TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 314)

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.750.299 von Jon_Schnee am 03.11.13 14:50:53

Danke für die Erläuterung.

Ich habe ja für mich die Regel aufgestellt, dass meine Ampel bei folgenden Bedingungen von "grün" auf "rot" springt:

* RSL des Index ist <= 0,95 oder
* RSL des Index ist am 9. Börsentag nacheinander <1

Demnach wäre ich bei Betrachtung des HDAX am 02.08.2011 auf "rot" gesprungen. Bei S&P500 wäre ich erst am 04.08.2011 und nach einem weiteren HDAX-Verlust von 5,9% auf "rot" gesprungen. Wobei der S&P500 erst nach Börsenschluss in Deutschland feststeht. Ich hätte dann also erst am 05.08.2011 morgens reagiert.

"Dein" S&P500-Signal vom 27.07.2011 hätte mir nichts genützt.

Wenn du sofort am 1. Tag bei RSL<1 die Ampel auf "rot" stellst, hast du in manchen Phasen eine täglich umspringende Ampel. Deshalb meine Regel mit den 2 Bedingungen.

Also nach deinem Beispiel und meinen "Spielregeln" wäre ich beim HDAX besser dran gewesen.

[andreas220779]

Nachdem ich nun zum dritten Mal ansetze um euch ein Update zu liefern werd ich es jetzt mal recht kurz halten.

Also was ist in den letzten zwei Wochen passiert? Hier im Thread ging es ja fast ausschließlich um die Excel Tabelle. Find ich aber okay scheint ja doch einige zu geben die meckelfelders Arbeit zu schätzen wissen. ( Eventuell sollten alle einmal im Jahr 0,01% ihrer Performance "spenden")

Zu meinem Depot vieleicht mal so viel:

- trailing stops muss ich noch weiter ausarbeiten.
- MDax Werte werd ich jetzt mit Faktorzertifikaten abbilden.

Depotveränderungen:
tSL ausgelöst bei Wacker Chemie: -12,16% oder -369,37€
tSL ausgelöst bei Xing: +7,77% oder 234,41€

Neu rein:
Jenoptik
DMG Mori Seiki ( mit Faktorzertifikat)

Hier nun noch die Performances:
Vorletzte Woche:

Letzte Woche:

Gesamt:

[Jon_Schnee]

Wie schon beschrieben ist der Unterschied zwischen S&P500 & HDAX und DAX sehr klein. Aber trotzdem ist mir auf dem 2 Blick aufgefallen das S&P500 meistens ein Tick früher eine Krise angibt. Blicke sind auch mehr auf die Wallstreet gerichtet als Mainhatten. Nicht desto trotz sind die Unterschiede ist sehr klein.

siehe zum Beispiel Juli/August 2011 "Crash".

http://finance.yahoo.com/echarts?s=%5EGSPC+Interactive#symbo…


Datum - RSL - Long / Short


S&P500 (^GSPC)
25.07.2011 1337.43 1.0166 L
26.07.2011 1331.94 1.0122 L
27.07.2011 1304.89 0.9915 S
28.07.2011 1300.67 0.9882 S
29.07.2011 1292.28 0.9818 S
01.08.2011 1286.94 0.9778 S
02.08.2011 1254.05 0.9530 S
03.08.2011 1260.34 0.9580 S
04.08.2011 1200.07 0.9126 S
05.08.2011 1199.38 0.9125 S
08.08.2011 1119.46 0.8527 S

HDAX
25.07.2011 3'737.71 1.0198 L
26.07.2011 3'734.41 1.0186 L
27.07.2011 3'685.14 1.0050 L
28.07.2011 3'650.01 0.9952 S
29.07.2011 3'635.23 0.9912 S
01.08.2011 3'538.71 0.9651 S
02.08.2011 3'451.94 0.9417 S
03.08.2011 3'370.95 0.9201 S
04.08.2011 3'248.30 0.8873 S
05.08.2011 3'166.32 0.8658 S
08.08.2011 3'002.33 0.8221 S

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.750.147 von Jon_Schnee am 03.11.13 13:57:58

Danke für deinen Test mit S&P500.

Ich habe mir das aber schon fast gedacht, dass es nicht viel Unterschied macht.

Ist ja selten so, dass ein Börsenindex crasht und der andere Index einem dann noch 1 Woche Zeit zum Reagieren gibt.

Crash ist Crash. Und dann wollen alle Aktienanleger schnellstmöglich raus aus ihren Aktien. Egal ob England, Deutschland, Japan oder USA.

[Jon_Schnee]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.749.641 von meckelfelder am 03.11.13 11:35:38

Ja, Herzlichen Dank an Alle. Grossartige Arbeit!

Ich habe das Ampelsystem mit dem S&P500 simuliert und komme auf fast identische Resultate wie Dax & HDAX. Auch vor grösseren Crashs hatte man keinen Vorteil (Beruhigend) mit S&P500 gegenüber DAX/HDAX der oft als Vorreiter Index gilt.

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.748.625 von MStorm am 02.11.13 22:30:22

Nochmals herzlichen Dank für die Blumen.

Ich habe jetzt noch etwas an der Verarbeitungsgeschwindigkeit gebastelt. Der Import von eine ganzen Woche nebst vollständiger Berechnung läuft jetzt bei mir in ca. 6 Sekunden.

Man kann jetzt für maximal 255 Tage die csv-Dateien speichern, bevor man den Import und die Berechnungen laufen lässt. Wer will, kann natürlich täglich verarbeiten (so mache ich es). Wem wöchentlich oder gar monatlich reicht - kein Problem. So kann man vielleicht auch mal in den Urlaub gehen. Man will das mit TSI verdiente Geld vielleicht auch mal ausgeben... ;-)

Es passiert jetzt auch nicht mehr, dass mit einem verunglückten Kursimport sinnlose Datensätze in die Kurstabellen eingefügt werden.


Noch etwas Grundsätzliches:
Bevor ich hier zu sehr "gefeiert" werde - ich habe die Exceltabelle ja für meine Zwecke programmiert. Es ist ja keine Auftragsarbeit. Ich stelle sie lediglich der Allgemeinheit in meiner Dropbox zur Verfügung.

[MStorm]

Zitat von meckelfelder: Bei der Excel-Tabelle werden mit der Schaltfläche beim einmaligen Betätigen sämtliche im Laufwerk zur Verfügung stehenden Dateien verarbeitet.

Wer also 1 Woche lang (oder länger) seine csv-Dateien nur speichert, kann sie in einem Zug verarbeiten.

Sauber! Du machst echt hervorragende Arbeit und das völlig ohne Gegenwert. Respekt!

[meckelfelder]

Bei der Excel-Tabelle werden mit der Schaltfläche beim einmaligen Betätigen sämtliche im Laufwerk zur Verfügung stehenden Dateien verarbeitet.

Wer also 1 Woche lang (oder länger) seine csv-Dateien nur speichert, kann sie in einem Zug verarbeiten.

[MStorm]

Zitat von Torr82: tatsächlich! Du hast recht! :-D Dialog Semicond. hat mir gefehlt. Hab den Schlusskurs per Hand nachgetragen und siehe da, es funktioniert...

[Torr82]

tatsächlich! Du hast recht! :-D Dialog Semicond. hat mir gefehlt. Hab den Schlusskurs per Hand nachgetragen und siehe da, es funktioniert...