der auf das Signal folgenden Kerze eröffnet.
Wann wird die Position geschlossen?
Connors schließt Positionen auf der Basis des 5-Perioden GD. Ein Kauf wird geschlossen, wenn der Marktpreis über dem 5-Perioden GD schließt. Ein Short wird geschlossen, wenn der Marktpreis unter dem 5-Perioden GD schließt. Dies ist eine kurzfrisitige Strategie mit schnellen Ausstiegen.
Connors sichert offene Positionen nicht mit einem Stop ab. Trotzdem wurde in der Plattform ein Prozent-Stop (3% Preisvariation gegenüber dem Einstiegskurs) hinzugefügt. Der 3% Stop wird vom italienischen Trader Gabriele Belleli empfohlen und verwendet. Anwender der Strategie haben somit die Möglichkeit, wenn sie ähnlich wie Connors keinen Stop verwenden möchten diesen im Designer Dialog entweder durch einen sehr hohen Prozentsatz zu ersetzen oder aber ihn komplett zu entfernen.
Ich werte es jetzt seit längerer Zeit aus und muss sagen, dass die Ergebnisse alles andere als berauschend sind.
Die Gewinne sind klein, die Verluste im schlimmsten Fall, wie heute, schlimmstenfalls enorm.
Kennt ihr dieses Setup?
Wenn ja, was haltet ihr davon?
Kann das jemand mal auf seine absoluten Ergebnisse hin professionell backtesten? Ich kann das leider nicht.
Hier nun das Setup:
Wenn sich der Markt in einem positiven Trend befindet dann konzentriert sich die Strategie auf überverkauft Situationen (Kauf Gelegenheiten). In einem negativen Trend sucht sie überkauft Situationen (Short Gelegenheiten). Um zu bestimmen, ob sich der Markt in einem positiven oder negativen Trend befindet verwenden wir einen gleitenden Durchschnitt (GD) von 200-Perioden. Wenn der Marktpreis über des 200-Perioden GD liegt, dann ist der Trend positiv, liegt er darunter, dann ist der Trend negativ.
Um überkauft und überverkauft Situationen zu erkennen bedient sich Connors des 2-Perioden RSI. Kurz gesagt werden Signale durch den 2-Perioden RSI generiert und gefiltert vom 200-Perioden GD. Für Daytrading Zwecke kann die Strategie auf 30 oder 60 Minuten Basis angewendet werden.
Wann wird eine Position eingenommen?
Ein Kaufsignal wird erzeugt wenn
- der 2-Perioden RSI unter 5 fällt und
- der Marktpreis über dem 200-Perioden GD liegt.
Ein Shortsignal wird erzeugt wenn
- der 2-Perioden RSI über 95 steigt und
- der Marktpreis unter dem 200-Perioden GD liegt.
Die Position wird zum ersten Kurs der auf das Signal folgenden Kerze eröffnet.
Wann wird die Position geschlossen?
Connors schließt Positionen auf der Basis des 5-Perioden GD. Ein Kauf wird geschlossen, wenn der Marktpreis über dem 5-Perioden GD schließt. Ein Short wird geschlossen, wenn der Marktpreis unter dem 5-Perioden GD schließt. Dies ist eine kurzfrisitige Strategie mit schnellen Ausstiegen.
Connors sichert offene Positionen nicht mit einem Stop ab. Trotzdem wurde in der Plattform ein Prozent-Stop (3% Preisvariation gegenüber dem Einstiegskurs) hinzugefügt. Der 3% Stop wird vom italienischen Trader Gabriele Belleli empfohlen und verwendet. Anwender der Strategie haben somit die Möglichkeit, wenn sie ähnlich wie Connors keinen Stop verwenden möchten diesen im Designer Dialog entweder durch einen sehr hohen Prozentsatz zu ersetzen oder aber ihn komplett zu entfernen.
Das ist ja mal was, das man in diesem Forum mal so GAR KEINE Antwort auf ein Thema bekommt.
Ist euch das Setup allen unbekannt oder habt ihr einfach keine Meinung dazu.
Ein "Taugt nix" würde es auch schon tun.
Wobei man das so eigentlich gar nicht sagen kann, denn wenn man ein paar Regeln zum System hinzufügt, ist es eigentlich gar nicht so unbrauchbar (kennt jemand den Squeeze? Dem kommt bei der Verlustvermeidung eine wichtige Rolle zu!).
Ist euch das Setup allen unbekannt oder habt ihr einfach keine Meinung dazu.
Ein "Taugt nix" würde es auch schon tun.
Wobei man das so eigentlich gar nicht sagen kann, denn wenn man ein paar Regeln zum System hinzufügt, ist es eigentlich gar nicht so unbrauchbar (kennt jemand den Squeeze? Dem kommt bei der Verlustvermeidung eine wichtige Rolle zu!).
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.197.361 von nordlicht100 am 28.02.13 13:07:43Auf den ersten Blick scheinen mir die Regeln etwas zu simpel zu sein, da sie gänzlich die Marktphase ausser acht lassen.
Mach doch mal ein paar Bildchen bitte.
Mach doch mal ein paar Bildchen bitte.
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.197.805 von elbono am 28.02.13 14:29:18Ich krieg das mit den Bildchen leider immer nicht so hin.
Aber wenn man das System, so wie es ursprünglich beschrieben wird, gestern angewandt hätte, wäre man im 30-Minuten-Chart bei 7649,4 short gegangen und bei 7713,7 mit fettem Verlust ausgestiegen.
Das ist angesichts der durchschnittlich eher kleinen Gewinne absolut inakzeptabel.
Aber wenn man das System, so wie es ursprünglich beschrieben wird, gestern angewandt hätte, wäre man im 30-Minuten-Chart bei 7649,4 short gegangen und bei 7713,7 mit fettem Verlust ausgestiegen.
Das ist angesichts der durchschnittlich eher kleinen Gewinne absolut inakzeptabel.
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.197.805 von elbono am 28.02.13 14:29:18Backtest bis zurück zum 04.04.2013 (weiter reicht mein CMC-Chart nicht zurück) für den 30-Min-Chart ergibt folgendes (Spread von 1 Pkt ist bereits abgezogen):
Anzahl Trades: 23
Gewinn-Trades: 19
Verlust-Trades: 4
Größter Gewinn: +19,7 Punkte
Größter Verlust: -25,9 Punkte
Nettoprofit abzüglich Spreads: +95,7 Punkte
Ist für fast zwei Monate nicht gerade viel Gewinn, nicht?
Anzahl Trades: 23
Gewinn-Trades: 19
Verlust-Trades: 4
Größter Gewinn: +19,7 Punkte
Größter Verlust: -25,9 Punkte
Nettoprofit abzüglich Spreads: +95,7 Punkte
Ist für fast zwei Monate nicht gerade viel Gewinn, nicht?
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.717.085 von nordlicht100 am 26.05.13 11:28:54Achso, noch was:
Höhe der durchschnittlichen Gewinne: +8,44
Höhe der durchschnittlichen Verluste: -15,95
Wieder sind die Spreads mitberechnet, denn ich denke, wenn man die außen vor lässt, verarscht man sich bei der Auswertung eines Setups selbst.
Höhe der durchschnittlichen Gewinne: +8,44
Höhe der durchschnittlichen Verluste: -15,95
Wieder sind die Spreads mitberechnet, denn ich denke, wenn man die außen vor lässt, verarscht man sich bei der Auswertung eines Setups selbst.
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